金鹰稳健成长混合型证券投资基金 2023 年年度报告 2023 年 12 月 31 日 基金管理人：金鹰基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：二〇二四年三月二十九日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 3 月 28 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录......3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......6 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......7 3.1 主要会计数据和财务指标......7 3.2 基金净值表现......7 3.3 过去三年基金的利润分配情况......9 §4 管理人报告 ......9 4.1 基金管理人及基金经理情况......9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......13 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明......14 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......14 §5 托管人报告 ......14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......14 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......15 §6 审计报告 ......15 6.1 审计意见......15 6.2 形成审计意见的基础......15 6.3 其他信息......15 6.4 管理层和治理层对财务报表的责任......16 6.5 注册会计师对财务报表审计的责任......16 §7 年度财务报表 ......17 7.1 资产负债表......17 7.2 利润表......18 7.3 净资产变动表......20 7.4 报表附注......21 §8 投资组合报告 ......56 8.1 期末基金资产组合情况......56 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......56 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......57 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......65 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......67 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......67 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......67 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......67 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......67 8.10 本基金投资股指期货的投资政策......68 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......68 8.12 投资组合报告附注......68 §9 基金份额持有人信息 ......69 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......69 9.2 期末上市基金前十名持有人......69 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......69 9.4 发起式基金发起资金持有份额情况......69 §10 开放式基金份额变动 ......69 §11 重大事件揭示 ......70 11.1 基金份额持有人大会决议......70 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......70 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......70 11.4 基金投资策略的改变......70 11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件......70 11.6 为基金进行审计的会计师事务所情况......70 11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......70 11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况......70 11.9 其他重大事件......73 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ......76 12.1 影响投资者决策的其他重要信息......76 §13 备查文件目录 ......76 13.1 备查文件目录......76 13.2 存放地点......76 13.3 查阅方式......76 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 金鹰稳健成长混合型证券投资基金 基金简称 金鹰稳健成长混合 基金主代码 210004 交易代码 210004 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010 年 4 月 14 日 基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 237,717,333.78 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 以追求长期资本可持续增值为目的，以深入的基本面分析为基础，通过投 投资目标 资于稳健性、成长性或两者兼备的股票，在充分控制风险的前提下，分享 中国经济快速发展的成果，进而实现基金资产的长期稳定增值。 本基金投资策略充分体现“稳健”与“成长”这两个核心理念。在实际投资过 程中采用“自上而下”的投资方法，定性与定量分析相结合，重点考察宏观 经济、资本市场、名义利率所处的不同周期阶段，分析判断市场时机，合 投资策略 理确定基金在股票、债券、现金等资产类别上的投资比例，并随着各类资 产风险收益特征的相对变化，适时动态地调整股票、债券和货币市场工具 的投资比例。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×75%＋中证全债指数收益率×25% 本基金为主动操作的混合型证券投资基金，属于证券投资基金中的较高收 风险收益特征 益、较高风险品种。一般情形下，其风险和预期收益均高于货币型基金和 债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 金鹰基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 凡湘平 郭明 信 息 披 露 联系电话 020-83936180 010-66105799 负责人 电子邮箱 csmail@gefund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4006135888 95588 传真 020-83282856 010-66105798 广州市南沙区横沥镇汇通二街 注册地址 北京市西城区复兴门内大街55号 2号3212房 广州市天河区珠江东路28号越 办公地址 北京市西城区复兴门内大街55号 秀金融大厦30层 邮政编码 510623 100140 法定代表人 姚文强 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gefund.com.cn 基金年度报告备置地点 广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 中审众环会计师事务所（特殊普 武汉市中北路 166 号长江产业大厦 17-18 会计师事务所 通合伙） 楼 广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大 注册登记机构 金鹰基金管理有限公司 厦 30 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2023 年 2022 年 2021 年 本期已实现收益 -83,692,269.41 -3,491,439.30 167,430,236.07 本期利润 -85,232,912.30 -174,677,830.73 175,886,166.55 加权平均基金份额本期利润 -0.3533 -0.7240 0.6884 本期加权平均净值利润率 -17.55% -31.47% 28.50% 本期基金份额净值增长率 -16.60% -25.56% 32.78% 3.1.2 期末数据和指标 2023 年末 2022 年末 2021 年末 期末可供分配利润 183,838,535.08 272,203,855.56 277,425,559.91 期末可供分配基金份额利润 0.7733 1.1258 1.1691 期末基金资产净值 421,555,868.86 513,994,260.29 677,796,077.10 期末基金份额净值 1.773 2.126 2.856 3.1.3 累计期末指标 2023 年末 2022 年末 2021 年末 基金份额累计净值增长率 196.67% 255.74% 377.89% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字； 3、期末可供分配利润，指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为 期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去三个月 -5.69% 0.82% -4.93% 0.59% -0.76% 0.23% 过去六个月 -12.79% 0.87% -7.56% 0.63% -5.23% 0.24% 过去一年 -16.60% 0.89% -7.33% 0.63% -9.27% 0.26% 过去三年 -17.57% 1.50% -23.64% 0.83% 6.07% 0.67% 过去五年 96.13% 1.54% 18.53% 0.91% 77.60% 0.63% 自基金合同生 196.67% 1.65% 22.05% 1.04% 174.62% 0.61% 效起至今 注：1、本基金的原业绩比较基准为：沪深300指数收益率×75%＋中信标普国债指数收益率×25%； 2015 年 9 月 28 日变更为：沪深 300 指数收益率×75%＋中证全债指数收益率×25%。并对基金合同等 法律文件进行了相应修改，该事项已与托管人协商一致并报监管部门备案,变更业绩比较基准公告已 于 2015 年 9 月 23 日在指定媒体披露。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 金鹰稳健成长混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2010 年 4 月 14 日至 2023 年 12 月 31 日） 注：1、本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×75%＋中证全债指数收益率×25%。3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 金鹰稳健成长混合型证券投资基金 过去五年基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年内未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基字[2002]97 号文批准，金鹰基金管理有限公司于 2002 年 12 月 25 日成立。 2011 年 12 月公司获得特定客户资产管理计划业务资格，2013 年 7 月子公司——广州金鹰资产管理 有限公司成立。2015 年 12 月，获得受托管理保险资金投资管理人资格。 “以人为本、互信协作；创新谋变、挑战超越”是金鹰人的核心价值观。公司坚持价值投资为导向，着力打造高水准的投研团队，努力为投资者创造丰厚回报。金鹰基金拥有一支经验丰富，风格多元的投资团队。 公司秉承开放、包容、多元的投资文化，采取基金经理负责制，将产品契约与基金经理风格有机结合，鼓励基金经理个人风格的充分展现，强化产品投资风格的稳定性，逐步形成了风险收益特征多元，投资研究体系有机互补的整体投研平台和基金产品线。截至报告期末，合计管理公募基金65 只。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的 基金经理（助 证券 姓 职务 理）期限 从业 说明 名 任职 离任 年限 日期 日期 杨晓斌先生，曾任银华基金管理股份 杨 本基金的基金经理，权益投资部副 2022- 有限公司研究员、首席宏观分析师、 晓 总经理 04-26 - 12 投资经理等职务。2018 年 2 月加入金 斌 鹰基金管理有限公司，现任权益投资 部基金经理。 潘李剑先生，西南财经大学金融学硕 潘 2019- 2023- 士，2014 年 12 月加入金鹰基金管理 李 本基金的基金经理助理 07-17 03-29 10 有限公司，曾任行业研究员、消费行 剑 业研究组长、研究部总经理助理等职 务，现任权益研究部基金经理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确 定的解聘日期；对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司 决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办 法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准 则，严格遵守本基金的基金合同、托管协议、招募说明书等法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉 尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内，基金运作合法合规，无出现重大违法违规或违反基金合同的行为，无损害基金份 额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 为了保证本基金管理人管理的不同投资组合得到公平对待，本基金管理人根据《中华人民共和 国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金管理公司公 平交易制度指导意见》，以及公司内控大纲的要求，制定了《金鹰基金管理有限公司公平交易管理规定》并严格执行，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同投资组合之间进行利益输送，保护投资者合法权益。本基金管理人通过投资交易系统公平交易功能，对不同投资组合进行公平交易事前控制。同时，本基金管理人引入公平交易分析系统，定期或不定期对公司旗下投资组合在一定期间内买卖相同证券的情况进行监控和分析。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易，以尽可能确保公平对待各投资组合。 报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 股市和经济基本面出现明显违背，目前的市场已经超调。2023 年四季度以来，市场再次出现大幅调整，我们认为更多的是由场内绝对收益资金止盈叠加外资持续卖出导致的，而这种持续卖出的背后原因可能并非单纯来自于对经济基本面的担忧。从我们持续跟踪的宏观晴雨指数，以及实体经济高频中微观指标来看，无论是工业开工率、地产、出行还是货运数据都没有出现低于季节性波动的情况，在工业库存已经处于历史底部位置的情况下，2023 年 7 月份以来宏观经济整体较为平稳，年内经济的底部在 7 月份已经出现了，下半年工业企业利润增速持续改善。我们认为市场现阶段担忧更多的并非企业当期的利润，而是在宏观政策不够积极明朗，企业经营预期不够稳定的情况下， 上市公司中长期的增长是否可持续，而这种长期问题短期化的行为造成了市场踩踏、超跌。（或者从某种程度上是市场的下跌加剧了现阶段市场的悲观，从而不断加剧了踩踏过程，而这种下跌的缘由存在较大非理性成分）。 这体现在市场风格上，相比于机构持仓较重的优质龙头白马，低估值高股息以及散户游资持仓集中的偏主题的个股表现更为强势，因为后者的驱动更多事件性的或者本身不受长期经济好坏影响。市场估值杀到 14 年以来的新低，这种市场的非理性其实在每一轮市场临近底部的时候都会出现，而本轮底部持续时间更长更主要还是与政策对冲的时间和力度弱于预期有关，加大了市场明年的担忧。 回顾 2023 年的投资工作，经济重回信用扩张比原先预期要弱，体现在我们的一些顺周期持仓承受较大的回撤。此外，2023 年我们在防守上选择了医药这一弱周期行业作为主要配置方向，但三季度受医疗反腐的影响，这一部分仓位承受较大的回撤。 上述问题在未来一段时间可能还将持续面临，所幸的是，这些悲观预期也已经比较充分反应在估值上，我们仍将不断加强组合配置的灵活性，从而应对可能面临的不确定性。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，基金份额净值为 1.773 元，本报告期份额净值增长率为-16.60%，同期业绩比较基准收益率为-7.33%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 市场对中长期的担忧已经反应得较为充分，基本面也已经大概率处于底部右侧，我们对 2024 年市场的展望乐观，短期建议投资者给与充分的耐心等待机会。2024 年 5%附近的工作任务大概率是硬性的，这也意味着 2024 年政策积极性和执行力都比 2023 年强。现阶段我们需要关注更多的是已经发生的一些积极变量，他们可能即将或已经开始出现变化，因为每一轮周期底部的筑建都是这些变量从量变到质变的过程。 首先，政策态度开始有变化了。我们认为 2023 年下半年以来经济的表现低于政府原定的预期，而从最高领导人的指示上也可以看到政策的落实，调动干部积极性的重要性上升，政府 2024 年经济工作的执行力或会有所改善。如果要实现经济 5%左右的增速目标，中央政府主要手段大概率会是加杠杆，从 2023 年四季度以来的一系列举措也能看出基调上的变化。 其次，效果也即将开始体现。2023 年下半年以来的三大工程 PSL、地方债务置换、地产限购放开和赤字率提高等等稳增长在执行上持续慢于预期，但这些政策从节奏上看，它们很可能都会集中在 2024 年上半年出现效果，我们或许应该让子弹多飞一会儿。2024 年基建和地产的投资大概率可能比 2023 年要有所改善。 配置策略上，我们看好 2024 年经济和市场估值的修复，过去三年以来受到经济下行冲击较大的顺周期类的资产大概率将迎来估值修复，我们倾向于关注这里面具备长期成长性的优质行业白马；此外，我们也将持续看好在美国货币政策转向背景下，部分成长板块的机会，包括创新药械、AI 算力和半导体等领域。 从季度层面上看，短期我们会维持相对均衡的配置，并跟随基本面乐观因素的持续积累，增加顺周期资产的配置。在市场估值已经处在历史极低位置的情况下，目前组合维持高仓位，持仓包括三个方向：①具备成长性的顺周期：主要包括食品饮料、家电家居、化工、通用设备和其他消费服务。②弱周期成长股：主要包括医药和电子。③低估值高股息：主要包括家电 、纺服、煤炭、石油和运营商。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，监察稽核工作根据独立、客观、公正的原则，按照规定的权限和程序独立开展本基金运作的合规性监察，认真履行职责，通过材料审阅、监督监控、覆盖检查、重点抽查等多种方法开展工作，督促各项业务的合规运作，发现违规隐患及时与有关业务人员沟通并向管理层报告，定期向公司董事会出具监察稽核报告。 本报告期有关本基金的监察稽核内容包括投资、交易、研究、市场营销、信息披露等各项业务的每个环节以及信息技术、运营保障、行政管理等后台支持工作。监察结果显示，本报告期内公司对本基金的管理始终都能按照法律法规、基金合同、基金招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合规定的要求；交易行为合法合规，未出现异常交易、操纵市场的现象；未发现内幕交易的情况；基金持有的证券符合规定的比例要求；基金专用交易席位年度交易量比例符合证监会的有关规定；相关的信息披露真实、完整、准确、及时；销售工作合法合规，无损害基金持有人利益的行为。 本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金份额持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，估值委员会由基金估值业务分管领导、督察长、基金估值核算负责人、基金会计、合规风控部人员及相关投研人员等组成。在特殊情况下，公司召集估值委员会 会议，讨论和决策特殊估值事项，估值委员会集体决策，需到会的三分之二估值委员会成员表决通过。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理、投资经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行，一切以维护基金持有人利益为准则。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场债券品种的估值数据及交易所交易的债券品种的估值数据、流通受限股票流动性折扣。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配。 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 本报告期，会计师事务所未对本基金出具非标准审计报告。 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内无应当说明的预警事项。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对金鹰稳健成长混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，金鹰稳健成长混合型证券投资基金的管理人——金鹰基金管理有限公司在金鹰稳健成长混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，金鹰稳健成长混合型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对金鹰基金管理有限公司编制和披露的金鹰稳健成长混合型证券投资基金 2023年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查、以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 众环审字(2024)0500285 号 金鹰稳健成长混合型证券投资基金全体份额持有人： 6.1 审计意见 我们审计了由金鹰基金管理有限公司担任管理人（以下简称“基金管理人”）的金鹰稳健成长混 合型证券投资基金（以下简称“金鹰稳健成长混合基金”）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产 负债表，2023 年度的利润表和净资产变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照《企业会计准则》的规定编制，公允反映了金 鹰稳健成长混合基金 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和净资产变动情况。 6.2 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于金鹰稳健成长混合基金管理人，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 6.3 其他信息 基金管理人管理层对其他信息负责。我们在审计报告日前已获取的其他信息包括金鹰稳健成长混合基金 2023 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 6.4 管理层和治理层对财务报表的责任 基金管理人管理层负责按照《企业会计准则》的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估金鹰稳健成长混合基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算金鹰稳健成长混合基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督金鹰稳健成长混合基金的财务报告过程。 6.5 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 （三）评价基金管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （四）对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对金鹰稳健成长混合基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致金鹰稳健成长混合基金不能持续经营。 （五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 江超杰 宋锦锋 武汉市中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼 2024 年 3 月 28 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：金鹰稳健成长混合型证券投资基金 报告截止日：2023 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资 产 附注号 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 7.4.7.1 24,748,525.87 29,593,335.27 结算备付金 643,697.06 785,511.51 存出保证金 85,914.90 58,421.80 交易性金融资产 7.4.7.2 395,836,151.20 485,179,768.62 其中：股票投资 395,836,151.20 485,178,556.22 基金投资 - - 债券投资 - 1,212.40 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收清算款 1,683,637.33 - 应收股利 - - 应收申购款 186,429.29 168,107.12 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.5 - - 资产总计 423,184,355.65 515,785,144.32 本期末 上年度末 负债和净资产 附注号 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - - 应付赎回款 292,310.80 324,038.09 应付管理人报酬 427,980.12 651,780.57 应付托管费 71,330.02 108,630.09 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.6 836,865.85 706,435.28 负债合计 1,628,486.79 1,790,884.03 净资产： 实收基金 7.4.7.7 237,717,333.78 241,790,404.73 未分配利润 7.4.7.8 183,838,535.08 272,203,855.56 净资产合计 421,555,868.86 513,994,260.29 负债和净资产总计 423,184,355.65 515,785,144.32 注：截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日，本基金份额净值为 1.773 元，基金份额总额为 237,717,333.78 份。 7.2 利润表 会计主体：金鹰稳健成长混合型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 一、营业总收入 -77,095,706.30 -164,794,368.61 1.利息收入 69,173.27 221,445.34 其中：存款利息收入 7.4.7.9 69,173.27 221,445.34 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -75,700,178.75 6,024,973.67 其中：股票投资收益 7.4.7.10 -81,688,488.55 163,563.98 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.11 301,849.98 888,748.98 资产支持证券投资收益 7.4.7.12 - - 贵金属投资收益 7.4.7.13 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 5,686,459.82 4,972,660.71 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 7.4.7.16 -1,540,642.89 -171,186,391.43 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 75,942.07 145,603.81 减：二、营业总支出 8,137,206.00 9,883,462.12 1．管理人报酬 6,823,046.68 8,331,251.79 2．托管费 1,137,174.48 1,388,542.00 3．销售服务费 - - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 2,234.82 - 其中：卖出回购金融资产支出 2,234.82 - 6. 信用减值损失 7.4.7.18 - - 7．税金及附加 0.59 6.94 8．其他费用 7.4.7.19 174,749.43 163,661.39 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -85,232,912.30 -174,677,830.73 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -85,232,912.30 -174,677,830.73 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 -85,232,912.30 -174,677,830.73 7.3 净资产变动表 会计主体：金鹰稳健成长混合型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资 241,790,404.73 272,203,855.56 513,994,260.29 产 二、本期期初净资 241,790,404.73 272,203,855.56 513,994,260.29 产 三、本期增减变动 额（减少以“-”号填 -4,073,070.95 -88,365,320.48 -92,438,391.43 列） （一）、综合收益 - -85,232,912.30 -85,232,912.30 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数（净 -4,073,070.95 -3,132,408.18 -7,205,479.13 资产减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购 33,919,088.73 35,437,553.45 69,356,642.18 款 2.基金赎回 -37,992,159.68 -38,569,961.63 -76,562,121.31 款 （三）、本期向基 - - - 金份额持有人分 配利润产生的净 资产变动（净资产 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 237,717,333.78 183,838,535.08 421,555,868.86 产 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资 237,306,688.45 440,489,388.65 677,796,077.10 产 二、本期期初净资 237,306,688.45 440,489,388.65 677,796,077.10 产 三、本期增减变动 额（减少以“-”号填 4,483,716.28 -168,285,533.09 -163,801,816.81 列） （一）、综合收益 - -174,677,830.73 -174,677,830.73 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数（净 4,483,716.28 6,392,297.64 10,876,013.92 资产减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购 61,251,639.91 81,957,587.81 143,209,227.72 款 2.基金赎回 -56,767,923.63 -75,565,290.17 -132,333,213.80 款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - 资产变动（净资产 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 241,790,404.73 272,203,855.56 513,994,260.29 产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：周蔚，主管会计工作负责人：刘盛，会计机构负责人：董霞 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 金鹰稳健成长混合型证券投资基金（原名：金鹰稳健成长股票型证券投资基金）(以下简称"本 基金")，经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）基金部函字[2010]182 号文《关于金鹰稳 健成长股票型证券投资基金备案确认的函》批准，于 2010 年 4 月 14 日募集成立。本基金为契约型 开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为 649,268,728.62 份基金份额。本基金的基金管理人为金鹰基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《金鹰稳健成长股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金可投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的股票（含存托凭证）、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。股票资产占基金资产的比例为 60%-95%；债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5%-40%，其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，权证投资的比例范围占基金资产净值的 0-3%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 7.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 12月 31 日的财务状况、2023 年度的经营成果和净资产变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日至 12 月 31 日。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 （1）金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产。 （2）金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 (a)金融工具的初始确认 金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。 在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 (b)金融工具的后续计量 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失 (包括利息和股利收入) 计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。 - 以摊余成本计量的金融资产 初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失 (包括利息费用) 计入当期损益。 - 以摊余成本计量的金融负债 初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。 (c)金融工具的终止确认 满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产： - 收取该金融资产现金流量的合同权利终止； - 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； - 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益： - 所转移金融资产的账面价值； - 因转移金融资产而收到的对价。 金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本基金终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。 (d)金融工具的减值 本基金以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备： - 以摊余成本计量的金融资产 本基金持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型。 预期信用损失的计量 预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本基金按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。 在计量预期信用损失时，本基金需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限(包括考虑续约选择权)。 整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。 未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内(若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。 对于应收账款，本基金始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。 除应收账款外，本基金对满足下列情形的金融工具按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金 额计量其损失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备： - 该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；或 - 该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。 预期信用损失准备的列报 为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本基金在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。 核销 如果本基金不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本基金确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，被减记的金融资产仍可能受到本基金催收到期款项相关执行活动的影响。 已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。 7.4.4.3 收入 / (损失) 的确认和计量 （1）存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； （2）交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益； 债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或内含票面利率或合同利率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益，在证券实际持有期内逐日计提； 处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益； （3）买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提； （4）转融通证券出借业务利息收入按出借起始日证券账面价值及出借费率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额，在转融通证券实际出借期间内逐日计提。因借入人未能按期归还产生的罚息，实际发生时扣除适用情况下的相关税费后的净额计入转融通证券出借业务利息收入； （5）处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益； （6）股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的相 关税费后的净额入账； （7）公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； （8）其他收入在经济利益很可能流入从而导致企业资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时确认。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价； (2) 不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支 持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值； (3) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值； (4) 如有新增事项，按国家最新规定估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。7.4.4.8 损益平准金 损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并全额转入“未分配利润 / (累计亏损) ”。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 1. 利息收入 (1) 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 (2) 除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债视同 到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含利率后，逐日确认债券利息收入。 (3) 买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在资金实际占用期间内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。 (4) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提。 2. 投资收益 (1) 股票投资收益于交易日按卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确认。 (2) 债券投资收益于交易日按卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认。 (3) 资产支持证券投资收益于交易日按卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结转的资产支持证券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认。 (4) 衍生工具投资收益于交易日按交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额确认。 (5) 股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。 3. 公允价值变动收益 公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/负债的公允价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产/负债卖出或到期时转出计入投资收益。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 1. 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6 次，每次收益分配比 例不得低于该次可供分配利润的 20%，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配； 2. 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准； 3. 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即：基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4. 每一基金份额享有同等分配权； 5. 红利发放日距离收益分配基准日（即期末可供分配利润计算截止日）的时间不得超过 15 个 工作日。 6. 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 7.4.4.12 外币交易 本基金本报告期内无外币交易。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85 号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财 政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号）、财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关 税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16 号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》 及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式 调整工作的通知》、财税[2008]1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税 [2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017]2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： (a)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。 (b)自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点，建 筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。 自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品提供的贷款服务、发生 的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的 利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债券、 基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 2018 年 1 月 1 日 (含) 以后，管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为 增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增 值税以及一般存款利息收入不征收增值税。 (c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (d)对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴20% 的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得 税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内 (含1个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的， 暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入个人所得税应纳税所得额。对基金从全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂牌公司”）取得的股息、红利所得，由挂牌公司代扣代缴 20%的个人所得税。对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股 息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，其股息红利所得 暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。 (e)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (f)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。 (g)对基金在 2018 年 1 月 1 日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理 人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 活期存款 24,748,525.87 29,593,335.27 等于：本金 24,746,112.86 29,590,516.78 加：应计利息 2,413.01 2,818.49 定期存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 其中：存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 合计 24,748,525.87 29,593,335.27 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 408,036,730.99 - 395,836,151.20 -12,200,579.79 贵金属投资-金交所黄 - - - - 金合约 交易所市 - 场 - - - 债券 银行间市 - 场 - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 408,036,730.99 - 395,836,151.20 -12,200,579.79 上年度末 项目 2022 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 495,838,703.32 - 485,178,556.22 -10,660,147.10 贵金属投资-金交所黄 - - - - 金合约 债券 交易所市 1,000.00 2.20 1,212.40 210.20 场 银行间市 - 场 - - - 合计 1,000.00 2.20 1,212.40 210.20 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 495,839,703.32 2.20 485,179,768.62 -10,659,936.90 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末无衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末及上年度末无买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末及上年度末无其他资产。 7.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 711.65 990.24 应付证券出借违约金 - - 应付交易费用 571,654.20 444,444.99 其中：交易所市场 571,654.20 444,444.99 银行间市场 - - 应付利息 - - 预提信息披露费 220,000.00 220,000.00 预提中债登账户维护费 4,500.00 - 预提审计费用 40,000.00 41,000.00 应付转出费 - 0.05 合计 836,865.85 706,435.28 7.4.7.7 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 241,790,404.73 241,790,404.73 本期申购 33,919,088.73 33,919,088.73 本期赎回（以“-”号填列） -37,992,159.68 -37,992,159.68 本期末 237,717,333.78 237,717,333.78 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 7.4.7.8 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 279,397,994.69 -7,194,139.13 272,203,855.56 本期期初 279,397,994.69 -7,194,139.13 272,203,855.56 本期利润 -83,692,269.41 -1,540,642.89 -85,232,912.30 本期基金份额交易产生的 -3,548,852.84 416,444.66 -3,132,408.18 变动数 其中：基金申购款 34,510,462.55 927,090.90 35,437,553.45 基金赎回款 -38,059,315.39 -510,646.24 -38,569,961.63 本期已分配利润 - - - 本期末 192,156,872.44 -8,318,337.36 183,838,535.08 7.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 31 日 月 31 日 活期存款利息收入 52,648.88 202,722.93 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 15,239.20 16,058.79 其他 1,285.19 2,663.62 合计 69,173.27 221,445.34 7.4.7.10 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 122022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 月 31 日 卖出股票成交总额 1,423,971,906.39 1,353,308,874.74 减：卖出股票成本总额 1,501,678,094.04 1,349,124,253.42 减：交易费用 3,982,300.90 4,021,057.34 买卖股票差价收入 -81,688,488.55 163,563.98 7.4.7.11 债券投资收益 7.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12月 2022年1月1日至2022年12月31 31日 日 债券投资收益——利息收入 254,197.78 1,904.41 债券投资收益——买卖债券（债转股 47,652.20 886,844.57 及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 301,849.98 888,748.98 7.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月31 日 日 卖出债券（债转股及债券到期兑付） 27,126,536.13 3,088,082.28 成交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑 26,586,712.00 2,198,797.42 付）成本总额 减：应计利息总额 492,162.53 2,304.70 减：交易费用 9.40 135.59 买卖债券差价收入 47,652.20 886,844.57 7.4.7.12 资产支持证券投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。 7.4.7.13 贵金属投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。 7.4.7.14 衍生工具收益 7.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。 7.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。 7.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12月31日 2022年1月1日至2022年12月31日 股票投资产生的股利收益 5,686,459.82 4,972,660.71 其中：证券出借权益补偿收入 - - 基金投资产生的股利收益 - - 合计 5,686,459.82 4,972,660.71 7.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2023年1月1日至2023年12月31日 2022年1月1日至2022年12月31日 1.交易性金融资产 -1,540,642.89 -171,186,391.43 ——股票投资 -1,540,432.69 -171,186,601.63 ——债券投资 -210.20 210.20 ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值变 动产生的预估增值税 - - 合计 -1,540,642.89 -171,186,391.43 7.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12月31日 2022年1月1日至2022年12月31日 基金赎回费收入 74,954.35 144,495.91 转换费收入 987.72 1,107.90 合计 75,942.07 145,603.81 7.4.7.18 信用减值损失 本基金本报告期及上年度可比期间无信用减值损失。 7.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年12月 2022年1月1日至2022年12月31日 31日 审计费用 40,000.00 41,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 帐户维护费 12,000.00 - 汇划手续费 2,749.43 2,661.39 合计 174,749.43 163,661.39 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金没有重大须作披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 金鹰基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 东旭集团有限公司 基金管理人股东 广州越秀资本控股集团股份有限公司 基金管理人股东 广州白云山医药集团股份有限公司 基金管理人股东 广州金鹰资产管理有限公司 基金管理人子公司 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。 7.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.3 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券交易。 7.4.10.1.4 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月31 日 日 当期发生的基金应支付的管 理费 6,823,046.68 8,331,251.79 其中：应支付销售机构的客 户维护费 2,906,766.36 3,491,600.76 应支付基金管理人的 3,916,280.32 4,839,651.03 净管理费 注：本基金于本报告期期初至 2023 年 8 月 20 日止及上年度可比期间，基金管理费按前一日基 金资产净值 1.50%的年费率每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为： 日基金管理费＝前一日基金资产净值 ×1.50%/ 当年天数。 根据《金鹰基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》，自 2023 年8 月 21 日起，基金管理费按前一日基金资产净值 1.20%的年费率每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为： 日基金管理费＝前一日基金资产净值 ×1.20%/ 当年天数 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12 2022年1月1日至2022年12 月31日 月31日 当期发生的基金应支付的托管费 1,137,174.48 1,388,542.00 注：本基金于本报告期期初至 2023 年 8 月 20 日止及上年度可比期间，基金托管费按前一日基 金资产净值 0.25%的年费率每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值 ×0.25%/ 当年天数。 根据《金鹰基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》，自 2023 年8 月 21 日起，基金托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值 ×0.20%/ 当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 本基金本报告期及上年度可比期间无销售服务费。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2023年1月1日至2023年12月31日 2022年1月1日至2022年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股份有 24,748,525.87 52,648.88 29,593,335.27 202,722.93 限公司 注：本基金清算备付金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算公司等结算账户；本 报告期末清算备付金余额 643,697.06 元，清算备付金利息收入 15,239.20 元；上年度末清算备付金余 额 785,511.51 元，清算备付金利息收入 16,058.79 元。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 7.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 本基金报告期内未进行利润分配。 7.4.12 期末（2023年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流通 证券 证券 成功 认购 期末估数量（单位： 期末 期末 受限期 受限 备注 代码 名称 认购日 价格 值单价 股） 成本总额 估值总额 类型 精智 网下 688627 达 2023-07-11 6 个月 配售 46.77 87.72 222.00 10,382.94 19,473.84 - 锁定 浩辰 网下 688657 软件 2023-09-25 6 个月 配售 103.40 78.23 101.00 10,443.40 7,901.23 - 锁定 华勤 网下 603296 技术 2023-08-01 6 个月 配售 80.80 77.75 178.00 14,382.40 13,839.50 - 锁定 001306 夏厦 2023-11-09 6 个月 网下 53.63 75.36 64.00 3,432.32 4,823.04 - 精密 配售 锁定 天承 网下 688603 科技 2023-06-30 6 个月 配售 55.00 74.14 140.00 7,700.00 10,379.60 - 锁定 多浦 网下 301528 乐 2023-08-17 6 个月 配售 71.80 68.91 148.00 10,626.40 10,198.68 - 锁定 思泉 网下 301489 新材 2023-10-16 6 个月 配售 41.66 64.11 128.00 5,332.48 8,206.08 - 锁定 金凯 网下 301509 生科 2023-07-26 6 个月 配售 56.56 62.23 266.00 15,044.96 16,553.18 - 锁定 威力 网下 300904 传动 2023-08-02 6 个月 配售 35.41 61.53 304.00 10,764.64 18,705.12 - 锁定 爱科 网下 688719 赛博 2023-09-20 6 个月 配售 69.98 60.10 194.00 13,576.12 11,659.40 - 锁定 昊帆 网下 301393 生物 2023-07-05 6 个月 配售 67.68 59.37 245.00 16,581.60 14,545.65 - 锁定 崇德 网下 301548 科技 2023-09-11 6 个月 配售 66.80 58.99 136.00 9,084.80 8,022.64 - 锁定 京仪 网下 688652 装备 2023-11-22 6 个月 配售 31.95 52.25 364.00 11,629.80 19,019.00 - 锁定 埃科 网下 688610 光电 2023-07-10 6 个月 配售 73.33 51.00 275.00 20,165.75 14,025.00 - 锁定 恒工 网下 301261 精密 2023-06-29 6 个月 配售 36.90 50.85 198.00 7,306.20 10,068.30 - 锁定 司南 网下 688592 导航 2023-08-07 6 个月 配售 50.50 50.53 216.00 10,908.00 10,914.48 - 锁定 协昌 网下 301418 科技 2023-08-10 6 个月 配售 51.88 50.20 189.00 9,805.32 9,487.80 - 锁定 盛科 网下 688702 通信 2023-09-06 6 个月 配售 42.66 48.18 316.00 13,480.56 15,224.88 - 锁定 301210 金杨 2023-06-21 6 个月 网下 57.88 45.48 281.00 16,264.28 12,779.88 - 股份 配售 锁定 蓝箭 网下 301348 电子 2023-08-01 6 个月 配售 18.08 44.57 613.00 11,083.04 27,321.41 - 锁定 陕西 网下 301517 华达 2023-10-09 6 个月 配售 26.87 43.69 185.00 4,970.95 8,082.65 - 锁定 斯菱 网下 301550 股份 2023-09-06 6 个月 配售 37.56 43.57 260.00 9,765.60 11,328.20 - 锁定 锴威 网下 688693 特 2023-08-10 6 个月 配售 40.83 43.41 178.00 7,267.74 7,726.98 - 锁定 丰茂 网下 301459 股份 2023-12-06 6 个月 配售 31.90 39.84 208.00 6,635.20 8,286.72 - 锁定 威迈 网下 688612 斯 2023-07-19 6 个月 配售 47.29 37.97 269.00 12,721.01 10,213.93 - 锁定 福赛 网下 301529 科技 2023-08-31 6 个月 配售 36.60 37.88 182.00 6,661.20 6,894.16 - 锁定 敷尔 网下 301371 佳 2023-07-24 6 个月 配售 55.68 37.58 294.00 16,369.92 11,048.52 - 锁定 光格 网下 688450 科技 2023-07-17 6 个月 配售 53.09 36.42 167.00 8,866.03 6,082.14 - 锁定 中研 网下 688716 股份 2023-09-13 6 个月 配售 29.66 36.39 267.00 7,919.22 9,716.13 - 锁定 逸飞 网下 688646 激光 2023-07-21 6 个月 配售 46.80 36.07 219.00 10,249.20 7,899.33 - 锁定 苏州 网下 301505 规划 2023-07-12 6 个月 配售 26.35 35.81 194.00 5,111.90 6,947.14 - 锁定 思泰 网下 301568 克 2023-11-21 6 个月 配售 23.23 35.58 246.00 5,714.58 8,752.68 - 锁定 安邦 网下 603373 护卫 2023-12-13 6 个月 配售 19.10 34.75 88.00 1,680.80 3,058.00 - 锁定 威尔 网下 301251 高 2023-08-30 6 个月 配售 28.88 34.59 321.00 9,270.48 11,103.39 - 锁定 惠柏 网下 301555 新材 2023-10-24 6 个月 配售 22.88 32.44 224.00 5,125.12 7,266.56 - 锁定 朗威 网下 301202 股份 2023-06-28 6 个月 配售 25.82 31.80 306.00 7,900.92 9,730.80 - 锁定 鼎龙 网下 603004 科技 2023-12-20 6 个月 配售 16.80 31.19 195.00 3,276.00 6,082.05 - 锁定 金帝 网下 603270 股份 2023-08-25 6 个月 配售 21.77 29.58 195.00 4,245.15 5,768.10 - 锁定 港通 网下 301515 医疗 2023-07-13 6 个月 配售 31.16 28.27 230.00 7,166.80 6,502.10 - 锁定 中机 网下 301508 认检 2023-11-23 6 个月 配售 16.82 26.68 419.00 7,047.58 11,178.92 - 锁定 恒兴 网下 603276 新材 2023-09-18 6 个月 配售 25.73 24.88 134.00 3,447.82 3,333.92 - 锁定 浙江 网下 603119 荣泰 2023-07-21 6 个月 配售 15.32 23.87 226.00 3,462.32 5,394.62 - 锁定 热威 网下 603075 股份 2023-09-01 6 个月 配售 23.10 23.31 182.00 4,204.20 4,242.42 - 锁定 德福 网下 301511 科技 2023-08-08 6 个月 配售 28.00 22.67 631.00 17,668.00 14,304.77 - 锁定 索宝 网下 603231 蛋白 2023-12-06 6 个月 配售 21.29 21.53 161.00 3,427.69 3,466.33 - 锁定 中邮 网下 688648 科技 2023-11-06 6 个月 配售 15.18 21.43 303.00 4,599.54 6,493.29 - 锁定 飞南 网下 301500 资源 2023-09-13 6 个月 配售 23.97 20.89 455.00 10,906.35 9,504.95 - 锁定 603273 天元 2023-10-16 6 个月 网下 9.50 18.97 178.00 1,691.00 3,376.66 - 智能 配售 锁定 仁信 网下 301395 新材 2023-06-21 6 个月 配售 26.68 18.69 520.00 13,873.60 9,718.80 - 锁定 中集 网下 301559 环科 2023-09-26 6 个月 配售 24.22 18.24 620.00 15,016.40 11,308.80 - 锁定 上海 网下 603107 汽配 2023-10-25 6 个月 配售 14.23 18.19 275.00 3,913.25 5,002.25 - 锁定 润本 网下 603193 股份 2023-10-09 6 个月 配售 17.38 16.66 303.00 5,266.14 5,047.98 - 锁定 国科 网下 301370 恒泰 2023-07-03 6 个月 配售 13.39 16.01 1,240.00 16,603.60 19,852.40 - 锁定 三态 网下 301558 股份 2023-09-21 6 个月 配售 7.33 13.40 1,458.00 10,687.14 19,537.20 - 锁定 康鹏 网下 688602 科技 2023-07-13 6 个月 配售 8.66 11.06 1,066.00 9,231.56 11,789.96 - 锁定 中巨 网下 688549 芯 2023-08-30 6 个月 配售 5.18 8.09 2,242.00 11,613.56 18,137.78 - 锁定 宏盛 网下 601096 华源 2023-12-15 6 个月 配售 1.70 4.06 3,161.00 5,373.70 12,833.66 - 锁定 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款，无抵押债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，本基金无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款，无抵押债券。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本期末无参与转融通证券出借业务的证券。 7.4.13 金融工具风险及管理 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险等。基金成立以来，本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，致力于内控机制的建立和完善，公司内部管理制度及业务规范流程的制定和完善，加强内部风险的控制与有效防范，以保证各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 为保证公司规范化运作，有效地防范和化解经营风险，确保基金和公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时，从而最大程度地保护基金持有人的合法权益，本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了科学合理、控制严密、运行高效的各项管理制度： 1、风险管理控制制度 风险控制制度由总则、风险控制的目标和原则、风险控制的机构设置、风险控制的程序、风险类型的界定、风险控制的主要措施、风险控制的具体制度、风险控制制度的监督与评价等部分组成。 风险控制的具体制度主要包括投资风险管理制度、交易风险控制制度、财务风险控制制度、公司资产管理制度等业务风险控制制度，以及岗位分离制度、业务空间隔离制度、作业规则、岗位职责、反馈制度、资料保全制度、保密制度、员工行为守则等程序性风险管理制度。 2、投资管理制度 投资管理制度包括研究业务管理制度、投资决策管理制度、基金交易管理制度等。 制订研究业务管理制度的目的是保持研究工作的独立、客观。研究业务管理制度包括：建立严密的研究工作业务流程，形成科学、有效的研究方法；根据基金合同要求，在充分研究的基础上建立和维护投资对象备选库；建立研究与投资的业务交流制度，保持通畅的交流渠道；建立研究报告质量评价体系。 制订投资决策业务管理制度的目的是严格遵守法律法规的有关规定，确保基金的投资符合基金合同所规定的投资目标、投资范围、投资策略、投资组合和投资限制等要求。投资决策业务管理制度包括投资决策授权制度；投资决策支持制度，重要投资要有详细的研究报告和风险分析支持；投资风险评估与管理制度，在设定的风险权限额度内进行投资决策；投资管理业绩评价制度等。 制订基金交易管理制度的目的是保证基金投资交易的安全、有效、公平。基金交易管理制度包括基金交易的集中交易制度；交易监测、预警、反馈机制；投资指令审核制度；投资指令公平分配 制度；交易记录保管制度；交易绩效评价制度等。 3、监察稽核制度 监察稽核制度包括检查公司各业务部门和工作人员是否遵守法律、法规、规章的有关规定；检查公司各业务部门和工作人员对公司内部控制制度、各项管理制度、业务规章的执行情况；对公司各部门作业流程的遵守合规性和有效性的检查、监督、评价及建议等。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估控制证券发行人的信用风险，建立了内部评级体系，通过内部评级与外部评级相结合的方法充分评估证券以及交易对手的信用风险。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 本期末 上年度末 短期信用评级 2023年12月31日 2022年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：本统计数据未包含国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债和同业存单。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 本期末 上年度末 短期信用评级 2023年12月31日 2022年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2023年12月31日 2022年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：以上数据按照最新发行人评级填列。 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 本期末 上年度末 长期信用评级 2023年12月31日 2022年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 1,212.40 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 1,212.40 注：本统计数据未包含国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债和同业存单。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 本期末 上年度末 长期信用评级 2023年12月31日 2022年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 本期末 上年度末 长期信用评级 2023年12月31日 2022年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：以上数据按照最新发行人评级填列。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指因金融资产的流动性不足，无法在合理价格变现资产。本基金的流动性风险主要来自于投资品种流动性不足，导致金融资产不能在合理价格变现。本基金采用分散投资、监控流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时基金管理人通过分析持有人结构、申购赎回行为分析、变现比例、压力测试等方法评估组合的流动性风险。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限资产投资比例等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在流动性良好的证券交易所或者银行间市场进行交易，除本报告所列示的期末本基金持有的流通受限证券暂时不能自由转让外，本金持有的其余资产均能及时变现。评估结果显示本基金的组合持仓变现能力较好，流动性风险可控。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。基金管理人通过久期、凸度等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2023 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 货币资金 24,748,525.87 - - - 24,748,525.87 结算备付金 643,697.06 - - - 643,697.06 存出保证金 85,914.90 - - - 85,914.90 交易性金融资产 - - - 395,836,151.20 395,836,151.2 0 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - 1,683,637.33 1,683,637.33 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 186,429.29 186,429.29 其他资产 - - - - - 资产总计 25,478,137.83 - - 397,706,217.82 423,184,355.6 5 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 292,310.80 292,310.80 应付管理人报酬 - - - 427,980.12 427,980.12 应付托管费 - - - 71,330.02 71,330.02 应付销售服务费 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 836,865.85 836,865.85 负债总计 - - - 1,628,486.79 1,628,486.7 9 利率敏感度缺口 25,478,137.83 - - 396,077,731.03 421,555,868.8 6 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2022 年 12 月 31 日 资产 货币资金 29,593,335.27 - - - 29,593,335.27 结算备付金 785,511.51 - - - 785,511.51 存出保证金 58,421.80 - - - 58,421.80 交易性金融资产 - - 1,212.40 485,178,556.22 485,179,768.6 2 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - - - 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 168,107.12 168,107.12 其他资产 - - - - - 资产总计 30,437,268.58 - 485,346,663.34 515,785,144.3 1,212.40 2 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 324,038.09 324,038.09 应付管理人报酬 - - - 651,780.57 651,780.57 应付托管费 - - - 108,630.09 108,630.09 应付销售服务费 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 706,435.28 706,435.28 负债总计 - - - 1,790,884.03 1,790,884.03 利率敏感度缺口 30,437,268.58 513,994,260.2 - 1,212.40 483,555,779.31 9 注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 对资产负债表日基金资产净值的 分析 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 利率上升 25 个基点 - 0.00 利率下降 25 个基点 - 0.00 注：本基金本期末未持有债券投资组合，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。7.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 占基金 占基金 项目 资产净 资产净 公允价值 公允价值 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 395,836,151.20 93.90 485,178,556.22 94.39 交易性金融资产—基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - 1,212.40 0.00 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 395,836,151.20 93.90 485,179,768.62 94.39 注：其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险，主要涉及股票、可转债、可交换债、权证等交易性金融资产。 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 业绩比较基准变动+5% 26,283,427.53 29,960,868.06 业绩比较基准变动-5% -26,283,427.53 -29,960,868.06 7.4.14 公允价值 7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层次可分为： 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。 7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 本期末 上年度末 公允价值计量结果所属的层次 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 第一层次 395,245,988.20 484,388,499.06 第二层次 - - 第三层次 590,163.00 791,269.56 合计 395,836,151.20 485,179,768.62 7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金本报告期内无公允价值所属层级间的重大变动。 对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。 7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况 7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 交易性金融资产 合计 债券投资 股票投资 期初余额 - 791,269.56 791,269.56 当期购买 - - - 当期 - - - 出售/结算 转入 - 1,175,363.21 1,175,363.21 第三层次 转出 - 2,194,334.50 2,194,334.50 第三层次 当期 利得或损 - 817,864.73 817,864.73 失总额 其中： 计入损益 - 817,864.73 817,864.73 的利得或 损失 计入其他 综合收益 - - - 的利得或 损失（若 有） 期末 - 590,163.00 590,163.00 余额 期末 仍持有的 第三层次 金融资产 计入本期 损益的未 - 73,216.72 73,216.72 实现利得 或损失的 变动—— 公允价值 变动损益 项目 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 交易性金融资产 合计 债券投资 股票投资 期初余额 - - - 当期购买 - - - 当期 - - - 出售/结算 转入 - 4,651,004.48 4,651,004.48 第三层次 转出 - 2,963,322.83 2,963,322.83 第三层次 当期 利得或损 - -896,412.09 -896,412.09 失总额 其中： 计入损益 - -896,412.09 -896,412.09 的利得或 损失 计入其他 综合收益 - - - 的利得或 损失（若 有） 期末 - 791,269.56 791,269.56 余额 期末 仍持有的 第三层次 金融资产 计入本期 损益的未 - -401,321.16 -401,321.16 实现利得 或损失的 变动—— 公允价值 变动损益 7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况 单位：人民币元 不可观察输入值 项目 本期末公允价 采用的估值技 范围/加权平均 与公允价值 值 术 名称 值 之间的关系 流动性折扣估 平均价格亚式 预计年化波动 值处于限售期 590,163.00 期权模型 率 0.1962-2.1988 负相关 的股票投资 7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2023 年 12 月 31 日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具。 7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融工具主要包括应收款项、卖出回购金融资产和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。 7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 于 2023 年 12 月 31 日，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 395,836,151.20 93.54 其中：股票 395,836,151.20 93.54 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 银行存款和结算备付金合 7 计 25,392,222.93 6.00 8 其他各项资产 1,955,981.52 0.46 9 合计 423,184,355.65 100.00 注：其他各项资产包括：存出保证金、应收利息（股利）、应收证券清算款、应收申购款、待摊费用、其他应收款。 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 17,137,159.00 4.07 B 采矿业 11,345,004.00 2.69 C 制造业 291,301,989.18 69.10 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 444,224.69 0.11 E 建筑业 105,349.84 0.02 F 批发和零售业 3,087,409.46 0.73 G 交通运输、仓储和邮政业 1,230,183.28 0.29 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 19,447,270.83 4.61 J 金融业 24,986,875.43 5.93 K 房地产业 1,776,903.00 0.42 L 租赁和商务服务业 13,114,027.44 3.11 M 科学研究和技术服务业 11,722,674.09 2.78 N 水利、环境和公共设施管理业 137,080.96 0.03 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 395,836,151.20 93.90 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 值比例（％） 1 600519 贵州茅台 11,600 20,021,600.00 4.75 2 000568 泸州老窖 94,999 17,044,720.58 4.04 3 600276 恒瑞医药 330,020 14,926,804.60 3.54 4 000333 美的集团 227,300 12,417,399.00 2.95 5 603477 巨星农牧 309,100 11,581,977.00 2.75 6 600309 万华化学 144,200 11,077,444.00 2.63 7 603369 今世缘 196,300 9,569,625.00 2.27 8 002463 沪电股份 391,500 8,659,980.00 2.05 9 688271 联影医疗 62,023 8,497,771.23 2.02 10 002027 分众传媒 1,316,700 8,321,544.00 1.97 11 000921 海信家电 401,100 8,182,440.00 1.94 12 601717 郑煤机 629,442 7,962,441.30 1.89 13 688331 荣昌生物 102,504 6,361,398.24 1.51 14 002271 东方雨虹 309,200 5,936,640.00 1.41 15 002327 富安娜 622,700 5,573,165.00 1.32 16 002714 牧原股份 134,900 5,555,182.00 1.32 17 601108 财通证券 657,713 5,103,852.88 1.21 18 603259 药明康德 67,400 4,904,024.00 1.16 19 300124 汇川技术 76,700 4,842,838.00 1.15 20 688062 迈威生物 141,103 4,612,657.07 1.09 21 002415 海康威视 125,200 4,346,944.00 1.03 22 600150 中国船舶 143,300 4,218,752.00 1.00 23 688256 寒武纪 31,131 4,201,439.76 1.00 24 600685 中船防务 161,600 4,128,880.00 0.98 25 603501 韦尔股份 38,440 4,101,932.40 0.97 26 603606 东方电缆 95,700 4,091,175.00 0.97 27 601225 陕西煤业 195,800 4,090,262.00 0.97 28 600941 中国移动 40,800 4,058,784.00 0.96 29 300661 圣邦股份 45,400 4,041,054.00 0.96 30 601318 中国平安 98,900 3,985,670.00 0.95 31 600036 招商银行 143,000 3,978,260.00 0.94 32 300415 伊之密 219,600 3,871,548.00 0.92 33 603816 顾家家居 109,000 3,815,000.00 0.90 34 601878 浙商证券 342,200 3,569,146.00 0.85 35 688581 安杰思 28,102 3,507,410.62 0.83 36 600809 山西汾酒 14,500 3,345,585.00 0.79 37 688002 睿创微纳 71,752 3,172,873.44 0.75 38 601899 紫金矿业 241,200 3,005,352.00 0.71 39 601601 中国太保 125,400 2,982,012.00 0.71 40 603002 宏昌电子 472,100 2,964,788.00 0.70 41 600845 宝信软件 60,700 2,962,160.00 0.70 42 688169 石头科技 10,462 2,960,222.90 0.70 43 600861 北京人力 156,300 2,929,062.00 0.69 44 002475 立讯精密 83,400 2,873,130.00 0.68 45 300938 信测标准 79,000 2,835,310.00 0.67 46 688012 中微公司 18,267 2,805,811.20 0.67 47 688426 康为世纪 90,827 2,774,764.85 0.66 48 301257 普蕊斯 43,646 2,771,521.00 0.66 49 688458 美芯晟 35,932 2,765,326.72 0.66 50 688279 峰岹科技 21,625 2,727,345.00 0.65 51 600129 太极集团 57,300 2,662,158.00 0.63 52 000933 神火股份 152,500 2,562,000.00 0.61 53 601857 中国石油 361,900 2,555,014.00 0.61 54 603801 志邦家居 152,320 2,554,406.40 0.61 55 688111 金山办公 7,917 2,503,355.40 0.59 56 688008 澜起科技 41,047 2,411,921.72 0.57 57 601882 海天精工 91,300 2,387,495.00 0.57 58 300638 广和通 125,280 2,384,078.40 0.57 59 300662 科锐国际 83,800 2,314,556.00 0.55 60 688220 翱捷科技 32,514 2,290,286.16 0.54 61 688059 华锐精密 29,074 2,288,414.54 0.54 62 688114 华大智造 26,385 2,269,637.70 0.54 63 000902 新洋丰 193,400 2,202,826.00 0.52 64 688522 纳睿雷达 39,636 2,199,401.64 0.52 65 002508 老板电器 100,500 2,188,890.00 0.52 66 002832 比音勒芬 68,573 2,173,764.10 0.52 67 300782 卓胜微 15,000 2,115,000.00 0.50 68 000651 格力电器 65,100 2,094,267.00 0.50 69 002985 北摩高科 60,200 2,087,736.00 0.50 70 002557 洽洽食品 59,000 2,054,380.00 0.49 71 601881 中国银河 164,800 1,985,840.00 0.47 72 300699 光威复材 73,200 1,952,244.00 0.46 73 688249 晶合集成 112,116 1,934,001.00 0.46 74 601336 新华保险 58,900 1,833,557.00 0.43 75 002371 北方华创 7,300 1,793,683.00 0.43 76 688361 中科飞测 23,951 1,782,672.93 0.42 77 002601 龙佰集团 103,200 1,767,816.00 0.42 78 688687 凯因科技 50,120 1,747,183.20 0.41 79 600938 中国海油 80,800 1,694,376.00 0.40 80 002654 万润科技 131,012 1,627,169.04 0.39 81 600030 中信证券 75,115 1,530,092.55 0.36 82 002372 伟星新材 100,400 1,452,788.00 0.34 83 688351 微电生理 56,594 1,451,636.10 0.34 84 003000 劲仔食品 114,000 1,393,080.00 0.33 85 002884 凌霄泵业 77,500 1,345,400.00 0.32 86 601100 恒立液压 24,500 1,339,660.00 0.32 87 688066 航天宏图 31,506 1,330,813.44 0.32 88 600266 城建发展 274,800 1,330,032.00 0.32 89 688668 鼎通科技 23,704 1,311,305.28 0.31 90 300037 新宙邦 27,500 1,300,750.00 0.31 91 688017 绿的谐波 8,460 1,298,610.00 0.31 92 001309 德明利 13,500 1,281,015.00 0.30 93 688099 晶晨股份 20,054 1,255,982.02 0.30 94 300294 博雅生物 36,900 1,242,792.00 0.29 95 301308 江波龙 13,400 1,233,470.00 0.29 96 000778 新兴铸管 315,400 1,204,828.00 0.29 97 002791 坚朗五金 26,900 1,089,181.00 0.26 98 603296 华勤技术 12,350 986,260.58 0.23 99 000807 云铝股份 80,000 977,600.00 0.23 100 300718 长盛轴承 52,600 975,730.00 0.23 101 688382 益方生物 63,848 966,658.72 0.23 102 300404 博济医药 94,200 843,090.00 0.20 103 600012 皖通高速 75,400 830,908.00 0.20 104 002531 天顺风能 69,500 806,200.00 0.19 105 603916 苏博特 72,200 735,718.00 0.17 106 301383 天键股份 10,925 710,125.00 0.17 107 301327 华宝新能 8,967 685,078.80 0.16 108 300280 紫天科技 14,400 615,312.00 0.15 109 688266 泽璟制药 10,122 535,858.68 0.13 110 603893 瑞芯微 7,600 481,840.00 0.11 111 688301 奕瑞科技 1,401 455,689.26 0.11 112 603998 方盛制药 40,500 443,880.00 0.11 113 603855 华荣股份 21,200 423,152.00 0.10 114 000858 五 粮 液 3,000 420,930.00 0.10 115 688525 佰维存储 6,708 420,323.28 0.10 116 300308 中际旭创 3,700 417,767.00 0.10 117 688383 新益昌 3,983 417,378.57 0.10 118 002092 中泰化学 68,300 416,630.00 0.10 119 002208 合肥城建 63,300 405,753.00 0.10 120 605368 蓝天燃气 37,500 403,875.00 0.10 121 600026 中远海能 31,500 385,560.00 0.09 122 002317 众生药业 20,000 321,000.00 0.08 123 688153 唯捷创芯 3,718 243,529.00 0.06 124 688332 中科蓝讯 3,228 243,455.76 0.06 125 002025 航天电器 4,900 235,298.00 0.06 126 300042 朗科科技 6,200 217,000.00 0.05 127 688652 京仪装备 3,634 216,036.50 0.05 128 601096 宏盛华源 31,604 172,114.46 0.04 129 301509 金凯生科 2,657 167,520.92 0.04 130 301397 溯联股份 3,487 157,542.66 0.04 131 688535 华海诚科 1,607 149,097.46 0.04 132 301511 德福科技 6,308 145,954.40 0.03 133 688766 普冉股份 1,469 143,932.62 0.03 134 301508 中机认检 4,186 140,801.39 0.03 135 300534 陇神戎发 14,100 139,167.00 0.03 136 601138 工业富联 8,800 133,056.00 0.03 137 002648 卫星化学 8,700 128,325.00 0.03 138 301210 金杨股份 2,801 127,389.48 0.03 139 601888 中国中免 1,500 125,535.00 0.03 140 601233 桐昆股份 8,200 124,066.00 0.03 141 688719 爱科赛博 1,939 123,723.30 0.03 142 301305 朗坤环境 6,854 123,714.70 0.03 143 301550 斯菱股份 2,600 119,857.40 0.03 144 688137 近岸蛋白 2,122 117,728.56 0.03 145 301559 中集环科 6,196 116,472.16 0.03 146 301251 威尔高 3,207 114,566.49 0.03 147 688305 科德数控 1,496 114,369.20 0.03 148 301371 敷尔佳 2,931 111,808.29 0.03 149 688697 纽威数控 5,837 109,910.71 0.03 150 301528 多浦乐 1,478 107,940.38 0.03 151 002422 科伦药业 3,600 104,580.00 0.02 152 301261 恒工精密 1,973 101,693.80 0.02 153 301517 陕西华达 1,841 100,653.05 0.02 154 301376 致欧科技 4,192 100,272.64 0.02 155 301500 飞南资源 4,550 98,243.60 0.02 156 301202 朗威股份 3,060 98,216.82 0.02 157 301395 仁信新材 5,196 97,674.36 0.02 158 301418 协昌科技 1,886 97,069.97 0.02 159 301459 丰茂股份 2,077 95,083.08 0.02 160 301555 惠柏新材 2,235 91,587.79 0.02 161 688275 万润新能 1,403 86,523.01 0.02 162 603135 中重科技 5,186 84,842.96 0.02 163 688087 英科再生 3,457 83,244.56 0.02 164 301548 崇德科技 1,351 82,246.99 0.02 165 301232 飞沃科技 1,643 79,669.07 0.02 166 688648 中邮科技 3,025 78,163.55 0.02 167 301283 聚胶股份 2,344 77,070.72 0.02 168 301170 锡南科技 2,496 75,953.28 0.02 169 688503 聚和材料 1,409 75,522.40 0.02 170 688173 希荻微 4,236 74,511.24 0.02 171 000785 居然之家 22,100 72,930.00 0.02 172 601133 柏诚股份 5,527 72,790.59 0.02 173 688163 赛伦生物 3,607 72,103.93 0.02 174 301529 福赛科技 1,816 72,009.06 0.02 175 301505 苏州规划 1,934 70,283.14 0.02 176 300804 广康生化 2,257 69,651.02 0.02 177 603004 鼎龙科技 1,948 69,190.05 0.02 178 000672 上峰水泥 8,280 66,736.80 0.02 179 301515 港通医疗 2,294 65,573.78 0.02 180 301309 万得凯 2,271 63,474.45 0.02 181 300667 必创科技 3,500 60,060.00 0.01 182 601065 江盐集团 5,103 58,378.32 0.01 183 001306 夏厦精密 631 56,221.59 0.01 184 002380 科远智慧 3,300 56,199.00 0.01 185 688443 智翔金泰 1,290 51,535.50 0.01 186 603125 常青科技 1,596 47,911.92 0.01 187 688655 迅捷兴 3,083 46,553.30 0.01 188 603225 新凤鸣 3,115 44,233.00 0.01 189 000736 中交地产 4,200 41,118.00 0.01 190 688296 和达科技 2,173 39,048.81 0.01 191 688501 青达环保 2,287 38,261.51 0.01 192 001282 三联锻造 1,045 37,797.65 0.01 193 603231 索宝蛋白 1,610 37,546.81 0.01 194 603373 安邦护卫 876 36,981.40 0.01 195 001286 陕西能源 3,767 32,207.85 0.01 196 002738 中矿资源 812 30,295.72 0.01 197 688067 爱威科技 1,259 29,976.79 0.01 198 002810 山东赫达 1,412 29,920.28 0.01 199 301330 熵基科技 902 29,856.20 0.01 200 301348 蓝箭电子 613 27,321.41 0.01 201 603137 恒尚节能 1,382 27,114.84 0.01 202 688469 芯联集成 4,975 24,974.50 0.01 203 002517 恺英网络 2,100 23,457.00 0.01 204 600481 双良节能 2,700 22,842.00 0.01 205 301262 海看股份 674 20,995.10 0.00 206 301370 国科恒泰 1,240 19,852.40 0.00 207 301558 三态股份 1,458 19,537.20 0.00 208 688627 精智达 222 19,473.84 0.00 209 301325 曼恩斯特 250 19,385.00 0.00 210 688981 中芯国际 363 19,246.26 0.00 211 300904 威力传动 304 18,705.12 0.00 212 688045 必易微 435 18,631.05 0.00 213 688576 西山科技 189 18,168.57 0.00 214 688543 国科军工 325 18,167.50 0.00 215 688549 中巨芯 2,242 18,137.78 0.00 216 688507 索辰科技 129 17,640.75 0.00 217 688531 日联科技 173 17,486.84 0.00 218 688562 航天软件 726 17,424.00 0.00 219 301358 湖南裕能 493 16,737.35 0.00 220 601328 交通银行 2,900 16,646.00 0.00 221 301363 美好医疗 445 16,376.00 0.00 222 301221 光庭信息 280 16,324.00 0.00 223 301310 鑫宏业 333 16,200.45 0.00 224 688552 航天南湖 669 15,714.81 0.00 225 688334 西高院 888 15,389.04 0.00 226 688702 盛科通信 316 15,224.88 0.00 227 301171 易点天下 765 15,124.05 0.00 228 301393 昊帆生物 245 14,545.65 0.00 229 301117 佳缘科技 262 14,281.62 0.00 230 688570 天玛智控 523 14,230.83 0.00 231 688610 埃科光电 275 14,025.00 0.00 232 603097 江苏华辰 577 13,842.23 0.00 233 301179 泽宇智能 531 13,779.45 0.00 234 603190 亚通精工 470 13,761.60 0.00 235 301373 凌玮科技 464 13,757.60 0.00 236 603162 海通发展 774 13,715.28 0.00 237 001319 铭科精技 536 13,705.52 0.00 238 688512 慧智微 703 13,701.47 0.00 239 301132 满坤科技 468 13,436.28 0.00 240 301356 天振股份 697 12,678.43 0.00 241 688523 航天环宇 472 12,659.04 0.00 242 301335 天元宠物 588 12,583.20 0.00 243 301345 涛涛车业 203 12,362.70 0.00 244 001278 一彬科技 473 12,260.16 0.00 245 301100 风光股份 599 12,147.72 0.00 246 688620 安凯微 1,016 12,009.12 0.00 247 301315 威士顿 226 11,946.36 0.00 248 301225 恒勃股份 333 11,921.40 0.00 249 688631 莱斯信息 336 11,844.00 0.00 250 688602 康鹏科技 1,066 11,789.96 0.00 251 301137 哈焊华通 644 11,778.76 0.00 252 301365 矩阵股份 774 11,702.88 0.00 253 002821 凯莱英 100 11,610.00 0.00 254 300814 中富电路 328 11,053.60 0.00 255 301318 维海德 309 10,941.69 0.00 256 688592 司南导航 216 10,914.48 0.00 257 688110 东芯股份 316 10,879.88 0.00 258 301282 金禄电子 434 10,845.66 0.00 259 301439 泓淋电力 740 10,818.80 0.00 260 301296 新巨丰 1,042 10,732.60 0.00 261 001260 坤泰股份 484 10,681.88 0.00 262 603073 彩蝶实业 530 10,637.10 0.00 263 688603 天承科技 140 10,379.60 0.00 264 001268 联合精密 409 10,225.00 0.00 265 688612 威迈斯 269 10,213.93 0.00 266 301166 优宁维 253 9,720.26 0.00 267 688716 中研股份 267 9,716.13 0.00 268 688623 双元科技 135 9,582.30 0.00 269 301258 富士莱 295 9,522.60 0.00 270 301207 华兰疫苗 333 9,257.40 0.00 271 301176 逸豪新材 544 9,122.88 0.00 272 001238 浙江正特 374 9,114.38 0.00 273 301285 鸿日达 565 9,028.70 0.00 274 301177 迪阿股份 304 8,964.96 0.00 275 001222 源飞宠物 608 8,937.60 0.00 276 301428 世纪恒通 229 8,850.85 0.00 277 001368 通达创智 351 8,806.59 0.00 278 001230 劲旅环境 375 8,797.50 0.00 279 001256 炜冈科技 474 8,773.74 0.00 280 301568 思泰克 246 8,752.68 0.00 281 301092 争光股份 323 8,553.04 0.00 282 301316 慧博云通 359 8,343.16 0.00 283 301489 思泉新材 128 8,206.08 0.00 284 603291 联合水务 536 8,141.84 0.00 285 688728 格科微 397 8,126.59 0.00 286 301110 青木股份 202 8,122.42 0.00 287 603182 嘉华股份 546 8,064.42 0.00 288 603065 宿迁联盛 581 8,006.18 0.00 289 301237 和顺科技 261 7,952.67 0.00 290 688657 浩辰软件 101 7,901.23 0.00 291 688646 逸飞激光 219 7,899.33 0.00 292 001336 楚环科技 274 7,869.28 0.00 293 688479 友车科技 332 7,742.24 0.00 294 688693 锴威特 178 7,726.98 0.00 295 301118 恒光股份 315 7,695.45 0.00 296 301273 瑞晨环保 277 7,642.43 0.00 297 301349 信德新材 162 7,626.96 0.00 298 603272 联翔股份 443 7,477.84 0.00 299 301083 百胜智能 416 7,429.76 0.00 300 001231 农心科技 355 7,394.65 0.00 301 301276 嘉曼服饰 303 7,387.14 0.00 302 688429 时创能源 346 7,331.74 0.00 303 688005 容百科技 180 7,164.00 0.00 304 301182 凯旺科技 294 6,873.72 0.00 305 301300 远翔新材 211 6,673.93 0.00 306 301038 深水规院 346 6,639.74 0.00 307 603915 国茂股份 400 6,592.00 0.00 308 301219 腾远钴业 159 6,259.83 0.00 309 301228 实朴检测 373 6,184.34 0.00 310 301158 德石股份 379 6,098.11 0.00 311 688450 光格科技 167 6,082.14 0.00 312 001380 华纬科技 170 5,922.80 0.00 313 301041 金百泽 215 5,809.30 0.00 314 603270 金帝股份 195 5,768.10 0.00 315 301098 金埔园林 461 5,444.41 0.00 316 603119 浙江荣泰 226 5,394.62 0.00 317 301198 喜悦智行 443 5,378.02 0.00 318 603193 润本股份 303 5,047.98 0.00 319 603107 上海汽配 275 5,002.25 0.00 320 301033 迈普医学 108 4,702.32 0.00 321 301040 中环海陆 241 4,571.77 0.00 322 300774 倍杰特 444 4,568.76 0.00 323 301036 双乐股份 205 4,544.85 0.00 324 603075 热威股份 182 4,242.42 0.00 325 301037 保立佳 212 4,225.16 0.00 326 001328 登康口腔 145 4,104.95 0.00 327 002078 太阳纸业 300 3,651.00 0.00 328 603273 天元智能 178 3,376.66 0.00 329 603276 恒兴新材 134 3,333.92 0.00 330 301079 邵阳液压 182 3,148.60 0.00 331 001324 长青科技 114 2,766.78 0.00 332 601059 信达证券 100 1,799.00 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 600309 万华化学 22,944,865.00 4.46 2 000333 美的集团 20,463,023.29 3.98 3 600276 恒瑞医药 20,330,508.20 3.96 4 002463 沪电股份 19,667,508.34 3.83 5 688331 荣昌生物 16,944,302.26 3.30 6 002371 北方华创 16,846,034.00 3.28 7 300896 爱美客 14,742,565.25 2.87 8 601857 中国石油 14,644,431.00 2.85 9 300274 阳光电源 14,637,380.00 2.85 10 688981 中芯国际 14,569,004.49 2.83 11 600030 中信证券 13,886,937.89 2.70 12 603986 兆易创新 13,770,642.00 2.68 13 002027 分众传媒 13,067,420.00 2.54 14 000651 格力电器 12,367,262.00 2.41 15 002380 科远智慧 12,160,480.00 2.37 16 002271 东方雨虹 11,790,775.00 2.29 17 600129 太极集团 11,770,374.00 2.29 18 601318 中国平安 11,744,295.00 2.28 19 300662 科锐国际 11,719,138.00 2.28 20 301257 普蕊斯 11,718,795.40 2.28 21 688012 中微公司 11,553,019.88 2.25 22 601899 紫金矿业 11,338,582.00 2.21 23 601636 旗滨集团 11,128,086.00 2.17 24 000776 广发证券 10,467,393.00 2.04 25 603369 今世缘 10,444,402.00 2.03 26 002601 龙佰集团 10,373,894.61 2.02 27 000063 中兴通讯 10,310,364.69 2.01 注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 300274 阳光电源 32,272,225.16 6.28 2 600276 恒瑞医药 24,844,084.19 4.83 3 002459 晶澳科技 23,555,192.40 4.58 4 600129 太极集团 22,201,197.00 4.32 5 000776 广发证券 19,155,070.14 3.73 6 688266 泽璟制药 16,820,120.60 3.27 7 603477 巨星农牧 16,480,609.15 3.21 8 300896 爱美客 16,399,790.50 3.19 9 002508 老板电器 16,330,863.14 3.18 10 300750 宁德时代 15,195,033.40 2.96 11 300059 东方财富 15,185,627.20 2.95 12 603986 兆易创新 14,293,612.34 2.78 13 603801 志邦家居 13,996,915.20 2.72 14 002380 科远智慧 13,892,665.00 2.70 15 300737 科顺股份 13,463,197.10 2.62 16 601888 中国中免 13,460,791.53 2.62 17 601318 中国平安 13,386,607.00 2.60 18 688981 中芯国际 13,306,721.55 2.59 19 002371 北方华创 13,120,242.00 2.55 20 600519 贵州茅台 12,335,639.00 2.40 21 000516 国际医学 12,133,533.00 2.36 22 600132 重庆啤酒 11,919,448.00 2.32 23 601857 中国石油 11,744,450.00 2.28 24 000786 北新建材 11,528,149.00 2.24 25 600030 中信证券 11,324,194.00 2.20 26 600872 中炬高新 11,274,059.78 2.19 27 002463 沪电股份 11,165,330.00 2.17 28 601636 旗滨集团 10,551,148.25 2.05 29 601288 农业银行 10,290,684.00 2.00 注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,413,876,121.71 卖出股票收入（成交）总额 1,423,971,906.39 注： “买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 无。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 无。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 85,914.90 2 应收清算款 1,683,637.33 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 186,429.29 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,955,981.52 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 89,899 2,644.27 354,756.71 0.15% 237,362,577.07 99.85% 9.2 期末上市基金前十名持有人 本基金非上市基金。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 0 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 本基金非发起式基金。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2010 年 4 月 14 日)基金份额总额 649,268,728.62 本报告期期初基金份额总额 241,790,404.73 本报告期基金总申购份额 33,919,088.73 减：本报告期基金总赎回份额 37,992,159.68 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 237,717,333.78 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本基金报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本报告期内，本基金管理人无重大人事变动。 2、本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本基金报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本基金报告期内没有改变基金投资策略。 11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 本基金报告期内未持有基金。 11.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 为本基金审计的会计师事务所为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），已连续为本基金提供 11 年审计服务。 本报告期内实际应支付会计师事务所的审计费为 40000 元。 11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 11.7.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，管理人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。 11.7.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，托管人托管业务部门及其高级管理人员未受到稽查或处罚。 11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期股 占当期佣 券商名称 单元 备注 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 数量 额的比例 比例 安信证券 2 739,941,770.80 26.19% 652,386.40 25.40% - 方正证券 2 454,615,630.17 16.09% 420,873.68 16.38% - 财达证券 1 215,215,112.80 7.62% 198,917.43 7.74% - 粤开证券（联 1 187,040,969.81 6.62% 173,501.05 6.75% - 讯） 国金证券 2 175,423,989.97 6.21% 162,937.60 6.34% - 兴业证券 1 167,455,057.12 5.93% 154,276.77 6.01% - 西南证券 2 141,370,905.18 5.00% 130,763.86 5.09% - 中信建投证券 3 116,029,211.77 4.11% 106,897.68 4.16% - 天风证券 4 103,925,402.41 3.68% 97,263.43 3.79% - 申万宏源证券 2 94,415,665.86 3.34% 86,985.27 3.39% - 东北证券 3 87,997,719.61 3.11% 81,952.58 3.19% - 太平洋证券 4 81,372,485.99 2.88% 76,157.16 2.96% - 德邦证券 1 66,459,967.12 2.35% 48,908.04 1.90% - 民生证券 6 64,824,296.01 2.29% 60,669.06 2.36% - 国盛证券 2 62,431,835.88 2.21% 57,520.58 2.24% - 国新证券（华 4 50,160,562.74 1.78% 46,944.68 1.83% - 融） 国联证券 1 16,456,173.43 0.58% 11,868.98 0.46% - 开源证券 3 - - - - - 中泰证券（齐 5 - - - - - 鲁） 山西证券 1 - - - - - 首创证券 1 - - - - - 万联证券 1 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 新时代证券 3 - - - - - 长城证券 2 - - - - - 浙商证券 2 - - - - - 中金财富（中 1 - - - - - 投证券） 中银国际证券 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 华宝证券 2 - - - - 退租 2 个 大同证券 1 - - - - - 华西证券 1 - - - - - 甬兴证券（上 1 - - - - - 海华信证券） 华福证券 1 - - - - - 联储证券 6 - - - - - 申港证券 1 - - - - - 中邮证券 2 - - - - 退租 1 个 中信证券华南 3 - - - - - （广证） 五矿证券 4 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 民族证券 1 - - - - - 华林证券 3 - - - - - 广发证券 2 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 国都证券 1 - - - - - 东莞证券 1 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 信达证券 2 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 华泰证券 2 - - - - - 平安证券 2 - - - - - 爱建证券 1 - - - - - 渤海证券 2 - - - - - 财信证券（财 1 - - - - - 富） 财通证券 2 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 东海证券 1 - - - - - 东吴证券 2 - - - - - 东兴证券 2 - - - - - 国泰君安证券 1 - - - - - 红塔证券 1 - - - - - 华安证券 1 - - - - - 江海证券 2 - - - - - 金元证券 1 - - - - - 九州（天源） 2 - - - - - 证券 注：本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单位作为本基金的专用交易单位。本基金专用交易单位的选择标准如下： （1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； （2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； （3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 本基金专用交易单位的选择程序如下： （1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单位的证券经营机构。 （2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单位租用协议。 11.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 券回购成 成交金额 券成交总 成交金额 成交金额 证成交总 交总额的 额的比例 额的比例 比例 安信证券 235,004.70 0.84% 2,962,000. 100.00% - - 00 方正证券 1,399,538.00 5.00% - - - - 西南证券 26,375,712.0 94.16% - - - - 0 11.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 金鹰基金管理有限公司旗下基金 2022 年第四 证监会规定媒介 2023-01-20 季度报告提示性公告 2 金鹰稳健成长混合型证券投资基金 2022 年四 证监会规定媒介 2023-01-20 季度报告 3 金鹰基金管理有限公司关于公司旗下基金固 证监会规定媒介 2023-01-31 定收益品种估值方法调整的公告 4 金鹰基金管理有限公司关于官网、网上交易和 证监会规定媒介 2023-02-10 微信理财宝系统维护暂停使用公告 5 金鹰基金管理有限公司旗下基金 2022 年年度 证监会规定媒介 2023-03-30 报告提示性公告 6 金鹰稳健成长混合型证券投资基金 2022 年年 证监会规定媒介 2023-03-30 度报告 7 金鹰基金管理有限公司关于网上交易和微信 证监会规定媒介 2023-03-31 理财宝系统维护暂停使用公告 8 金鹰基金管理有限公司旗下基金 2023 年一季 证监会规定媒介 2023-04-21 度报告提示性公告 9 金鹰稳健成长混合型证券投资基金 2023 年一 证监会规定媒介 2023-04-21 季度报告 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增博 10 时财富基金销售有限公司为代销机构并开通 证监会规定媒介 2023-05-09 基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参 11 与平安银行股份有限公司代销机构费率优惠 证监会规定媒介 2023-05-22 活动的公告 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参 12 与上海长量基金销售有限公司代销机构费率 证监会规定媒介 2023-05-26 优惠活动的公告 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参 13 与上海万得基金销售有限公司代销机构费率 证监会规定媒介 2023-06-01 优惠活动的公告 14 金鹰稳健成长混合型证券投资基金基金产品 证监会规定媒介 2023-06-01 资料概要更新 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增众 15 惠基金销售有限公司为代销机构并开通基金 证监会规定媒介 2023-06-12 转换、基金定投业务及费率优惠的公告 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参 16 与中银国际证券股份有限公司代销机构费率 证监会规定媒介 2023-06-19 优惠活动的公告 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增麦 17 高证券有限责任公司为代销机构并开通基金 证监会规定媒介 2023-06-21 转换、基金定投业务及费率优惠的公告 18 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金费 证监会规定媒介 2023-07-10 率优惠活动的公告 金鹰基金管理有限公司部分基金新增杭州银 19 行股份有限公司为代销机构并开通基金转换、 证监会规定媒介 2023-07-13 基金定投业务及费率优惠的公告 20 金鹰基金管理有限公司旗下基金 2023 年第二 证监会规定媒介 2023-07-21 季度报告提示性公告 21 金鹰稳健成长混合型证券投资基金 2023 年二 证监会规定媒介 2023-07-21 季度报告 22 金鹰基金关于旗下部分基金参与和讯信息科 证监会规定媒介 2023-08-01 技有限公司代销机构费率优惠活动的公告 金鹰基金管理有限公司部分基金新增甬兴证 23 券有限公司为代销机构并开通基金定投业务 证监会规定媒介 2023-08-16 及费率优惠的公告 24 金鹰基金管理有限公司关于调低旗下部分基 证监会规定媒介 2023-08-18 金费率并修订基金合同的公告 25 金鹰稳健成长混合型证券投资基金基金产品 证监会规定媒介 2023-08-18 资料概要更新 26 金鹰稳健成长混合型证券投资基金托管协议 证监会规定媒介 2023-08-18 更新 27 金鹰稳健成长混合型证券投资基金基金合同 证监会规定媒介 2023-08-18 更新 28 金鹰稳健成长混合型证券投资基金招募说明 证监会规定媒介 2023-08-18 书更新 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参 29 与和耕传承基金销售有限公司代销机构费率 证监会规定媒介 2023-08-24 优惠活动的公告 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参 30 与大连网金基金销售有限公司代销机构费率 证监会规定媒介 2023-08-24 优惠活动的公告 31 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金转 证监会规定媒介 2023-08-29 换业务费率优惠活动的公告 32 金鹰基金管理有限公司旗下基金 2023 年中期 证监会规定媒介 2023-08-30 报告提示性公告 33 金鹰稳健成长混合型证券投资基金 2023 年中 证监会规定媒介 2023-08-30 期报告 34 金鹰基金管理有限公司关于终止部分销售机 证监会规定媒介 2023-09-01 构办理本公司旗下基金销售业务的公告 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参 35 与国金证券股份有限公司代销机构费率优惠 证监会规定媒介 2023-09-07 活动的公告 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增贵 36 州省贵文文化基金销售有限公司为代销机构 证监会规定媒介 2023-10-20 并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的 公告 37 金鹰基金管理有限公司旗下基金 2023 年第三 证监会规定媒介 2023-10-25 季度报告提示性公告 38 金鹰稳健成长混合型证券投资基金 2023 年三 证监会规定媒介 2023-10-25 季度报告 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金在 39 中国邮政储蓄银行股份有限公司代销机构开 证监会规定媒介 2023-11-03 通基金转换、基金定投业务的公告 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参 40 与腾安基金销售（深圳）有限公司费率优惠活 证监会规定媒介 2023-12-08 动的公告 41 针对近期有不法人员假冒金鹰基金名义进行 证监会规定媒介 2023-12-26 非法证券活动的声明 42 金鹰稳健成长混合型证券投资基金招募说明 证监会规定媒介 2023-12-28 书更新 注：相关信息披露文件可登录本基金管理人网站查询。 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会批准发行及募集的文件。 2、《金鹰稳健成长混合型证券投资基金基金合同》。 3、《金鹰稳健成长混合型证券投资基金托管协议》。 4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件和营业执照。 5、基金托管人业务资格批件和营业执照。 6、本报告期内在规定媒介公开披露的公告。 13.2 存放地点 广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 层 13.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件，也可登录本基金管理人网站查阅，本基金管理人网址：http://www.gefund.com.cn。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人客户服务中心，客户服务中心电话： 4006-135-888 或 020-83936180。 金鹰基金管理有限公司 二〇二四年三月二十九日