金鹰行业优势混合型证券投资基金 2023 年第 3 季度报告 2023 年 9 月 30 日 基金管理人：金鹰基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年十月二十五日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2基金产品概况 基金简称 金鹰行业优势混合 基金主代码 210003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009 年 7 月 1 日 报告期末基金份额总额 198,120,308.52 份 以追求长期资本可持续增值为目的，以深入的基本 面分析为基础，通过投资于优势行业当中的优势股 投资目标 票，在充分控制风险的前提下，分享中国经济快速 发展的成果，进而实现基金资产的长期稳定增值。 本基金采用“自上而下”的投资方法，定性分析与定 量分析并用，综合分析国内外政治经济环境、政策 投资策略 形势、金融市场走势、行业景气等因素，研判市场 时机，结合货币市场、债券市场和股票市场估值等 状况，进行资产配置及组合的构建，合理确定基金 在股票、债券、现金等资产类别上的投资比例，并 随着各类资产风险收益特征的相对变化，适时动态 地调整股票、债券和货币市场工具的投资比例，以 最大限度地降低投资组合的风险、提高收益。 本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率 业绩比较基准 ×75%+中证全债指数收益率×25%。 本基金为主动管理的混合型证券投资基金，属于证 券投资基金中的风险和预期收益较高品种。一般情 风险收益特征 形下，其预期风险和收益均高于货币型基金、债券 型基金。 基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 金鹰行业优势混合 A 金鹰行业优势混合 C 称 下属分级基金的交易代 210003 018057 码 报告期末下属分级基金 198,092,791.10 份 27,517.42 份 的份额总额 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日) 金鹰行业优势混合 A 金鹰行业优势混合 C 1.本期已实现收益 -35,437,500.07 -4,197.46 2.本期利润 -100,406,727.21 -9,660.45 3.加权平均基金份额本期利润 -0.4991 -0.4787 4.期末基金资产净值 409,679,108.55 56,732.00 5.期末基金份额净值 2.0681 2.0617 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含 公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额； 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用 后实际收益水平要低于所列数字； 4、本基金自2023年3月9日起增设C类基金份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、金鹰行业优势混合 A： 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 -19.37% 1.40% -2.77% 0.68% -16.60% 0.72% 月 过去六个 -20.49% 1.84% -6.05% 0.65% -14.44% 1.19% 月 过去一年 -19.22% 1.55% -1.19% 0.74% -18.03% 0.81% 过去三年 9.75% 1.80% -11.29% 0.85% 21.04% 0.95% 过去五年 110.75% 1.81% 13.83% 0.94% 96.92% 0.87% 自基金合 同生效起 182.08% 1.72% 36.89% 1.07% 145.19% 0.65% 至今 2、金鹰行业优势混合 C： 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 -19.48% 1.40% -2.77% 0.68% -16.71% 0.72% 月 过去六个 -20.71% 1.84% -6.05% 0.65% -14.66% 1.19% 月 自基金合 同生效起 -17.06% 1.79% -5.65% 0.64% -11.41% 1.15% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 金鹰行业优势混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2009 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日) 1．金鹰行业优势混合 A： 2．金鹰行业优势混合 C： 注：本基金于 2023 年 3 月 9 日起增加 C 类份额类别，C 类份额首次确认日 为 2023 年 3 月 10 日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 §4管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 期限 年限 说明 任职日期 离任日期 本基 金的 倪超先生，厦门大学硕士研究 基金 生。2009 年 6 月加盟金鹰基金 经理， 2015-06-1 管理有限公司，先后任行业研 倪超 公司 1 - 14 究员，消费品研究小组组长、 权益 基金经理助理。现任权益研究 研究 部基金经理。 部总 经理 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期” 为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离 任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准则、本基金基金合同等法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无出现重大违法违规或违反基金合同的行为，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司通过规范的投资交易流程、完善的权限管理机制、有效的交易控制制度，确保公平交易的实施。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易，不断强化事后监控分析，以尽可能确保公平对待各投资组合。 报告期，公司对不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 国内方面，2023 年三季度，经济修复从“弱预期+弱现实”转向“预期增强+经济企稳”。7 月份政治局会议强于预期，问题把脉精准，措施全面，针对性强，随后，降准降息、活跃房地产和活跃资本市场的政策陆续出台，市场对经济改善 的预期有所增强。随着稳经济一揽子政策持续发挥效能，加之高温天气影响消退，我国制造业景气度有所回暖，9 月 PMI 重返扩张区间，显示经济底部企稳。其中生产指数升至 52.7%，说明制造业企业生产活动有所加快，新订单指数升至 50.5%，连续两个月在临界点以上。 国外方面，在美联储 6 月暂停加息后，7 月意外重启加息提振美元指数持续 上行，为抑制高通胀，美国今年保持货币政策紧缩，实际利率驱动叠加美债期限溢价扩大，三季度收益率持续走高。此外，美国政府日益庞大的借贷需求引发美债供需层面变化也是推高美债收益率的主要因素，强势美元对人民币形成明显的贬值压力。 三季度权益市场表现方面：三季度市场以调整为主，周期类行业表现较好，中小板和创业板指数调整的幅度在 10%左右。涨幅较好的行业为煤炭、非银金融、石油化工和银行；涨幅较差的是传媒、计算机、电力设备和国防军工。 各指数涨跌幅层面：三季度上证指数跌幅 2.86%，深证指数跌幅 6.78%，创 业板指数跌幅 8.25%，科创 50 指数跌幅 10.21%，沪深 300 指数跌幅 3.98%。 综合考虑宏观经济增长预期、市场流动行判断、产业趋势和行业景气度趋势比较，金鹰行业优势在三季度逐步配置了消费医药、有色、机械、计算机、电子、通信和传媒等行业。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 2.0681 元，本报告期份额净 值增长率为-19.37%，同期业绩比较基准增长率为-2.77%；C 类基金份额净值为2.0617 元，本报告期份额净值增长率为-19.48%，同期业绩比较基准增长率为-2.77%。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内无应当说明的预警事项。 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额(元) 的比例(%) 1 权益投资 352,678,852.40 81.40 其中：股票 352,678,852.40 81.40 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 72,565,509.50 16.75 7 其他各项资产 8,026,756.07 1.85 8 合计 433,271,117.97 100.00 注：其他资产包括：交易保证金、应收证券清算款、其他应收款、应收申购 款。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 35,057,645.00 8.56 C 制造业 120,879,294.40 29.50 电力、热力、燃气及水生产和供应 33,563.97 0.01 D 业 E 建筑业 10,416.45 0.00 F 批发和零售业 12,319,476.29 3.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 127,618,437.30 31.15 J 金融业 13,234,894.00 3.23 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 231,948.67 0.06 N 水利、环境和公共设施管理业 146,064.18 0.04 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 43,147,112.14 10.53 S 综合 - - 合计 352,678,852.40 86.07 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 （％） 1 002609 捷顺科技 2,265,000 24,620,550.00 6.01 2 688111 金山办公 55,685 20,647,998.00 5.04 3 000063 中兴通讯 555,600 18,157,008.00 4.43 4 300002 神州泰岳 1,733,530 17,439,311.80 4.26 5 600150 中国船舶 619,300 17,278,470.00 4.22 6 601689 拓普集团 223,200 16,545,816.00 4.04 7 600583 海油工程 2,511,600 16,275,168.00 3.97 8 002517 恺英网络 1,278,800 16,112,880.00 3.93 9 002605 姚记科技 596,100 16,035,090.00 3.91 10 603993 洛阳钼业 2,688,700 15,890,217.00 3.88 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。5.11.3其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 208,637.92 2 应收证券清算款 7,665,465.92 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 152,652.23 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,026,756.07 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位：份 项目 金鹰行业优势混合A 金鹰行业优势混合C 本报告期期初基金份额总额 203,573,749.25 15,151.33 报告期期间基金总申购份额 6,679,629.77 16,576.71 减：报告期期间基金总赎回份额 12,160,587.92 4,210.62 报告期期间基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 198,092,791.10 27,517.42 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 金鹰行业优势混合A 金鹰行业优势混合C 报告期期初管理人持有的 388,313.56 0.00 本基金份额 报告期期间买入/申购总份 0.00 0.00 额 报告期期间卖出/赎回总份 0.00 0.00 额 报告期期末管理人持有的 388,313.56 0.00 本基金份额 报告期期末持有的本基金 份额占基金总份额比例 0.20 0.00 （%） 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无交易。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 本基金非发起式基金。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1备查文件目录 1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。 2、《金鹰行业优势混合型证券投资基金基金合同》。 3、《金鹰行业优势混合型证券投资基金托管协议》。 4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 5、基金托管人业务资格批件和营业执照。 10.2存放地点 广东省广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 层 10.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人客户服务中心。 客户服务中心电话：4006-135-888、020-83936180 网址：http://www.gefund.com.cn 金鹰基金管理有限公司 二〇二三年十月二十五日