金鹰行业优势股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 2013 年 12 月 31 日 基金管理人：金鹰基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一四年三月二十六日  金鹰行业优势股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三 分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2014 年 3 月 24 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证 复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自 2013 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 1  金鹰行业优势股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 金鹰行业优势股票 基金主代码 210003 交易代码 210003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009 年 7 月 1 日 基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 881,525,465.63 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 以追求长期资本可持续增值为目的，以深入的基本面分析为基础， 投资目标 通过投资于优势行业当中的优势股票，在充分控制风险的前提下， 分享中国经济快速发展的成果，进而实现基金资产的长期稳定增值。 本基金采用“自上而下”的投资方法，定性分析与定量分析并用， 综合分析国内外政治经济环境、政策形势、金融市场走势、行业景 气等因素，研判市场时机，结合货币市场、债券市场和股票市场估 投资策略 值等状况，进行资产配置及组合的构建，合理确定基金在股票、债 券、现金等资产类别上的投资比例，并随着各类资产风险收益特征 的相对变化，适时动态地调整股票、债券和货币市场工具的投资比 例，以最大限度地降低投资组合的风险、提高收益。 本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×75%＋中信标普国 业绩比较基准 债指数收益率×25%。 本基金为主动管理的股票型证券投资基金，属于证券投资基金中的 风险收益特征 风险和预期收益较高品种。一般情形下，其预期风险和收益均高于 货币型基金、债券型基金和混合型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 金鹰基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 苏文锋 唐州徽 信息披露负责人 联系电话 020-83282627 95566 电子邮箱 csmail@gefund.com.cn fcid@bank-of-china.com 客户服务电话 4006135888,020-83936180 95566 传真 020-83282856 010-66594942 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址 http://www.gefund.com.cn 基金年度报告备置地点 广州市天河区体育西路189号城建大厦22-23楼 2  金鹰行业优势股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2013 年 2012 年 2011 年 本期已实现收益 113,513,937.48 -401,079,331.68 -90,607,287.62 本期利润 112,541,069.04 -64,402,465.74 -568,696,888.29 加权平均基金份额本期利 0.1099 -0.0515 -0.4425 润 本期基金份额净值增长率 14.13% -6.98% -37.49% 3.1.2 期末数据和指标 2013 年末 2012 年末 2011 年末 期末可供分配基金份额利 -0.2220 -0.3272 -0.2591 润 期末基金资产净值 693,391,527.32 796,110,995.10 962,718,759.37 期末基金份额净值 0.7866 0.6892 0.7409 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字； 3、期末可供分配利润，指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的 孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 业绩比较基准 份额净值 业绩比较基 阶段 长率标准差 收益率标准差 ①－③ ②－④ 增长率① 准收益率③ ② ④ 过去三个月 -6.06% 1.10% -2.72% 0.85% -3.34% 0.25% 过去六个月 7.78% 1.18% 4.36% 0.97% 3.42% 0.21% 过去一年 14.13% 1.28% -5.15% 1.05% 19.28% 0.23% 过去三年 -33.64% 1.36% -17.11% 0.99% -16.53% 0.37% 自基金合同 -19.35% 1.49% -16.17% 1.12% -3.18% 0.37% 生效起至今 注：本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×75%＋中信标普国债指数收益率 ×25%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 3  金鹰行业优势股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 金鹰行业优势股票型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2009 年 7 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日） 注：1、截至报告日本基金的各项投资比例符合本基金基金合同规定的各项比例，即本基 金股票资产占基金资产净值的比例为 60%-95%；债券、货币市场工具、现金、权证、资产支 持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产净值的比例为 5%-40%，其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，权证投资的 比例范围占基金资产净值的 0-3%；2、本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×75% ＋中信标普国债指数收益率×25%。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 金鹰行业优势股票型证券投资基金 合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 4  金鹰行业优势股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年没有实施利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 金鹰基金管理有限公司经中国证监会证监基字[2002]97 号文批准，于 2002 年 12 月 25 日成立，是自律制度下中国证监会批准设立的首批基金管理公司之一。公司注册资本 2.5 亿 元人民币，股东包括广州证券有限责任公司、广州白云山医药集团股份有限公司、美的集团 股份有限公司和东亚联丰投资管理有限公司，分别持有 49％、20％、20％和 11％的股份。 公司设立了投资决策委员会、风险控制委员会、资产估值委员会等专业委员会。投资决 策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。风险控制委员 会负责全面评估公司的经营过程中的各项风险，并提出防范措施。资产估值委员会负责依照 基金合同和基金估值制度的规定，确定基金资产估值的原则、方法、程序及其他相关的估值 事宜。 公司目前下设十三个部门，分别是：基金管理部、研究发展部、集中交易部、金融工程 部、产品研发部、固定收益投资部、市场拓展部、品牌电子商务部、机构客户部、专户投资 部、运作保障部、监察稽核部、综合管理部。基金管理部负责根据投资决策委员会制定的投 资决策进行基金投资；研究发展部负责宏观经济、行业、上市公司研究和投资策略研究；集 5  金鹰行业优势股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 中交易部负责完成基金经理投资指令；金融工程部负责金融工程研究、数量分析工作；产品 研发部负责基金新产品、新业务的研究和设计工作；固定收益投资部负责固定收益证券以及 债券、货币市场的研究和投资管理工作；市场拓展部负责市场营销策划、基金销售与渠道管 理、客户服务等业务；品牌电子商务部负责公司品牌建设和电子商务的推广；机构客户部负 责机构客户的开发、维护与管理；运作保障部负责公司信息系统的日常运行与维护,跟踪研 究新技术,进行相应的技术系统规划与开发、基金会计核算、估值、开放式基金注册、登记 和清算等业务；专户投资部负责特定客户资产的投资和管理；监察稽核部负责对公司和基金 运作以及公司员工遵守国家相关法律、法规和公司内部规章制度等情况进行监督和检查；综 合管理部负责公司企业文化建设、文字档案、公司财务、后勤服务、人力资源管理、薪酬制 度、人员培训、人事档案等综合事务管理。 截至 2013 年 12 月 31 日，公司共管理金鹰成份股优选证券投资基金、金鹰中小盘精选 证券投资基金、金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金、金鹰行业优势股票型证券投资 基金、金鹰稳健成长股票型证券投资基金、金鹰主题优势股票型证券投资基金、金鹰保本混 合型证券投资基金、金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金、金鹰策略配置股票型证券 投资基金、金鹰持久回报分级债券型证券投资基金、金鹰核心资源股票型证券投资基金、金 鹰中证 500 指数分级证券投资基金、金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金和金鹰货币市 场证券投资基金、金鹰元丰保本混合型证券投资基金、金鹰元安保本混合型证券投资基金、 金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金十七只开放式基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理（助 证券从业 姓名 职务 理）期限 说明 年限 任职日期 离任日期 何晓春先生，产业经济学博士， 公司基 13 年金融行业从业经验，曾任 金管理 世纪证券有限责任公司江西分 何晓春 部副总 2012-07-26 - 13 公司筹办组负责人等职，2011 监，基 年 4 月加入金鹰基金管理有限 金经理 公司，现任公司基金管理部副 总监以及本基金基金经理。 冯文光先生，硕士研究生，6 年 证券业从业经历，2007 年 7 月 基金经 至 2009 年 10 月，就职于诺安 冯文光 2011-03-30 2013-04-10 6 理 基金管理有限公司，担任研究 员；2009 年 10 月加入金鹰基金 管理有限公司，任基金经理助 6  金鹰行业优势股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 理等职。现任金鹰稳健成长股 票型证券投资基金以及金鹰核 心资源股票型证券投资基金基 金经理。 注：1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定； 3、冯文光先生于 2013 年 4 月 10 日不再担任本基金基金经理，本基金现由何晓春先生 单独管理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项 实施准则、《金鹰行业优势股票型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽 责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本 报告期内，基金运作合法合规，无出现重大违法违规或违反基金合同的行为，无损害基金持 有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 为了保证本基金管理人的各类投资者和委托人享受到平等的资产管理服务,保证本基金 管理人管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益，本基金管理人根据《中华 人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见 》、《证券投资基 金管理公司公平交易制度指导意见》，以及公司内控大纲的要求，制定了《金鹰基金管理有 限公司公平交易制度》并严格执行。 同时，本基金管理人自主开发了公平交易数量分析系统，该系统能够实现对公司旗下任 意两个资产管理账户在一定期间内买卖相同证券的差价率与差价金额进行统计分析，设置了 包括：正向交易占比、差价率 t 检验值等监控指标，并设置预警阀值，通过定期或不定期对 公司旗下各资产管理账户的公平交易执行情况进行预警、分析和提示。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期，本基金管理人按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求， 根据本公司《公平交易制度》的规定，通过规范化的投资、研究和交易流程，确保公平对待 不同投资组合，切实防范利益输送。 本基金管理人事前规定了严格的股票备选库管理制度、投资权限管理制度、债券库管理 制度和集中交易制度等；事中重视交易执行环节的公平交易措施，以"时间优先、价格优先" 7  金鹰行业优势股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 作为执行指令的基本原则，必要时启用投资交易系统中的公平交易模块；事后加强对不同投 资组合的交易价差、收益率的分析，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公司 公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的 情况；与本公司管理的被动型投资组合发生的同日反向交易，未发生过成交较少的单边交易 量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾 2013 年第一季度，在宽松流动性环境、经济复苏预期、IPO 暂停等积极因素推动 下，指数出现一波上涨，2 月份以后由于经济复苏力度减弱，指数也随之回落。整体看，指 数波动幅度较小（沪深 300 一季度下跌 1.10%），而行业和股票表现分化明显。国防军工、 医药、TMT、化工及公用事业等表现强劲，周期性的煤炭、有色、房地产等行业表现糟糕。 白酒板块由于受到“三公消费”等负面因素压制，和乳制品相比形成冰火两重天的市场特征。 从市场风格看，“高富帅”型成长股涨幅大大超越低估值蓝筹。 去年年初，我们对经济复苏持谨慎态度，认为“反弹可期，但期待证券市场出现大幅度 的上涨不太现实，对环保、轨道交通、油气等行业的景气度依然好，围绕低估值蓝筹及高估 值的成长股进行配置”应该是比较理性的，对军工主题性机会的把握也获得了较好的收益。 遗憾的是 TMT、化工行业的配置比重不高。 在 QE 预期退出、国内主要经济数据低于预期及央行收紧流动性等因素的影响下，二季 度市场走势低迷，但二季度市场呈现非常明显的分化行情走势，从指数的涨幅上看，上证综 指涨幅为-11.51%，沪深 300 指数涨幅为-11.80%，而创业版指数的涨幅为 16.76%，一度创 出两年多的新高。从行业的涨幅上看，新兴产业的代表信息服务、电子和信息设备取得了绝 对收益，分别上涨了 17.73%、5.61%和 2.44%。采掘、有色和钢铁等传统周期板块跌幅靠前， 涨幅分别为-24.33%、-22.85%和-18.78%。 虽然在一季度报告中对市场在二季度走势持谨慎态度，但是市场创业板持续大涨还是超 出了我们的预期，对创业板配置过低导致基金二季度收益不太理想，但是我们依然坚持认为 投资应该首先关注所投公司的价值的投资理念，坚持均衡配置。 回顾三季度，受美联储 QE 退出延期、国内主要经济数据超市场预期及流动性维持中性 8  金鹰行业优势股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 等因素的影响下，三季度市场震荡走高，但三季度市场呈现非常明显的分化行情走势.从指 数的涨幅上看，上证综指涨幅为 9.88%，沪深 300 指数涨幅为 9.47%，而创业板指数的涨幅 为 35.21%。从行业的涨幅上看，新兴产业的代表传媒、信息服务、电子和信息设备取得了 较大涨幅，与此同时，上海自贸区、土地流转及养老主题也是大受追捧。 在二季度报告中，我们对市场在三季度走势持谨慎乐观态度，但是市场创业板持续创历 史新高还是超出了我们的预期，不过我们依然坚持认为投资应该首先关注所投公司的价值的 投资理念，坚持均衡配置。 受美联储 QE 逐步退出、国内流动性维持中性偏紧、IPO 重启及十八届三中全会召开等 因素的影响，我们对四季度市场表现偏于谨慎，仓位上维持中性水平，配置上将更多着眼于 业绩确定性的公司及符合改革转型发展的公司。我们依然坚持估值和新兴成长标的并重的均 衡配置策略，对参与主题投资保持谨慎。相比三季度，四季度我们对估值切换认真研究，对 行业景气度依然向上的油气设备、环保、自动化设备、生物制药、信息设备、信息服务等细 分行业公司，在估值合理的前提下，加大配置力度，并维持对银行、地产、装饰、医药等蓝 筹标的仓位。 回顾 2013 年四季度，市场前半段维持了区间震荡整理格局，12 月中下旬之后，收到美 国 QE 推出预期兑现，年末资金价格高企等因素冲击，市场出现了显著的调整。全季上证综 指下跌 2.70%，深证跌幅达到 4.61%。10 月份以来，雾霾天气成为催化环保板块的因素，全 月环保概念、垃圾发电、污水处理等主题表现突出；行业方面，家电、石油石化和农林牧渔 表现突出，尤其是低估值的家电板块，反映了市场风格切换的方向。创业板在进入 11 月份 出现了报复性的反弹，市场风格再次出现切换，主题热点散乱，但随着东海局势紧张气氛， 国防军工板块再次成为市场追捧热点，同时，计算机、传媒等前期出现调整的行业再次体现 出较高的活跃度，网络安全、智能穿戴等主题成为市场热点。市场进入 12 月份，美联储决 定对 QE 规模进行缩减，引发市场对于新兴市场资金流出的预期升温，叠加国内资金面价格 持续高企，使得市场出现了明显的调整。银行、地产等权重板块持续低迷，拖累大盘走势。 家电、医药再次成为市场防御品种首选，同时，国防军工、传媒等板块再次出现了明显调整。 主题方面，机器人、养老产业等在临近年末表现的比较突出。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止 2013 年 12 月 31 日，基金份额净值为 0.7866 元，本报告期基金净值增长率为 14.13%， 同期业绩比较基准增长率为-5.15%。 9  金鹰行业优势股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们判断，尽管欧美经济出现复苏的迹象，由于美国 QE 的退出及经济模式的调整仍然 需要时间，国内经济整体增速大概率将出现一定回落，而且货币政策中性偏紧，但从短期看， 环保、轨道交通、油气等方面的投资依然会加大。我们认为在这样的环境下期待证券市场出 现大幅度的上涨不太现实。结构性行情可能是一段时间证券市场运行的主线，而政策和题材 性的行情也会层出不穷。基于以上分析，本基金在仓位上将适度灵活，配置上以低估值蓝筹 （金融、地产、大众消费品、建筑建材、医药等）和业绩增长确定性极强的细分行业龙头股 为重点，长期看好新能源汽车和具有核心竞争力的科技类公司，对主题和机构性题材机会保 持关注并谨慎参与。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》、2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的 《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》（证监 会计字[2007]15 号）与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的的指导意见》（证监会公 告[2008]38 号等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同 进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由基金管理人 对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。 为确保公司估值程序的正常进行，本公司还成立了资产估值委员会。资产估值委员会由 公司总经理、分管副总经理或总经理助理、研究发展部总监、运作保障部总监、投资管理部 总监、固定收益部总监、专户投资部总监、基金经理、投资经理、基金会计和相关人员组成。 在特殊情况下，公司估值召集估值委员会会议，讨论和决策特殊估值事项，估值委员会集体 决策，需到会的三分之二估值委员会成员表决通过 。 本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。 本报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 截至报告期末，本基金无可分配利润，本报告期内未实施利润分配。 10  金鹰行业优势股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称"本托管人"）在金鹰行业优势股票型证券 投资基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律 法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职 尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管 协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金 份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人 存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中 的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和 完整。 §6 审计报告 中审亚太会计师事务所对金鹰基金管理有限公司金鹰行业优势股票型证券投资基金证 券投资基金 2013 年 12 月 31 日的资产负债表，2013 年度的利润表、所有者权益(基金净值) 变动表以及财务报表附注出具了标准无保留意见的审计报告（中审亚太审字（2014）010225-3 号）。投资者可通过本基金年度报告正文查看该审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：金鹰行业优势股票型证券投资基金 报告截止日：2013 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资 产 附注号 2013年12月31日 2012年12月31日 11  金鹰行业优势股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 资 产： 银行存款 7.4.7.1 45,266,643.83 44,630,206.18 结算备付金 3,248,770.82 1,259,674.80 存出保证金 386,157.88 1,528,078.01 7.4.7. 交易性金融资产 632,345,822.31 701,861,939.22 2 其中：股票投资 622,595,822.31 680,367,222.42 基金投资 - - 债券投资 9,750,000.00 21,494,716.80 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 7.4.7. 买入返售金融资产 - 20,000,150.00 3 应收证券清算款 16,560,255.01 33,102,620.96 7.4.7. 应收利息 78,436.89 315,120.80 4 应收股利 - - 应收申购款 24,468.77 49,603.89 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 697,910,555.51 802,747,393.86 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2013年12月31日 2012年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 599,763.92 1,586,039.44 应付管理人报酬 895,016.05 933,765.89 应付托管费 149,169.33 155,627.63 应付销售服务费 - - 7.4.7. 应付交易费用 1,420,818.53 2,098,988.34 5 应交税费 96,000.00 - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 7.4.7. 其他负债 1,358,260.36 1,861,977.46 6 负债合计 4,519,028.19 6,636,398.76 所有者权益： 12  金鹰行业优势股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 7.4.7. 实收基金 881,525,465.63 1,155,099,997.48 7 7.4.7. 未分配利润 -188,133,938.31 -358,989,002.38 8 所有者权益合计 693,391,527.32 796,110,995.10 负债和所有者权益总计 697,910,555.51 802,747,393.86 注：截至报告期末 2013 年 12 月 31 日，本基金份额净值为 0.7866 元，基金份额总额为 881,525,465.63 份。 7.2 利润表 会计主体：金鹰行业优势股票型证券投资基金 本报告期：2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2013年1月1日至2013年12 2012年1月1日至2012年12 月31日 月31日 一、收入 138,814,694.82 -38,476,644.30 1.利息收入 2,022,368.42 1,558,398.61 其中：存款利息收入 7.4.7.9 523,503.66 553,710.16 债券利息收入 422,294.50 665,907.37 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 1,076,570.26 338,781.08 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 137,336,907.37 -376,898,577.56 其中：股票投资收益 7.4.7.10 129,583,190.18 -382,729,510.04 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.11 866,568.81 -12,352.32 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 7.4.7.12 6,887,148.38 5,843,284.80 3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.13 -972,868.44 336,676,865.94 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号 - - 填列） 5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.14 428,287.47 186,668.71 列） 减：二、费用 26,273,625.78 25,925,821.44 1．管理人报酬 12,003,517.65 13,502,449.16 2．托管费 2,000,586.21 2,250,408.21 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.15 11,866,833.03 9,777,577.44 13  金鹰行业优势股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 7.4.7.16 402,688.89 395,386.63 三、利润总额（亏损总额以“-” 112,541,069.04 -64,402,465.74 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 112,541,069.04 -64,402,465.74 填列） 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：金鹰行业优势股票型证券投资基金 本报告期：2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2013年1月1日至2013年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,155,099,997.48 -358,989,002.38 796,110,995.10 二、本期经营活动产生的基金净值变 - 112,541,069.04 112,541,069.04 动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生的基金净 -273,574,531.85 58,313,995.03 -215,260,536.82 值变动数（净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 69,341,758.36 -15,661,853.86 53,679,904.50 2.基金赎回款 -342,916,290.21 73,975,848.89 -268,940,441.32 四、本期向基金份额持有人分配利润 - - - 产生的基金净值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基金净值） 881,525,465.63 -188,133,938.31 693,391,527.32 上年度可比期间 项目 2012年1月1日至2012年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,299,335,203.23 -336,616,443.86 962,718,759.37 二、本期经营活动产生的基金净值变 - -64,402,465.74 -64,402,465.74 动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生的基金净 -144,235,205.75 42,029,907.22 -102,205,298.53 值变动数（净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 64,117,307.41 -17,000,671.06 47,116,636.35 2.基金赎回款 -208,352,513.16 59,030,578.28 -149,321,934.88 四、本期向基金份额持有人分配利润 - - - 产生的基金净值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基金净值） 1,155,099,997.48 -358,989,002.38 796,110,995.10 报告附注为财务报表的组成部分 14  金鹰行业优势股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 本报告页码从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署； 基金管理公司负责人：殷克胜，主管会计工作负责人：殷克胜，会计机构负责人：傅军 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 金鹰行业优势证券投资基金(简称"本基金")，经中国证券监督管理委员会（简称"中国证 监会"）证监基金字[2009]435 号文《关于金鹰行业优势股票型证券投资基金备案确认的函》 批准，于 2009 年 7 月 1 日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，设立募集规 模为 2,167,089,299.60 份基金份额。本基金募集期间自 2009 年 5 月 25 日起至 2009 年 6 月 25 日止,募集资金于 2009 年 7 月 1 日全额划入本基金在基金托管人中国银行开立的本基金托 管专户。验资机构为立信羊城会计师事务所。本基金的基金管理人为金鹰基金管理有限公司， 基金托管人为中国银行股份有限公司（简称："中国银行" ）。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》 和 38 项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释（统称"企业会计准则"），中国证券业协 会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投 资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净 值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、关于发布《证券投资基金信 息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>（试行）》等问题的通知及其他中国证 监会颁布的相关规定而编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金本年度报告中财务报表的编制遵守了企业会计准则及其他有关规定,真实、完整 地反映了本基金于 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 年年度的经营成果和净值变动情 况。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.4.1 会计年度 15  金鹰行业优势股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日至 12 月 31 日。 7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以 人民币元为单位表示。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成一个单位的金融资产（负债），并形成其他单位的金融负债（资产） 或权益工具的合同。 (1)金融资产分类 金融资产应当在初始确认时划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产、持有至到期投资、贷款和应收款项，以及可供出售金融资产。金融资产分类取决于本基 金对金融资产的持有意图和持有能力。 本基金将持有的股票投资、债券投资和衍生工具（主要系权证投资）于初始确认时划分 为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产 负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在 资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金将持有的其他金融资产划分为贷款和应收款项，包括银行存款和各类应收款项 等。 (2)金融负债分类 金融负债应当在初始确认时划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 和其他金融负债两类。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 基金初始确认金融资产或金融负债，应当按照取得时的公允价值作为初始确认金额。划 分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票投资、债券投资等，以及不作 为有效套期工具的衍生金融工具，相关的交易费用在发生时计入当期损益。对于本基金的其 他金融资产和其他金融负债，相关交易费用在发生时计入初始确认金额。 在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利， 应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或 金融负债的公允价值变动计入当期损益。对于本基金的其他金融资产和其他金融负债，采用 16  金鹰行业优势股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 实际利率法，按摊余成本进行后续计量。 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收 益，其中包括同时结转的公允价值变动收益。 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转 移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。 金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方 （转入方）。本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确 认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。 本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处 理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；未放弃对该金融资产控制的，按照 其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下： (1)股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易 费用入账； 因股权分置改革而获得非流通股股东支付的现金对价，于股权分置改革方案实施后的股 票复牌日，冲减股票投资成本； 卖出股票于成交日确认股票投资收益，出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结 转； (2)债券投资 买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本按成交日应支付的 全部价款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本； 买入未上市债券和银行间同业市场交易的债券于成交日确认为债券投资。债券投资成 本，按成交总额扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资 成本； 买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限 计算应收利息，按上述会计处理方法核算； 卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券投资收益； 卖出未上市债券和银行间同业市场交易的债券于成交日确认债券投资收益； 17  金鹰行业优势股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 卖出债券的成本按移动加权平均法结转； (3)权证投资 买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交 易费用后入账； 配股权证及由股权分置改革而被动获得的权证，在确认日记录所获分配的权证数量，该 类权证初始成本为零； 卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，出售权证的成本按移动加权平均法于成交日 结转； (4)分离交易可转债 申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部 公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按 实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本； 上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 估值对象为基金所持有的金融资产和金融负债,本基金目前金融工具的估值原则如下： 1、股票估值原则 （1）上市流通股票的估值 上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，且最近交易 日后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生 了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定 公允价值。 （2）未上市股票的估值 送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票，按估值日在交易所挂牌的同 一股票的收盘价估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近 交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的 现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。 首次发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量的情况 下，按成本估值。 （3）长期停牌股票的估值 18  金鹰行业优势股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25％以上的，则相 应股票采用指数收益法确定其公允价值。指数收益法是指对于需要进行估值的股票，在估值 日以公开发布的相应交易市场和相应行业指数的日收益率作为该股票的收益率，然后根据此 收益率计算该股票当日的公允价值。 （4）有明确锁定期股票的估值 首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股 票的收盘价估值；非公开发行且处于明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会的有关规定 确定公允价值。 2、固定收益证券的估值原则 （1）证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘净价估值，估值日没有交易的， 且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘净价估值；如最近交易日后 经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交 易市价，确定公允价格。 （2）证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的 债券应收利息(自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息)得到的净价进行估值，估 值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去 所含的最近交易日债券应收利息后的净价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化 的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。 （3）未上市债券采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量的情况下，按 成本估值。 （4）在银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确 定公允价值。 （5）交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估 值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量。 （6）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。 3、权证估值原则 （1）配股权证的估值： 因持有股票而享有的配股权，类同权证处理方式的，采用估值技术进行估值。 （2）认沽/认购权证的估值： 从持有确认日起到卖出日或行权日止，上市交易的认沽/认购权证按估值日的最近交易 19  金鹰行业优势股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行 市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。未上市交易的认沽/认购权证采 用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量的情况下，按成本估值；停止交易、但 未行权的权证，采用估值技术确定公允价值。 4、其他资产的估值原则 其他资产按照国家有关规定或行业约定进行估值。 5、在任何情况下，基金管理人采用上述 1-4 项规定的方法对基金财产进行估值，均应 被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人有充足的理由认为按上述方法对基金 财产进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可在综合考虑市场成交价、市场报价、 流动性、收益率曲线等多种因素的基础上与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格 估值。 6、国家有最新规定的，按其规定进行估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执 行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和 金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产 负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份 额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所 引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额 时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实 现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失) 占基金净值比例计算的金额。平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。未实现损益 平准金与已实现损益平准金均在"损益平准金"科目中核算，并于期末全额转入"未分配利润/ （累计亏损）"。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在"损益平准金"科目中核算，并于期末全额转 20  金鹰行业优势股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 入"未分配利润/（累计亏损）"。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 1、存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存 款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息 收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净 额列示； 2、债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券 发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； 3、资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，在证券实际持有期 内逐日计提； 4、买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率 与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； 5、股票投资收益于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交总额与其成本和相关费用 的差额入账； 6、债券投资收益于卖出债券成交日确认，并按卖出债券成交金额与其成本、应收利息 的差额入账； 7、衍生工具投资收益于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交总额与其成本的差额 入账； 8、股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上 市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账； 9、公允价值变动收益系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易 性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； 10、其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠 计量的时候确认。 7.4.4.10 费用的确认和计量 1、基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5%的年费率逐日计提； 2、基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率逐日计提； 3、卖出回购证券支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率在回购期内逐日计 21  金鹰行业优势股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 提； 4、其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。 如果影响基金份额净值小数点后第五位的，则采用待摊或预提的方法。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6 次，每次收 益分配比例不得低于截止收益分配基准日可供分配利润的 30%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现 金分红；如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，基金注册登记机构将以投资者最后 一次选择的分红方式为准； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值：即基金收益分配基准日的基金份额净 值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、每一基金份额享受同等分配权； 5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 无其他重要会计政策和会计估计。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期未发生差错更正。 7.4.6 税项 1、印花税 根据财政部、国家税务总局财税字[2007]84 号文《关于调整证券（股票）交易印花税率 的通知》的规定，自 2007 年 5 月 30 日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的 1‰ 22  金鹰行业优势股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 调整为 3‰； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政 策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生 的股权转让，暂免征收印花税； 经国务院批准,根据财政部、国家税务总局《关于调整证券（股票）交易印花税率的通 知》的规定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调 整为 1‰； 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日起, 证券（股票） 交易印花税调整为单边征税,由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再 征收,税率不变。 2、营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》， 自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管 理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政 策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股 份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 3、个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收 问题的通知》，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由 上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄 利息收入时代扣代缴 20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得税政策 的补充通知》的规定，自 2005 年 6 月 13 日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息 红利所得，按照财税[2005]102 号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按 50% 计算应纳税所得额； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政 策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股 份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。 23  金鹰行业优势股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 广州证券有限责任公司 基金管理人股东、基金代销机构 广州白云山医药集团股份有限公司 基金管理人股东 美的集团股份有限公司 基金管理人股东 东亚联丰投资管理有限公司 基金管理人股东 中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 金鹰基金管理有限公司 基金发起人、管理人、基金销售机构 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 2012年1月1日至2012年12月31 日 关联方名称 占当期股票 占当期股 成交金额 成交总额的 成交金额 票成交总 比例 额的比例 广州证券 792,588,167.70 10.12% 1,978,452,341.74 30.60% 7.4.8.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内均没有通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.8.1.3 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内均未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.8.1.4 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 2012年1月1日至2012年12月31日 关联方名称 占当期债券回 占当期债券 成交金额 购成交总额的 成交金额 回购成交总 比例 额的比例 广州证券 193,000,000.00 4.05% 104,000,000.00 56.52% 7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 关联方名称 当期 占当期佣金总 占期末应付佣金 期末应付佣金余额 佣金 量的比例 总额的比例 24  金鹰行业优势股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 广州证券 696,444.78 10.06% 617,869.47 43.49% 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 关联方名称 当期 占当期佣金总 占期末应付佣金 期末应付佣金余额 佣金 量的比例 总额的比例 广州证券 1,686,561.56 31.03% 745,183.17 35.51% 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2013年1月1日至2013年12月31 2012年1月1日至2012年12月31 日 日 当期发生的基金应支付的管理 12,003,517.65 13,502,449.16 费 其中：支付销售机构的客户维护 3,048,459.52 3,553,916.67 费 注：1、基金管理人的基金管理费按基金财产净值的 1.5%年费率计提。计算方法如下： H＝E×1.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金财产净值 2、基金管理费每日计提，按月支付。基金管理人应于次月首日起 5 个工作日内做出划 付指令；基金托管人应在次月首日起 10 个工作日内完成复核，并从该基金财产中一次性支 付基金管理费给该基金管理人。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2013年1月1日至2013年12月31 2012年1月1日至2012年12月31 日 日 当期发生的基金应支付的托管 2,000,586.21 2,250,408.21 费 注： 1、基金托管人的基金托管费按基金财产净值的 0.25%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金财产净值 25  金鹰行业优势股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 2、基金托管费每日计提，按月支付。基金管理人应于次月首日起 5 个工作日内做出划 付指令；基金托管人应在次月首日起 10 个工作日内完成复核，并从该基金财产中一次性支 付托管费给该基金托管人。 7.4.8.2.3 销售服务费 本基金报告期内及上年度可比期间内均无应支付关联方的销售服务费。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内均未通过关联方交易单元进行银行间市场交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 月 31 日 期初持有的基金份额 18,156,150.70 18,156,150.70 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 18,156,150.70 - 期末持有的基金份额 0.00 18,156,150.70 期末持有的基金份额占基金总 0% 1.57% 份额比例 注：本报告期，本基金管理人赎回了投资于金鹰行业优势基金的全部固有资金，相关信 息已于 2013 年 7 月 12 日披露。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 45,266,643.83 432,431.41 44,630,206.18 512,210.87 注：本基金清算备付金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算公司等结算账 户，2013 年度期末余额 3,248,770.82 元，清算备付金利息收入 85,344.83 元，2012 年度期末 余额 1,259,674.80 元，清算备付金利息收入 41,480.96 元. 26  金鹰行业优势股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内均无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 7.4.9 期末（2013 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2013 年 12 月 31 日止，本基金报告期末未持有银行间市场债券正回购 交易中作为抵押的债券。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2013 年 12 月 31 日止，本基金报告期末未持有交易所市场债券正回购 交易中作为抵押的债券。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金本报告期内无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 占基金总资产的比 序号 项目 金额 例（%） 1 权益投资 622,595,822.31 89.21 其中：股票 622,595,822.31 89.21 2 固定收益投资 9,750,000.00 1.40 其中：债券 9,750,000.00 1.40 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 48,515,414.65 6.95 6 其他各项资产 17,049,318.55 2.44 7 合计 697,910,555.51 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 27  金鹰行业优势股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 金额单位：人民币元 占基金资产净值比 代码 行业类别 公允价值 例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 261,510,127.01 37.71 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 37,753,899.75 5.44 E 建筑业 75,336,259.67 10.86 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 35,219,141.32 5.08 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,084,522.46 1.17 J 金融业 91,840,201.24 13.25 K 房地产业 108,936,947.36 15.71 L 租赁和商务服务业 3,914,723.50 0.56 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 622,595,822.31 89.79 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 比例（％） 1 002594 比亚迪 1,697,361 63,956,562.48 9.22 2 600887 伊利股份 1,536,316 60,039,229.28 8.66 3 002482 广田股份 3,060,422 59,984,271.20 8.65 4 600079 人福医药 1,888,452 53,537,614.20 7.72 5 600016 民生银行 6,882,733 53,134,698.76 7.66 6 600705 中航投资 2,279,476 38,705,502.48 5.58 7 600969 郴电国际 3,081,951 37,753,899.75 5.44 8 000002 万 科Ａ 4,189,852 33,644,511.56 4.85 9 600383 金地集团 4,562,470 30,477,299.60 4.40 10 000573 粤宏远Ａ 5,568,810 28,902,123.90 4.17 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站 的年度报告正文。 28  金鹰行业优势股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 比例（％） 1 600016 民生银行 226,658,069.37 28.47 2 000002 万 科Ａ 199,767,705.72 25.09 3 600028 中国石化 163,280,692.44 20.51 4 002482 广田股份 149,774,340.59 18.81 5 600887 伊利股份 138,828,452.65 17.44 6 600079 人福医药 106,695,011.16 13.40 7 600837 海通证券 99,451,793.40 12.49 8 601857 中国石油 97,234,594.78 12.21 9 000024 招商地产 93,279,719.98 11.72 10 600705 中航投资 87,488,279.79 10.99 11 601788 光大证券 78,661,336.87 9.88 12 002594 比亚迪 56,993,840.71 7.16 13 000651 格力电器 54,803,317.48 6.88 14 600383 金地集团 49,357,004.39 6.20 15 600000 浦发银行 47,454,284.42 5.96 16 000063 中兴通讯 44,919,872.36 5.64 17 600009 上海机场 43,567,176.05 5.47 18 002223 鱼跃医疗 43,308,525.90 5.44 19 601288 农业银行 42,164,952.00 5.30 20 601888 中国国旅 39,233,137.28 4.93 21 600969 郴电国际 38,041,780.91 4.78 22 600030 中信证券 35,805,983.92 4.50 23 002554 惠博普 33,573,063.85 4.22 24 002477 雏鹰农牧 33,038,745.55 4.15 25 601166 兴业银行 32,323,224.36 4.06 26 601398 工商银行 31,185,800.00 3.92 27 600570 恒生电子 30,748,232.76 3.86 28 600011 华能国际 30,717,726.33 3.86 29 601808 中海油服 27,907,180.26 3.51 30 002415 海康威视 27,265,780.78 3.42 31 601939 建设银行 26,965,400.00 3.39 32 600276 恒瑞医药 26,909,842.08 3.38 33 000630 铜陵有色 26,199,688.00 3.29 34 601117 中国化学 25,871,064.19 3.25 35 600362 江西铜业 24,606,240.98 3.09 29  金鹰行业优势股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 36 600048 保利地产 23,306,395.91 2.93 37 002698 博实股份 23,303,510.41 2.93 38 600031 三一重工 23,241,666.81 2.92 39 601668 中国建筑 22,812,782.00 2.87 40 601818 光大银行 22,399,000.00 2.81 41 601669 中国电建 22,309,287.86 2.80 42 600085 同仁堂 22,049,917.56 2.77 43 600886 国投电力 21,996,110.33 2.76 44 000028 国药一致 21,763,840.13 2.73 45 601299 中国北车 21,299,346.81 2.68 46 601628 中国人寿 21,256,556.80 2.67 47 601333 广深铁路 21,242,119.95 2.67 48 601139 深圳燃气 20,630,651.80 2.59 49 000792 盐湖股份 20,360,100.38 2.56 50 300257 开山股份 20,021,188.51 2.51 51 002230 科大讯飞 19,686,776.88 2.47 52 000982 中银绒业 19,049,876.56 2.39 53 000650 仁和药业 18,651,950.69 2.34 54 002568 百润股份 18,616,062.37 2.34 55 002317 众生药业 18,380,197.89 2.31 56 300198 纳川股份 18,376,058.76 2.31 57 600801 华新水泥 17,919,797.11 2.25 58 300012 华测检测 17,900,010.77 2.25 59 600036 招商银行 17,823,754.90 2.24 60 000789 江西水泥 17,778,240.35 2.23 61 300101 国腾电子 17,464,626.95 2.19 62 600585 海螺水泥 17,240,956.05 2.17 63 601601 中国太保 17,117,819.06 2.15 64 601989 中国重工 16,356,093.65 2.05 65 000400 许继电气 16,184,807.96 2.03 66 600884 杉杉股份 16,181,787.95 2.03 67 002138 顺络电子 16,007,883.31 2.01 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 比例（％） 1 600016 民生银行 204,038,108.78 25.63 2 000002 万 科Ａ 191,547,299.61 24.06 3 600028 中国石化 186,747,177.99 23.46 4 600887 伊利股份 151,378,310.34 19.01 30  金鹰行业优势股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 5 600837 海通证券 122,406,153.57 15.38 6 002482 广田股份 107,241,871.63 13.47 7 002594 比亚迪 98,594,837.44 12.38 8 000024 招商地产 98,426,543.66 12.36 9 600079 人福医药 91,818,727.45 11.53 10 601857 中国石油 90,793,258.19 11.40 11 601788 光大证券 69,798,177.67 8.77 12 000651 格力电器 63,577,604.54 7.99 13 601888 中国国旅 61,091,363.67 7.67 14 600705 中航投资 56,806,915.80 7.14 15 600085 同仁堂 50,958,048.25 6.40 16 002223 鱼跃医疗 50,802,617.59 6.38 17 600011 华能国际 50,594,409.80 6.36 18 002353 杰瑞股份 46,838,607.09 5.88 19 600000 浦发银行 43,687,886.70 5.49 20 601288 农业银行 41,877,218.00 5.26 21 000630 铜陵有色 38,274,376.52 4.81 22 002554 惠博普 37,488,088.68 4.71 23 600030 中信证券 33,482,562.56 4.21 24 002477 雏鹰农牧 33,181,053.22 4.17 25 601166 兴业银行 33,107,238.16 4.16 26 002698 博实股份 32,850,174.10 4.13 27 601398 工商银行 30,414,800.00 3.82 28 002443 金洲管道 30,186,764.22 3.79 29 300198 纳川股份 29,627,000.54 3.72 30 002415 海康威视 28,400,672.83 3.57 31 601117 中国化学 28,001,684.30 3.52 32 600570 恒生电子 27,903,900.20 3.51 33 002511 中顺洁柔 27,430,302.64 3.45 34 600141 兴发集团 27,164,398.45 3.41 35 601939 建设银行 26,384,892.73 3.31 36 600362 江西铜业 26,256,187.12 3.30 37 300177 中海达 26,089,481.29 3.28 38 600276 恒瑞医药 25,831,561.40 3.24 39 600031 三一重工 25,753,648.59 3.23 40 601808 中海油服 25,700,186.27 3.23 41 600372 中航电子 25,516,001.43 3.21 42 600009 上海机场 24,771,376.83 3.11 43 000028 国药一致 24,582,161.06 3.09 44 600801 华新水泥 23,896,541.08 3.00 45 600886 国投电力 23,817,468.93 2.99 31  金鹰行业优势股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 46 600048 保利地产 23,246,192.70 2.92 47 601668 中国建筑 23,058,141.45 2.90 48 300257 开山股份 22,728,991.82 2.86 49 601818 光大银行 22,383,524.40 2.81 50 000026 飞亚达Ａ 22,365,346.71 2.81 51 002230 科大讯飞 22,238,013.07 2.79 52 600383 金地集团 22,100,967.06 2.78 53 601989 中国重工 21,818,876.52 2.74 54 600068 葛洲坝 21,569,096.67 2.71 55 000982 中银绒业 21,024,978.70 2.64 56 601628 中国人寿 20,264,879.39 2.55 57 601299 中国北车 20,178,567.67 2.53 58 000650 仁和药业 20,011,076.65 2.51 59 300012 华测检测 19,829,918.16 2.49 60 000792 盐湖股份 19,592,884.64 2.46 61 600585 海螺水泥 18,866,248.66 2.37 62 002317 众生药业 18,856,962.42 2.37 63 601139 深圳燃气 18,265,727.81 2.29 64 601669 中国电建 18,052,145.94 2.27 65 002179 中航光电 17,325,405.02 2.18 66 600765 中航重机 17,251,211.21 2.17 67 600036 招商银行 16,800,000.00 2.11 68 000001 平安银行 16,752,001.85 2.10 69 300101 国腾电子 16,481,498.39 2.07 70 600316 洪都航空 16,352,329.61 2.05 71 601601 中国太保 16,341,713.11 2.05 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 3,823,057,037.67 卖出股票的收入（成交）总额 4,010,200,476.32 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 债券品种 公允价值 比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 9,750,000.00 1.41 5 企业短期融资券 - - 32  金鹰行业优势股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 9,750,000.00 1.41 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 值比例（％） 1 122198 12 能新 01 100,000 9,750,000.00 1.41 注：本基金本报告期末共持有一只债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.9.2 本基金本报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 386,157.88 2 应收证券清算款 16,560,255.01 3 应收股利 - 4 应收利息 78,436.89 5 应收申购款 24,468.77 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 17,049,318.55 8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 33  金鹰行业优势股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的基金 机构投资者 个人投资者 (户) 份额 占总份额 占总份额比 持有份额 持有份额 比例 例 25,392 34,716.66 11,365,996.46 1.29% 870,159,469.17 98.71% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放 2,707.44 0.0003% 式基金 注：1、截至本报告期末，本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持 有本基金份额总量的数量区间为 0。 2、截至本报告期末，本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2009 年 7 月 1 日)基金份额总额 2,167,089,299.60 本报告期期初基金份额总额 1,155,099,997.48 本报告期期间基金总申购份额 69,341,758.36 减：本报告期期间基金总赎回份额 342,916,290.21 本报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 881,525,465.63 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本基金报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 2013 年 3 月 17 日中国银行股份有限公司公告，肖钢先生辞去中国银行股份有限公司董 事长职务。 34  金鹰行业优势股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 2013 年 6 月 1 日中国银行股份有限公司公告，自 2013 年 5 月 31 日起，田国立先生就 任本行董事长、执行董事、董事会战略发展委员会主席及委员。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本基金报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本基金报告期内没有改变基金投资策略。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 为本基金审计的会计师事务所为中审亚太会计师事务所。 本报告期内实际应支付会计师事务所的审计费为 53000 元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 占当期 占当期佣 券商名称 交易单元数量 股票成 成交金额 佣金 金总量的 交总额 比例 的比例 光大证券 1 142,410,567.47 1.82% 125,630.94 1.81% - 广发证券 1 455,025,778.47 5.81% 402,652.34 5.82% - 广州证券 2 792,588,167.70 10.12% 696,444.78 10.06% - 国海证券 1 952,145,963.08 12.16% 842,556.07 12.17% - 国金证券 1 514,108,304.32 6.56% 454,935.09 6.57% - 国泰君安 1 51,833,865.73 0.66% 47,189.41 0.68% - 国信证券 2 117,894,022.78 1.51% 104,485.57 1.51% - 国元证券 1 844,022,682.08 10.77% 743,216.17 10.74% - 宏源证券 1 432,210,776.15 5.52% 382,464.32 5.52% - 华创证券 1 158,873,798.03 2.03% 139,808.48 2.02% - 平安证券 2 601,313,467.99 7.68% 528,860.17 7.64% - 申银万国 1 528,784,492.93 6.75% 481,404.14 6.95% - 世纪证券 1 123,751,429.55 1.58% 108,218.61 1.56% - 英大证券 1 1,359,474,886.33 17.36% 1,190,784.02 17.20% - 招商证券 1 31,979,689.60 0.41% 28,299.00 0.41% - 中金公司 1 140,230,608.05 1.79% 127,665.51 1.84% - 中投证券 1 291,090,560.81 3.72% 256,442.19 3.70% - 中信建投证券 1 255,361,916.84 3.26% 225,970.33 3.26% - 35  金鹰行业优势股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 中信证券 1 40,156,536.08 0.51% 35,791.74 0.52% - 注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证 监基字[1998]29 号）的有关规定要求及金鹰行业优势证券投资基金基金合同规定的选择券商 的标准， 选择券商租用其席位。 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作 为本基金的专用交易单元。本基金专用交易单元的选择标准如下： （1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； （2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需 要； （3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业 分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报 告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开 发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面 业务的开展提供良好的服务和支持。 本基金专用交易单位的选择程序如下： （1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单位的证券经营机构。 （2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单位租用协议。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期 占当期 占当期 券商名称 债券成 回购成 权证成 成交金额 成交金额 成交金额 交总额 交总额 交总额 的比例 的比例 的比例 光大证券 - 0.00% 20,000,000.00 0.42% - - 广发证券 - 0.00% - 0.00% - - 广州证券 - 0.00% 193,000,000.00 4.05% - - 国海证券 10,064,981.10 58.69% - 0.00% - - 国金证券 - 0.00% - 0.00% - - 国泰君安 - 0.00% - 0.00% - - 国信证券 - 0.00% 20,000,000.00 0.42% - - 国元证券 1,258,240.00 7.34% 570,000,000.00 11.96% - - 宏源证券 - 0.00% - 0.00% - - 华创证券 - 0.00% 50,000,000.00 1.05% - - 平安证券 5,826,700.00 33.98% 1,265,000,000.00 26.54% - - 申银万国 - 0.00% 520,000,000.00 10.91% - - 世纪证券 - 0.00% 70,000,000.00 1.47% - - 英大证券 - 0.00% 1,217,900,000.00 25.55% - - 招商证券 - 0.00% - 0.00% - - 中金公司 - 0.00% 470,000,000.00 9.86% - - 中投证券 - 0.00% 90,000,000.00 1.89% - - 中信建投证券 - 0.00% - 0.00% - - 中信证券 - 0.00% 280,000,000.00 5.88% - - 36  金鹰行业优势股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 §12 影响投资者决策的其他重要信息 1、根据中国证监会（证监许可《2013》854 号）文，金鹰基金管理有限公司获准设立 全资子公司，子公司名称为“深圳前海金鹰资产管理有限公司”，公司注册资本为人民币 2000 万元，从事特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。该事项已于 2013 年 8 月 6 日进行了公开披露。 2、因公司业务发展需要，经本基金管理人第四届董事会第三十一次会议决议通过，聘 请中审亚太会计师事务所担任公司及旗下基金的审计工作，原负责公司及基金审计业务的立 信会计师事务所不再负责我公司审计业务。该事项已与托管行协商一致，并于 2013 年 12 月 21 日进行了公开披露。 金鹰基金管理有限公司 二〇一四年三月二十六日 37