金鹰行业优势股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告金鹰行业优势股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告 2013 年 9 月 30 日基金管理人:金鹰基金管理有限公司基金托管人:中国银行股份有限公司报告送出日期: 二〇一三年十月二十四日 第 1 页 共 13 页 金鹰行业优势股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 10 月22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2013 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 金鹰行业优势股票 基金主代码 210003 交易代码 210003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年7月1日 报告期末基金份额总额 928,667,965.67份 以追求长期资本可持续增值为目的,以深入的基本面 分析为基础,通过投资于优势行业当中的优势股票,投资目标 在充分控制风险的前提下,分享中国经济快速发展的 成果,进而实现基金资产的长期稳定增值。 本基金采用“自上而下”的投资方法,定性分析与定 投资策略 量分析并用,综合分析国内外政治经济环境、政策形 势、金融市场走势、行业景气等因素,研判市场时机, 金鹰行业优势股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告 结合货币市场、债券市场和股票市场估值等状况,进 行资产配置及组合的构建,合理确定基金在股票、债 券、现金等资产类别上的投资比例,并随着各类资产 风险收益特征的相对变化,适时动态地调整股票、债 券和货币市场工具的投资比例,以最大限度地降低投 资组合的风险、提高收益。 本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×75%业绩比较基准 +中信标普国债指数收益率×25%。 本基金为主动管理的股票型证券投资基金,属于证券 投资基金中的风险和预期收益较高品种。一般情形风险收益特征 下,其预期风险和收益均高于货币型基金、债券型基 金和混合型基金。 基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2013年7月1日-2013年9月30日) 1.本期已实现收益 53,943,318.67 2.本期利润 107,754,341.55 3.加权平均基金份额本期利润 0.1101 4.期末基金资产净值 777,543,717.42 5.期末基金份额净值 0.8373注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额;2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 金鹰行业优势股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比 业绩比 净值增 较基准 净值增 较基准 阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④ 长率① 收益率 准差② 标准差 ③ ④ 过去三个月 14.73% 1.23% 7.27% 1.07% 7.46% 0.16%3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 金鹰行业优势股票型证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2009 年 7 月 1 日至 2013 年 9 月 30 日)注:1、截至报告日本基金的各项投资比例符合本基金基金合同规定的各项比例,即本基金股票资产占基金资产净值的比例为 60%-95%;债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券 金鹰行业优势股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告品种占基金资产净值的比例为 5%-40%,权证投资的比例范围占基金资产净值的0-3%;2、本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率×75%+中信标普国债指数收益率×25%。 §4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 期限 说明 年限 任职日期 离任日期 何晓春先生,产业经济学博 公司 士,14年金融行业从业经验, 基金 曾任世纪证券有限责任公司 管理 何晓 江西分公司筹办组负责人等 部总 2012-7-26 - 14年 春 职,2011年4月加入金鹰基金 监,基 管理有限公司,现任公司基金 金经 管理部副总监、本基金基金经 理 理。注:1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期;2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准则、《金鹰行业优势股票型证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无出现重大违法违规或违反基金合同的行为,无损害基金持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况 金鹰行业优势股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告 本报告期,本基金管理人按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,根据本公司《公平交易制度》的规定,通过规范化的投资、研究和交易流程,确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。 本基金管理人事前规定了严格的股票备选库管理制度、投资权限管理制度、债券库管理制度和集中交易制度等;事中重视交易执行环节的公平交易措施,以"时间优先、价格优先"作为执行指令的基本原则,必要时启用投资交易系统中的公平交易模块;事后加强对不同投资组合的交易价差、收益率的分析,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内,本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况;与本公司管理的被动型投资组合发生的同日反向交易,未发生过成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 受美联储 QE 退出延期、国内主要经济数据超市场预期及流动性维持中性等因素的影响下,三季度市场震荡走高,但三季度市场呈现非常明显的分化行情走势.从指数的涨幅上看,上证综指涨幅为 9.88%,沪深 300 指数涨幅为 9.47%,而创业板指数的涨幅为 35.21%。从行业的涨幅上看,新兴产业的代表传媒、信息服务、电子和信息设备取得了较大涨幅,与此同时,上海自贸区、土地流转及养老主题也是大受追捧。 在二季度报告中,我们对市场在三季度走势持谨慎乐观态度,但是市场创业板持续创历史新高还是超出了我们的预期,不过我们依然坚持认为投资应该首先关注所投公司的价值的投资理念,坚持均衡配置。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2013 年 09 月 30 日,基金份额净值为 0.8373 元,本报告期份额净值增长率为 14.73%,同期业绩比较基准增长率为 7.27%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 受美联储 QE 逐步退出、国内流动性维持中性偏紧、IPO 重启及十八届三中 金鹰行业优势股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告全会召开等因素的影响,我们对四季度市场表现偏于谨慎,仓位上维持中性水平,配置上将更多着眼于业绩确定性的公司及符合改革转型发展的公司。我们依然坚持估值和新兴成长标的并重的均衡配置策略,对参与主题投资保持谨慎。相比三季度,四季度我们对估值切换认真研究,对行业景气度依然向上的油气设备、环保、自动化设备、生物制药、信息设备、信息服务等细分行业公司,在估值合理的前提下,加大配置力度,并维持对银行、地产、装饰、医药等蓝筹标的仓位。 §5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额(元) 的比例(%) 1 权益投资 694,295,967.45 88.51 其中:股票 694,295,967.45 88.51 2 固定收益投资 10,110,000.00 1.29 其中:债券 10,110,000.00 1.29 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 29,100,163.65 3.71 其中:买断式回购的买入返 - - 售金融资产 5 银行存款和结算备付金合计 38,594,259.10 4.92 6 其他各项资产 12,321,353.65 1.57 7 合计 784,421,743.85 100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值(元) 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - 金鹰行业优势股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告 B 采矿业 - - C 制造业 258,243,538.88 33.21 电力、热力、燃气及水 D 31,808,935.46 4.09 生产和供应业 E 建筑业 63,053,938.00 8.11 F 批发和零售业 15,189,070.56 1.95 交通运输、仓储和邮政 G - - 业 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息 I 49,108,925.40 6.32 技术服务业 J 金融业 153,909,133.06 19.79 K 房地产业 121,805,626.09 15.67 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - 水利、环境和公共设施 N 1,176,800.00 0.15 管理业 居民服务、修理和其他 O - - 服务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 694,295,967.45 89.295.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 金鹰行业优势股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告 净值比例 (%) 1 600016 民生银行 7,386,033 70,610,475.48 9.08 2 000002 万 科A 7,487,761 68,363,257.93 8.79 3 002482 广田股份 3,038,744 63,053,938.00 8.11 4 002594 比亚迪 1,437,361 56,574,528.96 7.28 5 600887 伊利股份 1,237,233 55,279,570.44 7.11 6 600079 人福医药 1,384,717 44,920,219.48 5.78 7 000063 中兴通讯 2,480,000 41,168,000.00 5.29 8 600570 恒生电子 1,769,889 38,158,806.84 4.91 9 600837 海通证券 2,982,832 37,315,228.32 4.80 10 000651 格力电器 1,384,500 36,772,320.00 4.735.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净 序号 债券品种 公允价值(元) 值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 10,110,000.00 1.30 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 10,110,000.00 1.30 金鹰行业优势股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 占基金资 数量 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 产净值比 (张) 例(%) 1 122198 12能新01 100,000 10,110,000.00 1.30 2 - - - - - 3 - - - - - 4 - - - - - 5 - - - - -注:本基金本报告期末共持有一只债券。5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证投资。5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末无股指期货的持仓。5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策无。5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.9.1 本基金投资国债期货的投资政策本基金本报告期无投资国债期货。5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末无国债期货的持仓。5.9.3 本基金投资国债期货的投资评价无。 金鹰行业优势股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告5.10 投资组合报告附注5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.10.2 报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。5.10.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 304,608.64 2 应收证券清算款 11,491,595.97 3 应收股利 - 4 应收利息 431,033.11 5 应收申购款 94,115.93 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 12,321,353.655.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末无处于转股期的可转换债券明细。5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 1,030,447,353.18 本报告期基金总申购份额 8,610,968.08 金鹰行业优势股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告 减:本报告期基金总赎回份额 110,390,355.59 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 928,667,965.67 §7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况 单位:份 序号 交易方式 交易日期 交易金额 适用费率 1 赎回 2013-07-16 -14601176.39 0.0050 合计 -14601176.39 注:根据《关于基金管理公司运用固有资金进行基金投资有关事项的通知》,我公司于2013年7月16日通过代销机构赎回本公司所持有的金鹰行业优势股票型证券投资基金18,156,150.70份基金份额,根据基金招募说明书的有关规定,赎回费率为0.5%。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准金鹰行业优势股票型证券投资基金发行及募集的文件。 2、《金鹰行业优势股票型证券投资基金基金合同》。 3、《金鹰行业优势股票型证券投资基金托管协议》。 4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 5、基金托管人业务资格批件和营业执照。 6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、季度报告、更新的招募说明书及其他临时公告。9.2 存放地点 广州市天河区体育西路 189 号城建大厦 22-23 层 金鹰行业优势股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人客户服务中心。 客户服务中心电话:4006-135-888、020-83936180 网址:http://www.gefund.com.cn 金鹰基金管理有限公司 二〇一三年十月二十四日