鹏华产业债债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度报告 2024 年 9 月 30 日 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2024 年 10 月 24 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 鹏华产业债债券 基金主代码 206018 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 2 月 6 日 报告期末基金份额总额 1,352,153,657.49 份 投资目标 在追求基金资产稳定增值、有效控制风险的基础上， 通过对产业债积极主动的投资管理，力求取得超越基 金业绩比较基准的收益。 投资策略 1.资产配置策略 在资产配置方面，本基金通过对宏观经济形势、经济 周期所处阶段、利率曲线变化趋势和信用利差变化趋 势的重点分析，比较未来一定时间内不同债券品种和 债券市场的相对预期收益率，在基金规定的投资比例 范围内对不同久期、信用特征的券种及债券类资产与 现金类资产之间进行动态调整。 2.债券投资策略 本基金在债券投资中以产业债投资为主，一般情况 下，在债券类投资产品中，产业债的收益率要高于国 债、央行票据等其他债券的收益率。投资产业债是通 过主动承担适度的信用风险来获取较高的收益，所以 在个券的选择当中特别重视信用风险的评估和防范。 本基金将主要采取信用策略，同时辅之以久期策略、 收益率曲线策略、收益率利差策略、息差策略、债券 选择策略等积极投资策略，在适度控制风险的基础 上，通过严格的信用分析和对信用利差变动趋势的判断，力争获取信用溢价，以最大程度上取得超越基金业绩比较基准的收益。 （1）信用策略 本基金通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢 价，主要关注信用债收益率受信用利差曲线变动趋势和信用变化两方面影响，相应地采用以下两种投资策略： 1）信用利差曲线变化策略：首先分析经济周期和相关市场变化情况，其次分析标的债券市场容量、结构、流动性等变化趋势，最后综合分析信用利差曲线整体及分行业走势，确定本基金信用债分行业投资比例。2）信用变化策略：信用债信用等级发生变化后，本基金将采用最新信用级别所对应的信用利差曲线对债券进行重新定价。 本基金将根据内、外部信用评级结果，结合对类似债券信用利差的分析以及对未来信用利差走势的判断，选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债进行投资。 （2）久期策略 本基金将通过自上而下的组合久期管理策略，以实现对组合利率风险的有效控制。基金管理人将根据对宏观经济周期所处阶段及其他相关因素的研判调整组合久期。如果预期利率下降，本基金将增加组合的久 期，以较多地获得债券价格上升带来的收益；反之，如果预期利率上升，本基金将缩短组合的久期，以减小债券价格下降带来的风险。 （3）收益率曲线策略 收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的依据之一，本基金将据此调整组合长、中、短期债券的搭 配。本基金将通过对收益率曲线变化的预测, 适时采用子弹式、杠铃或梯形策略构造组合，并进行动态调整。 （4）骑乘策略 本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。这一策略即通过对收益率曲线的分析，在可选的目标久期区间买入期限位于收益率曲线较陡峭处右侧的债券。在收益率曲线不变动的情况下，随着其剩余期限的衰减，债券收益率将沿着陡峭的收益率曲线有较大幅的下滑，从而获得较高的资本收益；即使收益率曲线上升或进一步变陡，这一策略也能够提供更多的安全边际。 （5）息差策略 本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形，通过 正回购将所获得的资金投资于债券，利用杠杆放大债 券投资的收益。 （6）债券选择策略 根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏 离程度，结合信用等级、流动性、选择权条款、税赋 特点等因素,确定其投资价值,选择定价合理或价值被 低估的债券进行投资。 （7）中小企业私募债券 中小企业私募债券是在中国境内以非公开方式发行和 转让，约定在一定期限还本付息的公司债券。由于其 非公开性及条款可协商性，普遍具有较高收益。本基 金将深入研究发行人资信及公司运营情况，与中小企 业私募债券承销券商紧密合作，合理合规合格地进行 中小企业私募债券投资。本基金在投资过程中密切监 控债券信用等级或发行人信用等级变化情况，力求规 避可能存在的债券违约，并获取超额收益。 本基金投资中小企业私募债券，基金管理人将根据审 慎原则，制定严格的投资决策流程、风险控制制度和 信用风险、流动性风险处置预案，并经董事会批准， 以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 业绩比较基准 中债总指数收益率 风险收益特征 本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股 票型基金、混合型基金，高于货币市场基金，为证券 投资基金中具有中低风险收益特征的品种。 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 鹏华产业债债券 A 鹏华产业债债券 C 下属分级基金的交易代码 206018 019302 报告期末下属分级基金的份额总额 1,326,784,172.89 份 25,369,484.60 份 下属分级基金的风险收益特征 风险收益特征同上 风险收益特征同上 注：无。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日） 鹏华产业债债券 A 鹏华产业债债券 C 1.本期已实现收益 7,575,106.98 113,938.99 2.本期利润 12,275,010.53 184,528.33 3.加权平均基金份额本期利润 0.0093 0.0072 4.期末基金资产净值 1,492,690,033.88 25,965,405.36 5.期末基金份额净值 1.1250 1.0235 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益等未实现收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 鹏华产业债债券 A 业绩比较基 净值增长率 业绩比较基 阶段 净值增长率① 准收益率标 ①－③ ②－④ 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 0.79% 0.15% 1.05% 0.13% -0.26% 0.02% 过去六个月 2.33% 0.12% 2.82% 0.11% -0.49% 0.01% 过去一年 2.90% 0.10% 6.44% 0.10% -3.54% 0.00% 过去三年 9.18% 0.11% 15.21% 0.09% -6.03% 0.02% 过去五年 21.57% 0.11% 25.43% 0.10% -3.86% 0.01% 自基金合同 88.54% 0.17% 65.66% 0.11% 22.88% 0.06% 生效起至今 鹏华产业债债券 C 业绩比较基 净值增长率 业绩比较基 阶段 净值增长率① 准收益率标 ①－③ ②－④ 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 0.72% 0.15% 1.05% 0.13% -0.33% 0.02% 过去六个月 2.05% 0.12% 2.82% 0.11% -0.77% 0.01% 过去一年 2.56% 0.10% 6.44% 0.10% -3.88% 0.00% 自基金合同 2.66% 0.10% 6.33% 0.10% -3.67% 0.00% 生效起至今 注：业绩比较基准=中债总指数收益率 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于 2013 年 02 月 06 日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比 例已达到基金合同中规定的各项比例。 3.3 其他指标 注：无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 祝松先生,国籍中国,经济学硕士,18 年 证券从业经验。曾任职于中国工商银行 深圳市分行资金营运部，从事债券投资 及理财产品组合投资管理；招商银行总 行金融市场部，担任代客理财投资经 理，从事人民币理财产品组合的投资管 理工作。2014 年 1 月加盟鹏华基金管理 有限公司，从事债券投资管理工作，历 任固定收益部基金经理、公募债券投资 部副总经理/基金经理，现担任债券投资 一部总经理/基金经理。2014 年 02 月至 2018 年 04 月担任鹏华普天债券证券投 资基金基金经理, 2014 年 02 月至 2019 年 09 月担任鹏华丰润债券型证券投资基 金（LOF）基金经理, 2014 年 03 月至今 担任鹏华产业债债券型证券投资基金基 金经理, 2015 年 03 月至 2018 年 03 月 担任鹏华双债加利债券型证券投资基金 基金经理, 2015 年 12 月至 2018 年 04 月担任鹏华丰华债券型证券投资基金基 金经理, 2016 年 02 月至 2018 年 04 月 祝松 基金经理 2014-03-14 - 18 年 担任鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资 基金基金经理, 2016 年 06 月至 2018 年 04 月担任鹏华金城保本混合型证券投资 基金基金经理, 2016 年 06 月至 2019 年 11 月担任鹏华丰茂债券型证券投资基金 基金经理, 2016 年 12 月至 2018 年 07 月担任鹏华丰盈债券型证券投资基金基 金经理, 2016 年 12 月至 2019 年 11 月 担任鹏华丰惠债券型证券投资基金基金 经理, 2016 年 12 月至今担任鹏华永盛 一年定期开放债券型证券投资基金基金 经理, 2017 年 03 月至 2022 年 05 月担 任鹏华永安 18 个月定期开放债券型证券 投资基金基金经理, 2017 年 05 月至今 担任鹏华永泰 18 个月定期开放债券型证 券投资基金基金经理, 2018 年 01 月至 2019 年 09 月担任鹏华永泽 18 个月定期 开放债券型证券投资基金基金经理, 2018 年 02 月至 2019 年 11 月担任鹏华 丰达债券型证券投资基金基金经理, 2019 年 06 月至 2022 年 05 月担任鹏华 尊晟 3 个月定期开放债券型发起式证券 投资基金基金经理, 2019 年 08 月至 2023 年 01 月担任鹏华金利债券型证券 投资基金基金经理, 2019 年 08 月至 2023 年 06 月担任鹏华尊信 3 个月定期 开放债券型发起式证券投资基金基金经 理, 2019 年 09 月至今担任鹏华丰泽债 券型证券投资基金（LOF） 基金经理, 2019 年 10 月至 2021 年 12 月担任鹏华 尊享 6 个月定期开放债券型发起式证券 投资基金基金经理, 2020 年 03 月至今 担任鹏华丰诚债券型证券投资基金基金 经理, 2021 年 09 月至 2023 年 07 月担 任鹏华丰达债券型证券投资基金基金经 理, 2022 年 01 月至今担任鹏华丰康债 券型证券投资基金基金经理, 2022 年 09 月至 2024 年 04 月担任鹏华永平 6 个月 定期开放债券型证券投资基金基金经理, 2023 年 06 月至今担任鹏华丰收债券型 证券投资基金基金经理, 2024 年 01 月 至今担任鹏华尊和一年定期开放债券型 发起式证券投资基金基金经理, 2024 年 04 月至今担任鹏华双债保利债券型证券 投资基金基金经理,祝松先生具备基金从 业资格。本报告期内本基金基金经理未 发生变动。 注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。公司对不同投资组合在不同时间窗口下（日内、3 日内、5 日内）的同向交易价差进行专项分析，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2024 年三季度我国债券市场呈小幅盘整走势，与上季度末相比，上证国债指数上涨 1.31%， 银行间中债综合财富指数上涨 0.9%。三季度经济基本面环比走弱，央行单季度两次降息，但市场面临较大获利盘止盈压力，同时季末稳增长政策信号强烈，债市整体走势纠结；信用债抛压较重，信用利差有所走阔。 权益及可转债市场方面，股票市场整体先跌上涨，季末政治局会议透露出明确的经济稳增长信号，市场信心大幅提振，最后几日市场出现罕见大幅上涨，非银金融、TMT 等板块领涨大盘，三季度上证综指上涨 12.44%，创业板指上涨 29.21%；转债方面，受岭南转债违约等因素影响，转债本季度整体表现落后于正股，三季度中证转债指数小幅上涨 0.58%。 报告期内本基金以买入并持有中高评级信用债为主，组合久期整体在中低水平。此外，报告期内本基金对可转债和可交换债进行了结构调整，在市场下跌过程中加仓了部分股性和低价转债。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本报告期A类份额净值增长率为0.79%，同期业绩比较基准增长率为1.05%；C 类份额净值增长率为 0.72%，同期业绩比较基准增长率为 1.05%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,662,967,948.32 98.11 其中：债券 1,662,967,948.32 98.11 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 31,715,831.52 1.87 8 其他资产 259,367.61 0.02 9 合计 1,694,943,147.45 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：无。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：无。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 86,768,035.94 5.71 2 央行票据 - - 3 金融债券 174,650,017.80 11.50 其中：政策性金融债 20,738,896.17 1.37 4 企业债券 565,264,494.64 37.22 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 493,989,486.01 32.53 7 可转债（可交换债） 342,295,913.93 22.54 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,662,967,948.32 109.50 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 019727 23 国债 24 650,000 66,435,698.63 4.37 2 188036 21 中财 G4 400,000 41,513,385.20 2.73 3 128048 张行转债 298,553 33,197,866.67 2.19 4 102380918 23 宜昌高新 300,000 31,232,419.73 2.06 MTN003 5 102381364 23 新乡投资 300,000 31,180,513.97 2.05 MTN003 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：无。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 14,393.01 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 244,974.60 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 259,367.61 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 128048 张行转债 33,197,866.67 2.19 2 113050 南银转债 19,378,537.09 1.28 3 123063 大禹转债 15,468,872.22 1.02 4 113060 浙 22 转债 15,349,707.62 1.01 5 110079 杭银转债 15,039,410.44 0.99 6 113055 成银转债 13,123,573.50 0.86 7 127032 苏行转债 10,858,011.76 0.71 8 113033 利群转债 10,675,597.84 0.70 9 113062 常银转债 6,092,497.73 0.40 10 127045 牧原转债 6,003,324.19 0.40 11 128063 未来转债 5,318,054.80 0.35 12 128081 海亮转债 5,116,012.89 0.34 13 127103 东南转债 4,838,882.82 0.32 14 123221 力诺转债 4,512,186.55 0.30 15 127016 鲁泰转债 4,225,995.62 0.28 16 127020 中金转债 4,025,670.00 0.27 17 123176 精测转 2 3,918,187.61 0.26 18 110081 闻泰转债 3,807,490.68 0.25 19 113667 春 23 转债 3,713,309.59 0.24 20 123219 宇瞳转债 3,633,447.73 0.24 21 127081 中旗转债 3,488,694.60 0.23 22 113065 齐鲁转债 3,445,493.40 0.23 23 128087 孚日转债 3,407,891.43 0.22 24 123240 楚天转债 3,244,545.63 0.21 25 123188 水羊转债 3,227,826.26 0.21 26 118021 新致转债 3,217,732.75 0.21 27 118046 诺泰转债 3,138,313.81 0.21 28 111010 立昂转债 3,129,353.42 0.21 29 127099 盛航转债 3,107,415.07 0.20 30 128108 蓝帆转债 3,091,920.55 0.20 31 123101 拓斯转债 3,041,936.75 0.20 32 127089 晶澳转债 3,006,090.72 0.20 33 110067 华安转债 2,880,070.22 0.19 34 123237 佳禾转债 2,843,960.55 0.19 35 113668 鹿山转债 2,770,572.23 0.18 36 127014 北方转债 2,764,585.21 0.18 37 118028 会通转债 2,743,723.18 0.18 38 113623 凤 21 转债 2,671,287.44 0.18 39 123100 朗科转债 2,654,191.73 0.17 40 127067 恒逸转 2 2,602,884.33 0.17 41 118027 宏图转债 2,593,676.53 0.17 42 110068 龙净转债 2,568,253.50 0.17 43 123228 震裕转债 2,558,434.76 0.17 44 111007 永和转债 2,550,291.29 0.17 45 123107 温氏转债 2,461,830.14 0.16 46 113569 科达转债 2,346,146.49 0.15 47 123025 精测转债 2,321,119.27 0.15 48 118000 嘉元转债 2,269,577.68 0.15 49 118030 睿创转债 2,212,867.48 0.15 50 127074 麦米转 2 2,194,905.99 0.14 51 127025 冀东转债 2,145,616.84 0.14 52 127087 星帅转 2 2,078,748.41 0.14 53 127100 神码转债 2,053,714.58 0.14 54 113633 科沃转债 2,037,580.76 0.13 55 123213 天源转债 1,990,991.00 0.13 56 123224 宇邦转债 1,973,169.06 0.13 57 123150 九强转债 1,938,235.21 0.13 58 127073 天赐转债 1,863,104.09 0.12 59 127088 赫达转债 1,833,334.12 0.12 60 113640 苏利转债 1,797,721.40 0.12 61 123035 利德转债 1,762,095.00 0.12 62 127022 恒逸转债 1,753,653.90 0.12 63 127055 精装转债 1,727,013.56 0.11 64 127101 豪鹏转债 1,676,941.23 0.11 65 118043 福立转债 1,664,938.86 0.11 66 118024 冠宇转债 1,654,721.92 0.11 67 127040 国泰转债 1,623,089.18 0.11 68 113048 晶科转债 1,610,035.56 0.11 69 128137 洁美转债 1,603,457.49 0.11 70 113069 博 23 转债 1,582,157.85 0.10 71 128083 新北转债 1,502,349.56 0.10 72 110064 建工转债 1,437,051.70 0.09 73 127095 广泰转债 1,356,621.29 0.09 74 128119 龙大转债 1,327,391.51 0.09 75 118044 赛特转债 1,324,344.28 0.09 76 110085 通 22 转债 1,235,736.00 0.08 77 118031 天 23 转债 1,198,568.77 0.08 78 118018 瑞科转债 1,145,309.93 0.08 79 123192 科思转债 1,108,486.81 0.07 80 127069 小熊转债 1,071,157.26 0.07 81 123211 阳谷转债 905,618.63 0.06 82 128144 利民转债 863,218.52 0.06 83 127084 柳工转 2 817,774.11 0.05 84 123124 晶瑞转 2 789,993.62 0.05 85 127026 超声转债 783,550.36 0.05 86 123144 裕兴转债 731,321.59 0.05 87 123039 开润转债 714,123.34 0.05 88 113584 家悦转债 638,433.21 0.04 89 118037 上声转债 473,363.84 0.03 90 113649 丰山转债 461,856.07 0.03 91 123194 百洋转债 454,270.68 0.03 92 110083 苏租转债 51,586.82 0.00 93 127051 博杰转债 41,036.98 0.00 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：无。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 鹏华产业债债券 A 鹏华产业债债券 C 报告期期初基金份额总额 1,270,585,618.48 25,479,289.36 报告期期间基金总申购份额 184,489,441.86 181,891.82 减:报告期期间基金总赎回份额 128,290,887.45 291,696.58 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - 少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 1,326,784,172.89 25,369,484.60 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 份额占 者 序 持有基金份额比例达到或者超过 20%的 期初 申购 赎回 持有份额 比 类 号 时间区间 份额 份额 份额 （%） 别 机 1 20240701~20240825,20240909~20240930272,720,143.56 0.00 0.00272,720,143.56 20.17 构 产品特有风险 基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金净值剧烈波动，甚至可能引发基金流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 注：1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、强制调增份额、场内买入份额和红利再投份额； 2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、强制调减份额、场内卖出份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）《鹏华产业债债券型证券投资基金基金合同》; （二）《鹏华产业债债券型证券投资基金托管协议》; （三）《鹏华产业债债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度报告》（原文）。 9.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司。 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2024 年 10 月 24 日