鹏华价值精选股票型证券投资基金 2023 年中期报告 2023 年 6 月 30 日 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2023 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 08 月 29 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 3.3 其他指标 ...... 8 §4 管理人报告 ...... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 11 §5 托管人报告 ...... 11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 12 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 12 6.1 资产负债表 ...... 12 6.2 利润表 ...... 13 6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 15 6.4 报表附注 ...... 18 §7 投资组合报告 ...... 44 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 44 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 45 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 45 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 59 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 60 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 61 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 61 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 61 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 61 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 61 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 61 7.12 投资组合报告附注 ...... 61 §8 基金份额持有人信息 ...... 62 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 62 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 62 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 62 §9 开放式基金份额变动 ...... 62 §10 重大事件揭示 ...... 63 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 63 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 63 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 63 10.4 基金投资策略的改变 ...... 63 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 63 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 63 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 63 10.8 其他重大事件 ...... 67 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 68 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 68 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 68 §12 备查文件目录 ...... 68 12.1 备查文件目录 ...... 68 12.2 存放地点 ...... 68 12.3 查阅方式 ...... 68 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 鹏华价值精选股票型证券投资基金 基金简称 鹏华价值精选股票 基金主代码 206012 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012 年 4 月 16 日 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 76,753,770.09 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 在适度控制风险并保持良好流动性的前提下，精选具备估值优势以 及良好基本面的上市公司，力争实现超额收益与长期资本增值。 投资策略 1、资产配置策略 本基金通过对宏观经济、微观经济运行态势、政策环境、利率走势、 证券市场走势及证券市场现阶段的系统性风险以及未来一段时期内 各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估，运用定量及定性相 结合的手段，制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、 调整原则和调整范围。 2、股票投资策略 本基金通过定性与定量相结合的积极投资策略，自下而上地精选价 值被低估并且具有良好基本面的股票构建股票投资组合。 （1）定性分析 本基金通过以下标准对股票的基本面进行研究分析并筛选出基本面 优异的上市公司： 第一、根据公司的核心业务竞争力、市场地位、经营管理者能力、 人才资源等选择具备良好竞争优势的公司； 第二、根据上市公司股权结构、公司组织框架、信息透明度等角度 定性分析，选择公司治理结构良好的公司； 第三、通过定性的方式分析公司在自身的发展过程中，受国家政策 的扶持程度，公司发展方向，核心产品发展前景，公司规模增长及 经营效益的趋势。另外还将考察公在同业中的地位、核心产品的竞 争力、市场需求状况及公司的决策体系及其开拓精神等。 （2）定量分析 本基金通过对上市公司内在价值的深入分析，挖掘具备估值优势的 上市公司。本基金将在宏观经济分析、行业分析的基础上，根据公 司的基本面以及财务报表信息灵活运用各类估值方法评估公司的价 值。本基金采用的估值方法及评估指标包括 PE、PEG、PB、PS、 EV/EBITDA 等。 （3）存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券 投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。 3、债券投资策略 本基金通过久期配置、类属配置、期限结构配置等，采取积极主动 的投资策略,在严格控制风险的前提下，发掘和利用市场失衡提供的 投资机会，实现债券组合增值。 4、权证产品投资策略 本基金通过对权证标的证券基本面的研究，并结合权证定价模型及 价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水 平，追求稳定的当期收益。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×90％＋中证综合债指数收益率×10％ 风险收益特征 本基金为采用高仓位运作的股票型基金，其预期的风险和收益高于 货币市场基金、债券基金、混合型基金及普通股票型基金，属于证 券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。 注：无。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 鹏华基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 姓名 高永杰 王小飞 负责人 联系电话 0755-81395402 021-60637103 电子邮箱 xxpl@phfund.com.cn wangxiaofei.zh@ccb.com 客户服务电话 4006788999 021-60637228 传真 0755-82021126 021-60635778 注册地址 深圳市福田区福华三路 168 号深 北京市西城区金融大街 25 号 圳国际商会中心第 43 楼 办公地址 深圳市福田区福华三路 168 号深 北京市西城区闹市口大街 1 号院 圳国际商会中心第 43 楼 1 号楼 邮政编码 518048 100033 法定代表人 何如 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址http://www.phfund.com.cn 基金中期报告备置地点 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43 层鹏华基金管理有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 鹏华基金管理有限公司 深圳市福田区福华三路 168 号 深圳国际商会中心第 43 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 273,551.33 本期利润 6,444,928.26 加权平均基金份额本期利润 0.0806 本期加权平均净值利润率 2.66% 本期基金份额净值增长率 2.43% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 156,318,765.32 期末可供分配基金份额利润 2.0366 期末基金资产净值 233,072,535.41 期末基金份额净值 3.037 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 203.70% 注：(1) 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益等未实现收益。 (2) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 (3) 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即 6 月 30 日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 3.19% 1.01% 1.10% 0.78% 2.09% 0.23% 过去三个月 0.56% 0.96% -4.46% 0.75% 5.02% 0.21% 过去六个月 2.43% 0.92% -0.37% 0.76% 2.80% 0.16% 过去一年 -7.27% 1.13% -12.53% 0.89% 5.26% 0.24% 过去三年 41.12% 1.61% -5.43% 1.08% 46.55% 0.53% 自基金合同生效起 203.70% 1.58% 53.84% 1.25% 149.86 0.33% 至今 % 注：业绩比较基准=沪深 300 指数收益率×90％＋中证综合债指数收益率×10％ 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于 2012 年 04 月 16 日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比 例已达到基金合同中规定的各项比例。 3.3 其他指标 注：无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日，业务范围包括基金募集、基金销售、资产 管理及中国证监会许可的其他业务。截至本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意大 利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有 限公司组成，公司性质为中外合资企业，公司注册资本 15,000 万元人民币。截至 6 月 30 日，公 司管理资产总规模达到 11517 亿元，301 只公募基金、13 只全国社保投资组合、7 只基本养老保 险投资组合。经过 20 余年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 张鹏 基金经理 2021-08- - 10 年 张鹏先生，国籍中国，金融学硕士，10 年 24 证券从业经验。曾任鹏华基金管理有限公 司研究部助理研究员、研究员，中欧基金 管理有限公司研究部研究员，自 2017 年任 鹏华基金管理有限公司研究部高级研究 员、基金经理助理/研究员，现担任权益投 资二部基金经理。2021 年 08 月至今担任 鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基 金基金经理,2021 年 08 月至今担任鹏华价 值 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,2023 年 01 月至今担任鹏华价值共赢两 年持有期混合型证券投资基金基金经 理,2023 年 03 月至今担任鹏华产业精选灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,2023 年 04 月至今担任鹏华优质治理混 合型证券投资基金（LOF）基金经理,张鹏 先生具备基金从业资格。本报告期内本基 金基金经理未发生变动。 注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。公司对不同投资组合在不同时间窗口下（日内、3 日内、5 日内）的同向交易价差进行专项分析，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年，市场剧烈震荡，结构显著分化。中信各一级行业指数头尾涨幅差异较大，前列的 TMT 行业涨幅在 40%水平，而尾部的消费者服务、地产等板块跌幅在 20%左右。 1 月份新能源触底反弹为主，2、3、4 月份泛 AI 线索和数据要素在海外出现爆款应用和产业 政策的驱动下成为市场主线，TMT 及半导体板块涨幅明显，主线外餐饮出行旅游酒店等复苏线板块持续调整，年季报业绩较好的板块（如家电等）取得较大涨幅。5-6 月市场分歧明显加大，TMT等年初涨幅较大的板块和其他相对底部的板块之间出现了资产价格的再平衡，复苏线整体弱现实的背景下可选消费复苏较好，尤其是汽车价格战趋缓，电车补贴政策落地，渗透率继续向上，同时市场又有新的线索，一是临近中报季，对业绩好甚至有超预期可能的个股和板块的挖掘逐步加深，二是在算力链和应用端预期挖掘比较充分的情况下，海外公司进展和产业政策，催化拓展出了人形机器人和智能驾驶等泛 AI 线上的新线索。 在产品操作上的核心思路，依然是一以贯之的保持了泛制造业的核心持仓。总体仓位水平保持 90%左右未做择时，边际结构上，总体仓位水平保持 90%左右未做择时。边际结构上通过对新兴产业和技术的学习驱动，进行优化，一是愿意容纳和学习 AI 线索等新兴前沿产业的变化，二是结合各类资产价格周期所处的位置进行一定的边际轮动，控制回撤。 增加数据要素链条上进展较快的公司的仓位和泛 AI 线索上的算力、存储、智能驾驶等板块的 仓位，增仓如出口链等景气趋势向上的标的，减仓复苏节奏明显低于预期的相关板块，增仓制造业中处于相对较低位置的优质公司。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本报告期鹏华价值精选股票份额净值增长率为 2.43%，同期业绩比较基准 增长率为-0.37%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 整体上，23 年是疫情放开后的第一年，市场对复苏普遍抱有较高预期，与政府保持高质量增 长、优化结构的政策指向和战略定力，存在一定的认知差，我们认为 23 年产业结构的变化方向和产业政策的指向，是强于总量逻辑的投资线索，因此后续的研究和关注重点依然是政策支持、渗透率向上突破的新兴产业和线索。具体如，泛 AI 线索上的算力、存储等硬件环节和办公、智能驾驶等、智能设备等推进快的应用、数据要素从清洗标注到确权交易等各环节的持续推进，带来的数据资产的价值重估、半导体产业的国产化和复苏周期。此外还值得观察的线索包括，联储加息边际放缓、可能的经济刺激政策和内生修复、军工订单的恢复等等。整体上依然是围绕着泛制造 业（广义范围包括硬件软件）各环节，寻找变化带来的投资机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术。 本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人设有估值委员会，由登记结算部、监察稽核部、各投资部门、研究部门负责人、基金经理等成员组成，估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规和基金估值运作等方面的专业能力。基金经理可与估值委员会成员共同商定估值原则和政策，但不参与日常估值的执行。 基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值发生重大变化的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。 本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 本基金管理人已与第三方定价服务机构签署服务协议，由其按约定提供相关参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1、截止本报告期末，本基金期末可供分配利润为 156,318,765.32 元，期末基金份额净值 3.037 元。 2、本基金本报告期内未进行利润分配。 3、根据相关法律法规及本基金基金合同的规定，本基金管理人将会综合考虑各方面因素，在严格遵守规定前提下，对本报告期内可供分配利润适时作出相应安排。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：鹏华价值精选股票型证券投资基金 报告截止日：2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 25,619,169.80 18,380,737.07 结算备付金 830,987.08 858,192.25 存出保证金 96,738.92 91,209.21 交易性金融资产 6.4.7.2 210,536,135.83 220,605,693.80 其中：股票投资 210,536,135.83 220,419,350.65 基金投资 - - 债券投资 - 186,343.15 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 10,119,974.93 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 - 3,732,997.92 应收股利 - - 应收申购款 33,237.75 52,540.16 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 237,116,269.38 253,841,345.34 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 2,382,943.27 184,614.82 应付赎回款 677,676.80 130,717.79 应付管理人报酬 229,583.81 257,760.09 应付托管费 47,829.95 53,700.02 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 - 0.69 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 705,700.14 656,161.94 负债合计 4,043,733.97 1,282,955.35 净资产： 实收基金 6.4.7.10 76,753,770.09 85,175,032.70 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 156,318,765.32 167,383,357.29 净资产合计 233,072,535.41 252,558,389.99 负债和净资产总计 237,116,269.38 253,841,345.34 注： 报告截止日 2023 年 06 月 30 日，基金份额净值 3.037 元，基金份额总额 76,753,770.09 份。 6.2 利润表 会计主体：鹏华价值精选股票型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 8,279,367.41 -36,409,471.28 1.利息收入 85,844.21 81,560.74 其中：存款利息收入 6.4.7.13 50,024.10 64,068.48 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 35,820.11 17,492.26 收入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 2,002,703.64 -29,121,514.18 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 795,634.61 -30,598,794.25 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 70,664.26 - 资产支持证券投资 6.4.7.16 - - 收益 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 - - 股利收益 6.4.7.19 1,136,404.77 1,477,280.07 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.20 6,171,376.93 -7,411,942.58 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 19,442.63 42,424.74 号填列） 减：二、营业总支出 1,834,439.15 2,141,218.89 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,446,803.91 1,701,004.38 2．托管费 6.4.10.2.2 301,417.51 354,375.91 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 0.07 - 8．其他费用 6.4.7.23 86,217.66 85,838.60 三、利润总额（亏损总额 6,444,928.26 -38,550,690.17 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 6,444,928.26 -38,550,690.17 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 6,444,928.26 -38,550,690.17 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：鹏华价值精选股票型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期 期 末 净 85,175,032.70 - 167,383,357.29 252,558,389.99 资产（基 金净值） 加：会计 政 策 变 - - - - 更 前 期 差 错 - - - - 更正 其 - - - - 他 二、本期 期 初 净 85,175,032.70 - 167,383,357.29 252,558,389.99 资产（基 金净值） 三、本期 增 减 变 动额（减 -8,421,262.61 - -11,064,591.97 -19,485,854.58 少以“-” 号填列） （一）、 综 合 收 - - 6,444,928.26 6,444,928.26 益总额 （二）、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 -8,421,262.61 - -17,509,520.23 -25,930,782.84 变动数 （ 净 值 减 少 以 “-”号 填列） 其中：1. 3,226,045.01 - 6,593,665.38 9,819,710.39 基 金 申 购款 2 .基金赎 -11,647,307.62 - -24,103,185.61 -35,750,493.23 回款 （三）、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 - - - - 生 的 基 金 净 值 变动（净 值 减 少 以“-” 号填列） （四）、 其 他 综 合 收 益 - - - - 结 转 留 存收益 四、本期 期 末 净 76,753,770.09 - 156,318,765.32 233,072,535.41 资产（基 金净值） 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期 期 末 净 90,842,808.18 - 244,623,860.42 335,466,668.60 资产（基 金净值） 加：会计 政 策 变 - - - - 更 前 期 差 错 - - - - 更正 其 - - - - 他 二、本期 期 初 净 90,842,808.18 - 244,623,860.42 335,466,668.60 资产（基 金净值） 三、本期 增 减 变 动额（减 -3,384,184.96 - -45,666,079.98 -49,050,264.94 少以“-” 号填列） （一）、 综 合 收 - - -38,550,690.17 -38,550,690.17 益总额 （二）、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 -3,384,184.96 - -7,115,389.81 -10,499,574.77 变动数 （ 净 值 减 少 以 “-”号 填列） 其中：1. 基 金 申 9,320,705.31 - 20,824,297.13 30,145,002.44 购款 2 .基金赎 -12,704,890.27 - -27,939,686.94 -40,644,577.21 回款 （三）、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 - - - - 生 的 基 金 净 值 变动（净 值 减 少 以“-” 号填列） （四）、 其 他 综 合 收 益 - - - - 结 转 留 存收益 四、本期 期 末 净 87,458,623.22 - 198,957,780.44 286,416,403.66 资产（基 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 邓召明 邢彪 郝文高 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 鹏华价值精选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]1627 号《关于核准鹏华价值精选股票型证券投资基金募集的批复》核准，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华价值精选股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 334,728,307.80 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第 090 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《鹏华价值 精选股票型证券投资基金基金合同》于 2012 年 4 月 16 日正式生效，基金合同生效日的基金份额 总额为 334,825,290.98 份基金份额，其中认购资金利息折合 96,983.18 份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、《资产管理产品相关会计处 理规定》(财会[2022]14 号)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度 报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华价值精选股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2023 年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 06 月 30 日的财务状况以及 2023 年上半年的经营成果和基金净资产变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳 增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的， 不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个 人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股 息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入 应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 活期存款 25,619,169.80 等于：本金 25,616,462.10 加：应计利息 2,707.70 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 25,619,169.80 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 212,604,802.13 - 210,536,135.83 -2,068,666.30 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - - 银行间市场 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 212,604,802.13 - 210,536,135.83 -2,068,666.30 注：股票投资的成本、公允价值及公允价值变动均包含中国存托凭证的成本、公允价值及公允价值变动。 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 注：无。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 注：无。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 注：无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：无。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 注：无。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 注：无。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 注：无。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 注：无。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 注：无。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 注：无。 6.4.7.8 其他资产 注：无。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 432.21 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 620,965.37 其中：交易所市场 620,965.37 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 84,302.56 合计 705,700.14 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 85,175,032.70 85,175,032.70 本期申购 3,226,045.01 3,226,045.01 本期赎回（以“-”号填列） -11,647,307.62 -11,647,307.62 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 76,753,770.09 76,753,770.09 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.11 其他综合收益 注：无。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 182,149,089.53 -14,765,732.24 167,383,357.29 本期利润 273,551.33 6,171,376.93 6,444,928.26 本期基金份额交易产 -18,116,859.17 607,338.94 -17,509,520.23 生的变动数 其中：基金申购款 6,958,389.30 -364,723.92 6,593,665.38 基金赎回款 -25,075,248.47 972,062.86 -24,103,185.61 本期已分配利润 - - - 本期末 164,305,781.69 -7,987,016.37 156,318,765.32 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 39,382.70 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 9,865.52 其他 775.88 合计 50,024.10 注：其他包含认/申购款利息收入、结算保证金利息收入、风控金利息收入等 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 795,634.61 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 795,634.61 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 700,010,771.35 减：卖出股票成本总额 697,137,684.76 减：交易费用 2,077,451.98 买卖股票差价收入 795,634.61 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 注：无。 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 债券投资收益——利息收入 20.12 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 70,644.14 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 70,664.26 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 218,699.60 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 148,000.00 本总额 减：应计利息总额 46.71 减：交易费用 8.75 买卖债券差价收入 70,644.14 6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 注：无。 6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 注：无。 6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.17 贵金属投资收益 6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 注：无。 6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：无。 6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.18 衍生工具收益 6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：无。 6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 注：无。 6.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 1,136,404.77 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,136,404.77 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 6,171,376.93 股票投资 6,209,694.13 债券投资 -38,317.20 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 6,171,376.93 6.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 16,326.34 基金转换费收入 3,116.29 合计 19,442.63 6.4.7.22 信用减值损失 注：无。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 审计费用 24,795.19 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行汇划费用 1,915.10 合计 86,217.66 6.4.7.24 分部报告 无。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 鹏华基金管理有限公司(“鹏华基金公 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 司”) 中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金托管人、基金代销机构 银行”) 国信证券股份有限公司(“国信证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日 关联方名称 日 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比例 例（%） （%） 国信证券 18,731,439.96 1.36 21,413,254.77 1.93 6.4.10.1.2 债券交易 注：无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 2022年1月1日至2022年6月30日 关联方名称 占当期债券回购 占当期债券回购 成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例 （%） （%） 国信证券 11,971,000.00 3.95 - - 6.4.10.1.4 权证交易 注：无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 国信证券 17,257.91 1.36 17,257.91 2.78 上年度可比期间 关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 国信证券 19,655.50 1.94 19,655.50 3.87 注：（1）佣金的计算公式 上海/深圳证券交易所的交易佣金=股票买（卖）成交金额×佣金比率-买（卖）经手费-买（卖）证管费等由券商承担的费用 （佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。） （2）本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和约定的佣金比例签订了《证券交易席位租用协议》。根据协议规定，上述单位定期或不定期地为鹏华基金公司提供研究服务以及其他研究支持。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 1,446,803.91 1,701,004.38 其中：支付销售机构的客户维护费 457,924.32 540,474.87 注：1、支付基金管理人鹏华基金公司的管理人报酬年费率为 1.20%，逐日计提，按月支付。日管理费=前一日基金资产净值×1.20%÷当年天数。 2、根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 301,417.51 354,375.91 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 注：无。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 注：无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 注：无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 月 30 日 年 6 月 30 日 基金合同生效日（2012 年 4 月 - - 16 日）持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 7,384,785.82 7,384,785.82 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 - - 额 报告期末持有的基金份额 7,384,785.82 7,384,785.82 报告期末持有的基金份额 9.6214% 8.4437% 占基金总份额比例 注：本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 25,619,169.80 39,382.70 34,115,081.95 56,273.87 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张 ） 国信证券 688562 航天软件 网下申购 3,714 47,093.52 国信证券 301488 豪恩汽电 网下申购 1,196 47,576.88 国信证券 688307 中润光学 网下申购 2,455 58,625.40 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张 ） 国信证券 - - - - - 注：本表包含参与基金托管人的关联方承销证券的情况。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 注：无。 6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总 代码 名称 认购日 受限期 限类型 价格 值单价 （单 成本总额 额 备注 位：股） 三联 2023 年 新股流 001282 锻造 5 月 15 6 个月 通受限 27.93 33.03 72 2,010.96 2,378.16 - 日 陕西 2023 年 新股流 001286 能源 3 月 31 6 个月 通受限 9.60 9.41 3,767 36,163.20 35,447.47 - 日 中电 2023 年 新股流 001287 港 3 月 30 6 个月 通受限 11.88 21.02 295 3,504.60 6,200.90 - 日 长青 2023 年 新股流 001324 科技 5 月 12 6 个月 通受限 18.88 19.60 94 1,774.72 1,842.40 - 日 登康 2023 年 新股流 001328 口腔 3 月 29 6 个月 通受限 20.68 25.49 80 1,654.40 2,039.20 - 日 001367 海森 2023 年 6 个月 新股流 44.48 39.48 40 1,779.20 1,579.20 - 药业 3 月 30 通受限 日 中科 2023 年 新股流 301141 磁业 3 月 27 6 个月 通受限 41.20 42.69 178 7,333.60 7,598.82 - 日 华塑 2023 年 新股流 301157 科技 3 月 1 6 个月 通受限 56.50 52.93 102 5,763.00 5,398.86 - 日 锡南 2023 年 新股流 301170 科技 6 月 16 6 个月 通受限 34.00 34.93 113 3,842.00 3,947.09 - 日 朗威 2023 年 1 个月 新股未 301202 股份 6 月 28 内（含） 上市 25.82 25.82 1,388 35,838.16 35,838.16 - 日 朗威 2023 年 新股流 301202 股份 6 月 28 6 个月 通受限 25.82 25.82 155 4,002.10 4,002.10 - 日 恒工 2023 年 1 个月 新股未 301261 精密 6 月 29 内（含） 上市 36.90 36.90 963 35,534.70 35,534.70 - 日 恒工 2023 年 新股流 301261 精密 6 月 29 6 个月 通受限 36.90 36.90 108 3,985.20 3,985.20 - 日 海看 2023 年 新股流 301262 股份 6 月 13 6 个月 通受限 30.22 25.50 189 5,711.58 4,819.50 - 日 科源制药 科源 2023 年 新股流 于 2023 301281 制药 3 月 28 6 个月 通受限 44.18 25.10 195 6,141.02 4,894.50年 5 月 26 日 日 每 10 股送 4股 明阳 2023 年 新股流 301291 电气 6 月 21 6 个月 通受限 38.13 31.03 211 8,045.43 6,547.33 - 日 海科 2023 年 1 个月 新股未 301292 新源 6 月 29 内（含） 上市 19.99 19.99 2,830 56,571.70 56,571.70 - 日 海科 2023 年 新股流 301292 新源 6 月 29 6 个月 通受限 19.99 19.99 315 6,296.85 6,296.85 - 日 三博 2023 年 新股流 301293 脑科 4 月 25 6 个月 通受限 29.60 71.42 203 6,008.80 14,498.26 - 日 301295 美硕 2023 年 6 个月 新股流 37.40 36.07 181 6,769.40 6,528.67 - 科技 6 月 19 通受限 日 川宁 2022 年 新股流 301301 生物 12月20 6 个月 通受限 5.00 8.96 2,011 10,055.00 18,018.56 - 日 真兰 2023 年 新股流 301303 仪表 2 月 13 6 个月 通受限 26.80 22.32 418 11,202.40 9,329.76 - 日 威士 2023 年 新股流 301315 顿 6 月 13 6 个月 通受限 32.29 51.12 127 4,100.83 6,492.24 - 日 鑫磊 2023 年 新股流 301317 股份 1 月 12 6 个月 通受限 20.67 26.17 545 11,265.15 14,262.65 - 日 豪江 2023 年 新股流 301320 智能 6 月 1 6 个月 通受限 13.06 20.62 569 7,431.14 11,732.78 - 日 绿通科技 绿通 2023 年 新股流 于 2023 301322 科技 2 月 27 6 个月 通受限 131.11 53.24 95 8,259.93 5,057.80年 5 月 25 日 日 每 10 股送 5股 新莱 2023 年 新股流 301323 福 5 月 29 6 个月 通受限 39.06 39.36 126 4,921.56 4,959.36 - 日 曼恩 2023 年 新股流 301325 斯特 5 月 4 6 个月 通受限 76.80 107.95 109 8,371.20 11,766.55 - 日 德尔 2023 年 新股流 301332 玛 5 月 9 6 个月 通受限 14.81 13.73 405 5,998.05 5,560.65 - 日 亚华 2023 年 新股流 301337 电子 5 月 16 6 个月 通受限 32.60 30.37 148 4,824.80 4,494.76 - 日 涛涛 2023 年 新股流 301345 车业 3 月 10 6 个月 通受限 73.45 46.64 83 6,096.35 3,871.12 - 日 南王 2023 年 新股流 301355 科技 6 月 2 6 个月 通受限 17.55 16.75 330 5,791.50 5,527.50 - 日 北方 2023 年 新股流 301357 长龙 4 月 11 6 个月 通受限 50.00 48.39 114 5,700.00 5,516.46 - 日 301358 湖南 2023 年 6 个月 新股流 23.77 42.89 271 6,441.67 11,623.19 - 裕能 2 月 1 通受限 日 荣旗 2023 年 新股流 301360 科技 4 月 17 6 个月 通受限 71.88 92.60 84 6,037.92 7,778.40 - 日 凌玮 2023 年 新股流 301373 科技 1 月 20 6 个月 通受限 33.73 31.85 204 6,880.92 6,497.40 - 日 致欧 2023 年 新股流 301376 科技 6 月 14 6 个月 通受限 24.66 22.51 189 4,660.74 4,254.39 - 日 蜂助 2023 年 新股流 301382 手 5 月 9 6 个月 通受限 23.80 32.84 203 4,831.40 6,666.52 - 日 未来 2023 年 新股流 301386 电器 3 月 21 6 个月 通受限 29.99 23.79 220 6,597.80 5,233.80 - 日 英特 2023 年 新股流 301399 科技 5 月 16 6 个月 通受限 43.99 51.57 157 6,906.43 8,096.49 - 日 华人 2023 年 新股流 301408 健康 2 月 22 6 个月 通受限 16.24 16.95 505 8,201.20 8,559.75 - 日 阿莱 2023 年 新股流 301419 德 2 月 2 6 个月 通受限 24.80 43.85 330 8,184.00 14,470.50 - 日 世纪 2023 年 新股流 301428 恒通 5 月 10 6 个月 通受限 26.35 30.60 184 4,848.40 5,630.40 - 日 泓淋 2023 年 新股流 301439 电力 3 月 10 6 个月 通受限 19.99 16.90 294 5,877.06 4,968.60 - 日 致尚 2023 年 1 个月 新股未 301486 科技 6 月 30 内（含） 上市 57.66 57.66 1,104 63,656.64 63,656.64 - 日 致尚 2023 年 新股流 301486 科技 6 月 30 6 个月 通受限 57.66 57.66 123 7,092.18 7,092.18 - 日 豪恩 2023 年 1 个月 新股未 301488 汽电 6 月 26 内（含） 上市 39.78 39.78 1,076 42,803.28 42,803.28 - 日 豪恩 2023 年 新股流 301488 汽电 6 月 26 6 个月 通受限 39.78 39.78 120 4,773.60 4,773.60 - 日 601061 中信 2023 年 6 个月 新股流 6.58 7.58 666 4,382.28 5,048.28 - 金属 3 月 30 通受限 日 江盐 2023 年 新股流 601065 集团 3 月 31 6 个月 通受限 10.36 11.84 218 2,258.48 2,581.12 - 日 柏诚 2023 年 新股流 601133 股份 3 月 31 6 个月 通受限 11.66 12.26 192 2,238.72 2,353.92 - 日 浙商银行 浙商 2023 年 1 个月 配股未 于 2023 601916 银行 6 月 27 内（含） 上市 2.02 2.64 61,470124,169.40162,280.80年 6 月 27 日 日 每 10 股配 3股 常青 2023 年 新股流 603125 科技 3 月 30 6 个月 通受限 25.98 24.53 72 1,870.56 1,766.16 - 日 中重 2023 年 新股流 603135 科技 3 月 29 6 个月 通受限 17.80 17.89 222 3,951.60 3,971.58 - 日 恒尚 2023 年 新股流 603137 节能 4 月 10 6 个月 通受限 15.90 17.09 139 2,210.10 2,375.51 - 日 万丰 2023 年 新股流 603172 股份 4 月 28 6 个月 通受限 14.58 16.13 122 1,778.76 1,967.86 - 日 中船 2023 年 新股流 688146 特气 4 月 13 6 个月 通受限 36.15 38.13 211 7,627.65 8,045.43 - 日 晶合 2023 年 新股流 688249 集成 4 月 24 6 个月 通受限 19.86 18.06 1,197 23,772.42 21,617.82 - 日 西高 2023 年 新股流 688334 院 6 月 9 6 个月 通受限 14.16 16.21 348 4,927.68 5,641.08 - 日 颀中 2023 年 新股流 688352 科技 4 月 11 6 个月 通受限 12.10 12.07 583 7,054.30 7,036.81 - 日 中科 2023 年 新股流 688361 飞测 5 月 12 6 个月 通受限 23.60 64.67 210 4,956.00 13,580.70 - -U 日 时创 2023 年 新股流 688429 能源 6 月 20 6 个月 通受限 19.20 25.53 186 3,571.20 4,748.58 - 日 688433 华曙 2023 年 6 个月 新股流 26.66 31.50 176 4,692.16 5,544.00 - 高科 4 月 7 通受限 日 智翔 2023 年 新股流 688443 金泰 6 月 13 6 个月 通受限 37.88 29.49 295 11,174.60 8,699.55 - -U 日 美芯 2023 年 新股流 688458 晟 5 月 15 6 个月 通受限 75.00 90.76 74 5,550.00 6,716.24 - 日 中芯 2023 年 新股流 688469 集成 4 月 28 6 个月 通受限 5.69 5.41 2,188 12,449.72 11,837.08 - -U 日 阿特 2023 年 新股流 688472 斯 6 月 2 6 个月 通受限 11.10 17.04 807 8,957.70 13,751.28 - 日 晶升 2023 年 新股流 688478 股份 4 月 13 6 个月 通受限 32.52 42.37 249 8,097.48 10,550.13 - 日 友车 2023 年 新股流 688479 科技 5 月 4 6 个月 通受限 33.99 29.49 141 4,792.59 4,158.09 - 日 茂莱 2023 年 新股流 688502 光学 2 月 28 6 个月 通受限 69.72 178.59 926 64,560.72165,374.34 - 日 航天 2023 年 新股流 688523 环宇 5 月 26 6 个月 通受限 21.86 23.85 280 6,120.80 6,678.00 - 日 日联 2023 年 新股流 688531 科技 3 月 24 6 个月 通受限 152.38 135.97 70 10,666.60 9,517.90 - 日 华海 2023 年 新股流 688535 诚科 3 月 28 6 个月 通受限 35.00 51.23 132 4,620.00 6,762.36 - 日 国科 2023 年 新股流 688543 军工 6 月 14 6 个月 通受限 43.67 53.05 120 5,240.40 6,366.00 - 日 航天 2023 年 新股流 688562 软件 5 月 15 6 个月 通受限 12.68 22.31 372 4,716.96 8,299.32 - 日 天玛 2023 年 新股流 688570 智控 5 月 29 6 个月 通受限 30.26 25.33 227 6,869.02 5,749.91 - 日 安杰 2023 年 新股流 688581 思 5 月 12 6 个月 通受限 125.80 118.03 50 6,290.00 5,901.50 - 日 芯动 2023 年 新股流 688582 联科 6 月 21 6 个月 通受限 26.74 40.68 161 4,305.14 6,549.48 - 日 新相 2023 年 新股流 688593 微 5 月 25 6 个月 通受限 11.18 14.59 519 5,802.42 7,572.21 - 日 天承 2023 年 1 个月 新股未 688603 科技 6 月 30 内（含） 上市 55.00 55.00 782 43,010.00 43,010.00 - 日 天承 2023 年 新股流 688603 科技 6 月 30 6 个月 通受限 55.00 55.00 87 4,785.00 4,785.00 - 日 安凯 2023 年 新股流 688620 微 6 月 15 6 个月 通受限 10.68 12.34 442 4,720.56 5,454.28 - 日 华丰 2023 年 新股流 688629 科技 6 月 16 6 个月 通受限 9.26 18.59 515 4,768.90 9,573.85 - 日 莱斯 2023 年 新股流 688631 信息 6 月 19 6 个月 通受限 25.28 29.87 124 3,134.72 3,703.88 - 日 注：1、根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业板上市公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决 定》，本基金所认购的 2020 年 2 月 14 日(含)后发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。此外，本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后 6 个月内，不得转让所受让的股份。 2、基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起约定限售期内不得转让。 3、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的科创板股票，在受让后 6 个月内不得转让。 4、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，本基金参与摇号配售或比例配售方式获配的创业板股票自发行人股票上市之日起在发行人约定的限售期内不得转让。 5、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不 能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为股票型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板，创业板及其他经中国证监会核准上市的股票，存托凭证)，债券，货币市场工具，权证，资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门的风险管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制和合规审计委员会，主要负责制定基金管理人风险控制战略和控制政策、协调突发重大风险等事项；督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董事会和中国证监会直接报告；在公司内部设立独立的监察稽核部，专职负责对基金管理人各部门、各业务的风险控制情况进行督促和检查，并适时提出整改建议。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行股份有限公司及其他具有基金托管资格的银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有信用类债券（2022 年 12 月 31 日：0.07%）。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 注：无。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注：无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 注：无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 注：无。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注：无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注：无。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时或于约定开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理职能部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于 2023 年 6 月 30 日，本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值（净资产）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 注：无。 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（自 2017 年 10 月 1 日起施行）等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投 资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等，其余大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2023 年 6 月 30 日 资产 银行存款 25,619,169.80 - - - 25,619,169.80 结算备付金 830,987.08 - - - 830,987.08 存出保证金 96,738.92 - - - 96,738.92 交易性金融资产 - - - 210,536,135.83 210,536,135.83 应收申购款 - - - 33,237.75 33,237.75 资产总计 26,546,895.80 - - 210,569,373.58 237,116,269.38 负债 应付赎回款 - - - 677,676.80 677,676.80 应付管理人报酬 - - - 229,583.81 229,583.81 应付托管费 - - - 47,829.95 47,829.95 应付清算款 - - - 2,382,943.27 2,382,943.27 其他负债 - - - 705,700.14 705,700.14 负债总计 - - - 4,043,733.97 4,043,733.97 利率敏感度缺口 26,546,895.80 - - 206,525,639.61 233,072,535.41 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2022 年 12 月 31 日 资产 银行存款 18,380,737.07 - - - 18,380,737.07 结算备付金 858,192.25 - - - 858,192.25 存出保证金 91,209.21 - - - 91,209.21 交易性金融资产 - - 186,343.15 220,419,350.65 220,605,693.80 买入返售金融资产 10,119,974.93 - - - 10,119,974.93 应收申购款 - - - 52,540.16 52,540.16 应收清算款 - - - 3,732,997.92 3,732,997.92 资产总计 29,450,113.46 - 186,343.15 224,204,888.73 253,841,345.34 负债 应付赎回款 - - - 130,717.79 130,717.79 应付管理人报酬 - - - 257,760.09 257,760.09 应付托管费 - - - 53,700.02 53,700.02 应付清算款 - - - 184,614.82 184,614.82 应交税费 - - - 0.69 0.69 其他负债 - - - 656,161.94 656,161.94 负债总计 - - - 1,282,955.35 1,282,955.35 利率敏感度缺口 29,450,113.46 - 186,343.15 222,921,933.38 252,558,389.99 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注：于 2023 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资和资产支持证券公允价值占基金资产净 值的比例为 0.00%。因此当利率发生合理、可能的变动时，对于本基金资产净值无重大影响。6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 注:无。 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 注：无。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券投资品种，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 基金的投资组合比例为:股票(含存托凭证)资产占基金资产的 85%-95%；债券，货币市场工具， 权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他资产不高于基金资产的 15%；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%；基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金，存出保证金，应收申购款等，其它金融工具的投资比例符合相关法律法规和监管机构的规定。若法律法规或监管机构允许，本基金在履行适当程序后，可调整上述投资比例，或将法律法规或监管机构以后允许基金投资的其它品种纳入投资范围。 此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR（Value at Risk）指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 210,536,135.83 90.33 220,419,350.65 87.27 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 - - 186,343.15 0.07 产－债券投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 210,536,135.83 90.33 220,605,693.80 87.34 注：债券投资为可转换债券、可交换债券投资。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2022 年 12 月 本期末 （2023 年 6 月 30 日） 31 日 ） 业绩比较基准上升 8,257,759.93 10,476,122.02 5% 分析 业绩比较基准下降 -8,257,759.93 -10,476,122.02 5% 注：无。 6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 无。 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2023 年 6 月 30 日 第一层次 209,562,220.74 第二层次 308,349.41 第三层次 665,565.68 合计 210,536,135.83 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活 跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可 观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券和基金的公允价值应属第二层次还 是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 无。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公 允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 210,536,135.83 88.79 其中：股票 210,536,135.83 88.79 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 26,450,156.88 11.15 8 其他各项资产 129,976.67 0.05 9 合计 237,116,269.38 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 33,205.02 0.01 B 采矿业 1,951,352.51 0.84 C 制造业 147,179,285.33 63.15 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 3,053,167.08 1.31 E 建筑业 1,980,272.80 0.85 F 批发和零售业 1,678,481.40 0.72 G 交通运输、仓储和邮政业 4,118,418.01 1.77 H 住宿和餐饮业 54,955.00 0.02 I 信息传输、软件和信息技术服务 业 34,999,477.05 15.02 J 金融业 4,761,337.28 2.04 K 房地产业 3,468.00 0.00 L 租赁和商务服务业 2,099,917.00 0.90 M 科学研究和技术服务业 3,973,277.00 1.70 N 水利、环境和公共设施管理业 153,545.83 0.07 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 340,097.22 0.15 R 文化、体育和娱乐业 4,155,879.30 1.78 S 综合 - - 合计 210,536,135.83 90.33 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 603596 伯特利 152,900 12,118,854.00 5.20 2 002648 卫星化学 447,067 6,688,122.32 2.87 3 603997 继峰股份 352,300 5,037,890.00 2.16 4 600845 宝信软件 91,644 4,656,431.64 2.00 5 601633 长城汽车 154,900 3,898,833.00 1.67 6 301039 中集车辆 271,211 3,588,121.53 1.54 7 688279 峰岹科技 24,202 3,194,664.00 1.37 8 600276 恒瑞医药 64,400 3,084,760.00 1.32 9 002371 北方华创 9,700 3,081,205.00 1.32 10 300760 迈瑞医疗 9,700 2,908,060.00 1.25 11 601006 大秦铁路 377,400 2,804,082.00 1.20 12 688235 百济神州-U 24,135 2,633,369.85 1.13 13 603501 韦尔股份 25,800 2,529,432.00 1.09 14 002430 杭氧股份 71,800 2,467,048.00 1.06 15 688575 亚辉龙 132,171 2,438,554.95 1.05 16 600584 长电科技 77,500 2,415,675.00 1.04 17 300724 捷佳伟创 21,300 2,393,055.00 1.03 18 000063 中兴通讯 49,800 2,267,892.00 0.97 19 688533 上声电子 48,520 2,267,339.60 0.97 20 688008 澜起科技 39,200 2,250,864.00 0.97 21 002459 晶澳科技 49,376 2,058,979.20 0.88 22 002351 漫步者 98,900 2,045,252.00 0.88 23 688325 赛微微电 51,165 1,997,993.25 0.86 24 000651 格力电器 54,700 1,997,097.00 0.86 25 688800 瑞可达 32,102 1,995,139.30 0.86 26 002920 德赛西威 12,700 1,978,787.00 0.85 27 300946 恒而达 51,700 1,965,634.00 0.84 28 601636 旗滨集团 216,100 1,862,782.00 0.80 29 300661 圣邦股份 21,970 1,804,396.10 0.77 30 600941 中国移动 19,300 1,800,690.00 0.77 31 601899 紫金矿业 153,900 1,749,843.00 0.75 32 001322 箭牌家居 100,700 1,685,718.00 0.72 33 688581 安杰思 13,561 1,660,863.89 0.71 34 300858 科拓生物 98,250 1,588,702.50 0.68 35 000690 宝新能源 223,000 1,565,460.00 0.67 36 688029 南微医学 18,681 1,523,622.36 0.65 37 002129 TCL 中环 45,800 1,520,560.00 0.65 38 688489 三未信安 23,341 1,476,318.25 0.63 39 002555 三七互娱 42,300 1,475,424.00 0.63 40 000503 国新健康 119,500 1,432,805.00 0.61 41 002756 永兴材料 22,640 1,417,490.40 0.61 42 688326 经纬恒润-W 9,805 1,415,743.95 0.61 43 688111 金山办公 2,965 1,400,132.30 0.60 44 688017 绿的谐波 8,599 1,396,477.60 0.60 45 688120 华海清科 5,455 1,374,932.75 0.59 46 001270 铖昌科技 15,700 1,370,610.00 0.59 47 600859 王府井 67,800 1,341,762.00 0.58 48 601318 中国平安 28,900 1,340,960.00 0.58 49 603208 江山欧派 36,510 1,329,694.20 0.57 50 300634 彩讯股份 50,300 1,327,920.00 0.57 51 300750 宁德时代 5,780 1,322,406.20 0.57 52 688192 迪哲医药-U 38,039 1,319,953.30 0.57 53 002079 苏州固锝 89,300 1,303,780.00 0.56 54 688227 品高股份 51,915 1,289,049.45 0.55 55 002709 天赐材料 31,000 1,276,890.00 0.55 56 000719 中原传媒 109,100 1,276,470.00 0.55 57 002126 银轮股份 72,000 1,274,400.00 0.55 58 300458 全志科技 46,200 1,258,950.00 0.54 59 002185 华天科技 135,800 1,249,360.00 0.54 60 603885 吉祥航空 80,800 1,246,744.00 0.53 61 603496 恒为科技 66,000 1,239,480.00 0.53 62 601801 皖新传媒 131,500 1,234,785.00 0.53 63 002850 科达利 9,300 1,229,925.00 0.53 64 688085 三友医疗 46,738 1,227,339.88 0.53 65 601965 中国汽研 59,300 1,224,545.00 0.53 66 002605 姚记科技 26,300 1,221,109.00 0.52 67 688066 航天宏图 20,040 1,220,436.00 0.52 68 001323 慕思股份 35,800 1,215,768.00 0.52 69 600536 中国软件 25,900 1,214,192.00 0.52 70 300212 易华录 35,900 1,192,957.00 0.51 71 002517 恺英网络 74,400 1,171,056.00 0.50 72 600309 万华化学 13,300 1,168,272.00 0.50 73 301310 鑫宏业 16,700 1,150,296.00 0.49 74 001269 欧晶科技 15,060 1,107,361.80 0.48 75 300168 万达信息 97,200 1,101,276.00 0.47 76 688338 赛科希德 19,771 1,096,301.95 0.47 77 000032 深桑达 A 33,200 1,092,280.00 0.47 78 600373 中文传媒 81,300 1,082,916.00 0.46 79 601838 成都银行 87,000 1,062,270.00 0.46 80 601988 中国银行 265,700 1,038,887.00 0.45 81 001380 华纬科技 31,100 1,013,549.00 0.43 82 002236 大华股份 51,100 1,009,225.00 0.43 83 301121 紫建电子 19,400 982,416.00 0.42 84 603728 鸣志电器 12,200 979,660.00 0.42 85 002463 沪电股份 46,600 975,804.00 0.42 86 688458 美芯晟 9,943 955,817.97 0.41 87 603259 药明康德 15,300 953,343.00 0.41 88 300229 拓尔思 34,700 901,159.00 0.39 89 688006 杭可科技 29,068 885,701.96 0.38 90 002908 德生科技 55,400 857,038.00 0.37 91 688516 奥特维 4,469 841,959.60 0.36 92 300007 汉威科技 38,400 812,160.00 0.35 93 300457 赢合科技 45,600 805,296.00 0.35 94 688503 聚和材料 7,923 772,492.50 0.33 95 000951 中国重汽 45,600 768,360.00 0.33 96 000600 建投能源 99,300 767,589.00 0.33 97 000625 长安汽车 59,000 762,870.00 0.33 98 688630 芯碁微装 8,757 735,763.14 0.32 99 688387 信科移动-U 87,729 732,537.15 0.31 100 002602 世纪华通 96,400 731,676.00 0.31 101 688036 传音控股 4,914 722,358.00 0.31 102 601916 浙商银行 266,370 703,216.80 0.30 103 688355 明志科技 22,991 699,386.22 0.30 104 600141 兴发集团 31,400 697,708.00 0.30 105 688300 联瑞新材 14,909 696,995.75 0.30 106 600760 中航沈飞 15,300 688,500.00 0.30 107 301169 零点有数 13,900 687,911.00 0.30 108 300662 科锐国际 19,100 675,567.00 0.29 109 002368 太极股份 16,400 675,188.00 0.29 110 600301 华锡有色 36,900 662,355.00 0.28 111 688579 山大地纬 39,888 657,354.24 0.28 112 601668 中国建筑 112,000 642,880.00 0.28 113 688315 诺禾致源 21,938 582,453.90 0.25 114 688322 奥比中光-UW 13,409 559,423.48 0.24 115 002230 科大讯飞 8,000 543,680.00 0.23 116 003021 兆威机电 6,100 535,153.00 0.23 117 301171 易点天下 23,805 526,090.50 0.23 118 601888 中国中免 4,700 519,491.00 0.22 119 688631 莱斯信息 15,439 502,360.28 0.22 120 688316 青云科技-U 9,925 492,776.25 0.21 121 603000 人民网 16,800 490,560.00 0.21 122 603776 永安行 33,100 476,640.00 0.20 123 300693 盛弘股份 12,573 464,195.16 0.20 124 300291 百纳千成 65,000 457,600.00 0.20 125 000875 吉电股份 84,800 457,072.00 0.20 126 688439 振华风光 4,123 452,787.86 0.19 127 603730 岱美股份 28,400 448,720.00 0.19 128 688131 皓元医药 7,866 448,204.68 0.19 129 300118 东方日升 17,400 445,962.00 0.19 130 300033 同花顺 2,500 438,200.00 0.19 131 688041 海光信息 6,402 437,064.54 0.19 132 002597 金禾实业 17,900 422,440.00 0.18 133 688981 中芯国际 8,336 421,134.72 0.18 134 000977 浪潮信息 8,600 417,100.00 0.18 135 688256 寒武纪-U 2,167 407,396.00 0.17 136 688601 力芯微 8,339 392,766.90 0.17 137 601360 三六零 31,100 389,994.00 0.17 138 601689 拓普集团 4,600 371,220.00 0.16 139 300014 亿纬锂能 6,100 369,050.00 0.16 140 002415 海康威视 9,900 327,789.00 0.14 141 301267 华厦眼科 4,840 294,998.00 0.13 142 300130 新国都 9,200 260,636.00 0.11 143 301191 菲菱科思 2,440 252,344.80 0.11 144 688052 纳芯微 1,568 248,324.16 0.11 145 688590 新致软件 10,754 244,438.42 0.10 146 300315 掌趣科技 31,300 244,140.00 0.10 147 688048 长光华芯 2,458 232,330.16 0.10 148 301185 鸥玛软件 7,000 231,140.00 0.10 149 688249 晶合集成 11,970 224,904.33 0.10 150 688150 莱特光电 9,707 217,436.80 0.09 151 603598 引力传媒 20,300 212,338.00 0.09 152 688502 茂莱光学 1,126 203,774.34 0.09 153 002049 紫光国微 2,000 186,500.00 0.08 154 688361 中科飞测-U 2,092 169,805.52 0.07 155 688248 南网科技 4,350 166,996.50 0.07 156 301419 阿莱德 3,292 150,811.36 0.06 157 688472 阿特斯 8,068 147,063.24 0.06 158 002409 雅克科技 1,900 138,472.00 0.06 159 301320 豪江智能 5,689 137,991.98 0.06 160 688469 中芯集成-U 21,872 123,445.36 0.05 161 301358 湖南裕能 2,709 118,919.57 0.05 162 688539 高华科技 2,560 118,784.00 0.05 163 300308 中际旭创 800 117,960.00 0.05 164 688629 华丰科技 5,147 117,128.89 0.05 165 688478 晶升股份 2,488 116,925.02 0.05 166 688141 杰华特 2,685 104,983.50 0.05 167 688531 日联科技 692 101,891.12 0.04 168 688419 耐科装备 2,387 101,638.46 0.04 169 688562 航天软件 3,714 100,037.22 0.04 170 688201 信安世纪 2,328 99,498.72 0.04 171 688121 卓然股份 2,649 99,072.60 0.04 172 688152 麒麟信安 1,064 98,185.92 0.04 173 301303 真兰仪表 4,176 95,237.64 0.04 174 301277 新天地 4,843 94,486.93 0.04 175 301399 英特科技 1,562 91,693.99 0.04 176 688247 宣泰医药 7,155 91,226.25 0.04 177 688443 智翔金泰-U 2,946 90,641.96 0.04 178 300548 博创科技 2,600 89,570.00 0.04 179 601618 中国中冶 22,400 88,928.00 0.04 180 688146 中船特气 2,107 88,056.63 0.04 181 301408 华人健康 5,046 87,391.51 0.04 182 688593 新相微 5,183 87,373.25 0.04 183 301360 荣旗科技 837 86,301.24 0.04 184 301141 中科磁业 1,771 81,036.12 0.03 185 001287 中电港 2,942 79,734.56 0.03 186 688352 颀中科技 5,823 77,462.41 0.03 187 301382 蜂助手 2,023 76,991.32 0.03 188 301315 威士顿 1,265 74,578.78 0.03 189 688523 航天环宇 2,795 74,306.35 0.03 190 688582 芯动联科 1,602 74,060.33 0.03 191 688234 天岳先进 1,000 73,940.00 0.03 192 688522 纳睿雷达 1,355 72,519.60 0.03 193 301388 欣灵电气 2,645 71,018.25 0.03 194 301486 致尚科技 1,227 70,748.82 0.03 195 301290 东星医疗 2,194 70,317.70 0.03 196 301295 美硕科技 1,802 68,661.60 0.03 197 301291 明阳电气 2,101 68,161.33 0.03 198 688543 国科军工 1,194 66,671.10 0.03 199 301373 凌玮科技 2,039 65,933.05 0.03 200 601138 工业富联 2,600 65,520.00 0.03 201 688687 凯因科技 2,182 64,369.00 0.03 202 301428 世纪恒通 1,831 64,263.60 0.03 203 688032 禾迈股份 180 63,927.00 0.03 204 301292 海科新源 3,145 62,868.55 0.03 205 601601 中国太保 2,400 62,352.00 0.03 206 688334 西高院 3,477 61,837.92 0.03 207 601658 邮储银行 12,500 61,125.00 0.03 208 688570 天玛智控 2,267 60,095.51 0.03 209 688403 汇成股份 4,908 59,975.76 0.03 210 601139 深圳燃气 8,200 59,778.00 0.03 211 688433 华曙高科 1,758 59,332.00 0.03 212 688088 虹软科技 1,378 58,909.50 0.03 213 688617 惠泰医疗 157 58,678.75 0.03 214 301355 南王科技 3,298 58,357.90 0.03 215 603901 永创智能 4,000 58,240.00 0.02 216 601061 中信金属 6,654 57,622.92 0.02 217 301332 德尔玛 4,047 57,604.83 0.02 218 600436 片仔癀 200 57,272.00 0.02 219 301283 聚胶股份 1,609 57,087.32 0.02 220 301157 华塑科技 1,019 56,787.54 0.02 221 688012 中微公司 361 56,478.45 0.02 222 600489 中金黄金 5,400 55,782.00 0.02 223 600925 苏能股份 8,960 55,283.20 0.02 224 301386 未来电器 2,197 55,014.66 0.02 225 301276 嘉曼服饰 2,156 54,978.00 0.02 226 600258 首旅酒店 2,900 54,955.00 0.02 227 301265 华新环保 4,680 54,381.60 0.02 228 688595 芯海科技 1,697 54,270.06 0.02 229 301323 新莱福 1,252 53,658.86 0.02 230 688429 时创能源 1,860 53,210.88 0.02 231 601991 大唐发电 16,000 52,960.00 0.02 232 600418 江淮汽车 4,200 52,878.00 0.02 233 301322 绿通科技 943 52,673.00 0.02 234 603029 天鹅股份 2,500 52,375.00 0.02 235 301439 泓淋电力 2,940 52,173.24 0.02 236 301262 海看股份 1,890 52,022.25 0.02 237 600459 贵研铂业 3,400 52,020.00 0.02 238 688049 炬芯科技 1,389 51,115.20 0.02 239 301281 科源制药 1,946 51,085.88 0.02 240 688511 天微电子 1,490 50,809.00 0.02 241 600297 广汇汽车 24,200 50,336.00 0.02 242 301337 亚华电子 1,477 50,212.36 0.02 243 600977 中国电影 3,500 49,175.00 0.02 244 301068 大地海洋 1,436 48,263.96 0.02 245 688603 天承科技 869 47,795.00 0.02 246 301488 豪恩汽电 1,196 47,576.88 0.02 247 688285 高铁电气 4,606 46,060.00 0.02 248 600761 安徽合力 2,300 45,839.00 0.02 249 688232 新点软件 848 45,630.88 0.02 250 603722 阿科力 900 44,802.00 0.02 251 688609 九联科技 3,760 44,744.00 0.02 252 603135 中重科技 2,216 44,649.18 0.02 253 688308 欧科亿 1,114 44,560.00 0.02 254 688479 友车科技 1,410 44,093.52 0.02 255 301049 超越科技 1,954 43,183.40 0.02 256 601728 中国电信 7,600 42,788.00 0.02 257 600021 上海电力 3,900 42,003.00 0.02 258 603032 德新科技 1,200 41,448.00 0.02 259 301309 万得凯 1,505 41,447.70 0.02 260 688139 海尔生物 792 40,764.24 0.02 261 301162 国能日新 510 40,228.80 0.02 262 301202 朗威股份 1,543 39,840.26 0.02 263 301261 恒工精密 1,071 39,519.90 0.02 264 301345 涛涛车业 828 39,415.07 0.02 265 605189 富春染织 2,400 39,384.00 0.02 266 301053 远信工业 1,544 39,171.28 0.02 267 688208 道通科技 1,249 37,857.19 0.02 268 603379 三美股份 1,600 37,616.00 0.02 269 688107 安路科技 677 37,499.03 0.02 270 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.02 271 605289 罗曼股份 925 35,436.75 0.02 272 301153 中科江南 466 34,931.36 0.01 273 688323 瑞华泰 1,428 34,186.32 0.01 274 603378 亚士创能 3,700 33,707.00 0.01 275 001330 博纳影业 3,564 33,073.92 0.01 276 600955 维远股份 1,694 32,914.42 0.01 277 688331 荣昌生物 587 32,725.25 0.01 278 300854 中兰环保 2,026 32,213.40 0.01 279 603297 永新光学 400 31,960.00 0.01 280 688038 中科通达 2,132 31,894.72 0.01 281 601377 兴业证券 5,200 31,824.00 0.01 282 688190 云路股份 435 31,755.00 0.01 283 000917 电广传媒 4,300 31,433.00 0.01 284 688639 华恒生物 341 30,853.68 0.01 285 301239 普瑞眼科 312 30,600.96 0.01 286 001338 永顺泰 1,649 30,407.56 0.01 287 001258 立新能源 3,188 30,254.12 0.01 288 688110 东芯股份 826 29,818.60 0.01 289 301029 怡合达 665 29,712.20 0.01 290 603040 新坐标 1,100 29,249.00 0.01 291 603035 常熟汽饰 1,500 29,145.00 0.01 292 605598 上海港湾 553 29,120.98 0.01 293 688680 海优新材 238 28,993.16 0.01 294 601065 江盐集团 2,172 28,823.34 0.01 295 601089 福元医药 1,749 28,508.70 0.01 296 601133 柏诚股份 1,916 28,058.76 0.01 297 603071 物产环能 1,627 26,991.93 0.01 298 600988 赤峰黄金 2,000 26,920.00 0.01 299 688518 联赢激光 955 26,606.30 0.01 300 000822 山东海化 3,900 26,559.00 0.01 301 603137 恒尚节能 1,382 26,502.14 0.01 302 002871 伟隆股份 2,000 26,400.00 0.01 303 001213 中铁特货 5,818 25,657.38 0.01 304 002179 中航光电 565 25,622.75 0.01 305 001328 登康口腔 795 25,484.05 0.01 306 001282 三联锻造 719 25,476.06 0.01 307 600446 金证股份 1,700 24,718.00 0.01 308 001337 四川黄金 795 24,557.55 0.01 309 688408 中信博 289 24,371.37 0.01 310 001308 康冠科技 867 23,807.82 0.01 311 603211 晋拓股份 1,287 23,655.06 0.01 312 688608 恒玄科技 195 23,600.85 0.01 313 301120 新特电气 1,548 23,560.56 0.01 314 301286 侨源股份 793 23,393.50 0.01 315 301101 明月镜片 557 22,853.71 0.01 316 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.01 317 301368 丰立智能 330 22,832.70 0.01 318 001227 兰州银行 7,868 22,502.48 0.01 319 603191 望变电气 1,149 22,348.05 0.01 320 688707 振华新材 716 22,045.64 0.01 321 603172 万丰股份 1,220 21,138.94 0.01 322 301095 广立微 255 21,075.75 0.01 323 603206 嘉环科技 1,210 20,872.50 0.01 324 603125 常青科技 713 20,002.61 0.01 325 001324 长青科技 939 19,731.05 0.01 326 601121 宝地矿业 2,532 19,344.48 0.01 327 688031 星环科技-U 145 19,319.80 0.01 328 300982 苏文电能 317 19,197.52 0.01 329 300972 万辰生物 430 19,066.20 0.01 330 000988 华工科技 500 19,005.00 0.01 331 301311 昆船智能 640 18,867.20 0.01 332 301175 中科环保 3,005 18,721.15 0.01 333 301050 雷电微力 283 18,375.19 0.01 334 300979 华利集团 375 18,277.50 0.01 335 301238 瑞泰新材 896 18,224.64 0.01 336 300623 捷捷微电 1,000 18,120.00 0.01 337 301301 川宁生物 2,011 18,018.56 0.01 338 301269 华大九天 145 17,811.80 0.01 339 001367 海森药业 395 17,760.10 0.01 340 603209 兴通股份 833 17,667.93 0.01 341 301327 华宝新能 217 17,166.87 0.01 342 301325 曼恩斯特 156 17,148.05 0.01 343 301268 铭利达 406 16,999.22 0.01 344 603282 亚光股份 457 15,771.07 0.01 345 001318 阳光乳业 1,142 15,451.26 0.01 346 603132 金徽股份 1,342 15,218.28 0.01 347 301328 维峰电子 264 15,032.16 0.01 348 301293 三博脑科 203 14,498.26 0.01 349 001217 华尔泰 1,239 14,421.96 0.01 350 603190 亚通精工 470 14,382.00 0.01 351 301317 鑫磊股份 545 14,262.65 0.01 352 603237 五芳斋 455 13,800.15 0.01 353 603057 紫燕食品 549 13,796.37 0.01 354 603162 海通发展 774 13,196.70 0.01 355 301135 瑞德智能 480 13,161.60 0.01 356 603153 上海建科 740 13,135.00 0.01 357 603097 江苏华辰 577 13,074.82 0.01 358 688281 华秦科技 64 12,960.00 0.01 359 605599 菜百股份 980 12,945.80 0.01 360 688290 景业智能 191 12,741.61 0.01 361 301361 众智科技 443 12,488.17 0.01 362 605580 恒盛能源 916 12,356.84 0.01 363 603176 汇通集团 1,924 12,313.60 0.01 364 301338 凯格精机 316 12,292.40 0.01 365 300941 创识科技 599 12,183.66 0.01 366 301048 金鹰重工 843 11,776.71 0.01 367 301217 铜冠铜箔 824 11,725.52 0.01 368 688320 禾川科技 241 11,621.02 0.00 369 001229 魅视科技 347 11,555.10 0.00 370 301163 宏德股份 364 11,484.20 0.00 371 301270 汉仪股份 210 11,468.10 0.00 372 301222 浙江恒威 386 11,367.70 0.00 373 301367 怡和嘉业 76 11,273.84 0.00 374 001278 一彬科技 473 11,247.94 0.00 375 301187 欧圣电气 606 11,192.82 0.00 376 301127 天源环保 1,135 11,134.35 0.00 377 001317 三羊马 300 11,070.00 0.00 378 002460 赣锋锂业 180 10,972.80 0.00 379 603130 云中马 480 10,900.80 0.00 380 002918 蒙娜丽莎 700 10,808.00 0.00 381 300962 中金辐照 576 10,771.20 0.00 382 300394 天孚通信 100 10,683.00 0.00 383 301377 鼎泰高科 462 10,626.00 0.00 384 603219 富佳股份 739 10,530.75 0.00 385 301298 东利机械 640 10,515.20 0.00 386 688409 富创精密 96 10,464.00 0.00 387 000933 神火股份 800 10,400.00 0.00 388 301138 华研精机 285 10,368.30 0.00 389 301179 泽宇智能 306 10,312.20 0.00 390 301199 迈赫股份 322 10,252.48 0.00 391 301116 益客食品 664 10,225.60 0.00 392 301200 大族数控 256 10,209.28 0.00 393 301313 凡拓数创 241 10,201.53 0.00 394 688535 华海诚科 188 10,185.64 0.00 395 603363 傲农生物 1,100 10,087.00 0.00 396 300073 当升科技 200 10,066.00 0.00 397 001266 宏英智能 346 10,051.30 0.00 398 605566 福莱蒽特 435 10,005.00 0.00 399 301132 满坤科技 339 9,963.21 0.00 400 001366 播恩集团 645 9,945.90 0.00 401 301152 天力锂能 222 9,914.52 0.00 402 001331 胜通能源 539 9,847.53 0.00 403 001313 粤海饲料 1,232 9,732.80 0.00 404 301300 远翔新材 307 9,701.20 0.00 405 001300 三柏硕 763 9,690.10 0.00 406 301197 工大科雅 401 9,664.10 0.00 407 300496 中科创达 100 9,635.00 0.00 408 603213 镇洋发展 799 9,532.07 0.00 409 001268 联合精密 409 9,492.89 0.00 410 001299 美能能源 576 9,394.56 0.00 411 301231 荣信文化 275 9,251.00 0.00 412 001222 源飞宠物 608 9,199.04 0.00 413 001230 劲旅环境 375 9,191.25 0.00 414 301398 星源卓镁 238 8,925.00 0.00 415 603280 南方路机 363 8,922.54 0.00 416 001368 通达创智 351 8,922.42 0.00 417 301288 清研环境 516 8,906.16 0.00 418 300957 贝泰妮 100 8,888.00 0.00 419 300981 中红医疗 582 8,817.30 0.00 420 300866 安克创新 100 8,750.00 0.00 421 603065 宿迁联盛 581 8,656.90 0.00 422 001296 长江材料 403 8,467.03 0.00 423 301259 艾布鲁 628 8,446.60 0.00 424 001219 青岛食品 460 8,390.40 0.00 425 301285 鸿日达 578 8,375.22 0.00 426 301359 东南电子 328 8,357.44 0.00 427 301282 金禄电子 274 8,236.44 0.00 428 301316 慧博云通 359 8,203.15 0.00 429 603291 联合水务 536 8,152.56 0.00 430 301228 实朴检测 521 8,117.18 0.00 431 300978 东箭科技 593 8,082.59 0.00 432 301193 家联科技 461 8,081.33 0.00 433 605567 春雪食品 629 8,070.07 0.00 434 300502 新易盛 118 8,020.46 0.00 435 301206 三元生物 228 7,977.72 0.00 436 605033 美邦股份 423 7,910.10 0.00 437 002833 弘亚数控 400 7,864.00 0.00 438 300967 晓鸣股份 507 7,736.82 0.00 439 301190 善水科技 410 7,703.90 0.00 440 301166 优宁维 179 7,686.26 0.00 441 300952 恒辉安防 340 7,670.40 0.00 442 301318 维海德 228 7,649.40 0.00 443 001234 泰慕士 333 7,592.40 0.00 444 603272 联翔股份 443 7,513.28 0.00 445 300987 川网传媒 391 7,393.81 0.00 446 600406 国电南瑞 312 7,207.20 0.00 447 688035 德邦科技 120 7,137.60 0.00 448 301151 冠龙节能 399 7,050.33 0.00 449 300950 德固特 329 6,974.80 0.00 450 605069 正和生态 790 6,912.50 0.00 451 301182 凯旺科技 294 6,753.18 0.00 452 605577 龙版传媒 588 6,697.32 0.00 453 002169 智光电气 800 6,632.00 0.00 454 301158 德石股份 383 6,629.73 0.00 455 688400 凌云光 217 6,614.16 0.00 456 603150 万朗磁塑 250 6,590.00 0.00 457 300943 春晖智控 383 6,495.68 0.00 458 300971 博亚精工 245 6,431.25 0.00 459 605138 盛泰集团 723 6,304.56 0.00 460 301115 建科股份 275 6,286.50 0.00 461 002372 伟星新材 300 6,162.00 0.00 462 301012 扬电科技 238 6,152.30 0.00 463 301319 唯特偶 101 6,044.85 0.00 464 300998 宁波方正 201 6,027.99 0.00 465 002101 广东鸿图 300 5,874.00 0.00 466 601952 苏垦农发 500 5,820.00 0.00 467 003038 鑫铂股份 140 5,804.40 0.00 468 688237 超卓航科 119 5,745.32 0.00 469 688119 中钢洛耐 1,015 5,663.70 0.00 470 688148 芳源股份 457 5,575.40 0.00 471 301098 金埔园林 461 5,555.05 0.00 472 301062 上海艾录 523 5,538.57 0.00 473 300942 易瑞生物 443 5,533.07 0.00 474 301016 雷尔伟 275 5,516.50 0.00 475 301357 北方长龙 114 5,516.46 0.00 476 688620 安凯微 442 5,454.28 0.00 477 301002 崧盛股份 261 5,387.04 0.00 478 300958 建工修复 300 5,322.00 0.00 479 300975 商络电子 738 5,276.70 0.00 480 301221 光庭信息 94 5,248.02 0.00 481 300774 倍杰特 444 5,168.16 0.00 482 601012 隆基绿能 180 5,160.60 0.00 483 301100 风光股份 248 5,123.68 0.00 484 301040 中环海陆 241 4,952.55 0.00 485 688114 华大智造 57 4,933.92 0.00 486 301025 读客文化 403 4,924.66 0.00 487 300948 冠中生态 324 4,895.64 0.00 488 300960 通业科技 234 4,874.22 0.00 489 300339 润和软件 200 4,792.00 0.00 490 300604 长川科技 100 4,749.00 0.00 491 688283 坤恒顺维 71 4,722.92 0.00 492 688456 有研粉材 141 4,719.27 0.00 493 301007 德迈仕 303 4,675.29 0.00 494 688253 英诺特 192 4,665.60 0.00 495 300045 华力创通 400 4,640.00 0.00 496 300855 图南股份 130 4,591.60 0.00 497 301032 新柴股份 513 4,591.35 0.00 498 002041 登海种业 300 4,581.00 0.00 499 002472 双环传动 126 4,573.80 0.00 500 603666 亿嘉和 100 4,515.00 0.00 501 600508 上海能源 300 4,404.00 0.00 502 301376 致欧科技 189 4,254.39 0.00 503 300961 深水海纳 394 4,243.38 0.00 504 301349 信德新材 84 4,211.76 0.00 505 688259 创耀科技 53 4,194.95 0.00 506 688425 铁建重工 861 4,141.41 0.00 507 300890 翔丰华 100 4,110.00 0.00 508 300596 利安隆 100 4,067.00 0.00 509 002414 高德红外 520 4,040.40 0.00 510 300992 泰福泵业 200 4,024.00 0.00 511 301155 海力风电 52 4,008.16 0.00 512 001311 多利科技 69 3,962.67 0.00 513 301170 锡南科技 113 3,947.09 0.00 514 300995 奇德新材 191 3,896.40 0.00 515 002400 省广集团 800 3,848.00 0.00 516 301306 西测测试 99 3,846.15 0.00 517 605555 德昌股份 220 3,841.20 0.00 518 301036 双乐股份 205 3,839.65 0.00 519 301037 保立佳 212 3,777.84 0.00 520 000915 华特达因 100 3,529.00 0.00 521 688231 隆达股份 120 3,423.60 0.00 522 688255 凯尔达 99 3,352.14 0.00 523 300929 华骐环保 293 3,319.69 0.00 524 688722 同益中 176 3,263.04 0.00 525 688171 纬德信息 131 3,201.64 0.00 526 600522 中天科技 200 3,182.00 0.00 527 688353 华盛锂电 86 3,180.28 0.00 528 600223 福瑞达 300 3,078.00 0.00 529 688173 希荻微 130 2,974.40 0.00 530 301046 能辉科技 90 2,943.00 0.00 531 688268 华特气体 36 2,906.28 0.00 532 000932 华菱钢铁 600 2,862.00 0.00 533 600025 华能水电 400 2,852.00 0.00 534 000921 海信家电 100 2,695.00 0.00 535 688718 唯赛勃 142 2,458.02 0.00 536 301021 英诺激光 90 2,352.60 0.00 537 301220 亚香股份 68 2,319.48 0.00 538 300252 金信诺 200 2,248.00 0.00 539 300845 捷安高科 100 2,173.00 0.00 540 001336 楚环科技 74 2,070.52 0.00 541 300986 志特新材 70 1,960.00 0.00 542 300814 中富电路 80 1,927.20 0.00 543 301150 中一科技 38 1,900.38 0.00 544 002234 民和股份 100 1,821.00 0.00 545 301219 腾远钴业 47 1,755.92 0.00 546 301015 百洋医药 62 1,721.12 0.00 547 600096 云天化 100 1,707.00 0.00 548 300766 每日互动 100 1,676.00 0.00 549 688737 中自科技 41 1,598.59 0.00 550 301133 金钟股份 60 1,593.60 0.00 551 002011 盾安环境 100 1,383.00 0.00 552 603233 大参林 48 1,344.48 0.00 553 001231 农心科技 55 1,308.45 0.00 554 600746 江苏索普 200 1,306.00 0.00 555 002334 英威腾 100 1,274.00 0.00 556 000301 东方盛虹 100 1,182.00 0.00 557 301091 深城交 59 1,092.68 0.00 558 603048 浙江黎明 64 1,030.40 0.00 559 301069 凯盛新材 39 992.16 0.00 560 301136 招标股份 72 987.84 0.00 561 301052 果麦文化 20 986.40 0.00 562 301180 万祥科技 54 946.62 0.00 563 002037 保利联合 100 885.00 0.00 564 301126 达嘉维康 62 830.80 0.00 565 300614 百川畅银 29 794.31 0.00 566 000785 居然之家 200 762.00 0.00 567 001319 铭科精技 36 754.56 0.00 568 002753 永东股份 100 729.00 0.00 569 002340 格林美 100 691.00 0.00 570 301078 孩子王 51 582.93 0.00 571 300993 玉马遮阳 49 561.05 0.00 572 000589 贵州轮胎 100 560.00 0.00 573 300968 格林精密 62 551.18 0.00 574 600409 三友化工 100 545.00 0.00 575 301020 密封科技 21 474.81 0.00 576 300997 欢乐家 28 407.96 0.00 577 301118 恒光股份 15 400.95 0.00 578 600376 首开股份 100 390.00 0.00 579 300994 久祺股份 24 370.56 0.00 580 001314 亿道信息 8 338.24 0.00 581 002837 英维克 10 299.40 0.00 582 002724 海洋王 20 173.60 0.00 583 000733 振华科技 1 95.85 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 301039 中集车辆 10,653,746.02 4.22 2 601633 长城汽车 8,503,460.00 3.37 3 603997 继峰股份 7,081,686.50 2.80 4 002430 杭氧股份 6,908,148.52 2.74 5 688006 杭可科技 6,069,993.26 2.40 6 600845 宝信软件 5,822,243.00 2.31 7 300661 圣邦股份 5,509,591.52 2.18 8 688008 澜起科技 5,329,794.77 2.11 9 301220 亚香股份 5,222,715.34 2.07 10 603501 韦尔股份 5,176,535.00 2.05 11 300858 科拓生物 5,082,471.00 2.01 12 603507 振江股份 4,970,219.00 1.97 13 002738 中矿资源 4,962,803.00 1.97 14 002756 永兴材料 4,608,707.40 1.82 15 000988 华工科技 4,603,990.00 1.82 16 688279 峰岹科技 4,592,404.20 1.82 17 000063 中兴通讯 4,579,296.00 1.81 18 601618 中国中冶 4,284,417.00 1.70 19 600941 中国移动 4,022,064.00 1.59 20 301191 菲菱科思 3,983,578.12 1.58 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 002011 盾安环境 11,987,743.55 4.75 2 002371 北方华创 10,133,194.88 4.01 3 301039 中集车辆 8,775,781.00 3.47 4 688279 峰岹科技 8,454,146.30 3.35 5 002459 晶澳科技 8,180,837.86 3.24 6 002738 中矿资源 7,220,030.00 2.86 7 002648 卫星化学 6,789,880.46 2.69 8 300498 温氏股份 6,680,699.00 2.65 9 300014 亿纬锂能 6,153,440.00 2.44 10 000988 华工科技 5,827,219.69 2.31 11 688617 惠泰医疗 5,667,428.86 2.24 12 603348 文灿股份 5,580,868.29 2.21 13 002756 永兴材料 5,492,051.98 2.17 14 002493 荣盛石化 5,338,111.00 2.11 15 603032 德新科技 5,322,190.00 2.11 16 300858 科拓生物 5,240,573.00 2.07 17 603507 振江股份 4,961,809.00 1.96 18 688006 杭可科技 4,838,009.32 1.92 19 002057 中钢天源 4,804,522.00 1.90 20 688008 澜起科技 4,784,225.86 1.89 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 681,044,775.81 卖出股票收入（成交）总额 700,010,771.35 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：无。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：无。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：无。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：无。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 96,738.92 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 33,237.75 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 129,976.67 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：无。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：无。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 （户） 基金份额 占总份额比例 占总份额比例 持有份额 （%） 持有份额 （%） 7,426 10,335.82 7,468,354.79 9.73 69,285,415.30 90.27 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 45,092.69 0.0587 注：截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门 - 负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 注：1、截至本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金份额。 2、截至本报告期末，本基金的基金经理投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2012 年 4 月 16 日） 334,825,290.98 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 85,175,032.70 本报告期基金总申购份额 3,226,045.01 减：本报告期基金总赎回份额 11,647,307.62 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 76,753,770.09 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 无。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注：无。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注：本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 光大证券 2 706,848,928. 51.39 651,221.70 51.39 - 32 天风证券 1 239,851,630. 17.44 220,985.08 17.44 - 06 长江证券 1 120,189,542. 8.74 110,729.05 8.74 - 07 中信证券 1 80,092,370.9 5.82 73,787.24 5.82 - 0 安信证券 1 64,005,764.6 4.65 58,967.69 4.65 - 5 西部证券 1 40,182,885.8 2.92 37,020.82 2.92 - 3 广发证券 1 28,151,940.6 2.05 25,937.96 2.05 - 7 华创证券 1 28,120,514.0 2.04 25,909.16 2.04 - 4 银河证券 1 27,751,010.8 2.02 25,566.89 2.02 - 2 国信证券 1 18,731,439.9 1.36 17,257.91 1.36 - 6 中金公司 1 14,651,510.5 1.07 13,497.83 1.07 - 7 中信建投 1 6,825,675.71 0.50 6,289.70 0.50 - 证券 长城证券 1 - - - - - 东方财富 1 - - - - - 证券 东莞证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 本报 海通证券 2 - - - - 告期 新增 华西证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 瑞信方正 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 证券 湘财证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 中航证券 1 - - - - - 中金财富 1 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 注：交易单元选择的标准和程序： 1) 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的 专用交易单元，选择的标准是： （1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚； （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务； （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。 2) 选择交易单元的程序： 我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名 占当期债 占当期债券 占当期权 称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证 成交总额 额的比例(%) 成交总额 的比例(%) 的比例(%) 光大证 - - 7,190,000.00 2.37 - - 券 天风证 - - 57,638,000.0 19.03 - - 券 0 长江证 - - 67,953,000.0 22.43 - - 券 0 中信证 - - 53,388,000.0 17.63 - - 券 0 安信证 - - 33,028,000.0 10.90 - - 券 0 西部证 218,699.60 100.00 7,917,000.00 2.61 - - 券 广发证 - - 7,190,000.00 2.37 - - 券 华创证 - - - - - - 券 银河证 - - 39,957,000.0 13.19 - - 券 0 国信证 - - 11,971,000.0 3.95 - - 券 0 中金公 - - 16,668,000.0 5.50 - - 司 0 中信建 - - - - - - 投证券 长城证 - - - - - - 券 东方财 - - - - - - 富证券 东莞证 - - - - - - 券 方正证 - - - - - - 券 高华证 - - - - - - 券 国泰君 - - - - - - 安 海通证 - - - - - - 券 华西证 - - - - - - 券 平安证 - - - - - - 券 瑞信方 - - - - - - 正 瑞银证 - - - - - - 券 上海证 - - - - - - 券 申万宏 - - - - - - 源证券 湘财证 - - - - - - 券 兴业证 - - - - - - 券 招商证 - - - - - - 券 中航证 - - - - - - 券 中金财 - - - - - - 富 中泰证 - - - - - - 券 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 《中国证券报》、基金管 1 鹏华基金管理有限公司澄清公告 理人网站及中国证监会 2023 年 01 月 04 日 基金电子披露网站 关于调整旗下部分基金参与中国工商 《中国证券报》、基金管 2 银行股份有限公司申购、定期定额申 理人网站及中国证监会 2023 年 01 月 05 日 购费率优惠活动时间的公告 基金电子披露网站 鹏华价值精选股票型证券投资基金 《中国证券报》、基金管 3 2022 年第 4 季度报告 理人网站及中国证监会 2023 年 01 月 20 日 基金电子披露网站 关于鹏华基金管理有限公司旗下部分 《中国证券报》、基金管 4 基金申购中润光学首次公开发行 A 股 理人网站及中国证监会 2023 年 02 月 10 日 的公告 基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、基金管 5 基金参与东方财富证券股份有限公司 理人网站及中国证监会 2023 年 03 月 14 日 申购（含定期定额投资）费率优惠活 基金电子披露网站 动的公告 鹏华价值精选股票型证券投资基金 《中国证券报》、基金管 6 2022 年年度报告 理人网站及中国证监会 2023 年 03 月 30 日 基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于新增人民 《中国证券报》、基金管 7 币直销资金专户的公告 理人网站及中国证监会 2023 年 04 月 07 日 基金电子披露网站 鹏华价值精选股票型证券投资基金更 《中国证券报》、基金管 8 新的招募说明书 理人网站及中国证监会 2023 年 04 月 11 日 基金电子披露网站 鹏华价值精选股票型证券投资基金基 《中国证券报》、基金管 9 金产品资料概要（更新） 理人网站及中国证监会 2023 年 04 月 11 日 基金电子披露网站 鹏华价值精选股票型证券投资基金 《中国证券报》、基金管 10 2023 年第 1 季度报告 理人网站及中国证监会 2023 年 04 月 21 日 基金电子披露网站 关于鹏华基金管理有限公司旗下部分 《中国证券报》、基金管 11 基金申购航天软件首次公开发行 A 股 理人网站及中国证监会 2023 年 05 月 17 日 的公告 基金电子披露网站 12 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《中国证券报》、基金管 2023 年 05 月 19 日 持有的股票估值方法变更的提示性公 理人网站及中国证监会 告 基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于注意防范 《中国证券报》、基金管 13 以协助办理贷款为借口进行诈骗活动 理人网站及中国证监会 2023 年 06 月 03 日 的风险提示 基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、基金管 14 基金参与国海证券股份有限公司申购 理人网站及中国证监会 2023 年 06 月 05 日 （含定期定额投资）费率优惠活动的 基金电子披露网站 公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《中国证券报》、基金管 15 持有的股票停牌后估值方法变更的提 理人网站及中国证监会 2023 年 06 月 06 日 示性公告 基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、基金管 16 基金参与北京中植基金销售有限公司 理人网站及中国证监会 2023 年 06 月 20 日 申购（含定期定额投资）费率优惠活 基金电子披露网站 动的公告 关于鹏华基金管理有限公司旗下部分 《中国证券报》、基金管 17 基金申购豪恩汽电首次公开发行 A 股 理人网站及中国证监会 2023 年 06 月 28 日 的公告 基金电子披露网站 注：无。 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 （一）《鹏华价值精选股票型证券投资基金基金合同》; （二）《鹏华价值精选股票型证券投资基金托管协议》; （三）《鹏华价值精选股票型证券投资基金 2023 年中期报告》（原文）。 12.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司。 12.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2023 年 8 月 30 日