鹏华新兴产业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 2017年6月30日 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：2017年8月28日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。 第2页共57页 1.2目录 §1重要提示及目录......2 1.1重要提示......2 1.2目录......3 §2基金简介......6 2.1基金基本情况......6 2.2基金产品说明......6 2.3基金管理人和基金托管人...... 7 2.4信息披露方式......7 2.5其他相关资料......7 §3主要财务指标和基金净值表现......8 3.1主要会计数据和财务指标...... 8 3.2基金净值表现......8 3.3其他指标......9 §4管理人报告......10 4.1基金管理人及基金经理情况......10 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13 §5托管人报告......14 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......14 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......14 §6半年度财务会计报告（未经审计）......15 6.1资产负债表......15 6.2利润表......16 第3页共57页 6.3所有者权益（基金净值）变动表......17 6.4报表附注......18 §7投资组合报告......36 7.1期末基金资产组合情况...... 36 7.2期末按行业分类的股票投资组合......36 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......37 7.4报告期内股票投资组合的重大变动......42 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......43 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......43 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......44 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......44 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......44 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......44 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......44 7.12投资组合报告附注......44 §8基金份额持有人信息......48 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......48 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......48 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......48 §9开放式基金份额变动......49 §10重大事件揭示......50 10.1基金份额持有人大会决议......50 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......50 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......50 10.4基金投资策略的改变...... 50 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......50 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......50 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......50 10.8其他重大事件......52 §11影响投资者决策的其他重要信息......56 第4页共57页 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......56 11.2影响投资者决策的其他重要信息...... 56 §12备查文件目录......57 12.1备查文件目录......57 12.2存放地点......57 12.3查阅方式......57 第5页共57页 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 鹏华新兴产业混合型证券投资基金 基金简称 鹏华新兴产业混合 场内简称 - 基金主代码 206009 交易代码 206009 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年6月15日 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 492,951,206.97份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 在适度控制风险并保持良好流动性的前提下，挖掘未 投资目标 来推动经济发展的新兴产业并从中精选优质个股，力 求超额收益与长期资本增值。 1、资产配置策略 本基金通过对宏观经济、微观经济运行态势、政策环 境、利率走势、证券市场走势及证券市场现阶段的系 统性风险以及未来一段时期内各大类资产的风险和预 期收益率进行分析评估，运用定量及定性相结合的手 段，制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比 例、调整原则和调整范围。 2、股票投资策略 本基金通过跟踪、分析经济运行态势、经济政策以及 产业结构的优化升级，识别经济发展过程中具有良好 投资策略 发展前景的新兴产业及相关上市公司，针对各类公司 的不同特征,通过自上而下及自下而上相结合的方法 筛选出优秀的上市公司构建投资组合。 3、债券投资策略 本基金通过久期配置、类属配置、期限结构配置等， 采取积极主动的投资策略,在严格控制风险的前提下， 发掘和利用市场失衡提供的投资机会，实现债券组合 增值。 4、权证产品投资策略 本基金通过对权证标的证券基本面的研究，并结合权 证定价模型及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策 略等寻求权证的合理估值水平，追求稳定的当期收益。 业绩比较基准 中证新兴产业指数收益率×75％＋中证综合债指数收 益率×25％ 第6页共57页 本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货 风险收益特征 币型基金、债券基金，低于股票型基金，为证券投资 基金中具有中高风险、中高收益的投资品种。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 鹏华基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 姓名 张戈 张燕 信息披露负责人 联系电话 0755-82825720 0755-83199084 电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 4006788999 95555 传真 0755-82021126 0755-83195201 深圳市福田区福华三路168 深圳深南大道7088号招商银行 注册地址 号深圳国际商会中心第43 大厦 层 深圳市福田区福华三路168 深圳深南大道7088号招商银行 办公地址 号深圳国际商会中心第43 大厦 层 邮政编码 518048 518040 法定代表人 何如 李建红 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.phfund.com.cn 网址 基金半年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 鹏华基金管理有限公司 深圳市福田区福华三路168号深圳 国际商会中心第43层 第7页共57页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017年6月30日) 本期已实现收益 31,313,813.40 本期利润 70,105,099.20 加权平均基金份额本期利润 0.1392 本期加权平均净值利润率 6.67% 本期基金份额净值增长率 6.51% 3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日) 期末可供分配利润 501,092,023.96 期末可供分配基金份额利润 1.0165 期末基金资产净值 1,080,021,739.64 期末基金份额净值 2.191 3.1.3累计期末指标 报告期末( 2017年6月30日) 基金份额累计净值增长率 136.14% 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （3）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即6月30日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 5.13% 0.98% 6.03% 0.57% -0.90% 0.41% 过去三个月 4.48% 0.80% 1.42% 0.60% 3.06% 0.20% 过去六个月 6.51% 0.75% 4.04% 0.55% 2.47% 0.20% 过去一年 8.79% 0.75% 4.83% 0.61% 3.96% 0.14% 过去三年 86.97% 1.82% 44.94% 1.51% 42.03% 0.31% 自基金合同 136.14% 1.45% 41.17% 1.32% 94.97% 0.13% 生效起至今 注：基金业绩比较基准=中证新兴产业指数收益率×75%＋中证综合债指数收益率×25% 第8页共57页 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：1、鹏华新兴产业股票型证券投资基金基金合同于2011年6月15日生效。 2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 3.3其他指标 注：无。 第9页共57页 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 鹏华基金管理有限公司成立于1998年12月22日，业务范围包括基金募集、基金销售、资 产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（EurizonCapitalSGRS.p.A.）、深圳市北融信投资发展有限公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本8,000万元人民币，后于2001年9月完成增资扩股，增至15,000万元人民币。截止2017年6月，公司管理资产总规模达到4509.30亿元，管理149只公募基金、10只全国社保投资组合、2只基本养老保险投资组合。经过近19年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 业年限 说明 任职日期 离任日期 梁浩先生，国籍中国，经 济学博士，9年证券从业 经验。曾任职于信息产业 部电信研究院，从事产业 政策研究工作；2008年5 月加盟鹏华基金管理有限 公司，从事研究分析工作， 担任研究部高级研究员、 基金经理助理，2014年3 月至2015年12月兼任鹏 华环保产业股票基金基金 本基金 2011年7月14 经理，2014年11月至2015 梁浩 基金经日 - 9 年12月兼任鹏华先进制 理 造股票基金基金经理， 2011年7月起担任鹏华新 兴产业混合基金基金经 理，2015年7月起兼任鹏 华动力增长混合（LOF）基 金基金经理，2016年1月 起兼任鹏华健康环保混合 基金基金经理，2016年6 月起兼任鹏华医药科技股 票基金基金经理，现同时 担任研究部总经理、投资 决策委员会成员。梁浩先 第10页共57页 生具备基金从业资格。本 报告期内本基金基金经理 未发生变动。 注：1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的， 任职日期为基金合同生效日。 2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 从年初至今，市场回归基本面，对估值的要求更为苛刻，分化的格局非常明显。我们的组合仍维持着成长风格，力图通过寻找优质成长股获得超额收益。从整体市场估值看，成长类公司估值已经低于历史平均，但离历史最低仍有一定差距，价值类公司的估值略高于市场平均。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金净值增长率为6.51%，同期上证综指上涨2.86%，深证成指上涨3.46%，沪 深300指数上涨10.78%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 三季度，预计宏观经济呈现稳中趋降的状态，但考虑到地产去库存、传统产业去产能之后，很多行业的资产负债表较过去几年有了较好的改观，我们认为宏观经济并不会大幅下行。三季度，上市公司全年的盈利格局将逐步清晰，我们认为，市场的走向不会再像上半年一样单纯以风格取 第11页共57页 胜，个股的价值将随着其业绩的公布逐步显现。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1.有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 （1）日常估值流程 基金的估值由基金会计负责，基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。 基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值核算无误。 配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。 （2）特殊业务估值流程 根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的相 关规定，本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组，成员由基金经理、行业研究员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。 2.基金经理参与或决定估值的程度 基金经理不参与或决定基金日常估值。 基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，与估值小组成员共同商定估值原则和政策。 3.本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.本公司现没有进行任何定价服务的签约。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1.截止本报告期末，本基金期末可供分配利润为501,092,023.96元，期末基金份额净值2.191 元。 2.本基金本报告期内未进行利润分配。 3.根据相关法律法规及本基金合同的规定，本基金管理人将会综合考虑各方面因素，在严格遵守规定前提下，对本报告期内可供分配利润适时作出相应安排。 第12页共57页 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 第13页共57页 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第14页共57页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：鹏华新兴产业混合型证券投资基金 报告截止日：2017年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 204,958,274.35 239,664,363.80 结算备付金 863,870.42 4,254,124.92 存出保证金 507,101.36 995,107.08 交易性金融资产 6.4.7.2 872,876,251.55 796,450,333.14 其中：股票投资 872,876,251.55 796,450,333.14 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 5,243,725.24 3,769,769.82 应收利息 6.4.7.5 45,025.76 53,060.88 应收股利 - - 应收申购款 502,955.91 30,342,886.48 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 1,084,997,204.59 1,075,529,646.12 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 9,000.00 - 应付赎回款 2,436,884.40 666,380.27 应付管理人报酬 1,295,777.40 1,339,204.12 应付托管费 215,962.93 223,200.68 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 614,530.66 1,446,911.92 应交税费 - - 应付利息 - - 第15页共57页 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 403,309.56 501,894.05 负债合计 4,975,464.95 4,177,591.04 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 492,951,206.97 520,947,265.95 未分配利润 6.4.7.10 587,070,532.67 550,404,789.13 所有者权益合计 1,080,021,739.64 1,071,352,055.08 负债和所有者权益总计 1,084,997,204.59 1,075,529,646.12 注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值2.191元，基金份额总额492,951,206.97份。 6.2利润表 会计主体：鹏华新兴产业混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至 2017年6月30日 2016年6月30日 一、收入 82,825,187.96 -70,475,519.94 1.利息收入 853,013.52 1,027,098.43 其中：存款利息收入 6.4.7.11 853,013.52 987,931.78 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 39,166.65 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 42,880,854.57 -47,416,548.87 其中：股票投资收益 6.4.7.12 38,198,308.21 -50,501,446.80 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 4,682,546.36 3,084,897.93 3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.17 38,791,285.80 -24,331,278.71 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 300,034.07 245,209.21 减：二、费用 12,720,088.76 14,622,971.95 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 7,799,825.18 7,293,953.06 2．托管费 6.4.10.2.2 1,299,970.92 1,215,658.81 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 3,411,460.31 5,917,906.13 第16页共57页 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.20 208,832.35 195,453.95 三、利润总额（亏损总额以“-” 70,105,099.20 -85,098,491.89 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 70,105,099.20 -85,098,491.89 列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：鹏华新兴产业混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 520,947,265.95 550,404,789.13 1,071,352,055.08 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 70,105,099.20 70,105,099.20 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -27,996,058.98 -33,439,355.66 -61,435,414.64 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 131,531,743.61 142,829,526.83 274,361,270.44 2.基金赎回款 -159,527,802.59 -176,268,882.49 -335,796,685.08 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 492,951,206.97 587,070,532.67 1,080,021,739.64 金净值） 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 429,556,889.22 536,453,351.77 966,010,240.99 第17页共57页 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -85,098,491.89 -85,098,491.89 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 185,681,744.27 172,328,692.26 358,010,436.53 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 302,706,332.44 280,642,016.17 583,348,348.61 2.基金赎回款 -117,024,588.17 -108,313,323.91 -225,337,912.08 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 615,238,633.49 623,683,552.14 1,238,922,185.63 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署： ______邓召明______ ______高鹏______ ____郝文高____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 鹏华新兴产业混合型证券投资基金(原名鹏华新兴产业股票型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]602号《关于核准鹏华新兴产业股票型证券投资基金募集的批复》核准，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华新兴产业股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,360,809,713.38元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2011)第209号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《鹏华新兴产业股票型证券投资基金基金合同》于2011年6月15日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,361,139,361.80份基金份额，其中认购资金利息折合329,648.42份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。 为符合2014年8月8日起实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》中关于不同基金类 别所适用投资比例的规定，根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于实施有关问题的规定》及相关基金合同的有关规定，经协商相关基金托管人同意，并报中国证监会备案，鹏华基金管理有限公司决定自2015年8月3日起，将“鹏华新兴产业股票型证券投资基金”更名为“鹏华新兴产业混合型证券投资基金”，基金类别由股票型证券投资基金变更为混合型证券投资基金，并相应修订基金合同部分条款。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华新兴产业股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。本基金的投资组合中股票资产占基金资产的60%-95%，其中投资于新兴产业相关的股票占股票资产的比例不低于80%，债券、货币市场工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他资产不高于基金资产的40%，基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：中证新兴产业指数收益率×75%＋中证综合债指数收益率×25%。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华新兴产业股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2017年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017 年6月30日的财务状况以及2017年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5差错更正的说明 本基金本报告期没有发生重大会计差错更正。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1 第19页共57页 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得 税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税 [2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关 于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售 股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 活期存款 204,958,274.35 第20页共57页 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 204,958,274.35 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 832,567,971.37 872,876,251.55 40,308,280.18 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 832,567,971.37 872,876,251.55 40,308,280.18 6.4.7.3衍生金融资产/负债 注：截至本报告期末，本基金未持有衍生金融资产和衍生金融负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 注：截至本报告期末，本基金没有持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：截至本报告期末，本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应收活期存款利息 44,408.76 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 第21页共57页 应收结算备付金利息 388.80 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 228.20 合计 45,025.76 注：其他为应收结算保证金利息。 6.4.7.6其他资产 注：截至本报告期末，本基金未持有其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 交易所市场应付交易费用 614,530.66 银行间市场应付交易费用 - 合计 614,530.66 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 4,953.47 预提费用 398,356.09 合计 403,309.56 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 520,947,265.95 520,947,265.95 本期申购 131,531,743.61 131,531,743.61 本期赎回(以"-"号填列) -159,527,802.59 -159,527,802.59 - 基金拆分/份额折算前 - - 第22页共57页 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 492,951,206.97 492,951,206.97 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 495,255,300.05 55,149,489.08 550,404,789.13 本期利润 31,313,813.40 38,791,285.80 70,105,099.20 本期基金份额交易 -25,477,089.49 -7,962,266.17 -33,439,355.66 产生的变动数 其中：基金申购款 127,421,313.48 15,408,213.35 142,829,526.83 基金赎回款 -152,898,402.97 -23,370,479.52 -176,268,882.49 本期已分配利润 - - - 本期末 501,092,023.96 85,978,508.71 587,070,532.67 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 活期存款利息收入 813,155.51 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 14,989.52 其他 24,868.49 合计 853,013.52 注：其他为申购款利息收入及结算保证金利息收入。 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出股票成交总额 1,138,761,925.65 减：卖出股票成本总额 1,100,563,617.44 买卖股票差价收入 38,198,308.21 第23页共57页 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益项目构成 注：无。 6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 注：无。 6.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.13.5资产支持证券投资收益 注：无。 6.4.7.14贵金属投资收益 6.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成 注：无。 6.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：无。 6.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入 注：无。, 6.4.7.15衍生工具收益 6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期没有发生衍生工具收益。 6.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益 注：无。 第24页共57页 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 股票投资产生的股利收益 4,682,546.36 基金投资产生的股利收益 - 合计 4,682,546.36 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 1.交易性金融资产 38,791,285.80 ——股票投资 38,791,285.80 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 38,791,285.80 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 基金赎回费收入 294,647.93 转换费收入 5,386.14 合计 300,034.07 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 交易所市场交易费用 3,411,460.31 银行间市场交易费用 - 第25页共57页 合计 3,411,460.31 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 审计费用 49,588.57 信息披露费 148,767.52 银行汇划费用 10,476.26 合计 208,832.35 6.4.7.21分部报告 无。 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 无。 6.4.8.2资产负债表日后事项 无。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 鹏华基金管理有限公司(“鹏华基金公 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 司”) 中国招商银行股份有限公司(“中国招商 基金托管人、基金代销机构 银行”) 国信证券股份有限公司(“国信证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 第26页共57页 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 注：无。 6.4.10.1.2债券交易 注：无。 6.4.10.1.3债券回购交易 注：无。 6.4.10.1.4权证交易 注：无。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 注：无。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30日 30日 当期发生的基金应支付 7,799,825.18 7,293,953.06 的管理费 其中：支付销售机构的客 2,369,293.54 2,145,833.64 户维护费 注：（1）支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为1.5%，逐日计提，按月支 付。日管理费=前一日基金资产净值×1.5%÷当年天数。 （2）根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 第27页共57页 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付 1,299,970.92 1,215,658.81 的托管费 注：支付基金托管人招商银行股份有限公司的托管费年费率为0.25%，逐日计提，按月支付。日 托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。 6.4.10.2.3销售服务费 注：无。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期及上年度可比较期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(（含回购)）交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间,本基金管理人未投资、持有本基金。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行 204,958,274.35 813,155.51 82,113,278.02 937,988.31 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间没有参与关联方承销的证券。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 注：本基金本报告期内未进行利润分配。 第28页共57页 6.4.12 期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 总额 备注 股） 002879长缆 2017年2017 新股流 科技 6月5日年7月通受限 18.02 18.02 1,313 23,660.2623,660.26 - 7日 金龙 2017年2017 新股流 002882羽 6月15年7月通受限 6.20 6.20 2,966 18,389.2018,389.20 - 日 17日 睿能 2017年2017 新股流 603933科技 6月28年7月通受限 20.20 20.20 857 17,311.4017,311.40 - 日 6日 旭升 2017年2017 新股流 603305股份 6月30年7月通受限 11.26 11.26 1,351 15,212.2615,212.26 - 日 10日 大烨 2017年2017 新股流 300670智能 6月26年7月通受限 10.93 10.93 1,259 13,760.8713,760.87 - 日 3日 国科 2017年2017 新股流 300672微 6月30年7月通受限 8.48 8.48 1,257 10,659.3610,659.36 - 日 12日 百达 2017年2017 新股流 603331精工 6月27年7月通受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 - 日 5日 富满 2017年2017 新股流 300671电子 6月27年7月通受限 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 - 日 5日 君禾 2017年2017 新股流 603617股份 6月23年7月通受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 - 日 3日 注：截至本报告期末，本基金没有持有因认购新发或增发而流通受限的债券及权证等其他证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 第29页共57页 股票代股票 停牌 停牌 期末 复牌 复牌 期末 期末估值 码 名称 日期 原因 估值单 日期 开盘单 数量（股） 成本总额 总额 备注 价 价 诺邦2017 重大 603238股份年5月事项 29.38 - - 1,750 23,292.5051,415.00 - 15日 美芝2017 重大 002856股份年6月事项 31.86 - - 1,230 14,280.3039,187.80 - 19日 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末，本基金没有从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末，本基金没有从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金为混合型证券投资基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门的风险管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制和合规审计委员会，主要负责制定基金管理人风险控制战略和控制政策、协调突发重大风险等事项；督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董事会和中国证监会直接报告；在公司内部设立独立的监察稽核部，专职负责对基金管理人各部门、各业务的风险控制情况进行督促和检查，并适时提出整改建议。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、 第30页共57页 检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行招商银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2017年6月30日，本基金未持有信用类债券（2016年12月31日：未持有）。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理职能部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 第31页共57页 6.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析 注：无。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等，其余大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2017年6月30日 资产 银行存款 204,958,274.35 - - - 204,958,274.35 结算备付金 863,870.42 - - - 863,870.42 存出保证金 507,101.36 - - - 507,101.36 交易性金融资产 - - -872,876,251.55 872,876,251.55 应收证券清算款 - - - 5,243,725.24 5,243,725.24 应收利息 - - - 45,025.76 45,025.76 应收申购款 - - - 502,955.91 502,955.91 资产总计 206,329,246.13 - -878,667,958.461,084,997,204.59 负债 应付证券清算款 - - - 9,000.00 9,000.00 应付赎回款 - - - 2,436,884.40 2,436,884.40 应付管理人报酬 - - - 1,295,777.40 1,295,777.40 应付托管费 - - - 215,962.93 215,962.93 应付交易费用 - - - 614,530.66 614,530.66 其他负债 - - - 403,309.56 403,309.56 负债总计 - - - 4,975,464.95 4,975,464.95 利率敏感度缺口 206,329,246.13 - -873,692,493.511,080,021,739.64 第32页共57页 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上不计息 合计 2016年12月31日 资产 银行存款 239,664,363.80 - - - 239,664,363.80 结算备付金 4,254,124.92 - - - 4,254,124.92 存出保证金 995,107.08 - - - 995,107.08 交易性金融资产 - - -796,450,333.14 796,450,333.14 应收证券清算款 - - - 3,769,769.82 3,769,769.82 应收利息 - - - 53,060.88 53,060.88 应收申购款 - - -30,342,886.48 30,342,886.48 其他资产 - - - - - 资产总计 244,913,595.80 - -830,616,050.321,075,529,646.12 负债 应付赎回款 - - - 666,380.27 666,380.27 应付管理人报酬 - - - 1,339,204.12 1,339,204.12 应付托管费 - - - 223,200.68 223,200.68 应付交易费用 - - - 1,446,911.92 1,446,911.92 其他负债 - - - 501,894.05 501,894.05 负债总计 - - - 4,177,591.04 4,177,591.04 利率敏感度缺口 244,913,595.80 - -826,438,459.281,071,352,055.08 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 注：于2017年6月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为0.00%。 （2016年12月31日：未持有）因此当利率发生合理、可能的变动时，对于本基金资产净值无重 大影响（2016年12月31日：同）。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况， 第33页共57页 做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票资产占基金资产的60%－95%，其中投资于新兴产业相关的股票占股票资产的比例不低于80%；债券、货币市场工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他资产不高于基金资产的40%；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR（ValueatRisk）指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 872,876,251.55 80.82 796,450,333.14 74.34 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 872,876,251.55 80.82 796,450,333.14 74.34 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（2017年6月 上年度末（ 2016年12月 30日） 31日） 业绩比较基准上升5% 36,526,894.99 52,475,734.18 业绩比较基准下降5% -36,526,894.99 -52,475,734.18 第34页共57页 6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险 注：无。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房 地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1)金融商品持有期间(含到期)取得的非 保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2)纳税人购入 基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3)资管产品运 营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1 日起执行。 此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品 增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增 值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。 第35页共57页 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 872,876,251.55 80.45 其中：股票 872,876,251.55 80.45 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 205,822,144.77 18.97 7 其他各项资产 6,298,808.27 0.58 8 合计 1,084,997,204.59 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 21,742,056.72 2.01 C 制造业 612,373,924.36 56.70 D 电力、热力、燃气及水生产和供 22,828,514.86 2.11 应业 E 建筑业 254,582.16 0.02 F 批发和零售业 44,766,694.33 4.14 G 交通运输、仓储和邮政业 73,097.20 0.01 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 293,742.36 0.03 业 J 金融业 193,664.45 0.02 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 41,847.12 0.00 M 科学研究和技术服务业 86,652.88 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 18,900,547.69 1.75 O 居民服务、修理和其他服务业 - - 第36页共57页 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 81,337,125.74 7.53 R 文化、体育和娱乐业 69,983,801.68 6.48 S 综合 - - 合计 872,876,251.55 80.82 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：无。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 300577 开润股份 1,436,755 81,291,597.90 7.53 2 300244 迪安诊断 1,831,119 57,607,003.74 5.33 3 002343 慈文传媒 1,310,032 49,597,811.52 4.59 4 000028 国药一致 550,647 44,547,342.30 4.12 5 600419 天润乳业 837,346 41,976,154.98 3.89 6 603686 龙马环卫 1,210,806 41,651,726.40 3.86 7 002705 新宝股份 2,690,846 40,443,415.38 3.74 8 603626 科森科技 536,215 34,950,493.70 3.24 9 600566 济川药业 787,338 29,942,464.14 2.77 10 600201 生物股份 833,760 29,656,843.20 2.75 11 002185 华天科技 4,000,000 28,960,000.00 2.68 12 002688 金河生物 2,999,997 26,669,973.33 2.47 13 002217 合力泰 2,500,000 24,700,000.00 2.29 14 600763 通策医疗 945,800 23,730,122.00 2.20 15 600885 宏发股份 583,874 23,290,733.86 2.16 16 600452 涪陵电力 499,858 22,828,514.86 2.11 17 600563 法拉电子 452,200 22,343,202.00 2.07 18 000915 山大华特 601,017 22,159,496.79 2.05 19 000968 蓝焰控股 1,499,937 21,689,089.02 2.01 20 603960 克来机电 483,400 20,776,532.00 1.92 21 002739 万达电影 398,185 20,295,489.45 1.88 22 603337 杰克股份 500,000 19,350,000.00 1.79 23 603111 康尼机电 1,578,113 19,252,978.60 1.78 24 600054 黄山旅游 1,100,000 18,810,000.00 1.74 25 002050 三花智控 1,064,513 17,372,852.16 1.61 第37页共57页 26 300545 联得装备 229,953 16,625,601.90 1.54 27 002635 安洁科技 431,115 15,614,985.30 1.45 28 002838 道恩股份 376,021 13,461,551.80 1.25 29 002173 创新医疗 652,280 10,312,546.80 0.95 30 002396 星网锐捷 500,000 9,675,000.00 0.90 31 300568 星源材质 199,981 8,489,193.45 0.79 32 300097 智云股份 199,940 5,398,380.00 0.50 33 002529 海源机械 200,000 3,500,000.00 0.32 34 603833 欧派家居 2,329 255,863.94 0.02 35 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.02 36 002867 周大生 3,444 106,350.72 0.01 37 603980 吉华集团 3,449 91,846.87 0.01 38 603113 金能科技 3,496 81,526.72 0.01 39 300641 正丹股份 4,020 77,586.00 0.01 40 002880 卫光生物 998 75,548.60 0.01 41 002845 同兴达 1,048 75,246.40 0.01 42 300660 江苏雷利 946 74,979.96 0.01 43 002872 天圣制药 2,003 74,050.91 0.01 44 603032 德新交运 1,628 73,097.20 0.01 45 603920 世运电路 3,125 70,062.50 0.01 46 603208 江山欧派 1,221 65,970.63 0.01 47 603179 新泉股份 1,495 65,645.45 0.01 48 603639 海利尔 1,206 64,062.72 0.01 49 603728 鸣志电器 2,719 63,434.27 0.01 50 300610 晨化股份 2,694 63,228.18 0.01 51 300600 瑞特股份 1,124 62,606.80 0.01 52 603638 艾迪精密 1,675 59,764.00 0.01 53 603826 坤彩科技 3,299 59,579.94 0.01 54 300602 飞荣达 1,254 59,301.66 0.01 55 300601 康泰生物 2,109 59,178.54 0.01 56 603197 保隆科技 1,086 57,612.30 0.01 57 603637 镇海股份 1,802 56,474.68 0.01 58 300580 贝斯特 2,489 56,251.40 0.01 59 603955 大千生态 1,250 55,850.00 0.01 60 300599 雄塑科技 3,155 55,843.50 0.01 61 603096 新经典 1,270 53,822.60 0.00 62 300630 普利制药 1,488 53,716.80 0.00 63 300611 美力科技 2,402 53,684.70 0.00 64 603505 金石资源 2,570 52,967.70 0.00 第38页共57页 65 603266 天龙股份 1,562 52,873.70 0.00 66 002855 捷荣技术 3,056 52,440.96 0.00 67 603803 瑞斯康达 2,245 52,016.65 0.00 68 603238 诺邦股份 1,750 51,415.00 0.00 69 002861 瀛通通讯 1,664 51,201.28 0.00 70 300596 利安隆 2,319 49,997.64 0.00 71 603929 亚翔集成 2,193 49,386.36 0.00 72 603903 中持股份 1,031 49,271.49 0.00 73 603081 大丰实业 2,582 49,006.36 0.00 74 603050 科林电气 1,256 48,933.76 0.00 75 002774 快意电梯 3,441 48,174.00 0.00 76 300657 弘信电子 1,021 48,089.10 0.00 77 300588 熙菱信息 1,380 48,010.20 0.00 78 603665 康隆达 1,185 47,577.75 0.00 79 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.00 80 603035 常熟汽饰 2,316 46,760.04 0.00 81 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.00 82 300597 吉大通信 2,646 45,405.36 0.00 83 002849 威星智能 1,060 45,262.00 0.00 84 603758 秦安股份 2,441 45,036.45 0.00 85 300639 凯普生物 1,046 44,894.32 0.00 86 603886 元祖股份 2,241 43,968.42 0.00 87 300633 开立医疗 2,324 43,272.88 0.00 88 300658 延江股份 1,110 43,101.30 0.00 89 300591 万里马 3,116 42,689.20 0.00 90 300662 科锐国际 1,656 41,847.12 0.00 91 603855 华荣股份 2,728 41,792.96 0.00 92 603668 天马科技 2,821 41,581.54 0.00 93 002875 安奈儿 1,158 41,514.30 0.00 94 603797 联泰环保 2,137 40,688.48 0.00 95 603326 我乐家居 1,452 40,612.44 0.00 96 300593 新雷能 1,519 40,086.41 0.00 97 002866 传艺科技 1,488 40,071.84 0.00 98 603767 中马传动 1,785 39,751.95 0.00 99 002856 美芝股份 1,230 39,187.80 0.00 100 300622 博士眼镜 1,280 38,950.40 0.00 101 603316 诚邦股份 1,824 38,778.24 0.00 102 300587 天铁股份 1,438 38,567.16 0.00 103 002842 翔鹭钨业 932 38,118.80 0.00 第39页共57页 104 300606 金太阳 1,228 38,080.28 0.00 105 002860 星帅尔 777 37,995.30 0.00 106 300621 维业股份 1,758 37,867.32 0.00 107 002865 钧达股份 1,246 36,881.60 0.00 108 603926 铁流股份 1,082 36,712.26 0.00 109 300592 华凯创意 1,583 36,678.11 0.00 110 002863 今飞凯达 2,249 36,343.84 0.00 111 002877 智能自控 1,436 36,302.08 0.00 112 603787 新日股份 1,849 36,184.93 0.00 113 603383 顶点软件 811 36,138.16 0.00 114 603811 诚意药业 953 35,918.57 0.00 115 002868 绿康生化 1,234 35,872.38 0.00 116 300609 汇纳科技 1,037 35,537.99 0.00 117 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.00 118 300626 华瑞股份 1,208 35,140.72 0.00 119 002870 香山股份 1,046 35,093.30 0.00 120 603042 华脉科技 1,232 35,013.44 0.00 121 300620 光库科技 986 34,095.88 0.00 122 603320 迪贝电气 958 34,066.48 0.00 123 300603 立昂技术 1,034 33,894.52 0.00 124 300537 广信材料 1,638 33,775.56 0.00 125 603388 元成股份 892 33,512.44 0.00 126 603538 美诺华 1,122 33,480.48 0.00 127 300643 万通智控 2,026 33,165.62 0.00 128 603196 日播时尚 2,083 32,682.27 0.00 129 603089 正裕工业 1,087 32,544.78 0.00 130 603488 展鹏科技 1,837 32,074.02 0.00 131 603496 恒为科技 912 31,354.56 0.00 132 603041 美思德 1,034 31,340.54 0.00 133 300652 雷迪克 966 30,863.70 0.00 134 300663 科蓝软件 1,293 30,812.19 0.00 135 300637 扬帆新材 1,313 30,619.16 0.00 136 300647 超频三 1,244 30,602.40 0.00 137 300635 达安股份 949 30,178.20 0.00 138 603226 菲林格尔 872 29,892.16 0.00 139 300632 光莆股份 1,237 29,811.70 0.00 140 300589 江龙船艇 1,189 29,201.84 0.00 141 300605 恒锋信息 916 29,128.80 0.00 142 603879 永悦科技 1,227 28,343.70 0.00 第40页共57页 143 300586 美联新材 1,006 28,117.70 0.00 144 300514 友讯达 1,024 27,535.36 0.00 145 603139 康惠制药 910 27,181.70 0.00 146 300659 中孚信息 776 27,175.52 0.00 147 603229 奥翔药业 1,340 26,558.80 0.00 148 300655 晶瑞股份 873 25,814.61 0.00 149 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00 150 603536 惠发股份 1,008 24,141.60 0.00 151 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00 152 603269 海鸥股份 795 23,357.10 0.00 153 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00 154 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00 155 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00 156 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00 157 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00 158 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00 159 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00 160 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00 161 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00 162 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00 163 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00 164 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00 165 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00 166 601229 上海银行 224 5,720.96 0.00 167 300583 赛托生物 80 4,156.80 0.00 168 603358 华达科技 71 3,596.86 0.00 169 002366 台海核电 60 2,814.60 0.00 170 603877 太平鸟 67 1,875.33 0.00 171 603577 汇金通 53 1,631.87 0.00 172 603058 永吉股份 69 1,497.30 0.00 173 603611 诺力股份 46 1,212.10 0.00 174 603823 百合花 57 1,207.26 0.00 175 603603 博天环境 14 587.72 0.00 第41页共57页 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 300577 开润股份 80,086,693.69 7.48 2 603626 科森科技 48,557,172.82 4.53 3 600419 天润乳业 45,968,061.32 4.29 4 600664 哈药股份 43,211,662.83 4.03 5 002616 长青集团 40,325,341.36 3.76 6 002705 新宝股份 39,810,322.46 3.72 7 002739 万达电影 37,032,067.10 3.46 8 002008 大族激光 31,730,767.92 2.96 9 600858 银座股份 31,712,555.52 2.96 10 600827 百联股份 31,359,143.82 2.93 11 600201 生物股份 28,921,031.00 2.70 12 002035 华帝股份 28,674,777.78 2.68 13 603898 好莱客 27,803,612.66 2.60 14 002688 金河生物 27,194,869.92 2.54 15 002185 华天科技 25,188,194.60 2.35 16 002217 合力泰 23,818,485.19 2.22 17 000915 山大华特 23,218,665.88 2.17 18 600452 涪陵电力 22,756,891.10 2.12 19 600820 隧道股份 21,963,750.51 2.05 20 600584 长电科技 21,951,583.20 2.05 21 300124 汇川技术 21,880,167.27 2.04 22 601800 中国交建 21,856,275.48 2.04 23 601636 旗滨集团 21,773,909.76 2.03 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 002616 长青集团 55,689,924.57 5.20 2 600820 隧道股份 47,341,980.78 4.42 第42页共57页 3 002013 中航机电 43,123,798.61 4.03 4 002008 大族激光 41,765,480.34 3.90 5 600664 哈药股份 40,658,191.75 3.80 6 002366 台海核电 38,539,682.34 3.60 7 600104 上汽集团 35,747,196.89 3.34 8 600827 百联股份 35,260,973.98 3.29 9 002035 华帝股份 34,677,437.26 3.24 10 002173 创新医疗 33,481,616.53 3.13 11 600858 银座股份 31,382,519.50 2.93 12 603898 好莱客 28,982,382.21 2.71 13 603868 飞科电器 28,783,379.73 2.69 14 600566 济川药业 28,373,588.12 2.65 15 300083 劲胜精密 28,354,128.35 2.65 16 600519 贵州茅台 25,881,625.96 2.42 17 601595 上海电影 25,120,943.19 2.34 18 000915 山大华特 25,117,014.93 2.34 19 300577 开润股份 24,368,239.20 2.27 20 603085 天成自控 23,848,262.53 2.23 21 600038 中直股份 23,232,945.39 2.17 22 603626 科森科技 22,780,547.80 2.13 23 601800 中国交建 22,344,802.84 2.09 24 300124 汇川技术 22,069,287.47 2.06 25 601636 旗滨集团 21,756,347.07 2.03 26 000777 中核科技 21,542,445.48 2.01 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,138,198,250.05 卖出股票收入（成交）总额 1,138,761,925.65 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 第43页共57页 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券之慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月16 日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局（本公告中称“浙江证监局”）作出的《关于对慈文传媒股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2016〕36号，以下简称“《决定书》”）。现将《决定书》主要内容公告如下： “你公司合并范围内控股子公司于2016年4月20日就其投资摄制的电视剧与湖南广播电视 台卫视频道签订了《电视剧中国大陆独家首轮播映权转让协议》，合同总金额为2.58亿元，占你 第44页共57页 公司上年度经审计总收入的30.14%，但是你公司未披露该重大经营合同。 你公司的上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第三十条、第三十一条和第三十三条的规定。按照《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，现责令你公司作出如下整改：一、立即披露公司签订的上述重大经营合同。 二、加强相关法律法规学习，做好信息披露工作。 此外，你公司应及时披露本决定书，并于完成整改工作后15个工作日内向我局提交书面整改 报告。 如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员 会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。 复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。” 公司董事会对《决定书》提出的问题高度重视，将针对上述问题认真进行核查、分析和整改，按照《决定书》要求在规定时间内提交整改报告，并根据相关规定及时履行信息披露义务。 对该股票的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该股票，从监管措施公告中知悉，相关问题对于公司经营并不构成重大实质性影响。对公司的财务状况及经营成果并不产生重大实质性影响。本次监管措施对该股票的投资价值不产生重大影响。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 本基金投资的前十名证券之一的金宇生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年 12月3日公告，2016年 12月 1日，公司收到中国证券监督管理委员会内蒙古监管局（以下简 称“内蒙古证监局”）《关于对金宇生物技术股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2016]7 号，以下简称“《决定书》”）。现将《决定书》主要内容公告如下： “近期，我局对你公司进行了现场检查，发现你公司存在如下问题： 一、公司会计估计变更未披露。根据财税[2014]75号文件，2015年，公司子公司金宇保灵生 物药品有限公司本期将100万元以下研发用固定资产折旧一次性进费用，子公司扬州优邦生物制 药有限公司对生物制药专用设备采用加速折旧，两家子公司固定资产折旧方法与生物股份年报披露的固定资产折旧政策不一致（公司2015年年报中披露的固定资产折旧方法为年限平均法），共计影响当期固定资产折旧金额1,557.39万元，上述事项应属会计估计变更。公司未对上述会计估计变更事项进行披露，年报中在重要会计政策和会计估计变更中选定为不适用。违反《上市公司信息披露管理办法》第三十条规定。 第45页共57页 二、公司财务报表列报不准确。公司2015年年报中，将预付技术使用费1,196万元和外购用 友ERP系统费用268.27万元在“在建工程”项目进行核算。合并现金流量表时，将销售费用中技 术推广费、疫苗补偿费等的现金流出7,375.68万元计入“购买商品接受劳务支付的现金”。上述 行为与《企业会计准则第30号—财务报表列报》第九条不符，违反《上市公司信息披露管理办法》 第二条规定。 三、内幕信息知情人登记执行不到位。公司没有对分配股利、董事及三分之一以上监事发生变化的情况制作内幕信息知情人档案；2015年进行非公开发行时未制作重大事项进程备忘录；没有对内幕信息知情人买卖本公司股票进行自查的相关记录，内幕信息知情人登记制度中也没有规定进行自查的相关条款。违反《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》第六条、第十条、第十二条的规定。 针对上述问题，根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条及《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》第十五条的规定，我局决定对你公司采取责令改正的行政监管措施。 你公司应当在收到本决定书之日起30日内向我局提交书面整改报告，我局将适时组织检查 验收。 如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委 员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉 讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。” 公司董事会对上述问题高度重视，将按照《决定书》要求在规定时间内提交整改报告，同时进一步规范公司治理，并根据相关规定及时履行信息披露义务。 对该股票的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该股票，从监管措施公告中知悉，相关问题对于公司经营并不构成重大实质性影响。对公司的财务状况及经营成果并不产生重大实质性影响。本次监管措施对该股票的投资价值不产生重大影响。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 第46页共57页 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 507,101.36 2 应收证券清算款 5,243,725.24 3 应收股利 - 4 应收利息 45,025.76 5 应收申购款 502,955.91 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,298,808.27 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 第47页共57页 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 27,765 17,754.41 175,993,384.11 35.70% 316,957,822.86 64.30% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 970,195.91 0.20% 持有本基金 注：截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 10~50 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 注：（1）截至本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。 （2）截至本报告期末，本基金的基金经理未持有本基金份额。 第48页共57页 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2011年6月15日 ）基金份额总额 1,361,139,361.80 本报告期期初基金份额总额 520,947,265.95 本报告期基金总申购份额 131,531,743.61 减:本报告期基金总赎回份额 159,527,802.59 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 492,951,206.97 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 第49页共57页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人的重大人事变动： 报告期内，经公司董事会审议通过，公司聘任韩亚庆先生担任公司副总经理。韩亚庆先生任职日期自2017年3月22日起。 本公司已将上述变更事项报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。 基金托管人的重大人事变动： 本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金 数量 成交总额的比 总量的比例 备注 第50页共57页 例 方正证券 1437,720,675.34 19.26% 398,896.74 19.26% - 西南证券 2345,998,945.26 15.22% 315,310.92 15.22% - 招商证券 1335,472,330.22 14.76% 305,718.38 14.76% - 安信证券 2304,284,683.13 13.39% 277,296.70 13.39% - 天风证券 1264,691,541.45 11.65% 241,213.98 11.65% 报告期内 新增 中泰证券 2237,808,337.29 10.46% 216,714.63 10.46% 报告期内 新增 广发证券 1158,920,043.29 6.99% 144,824.73 6.99% - 国金证券 1128,971,552.51 5.67% 117,534.10 5.67% - 浙商证券 1 58,812,694.06 2.59% 53,596.47 2.59% 报告期内 新增 东北证券 1 - - - - - 川财证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - 报告期内 新增 平安证券 1 - - - - 报告期内 新增 注：交易单元选择的标准和程序 1、基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交易单元，选择的标准是： （1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚； （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务； （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。 2、选择交易单元的程序： 我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比 第51页共57页 较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 注：本基金本报告期未通过券商交易单元进行债券交易、债券回购交易及权证交易。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 1 部分基金参与张家港农村商业银 海证券报》、《证券时 2017年1月3日 行柜面和电子银行基金申购费率 报》 优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2 部分基金参与中国工商银行 海证券报》、《证券时 2017年1月3日 “2017倾心回馈”基金定期定额 报》 申购费率优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 3 部分开放式基金参与北京肯特瑞 海证券报》、《证券时 2017年1月10日 财富投资管理有限公司认\申购 报》 费率优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加 《中国证券报》、《上 4 北京肯特瑞财富投资管理有限公 海证券报》、《证券时 2017年1月10日 司为旗下部分基金销售机构的公 报》 告 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 5 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2017年1月14日 变更的提示性公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于增加 《中国证券报》、《上 6 广州农村商业银行股份有限公司 海证券报》、《证券时 2017年1月16日 为旗下部分基金销售机构的公告 报》 关于鹏华基金管理有限公司旗下 《中国证券报》、《上 7 部分基金申购江苏张家港农村商 海证券报》、《证券时 2017年1月17日 业银行股份有限公司首次公开发 报》 行A股的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 8 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2017年1月17日 变更的提示性公告 报》 《中国证券报》、《上 9 2016年第四季度报告 海证券报》、《证券时 2017年1月19日 报》 鹏华新兴产业混合型证券投资基 《中国证券报》、《上 10 金更新的招募说明书摘要 海证券报》、《证券时 2017年1月20日 报》 第52页共57页 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 11 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2017年2月10日 变更的提示性公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 12 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2017年2月11日 变更的提示性公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 13 部分基金参与交通银行手机银行 海证券报》、《证券时 2017年2月23日 渠道基金申购费率优惠活动的公 报》 告 鹏华基金管理有限公司关于增加 《中国证券报》、《上 14 民生证券股份有限公司为旗下部 海证券报》、《证券时 2017年3月1日 分基金销售机构的公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 15 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2017年3月8日 变更的提示性公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 16 部分开放式基金参与浙江同花顺 海证券报》、《证券时 2017年3月20日 基金销售有限公司认\申购费率 报》 优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 17 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2017年3月22日 变更的提示性公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 18 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2017年3月23日 变更的提示性公告 报》 《中国证券报》、《上 19 基金高级管理人员变更公告 海证券报》、《证券时 2017年3月23日 报》 鹏华基金管理有限公司关于增加 《中国证券报》、《上 20 上海华夏财富投资管理有限公司 海证券报》、《证券时 2017年3月30日 为旗下部分基金销售机构的公告 报》 《中国证券报》、《上 21 2016年年度度报告摘要 海证券报》、《证券时 2017年3月30日 报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 22 部分基金参与东亚银行手机银行 海证券报》、《证券时 2017年3月31日 基金定期定额申购费率优惠活动 报》 的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 23 部分基金参与张家港农村商业银 海证券报》、《证券时 2017年3月31日 行柜面和电子银行基金申购费率 报》 优惠活动的公告 24 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2017年3月31日 第53页共57页 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 25 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2017年4月12日 变更的提示性公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 26 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2017年4月18日 变更的提示性公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 27 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2017年4月20日 变更的提示性公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 28 部分基金参与交通银行手机银行 海证券报》、《证券时 2017年4月22日 渠道基金申购费率优惠活动的公 报》 告 《中国证券报》、《上 29 2017年第一季度报告 海证券报》、《证券时 2017年4月24日 报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 30 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2017年4月25日 变更的提示性公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 31 部分基金参与广州农村商业银行 海证券报》、《证券时 2017年4月29日 基金定期定额申购费率优惠活动 报》 的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 32 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2017年5月9日 变更的提示性公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 33 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2017年5月11日 变更的提示性公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 34 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2017年5月13日 变更的提示性公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 35 部分基金参与财通证券股份有限 海证券报》、《证券时 2017年5月15日 公司申购费率优惠活动的公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 36 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2017年5月20日 变更的提示性公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 37 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2017年5月23日 变更的提示性公告 报》 38 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2017年5月24日 第54页共57页 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 关于鹏华基金管理有限公司旗下 《中国证券报》、《上 39 部分基金申购金龙羽首次公开发 海证券报》、《证券时 2017年6月16日 行A股的公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 40 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2017年6月27日 变更的提示性公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于网上 《中国证券报》、《上 41 直销交易系统升级切换及启用新 海证券报》、《证券时 2017年6月27日 版网上直销交易系统的提示公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 42 部分基金参与东亚银行（中国） 海证券报》、《证券时 2017年6月30日 有限公司手机银行基金定期定额 报》 申购费率优惠活动的公告 第55页共57页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注：无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 第56页共57页 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 （一）《鹏华新兴产业混合型证券投资基金基金基金合同》； （二）《鹏华新兴产业混胡型证券投资基金托管协议》； （三）《鹏华新兴产业混合型证券投资基金2017年半年度报告》（原文）。 12.2 存放地点 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层鹏华基金管理有限公司 深圳深南大道7088号招商银行大厦招商银行股份有限公司 12.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http：//www.phfund.com）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2017年8月28日 第57页共57页