鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金 2024 年中期报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2024 年 8 月 29 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 08 月 28 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 7 2.4 信息披露方式 ...... 8 2.5 其他相关资料 ...... 8 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 8 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 8 3.2 基金净值表现 ...... 9 3.3 其他指标 ...... 10 §4 管理人报告 ...... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 14 §5 托管人报告 ...... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 14 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 15 6.1 资产负债表 ...... 15 6.2 利润表 ...... 16 6.3 净资产变动表 ...... 17 6.4 报表附注 ...... 20 §7 投资组合报告 ...... 41 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 41 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 41 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 42 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 42 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 44 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 44 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 44 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 44 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 44 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 45 7.11 投资组合报告附注 ...... 45 §8 基金份额持有人信息 ...... 45 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 45 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 46 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 46 §9 开放式基金份额变动 ...... 46 §10 重大事件揭示 ...... 46 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 46 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 46 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 47 10.4 基金投资策略的改变 ...... 47 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 47 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 47 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 47 10.8 其他重大事件 ...... 49 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 51 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 51 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 51 §12 备查文件目录 ...... 51 12.1 备查文件目录 ...... 51 12.2 存放地点 ...... 52 12.3 查阅方式 ...... 52 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金 基金简称 鹏华丰盛债券 基金主代码 206008 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 4 月 25 日 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总 198,680,941.16 份 额 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 注重风险控制，力争获取超越存款利率的绝对收益。 投资策略 本基金力争获取超越存款利率的绝对收益，并认为对风险的敏感 把握和精准控制是创造绝对收益的关键。在控制风险方面，本基 金将通过投资组合保险策略对系统性风险进行管理，通过构建投 资组合对非系统性风险进行分散，在此基础上，重视基金管理人 自上而下投资能力的发挥，以追求超越基准的绝对收益。这一理 念和目标，将通过投资策略的三个层面得到体现和实现。 1、资产配置策略 本基金主要运用优化的投资组合保险策略确定和调整基金资产在 高风险资产和低风险资产之间的配置比例，这是本基金控制系统 性风险、追求绝对收益的第一步。 本基金将主要运用投资组合保险策略中的固定比例组合保险策略 （CPPI）和时间不变性投资组合保险策略（TIPP）来实现基金的 投资目标。 运用固定比例组合保险策略（CPPI）时，需要事先设定一个保险 底线，在此基础上确定组合安全垫。将安全垫乘以一定的风险乘 数，确定基金投资于高风险资产的比例，将剩余资产投资于低风 险资产，从而完成一次资产配置。它通过动态调整资产组合，以 保证高风险资产的损失额不超过预先设定的投资者可承受能力。 运用时间不变性投资组合保险策略（TIPP）时，需要假设当资产 价值上升时，投资者更关心当前资产价值的保障，希望能够锁定 浮动盈利，而非仅仅考虑投资本金。TIPP 策略把保险底线从固定 改为可变，保险底线为某一时点资产净值最高的一个固定比例。 具体来说，当资产净值变动时可求出新的保险底线，将新的保险 底线与原来的保险底线相比较，取其中较大的作为资产净值变动 后的保险底线。可以看出，在整个投资过程中，TIPP 策略的保险 底线只升不降。通俗来讲，TIPP 策略是一种“落袋为安”的策 略。 本基金在投资组合保险策略的基础上还将进行一定的优化，主要 体现在参数的设定和不同策略的选择运用上。本基金将以定量分析为基础，结合基金管理人对宏观经济的研究和判断进行参数设定。在不同策略的选择运用上，本基金将综合运用 CIPP 策略和TIPP 策略，从出发点上看，采用 CPPI 策略主要是为了避免基金初始资产遭受本金损失，而采用 TIPP 策略则主要是对基金已实现收益的锁定。 2、债券投资策略 债券投资是本基金资产投资的主要方向。本基金将从风险和收益两方面进行考虑来构建债券投资组合。 在风险控制方面，本基金分析基金下方风险来源，重点关注债券的利率风险、信用风险和流动性风险。对于利率风险，基金管理人将根据对宏观经济周期所处阶段及其它相关因素的研判调整组合久期；对于信用风险，基金管理人主要依靠自身专业的信用分析团队，参考国家有权机构批准或认可的信用评级机构的信用评级，对发债主体的信用风险进行评价；对于流动性风险，本基金将对投资者需求进行跟踪与了解，结合历史经验，在构建投资组合时注重不同流动性水平资产的配合，并在久期、信用等因素类似的情况下选择流动性最好的券种进行投资。 本基金还将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、利差策略、息差策略等积极投资策略, 在为风险资产的投资创造安全垫的同时，力争在债券投资层面为基金追求超越基准的绝对收益产生正向贡献。 （1）久期策略 本基金将通过自上而下的组合久期管理策略，以实现对组合利率风险的有效控制。基金管理人将根据对宏观经济周期所处阶段及其它相关因素的研判调整组合久期。如果预期利率下降，本基金将增加组合的久期，以较多地获得债券价格上升带来的收益；反之，如果预期利率上升，本基金将缩短组合的久期，以减小债券价格下降带来的风险。 （2）收益率曲线策略 收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的依据之一， 本基金将据此调整组合长、中、短期债券的搭配。本基金将通过对收益率曲线变化的预测, 适时采用子弹式、杠铃或梯形策略构造组合，并进行动态调整。 （3）骑乘策略 本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。这一策略即通过对收益率曲线的分析，在可选的目标久期区间买入期限位于收益率曲线较陡峭处右侧的债券。在收益率曲线不变动的情况下，随着其剩余期限的衰减，债券收益率将沿着陡峭的收益率曲线有较大幅的下滑，从而获得较高的资本收益；即使收益率曲线上升或进一步变陡，这一策略也能够提供更多的安全边际。 （4）息差策略 本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所获得的资金投资于债券，利用杠杆放大债券投资的收益。 （5）利差策略 本基金通过对两个期限相近的债券的利差进行分析，从而对利差 水平的未来走势作出判断，进而相应的进行债券置换。影响两期 限相近债券的利差水平的因素主要有息票因素、流动性因素及信 用评级因素等。当预期利差水平缩小时，买入收益率高的债券同 时卖出收益率低的债券，通过两债券利差的缩小获得投资收益； 当预期利差水平扩大时，则进行相反的操作。 3、股票投资策略 股票资产是本基金高风险资产最重要的构成部分。本基金通过优 化的投资组合保险策略进行大类资产配置，决定对于高风险资产 的投资比例，之后将通过以下方式进行个股的分散化投资。 （1）新股申购策略 本基金根据新股发行人的基本情况，结合对申购中签率和新股上 市后表现的预期，谨慎参与新股申购，获取股票一级市场与二级 市场的价差收益。 （2）二级市场股票投资策略 本基金股票投资以精选个股为主，发挥基金管理人专业研究团队 的研究能力，从定量和定性两方面考察上市公司的增值潜力。 定量方面综合考虑盈利能力、成长性、估值水平等多种因素，包 括净资产与市值比率（B/P）、每股盈利/每股市价（E/P）、年现 金流/市值（cashflow-to-price）以及销售收入/市值（S/P）等 价值指标，以及净资产收益率（ROE）、每股收益增长率以及主营 业务收入增长率等成长指标。 定性方面考察上市公司所属行业发展前景、行业地位、竞争优势 等多种因素，精选流动性好、成长性高、估值水平低的股票进行 投资。 4、权证的投资策略 本基金将权证看作是辅助性投资工具，权证的投资原则为有利于 基金资产保值、增值，有利于加强基金风险控制。 本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究，同时 综合考虑权证定价模型、市场供求关系、交易制度设计等多种因 素对权证进行定价，主要运用的投资策略为：杠杆交易策略、对 冲保底组合投资策略、保底套利组合投资策略、买入跨式投资策 略、Delta 对冲策略等。 业绩比较基准 三年期银行定期存款利率（税后）＋1.6% 风险收益特征 本基金属于债券型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基 金，低于混合型基金、股票型基金，为证券投资基金中的中低风 险品种。 注：无。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 鹏华基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 姓名 高永杰 郭明 负责人 联系电话 0755-81395402 (010)66105799 电子邮箱 xxpl@phfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4006788999 95588 传真 0755-82021126 (010)66105798 注册地址 深圳市福田区福华三路 168 号深 北京市西城区复兴门内大街 55 圳国际商会中心第 43 楼 号 办公地址 深圳市福田区福华三路 168 号深 北京市西城区复兴门内大街 55 圳国际商会中心第 43 楼 号 邮政编码 518048 100140 法定代表人 张纳沙 廖林 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.phfund.com.cn 址 基金中期报告备置地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 第 43 层鹏华基金管理有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 鹏华基金管理有限公司 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 -9,991,992.90 本期利润 -10,495,117.16 加权平均基金份额本期利 -0.0240 润 本期加权平均净值利润率 -2.33% 本期基金份额净值增长率 -2.01% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 -6,916,981.43 期末可供分配基金份额利 -0.0348 润 期末基金资产净值 203,774,944.01 期末基金份额净值 1.026 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 60.31% 注：(1) 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益等未实现收益。 (2) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 (3) 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即 6 月 30 日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② 率③ ④ 过去一个月 -1.25% 0.29% 0.36% 0.01% -1.61% 0.28% 过去三个月 -0.68% 0.33% 1.08% 0.01% -1.76% 0.32% 过去六个月 -2.01% 0.39% 2.17% 0.02% -4.18% 0.37% 过去一年 -4.29% 0.31% 4.36% 0.01% -8.65% 0.30% 过去三年 -5.84% 0.31% 13.06% 0.01% - 0.30% 18.90% 自基金合同生效 60.31% 0.31% 64.34% 0.02% -4.03% 0.29% 起至今 注：业绩比较基准=三年期银行定期存款利率（税后）＋1.6% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于 2011 年 04 月 25 日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比 例已达到基金合同中规定的各项比例。 3.3 其他指标 注：无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日，业务范围包括基金募集、基金销售、资产 管理及中国证监会许可的其他业务。截至本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意大 利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有 限公司组成，公司性质为中外合资企业，公司注册资本 15,000 万元人民币。截至本报告期末，公司资产管理总规模达到 12,020 亿元（联接基金不折算，不含投顾），公司管理着 324 只公募基金、13 只全国社保投资组合、8 只基本养老保险投资组合。经过 20 余年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 范晶伟先生,国籍中国,金融硕士,8 年证 券从业经验。2016 年 07 月加盟鹏华基金 管理有限公司，历任固定收益部助理债券 研究员、债券研究员、固定收益研究部高 级债券研究员、基金经理助理，混合资产 投资部基金经理，现担任稳定收益投资部 基金经理。2021 年 08 月至 2023 年 12 月 担任鹏华金城灵活配置混合型证券投资 基金基金经理, 2021 年 08 月至 2024 年 范晶 基金经理 2021-08- 2024-01- 8 年 01 月担任鹏华丰盛稳固收益债券型证券 伟 07 11 投资基金基金经理, 2021年08月至2024 年 01 月担任鹏华弘泰灵活配置混合型证 券投资基金基金经理, 2021 年 11 月至 2023 年 06 月担任鹏华安源 5 个月持有期 混合型证券投资基金基金经理, 2023 年 01 月至今担任鹏华稳健恒利债券型证券 投资基金基金经理, 2023 年 03 月至今担 任鹏华稳享一年持有期混合型证券投资 基金基金经理, 2023 年 03 月至今担任鹏 华浙华一年持有期混合型证券投资基金 基金经理, 2023 年 12 月至今担任鹏华弘 益灵活配置混合型证券投资基金基金经 理, 2024 年 05 月至今担任鹏华弘惠灵活 配置混合型证券投资基金基金经理,范晶 伟先生具备基金从业资格。本报告期内本 基金基金经理发生变动，范晶伟不再担任 本基金基金经理。 汤志彦先生,国籍中国,理学硕士,14 年 证券从业经验。历任 SAP 中国研究院项目 经理，伊藤忠 IT 咨询顾问，国泰君安证 券研究所研究员，上海彤源投资有限公司 高级研究员；2017 年 2 月加盟鹏华基金 管理有限公司，曾任绝对收益投资部基金 经理助理/资深研究员，从事投资、研究 工作，现任稳定收益投资部基金经理。 2017 年 07 月至 2020 年 08 月担任鹏华弘 益灵活配置混合型证券投资基金基金经 理, 2017 年 11 月至 2018 年 05 月担任鹏 华兴锐定期开放灵活配置混合型证券投 资基金基金经理, 2017 年 12 月至今担任 汤志 2023-08- 鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金 彦 基金经理 30 - 14 年 基金经理, 2018 年 10 月至今担任鹏华尊 惠 18 个月定期开放混合型证券投资基金 基金经理, 2020 年 06 月至今担任鹏华安 和混合型证券投资基金基金经理, 2020 年 06 月至今担任鹏华安庆混合型证券投 资基金基金经理, 2021 年 09 月至今担任 鹏华安荣混合型证券投资基金基金经理, 2023 年 03 月至今担任鹏华安锦一年持有 期混合型证券投资基金基金经理, 2023 年 07 月至今担任鹏华丰和债券型证券投 资基金（LOF）基金经理, 2023 年 08 月 至今担任鹏华丰盛稳固收益债券型证券 投资基金基金经理,汤志彦先生具备基金 从业资格。本报告期内本基金基金经理未 发生变动。 注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。公司对不同投资组合在不同时间窗口下（日内、3 日内、5 日内）的同向交易价差进行专项分析，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年资本市场的悲观情绪依然浓厚，投资者进入红利类版块抱团取暖。但当我们抛开主观的逻辑叙事，单纯从资产长期性价比的角度看，当前显然应该更加看好权益。央行在对长久期债券喊话多次效果不显著之后，在货币制度层面上开始有所动作。 权益方面，我们看到上半年个股的收益率与公司市值基本正相关，这是过去多年很罕见的情况。如果说在对经济前景预期不明朗的状况下高分红类个股的强势有理可依，银行和煤炭等基本面和股价走势背离的版块更加令人不解。上一次小盘股大幅度跑输指数还是在 2017 年，当时小盘股处于 2014-2015 年市场泡沫的下行阶段，估值极高。当前对于小市值公司的排斥似乎已经成为市场共识，理由包括壳价值下降、流动性差、上市公司退市加快、利润不稳定等等，跟前两年对小市值的追捧截然相反。而我们认为在经历了一月份小市值公司的流动性丧失暴跌和近期几次反复下跌之后，再去强调小市值的风险意义可能没有多大了，更有价值的工作是去寻找其中被错杀的机会，即便这些工作在当下的市场环境下显得性价比不高。上半年基金经理随着行业的反复杀跌，增配了电子、医药等行业的个股。对于上半年表现较佳的出口链转为谨慎。 债券部分，上半年债券市场反应了对未来经济悲观程度的加剧，我们认为当前债券尤其是长债利率不能反映我国的潜在经济增长率，当前利率下行空间有限，以持有较短久期的利率债和信 用债为主。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本报告期份额净值增长率为-2.01%，同期业绩比较基准增长率为 2.17%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 目前权益市场延续不振，但是基金经理对未来充满信心，认为目前处于一个熊市的尾部，当前时点 A 股已出现明显的投资机会。 信心首先来自于极低的价格，一季度股票市场出现了罕见的大幅波动，在底部区域由于量化产品流动性缺失，引发快速下跌。一季度市场各种投资者由于各种原因被迫卖出造成的亏损未来会成为我们主动承担波动风险的收益补偿。我们现在在市场上可以找到一批十来倍估值，未来几年有显著成长的小市值股票。资产的价格由流动性驱动，当前的流动性是充裕的，但由于过去三年市场给予的体验极差，资金对权益市场的是极端风险厌恶的。对于地产，我们能看到最剧烈的从最大基数起的斜率最大的下滑时段已经基本过去了，对经济的占比和冲击已经在快速降低。 目前在很低的风险偏好下，很多权益资产的价格还在由于尾部流动性风险的冲击快速下降，尤其是一些基于增长潜力而非短期确定性进行估值的资产。低估值成长股的投资框架要求我们在越便宜的时候越加仓，因此当前这类资产对我们来说有非常大的吸引力。因此目前我们专注于对组合的结构和个股进行进一步的优化，在标的储备上做好充足的准备，发掘优质权益资产并给予定价。在风格配置上，当前我们偏向于放弃红利型和类债型的资产，更多的主动承担风险，去配置隐含收益率更高的成长股。 基金经理会在新的一年里继续坚持自己的风格，寻找能够真正长大的成长股。从行业上来看，我们认为电子行业经过过去 3 年左右的产业自然出清，需求有自发回暖的迹象，同时 AI 端侧创新的演绎也会在未来一两年导致产品量价齐升，催动相关公司的业绩；而医药行业受医疗反腐、医保控费和消费端压力的多重影响，估值创历史新低，此时应该多关注研究相关公司的中长期的价值中枢，增加配置。 债券部分，我们坚持认为当前市场利率不反映我国的潜在经济增长率，利率下行空间有限，还是以持有较短久期的利率债和信用债为主，同时积极关注一些可转债由于流动性的下跌而带来的投资机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术。 本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人设有估值委员会，由登记结算部、风控管理部、监察稽核部、各投资部门、研究部门负责人、基金经理等成员组成，估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规和基金估值运作等方面的专业能力。基金经理可与估值委员会成员共同商定估值原则和政策，但不参与日常估值的执行。 基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值发生重大变化的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。 本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 本基金管理人已与第三方定价服务机构签署服务协议，由其按约定提供相关参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1、截止本报告期末，本基金期末可供分配利润为-6,916,981.43 元，期末基金份额净值 1.026 元，不符合利润分配条件。 2、本基金本报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内，本基金的管理人——鹏华基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对鹏华基金管理有限公司编制和披露的本基金 2024 年中期报告中财务指标、净 值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确 和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金 报告截止日：2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 5,012,699.24 15,488,887.26 结算备付金 1,502,326.48 4,281,986.85 存出保证金 61,446.16 234,277.72 交易性金融资产 6.4.7.2 215,557,995.41 694,459,372.46 其中：股票投资 38,442,758.22 136,424,589.86 基金投资 - - 债券投资 177,115,237.19 558,034,782.60 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 - 1,287,879.26 应收股利 - - 应收申购款 3,359.10 671.32 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 222,137,826.39 715,753,074.87 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 18,007,249.32 24,996,501.07 应付清算款 70.50 - 应付赎回款 29,570.61 192,709.77 应付管理人报酬 119,840.42 464,985.41 应付托管费 34,240.13 132,852.92 应付销售服务费 1,711.99 6,642.64 应付投资顾问费 - - 应交税费 5,470.59 38,659.84 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 164,728.82 375,391.00 负债合计 18,362,882.38 26,207,742.65 净资产： 实收基金 6.4.7.10 198,680,941.16 658,319,285.42 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 5,094,002.85 31,226,046.80 净资产合计 203,774,944.01 689,545,332.22 负债和净资产总计 222,137,826.39 715,753,074.87 注： 报告截止日 2024 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.026 元，基金份额总额 198,680,941.16 份。 6.2 利润表 会计主体：鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2024 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 -7,646,538.39 20,127,056.31 1.利息收入 47,687.20 955,681.60 其中：存款利息收入 6.4.7.13 47,085.28 706,528.07 债券利息收入 - - 资产支持证券利 - - 息收入 买入返售金融资 601.92 249,153.53 产收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以 -7,191,593.17 19,343,283.30 “-”填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 -16,991,377.22 -18,210,707.93 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 9,093,854.44 33,791,906.79 资产支持证券投 6.4.7.16 - - 资收益 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 - - 股利收益 6.4.7.19 705,929.61 3,762,084.44 以摊余成本计量 的金融资产终止确认产 - - 生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益 （损失以“-”号填 6.4.7.20 -503,124.26 -172,034.47 列） 4.汇兑收益（损失以 - - “-”号填列） 5.其他收入（损失以 6.4.7.21 491.84 125.88 “-”号填列） 减：二、营业总支出 2,848,578.77 20,575,435.34 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,576,638.15 9,059,398.54 其中：暂估管理人报酬 - - 2．托管费 6.4.10.2.2 450,468.02 2,588,399.55 3．销售服务费 6.4.10.2.3 22,523.37 129,420.01 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 665,028.71 8,553,233.26 其中：卖出回购金融资 665,028.71 8,553,233.26 产支出 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 10,246.38 116,071.48 8．其他费用 6.4.7.23 123,674.14 128,912.50 三、利润总额（亏损总 -10,495,117.16 -448,379.03 额以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以 -10,495,117.16 -448,379.03 “-”号填列） 五、其他综合收益的税 - - 后净额 六、综合收益总额 -10,495,117.16 -448,379.03 6.3 净资产变动表 会计主体：鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 658,319,285.42 - 31,226,046.80 689,545,332.22 资产 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 658,319,285.42 - 31,226,046.80 689,545,332.22 资产 三、本期增减变 - 动额（减少以“-” - -26,132,043.95 -485,770,388.21 号填列） 459,638,344.26 （一）、综合收益 - - -10,495,117.16 -10,495,117.16 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 - 净资产变动数 - -15,636,926.79 -475,275,271.05 （净资产减少以 459,638,344.26 “-”号填列） 其中：1.基金申 1,048,055.19 - 28,019.99 1,076,075.18 购款 2.基金赎 - 回款 - -15,664,946.78 -476,351,346.23 460,686,399.45 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 198,680,941.16 - 5,094,002.85 203,774,944.01 资产 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 3,010,054,352. 3,244,437,423.5 资产 - 234,383,070.90 68 8 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 3,010,054,352. 3,244,437,423.5 资产 - 234,383,070.90 68 8 三、本期增减变 - - - 动额（减少以“-” 1,177,843,897. - 1,280,941,405.3 号填列） 103,097,507.67 70 7 （一）、综合收益 - - -448,379.03 -448,379.03 总额 （二）、本期基金 - - 份额交易产生的 - 净资产变动数 1,177,843,897. - 1,280,493,026.3 （净资产减少以 102,649,128.64 “-”号填列） 70 4 其中：1.基金申 150,404,350.60 - 13,866,960.70 164,271,311.30 购款 - - 2.基金赎 - 回款 1,328,248,248. - 1,444,764,337.6 116,516,089.34 30 4 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 1,832,210,454. 1,963,496,018.2 资产 - 131,285,563.23 98 1 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 邓召明 聂连杰 郝文高 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第 338 号《关于核准鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金募集的批复》核准，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。 本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集3,044,901,430.32 元，经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第 137 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金基金合同》于 2011 年 4 月 25 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 3,045,614,067.62 份基金份额， 其中认购资金利息折合 712,637.30 份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、《资产管理产品相关会计处理规定》(财会[2022]14 号)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2024 年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2024 年 06 月 30 日的财务状况以及 2024 年上半年的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳 增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的， 不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最 后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股 息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入 应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得 税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据 财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 活期存款 5,012,699.24 等于：本金 5,012,240.34 加：应计利息 458.90 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 5,012,699.24 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 50,107,836.22 - 38,442,758.22 - 11,665,078.00 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市 167,204,554.29 2,310,130.63 169,845,530.63 330,845.71 债券 场 银行间市 7,084,491.75 89,806.56 7,269,706.56 95,408.25 场 合计 174,289,046.04 2,399,937.19 177,115,237.19 426,253.96 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 224,396,882.26 2,399,937.19 215,557,995.41 - 11,238,824.04 注：股票投资的成本、公允价值及公允价值变动均包含中国存托凭证的成本、公允价值及公允价值变动。 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 注：无。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 注：无。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 注：无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：无。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 注：无。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 注：无。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 注：无。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 注：无。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 注：无。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 注：无。 6.4.7.8 其他资产 注：无。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 154.42 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 60,148.26 其中：交易所市场 58,098.26 银行间市场 2,050.00 应付利息 - 预提费用 104,426.14 合计 164,728.82 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 658,319,285.42 658,319,285.42 本期申购 1,048,055.19 1,048,055.19 本期赎回（以“-”号填列） -460,686,399.45 -460,686,399.45 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 198,680,941.16 198,680,941.16 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.11 其他综合收益 注：无。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -1,172,850.44 32,398,897.24 31,226,046.80 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 -1,172,850.44 32,398,897.24 31,226,046.80 本期利润 -9,991,992.90 -503,124.26 -10,495,117.16 本期基金份额交易产生 4,247,861.91 -19,884,788.70 -15,636,926.79 的变动数 其中：基金申购款 -12,632.07 40,652.06 28,019.99 基金赎回款 4,260,493.98 -19,925,440.76 -15,664,946.78 本期已分配利润 - - - 本期末 -6,916,981.43 12,010,984.28 5,094,002.85 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 26,476.24 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 19,708.96 其他 900.08 合计 47,085.28 注：其他包含认/申购款利息收入、结算保证金利息收入、风控金利息收入等 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收 -16,991,377.22 入 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收 - 入 合计 -16,991,377.22 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 97,732,602.73 减：卖出股票成本总额 114,565,855.22 减：交易费用 158,124.73 买卖股票差价收入 -16,991,377.22 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 注：无。 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 债券投资收益——利息收入 5,201,878.13 债券投资收益——买卖债券（债转股及债 3,891,976.31 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 9,093,854.44 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交 508,173,471.02 总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 498,119,219.50 成本总额 减：应计利息总额 6,159,850.13 减：交易费用 2,425.08 买卖债券差价收入 3,891,976.31 6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 注：无。 6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 注：无。 6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.17 贵金属投资收益 6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 注：无。 6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：无。 6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.18 衍生工具收益 6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：无。 6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 注：无。 6.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 705,929.61 其中：证券出借权益补偿 - 收入 基金投资产生的股利收益 - 合计 705,929.61 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -503,124.26 股票投资 1,306,503.94 债券投资 -1,809,628.20 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 -503,124.26 6.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 462.38 基金转换费收入 29.46 合计 491.84 6.4.7.22 信用减值损失 注：无。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 审计费用 44,753.80 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 银行汇划费用 648.00 账户维护费 18,000.00 其他 600.00 合计 123,674.14 6.4.7.24 分部报告 无。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 鹏华基金管理有限公司(“鹏华基金公 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 司”) 中国工商银行股份有限公司(“中国工商 基金托管人、基金代销机构 银行”) 国信证券股份有限公司(“国信证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 2023年1月1日至2023年6月30日 6 月 30 日 关联方名称 占当期股 票 占当期股票 成交金额 成交总额 成交金额 成交总额的比例（%） 的比例 （%） 国信证券 19,646,246.34 17.38 2,266,948,444.63 40.20 6.4.10.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023年1月1日至2023年6月30日 关联方名 月 30 日 称 占当期债券 占当期债券 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比例（%） 比例（%） 国信证券 30,133,600.00 7.97 370,754,928.91 38.19 6.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 2023年1月1日至2023年6月30日 30 日 关联方名称 占当期债券回 占当期债券回 成交金额 购 成交金额 购 成交总额的比 成交总额的比 例（%） 例（%） 国信证券 43,000,000.00 2.26 20,772,350,000.00 24.04 6.4.10.1.4 权证交易 注：无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 关联方名称 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例 （%） 国信证券 18,107.34 17.75 13,362.86 23.00 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年6月30日 关联方名称 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例 （%） 国信证券 2,094,301.07 40.78 1,328,635.64 53.76 注：（1）佣金的计算公式 上海/深圳证券交易所的交易佣金=股票买（卖）成交金额×佣金比率-买（卖）经手费-买（卖）证管费等由券商承担的费用 （佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。） （2）本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和约定的佣金比例签订了《证券交易席位租用协议》。根据协议规定，上述单位定期或不定期地为鹏华基金公司提供研究服务以及其他研究支持。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 月 30 日 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 1,576,638.15 9,059,398.54 其中：应支付销售机构的客户维 165,689.24 682,343.84 护费 应支付基金管理人的净管理费 1,410,948.91 8,377,054.70 注：1、支付基金管理人鹏华基金公司的管理人报酬年费率为 0.70%，逐日计提，按月支付。日管理费=前一日基金资产净值×0.70%÷当年天数。 2、根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 月 30 日 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 450,468.02 2,588,399.55 注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各关联方名称 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 鹏华丰盛债券 鹏华基金公司 13,836.77 中国工商银行 6,576.61 合计 20,413.38 上年度可比期间 获得销售服务费的各关联方名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 鹏华丰盛债券 中国工商银行 9,467.43 鹏华基金公司 86,995.93 合计 96,463.36 注：支付基金销售机构的销售服务费年费率为 0.01%，逐日计提，按月支付，日销售服务费=前一日基金资产净值×0.01%÷当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 注：无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 注：无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：无。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 2023年1月1日至2023年6月30日 关联方名称 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 5,012,699.24 26,476.24 28,930,755.25 55,404.64 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金在本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 注：无。 6.4.12 期末（2024 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：无。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2024 年 06 月 30 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额 18,007,249.32 元，于 2024 年 07 月 01 日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有 的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为债券型基金。本基金主要投资于固定收益类品种，包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转债、分离交易可转债、资产支持证券、债券回购、银行存款等；同时投资于 A 股股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等权益类品种以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。基金的投资组合比例为：本基金对债券等固定收益类品种的投资比例不低于基金资产的80%；股票等权益类品种的投资比例不超过基金资产的 20%；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门的风险管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制和合规审计委员会，主要负责制定基金管理人风险控制战略和控制政策、协调突发重大风险等事项；督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董事会和中国证监会直接报告；在公司内部设立独立的监察稽核部，专职负责对基金管理人各部门、各业务的风险控制情况进行督促和检查，并适时提出整改建议。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特 征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行股份有限公司及其他具有基金托管资格的银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。下列表格列示中不含国债、央行票据、政策性金融债券等非信用债券投资。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 注：无。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注：无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 注：无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 AAA 58,108,725.15 398,183,807.51 AAA 以下 - 1,215,790.96 未评级 10,213,200.00 30,608,510.16 合计 68,321,925.15 430,008,108.63 注：上述评级均由经中国证监会核准从事证券市场资信评级业务的评级机构作出。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注：无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注：无。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时或于约定开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理职能部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于 2024 年 06 月 30 日，除卖出回购金融资产款余额 18,007,249.32 元将在一个月内到期且计息 外，本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值（净资产）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 注：无。 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（自 2017 年 10 月 1 日起施行）等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金 管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，此外还持有银行存款、结算备付金等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2024 年 6 月 30 日 资产 货币资金 5,012,699.24 - - - 5,012,699.24 结算备付金 1,502,326.48 - - - 1,502,326.48 存出保证金 61,446.16 - - - 61,446.16 交易性金融资产 169,845,530.63 7,269,706.56 - 38,442,758.22 215,557,995.41 应收申购款 - - - 3,359.10 3,359.10 资产总计 176,422,002.51 7,269,706.56 - 38,446,117.32 222,137,826.39 负债 应付赎回款 - - - 29,570.61 29,570.61 应付管理人报酬 - - - 119,840.42 119,840.42 应付托管费 - - - 34,240.13 34,240.13 应付清算款 - - - 70.50 70.50 卖出回购金融资产款 18,007,249.32 - - - 18,007,249.32 应付销售服务费 - - - 1,711.99 1,711.99 应交税费 - - - 5,470.59 5,470.59 其他负债 - - - 164,728.82 164,728.82 负债总计 18,007,249.32 - - 355,633.06 18,362,882.38 利率敏感度缺口 158,414,753.19 7,269,706.56 - 38,090,484.26 203,774,944.01 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2023 年 12 月 31 日 资产 货币资金 15,488,887.26 - - - 15,488,887.26 结算备付金 4,281,986.85 - - - 4,281,986.85 存出保证金 234,277.72 - - - 234,277.72 交易性金融资产 385,501,726.57 130,126,904.41 42,406,151.62 136,424,589.86 694,459,372.46 应收申购款 - - - 671.32 671.32 应收清算款 - - - 1,287,879.26 1,287,879.26 资产总计 405,506,878.40130,126,904.41 42,406,151.62 137,713,140.44 715,753,074.87 负债 应付赎回款 - - - 192,709.77 192,709.77 应付管理人报酬 - - - 464,985.41 464,985.41 应付托管费 - - - 132,852.92 132,852.92 卖出回购金融资产款 24,996,501.07 - - - 24,996,501.07 应付销售服务费 - - - 6,642.64 6,642.64 应交税费 - - - 38,659.84 38,659.84 其他负债 - - - 375,391.00 375,391.00 负债总计 24,996,501.07 - - 1,211,241.58 26,207,742.65 利率敏感度缺口 380,510,377.33130,126,904.41 42,406,151.62 136,501,898.86 689,545,332.22 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风 险状况测算的理论变动值对基金资产净值的影响金额。 假设 假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基点，其他市场变量均不发生变 化。 此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2023 年 12 月 本期末 （2024 年 6 月 30 日） 31 日 ） 分析 市场利率下降 25 243,945.24 1,726,154.70 个基点 市场利率上升 25 -242,832.81 -1,714,252.63 个基点 注：无。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 注:无。 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 注：无。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券投资品种，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证 券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。基金的投资组合比例为：本基金对债券等固定收益类品种的投资比例不低于基金资产的 80%；股票等权益类品种的投资比例不超过基金资产的20%；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR（Value at Risk）指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2024 年 6 月 30 日 2023年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 38,442,758.22 18.87 136,424,589.86 19.78 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 - - 1,215,790.96 0.18 产－债券投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 38,442,758.22 18.87 137,640,380.82 19.96 注：债券投资为可转债、可交换债券投资。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 注：于 2024 年 06 月 30 日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金净资产的比例为 18.87%，因此除市场利率和外汇利率以外的市场价格因素的变动对本基金资产净值无重大影响。6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 无。 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2024 年 6 月 30 日 第一层次 38,442,758.22 第二层次 177,115,237.19 第三层次 - 合计 215,557,995.41 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交 易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用 的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券和基金的公允价值应属第 二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 无。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与 公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 38,442,758.22 17.31 其中：股票 38,442,758.22 17.31 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 177,115,237.19 79.73 其中：债券 177,115,237.19 79.73 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 6,515,025.72 2.93 8 其他各项资产 64,805.26 0.03 9 合计 222,137,826.39 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 29,669,258.97 14.56 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 3,634,464.00 1.78 G 交通运输、仓储和邮政业 682,344.00 0.33 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 4,456,691.25 2.19 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 38,442,758.22 18.87 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值比例 码 （股） （%） 1 688633 星球石墨 216,306 4,055,737.50 1.99 2 600861 北京人力 222,700 3,634,464.00 1.78 3 688398 赛特新材 197,186 3,466,529.88 1.70 4 003012 东鹏控股 390,700 2,387,177.00 1.17 5 002859 洁美科技 113,200 2,273,056.00 1.12 6 300451 创业慧康 639,200 2,211,632.00 1.09 7 002273 水晶光电 123,400 2,095,332.00 1.03 8 301283 聚胶股份 61,400 1,741,918.00 0.85 9 603279 景津装备 76,400 1,657,116.00 0.81 10 002876 三利谱 67,200 1,620,864.00 0.80 11 300408 三环集团 55,300 1,614,207.00 0.79 12 600745 闻泰科技 53,300 1,505,725.00 0.74 13 688296 和达科技 153,545 1,492,457.40 0.73 14 301383 天键股份 37,800 987,336.00 0.48 15 002422 科伦药业 31,500 955,395.00 0.47 16 301129 瑞纳智能 34,500 870,780.00 0.43 17 301029 怡合达 41,000 806,060.00 0.40 18 300677 英科医疗 28,800 772,128.00 0.38 19 688369 致远互联 47,845 752,601.85 0.37 20 688608 恒玄科技 4,771 698,378.98 0.34 21 300873 海晨股份 46,800 682,344.00 0.33 22 688266 泽璟制药-U 9,793 530,976.46 0.26 23 603067 振华股份 43,700 509,542.00 0.25 24 688687 凯因科技 19,445 496,041.95 0.24 25 688557 兰剑智能 18,090 419,326.20 0.21 26 002402 和而泰 19,200 205,632.00 0.10 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 002273 水晶光电 2,786,754.00 0.40 2 301283 聚胶股份 1,829,949.00 0.27 3 600745 闻泰科技 1,681,373.00 0.24 4 002876 三利谱 1,547,208.00 0.22 5 300408 三环集团 1,463,482.00 0.21 6 002859 洁美科技 1,313,726.00 0.19 7 301383 天键股份 1,213,035.00 0.18 8 300677 英科医疗 562,188.00 0.08 9 688608 恒玄科技 559,217.78 0.08 10 603067 振华股份 544,963.00 0.08 11 600529 山东药玻 528,586.00 0.08 12 688266 泽璟制药-U 526,311.95 0.08 13 688687 凯因科技 508,757.91 0.07 14 002402 和而泰 211,968.00 0.03 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 600970 中材国际 11,018,689.00 1.60 2 688557 兰剑智能 10,740,274.74 1.56 3 688398 赛特新材 9,686,468.92 1.40 4 603100 川仪股份 8,481,878.00 1.23 5 688633 星球石墨 6,578,408.47 0.95 6 600861 北京人力 6,232,965.40 0.90 7 003012 东鹏控股 5,792,424.00 0.84 8 300873 海晨股份 4,241,914.00 0.62 9 300679 电连技术 4,124,339.55 0.60 10 603279 景津装备 4,052,851.00 0.59 11 301029 怡合达 3,695,618.00 0.54 12 002138 顺络电子 3,578,776.00 0.52 13 300146 汤臣倍健 2,802,628.00 0.41 14 002064 华峰化学 2,741,347.00 0.40 15 002088 鲁阳节能 2,667,075.00 0.39 16 300596 利安隆 2,565,646.00 0.37 17 300982 苏文电能 1,764,353.00 0.26 18 300451 创业慧康 1,739,291.00 0.25 19 301129 瑞纳智能 1,627,877.00 0.24 20 002273 水晶光电 1,261,365.00 0.18 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 15,277,519.64 卖出股票收入（成交）总额 97,732,602.73 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 101,523,605.48 49.82 2 央行票据 - - 3 金融债券 7,269,706.56 3.57 其中：政策性金融债 7,269,706.56 3.57 4 企业债券 68,321,925.15 33.53 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 177,115,237.19 86.92 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代 债券名称 数量 公允价值 占基金资产净值比例 码 （张） （%） 1 019727 23 国债 24 800,000 81,455,232.88 39.97 2 185039 21 铁建 Y3 200,000 20,416,246.58 10.02 3 019740 24 国债 09 200,000 20,068,372.60 9.85 4 188981 21 铁工 Y6 100,000 10,218,100.82 5.01 5 188999 21 建资 01 100,000 10,213,200.00 5.01 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：无。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：无。 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.10.1 本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.10.2 本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 7.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 61,446.16 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 3,359.10 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 64,805.26 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：无。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：无。 7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 （户） 基金份额 占总份额比 占总份额比例 持有份额 例（%） 持有份额 （%） 1,942 102,307.38 61,528,068.70 30.97 137,152,872.46 69.03 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数 占基金总份额比例（%） （份） 基金管理人所有从业人员持有本基金 9,114.01 0.0046 注：截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 注：截至本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金的基金经理未持有本基金份额。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2011 年 4 月 25 日） 3,045,614,067.62 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 658,319,285.42 本报告期基金总申购份额 1,048,055.19 减：本报告期基金总赎回份额 460,686,399.45 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 198,680,941.16 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人的重大人事变动： 本报告期内，公司原副总经理王宗合先生辞去本公司副总经理职务，经公司第六届董事会第二百零四次会议审议通过，董事会同意王宗合先生不再担任公司副总经理，离任日期为 2024年 2 月 6 日。 本报告期内，公司原副总经理邢彪先生辞去本公司副总经理职务，经公司第六届董事会第 二百一十七次会议审议通过，董事会同意邢彪先生不再担任公司副总经理，离任日期为 2024年 4 月 11 日。 本报告期内，公司原董事长何如先生不再担任公司董事长。经公司 2024 年第三次临时股 东会和第六届董事会第二百一十八次会议审议通过，股东会同意聘任张纳沙女士担任公司董 事，董事会选举张纳沙女士担任公司董事长，任职日期自 2024 年 4 月 12 日起。 本公司已将上述变更事项报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动： 无。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 无。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 措施 1 内容 受到稽查或处罚等措施的主体 管理人及相关责任人员 受到稽查或处罚等措施的时间 2024 年 4 月 19 日 采取稽查或处罚等措施的机构 中国证券监督管理委员会深圳监管局 受到的具体措施类型 责令改正及警示函 受到稽查或处罚等措施的原因 个别规定未严格执行，个别业务内控管理不完善 管理人采取整改措施的情况（如 管理人高度重视，按照法律法规及相关要求积极落实整改 提出整改意见） 工作。截至报告日，上述事项已整改完毕 其他 - 注：无。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注：本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单 占当期股票成 占当期佣金 备注 元数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 中金公司 1 47,859,121. 42.35 44,101.79 43.23 - 04 招商证券 1 20,701,444. 18.32 19,279.13 18.90 - 55 国信证券 2 19,646,246. 17.38 18,107.34 17.75 - 34 国盛证券 1 13,980,434. 12.37 11,686.74 11.46 - 40 申万宏源 2 5,835,977.0 5.16 4,740.58 4.65 - 证券 0 东吴证券 1 4,986,899.0 4.41 4,095.73 4.01 - 4 国泰君安 1 - - - - - 国元证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 华西证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 世纪证券 1 - - - - - 西部证券 2 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 注：交易单元选择的标准和程序： 1) 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的 专用交易单元，选择的标准是： （1）实力雄厚，信誉良好； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范； （4）合规风控能力较强，内部管理规范、严格，具备健全的内控制度； （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务； （6）交易、研究服务能力较强。 2) 选择交易单元的程序： 我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、合规风控能力和交易、研究水平等后，向券商租用交 易单元作为基金交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债券 占当期权 券商名 券 回购成交总 证 称 成交金额 成交总额 成交金额 额的比例 成交金额 成交总额 的比例(%) (%) 的比例 (%) 中金公 327,730,71 86.72 1,185,300,00 62.42 - - 司 3.21 0.00 招商证 - - - - - - 券 国信证 30,133,600 7.97 43,000,000.0 2.26 - - 券 .00 0 国盛证 20,060,200 5.31 670,500,000. 35.31 - - 券 .00 00 申万宏 - - - - - - 源证券 东吴证 - - - - - - 券 国泰君 - - - - - - 安 国元证 - - - - - - 券 海通证 - - - - - - 券 华西证 - - - - - - 券 平安证 - - - - - - 券 世纪证 - - - - - - 券 西部证 - - - - - - 券 兴业证 - - - - - - 券 中泰证 - - - - - - 券 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资 《证券时报》、基金管 2024 年 01 月 11 日 基金基金经理变更公告 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资 《证券时报》、基金管 2 基金更新的招募说明书（2024 年第 理人网站及中国证监会 2024 年 01 月 16 日 1 号） 基金电子披露网站 鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资 《证券时报》、基金管 3 基金基金产品资料概要（更新） 理人网站及中国证监会 2024 年 01 月 16 日 基金电子披露网站 《证券时报》、基金管 4 鹏华基金管理有限公司澄清公告 理人网站及中国证监会 2024 年 01 月 18 日 基金电子披露网站 鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资 《证券时报》、基金管 5 基金 2023 年第 4 季度报告 理人网站及中国证监会 2024 年 01 月 19 日 基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于暂停北 《证券时报》、基金管 6 京中期时代基金销售有限公司办理 理人网站及中国证监会 2024 年 02 月 02 日 旗下基金相关销售业务的公告 基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司高级管理人 《证券时报》、基金管 7 员变更公告 理人网站及中国证监会 2024 年 02 月 08 日 基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于终止与 《证券时报》、基金管 8 北京中期时代基金销售有限公司销 理人网站及中国证监会 2024 年 03 月 04 日 售合作关系的公告 基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于旗下部 《证券时报》、基金管 9 分基金参与华福证券有限责任公司 理人网站及中国证监会 2024 年 03 月 16 日 申购（含定期定额投资）费率优惠 基金电子披露网站 活动的公告 鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资 《证券时报》、基金管 10 基金 2023 年年度报告 理人网站及中国证监会 2024 年 03 月 28 日 基金电子披露网站 鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资 《证券时报》、基金管 11 基金基金产品资料概要（更新） 理人网站及中国证监会 2024 年 04 月 10 日 基金电子披露网站 鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资 《证券时报》、基金管 12 基金更新的招募说明书 理人网站及中国证监会 2024 年 04 月 10 日 基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于董事长 《证券时报》、基金管 13 变更的公告 理人网站及中国证监会 2024 年 04 月 13 日 基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司高级管理人 《证券时报》、基金管 14 员变更公告 理人网站及中国证监会 2024 年 04 月 13 日 基金电子披露网站 15 鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资 《证券时报》、基金管 2024 年 04 月 19 日 基金 2024 年第 1 季度报告 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 《证券时报》、基金管 16 鹏华基金管理有限公司澄清公告 理人网站及中国证监会 2024 年 05 月 10 日 基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于调整个 《证券时报》、基金管 17 人投资者开立基金账户证件类型的 理人网站及中国证监会 2024 年 05 月 16 日 公告 基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于调整旗 《证券时报》、基金管 18 下部分基金单笔最低赎回份额和账 理人网站及中国证监会 2024 年 06 月 12 日 户最低份额余额限制的公告 基金电子披露网站 鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资 《证券时报》、基金管 19 基金基金产品资料概要（更新） 理人网站及中国证监会 2024 年 06 月 28 日 基金电子披露网站 注：无。 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份 份额 类别 序号 额比例达到 期初 申购 赎回 持有份额 占比 或者超过 20% 份额 份额 份额 （%） 的时间区间 机构 1 20240101~20 277,761,0 0.00 277,761,0 0.00 0.00 240509 00.64 00.64 产品特有风险 基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎 回而引起基金净值剧烈波动，甚至可能引发基金流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基 金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金 份额。 注：1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、强制调增份额、场内买入份额和红利再投份额； 2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、强制调减份额、场内卖出份额。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 （一）《鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金基金合同》; （二）《鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金托管协议》; （三）《鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金 2024 年中期报告》（原文）。 12.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司。 12.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2024 年 8 月 29 日