鹏华消费优选混合型证券投资基金 2021 年中期报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2021 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 08 月 27 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 01 月 01 日起至 2021 年 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 3.3 其他指标 ...... 8 §4 管理人报告 ...... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 12 §5 托管人报告 ...... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 12 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 12 6.1 资产负债表 ...... 12 6.2 利润表 ...... 14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...... 15 6.4 报表附注 ...... 16 §7 投资组合报告 ...... 41 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 41 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 42 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 42 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 45 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 47 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 47 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 47 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 47 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 47 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...... 47 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 47 7.12 投资组合报告附注 ...... 47 §8 基金份额持有人信息 ...... 48 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 48 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 48 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 49 §9 开放式基金份额变动 ...... 49 §10 重大事件揭示 ...... 49 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 49 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 49 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 50 10.4 基金投资策略的改变 ...... 50 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 50 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 50 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 50 10.8 其他重大事件 ...... 51 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 54 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 54 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 54 §12 备查文件目录 ...... 54 12.1 备查文件目录 ...... 54 12.2 存放地点 ...... 54 12.3 查阅方式 ...... 54 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 鹏华消费优选混合型证券投资基金 基金简称 鹏华消费优选混合 基金主代码 206007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010 年 12 月 28 日 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 214,564,277.79 份 基金合同存续期 不定期 注：无。 2.2 基金产品说明 投资目标 在适度控制风险并保持良好流动性的前提下，精选大消费类的优质 上市公司，力求超额收益及长期资本增值。 投资策略 1、资产配置策略 本基金通过对宏观经济、微观经济运行态势、政 策环境、利率走势、证券市场走势等及证券市场现阶段的系统性风 险以及未来一段时期内各大类资产的风险和预期收益率进行分析评 估，运用定量及定性相结合的手段，制定股票、债券、现金等大类 资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 2、股票投资策略 本 基金致力于挖掘大消费类行业中的优质上市公司。通过对宏观经济、 行业竞争格局、企业竞争优势等进行综合分析、评估，精选具有良 好基本面及估值优势的大消费类上市公司构建股票投资组合。 3、 债券投资策略 本基金通过久期配置、类属配置、期限结构配置等， 采取积极主动的投资策略,在严格控制风险的前提下,发掘和利用市 场失衡提供的投资机会,实现债券组合增值。 4、权证产品投资策 略 本基金通过对权证标的证券基本面的研究，并结合权证定价模 型及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估 值水平，追求稳定的当期收益。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%＋中证综合债指数收益率×20% 风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、 债券基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中中高预期风险、 中高预期收益的品种。 注：无。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 鹏华基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 姓名 张戈 郭明 负责人 联系电话 0755-82825720 010-66105799 电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4006788999 95588 传真 0755-82021126 010-66105798 注册地址 深圳市福田区福华三路 168 号深 北京市西城区复兴门内大街 55 圳国际商会中心第 43 楼 号 办公地址 深圳市福田区福华三路 168 号深 北京市西城区复兴门内大街 55 圳国际商会中心第 43 楼 号 邮政编码 518048 100140 法定代表人 何如 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.phfund.com.cn 址 基金中期报告备置地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 鹏华基金管理有限公司 深圳市福田区福华三路 168 号 深圳国际商会中心第 43 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 146,132,909.31 本期利润 38,032,342.64 加权平均基金份额本期利润 0.1739 本期加权平均净值利润率 3.50% 本期基金份额净值增长率 3.78% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 459,534,611.63 期末可供分配基金份额利润 2.1417 期末基金资产净值 1,112,815,616.06 期末基金份额净值 5.186 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 418.60% 注：(1) 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (2) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回 费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 (3) 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即 6 月 30 日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 -1.33% 1.41% -1.57% 0.64% 0.24% 0.77% 过去三个月 12.49% 1.49% 3.07% 0.78% 9.42% 0.71% 过去六个月 3.78% 1.97% 0.79% 1.05% 2.99% 0.92% 过去一年 44.18% 1.82% 20.99% 1.07% 23.19% 0.75% 过去三年 122.19% 1.74% 42.79% 1.09% 79.40% 0.65% 自基金合同生效起 418.60% 1.65% 73.56% 1.14% 345.04 0.51% 至今 % 注：业绩比较基准=沪深 300 指数收益率×80%＋中证综合债指数收益率×20% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于 2010 年 12 月 28 日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比 例已达到基金合同中规定的各项比例。 3.3 其他指标 注：无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日，业务范围包括基金募集、基金销售、 资产管理及中国证监会许可的其他业务。截至本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有限公司组成，公司性质为中外合资企业，公司注册资本 15,000 万元人民币。截至本报告期 末，公司管理资产总规模达到 9,012.31 亿元，管理 237 只公募基金、13 只全国社保投资组合、4 只基本养老保险投资组合。经过 20 余年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 王宗合先生，国籍中国，金融学硕士，15 年证券从业经验。曾任职于招商基金从事 食品饮料、商业零售、农林牧渔、纺织服 装、汽车等行业的研究。2009 年 5 月加盟 鹏华基金管理有限公司，从事食品饮料、 农林牧渔、商业零售、造纸包装等行业的 研究工作，担任鹏华动力增长混合（LOF） 基金基金经理助理。现担任公司副总裁/ 权益投资二部总经理/稳定收益投资部总 经理，投资决策委员会成员。2010 年 12 月至今担任鹏华消费优选混合型证券投资 基金基金经理,2012 年 06 月至 2018 年 07 月担任鹏华金刚保本混合型证券投资基金 基金经理,2014 年 07 月至 2019 年 04 月担 任鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资 基金基金经理,2014 年 12 月至今担任鹏华 养老产业股票型证券投资基金基金经 理,2016 年 04 月至 2018 年 10 月担任鹏华 金鼎保本混合型证券投资基金基金经 理,2016 年 06 月至 2019 年 06 月担任鹏华 金城保本混合型证券投资基金基金经 王 宗 2010-12- 理,2017 年 02 月至 2019 年 09 月担任鹏华 合 基金经理 28 - 15 年 安益增强混合型证券投资基金基金经 理,2017 年 07 月至今担任鹏华中国 50 开 放式证券投资基金基金经理,2017 年 09 月 至 2020 年 08 月担任鹏华策略回报灵活配 置混合型证券投资基金基金经理,2018 年 05月至今担任鹏华产业精选灵活配置混合 型证券投资基金基金基金经理,2018 年 07 月至 2019 年 09 月担任鹏华宏观灵活配置 混合型证券投资基金基金经理,2018 年 10 月至 2019 年 09 月担任鹏华金鼎灵活配置 混合型证券投资基金基金经理,2019 年 01 月至 2020 年 02 月担任鹏华优选回报灵活 配置混合型证券投资基金基金经理,2019 年06月至2019年06月担任鹏华金城灵活 配置混合型证券投资基金基金经理,2019 年 06 月至今担任鹏华精选回报三年定期 开放混合型证券投资基金基金经理,2020 年 02 月至今担任鹏华优质回报两年定期 开放混合型证券投资基金基金经理,2020 年 04 月至今担任鹏华价值共赢两年持有 期混合型证券投资基金基金经理,2020 年 05月至今担任鹏华成长价值混合型证券投 资基金基金经理,2020 年 07 月至今担任鹏 华匠心精选混合型证券投资基金基金经 理,2020年09月至今担任鹏华创新未来18 个月封闭运作混合型证券投资基金基金经 理,王宗合先生具备基金从业资格。本报告 期内本基金基金经理未发生变动。 注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，因市场波动等被动原因存在本基金投资比例不符合基金合同要求的情形，本基金管理人严格按照基金合同的约定及时进行了调整，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边 交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 2 次，主要原因在于指数基金成分股交易不 活跃导致。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年市场分化与波动较大，估值水平也在相对高位。在这种背景下，不同板块展现出差异较大的走势，结构分化在上半年体现得比较充分，新能源、医药的部分细分行业、年初的周期板块，都表现得相对较好。 在相对估值比较高的背景下，市场对基本面的短期变化在股价的反应上是非常大的。超预期的行业板块，在高估值的背景下依然取得了很好的涨幅；而低于预期的资产普遍表现不好，即使是符 合预期的个股也有很多出现了因为资金追逐热点而产生的一些回调。 上半年这种市场给我们这种长期深度研究，自下而上选股，长期持股的投资风格带来了一些挑战。另一方面来说，整个市场有很多资产也体现了估值回归的走势。有些资产由于基本面和长期的成长逻辑出现变化，股价的回调幅度较大。有些资产在市场高估值的背景下，即使公司的产业环境和基本面没有变化的，可能未来中长期的投资回报率也会出现下降。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本报告期份额净值增长率为 3.78%，同期业绩比较基准增长率为 0.79%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 上半年的市场环境，对我们的投资风格产生了更多的挑战。有些板块受国家的产业政策变化的影响较大，市场对这些板块的预期也发生了很大的变化，这种变化也给股价带来了较大的波动。在新的一个时代背景下，我们要全心地去思考它们在未来的产业生态环境下可能衍生出来的变化，这种研究很必要。未来我们仍将坚持自下而上、坚持长期投资、坚持价值投资。我们也会在未来的时代背景下，考虑各个行业的产业生态环境，对可能发生的变化做充分的分析，在投资标的的选择上加大因为产业环境变化所带来的影响的决策权重。未来我们仍将坚持自下而上深度研究的风格。我们将努力寻找未来中长期预期回报比较高的资产，对我们的组合进行新的一些调整和补充。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术。 本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人设有估值委员会，由登记结算部、监察稽核部、各投资部门、研究部门负责人、基金经理等成员组成，估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规和基金估值运作等方面的专业能力。基金经理可与估值委员会成员共同商定估值原则和政策，但不参与日常估值的执行。 基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值发生重大变化的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。 本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 本基金管理人已与第三方定价服务机构签署服务协议，由其按约定提供相关参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1、截止本报告期末，本基金期末可供分配利润为 459,534,611.63 元，期末基金份额净值 5.186 元。 2、本基金本报告期内未进行利润分配。 3、根据相关法律法规及本基金基金合同的规定，本基金管理人将会综合考虑各方面因素，在严格遵守规定前提下，对本报告期内可供分配利润适时作出相应安排。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国工商银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：鹏华消费优选混合型证券投资基金 报告截止日：2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 182,277,728.03 186,890,775.36 结算备付金 - - 存出保证金 68,791.21 98,580.23 交易性金融资产 6.4.7.2 951,780,930.34 1,118,109,525.05 其中：股票投资 951,780,930.34 1,117,449,032.75 基金投资 - - 债券投资 - 660,492.30 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 10,006,187.26 213,542.72 应收利息 6.4.7.5 19,701.03 21,231.58 应收股利 - - 应收申购款 2,851,397.60 3,918,374.03 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 1,147,004,735.47 1,309,252,028.97 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 22,156,352.13 - 应付赎回款 10,141,530.89 8,428,344.81 应付管理人报酬 1,373,937.69 1,545,382.04 应付托管费 228,989.60 257,563.69 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 150,740.47 167,386.77 应交税费 - 4.42 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 137,568.63 236,906.69 负债合计 34,189,119.41 10,635,588.42 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 214,564,277.79 259,876,341.46 未分配利润 6.4.7.10 898,251,338.27 1,038,740,099.09 所有者权益合计 1,112,815,616.06 1,298,616,440.55 负债和所有者权益总计 1,147,004,735.47 1,309,252,028.97 注： 报告截止日 2021 年 06 月 30 日，基金份额净值 5.186 元，基金份额总额 214,564,277.79 份。 6.2 利润表 会计主体：鹏华消费优选混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2021 年2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 6 月 30 日 一、收入 48,332,321.13 196,417,651.05 1.利息收入 271,289.40 216,364.61 其中：存款利息收入 6.4.7.11 270,737.00 216,239.81 债券利息收入 552.40 124.80 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 155,092,806.00 77,544,930.57 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.12 152,310,762.88 72,273,970.89 基金投资收益 - - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资 6.4.7.13.5 - - 收益 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 2,782,043.12 5,270,959.68 3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.17 -108,100,566.67 118,013,329.78 以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.18 1,068,792.40 643,026.09 号填列） 减：二、费用 10,299,978.49 9,199,809.86 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 8,124,586.32 6,055,734.09 2．托管费 6.4.10.2.2 1,354,097.71 1,009,289.03 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 715,163.76 2,030,359.00 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支 - - 出 6．税金及附加 2.02 0.46 7．其他费用 6.4.7.20 106,128.68 104,427.28 三、利润总额（亏损总额以 38,032,342.64 187,217,841.19 “-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 38,032,342.64 187,217,841.19 号填列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：鹏华消费优选混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 259,876,341.46 1,038,740,099.09 1,298,616,440.55 权益（基金净值） 二、本期经营活 动产生的基金净 - 38,032,342.64 38,032,342.64 值变动数（本期 利润） 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 -45,312,063.67 -178,521,103.46 -223,833,167.13 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 122,850,926.47 495,636,938.20 618,487,864.67 购款 2.基金赎 -168,162,990.14 -674,158,041.66 -842,321,031.80 回款 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - - - 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） 五、期末所有者 214,564,277.79 898,251,338.27 1,112,815,616.06 权益（基金净值） 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 306,309,165.52 573,248,562.71 879,557,728.23 权益（基金净值） 二、本期经营活 - 187,217,841.19 187,217,841.19 动产生的基金净 值变动数（本期 利润） 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 -27,724,447.47 -37,097,312.32 -64,821,759.79 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 184,171,183.13 364,378,956.92 548,550,140.05 购款 2.基金赎 -211,895,630.60 -401,476,269.24 -613,371,899.84 回款 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - - - 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） 五、期末所有者 278,584,718.05 723,369,091.58 1,001,953,809.63 权益（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 邓召明 邢彪 郝文高 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 鹏华消费优选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]第 1674 号《关于核准鹏华消费优选混合型证券投资基金募集的批复》核准，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华消费优选混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 1,271,552,470.28 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第 420 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《鹏华消费优 选混合型证券投资基金基金合同》于 2010 年 12 月 28 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总 额为 1,271,798,917.68 份基金份额，其中认购资金利息折合 246,447.40 份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华消费优选混合型证券投资基金基金合同》 的有关规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，股票资产（含存托凭证）占基金资产的60%－95%，其中投资于大消费类的股票（含存托凭证）占股票资产（含存托凭证）的比例不低于80%；债券、货币市场工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他资产不高于基金资产的 40%；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%；基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×80%＋中证综合债指数收益率×20%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华消费优选混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2021 年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 06 月 30 日的财务状况以及 2021 年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳 增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的， 不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股 息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入 应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 活期存款 182,277,728.03 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计 182,277,728.03 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 456,020,639.40 951,780,930.34 495,760,290.94 贵金属投资-金交 - - - 所黄金合约 债 交易所市场 - - - 券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 456,020,639.40 951,780,930.34 495,760,290.94 注：股票投资的成本、公允价值及公允价值变动均包含中国存托凭证的成本、公允价值及公允价值变动。 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：无。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 19,673.13 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 27.90 合计 19,701.03 6.4.7.6 其他资产 注：无。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 150,740.47 银行间市场应付交易费用 - 合计 150,740.47 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 31,944.27 应付证券出借违约金 - 预提费用 105,624.36 合计 137,568.63 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 259,876,341.46 259,876,341.46 本期申购 122,850,926.47 122,850,926.47 本期赎回（以“-”号填列） -168,162,990.14 -168,162,990.14 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 214,564,277.79 214,564,277.79 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 383,996,200.85 654,743,898.24 1,038,740,099.09 本期利润 146,132,909.31 -108,100,566.67 38,032,342.64 本期基金份额交易 -70,594,498.53 -107,926,604.93 -178,521,103.46 产生的变动数 其中：基金申购款 235,556,717.08 260,080,221.12 495,636,938.20 基金赎回款 -306,151,215.61 -368,006,826.05 -674,158,041.66 本期已分配利润 - - - 本期末 459,534,611.63 438,716,726.64 898,251,338.27 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 269,341.64 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 674.97 其他 720.39 合计 270,737.00 注：其他包含认/申购款利息收入、结算保证金利息收入、风控金利息收入等 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 152,310,762.88 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 152,310,762.88 6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 310,564,150.27 减：卖出股票成本总额 158,253,387.39 买卖股票差价收入 152,310,762.88 6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入 注：无。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 注：无。 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 490,486.56 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 489,000.00 成本总额 减：应收利息总额 1,486.56 买卖债券差价收入 - 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 注：无。 6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 注：无。 6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：无。 6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：无。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 注：无。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 2,782,043.12 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 - 合计 2,782,043.12 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -108,100,566.67 股票投资 -107,929,074.37 债券投资 -171,492.30 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 -108,100,566.67 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 1,059,533.31 基金转换费收入 9,259.09 合计 1,068,792.40 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 715,163.76 银行间市场交易费用 - 合计 715,163.76 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 审计费用 46,116.99 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行汇划费用 504.32 合计 106,128.68 6.4.7.21 分部报告 无。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 鹏华基金管理有限公司(“鹏华基金公 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 司”) 中国工商银行股份有限公司(“中国工商 基金托管人、基金代销机构 银行”) 国信证券股份有限公司(“国信证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020年1月1日至2020年6月30日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例 （%） （%） 国信证券 18,544,211.16 4.66 135,528,806.17 10.18 6.4.10.1.2 债券交易 注：无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 注：无。 6.4.10.1.4 权证交易 注：无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 国信证券 17,264.21 5.06 6,815.52 4.52 上年度可比期间 关联方名称 2020年1月1日至2020年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 国信证券 125,989.62 11.08 17,676.13 11.41 注：（1）佣金的计算公式 上海/深圳证券交易所的交易佣金=股票买（卖）成交金额×佣金比率-买（卖）经手费-买（卖）证管费等由券商承担的费用 （佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。） （2）本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和约定的佣金比例签订了《证券交易席位租用协议》。根据协议规定，上述单位定期或不定期地为我公司提供研究服务以及其他研究支持。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 8,124,586.32 6,055,734.09 其中：支付销售机构的客户维护费 2,857,378.91 1,890,715.48 注：1、支付基金管理人鹏华基金公司的管理人报酬年费率为 1.50%，逐日计提，按月支付。日管理费=前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数。 2、根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 1,354,097.71 1,009,289.03 注：支付基金托管人中国工商银行的托管费年费率为 0.25%，逐日计提，按月支付。日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 注：无。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 注：无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 注：无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：无。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 2020年1月1日至2020年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 182,277,728.03 269,341.64 67,762,107.46 203,503.61 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 张 ） 国信证券 688323 瑞华泰 网下申购 4,513 26,942.61 国信证券 300957 贝泰妮 网下申购 5,927 280,524.91 国信证券 300986 志特新材 网下申购 2,632 38,927.28 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 张 ） - - - - - - 注：本基金在上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 注：无。 6.4.12 期末(2021 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流通流通受 认购 期末估 数量 期末 代码 名称 认购日 日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 期末估值总额 备注 股） 2021 2021 300614 百川 年 5 月 年 11 锁定期 9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 - 畅银 18 日 月 25 股票 日 2020 2021 300919 中伟 年 12 年 7 月 锁定期 24.60 163.00 610 15,006.00 99,430.00 - 股份 月 15 2 日 股票 日 2020 2021 300927 江天 年 12 年 7 月 锁定期 13.39 30.10 217 2,905.63 6,531.70 - 化学 月 29 7 日 股票 日 2021 2021 300929 华骐 年 1 月 年 07 锁定期 13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 - 环保 12 日 月 21 股票 日 300930 屹通 2021 2021 锁定期 13.11 24.48 322 4,221.42 7,882.56 - 新材 年 1 月年 7 月 股票 13 日 21 日 通用 2021 2021 锁定期 300931 电梯 年 1 月年 7 月 股票 4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 - 13 日 21 日 三友 2021 2021 锁定期 300932 联众 年 1 月年 7 月 股票 24.69 31.71 492 12,147.48 15,601.32 - 15 日 22 日 药易 2021 2021 锁定期 300937 购 年 1 月年 7 月 股票 12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 - 20 日 27 日 南极 2021 2021 锁定期 300940 光 年 1 月年 8 月 股票 12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 - 27 日 3 日 创识 2021 2021 锁定期 300941 科技 年 2 月年 8 月 股票 21.31 49.94 399 8,502.69 19,926.06 - 2 日 9 日 易瑞 2021 2021 锁定期 300942 生物 年 2 月年 8 月 股票 5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 - 2 日 9 日 春晖 2021 2021 锁定期 300943 智控 年 2 月年 8 月 股票 9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 - 3 日 10 日 曼卡 2021 2021 锁定期 300945 龙 年 2 月年 8 月 股票 4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 - 3 日 10 日 冠中生 态于 2021年6 月4日实 冠中 2021 2021 锁定期 施权益 300948 生态 年 2 月年 8 月 股票 13.00 27.42 324 2,808.00 8,884.08 分派方 18 日 25 日 案，每 10 股派人 民币 0.8 元，并转 增 5 股。 德固 2021 2021 锁定期 300950 特 年 2 月年 9 月 股票 8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 - 24 日 3 日 恒辉 2021 2021 锁定期 300952 安防 年 3 月年 9 月 股票 11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20 - 3 日 13 日 300957 贝泰 2021 2021 锁定期 47.33 251.96 593 28,066.69 149,412.28 - 妮 年 3 月年 9 月 股票 18 日 27 日 建工 2021 2021 锁定期 300958 修复 年 3 月年 9 月 股票 8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 - 18 日 29 日 通业 2021 2021 锁定期 300960 科技 年 3 月年 9 月 股票 12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 - 22 日 29 日 深水 2021 2021 锁定期 300961 海纳 年 3 月年 9 月 股票 8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 - 23 日 30 日 2021 2021 300962 中金 年 3 月 年 10 锁定期 3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 - 辐照 29 日 月 11 股票 日 2021 2021 300963 中洲 年 3 月 年 10 锁定期 12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67 - 特材 30 日 月 11 股票 日 2021 2021 300966 共同 年 3 月 年 10 锁定期 8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 - 药业 31 日 月 11 股票 日 2021 2021 300967 晓鸣 年 4 月 年 10 锁定期 4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 - 股份 2 日 月 13 股票 日 2021 2021 300968 格林 年 4 月 年 10 锁定期 6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34 - 精密 6 日 月 15 股票 日 2021 2021 300971 博亚 年 4 月 年 10 锁定期 18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 - 精工 7 日 月 15 股票 日 2021 2021 300972 万辰 年 4 月 年 10 锁定期 7.19 12.65 430 3,091.70 5,439.50 - 生物 8 日 月 19 股票 日 2021 2021 300973 立高 年 4 月 年 10 锁定期 28.28 115.71 360 10,180.80 41,655.60 - 食品 8 日 月 15 股票 日 300975 商络 2021 2021 锁定期 5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 - 电子 年 4 月 年 10 股票 14 日 月 21 日 2021 2021 300978 东箭 年 4 月 年 10 锁定期 8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80 - 科技 15 日 月 26 股票 日 2021 2021 300979 华利 年 4 月 年 10 锁定期 33.22 87.50 925 30,728.50 80,937.50 - 集团 15 日 月 26 股票 日 2021 2021 300981 中红 年 4 月 年 10 锁定期 48.59 90.39 601 29,202.59 54,324.39 - 医疗 19 日 月 27 股票 日 2021 2021 300982 苏文 年 4 月 年 10 锁定期 15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 - 电能 19 日 月 27 股票 日 2021 2021 300985 致远 年 4 月 年 10 锁定期 24.90 24.81 295 7,345.50 7,318.95 - 新能 21 日 月 29 股票 日 志特 2021 2021 锁定期 300986 新材 年 4 月 年 11 股票 14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 - 21 日 月 1 日 2021 2021 300987 川网 年 4 月 年 11 锁定期 6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 - 传媒 28 日 月 11 股票 日 2021 2021 300992 泰福 年 5 月 年 11 锁定期 9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 - 泵业 17 日 月 25 股票 日 2021 2021 300993 玉马 年 5 月 年 11 锁定期 12.10 19.29 410 4,961.00 7,908.90 - 遮阳 17 日 月 24 股票 日 2021 2021 300995 奇德 年 5 月 年 11 锁定期 14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 - 新材 17 日 月 26 股票 日 300996 普联 2021 2021 锁定期 20.81 42.23 241 5,015.21 10,177.43 - 软件 年 5 月 年 12 股票 26 日 月 3 日 欢乐 2021 2021 锁定期 300997 家 年 5 月 年 12 股票 4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40 - 26 日 月 2 日 宁波 2021 2021 锁定期 300998 方正 年 5 月 年 12 股票 6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 - 25 日 月 2 日 崧盛 2021 2021 锁定期 301002 股份 年 5 月 年 12 股票 18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 - 27 日 月 7 日 2021 2021 301004 嘉益 年 6 月 年 12 锁定期 7.81 21.94 312 2,436.72 6,845.28 - 股份 18 日 月 27 股票 日 2021 2021 301007 德迈 年 6 月 年 12 锁定期 5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 - 仕 4 日 月 16 股票 日 2021 2021 301009 可靠 年 6 月 年 12 锁定期 12.54 27.89 801 10,044.54 22,339.89 - 股份 8 日 月 17 股票 日 2021 2021 301010 晶雪 年 6 月 年 12 锁定期 7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 - 节能 9 日 月 20 股票 日 2021 2021 301011 华立 年 6 月 年 12 锁定期 14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 - 科技 9 日 月 17 股票 日 2021 2021 301012 扬电 年 6 月 年 12 锁定期 8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 - 科技 15 日 月 22 股票 日 2021 2021 301015 百洋 年 6 月 年 12 锁定期 7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 - 医药 22 日 月 30 股票 日 2021 2021 301016 雷尔 年 6 月 年 12 锁定期 13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 - 伟 23 日 月 30 股票 日 301018 申菱 2021 2021 新股未 8.29 8.29 7,029 58,270.41 58,270.41 - 环境 年 6 月年 7 月 上市 28 日 7 日 申菱 2021 2022 锁定期 301018 环境 年 6 月年 1 月 股票 8.29 8.29 782 6,482.78 6,482.78 - 28 日 7 日 密封 2021 2021 新股未 301020 科技 年 6 月年 7 月 上市 10.64 10.64 3,789 40,314.96 40,314.96 - 28 日 6 日 密封 2021 2022 锁定期 301020 科技 年 6 月年 1 月 股票 10.64 10.64 421 4,479.44 4,479.44 - 28 日 6 日 英诺 2021 2021 新股未 301021 激光 年 6 月年 7 月 上市 9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14 - 28 日 6 日 英诺 2021 2022 锁定期 301021 激光 年 6 月年 1 月 股票 9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40 - 28 日 6 日 2021 2021 600905 三峡 年 6 月 年 12 锁定期 2.65 5.67907,7632,405,571.955,147,016.21 - 能源 2 日 月 10 股票 日 新中 2021 2021 新股未 605162 港 年 6 月年 7 月 上市 6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 - 29 日 7 日 德才 2021 2021 新股未 605287 股份 年 6 月年 7 月 上市 31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 - 28 日 6 日 英科 2021 2021 新股未 688087 再生 年 6 月年 7 月 上市 21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 - 30 日 9 日 皓元 2021 2021 锁定期 688131 医药 年 6 月 年 12 股票 64.99 247.10 1,955 127,055.45 483,080.50 - 1 日 月 8 日 生益 2021 2021 锁定期 688183 电子 年 2 月年 8 月 股票 12.42 14.19 18,394 228,453.48 261,010.86 - 10 日 25 日 威腾 2021 2021 新股未 688226 电气 年 6 月年 7 月 上市 6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 - 28 日 7 日 航宇 2021 2021 新股未 688239 科技 年 6 月年 7 月 上市 11.48 11.48 4,926 56,550.48 56,550.48 - 25 日 5 日 深科 2021 2021 锁定期 688328 达 年 3 月年 9 月 股票 16.49 37.79 1,499 24,718.51 56,647.21 - 1 日 9 日 富淼 2021 2021 锁定期 688350 科技 年 1 月年 7 月 股票 13.58 22.44 2,552 34,656.16 57,266.88 - 21 日 28 日 2021 2021 688359 三孚 年 5 月 年 11 锁定期 11.03 26.35 2,213 24,409.39 58,312.55 - 新科 14 日 月 22 股票 日 2021 2021 688597 煜邦 年 6 月 年 12 锁定期 5.88 10.16 3,907 22,973.16 39,695.12 - 电力 9 日 月 17 股票 日 凯因 2021 2021 锁定期 688687 科技 年 1 月年 8 月 股票 18.98 27.98 5,354 101,618.92 149,804.92 - 29 日 9 日 2021 2021 688690 纳微 年 6 月 年 12 锁定期 8.07 79.89 3,477 28,059.39 277,777.53 - 科技 16 日 月 23 股票 日 注：1、根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业板上市公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决 定》，本基金所认购的 2020 年 2 月 14 日(含)后发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。此外，本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后 6 个月内，不得转让所受让的股份。 2、基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起约定限售期内不得转让。 3、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的科创板股票，在受让后 6 个月内不得转让。 4、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，本基金参与摇号配售或比例配售方式获配的创业板股票自发行人股票上市之日起在发行人约定的限售期内不得转让。 5、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型证券投资基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门的风险管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制和合规审计委员会，主要负责制定基金管理人风险控制战略和控制政策、协调突发重大风险等事项；督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董事会和中国证监会直接报告；在公司内部设立独立的监察稽核部，专职负责对基金管理人各部门、各业务的风险控制情况进行督促和检查，并适时提出整改建议。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2021 年 6 月 30 日，本基金未持有信用类债券（2020 年 12 月 31 日:0.05%）。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 注：无。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注：无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 注：无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 注：无。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注：无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注：无。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理职能部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于 2021 年 6 月 30 日，本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息， 可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 注：无。 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（自 2017 年 10 月 1 日起施行）等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等，其余大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2021 年 6 月 30 日 资产 银行存款 182,277,728.03 - - - 182,277,728.03 存出保证金 68,791.21 - - - 68,791.21 交易性金融资产 - - - 951,780,930.34 951,780,930.34 应收利息 - - - 19,701.03 19,701.03 应收申购款 - - - 2,851,397.60 2,851,397.60 应收证券清算款 - - - 10,006,187.26 10,006,187.26 资产总计 182,346,519.24 - - 964,658,216.23 1,147,004,735.47 负债 应付赎回款 - - - 10,141,530.89 10,141,530.89 应付管理人报酬 - - - 1,373,937.69 1,373,937.69 应付托管费 - - - 228,989.60 228,989.60 应付证券清算款 - - - 22,156,352.13 22,156,352.13 应付交易费用 - - - 150,740.47 150,740.47 其他负债 - - - 137,568.63 137,568.63 负债总计 - - - 34,189,119.41 34,189,119.41 利率敏感度缺口 182,346,519.24 - - 930,469,096.82 1,112,815,616.06 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2020 年 12 月 31 日 资产 银行存款 186,890,775.36 - - - 186,890,775.36 存出保证金 98,580.23 - - - 98,580.23 交易性金融资产 - - 660,492.30 1,117,449,032.75 1,118,109,525.05 应收利息 - - - 21,231.58 21,231.58 应收申购款 - - - 3,918,374.03 3,918,374.03 应收证券清算款 - - - 213,542.72 213,542.72 资产总计 186,989,355.59 - 660,492.30 1,121,602,181.08 1,309,252,028.97 负债 应付赎回款 - - - 8,428,344.81 8,428,344.81 应付管理人报酬 - - - 1,545,382.04 1,545,382.04 应付托管费 - - - 257,563.69 257,563.69 应付交易费用 - - - 167,386.77 167,386.77 应交税费 - - - 4.42 4.42 其他负债 - - - 236,906.69 236,906.69 负债总计 - - - 10,635,588.42 10,635,588.42 利率敏感度缺口 186,989,355.59 - 660,492.30 1,110,966,592.66 1,298,616,440.55 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注：于 2021 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资和资产支持证券公允价值占基金资产净 值的比例为 0.00%。因此当利率发生合理、可能的变动时，对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金股票资产占基金资产的 60%－95%，其中投资于大消费类的股票占股票资产的比例不低于80%；债券、货币市场工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他资产不高于基金资产的 40%；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%。 此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR（Value at Risk）指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2021 年 6 月 30 日 2020年12月31日 公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值 例（%） 比例（%） 交易性金融资产 951,780,930.34 85.53 1,117,449,032.75 86.05 －股票投资 交易性金融资产 - - - - －基金投资 交易性金融资产 - - 660,492.30 0.05 －债券投资 交易性金融资产 - - - - －贵金属投资 衍生金融资产－ 权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 951,780,930.34 85.53 1,118,109,525.05 86.10 注：债券投资为可转换债券、可交换债券投资。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2020 年 12 月 本期末 （2021 年 6 月 30 日） 31 日 ） 业绩比较基准上升 58,840,659.12 61,506,352.22 5% 分析 业绩比较基准下降 -58,840,659.12 -61,506,352.22 5% 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 951,780,930.34 82.98 其中：股票 951,780,930.34 82.98 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 182,277,728.03 15.89 8 其他各项资产 12,946,077.10 1.13 9 合计 1,147,004,735.47 100.00 注：报告期末本基金投资的存托凭证公允价值为：9,357,071.36 元，占净值比 0.84%。本报告所指的“股票”均包含存托凭证。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00 B 采矿业 - - C 制造业 750,768,335.96 67.47 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 5,160,036.60 0.46 E 建筑业 25,371.37 0.00 F 批发和零售业 11,647,341.20 1.05 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 52,476,954.84 4.72 J 金融业 97,319.40 0.01 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 10,295,968.66 0.93 N 水利、环境和公共设施管理业 92,367.17 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 121,205,944.86 10.89 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 951,780,930.34 85.53 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 300015 爱尔眼科 1,707,607121,205,944.86 10.89 2 000858 五 粮 液 351,259104,636,543.51 9.40 3 000596 古井贡酒 407,143 97,510,748.50 8.76 4 600809 山西汾酒 216,232 96,871,936.00 8.71 5 600519 贵州茅台 46,016 94,641,107.20 8.50 6 300558 贝达药业 609,278 65,948,250.72 5.93 7 000661 长春高新 148,330 57,403,710.00 5.16 8 002821 凯莱英 123,700 46,090,620.00 4.14 9 000568 泸州老窖 191,430 45,165,994.20 4.06 10 600600 青岛啤酒 338,166 39,108,897.90 3.51 11 002410 广联达 449,436 30,651,535.20 2.75 12 300750 宁德时代 42,400 22,675,520.00 2.04 13 300274 阳光电源 192,900 22,195,074.00 1.99 14 002507 涪陵榨菜 349,756 13,171,810.96 1.18 15 300496 中科创达 73,800 11,591,028.00 1.04 16 603939 益丰药房 202,670 11,367,760.30 1.02 17 603806 福斯特 107,800 11,333,014.00 1.02 18 600588 用友网络 305,719 10,168,213.94 0.91 19 603259 药明康德 61,824 9,681,020.16 0.87 20 689009 九号公司-WD 109,928 9,357,071.36 0.84 21 603369 今世缘 130,805 7,084,398.80 0.64 22 688169 石头科技 4,485 5,655,585.00 0.51 23 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.46 24 688396 华润微 54,470 4,957,859.40 0.45 25 300866 安克创新 9,451 1,582,758.97 0.14 26 688425 铁建重工 126,160 772,099.20 0.07 27 688131 皓元医药 1,955 483,080.50 0.04 28 688658 悦康药业 16,580 372,884.20 0.03 29 688276 百克生物 3,486 364,565.88 0.03 30 688161 威高骨科 3,069 325,467.45 0.03 31 688690 纳微科技 3,477 277,777.53 0.02 32 301009 可靠股份 8,007 265,037.97 0.02 33 688183 生益电子 18,394 261,010.86 0.02 34 301015 百洋医药 4,614 251,115.78 0.02 35 688601 力芯微 1,174 216,133.40 0.02 36 688386 泛亚微透 3,217 188,998.75 0.02 37 688700 东威科技 3,049 162,755.62 0.01 38 688687 凯因科技 5,354 149,804.92 0.01 39 300957 贝泰妮 593 149,412.28 0.01 40 688216 气派科技 2,000 133,400.00 0.01 41 688621 阳光诺和 1,485 131,868.00 0.01 42 301016 雷尔伟 2,747 115,711.58 0.01 43 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.01 44 688560 明冠新材 3,832 92,351.20 0.01 45 301004 嘉益股份 3,115 90,654.98 0.01 46 300979 华利集团 925 80,937.50 0.01 47 301011 华立科技 1,750 79,474.50 0.01 48 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.01 49 601665 齐鲁银行 6,731 62,598.30 0.01 50 603529 爱玛科技 1,019 59,224.28 0.01 51 688359 三孚新科 2,213 58,312.55 0.01 52 688350 富淼科技 2,552 57,266.88 0.01 53 301012 扬电科技 1,691 56,994.16 0.01 54 688328 深科达 1,499 56,647.21 0.01 55 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.01 56 300981 中红医疗 601 54,324.39 0.00 57 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.00 58 301010 晶雪节能 2,172 50,480.96 0.00 59 688156 路德环境 2,602 47,928.84 0.00 60 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.00 61 300894 火星人 628 42,704.00 0.00 62 300973 立高食品 360 41,655.60 0.00 63 688517 金冠电气 2,892 41,095.32 0.00 64 688597 煜邦电力 3,907 39,695.12 0.00 65 688067 爱威科技 1,259 39,520.01 0.00 66 688367 工大高科 1,717 37,035.69 0.00 67 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00 68 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00 69 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00 70 300941 创识科技 399 19,926.06 0.00 71 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00 72 300925 法本信息 600 15,774.00 0.00 73 300932 三友联众 492 15,601.32 0.00 74 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00 75 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00 76 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00 77 300940 南极光 307 13,317.66 0.00 78 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00 79 300937 药易购 244 13,105.24 0.00 80 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00 81 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00 82 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00 83 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00 84 300918 南山智尚 1,063 11,065.83 0.00 85 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00 86 605259 绿田机械 295 10,516.75 0.00 87 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00 88 300922 天秦装备 287 9,996.21 0.00 89 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00 90 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00 91 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00 92 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00 93 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00 94 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00 95 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00 96 300950 德固特 219 8,569.47 0.00 97 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00 98 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00 99 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00 100 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00 101 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00 102 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00 103 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00 104 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00 105 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00 106 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00 107 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00 108 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00 109 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00 110 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00 111 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00 112 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00 113 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00 114 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 115 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00 116 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00 117 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00 118 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 300274 阳光电源 22,280,060.00 1.72 2 300750 宁德时代 22,122,486.80 1.70 3 601318 中国平安 16,265,781.00 1.25 4 603806 福斯特 11,194,560.40 0.86 5 300496 中科创达 11,103,102.00 0.85 6 300014 亿纬锂能 4,577,308.00 0.35 7 600905 三峡能源 3,436,527.95 0.26 8 688538 和辉光电-U 625,129.70 0.05 9 688425 铁建重工 362,079.20 0.03 10 300979 华利集团 307,152.12 0.02 11 300981 中红医疗 291,685.77 0.02 12 300957 贝泰妮 280,524.91 0.02 13 688660 电气风电 278,734.72 0.02 14 688083 中望软件 276,468.50 0.02 15 688317 之江生物 248,082.80 0.02 16 688183 生益电子 228,453.48 0.02 17 688680 海优新材 195,482.30 0.02 18 688696 极米科技 167,429.96 0.01 19 688131 皓元医药 127,055.45 0.01 20 688276 百克生物 126,716.10 0.01 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600809 山西汾酒 67,587,155.66 5.20 2 601318 中国平安 43,067,295.98 3.32 3 600519 贵州茅台 36,926,726.82 2.84 4 300015 爱尔眼科 27,974,486.58 2.15 5 000661 长春高新 26,565,409.01 2.05 6 000858 五 粮 液 21,215,837.64 1.63 7 000596 古井贡酒 10,729,150.00 0.83 8 002507 涪陵榨菜 9,089,595.00 0.70 9 300558 贝达药业 8,611,273.30 0.66 10 603369 今世缘 5,574,703.00 0.43 11 000568 泸州老窖 5,084,931.00 0.39 12 000860 顺鑫农业 5,027,239.00 0.39 13 002410 广联达 4,385,537.00 0.34 14 002821 凯莱英 4,018,030.00 0.31 15 300014 亿纬锂能 3,070,845.00 0.24 16 600905 三峡能源 1,953,357.60 0.15 17 600600 青岛啤酒 1,633,710.00 0.13 18 688063 派能科技 1,425,413.46 0.11 19 601995 中金公司 1,038,215.11 0.08 20 688608 恒玄科技 1,017,748.40 0.08 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 100,514,359.35 卖出股票收入（成交）总额 310,564,150.27 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：无。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：无。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：无。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：无。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的证券。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 68,791.21 2 应收证券清算款 10,006,187.26 3 应收股利 - 4 应收利息 19,701.03 5 应收申购款 2,851,397.60 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 12,946,077.10 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：无。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：无。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 （户） 基金份额 占总份额比 占总份额比例 持有份额 例（%） 持有份额 （%） 181,273 1,183.65 21,601,661.54 10.07 192,962,616.25 89.93 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 156,080.78 0.0727 注：截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0~10 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 - 注：1、截至本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。 2、截至本报告期末，本基金的基金经理未持有本基金份额。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2010 年 12 月 28 日） 1,271,798,917.68 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 259,876,341.46 本报告期基金总申购份额 122,850,926.47 减：本报告期基金总赎回份额 168,162,990.14 本报告期基金拆分变动份额（份额减少 - 以“-”填列） 本报告期期末基金份额总额 214,564,277.79 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人的重大人事变动： 报告期内，公司原副总经理高阳先生辞去公司副总经理职务，经公司董事会审议通过，于 2021年 1 月 16 日离任。 报告期内，经公司董事会审议通过，聘任王宗合先生担任公司副总经理，任职日期自 2021 年 1 月 28 日起；聘任梁浩先生担任公司副总经理，任职日期自 2021 年 1 月 28 日起。 本公司已将上述变更事项报相关监管部门备案。 报告期内，经公司股东会审议通过，史际春先生不再担任公司独立董事，于 2021 年 4 月 22 日 离任；聘任蒋毅刚先生担任公司独立董事，任职日期自 2021 年 4 月 22 日起。 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动： 中国工商银行股份有限公司（以下简称“本公司”） 根据工作需要，任命刘彤女士担任本公 司资产托管部总经理，全面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的托管人高级管理人员任职信息已经在中国证券投资基金业协会备案。李勇先生不再担任本公司资产托管部总经理职务。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 无。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 无。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单 占当期佣 券商名称 元数量 成交金额 占当期股票成 佣金 金 备注 交总额的比例 总量的比 例 国盛证券 1 121,668,205.94 30.56% 98,711.64 28.96% - 东吴证券 1 92,557,193.30 23.25% 75,091.69 22.03% - 兴业证券 1 77,189,993.10 19.39% 70,343.30 20.64% - 中泰证券 1 34,467,139.36 8.66% 31,411.32 9.22% - 中金公司 1 27,438,859.33 6.89% 25,003.80 7.34% - 国信证券 2 18,544,211.16 4.66% 17,264.21 5.06% - 招商证券 1 17,433,031.62 4.38% 15,886.69 4.66% - 华西证券 1 4,445,936.23 1.12% 3,607.04 1.06% - 国元证券 1 4,362,878.43 1.10% 3,539.66 1.04% - 国泰君安 1 - - - - - 申万宏源 2 - - - - - 世纪证券 1 - - - - - 注：交易单元选择的标准和程序： 1) 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的 专用交易单元，选择的标准是： （1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚； （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务； （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。 2) 选择交易单元的程序： 我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 注：无。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《上海证券报》、基金管 1 基金参与长城华西银行股份有限公司 理人网站及中国证监会 2021 年 01 月 04 日 申购（含定期定额申购）费率优惠活 基金电子披露网站 动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《上海证券报》、基金管 2 基金参与东莞农村商业银行股份有限 理人网站及中国证监会 2021 年 01 月 04 日 公司申购（含定期定额申购）费率优 基金电子披露网站 惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《上海证券报》、基金管 3 基金参与中国银行股份有限公司定期 理人网站及中国证监会 2021 年 01 月 04 日 定额申购和网上银行、手机银行申购 基金电子披露网站 费率优惠活动的公告 4 鹏华基金管理有限公司高级管理人员 《上海证券报》、基金管 2021 年 01 月 16 日 变更公告 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 鹏华消费优选混合型证券投资基金 《上海证券报》、基金管 5 2020 年第 4 季度报告 理人网站及中国证监会 2021 年 01 月 22 日 基金电子披露网站 鹏华消费优选混合型证券投资基金恢 《上海证券报》、基金管 6 复大额申购、转换转入和定期定额投 理人网站及中国证监会 2021 年 01 月 27 日 资业务的公告 基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司高级管理人员 《上海证券报》、基金管 7 变更公告 理人网站及中国证监会 2021 年 01 月 28 日 基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司高级管理人员 《上海证券报》、基金管 8 变更公告 理人网站及中国证监会 2021 年 01 月 28 日 基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《上海证券报》、基金管 9 基金参与浙商银行股份有限公司申购 理人网站及中国证监会 2021 年 02 月 02 日 （含定期定额申购）费率优惠活动的 基金电子披露网站 公告 《上海证券报》、基金管 10 鹏华基金管理有限公司澄清公告 理人网站及中国证监会 2021 年 02 月 06 日 基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于终止包商 《上海证券报》、基金管 11 银行股份有限公司办理本公司旗下基 理人网站及中国证监会 2021 年 02 月 08 日 金销售业务的公告 基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《上海证券报》、基金管 12 持有的股票停牌后估值方法变更的提 理人网站及中国证监会 2021 年 03 月 06 日 示性公告 基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于对旗下基 《上海证券报》、基金管 13 金中基金资产管理计划通过直销渠道 理人网站及中国证监会 2021 年 03 月 09 日 申购、赎回、转换旗下公募基金免除 基金电子披露网站 相关费用的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《上海证券报》、基金管 14 持有的股票停牌后估值方法变更的提 理人网站及中国证监会 2021 年 03 月 10 日 示性公告 基金电子披露网站 关于鹏华基金管理有限公司旗下部分 《上海证券报》、基金管 15 基金申购贝泰妮首次公开发行 A 股的 理人网站及中国证监会 2021 年 03 月 19 日 公告 基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于直销渠道 《上海证券报》、基金管 16 相关业务费率优惠活动的公告 理人网站及中国证监会 2021 年 03 月 22 日 基金电子披露网站 鹏华消费优选混合型证券投资基金 《上海证券报》、基金管 17 2020 年年度报告 理人网站及中国证监会 2021 年 03 月 30 日 基金电子披露网站 18 鹏华基金管理有限公司旗下基金 2020 《上海证券报》、基金管 2021 年 03 月 30 日 年年度报告提示性公告 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《上海证券报》、基金管 19 基金参加珠海盈米基金销售有限公司 理人网站及中国证监会 2021 年 03 月 30 日 基金转换业务申购补差费率优惠活动 基金电子披露网站 的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《上海证券报》、基金管 20 基金参与中国银行股份有限公司定期 理人网站及中国证监会 2021 年 04 月 01 日 定额申购和网上银行、手机银行申购 基金电子披露网站 费率优惠活动的公告 《上海证券报》、基金管 21 鹏华基金管理有限公司澄清公告 理人网站及中国证监会 2021 年 04 月 10 日 基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《上海证券报》、基金管 22 基金参与中泰证券股份有限公司申购 理人网站及中国证监会 2021 年 04 月 13 日 （含定期定额投资）费率优惠活动的 基金电子披露网站 公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《上海证券报》、基金管 23 基金参与天风证券股份有限公司申购 理人网站及中国证监会 2021 年 04 月 16 日 （含定期定额投资）费率优惠活动的 基金电子披露网站 公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《上海证券报》、基金管 24 基金参与北京展恒基金销售股份有限 理人网站及中国证监会 2021 年 04 月 19 日 公司申购（含定期定额申购）费率优 基金电子披露网站 惠活动的公告 鹏华消费优选混合型证券投资基金 《上海证券报》、基金管 25 2021 年 1 季度报告 理人网站及中国证监会 2021 年 04 月 21 日 基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金 《上海证券报》、基金管 26 2021 年第 1 季度报告提示性公告 理人网站及中国证监会 2021 年 04 月 21 日 基金电子披露网站 关于鹏华基金管理有限公司旗下部分 《上海证券报》、基金管 27 基金申购瑞华泰首次公开发行 A 股的 理人网站及中国证监会 2021 年 04 月 23 日 公告 基金电子披露网站 关于鹏华基金管理有限公司旗下部分 《上海证券报》、基金管 28 基金申购志特新材首次公开发行 A 股 理人网站及中国证监会 2021 年 04 月 23 日 的公告 基金电子披露网站 《上海证券报》、基金管 29 鹏华基金管理有限公司澄清公告 理人网站及中国证监会 2021 年 04 月 26 日 基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《上海证券报》、基金管 30 基金参与珠海盈米基金销售有限公司 理人网站及中国证监会 2021 年 05 月 14 日 相关费率优惠活动的公告 基金电子披露网站 31 鹏华基金管理有限公司澄清公告 《上海证券报》、基金管 2021 年 06 月 04 日 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《上海证券报》、基金管 32 基金参与宁波银行股份有限公司申购 理人网站及中国证监会 2021 年 06 月 23 日 （不含定期定额投资）费率优惠活动 基金电子披露网站 的公告 注：无。 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 （一）《鹏华消费优选混合型证券投资基金基金合同》; （二）《鹏华消费优选混合型证券投资基金托管协议》; （三）《鹏华消费优选混合型证券投资基金 2021 年中期报告》（原文）。 12.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司。 12.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2021 年 8 月 30 日