鹏华消费优选股票型证券投资基金2011年年度报告摘要 鹏华消费优选股票型证券投资基金 2011年年度报告摘要 2011年12月31日 基金管理人:鹏华基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2012年3月26日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 普华永道中天会计师事务所注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”的审计报告。 本报告期自2011年1月1日起至2011年12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 ■ 2.2 基金产品说明 ■ 2.3 基金管理人和基金托管人 ■ 2.4 信息披露方式 ■ §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 ■ 注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 (3)表中的“期末”均指报告期最后一日,即12月31日,无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 (4)本基金合同于2010年12月28日生效,至2010年12月31日未满1年,故2010年的数据和指标为非完整会计年度数据。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 注:本基金业绩比较基准为沪深300指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:1、本基金合同于2010年12月28日生效。 2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定,截至本基金建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 注:合同生效当年按照实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ■ 本基金基金合同于2010年12月28日生效。截止本报告期末,本基金未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 鹏华基金管理有限公司成立于1998 年12 月22 日,业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末,公司股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)、深圳市北融信投资发展有限公司组成,公司性质为中外合资企业。公司原注册资本8,000 万元人民币,后于2001 年9 月完成增资扩股,增至15,000 万元人民币。截止本报告期末,公司管理2只封闭式基金、25只开放式基金和6只社保组合,经过13年投资管理基金,在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 ■ 注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日 担任新成立基金基金经理的,任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及本基金基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合法合规,不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人旗下无其他投资风格相似的投资组合。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾这一年中国A股市场的表现,指数持续下跌,除了反弹性机会和少部分个股之外,整体机会有限,其中由于估值较低和业绩增长确定银行板块相对比较抗跌,而食品饮料板块则由于行业景气度处于高点,公司业绩增长较快表现相对较好。小市值股票的跌幅较大。 股市表现低迷的背后,是通货膨胀持续处于高位,经济增速持续下降,整个经济社会流动性紧张。与此相伴随的是,大部分行业景气度逐步回落,盈利预测逐步下调,市场的估值水平大幅度下移。 本基金在这年度的各季度表现各异。前3季度表现较好,4季度表现一般。在消费品行业中的配置取得了一定的效果,在周期性行业中的阶段性机会把握住了一些机会。但在小盘股的投资上,有成功有失败,整体一般。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内,本基金净值增长率为-17.86%,同期上证综指下跌21.68%,深圳成指下跌28.41%,沪深300指数下跌25.01%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2012年,市场的不确定性更大。宏观上,将经历增速逐步下滑的过程,同时通胀的压力相对减轻,政策的变数较大,而流动性的演变很难做出确定性预测。市场的估值水平创历史新低,企业的盈利预测不确定性变大。 我们一方面继续寻找价值低估的优秀公司,另一方面灵活应对市场各种变化。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.6.1有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述: 4.6.1.1 日常估值流程 基金的估值由基金会计负责,基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体,独立建账、独立核算,保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理 每日按时接收成交数据及权益数据,进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式,每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对 每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外,还设有基金会计复核岗位,负责基金会计核算的日常事后复核工作,确保基金净值核算无误。 配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格,在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。 4.6.1.2 特殊业务估值流程 根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的相关规定,本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组,成员由基金经理、行业研究员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。 4.6.2基金经理参与或决定估值的程度: 基金经理不参与或决定基金日常估值。 基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论,发表相关意见和建议,与估值小组成员共同商定估值原则和政策。 4.6.3本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.6.4本公司现没有进行任何定价服务的签约。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 4.7.1截止本报告期末,本基金期末可供分配利润为-193,614,516.22元,期末基金份额净值0.828元,不符合利润分配条件,本基金本期将不进行利润分配。具体利润分配政策详见本报告7.4.4.11。 4.7.2本基金本报告期内未进行利润分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2011年,本基金托管人在对鹏华消费优选股票型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2011年,鹏华消费优选股票型证券投资基金的管理人——鹏华基金管理有限公司在鹏华消费优选股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,鹏华消费优选股票型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对鹏华基金管理有限公司编制和披露的鹏华消费优选股票型证券投资基金2011年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 普华永道中天会计师事务所注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:鹏华消费优选股票型证券投资基金 报告截止日: 2011年12月31日 单位:人民币元 ■ 注:报告截止日2011年12月31日,基金份额净值0.828元,基金份额总额1,124,921,381.78份。 7.2 利润表 会计主体:鹏华消费优选股票型证券投资基金 本报告期: 2011年1月1日 至 2011年12月31日 单位:人民币元 ■ 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:鹏华消费优选股票型证券投资基金 本报告期:2011年1月1日 至 2011年12月31日 单位:人民币元 ■ 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______邓召明______ ______胡湘______ ____刘慧红____ 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 鹏华消费优选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]第1674号《关于核准鹏华消费优选股票型证券投资基金募集的批复》核准,由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华消费优选股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,271,552,470.28元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第420号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《鹏华消费优选股票型证券投资基金基金合同》于2010年12月28日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为1,271,798,917.68份基金份额,其中认购资金利息折合246,447.40份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华消费优选股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金投资于具有良好流动性的金融工具,股票资产占基金资产的60%-95%,其中投资于大消费类的股票占股票资产的比例不低于80% 债券、货币市场工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他资产不高于基金资产的40% 基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3% 基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华消费优选股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2011年度和2010年12月28日(基金合同生效日)至2010年12月31日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2011年12月31日和2010年12月31日的财务状况以及2011年度和2010年12月28日(基金合同生效日)至2010年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本财务报表的实际编制期间为2011年1月1日至12月31日。 7.4.4.2 记账本位币 本基金以人民币为记帐本位币,除有特别说明外,均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 7.4.4.3.1金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 7.4.4.3.2金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 7.4.4.4.1金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益 支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,应当单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 7.4.4.4.2以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量,应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 7.4.4.4.3当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。 7.4.4.4.4本基金金融工具的成本计价方法具体如下: 7.4.4.4.4.1股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资,股票投资成本,按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账 因股权分置改革而获得非流通股股东支付的现金对价,于股权分置改革方案实施后的股票复牌日,冲减股票投资成本 卖出股票于成交日确认股票投资收益,出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。 7.4.4.4.4.2债券投资 买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本,按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账,其中所包含的债券应收利息单独核算,不构成债券投资成本 买入未上市债券和银行间同业市场交易的债券,于成交日确认为债券投资。债券投资成本,按实际成交价款入账,应支付的相关交易费用直接计入当期损益。其中所包含的债券应收利息单独核算,不构成债券投资成本 买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券,根据其发行价、到期价和发行期限计算应收利息,并按上述会计处理方法核算 卖出证券交易所交易和银行间同业市场交易的债券均于成交日确认债券投资收益 卖出债券的成本按移动加权平均法结转。 7.4.4.4.4.3权证投资 买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本,按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账 配股权证及由股权分置改革而被动获得的权证,在确认日记录所获分配的权证数量,该等权证初始成本为零 卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益,出售权证的成本按移动加权平均法于成交日结转。 7.4.4.4.4.4分离交易可转债 申购新发行的分离交易可转债于获得日,按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本,按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本 上市后,上市流通的债券和权证分别按上述7.4.4.4.4.2和7.4.4.4.4.3中的相关方法进行计算。 7.4.4.4.4.5回购协议 基金持有的回购协议(封闭式回购)以成本列示,按实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率)在回购期间内逐日计提利息。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值: 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值 估值日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。 当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。 本基金以上述原则确定的公允价值进行估值,本基金主要金融工具的估值方法如下: 7.4.4.5.1上市证券的估值 7.4.4.5.1.1交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值 估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最近交易日的收盘价估值 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值 7.4.4.5.1.2交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值 7.4.4.5.1.3交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值 估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值 7.4.4.5.1.4交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 7.4.4.5.2未上市证券的估值 7.4.4.5.2.1送股、转增股、公开增发新股或配股的股票,以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的估值方法估值,即依照上述7.4.4.5.1.1和7.4.4.5.1.4的相关方法进行估值 7.4.4.5.2.2首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值 7.4.4.5.2.3首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的估值方法估值,即依照上述7.4.4.5.1.1和7.4.4.5.1.4的相关方法进行估值 7.4.4.5.2.4非公开发行有明确锁定期的股票的估值 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票的初始取得成本时,应采用在证券交易所的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股票的价值 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票的初始取得成本时,应按中国证监会相关规定处理 7.4.4.5.2.5在银行间同业市场交易的债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值 7.4.4.5.2.6因持有股票而享有的配股权证,采用估值技术确定公允价值进行估值。 7.4.4.5.3分离交易可转债 分离交易可转债,上市日前,采用估值技术分别对债券和权证进行估值 自上市日起,上市流通的债券和权证分别按上述7.4.4.5.1中的相关方法进行估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益 处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 基金管理人的管理人报酬根据《鹏华消费优选股票型证券投资基金基金合同》的规定按基金资产净值的1.50%的年费率逐日计提。 基金托管人的托管费根据《鹏华消费优选股票型证券投资基金基金合同》的规定按基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资 若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值 即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值 每一基金份额享有同等分配权 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 7.4.4.12.1计量属性 本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外,一般采用历史成本计量。 7.4.4.12.2重要会计估计及其关键假设 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: 7.4.4.12.2.1对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌等情况,本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 7.4.4.12.2.2对于在锁定期内的非公开发行股票,根据中国证监会基金部通知[2006]37号《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》,若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本,按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本,按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 7.4.4.12.2.3在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期没有发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期没有发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期没有发生重大会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]11号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2007]84 号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: 7.4.6.1以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 7.4.6.2基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 7.4.6.3对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。 7.4.6.4基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7 关联方关系 ■ 注:1、本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 2、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 ■ 7.4.8.1.2 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方发生债券交易。 7.4.8.1.3 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方发生债券回购交易。 7.4.8.1.4 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方进行权证交易。 7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 ■ 注:1、佣金的计算公式 上海证券交易所的交易佣金=买(卖)成交金额×1%。-买(卖)经手费-买(卖)证管费 深圳证券交易所的交易佣金=买(卖)成交金额×1%。-买(卖)经手费-买(卖)证管费 (佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。) 2、本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和佣金比例签订了《证券交易席位租用协议》。根据协议规定,上述单位定期或不定期地为我公司提供研究服务以及其他研究支持。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 ■ 注:(1)支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为1.50%,逐日计提,按月支付。日管理费=前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数。 (2)根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》,基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费,用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,客户维护费从基金管理费中列支。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金托管人中国工商银行股份有限公司的托管费年费率为0.25%,逐日计提,按月支付。日托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本年度及上年度可比期间管理人未投资、持有本基金。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期期末及上年度末除本基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ■ 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期未参与关联方承销的证券。 7.4.9 期末( 2011年12月31日 )本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 ■ 注:截至本报告期末2011年12月31日止,本基金没有持有因认购新发或增发而流通受限的债券及权证等其他证券。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌股票。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2011年12月31日止,本基金没有从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2011年12月31日止,本基金没有从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 ■ 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于鹏华基金管理有限公司网站http://www.phfund.com.cn的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 ■ 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 本基金投资的前十名证券之一的五粮液的发行主体宜宾五粮液股份有限公司,因涉及多个信息披露事项披露不及时并存在重大遗漏等违规事件,曾于2011年5月28日受到中国证监会的行政处罚。本报告期内,五粮液股份有限公司未再就该事项发布新公告。 对该股票的投资决策程序的说明:本基金管理人长期跟踪研究该股票,认为高端白酒估值合理,成长确定且业绩有保证,该股票虽受到行政处罚但长期价值仍在。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。 本基金投资的前十名证券中的其它证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的股票。 8.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末前十名股票不存在流通受限情况。 8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ■ 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ■ 注:截至本报告期末,本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。 §10 开放式基金份额变动 单位:份 ■ 注:总申购份额含红利再投、转换入份额。总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 ■ 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ■ 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ■ 11.4 基金投资策略的改变 ■ 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ■ 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ■ 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 ■ 注:交易单元选择的标准和程序 1、基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其交易单元作为基金的专用交易单元,选择的标准是: (1)实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币 (2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定 (3)经营行为规范,最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚 (4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求 (5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务 (6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务。 2、选择交易单元的程序: 我公司根据上述标准,选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比,评比内容包括:提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况,并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。据此,我公司向国信证券股份有限公司租用交易单元作为基金专用交易单元,并从2010年12月开始使用。本报告期内上述交易单元未发生变化。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 本基金本报告期内未通过券商交易单元进行债券交易、债券回购交易及权证交易。 鹏华基金管理有限公司 2012年3月26日 基金简称 鹏华消费优选股票 基金主代码 206007 交易代码 206007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年12月28日 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,124,921,381.78份 基金合同存续期 不定期 投资目标 在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,精选大消费类的优质上市公司,力求超额收益及长期资本增值。 投资策略 4、权证产品投资策略本基金通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平,追求稳定的当期收益。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20% 风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。 项目 基金管理人 基金托管人 名称 鹏华基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 张戈 赵会军 联系电话 0755-82825720 010-66105799 电子邮箱 ph@mail.phfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4006788999 95588 传真 0755-82021126 010-66105798 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.phfund.com.cn 基金年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司 北京市西城区复兴门内大街55号 3.1.1期间数据和指标 2011年 2010年12月28日(基金合同生效日)-2010年12月31日 本期已实现收益 -39,217,399.48 -658,334.16 本期利润 -196,664,882.29 10,714,416.74 加权平均基金份额本期利润 -0.1873 0.0084 本期加权平均净值利润率 -19.05% 0.84% 3.1.2期末数据和指标 2011年末 2010年末 期末可供分配基金份额利润 -0.1721 -0.0005 期末基金资产净值 931,306,865.56 1,282,513,334.42 期末基金份额净值 0.828 1.008 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -12.29% 1.36% -6.60% 1.12% -5.69% 0.24% 过去六个月 -16.45% 1.23% -18.01% 1.08% 1.56% 0.15% 过去一年 -17.86% 1.09% -19.44% 1.04% 1.58% 0.05% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金成立起至今 -17.20% 1.08% -18.81% 1.04% 1.61% 0.04% 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王宗合 本基金基金经理 2010年12月28日 - 5 王宗合先生,国籍中国,中国人民大学金融学硕士,5年证券从业经验,曾经在招商基金从事食品饮料、商业零售、农林牧渔、纺织服装、汽车等行业的研究。2009年5月加盟鹏华基金管理有限公司,从事食品饮料、农林牧渔、商业零售、造纸包装等行业的研究工作,曾担任鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)基金经理助理,2010年12月28日起至今担任鹏华消费优选股票型证券投资基金基金经理。王宗合先生具备基金从业资格。本报告期内本基金基金经理未发生变动。 资产 附注号 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日 资产: 银行存款 137,504,071.64 826,354,706.71 结算备付金 6,477,668.78 - 存出保证金 1,536,748.78 - 交易性金融资产 851,719,329.02 574,049,883.15 其中:股票投资 851,719,329.02 574,049,883.15 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 26,650.82 95,693.07 应收股利 - - 应收申购款 4,339,705.15 - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 1,001,604,174.19 1,400,500,282.93 负债和所有者权益 附注号 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 12,645,573.51 117,334,494.98 应付赎回款 53,429,282.73 - 应付管理人报酬 1,332,344.75 156,787.13 应付托管费 222,057.46 26,131.20 应付销售服务费 - - 应付交易费用 2,366,804.97 469,535.20 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 301,245.21 - 负债合计 70,297,308.63 117,986,948.51 所有者权益: 实收基金 1,124,921,381.78 1,271,798,917.68 未分配利润 -193,614,516.22 10,714,416.74 所有者权益合计 931,306,865.56 1,282,513,334.42 负债和所有者权益总计 1,001,604,174.19 1,400,500,282.93 项目 附注号 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年12月28日(基金合同生效日)至2010年12月31日 一、收入 -165,538,960.76 11,468,444.83 1.利息收入 1,393,928.69 95,693.07 其中:存款利息收入 1,393,928.69 95,693.07 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -10,580,140.85 - 其中:股票投资收益 -15,769,661.55 - 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 5,189,520.70 - 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -157,447,482.81 11,372,750.90 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 1,094,734.21 0.86 减:二、费用 31,125,921.53 754,028.09 1.管理人报酬 7.4.8.2.1 15,514,472.49 156,787.13 2.托管费 7.4.8.2.2 2,585,745.39 26,131.20 3.销售服务费 - - 4.交易费用 12,615,165.22 571,109.76 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 410,538.43 - 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -196,664,882.29 10,714,416.74 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -196,664,882.29 10,714,416.74 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 1,271,798,917.68 10,714,416.74 1,282,513,334.42 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -196,664,882.29 -196,664,882.29 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -146,877,535.90 -7,664,050.67 -154,541,586.57 其中:1.基金申购款 740,168,858.22 -18,638,317.20 721,530,541.02 2.基金赎回款 -887,046,394.12 10,974,266.53 -876,072,127.59 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 1,124,921,381.78 -193,614,516.22 931,306,865.56 项目 上年度可比期间2010年12月28日(基金合同生效日)至2010年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 1,271,798,917.68 - 1,271,798,917.68 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 10,714,416.74 10,714,416.74 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) - - - 其中:1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 1,271,798,917.68 10,714,416.74 1,282,513,334.42 关联方名称 与本基金的关系 鹏华基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构 国信证券股份有限公司(“国信证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 意大利欧利盛资本资产管理股份公司(EurizonCapitalSGRS.p.A.) 基金管理人的股东 深圳市北融信投资发展有限公司 基金管理人的股东 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年12月28日(基金合同生效日)至2010年12月31日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 国信证券 8,449,112,901.03 100.00% 562,677,132.25 100.00% 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 国信证券 7,048,139.20 100.00% 2,366,804.97 100.00% 关联方名称 上年度可比期间2010年12月28日(基金合同生效日)至2010年12月31日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 国信证券 469,535.20 100.00% 469,535.20 100.00% 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年12月28日(基金合同生效日)至2010年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 15,514,472.49 156,787.13 其中:支付销售机构的客户维护费 4,499,642.40 - 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年12月28日(基金合同生效日)至2010年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 2,585,745.39 26,131.20 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年12月28日(基金合同生效日)至2010年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 137,504,071.64 1,254,777.96 826,354,706.71 95,693.07 7.4.9.1.1受限证券类别:股票 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:股) 期末成本总额 期末估值总额 备注 000799 酒鬼酒 2011年11月1日 2012年11月2日 非公开发行流通受限 20.10 20.71 330,000 6,633,000.00 6,834,300.00 - 601336 新华保险 2011年12月9日 2012年3月16日 新股流通受限 23.25 27.87 17,488 406,596.00 487,390.56 - 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 851,719,329.02 85.04 其中:股票 851,719,329.02 85.04 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 143,981,740.42 14.38 6 其他各项资产 5,903,104.75 0.59 7 合计 1,001,604,174.19 100.00 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 21,980,326.37 2.36 B 采掘业 - - C 制造业 514,986,012.45 55.30 C0 食品、饮料 91,885,643.58 9.87 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 11,079,436.05 1.19 C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 34,705,980.24 3.73 C5 电子 63,301,632.92 6.80 C6 金属、非金属 51,609,924.40 5.54 C7 机械、设备、仪表 227,238,436.49 24.40 C8 医药、生物制品 32,698,182.12 3.51 C99 其他制造业 2,466,776.65 0.26 D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 96,566,231.41 10.37 H 批发和零售贸易 213,664,623.78 22.94 I 金融、保险业 4,522,135.01 0.49 J 房地产业 - - K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 851,719,329.02 91.45 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 600729 重庆百货 2,492,726 79,617,668.44 8.55 2 300171 东富龙 2,054,714 78,633,904.78 8.44 3 600697 欧亚集团 1,835,798 48,924,016.70 5.25 4 300179 四方达 2,368,674 47,278,733.04 5.08 5 600742 一汽富维 1,899,904 37,998,080.00 4.08 6 000501 鄂武商A 2,215,459 33,785,749.75 3.63 7 300020 银江股份 2,849,651 33,483,399.25 3.60 8 600280 南京中商 1,247,065 31,214,036.95 3.35 9 002322 理工监测 817,813 30,872,440.75 3.31 10 000858 五粮液 799,784 26,232,915.20 2.82 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600104 上海汽车 212,666,155.04 16.58 2 601601 中国太保 179,542,513.85 14.00 3 601318 中国平安 149,259,044.55 11.64 4 000858 五粮液 141,827,776.32 11.06 5 601166 兴业银行 114,989,913.48 8.97 6 600742 一汽富维 108,968,616.97 8.50 7 600729 重庆百货 101,768,010.30 7.94 8 300171 东富龙 91,568,079.32 7.14 9 600036 招商银行 91,365,924.71 7.12 10 600362 江西铜业 77,629,745.29 6.05 11 000629 攀钢钒钛 76,415,720.13 5.96 12 600015 华夏银行 75,070,519.08 5.85 13 601006 大秦铁路 73,505,385.58 5.73 14 300179 四方达 65,609,971.32 5.12 15 600048 保利地产 61,021,173.51 4.76 16 000630 铜陵有色 58,632,798.62 4.57 17 000401 冀东水泥 58,519,189.47 4.56 18 600383 金地集团 55,427,554.61 4.32 19 300020 银江股份 54,039,237.40 4.21 20 002322 理工监测 54,030,787.84 4.21 21 600519 贵州茅台 53,487,447.54 4.17 22 300124 汇川技术 52,408,461.13 4.09 23 002024 苏宁电器 49,805,577.92 3.88 24 600697 欧亚集团 48,247,934.41 3.76 25 600280 南京中商 45,479,687.87 3.55 26 002073 软控股份 42,753,481.93 3.33 27 000960 锡业股份 40,006,776.95 3.12 28 601699 潞安环能 39,765,845.02 3.10 29 002583 海能达 39,035,027.48 3.04 30 600016 民生银行 38,353,802.73 2.99 31 000002 万科A 37,697,858.71 2.94 32 600000 浦发银行 36,559,769.99 2.85 33 600239 云南城投 36,511,897.26 2.85 34 600354 敦煌种业 36,278,123.02 2.83 35 000501 鄂武商A 33,946,392.75 2.65 36 600559 老白干酒 33,393,588.73 2.60 37 000972 新中基 31,886,179.15 2.49 38 300070 碧水源 30,649,594.09 2.39 39 000778 新兴铸管 30,411,436.68 2.37 40 002142 宁波银行 30,251,414.64 2.36 41 000799 酒鬼酒 30,158,599.62 2.35 42 600312 平高电气 29,725,347.94 2.32 43 600123 兰花科创 29,689,897.54 2.31 44 600376 首开股份 29,065,268.69 2.27 45 000338 潍柴动力 28,747,141.65 2.24 46 600809 山西汾酒 28,267,064.01 2.20 47 000063 中兴通讯 27,787,943.99 2.17 48 600079 人福医药 27,355,199.52 2.13 49 300126 锐奇股份 27,017,100.00 2.11 50 300143 星河生物 25,938,182.91 2.02 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600104 上海汽车 207,761,974.04 16.20 2 601601 中国太保 185,893,690.49 14.49 3 000858 五粮液 159,837,937.40 12.46 4 601318 中国平安 152,469,800.75 11.89 5 601166 兴业银行 121,058,041.57 9.44 6 600519 贵州茅台 115,304,250.70 8.99 7 600362 江西铜业 111,642,884.06 8.71 8 600036 招商银行 94,540,689.45 7.37 9 002024 苏宁电器 93,487,815.96 7.29 10 000629 攀钢钒钛 92,870,423.11 7.24 11 600048 保利地产 89,102,565.58 6.95 12 600015 华夏银行 84,226,529.74 6.57 13 601006 大秦铁路 73,982,849.92 5.77 14 600742 一汽富维 73,461,699.08 5.73 15 000630 铜陵有色 59,413,396.34 4.63 16 600376 首开股份 57,969,664.13 4.52 17 600383 金地集团 55,650,490.10 4.34 18 000401 冀东水泥 53,185,365.79 4.15 19 002583 海能达 50,079,697.65 3.90 20 600266 北京城建 49,007,212.79 3.82 21 000002 万科A 39,151,328.98 3.05 22 600000 浦发银行 38,927,662.52 3.04 23 000960 锡业股份 38,197,604.15 2.98 24 600016 民生银行 37,578,875.80 2.93 25 600887 伊利股份 36,377,936.97 2.84 26 601699 潞安环能 35,900,521.10 2.80 27 002073 软控股份 35,896,537.17 2.80 28 600239 云南城投 34,762,777.94 2.71 29 600240 华业地产 34,684,570.63 2.70 30 000778 新兴铸管 33,976,939.93 2.65 31 300070 碧水源 32,360,220.81 2.52 32 600559 老白干酒 31,229,180.15 2.43 33 000338 潍柴动力 31,117,624.01 2.43 34 600312 平高电气 31,059,803.36 2.42 35 000651 格力电器 30,200,187.60 2.35 36 000932 华菱钢铁 30,072,258.64 2.34 37 600809 山西汾酒 29,891,942.25 2.33 38 600354 敦煌种业 29,566,818.51 2.31 39 002142 宁波银行 29,066,178.63 2.27 40 002202 金风科技 28,696,969.78 2.24 41 300124 汇川技术 28,647,872.45 2.23 42 600079 人福医药 28,272,804.66 2.20 43 600123 兰花科创 27,958,389.46 2.18 44 600516 方大炭素 27,645,808.79 2.16 45 600068 葛洲坝 26,486,055.32 2.07 46 600332 广州药业 26,424,064.25 2.06 买入股票成本(成交)总额 4,453,519,543.63 卖出股票收入(成交)总额 4,002,632,953.40 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,536,748.78 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 26,650.82 5 应收申购款 4,339,705.15 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,903,104.75 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 16,154 69,637.33 451,380,455.25 40.13% 673,540,926.53 59.87% 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 683,165.13 0.0607% 基金合同生效日(2010年12月28日)基金份额总额 1,271,798,917.68 本报告期期初基金份额总额 1,271,798,917.68 本报告期基金总申购份额 740,168,858.22 减:本报告期基金总赎回份额 887,046,394.12 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,124,921,381.78 本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。 4、2011年12月,吴伟先生不再任基金管理人督察长职务。上述事项已经公司董事会审议通过。11.2.2本基金托管人——中国工商银行股份有限公司的基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。 本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的,与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。 本基金本报告期基金投资策略未改变。 本基金基金合同生效日为2010年12月28日,本基金管理人聘请普华永道中天会计师事务所为本基金审计的会计师事务所。报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的审计费100,000.00元,该审计机构第1年为本基金提供审计服务。 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查或处罚。 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 国信证券 2 8,449,112,901.03 100.00% 7,048,139.20 100.00% -