鹏华全球中短债债券型证券投资基金 (QDII) 2024 年中期报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2024 年 8 月 29 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 08 月 28 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 ...... 7 2.5 信息披露方式......7 2.6 其他相关资料......7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......7 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 7 3.2 基金净值表现......9 3.3 其他指标......10 §4 管理人报告...... 11 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 11 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介...... 11 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 12 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 12 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 12 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 13 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 13 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 13 §5 托管人报告...... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 14 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 14 6.1 资产负债表......14 6.2 利润表......15 6.3 净资产变动表......17 6.4 报表附注......19 §7 投资组合报告...... 44 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 44 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布...... 44 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 ...... 44 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细...... 44 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动...... 44 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合...... 45 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细...... 45 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细...... 45 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细...... 45 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细...... 46 7.11 投资组合报告附注 ...... 46 §8 基金份额持有人信息...... 47 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 47 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 47 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 48 §9 开放式基金份额变动...... 48 §10 重大事件揭示...... 49 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 49 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 49 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 49 10.4 基金投资策略的改变 ...... 49 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 49 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 50 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 50 10.8 其他重大事件......55 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 57 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 57 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 58 §12 备查文件目录...... 58 12.1 备查文件目录......58 12.2 存放地点......58 12.3 查阅方式......58 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII) 基金简称 鹏华全球中短债债券(QDII) 基金主代码 206006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 1 月 8 日 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份 4,104,304,749.62 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 鹏华全球中短债债券(QDII)A 类 鹏华全球中短债债券(QDII)C 类 金简称 下属分级基金的交 206006 008320 易代码 报告期末下属分级 3,887,245,563.15 份 217,059,186.47 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过分析全球各国家和地区的宏观经济状况以及各发债主 体的微观基本面，在谨慎投资的前提下，以中短期债券为主要投 资标的，力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 1、国家/地区配置策略 本基金将根据对全球市场经济发展的判断，以及对不同国家和地 区宏观经济、财政和货币政策、证券市场走势、金融市场环境的 分析，确定基金资产在不同国家和地区的配置比例。 2、债券投资策略 本基金以中短期债券为主要投资标的。本基金债券投资采用的投 资策略主要包括中短久期策略、债券类属配置策略、信用债投资 策略等。在谨慎投资的基础上，力争实现组合的稳健增值。 （1）中短久期策略 本基金将主要投资于中短久期债券，在此基础上，本基金将根据 对利率水平的预期，在预期利率下降时，适当增加组合久期，以 较多地获得债券价格上升带来的收益，在预期利率上升时，减小 组合久期，以规避债券价格下降的风险。 （2）债券类属配置策略 本基金将基于对经济周期及其变化趋势等特征的研究和判断，根 据对政府债券、信用债、可转债等不同债券板块之间的相对投资 价值分析，确定不同经济周期阶段下的债券类属配置策略，并根 据经济周期阶段变化及时进行调整。从而有效把握经济不同发展 阶段的投资机会，实现基金资产的保值增值。 （3）信用债投资策略 本基金将主要通过买入并持有信用风险可承担，期限与收益率相 对合理的信用债券产品，获取票息收益。此外，本基金还将通过 对内外部评级、利差曲线研究和经济周期的判断，主动采用信用 利差投资策略，获取利差收益。 （4）收益率曲线策略 收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的依据之一，本基金 将据此调整组合长、中、短期债券的搭配。本基金将通过对收益 率曲线变化的预测，适时采用子弹式、杠铃型或梯形策略构造组 合，并进行动态调整。 （5）债券选择策略 根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度，结 合信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素，确定其投 资价值，选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。 3、股票投资策略 本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公 司，构建股票投资组合。本基金将重点关注行业增长前景、行业 利润前景和行业成功要素等因素进行自上而下的行业遴选；同时 结合对上市公司的竞争力分析、管理层分析等定性分析和对上市 公司的关键估值方法（包括 PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA 等） 等定量分析进行自下而上的个股精选。 4、汇率避险策略 本基金将紧密跟踪汇率动向，通过对各国/地区的宏观经济形 势、货币政策、市场环境以及其他可能影响汇率走势的因素进行 深入分析，并结合相关外汇研究机构的成果，判研主要汇率走 势，并适度进行外汇远期、期货、期权等汇率衍生品进行对冲， 以降低外汇风险。 5、金融衍生品投资策略 本基金将以投资组合避险或有效管理为目标，在基金风险承受能 力许可的范围内，本着谨慎原则，适度参与衍生品投资，包括远 期、期权、期货等，以更好地进行组合风险管理，提高组合运作 效率，实现投资目标。 此外，在严格控制风险的前提下，本基金将适度参与境外证券借 贷交易、回购交易等投资，以增加收益。 业绩比较基准 彭博巴克莱短期美元综合债券指数 （Bloomberg Barclays Short- Term U.S. Aggregate Bond Index）收益率 风险收益特征 本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、 混合型基金，高于货币市场基金。 本基金可投资于境外证券， 除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投 资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临 的特别投资风险。 注：无。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 鹏华基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 姓名 高永杰 王小飞 负责人 联系电话 0755-81395402 021-60637103 电子邮箱 xxpl@phfund.com.cn wangxiaofei.zh@ccb.com 客户服务电话 4006788999 021-60637228 传真 0755-82021126 021-60635778 注册地址 深圳市福田区福华三路 168 号深 北京市西城区金融大街 25 号 圳国际商会中心第 43 楼 办公地址 深圳市福田区福华三路 168 号深 北京市西城区闹市口大街 1 号 圳国际商会中心第 43 楼 院 1 号楼 邮政编码 518048 100033 法定代表人 张纳沙 张金良 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外投资顾问 境外资产托管人 英文 - State Street Bank and Trust 名称 Company 中文 - 道富银行 注册地址 One Lincoln Street, Boston, - Massachusetts 02111, United States 办公地址 One Lincoln Street, Boston, - Massachusetts 02111, United States 邮政编码 - 02111 注：本基金无境外投资顾问。 2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券日报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.phfund.com.cn 址 基金中期报告备置地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 第 43 层鹏华基金管理有限公司 2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 鹏华基金管理有限公司 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数 报告期(2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日) 据和指标 鹏华全球中短债债券(QDII)A 类 鹏华全球中短债债券(QDII)C 类 本期已实现收益 -8,080,079.68 272,629.97 本期利润 5,801,677.68 638,040.93 加权平均基金份 0.0029 0.0083 额本期利润 本期加权平均净 0.55% 1.62% 值利润率 本期基金份额净 -0.08% -0.23% 值增长率 3.1.2 期末数 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 据和指标 期末可供分配利 -2,301,341,372.28 -142,008,258.29 润 期末可供分配基 -0.5920 -0.6542 金份额利润 期末基金资产净 2,024,621,494.82 111,711,791.17 值 期末基金份额净 0.5208 0.5147 值 3.1.3 累计期 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 末指标 基金份额累计净 -47.92% -48.53% 值增长率 注：(1) 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益等未实现收益。 (2) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 (3) 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即 6 月 30 日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 鹏华全球中短债债券(QDII)A 类 份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② 率③ ④ 过去一个月 0.87% 0.08% 0.94% 0.15% -0.07% -0.07% 过去三个月 0.46% 0.09% 1.25% 0.18% -0.79% -0.09% 过去六个月 -0.08% 0.10% 1.59% 0.17% -1.67% -0.07% 过去一年 0.31% 0.23% 3.21% 0.19% -2.90% 0.04% - 过去三年 -48.73% 0.89% 9.35% 0.32% 0.57% 58.08% 自基金合同生效 - -47.92% 0.78% 5.70% 0.30% 0.48% 起至今 53.62% 鹏华全球中短债债券(QDII)C 类 份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② 率③ ④ 过去一个月 0.86% 0.08% 0.94% 0.15% -0.08% -0.07% 过去三个月 0.39% 0.08% 1.25% 0.18% -0.86% -0.10% 过去六个月 -0.23% 0.10% 1.59% 0.17% -1.82% -0.07% 过去一年 -0.06% 0.23% 3.21% 0.19% -3.27% 0.04% - 过去三年 -49.26% 0.89% 9.35% 0.32% 0.57% 58.61% 自基金合同生效 - -48.53% 0.78% 5.70% 0.30% 0.48% 起至今 54.23% 注：业绩比较基准=彭博巴克莱短期美元综合债券指数（Bloomberg Barclays Short- Term U.S. Aggregate Bond Index）收益率 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于 2020 年 01 月 08 日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比 例已达到基金合同中规定的各项比例。 3.3 其他指标 注：无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日，业务范围包括基金募集、基金销售、资产 管理及中国证监会许可的其他业务。截至本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意大 利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有 限公司组成，公司性质为中外合资企业，公司注册资本 15,000 万元人民币。截至本报告期末，公司资产管理总规模达到 12,020 亿元（联接基金不折算，不含投顾），公司管理着 324 只公募基金、13 只全国社保投资组合、8 只基本养老保险投资组合。经过 20 余年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 郝黎黎女士,国籍中国,经济学硕士 ,14 年证券从业经验。曾任 Towers Perrin 精 算顾问，平安证券固定收益部业务总监， 中航信托资产管理部投资经理，东方金控 香港公司固定收益部投资经理，Value Partners 投资管理部基金副经理。2022 郝黎 基金经理 2022-07- - 14 年 年 5 月加盟鹏华基金管理有限公司，现担 黎 09 任国际业务部副总经理/基金经理。2022 年 07 月至今担任鹏华全球高收益债债券 型证券投资基金基金经理, 2022 年 07 月 至今担任鹏华全球中短债债券型证券投 资基金(QDII)基金经理,郝黎黎女士具备 基金从业资格。 本报告期内本基金基金 经理未发生变动。 注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 注：无。 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。公司对不同投资组合在不同时间窗口下（日内、3 日内、5 日内）的同向交易价差进行专项分析，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年美债市场整体是预期调整修复的过程。受到较强的制造业补库周期和劳动力市场等影响，一季度通胀也偏强，使得市场对于美联储的降息时点及幅度出现了较大调整。10 年期美债收益率从 3.88%上行最高冲到 4.70%。随后随着劳动力市场降温以及一季度数据下修，市场对通胀的担忧逐步下降。美债收益率转为下行，但截止二季度末收在 4.40%。美元指数整体也呈震荡向上的大趋势，美联储降息预期走弱带动美元走强，叠加非美央行先行降息或利差较大等原因，支撑了美元指数走强的趋势。信用板块上来看，随着市场风险偏好的改善，信用利差收窄，亚洲投资级及亚洲高收益级债券整体走强。 基金操作上一季度对久期保持谨慎态度，采用较短的久期策略。受益于较短的久期，基金的主要配置资产在一季度为基金带来正收益。增配了非中国的高等级信用债，持仓在国别和行业板块上更加多元化。在久期上进行了波段投资，为本基金带来正收益。但报告期内受基金规模大幅提升的影响，购汇给基金带来了一定的账面亏损。 4.5.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本报告期 A 类人民币份额净值增长率为-0.08%，同期业绩比较基准增长率 为 1.59%；C 类人民币份额净值增长率为-0.23%，同期业绩比较基准增长率为 1.59%。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望后市，我们将密切关注美国大选对市场的影响。目前市场基准假设仍是年内降息 1-2 次， 如果后续租金、劳动力市场等的去通胀成果得到验证，降息起点更加明确。信用债方面，供给受限，相对高静态收益率的中短期信用债依然会受到市场追捧。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术。 本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人设有估值委员会，由登记结算部、风控管理部、监察稽核部、各投资部门、研究部门负责人、基金经理等成员组成，估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规和基金估值运作等方面的专业能力。基金经理可与估值委员会成员共同商定估值原则和政策，但不参与日常估值的执行。 基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值发生重大变化的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。 本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 本基金管理人已与第三方定价服务机构签署服务协议，由其按约定提供相关参考数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1、截止本报告期末，鹏华全球中短债债券(QDII)A 类期末可供分配利润为-2,301,341,372.28 元，期末人民币基金份额净值 0.5208 元，不符合利润分配条件；鹏华全球中短债债券(QDII)C 类期末可供分配利润为-142,008,258.29 元，期末人民币基金份额净值 0.5147 元，不符合利润分配条件。 2、本基金本报告期内未进行利润分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII) 报告截止日：2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 174,963,886.93 6,580,627.14 结算备付金 42,753,594.45 1,344,563.11 存出保证金 1,656,121.25 72.21 交易性金融资产 6.4.7.2 1,969,709,501.27 48,772,298.74 其中：股票投资 - - 基金投资 12,031,821.32 2,089,467.33 债券投资 1,957,677,679.95 46,682,831.41 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 261,692.68 50,097,688.23 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 204,895.50 - 资产总计 2,189,549,692.08 106,795,249.43 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 51,014,970.19 2,339,470.21 应付赎回款 654,844.12 493,106.03 应付管理人报酬 873,516.64 45,040.99 应付托管费 262,055.00 10,009.10 应付销售服务费 36,382.07 3,835.89 应付投资顾问费 - - 应交税费 276,457.35 7,611.48 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 98,180.72 156,160.74 负债合计 53,216,406.09 3,055,234.44 净资产： 实收基金 6.4.7.10 4,063,506,062.62 197,408,871.53 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 -1,927,172,776.63 -93,668,856.54 净资产合计 2,136,333,285.99 103,740,014.99 负债和净资产总计 2,189,549,692.08 106,795,249.43 注： 报告截止日 2024 年 06 月 30 日，基金份额总额为 4,104,304,749.62 份，其中鹏华全球中短 债债券(QDII)A 类人民币基金份额总额为 3,883,424,841.95 份，基金份额净值 0.5208 元；鹏华 全球中短债债券(QDII)A 类美元基金份额总额为 3,820,721.20 份，基金份额净值 0.0731 美元； 鹏华全球中短债债券(QDII)C 类人民币基金份额总额为 214,130,922.95 份，基金份额净值 0.5147元；鹏华全球中短债债券(QDII)C 类美元基金份额总额为 2,928,263.52 份，基金份额净值 0.0722美元。 6.2 利润表 会计主体：鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII) 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2024 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 10,162,455.58 2,402,565.80 1.利息收入 1,022,018.50 28,111.41 其中：存款利息收入 6.4.7.13 899,503.26 28,111.41 债券利息收入 - - 资产支持证券利 - - 息收入 买入返售金融资 122,515.24 - 产收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以 25,792,119.76 1,219,065.64 “-”填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 - - 基金投资收益 6.4.7.15 - -7,765.39 债券投资收益 6.4.7.16 25,201,628.57 2,697,311.06 资产支持证券投 6.4.7.17 - - 资收益 贵金属投资收益 6.4.7.18 - - 衍生工具收益 6.4.7.19 568,699.19 -1,470,480.03 股利收益 6.4.7.20 21,792.00 - 以摊余成本计量 的金融资产终止确认产 - - 生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益 （损失以“-”号填 6.4.7.21 14,250,177.87 1,120,663.62 列） 4.汇兑收益（损失以 -30,962,760.02 24,468.11 “-”号填列） 5.其他收入（损失以 6.4.7.22 60,899.47 10,257.02 “-”号填列） 减：二、营业总支出 3,722,736.97 428,878.69 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,675,753.56 276,209.66 其中：暂估管理人报酬 - - 2．托管费 6.4.10.2.2 800,536.02 61,379.86 3．销售服务费 6.4.10.2.3 75,772.59 24,914.48 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资 - - 产支出 6．信用减值损失 6.4.7.23 - - 7．税金及附加 65,011.46 3,935.01 8．其他费用 6.4.7.24 105,663.34 62,439.68 三、利润总额（亏损总 6,439,718.61 1,973,687.11 额以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以 6,439,718.61 1,973,687.11 “-”号填列） 五、其他综合收益的税 - - 后净额 六、综合收益总额 6,439,718.61 1,973,687.11 6.3 净资产变动表 会计主体：鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII) 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 197,408,871.53 - -93,668,856.54 103,740,014.99 资产 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 197,408,871.53 - -93,668,856.54 103,740,014.99 资产 三、本期增减变 - 3,866,097,191. 2,032,593,271.0 动额（减少以“-” - 1,833,503,920. 号填列） 09 0 09 （一）、综合收益 - - 6,439,718.61 6,439,718.61 总额 （二）、本期基金 - 份额交易产生的 3,866,097,191. 2,026,153,552.3 净资产变动数 - 1,839,943,638. （净资产减少以 09 9 “-”号填列） 70 - 其中：1.基金申 3,990,938,368. 2,091,222,127.9 购款 - 1,899,716,240. 66 9 67 2.基金赎 - - 59,772,601.97 -65,068,575.60 回款 124,841,177.57 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 - 四、本期期末净 4,063,506,062. 2,136,333,285.9 资产 - 1,927,172,776. 62 9 63 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 112,198,889.94 - -55,435,172.92 56,763,717.02 资产 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 112,198,889.94 - -55,435,172.92 56,763,717.02 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” 17,818,585.23 - -6,614,125.65 11,204,459.58 号填列） （一）、综合收益 - - 1,973,687.11 1,973,687.11 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 17,818,585.23 - -8,587,812.76 9,230,772.47 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 54,122,242.92 - -26,326,940.69 27,795,302.23 购款 2.基金赎 -36,303,657.69 - 17,739,127.93 -18,564,529.76 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 - - - - 配利润产生的净 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 130,017,475.17 - -62,049,298.57 67,968,176.60 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 邓召明 聂连杰 郝文高 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII)(原鹏华环球发现证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]470 号《关于核准鹏华环球发现证券投资基金募集的批复》核准，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华环球发现证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 534,126,065.21 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2010)第 258 号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案，《鹏华环球发现证券投资基金基金合同》于 2010 年 10 月 12 日正式生效， 基金合同生效日的基金份额总额为 534,464,662.52 份基金份额，其中认购资金利息折合338,597.31 份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司，境外资产托管人为道富银行。 根据本基金基金份额持有人大会于 2019 年 12 月 26 日表决通过的《关于鹏华环球发现证券 投资基金转型并修改基金合同等相关事项的议案》和本基金基金管理人于 2019 年 12 月 27 日发 布的《鹏华基金管理有限公司关于鹏华环球发现证券投资基金实施转型的提示性公告》以及相关法律法规的规定，经与基金托管人中国建设银行股份有限公司确认协商一致，基金管理人将《鹏华环球发现证券投资基金基金合同》、《鹏华环球发现证券投资基金托管协议》分别修订为《鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII)基金合同》、《鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII)托管协议》，并据此编制《鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII)招募说明书》。《鹏华全球中 短债债券型证券投资基金(QDII)基金合同》、《鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII)托管协 议》自鹏华环球发现证券投资基金基金份额折算基准日的次一工作日起，即 2020 年 1 月 8 日起生 效，《鹏华环球发现证券投资基金基金合同》自同一日起失效。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、《资产管理产品相关会计处理规定》(财会[2022]14 号)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII)基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2024 年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2024 年 06 月 30 日的财务状况以及 2024 年上半年的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关 问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关境内外财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳 增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的， 不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收 入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利 息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的 基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。 (3) 目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 (4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 活期存款 174,963,886.93 等于：本金 174,829,869.58 加：应计利息 134,017.35 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 174,963,886.93 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 - - - - 贵金属投资-金 - - - - 交所黄金合约 交易所 84,985,100.00 248,083.56 85,290,583.56 57,400.00 市场 债 银行间 - - - - 券 市场 OTC 市 1,837,436,720.25 19,040,078.71 1,872,387,096.39 15,910,297.43 场 合计 1,922,421,820.25 19,288,162.27 1,957,677,679.95 15,967,697.43 资产支持证券 - - - - 基金 12,034,354.24 - 12,031,821.32 -2,532.92 其他 - - - - 合计 1,934,456,174.49 19,288,162.27 1,969,709,501.27 15,965,164.51 注：股票投资的成本、公允价值及公允价值变动均包含美国/英国存托凭证的成本、公允价值及公允价值变动。 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 6 月 30 日 合同/名义 公允价值 备注 金额 资产 负债 利率衍 - - - - 生工具 货币衍 71,597,890.00 - - - 生工具 其中： 人民币 71,597,890.00 - - - 期货 权益衍 - - - - 生工具 其他衍 - - - - 生工具 合计 71,597,890.00 - - - 注：衍生金融资产项下的期货投资净额为 0。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持期货投资产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的期货投资与相关的期货暂收款（结算所得的持仓损益）之间按抵销后的净额为 0。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 单位：人民币元 代码 名称 持仓量（买/ 合约市值 公允价值变动 卖） UC2409 UC2409 100.00 72,518,000.00 920,110.00 合计 920,110.00 减：可抵销期货 920,110.00 暂收款 净额 0.00 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 注：无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：无。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 注：无。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 注：无。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 注：无。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 注：无。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 注：无。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 注：无。 6.4.7.8 其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 应收利息 - 其他应收款 204,895.50 待摊费用 - 合计 204,895.50 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 497.64 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 - 其中：交易所市场 - 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 97,683.08 合计 98,180.72 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 鹏华全球中短债债券(QDII)A 类 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 177,743,147.58 175,877,639.64 本期申购 3,819,829,012.85 3,779,737,898.14 本期赎回（以“-”号填列） -110,326,597.28 -109,168,661.63 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 3,887,245,563.15 3,846,446,876.15 鹏华全球中短债债券(QDII)C 类 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 21,531,231.89 21,531,231.89 本期申购 211,200,470.52 211,200,470.52 本期赎回（以“-”号填列） -15,672,515.94 -15,672,515.94 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 217,059,186.47 217,059,186.47 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.11 其他综合收益 注：无。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 鹏华全球中短债债券(QDII)A 类 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -105,208,210.76 21,962,044.50 -83,246,166.26 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 -105,208,210.76 21,962,044.50 -83,246,166.26 本期利润 -8,080,079.68 13,881,757.36 5,801,677.68 本期基金份额交易产 -2,188,053,081.84 443,672,189.09 -1,744,380,892.75 生的变动数 其中：基金申购款 -2,253,679,156.09 457,112,106.93 -1,796,567,049.16 基金赎回款 65,626,074.25 -13,439,917.84 52,186,156.41 本期已分配利润 - - - 本期末 -2,301,341,372.28 479,515,990.95 -1,821,825,381.33 鹏华全球中短债债券(QDII)C 类 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -14,066,916.12 3,644,225.84 -10,422,690.28 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 -14,066,916.12 3,644,225.84 -10,422,690.28 本期利润 272,629.97 365,410.96 638,040.93 本期基金份额交易产 -128,213,972.14 32,651,226.19 -95,562,745.95 生的变动数 其中：基金申购款 -138,417,600.09 35,268,408.58 -103,149,191.51 基金赎回款 10,203,627.95 -2,617,182.39 7,586,445.56 本期已分配利润 - - - 本期末 -142,008,258.29 36,660,862.99 -105,347,395.30 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 888,743.63 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 10,742.35 其他 17.28 合计 899,503.26 注：其他包含认/申购款利息收入、结算保证金利息收入、风控金利息收入等 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 注：无。 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 注：无。 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 注：无。 6.4.7.15 基金投资收益 注：无。 6.4.7.16 债券投资收益 6.4.7.16.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 债券投资收益——利息收入 16,871,803.41 债券投资收益——买卖债券（债转股及债 8,329,825.16 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 25,201,628.57 6.4.7.16.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交 550,087,765.88 总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 537,853,218.90 成本总额 减：应计利息总额 3,904,716.98 减：交易费用 4.84 买卖债券差价收入 8,329,825.16 6.4.7.16.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.16.4 债券投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.17 资产支持证券投资收益 6.4.7.17.1 资产支持证券投资收益项目构成 注：无。 6.4.7.17.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 注：无。 6.4.7.17.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.17.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.18 贵金属投资收益 6.4.7.18.1 贵金属投资收益项目构成 注：无。 6.4.7.18.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：无。 6.4.7.18.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.18.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.19 衍生工具收益 6.4.7.19.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：无。 6.4.7.19.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 货币期货投资收益 -941,381.87 利率期货投资收益 1,510,081.06 6.4.7.20 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 - 其中：证券出借权益补偿 - 收入 基金投资产生的股利收益 21,792.00 合计 21,792.00 6.4.7.21 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 13,355,147.52 股票投资 - 债券投资 13,412,779.44 资产支持证券投资 - 基金投资 -57,631.92 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 920,110.00 权证投资 - 期货投资 920,110.00 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 25,079.65 产生的预估增值税 合计 14,250,177.87 6.4.7.22 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 57,273.19 其他 3,626.28 合计 60,899.47 6.4.7.23 信用减值损失 注：无。 6.4.7.24 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 审计费用 17,901.52 信息披露费 39,781.56 证券出借违约金 - 银行汇划费用 47,980.26 合计 105,663.34 6.4.7.25 分部报告 无。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 鹏华基金管理有限公司(“鹏华基金公 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 司”) 中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金托管人、基金代销机构 银行”) 道富银行(“道富银行”) 境外资产托管人 国信证券股份有限公司(“国信证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 注：无。 6.4.10.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 2023年1月1日至2023年6月30日 关联方名 30 日 称 占当期债券 占当期债券 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比例（%） 比例（%） 国信证券 149,162,489.80 5.38 - - 6.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 2023年1月1日至2023年6月30日 日 关联方名称 占当期债券回 占当期债券回 成交金额 购 成交金额 购 成交总额的比 成交总额的比 例（%） 例（%） 国信证券 1,439,500,000.00 100.00 - - 6.4.10.1.4 基金交易 注：无。 6.4.10.1.5 权证交易 注：无。 6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金 注：无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 月 30 日 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 2,675,753.56 276,209.66 其中：应支付销售机构的客户维护 461,250.96 78,659.63 费 应支付基金管理人的净管理费 2,214,502.60 197,550.03 注：1、支付基金管理人鹏华基金公司的管理人报酬年费率为 0.50%，逐日计提，按月支付。日管理费=前一日基金资产净值×0.50%÷当年天数。 2、根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 月 30 日 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 800,536.02 61,379.86 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。日托管费＝前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费 联方名称 鹏华全球中短债债券 鹏华全球中短债债券 合计 (QDII)A 类 (QDII)C 类 鹏华基金公司 - 1,807.25 1,807.25 合计 - 1,807.25 1,807.25 上年度可比期间 获得销售服务费的各关 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 鹏华全球中短债债券 鹏华全球中短债债券 合计 (QDII)A 类 (QDII)C 类 鹏华基金公司 - 443.68 443.68 合计 - 443.68 443.68 注：鹏华全球中短债债券(QDII)A 类基金份额不支付销售服务费;支付基金销售机构的鹏华全球中短债债券(QDII)C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.4%，逐日计提，按月支付，日销售服务费=前一日分类基金资产净值×0.4%÷当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 注：无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 注：无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 鹏华全球中短债债券(QDII)A 类 鹏华全球中短债债券(QDII)C 类 基金合同生效日（ 2020 年 - - 1 月 8 日）持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 29,861,172.24 - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总 - - 份额 报告期末持有的基金份额 29,861,172.24 - 报告期末持有的基金份额 0.7682% - 占基金总份额比例 项目 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 鹏华全球中短债债券(QDII)A 类 鹏华全球中短债债券(QDII)C 类 基金合同生效日（ 2020 年 - - 1 月 8 日）持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 29,861,172.24 - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总 - - 份额 报告期末持有的基金份额 29,861,172.24 - 报告期末持有的基金份额 28.4695% - 占基金总份额比例 注：本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 鹏华全球中短债债券(QDII)A 类 本期末 上年度末 关联方名 2024 年 6 月 30 日 2023年12月31日 称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额 基金份额 占基金总份额的比 基金份额 占基金总份额的比例 例（%） （%） 国信证券 578,795,383.98 14.10 - - 注：除基金管理人以外的其他关联方投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 2023年1月1日至2023年6月30日 关联方名称 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 道富银行 145,010,459.10 773,999.12 2,683,833.33 23,753.49 中国建设银行 29,953,427.83 114,744.51 3,931,084.28 4,357.92 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金在本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 注：无。 6.4.12 期末（2024 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：无。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为 QDII 基金。本基金投资于境内境外市场。针对境外市场，本基金可投资于下列金融 产品或工具：银行存款、可转让存单、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证、美国存托凭证和房地产信托凭证；在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品。针对境内市场，本基金可投资于国内依法发行上市的股票、债券等金融工具，具体包括：股票（包含中小板、创业板及其他依法上市的股票）、债券（国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款等资产；法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可以进行境外证券借贷交易，有关证券借贷交易的内容以专门签署的三方或多方协议约定为准。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门的风险管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制和合规审计委员会，主要负责制定基金管理人风险控制战略和控制政策、协调突发重大风险等事项；督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董事会和中 国证监会直接报告；在公司内部设立独立的监察稽核部，专职负责对基金管理人各部门、各业务的风险控制情况进行督促和检查，并适时提出整改建议。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行股份有限公司、道富银行及其他具有基金托管资格的银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在境外交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，在境内交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险发生的可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2024 年 06 月 30 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券和资产支持证 券占基金资产净值的比例为 87.64%（2023 年 12 月 31 日：42.65%）。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 注：无。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注：无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 注：无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 注：无。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注：无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注：无。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时或于约定开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理职能部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，或通过场外的交易方式变现，因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，所有已售出而未回购证券总市值不得超过本基金总资产的 50%。 于 2024 年 06 月 30 日，本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计 息，可赎回基金份额净值（净资产）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 注：无。 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（自 2017 年 10 月 1 日起施行）等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行 持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，此外还持有银行存款、结算备付金等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2024 年 6 月 30 日 资产 货币资金 174,963,886.93 - - - 174,963,886.93 结算备付金 42,753,594.45 - - - 42,753,594.45 存出保证金 1,656,121.25 - - - 1,656,121.25 交易性金融资产 806,661,161.32 1,022,320,123.88128,696,394.75 12,031,821.32 1,969,709,501.27 应收申购款 - - - 261,692.68 261,692.68 其他资产 - - - 204,895.50 204,895.50 资产总计 1,026,034,763.95 1,022,320,123.88128,696,394.75 12,498,409.50 2,189,549,692.08 负债 应付赎回款 - - - 654,844.12 654,844.12 应付管理人报酬 - - - 873,516.64 873,516.64 应付托管费 - - - 262,055.00 262,055.00 应付清算款 - - - 51,014,970.19 51,014,970.19 应付销售服务费 - - - 36,382.07 36,382.07 应交税费 - - - 276,457.35 276,457.35 其他负债 - - - 98,180.72 98,180.72 负债总计 - - - 53,216,406.09 53,216,406.09 利率敏感度缺口 1,026,034,763.95 1,022,320,123.88128,696,394.75 - 2,136,333,285.99 40,717,996.59 上年度末 2023 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 货币资金 6,580,627.14 - - - 6,580,627.14 结算备付金 1,344,563.11 - - - 1,344,563.11 存出保证金 72.21 - - - 72.21 交易性金融资产 42,580,377.04 4,102,454.37 - 2,089,467.33 48,772,298.74 应收申购款 - - - 50,097,688.23 50,097,688.23 资产总计 50,505,639.50 4,102,454.37 - 52,187,155.56 106,795,249.43 负债 应付赎回款 - - - 493,106.03 493,106.03 应付管理人报酬 - - - 45,040.99 45,040.99 应付托管费 - - - 10,009.10 10,009.10 应付清算款 - - - 2,339,470.21 2,339,470.21 应付销售服务费 - - - 3,835.89 3,835.89 应交税费 - - - 7,611.48 7,611.48 其他负债 - - - 156,160.74 156,160.74 负债总计 - - - 3,055,234.44 3,055,234.44 利率敏感度缺口 50,505,639.50 4,102,454.37 - 49,131,921.12 103,740,014.99 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风 险状况测算的理论变动值对基金资产净值的影响金额。 假设 假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基点，其他市场变量均不发生变 化。 此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2023 年 12 月 本期末 （2024 年 6 月 30 日） 31 日 ） 分析 市场利率下降 25 10,586,678.57 69,723.18 个基点 市场利率上升 25 -10,584,289.34 -69,718.08 个基点 注：无。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇风险进行监控。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2024 年 6 月 30 日 项目 美元 港币 其他币种 折合人民 折合人民币元 折合人民币元 合计 币元 以外币计价的 资产 100,149,5 货币资金 18,647.48 79,372.73 100,247,591.72 71.51 10,574,71 结算备付金 - - 10,574,710.63 0.63 交易性金融资 1,780,036 产 - 3,873,714.47 1,783,910,487.46 ,772.99 204,895.5 其他资产 - - 204,895.50 0 1,890,965 资产合计 18,647.48 3,953,087.20 1,894,937,685.31 ,950.63 以外币计价的 负债 25,920,68 应付清算款 - - 25,920,682.52 2.52 25,920,68 负债合计 - - 25,920,682.52 2.52 资产负债表外 1,865,045 汇风险敞口净 18,647.48 3,953,087.20 1,869,017,002.79 额 ,268.11 上年度末 2023 年 12 月 31 日 项目 美元 港币 其他币种 折合人民 折合人民币元 折合人民币元 合计 币元 以外币计价的 资产 6,465,124 货币资金 18,514.58 755.11 6,484,394.23 .54 459,969.8 结算备付金 - - 459,969.80 0 交易性金融资 43,536,58 产 - - 43,536,583.96 3.96 资产合计 50,461,67 18,514.58 755.11 50,480,947.99 8.30 以外币计价的 负债 2,339,470 应付清算款 - - 2,339,470.21 .21 应付赎回款 1,279.42 - - 1,279.42 负债合计 2,340,749 - - 2,340,749.63 .63 资产负债表外 48,120,92 汇风险敞口净 8.67 18,514.58 755.11 48,140,198.36 额 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2023 年 12 月 分析 本期末 （2024 年 6 月 30 日） 31 日 ） 人民币升值 5% 93,450,850.14 2,407,009.92 人民币贬值 5% -93,450,850.14 -2,407,009.92 注：无。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于全球市场中依法可投资的公募基金及股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采取战略性资产配置和战术性资产配置相结合的配置策略，在宏观经济与地区经济分析、掌握全球经济趋势的基础上，通过量化分析，确定资产种类与权重，并定期进行回顾和动态调整。由于短期市场会受到一些非理性或者非基本面因素的影响而产生波动，基金经理将根据对不同因素的研究与判断，对基金投资组合进行调整，以降低投资组合的投资风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。基金的投资组合比例为：对债券的投资比例不低于基金资产的 80%。其中，投资于中短期债券的比例不低于非现金基金资产的 80%，投资于境外发行的债券资产的比例不低于非现金基金资产的 60%。每个交易日日终在扣除金融衍生品合约需 缴纳的交易保证金后，本基金保持现金或者到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金所指的中短期债券是指剩余期限不超过三年的债券资产。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监 控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR（Value at Risk）指标等来测试本 基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2024 年 6 月 30 日 2023年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 - - - - 产－股票投资 交易性金融资 12,031,821.32 0.56 2,089,467.33 2.01 产－基金投资 交易性金融资 81,110,823.48 3.80 1,485,338.85 1.43 产－债券投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 93,142,644.80 4.36 3,574,806.18 3.44 注：债券投资为可转债、可交换债券投资。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 注：于2024年06月30日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金净资产的比例为4.36%，因此除市场利率和外汇利率以外的市场价格因素的变动对本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 无。 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2024 年 6 月 30 日 第一层次 1,884,418,917.71 第二层次 85,290,583.56 第三层次 - 合计 1,969,709,501.27 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交 易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用 的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券和基金的公允价值应属第 二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 无。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与 公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：普通股 - - 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 12,031,821.32 0.55 3 固定收益投资 1,957,677,679.95 89.41 其中：债券 1,957,677,679.95 89.41 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 217,717,481.38 9.94 8 其他各项资产 2,122,709.43 0.10 9 合计 2,189,549,692.08 100.00 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 注：无。 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 注：无。 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 注：无。 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 注：无。 7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 注：无。 7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 注：无。 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 债券信用等级 公允价值 占基金资产净值比例（%） AAA 64,120,621.08 3.00 AA+至 AA- 40,450,342.47 1.89 A+至 A- 251,161,117.02 11.76 BBB+至 BBB- 1,600,507,494.67 74.92 BB+至 BB- 1,438,104.71 0.07 B+至 B- - - 未评级 - - 合计 1,957,677,679.95 91.64 注：上述债券投资组合的信用等级分类采用境外专业评级机构提供的债项评级。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值 占基金资产净值比例 （%） 1 019740 24 国债 09 85,000,000 85,290,583.56 3.99 BNKEA 6 BANK OF EAST 2 5/8 ASIA LTD 71,945,046 73,760,579.27 3.45 03/13/27 3 CNSHAN 6 COASTAL 71,268,000 72,887,010.98 3.41 1/2 PERP EMERALD LTD HRINTH 5 HUARONG 4 1/2 FINANCE II 71,268,000 72,623,398.56 3.40 01/16/25 ADROIJ 4 PT ADARO 5 1/4 INDONESIA 69,835,513 69,742,030.61 3.26 10/31/24 注：数量列示债券面值，外币按照期末估值汇率折为人民币，四舍五入保留整数。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 注：无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 注：（1）衍生金融资产项下的期货投资净额为 0。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持期货投资产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的期货投资与相关的期货暂收款（结算所得的持仓损益）之间按抵销后的净额为 0。 （2）截止本报告期末，本基金持有新加坡人民币期货 2409 合约共 100.00 张，合约市值折人 民币 72,518,000.00 元。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位：人民币元 占基金资 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 产净值比 例（%） China CHIN SLT Asset Ma USD MM 契约型开 nagement 10,001,39 1 F 货币型 放式 Hong K 6.00 0.47 - IRMB ong Ltd/ Hong Kon g ISHARES BlackRock 2 20+ YEAR 债券型 交易型开 Fund A 1,308,195 0.06 TREASURY 放式(ETF) dvisors .41 BO INVESCO Invesco AT1 交易型开 Investm 722,229.9 3 CAPITAL 债券型 放式(ETF) ent Mana 1 0.03 BOND gement L td 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 7.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,656,121.25 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 261,692.68 6 其他应收款 204,895.50 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,122,709.43 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 号 比例（%） 1 MEITUA 0 04/27/27 MEITUAN 67,847,136.00 3.18 2 XIAOMI 0 12/17/27 XIAOMI BEST TIME INTL 13,263,687.48 0.62 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：无。 7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人 户均持有的基 份额级别 户数 占总 占总 （户） 金份额 份额 份额 持有份额 比例 持有份额 比例 （%） （%） 鹏华全球 中短债债 券 4,066 956,036.78 3,838,625,217.77 98.75 48,620,345.38 1.25 (QDII)A 类 鹏华全球 中短债债 券 2,932 74,031.10 201,878,401.71 93.01 15,180,784.76 6.99 (QDII)C 类 合计 6,998 586,496.82 4,040,503,619.48 98.45 63,801,130.14 1.55 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 （%） 基金管 鹏华全球中短债债券(QDII)A 301,263.63 0.0078 理人所 类 有从业 鹏华全球中短债债券(QDII)C 110.58 0.0001 人员持 类 有本基 金 合计 301,374.21 0.0073 注：截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人 鹏华全球中短债债券 - 员、基金投资和研究 (QDII)A 类 部门负责人持有本开 鹏华全球中短债债券 - 放式基金 (QDII)C 类 合计 - 鹏华全球中短债债券 10~50 本基金基金经理持有 (QDII)A 类 本开放式基金 鹏华全球中短债债券 - (QDII)C 类 合计 10~50 注：1、截至本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金份额。 2、截至本报告期末，本基金的基金经理投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 鹏华全球中短债债券(QDII)A 类 鹏华全球中短债债券(QDII)C 类 基金合同生效日 （2020 年 1 月 8 35,364,529.16 - 日）基金份额总额 本报告期期初基金 177,743,147.58 21,531,231.89 份额总额 本报告期基金总申 3,819,829,012.85 211,200,470.52 购份额 减：本报告期基金 110,326,597.28 15,672,515.94 总赎回份额 本报告期基金拆分 - - 变动份额 本报告期期末基金 3,887,245,563.15 217,059,186.47 份额总额 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人的重大人事变动： 本报告期内，公司原副总经理王宗合先生辞去本公司副总经理职务，经公司第六届董事会第 二百零四次会议审议通过，董事会同意王宗合先生不再担任公司副总经理，离任日期为 2024 年 2 月 6 日。 本报告期内，公司原副总经理邢彪先生辞去本公司副总经理职务，经公司第六届董事会第二 百一十七次会议审议通过，董事会同意邢彪先生不再担任公司副总经理，离任日期为 2024 年 4 月 11 日。 本报告期内，公司原董事长何如先生不再担任公司董事长。经公司 2024 年第三次临时股东 会和第六届董事会第二百一十八次会议审议通过，股东会同意聘任张纳沙女士担任公司董事，董 事会选举张纳沙女士担任公司董事长，任职日期自 2024 年 4 月 12 日起。 本公司已将上述变更事项报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动： 无。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、 基金托管业务相关的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 无。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 措施 1 内容 受到稽查或处罚等措施的主体 管理人及相关责任人员 受到稽查或处罚等措施的时间 2024 年 4 月 19 日 采取稽查或处罚等措施的机构 中国证券监督管理委员会深圳监管局 受到的具体措施类型 责令改正及警示函 受到稽查或处罚等措施的原因 个别规定未严格执行，个别业务内控管理不完善 管理人采取整改措施的情况（如 管理人高度重视，按照法律法规及相关要求积极落实整改 提出整改意见） 工作。截至报告日，上述事项已整改完毕 其他 - 注：无。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注：本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单 占当期股票成 占当期佣金 备注 元数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) DAIWA - - - - - - 本报 财通证券 1 - - - - 告期 新增 东方财富 1 - - - - - 证券 东方证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 国投证券 1 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 华融证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 证券 中航证券 1 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 证券 中信证券 1 - - - - - Admiralt y Har bour Ca - - - - - - pital L imited Merrill Lynch - - - - - - Intern ational BARCLAY - - - - - - CEBI - - - - - - China G alaxy I nternati onal Securiti - - - - - - es(Hong Kong) Co.,Li mited 中金(香 - - - - - - 港) 中信银行 - - - - - - 国际 CITICS - - - - - - CLSA CITI - - - - - - CMB Int ernation al Glob - - - - - - al Ma rkets L imited China S ecuritie s - - - - - - (Interna tional) Broker age Com pany Li mited Goldman - - - - - - gtja - - - - - - 海通国际 - - - - - - HSBC - - - - - - 华泰金控 - - - - - - ICBC In ternatio nal Sec - - - - - - urities Limite d JPM - - - - - - Morgan - - - - - - Stanley Nomura Singapor - - - - - - e Limit ed 渣打银行 - - - - - - SC Lowy - - - - - - UBS - - - - - - Zhongtai Intern ational Financ - - - - - - ial Pro ducts L imited 注：交易单元选择的标准和程序： 1) 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的 专用交易单元，选择的标准是： （1）实力雄厚，信誉良好； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范； （4）合规风控能力较强，内部管理规范、严格，具备健全的内控制度； （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务； （6）交易、研究服务能力较强。 2) 选择交易单元的程序： 我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、合规风控能力和交易、研究水平等后，向券商租用交易单元作为基金交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证 基金 交易 交易 占 占 占 占 当 当 当 当 期 期 期 期 债 债 权 基 券 券 证 金 成 回 成 成 成 成 券商名称 成交金 交 购 交 交 交 交 额 总 成交金额 成 金 总 金 总 额 交 额 额 额 额 的 总 的 的 比 额 比 比 例 的 例 例 (% 比 ( ( ) 例 % % (%) ) ) DAIWA - - - - - - - - 财通证券 - - - - - - - - 东方财富证券 - - - - - - - - 东方证券 - - - - - - - - 方正证券 - - - - - - - - 国金证券 - - - - - - - - 国联证券 - - - - - - - - 国泰君安 - - - - - - - - 国投证券 - - - - - - - - 国信证券 149,162 5. 1,439,50 100 - - - - ,489.80 38 0,000.00 .00 海通证券 - - - - - - - - 华融证券 - - - - - - - - 平安证券 - - - - - - - - 申万宏源证券 - - - - - - - - 中航证券 - - - - - - - - 中金公司 - - - - - - - - 中泰证券 - - - - - - - - 中信建投证券 - - - - - - - - 中信证券 - - - - - - - - Admiralty Harbour Capital Limite 6,996,0 0. - - - - - - d 81.17 25 Merrill Lynch International 94,756, 3. - - - - - - 694.23 42 BARCLAY 175,408 6. - - - - - - ,228.13 33 CEBI 20,405, 0. - - - - - - 264.84 74 China Galaxy International Secur 49,665, 1. - - - - - - ities(Hong Kong) Co.,Limited 533.20 79 中金(香港) 157,136 5. - - - - - - ,405.16 67 中信银行国际 117,969 4. - - - - - - ,770.79 26 CITICS CLSA 28,697, 1. - - - - - - 914.00 04 CITI 255,293 9. - - - - - - ,507.56 21 CMB International Global Markets 108,868 3. - - - - - - Limited ,128.29 93 China Securities 1,280,3 0. (International) Brokerage Company 27.04 05 - - - - - - Limited Goldman 122,719 4. - - - - - - ,940.20 43 gtja 50,721, 1. - - - - - - 101.68 83 海通国际 23,135, 0. - - - - - - 803.65 83 280,029 10 HSBC ,522.19 .1 - - - - - - 1 华泰金控 169,661 6. - - - - - - ,677.46 12 ICBC International Securities Li 66,470, 2. - - - - - - mited 062.95 40 JPM 71,538, 2. - - - - - - 007.62 58 436,253 15 Morgan Stanley ,662.12 .7 - - - - - - 4 Nomura Singapore Limited 216,956 7. - - - - - - ,728.01 83 渣打银行 73,380, 2. - - - - - - 091.84 65 SC Lowy 14,706, 0. - - - - - - 712.33 53 UBS 44,395, 1. - - - - - - 824.94 60 Zhongtai International Financial 35,334, 1. - - - - - - Products Limited 434.60 28 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关于调整鹏华全球中短债债券型证 《证券日报》、基金管 1 券投资基金（QDII）管理费率、托 理人网站及中国证监会 2024 年 01 月 12 日 管费率并修改基金合同、托管协议 基金电子披露网站 等事项的公告 鹏华全球中短债债券型证券投资基 《证券日报》、基金管 2 金（QDII）基金合同 理人网站及中国证监会 2024 年 01 月 12 日 基金电子披露网站 鹏华全球中短债债券型证券投资基 《证券日报》、基金管 3 金（QDII）托管协议 理人网站及中国证监会 2024 年 01 月 12 日 基金电子披露网站 鹏华全球中短债债券型证券投资基 《证券日报》、基金管 4 金(QDII)（A 类基金份额）美元现汇 理人网站及中国证监会 2024 年 01 月 17 日 份额基金产品资料概要（更新） 基金电子披露网站 鹏华全球中短债债券型证券投资基 《证券日报》、基金管 5 金(QDII)（A 类基金份额）人民币份 理人网站及中国证监会 2024 年 01 月 17 日 额基金产品资料概要（更新） 基金电子披露网站 鹏华全球中短债债券型证券投资基 《证券日报》、基金管 6 金(QDII)（C 类基金份额）美元现汇 理人网站及中国证监会 2024 年 01 月 17 日 份额基金产品资料概要（更新） 基金电子披露网站 鹏华全球中短债债券型证券投资基 《证券日报》、基金管 7 金（QDII）更新的招募说明书 理人网站及中国证监会 2024 年 01 月 17 日 （2024 年第 1 号） 基金电子披露网站 鹏华全球中短债债券型证券投资基 《证券日报》、基金管 8 金(QDII)（C 类基金份额）人民币份 理人网站及中国证监会 2024 年 01 月 17 日 额基金产品资料概要（更新） 基金电子披露网站 《证券日报》、基金管 9 鹏华基金管理有限公司澄清公告 理人网站及中国证监会 2024 年 01 月 18 日 基金电子披露网站 10 鹏华全球中短债债券型证券投资基 《证券日报》、基金管 2024 年 01 月 19 日 金(QDII)2023 年第 4 季度报告 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于旗下基 《证券日报》、基金管 11 金持有的股票停牌后估值方法变更 理人网站及中国证监会 2024 年 01 月 23 日 的提示性公告 基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于暂停北 《证券日报》、基金管 12 京中期时代基金销售有限公司办理 理人网站及中国证监会 2024 年 02 月 02 日 旗下基金相关销售业务的公告 基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司高级管理人 《证券日报》、基金管 13 员变更公告 理人网站及中国证监会 2024 年 02 月 08 日 基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于终止与 《证券日报》、基金管 14 北京中期时代基金销售有限公司销 理人网站及中国证监会 2024 年 03 月 04 日 售合作关系的公告 基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于旗下部 《证券日报》、基金管 15 分基金参与华福证券有限责任公司 理人网站及中国证监会 2024 年 03 月 16 日 申购（含定期定额投资）费率优惠 基金电子披露网站 活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部 《证券日报》、基金管 16 分基金 2024 年 3 月 29 日、4 月 1 日 理人网站及中国证监会 2024 年 03 月 27 日 因境外主要投资市场节假日暂停申 基金电子披露网站 购、赎回等业务的提示性公告 鹏华全球中短债债券型证券投资基 《证券日报》、基金管 17 金(QDII)2023 年年度报告 理人网站及中国证监会 2024 年 03 月 28 日 基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于旗下证 《证券日报》、基金管 18 券投资基金持有的股票估值方法变 理人网站及中国证监会 2024 年 03 月 30 日 更的提示性公告 基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于董事长 《证券日报》、基金管 19 变更的公告 理人网站及中国证监会 2024 年 04 月 13 日 基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司高级管理人 《证券日报》、基金管 20 员变更公告 理人网站及中国证监会 2024 年 04 月 13 日 基金电子披露网站 鹏华全球中短债债券型证券投资基 《证券日报》、基金管 21 金(QDII)2024 年第 1 季度报告 理人网站及中国证监会 2024 年 04 月 19 日 基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于鹏华全 《证券日报》、基金管 22 球中短债债券型证券投资基金 理人网站及中国证监会 2024 年 04 月 29 日 （QDII）暂停大额申购、定期定额 基金电子披露网站 投资业务的公告 《证券日报》、基金管 23 鹏华基金管理有限公司澄清公告 理人网站及中国证监会 2024 年 05 月 10 日 基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于旗下部 《证券日报》、基金管 24 分基金 2024 年 5 月 15 日因境外主 理人网站及中国证监会 2024 年 05 月 13 日 要投资市场节假日暂停申购、赎回 基金电子披露网站 等业务的提示性公告 鹏华基金管理有限公司关于调整个 《证券日报》、基金管 25 人投资者开立基金账户证件类型的 理人网站及中国证监会 2024 年 05 月 16 日 公告 基金电子披露网站 鹏华全球中短债债券型证券投资基 《证券日报》、基金管 26 金（QDII）调整大额申购和定期定 理人网站及中国证监会 2024 年 05 月 24 日 额投资业务的公告 基金电子披露网站 鹏华全球中短债债券型证券投资基 《证券日报》、基金管 27 金（QDII）人民币份额调整大额申 理人网站及中国证监会 2024 年 05 月 31 日 购和定期定额投资业务的公告 基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于调整旗 《证券日报》、基金管 28 下部分基金单笔最低赎回份额和账 理人网站及中国证监会 2024 年 06 月 12 日 户最低份额余额限制的公告 基金电子披露网站 鹏华全球中短债债券型证券投资基 《证券日报》、基金管 29 金（QDII）美元现汇份额调整大额 理人网站及中国证监会 2024 年 06 月 24 日 申购和定期定额投资业务的公告 基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于旗下部 《证券日报》、基金管 30 分基金 2024 年 7 月 1 日因境外主要 理人网站及中国证监会 2024 年 06 月 27 日 投资市场节假日暂停申购、赎回等 基金电子披露网站 业务的提示性公告 鹏华全球中短债债券型证券投资基 《证券日报》、基金管 31 金(QDII)（A 类基金份额）美元现汇 理人网站及中国证监会 2024 年 06 月 28 日 份额基金产品资料概要（更新） 基金电子披露网站 鹏华全球中短债债券型证券投资基 《证券日报》、基金管 32 金(QDII)（A 类基金份额）人民币份 理人网站及中国证监会 2024 年 06 月 28 日 额基金产品资料概要（更新） 基金电子披露网站 鹏华全球中短债债券型证券投资基 《证券日报》、基金管 33 金(QDII)（C 类基金份额）人民币份 理人网站及中国证监会 2024 年 06 月 28 日 额基金产品资料概要（更新） 基金电子披露网站 鹏华全球中短债债券型证券投资基 《证券日报》、基金管 34 金(QDII)（C 类基金份额）美元现汇 理人网站及中国证监会 2024 年 06 月 28 日 份额基金产品资料概要（更新） 基金电子披露网站 注：无。 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 类别 持有基金份 份额 序号 额比例达到 期初 申购 赎回 持有份额 占比 或者超过 20% 份额 份额 份额 （%） 的时间区间 1 20240101~20 95,820,23 0.00 0.00 95,820,237.64 2.33 240314 7.64 机构 2 20240206~20 0.00 572,464 0.00 572,464,321.8 13.95 240416 ,321.84 4 3 20240315~20 0.00 960,228 0.00 960,228,375.6 23.40 240630 ,375.66 6 产品特有风险 基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎 回而引起基金净值剧烈波动，甚至可能引发基金流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基 金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金 份额。 注：1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、强制调增份额、场内买入份额和红利再投份额； 2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、强制调减份额、场内卖出份额。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 （一）《鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII)基金合同》; （二）《鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII)托管协议》; （三）《鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII)2024 年中期报告》（原文）。 12.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司。 12.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2024 年 8 月 29 日