鹏华精选成长混合型证券投资基金 2016 年 第 3 季度报告 2016 年 9 月 30 日 基金管理人:鹏华基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2016 年 10 月 25 日  鹏华精选成长混合 2016 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 10 月 20 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 鹏华精选成长混合 场内简称 - 基金主代码 206002 交易代码 206002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009 年 9 月 9 日 报告期末基金份额总额 187,798,718.44 份 在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,自下而 投资目标 上精选具有良好持续成长潜力的上市公司,力争基金 资产的长期增值。 1.资产配置策略 本基金主要根据宏观经济、政策环境、利率走势、市 场技术指标、市场资金构成及流动性情况,运用定性 和定量相结合的分析手段,对证券市场现阶段的系统 性风险以及未来一段时期内各大类资产的风险和预 期收益率进行分析评估,并据此制定本基金股票、债 投资策略 券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调 整范围。 2.股票投资策略 本基金对股票的投资采用自下而上的个股精选策略, 对成长性股票进行筛选,结合定性分析与定量分析构 建投资组合,并进行定期和不定期调整。 第 2 页 共 12 页  鹏华精选成长混合 2016 年第 3 季度报告 3.债券投资策略 本基金将采取久期策略、信用策略、债券选择策略等 积极投资策略,在严格控制风险的前提下,发掘和利 用市场失衡提供的投资机会,实现债券组合增值。 4.权证投资策略 本基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基 本面的研究,并结合权证定价模型寻求其合理估值水 平,主要考虑运用的策略包括:价值挖掘策略、价差 策略、双向权证策略等。 沪深 300 指数收益率×80%+中证综合债指数收益率 业绩比较基准 ×20% 本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货 风险收益特征 币型基金、债券基金,低于股票型基金,为证券投资 基金中具有中高风险、中高收益的投资品种。 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2016 年 7 月 1 日 - 2016 年 9 月 30 日 ) 1.本期已实现收益 -2,267,654.94 2.本期利润 -9,756,519.26 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0514 4.期末基金资产净值 246,029,606.63 5.期末基金份额净值 1.310 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、 基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基准 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ ④ 过去三个月 -3.75% 0.81% 2.94% 0.64% -6.69% 0.17% 注:业绩比较基准=沪深 300 指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%。 第 3 页 共 12 页  鹏华精选成长混合 2016 年第 3 季度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注:1、本基金基金合同于 2009 年 9 月 9 日生效; 2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 3.3 其他指标 注:无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 吴印先生,国籍中国, 经济学硕士,10 年证 本基金基 2015 年 5 月 券从业经验。历任万 吴印 - 10 金经理 5日 家基金管理有限公司 研究发展部行业分析 师、基金经理助理、 第 4 页 共 12 页  鹏华精选成长混合 2016 年第 3 季度报告 万家双引擎混合基金 基金经理、万家行业 优选股票基金(LOF) 基金经理、万家精选 股票基金基金经理等 职;现任职于鹏华基 金管理有限公司基金 管理部,2015 年 2 月 起担任鹏华优质治理 混合(LOF)基金基金 经理,2015 年 5 月起 兼任鹏华精选成长混 合基金基金经理。吴 印先生具备基金从业 资格。本报告期内本 基金基金经理未发生 变动。 注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理的, 任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定 以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的 基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同 和损害基金份额持有利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等 各环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内基金 管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证 券当日成交量的 5%的交易次数为 2 次,主要原因在于指数成分股交易不活跃导致。 第 5 页 共 12 页  鹏华精选成长混合 2016 年第 3 季度报告 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2016 年第三季度,A 股市场呈现窄幅震荡的格局,一方面经济温和复苏,带动全社会总需求 略有回升,加上持续不断的供给侧改革措施落地,也使得供需面不断好转,资金面还是保持较为 宽松的局面也是市场的有力支撑,但是很多股票估值依然高企,使得全面性的机会未能出现。 三季度,精选成长基金依然坚持成长行业为先,积极精选个股的策略,在市场的不断震荡中 积极找寻机会,尤其是对于长期有吸引力的行业和个股,积极寻找买点,为未来做好布局。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内,本基金净值增长率为-3.75%,同期上证综指上涨 2.56%,深证成指上涨 0.74%,沪 深 300 指数上涨 3.15%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 注:无 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 205,605,546.51 83.18 其中:股票 205,605,546.51 83.18 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 41,453,890.80 16.77 8 其他资产 115,043.39 0.05 9 合计 247,174,480.70 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值(元) (%) 第 6 页 共 12 页  鹏华精选成长混合 2016 年第 3 季度报告 A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 118,365,759.24 48.11 电力、热力、燃气及水生产和供应 D - - 业 E 建筑业 24,510.48 0.01 F 批发和零售业 8,298,987.09 3.37 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 50,408,382.56 20.49 J 金融业 71,456.88 0.03 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 20,078,450.26 8.16 R 文化、体育和娱乐业 8,358,000.00 3.40 S 综合 - - 合计 205,605,546.51 83.57 5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注:无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 比例(%) 1 002415 海康威视 700,000 17,129,000.00 6.96 2 002475 立讯精密 800,000 16,176,000.00 6.57 3 300017 网宿科技 200,000 13,960,000.00 5.67 4 600885 宏发股份 394,603 13,645,371.74 5.55 5 300347 泰格医药 409,921 13,158,464.10 5.35 6 300033 同花顺 199,969 12,704,030.57 5.16 7 002241 歌尔股份 400,000 12,092,000.00 4.91 8 002530 丰东股份 400,000 12,000,000.00 4.88 9 300302 同有科技 400,000 11,864,000.00 4.82 10 600699 均胜电子 350,000 11,833,500.00 4.81 第 7 页 共 12 页  鹏华精选成长混合 2016 年第 3 季度报告 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注:无。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注:无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 注:本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券之一的歌尔股份(以下简称“公司”)于 2016 年 7 月 14 日收到中国 证券监督管理委员会山东监管局(以下简称“山东证监局”)《关于对歌尔股份有限公司采取责令 第 8 页 共 12 页  鹏华精选成长混合 2016 年第 3 季度报告 改正措施的决定》(【2016】32 号)(详见公司公告编号:2016-047)。收到《责令改正措施的决定》 后,公司董事会高度重视,进行认真核查,积极查找问题根源,制定整改方案。现将相关整改情 况公告如下:山东证监局在对公司现场检查中发现公司定期报告、利润分配、员工持股计划、重 大事项停牌等重大事项中内幕信息知情人档案,未登记董事、监事、高级管理人员、签字会计师 以外的审计机构项目组成员、重要财务岗位人员知悉内幕信息情况,未按照内幕信息决策程序披 露所涉及的岗位和人员情况,以及登记的内幕信息知情人与该事项所需的审批权限明显不匹配等 问题。 公司针对以上问题,采取改正措施如下:一、公司董事会第一时间将上述决定转发公司控股 股东及一致行动人、公司董事、监事、高级管理人员,成立了以董事长为组长、以董事会秘书、 证券事务代表、内审部负责人为成员的整改小组,召开专项会议,深刻检讨问题出现原因,要求 严格按照《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规范》(证监会公告【2011】30 号), 对照公司现行《内幕信息知情人管理制度》,强调证券合规遵守重要性,要求从小处着手,按照重 大事项进展情况,严格内幕信息知情人填报,完善内幕信息知情人登记制度执行。公司对 2015 年以来重大事项及内幕信息知情人登记情况进行逐一核对,责令证券部严格按照有关规定要求和 公司相关制度进行补充登记。同时,公司将按照上述规定要求,在近期召开董事会审议修订公司 《内幕信息知情人管理制度》。二、董事会秘书负责及时跟踪、了解公司重大事项的进展情况,及 时按照重大事项决策程序,做好内幕信息知情人登记工作及重大事项进程备忘录并由相关人员签 字,并指定证券事务代表专项负责内幕信息知情人登记及重大事项进程备忘录的保管工作。 对该股票的投资决策程序的说明:本基金管理人长期跟踪研究该股票,本次处罚对该股票的 投资价值不产生重大影响,该证券的投资已严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制 度的规定。 本基金投资的前十名证券之一的同花顺于 2015 年 8 月 18 日发布公告称其受到中国证券监督 管理委员会《调查通知书》,因公司涉嫌违反证券期货法律法规,根据《中华人民共和国证券法》 的有关规定,中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。2015 年 9 月 7 日公司收到中国 证券监督管理委员会下发的《行政处罚事先告知书》,同花顺公司开发运营的资产管理系统,包含 子账户开立、传输交易指令、登记、查询、清算等多种具有证券业务属性的功能。同花顺公司明 知其客户经营方式,仍向不具有经营证券业务资质的客户销售该系统、提供相关服务,并获取收 益的行为违反了《证券法》第一百二十二条的规定,构成《证券法》第一百九十七条所述非法经 第 9 页 共 12 页  鹏华精选成长混合 2016 年第 3 季度报告 营证券业务的行为。时任同花顺公司副总经理朱志峰为直接负责的主管人员、产品经理郭红波为 其他直接责任人员。根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度,依据《证券法》 第一百九十七条的规定,中国证券监督管理委员会拟决定:一、没收同花顺公司违法所得 2,176,997.22 元,并处以 6,530,991.56 元罚 款;二、对朱志峰给予警告,并处以 10 万元罚款;三、对郭红波给予警告,并处以 5 万元 罚款。证监会于 2015 年 11 月 9 日就该案召开了听证会。截止今日,公司尚未收到中国证监会最 终的《行政处罚决定书》。 对该股票的投资决策程序的说明:本基金管理人长期跟踪研究该股票,认为同花顺是国内知 名的股票交易、资讯、服务的一站式综合互联网金融公司,兼有 Fintech 的巨大技术潜力,2015 年资本市场热度较高,公司业绩增长迅速。预计此次处罚对同花顺的财务状况及经营成果并不产 生实质性影响。本次处罚对该股票的投资价值不产生重大影响,该证券的投资已严格执行内部投 资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。 本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 79,390.43 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 16,344.97 5 应收申购款 19,307.99 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 115,043.39 第 10 页 共 12 页  鹏华精选成长混合 2016 年第 3 季度报告 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 191,958,872.36 报告期期间基金总申购份额 2,658,496.62 减:报告期期间基金总赎回份额 6,818,650.54 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-" - 填列) 报告期期末基金份额总额 187,798,718.44 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注:截止本报告期末,本基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:本基金管理人本报告期未申购、赎回或者买卖本基金基金份额。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 (一)《鹏华精选成长混合型证券投资基金基金合同》; (二)《鹏华精选成长混合型证券投资基金托管协议》; (三)《鹏华精选成长混合型证券投资基金 2016 年度第 3 季度报告》(原文)。 第 11 页 共 12 页  鹏华精选成长混合 2016 年第 3 季度报告 8.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司。 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼中国建设银行股份有限公司。 8.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理 人网站(http://www.phfund.com)查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客 户服务系统,咨询电话:4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2016 年 10 月 25 日 第 12 页 共 12 页