鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告 2016年6月30日 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2016年8月29日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。1.2目录 §1重要提示及目录.....................................................................................................................................2 1.1重要提示........................................................................................................................................ 2 1.2目录................................................................................................................................................ 3§2基金简介................................................................................................................................................. 5 2.1基金基本情况................................................................................................................................ 5 2.2基金产品说明................................................................................................................................ 5 2.3基金管理人和基金托管人............................................................................................................7 2.4信息披露方式................................................................................................................................ 8 2.5其他相关资料................................................................................................................................ 8§3主要财务指标和基金净值表现.............................................................................................................8 3.1主要会计数据和财务指标............................................................................................................8 3.2基金净值表现................................................................................................................................ 9§4管理人报告........................................................................................................................................... 11 4.1基金管理人及基金经理情况......................................................................................................11 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................. 13 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......................................................................... 13 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......................................................... 14 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......................................................... 14 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..................................................................... 15 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......................................................................... 15 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................. 16§5托管人报告........................................................................................................................................... 16 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明..............................................................................16 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........16 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......................... 16§6半年度财务会计报告（未经审计）.................................................................................................. 16 6.1资产负债表.................................................................................................................................. 16 6.2利润表.......................................................................................................................................... 18 6.3所有者权益（基金净值）变动表..............................................................................................19 6.4报表附注...................................................................................................................................... 20§7投资组合报告....................................................................................................................................... 37 7.1期末基金资产组合情况..............................................................................................................37 7.2期末按行业分类的股票投资组合..............................................................................................37 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................. 38 7.4报告期内股票投资组合的重大变动..........................................................................................39 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......................................................................................41 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................. 41 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................41 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................42 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................. 42 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明................................................................... 42 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明................................................................... 42 7.12投资组合报告附注....................................................................................................................42§8基金份额持有人信息...........................................................................................................................43 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构..................................................................................43 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..................................................................... 44 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................. 44§9开放式基金份额变动...........................................................................................................................44§10重大事件揭示.....................................................................................................................................45 10.1基金份额持有人大会决议........................................................................................................45 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................................... 45 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼........................................................... 45 10.4基金投资策略的改变................................................................................................................45 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况....................................................................................45 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况................................................... 45 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................................................................46 10.8其他重大事件............................................................................................................................47§11备查文件目录..................................................................................................................................... 51 11.1备查文件目录............................................................................................................................ 51 11.2存放地点.................................................................................................................................... 51 11.3查阅方式.................................................................................................................................... 51 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 鹏华弘泰混合 场内简称 - 基金主代码 206001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2002年5月24日 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,873,681,960.95份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 鹏华弘泰混合A 鹏华弘泰混合C 下属分级基金的交易代码： 206001 001775 报告期末下属分级基金的份额总额 1,858,947,391.42份 14,734,569.53份 2.2基金产品说明 投资目标 本基金在科学严谨的资产配置框架下，严选安全边际较高的股票、债券等投资 标的，力争实现绝对收益的目标。 投资策略 1、资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量（包括GDP增长率、CPI走势、M2 的绝对水平和增长率、利率水平与走势等）以及各项国家政策（包括财政、税 收、货币、汇率政策等），并结合美林时钟等科学严谨的资产配置模型，动态 评估不同资产大类在不同时期的投资价值及其风险收益特征，追求股票、债券 和货币等大类资产的灵活配置和稳健的绝对收益目标。 2、股票投资策略 本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司，严选其中 安全边际较高的个股构建投资组合：自上而下地分析行业的增长前景、行业结 构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会；自下而上地评判企业的产品、 核心竞争力、管理层、治理结构等；并结合企业基本面和估值水平进行综合的 研判，严选安全边际较高的个股，力争实现组合的绝对收益。 （1）自上而下的行业遴选 本基金将自上而下地进行行业遴选，重点关注行业增长前景、行业利润前景和 行业成功要素。对行业增长前景，主要分析行业的外部发展环境、行业的生命 周期以及行业波动与经济周期的关系等；对行业利润前景，主要分析行业结构， 特别是业内竞争的方式、业内竞争的激烈程度、以及业内厂商的谈判能力等。 基于对行业结构的分析形成对业内竞争的关键成功要素的判断，为预测企业经 营环境的变化建立起扎实的基础。 （2）自下而上的个股选择 本基金主要从两方面进行自下而上的个股选择：一方面是竞争力分析，通过对 公司竞争策略和核心竞争力的分析，选择具有可持续竞争优势的上市公司或未 来具有广阔成长空间的公司。就公司竞争策略，基于行业分析的结果判断策略 的有效性、策略的实施支持和策略的执行成果；就核心竞争力，分析公司的现 有核心竞争力，并判断公司能否利用现有的资源、能力和定位取得可持续竞争 优势。 另一方面是管理层分析，在国内监管体系落后、公司治理结构不完善的基础上， 上市公司的命运对管理团队的依赖度大大增加。本基金将着重考察公司的管理 层以及管理制度。 （3）综合研判 本基金在自上而下和自下而上的基础上，结合估值分析，严选安全边际较高的 个股，力争实现组合的绝对收益。通过对估值方法的选择和估值倍数的比较， 选择股价相对低估的股票。就估值方法而言，基于行业的特点确定对股价最有 影响力的关键估值方法（包括PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等）；就估值倍 数而言，通过业内比较、历史比较和增长性分析，确定具有上升基础的股价水 平。 3、债券投资策略 本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个 券选择策略、信用策略、中小企业私募债投资策略等积极投资策略，灵活地调 整组合的券种搭配，精选安全边际较高的个券，力争实现组合的绝对收益。 （1）久期策略 久期管理是债券投资的重要考量因素，本基金将采用以“目标久期”为中心、 自上而下的组合久期管理策略。 （2）收益率曲线策略 收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的一个重要依据，本基金将据此调 整组合长、中、短期债券的搭配，并进行动态调整。 （3）骑乘策略 本基金将采用基于收益率曲线分析对债券组合进行适时调整的骑乘策略，以达 到增强组合的持有期收益的目的。 （4）息差策略 本基金将采用息差策略，以达到更好地利用杠杆放大债券投资的收益的目的。 （5）个券选择策略 本基金将根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度，结合信 用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素，确定其投资价值，选择定价 合理或价值被低估的债券进行投资。 （6）信用策略 本基金通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢价，根据内、外部信用评级 结果，结合对类似债券信用利差的分析以及对未来信用利差走势的判断，选择 信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债进行投资。 （7）中小企业私募债投资策略 中小企业私募债券是在中国境内以非公开方式发行和转让，约定在一定期限还 本付息的公司债券。由于其非公开性及条款可协商性，普遍具有较高收益。本 基金将深入研究发行人资信及公司运营情况，合理合规合格地进行中小企业私 募债券投资。本基金在投资过程中密切监控债券信用等级或发行人信用等级变 化情况，尽力规避风险，并获取超额收益。 4、股指期货、权证等投资策略 本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的金融衍生产品。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流 动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降 低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达 到稳定投资组合资产净值的目的。 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股 指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制 等制度并报董事会批准。 本基金通过对权证标的证券基本面的研究，并结合权证定价模型及价值挖掘策 略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平，追求稳定的当期收 益。 5、资产支持证券的投资策略 本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组 合管理，并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略，严 格遵守法律法规和基金合同的约定，在保证本金安全和基金资产流动性的基础 上获得稳定收益。 业绩比较基准 一年期银行定期存款利率（税后）+3% 风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基 金，低于股票型基金，属于证券投资基金里中高风险、中高预期收益的品种。 鹏华弘泰混合A 鹏华弘泰混合C 下属分级基金 风险收益特征同上 风险收益特征同上 的风险收益特 征 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 鹏华基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 张戈 洪渊 信息披露负责人 联系电话 0755-82825720 010-66105799 电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4006788999 95588 传真 0755-82021126 010-66105798 注册地址 深圳市福田区福华三路168 北京市西城区复兴门内大街55 号深圳国际商会中心第43 号 层 办公地址 深圳市福田区福华三路168 北京市西城区复兴门内大街55 号深圳国际商会中心第43 号 层 邮政编码 518048 100140 法定代表人 何如 易会满 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.phfund.com 网址 基金半年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司 北京市西城区复兴门内大街55号中国工商银行股 份有限公司 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 鹏华基金管理有限公司 深圳市福田区福华三路168号深圳 国际商会中心第43层 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 鹏华弘泰混合A 鹏华弘泰混合C 3.1.1期间数据和指标 报告期(2016年1月1日- 2016 报告期(2016年1月1日- 年6月30日) 2016年6月30日) 本期已实现收益 24,131,095.22 2,927,127.70 本期利润 35,854,530.87 2,751,832.65 加权平均基金份额本期利润 0.0757 0.0085 本期加权平均净值利润率 1.72% 0.83% 本期基金份额净值增长率 1.82% 1.59% 3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2016年6月30日) 期末可供分配利润 1,474,451,128.14 249,288.49 期末可供分配基金份额利润 0.7932 0.0169 期末基金资产净值 1,902,277,007.67 15,177,890.47 期末基金份额净值 1.0233 1.0301 3.1.3累计期末指标 报告期末( 2016年6月30日) 基金份额累计净值增长率 474.56% 3.01% 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回 费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （3）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分 的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即6月30日，无论该日是否为开放 日或交易所的交易日。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 鹏华弘泰混合A 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 0.75% 0.08% 0.37% 0.01% 0.38% 0.07% 过去三个月 1.12% 0.08% 1.12% 0.01% 0.00% 0.07% 过去六个月 1.82% 0.07% 2.24% 0.01% -0.42% 0.06% 过去一年 2.57% 0.06% -2.36% 1.03% 4.93% -0.97% 过去三年 59.13% 0.69% 100.11% 1.13% -40.98% -0.44% 自基金合同 474.56% 1.12% 249.78% 1.35% 224.78% -0.23% 生效起至今 鹏华弘泰混合C 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 0.72% 0.08% 0.37% 0.01% 0.35% 0.07% 过去三个月 0.99% 0.08% 1.12% 0.01% -0.13% 0.07% 过去六个月 1.59% 0.08% 2.24% 0.01% -0.65% 0.07% 自基金合同 3.01% 0.09% 4.03% 0.01% -1.02% 0.08% 生效起至今 注：业绩比较基准=一年期银行定期存款利率(税后)+3% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较注：1、本基金合同于2002年5月24日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 鹏华基金管理有限公司成立于1998年12月22日，业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有限公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本8,000万元人民币，后于2001年9月完成增资扩股，增至15,000万元人民币。截止2016年6月，公司管理资产总规模达到3609.67亿元，管理99只公募基金、10只全国社保投资组合。经过近18年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 说明 刘方正先生，国籍中国， 理学硕士，6年证券从业 经验。2010年6月加盟鹏 华基金管理有限公司，从 事债券研究工作，担任固 定收益部高级研究员、基 金经理助理，2015年3月 起担任鹏华弘利混合基金 基金经理，2015年3月至 2015年8月兼任鹏华行业 成长基金（2015年8月已 转型为鹏华弘泰混合基 金）基金经理，2015年4 月起兼任鹏华弘润混合基 本基金 2015年3月27 金基金经理，2015年5月 刘方正 基金经 日 - 6 起兼任鹏华弘和混合基 理 金、鹏华弘华混合基金、 鹏华弘益混合基金基金经 理，2015年6月起兼任鹏 华弘鑫混合基金基金经 理，2015年8月起兼任鹏 华弘泰混合基金、鹏华前 海万科REITs基金基金经 理，2016年3月起兼任鹏 华弘实混合、鹏华弘信混 合、鹏华弘锐混合基金基 金经理。刘方正先生具备 基金从业资格。本报告期 内本基金基金经理发生变 动，增聘祝松担任本基金 基金经理。 祝松先生，国籍中国，经 济学硕士，10年金融证券 从业经验。曾任职于中国 本基金 工商银行深圳市分行资金 祝松 基金经 2016年2月27 - 10 营运部，从事债券投资及 理 日 理财产品组合投资管理； 招商银行总行金融市场 部，担任代客理财投资经 理，从事人民币理财产品 组合的投资管理工作。 2014年1月加盟鹏华基金 管理有限公司，从事债券 投资管理工作，2014年2 月起担任普天债券基金基 金经理，2014年2月起兼 任鹏华丰润债券（LOF）基 金基金经理，2014年3月 起兼任鹏华产业债债券基 金基金经理，2015年3月 起兼任鹏华双债加利债券 基金基金经理，2015年12 月起兼任鹏华丰华债券基 金基金经理，2016年2月 起兼任鹏华弘泰混合基金 基金经理。祝松先生具备 基金从业资格。本报告期 内本基金基金经理发生变 动，增聘祝松担任本基金 基金经理。 注：1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的， 任职日期为基金合同生效日。 2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2016年上半年我国债券市场整体呈现“V”形走势，与上年末相比，上证国债指数上涨2.03%，银行间中债综合财富指数上涨1.57%。一季度债市走势较为平稳，但4月份经济企稳和通胀预期增强，叠加信用事件频发，债市出现大幅调整，二季度中后期经济与通胀预期回落，同时配置需求依然旺盛，债市重拾升势。 权益及可转债市场方面，股市年初经历两次“熔断”，但在春节前后开始进入“震荡市”行情，上半年上证综指下跌17%；可转债和可交换债受正股下跌与估值压缩双重影响，上半年整体表现较弱。 本基金以追求稳定收益为主要投资策略，控制基金净值回撤幅度。报告期内，本基金以持有中高评级、中短久期信用债为主，此外，在严格控制整体仓位的前提下，少量参与股票二级市场投资，同时，积极参与新股、可转债、可交换债的网下申购获取增强收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 2016年上半年弘泰A份额净值增长率为1.82%，较基准低0.45% ；弘泰C份额净值增长率为1.59%，较基准低0.65%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 宏观经济方面，当前制造业投资低迷，房地产投资受销售增速下滑影响面临一定的不确定性，政府基建投资仍将托底经济，“供给侧改革”与“需求侧管理”并不排斥，经济出现大幅波动的可能性不大；货币政策方面，当前“稳增长”与“调结构”需要较为宽松的货币环境，但央行进一步大幅“放水”面临资产价格泡沫以及汇率等因素的制约。整体而言，我们判断未来债市仍然处于震荡行情。 对于权益市场，我们认为可能会存在一定的波段操作机会，一是当前金融市场整体流动性充裕，大类资产间存在轮动机会；二是发展股权融资，有利于缓解融资难、融资贵问题，有利于降低实体经济杠杆率。对于可转债和可交换债品种，下半年存在一定的供给压力，可转债和可交换债估值仍然存在压缩空间，但部分券种可能存在一定的投资和波段操作机会。 基于以上分析，下半年本基金将以中高评级、中短久期信用债为主，在严格控制整体仓位的前提下，少量参与股票二级市场投资，同时，积极参与新股、可转债、可交换债的网下申购获取增强收益。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 （1）日常估值流程 基金的估值由基金会计负责，基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值核算无误。 配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。 （2）特殊业务估值流程 根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的相关规定，本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组，成员由基金经理、行业研究员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。 2、基金经理参与或决定估值的程度 基金经理不参与或决定基金日常估值。 基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，与估值小组成员共同商定估值原则和政策。 3、本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4、本公司现没有进行任何定价服务的签约。4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1、截止本报告期末，弘泰A期末可供分配利润为1,474,451,128.14元，期末基金份额净值1.0233元；弘泰C期末可供分配利润为249,288.49元，期末基金份额净值1.0301元。 2、本基金本报告期内未进行利润分配。 3、根据相关法律法规及本基金基金合同的规定，本基金管理人将会综合考虑各方面因素，在严格遵守规定前提下，对本报告期内可供分配利润适时作出相应安排。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金的管理人——鹏华基金管理有限公司在鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内，鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对鹏华基金管理有限公司编制和披露的鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2016年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 8,169,572.64 2,085,443,106.69 结算备付金 11,848.28 90,939,693.57 存出保证金 15,015.31 573,801.78 交易性金融资产 6.4.7.2 1,789,591,937.60 947,611,034.10 其中：股票投资 87,589,273.90 57,553,034.10 基金投资 - - 债券投资 1,702,002,663.70 890,058,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 400,000,500.00 应收证券清算款 100,017,333.33 222,981,654.52 应收利息 6.4.7.5 21,671,256.90 12,663,441.68 应收股利 - - 应收申购款 4,074.47 3,260.86 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 1,919,481,038.53 3,760,216,493.20 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - 663,398,577.90 应付证券清算款 - - 应付赎回款 359,506.99 456,289.00 应付管理人报酬 941,186.99 2,117,879.18 应付托管费 392,161.25 656,561.21 应付销售服务费 4,881.21 171,401.61 应付交易费用 6.4.7.7 13,393.65 50,598.95 应交税费 - - 应付利息 - 34,464.62 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 315,010.30 432,276.47 负债合计 2,026,140.39 667,318,048.94 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 442,560,449.06 1,087,900,914.12 未分配利润 6.4.7.10 1,474,894,449.08 2,004,997,530.14 所有者权益合计 1,917,454,898.14 3,092,898,444.26 负债和所有者权益总计 1,919,481,038.53 3,760,216,493.20 注：报告截止日2016年6月30日，基金份额总额1,873,681,960.95份，其中鹏华弘泰灵活配置 混合型基金A类基金份额的份额总额为1,858,947,391.42份，份额净值1.0233元，鹏华弘泰灵 活配置混合型基金C类基金份额的份额总额为14,734,569.53份，份额净值1.0301元。 6.2利润表 会计主体：鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 附注号 本期 上年度可比期间 项 目 2016年1月1日至 2015年1月1日至2015 2016年6月30日 年6月30日 一、收入 50,316,134.31 584,171,011.48 1.利息收入 27,620,060.94 79,266,872.45 其中：存款利息收入 6.4.7.11 8,890,555.79 7,818,062.87 债券利息收入 16,436,861.14 70,496,537.45 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 2,292,644.01 952,272.13 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 10,631,248.09 393,782,629.78 其中：股票投资收益 6.4.7.12 10,741,212.90 393,693,672.01 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -1,311,865.19 488.12 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 1,201,900.38 88,469.65 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 11,548,140.60 110,937,101.32 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 516,684.68 184,407.93 列） 减：二、费用 11,709,770.79 60,475,472.11 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 7,246,024.31 40,507,856.35 2．托管费 6.4.10.2.2 3,019,176.79 6,751,309.47 3．销售服务费 6.4.10.2.3 492,791.36 - 4．交易费用 6.4.7.19 66,506.92 1,937,873.81 5．利息支出 639,001.22 11,018,388.82 其中：卖出回购金融资产支出 639,001.22 11,018,388.82 6．其他费用 6.4.7.20 246,270.19 260,043.66 三、利润总额（亏损总额以“-” 38,606,363.52 523,695,539.37 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 38,606,363.52 523,695,539.37 填列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 1,087,900,914.12 2,004,997,530.14 3,092,898,444.26 （基金净值） 二、本期经营活动产生 - 38,606,363.52 38,606,363.52 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 -645,340,465.06 -568,709,444.58 -1,214,049,909.64 产生的基金净值变动 数 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 16,479,203.34 6,774,579.93 23,253,783.27 2.基金赎回款 -661,819,668.40 -575,484,024.51 -1,237,303,692.91 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 442,560,449.06 1,474,894,449.08 1,917,454,898.14 （基金净值） 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 103,996,648.18 281,955,227.72 385,951,875.90 （基金净值） 二、本期经营活动产生 - 523,695,539.37 523,695,539.37 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 2,883,985,352.65 9,451,884,670.30 12,335,870,022.95 产生的基金净值变动 数 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 2,937,350,290.73 9,622,044,234.88 12,559,394,525.61 2.基金赎回款 -53,364,938.08 -170,159,564.58 -223,524,502.66 四、本期向基金份额持 - -297,891,316.79 -297,891,316.79 有人分配利润产生的 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 2,987,982,000.83 9,959,644,120.60 12,947,626,121.43 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______邓召明______ ______高鹏______ ____郝文高____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 鹏华行业成长证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）证监基金字[2002]13号文核准,由基金管理人鹏华基金管理有限公司依照《证券投资基金法》及相关法律法规的规定以及《鹏华行业成长证券投资基金基金合同》的约定募集设立。本基金为契约型开放式，存续期限为不定期。经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）验资报告予以验证，本基金首次募集不包括认购资金利息共募集人民币3,977,178,040.00元。经向中国证监会备案，本基金基金合同已于2002年5月24日生效，基金合同生效日的基金份额总额为3,977,178,040.00份。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《鹏华行业成长证券投资基金招募说明书》和《鹏华行业成长证券投资基金基金份额拆分的公告》的有关规定，本基金于2008年3月10日进行了基金份额拆分，拆分比例为1：3.625254372，并于2008年3月11日进行了变更登记。 2015年7月3日至2015年8月4日，鹏华行业成长证券投资基金的基金份额持有人大会以通讯方式召开，大会审议通过了《关于调整鹏华行业成长证券投资基金基金名称、投资范围、投资策略、收益分配原则等相关事项的议案》，内容包括行业成长基金调整基金名称、投资目标、投资范围、投资策略和限制、基金费用、收益分配方式、估值方法等。上述基金份额持有人大会决议事项自表决通过之日起生效。自2015年8月14日起，原《鹏华行业成长证券投资基金基金合同》失效，《鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括中小企业私募债券、可转债等)、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于股票资产占基金资产的比例为0%－95%；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金转型后的业绩比较基准为：一年期银行定期存款利率(税后)+3%。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2016上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.5差错更正的说明 本报告期本基金没有发生重大会计差错更正。6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》[适用于CEF]/财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》[适用于OEF]、财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 活期存款 8,169,572.64 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 8,169,572.64 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 62,950,151.41 87,589,273.90 24,639,122.49 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 499,493,000.00 509,867,663.70 10,374,663.70 银行间市场 1,191,608,856.69 1,192,135,000.00 526,143.31 合计 1,691,101,856.69 1,702,002,663.70 10,900,807.01 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,754,052,008.10 1,789,591,937.60 35,539,929.50 6.4.7.3衍生金融资产/负债 注：截至本报告期末，本基金未持有衍生金融资产和衍生金融负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 注：截至本报告期末，本基金未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：截至本报告期末，本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应收活期存款利息 14,028.14 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 4.77 应收债券利息 21,657,217.86 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 6.13 合计 21,671,256.90 注：其他为应收结算保证金利息。 6.4.7.6其他资产 注：截至本报告期末，本基金未持有其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 交易所市场应付交易费用 9,293.65 银行间市场应付交易费用 4,100.00 合计 13,393.65 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 50.24 预提费用 314,820.06 应付其他 140.00 合计 315,010.30 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 鹏华弘泰混合A 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 2,577,568,628.22 593,256,800.14 本期申购 8,255,541.35 1,900,031.08 本期赎回(以"-"号填列) -726,876,778.15 -167,330,951.69 本期末 1,858,947,391.42 427,825,879.53 金额单位：人民币元 鹏华弘泰混合C 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 494,644,113.98 494,644,113.98 本期申购 14,579,172.26 14,579,172.26 本期赎回(以"-"号填列) -494,488,716.71 -494,488,716.71 本期末 14,734,569.53 14,734,569.53 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 鹏华弘泰混合A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 2,330,510,614.22 -332,274,089.25 1,998,236,524.97 本期利润 24,131,095.22 11,723,435.65 35,854,530.87 本期基金份额交易 -652,791,153.12 93,151,225.42 -559,639,927.70 产生的变动数 其中：基金申购款 7,510,163.43 -1,066,798.70 6,443,364.73 基金赎回款 -660,301,316.55 94,218,024.12 -566,083,292.43 本期已分配利润 - - - 本期末 1,701,850,556.32 -227,399,428.18 1,474,451,128.14 单位：人民币元 鹏华弘泰混合C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 3,520,610.61 3,240,394.56 6,761,005.17 本期利润 2,927,127.70 -175,295.05 2,751,832.65 本期基金份额交易 -6,198,449.82 -2,871,067.06 -9,069,516.88 产生的变动数 其中：基金申购款 212,448.59 118,766.61 331,215.20 基金赎回款 -6,410,898.41 -2,989,833.67 -9,400,732.08 本期已分配利润 - - - 本期末 249,288.49 194,032.45 443,320.94 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 活期存款利息收入 1,178,477.05 定期存款利息收入 7,612,458.27 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 98,302.07 其他 1,318.40 合计 8,890,555.79 注：其他为存出保证金利息收入和申购款利息收入。 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出股票成交总额 14,127,454.94 减：卖出股票成本总额 3,386,242.04 买卖股票差价收入 10,741,212.90 6.4.7.13债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 818,982,566.65 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 805,025,586.36 成本总额 减：应收利息总额 15,268,845.48 买卖债券差价收入 -1,311,865.19 6.4.7.14贵金属投资收益 无。 6.4.7.15衍生工具收益 无。 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 股票投资产生的股利收益 1,201,900.38 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,201,900.38 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 1.交易性金融资产 11,548,140.60 ——股票投资 -2,136,428.98 ——债券投资 13,684,569.58 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 11,548,140.60 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 基金赎回费收入 516,021.70 转换费收入 662.98 合计 516,684.68 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 交易所市场交易费用 57,956.92 银行间市场交易费用 8,550.00 合计 66,506.92 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 审计费用 65,640.12 信息披露费 149,179.94 其他 955.00 账户维护费 18,000.00 银行汇划费用 12,495.13 合计 246,270.19 注：其他为银行汇划费与上海清算所数字证书费。 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 无。6.4.8.2资产负债表日后事项 无。6.4.9关联方关系6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 鹏华基金管理有限公司（“鹏华基金公 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 司”） 中国工商银行股份有限公司(“中国工商 基金托管人、基金代销机构 银行”) 国信证券股份有限公司（“国信证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 国信证券 11,470,361.72 26.43% 103,691,172.86 10.45% 6.4.10.1.2债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 成交金额 占当期债券 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交总额的比例 国信证券 - - 325,144,969.86 100.00% 6.4.10.1.3债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30 2015年1月1日至2015年6月30日 关联方名称 日 回购成交金额 占当期债券回购 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交总额的比例 国信证券 4,038,000,000.00 72.89% 9,587,000,000.00 16.66% 6.4.10.1.4权证交易 无。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 量的比例 总额的比例 国信证券 10,506.87 26.29% 9,293.65 100.00% 上年度可比期间 关联方名称 2015年1月1日至2015年6月30日 当期佣金 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总量的比例 总额的比例 国信证券 94,198.37 10.58% - - 注：1、佣金的计算公式 上海证券交易所的交易佣金=买（卖）成交金额×1‰-买（卖）经手费-买（卖）证管费等由券商 承担的费用 深圳证券交易所的交易佣金=买（卖）成交金额×1‰-买（卖）经手费-买（卖）证管费等由券商 承担的费用 （佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。） 2、本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和佣金比例签订了《证券交易单元租用协 议》。根据协议规定，上述单位定期或不定期地为我公司提供研究服务以及其他研究支持。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6 2015年1月1日至2015年6月30 月30日 日 当期发生的基金应支付 7,246,024.31 40,507,856.35 的管理费 其中：支付销售机构的客 671,649.46 166,922.07 户维护费 注：（1）支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为1.50%，逐日计提，按月 支付。日管理费=前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数。 （2）根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有 量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用， 客户维护费从基金管理费中列支。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6 2015年1月1日至2015年6月30 月30日 日 当期发生的基金应支付 3,019,176.79 6,751,309.47 的托管费 注：支付基金托管人中国工商银行股份有限公司的托管费年费率为0.25%，逐日计提，按月支付。 日托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。 6.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的 2016年1月1日至2016年6月30日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 鹏华弘泰混合A 鹏华弘泰混合C 合计 鹏华基金公司 - 492,446.14 492,446.14 合计 - 492,446.14 492,446.14 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 鹏华弘泰混合A 鹏华弘泰混合C 合计 合计 - - - 注：(1)支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金资产净值0.50%的年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付给鹏华基金管理有限公司，再由鹏华基金管理有限公司计算并支付给 各基金销售机构。其计算公式为：日销售服务费＝前一日C类基金资产净值×0.50%/当年天数。 (2)根据《关于鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金调整管理费率、销售服务费率并修改基金合 同的公告》，自2015年12月17日起， C类基金份额销售服务率调整为0.30%，调整后，本 基金的销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.30%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月 支付。其计算公式为：日销售服务费＝前一日C类基金资产净值×0.30%÷当年天数。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间管理人未投资、持有本基金。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金本报告期末及上年度末除本基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 工商银行 8,169,572.64 1,178,477.05 221,617,252.40 2,202,483.44 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间未参与关联方承销的证券。 6.4.11利润分配情况 6.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金 注：本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总 备注 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股） 成本总额 额 通 宇2016年32017年新 股 流 002792通讯 月21日 3月28通受限 22.94 59.80 116,432 1,780,625.746,962,633.60- 日 坚 朗2016年32017年新 股 流 002791五金 月22日 3月29通受限 21.57 53.77 121,285 2,616,117.456,521,494.45- 日 维 宏2016年42017年新 股 流 300508股份 月12日 4月19通受限 20.08 254.50 10,383 208,490.642,642,473.50- 日 玲 珑2016年62016年新 股 流 601966轮胎 月24日 7 月 6通受限 12.98 12.98 15,341 199,126.18 199,126.18- 日 新 宏2016年62016年新 股 流 603016泰 月23日 7 月 1通受限 8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98- 日 科 大2016年62016年新 股 流 300520国创 月30日 7 月 8通受限 10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30- 日 丰 元2016年62016年新 股 流 002805股份 月29日 7 月 7通受限 5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80- 日 6.4.12.1.2受限证券类别：债券 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值 备注 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：张） 成本总额 总额 127003 海印 2016年6 2016 新债未 100.00 100.00 8,860 886,000.00886,000.00 - 转债 月15日 年7月 上市 1日 注：本基金于2016年3月21日成功认购通宇通讯，认购价22.94元/股，认购数量77,621股。 通宇通讯于2016年6月7日实施权益分派方案，每10股派3.6元，并转增5股。期末本基金持 有通宇通讯116,432股，报告期末单位成本15.29元/股。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 股票 停牌 停牌 期末 复牌 复牌 期末 期末估值总 代码 名称 日期 原因 估值单 日期 开盘单价 数量（股） 成本总额 额 备注 价 宝莱 2016 重大 2016 300246 特 年6月 事项 30.31 年7月 32.20 100,000 3,426,920.003,031,000.00 - 27日 1日 中国 2016 重大 2016 601611核建 年6月 事项 20.92 年7月 23.01 37,059 128,594.73 775,274.28 - 30日 1日 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末，本基金没有从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末，本基金没有从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金为混合型证券投资基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门的风险管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制和合规审计委员会，主要负责制定基金管理人风险控制战略和控制政策、协调突发重大风险等事项；督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董事会和中国证监会直接报告；在公司内部设立独立的监察稽核部，专职负责对基金管理人各部门、各业务的风险控制情况进行督促和检查，并适时提出整改建议。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2016年6月30日，本基金持有信用类债券占基金净值比83.53%（2015年12月31日：14.55%）。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理职能部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等，其余大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2016年6月30 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 8,169,572.64 - - - 8,169,572.64 结算备付金 11,848.28 - - - 11,848.28 存出保证金 15,015.31 - - - 15,015.31 交易性金融资产 1,193,304,362.00 439,591,095.60 69,107,206.10 87,589,273.90 1,789,591,937.60 应收证券清算款 - - - 100,017,333.33 100,017,333.33 应收利息 - - - 21,671,256.90 21,671,256.90 应收申购款 - - - 4,074.47 4,074.47 资产总计 1,201,500,798.23 439,591,095.60 69,107,206.10 209,281,938.60 1,919,481,038.53 负债 应付赎回款 - - - 359,506.99 359,506.99 应付管理人报酬 - - - 941,186.99 941,186.99 应付托管费 - - - 392,161.25 392,161.25 应付销售服务费 - - - 4,881.21 4,881.21 应付交易费用 - - - 13,393.65 13,393.65 其他负债 - - - 315,010.30 315,010.30 负债总计 - - - 2,026,140.39 2,026,140.39 利率敏感度缺口 1,201,500,798.23 439,591,095.60 69,107,206.10 207,255,798.21 1,917,454,898.14 上年度末 2015年12月311年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 2,085,443,106.69 - - - 2,085,443,106.69 结算备付金 90,939,693.57 - - - 90,939,693.57 存出保证金 573,801.78 - - - 573,801.78 交易性金融资产 649,612,000.00 239,794,000.00 652,000.00 57,553,034.10 947,611,034.10 买入返售金融资 400,000,500.00 - - - 400,000,500.00 产 应收证券清算款 - - - 222,981,654.52 222,981,654.52 应收利息 - - - 12,663,441.68 12,663,441.68 应收申购款 - - - 3,260.86 3,260.86 资产总计 3,226,569,102.04 239,794,000.00 652,000.00 293,201,391.16 3,760,216,493.20 负债 卖出回购金融资 663,398,577.90 - - - 663,398,577.90 产款 应付赎回款 - - - 456,289.00 456,289.00 应付管理人报酬 - - - 2,117,879.18 2,117,879.18 应付托管费 - - - 656,561.21 656,561.21 应付销售服务费 - - - 171,401.61 171,401.61 应付交易费用 - - - 50,598.95 50,598.95 应付利息 - - - 34,464.62 34,464.62 其他负债 - - - 432,276.47 432,276.47 负债总计 663,398,577.90 - - 3,919,471.04 667,318,048.94 利率敏感度缺口 2,563,170,524.14 239,794,000.00 652,000.00 289,281,920.12 3,092,898,444.26 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测 算的理论变动值对基金资产净值的影响金额。 假设 假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他市场变量均不发生变化。 此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（2016年6月30日） 上年度末（ 2015年12月31 日） 市场利率下降25个 5,333,357.73 2,239,286.46 基点 市场利率上升25个 -5,303,610.04 -2,226,986.42 基点 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票资产占基金资产比例为0%～95%，权证市值不得超过基金资产净值的3%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR（Value at Risk）指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 87,589,273.90 4.57 57,553,034.10 1.86 交易性金融资产－基金投资 0.00 0.00 0.00 0.00 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 0.00 0.00 0.00 0.00 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 87,589,273.90 4.57 57,553,034.10 1.86 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2016年6月 上年度末（ 2015年12月 30日） 31日） 业绩比较基准上升5% 2,462,175.17 2,551,368.79 业绩比较基准下降5% -2,462,175.17 -2,551,368.79 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 87,589,273.90 4.56 其中：股票 87,589,273.90 4.56 2 固定收益投资 1,702,002,663.70 88.67 其中：债券 1,702,002,663.70 88.67 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 8,181,420.92 0.43 7 其他各项资产 121,707,680.01 6.34 8 合计 1,919,481,038.53 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 2,146,141.20 0.11 B 采矿业 - - C 制造业 60,754,766.42 3.17 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 775,274.28 0.04 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 2,712,965.90 0.14 业 J 金融业 16,050,000.00 0.84 K 房地产业 5,130,000.00 0.27 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 20,126.10 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 87,589,273.90 4.57 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 601988 中国银行 5,000,000 16,050,000.00 0.84 2 300443 金雷风电 131,132 8,747,815.72 0.46 3 002792 通宇通讯 116,432 6,962,633.60 0.36 4 002791 坚朗五金 121,285 6,521,494.45 0.34 5 000982 中银绒业 1,053,740 6,354,052.20 0.33 6 000423 东阿阿胶 110,000 5,811,300.00 0.30 7 300436 广生堂 94,594 5,809,963.48 0.30 8 001979 招商蛇口 360,000 5,130,000.00 0.27 9 002671 龙泉股份 326,708 4,034,843.80 0.21 10 600566 济川药业 132,448 3,409,211.52 0.18 11 600867 通化东宝 161,400 3,339,366.00 0.17 12 002518 科士达 126,000 3,134,880.00 0.16 13 300246 宝莱特 100,000 3,031,000.00 0.16 14 300508 维宏股份 10,383 2,642,473.50 0.14 15 600031 三一重工 482,719 2,423,249.38 0.13 16 300087 荃银高科 188,258 2,146,141.20 0.11 17 601611 中国核建 37,059 775,274.28 0.04 18 300516 久之洋 1,473 258,025.41 0.01 19 601127 小康股份 8,662 206,761.94 0.01 20 601966 玲珑轮胎 15,341 199,126.18 0.01 21 603737 三棵树 1,327 154,038.16 0.01 22 002798 帝王洁具 1,056 91,555.20 0.00 23 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.00 24 300515 三德科技 1,354 63,461.98 0.00 25 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.00 26 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.00 27 603958 哈森股份 2,372 34,394.00 0.00 28 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 0.00 29 603909 合诚股份 1,095 20,126.10 0.00 30 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00 31 300520 科大国创 926 9,306.30 0.00 32 002805 丰元股份 971 5,631.80 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 601988 中国银行 16,140,000.00 0.52 2 001979 招商蛇口 6,118,631.96 0.20 3 002671 龙泉股份 3,896,302.40 0.13 4 002518 科士达 3,119,360.00 0.10 5 002791 坚朗五金 2,616,117.45 0.08 6 002792 通宇通讯 1,780,625.74 0.06 7 002797 第一创业 212,044.56 0.01 8 300508 维宏股份 208,490.64 0.01 9 601966 玲珑轮胎 199,126.18 0.01 10 601611 中国核建 128,594.73 0.00 11 601900 南方传媒 112,559.06 0.00 12 603608 天创时尚 78,341.20 0.00 13 603919 金徽酒 72,247.76 0.00 14 603868 飞科电器 59,372.79 0.00 15 601127 小康股份 50,326.22 0.00 16 002790 瑞尔特 50,104.76 0.00 17 300511 雪榕生物 48,307.04 0.00 18 300512 中亚股份 39,164.43 0.00 19 603861 白云电器 34,476.00 0.00 20 002789 建艺集团 33,795.00 0.00 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 603508 思维列控 1,634,784.00 0.05 2 002781 奇信股份 1,304,851.00 0.04 3 603866 桃李面包 1,231,132.41 0.04 4 300495 美尚生态 914,305.00 0.03 5 002797 第一创业 656,660.55 0.02 6 300494 盛天网络 584,079.00 0.02 7 002782 可立克 531,513.26 0.02 8 002786 银宝山新 485,798.00 0.02 9 603778 乾景园林 480,372.00 0.02 10 603299 井神股份 424,383.48 0.01 11 002787 华源包装 419,877.40 0.01 12 300497 富祥股份 419,271.50 0.01 13 601900 南方传媒 377,889.96 0.01 14 300491 通合科技 340,011.00 0.01 15 002777 久远银海 339,269.00 0.01 16 300474 景嘉微 335,512.00 0.01 17 300490 华自科技 299,305.90 0.01 18 002785 万里石 293,160.00 0.01 19 603528 多伦科技 272,144.40 0.01 20 002778 高科石化 200,965.00 0.01 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 35,558,910.82 卖出股票收入（成交）总额 14,127,454.94 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相 关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 100,320,000.00 5.23 其中：政策性金融债 100,320,000.00 5.23 4 企业债券 486,874,000.00 25.39 5 企业短期融资券 1,091,815,000.00 56.94 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 22,993,663.70 1.20 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,702,002,663.70 88.76 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 122484 15龙源01 1,300,000 132,262,000.00 6.90 2 130237 13国开37 1,000,000 100,320,000.00 5.23 3 011699152 16中核建 1,000,000 100,240,000.00 5.23 SCP001 4 136198 16上药01 1,000,000 100,200,000.00 5.23 5 011699115 16东航集 1,000,000 100,180,000.00 5.22 SCP001 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：无。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：无。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：无。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明7.11.1本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.11.3本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。7.12投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 15,015.31 2 应收证券清算款 100,017,333.33 3 应收股利 - 4 应收利息 21,671,256.90 5 应收申购款 4,074.47 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 121,707,680.01 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 123001 蓝标转债 702,204.00 0.04 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值 流通受限情况说明 比例（%） 1 002792 通宇通讯 6,962,633.60 0.36 新股锁定 2 002791 坚朗五金 6,521,494.45 0.34 新股锁定 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额 持有人 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 级别 户数 金份额 (户) 占总份额 占总份持有份额持有份额 比例 额比例 鹏 华 16,617 111,870.22 1,598,216,884.98 85.97% 260,730,506.44 14.03% 弘 泰 混 合 A 鹏 华 12 1,227,880.79 14,464,652.39 98.17% 269,917.14 1.83% 弘 泰 混 合 C 合计 16,629 112,675.56 1,612,681,537.37 86.07% 261,000,423.58 13.93% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 鹏华弘泰 2,178.25 0.0001% 混合A 基金管理人所有从业人员 鹏华弘泰 199.72 0.0014% 持有本基金 混合C 合计 2,377.97 0.0001% 注：截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会 规定及相关管理制度的规定。 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 注：（1）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人本报告期末未持有本基金份额。 （2）本基金的基金经理本报告期末未持有本基金份额。 §9开放式基金份额变动 单位：份 项目 鹏华弘泰混合A 鹏华弘泰混合C 基金合同生效日（2002年5月24日）基金份 3,977,178,040.00 - 额总额 本报告期期初基金份额总额 2,577,568,628.22 494,644,113.98 本报告期基金总申购份额 8,255,541.35 14,579,172.26 减:本报告期基金总赎回份额 726,876,778.15 494,488,716.71 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - - 填列） 本报告期期末基金份额总额 1,858,947,391.42 14,734,569.53 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人的重大人事变动： 报告期内，因股东方更换董事代表，原董事Alessandro Varaldo先生不再担任公司董事职务。根据股东欧利盛资本资产管理股份公司推荐，并经本公司股东会审议通过，同意由AndreaVismara先生担任本公司董事，Alessandro Varaldo先生不再担任本公司董事职务。 AndreaVismara先生任职日期自2016年2月2日起。 报告期内，原监事Andrea Vismara先生辞去公司监事职务。根据股东欧利盛资本资产管理股份公司推荐，并经本公司股东会审议通过，同意由Sandro Vesprini先生担任本公司监事，Andrea Vismara先生不再担任本公司监事职务。Sandro Vesprini先生任职日期自2016年2月2日起。 基金托管人的重大人事变动： 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 本基金本报告期基金投资策略未改变。10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 中泰证券 1 17,496,797.96 40.31% 16,267.56 40.70% - 国信证券 2 11,470,361.72 26.43% 10,506.87 26.29% - 招商证券 1 8,595,299.26 19.80% 7,833.01 19.60% - 国泰君安 2 3,655,738.76 8.42% 3,331.42 8.34% - 中金公司 1 1,941,758.00 4.47% 1,808.41 4.52% - 申万宏源 1 241,793.60 0.56% 220.34 0.55% - 兴业证券 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 注：交易单元选择的标准和程序 1、基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交 易单元，选择的标准是： （1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚； （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要， 并能为本基金提供全面的信息服务； （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服 务。 2、选择交易单元的程序： 我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定 期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及 提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比 较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用 交易单元。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 占当期债券 占当期债 占当期权证 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 中泰证券 12,600,156.00 100.00%1,302,000,000.00 23.50% - - 国信证券 - -4,038,000,000.00 72.89% - - 招商证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 中金公司 - - 200,000,000.00 3.61% - - 申万宏源 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年1月5日 在指数熔断实施期间调整旗 海证券报》、《证券时 下部分基金开放时间的公告 报》 2 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年1月5日 旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时 估值方法变更的提示性公告 报》 3 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年1月6日 旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时 估值方法变更的提示性公告 报》 4 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年1月6日 旗下场内基金在指数熔断期 海证券报》、《证券时 间暂停申购赎回业务的提示 报》 性公告 5 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年1月8日 旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时 估值方法变更的提示性公告 报》 6 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年1月9日 旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时 估值方法变更的提示性公告 报》 7 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年1月12日 旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时 估值方法变更的提示性公告 报》 8 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年1月14日 旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时 估值方法变更的提示性公告 报》 9 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年1月16日 旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时 估值方法变更的提示性公告 报》 10 2015年第四季度报告 《中国证券报》、《上 2016年1月21日 海证券报》、《证券时 报》 11 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年1月21日 旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时 估值方法变更的提示性公告 报》 12 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年1月22日 旗下部分基金参与渤海银行 海证券报》、《证券时 基金定期定额申购及网上银 报》 行、手机银行申购费率优惠活 动的公告 13 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年1月22日 旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时 估值方法变更的提示性公告 报》 14 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年1月26日 旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时 估值方法变更的提示性公告 报》 15 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年1月27日 旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时 估值方法变更的提示性公告 报》 16 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年1月28日 旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时 估值方法变更的提示性公告 报》 17 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年1月29日 旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时 估值方法变更的提示性公告 报》 18 关于鹏华基金管理有限公司 《中国证券报》、《上 2016年1月29日 旗下部分开放式基金参与平 海证券报》、《证券时 安证券申购费率优惠活动的 报》 公告 19 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年2月17日 旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时 估值方法变更的提示性公告 报》 20 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年2月23日 旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时 估值方法变更的提示性公告 报》 21 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年2月24日 调整旗下部分基金单笔申购 海证券报》、《证券时 最低金额及赎回持有最低份 报》 额的公告 22 关于旗下基金所持金亚科技 《中国证券报》、《上 2016年2月24日 （300028）估值调整的公告 海证券报》、《证券时 报》 23 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年2月26日 旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时 估值方法变更的提示性公告 报》 24 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年2月27日 旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时 估值方法变更的提示性公告 报》 25 鹏华弘泰灵活配置混合型证 《中国证券报》、《上 2016年2月27日 券投资基金基金经理变更公 海证券报》、《证券时 告 报》 26 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年3月1日 旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时 估值方法变更的提示性公告 报》 27 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年3月3日 旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时 估值方法变更的提示性公告 报》 28 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年3月19日 旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时 估值方法变更的提示性公告 报》 29 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年3月22日 旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时 估值方法变更的提示性公告 报》 30 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年3月24日 旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时 估值方法变更的提示性公告 报》 31 鹏华弘泰灵活配置混合型证 《中国证券报》、《上 2016年3月26日 券投资基金更新的招募说明 海证券报》、《证券时 书摘要 报》 32 关于旗下基金所持沃森生物 《中国证券报》、《上 2016年3月29日 （300142）估值调整的公告 海证券报》、《证券时 报》 33 2015年年度度报告摘要 《中国证券报》、《上 2016年3月30日 海证券报》、《证券时 报》 34 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年3月30日 旗下部分开放式基金基金份 海证券报》、《证券时 额净值计算位数变更及修改 报》 基金合同、托管协议的公告 35 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年3月30日 旗下部分基金参与中国工商 海证券报》、《证券时 银行个人电子银行基金申购 报》 费率优惠活动的公告 36 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年4月6日 旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时 估值方法变更的提示性公告 报》 37 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年4月7日 旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时 估值方法变更的提示性公告 报》 38 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年4月12日 旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时 估值方法变更的提示性公告 报》 39 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年4月14日 旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时 估值方法变更的提示性公告 报》 40 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年4月14日 旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时 估值方法变更的提示性公告 报》 41 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年4月18日 旗下部分基金参与上海陆金 海证券报》、《证券时 所资产管理有限公司基金申 报》 购费率优惠活动的公告 42 2016年第一季度报告 《中国证券报》、《上 2016年4月20日 海证券报》、《证券时 报》 43 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年4月21日 旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时 估值方法变更的提示性公告 报》 44 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年4月22日 旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时 估值方法变更的提示性公告 报》 45 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年5月3日 增加第一创业证券股份有限 海证券报》、《证券时 公司为我司旗下部分基金销 报》 售机构的公告 46 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年5月5日 旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时 估值方法变更的提示性公告 报》 47 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年5月10日 旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时 估值方法变更的提示性公告 报》 48 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年5月11日 旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时 估值方法变更的提示性公告 报》 49 鹏华基金关于旗下部分开放 《中国证券报》、《上 2016年5月17日 式基金参加中国民生银行直 海证券报》、《证券时 销银行“基金通”申购费率 报》 优惠活动的公告 50 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年5月30日 增加中国民族证券有限责任 海证券报》、《证券时 公司为旗下部分基金销售机 报》 构的公告 51 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年5月31日 旗下部分开放式基金在中国 海证券报》、《证券时 民生银行股份有限公司开通 报》 定投业务的公告 52 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年6月1日 旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时 估值方法变更的提示性公告 报》 53 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年6月8日 旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时 估值方法变更的提示性公告 报》 54 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年6月14日 旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时 估值方法变更的提示性公告 报》 55 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年6月18日 调整个人投资者开立基金账 海证券报》、《证券时 户的证件类型的公告 报》 56 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年6月28日 旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时 估值方法变更的提示性公告 报》 57 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年6月30日 旗下部分基金参与交通银行 海证券报》、《证券时 网上银行、手机银行基金申购 报》 手续费费率优惠活动的公告 §11备查文件目录 11.1备查文件目录 （一）《鹏华弘泰混合证券投资基金基金合同》； （二）《鹏华弘泰混合证券投资基金托管协议》； （三）《鹏华弘泰混合证券投资基金2016年半年度报告》（原文）。11.2存放地点 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司 北京市西城区复兴门内大街55号中国工商银行股份有限公司11.3查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http：//www.phfund.com）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2016年8月29日