南方全球精选配置证券投资基金 2024 年中期报告 2024 年 06 月 30 日 基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2024 年 8 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 8 月 29 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 目录 §1 重要提示及目录......1 1.1 重要提示......1 1.2 目录......2 §2 基金简介......4 2.1 基金基本情况......4 2.2 基金产品说明......4 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人......5 2.5 信息披露方式......5 2.6 其他相关资料......6 §3 主要财务指标和基金净值表现......7 3.1 主要会计数据和财务指标......7 3.2 基金净值表现......7 §4 管理人报告......8 4.1 基金管理人及基金经理情况......8 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介......9 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......10 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......11 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12 4.9 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明......12 §5 托管人报告......12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......13 §6 中期财务会计报告（未经审计）......13 6.1 资产负债表......13 6.2 利润表......14 6.3 净资产变动表......15 6.4 报表附注......17 §7 投资组合报告......35 7.1 期末基金资产组合情况......35 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布......36 7.3 期末按行业分类的权益投资组合......36 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细......36 7.5 报告期内股票投资组合的重大变动......43 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合......47 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细......47 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......47 7.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 ......47 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细......47 7.11 投资组合报告附注......48 §8 基金份额持有人信息......49 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......49 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......49 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......50 §9 开放式基金份额变动......50 §10 重大事件揭示......50 10.1 基金份额持有人大会决议......50 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......50 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......50 10.4 基金投资策略的改变......50 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......51 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......51 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......51 10.8 其他重大事件......54 §11 影响投资者决策的其他重要信息......55 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......55 11.2 影响投资者决策的其他重要信息......55 §12 备查文件目录......55 12.1 备查文件目录......55 12.2 存放地点......55 12.3 查阅方式......55 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 南方全球精选配置证券投资基金 基金简称 南方全球精选配置股票（QDII-FOF） 基金主代码 202801 交易代码 202801 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007 年 9 月 19 日 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,742,182,481.69 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 通过基金全球化的资产配置和组合管理，实现组合资产的分散化投资， 在降低组合波动性的同时，实现基金资产的最大增值。 本基金在基金资产的配置上采取战略性资产配置和战术性资产配置相结 合的配置策略，在有效分散风险的基础上，提高基金资产的收益。 1、 战略性资产配置策略（Strategic Asset Allocation） 在宏观经济与地区经 济分析、掌握全球经济趋势的基础上，通过量化分析，确定资产种类(Asset Class)与权重，并定期进行回顾和动态调整。 2、战术性资产配置策略 （Tactical Asset Allocation） 在成熟市场和新兴市场中根据不同国家和 地区经济发展及证券市场的发展变化对资产进行国家及区域配置，在不 投资策略 同国家的配置比例上采用“全球资产配置量化”模型进行配置和调整。 由于短期市场会受到一些非理性或者非基本面因素的影响而产生波动， 基金经理将根据对不同因素的研究与判断，对基金投资组合进行调整， 以降低投资组合的投资风险。本基金的大部分资产将投资于 ETF 基金、 股票型基金和在香港市场投资于公开发行、上市的股票。利用定量和定 性的方式筛选基金，在香港市场的选股策略的主要标准： 市场及行业地 位（market position）、估值（intrinsic value）、盈利预期（earning surprise）、和良好的趋势（investment trend）。 业绩比较基准 60%×MSCI 世界指数（MSCI World Index）+40%×MSCI 新兴市场指数 （MSCI Emerging Markets Index）。 本基金为基金中基金，属于中等偏高预期风险和预期收益的证券投资基 金品种，其预期风险和收益水平低于全球股票型基金、高于债券基金及 货币市场基金。前款有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比 风险收益特征 例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本 基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销 售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价，不同销售机构采用的 评价方法也不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险 收益特征的表述可能存在不同。本基金的风险等级可能有相应变化，具 体风险评级结果应以销售机构的评级结果为准。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理股份有限 中国工商银行股份有限公司 公司 姓名 常克川 郭明 信息披露负责人 联系电话 0755-82763888 010-66105799 电子邮箱 manager@southernfund. custody@icbc.com.cn com 客户服务电话 400-889-8899 95588 传真 0755-82763889 010-66105798 深圳市福田区莲花街道 北京市西城区复兴门内大街 55 注册地址 益田路 5999 号基金大 号 厦 32-42 楼 深圳市福田区莲花街道 北京市西城区复兴门内大街 55 办公地址 益田路 5999 号基金大 号 厦 32-42 楼 邮政编码 518017 100140 法定代表人 周易 廖林 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外投资顾问 境外资产托管人 中文 - 纽约梅隆银行股份有 限公司 名称 The Bank of New 英文 - York Mellon Corporation 225 Liberty St, New 注册地址 - York, New York 10286 USA 225 Liberty St, New 办公地址 - York, New York 10286 USA 邮政编码 - 10286 2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com 基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址、 基金上市交易的证券交易所（如有） 2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 南方基金管理股份有限公司 深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2024 年 1 月 1 日 - 2024 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 17,550,687.80 本期利润 99,755,921.25 加权平均基金份额本期利润 0.0562 本期加权平均净值利润率 6.37% 本期基金份额净值增长率 6.55% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 -151,459,953.62 期末可供分配基金份额利润 -0.0869 期末基金资产净值 1,590,722,528.07 期末基金份额净值 0.9131 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 3.38% 注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个 -1.52% 0.58% 2.85% 0.44% -4.37% 0.14% 月 过去三个 3.41% 1.00% 3.44% 0.62% -0.03% 0.38% 月 过去六个 6.55% 1.01% 9.66% 0.58% -3.11% 0.43% 月 过去一年 2.25% 0.95% 13.46% 0.61% -11.21% 0.34% 过去三年 -23.16% 1.11% 32.19% 0.50% -55.35% 0.61% 自基金合 同生效起 3.38% 1.10% 129.09% 1.07% -125.71% 0.03% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 1998 年 3 月 6 日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基 金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。 2018 年 1 月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司。目前，公司总部设在 深圳，在北京、上海、深圳、南京、成都、合肥等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 南方基金管理股份有限公司旗下管理公募基金、全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和专户组合，已发展成为产品种类丰富、业务领域全面、经营业绩优秀、资产管理规模位居前列的基金管理公司之一。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 （助理）期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 北京大学工商管理硕士，具有基金从业 资格。曾任职于招商证券股份有限公司、 天华投资有限责任公司，2005 年加入南 方基金国际业务部，现任国际业务部总 经理、国际投资决策委员会委员；2011 年 9 月 26 日至 2015 年 5 月 13 日，任南 方中国中小盘基金经理；2015 年 5 月 13 日至 2017 年 11 月 9 日，任南方香港优 选基金经理；2017 年 4 月 26 日至 2019 本基金 年 4 月 22 日，任国企精明基金经理；2010 黄亮 基金经 2009 年 6 - 23 年 年 12 月 9 日至 2020 年 9 月 18 日，任南 理 月 25 日 方金砖基金经理；2019年4月3日至2021 年 9 月 29 日，任南方香港成长基金经理； 2016 年 6 月 15 日至 2021 年 11 月 19 日， 任南方原油基金经理；2017 年 10 月 26 日至 2021 年 11 月 19 日，任美国 REIT 基金经理；2009 年 6 月 25 日至今，任南 方全球基金经理；2020 年 12 月 25 日至 今，任南方沪港深优势基金经理；2021 年 4 月 2 日至今，兼任投资经理；2021 年 8 月 10 日至今，任南方中国新兴经济 9 个月持有期混合（QDII）基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值(元) 任职时间 公募基金 3 2,047,965,824.84 2009 年 06 月 25 日 黄亮 私募资产管理计 - - - 划 其他组合 - - - 合计 3 2,047,965,824.84 - 注：报告期内，基金经理（黄亮）不再担任 1 个其他组合的投资经理职务，离任日期为 2024年 03 月 20 日。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 本基金无境外投资顾问。 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。 本报告期内，两两组合间单日、3 日、5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为 0 的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 69 次，是由于指数投资组合的投资策略导致。 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾 2024 年上半年，全球主要资本市场延续了去年的走势，中间虽然出现了不同程度的调整，但基本上都实现了正收益。美国经济基本面依然维持了较强的韧性，通胀没有出现再次大幅抬头的意外情况，就业数据虽然有波动，但总体仍然维持较强的态势，制造业 PMI相对去年下半年有一定的好转。美国经济的韧性和科技巨头超预期的盈利带动美股成为上半年全球股市领涨的龙头。伴随着美国经济持续展现出的韧性，投资者对于美联储的降息节奏的预期也发生了较大的变化，预期全年降息次数从去年底的 6 次降至 1-2 次。俄乌和巴以冲突仍然在持续，但并没有大规模升级，并没有造成资本市场的恐慌。上半年，投资者依然保持了对于风险资产的热情，主要的股票市场大多取得了正收益。报告期内，MSCI 发达市场 股票指数按美元计价上涨 11.75%，MSCI 新兴市场指数按美元计价上涨 7.49%，沪深 300 指 数上涨 0.89%，恒生指数上涨 3.94%。中资股在二季度初一度出现了较大幅度的反弹，在弱于预期的经济基本面的背景下，反弹并没有延续。 大类资产配置方面，报告期内本基金保持了相对均衡的资产配置。在区域配置上，继续超配美国和中国，低配欧洲和其他新兴市场。港股投资上，在保持港股行业长期相对均衡的配置的基础上，维持了原有对于互联网、可选消费、医疗等新经济领域的超配，同时配置了具有一定成长性，低估值的周期行业个股的配置。 4.5.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为 0.9131 元，报告期内，份额净值增长率为 6.55%， 同期业绩基准增长率为 9.66%。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望后市，我们认为需要关注以下因素：1)市场对于美联储降息节奏预期的改变。美国居民超额储蓄率和固息融资这两个 2023 年美国经济“韧性”最主要的支撑在 2024 年将迎来挑战。一旦美国经济数据转弱，市场对于美联储降息预期的提升以及降息周期的开始都将有利于全球风险资产的定价，对新兴经济体相对更加友好。因此，中期内我们更加看好新兴市场和成长风格的投资机会。2)再通胀的风险。虽然美国通胀已经得到了较好的控制，但上半年能源、有色金属等上游资本品的价格上涨将会对全球通胀形成新的威胁。3)中国经济是否能够出现较好的修复增长势头。中国经济确实遭遇了比较大的挑战，2024 年仍将是稳经济看复苏的一年，美联储开启降息周期也给我们提供了一定的政策空间，同时积极的财政政策也将是恢复市场信心和活力的重要支撑。对于港股市场，我们认为以港股市场估值和公司盈利的增长来看，已经具备了非常高的投资价值。一旦美国进入到降息的货币政策周期，港股大概率会有较好的估值修复机会。在行业和个股上，受益于政策面调整的新经济领域以及受益于稳经济政策的传统经济领域都有较好的投资机会。其次，随着重质轻量的转变，上市公司将逐步减少低效率的资本开支，转向分红和回购，有利于整体市场的估值提升，未来要关注现金流、派息率和股息率逐步提升带来的投资机会。第三，我们坚定看好中国制造业和服务业的升级之路，看好新出海模式：摆脱过去的初级制造业、代工模式，有更多的高端中国制造、中国创造、新的商业模式进入海外市场，赚取超额利润。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；建立 了估值委员会，组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、固定收益研究部总经理、指数投资部总经理、现金及债券指数投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规的规定和基金合同的约定，以及本基金的实际运作情况，本基金报告期未进行利润分配。在符合分红条件的前提下，本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分，将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。 4.9 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本基金的管理人——南方基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对南方基金管理股份有限公司编制和披露的本基金 2024 年中期报告中财 务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上 内容真实、准确和完整。 §6 中期财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：南方全球精选配置证券投资基金 报告截止日：2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2024 年 6 月 30 上年度末 2023 年 12 月 日 31 日 资产： 货币资金 6.4.3.1 111,633,960.34 122,227,128.35 结算备付金 - - 存出保证金 10,775,302.29 20,749,539.00 交易性金融资产 6.4.3.2 1,470,352,200.74 1,402,418,916.43 其中：股票投资 409,403,663.14 375,884,901.27 基金投资 1,060,948,537.60 1,026,534,015.16 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.3.3 35,936.78 71,364.83 买入返售金融资产 6.4.3.4 - - 债权投资 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 - - 其他权益工具投资 - - 应收清算款 - - 应收股利 3,428,721.54 753,452.94 应收申购款 23,244.31 21,525.96 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.3.5 - - 资产总计 1,596,249,366.00 1,546,241,927.51 负债和净资产 附注号 本期末 2024 年 6 月 30 上年度末 2023 年 12 月 日 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.3.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 3.87 1,051,582.13 应付赎回款 2,557,683.76 1,069,145.53 应付管理人报酬 2,460,811.01 2,404,703.72 应付托管费 399,050.43 389,951.95 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.3.6 109,288.86 144,584.67 负债合计 5,526,837.93 5,059,968.00 净资产： 实收基金 6.4.3.7 1,742,182,481.69 1,798,148,371.57 其他综合收益 - - 未分配利润 6.4.3.8 -151,459,953.62 -256,966,412.06 净资产合计 1,590,722,528.07 1,541,181,959.51 负债和净资产总计 1,596,249,366.00 1,546,241,927.51 注 ： 报 告 截 止 日 2024 年 6 月 30 日 ， 基 金 份 额 净 值 0.9131 元 ， 基 金 份 额 总 额 1,742,182,481.69 份。 6.2 利润表 会计主体：南方全球精选配置证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2023 项目 附注号 2024 年 6 月 30 日 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 一、营业总收入 116,786,122.45 41,412,778.07 1.利息收入 128,292.77 211,716.62 其中：存款利息收入 6.4.3.9 128,292.77 211,716.62 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 32,505,773.03 -43,283,371.08 填列） 其中：股票投资收益 6.4.3.10 -25,692,866.07 -44,031,320.42 基金投资收益 6.4.3.11 49,492,713.47 -10,446,754.61 债券投资收益 6.4.3.12 - - 资产支持证券投资 6.4.3.13 - - 收益 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.3.14 - - 股利收益 6.4.3.15 8,705,925.63 11,194,703.95 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.3.16 82,205,233.45 79,128,071.68 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“－” 1,943,644.22 5,320,374.24 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.3.17 3,178.98 35,986.61 号填列） 减：二、营业总支出 17,030,201.20 17,954,865.07 1.管理人报酬 6.4.6.2.1 14,396,784.52 15,306,466.40 其中：暂估管理人报酬 - - 2.托管费 6.4.6.2.2 2,334,613.68 2,482,129.70 3.销售服务费 6.4.6.2.3 - - 4.投资顾问费 - - 5.利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6.信用减值损失 - - 7.税金及附加 179,454.25 14,918.83 8.其他费用 6.4.3.18 119,348.75 151,350.14 三、利润总额（亏损总额 99,755,921.25 23,457,913.00 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以 99,755,921.25 23,457,913.00 “-”号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 99,755,921.25 23,457,913.00 6.3 净资产变动表 会计主体：南方全球精选配置证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 1,798,148,371.57 - -256,966,412.06 1,541,181,959.51 资产 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 1,798,148,371.57 - -256,966,412.06 1,541,181,959.51 资产 三、本期增减变 动额（减少以 -55,965,889.88 - 105,506,458.44 49,540,568.56 “-”号填列） （一）、综合收 - - 99,755,921.25 99,755,921.25 益总额 （二）、本期基 金份额交易产生 的净资产变动数 -55,965,889.88 - 5,750,537.19 -50,215,352.69 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 3,928,616.54 - -452,048.97 3,476,567.57 购款 2.基金赎 -59,894,506.42 - 6,202,586.16 -53,691,920.26 回款 （三）、本期向 基金份额持有人 分配利润产生的 - - - - 净资产变动（净 资产减少以“-” 号填列） （四）、其他综 合收益结转留存 - - - - 收益 四、本期期末净 1,742,182,481.69 - -151,459,953.62 1,590,722,528.07 资产 项目 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 1,933,072,358.03 - -231,009,493.91 1,702,062,864.12 资产 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 1,933,072,358.03 - -231,009,493.91 1,702,062,864.12 资产 三、本期增减变 动额（减少以 -84,711,219.49 - 32,757,915.01 -51,953,304.48 “-”号填列） （一）、综合收 - - 23,457,913.00 23,457,913.00 益总额 （二）、本期基 金份额交易产生 的净资产变动数 -84,711,219.49 - 9,300,002.01 -75,411,217.48 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 2,942,176.53 - -325,163.20 2,617,013.33 购款 2.基金赎 -87,653,396.02 - 9,625,165.21 -78,028,230.81 回款 （三）、本期向 基金份额持有人 分配利润产生的 - - - - 净资产变动（净 资产减少以“-” 号填列） （四）、其他综 合收益结转留存 - - - - 收益 四、本期期末净 1,848,361,138.54 - -198,251,578.90 1,650,109,559.64 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ____杨小松___ ____常克川______ ____徐超____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策，会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.2.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.2.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.2.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.3 重要财务报表项目的说明 6.4.3.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 活期存款 111,633,960.34 等于：本金 111,633,371.08 加：应计利息 589.26 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 111,633,960.34 6.4.3.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 426,613,526.93 - 409,403,663.14 -17,209,863.79 贵金属投资-金 - - - - 交所黄金合约 交易所 - - - - 债券 市场 银行间 - - - - 市场 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 810,470,809.31 - 1,060,948,537.60 250,477,728.29 其他 - - - - 合计 1,237,084,336.24 - 1,470,352,200.74 233,267,864.50 6.4.3.3 衍生金融资产/负债 6.4.3.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 单位：人民币元 本期末 2024 年 6 月 30 日 项目 合同/名义金额 公允价值 备注 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 0.00 35,936.78 - - 其他衍生工具 - - - - 合计 0.00 35,936.78 - - 6.4.3.4买入返售金融资产 6.4.3.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无各项买入返售金融资产。 6.4.3.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.3.5其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.3.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 387.34 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 - 其中：交易所市场 - 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 108,901.52 合计 109,288.86 6.4.3.7 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,798,148,371.57 1,798,148,371.57 本期申购 3,928,616.54 3,928,616.54 本期赎回（以“-”号填列） -59,894,506.42 -59,894,506.42 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 1,742,182,481.69 1,742,182,481.69 注：红利再投及转入份额计入本期申购，转出份额计入本期赎回。 6.4.3.8未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 46,511,358.66 -303,477,770.72 -256,966,412.06 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 46,511,358.66 -303,477,770.72 -256,966,412.06 本期利润 17,550,687.80 82,205,233.45 99,755,921.25 本期基金份额交易产 -1,797,981.05 7,548,518.24 5,750,537.19 生的变动数 其中：基金申购款 115,922.24 -567,971.21 -452,048.97 基金赎回款 -1,913,903.29 8,116,489.45 6,202,586.16 本期已分配利润 - - - 本期末 62,264,065.41 -213,724,019.03 -151,459,953.62 6.4.3.9存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 128,279.59 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 - 其他 13.18 合计 128,292.77 6.4.3.10股票投资收益 6.4.3.10.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -25,692,866.07 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 -25,692,866.07 6.4.3.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 177,411,120.10 减：卖出股票成本总额 202,243,843.88 减：交易费用 860,142.29 买卖股票差价收入 -25,692,866.07 注：上述交易费用（如有）包含股票买卖产生的交易费用。 6.4.3.10.3 股票投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无股票赎回差价收入。 6.4.3.10.4 股票投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无股票申购差价收入。 6.4.3.10.5 股票投资收益——证券出借差价收入 本基金本报告期内无证券出借差价收入。 6.4.3.11 基金投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 卖出/赎回基金成交总额 292,204,829.88 减：卖出/赎回基金成本总额 241,100,595.70 减：买卖基金差价收入应缴纳增值税额 1,495,452.10 减：交易费用 116,068.61 基金投资收益 49,492,713.47 注：上述交易费用（如有）包含基金买卖或申赎产生的交易费用。 6.4.3.12 债券投资收益 6.4.3.12.1 债券投资收益项目构成 本基金本报告期内无债券投资收益。 6.4.3.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 本基金本报告期内无买卖债券差价收入。 6.4.3.12.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无债券赎回差价收入。 6.4.3.12.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无债券申购差价收入。 6.4.3.13 资产支持证券投资收益 6.4.3.13.1 资产支持证券投资收益项目构成 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.3.14 衍生工具收益 6.4.3.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内无衍生工具买卖权证差价收入。 6.4.3.14.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期内无衍生工具其他投资收益。 6.4.3.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 5,387,041.41 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 3,318,884.22 合计 8,705,925.63 6.4.3.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 82,240,661.50 ——股票投资 45,811,228.28 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 36,429,433.22 ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 -35,428.05 ——权证投资 -35,428.05 ——期货投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 - 增值税 合计 82,205,233.45 6.4.3.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 3,178.98 合计 3,178.98 6.4.3.18 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 审计费用 49,229.18 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 账户维护费 4,500.00 银行费用 488.47 其他 5,458.76 合计 119,348.75 6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.4.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.4.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准报出日，本基金无需要披露的重大资产负债表日后事项。 6.4.5 关联方关系 6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理股份有限公司("南方基金") 基金管理人、登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司("中国工商银行") 基金托管人、基金销售机构 纽约梅隆银行股份有限公司("纽约梅隆银行") 境外资产托管人 华泰金融控股(香港)有限公司("华泰香港") 基金管理人的股东华泰证券控制的公 司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.6.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 上年度可比期间2023年1月1日至 关联方名称 月 30 日 2023 年 6 月 30 日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 华泰香港 22,828,234.21 6.21% - - 6.4.6.1.2 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.6.1.3 基金交易 金额单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 上年度可比期间2023年1月1日至 关联方名称 月 30 日 2023 年 6 月 30 日 成交金额 占当期基金 成交金额 占当期基金 成交总额的比例 成交总额的比例 华泰香港 111,197.50 0.07% - - 6.4.6.1.4 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.6.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 的比例 额 总额的比例 华泰香港 27,527.31 4.72% - - 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 的比例 额 总额的比例 华泰香港 - - - - 注：1.上述佣金按市场佣金率计算。 2.该类佣金协议的服务范围符合《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》（中国证券监督管理委员会公告〔2024〕3 号）相关规定。《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》生效后，被动股票型基金不再通过股票交易佣金支付研究服务等其他费用，其他类型基金可以通过股票交易佣金支付研究服务费用。 6.4.6.2 关联方报酬 6.4.6.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 上年度可比期间2023年1月 年 6 月 30 日 1 日至 2023 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管 14,396,784.52 15,306,466.40 理费 其中：应支付销售机构的客 4,494,867.48 4,395,327.74 户维护费 应支付基金管理人的 9,901,917.04 10,911,138.66 净管理费 注：支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.85%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.85%÷当年天数。 6.4.6.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 上年度可比期间2023年1月 年 6 月 30 日 1 日至 2023 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托 2,334,613.68 2,482,129.70 管费 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值的 0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.30%÷当年天数。 6.4.6.2.3 销售服务费 无。 6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.6.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.6.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.6.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.6.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.6.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.6.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.6.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 上年度可比期间2023年1月1日至 关联方名称 月 30 日 2023 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 纽约梅隆银行 106,674,842.47 114,209.12 60,914,342.88 151,322.30 中国工商银行 4,959,117.87 14,070.47 37,628,656.70 60,382.20 注：本基金的银行存款由基金托管人和境外资产托管人保管，按银行约定利率计息。 6.4.6.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.6.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.7 利润分配情况 6.4.7.1 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.8 期末（2024 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.8.1.1 受限证券类别：股票 证券代 成功认 流通受 认购 期末 数量 期末成本总 期末估值总 备 码 证券名称 购日 受限期 限类型 价格 估值 （单位： 额 额 注 单价 股） 2024 基石配 192,88 12,323,023.6 6181 HK 老铺黄金 年 6 月 6 个月 售 36.97 63.89 6 7,130,061.85 1 - 27 日 6.4.8.1.2 受限证券类别：债券 证券代 成功认 流通受 认购 期末 数量 期末成本总 期末估值总 备 码 证券名称 购日 受限期 限类型 价格 估值 （单位： 额 额 注 单价 张） - - - - - - - - - - - 6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.8.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.9 金融工具风险及管理 6.4.9.1 风险管理政策和组织架构 本基金投资的金融工具主要包括股票投资及基金投资等。本基金在日常经营活动中面临 的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管 理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和 收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、 由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理 架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，负责制定风险管理 的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和 制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽 核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩 效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的 方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和 出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资 产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的 限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将 风险控制在可承受的范围内。 6.4.9.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人开立的托管账户或其他大中型商业银行开立的存款账户，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在境外交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，在境内交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险发生的可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金净资产的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.9.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于本期末，本基金的卖出回购金融资产款(若有)计息且利息金额不重大；除此之外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，该部分账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.9.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。此外， 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不超过基金资产净值的 15%。于本期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合该要求。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.9.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.9.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有的利率敏感性资产存在相应的利率风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.9.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2024 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 年 6 月 30 日 资产 货币资金 19,229,895.9 - - 92,404,064.3 111,633,960. 8 6 34 结算备付金 - - - - - 存出保证金 - - - 10,775,302.2 10,775,302.2 9 9 交易性金融 - - - 1,470,352,20 1,470,352,20 资产 0.74 0.74 衍生金融资 - - - 35,936.78 35,936.78 产 买入返售金 - - - - - 融资产 债权投资 - - - - - 其他债权投 - - - - - 资 其他权益工 - - - - - 具投资 应收清算款 - - - - - 应收股利 - - - 3,428,721.54 3,428,721.54 应收申购款 1,400.00 - - 21,844.31 23,244.31 递延所得税 - - - - - 资产 其他资产 - - - - - 资产总计 19,231,295.9 - - 1,577,018,07 1,596,249,36 8 0.02 6.00 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融 - - - - - 负债 衍生金融负 - - - - - 债 卖出回购金 - - - - - 融资产款 应付清算款 - - - 3.87 3.87 应付赎回款 - - - 2,557,683.76 2,557,683.76 应付管理人 - - - 2,460,811.01 2,460,811.01 报酬 应付托管费 - - - 399,050.43 399,050.43 应付销售服 - - - - - 务费 应付投资顾 - - - - - 问费 应交税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税 - - - - - 负债 其他负债 - - - 109,288.86 109,288.86 负债总计 - - - 5,526,837.93 5,526,837.93 利率敏感度 19,231,295.9 - - 1,571,491,23 1,590,722,52 缺口 8 2.09 8.07 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2023年12月 31 日 资产 货币资金 17,788,052.6 - - 104,439,075. 122,227,128. 1 74 35 存出保证金 - - - 20,749,539.0 20,749,539.0 0 0 交易性金融 - - - 1,402,418,91 1,402,418,91 资产 6.43 6.43 衍生金融资 - - - 71,364.83 71,364.83 产 应收股利 - - - 753,452.94 753,452.94 应收申购款 3,391.00 - - 18,134.96 21,525.96 资产总计 17,791,443.6 - - 1,528,450,48 1,546,241,92 1 3.90 7.51 负债 应付清算款 - - - 1,051,582.13 1,051,582.13 应付赎回款 - - - 1,069,145.53 1,069,145.53 应付管理人 - - - 2,404,703.72 2,404,703.72 报酬 应付托管费 - - - 389,951.95 389,951.95 其他负债 - - - 144,584.67 144,584.67 负债总计 - - - 5,059,968.00 5,059,968.00 利率敏感度 17,791,443.6 - - 1,523,390,51 1,541,181,95 缺口 1 5.90 9.51 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末（ 2024 年 6 月 上年度末（ 2023 年 12 30 日 ） 月 31 日 ） 1.市场利率平行上升 25 个基点 0.00 0.00 2.市场利率平行下降 25 个基点 0.00 0.00 6.4.9.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产或负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 6.4.9.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2024 年 6 月 30 日 项目 美元折合人民 港币折合人民 欧元折合人民 日元折合人民 其他币种折合 合计 币 币 币 币 人民币 以外币计 价的资产 货币资金 14,296,397.50 92,404,041.76 6,810.33 3.67 - 106,707,253.26 存出保证 4,161,138.76 2,053.53 - - - 4,163,192.29 金 交易性金 1,060,948,537. 409,403,663.14 - - - 1,470,352,200. 融资产 60 74 衍生金融 - 35,936.78 - - - 35,936.78 工具 应收股利 744,875.61 724,958.88 - - - 1,469,834.49 资产合计 1,080,150,949. 502,570,654.09 6,810.33 3.67 - 1,582,728,417. 47 56 以外币计 价的负债 负债合计 - - - - - - 资产负债 表外汇风 1,080,150,949. 502,570,654.09 6,810.33 3.67 - 1,582,728,417. 险敞口净 47 56 额 上年度末 2023 年 12 月 31 日 项目 美元折合人民 港币折合人民 欧元折合人民 日元折合人民 其他币种折合 合计 币 币 币 币 人民币 以外币计 价的资产 货币资金 14,223,110.48 103,771,903.27 6,974.88 4.12 - 118,001,992.75 存出保证 4,135,390.00 2,039.00 - - - 4,137,429.00 金 交易性金 1,026,534,015. 375,884,901.27 - - - 1,402,418,916. 融资产 16 43 衍生金融 - 71,364.83 - - - 71,364.83 工具 应收股利 742,202.94 - - - - 742,202.94 资产合计 1,045,634,718. 479,730,208.37 6,974.88 4.12 - 1,525,371,905. 58 95 以外币计 价的负债 应付清算 - 1,051,578.12 - - - 1,051,578.12 款 负债合计 - 1,051,578.12 - - - 1,051,578.12 资产负债 表外汇风 1,045,634,718. 478,678,630.25 6,974.88 4.12 - 1,524,320,327. 险敞口净 58 83 额 6.4.9.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末（ 2024 年 6 月 上年度末（ 2023 年 12 30 日 ） 月 31 日 ） 1. 所有外币相对人民币升值 5% 79,136,420.88 76,212,448.15 2. 所有外币相对人民币贬值 5% -79,136,420.88 -76,212,448.15 6.4.9.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇 汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市交易的 股票和基金，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影 响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采取战略性资产配置和战术性资 产配置相结合的配置策略，在宏观经济与地区经济分析、掌握全球经济趋势的基础上，通过 量化分析，确定资产种类与权重，并定期进行回顾和动态调整。本基金将全球股票市场分为 成熟市场和新兴市场两类，根据全球经济以及区域化经济发展，结合全球范围的资本流动， 确定两类市场具体的资产配置比例并定期进行调整，争取构建具备中长期发展潜力的资产组 合。在成熟市场和新兴市场中根据不同国家和地区经济发展及证券市场的发展变化对资产进 行国家及区域配置，在不同国家或地区的配置比例上采用“全球资产配置量化”模型进行配 置和调整。由于短期市场会受到一些非理性或者非基本面因素的影响而产生波动，基金经理 将根据对不同因素的研究与判断，对基金投资组合进行调整，以降低投资组合的投资风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中基金和股票投资比 例为基金资产的 60%-100%，货币市场工具及其他金融工具占基金资产的 0%-40%。此外，本 基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金 进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口 单位：人民币元 本期末 2024 年 6 月 30 日 上年度末 2023 年 12 月 31 日 项目 公允价值 占基金资产 公允价值 占基金资产 净值比例（%） 净值比例（%） 交易性金融资产- 409,403,663.14 25.74 375,884,901.27 24.39 股票投资 交易性金融资产- 1,060,948,537.60 66.70 1,026,534,015.16 66.61 基金投资 交易性金融资产- - - - - 贵金属投资 衍生金融资产-权 35,936.78 0.00 71,364.83 0.00 证投资 其他 - - - - 合计 1,470,388,137.52 92.44 1,402,490,281.26 91.00 6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末（ 2024 年 6 月 上年度末（ 2023 年 12 30 日 ） 月 31 日 ） 1.组合自身基准上升 5% 93,852,034.88 88,755,105.56 2.组合自身基准下降 5% -93,852,034.88 -88,755,105.56 6.4.10 公允价值 6.4.10.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.10.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.10.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2024 年 6 月 30 日 第一层次 1,470,388,137.52 第二层次 - 第三层次 - 合计 1,470,388,137.52 6.4.10.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关金融工具的公允价值应属第二层次还是第三层次。 6.4.10.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于本期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 6.4.10.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 6.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 409,403,663.14 25.65 其中：普通股 409,403,663.14 25.65 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托凭 - - 证 2 基金投资 1,026,421,833.58 64.30 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 35,936.78 0.00 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 35,936.78 0.00 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的 - - 买入返售金融资产 6 货币市场工具 34,526,704.02 2.16 7 银行存款和结算备付 111,633,960.34 6.99 金合计 8 其他各项资产 14,227,268.14 0.89 9 合计 1,596,249,366.00 100.00 注：本基金本报告期末通过沪港通交易机制投资的港股市值为人民币 17,128,567.66 元，占基金资产净值比例 1.08%。 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 中国香港 409,403,663.14 25.74 合计 409,403,663.14 25.74 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 能源 27,654,204.00 1.74 材料 19,624,199.85 1.23 工业 40,130,430.08 2.52 非必需消费品 87,085,921.37 5.47 必需消费品 32,919,553.49 2.07 医疗保健 61,597,046.99 3.87 金融 45,180,398.04 2.84 科技 5,043,688.72 0.32 通讯 74,912,774.40 4.71 公用事业 15,255,446.20 0.96 房地产 - - 政府 - - 合计 409,403,663.14 25.74 注：本基金对以上行业分类采用彭博行业分类标准。 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细 7.4.1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 公司名 公司名 所属国 公允价 占基金 序号 称（英 称（中 证券代 所在证 家（地 数量 值（人 资产净 文） 文） 码 券市场 区） （股） 民币元） 值比例 （％） Tencent 腾讯控 中国香 中国香 33,988, 1 Holding 股有限 700 HK 港联合 港 100,000 203.20 2.14 s Ltd 公司 交易所 Kuaisho 中国香 2 u 快手科 1024 港联合 中国香 800,000 33,696, 2.12 Technol 技 HK 交易所 港 145.60 ogy Hong Kong 香港交 中国香 3 Exchan 易及结 388 HK 港联合 中国香 100,000 22,835, 1.44 ges and 算所有 交易所 港 253.60 Clearing 限公司 Ltd. 中国海 中国香 4 Cnooc 洋石油 883 HK 港联合 中国香 1,000,0 20,444, 1.29 Limited 有限公 交易所 港 00 032.00 司 Pop Mart 泡泡玛 中国香 5 Internati 特国际 9992 港联合 中国香 443,200 15,472, 0.97 onal 集团有 HK 交易所 港 116.43 Group 限公司 Limited 洛阳栾 CMOC 川钼业 3993 中国香 中国香 2,250,0 14,662, 6 Group 集团股 HK 港联合 港 00 204.20 0.92 Limited 份有限 交易所 公司 Neusoft Educati 东软教 中国香 7 on 育科技 9616 港联合 中国香 4,624,8 12,789, 0.80 Technol 有限公 HK 交易所 港 00 516.27 ogy Co. 司 Limited Laopu 老铺黄 中国香 8 Gold 金股份 6181 港联合 中国香 192,886 12,323, 0.77 Co., 有限公 HK 交易所 港 023.61 Ltd. 司 China Suntien 新天绿 Green 色能源 中国香 中国香 3,750,0 12,115, 9 Energy 股份有 956 HK 港联合 港 00 827.00 0.76 Corpora 限公司 交易所 tion Limited COSCO 中远海 SHIPPI 运能源 中国香 10 NG 运输股 1138 港联合 中国香 1,250,0 11,568, 0.73 Energy 份有限 HK 交易所 港 00 219.00 Transpo 公司 rtation Co., Ltd. PICC Property 中国人 and 民财产 中国香 11 Casualt 保险股 2328 港联合 中国香 1,290,0 11,420, 0.72 y 份有限 HK 交易所 港 00 364.84 Compan 公司 y Limited Aquila Aquila Acquisit Acquisit 7836 中国香 中国香 1,575,0 10,924, 12 ion ion HK 港联合 港 00 779.60 0.69 Corpora Corpora 交易所 tion tion Morima tsu Internati 森松国 onal 际控股 2155 中国香 中国香 2,220,0 10,535, 13 Holding 有限公 HK 港联合 港 00 977.92 0.66 s 司 交易所 Compan y Limited Giant 巨子生 中国香 14 Biogene 物控股 2367 港联合 中国香 250,600 10,486, 0.66 Holding 有限公 HK 交易所 港 702.33 Co., Ltd 司 China 中国中 中国香 15 Railway 铁股份 390 HK 港联合 中国香 2,500,0 9,834,1 0.62 Group 有限公 交易所 港 00 27.00 Limited 司 Scholar 思考乐 中国香 16 Educati 教育集 1769 港联合 中国香 2,046,0 8,813,8 0.55 on 团 HK 交易所 港 00 60.28 Group New Oriental 新东方 Educati 教育科 中国香 17 on & 技(集团) 9901 港联合 中国香 160,800 8,761,5 0.55 Technol 有限公 HK 交易所 港 08.96 ogy 司 Group Inc. Innoven 中国香 18 t 信达生 1801 港联合 中国香 240,000 8,060,7 0.51 Biologic 物制药 HK 交易所 港 89.76 s, Inc. China Resourc 华润医 es 药集团 3320 中国香 中国香 1,520,0 8,032,3 19 Pharma 有限公 HK 港联合 港 00 14.14 0.50 ceutical 司 交易所 Group Limited Gushen gtang 固生堂 2273 中国香 中国香 7,700,7 20 Holding 控股有 HK 港联合 港 225,000 37.50 0.48 s 限公司 交易所 Limited Meitu, 美图公 1357 中国香 中国香 3,000,0 7,228,4 21 Inc. 司 HK 港联合 港 00 25.60 0.45 交易所 Petrochi 中国石 na 油天然 中国香 中国香 1,000,0 7,210,1 22 Compan 气股份 857 HK 港联合 港 00 72.00 0.45 y 有限公 交易所 Limited 司 SSY 石四药 2005 中国香 中国香 1,870,0 7,202,3 23 Group 集团有 HK 港联合 港 00 22.95 0.45 Limited 限公司 交易所 Keymed 康诺亚 Bioscie 生物医 2162 中国香 中国香 6,776,6 24 nces 药科技 HK 港联合 港 220,000 49.00 0.43 Inc. 有限公 交易所 司 Wasion 威胜控 中国香 25 Holding 股有限 3393 港联合 中国香 1,072,0 6,692,2 0.42 s 公司 HK 交易所 港 00 07.85 Limited Livzon 丽珠医 Pharma 药集团 1513 中国香 中国香 6,567,6 26 ceutical 股份有 HK 港联合 港 280,000 45.28 0.41 Group 限公司 交易所 Inc. WH 万洲国 中国香 中国香 1,293,0 6,065,6 27 Group 际有限 288 HK 港联合 港 00 89.53 0.38 Limited 公司 交易所 COFCO 中粮家 中国香 28 Joycom 佳康食 1610 港联合 中国香 3,781,0 5,728,3 0.36 e Foods 品有限 HK 交易所 港 00 99.51 Limited 公司 Nongfu 农夫山 中国香 29 Spring 泉股份 9633 港联合 中国香 165,800 5,606,4 0.35 Co., 有限公 HK 交易所 港 92.85 Ltd. 司 Vesync Vesync 2148 中国香 中国香 1,162,0 5,355,6 30 Co., Ltd Co., Ltd HK 港联合 港 00 97.51 0.34 交易所 Consun 康臣药 Pharma 业集团 1681 中国香 中国香 1,000,0 5,074,5 31 ceutical 有限公 HK 港联合 港 00 00.80 0.32 Group 司 交易所 Limited China Nonferr 中国有 ous 色矿业 1258 中国香 中国香 4,039,9 32 Mining 有限公 HK 港联合 港 650,000 78.02 0.25 Corpora 司 交易所 tion Limited BeiGen 百济神 6160 中国香 中国香 3,933,6 33 e, Ltd. 州有限 HK 港联合 港 50,000 50.80 0.25 公司 交易所 Cathay 华夏集 中国香 34 Group 团控股 1981 港联合 中国香 4,294,0 3,840,6 0.24 Holding 有限公 HK 交易所 港 00 66.96 s Inc. 司 Bosiden g 波司登 中国香 35 Internati 国际控 3998 港联合 中国香 862,000 3,831,3 0.24 onal 股有限 HK 交易所 港 75.88 Holding 公司 s Ltd. Hutchm 和黄医 中国香 36 ed 药(中国) 13 HK 港联合 中国香 135,000 3,388,3 0.21 (China) 有限公 交易所 港 24.50 Limited 司 China 中国香 37 Beststud 卓越教 3978 港联合 中国香 1,151,0 3,256,5 0.20 y 育集团 HK 交易所 港 00 33.51 Educati on Group CGN 中国广 中国香 38 Power 核电力 1816 港联合 中国香 1,000,0 3,139,6 0.20 Co., 股份有 HK 交易所 港 00 19.20 Ltd. 限公司 EVA Precisio 亿和精 n 密工业 中国香 中国香 4,726,0 3,105,5 39 Industri 控股有 838 HK 港联合 港 00 94.49 0.20 al 限公司 交易所 Holding s Ltd Sichuan 四川科 Kelun-B 伦博泰 iotech 生物医 6990 中国香 中国香 2,648,1 40 Biophar 药股份 HK 港联合 港 17,500 41.02 0.17 maceuti 有限公 交易所 cal Co., 司 Ltd. Shangha i 上海上 Chicma 美化妆 2145 中国香 中国香 2,493,8 41 x 品股份 HK 港联合 港 66,000 06.83 0.16 Cosmeti 有限公 交易所 c Co., 司 Ltd. Miniso 名创优 中国香 42 Group 品集团 9896 港联合 中国香 71,400 2,440,4 0.15 Holding 控股有 HK 交易所 港 42.43 Limited 限公司 China 中国利 1234 中国香 中国香 2,361,2 43 Lilang 郎有限 HK 港联合 港 560,000 85.70 0.15 Limited 公司 交易所 TCL Electron TCL 电 中国香 44 ics 子控股 1070 港联合 中国香 336,000 1,938,0 0.12 Holding 有限公 HK 交易所 港 94.23 s 司 Limited Tianli 天立国 中国香 45 Internati 际控股 1773 港联合 中国香 370,000 1,506,1 0.09 onal 有限公 HK 交易所 港 04.54 Holding 司 s Limited Weichai 潍柴动 中国香 46 Power 力股份 2338 港联合 中国香 110,000 1,499,8 0.09 Co., 有限公 HK 交易所 港 98.31 Ltd. 司 Genscri 金斯瑞 pt 生物科 1548 中国香 中国香 1,442,7 47 Biotech 技股份 HK 港联合 港 190,000 64.54 0.09 Corpora 有限公 交易所 tion 司 Samsoni te 新秀丽 1910 中国香 中国香 1,414,1 48 Internati 国际有 HK 港联合 港 66,500 52.03 0.09 onal 限公司 交易所 S.A. Dekon 四川德 Food 康农牧 中国香 49 And 食品集 2419 港联合 中国香 27,800 1,354,8 0.09 Agricult 团股份 HK 交易所 港 91.71 ure 有限公 Group 司 途虎养 中国香 50 TUHU 车股份 9690 港联合 中国香 63,600 1,349,5 0.08 Car Inc. 有限公 HK 交易所 港 79.92 司 Brillian ce 华晨中 China 国汽车 1114 中国香 中国香 1,288,8 51 Automo 控股有 HK 港联合 港 172,000 13.68 0.08 tive 限公司 交易所 Holding s Ltd. Cheerwi 朝云集 6601 中国香 中国香 1,182,8 52 n Group 团有限 HK 港联合 港 800,000 33.28 0.07 Limited 公司 交易所 Man Wah 敏华控 1999 中国香 中国香 978,392 53 Holding 股有限 HK 港联合 港 200,000 .96 0.06 s 公司 交易所 Limited ANTA 安踏体 2020 中国香 中国香 917,243 54 Sports 育用品 HK 港联合 港 13,400 .40 0.06 Product 有限公 交易所 s 司 Limited Nine Dragons 玖龙纸 中国香 55 Paper 业(控股) 2689 港联合 中国香 284,000 842,403 0.05 (Holdin 有限公 HK 交易所 港 .64 gs) 司 Limited JW (Cayma 药明巨 中国香 56 n) 诺(开曼) 2126 港联合 中国香 430,000 769,206 0.05 Therape 有限公 HK 交易所 港 .70 utics 司 Co. Ltd Li Ning 李宁有 2331 中国香 中国香 385,607 57 Co. Ltd. 限公司 HK 港联合 港 25,000 .30 0.02 交易所 Dongyu 东岳集 中国香 中国香 77,486. 58 e Group 团有限 189 HK 港联合 港 10,000 53 0.00 Limited 公司 交易所 Shando 山东黄 中国香 59 ng Gold 金矿业 1787 港联合 中国香 150 2,127.4 0.00 Mining 股份有 HK 交易所 港 6 Co.,Ltd. 限公司 ZJLD 珍酒李 中国香 60 Group 渡集团 6979 港联合 中国香 100 737.45 0.00 Inc 有限公 HK 交易所 港 司 本基金对以上证券代码采用当地市场代码。 7.5 报告期内股票投资组合的重大变动 7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金 占期初基金资产 额 净值比例（％） 1 CMOC Group 3993 HK 13,508,409.38 0.88 Limited Zijin Mining 2 Group Company 2899 HK 13,332,368.73 0.87 Limited China Suntien 3 Green Energy 956 HK 12,260,570.73 0.80 Corporation Limited PICC Property 4 and Casualty 2328 HK 12,080,062.52 0.78 Company Limited 5 Xiaomi 1810 HK 9,491,239.77 0.62 Corporation Cosco Shipping 6 Energy 1138 HK 9,113,010.36 0.59 Transportation Co., Ltd. 7 China Railway 390 HK 8,582,767.44 0.56 Group Limited 8 LAOPU GOLD 6181 HK 7,130,061.85 0.46 CO L-H Petrochina 9 Company 857 HK 6,242,408.64 0.41 Limited 10 Wasion Holdings 3393 HK 6,120,755.27 0.40 Limited Consun 11 Pharmaceutical 1681 HK 5,991,962.12 0.39 Group Limited Morimatsu International 12 Holdings 2155 HK 5,246,663.83 0.34 Company Limited 13 Scholar 1769 HK 4,892,780.91 0.32 Education Group Livzon 14 Pharmaceutical 1513 HK 4,094,008.00 0.27 Group Inc. 15 Keymed 2162 HK 3,998,086.75 0.26 Biosciences Inc. 16 Innovent 1801 HK 3,966,625.67 0.26 Biologics, Inc. China Nonferrous 17 Mining 1258 HK 3,533,595.00 0.23 Corporation Limited China Pacific 18 Insurance 2601 HK 2,911,409.26 0.19 (Group) Co., Ltd. Shanghai 19 Chicmax 2145 HK 2,890,089.67 0.19 Cosmetic Co., Ltd. Bosideng 20 International 3998 HK 2,736,602.78 0.18 Holdings Ltd. 注：1、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。 2、买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计卖出金 占期初基金资产 额 净值比例（％） Zijin Mining 1 Group Company 2899 HK 24,423,686.60 1.58 Limited 2 CITIC Limited 267 HK 13,776,683.83 0.89 Kingsoft 3 Corporation 3888 HK 10,116,872.81 0.66 Limited 4 Xiaomi 1810 HK 9,777,355.60 0.63 Corporation China Pacific 5 Insurance 2601 HK 8,964,304.10 0.58 (Group) Co., Ltd. Anhui Conch 6 Cement 914 HK 7,849,327.16 0.51 Company Limited 7 Akeso,Inc. 9926 HK 7,628,253.27 0.49 Hisense Home 8 Appliances 921 HK 5,917,935.19 0.38 Group Co., Ltd. Sino 9 Biopharmaceutic 1177 HK 5,795,012.11 0.38 al Limited Morimatsu International 10 Holdings 2155 HK 5,165,412.07 0.34 Company Limited 11 China Hongqiao 1378 HK 4,392,317.33 0.28 Group Limited 12 Meitu, Inc. 1357 HK 4,376,882.25 0.28 Shanghai Haohai 13 Biological 6826 HK 4,155,647.52 0.27 Technology Co.,Ltd Neusoft 14 Education 9616 HK 3,357,281.85 0.22 Technology Co. Limited Kunlun Energy 15 Company 135 HK 3,193,941.70 0.21 Limited Geely 16 Automobile 175 HK 2,926,132.86 0.19 Holdings Limited 17 Ascletis Pharma 1672 HK 2,715,495.01 0.18 Inc. Great Wall 18 Motor Company 2333 HK 2,573,378.00 0.17 Limited 19 BOC Aviation 2588 HK 2,570,811.99 0.17 Limited 20 Remegen Co., 9995 HK 2,516,109.32 0.16 Ltd. 注：1、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。 2、卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位：人民币元 买入成本（成交）总额 189,951,377.47 卖出收入（成交）总额 177,411,120.10 注：买入成本和卖出收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投 资明细 序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值（人民 占基金资产净值 币元） 比例（%） 1 权证 4836 HK 35,936.78 0.00 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位：人民币元 公允价值 占基金资产 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 （元） 净值比例 （%） T Rowe Price Funds T Rowe SICAV - 契约型开放 Price 286,326,316. 1 Global 股票型基金 式 Luxembourg 80 18.00 Focused Management Growth Sarl Equity Fund Wellington Wellington 2 Global 股票型基金 契约型开放 Luxembourg 274,250,666. 17.24 Quality 式 Sarl 88 Growth Fund KraneShares 交易型开放 Krane Funds 144,424,602. 3 CSI China ETF 基金 式 Advisors 00 9.08 Internet ETF LLC Invesco Invesco 4 China ETF 基金 交易型开放 Capital 99,915,740.5 6.28 Technology 式 Management 0 ETF LLC Direxion Daily CSI Rafferty 5 China ETF 基金 交易型开放 Asset 97,366,341.6 6.12 Internet 式 Management 0 Index Bull LLC 2x Shares iShares 20+ BlackRock 6 Year ETF 基金 交易型开放 Fund 49,057,327.8 3.08 Treasury 式 Advisors 0 Bond ETF Global X MSCI China 交易型开放 Global X 35,662,507.2 7 Consumer ETF 基金 式 Management 0 2.24 Discretionar Co LLC y ETF BNY Mellon BNY Mellon U.S. Dollar 货币市场基 契约型开放 Fund 34,526,704.0 8 Liquidity 金 式 Management 2 2.17 Fund Luxembourg SA SPDR S&P 交易型开放 SSgA Funds 24,391,473.0 9 China ETF ETF 基金 式 Management 0 1.53 Inc iShares 交易型开放 BlackRock 15,026,857.8 10 MSCI China ETF 基金 式 Fund 0 0.94 ETF Advisors 7.11 投资组合报告附注 7.11.1声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立 案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对 相关证券的投资决策程序做出说明 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.11.2声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，还应对相关股票的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和 流程上要求股票必须先入库再买入。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 10,775,302.29 2 应收清算款 - 3 应收股利 3,428,721.54 4 应收利息 - 5 应收申购款 23,244.31 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 14,227,268.14 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 公司名称 流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况 允价值（元） 值比例（%） 说明 1 6181 HK 老铺黄金股 12,323,023.61 0.77 基石配售 份有限公司 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有 持有人结构 人户 户均持有的基金份额 机构投资者 个人投资者 数 占总份 占总份 （户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例 129,1 13,487.52 7,582,572.53 0.44% 1,734,599,909.16 99.56 70 % 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持 753,509.47 0.0433% 有本基金 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门 50~100 负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2007 年 9 月 19 日)基金份额 29,998,151,206.40 总额 本报告期期初基金份额总额 1,798,148,371.57 本报告期基金总申购份额 3,928,616.54 减：报告期基金总赎回份额 59,894,506.42 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少 - 以"-"填列） 本报告期期末基金份额总额 1,742,182,481.69 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期本基金无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金的基金管理人未发生重大人事变动。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人主营业务的诉讼。 本报告期内，无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣金 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 总量的比例 额的比例 CITI Group Global - 147,368,956.77 40.12% 147,738.90 25.31% - Markets Asia Limited UBS Securities - 88,172,555.82 24.00% 93,577.98 16.03% - Asia Limited Haitong Internation al - 41,921,383.06 11.41% 150,339.15 25.75% - Securities Co.,Ltd Goldman Sachs - 26,126,684.23 7.11% 39,876.98 6.83% - (Asia)L.L. C Huatai Financial Holdings - 22,828,234.21 6.21% 27,527.31 4.72% - (Hong Kong) Limited GuangFa Securities (Hong - 17,537,379.39 4.77% 21,328.08 3.65% - Kong)Busi ness Limited China Internation al Capital Corporatio - 11,884,924.91 3.24% 27,689.58 4.74% - n Hong Kong Securities Limited China - 7,130,061.85 1.94% 71,300.62 12.21% - Securities (Internatio nal) Brokerage Company Limited Cathay Securities - 4,392,317.33 1.20% 4,392.32 0.75% - Corporatio n 华泰证券 2 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 注：交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序： A：选择标准 1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告； 3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位： 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座； 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确； 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 C：报告期内基金租用券商交易单元的变更情况： 新增交易单元： 无 减少交易单元： 无 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期债 占当期债 占当期权 占当期基 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 成交金额 金成交总 额的比例 交总额的 额的比例 额的比例 比例 CITI Group Global - - - - - - 369,917.7 0.24% Markets 2 Asia Limited UBS Securities - - - - - - 16,314,26 10.40% Asia 0.53 Limited Haitong Internatio 139,336,0 nal - - - - - - 04.77 88.85% Securities Co.,Ltd Goldman Sachs - - - - - - 457,965.4 0.29% (Asia)L.L. 2 C Huatai Financial Holdings - - - - - - 111,197.5 0.07% (Hong 0 Kong) Limited GuangFa Securities (Hong - - - - - - 236,018.3 0.15% Kong)Bus 6 iness Limited China Internatio nal - - - - - - - - Capital Corporati on Hong Kong Securities Limited China Securities (Internatio nal) - - - - - - - - Brokerage Company Limited Cathay Securities - - - - - - - - Corporati on 华泰证券 - - - - - - - - 中金公司 - - - - - - - - 高华证券 - - - - - - - - 广发证券 - - - - - - - - 海通证券 - - - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - - - 天风证券 - - - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露 日期 南方基金管理股份有限公司关于旗下部分基金 上海证券报、基金管 1 调整基金份额净值估值精度并修订相关法律文 理人网站、中国证监 2024-04-12 件的公告 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期 上海证券报、基金管 2 时代基金销售有限公司办理本公司旗下基金销 理人网站、中国证监 2024-06-20 售业务的公告 会基金电子披露网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立南方全球精选配置证券投资基金的文件； 2、《南方全球精选配置证券投资基金基金合同》； 3、《南方全球精选配置证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告； 6、《南方全球精选配置证券投资基金 2024 年中期报告》原文。 12.2 存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼。 12.3 查阅方式 网站：http://www.nffund.com