南方全球精选配置证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要 2012 年 6 月 30 日 基金管理人:南方基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2012 年 8 月 29 日 南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年半年度报告摘要 §1 重要提示1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2012 年 08 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2012 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 第 2 页 共 29 页 南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年半年度报告摘要 §2 基金简介2.1 基金基本情况 基金简称 南方全球精选配置(QDII-FOF) 基金主代码 202801 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007 年 9 月 19 日 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 17,610,827,267.86 份 基金合同存续期 不定期注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方全球”。2.2 基金产品说明 投资目标 通过基金全球化的资产配置和组合管理,实现组合资产的分散化投资,在降 低组合波动性的同时,实现基金资产的最大增值。 投资策略 本基金在基金资产的配置上采取战略性资产配置和战术性资产配置相结合的 配置策略,在有效分散风险的基础上,提高基金资产的收益。 1、战略性资产配置策略(Strategic Asset Allocation) 在宏观经济与地区经济分析、掌握全球经济趋势的基础上,通过量化分析, 确定资产种类 (Asset Class)与权重,并定期进行回顾和动态调整。 2、战术性资产配置策略(Tactical Asset Allocation) 在成熟市场和新兴市场中根据不同国家和地区经济发展及证券市场的发展变 化对资产进行国家及区域配置,在不同国家的配置比例上采用“全球资产配 置量化”模型进行配置和调整。由于短期市场会受到一些非理性或者非基本 面因素的影响而产生波动,基金经理将根据对不同因素的研究与判断,对基 金投资组合进行调整,以降低投资组合的投资风险。 本基金的大部分资产将投资于 ETF 基金、股票型基金和在香港市场投资于公 开发行、上市的股票。利用定量和定性的方式筛选基金,在香港市场的选股 策略的主要标准: 市场及行业地位(market position)、估值(intrinsic value)、盈利预期 (earning surprise)、和良好的趋势(investment trend)。 业绩比较基准 60%×MSCI 世界指数(MSCI World Index)+40%×MSCI 新兴市场指数(MSCI Emerging Markets Index)。 风险收益特征 本基金为基金中基金,属于中等偏高预期风险和预期收益的证券投资基金品 种,其预期风险和收益水平低于全球股票型基金、高于债券基金及货币市场 基金。 第 3 页 共 29 页 南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年半年度报告摘要2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 鲍文革 赵会军 信息披露负责人 联系电话 0755-82763888 010-66105799 电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-889-8899 95588 传真 0755-82763889 010-661057982.4 境外资产托管人 项目 境外资产托管人 英文 The Bank of New York Mellon 名称 中文 纽约梅隆银行有限公司 注册地址 One Wall Street New York, NY10286 办公地址 One Wall Street New York, NY10286 邮政编码 102862.5 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址 §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2012 年 1 月 1 日 - 2012 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 -405,641,481.56 本期利润 326,849,805.14 加权平均基金份额本期利润 0.0182 本期基金份额净值增长率 2.82% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2012 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配基金份额利润 -0.3795 期末基金资产净值 10,926,668,121.13 期末基金份额净值 0.620注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 第 4 页 共 29 页 南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年半年度报告摘要除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去一个月 2.31% 1.05% 4.38% 1.18% -2.07% -0.13% 过去三个月 -7.19% 0.97% -5.75% 1.05% -1.44% -0.08% 过去六个月 2.82% 0.89% 6.11% 0.92% -3.29% -0.03% 过去一年 -18.95% 1.29% -12.35% 1.29% -6.60% 0.00% 过去三年 -0.64% 1.15% 28.02% 1.17% -28.66% -0.02%自基金合同 -38.00% 1.15% -24.43% 1.17% -13.57% -0.02%生效起至今3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 第 5 页 共 29 页 南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年半年度报告摘要注:本基金建仓期为六个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[1998]4 号文批准,由南方证券有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000 年,经中国证监会证监基金字[2000]78 号文批准进行了增资扩股,注册资本达到 1 亿元人民币。2005 年,经中国证监会证监基金字[2005]201 号文批准进行增资扩股,注册资本达 1.5 亿元人民币。2010 年,经证监许可[2010]1073 号文核准深圳市机场(集团)有限公司将其持有的 30%股权转让给深圳市投资控股有限公司。目前股权结构:华泰证券股份有限公司 45%、深圳市投资控股有限公司 30%、厦门国际信托有限公司 15%及兴业证券股份有限公司 10%。公司在北京、上海、合肥等地设有分公司,在香港设有子公司--南方东英资产管理有限公司。 截至报告期末,公司管理资产规模近 2,000 亿元,旗下管理 32 只开放式基金,2 只封闭式 第 6 页 共 29 页 南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年半年度报告摘要基金,多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 (助理)期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 北京大学工商管理硕士,具有基金从业 资格。曾任职于招商证券股份有限公 司、天华投资有限责任公司,2005 年 加入南方基金国际业务部,负责 QD II 本基金 产品设计及国际业务开拓工作,2007 2009 年 6 黄 亮 的基金 - 11 年 年 9 月至 2009 年 5 月,担任南方全球 月 25 日 经理 基金经理助理;2009 年 6 月至今,担 任南方全球基金经理;2010 年 12 月至 今,任南方金砖基金经理;2011 年 9 月至今,任南方中小盘指数基金基金经 理。 CFA(注册金融分析师),美国斯坦福大 学工商管理硕士,普林斯顿大学化学硕 士。曾获得美国证券及期货从业资格, 具有中国基金从业资格。曾先后担任美 本基金 国雷曼兄弟公司对冲基金部研究员、美 2010 年 4 徐明宇 的基金 - 14 年 国银行自营部投资经理、美国 RTIMC 月1日 经理 对冲基金投资经理。2008 年加入南方 基金,负责海外市场研究;2009 年 6 月至 2010 年 2 月,任国际业务部 QDII 专户投资经理。2010 年 4 月至今,任 南方全球基金经理。 英国朴茨矛斯大学金融决策分析专业 本基金 硕士,2006 年 7 月加入南方基金,担 的基金 2011 年 6 蔡青 - 5年 任国际业务部高级研究员,负责港股汽 经理助 月 20 日 车及消费品行业研究;2011 年 6 月至 理 今,担任南方全球基金经理助理。注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期,对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运 第 7 页 共 29 页 南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年半年度报告摘要作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《南方全球精选配置证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 14 次,其中 12 次是由于报告期初指数基金成份股调整,1 次是由于接受大额申购使得基金规模增大,配置债券所需,1 次是由于社保 201 组合调整,选择期限与收益匹配较好的债券进行投资的需要。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2012 年全球市场为投资者开了一个好头。一季度受强劲宏观经济数据和上升的市场预期交互影响,国际市场各类资产整体表现良好,而伴随着欧洲央行两轮长期债融资计划的实施以及希腊债务危机获得阶段性解决,投资者信心大增。股市、大宗商品市场、企业、高收益债券市场均普遍呈现正收益。新兴市场和周期性行业表现尤为出色。 在经历了一季度的整体大幅上涨后,二季度出现反复并不出人意外。受欧元区整体经济衰退、美国各项经济数据低于预期、和各地区企业盈利预期被不断下调影响,全球股市普遍下落回调近一半的一季度涨幅。与此同时,原油价格大幅回落、黄金重回 1600 美元,但农产品受天气因素影响整体强劲反弹至历史高位。美国除房地产市场表现亮眼外,其余各项宏观数据均显示出并不乐观的经济前景。而五、六月份的希腊和法国选举让投资人对欧洲刚刚萌芽的信心再次消失,德国经济的显著下滑也显示了欧洲经济衰正在深化。新兴市场在通胀回落的同时也面临着经济放缓的 第 8 页 共 29 页 南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年半年度报告摘要困境,各国央行纷纷采取减息的应对政策。中国也于六月正式进入减息周期,稳增长再次成为政府的主要考量。巴西、印尼等经济体受全球原材料需求减弱的影响显著,而印度货币贬值等现象均表现出新兴市场对于全球经济增长的推动力不尽人意。 综合来看,尽管二季度市场出现了较大的调整,报告期内各主要市场的回报良好,成熟市场整体表现优于新兴市场,MSCI 成熟市场指数上升 6.84%,MSCI 新兴市场指数上升 4.85%。在国家配置上,本基金上半年在市场配置上实行超配美国、新加坡、香港和德国,低配其他新兴市场国家的策略;在行业配置上,本基金上半年变化不大,和基准的差异主要体现在现金配置和周期性行业的相对低配较多。在个股选择上,腾讯控股、中银香港等个股均取得了较好回报,但由于半年来对港股整体维持了较高的配置,对基金业绩造成了一定拖累。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金 2012 年上半年基金净值增长 2.82%,基金基准增长 6.11%。基金净值和基准均以人民币计价。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,本基金认为投资机会的发掘将主要来自于全球经济再平衡过程中所体现出的结构性和阶段性机遇。一方面,下半年全球各市场仍将陷于周期性的衰退之中,欧元区的混乱、新兴市场的增长潜力下降和全球大宗商品处于高位印证了全球经济距离真正德复苏还有很长的路要走。另一方面,全球范围内的流动性充裕又为风险资产价格提供了有力支撑,综合经济走势与流动性环境的双重因素,市场结构性、阶段性的机会值得关注。下半年,本基金将维持年初以来市场在大区间内震荡的基本判断,合理调节股票仓位,同时将侧重于对宏观形势的紧密跟踪和不断与本投资团队底线假设的参照对比,利用市场波动性加大提供的时间窗口,把握结构性投资机会,谨慎勤勉、恪尽职守,为投资者追求稳定持续的当期收益。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中,本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立了负责估值工作决策和执行的专门机构,组成人员包括督察长、数量化投资部总监、监察稽核总 第 9 页 共 29 页 南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年半年度报告摘要监及基金会计负责人等。其中,超过三分之二以上的人员具有 10 年以上的基金从业经验,且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时,根据基金管理公司制订的相关制度,负责估值工作决策和执行的机构成员中不包括基金经理。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定,本基金的收益分配原则为:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的 60%,若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配;本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;每一基金份额享有同等分配权;法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 根据上述分配原则以及基金的实际运作情况,本报告期本基金不符合基金合同约定的收益分配条件,未有收益分配事项。 §5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2012 年上半年,本基金托管人在对南方全球精选配置证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2012 年上半年,南方全球精选配置证券投资基金的管理人——南方基金管理有限公司在南方全球精选配置证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,南方全球精选配置证券投资基金未进行利润分配。 第 10 页 共 29 页 南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年半年度报告摘要5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的南方全球精选配置证券投资基金 2012年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 二○一二年八月二十日 §6 半年度财务会计报告(未经审计)6.1 资产负债表会计主体: 南方全球精选配置证券投资基金报告截止日:2012 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期末 上年度末 资 产 2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日资 产: 银行存款 559,221,242.59 351,253,303.58 结算备付金 1,818,181.82 - 存出保证金 1,834.25 1,824.08 交易性金融资产 10,018,423,966.71 10,340,100,609.01 其中:股票投资 3,060,633,334.25 3,375,293,288.86 基金投资 6,957,790,632.46 6,964,807,320.15 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 250,000,000.00 293,080,759.62 应收证券清算款 118,690,933.58 6,772,623.34 应收利息 135,895.55 372,663.95 应收股利 36,050,489.14 15,793,998.17 应收申购款 569,753.43 144,483.03 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 10,984,912,297.07 11,007,520,264.78 本期末 上年度末 负债和所有者权益 2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 第 11 页 共 29 页 南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年半年度报告摘要 衍生金融负债 21,099,279.80 10,027,311.69 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 17,969,041.04 7,740,145.70 应付管理人报酬 16,284,433.85 17,483,972.08 应付托管费 2,640,718.97 2,835,238.73 应付销售服务费 - - 应付交易费用 1,450.63 3,832.48 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 249,251.65 495,002.89 负债合计 58,244,175.94 38,585,503.57所有者权益: 实收基金 17,610,827,267.86 18,180,007,917.86 未分配利润 -6,684,159,146.73 -7,211,073,156.65 所有者权益合计 10,926,668,121.13 10,968,934,761.21 负债和所有者权益总计 10,984,912,297.07 11,007,520,264.786.2 利润表会计主体:南方全球精选配置证券投资基金本报告期:2012 年 1 月 1 日 至 2012 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 2012 年 1 月 1 日至 2012 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、收入 470,369,517.21 44,414,316.18 1.利息收入 4,018,142.31 4,638,877.24 其中:存款利息收入 679,593.37 934,644.07 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 3,338,548.94 3,704,233.17 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -259,776,790.00 707,314,927.58 其中:股票投资收益 -242,704,910.76 247,717,587.41 基金投资收益 -162,828,711.32 231,528,710.45 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 30,700,060.00 116,546,581.31 股利收益 115,056,772.08 111,522,048.41 3.公允价值变动收益(损失以“-” 732,491,286.70 -648,992,614.79号填列) 第 12 页 共 29 页 南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年半年度报告摘要 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) -6,542,672.54 -18,804,059.96 5.其他收入(损失以“-”号填列) 179,550.74 257,186.11 减:二、费用 143,519,712.07 174,422,510.76 1.管理人报酬 106,683,969.28 134,737,663.90 2.托管费 17,300,103.11 21,849,350.88 3.销售服务费 - - 4.交易费用 19,150,577.38 17,569,945.11 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 385,062.30 265,550.87 三、利润总额(亏损总额以“-” 326,849,805.14 -130,008,194.58号填列) 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填 326,849,805.14 -130,008,194.58列)6.3 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:南方全球精选配置证券投资基金本报告期:2012 年 1 月 1 日 至 2012 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 18,180,007,917.86 -7,211,073,156.65 10,968,934,761.21金净值) 二、本期经营活动产生 - 326,849,805.14 326,849,805.14的基金净值变动数(本期利润) 三、本期基金份额交易 -569,180,650.00 200,064,204.78 -369,116,445.22产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 20,500,717.61 -7,260,943.68 13,239,773.93 2.基金赎回款 -589,681,367.61 207,325,148.46 -382,356,219.15 四、本期向基金份额持 - - -有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) 五、期末所有者权益(基 17,610,827,267.86 -6,684,159,146.73 10,926,668,121.13金净值) 第 13 页 共 29 页 南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年半年度报告摘要 上年度可比期间 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 20,255,383,931.69 -4,956,344,025.05 15,299,039,906.64金净值) 二、本期经营活动产生 - -130,008,194.58 -130,008,194.58的基金净值变动数(本期利润) 三、本期基金份额交易 -1,440,328,862.69 351,670,304.82 -1,088,658,557.87产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 23,034,834.72 -5,691,926.26 17,342,908.46 2.基金赎回款 -1,463,363,697.41 357,362,231.08 -1,106,001,466.33 四、本期向基金份额持 - - -有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) 五、期末所有者权益(基 18,815,055,069.00 -4,734,681,914.81 14,080,373,154.19金净值)报表附注为财务报表的组成部分。本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______高良玉______ ______鲍文革______ ____鲍文革____ 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人6.4 报表附注6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明6.4.2.1 会计政策变更的说明 无。6.4.2.2 会计估计变更的说明 无。6.4.2.3 差错更正的说明 第 14 页 共 29 页 南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年半年度报告摘要 无。6.4.3 关联方关系6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构 纽约梅隆银行股份有限公司(“纽约梅隆银行”) 境外资产托管人 华泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 华泰金融控股(香港)有限公司(“华泰香港”) 基金管理人的股东华泰证券的子公司注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易6.4.4.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 本期 上年度可比期间 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 2011年1月1日至2011年6月30日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比 比例 例 华泰香港 217,906,379.31 5.52% 550,373,380.59 9.80%6.4.4.1.2 基金交易 金额单位:人民币元 本期 上年度可比期间 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 2011年1月1日至2011年6月30日 关联方名称 占当期基金 占当期基金 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比 比例 例 华泰香港 1,673,442,711.07 16.77% 700,609,473.31 10.24%6.4.4.1.3 权证交易 无。6.4.4.1.4 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 第 15 页 共 29 页 南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年半年度报告摘要 本期 2012年1月1日至2012年6月30日关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付佣 期末应付佣金余额 佣金 总量的比例 金总额的比例 华泰香港 1,274,284.64 9.26% - - 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付佣 期末应付佣金余额 佣金 总量的比例 金总额的比例 华泰香港 1,088,487.37 10.07% - -注:上述佣金按市场佣金率计算,香港市场按交易金额的 0.12%、美国市场按交易数量每股(或份额)2 美分收取; 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。6.4.4.2 关联方报酬6.4.4.2.1 基金管理费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 106,683,969.28 134,737,663.90 其中:支付销售机构的客户维护费 13,853,086.09 17,460,826.72注:支付基金管理人南方基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.85%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.85% / 当年天数。6.4.4.2.2 基金托管费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 17,300,103.11 21,849,350.88注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.3%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.3% / 当年天数。6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 第 16 页 共 29 页 南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年半年度报告摘要6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 113,366,135.19 672,237.39 77,996,412.79 922,737.32 纽约梅隆银行 445,855,107.40 - 452,809,102.84 - 合计 559,221,242.59 672,237.39 530,805,515.63 922,737.32注:本基金的银行存款分别由基金托管人中国工商银行和境外资产托管人纽约梅隆银行保管,按适用利率或约定利率计息。6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。6.4.4.7 其他关联交易事项的说明 本期 上年度可比期间 2012 年 1 月 1 日至 2011 年 1 月 1 日至 关联方 2012 年 6 月 30 日 2011 年 6 月 30 日 名称 期末未结算 当期交易 期末未结算 当期交易 协议余额 协议金额 协议余额 协议金额 (单位:美元) (单位:美元) (单位:美元) (单位:美元) 中国工商银行 107,000,000.00 100,000,000.00 600,000,000.00 600,000,000.00 期末未结算 当期交易 期末未结算 当期交易 关联方 协议余额 协议金额 协议余额 协议金额 名称 (单位:日元) (单位:日元) (单位:日元) (单位:日元) 中国工商银行 7,640,000,000.00 6,140,000,000.00 18,318,270,000.00 18,318,270,000.00 本基金与基金托管人中国工商银行进行外汇远期交易,按合同约定汇率远期卖出美元买入人民币及卖出日元买入人民币。于 2012 年 6 月 30 日,因上述外汇远期交易确认的衍生金融负债余额人民币 21,099,279.80 元(2011 年 6 月 30 日:确认的衍生金融负债余额人民币 25,222,778.39元)。6.4.5 期末(2012 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 第 17 页 共 29 页 南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年半年度报告摘要6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 无。6.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 3,060,633,334.25 27.86 其中:普通股票 3,060,633,334.25 27.86 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 6,340,647,821.35 57.72 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中:远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 250,000,000.00 2.28 其中:买断式回购的买入返售金融资 - - 产 6 货币市场工具 617,142,811.11 5.62 7 银行存款和结算备付金合计 561,039,424.41 5.11 8 其他各项资产 155,448,905.95 1.42 9 合计 10,984,912,297.07 100.00注:上述货币市场工具均为货币市场基金投资。 第 18 页 共 29 页 南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年半年度报告摘要7.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布 金额单位:人民币元 国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 中国香港 3,060,633,334.25 28.01 合计 3,060,633,334.25 28.017.3 期末按行业分类的权益投资组合 金额单位:人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) 通讯 373,690,847.98 3.42 非必需消费品 797,693,128.69 7.30 必需消费品 179,050,546.41 1.64 能源 87,704,628.48 0.80 金融 1,220,537,497.30 11.17 保健 136,771,488.97 1.25 工业 41,647,144.14 0.38 材料 91,976,218.24 0.84 科技 59,607,255.96 0.55 公用事业 71,954,578.08 0.66 合计 3,060,633,334.25 28.01注:本基金对以上行业分类采用彭博行业分类标准。7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细 金额单位:人民币元 序 公司名称(英文) 公司名称 证券 所在 所属 数量(股) 公允价值 占基 号 (中文) 代码 证券 国家 金资 市场 (地 产净 区) 值比 例 (%) 1 Tencent Holdings 腾讯控股有 700 HK 香港 中国 1,300,000 239,511,636.00 2.19 Limited 限公司 交易所 2 BOC Hong Kong 中银香港 2388 香港 中国 11,200,000 215,478,950.40 1.97 (Holdings) (控股)有限 HK 交易所 Limited 公司 3 Haitong 海通证券股 6837 香港 中国 19,900,000 174,882,624.84 1.60 Securities 份有限公司 HK 交易所 CO.,LTD. 第 19 页 共 29 页 南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年半年度报告摘要 4 Hong Kong 香港交易及 388 HK 香港 中国 1,834,229 164,483,018.19 1.51 Exchanges And 结算所有限 交易所 Clearing Limited 公司 5 China Minsheng 中国民生银 1988 香港 中国 29,000,000 162,416,280.60 1.49 Banking 行股份有限 HK 交易所 Corp.,Ltd. 公司 6 Luk Fook Holdings 六福集团 590 HK 香港 中国 11,035,000 144,475,000.36 1.32 (International)L (国际)有限 交易所 imited 公司 7 China Unicom 中国联合网 762 HK 香港 中国 16,864,000 134,179,211.98 1.23 (Hong Kong) 络通信(香 交易所 Limited 港)股份有 限公司 8 SJM Holdings 澳门博彩控 880 HK 香港 中国 11,500,000 133,875,428.40 1.23 Limited 股有限公司 交易所 9 New China Life 新华人寿保 1336 香港 中国 5,000,000 120,448,755.00 1.10 Insurance Company 险股份有限 HK 交易所 Ltd. 公司 10 Guangzhou 广州药业股 874 HK 香港 中国 8,500,000 95,348,131.20 0.87 Pharmaceutical 份有限公司 交易所 Company Limited注:本基金对以上证券代码采用当地市场代码。 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有权益投资明细,应阅读登载于http://www.nffund.com的半年度报告正文。7.5 报告期内权益投资组合的重大变动7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位:人民币元 占期初 基金资 序 证券 本期累计买入金 公司名称(英文) 产净值 号 代码 额 比例 (%) 1 Haitong Securities CO.,LTD. 6837 HK 188,453,573.40 1.72 2 China National Building Material Company 3323 HK 155,690,982.41 1.42 Limited 3 Zoomlion Heavy Industry Science And Technology 1157 HK 154,013,104.11 1.40 Co., Ltd. 4 Evergrande Real Estate Group Limited 3333 HK 112,859,445.13 1.03 5 Guangzhou Pharmaceutical Company Limited 874 HK 83,574,924.83 0.76 6 China Minsheng Banking Corp.,Ltd. 1988 HK 75,334,971.19 0.69 7 ZTE Corporation 763 HK 65,924,638.24 0.60 第 20 页 共 29 页 南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年半年度报告摘要 8 Sunshine Oilsands Ltd. 2012 HK 62,947,816.88 0.57 9 COSCO Pacific Limited 1199 HK 54,609,773.70 0.50 10 Brilliance China Automotivve Hoidings Limited 1114 HK 54,178,965.93 0.49 11 Shirble Department Store Holdings (China) 312 HK 48,628,927.44 0.44 Limited 12 China Merchants Holdings (International) 144 HK 47,850,877.97 0.44 Company Limited 13 China Shipping Container Lines Company Limited 2866 HK 45,009,863.59 0.41 14 China Life Insurance Company Limited 2628 HK 42,277,882.99 0.39 15 China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. 2601 HK 41,708,443.56 0.38 16 FAR EAST HORIZON LIMITED 3360 HK 41,417,216.00 0.38 17 Weichai Power Co., Ltd. 2338 HK 40,931,331.38 0.37 18 China Coal Energy Company Limited 1898 HK 38,273,545.68 0.35 19 Kunlun Energy Company Limited 135 HK 37,098,174.23 0.34 20 Citic Securities Company Limited 6030 HK 34,045,697.94 0.31注:1、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。 2、买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位:人民币元 占期初 基金资 序 证券 本期累计卖出金 公司名称(英文) 产净值 号 代码 额 比例 (%) 1 China Life Insurance Company Limited 2628 HK 222,086,845.57 2.02 2 Alibaba.com Ltd. 1688 HK 162,276,045.12 1.48 3 Zoomlion Heavy Industry Science And Technology 1157 HK 154,608,171.74 1.41 Co., Ltd. 4 China National Building Material Company 3323 HK 151,057,385.38 1.38 Limited 5 Picc Property And Casualty Company Limited. 2328 HK 133,345,856.56 1.22 6 China Merchants Bank Co., Ltd. 3968 HK 94,949,228.44 0.87 7 China Telecom Corporation Limited 728 HK 85,864,694.86 0.78 8 China Citic Bank Corporation Limited 998 HK 73,272,091.67 0.67 9 Weichai Power Co., Ltd. 2338 HK 72,430,457.70 0.66 10 Citic Securities Company Limited 6030 HK 67,273,939.10 0.61 11 Galaxy Entertainment Group Limited 27 HK 61,788,591.41 0.56 12 Sunshine Oilsands Ltd. 2012 HK 60,191,619.39 0.55 13 Kunlun Energy Company Limited 135 HK 58,350,880.09 0.53 14 Tencent Holdings Limited 700 HK 52,561,156.48 0.48 15 Zijin Mining Group Company Limited 2899 HK 51,380,310.95 0.47 第 21 页 共 29 页 南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年半年度报告摘要 16 Evergrande Real Estate Group Limited 3333 HK 46,579,130.83 0.42 17 COSCO Pacific Limited 1199 HK 45,802,884.66 0.42 18 China Merchants Holdings (International) 144 HK 44,411,075.27 0.40 Company Limited 19 China Coal Energy Company Limited 1898 HK 39,977,717.52 0.36 20 China Shipping Container Lines Company Limited 2866 HK 32,964,440.03 0.30注:1、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。 2、卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7. 5. 3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位: 人民币元 买入成本(成交)总额 1,790,975,755.05 卖出收入(成交)总额 2,156,797,501.49注:买入成本和卖出收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产 序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值 净值比例(%) 1 远期投资 汇率远期(日元兑人民币) 3,132,751.80 0.03 第 22 页 共 29 页 南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年半年度报告摘要 2 远期投资 汇率远期(美元兑人民币) 108,500.00 0.00 3 远期投资 汇率远期(日元兑人民币) -789,390.12 - 4 远期投资 汇率远期(美元兑人民币) -1,402,500.00 - 5 远期投资 汇率远期(美元兑人民币) -1,580,000.00 -7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位:人民币元 占基金 序 基金 运作 资产净 基金名称 管理人 公允价值(元) 号 类型 方式 值比例 (%) 1 Hang Seng Investment ETF 契约 Hang Seng 1,055,362,086.39 9.66 Index Funds Series - 基金 型开 Investment H-Share Index ETF (恒 放式 Management Ltd (恒 生 H 股指数基金) 基金 生投资管理公司) 2 JPM Lux Liquidity 货币 契约 JP Morgan Asset 617,142,811.11 5.65 Institutional Fund 式基 型开 Management (摩根大 (摩根大通货币市场基 金 放式 通资产管理公司) 金) 基金 3 SPDR S&P 500 ETF TRUST ETF 契约 StateStreet Global 392,161,825.97 3.59 (SPDR 美国标普 500 指 基金 型开 Advisors (道富环球 数基金) 放式 投资管理公司) 基金 4 Market Vectors Russia ETF 契约 Van Eck Associates 313,330,435.48 2.87 ETF (俄罗斯指数基金) 基金 型开 Corp (范埃克资产管 放式 理公司) 基金 5 WisdomTree Emerging ETF 契约 WisdomTree ETFs/USA 294,923,762.10 2.70 Markets Equity Income 基金 型开 (美国 WisdomTree 指 Fund(WisdomTree 新兴 放式 数基金管理公司) 市场收益性股票基金) 基金 6 iShares MSCI South ETF 契约 BlackRock Fund 291,200,925.96 2.67 Korea Index Fund (安 基金 型开 Advisors (贝莱德基 硕韩国指数基金) 放式 金管理公司) 基金 7 Ishares MSCI United ETF 契约 BlackRock Fund 279,939,631.26 2.56 Kingdom Index Fund(安 基金 型开 Advisors (贝莱德基 硕 MSCI 英国指数基金) 放式 金管理公司) 基金 8 WisdomTree Japan ETF 契约 WisdomTree ETFs/USA 230,846,200.20 2.11 Hedged EQ(WISDOMTREE 基金 型开 (美国 WisdomTree 指 第 23 页 共 29 页 南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年半年度报告摘要 日本指数基金) 放式 数基金管理公司) 基金 9 DB Platinum IV - Croci 量化 契约 DB Platinum 230,283,284.10 2.11 US (德意志银行美国指 指数 型开 Advisors (德意志银 数增强基金) 增强 放式 行投资管理) 基金 基金 10 SPDR S&P China ETF ETF 契约 SSGA Funds 221,592,871.50 2.03 (SPDR 中国指数基金) 基金 型开 Management Inc (道 放式 富环球投资管理公 基金 司)7.11 投资组合报告附注7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。7.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。7.11.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,834.25 2 应收证券清算款 118,690,933.58 3 应收股利 36,050,489.14 4 应收利息 135,895.55 5 应收申购款 569,753.43 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 155,448,905.957.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 第 24 页 共 29 页 南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年半年度报告摘要 §8 基金份额持有人信息8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 915,649 19,233.16 89,206,106.53 0.51% 17,521,621,161.33 99.49%8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人 2,826,407.30 0.0160%员持有本开放式基金注:本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理未持有本基金份额。 §9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2007 年 9 月 19 日)基金份额总额 29,998,151,206.40 本报告期期初基金份额总额 18,180,007,917.86 本报告期基金总申购份额 20,500,717.61 减:本报告期基金总赎回份额 589,681,367.61 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 17,610,827,267.86 §10 重大事件揭示10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,本基金的基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 第 25 页 共 29 页 南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年半年度报告摘要10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所。10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 占当期股 占当期 券商名称 票 佣金 备 成交金额 佣金 成交总额 总量的 注 的比例 比例 BOCI Securities Limited 801,977,167.84 20.31% 1,754,994.74 13.03% - First Shanghai Securities Ltd. 613,166,072.41 15.53% 927,442.52 6.89% - Haitong International Securities Co.,Ltd 458,259,459.08 11.61% 2,318,372.19 17.22% - China Merchants Securities(HK)Co Ltd 450,924,153.74 11.42% 649,318.94 4.82% - Goldman Sachs (Asia)L.L.C 409,114,580.69 10.36% 1,297,088.88 9.63% - GuangFa Securities (Hong Kong)Business Limited 372,741,049.28 9.44% 511,664.06 3.80% - China Everbright Securities (HK) Limited 268,436,153.63 6.80% 484,098.81 3.59% - Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited 217,906,379.31 5.52% 1,247,284.64 9.26% - Oriental Patron Securities Limited 180,027,622.95 4.56% 572,276.16 4.25% - SinoPac Securities (Asia) Limited 97,539,869.31 2.47% 309,482.61 2.30% - UBS Securities Asia Limited 68,880,389.50 1.74% 1,539,447.68 11.43% - 第 26 页 共 29 页 南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年半年度报告摘要 Deutsche Bank A.G.London 4,406,662.20 0.11% 3,084.66 0.02% - Guotai Junan (Hong Kong) Limitied 4,367,703.20 0.11% 5,241.24 0.04% - CITI Group Global Markets Asia Limited 25,993.40 0.00% 25.99 0.00% - Morgan Stanley Asia Limited - - 1,132,582.64 8.41% - Commerzbank - - 710,270.72 5.27% - Nomura(Hong Kong)Limited - - 4,264.84 0.03% - Knight Capital Americas, L.P. - - 59.17 0.00% - China Construction Bank International - - - - -Securities Limited CSC Securities (Hong Kong) Limited - - - - - Merrill Lynch(Asia Pacific)Ltd - - - - - Credit Suisse(Hong Kong) Limited - - - - - Daiwa Capital Markets Hong Kong Limited - - - - - CITIC Securities International Company Limited - - - - - Ping An of China Securities (HK) Co. Ltd. - - - - - J.P. Morgan Securities (Asia Pacific)Limited - - - - - Yuanta Securities (Hong Kong) Company Limited - - - - - China International Capital Corporation Hong - - - - -Kong Securities Limited BNP Paribas Corporate & Investment Banking - - - - - BOCOM International Securities Limited - - - - - Cantor Fitzgerald - - - - - CLSA Limited - - - - - ICBC International Securities Limited - - - - - KGI Asia Limited - - - - - PIPER JAFFRAY ASIA SECURITIES LIMITED - - - - - RBC Dominion Securities Inc. - - - - - Taifook Securities Co.Ltd. - - - - - The Hongkong and Shanghai Banking Corporation - - - - -Limited10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券回购交易 基金交易 占当期 占当期债 权证 券商名称 券回购 成交金额 成交总 成交总额 成交金额 额的比 的比例 例 第 27 页 共 29 页 南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年半年度报告摘要 BOCI Securities Limited - - 198,901,156.54 1.99% First Shanghai Securities Ltd. - - 159,702,697.30 1.60% Haitong International Securities Co.,Ltd - - 164,030,598.74 1.64% China Merchants Securities(HK)Co Ltd - - 198,394,804.97 1.99% Goldman Sachs (Asia)L.L.C - - 2,552,682,871.95 25.58% GuangFa Securities (Hong Kong)Business Limited - - 138,859,355.93 1.39% China Everbright Securities (HK) Limited - - 215,662,685.40 2.16% Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited - - 1,673,442,711.07 16.77% Oriental Patron Securities Limited - - 25,714,358.57 0.26% SinoPac Securities (Asia) Limited - - 273,295,123.43 2.74% UBS Securities Asia Limited - - 1,935,308,902.87 19.39% Deutsche Bank A.G.London - - - - Guotai Junan (Hong Kong) Limitied - - - - CITI Group Global Markets Asia Limited - - - - Morgan Stanley Asia Limited - - 1,662,954,814.96 16.66% Commerzbank - - 776,817,652.21 7.78% Nomura(Hong Kong)Limited - - 4,044,491.82 0.04% Knight Capital Americas, L.P. - - 44,141.66 0.00% China Construction Bank International - - - -Securities Limited CSC Securities (Hong Kong) Limited - - - - Merrill Lynch(Asia Pacific)Ltd - - - - Credit Suisse(Hong Kong) Limited - - - - Daiwa Capital Markets Hong Kong Limited - - - - CITIC Securities International Company Limited - - - - Ping An of China Securities (HK) Co. Ltd. - - - - J.P. Morgan Securities (Asia Pacific)Limited - - - - Yuanta Securities (Hong Kong) Company Limited - - - - China International Capital Corporation Hong - - - -Kong Securities Limited BNP Paribas Corporate & Investment Banking - - - - BOCOM International Securities Limited - - - - Cantor Fitzgerald - - - - CLSA Limited - - - - ICBC International Securities Limited - - - - KGI Asia Limited - - - - PIPER JAFFRAY ASIA SECURITIES LIMITED - - - - RBC Dominion Securities Inc. - - - - 第 28 页 共 29 页 南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年半年度报告摘要 Taifook Securities Co.Ltd. - - - - The Hongkong and Shanghai Banking Corporation - - - -Limited 华泰证券 1,335,000,000.00 100.00% - -注:1、本基金本报告期内新增 1 家券商, Knight Capital Americas, L.P.。2、券商选择标准和程序:为保障公司境外证券投资的顺利开展,规范券商选择及交易量分配标准与原则,基金管理人明确了券商选择、考核及交易量的分配等流程。A. 券商的选择。券商的交易执行能力、研究实力和提供的研究服务、IPO 的支持等是选择券商以及分配交易量最主要的原则和标准,包括以下几个方面:(a) 交易执行能力。主要指券商是否对投资指令进行了有效的执行以及能否取得较高质量的成交结果。衡量交易执行能力的指标主要有:是否完成交易、成交的及时性、成交价格、对市场的影响等。(b) 研究机构的实力和水平。主要是指券商能否所提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专题研究报告,报告内容是否详实,投资建议是否准确。(c) 提供研究服务的质量。主要指券商承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座。(d) IPO 的支持。是指券商是否有充足的 IPO 资源,是否能够在 IPO 项目上给予一定的支持。国际业务部根据上述标准对境外券商进行遴选,筛选出符合条件的券商开立交易账户。B. 券商交易量分仓标准公司在券商的交易量分配上主要采取如下标准:(a) IPO 的支持。基金经理在每月初根据券商在 IPO 上的支持以及未来 IPO 项目的分配对该部分交易量进行分配。(b) 研究上的支持。每季度由投资人员(基金经理、基金经理助理、研究员)对各券商的研究支持进行打分根据各券商的得分进行交易量的分配。(c) 交易执行能力。该部分交易量由交易部根据券商的执行能力进行分配,每季度一次。(d) 成交数据的准确与及时。由运作保障部根据券商成交数据的准确性与及时性进行分配,每季度一次。国际业务部统计上述分配结果,拟定交易量分仓比例,单一券商的分配比例不能超过 30%,如统计结果超过了该上限,由国际业务部进行调整。分仓结果报备投决会后,由交易部实施。交易券商的评价和交易量的分配比例于每季度末最后一周进行,新的分配标准在下季度进行实施。 第 29 页 共 29 页