南方全球精选配置证券投资基金2011年年度报告摘要 南方全球精选配置证券投资基金 2011年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告期自2011年1月1日起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 ■ 注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方全球”。 2.2 基金产品说明 ■ 2.3 基金管理人和基金托管人 ■ 2.4境外资产托管人 ■ 2.5 信息披露方式 ■ §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 ■ 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 注:本基金基金合同生效日为2007年9月19日,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[1998]4号文批准,由南方证券有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000年,经中国证监会证监基金字[2000]78号文批准进行了增资扩股,注册资本达到1亿元人民币。2005年,经中国证监会证监基金字[2005]201号文批准进行增资扩股,注册资本达1.5亿元人民币。2010年,经证监许可[2010]1073号文核准深圳市机场(集团)有限公司将其持有的30%股权转让给深圳市投资控股有限公司。目前股权结构:华泰证券股份有限公司45%、深圳市投资控股有限公司30%、厦门国际信托有限公司15%及兴业证券股份有限公司10%。 截至报告期末,公司管理资产规模达1,700多亿元,管理2只封闭式基金——基金开元、基金天元 30只开放式基金——南方稳健成长基金、南方宝元债券型基金、南方避险增值基金、南方现金增利基金、南方积极配置基金、南方高增长基金、南方多利增强债券型基金、南方稳健成长贰号基金、南方绩优成长基金、南方成份精选基金、南方隆元产业主题基金、南方全球精选配置基金(QDII基金)、南方盛元红利股票型基金、南方优选价值股票型基金、南方恒元保本混合型基金、南方沪深300指数基金、南方中证500指数基金、深证成份交易型开放式指数基金、南方深证成份交易型开放式指数基金联接基金、南方策略优化股票型基金、中证南方小康产业交易型开放式指数基金、中证南方小康产业交易型开放式指数基金联接基金、南方广利回报债券型基金、南方金砖四国指数基金(QDII基金)、南方优选成长混合型基金、南方中证50债券指数基金、南方保本混合型基金、上证380交易型开放式指数基金、南方上证380交易型开放式指数基金联接基金和南方中国中小盘基金(QDII基金) 以及多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 ■ 注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期,除首任基金经理外,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《南方全球精选配置证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人没有管理与本基金投资风格相似的其他投资组合。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 对于全球投资者来说,2011年是困难的一年、也是不平静的一年。在自然灾害方面,三月份,日本发生了宫城大地震并引发海啸和核泄漏事故 四季度,泰国洪水泛滥成灾,造成全球电子产品供应链紧张 年底,欧洲遭遇了50年罕见的寒潮侵袭,这些灾害都对受灾国经济造成了巨大的负面影响。在地缘政治方面,阿拉伯之春从埃及迅速蔓延到利比亚、也门、叙利亚,政府更迭令人眼花缭乱 伊朗核武问题不断升温,令中东局势日趋紧张,原油价格高居不下。在经济方面,2011年美国经济实际增长远远低于年初时投资者乐观的预期,全年仅达到1.7% 日本由于自然灾害,经济实际下滑0.9%,再次进入衰退 欧元区则是2011年全球最大不稳定的根源,欧债危机持续发酵,迫使欧央行联手美联储等其它五家央行在11月30日联合干预市场,并在12月21日通过三年回购向欧洲银行系统注入4980亿欧元的流动性,才避免了类似雷曼事件的银行危机在欧洲发生。2011年欧元区的实际经济增长仅为1.5%。相对于成熟市场的经济疲软,新兴市场经济成长仍保持基本良好。所以,2011年上半年通胀成为了新兴市场的主要难题,但下半年新兴市场受到欧美日银行去杆杆、撤资的影响,经济增长是否可以持续突然成了投资者最大的担心。 在如此困难的宏观背景下,2011年是投资者希望尽快忘掉的一年。大类资产中只有黄金和债券取得了正收益。全球股票市场全线下跌,MSCI成熟市场指数下跌9.70%,MSCI新兴市场指数下跌22.01%,MSCI中国指数下跌22.00%。即使是表现相对最强劲的美国标普500指数,如果记入人民币升值的影响,也下跌了2.38%。使得2011年投资更为困难的是各类资产、各市场、各行业之间的关联度上升到了新的高点,投资标的同上同下,全球投资风险分散的作用基本消失,投资处于只能从Beta入手,很难找到Alpha(即超额收益)的窘境。2011年九、十月份的全球股市大跌,很容易让投资者回想起2008年的崩盘的遭遇。所以,全球投资者在2011年总体还是非常小心谨慎的,资金继续流入债券市场,流出股票市场。 本基金在2011年主要突出了在新兴市场和美国的投资,对欧洲、日本等市场是基本回避的。从实际效果来看,基金虽然规避了欧洲和日本市场的下跌风险,也抓住了美国的超额收益,但在新兴市场上的配置对基金2011年业绩的负面影响较大。究其原因,主要是低估了欧洲债务危机所引发的银行危机对新兴市场的冲击。其冲击体现为欧洲银行收缩资产负债表,从新兴市场快速撤资,致使新兴市场资产价格在较短的时间内大幅下跌,尽管新兴市场的实体经济仍然拥有良好的基本面。比如2011年四季度,许多新兴市场货币在一个月内下跌15%至20%。本基金在九、十月份的全球风险资产大跌的过程中并没有被吓退出市场,而是基于本基金对全球股票超低估值和对政府救市决心的判断,遵循了“别人贪婪时我恐惧 别人恐惧时我贪婪”的投资原则,随着市场的下跌提高了基金投资组合的仓位和贝塔值,为四季度的基金净值反弹打下了良好的基础。 2011年全年基金保持了投资在股票和股票基金的仓位占基金总资产的88%至94%之间,基金的Beta值相对较高,在下跌市场环境里相对不利。人民币相对于美元近5%的升值也对基金净值的负面影响较大。尽管2011年基金净值随着大市下跌较多,我们坚信只要我们继续遵循的长期、稳健的投资策略,深入细致地做好我们的研究工作,把握好投资机会,基金净值必然会随着大市的修复而上涨更多。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金2011年年度净值增长 -20.13%,基金基准增长-14.56%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2012年,全球股市从估值角度来看处于低于历史均值的合理区位,相对于债券的超低利率,有很好的投资价值。同时,基于对全球经济增长的忧虑,各央行或多或少地开始了新一轮的量化宽松。从正面来看,充足的流动性对资产价格有强大的支撑作用。从负面来看,各国央行和政府的政策越来越偏向于竞争性的货币贬值,也就是希望从别国获取增长而修复本国的经济问题。欧洲的主权债务和银行危机虽然因为欧央行的援手而暂时得以过关,但欧元区内部的失衡的基本矛盾并没有解决,只是延迟了而已。2012年又是一个选举年,2007年金融危机遗留下来的经济问题向政治、社会问题演化的趋势会愈加明显,而政治、社会层面的解决方案并不单纯以投资者的利益为考虑,这是投资者必须警惕的长期投资风险。总体来看,2012年全球股市最有可能保持大幅震荡的格局。上涨的支持主要来自于估值和流动性的支持。主要风险包括了欧洲主权债务和银行危机的继续演化、新兴市场通涨的卷土重来、海湾局势的演变、朝鲜半岛的地缘风险、以及美国、法国等多国的大选都会对市场产生巨大的影响。本基金将密切跟踪市场内各类宏观趋势的演变,继续遵循的长期、稳健、价值投资的理念,继续加深研究的层次,加大研究的力度,努力寻找被市场错杀的投资品种,坚持不懈地为投资者取得理想的投资回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中,本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立了负责估值工作决策和执行的专门机构,组成人员包括督察长、数量化投资部总监、监察稽核总监及基金会计负责人等。其中,超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验,且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时,根据基金管理公司制订的相关制度,负责估值工作决策和执行的机构成员中不包括基金经理。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定,本基金的收益分配原则为:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12 次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的60%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资 若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红 基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配 基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值 每一基金份额享有同等分配权 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 根据上述分配原则,本报告期本基金不符合基金合同约定的收益分配条件,未有收益分配事项。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2011年,本基金托管人在对南方全球精选配置证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2011年,南方全球精选配置证券投资基金的管理人——南方基金管理有限公司在南方全球精选配置证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,南方全球精选配置证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的南方全球精选配置证券投资基金2011年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 二〇一二年三月二十日 §6 审计报告 本基金2011年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,注册会计师签字出具了普华永道中天审字(2012)第20537号“标准无保留意见的审计报告”,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体: 南方全球精选配置证券投资基金 报告截止日:2011年12月31日 单位:人民币元 ■ 注:报告截止日2011年12月31日,基金份额净值0.603元,基金份额总额18,180,007,917.86份。 7.2利润表 公告主体:南方全球精选配置证券投资基金 本报告期:2011年1月1日 至 2011年12月31日 单位:人民币元 ■ 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:南方全球精选配置证券投资基金 本报告期:2011年1月1日 至 2011年12月31日 单位:人民币元 ■ 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______高良玉______ ______鲍文革______ ____鲍文革____ 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 南方全球精选配置证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2007]第244号《关于同意南方全球精选配置证券投资基金募集的批复》核准,由南方基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方全球精选配置证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币29,992,251,706.52元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2007)第119号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《南方全球精选配置证券投资基金基金合同》于2007年9月19日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为29,998,151,206.40份基金份额,其中认购资金利息折合5,899,499.88份基金份额。本基金的基金管理人为南方基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司,境外资产托管人为纽约梅隆银行股份有限公司(The Bank of New York Mellon Corporation)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《南方全球精选配置证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的境外交易型开放式指数基金(ETF),主动管理的股票型公募基金,在香港证券市场公开发行上市的股票、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。本基金投资组合中对基金和股票投资占本基金基金资产的目标比例为95%,可能比例为60%-100%,其中投资于基金的部分不低于本基金基金资产净值的60%,投资于股票的部分(仅限于香港证券市场公开发行、上市的股票)不高于本基金基金资产净值的40% 货币市场工具及其他金融工具占本基金基金资产净值的0%-40%。本基金的业绩比较基准为:60%×MSCI世界指数(MSCI World Index)+40%×MSCI新兴市场指数(MSCI Emerging Markets Index) (以人民币计价)。 本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理有限公司于2012年3月21日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《南方全球精选配置证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2011年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。 7.4.5 差错更正的说明 无。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关境内外税务法规和实务操作,主要税项列示如下: (a)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (b)基金取得的源自境外的差价收入,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或地区税收法律和法规执行,在境内暂免征营业税和企业所得税。 (c)基金取得的源自境外的股利收益,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或地区税收法律和法规执行,在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。 7.4.7 关联方关系 ■ 注:(i) 根据基金管理人南方基金2009年第一次临时股东会会议决议以及中国证监会证监许可[2010]1073号《关于核准南方基金管理有限公司变更股权的批复》核准,深圳市投资控股有限公司受让深圳市机场(集团)有限公司持有的南方基金30%的股权,南方基金于2010年9月10日完成了工商登记变更手续。 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 ■ 7.4.8.1.2基金交易 金额单位:人民币元 ■ 7.4.8.1.3 权证交易 无。 7.4.8.1.4 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 ■ 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.85%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.85% / 当年天数。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.3%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.3% / 当年天数。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ■ 注:本基金的银行存款分别由基金托管人中国工商银行和境外资产托管人纽约梅隆银行保管,按适用利率或约定利率计息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 单位:人民币元 ■ 本基金与基金托管人中国工商银行进行外汇远期交易,按合同约定汇率远期卖出美元/日元买入人民币。于2011年12月31日,因上述外汇远期交易确认的衍生金融负债余额10,027,311.69元(2010年12月31日:因上述外汇远期交易确认的衍生金融资产余额 85,502,000.00元)。 7.4.9 期末(2011年12月31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 无。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 注:上述货币市场工具均为货币市场基金投资。 8.2期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布 金额单位:人民币元 ■ 8.3期末按行业分类的权益投资组合 金额单位:人民币元 ■ 注:本基金对以上行业分类采用全球行业分类标准(GICS)。 8.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:1. 本基金对以上证券代码采用当地市场代码。 2. 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于http://www.nffund.com的年度报告正文。 8.5 报告期内权益投资组合的重大变动 8.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:1、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。 2、买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:1、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。 2、卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位: 人民币元 ■ 注:买入成本和卖出收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 金额单位:人民币元 ■ 8.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位:人民币元 ■ ■ 8.11 投资组合报告附注 8.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.11.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ■ 9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ■ §10 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。2011年8月16日,基金管理人发布公告,聘任朱运东为公司副总经理。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所,本年度支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审计费用190,000.00元,该审计机构已提供审计服务的连续年限为5年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 ■ 注:1、本基金本报告期内新增4家券商:Haitong International Securities Co.,Ltd、Commerzbank、China Everbright Securities (HK) Limited、GuangFa Securities (Hong Kong)Business Limited。 2、券商选择标准和程序: 为保障公司境外证券投资的顺利开展,规范券商选择及交易量分配标准与原则,基金管理人明确了券商选择、考核及交易量的分配等流程。 A. 券商的选择。券商的交易执行能力、研究实力和提供的研究服务、IPO的支持等是选择券商以及分配交易量最主要的原则和标准,包括以下几个方面: (a) 交易执行能力。主要指券商是否对投资指令进行了有效的执行以及能否取得较高质量的成交结果。衡量交易执行能力的指标主要有:是否完成交易、成交的及时性、成交价格、对市场的影响等。 (b) 研究机构的实力和水平。主要是指券商能否所提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专题研究报告,报告内容是否详实,投资建议是否准确。 (c) 提供研究服务的质量。主要指券商承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座。 (d) IPO的支持。是指券商是否有充足的IPO资源,是否能够在IPO项目上给予一定的支持。 国际业务部根据上述标准对境外券商进行遴选,筛选出符合条件的券商开立交易账户。 B. 券商交易量分仓标准 公司在券商的交易量分配上主要采取如下标准: (a) IPO的支持。基金经理在每月初根据券商在IPO上的支持以及未来IPO项目的分配对该部分交易量进行分配。 (b) 研究上的支持。每季度由投资人员(基金经理、基金经理助理、研究员)对各券商的研究支持进行打分根据各券商的得分进行交易量的分配。 (c) 交易执行能力。该部分交易量由交易部根据券商的执行能力进行分配,每季度一次。 (d) 成交数据的准确与及时。由运作保障部根据券商成交数据的准确性与及时性进行分配,每季度一次。 国际业务部统计上述分配结果,拟定交易量分仓比例,单一券商的分配比例不能超过30%,如统计结果超过了该上限,由国际业务部进行调整。分仓结果报备投决会后,由交易部实施。 交易券商的评价和交易量的分配比例于每季度末最后一周进行,新的分配标准在下季度进行实施。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 ■ 基金简称 南方全球精选配置(QDII-FOF) 基金主代码 202801 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007年9月19日 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 18,180,007,917.86份 基金合同存续期 不定期 投资目标 通过基金全球化的资产配置和组合管理,实现组合资产的分散化投资,在降低组合波动性的同时,实现基金资产的最大增值。 投资策略 本基金的大部分资产将投资于ETF基金、股票型基金和在香港市场投资于公开发行、上市的股票。利用定量和定性的方式筛选基金,在香港市场的选股策略的主要标准:市场及行业地位(marketposition)、估值(intrinsicvalue)、盈利预期(earningsurprise)、和良好的趋势(investmenttrend)。 业绩比较基准 60%×MSCI世界指数(MSCIWorldIndex)+40%×MSCI新兴市场指数(MSCIEmergingMarketsIndex)。 风险收益特征 本基金为基金中基金,属于中等偏高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和收益水平低于全球股票型基金、高于债券基金及货币市场基金。 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 鲍文革 赵会军 联系电话 0755-82763888 010-66105799 电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-889-8899 95588 传真 0755-82763889 010-66105798 项目 境外资产托管人 名称 英文 TheBankofNewYorkMellon 中文 纽约梅隆银行有限公司 注册地址 OneWallStreetNewYork,NY10286 办公地址 OneWallStreetNewYork,NY10286 邮政编码 10286 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址 3.1.1期间数据和指标 2011年 2010年 2009年 本期已实现收益 -3,220,086.43 855,621,219.35 2,084,989,803.97 本期利润 -2,814,038,037.39 251,558,388.42 5,104,775,256.40 加权平均基金份额本期利润 -0.1485 0.0115 0.2099 本期基金份额净值增长率 -20.13% 1.89% 39.55% 3.1.2期末数据和指标 2011年末 2010年末 2009年末 期末可供分配基金份额利润 -0.3966 -0.3039 -0.3436 期末基金资产净值 10,968,934,761.21 15,299,039,906.64 17,013,981,966.24 期末基金份额净值 0.603 0.755 0.741 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 6.73% 1.54% 5.04% 1.48% 1.69% 0.06% 过去六个月 -19.39% 1.63% -15.90% 1.62% -3.49% 0.01% 过去一年 -20.13% 1.31% -14.56% 1.28% -5.57% 0.03% 过去三年 13.56% 1.35% 40.09% 1.33% -26.53% 0.02% 自基金合同生效起至今 -39.70% 1.49% -28.78% 1.72% -10.92% -0.23% 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 黄亮 本基金的基金经理 2009年6月25日 - 10年 北京大学工商管理硕士,具有基金从业资格。曾任职于招商证券股份有限公司、天华投资有限责任公司,2005年加入南方基金国际业务部,负责QDII产品设计及国际业务开拓工作,2007年9月至2009年5月,担任南方全球基金经理助理 2009年6月至今,担任南方全球基金经理 2010年12月至今,任南方金砖基金经理 2011年9月至今,任南方中小盘指数基金基金经理。 徐明宇 本基金的基金经理 2010年4月1日 - 14年 CFA(注册金融分析师),美国斯坦福大学工商管理硕士,普林斯顿大学化学硕士。曾获得美国证券及期货从业资格,具有中国基金从业资格。曾先后担任美国雷曼兄弟公司对冲基金部研究员、美国银行自营部投资经理、美国RTIMC对冲基金投资经理。2008年加入南方基金,负责海外市场研究 2009年6月至2010年2月,任国际业务部QDII专户投资经理。2010年4月至今,任南方全球基金经理。 蔡青 本基金的基金经理助理 2011年6月20日 - 5年 英国朴茨矛斯大学金融决策分析专业硕士,2006年7月加入南方基金,担任国际业务部高级研究员,负责港股汽车及消费品行业研究 2011年6月至今,担任南方全球基金经理助理。 资产 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日 资产: 银行存款 351,253,303.58 394,379,094.44 结算备付金 - 2,886,363.64 存出保证金 1,824.08 1,914.59 交易性金融资产 10,340,100,609.01 14,597,694,390.99 其中:股票投资 3,375,293,288.86 5,020,219,990.90 基金投资 6,964,807,320.15 9,577,474,400.09 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - 85,502,000.00 买入返售金融资产 293,080,759.62 220,000,000.00 应收证券清算款 6,772,623.34 89,945,241.60 应收利息 372,663.95 104,931.25 应收股利 15,793,998.17 11,674,867.58 应收申购款 144,483.03 330,498.88 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 11,007,520,264.78 15,402,519,302.97 负债和所有者权益 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 10,027,311.69 - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 44,995,294.70 应付赎回款 7,740,145.70 30,296,448.88 应付管理人报酬 17,483,972.08 23,998,064.82 应付托管费 2,835,238.73 3,891,578.09 应付销售服务费 - - 应付交易费用 3,832.48 1,869.45 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 495,002.89 296,140.39 负债合计 38,585,503.57 103,479,396.33 所有者权益: 实收基金 18,180,007,917.86 20,255,383,931.69 未分配利润 -7,211,073,156.65 -4,956,344,025.05 所有者权益合计 10,968,934,761.21 15,299,039,906.64 负债和所有者权益总计 11,007,520,264.78 15,402,519,302.97 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 一、收入 -2,491,643,899.06 639,987,856.17 1.利息收入 9,774,395.07 5,166,378.61 其中:存款利息收入 1,490,938.05 1,603,001.87 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 8,283,457.02 3,563,376.74 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 354,463,906.19 1,268,852,527.61 其中:股票投资收益 13,058,747.20 177,605,995.78 基金投资收益 -34,412,982.57 753,357,168.76 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 123,202,142.61 86,743,251.29 股利收益 252,615,998.95 251,146,111.78 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -2,810,817,950.96 -604,062,830.93 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) -45,328,215.05 -30,530,963.73 5.其他收入(损失以“-”号填列) 263,965.69 562,744.61 减:二、费用 322,394,138.33 388,429,467.75 1.管理人报酬 246,041,376.11 286,986,277.42 2.托管费 39,898,601.53 46,538,315.19 3.销售服务费 - - 4.交易费用 35,130,860.73 53,651,971.65 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 1,323,299.96 1,252,903.49 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -2,814,038,037.39 251,558,388.42 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -2,814,038,037.39 251,558,388.42 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 20,255,383,931.69 -4,956,344,025.05 15,299,039,906.64 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润) - -2,814,038,037.39 -2,814,038,037.39 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -2,075,376,013.83 559,308,905.79 -1,516,067,108.04 其中:1.基金申购款 46,625,613.18 -14,077,775.09 32,547,838.09 2.基金赎回款 -2,122,001,627.01 573,386,680.88 -1,548,614,946.13 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 18,180,007,917.86 -7,211,073,156.65 10,968,934,761.21 项目 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 22,953,445,721.08 -5,939,463,754.84 17,013,981,966.24 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 251,558,388.42 251,558,388.42 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -2,698,061,789.39 731,561,341.37 -1,966,500,448.02 其中:1.基金申购款 109,046,006.13 -30,922,437.76 78,123,568.37 2.基金赎回款 -2,807,107,795.52 762,483,779.13 -2,044,624,016.39 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 20,255,383,931.69 -4,956,344,025.05 15,299,039,906.64 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构 纽约梅隆银行股份有限公司(“纽约梅隆银行”) 境外资产托管人 华泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 兴业证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 华泰金融控股(香港)有限公司(“华泰香港”) 基金管理人的股东华泰证券的子公司 厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东 深圳市投资控股有限公司(i) 基金管理人的股东(2010年9月10日起) 深圳市机场(集团)有限公司(i) 基金管理人的原股东(2010年9月10日前) 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 华泰香港 884,472,742.01 8.25% 1,493,009,162.83 10.45% 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 成交金额 占当期基金成交总额的比例 成交金额 占当期基金成交总额的比例 华泰香港 1,587,954,450.10 11.79% 2,255,727,266.72 7.58% 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 华泰香港 2,038,630.51 9.15% - - 关联方名称 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 华泰香港 3,225,210.56 8.65% - - 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 246,041,376.11 286,986,277.42 其中:支付销售机构的客户维护费 31,958,852.10 37,152,836.18 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 39,898,601.53 46,538,315.19 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 69,383,954.78 1,474,649.94 135,076,453.92 1,575,832.75 纽约梅隆银行 281,869,348.80 - 259,302,640.52 - 合计 351,253,303.58 1,474,649.94 394,379,094.44 1,575,832.75 关联方名称 2010年1月1日至2010年12月31日 2009年1月1日至2009年12月31日 协议余额(单位:美元) 协议金额(单位:美元) 协议余额(单位:美元) 协议金额(单位:美元) 中国工商银行 790,000,000.00 1,605,000,000.00 450,000,000.00 450,000,000.00 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 3,375,293,288.86 30.66 其中:普通股票 3,375,293,288.86 30.66 存托凭证 - - 2 基金投资 6,228,433,059.27 56.58 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中:远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 293,080,759.62 2.66 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 736,374,260.88 6.69 7 银行存款和结算备付金合计 351,253,303.58 3.19 8 其他资产 23,085,592.57 0.21 9 合计 11,007,520,264.78 100.00 国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比列(%) 中国香港 3,375,293,288.86 30.77 合计 3,375,293,288.86 30.77 行业类别 公允价值 占基金资产净值比列(%) 能源 80,697,078.00 0.74 材料 187,291,156.80 1.71 工业 60,607,932.00 0.55 非必需消费品 873,730,060.39 7.97 必需消费品 92,067,963.11 0.84 保健 67,237,599.88 0.61 金融 1,369,117,901.05 12.48 信息技术 310,356,227.50 2.83 电信服务 312,977,026.03 2.85 公用事业 21,210,344.10 0.19 合计 3,375,293,288.86 30.77 序号 公司名称(英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证券市场 所属国家(地区) 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比列(%) 1 ChinaUnicom(HongKong)Limited 中国联合网络通信(香港)股份有限公司 762HK 香港交易所 中国 16,864,000 223,394,676.03 2.04 2 LukFookHoldings(International)Limited 六福集团(国际)有限公司 590HK 香港交易所 中国 10,035,000 220,468,648.95 2.01 3 TencentHoldingsLimited 腾讯控股有限公司 700HK 香港交易所 中国 1,600,000 202,480,432.00 1.85 4 ChinaLifeInsuranceCompanyLimited 中国人寿保险股份有限公司 2628HK 香港交易所 中国 12,000,000 186,785,280.00 1.70 5 HongKongExchangesandClearingLimited 香港交易及结算所有限公司 388HK 香港交易所 中国 1,834,229 184,537,872.78 1.68 6 BOCHongKong(Holdings)Limited 中银香港(控股)有限公司 2388HK 香港交易所 中国 11,200,000 167,069,056.00 1.52 7 PiccPropertyAndCasualtyCompanyLimited. 中国人民财产保险股份有限公司 2328HK 香港交易所 中国 17,112,000 145,663,333.20 1.33 8 SJMHoldingsLimited 澳门博彩控股有限公司 880HK 香港交易所 中国 11,500,000 118,216,274.00 1.08 9 NewChinaLifeInsurance 新华人寿保险股份有限公司 1336HK 香港交易所 中国 5,500,000 114,592,445.00 1.04 10 Alibaba.comLtd. 阿里巴巴网络有限公司 1688HK 香港交易所 中国 15,500,000 100,903,775.50 0.92 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 占基金资产净值比例(%) 1 TencentHoldingsLimited 700HK 539,310,125.51 3.53 2 ChinaMobileLimited 941HK 241,734,174.56 1.58 3 ChinaLifeInsuranceCompanyLimited 2628HK 219,543,523.22 1.44 4 ChinaUnicom(HongKong)Limited 762HK 218,304,321.01 1.43 5 CNOOCLimited 883HK 156,030,610.82 1.02 6 Alibaba.comLtd. 1688HK 154,321,478.47 1.01 7 PiccPropertyAndCasualtyCompanyLimited. 2328HK 130,877,509.79 0.86 8 NewChinaLifeInsurance 1336HK 127,512,990.00 0.83 9 MelcoInternationalDevelopmentLimited 200HK 121,382,061.31 0.79 10 LukFookHoldings(International)Limited 590HK 118,325,342.42 0.77 11 ChinaMerchantsBankCoLimited 3968HK 113,741,447.96 0.74 12 BankOfChinaLimited 3988HK 110,260,534.29 0.72 13 ESPRITHOLDINGSLIMITED 330HK 104,700,105.54 0.68 14 ChinaPacificInsurance(Group)CoLtd 2601HK 104,364,096.12 0.68 15 ChinaTelecomCorporationLimited 728HK 103,306,527.49 0.68 16 GalaxyEntertainmentGroupLimited 27HK 98,782,027.37 0.65 17 XinjiangGoldwindScienceandTechnologyCoLtd. 2208HK 92,745,604.62 0.61 18 CHOWSANGSANGHLDG 116HK 88,673,426.72 0.58 19 ChinaMinshengBankingCorpLtd. 1988HK 84,977,652.04 0.56 20 SaSaInternationalHoldingsLimited 178HK 83,948,567.26 0.55 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额 占基金资产净值比例(%) 1 DongyueGroupLimited 189HK 583,857,951.20 3.82 2 TencentHoldingsLimited 700HK 383,300,623.37 2.51 3 ChinaConstructionBankCorporation 939HK 284,900,218.76 1.86 4 ChinaPetroleumandChemicalCorporation 386HK 262,645,807.70 1.72 5 CNOOCLimited 883HK 247,552,559.89 1.62 6 BankOfChinaLimited 3988HK 244,978,829.51 1.60 7 ChinaMobileLimited 941HK 240,771,596.78 1.57 8 ChinaLifeInsuranceCompanyLimited 2628HK 228,749,515.60 1.50 9 ChinaUnicom(HongKong)Limited 762HK 169,356,607.42 1.11 10 CHINARONGSHENGHEAVYINDUSTRIESGROUPHOLDINGSLIMITED 1101HK 145,652,490.66 0.95 11 PetroChinaCompanyLimited 857HK 132,516,153.87 0.87 12 ZHAOJINMININGINDUSTRY-H 1818HK 121,573,119.26 0.79 13 ZTECorporation 763HK 120,187,317.42 0.79 14 JiangxiCopperCompanyLimited 358HK 96,972,111.98 0.63 15 MelcoInternationalDevelopmentLimited 200HK 95,317,447.44 0.62 16 ChinaPacificInsurance(Group)CoLtd 2601HK 94,927,309.64 0.62 17 ChinaLongyuanPowerGroupCorporationLimited 916HK 93,652,526.43 0.61 18 BOSIDENGINTLHLDGSLTD 3998HK 78,098,280.23 0.51 19 SUNHUNGKAIPROPERTIESLIMITED 16HK 76,500,763.75 0.50 20 CHINAAGRI-INDUSTRIESHLDGS 606HK 76,369,979.54 0.50 买入成本(成交)总额 5,054,580,015.55 卖出收入(成交)总额 5,686,073,433.32 序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 远期投资 汇率远期(美元兑人民币) 7,236,000.00 0.07 2 远期投资 汇率远期(美元兑人民币) 7,186,500.00 0.07 3 远期投资 汇率远期(美元兑人民币) 6,367,500.00 0.06 4 远期投资 汇率远期(美元兑人民币) 5,980,500.00 0.05 5 远期投资 汇率远期(美元兑人民币) 4,097,500.00 0.04 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 HangSengInvestmentIndexFundsSeries-H-ShareIndexETF(恒生H股指数基金) ETF基金 契约式开放式基金 HangSengInvestmentManagementLtd(恒生投资管理公司) 1,283,439,161.86 11.70 2 JPMLuxLiquidityInstitutionalFund(摩根大通货币市场基金) 货币市场基金 契约式开放式基金 JPMorganAssetManagement(摩根大通资产管理公司) 736,374,260.88 6.71 3 VanguardEmergingMarketsETF(领航新兴市场基金) ETF基金 契约式开放式基金 TheVanguardGroup(领航集团) 541,704,125.25 4.94 4 DBPlatinumIV-CrociUS(德意志银行美国指数增强基金) 量化指数增强基金 契约式开放式基金 DBPlatinumAdvisors(德意志银行投资管理) 367,744,863.68 3.35 5 EnergySelectSectorSPDRFund(SPDRETF跟踪能源行业指数基金) ETF基金 契约式开放式基金 StateStreetGlobalAdvisors(道富环球投资管理公司) 304,906,851.90 2.78 6 WISDOMTREEEMERGINGMARKETSEQUITYINCOMEFUND(WisdomTree新兴市场收益性股票基金) ETF基金 契约式开放式基金 WisdomTreeETFs/USA(美国WisdomTree指数基金管理公司) 268,258,347.55 2.45 7 MarketVectorsRussiaETF(俄罗斯指数基金) ETF基金 契约式开放式基金 VanEckAssociatesCorp(范埃克) 260,274,426.75 2.37 8 SPDRS&PChinaETF(SPDR中国指数基金) ETF基金 契约式开放式基金 SSGAFundsManagementInc(道富环球投资管理公司) 235,527,642.00 2.15 9 iSharesMSCISouthKoreaIndexFund(安硕韩国指数基金) ETF基金 契约式开放式基金 BlackRockFundAdvisors(贝莱德基金管理公司) 164,642,517.00 1.50 10 TECHNOLOGYSELECTSECTORSPDRFUND(SPDR美国科技行业指数基金) ETF基金 契约式开放式基金 SSGAFundsManagementInc(道富环球投资管理公司) 160,357,905.00 1.46 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,824.08 2 应收证券清算款 6,772,623.34 3 应收股利 15,793,998.17 4 应收利息 372,663.95 5 应收申购款 144,483.03 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 23,085,592.57 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 942,319 19,292.84 90,649,509.98 0.50% 18,089,358,407.88 99.50% 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 7,470,533.74 0.0411% 基金合同生效日(2007年9月19日)基金份额总额 29,998,151,206.40 本报告期期初基金份额总额 20,255,383,931.69 本报告期基金总申购份额 46,625,613.18 减:本报告期基金总赎回份额 2,122,001,627.01 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 18,180,007,917.86 券商名称 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 GoldmanSachs(Asia)L.L.C 416,377,473.75 3.88% 998,637.63 4.48% - HaitongInternationalSecuritiesCo.,Ltd 833,105,476.39 7.77% 893,237.36 4.01% - OrientalPatronSecuritiesLimited 458,283,696.76 4.27% 854,834.23 3.84% - ChinaConstructionBankInternationalSecuritiesLimited 609,755,173.71 5.69% 834,305.62 3.75% - CSCSecurities(HongKong)Limited 68,309,724.99 0.64% 81,971.67 0.37% - MerrillLynch(AsiaPacific)Ltd 435,551,730.29 4.06% 791,073.25 3.55% - CreditSuisse(HongKong)Limited 6,506,887.48 0.06% 65,068.87 0.29% - DaiwaCapitalMarketsHongKongLimited 301,840,181.54 2.82% 614,390.63 2.76% - CITIGroupGlobalMarketsAsiaLimited 18,861,511.13 0.18% 575,586.45 2.58% - CITICSecuritiesInternationalCompanyLimited 57,335,461.83 0.53% 573,354.62 2.57% - ChinaEverbrightSecurities(HK)Limited 4,268,846.85 0.04% 4,268.85 0.02% - Commerzbank 0.00 0.00% 361,517.88 1.62% - Nomura(HongKong)Limited 1,362,991,212.47 12.71% 3,108,411.30 13.96% - DeutscheBankA.G.London 1,099,733.67 0.01% 29,109.85 0.13% - ChinaMerchantsSecurities(HK)CoLtd 200,212,136.24 1.87% 243,456.87 1.09% - GuangFaSecurities(HongKong)BusinessLimited 188,849,622.14 1.76% 225,933.76 1.01% - UBSSecuritiesAsiaLimited 1,002,289,855.14 9.35% 2,897,248.35 13.01% - HuataiFinancialHoldings(HongKong)Limited 884,472,742.01 8.25% 2,038,630.51 9.15% - PingAnofChinaSecurities(HK)Co.Ltd. 137,938,136.53 1.29% 137,938.13 0.62% - J.P.MorganSecurities(AsiaPacific)Limited 0.00 0.00% 125,923.59 0.57% - YuantaSecurities(HongKong)CompanyLimited 109,231,308.39 1.02% 109,231.31 0.49% - SinoPacSecurities(Asia)Limited 629,184,549.54 5.87% 1,831,392.41 8.22% - MorganStanleyAsiaLimited 674,032,823.81 6.29% 1,594,865.55 7.16% - FirstShanghaiSecuritiesLtd. 728,927,053.97 6.80% 1,122,299.65 5.04% - BOCISecuritiesLimited 818,630,363.08 7.63% 1,113,396.74 5.00% - ChinaInternationalCapitalCorporationHongKongSecuritiesLimited 774,256,779.71 7.22% 1,044,308.87 4.69% - BNPParibasCorporate&InvestmentBanking - - - - - BOCOMInternationalSecuritiesLimited - - - - - CantorFitzgerald - - - - - CLSALimited - - - - - GuotaiJunan(HongKong)Limitied - - - - - ICBCInternationalSecuritiesLimited - - - - - KGIAsiaLimited - - - - - PIPERJAFFRAYASIASECURITIESLIMITED - - - - - RBCDominionSecuritiesInc. - - - - - TaifookSecuritiesCo.Ltd. - - - - - TheHongkongandShanghaiBankingCorporationLimited - - - - - 券商名称 债券回购交易 基金交易 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期基金成交总额的比例 GoldmanSachs(Asia)L.L.C - - 903,851,702.30 6.71% HaitongInternationalSecuritiesCo.,Ltd - - 59,479,171.33 0.44% OrientalPatronSecuritiesLimited - - 69,084,432.11 0.51% ChinaConstructionBankInternationalSecuritiesLimited - - 224,739,986.07 1.67% CSCSecurities(HongKong)Limited - - 0.00 0.00% MerrillLynch(AsiaPacific)Ltd - - 1,147,505,295.57 8.52% CreditSuisse(HongKong)Limited - - 0.00 0.00% DaiwaCapitalMarketsHongKongLimited - - 474,834,717.71 3.52% CITIGroupGlobalMarketsAsiaLimited - - 884,211,007.88 6.56% CITICSecuritiesInternationalCompanyLimited - - 0.00 0.00% ChinaEverbrightSecurities(HK)Limited - - 0.00 0.00% Commerzbank - - 615,384,748.12 4.57% Nomura(HongKong)Limited - - 2,331,872,237.26 17.31% DeutscheBankA.G.London - - 23,158,481.01 0.17% ChinaMerchantsSecurities(HK)CoLtd - - 43,244,713.34 0.32% GuangFaSecurities(HongKong)BusinessLimited - - 37,073,024.87 0.28% UBSSecuritiesAsiaLimited - - 1,561,151,152.75 11.59% HuataiFinancialHoldings(HongKong)Limited - - 1,587,954,450.10 11.79% PingAnofChinaSecurities(HK)Co.Ltd. - - 0.00 0.00% J.P.MorganSecurities(AsiaPacific)Limited - - 84,288,906.96 0.63% YuantaSecurities(HongKong)CompanyLimited - - 0.00 0.00% SinoPacSecurities(Asia)Limited - - 1,638,901,260.99 12.16% MorganStanleyAsiaLimited - - 1,374,673,988.75 10.20% FirstShanghaiSecuritiesLtd. - - 206,322,674.78 1.53% BOCISecuritiesLimited - - 109,200,265.99 0.81% ChinaInternationalCapitalCorporationHongKongSecuritiesLimited - - 96,000,618.70 0.71% BNPParibasCorporate&InvestmentBanking - - - - BOCOMInternationalSecuritiesLimited - - - - CantorFitzgerald - - - - CLSALimited - - - - GuotaiJunan(HongKong)Limitied - - - - ICBCInternationalSecuritiesLimited - - - - KGIAsiaLimited - - - - PIPERJAFFRAYASIASECURITIESLIMITED - - - - RBCDominionSecuritiesInc. - - - - TaifookSecuritiesCo.Ltd. - - - - TheHongkongandShanghaiBankingCorporationLimited - - - - 华泰证券 1,390,000,000.00 100.00% - - 2011年12月31日 基金管理人:南方基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2012年3月26日