南方全球精选配置证券投资基金 2011年半年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年08月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011年1月1日起至6月30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 ■ 注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方全球”。 2.2 基金产品说明 ■ 2.3 基金管理人和基金托管人 ■ 2.4 境外资产托管人 ■ 2.5 信息披露方式 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 ■ 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[1998]4号文批准,由南方证券有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000年,经中国证监会证监基金字[2000]78号文批准进行了增资扩股,注册资本达到1亿元人民币。2005年,经中国证监会证监基金字[2005]201号文批准进行增资扩股,注册资本达1.5亿元人民币。2010年,经证监许可[2010]1073号文核准深圳市机场(集团)有限公司将其持有的30%股权转让给深圳市投资控股有限公司。目前股权结构:华泰证券股份有限公司45%、深圳市投资控股有限公司30%、厦门国际信托有限公司15%及兴业证券股份有限公司10%。 截至报告期末,公司管理资产规模近1,900亿元,管理2只封闭式基金——基金开元、基金天元 27只开放式基金——南方稳健成长基金、南方宝元债券型基金、南方避险增值基金、南方现金增利基金、南方积极配置基金、南方高增长基金、南方多利增强债券型基金、南方稳健成长贰号基金、南方绩优成长基金、南方成份精选基金、南方隆元产业主题基金、南方全球精选配置基金(QDII基金)、南方盛元红利股票型基金、南方优选价值股票型基金、南方恒元保本混合型基金、南方沪深300指数基金、南方中证500指数基金、深证成份交易型开放式指数基金、南方深证成份交易型开放式指数基金联接基金、南方策略优化股票型基金、中证南方小康产业交易型开放式指数基金、中证南方小康产业交易型开放式指数基金联接基金、南方广利回报债券型基金和南方金砖四国指数基金(QDII基金)、南方优选成长混合型基金、南方中证50债券指数基金和南方保本混合型基金 以及多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 ■ 注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期,对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《南方全球精选配置证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人没有管理与本基金投资风格相似的其他投资组合。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2011年全球市场为投资者开了一个好头。尽管一季度国际市场经历了较大的波动,特别是中东北非动荡和日本宫城大地震等突发性事件产生了较大的短期负面影响。但各类资产价格仍得益于市场内充沛的流动性和历史性的低利率的支持,市场总体表现延续了去年四季度的上涨趋势,股市、大宗商品、债市均取得了正回报。个别股市甚至创了3年以来的新高。 二季度,市场在持续大幅波动的基础上进行了小幅的调整,主要是因为三宗大事件的发生。首先,欧元区的主权债危机卷土重来,再次威胁到市场内投资者的信心。这轮危机的诱发事件和去年一样还是希腊无法偿还债务。欧盟和国际货币基金组织在去年五月给予希腊1100亿欧元的援助后,在巨额债务和严重经济衰退的双重打击下,希腊并没有办法通过财政紧缩来达到预期的收支平衡和按时偿还援助债务。虽然希腊的债务总额相对于整个欧洲的经济规模是微不足道的,但其问题反映了欧洲国家甚至美国和日本等成熟国家的通病。就是以高企政府债务来维持的高福利社会结构,在人口老龄化的大趋势下,愈来愈不可以持续。从市场的角度来看,主要风险是如果希腊违约其主权债务或是退出欧元区以达到货币贬值,将在欧洲产生感染效应,葡萄牙、爱尔兰、西班牙、甚至意大利都有可能违约。而持有大量政府债券的欧洲银行系统则将面临和雷曼事件相类似的流动性危机。虽然欧盟和国际货币基金组织已经初步达成对希腊再度援助的协议,投资者对于以新债还旧债的援助方式并不完全认同。所以,下半年的主要市场风险之一还是欧元区的主权债危机是否会顺利解决。 第二宗大的事件是美联储按时结束了二次量化宽松,即QE2。2011年上半年美联储购买的近6000亿美元的美国国债占到了美国财政部净发行量的82%。下半年的资金流向的转变将对资产价格产生较明显的影响。比较值得关注的是美国的房屋价格再次出现了下滑,Case-Shiller房价指数创了2002年以来的新低。而近期的美国经济数据也出人意料的疲软。市场内对于美联储是否需要进行第三次量化宽松,即QE3,的预期在逐步上升。QE3的出现与否对下半年市场的表现将至关重要。 二季度的第三宗大的事件是原油价格出现了大幅度调整,相对于二季度末的水平,原油价格下跌了近11%,到达90至95美元每桶的区间。原油价格的下滑和沙特阿拉伯单方面增产、国际能源组织释放原油储备、以及对于经济增长预期的下滑有关。原油价格下跌也拉低了其它大宗商品的价格,这对于新兴市场控制各国内的通胀十分有利。比如中国市场内对通胀近期内见顶已经形成了比较一致的预期。 综合来看,上半年各主要市场的回报差异相对较小,略有涨跌。MSCI成熟市场指数上升3.28%,MSCI新兴市场指数下跌1.05%。不少国家的回报主要来自于其货币相对于美元的升值。比如,欧元区以美元计价基准回报要比以欧元计价回报高6.54%,其差异主要得益于欧元的相对升值。在国家配置上,南方全球精选上半年主要低配了欧洲,超配了中国、俄罗斯、巴西等新兴国家,体现了本基金对高增长、财政基础扎实的新兴市场的偏好。同时,本基金在一季度几乎没有配置日本,但在二季度利用了日本宫城大地震后市场的调整,较大幅度地提高了日本的配置。在行业配置上,南方全球精选上半年主要超配了能源、科技、中国消费等行业,低配了医疗保健、电信、工业等行业。在个股的选择上,东岳集团、六福珠宝、腾迅、澳博控股等重仓股都取得了较优异的回报。本基金在一季度一直保持了较高的仓位,但在五月中旬适当降低了投资组合的风险,规避了一部分市场下跌的影响。并在六月份适当增加了几个超卖市场和板块的配置,较好地抓住了市场的反弹。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金2011年上半年截至到6月30日净值下跌0.93%,基金基准上升1.59%,其中MSCI成熟市场指数上升3.28%,MSCI新兴市场指数下跌1.05%。基金净值和基准均以人民币计价。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,本基金认为投资主线将围绕对‘滞胀’预期的不断改变而变化,市场的不确定性较大,可以预见市场大幅波动的局势将持续。对于市场主要的观测点包括:对于美联储QE3出台的猜测、对于中国宏观调控走势的猜想、对于欧元主权债危机如何结局的猜想、以及对于美国平衡财政赤字可能带来的影响的猜测。针对这样不确定的宏观背景,下半年的投资策略还是需要偏重于防守,但也无需太过悲观,因为全球充裕的流动性和负实际利率仍对风险资产价格提供了很强大的支撑。市场即使下调,幅度应该也不会太深。而良好的企业盈利中报也将对市场形成正面影响。南方全球精选的投研团队将继续秉承价值投资、长期投资、回报和风险并重的投资理念,在下半年为各位长期给以我们高度信任的基金投资者带来更好的收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中,本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立了负责估值工作决策和执行的专门机构,组成人员包括督察长、数量化投资部总监、监察稽核总监及基金会计负责人等。其中,超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验,且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时,根据基金管理公司制订的相关制度,负责估值工作决策和执行的机构成员中不包括基金经理。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定,本基金的收益分配原则为:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12 次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的60%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资 若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红 基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配 基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值 每一基金份额享有同等分配权 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 根据上述分配原则以及基金的实际运作情况,本报告期本基金未有分配事项。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2011年上半年,本基金托管人在对南方全球精选配置证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2011年上半年,南方全球精选配置证券投资基金的管理人——南方基金管理有限公司在南方全球精选配置证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,南方全球精选配置证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的南方全球精选配置证券投资基金2011年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 二○一一年八月十八日 §6半年度财务会计报告(未经审计) 6.1资产负债表 会计主体: 南方全球精选配置证券投资基金 报告截止日:2011年6月30日 单位:人民币元 ■ 注:报告截止日2011年6月30日,基金份额净值0.748元,基金份额总额18,815,055,069.00份。 6.2利润表 公告主体:南方全球精选配置证券投资基金 本报告期:2011年1月1日 至 2011年6月30日 单位:人民币元 ■ 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:南方全球精选配置证券投资基金 本报告期:2011年1月1日 至 2011年6月30日 单位:人民币元 ■ 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______高良玉______ ______鲍文革______ ____鲍文革____ 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。 6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.2.1 会计政策变更的说明 无。 6.4.2.2 会计估计变更的说明 无。 6.4.2.3 差错更正的说明 无。 6.4.3 关联方关系 6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 ■ 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.4.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 ■ 6.4.4.1.2基金交易 金额单位:人民币元 ■ 6.4.4.1.3权证交易 无。 6.4.4.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 ■ 注:上述佣金按市场佣金率计算,香港市场按交易金额的0.12%、美国市场按交易数量每股(或份额)2美分收取 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.4.2 关联方报酬 6.4.4.2.1 基金管理费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金管理人南方基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.85%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.85% / 当年天数。 6.4.4.2.2 基金托管费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.3%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.3% / 当年天数。 6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ■ 注:本基金的银行存款分别由基金托管人中国工商银行和境外资产托管人纽约梅隆银行保管,按适用利率或约定利率计息。 6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.4.7 其他关联交易事项的说明 ■ 注:本基金与基金托管人中国工商银行进行外汇远期交易,按合同约定汇率远期卖出美元买入人民币及卖出日元买入人民币。于2011年6月30日,因上述外汇远期交易确认的衍生金融负债余额人民币25,222,778.39元(2010年6月30日:确认的衍生金融资产余额人民币31,735,342.24元)。 6.4.5 期末(2011年6月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 无。 6.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 注:上述货币市场工具均为货币市场基金投资。 7.2期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布 金额单位:人民币元 ■ 7.3期末按行业分类的权益投资组合 金额单位:人民币元 ■ 注:本基金对以上行业分类采用全球行业分类标准(GICS)。 7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:本基金对以上证券代码采用当地市场代码。 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于http://www.nffund.com的半年度报告正文。 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:1、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。 2、买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:1、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。 2、卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位: 人民币元 ■ 注:买入成本和卖出收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 ■ 7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ■ 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ■ 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ■ §9 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 ■ 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ■ 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ■ 10.4 基金投资策略的改变 ■ 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ■ 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ■ 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 ■ 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 ■ 注:1、本基金本报告期内新增3家券商,分别为Ping An of China Securities (HK) Co. Ltd、Deutsche Bank A.G.London、China Merchants Securities (HK) Co Ltd。Taifook Securities Co.Ltd更名为Haitong International Securities Co.,Ltd。 2、券商选择标准和程序: 为保障公司境外证券投资的顺利开展,规范券商选择及交易量分配标准与原则,基金管理人明确了券商选择、考核及交易量的分配等流程。 A. 券商的选择。券商的交易执行能力、研究实力和提供的研究服务、IPO的支持等是选择券商以及分配交易量最主要的原则和标准,包括以下几个方面: (a) 交易执行能力。主要指券商是否对投资指令进行了有效的执行以及能否取得较高质量的成交结果。衡量交易执行能力的指标主要有:是否完成交易、成交的及时性、成交价格、对市场的影响等。 (b) 研究机构的实力和水平。主要是指券商能否所提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专题研究报告,报告内容是否详实,投资建议是否准确。 (c) 提供研究服务的质量。主要指券商承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座。 (d) IPO的支持。是指券商是否有充足的IPO资源,是否能够在IPO项目上给予一定的支持。 国际业务部根据上述标准对境外券商进行遴选,筛选出符合条件的券商开立交易账户。 B. 券商交易量分仓标准 公司在券商的交易量分配上主要采取如下标准: (a) IPO的支持。基金经理在每月初根据券商在IPO上的支持以及未来IPO项目的分配对该部分交易量进行分配。 (b) 研究上的支持。每季度由投资人员(基金经理、基金经理助理、研究员)对各券商的研究支持进行打分根据各券商的得分进行交易量的分配。 (c) 交易执行能力。该部分交易量由交易部根据券商的执行能力进行分配,每季度一次。 (d) 成交数据的准确与及时。由运作保障部根据券商成交数据的准确性与及时性进行分配,每季度一次。 国际业务部统计上述分配结果,拟定交易量分仓比例,单一券商的分配比例不能超过30%,如统计结果超过了该上限,由国际业务部进行调整。分仓结果报备投决会后,由交易部实施。 交易券商的评价和交易量的分配比例于每季度末最后一周进行,新的分配标准在下季度进行实施。 基金简称 南方全球精选配置(QDII-FOF) 基金主代码 202801 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007年9月19日 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 18,815,055,069.00份 基金合同存续期 不定期 投资目标 通过基金全球化的资产配置和组合管理,实现组合资产的分散化投资,在降低组合波动性的同时,实现基金资产的最大增值。 投资策略 本基金的大部分资产将投资于ETF基金、股票型基金和在香港市场投资于公开发行、上市的股票。利用定量和定性的方式筛选基金,在香港市场的选股策略的主要标准:市场及行业地位(marketposition)、估值(intrinsicvalue)、盈利预期(earningsurprise)、和良好的趋势(investmenttrend)。 业绩比较基准 60%×MSCI世界指数(MSCIWorldIndex)+40%×MSCI新兴市场指数(MSCIEmergingMarketsIndex)。 风险收益特征 本基金为基金中基金,属于中等偏高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和收益水平低于全球股票型基金、高于债券基金及货币市场基金。 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 鲍文革 赵会军 联系电话 0755-82763888 010-66105799 电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-889-8899 95588 传真 0755-82763889 010-66105798 项目 境外资产托管人 名称 英文 TheBankofNewYorkMellon 中文 纽约梅隆银行有限公司 注册地址 OneWallStreetNewYork,NY10286 办公地址 OneWallStreetNewYork,NY10286 邮政编码 10286 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址 3.1.1期间数据和指标 报告期(2011年1月1日-2011年6月30日) 本期已实现收益 518,984,420.21 本期利润 -130,008,194.58 加权平均基金份额本期利润 -0.0067 本期基金份额净值增长率 -0.93% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2011年6月30日) 期末可供分配基金份额利润 -0.2771 期末基金资产净值 14,080,373,154.19 期末基金份额净值 0.748 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -2.22% 0.83% -1.78% 0.88% -0.44% -0.05% 过去三个月 -1.84% 0.80% -1.45% 0.82% -0.39% -0.02% 过去六个月 -0.93% 0.86% 1.59% 0.79% -2.52% 0.07% 过去一年 12.14% 0.89% 19.77% 0.88% -7.63% 0.01% 过去三年 -11.27% 0.98% -8.94% 1.76% -2.33% -0.78% 自基金合同生效起至今 -25.20% 0.98% -15.32% 1.72% -9.88% -0.74% 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 黄亮 本基金的基金经理 2009年6月25日 - 10年 北京大学工商管理硕士,9年证券从业经历,具有基金从业资格。曾任职于招商证券股份有限公司、天华投资有限责任公司,2005年加入南方基金国际业务部,负责QDII产品设计及国际业务开拓工作,2007年9月至2009年5月,担任南方全球基金经理助理 2009年6月至今,担任南方全球基金经理 2010年12月至今,任南方金砖基金经理。 徐明宇 本基金的基金经理 2010年4月1日 - 13年 CFA(注册金融分析师),美国斯坦福大学工商管理硕士,普林斯顿大学化学硕士。曾获得美国证券及期货从业资格,具有中国基金从业资格。曾先后担任美国雷曼兄弟公司对冲基金部研究员、美国银行自营部投资经理、美国RTIMC对冲基金投资经理。2008年加入南方基金,负责海外市场研究 2009年6月至2010年2月,任国际业务部QDII专户投资经理。2010年4月至今,任南方全球基金经理。 蔡青 本基金的基金经理助理 2011年6月20日 - 4年 英国朴茨矛斯大学金融决策分析专业硕士,2006年7月加入南方基金,担任国际业务部高级研究员,负责港股汽车及消费品行业研究 2011年6月至今,担任南方全球基金经理助理。 资产 本期末2011年6月30日 上年度末2010年12月31日 资产: 银行存款 530,805,515.63 394,379,094.44 结算备付金 - 2,886,363.64 存出保证金 1,871.15 1,914.59 交易性金融资产 13,253,349,928.20 14,597,694,390.99 其中:股票投资 4,413,702,225.64 5,020,219,990.90 基金投资 8,839,647,702.56 9,577,474,400.09 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - 85,502,000.00 买入返售金融资产 350,000,650.00 220,000,000.00 应收证券清算款 - 89,945,241.60 应收利息 520,765.85 104,931.25 应收股利 26,568,037.68 11,674,867.58 应收申购款 125,910.17 330,498.88 递延所得税资产 - - 其他资产 64,507,347.70 - 资产总计 14,225,880,026.38 15,402,519,302.97 负债和所有者权益 本期末2011年6月30日 上年度末2010年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 25,222,778.39 - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 6,417,514.55 44,995,294.70 应付赎回款 24,410,361.53 30,296,448.88 应付管理人报酬 21,063,707.78 23,998,064.82 应付托管费 3,415,736.40 3,891,578.09 应付销售服务费 - - 应付交易费用 4,644.55 1,869.45 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 64,972,128.99 296,140.39 负债合计 145,506,872.19 103,479,396.33 所有者权益: 实收基金 18,815,055,069.00 20,255,383,931.69 未分配利润 -4,734,681,914.81 -4,956,344,025.05 所有者权益合计 14,080,373,154.19 15,299,039,906.64 负债和所有者权益总计 14,225,880,026.38 15,402,519,302.97 项目 本期2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 一、收入 44,414,316.18 -1,734,684,014.24 1.利息收入 4,638,877.24 2,079,245.02 其中:存款利息收入 934,644.07 855,279.42 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 3,704,233.17 1,223,867.85 其他利息收入 - 97.75 2.投资收益(损失以“-”填列) 707,314,927.58 551,114,838.82 其中:股票投资收益 247,717,587.41 68,636,314.01 基金投资收益 231,528,710.45 376,906,453.65 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 116,546,581.31 -405,000.00 股利收益 111,522,048.41 105,977,071.16 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -648,992,614.79 - 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) -18,804,059.96 -8,667,392.22 5.其他收入(损失以“-”号填列) 257,186.11 198,001.27 减:二、费用 174,422,510.76 191,044,171.72 1.管理人报酬 134,737,663.90 144,713,046.54 2.托管费 21,849,350.88 23,466,980.49 3.销售服务费 - - 4.交易费用 17,569,945.11 22,600,114.94 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 265,550.87 264,029.75 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -130,008,194.58 -1,925,728,185.96 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -130,008,194.58 -1,925,728,185.96 项目 本期2011年1月1日至2011年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 20,255,383,931.69 -4,956,344,025.05 15,299,039,906.64 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -130,008,194.58 -130,008,194.58 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -1,440,328,862.69 351,670,304.82 -1,088,658,557.87 其中:1.基金申购款 23,034,834.72 -5,691,926.26 17,342,908.46 2.基金赎回款 -1,463,363,697.41 357,362,231.08 -1,106,001,466.33 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 18,815,055,069.00 -4,734,681,914.81 14,080,373,154.19 项目 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 22,953,445,721.08 -5,939,463,754.84 17,013,981,966.24 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -1,925,728,185.96 -1,925,728,185.96 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -997,644,254.73 279,475,388.91 -718,168,865.82 其中:1.基金申购款 59,300,499.91 -17,721,993.76 41,578,506.15 2.基金赎回款 -1,056,944,754.64 297,197,382.67 -759,747,371.97 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 21,955,801,466.35 -7,585,716,551.89 14,370,084,914.46 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理有限公司(“南方基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构 纽约梅隆银行股份有限公司(“纽约梅隆银行”) 境外资产托管人 华泰金融控股(香港)有限公司(“华泰香港”) 基金管理人的股东华泰证券的子公司 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 华泰香港 550,373,380.59 9.80% 626,663,203.29 11.97% 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 成交金额 占当期基金成交总额的比例 成交金额 占当期基金成交总额的比例 华泰香港 700,609,473.31 10.24% 349,131,711.69 3.33% 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 华泰香港 1,088,487.37 10.07% - - 关联方名称 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 华泰香港 1,170,953.08 7.52% - - 项目 本期2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 134,737,663.90 144,713,046.54 其中:支付销售机构的客户维护费 17,460,826.72 18,642,648.85 项目 本期2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 21,849,350.88 23,466,980.49 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 77,996,412.79 922,737.32 49,017,729.87 824,944.80 纽约梅隆银行 452,809,102.84 - 557,193,243.17 - 合计 530,805,515.63 922,737.32 606,210,973.04 824,944.80 关联方名称 2011年1月1日至2011年6月30日 2010年1月1日至2010年6月30日 协议余额(单位:美元) 协议金额(单位:美元) 协议余额(单位:美元) 协议金额(单位:美元) 中国工商银行 600,000,000.00 600,000,000.00 680,000,000.00 680,000,000.00 关联方名称 协议余额(单位:日元) 协议金额(单位:日元) 协议余额(单位:日元) 协议金额(单位:日元) 中国工商银行 18,318,270,000.00 18,318,270,000.00 - - 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 4,413,702,225.64 31.03 其中:普通股票 4,413,702,225.64 31.03 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 8,524,702,633.41 59.92 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中:远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 350,000,650.00 2.46 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 314,945,069.15 2.21 7 银行存款和结算备付金合计 530,805,515.63 3.73 8 其他各项资产 91,723,932.55 0.64 9 合计 14,225,880,026.38 100.00 国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比列(%) 中国香港 4,413,702,225.64 31.35 合计 4,413,702,225.64 31.35 行业类别 公允价值 占基金资产净值比列(%) 能源 184,220,462.40 1.31 材料 587,212,254.27 4.17 工业 342,969,917.75 2.44 非必需消费品 1,167,501,916.53 8.29 必需消费品 183,799,614.71 1.31 保健 103,033,746.18 0.73 金融 1,027,822,818.00 7.30 信息技术 476,543,208.60 3.38 电信服务 239,506,560.00 1.70 公用事业 101,091,727.20 0.72 合计 4,413,702,225.64 31.35 序号 公司名称(英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证券市场 所属国家(地区) 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比列(%) 1 DongyueGroupLimited 东岳集团有限公司 189HK 香港交易所 中国 52,199,000 370,719,114.53 2.63 2 LukFookHoldings(International)Limited 六福集团(国际)有限公司 590HK 香港交易所 中国 7,850,000 246,440,191.75 1.75 3 TencentHoldingsLimited 腾讯控股有限公司 700HK 香港交易所 中国 1,400,000 245,893,401.60 1.75 4 ChinaMobileLimited 中国移动有限公司 941HK 香港交易所 中国 4,000,000 239,506,560.00 1.70 5 HongKongExchangesandClearingLimited 香港交易及结算所有限公司 388HK 香港交易所 中国 1,574,229 213,524,048.35 1.52 6 BOCHongKong(Holdings)Limited 中银香港(控股)有限公司 2388HK 香港交易所 中国 9,400,000 176,669,352.80 1.25 7 SJMHoldingsLimited 澳门博彩控股有限公司 880HK 香港交易所 中国 11,500,000 176,162,064.60 1.25 8 Alibaba.comLtd. 阿里巴巴网络有限公司 1688HK 香港交易所 中国 15,500,000 159,837,364.00 1.14 9 TheWharf(Holdings)Limited 九龙仓集团有限公司 4HK 香港交易所 中国 3,486,197 156,701,281.61 1.11 10 CHINARONGSHENGHEAVYINDUSTRIESGROUPHOLDINGSLIMITED 中国熔盛重工集团控股有限公司 1101HK 香港交易所 中国 34,950,000 136,606,059.30 0.97 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 TencentHoldingsLimited 700HK 324,841,880.52 2.12 2 ChinaMobileLimited 941HK 241,734,174.56 1.58 3 CNOOCLimited 883HK 156,030,610.82 1.02 4 Alibaba.comLtd. 1688HK 154,321,478.47 1.01 5 ESPRITHOLDINGSLIMITED 330HK 104,700,105.54 0.68 6 ChinaPacificInsurance(Group)CoLtd 2601HK 104,364,096.12 0.68 7 XinjiangGoldwindScienceandTechnologyCoLtd. 2208HK 92,745,604.62 0.61 8 ChinaHighSpeedTransmissionEquipmentGroupCoLtd. 658HK 80,918,369.43 0.53 9 KunlunEnergyCompanyLimited 135HK 80,773,010.35 0.53 10 MelcoInternationalDevelopmentLimited 200HK 71,629,508.12 0.47 11 ChinaPetroleumandChemicalCorporation 386HK 63,261,249.92 0.41 12 SJMHoldingsLimited 880HK 58,899,812.86 0.38 13 SaSaInternationalHoldingsLimited 178HK 52,306,505.03 0.34 14 ChinaLongyuanPowerGroupCorporationLimited 916HK 46,328,569.02 0.30 15 ChinaSouthernAirlinesCompanyLimited 1055HK 45,043,989.06 0.29 16 LukFookHoldings(International)Limited 590HK 44,256,686.72 0.29 17 ChinaConstructionBankCorporation 939HK 43,015,241.83 0.28 18 PiccPropertyAndCasualtyCompanyLimited. 2328HK 42,550,796.96 0.28 19 EvergrandeRealEstateGroupLimited 3333HK 38,461,093.98 0.25 20 SinopecShanghaiPetrochemicalCompanyLimited 338HK 34,962,040.39 0.23 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 CNOOCLimited 883HK 247,552,559.89 1.62 2 DongyueGroupLimited 189HK 236,657,168.10 1.55 3 ChinaLifeInsuranceCompanyLimited 2628HK 228,749,515.60 1.50 4 ChinaPetroleumandChemicalCorporation 386HK 205,408,911.67 1.34 5 TencentHoldingsLimited 700HK 196,955,051.46 1.29 6 ChinaConstructionBankCorporation 939HK 181,066,607.39 1.18 7 BankOfChinaLimited 3988HK 162,841,953.80 1.06 8 ChinaUnicom(HongKong)Limited 762HK 161,050,196.08 1.05 9 PetroChinaCompanyLimited 857HK 132,516,153.87 0.87 10 ZhaojinMiningIndustryCompanyLimited 1818HK 121,573,119.26 0.79 11 JiangxiCopperCompanyLimited 358HK 96,972,111.98 0.63 12 ZTECorporation 763HK 85,483,903.87 0.56 13 SUNHUNGKAIPROPERTIESLIMITED 16HK 76,311,236.47 0.50 14 CITICPacificLimited 267HK 75,596,633.79 0.49 15 GloriousPropertyHoldingsLimited 845HK 70,453,530.63 0.46 16 ChinaAgri-IndustriesHoldingsLimited 606HK 51,274,719.01 0.34 17 PingAnInsurance(Group)CompanyOfChinaLtd. 2318HK 50,790,809.57 0.33 18 HongKongExchangesandClearingLimited 388HK 49,422,012.22 0.32 19 SinoLandCompanyLimited 83HK 47,360,974.52 0.31 20 CombaTelecomSystemsHoldingsLtd. 2342HK 47,312,291.08 0.31 买入成本(成交)总额 2,487,974,431.11 卖出收入(成交)总额 3,147,194,531.53 序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 远期投资 汇率远期(美元兑人民币) 2,804,000.00 0.02 2 远期投资 汇率远期(美元兑人民币) 2,691,000.00 0.02 3 远期投资 汇率远期(美元兑人民币) 2,572,500.00 0.02 4 远期投资 汇率远期(美元兑人民币) 2,452,500.00 0.02 5 远期投资 汇率远期(美元兑人民币) 2,290,500.00 0.02 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 HangSengInvestmentIndexFundsSeries-H-ShareIndexETF(恒生H股指数基金) ETF基金 契约型开放式 HangSengInvestmentManagementLtd(恒生投资管理公司) 1,291,413,300.69 9.17 2 VanguardEmergingMarketsETF(领航新兴市场基金) ETF基金 契约型开放式 TheVanguardGroup(领航集团) 1,006,877,414.40 7.15 3 EnergySelectSectorSPDRFund(SPDRETF跟踪能源行业指数基金) ETF基金 契约型开放式 StateStreetGlobalAdvisors(道富环球投资管理公司) 463,253,307.00 3.29 4 MarketVectorsRussiaETF(俄罗斯指数基金) ETF基金 契约型开放式 VanEckAssociatesCorp(范埃克) 403,843,371.84 2.87 5 DBPlatinumIV-CrociUS(德意志银行美国指数增强基金) 量化指数增强基金 契约型开放式 DBPlatinumAdvisors(德意志银行投资管理) 385,786,622.80 2.74 6 IsharesMSCIJapanIndexFund(安硕日本指数基金) ETF基金 契约型开放式 BlackRockFundAdvisitors(贝莱德基金管理公司) 352,722,274.06 2.51 7 SPDRS&PChinaETF(SPDR中国指数基金) ETF基金 契约型开放式 SSGAFundsManagementInc(道富环球投资管理公司) 332,075,968.58 2.36 8 TECHNOLOGYSELECTSECTORSPDRFUND(SPDR美国科技行业指数基金) ETF基金 契约型开放式 SSGAFundsManagementInc(道富环球投资管理公司) 324,324,234.00 2.30 9 JPMLuxLiquidityInstitutionalFund(摩根大通货币市场基金) 货币市场基金 契约型开放式 JPMorganAssetManagement(摩根大通资产管理公司) 314,945,069.15 2.24 10 WISDOMTREEEMERGINGMARKETSEQUITYINCOMEFUND(WisdomTree新兴市场收益性股票基金) ETF基金 契约型开放式 WisdomTreeETFs/USA(美国WisdomTree指数基金管理公司) 293,768,652.26 2.09 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,871.15 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 26,568,037.68 4 应收利息 520,765.85 5 应收申购款 125,910.17 6 其他应收款 64,507,347.70 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 91,723,932.55 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 972,226 19,352.55 92,610,812.35 0.49% 18,722,444,256.65 99.51% 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 7,408,971.46 0.0394% 基金合同生效日(2007年9月19日)基金份额总额 29,998,151,206.40 本报告期期初基金份额总额 20,255,383,931.69 本报告期基金总申购份额 23,034,834.72 减:本报告期基金总赎回份额 1,463,363,697.41 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 18,815,055,069.00 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。2011年8月16日,基金管理人发布公告,聘任朱运东为公司副总经理。 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 本报告期内本基金投资策略未改变。 本报告期内本基金未更换会计师事务所。 本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 券商名称 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 UBSSecuritiesAsiaLimited 672,958,302.22 11.98% 1,170,853.74 10.83% - ChinaInternationalCapitalCorporationHongKongSecuritiesLimited 645,603,448.95 11.49% 868,496.88 8.03% - HuataiFinancialHoldings(HongKong)Limited 550,373,380.59 9.80% 1,088,487.37 10.07% - HaitongInternationalSecuritiesCo.,Ltd 541,575,595.92 9.64% 573,920.96 5.31% - ChinaConstructionBankInternationalSecuritiesLimited 499,085,306.50 8.89% 588,335.16 5.44% - BOCISecuritiesLimited 430,531,600.10 7.66% 565,467.68 5.23% - GoldmanSachs(Asia)L.L.C 369,222,021.21 6.57% 755,857.23 6.99% - MorganStanleyAsiaLimited 334,720,310.63 5.96% 1,093,407.23 10.11% - SinoPacSecurities(Asia)Limited 305,178,366.00 5.43% 721,226.08 6.67% - DaiwaCapitalMarketsHongKongLimited 301,840,181.54 5.37% 614,390.63 5.68% - FirstShanghaiSecuritiesLtd. 247,494,306.29 4.41% 379,469.37 3.51% - OrientalPatronSecuritiesLimited 202,853,268.43 3.61% 547,293.83 5.06% - PingAnofChinaSecurities(HK)Co.Ltd. 137,938,136.53 2.46% 137,938.13 1.28% - Nomura(HongKong)Limited 111,025,086.14 1.98% 400,946.60 3.71% - YuantaSecurities(HongKong)CompanyLimited 109,231,308.39 1.94% 109,231.31 1.01% - MerrillLynch(AsiaPacific)Ltd 70,866,929.44 1.26% 488,048.85 4.51% - CSCSecurities(HongKong)Limited 68,309,724.99 1.22% 81,971.67 0.76% - ChinaMerchantsSecurities(HK)CoLtd 10,435,382.19 0.19% 17,869.85 0.17% - CreditSuisse(HongKong)Limited 6,506,887.48 0.12% 65,068.87 0.60% - DeutscheBankA.G.London 1,099,733.67 0.02% 29,109.85 0.27% - CITIGroupGlobalMarketsAsiaLimited 18,991.13 0.00% 387,161.25 3.58% - J.P.MorganSecurities(AsiaPacific)Limited - - 125,923.59 1.16% - KGIAsiaLimited - - - - - TheHongkongandShanghaiBankingCorporationLimited - - - - - PIPERJAFFRAYASIASECURITIESLIMITED - - - - - BNPParibasCorporate&InvestmentBanking - - - - - ICBCInternationalSecuritiesLimited - - - - - BOCOMInternationalSecuritiesLimited - - - - - CLSALimited - - - - - CITICSecuritiesInternationalCompanyLimited - - - - - GuotaiJunan(HongKong)Limitied - - - - - CantorFitzgerald - - - - - RBCDominionSecuritiesInc. - - - - - 华泰证券 - - - - - 券商名称 基金交易 债券回购交易 成交金额 占当期基金交易成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购交易成交总额的比例 UBSSecuritiesAsiaLimited 1,052,778,078.77 15.39% - - ChinaInternationalCapitalCorporationHongKongSecuritiesLimited 78,143,952.78 1.14% - - HuataiFinancialHoldings(HongKong)Limited 700,609,473.31 10.24% - - HaitongInternationalSecuritiesCo.,Ltd 31,761,720.00 0.46% - - ChinaConstructionBankInternationalSecuritiesLimited 89,249,875.84 1.30% - - BOCISecuritiesLimited 40,691,496.98 0.59% - - GoldmanSachs(Asia)L.L.C 451,136,267.19 6.59% - - MorganStanleyAsiaLimited 1,022,858,719.01 14.95% - - SinoPacSecurities(Asia)Limited 677,788,903.45 9.91% - - DaiwaCapitalMarketsHongKongLimited 474,834,717.71 6.94% - - FirstShanghaiSecuritiesLtd. 68,730,174.38 1.00% - - OrientalPatronSecuritiesLimited 16,974,550.02 0.25% - - PingAnofChinaSecurities(HK)Co.Ltd. - - - - Nomura(HongKong)Limited 436,959,763.74 6.39% - - YuantaSecurities(HongKong)CompanyLimited - - - - MerrillLynch(AsiaPacific)Ltd 700,756,958.08 10.24% - - CSCSecurities(HongKong)Limited - - - - ChinaMerchantsSecurities(HK)CoLtd 7,434,473.87 0.11% - - CreditSuisse(HongKong)Limited - - - - DeutscheBankA.G.London 23,158,481.01 0.34% - - CITIGroupGlobalMarketsAsiaLimited 884,211,007.88 12.92% - - J.P.MorganSecurities(AsiaPacific)Limited 84,288,906.96 1.23% - - KGIAsiaLimited - - - - TheHongkongandShanghaiBankingCorporationLimited - - - - PIPERJAFFRAYASIASECURITIESLIMITED - - - - BNPParibasCorporate&InvestmentBanking - - - - ICBCInternationalSecuritiesLimited - - - - BOCOMInternationalSecuritiesLimited - - - - CLSALimited - - - - CITICSecuritiesInternationalCompanyLimited - - - - GuotaiJunan(HongKong)Limitied - - - - CantorFitzgerald - - - - RBCDominionSecuritiesInc. - - - - 华泰证券 - - 560,000,000.00 100.00% 2011年6月30日 基金管理人:南方基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2011年8月25日