南方收益宝货币市场基金 2021 年第 2 季度报告 2021 年 06 月 30 日 基金管理人:南方基金管理股份有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:2021 年 7 月 21 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 南方收益宝货币 基金主代码 202307 交易代码 202307 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 12 月 15 日 报告期末基金份额总额 61,327,733,856.74 份 投资目标 在控制投资组合风险,保持流动性的前提下,力争实现超越 业绩比较基准的投资回报。 本基金将采用积极管理型的投资策略,将投资组合的平均剩 投资策略 余期限控制在 120 天以内,在控制利率风险、尽量降低基金 净值波动风险并满足流动性的前提下,提高基金收益。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:中国人民银行公布的七天通知存 款税后利率。 风险收益特征 本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于 股票基金、混合基金和债券型基金。 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 南方收益宝 A 南方收益宝 B 下属分级基金的交易代码 202307 202308 报告期末下属分级基金的份 433,397,979.41 份 60,894,335,877.33 份 额总额 注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方收益宝货币”。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日) 南方收益宝 A 南方收益宝 B 1.本期已实现收益 2,567,127.69 341,964,684.71 2.本期利润 2,567,127.69 341,964,684.71 3.期末基金资产净值 433,397,979.41 60,894,335,877.33 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,所以,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 南方收益宝 A 业绩比较 净值收益 业绩比较 净值收益 基准收益 阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 过去三个 0.5578% 0.0004% 0.3418% 0.0000% 0.2160% 0.0004% 月 过去六个 1.1748% 0.0006% 0.6810% 0.0000% 0.4938% 0.0006% 月 过去一年 2.2987% 0.0010% 1.3781% 0.0000% 0.9206% 0.0010% 过去三年 7.9658% 0.0017% 4.1955% 0.0000% 3.7703% 0.0017% 过去五年 15.3730% 0.0024% 7.0872% 0.0000% 8.2858% 0.0024% 自基金合 同生效起 21.2271% 0.0041% 9.3762% 0.0000% 11.8509% 0.0041% 至今 南方收益宝 B 业绩比较 净值收益 业绩比较 净值收益 基准收益 阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 过去三个 0.6182% 0.0004% 0.3418% 0.0000% 0.2764% 0.0004% 月 过去六个 1.2954% 0.0006% 0.6810% 0.0000% 0.6144% 0.0006% 月 过去一年 2.5444% 0.0010% 1.3781% 0.0000% 1.1663% 0.0010% 过去三年 8.7463% 0.0017% 4.1955% 0.0000% 4.5508% 0.0017% 过去五年 16.7696% 0.0024% 7.0872% 0.0000% 9.6824% 0.0024% 自基金合 同生效起 19.7322% 0.0022% 8.4491% 0.0000% 11.2831% 0.0022% 至今 注:本基金收益分配为按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:1、本基金从 2015年7 月 29 日起新增 B类份额,B 类份额自 2015年 7月30 日起存续。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 南开大学金融学硕士,具有基金从业资 格。2010 年 7 月加入南方基金,历任交 易管理部债券交易员、固定收益部货币 理财类研究员;2014 年 3 月 31 日至 2015 本基金 年 9 月 11 日,任南方现金通基金经理助 董浩 基金经 2019 年 5 - 10 年 理;2015 年 9 月 11 日至 2016 年 8 月 17 理 月 24 日 日,任南方 50 债基金经理;2015 年 9 月 11 日至 2018 年 7 月 4 日,任南方中 票基金经理;2017 年 8 月 9 日至 2019 年 10 月 15 日,任南方天天宝基金经理; 2018 年 12 月 5 日至 2020 年 5 月 22 日, 任南方 3-5 年农发债基金经理;2019 年 3 月15日至2020年5月22日,任南方7-10 年国开债基金经理;2016 年 11 月 17 日 至 2020 年 12 月 15 日,任南方理财 60 天基金经理;2016 年 8 月 17 日至 2021 年 5 月 26 日,任南方 10 年国债基金经 理;2015 年 9 月 11 日至今,任南方现金 通基金经理;2016 年 2 月 3 日至今,任 南方日添益货币基金经理;2018 年 11 月 8 日至今,任南方 1-3 年国开债基金经 理;2019 年 5 月 24 日至今,任南方收益 宝基金经理;2020 年 3 月 5 日至今,任 南方 0-5 年江苏城投债基金经理;2020 年 4 月 17 日至今,任南方 1-5 年国开债 基金经理。 注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期; 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求利益。本报告期内,本基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价,未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度经济继续修复。1-5 月工业增加值累计同比增长 17.8%,固定资产投资累计同比增长 15.4%,房地产韧性较强,基建制造业相对稳定,消费缓慢修复。猪价下行周期拖累CPI下行,上游工业品价格上涨带动PPI上涨。国内央行货币政策保持中性。市场层面,利率债收益率震荡下行,曲线陡峭化,信用债整体表现优于利率债。其中,1 年国债、1 年国开收益率分别下行15BP、25BP,3个月AAA等级同业存单利率下行21BP,6个月AAA等级同 业存单利率下行 15BP,1 年 AAA 等级同业存单利率下行 19BP。本基金整体采取稳健积极的 久期策略,以捕捉相对收益较高资产为主要投资目标,不断提高组合收益静态收益,累积资本利得。 展望三季度,经济复苏进入相对平稳期,通胀短期高点或已出现。预计货币政策维持稳健中性,流动性维持平稳。利率债方面,预计维持震荡走势,向上和向下空间均不大。货币市场方面,在当前货币政策的基调下,未来收益率中枢的趋势性变化或并不显著,更大概率将表现出上有顶,下有底的状态。在此环境中,本基金将保持适中的久期策略,择时利用好杠杆工具,精选投资回报和风险均衡的优质资产,适时捕捉波段性机会,积极提高组合收益表现。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金 A 份额净值收益率为 0.5578%,同期业绩基准收益率为 0.3418%; 本基金 B 份额净值收益率为 0.6182%,同期业绩基准收益率为 0.3418%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内,本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 26,024,145,790.83 39.78 其中:债券 26,024,145,790.83 39.78 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 13,661,058,961.67 20.88 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 3 银行存款和结算备付金合计 25,216,149,881.57 38.55 4 其他资产 513,168,910.99 0.78 5 合计 65,414,523,545.06 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 1.93 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 3,969,682,501.40 6.47 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 5.2.1 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 59 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 75 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 55 5.3.2 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过 120 天。 5.3.3 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 产净值的比例(%) 1 30 天以内 39.94 6.64 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 - - 动利率债 2 30 天(含)-60 天 22.80 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 - - 动利率债 3 60 天(含)-90 天 18.26 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 - - 动利率债 4 90 天(含)-120 天 13.71 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 - - 动利率债 5 120 天(含)-397 天(含) 11.12 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 - - 动利率债 合计 105.83 6.64 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 1,943,287,309.53 3.17 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,170,569,144.25 1.91 其中:政策性金融债 1,170,569,144.25 1.91 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 370,096,784.04 0.60 6 中期票据 100,105,170.65 0.16 7 同业存单 22,440,087,382.36 36.59 8 其他 - - 9 合计 26,024,145,790.83 42.43 10 剩余存续期超过 397 天的浮 - - 动利率债券 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 112109212 21浦发银行CD212 10,700,000 1,063,881,193.06 1.73 2 112111146 21平安银行CD146 10,000,000 994,214,347.15 1.62 3 112199102 21徽商银行CD039 9,900,000 988,002,717.12 1.61 4 112182888 21杭州银行CD115 9,000,000 898,768,978.93 1.47 5 112199176 21长沙银行CD090 7,900,000 788,014,284.48 1.28 6 112009478 20浦发银行CD478 7,500,000 748,204,425.72 1.22 7 020414 21 贴债 17 7,000,000 699,568,927.15 1.14 8 200010 20 附息国债 10 6,842,000 684,245,115.20 1.12 9 020415 21 贴债 18 5,300,000 529,468,998.15 0.86 10 112180308 21兰州银行CD016 5,000,000 497,798,052.88 0.81 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0296% 报告期内偏离度的最低值 -0.0004% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0174% 5.7.1 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本报告期内本基金无负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 5.7.2 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本报告期内本基金无正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金采用“摊余成本法”计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价和折价,在其剩余期限内平均摊销,每日计提收益。 5.9.2 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是,还应对相关证券的投资决策程序做出说明 报告期内基金投资的前十名证券除 21 平安银行 CD146(证券代码 112111146)外其他证 券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 平安银行 2020 年 10 月 16 日公告称,因贷款资金用途管控不到位、借贷搭售、对房地 产开发贷及预售资金监管不力等,中国银行保险监督管理委员会宁波监管局对公司合计罚款人民币 100 万元 对上述证券的投资决策程序的说明:本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 5.9.3 其他资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 42,219.77 2 应收证券清算款 57,534.30 3 应收利息 206,631,639.70 4 应收申购款 306,436,942.44 5 其他应收款 574.78 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 513,168,910.99 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 项目 南方收益宝 A 南方收益宝 B 报告期期初基金份额总额 564,891,157.58 52,785,528,410.55 报告期期间基金总申购份额 182,244,438.29 22,921,817,050.34 报告期期间基金总赎回份额 313,737,616.46 14,813,009,583.56 报告期期末基金份额总额 433,397,979.41 60,894,335,877.33 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额 交易金额 适用费率 (份) (元) 1 赎回 2021 年 5 月 48.40 48.40 - 19 日 2 分红 2021年4月1 19,375.26 19,375.26 - 日 3 分红 2021年4月2 19,195.42 19,195.42 - 日 4 分红 2021年4月6 76,020.38 76,020.38 - 日 5 分红 2021年4月7 18,346.77 18,346.77 - 日 6 分红 2021年4月8 17,692.52 17,692.52 - 日 7 分红 2021年4月9 17,734.97 17,734.97 - 日 8 分红 2021 年 4 月 53,452.97 53,452.97 - 12 日 9 分红 2021 年 4 月 17,746.14 17,746.14 - 13 日 10 分红 2021 年 4 月 17,970.72 17,970.72 - 14 日 11 分红 2021 年 4 月 18,020.65 18,020.65 - 15 日 12 赎回 2021 年 4 月 10,000,000.0 10,000,000.0 - 15 日 0 0 13 分红 2021 年 4 月 17,345.13 17,345.13 - 16 日 14 分红 2021 年 4 月 51,798.36 51,798.36 - 19 日 15 分红 2021 年 4 月 17,365.59 17,365.59 - 20 日 16 分红 2021 年 4 月 17,479.49 17,479.49 - 21 日 17 分红 2021 年 4 月 17,870.22 17,870.22 - 22 日 18 分红 2021 年 4 月 17,631.93 17,631.93 - 23 日 19 分红 2021 年 4 月 52,823.04 52,823.04 - 26 日 20 分红 2021 年 4 月 17,623.02 17,623.02 - 27 日 21 分红 2021 年 4 月 17,692.08 17,692.08 - 28 日 22 分红 2021 年 4 月 17,902.82 17,902.82 - 29 日 23 分红 2021 年 4 月 18,496.68 18,496.68 - 30 日 24 分红 2021年5月6 107,957.76 107,957.76 - 日 25 分红 2021年5月7 17,708.09 17,708.09 - 日 26 分红 2021 年 5 月 56,328.90 56,328.90 - 10 日 27 分红 2021 年 5 月 17,831.17 17,831.17 - 11 日 28 分红 2021 年 5 月 17,907.22 17,907.22 - 12 日 29 分红 2021 年 5 月 17,640.72 17,640.72 - 13 日 30 分红 2021 年 5 月 21,391.34 21,391.34 - 14 日 31 分红 2021 年 5 月 52,069.56 52,069.56 - 17 日 32 分红 2021 年 5 月 16,801.10 16,801.10 - 18 日 33 分红 2021 年 5 月 17,511.53 17,511.53 - 19 日 34 赎回 2021 年 5 月 261,533,214. 261,533,214. - 19 日 56 56 35 分红 2021 年 5 月 2.16 2.16 - 20 日 36 分红 2021 年 5 月 2.30 2.30 - 21 日 37 分红 2021 年 5 月 6.85 6.85 - 24 日 38 分红 2021 年 5 月 2.26 2.26 - 25 日 39 分红 2021 年 5 月 2.27 2.27 - 26 日 40 分红 2021 年 5 月 2.27 2.27 - 27 日 41 分红 2021 年 5 月 2.28 2.28 - 28 日 42 分红 2021 年 5 月 6.88 6.88 - 31 日 43 分红 2021年6月1 2.31 2.31 - 日 44 分红 2021年6月2 2.31 2.31 - 日 45 分红 2021年6月3 2.25 2.25 - 日 46 分红 2021年6月4 2.25 2.25 - 日 47 分红 2021年6月7 6.59 6.59 - 日 48 分红 2021年6月8 2.71 2.71 - 日 49 分红 2021年6月9 2.56 2.56 - 日 50 分红 2021 年 6 月 2.21 2.21 - 10 日 51 分红 2021 年 6 月 2.21 2.21 - 11 日 52 分红 2021 年 6 月 8.82 8.82 - 15 日 53 分红 2021 年 6 月 2.41 2.41 - 16 日 54 分红 2021 年 6 月 2.42 2.42 - 17 日 55 分红 2021 年 6 月 2.22 2.22 - 18 日 56 分红 2021 年 6 月 7.43 7.43 - 21 日 57 分红 2021 年 6 月 2.27 2.27 - 22 日 58 分红 2021 年 6 月 2.28 2.28 - 23 日 59 分红 2021 年 6 月 2.34 2.34 - 24 日 60 分红 2021 年 6 月 2.07 2.07 - 25 日 61 分红 2021 年 6 月 7.42 7.42 - 28 日 62 分红 2021 年 6 月 2.42 2.42 - 29 日 63 分红 2021 年 6 月 2.40 2.40 - 30 日 合计 - - 272,416,091. 272,416,091. - 68 68 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《南方收益宝货币市场基金基金合同》; 2、《南方收益宝货币市场基金托管协议》; 3、南方收益宝货币市场基金 2021 年 2 季度报告原文。 9.2 存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼。 9.3 查阅方式 网站:http://www.nffund.com