南方收益宝货币市场基金 2021 年中期 报告 2021 年 06 月 30 日 基金管理人:南方基金管理股份有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:2021 年 8 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 1 1.1 重要提示 ...... 1 1.2 目录......2 §2 基金简介......4 2.1 基金基本情况 ...... 4 2.2 基金产品说明 ...... 4 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 4 2.4 信息披露方式 ...... 5 2.5 其他相关资料 ...... 5 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 5 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 5 3.2 基金净值表现 ...... 6 §4 管理人报告......9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 12 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明...... 13 §5 托管人报告......13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...... 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 13 §6 中期财务会计报告(未经审计)...... 13 6.1 资产负债表 ...... 13 6.2 利润表......15 6.3 所有者权益(基金净值)变动表...... 16 6.4 报表附注 ...... 18 §7 投资组合报告 ...... 35 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 35 7.2 债券回购融资情况 ...... 35 7.3 基金投资组合平均剩余期限 ...... 36 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明...... 36 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 37 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细...... 37 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离...... 37 7.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细.. 38 7.9 投资组合报告附注 ...... 38 §8 基金份额持有人信息 ...... 39 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 39 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况...... 39 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 39 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 40 §9 开放式基金份额变动 ...... 40 §10 重大事件揭示 ...... 40 10.1 基金份额持有人大会决议...... 40 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 40 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 41 10.4 基金投资策略的改变 ...... 41 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 41 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 41 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 41 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况...... 42 10.9 其他重大事件 ...... 42 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 43 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 43 11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 43 §12 备查文件目录 ...... 43 12.1 备查文件目录 ...... 43 12.2 存放地点 ...... 43 12.3 查阅方式 ...... 43 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 南方收益宝货币市场基金 基金简称 南方收益宝货币 基金主代码 202307 交易代码 202307 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 12 月 15 日 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 61,327,733,856.74 份 基金合同存续期 不定期 上市日期 2014 年 12 月 15 日 下属分级基金的基金简称 南方收益宝 A 南方收益宝 B 下属分级基金的交易代码 202307 202308 报告期末下属分级基金的份 433,397,979.41 份 60,894,335,877.33 份 额总额 注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方收益宝货币”。 2.2 基金产品说明 投资目标 在控制投资组合风险,保持流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基 准的投资回报。 本基金将采用积极管理型的投资策略,将投资组合的平均剩余期限控制 投资策略 在 120 天以内,在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流 动性的前提下,提高基金收益。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:中国人民银行公布的七天通知存款税后利率。 风险收益特征 本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、 混合基金和债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理股份有限 中国建设银行股份有限公司 公司 姓名 常克川 李申 信息披露负责人 联系电话 0755-82763888 021-60637102 电子邮箱 manager@southernfund. lishen.zh@ccb.com com 客户服务电话 400-889-8899 021-60637111 传真 0755-82763889 021-60635778 深圳市福田区莲花街道 注册地址 益田路 5999 号基金大 北京市西城区金融大街 25 号 厦 32-42 楼 深圳市福田区莲花街道 北京市西城区闹市口大街 1 号 办公地址 益田路 5999 号基金大 院 1 号楼 厦 32-42 楼 邮政编码 518017 100033 法定代表人 杨小松(代为履行法定 田国立 代表人职责) 因南方基金管理股份有限公司(以下简称“公司”)董事长缺位,根据相关法律法规和公司章程,公司董事会决定由公司总经理杨小松先生代为履行公司董事长职务(包括代为履行公司法定代表人职责以及法定、公司章程和制度规定的公司董事长其他各项职责)。该决 定自 2021 年 2 月 19 日起生效。 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com 基金管理人、基金托管人的办公地 基金中期报告备置地点 址、基金上市交易的证券交易所(如 有) 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 南方基金管理股份有限公司 深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 1、南方收益宝 A 报告期(2021 年 1 月 1 日 - 2021 年 6 月 30 3.1.1 期间数据和指标 日) 本期已实现收益 5,492,279.60 本期利润 5,492,279.60 本期净值收益率 1.1748% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 期末基金资产净值 433,397,979.41 期末基金份额净值 1.0000 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 累计净值收益率 21.2271% 2、南方收益宝 B 报告期(2021 年 1 月 1 日 - 2021 年 6 月 30 3.1.1 期间数据和指标 日) 本期已实现收益 720,966,680.84 本期利润 720,966,680.84 本期净值收益率 1.2954% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 期末基金资产净值 60,894,335,877.33 期末基金份额净值 1.0000 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 累计净值收益率 19.7322% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法核算,所以,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等; 2、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用; 3、本基金收益分配为按日结转份额; 4、本基金从 2015年 7月 29 日起新增 B类份额,B类份额自 2015年 7月 30日起存续。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 南方收益宝 A 净值收益 业绩比较 业绩比较基 净值收益 阶段 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 准差④ 过去一个月 0.1836% 0.0005% 0.1126% 0.0000% 0.0710% 0.0005% 过去三个月 0.5578% 0.0004% 0.3418% 0.0000% 0.2160% 0.0004% 过去六个月 1.1748% 0.0006% 0.6810% 0.0000% 0.4938% 0.0006% 过去一年 2.2987% 0.0010% 1.3781% 0.0000% 0.9206% 0.0010% 过去三年 7.9658% 0.0017% 4.1955% 0.0000% 3.7703% 0.0017% 自基金合同 21.2271% 0.0041% 9.3762% 0.0000% 11.8509% 0.0041% 生效起至今 南方收益宝 B 净值收益 业绩比较 业绩比较基 净值收益 阶段 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 准差④ 过去一个月 0.2034% 0.0005% 0.1126% 0.0000% 0.0908% 0.0005% 过去三个月 0.6182% 0.0004% 0.3418% 0.0000% 0.2764% 0.0004% 过去六个月 1.2954% 0.0006% 0.6810% 0.0000% 0.6144% 0.0006% 过去一年 2.5444% 0.0010% 1.3781% 0.0000% 1.1663% 0.0010% 过去三年 8.7463% 0.0017% 4.1955% 0.0000% 4.5508% 0.0017% 自基金合同 19.7322% 0.0022% 8.4491% 0.0000% 11.2831% 0.0022% 生效起至今 注:本基金收益分配为按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:1、本基金从 2015年7 月 29 日起新增 B类份额,B 类份额自 2015年 7月30 日起存续。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 1998 年 3 月 6 日,经中国证监会批准,南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基 金管理公司正式成立,成为我国“新基金时代”的起始标志。 2018 年 1 月,公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司。2019 年 7 月,根据南 方基金管理股份有限公司股东大会决议,并经中国证监会核准,本公司原股东及新增股东共同认购了本公司新增的注册资本,认购完成后注册资本为 36172 万元人民币。目前股权结构为:华泰证券股份有限公司 41.16%、深圳市投资控股有限公司 27.44%、厦门国际信托有限公司 13.72%、兴业证券股份有限公司 9.15%、厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)2.10%、厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)2.12%、厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)2.11%、厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)2.20%。目前,公司总部设在深圳,在北京、上海、深圳、南京、成都、合肥等地设有分公司,在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司(香港子公司)和南方资本管理有限公司(深圳子公司)。其中,南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 截至本报告期末,南方基金管理股份有限公司(不含子公司)管理资产规模超过 1.4万亿元,旗下管理 245 只开放式基金,多个全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和专户组合。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 (助理)期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 南开大学金融学硕士,具有基金从业资 格。2010 年 7 月加入南方基金,历任交 易管理部债券交易员、固定收益部货币 理财类研究员;2014 年 3 月 31 日至 2015 年 9 月 11 日,任南方现金通基金经理助 本基金 2019 年 5 理;2015 年 9 月 11 日至 2016 年 8 月 17 董浩 基金经 月 24 日 - 10 年 日,任南方 50 债基金经理;2015 年 9 理 月 11 日至 2018 年 7 月 4 日,任南方中 票基金经理;2017 年 8 月 9 日至 2019 年 10 月 15 日,任南方天天宝基金经理; 2018 年 12 月 5 日至 2020 年 5 月 22 日, 任南方 3-5 年农发债基金经理;2019 年 3 月15日至2020年5月22日,任南方7-10 年国开债基金经理;2016 年 11 月 17 日 至 2020 年 12 月 15 日,任南方理财 60 天基金经理;2016 年 8 月 17 日至 2021 年 5 月 26 日,任南方 10 年国债基金经 理;2015 年 9 月 11 日至今,任南方现金 通基金经理;2016 年 2 月 3 日至今,任 南方日添益货币基金经理;2018 年 11 月 8 日至今,任南方 1-3 年国开债基金经 理;2019 年 5 月 24 日至今,任南方收益 宝基金经理;2020 年 3 月 5 日至今,任 南方 0-5 年江苏城投债基金经理;2020 年 4 月 17 日至今,任南方 1-5 年国开债 基金经理。 注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期; 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。 本报告期内,两两组合间单日、3 日、5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为 0 的情况不存在,并且交易占优比也没有明显异常,未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价,未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年经济继续修复。1-6 月工业增加值同比增长 15.9%;固定资产投资累计同比增长 12.6%;社会消费品零售总额累计累计同比 23.0%,1-6 月 CPI 平均增长 0.5%,猪价下行周 期拖累 CPI 下行;PPI 平均增长 5.10%,上游工业品价格上涨带动 PPI 上涨。6 月末 M2 同比 增长 8.6%,上半年信用整体处于收缩的趋势,其中二季度社融增长较一季度有一定放缓。 美联储上半年持利率不变,上调超额准备金利率和隔夜逆回购利率各 5 个基点,预计三季度开始缩减 QE 规模,点阵图显示的加息节奏也较此前有所提前。欧央行维持利率不变。国内方面,央行上半年无降准降息操作。报告期内,银行间隔夜、7 天回购加权利率均值为 2.04%、2.33%。 市场层面,上半年货币市场利率先上后下,曲线陡峭化。报告期内,1 年国债、1 年国开收益率均下行4BP,3个月AAA等级同业存单收益上行6BP;6个月AAA等级同业存单收益 下行 4BP;1 年 AAA 等级同业存单收益率持平于 2.85%。在基金运作上,一季度投资操作侧 重稳健,二季度转向积极。采取了适中偏积极的杠杆、久期策略,配置上合理布局不同久期资产,捕捉曲线变化带来的超额收益,在税期、季末等关键时点择机配置了绝对收益较高资产,不断增厚组合静态收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金 A 份额净值收益率为 1.1748%,同期业绩基准收益率为 0.6810%; 本基金 B 份额净值收益率为 1.2954%,同期业绩基准收益率为 0.6810%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 经济层面,6 月中采制造业 PMI 录得 50.9%,环比上月下行 0.1 个百分点。从分项上看, 出口订单继续回落,价格指数也有明显缓和,产成品库存出现一定被动累库的迹象。通胀 方面,预计三季度 CPI 在 1.5%左右,PPI 在 7.5%左右。预计 2021 年全年 CPI 中枢在 1.0% 左右,PPI 中枢在 3.5%左右。 政策方面,美联储的表态偏鹰,政策收紧的节奏可能快于此前的预期。国内央行政策态度温和,流动性平稳。目前,由于内外需环境的不稳定,短期通胀的上行可能不具有持续性。因此,预计货币政策仍将维持稳健中性的取向,流动性环境维持中性,关注地方债发行的影响。 策略方面,经济复苏进入了相对平稳期,通胀短期高点已经出现。下半年的关注点主要是全球经济的复苏和出口份额的减少对出口增速的影响,以及多种政策影响下通胀的反应。目前来看,出口有见顶的迹象,通胀风险有所缓和,信用收缩的趋势仍在,但比较平缓,同时地方债发行节奏的错位也令下半年信用收缩的压力有所缓解。政策方面,货币政策维持稳健中性,流动性维持平稳。基金操作方面,在保持基金良好流动性的基础上,平衡资产收益与组合久期风险,努力为投资者提供持续稳定的投资收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理人应严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度,明确基金估值的程序和技术;建立了估值委员会,组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投资部总经理、现金投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用可靠的估值业务系统,估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术,导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的,对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值价格的最终决策。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金基金合同约定,基金收益分配采用红利再投资方式,免收再投资的费用;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;本基金根据每日收益情况,按当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;本基金每日进行收益计算并分配,收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式。若投资人当日收益支付时,当日净收益为大于零,则为投资人增加相应的基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,其若当日净收益为小于零,则缩减投资人基金份额;当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的分配权益;在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不 利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会;法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 根据上述分配原则以及基金的实际运作情况,本报告期内应分配收益 726,458,960.44元,实际分配收益 726,458,960.44 元。 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内,本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 本报告期,南方收益宝实施利润分配的金额为 726,458,960.44 元,其中,南方收益 宝 A 类为 5,492,279.60 元,南方收益宝 B 类为 720,966,680.84 元。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 中期财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:南方收益宝货币市场基金 报告截止日:2021 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期末 2021 年 6 月 30 上年度末 2020 年 12 月 资产 附注号 日 31 日 资产: 银行存款 6.4.4.1 25,160,698,515.28 13,965,642,667.91 结算备付金 55,451,366.29 54,964,450.52 存出保证金 42,219.77 13,298.23 交易性金融资产 6.4.4.2 26,024,145,790.83 23,734,795,154.66 其中:股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 26,024,145,790.83 23,734,795,154.66 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.4.3 - - 买入返售金融资产 6.4.4.4 13,661,058,961.67 10,092,574,653.67 应收证券清算款 57,534.30 - 应收利息 6.4.4.5 206,631,639.70 96,891,000.96 应收股利 - - 应收申购款 306,436,942.44 46,010,976.38 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.4.6 574.78 574.78 资产总计 65,414,523,545.06 47,990,892,777.11 本期末 2021 年 6 月 30 上年度末 2020 年 12 月 负债和所有者权益 附注号 日 31 日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.4.3 - - 卖出回购金融资产款 3,969,682,501.40 2,052,503,386.30 应付证券清算款 101,708,224.66 39,681.41 应付赎回款 4,481,773.70 20,001.25 应付管理人报酬 6,713,480.89 5,035,743.14 应付托管费 2,397,671.77 1,798,479.70 应付销售服务费 567,791.02 460,642.86 应付交易费用 6.4.4.7 487,177.47 288,211.70 应交税费 30,312.71 16,487.03 应付利息 583,977.66 -242,479.41 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.4.8 136,777.04 265,300.00 负债合计 4,086,789,688.32 2,060,185,453.98 所有者权益: 实收基金 6.4.4.9 61,327,733,856.74 45,930,707,323.13 未分配利润 6.4.4.10 - - 所有者权益合计 61,327,733,856.74 45,930,707,323.13 负债和所有者权益总计 65,414,523,545.06 47,990,892,777.11 注:报告截止日 2021 年 6 月 30 日,南方收益宝 A 份额净值 1.0000 元,基金份额总额 433,397,979.41 份;南方收益宝 B 份额净值 1.0000 元,基金份额总额 60,894,335,877.33 份;总份额合计 61,327,733,856.74 份。 6.2 利润表 会计主体:南方收益宝货币市场基金 本报告期:2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位:人民币元 上年度可比期间2020年 本期 2021 年 1 月 1 日至 项目 附注号 1 月 1 日至 2020 年 6 月 2021 年 6 月 30 日 30 日 一、收入 792,315,669.20 189,464,123.60 1.利息收入 784,932,910.72 189,479,622.17 其中:存款利息收入 6.4.4.11 289,590,080.13 60,109,276.23 债券利息收入 307,096,835.13 93,195,359.49 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 188,245,995.46 36,174,986.45 收入 其他利息收入 - - 证券出借利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-” 7,382,758.48 -15,498.57 填列) 其中:股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.4.12 7,382,758.48 -15,498.57 资产支持证券投资 6.4.4.13 - - 收益 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益(损 - - 失以“-”号填列) 4.汇兑收益(损失以 - - “-”号填列) 5.其他收入(损失以“-” 6.4.4.14 - - 号填列) 减:二、费用 65,856,708.76 19,438,948.61 1.管理人报酬 6.4.7.2.1 39,245,428.43 10,168,421.74 2.托管费 6.4.7.2.2 14,016,224.48 3,631,579.15 3.销售服务费 6.4.7.2.3 3,362,943.33 1,391,670.18 4.交易费用 6.4.4.15 - - 5.利息支出 9,001,142.19 4,018,658.65 其中:卖出回购金融资产 9,001,142.19 4,018,658.65 支出 6.税金及附加 11,909.68 20,275.56 7.其他费用 6.4.4.16 219,060.65 208,343.33 三、利润总额(亏损总额 726,458,960.44 170,025,174.99 以“-”号填列) 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以 726,458,960.44 170,025,174.99 “-”号填列) 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:南方收益宝货币市场基金 本报告期:2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 45,930,707,323.13 - 45,930,707,323.13 (基金净值) 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 - 726,458,960.44 726,458,960.44 (本期利润) 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 15,397,026,533.61 - 15,397,026,533.61 动数(净值减少以 “-”号填列) 其中:1.基金申购款 53,606,583,558.77 - 53,606,583,558.77 2.基金赎回款 -38,209,557,025.16 - -38,209,557,025.16 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动(净 - -726,458,960.44 -726,458,960.44 值减少以“-”号填 列) 五、期末所有者权益 61,327,733,856.74 - 61,327,733,856.74 (基金净值) 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 12,460,818,901.45 - 12,460,818,901.45 (基金净值) 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 - 170,025,174.99 170,025,174.99 (本期利润) 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 3,525,300,136.76 - 3,525,300,136.76 动数(净值减少以 “-”号填列) 其中:1.基金申购款 13,510,536,720.57 - 13,510,536,720.57 2.基金赎回款 -9,985,236,583.81 - -9,985,236,583.81 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动(净 - -170,025,174.99 -170,025,174.99 值减少以“-”号填 列) 五、期末所有者权益 15,986,119,038.21 - 15,986,119,038.21 (基金净值) 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ____杨小松___ ____徐超______ ____徐超____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作 的有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金 2021 年 6 月 30 日的财务状况以及自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.2 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策,会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.2.1 记账本位币 本基金以人民币为记账本位币。 6.4.3 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.3.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.3.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.3.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.4 重要财务报表项目的说明 6.4.4.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 活期存款 698,515.28 定期存款 25,160,000,000.00 其中:存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 3,000,000,000.00 存款期限 3 个月以上 22,160,000,000.00 其他存款 - 合计 25,160,698,515.28 注:定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。 6.4.4.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 2021 年 6 月 30 日 项目 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 (%) 交易所市场 1,259,042,194.33 1,258,930,000.00 -112,194.33 -0.0002 债券 银行间市场 24,765,103,596.50 24,767,029,420.00 1,925,823.50 0.0031 合计 26,024,145,790.83 26,025,959,420.00 1,813,629.17 0.0030 资产支持证券 - - - - 合计 26,024,145,790.83 26,025,959,420.00 1,813,629.17 0.0030 1. 偏离金额=影子定价-摊余成本; 2. 偏离度=偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。 6.4.4.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融工具。 6.4.4.4 买入返售金融资产 6.4.4.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 账面余额 其中:买断式逆回购 交易所市场 4,179,900,000.00 - 银行间市场 9,481,158,961.67 - 合计 13,661,058,961.67 - 6.4.4.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.4.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 18,282.24 应收定期存款利息 165,517,027.77 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 24,953.10 应收债券利息 30,573,673.87 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 10,497,683.72 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 19.00 合计 206,631,639.70 6.4.4.6 其他资产 单位:人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 其他应收款 574.78 待摊费用 - 合计 574.78 6.4.4.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 -4,795.35 银行间市场应付交易费用 491,972.82 合计 487,177.47 6.4.4.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 25.01 应付证券出借违约金 - 预提费用 135,752.03 其他 1,000.00 合计 136,777.04 6.4.4.9 实收基金 金额单位:人民币元 南方收益宝 A 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 474,554,934.09 474,554,934.09 本期申购 550,143,131.11 550,143,131.11 本期赎回(以“-”号填列) -591,300,085.79 -591,300,085.79 基金拆分/份额折算前 - - 基金份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以“-”号填列) - - 本期末 433,397,979.41 433,397,979.41 南方收益宝 B 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 45,456,152,389.04 45,456,152,389.04 本期申购 53,056,440,427.66 53,056,440,427.66 本期赎回(以“-”号填列) -37,618,256,939.37 -37,618,256,939.37 基金拆分/份额折算前 - - 基金份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以“-”号填列) - - 本期末 60,894,335,877.33 60,894,335,877.33 注:本期申购含红利再投、转换入份(金)额,本期赎回含转换出份(金)额。 6.4.4.10 未分配利润 单位:人民币元 南方收益宝 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 5,492,279.60 - 5,492,279.60 本期基金份额交易产 - - - 生的变动数 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -5,492,279.60 - -5,492,279.60 本期末 - - - 南方收益宝 B 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 720,966,680.84 - 720,966,680.84 本期基金份额交易产 - - - 生的变动数 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -720,966,680.84 - -720,966,680.84 本期末 - - - 6.4.4.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 155,481.46 定期存款利息收入 287,407,110.72 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 2,027,165.42 其他 322.53 合计 289,590,080.13 6.4.4.12 债券投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 卖出债券(、债转股及债券到期兑 46,579,546,904.16 付)成交总额 减:卖出债券(、债转股及债券到 46,468,129,733.84 期兑付)成本总额 减:应收利息总额 104,034,411.84 买卖债券差价收入 7,382,758.48 6.4.4.13 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.4.14 其他收入 本基金本报告期内无其他收入。 6.4.4.15 交易费用 本基金本报告期内无交易费用。 6.4.4.16 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 审计费用 66,944.66 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 账户维护费 17,370.00 银行费用 74,878.62 其他 360.00 合计 219,060.65 6.4.5 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.5.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.5.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.6 关联方关系 6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理股份有限公司(“南方基金”) 基金管理人、登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 深圳市投资控股有限公司(“深圳投资控股”) 基金管理人的股东 华泰紫金投资有限责任公司(“华泰紫金”) 基金管理人的股东华泰证券控制的公 司 南方资本管理有限公司(“南方资本”) 基金管理人的子公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.7.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.7.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.7.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 的比例 额 总额的比例 华泰证券 - - -245.82 5.13% 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 的比例 额 总额的比例 华泰证券 -3.02 0.07% -245.82 5.13% 注:1.上述佣金按市场佣金率计算。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.7.2 关联方报酬 6.4.7.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1日至 2021 上年度可比期间 2020 年 1 月 年 6 月 30 日 1 日至 2020 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管 39,245,428.43 10,168,421.74 理费 其中:支付销售机构的客户 550,608.69 178,504.05 维护费 注:支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.14%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.14% / 当年天数。 6.4.7.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1日至 2021 上年度可比期间 2020 年 1 月 年 6 月 30 日 1 日至 2020 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托 14,016,224.48 3,631,579.15 管费 注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.05%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.05% / 当年天数。 6.4.7.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 南方收益宝 A 南方收益宝 B 合计 华泰证券 2,995.44 23,589.46 26,584.90 建设银行 273,840.34 - 273,840.34 南方基金 114,764.36 2,661,703.79 2,776,468.15 兴业证券 146.35 431.42 577.77 合计 391,746.49 2,685,724.67 3,077,471.16 获得销售服务费的 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 南方收益宝 A 南方收益宝 B 合计 华泰证券 8,232.36 220.67 8,453.03 南方基金 159,208.78 661,501.25 820,710.03 兴业证券 408.30 63.77 472.07 中国建设银行 298,750.00 - 298,750.00 合计 466,599.44 661,785.69 1,128,385.13 注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给南方基金,再由南方基金计算并支付给各基金销售机构。A 级基金份额和 B 级基金份额约定的销售服务费年费率分别为 0.25%和 0.01%。销售服务费的计算公式为: 日销售服务费=前一日 A/B 级基金资产净值 X 约定年费率 / 当年天数。 6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.7.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.7.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.7.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.7.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.7.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 南方收益宝 A 南方收益宝 B 报告期初持有的基金份额 48.40 6.45 报告期间申购/买入总份额 - 271,567,617.91 报告期间因拆分变动份额 - - 减:报告期间赎回/卖出总份 48.40 271,533,214.56 额 报告期末持有的基金份额 - 34,409.80 报告期末持有的基金份额占 - 0.00% 基金总份额比例 项目 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 南方收益宝 A 南方收益宝 B 报告期初持有的基金份额 8,900,409.81 2,102,075.03 报告期间申购/买入总份额 3,051,264.23 10,173.09 报告期间因拆分变动份额 - - 减:报告期间赎回/卖出总份 11,951,625.64 2,112,241.67 额 报告期末持有的基金份额 48.40 6.45 报告期末持有的基金份额占 - - 基金总份额比例 注:1.期间申购/买入总份额含红利再投份额。 2.基金管理人南方基金投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。 6.4.7.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 南方收益宝 A 本期末 2021 年 6 月 30 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 关联方名称 持有的基金份 持有的基金份 持有的基金份 持有的基金份 额 额占基金总份 额 额占基金总份 额的比例 额的比例 深圳南方股权投资基金 - - - - 管理有限公司 南方收益宝 B 本期末 2021 年 6 月 30 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 关联方名称 持有的基金份 持有的基金份 持有的基金份 持有的基金份 额 额占基金总份 额 额占基金总份 额的比例 额的比例 华泰证券股份有限公司 738,521,818.3 1.20% 231,223,876.6 0.50% 1 4 华泰紫金投资有限责任 124,722,590.2 0.20% 421,220,531.2 0.92% 公司 6 8 南方资本管理有限公司 55,652,316.92 0.09% 24,010,615.27 0.05% 深圳南方股权投资基金 - - - - 管理有限公司 深圳市投资控股有限公 807,735,567.1 1.32% - - 司 2 兴业证券股份有限公司 150,010,464.3 0.24% - - 5 注:南方资本、南方股权、华泰证券和华泰紫金投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照 本基金招募说明书的规定执行。 6.4.7.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 上年度可比期间2020年1月1日至 关联方名称 月 30 日 2020 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 698,515.28 155,481.46 5,537,458.03 58,849.70 注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管,按银行约定利率计 息。 6.4.7.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.7.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.8 利润分配情况 单位:人民币元 南方收益宝 A 已按再投资形式转 直接通过应付赎 应付利润本年变 本期利润分配合计 备注 实收基金 回款转出金额 动 5,492,279.60 - - 5,492,279.60 - 南方收益宝 B 已按再投资形式转 直接通过应付赎 应付利润本年变 本期利润分配合计 备注 实收基金 回款转出金额 动 720,966,680.84 - - 720,966,680.84 - 6.4.9 期末(2021 年 06 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2021年6月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 3,389,582,501.40 元,是以如下债券作为抵押: 金额单位:人民币元 期末估值单 债券代码 债券名称 回购到期日 数量(张) 期末估值总额 价 09210300 21 进出清 2021 年 7 月 100.02 1,000,000 100,023,394.56 7 发 007 1 日 11200616 20 交通银 2021 年 7 月 99.67 1,250,000 124,587,155.49 7 行 CD167 7 日 11200947 20 浦发银 2021 年 7 月 99.76 2,299,000 229,349,596.63 8 行 CD478 1 日 11201032 20 兴业银 2021 年 7 月 99.71 93,000 9,272,575.21 9 行 CD329 1 日 11201129 20 平安银 2021 年 7 月 99.76 2,000,000 199,522,397.71 1 行 CD291 1 日 11201549 20 民生银 2021 年 7 月 99.80 500,000 49,901,475.72 9 行 CD499 7 日 11201550 20 民生银 2021 年 7 月 99.78 400,000 39,910,287.72 5 行 CD505 7 日 11202017 20 广发银 2021 年 7 月 99.16 1,000,000 99,159,841.97 9 行 CD179 7 日 11210921 21 浦发银 2021 年 7 月 99.43 9,328,000 927,465,772.79 2 行 CD212 1 日 11211114 21 平安银 2021 年 7 月 99.42 4,051,000 402,756,232.03 6 行 CD146 1 日 11211501 21 民生银 2021 年 7 月 99.19 300,000 29,756,508.64 5 行 CD015 7 日 11211515 21 民生银 2021 年 7 月 99.70 1,000,000 99,698,553.40 0 行 CD150 7 日 11211814 21 华夏银 2021 年 7 月 99.43 3,000,000 298,285,316.68 7 行 CD147 1 日 2021 年 7 月 160309 16 进出 09 100.07 173,000 17,312,970.96 6 日 2021 年 7 月 160309 16 进出 09 100.07 123,000 12,309,222.12 1 日 2021 年 7 月 190216 19 国开 16 100.13 900,000 90,121,380.16 6 日 20 附息国 2021 年 7 月 200010 100.01 1,053,000 105,306,943.34 债 10 7 日 2021 年 7 月 200216 20 国开 16 99.94 900,000 89,947,281.37 6 日 2021 年 7 月 210201 21 国开 01 100.01 2,106,000 210,615,760.62 2 日 2021 年 7 月 210206 21 国开 06 99.98 1,700,000 169,965,747.12 1 日 2021 年 7 月 210206 21 国开 06 99.98 1,100,000 109,977,836.37 6 日 2021 年 7 月 2103674 21 进出 674 99.86 600,000 59,916,107.77 1 日 2021 年 7 月 210401 21 农发 01 100.13 1,600,000 160,214,747.77 1 日 3,635,377,106.1 合计 - - - 36,476,000 5 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2021年6月30日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额 580,100,000.00 元,截至 2021 年 9 月 22 日先后到期。该类交易要求本 基金转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 6.4.9.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.10 金融工具风险及管理 6.4.10.1 风险管理政策和组织架构 本基金投资于各类货币市场工具,属于低风险合理稳定收益品种。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“低风险、高流动性和持续稳定收益”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险控制委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估,督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.10.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人中国建设银行;定期存款存放在具有基金托管资格的华夏银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国银行股份有限公司以及交通银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、创新银行有限公司和重庆银行股份有限公司,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险;在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,不投资信用等级在 AA+级以下的债券与非金融企业债务融资工具,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主,外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险,以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外, 本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级,通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制,通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.10.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。此外,本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者连续 5 个交易日累计赎回 30%以上的情形外,债券正回购 的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的 20%。 6.4.10.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过监控基金平均剩余期限、平均剩余存续期限、高流动资产占比、持仓集中度、投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券),并结合份额持有人集中度变化予以实现。 一般情况下,本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天,平均剩余存续期限在每个交易日均不得超过 240 天,且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求;当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%时,本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过 90 天,平均剩余存续期不得超过180天;投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 20%;当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 50%时,本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 60 天,平均剩余存续期在每个交易日均不得超过 120 天;投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。 本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%。 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.10.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.10.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种,因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控,定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.10.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2021 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计 年 6 月 30 日 资产 银行存款 24,360,698,5 800,000,000. - - 25,160,698,5 15.28 00 15.28 结算备付金 55,451,366.2 - - - 55,451,366.2 9 9 存出保证金 42,219.77 - - - 42,219.77 交易性金融 24,556,084,4 1,468,061,38 - - 26,024,145,7 资产 05.95 4.88 90.83 买入返售金 13,661,058,9 - - - 13,661,058,9 融资产 61.67 61.67 应收利息 - - - 206,631,639. 206,631,639. 70 70 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 306,436,942. 306,436,942. 44 44 应收证券清 - - - 57,534.30 57,534.30 算款 其他资产 - - - 574.78 574.78 资产总计 62,633,335,4 2,268,061,38 - 513,126,691. 65,414,523,5 68.96 4.88 22 45.06 负债 应付赎回款 - - - 4,481,773.70 4,481,773.70 应付管理人 - - - 6,713,480.89 6,713,480.89 报酬 应付托管费 - - - 2,397,671.77 2,397,671.77 应付证券清 - - - 101,708,224. 101,708,224. 算款 66 66 卖出回购金 3,969,682,50 - - - 3,969,682,50 融资产款 1.40 1.40 应付销售服 - - - 567,791.02 567,791.02 务费 应付交易费 - - - 487,177.47 487,177.47 用 应付利息 - - - 583,977.66 583,977.66 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - 30,312.71 30,312.71 其他负债 - - - 136,777.04 136,777.04 负债总计 3,969,682,50 - - 117,107,186.9 4,086,789,68 1.40 2 8.32 利率敏感度 58,663,652,9 2,268,061,38 - 396,019,504. 61,327,733,8 缺口 67.56 4.88 30 56.74 上年度末 2020 年 12 月 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计 31 日 资产 银行存款 12,915,642,6 1,050,000,00 - - 13,965,642,6 67.91 0.00 67.91 结算备付金 54,964,450.5 - - - 54,964,450.5 2 2 存出保证金 13,298.23 - - - 13,298.23 交易性金融 22,255,569,5 1,479,225,58 - - 23,734,795,1 资产 70.84 3.82 54.66 买入返售金 10,092,574,6 - - - 10,092,574,6 融资产 53.67 53.67 应收利息 - - - 96,891,000.9 96,891,000.9 6 6 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 46,010,976.3 46,010,976.3 8 8 应收证券清 - - - - - 算款 其他资产 - - - 574.78 574.78 资产总计 45,318,764,6 2,529,225,58 - 142,902,552. 47,990,892,7 41.17 3.82 12 77.11 负债 应付赎回款 - - - 20,001.25 20,001.25 应付管理人 - - - 5,035,743.14 5,035,743.14 报酬 应付托管费 - - - 1,798,479.70 1,798,479.70 应付证券清 - - - 39,681.41 39,681.41 算款 卖出回购金 2,052,503,38 - - - 2,052,503,38 融资产款 6.30 6.30 应付销售服 - - - 460,642.86 460,642.86 务费 应付交易费 - - - 288,211.70 288,211.70 用 应付利息 - - - -242,479.41 -242,479.41 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - 16,487.03 16,487.03 其他负债 - - - 265,300.00 265,300.00 负债总计 2,052,503,38 - - 7,682,067.68 2,060,185,45 6.30 3.98 利率敏感度 43,266,261,2 2,529,225,58 - 135,220,484. 45,930,707,3 缺口 54.87 3.82 44 23.13 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.10.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单 分析 相关风险变量的变动 位:人民币元) 本期末( 2021 年 6 月 上年度末( 2020 年 12 30 日 ) 月 31 日 ) 1.市场利率平行上升 25 个基点 -11,855,177.50 -15,668,312.27 2.市场利率平行下降 25 个基点 11,893,395.75 15,720,029.50 6.4.10.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.10.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于定期存款和于银行间同业市场交易的固定收益品种,因此无重大其他价格风险。 6.4.10.4.3.1 其他价格风险敞口 本基金本报告期末及上年度末无其他价格风险敞口。 6.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 固定收益投资 26,024,145,790.83 39.78 其中:债券 26,024,145,790.83 39.78 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 13,661,058,961.67 20.88 其中:买断式回购的买入 - - 返售金融资产 3 银行存款和结算备付金 25,216,149,881.57 38.55 合计 4 其他资产 513,168,910.99 0.78 5 合计 65,414,523,545.06 100.00 7.2 债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 1.56 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 3,969,682,501.40 6.47 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 7.2.1 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 59 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 88 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 47 7.3.2 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过 120 天。 7.3.3 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 产净值的比例(%) 1 30 天以内 39.94 6.64 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 - - 动利率债 2 30 天(含)-60 天 22.80 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 - - 动利率债 3 60 天(含)-90 天 18.26 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 - - 动利率债 4 90 天(含)-120 天 13.71 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 - - 动利率债 5 120 天(含)-397 天(含) 11.12 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 - - 动利率债 合计 105.83 6.64 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 1,943,287,309.53 3.17 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,170,569,144.25 1.91 其中:政策性金融债 1,170,569,144.25 1.91 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 370,096,784.04 0.60 6 中期票据 100,105,170.65 0.16 7 同业存单 22,440,087,382.36 36.59 8 其他 - - 9 合计 26,024,145,790.83 42.43 10 剩余存续期超过 397 天的浮 - - 动利率债券 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 112109212 21浦发银行CD212 10,700,000 1,063,881,193.06 1.73 2 112111146 21平安银行CD146 10,000,000 994,214,347.15 1.62 3 112199102 21徽商银行CD039 9,900,000 988,002,717.12 1.61 4 112182888 21杭州银行CD115 9,000,000 898,768,978.93 1.47 5 112199176 21长沙银行CD090 7,900,000 788,014,284.48 1.28 6 112009478 20浦发银行CD478 7,500,000 748,204,425.72 1.22 7 020414 21 贴债 17 7,000,000 699,568,927.15 1.14 8 200010 20 附息国债 10 6,842,000 684,245,115.20 1.12 9 020415 21 贴债 18 5,300,000 529,468,998.15 0.86 10 112180308 21兰州银行CD016 5,000,000 497,798,052.88 0.81 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0899% 报告期内偏离度的最低值 -0.0190% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0248% 7.7.1 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本报告期内本基金无负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 7.7.2 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本报告期内本基金无正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 7.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 基金计价方法说明 本基金采用“摊余成本法”计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价和折价,在其剩余期限内平均摊销,每日计提收益。 7.9.2 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是,还应对相关证券的投资决策程序做出说明 报告期内基金投资的前十名证券除 21 平安银行 CD146(证券代码 112111146)外其他证 券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 平安银行 2020 年 10 月 16 日公告称,因贷款资金用途管控不到位、借贷搭售、对房地 产开发贷及预售资金监管不力等,中国银行保险监督管理委员会宁波监管局对公司合计罚款人民币 100 万元。 平安银行 2021 年 6 月 8 日公告称,因利用来源于本行授信的固定资产贷款和黄金租赁 融资的资金发放委托贷款,用于承接处置本行其他贷款风险;固定资产授信严重不审慎,贷款用途审查监控不到位等原因,中国银行保险监督管理委员会云南监管局对公司罚款人民币 210 万元。 对上述证券的投资决策程序的说明:本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 42,219.77 2 应收证券清算款 57,534.30 3 应收利息 206,631,639.70 4 应收申购款 306,436,942.44 5 其他应收款 574.78 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 513,168,910.99 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 户均持有 持有人结构 份额级别 持有人户 的基金份 机构投资者 个人投资者 数(户) 额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额 比例 比例 南方收益 120,860 3,585.95 29,200,900. 6.74% 404,197,07 93.26% 宝 A 40 9.01 南方收益 75,000 811,924.48 58,953,497, 96.81% 1,940,838,0 3.19% 宝 B 848.12 29.21 合计 195,860 313,120.26 58,982,698, 96.18% 2,345,035,1 3.82% 748.52 08.22 注:机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额),户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例 1 银行类机构 1,529,964,907.62 2.49% 2 银行类机构 1,429,141,286.81 2.33% 3 银行类机构 1,322,980,439.49 2.16% 4 银行类机构 1,025,585,051.14 1.67% 5 银行类机构 1,021,408,365.43 1.67% 6 银行类机构 1,021,233,553.36 1.67% 7 银行类机构 1,017,831,985.75 1.66% 7 银行类机构 1,017,831,985.75 1.66% 9 银行类机构 1,017,604,435.35 1.66% 10 银行类机构 1,017,542,314.10 1.66% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业 南方收益宝 A 27,417.04 0.0063% 人员持有本基金 南方收益宝 B 1,409,736,067.76 2.3151% 合计 1,409,763,484.80 2.2987% 注:分级基金管理人的从业人员持有份额占总份额比例计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间(万份) 本公司高级管理人员、基金 南方收益宝 A 0 投资和研究部门负责人持有 南方收益宝 B >100 本开放式基金 合计 >100 本基金基金经理持有本开放 南方收益宝 A 0 式基金 南方收益宝 B >100 合计 >100 §9 开放式基金份额变动 单位:份 项目 南方收益宝 A 南方收益宝 B 基金合同生效日(2014 年 12 324,658,872.72 - 月 15 日)基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 474,554,934.09 45,456,152,389.04 本报告期期间基金总申购份 550,143,131.11 53,056,440,427.66 额 减:本报告期基金总赎回份额 591,300,085.79 37,618,256,939.37 本报告期基金拆分变动份额 - - (份额减少以"-"填列) 本报告期期末基金份额总额 433,397,979.41 60,894,335,877.33 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 因南方基金管理股份有限公司(以下简称“公司”)董事长病逝缺位,根据相关法律法规和公司章程,公司董事会决定由公司总经理杨小松先生代为履行公司董事长职务。该决 定自 2021 年 2 月 19 日起生效。 2021 年 5 月 19 日,公司副总经理常克川兼任首席信息官。 本基金本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,无涉及基金管理人主营业务的诉讼。 本报告期内,无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 本报告期内,基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣金 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 总量的比例 额的比例 华泰证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 注:交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48 号)的有关规定,我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序: A:选择标准 1、公司经营行为规范,财务状况和经营状况良好; 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告; 3、公司内部管理规范,能满足基金操作的保密要求; 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B:选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比,并根据 评比的结果选择席位: 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、 以及就有关专题提供研究报告和讲座; 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实,投资建议是否准 确; 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提 供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 额的比例 交总额的 额的比例 比例 华泰证券 787,056,938.40 100.00% 147,044,200,000.00 99.51% - - 中金公司 - - 721,802,000.00 0.49% - - 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 本报告期内未出现偏离度绝对值超过 0.5%的情况。 10.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露 日期 南方基金关于旗下部分基金增加东方财富证券 证券时报、基金管理 1 为销售机构及开通相关业务的公告 人网站、中国证监会 2021-03-26 基金电子披露网站 南方基金关于旗下部分基金增加坤元基金为销 证券时报、基金管理 2 售机构及开通相关业务的公告 人网站、中国证监会 2021-04-01 基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于中信建投期货 证券时报、基金管理 3 有限公司终止代理销售本公司旗下基金的公告 人网站、中国证监会 2021-04-02 基金电子披露网站 南方基金关于调整中国银行各交易渠道基金申 证券时报、基金管理 4 购费率优惠标准的公告 人网站、中国证监会 2021-04-08 基金电子披露网站 5 南方基金管理股份有限公司关于北京加和基金 证券时报、基金管理 2021-06-08 销售有限公司终止代理销售本公司旗下基金的 人网站、中国证监会 公告 基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于大河财富基金 证券时报、基金管理 6 销售有限公司终止代理销售本公司旗下基金的 人网站、中国证监会 2021-06-18 公告 基金电子披露网站 南方基金关于旗下部分基金增加红塔证券为销 证券时报、基金管理 7 售机构及开通相关业务的公告 人网站、中国证监会 2021-06-29 基金电子披露网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立南方收益宝货币市场基金的文件; 2、《南方收益宝货币市场基金基金合同》; 3、《南方收益宝货币市场基金托管协议》; 4、基金管理人业务资格批件、营业执照; 5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告; 6、《南方收益宝货币市场基金 2021 年中期报告》原文。 12.2 存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼。 12.3 查阅方式 网站:http://www.nffund.com