南方理财 30 天债券型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告 2013 年 9 月 30 日 基金管理人:南方基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2013 年 10 月 24 日 南方理财 30 天债券 2013 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建行银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 10 月 21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2013 年 7 月 1 日起至 2013 年 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 南方理财 30 天债券 交易代码 202307 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 1 月 22 日 报告期末基金份额总额 200,928,330.55 份 本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上, 投资目标 努力追求绝对收益,为基金份额持有人谋求资产的稳 定增值。 本基金将采用积极管理型的投资策略,将投资组合的 平均剩余期限控制在 150 天以内,在控制利率风险、投资策略 尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下, 提高基金收益。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:七天通知存款税后利率。 本基金属于证券投资基金中的较低风险品种,其长期风险收益特征 平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金。 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 南方理财 30 天债券 A 南方理财 30 天债券 B 下属两级基金的交易代码 202307 202308 报告期末下属两级基金的份额总额 118,186,740.68 份 82,741,589.87 份注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方理财 30 天”。 第 2 页 共 10 页 南方理财 30 天债券 2013 年第 3 季度报告 §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2013 年 7 月 1 日 - 2013 年 9 月 30 日 ) 南方理财 30 天债券 A 南方理财 30 天债券 B 1. 本期已实现收益 1,578,979.21 1,186,052.63 2.本期利润 1,578,979.21 1,186,052.63 3.期末基金资产净值 118,186,740.68 82,741,589.87注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 南方理财 30 天债券 A 净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 阶段 ①-③ ②-④ 率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④过去三个 1.0872% 0.0022% 0.3456% 0.0000% 0.7416% 0.0022% 月 南方理财 30 天债券 B 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 阶段 ①-③ ②-④ ① 准差② 准收益率③ 益率标准差④过去三个 1.1610% 0.0022% 0.3456% 0.0000% 0.8154% 0.0022% 月注:1、本基金每日计算当日收益并分配,并在运作期期末集中支付。2、本基金计算份额净值收益率时所选取的运作周期,是以基金合同生效日为起始日并持有至报告期末的基金份额所经历的运作周期。 第 3 页 共 10 页 南方理财 30 天债券 2013 年第 3 季度报告3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较注:本基金的基金合同生效日为 2013 年 1 月 22 日,截至本报告期末,基金成立未满 1 年;本基金建仓期为本基金合同生效之日起 30 天内,建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。 第 4 页 共 10 页 南方理财 30 天债券 2013 年第 3 季度报告 §4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理 证券从 姓名 职务 期限 说明 业年限 任职日期 离任日期 香港科技大学理学硕士,具有基金从业资格。 2005 年 5 月加入南方基金,曾担任信息技术 部金融工程研究员、投资策略与风险控制部 金融工程及固定收益研究员、监察稽核部风 本基 险控制员等职务;2008 年 5 月起至 2012 年 7 金基 2013 年 1 夏晨曦 - 8 月,任固定收益部投资经理,负责社保、专 金经 月 22 日 户及年金组合的投资管理;2012 年 7 月至今, 理 任南方润元基金经理;2012 年 8 月至今,任 南方理财 14 天基金经理;2012 年 10 月至今, 任南方理财 60 天基金经理;2013 年 1 月至 今,任南方理财 30 天基金经理。注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期,对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《南方理财 30 天债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 第 5 页 共 10 页 南方理财 30 天债券 2013 年第 3 季度报告4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 3 次,是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 在经历了六月份的冲击后,货币市场资金面在三季度并未再次出现大幅波动,货币政策维持严格意义上的中性操作,外部流动性相对平稳,货币市场利率较六月份显著回落但仍高于历史均值水平。本基金在三季度并未进行大的调整,投资品种仍以短期协议存款为主,并配置了部分中高等级短融资产。在三季度末期,考虑到四季度资金面将得到进一步缓解,因此适当拉长了存款及短融的久期。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期 A 级基金净值收益率为 1.0872%,同期业绩比较基准收益率为 0.3456%。B 级基金净值收益率为 1.1610%%,同期业绩比较基准收益率为 0.3456%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望四季度,我们认为流动性供求状况是大体均衡的。首先,在中国经济有所企稳势头但未出现明显强劲复苏预期时,预计四季度国际资本将保持小幅净流入态势;其次,今年以来财政收入增速放缓,财政支出进度仍然偏慢,预计四季度财政存款投放节奏将有所加快;第三,四季度公开市场到期投放流动性绝对规模较小,货币政策对流动性的影响主要取决于四季度逆回购和SLF 的操作情况。预计四季度 7 天期货币市场利率中枢将逐步向央行逆回购利率 3.9%收敛,市场综合融资成本将比三季度进一步小幅回落。因此,从策略上看,在做好年末流动性管理的基础上,维持相对较高的久期和仓位是一个合理选择。 §5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 70,029,823.29 34.65 其中:债券 70,029,823.29 34.65 资产支持证券 - - 第 6 页 共 10 页 南方理财 30 天债券 2013 年第 3 季度报告 - 2 买入返售金融资产 - 其中:买断式回购的买入 - - 返售金融资产 银行存款和结算备付金合 3 130,252,700.19 64.45 计 4 其他资产 1,803,990.13 0.89 5 合计 202,086,513.61 100.005.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 2.51 其中:买断式回购融资 0.00 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中:买断式回购融资 - -注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明注:本基金合同约定:“本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%”,本报告期内,本基金未发生超标情况。5.3 基金投资组合平均剩余期限5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 88 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 98 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 48报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 天情况说明注:本基金合同约定:“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 150 天”,本报告期内,本基金未发生超标情况。 第 7 页 共 10 页 南方理财 30 天债券 2013 年第 3 季度报告5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值 序号 平均剩余期限 的比例(%) 的比例(%) 1 30 天以内 29.98 - 其中:剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 2 30 天(含)-60 天 - - 其中:剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 3 60 天(含)-90 天 49.79 - 其中:剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 4 90 天(含)-180 天 9.94 - 其中:剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 5 180 天(含)-397 天(含) 9.96 - 其中:剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 合计 99.68 -5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 9,995,048.33 4.97 其中:政策性金融债 9,995,048.33 4.97 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 60,034,774.96 29.88 6 中期票据 - - 7 其他 - - 8 合计 70,029,823.29 34.85 剩余存续期超过 397 天的浮 9 - - 动利率债券5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 比例(%) 1 041251043 12 华能集 CP005 100,000 10,025,348.51 4.99 2 041261041 12 国电集 CP004 100,000 10,022,316.19 4.99 3 041353049 13 福耀 CP002 100,000 10,007,028.94 4.98 第 8 页 共 10 页 南方理财 30 天债券 2013 年第 3 季度报告 4 041351041 13 光明 CP002 100,000 10,000,452.46 4.98 5 041358038 13 华谊兄弟 CP002 100,000 10,000,247.29 4.98 6 130214 13 国开 14 100,000 9,995,048.33 4.97 7 041355007 13 金隅 CP001 100,000 9,979,381.57 4.975.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0145% 报告期内偏离度的最低值 -0.0713% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0227%5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.8 投资组合报告附注5.8.1 本基金采用“摊余成本法”计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内平均摊销,每日计提收益。5.8.2 本报告期内本基金未持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券。5.8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.8.4 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 1,803,990.13 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 1,803,990.13 第 9 页 共 10 页 南方理财 30 天债券 2013 年第 3 季度报告 §6 开放式基金份额变动 单位:份 项目 南方理财 30 天债券 A 南方理财 30 天债券 B 报告期期初基金份额总额 124,503,089.36 20,140,788.17 报告期期间基金总申购份额 112,171,770.20 234,726,072.88 减:报告期期间基金总赎回份额 118,488,118.88 172,125,271.18 报告期期末基金份额总额 118,186,740.68 82,741,589.87 §7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况注:本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 §8 备查文件目录8.1 备查文件目录 1、南方理财 30 天债券型证券投资基金基金合同。 2、南方理财 30 天债券型证券投资基金托管协议。 3、南方理财 30 天债券型证券投资基金 2013 年 3 季度报告原文。8.2 存放地点 深圳市福田中心区福华一路 6 号免税商务大厦 31-33 层8.3 查阅方式 网站:http://www.nffund.com 第 10 页 共 10 页