南方理财30天债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 (2013年第1号) 重要提示 本基金经中国证监会2012年11月9日证监许可[2012]1477号文核准募集。基金合同已于2013年1月22日正式生效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险(详见招募说明书“风险揭示”章节)等等。投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本基金为以绝对收益为投资目标的债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金。本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,如所投资债券的发行人出现违约、无法支付到期本息等情况,可能造成基金资产损失。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现 基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。 本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2013年7月22日,有关财务数据和净值表现截止日2013年6月30日(未经审计)。 一、 基金管理人 (一)基金管理人概况 名称:南方基金管理有限公司 住所及办公地址:深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层 成立时间:1998年3月6日 法定代表人:吴万善 注册资本:1.5亿元人民币 电话:(0755)82763888 传真:(0755)82763889 联系人:鲍文革 南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[1998]4号文批准,由南方证券股份有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000年,经中国证监会证监基金字[2000]78号文批准进行了增资扩股,注册资本达到1亿元人民币。2005年,经中国证监会证监基金字[2005]201号文批准进行增资扩股,注册资本达1.5亿元人民币。目前股权结构:华泰证券股份有限公司45%、深圳市投资控股有限公司30%、厦门国际信托有限公司15%及兴业证券股份有限公司10%。 (二)主要人员情况 1、董事会成员 吴万善先生,董事,中共党员,工商管理硕士,高级经济师。历任中国人民银行江苏省分行金融管理处科员、中国人民银行南京市分行江宁支行科员 华泰证券证券发行部副经理、总经理助理 江苏省证券登记处总经理 华泰证券副总经理、总裁,现任华泰证券股份有限公司董事长兼党委副书记、南方基金管理有限公司董事长、代总裁。 高良玉先生,董事,中共党员,经济学硕士,经济师。历任南京农业大学审计处干部、中国人民银行金融管理司主任科员、中国证监会发行部副处长。1998年加入南方基金担任副总经理、总裁,现任南方基金管理有限公司副董事长、南方东英资产管理有限公司(香港)董事会主席。 张涛先生,董事,中共党员,博士研究生。历任华泰证券总裁办公室总裁秘书、投资银行一部业务经理、福州办事处副主任、上海总部投资银行业务部副总经理、深圳总部副总经理、深圳彩田路营业部总经理、董事会秘书、总裁助理兼董事会办公室主任 现任华泰证券股份有限公司副总裁、党委委员。 姜健先生,董事,中共党员,硕士研究生。历任南京农业大学教师 华泰证券人事处职员、人事处培训教育科科长、投资银行部股票事务部副经理、投资银行一部副总经理、投资银行一部高级经理、投资银行总部副总经理兼发行部总经理、资产管理总部总经理、投资银行业务总监兼投资银行业务南京总部总经理、总裁助理兼上海总部总经理、公司机构客户服务部总经理。现任华泰证券股份有限公司副总裁、董事会秘书、党委委员。 李真先生,董事,中共党员,材料工程、企业管理双学士,高级工程师。历任机械工业部科技司材料工艺处、科研管理处副主任科员、总工程师秘书、科技与质量监督司行业技术处副处长 深圳亚洲金刚石有限公司副总经理(干部交流) 深圳市投资管理公司董事局秘书处副主任、综合部副部长、部长、总裁助理兼工业一部部长、办公室主任 深圳市通产实业有限公司党委书记、董事长 深圳会展中心管理有限责任公司党委书记、总经理、董事长 现任深圳市投资控股有限公司董事、总经理、党委副书记。 余钢先生,董事,中共党员。毕业于湘潭大学英语专业,高级经济师。历任广州军区技术局四处见习学员 广州军区技术局组织处助理翻译、中尉 广州军区情报部副连参谋、正连参谋、副营参谋 深圳市投资管理公司人事部、董办、办公室业务经理 深圳市国资委企业领导人员管理处主任科员 深圳市国资委办公室副主任、党委秘书 深圳市国资委企业领导人员管理处副处长 深圳市地铁有限公司人力资源部部长、党支部书记 深圳市地铁集团有限公司党委委员人力资源部部长、党支部书记(2009-2010年4月兼深圳通公司董事、深圳大学轨道交通学院理事会理事) 2009.09—2009.11深圳市市委中青班培训学习 现任深圳市投资控股有限公司党委副书记、纪委书记、董事。 洪文瑾女士,董事,中共党员,硕士研究生。历任厦门经济特区建设发展公司财务部,厦门建发集团有限公司财务部副经理、厦门建发信托投资公司副总经理、总经理,厦门国际信托投资有限公司总经理,现任厦门国际信托有限公司董事长。 庄园芳女士,董事,工商管理硕士,经济师。历任兴业证券交易业务部总经理助理、负责人,证券投资部副总经理、总经理,投资总监 现任兴业证券股份有限公司副总裁。 张磊先生,独立董事,工商管理硕士(MBA)及国际关系硕士,注册金融分析师(CFA),获得美国NASD Series 7 & 65证书。曾工作于耶鲁大学投资基金办公室(Yale Endowment)及美国新生市场投资基金(Emerging Markets Management, LLC),主要从事基金管理及投资研究。历任纽约证券交易所国际董事及中国首席代表 现任HCM投资管理有限公司高级合伙人,United World College of Southeast Asia Foundation校董、耶鲁大学校务委员会成员、国际顾问委员会成员,纽约金融分析师协会会员。 周春生先生,独立董事,博士。历任美国联邦储备委员会经济学家、美国加州大学及香港大学商学院教授、中国证监会规划发展委员会委员(副局级)、中国留美金融学会理事、美国经济学会、美国金融研究会会员,Annals of Economics and Finance 编委,北京大学光华管理学院院长助理、EMBA中心主任、高层管理者培训与发展中心主任、财务金融学教授,香港大学荣誉教授,深圳证券交易所第一、二、三届上市委员会委员 现为长江商学院金融教授、EMBA和高层培训项目学术主任,国家杰出青年基金获得者。 王全洲先生,独立董事,中共党员,大学学历,1997年中国人民大学会计专业研究生班毕业,注册会计师、资产评估师、注册税务师 历任北京市财政局会计处副处长,北京会计公司总经理(正处级) 现任北京兴华会计师事务所董事长、主任会计师。 丛培国先生,独立董事,法学硕士。历任北京大学法律系经济法教研室助教、经济法讲师、经济法教研室副主任,美国加州大学洛杉矶校区(UCLA)客座教授、北京大学副教授 现任北京君佑律师事务所合伙人、事务所主任。 米志明先生,独立董事,本科,高级经济师、注册会计师。历任江苏省姜堰税务局副局长,扬州市税务局副局长,扬州市财政局局长、党组书记,扬州市人民政府副秘书长,建设银行扬州市分行行长、党组书记,财政部深圳专员办专员、巡视员。 2、监事会成员 骆新都女士,职工监事,经济学硕士,经济师。历任民政部外事处处长、南方证券有限公司副总裁、南方基金管理有限公司董事长、顾问 现任南方基金管理有限公司监事会主席。 舒本娥女士,监事,本科。历任熊猫电子集团公司财务处财务处长,华泰证券计划资金部副总经理(主持工作)、稽查监察部副总经理、总经理 现任华泰证券股份有限公司财务总监兼计划财务部总经理。 周景民先生,监事,工学硕士、工商管理硕士(MBA),经济师。历任深圳三九企业集团三九贸易公司职员,深圳大鹏证券有限公司投资银行部项目经理、加拿大西蒙弗雷泽大学工商管理学院MBA学生兼助教,广东美的集团战略发展部高级经理,招商局集团中国南山开发(集团)公司研究发展部高级项目经理,深圳市投资控股有限公司投资部副经理、经理 现任深圳市投资控股有限公司投资部高级主管。 苏荣坚先生,监事,学士学位,高级经济师。历任三明市财政局、财委,厦门信达股份有限公司财务部、厦门国际信托投资公司财务部业务主办、副经理,自营业务部经理 现任厦门国际信托有限公司财务总监兼财务部总经理。 郑城美先生,监事,中共党员,经济学硕士。历任兴业证券华林营业部客户经理、研究发展中心市场分析师、经纪业务部市场分析师、办公室文秘部经理、南平滨江路营业部副总经理(主持工作)、计划财务部副总经理、财务部总经理、兴业证券财务总监 现任兴业证券副总裁。 苏民先生,职工监事,博士研究生,工程师。历任安徽国投深圳证券营业部电脑工程师,华夏证券深圳分公司电脑部经理助理,南方基金管理有限公司运作保障部副总监、市场服务部总监、电子商务部总监 现任南方基金管理有限公司风险管理部总监。 3、公司高级管理人员 吴万善先生,董事,中共党员,工商管理硕士,高级经济师。历任中国人民银行江苏省分行金融管理处科员、中国人民银行南京市分行江宁支行科员 华泰证券证券发行部副经理、总经理助理 江苏省证券登记处总经理 华泰证券副总经理、总裁,现任华泰证券股份有限公司董事长兼党委副书记、南方基金管理有限公司董事长、代总裁。 俞文宏先生,副总裁,中共党员,工商管理硕士,经济师,历任江苏省投资公司业务经理、江苏国际招商公司部门经理、江苏省国际信托投资公司投资银行部总经理、江苏国信高科技创业投资有限公司董事长兼总经理。2003年加入南方基金,现任南方基金管理有限公司副总裁、党委委员。 郑文祥先生,副总裁,工商管理硕士。曾任职于湖北省荆州市农业银行、南方证券公司、国泰君安证券公司。2000年加入南方基金,历任国债投资经理、专户理财部副总监、南方避险增值基金基金经理、总经理助理兼养老金业务部总监,现任南方基金管理有限公司副总裁。 朱运东先生,副总裁,中共党员,经济学学士。曾任职于财政部地方预算司及办公厅、中国经济开发信托投资公司,2002年加入南方基金,历任北京分公司总经理、产品开发部总监、总裁助理、首席市场执行官,现任南方基金管理有限公司副总裁、党委委员。 秦长奎先生,副总裁,中共党员,工商管理硕士。历任南京汽车制造厂经营计划处科员,华泰证券有限责任公司营业部总经理、总裁助理兼基金部总经理、投资银行总部副总经理兼债券部总经理。2005年加入南方基金,曾任督察长兼监察稽核部总监,现任南方基金管理有限公司副总裁、纪委委员、南方东英资产管理有限公司(香港)董事。 杨小松先生,督察长,中共党员,经济学硕士,注册会计师。历任德勤国际会计师行会计专业翻译,光大银行证券部职员,证监会主任科员、副处长、处长(期间曾派往美国NASDAQ工作),局长助理、副局长、副主任。2012年加入南方基金,现任南方基金管理有限公司督察长、党委委员、党委副书记。 4、基金经理 夏晨曦先生,香港科技大学理学硕士,具有基金从业资格。2005年5月加入南方基金,曾担任金融工程研究员、固定收益研究员、风险控制员等职务,现任固定收益部总监助理。2008年5月至2012年7月,任固定收益部投资经理,负责社保、专户及年金组合的投资管理 2012年7月至今,任南方润元基金经理 2012年8月至今,任南方理财14天基金经理 2012年10月至今,任南方理财60天基金经理 2013年1月至今,任南方理财30天基金经理。 5、投资决策委员会成员 董事长、代总裁吴万善先生,副总裁郑文祥先生,总裁助理兼固定收益部总监兼产品开发部总监李海鹏先生。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 二、 基金托管人 (一)基金托管人基本情况 名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行) 住所:北京市西城区金融大街25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街1 号院1 号楼 法定代表人:王洪章 成立时间:2004 年09 月17 日 组织形式:股份有限公司 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号 联系人:田青 联系电话:(010) 6759 5096 (二)主要人员情况 杨新丰,投资托管业务部总经理,曾就职于中国建设银行江苏省分行、广东省分行、中国建设银行总行会计部、营运管理部,长期从事计划财务、会计结算、营运管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 纪伟,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部,长期从事大客户的客户管理及服务工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 张军红,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室,长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 郑绍平,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 (三)基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2012年12月31日,中国建设银行已托管285只证券投资基金。建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行在2005年及自2009年起连续四年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托管银行”,在2007年及2008年连续被《财资》杂志评为“国内最佳托管银行”奖,并获和讯网2011年度和2012年度中国“最佳资产托管银行”奖,和境内权威经济媒体《每日经济观察》2012年度“最佳基金托管银行”奖。 (四) 基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章 和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金 财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权 益。 2、内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托管 业务风险控制工作进行检查指导。投资托管服务部专门设置了监督稽核处,配备了专职内控 监督人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监督稽核工作职权和能力。 3、内部控制制度及措施 投资托管服务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职 责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行 业务人员具备从业资格 业 务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存 放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效 业务操作区专门设置,封闭管理,实施 音像监控 业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密 业务实现自动化操作,防止人为事 故的发生,技术系统完整、独立。 (五)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1、监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用自 行开发的“托管业务综合系统——基金监督子系统”,严格按照现行法律法规以及基金合同 规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督,并定期编 写基金投资运作监督报告,报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核 算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况 进行检查监督。 2、监督流程 (1)每工作日按时通过基金监督子系统,对各基金投资运作比例控制指标进行例行监 控,发现投资比例超标等异常情况,向基金管理人发出书面通知,与基金管理人进行情况核 实,督促其纠正,并及时报告中国证监会。 (2)收到基金管理人的划款指令后,对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手 等内容进行合法合规性监督。 (3)根据基金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各基金投资运作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价,报送中国证监会。 (4)通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行 解释或举证,并及时报告中国证监会。 三、相关服务机构 (一)销售机构 1、直销机构: 南方基金管理有限公司 住所及办公地址:深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层 法定代表人:吴万善 电话:(0755)82763905、82763906 传真:(0755)82763900 联系人:张锐珊 2、代销机构: 主要代销银行: 序号 代销机构名称 代销机构信息 1 中国建设银行股份有限公司 客服电话:95533网址:www.ccb.com 2 中国银行股份有限公司 客服电话:95566公司网站:www.boc.cn 3 交通银行股份有限公司 客服电话:95559公司网站:www.bankcomm.com 4 招商银行股份有限公司 客服电话:95555公司网站:www.cmbchina.com 5 中国民生银行股份有限公司 客服电话:95568网址:www.cmbc.com.cn 6 杭州银行股份有限公司 客服电话:0571-96523、4008888508公司网站:www.hzbank.com.cn 7 烟台银行股份有限公司 客服热线:4008-311-777公司网址:http://www.yantaibank.net/ 8 上海农村商业银行股份有限公司 客服电话:021-962999,4006962999公司网站:www.srcb.com 9 青岛银行股份有限公司 客服电话:(青岛)96588,(全国)400-66-96588公司网站:www.qdccb.com 10 宁波银行股份有限公司 客服电话:96528,上海、北京地区962528公司网站:www.nbcb.com.cn 11 临商银行股份有限公司 客服电话:400-699-6588公司网站:www.lsbchina.com 12 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 客服电话:0512-96065公司网站:www.zrcbank.com 13 深圳农村商业银行股份有限公司 客服电话:4001961200公司网址:www.4001961200.com 14 东莞农村商业银行股份有限公司 客服电话:0769-961122网址:www.drcbank.com 15 重庆农村商业银行股份有限公司 客服电话:023-966866网址:www.cqrcb.com 16 珠海华润银行股份有限公司 客服电话:96588(广东省外加拨0756),4008800338网址:www.crbank.com.cn 代销券商和其他代销机构: 序号 代销机构名称 代销机构信息 1 华泰证券股份有限公司 客服电话:95597公司网站:http://www.htsc.com.cn 2 兴业证券股份有限公司 客服电话:95562公司网站:www.xyzq.com.cn 3 国信证券股份有限公司 客服电话:95536网址:www.guosen.com.cn 4 中国银河证券股份有限公司 客服电话:4008-888-888公司网站:www.chinastock.com.cn 5 中信建投证券股份有限公司 客服电话:4008888108公司网站:www.csc108.com 6 招商证券股份有限公司 客服电话:95565、4008888111公司网站:www.newone.com.cn 7 中国中投证券有限责任公司 客服电话:400-600-8008、95532公司网站:www.china-invs.cn 8 湘财证券有限责任公司 客服电话:400-888-1551公司网站:www.xcsc.com 9 安信证券股份有限公司 客服电话:4008001001公司网站:www.essence.com.cn 10 信达证券股份有限公司 客服电话:400-800-8899公司网址:www.cindasc.com 11 世纪证券有限责任公司 客服电话:0755-83199511公司网站:www.csco.com.cn 12 东北证券股份有限公司 客服电话:4006000686,0431-85096733公司网站:www.nesc.cn 13 上海证券有限责任公司 公司网站:www.shzq.com客服电话:4008918918,021-962518 14 江海证券有限公司 客服电话:400-666-2288网址:www.jhzq.com.cn 15 国联证券股份有限公司 客服电话:95570公司网站:www.glsc.com.cn 16 渤海证券股份有限公司 客服电话:400-651-5988网址:www.bhzq.com 17 平安证券有限责任公司 客服电话:95511-8公司网站:http://www.pingan.com 18 国都证券有限责任公司 客服电话:400-818-8118网址:www.guodu.com 19 东吴证券股份有限公司 客服电话:4008601555网址:http://www.dwjq.com.cn/ 20 广州证券有限责任公司 客服电话:020-961303公司网站:www.gzs.com.cn 21 华林证券有限责任公司 客服电话:400-880-2888公司网站:www.chinalions.com 22 华宝证券有限责任公司 客服电话:021-38929908公司网站:www.cnhbstock.com 23 第一创业证券股份有限公司 联系电话:0755-25832852公司网站:www.fcsc.com 24 华福证券有限责任公司 客服电话:96326(福建省外请先拨0591)网址:公司网址:www.hfzq.com.cn 25 中原证券股份有限公司 客服电话:967218、400-813-9666公司网站:www.ccnew.com 26 西南证券股份有限公司 客服电话:4008-096-096网址:www.swsc.com.cn 27 德邦证券有限责任公司 客服电话:4008888128网址:www.tebon.com.cn 28 中航证券有限公司 客服电话:400-8866-567网址:http://www.avicsec.com/ 29 大同证券经纪有限责任公司 客服电话:4007121212网址:http://www.dtsbc.com.cn 30 方正证券股份有限公司 客服电话:95571公司网站:www.foundersc.com 31 东海证券有限责任公司 客服电话:95531 400-888-8588公司网站:www.longone.com.cn 32 恒泰证券股份有限公司 联系电话:0471-4972343网址:www.cnht.com.cn 33 华龙证券有限责任公司 客服电话:4006-89-8888网址:www.hlzqgs.com 34 华鑫证券有限责任公司 客服电话:021-32109999,029-68918888网址:www.cfsc.com.cn 35 五矿证券有限公司 客服电话:40018-40028网址:www.wkzq.com.cn 36 天相投资顾问有限公司 公司网址:http://www.txsec.com公司基金网网址:www.jjm.com.cn 37 深圳众禄基金销售有限公司 客服电话:4006-788-887网址:www.zlfund.cn及www.jjmmw.com 38 杭州数米基金销售有限公司 客服电话:4000-766-123网址:http://www.fund123.cn/ 39 上海长量基金销售投资顾问有限公司 客服电话:400-089-1289网址:www.erichfund.com 40 上海天天基金销售有限公司 客服电话:400-1818188网址:www.1234567.com.cn 41 北京展恒基金销售有限公司 客服电话:4008886661网址:www.myfund.com 42 浙江同花顺基金销售有限公司 客服电话:0571-88920897网址:www.ijijin.cn 43 中期时代基金销售(北京)有限公司 客服电话:95162,4008888160,010-65807110网址:http://www.cifcofund.com 44 万银财富(北京)基金销售有限公司 客服电话:4008080069网址:www.wy-fund.com 45 和讯信息科技有限公司 客服电话:4009200022网址:licaike.hexun.com 46 其他基金代销机构情况详见基金管理人发布的相关公告。 (二)登记机构 名称:南方基金管理有限公司 住所及办公地址:深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层 法定代表人:吴万善 电话:(0755)82763849 传真:(0755)82763868 联系人:古和鹏 (三)律师事务所 名称:广东华瀚律师事务所 注册地址:深圳市罗湖区笋岗东路1002号宝安广场A座16楼G.H室 负责人:李兆良 电话:(0755)82687860 传真:(0755)82687861 经办律师:杨忠、戴瑞冬 (四)会计师事务所 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 执行事务合伙人:杨绍信 联系电话:(021)23238888 传真:(021)23238800 联系人:徐振晨 经办会计师:薛竞、徐振晨 四、基金名称 南方理财30天债券型证券投资基金 五、基金的类型 债券型证券投资基金 六、基金的投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,努力追求绝对收益,为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。 七、基金的投资范围 本基金投资于法律法规允许的金融工具包括:现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、剩余期限(或回售期限)在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据、期限在一年以内(含一年)的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、短期融资券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 八、 投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略,将投资组合的平均剩余期限控制在150天以内,在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下,提高基金收益。 1、利率策略 本基金将首先采用“自上而下”的研究方法,综合研究主要经济变量指标、分析宏观经济情况,建立经济前景的情景模拟,进而判断财政政策、货币政策等宏观经济政策取向。同时,本基金还将分析金融市场资金供求状况变化趋势,对影响资金面的因素进行详细分析与预判,建立资金面的场景模拟。 在宏观分析与流动性分析的基础上,结合历史与经验数据,确定当前资金的时间价值、通货膨胀补偿、流动性溢价等要素,得到当前宏观与流动性条件下的均衡收益率曲线。区分当前利率债收益率曲线期限利差、曲率与券间利差所面临的历史分位,然后通过市场收益率曲线与均衡收益率曲线的对比,判断收益率曲线参数变动的程度和概率,确定组合的平均剩余期限,并据此动态调整投资组合。 2、骑乘策略 当市场利率期限结构向上倾斜并且相对较陡时,投资并持有债券一段时间,随着时间推移,债券剩余年限减少,市场同样年限的债券收益率较低,这时将债券按市场价格出售,投资者除了获得债券利息以外,还可以获得资本利得。在多数情况下,这样的骑乘操作策略可以获得比持有到期更高的收益。 3、放大策略 放大策略即以组合现有债券为基础,利用买断式回购、质押式回购等方式融入资金,并购买剩余年限相对较长的债券,以期获取超额收益的操作方式。在回购利率过高、流动性不足、或者市场状况不宜采用放大策略等情况下,本基金将适时降低杠杆投资比例。 4、信用债投资策略 (1)信用风险控制。本基金拟投资的每支信用债券必需经过南方基金债券信用评级系统进行内部评级,符合基金所对应的内部评级规定的方可进行投资,以事前防范和控制信用风险。 (2)信用利差策略。信用产品相对国债、政策性金融债等利率产品的信用利差是获取较高投资收益的来源。首先,伴随经济周期的波动,在经济周期上行或下行阶段,信用利差通常会缩小或扩大,利差的变动会带来趋势性的信用产品投资机会。同时,研究不同行业在经济周期和政策变动中所受的影响,以确定不同行业总体信用风险和利差水平的变动情况,投资具有积极因素的行业,规避具有潜在风险的行业。其次,信用产品发行人资信水平和评级调整的变化会使产品的信用利差扩大或缩小,本基金将充分发挥内部评级在定价方面的作用,选择评级有上调可能的信用债,以获取因利差下降带来的价差收益。第三,对信用利差期限结构进行研究,分析各期限信用债利差水平相对历史平均水平所处的位置,以及不同期限之间利差的相对水平,发现更具投资价值的期限进行投资 第四,研究分析相同期限但不同信用评级债券的相对利差水平,发现偏离均值较多、相对利差有收窄可能的债券。 (3)类属选择策略。国内信用产品目前正经历着快速发展阶段,不同审批机构批准发行的信用产品在定价、产品价格特性、信用风险方面具有一定差别,本基金将考虑产品定价的合理性、产品主要投资者的需求特征、不同类属产品的持有收益和价差收益特点和实际信用风险状况,进行信用债券的类属选择。 5、资产支持证券投资策略 当前国内资产支持证券市场以信贷资产证券化产品为主(包括以银行贷款资产、住房抵押贷款等作为基础资产),仍处于创新试点阶段。产品投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 九、 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的较低风险品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金。 十、基金业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:七天通知存款税后利率。 通知存款是一种不约定存期,支取时需提前通知银行,约定支取日期和金额方能支取的存款,具有存期灵活、存取方便的特征,同时可获得高于活期存款利息的收益。 如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金业绩基准时,经与基金托管人协商一致,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。 十一、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建行银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年7月31日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期自2013年4月1日起至2013年6月30日止。(未经审计) 1.报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 35,036,255.30 24.05 其中:债券 35,036,255.30 24.05 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 10,000,135.00 6.87 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 95,482,304.76 65.55 4 其他资产 5,147,559.36 3.53 5 合计 145,666,254.42 100.00 2.报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 0.94 其中:买断式回购融资 0.00 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 注:本基金合同约定:“本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%”,本报告期内,本基金未发生超标情况。 3.基金投资组合平均剩余期限 3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 93 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 125 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 19 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 注:本基金合同约定:“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过150天”,本报告期内,本基金未发生超标情况。 3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%) 1 30天以内 45.26 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 10.37 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 6.91 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-180天 20.74 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 180天(含)-397天(含) 13.86 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 97.14 - 4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 14,987,392.64 10.36 其中:政策性金融债 14,987,392.64 10.36 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 20,048,862.66 13.86 6 中期票据 - - 7 其他 - - 8 合计 35,036,255.30 24.22 9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 5.报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%) 1 130214 13国开14 150,000 14,987,392.64 10.36 2 041352001 13南方水泥CP001 100,000 10,048,505.09 6.95 3 041358038 13华谊兄弟CP002 100,000 10,000,357.57 6.91 6.“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 1 报告期内偏离度的最高值 0.0755% 报告期内偏离度的最低值 -0.3455% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0536% 7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.投资组合报告附注 8.1 本基金采用“摊余成本法”计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内平均摊销,每日计提收益。 8.2 本报告期内本基金未持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券。 8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 9.其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 509,453.67 4 应收申购款 4,638,105.69 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 5,147,559.36 十二、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 南方理财30天债券A 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2013.1.22-2013.06.30 1.4729% 0.0045% 0.6018% 0.0000% 0.8711% 0.0045% 合同生效日起至今 1.4729% 0.0045% 0.6018% 0.0000% 0.8711% 0.0045% 南方理财30天债券B 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2013.1.22-2013.06.30 1.6037% 0.0046% 0.6018% 0.0000% 1.0019% 0.0046% 合同生效日起至今 1.6037% 0.0046% 0.6018% 0.0000% 1.0019% 0.0046% 注:1、本基金每日计算当日收益并分配,并在运作期期末集中支付。 2、本基金计算份额净值收益率时所选取的运作周期,是以基金合同生效日为起始日并持有至报告期末的基金份额所经历的运作周期。 十三、基金费用概览 (一)与基金运作有关的费用 1、基金费用的种类 (1)基金管理人的管理费 (2)基金托管人的托管费 (3)基金的销售服务费 (4)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用 (5)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费 (6)基金份额持有人大会费用 (7)基金的证券交易费用 (8)基金的银行汇划费用 (9)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 (1)基金管理人的管理费 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的0.27%年费率计提。计算方法如下: H=E×年管理费率÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据,自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付,管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系托管人协商解决。 (2)基金托管人的托管费 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.08%年费率计提。计算方法如下: H=E×年托管费率÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据,自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付,管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系托管人协商解决。 (3)基金销售服务费 本基金A 类基金份额的销售服务费年费率为0.30%。 本基金B 类基金份额的销售服务费年费率为0.01%。 各类基金份额的基金销售服务费计提的计算公式如下: H=E×基金销售服务费年费率÷当年天数 H为每日应计提的基金销售服务费 E为前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计提,按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据,自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付,管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系托管人协商解决 除管理费、托管费和销售服务费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。 3、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: (1)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失 (2)基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用 (3)《基金合同》生效前的相关费用 (4)其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 4、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 (二) 与基金销售有关的费用 1、本基金不收取申购费用和赎回费用。 2、基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整申购、赎回费率或收费方式。如发生变更,基金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体公告。 十四、 对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下: 1、在“基金管理人”部分,对基金管理人主要人员情况进行了更新。 2、在“基金托管人”部分,对基金托管人相关信息进行了更新。 3、在“相关服务机构”部分,对代销机构名单进行了更新。 4、在“基金的募集”部分,对基金的募集相关内容进行了更新。 5、在“基金合同的生效”部分,对“基金合同的生效”部分相关内容进行了更新,增加了基金合同生效的时间。 6、在“基金份额的申购与赎回”部分,补充了基金开放日常申购、赎回业务的时间。 7、在“基金的投资”部分,补充了本基金最近一期投资组合报告。 8、在“基金的业绩”部分,补充了基金的最新业绩。 9、对“基金份额持有人服务”进行了更新。 10、对“其他应披露事项”进行了更新。 11、对部分表述进行了更新。 南方基金管理有限公司 二〇一三年九月三日 基金管理人:南方基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 本招募说明书(更新)摘要内容截止日:2013年7月22日