南方理财30天债券型证券投资基金2013第一季度报告 基金管理人:南方基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2013年4月19日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2013年1月22日起至2013年3月31日止。 §2 基金产品概况 ■ 注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方理财30天”。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 ■ 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、本基金合同在当期2013年1月22日生效。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 南方理财30天债券A ■ 南方理财30天债券B ■ 注:1、本基金每日计算当日收益并分配,并在运作期期末集中支付。 2、本基金计算份额净值收益率时所选取的运作周期,是以基金合同生效日为起始日并持有至报告期末的基金份额所经历的运作周期。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ ■ 注:本基金的基金合同生效日为2013年1月22日,截至本报告期末,基金成立未满1 年 本基金建仓期为本基金合同生效之日起30天内,建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ■ 注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期 2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《南方理财30天债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 2013年3月25-29日,本基金因大额赎回导致组合规模变动,存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款被动超过基金资产净值30%,基金管理人已于2013年4月2日调整完毕。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为1次,是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金成立之初配置策略相对谨慎,重点关注流动性风险,投资品种以匹配封闭期的协议存款为主,由于货币市场利率持续维持低位,客观上造成了基金总体收益偏低。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期A级基金净值收益率为0.5978%,同期业绩比较基准收益率为0.2591%。B级基金净值收益率为0.6539%,同期业绩比较基准收益率为0.2591%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望二季度,货币政策取向仍将保持中性。在经济弱复苏,通胀压力尚未明显反弹的情况下,央行下一阶段将总体保持相对中性的操作取向。考虑到一季度货币信贷和社会融资总量增长较好,为了有效控制货币投放节奏,央行可能会适度加大流动性回笼力度,二季度资金面可能会轻度收紧,6月份资金成本可能会达到阶段性高点。目前短融信用利差水平处于历史低位,我们认为其收益率水平将缓慢回升。就本基金二季度投资来看,考虑到目前基金规模尚未稳定,IPO资金尚需1-2个封闭期的消化,因此配置上仍将以流动性管理为主,预计5月份起逐步将组合久期仓位提升至中性水平,并为6月中下旬可能出现的阶段性投资机会准备充足的弹药。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 ■ 5.2 报告期债券回购融资情况 ■ 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 注:本基金合同约定:“本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%”,本报告期内,本基金未发生超标情况。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 ■ 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 注:本基金合同约定:“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过150天”,本报告期内,本基金未发生超标情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 ■ 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ 5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ■ 5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ■ 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金采用“摊余成本法”计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内平均摊销,每日计提收益。 5.8.2 本报告期内本基金未持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券。 5.8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.4 其他资产构成 ■ §6 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、南方理财30天债券型证券投资基金基金合同。 2、南方理财30天债券型证券投资基金托管协议。 3、南方理财30天债券型证券投资基金2013年1季度报告原文。 7.2 存放地点 深圳市福田中心区福华一路6号免税商务大厦31-33层 7.3 查阅方式 网站:http://www.nffund.com