一、 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2007年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 二、 基金简介 (一) 基金名称:南方现金增利证券投资基金 基金简称:南方现金增利 交易代码:202301 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2004年3月5日 期末基金份额总额:10,551,700,355.34 (二)投资目标:本基金为具有高流动性、低风险和稳定收益的短期金融市场基金,在控制风险的前提下,力争为投资者提供稳定的收益。 投资策略:南方现金增利基金以"保持资产充分流动性,获取稳定收益"为资产配置目标,在战略资产配置上,主要采取利率走势预期与组合久期控制相结合的策略,在战术资产操作上,主要采取滚动投资、关键时期的时机抉择策略,并结合市场环境适时进行回购套利等操作。 业绩比较基准:本基金基准收益率=1年期银行定期存款收益率(税后)。 (三)基金管理人 法定名称:南方基金管理有限公司 注册及办公地址:深圳市深南大道4009号投资大厦7楼 邮政编码:518026 法定代表人:吴万善 信息披露负责人:鲍文革 联系电话:0755-82912902;传真:0755-82912948 电子邮箱:manager@southernfund.com (四)基金托管人 法定名称:中国工商银行股份有限公司 注册及办公地址:北京市复兴门内大街55号 邮政编码:100032 法定代表人:姜建清;信息披露负责人:蒋松云 联系电话:010-66106912;传真:010-66106904 电子邮箱:custody@icbc.com.cn (五)基金选定的信息披露报纸:中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告正文的管理人网址:http://www.nffund.com 基金年度报告置备地点:基金管理人、基金托管人的办公地址 (六)其他有关资料 聘请的会计师事务所名称:普华永道中天会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址:上海湖滨路202号普华永道中心11楼 注册登记机构名称:南方基金管理有限公司 注册登记机构办公地址:深圳市深南大道4009号投资大厦7楼 三、 主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 (一)主要财务指标 财 务 指 标 2006年 2005年 2004年3月5日 (基金成立日)至2004年 12月31日止期间 1.本期净收益 525,977,784.39 916,315,786.28 228,122,870.81 2.期末基金资产净值 10,551,700,355.34 38,473,378,496.08 19,202,418,287.84 3.期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000 4.本期净值收益率 1.9638% 2.49% 2.26% 5.累计净值收益率 6.7315% 4.68% 2.26% 注:本基金收益分配是按月结转份额。 重要提示:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 (二)基金净值表现 1、基金收益率与同期业绩基准收益率比较表 阶段 基金收益率(1) 本期收益率标准差(2) 业绩比较基准收益率(3) 业绩比较基准收益率标准差(4) (1)-(3) (2)-(4) 过去3个月 0.4837% 0.0008% 0.5080% 0.0005% -0.0243% 0.0003% 过去6个月 0.9836% 0.0010% 0.9870% 0.0005% -0.0034% 0.0005% 过去1年 1.9638% 0.0019% 1.8800% 0.0005% 0.0838% 0.0014% 过去3年 6.7315% 0.0023% 5.0280% 0.0005% 1.7035% 0.0018% 自基金成立起至今 6.7315% 0.0023% 5.0280% 0.0005% 1.7035% 0.0018% 2、基金收益率与1年期银行定期存款收益率(税后)的走势比较图 3、过往三年净值收益率与业绩比较基准收益率的历年收益率对比图 (三)过去三年基金收益分配情况 年度 收益分配金额 备注 2006 525,977,784.39 2005 916,315,786.28 2004年3月5日(基金成立日)至 2004年12月31日止期间 228,122,870.81 合计 1,670,416,441.48 四、 管理人报告 (一)基金管理人情况 南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[1998]4号文批准,由南方证券有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。目前注册资本15,000万元人民币,股权结构为:华泰证券有限责任公司45%、深圳市机场(集团)有限公司30%、厦门国际信托投资有限公司15%及兴业证券股份有限公司10%。 截至报告期末,南方基金管理有限公司管理资产规模近1,000亿元,管理4只封闭式基金--分别为基金开元、基金天元、基金金元、基金隆元;9只开放式基金--分别为南方稳健成长基金、南方宝元债券型基金、南方避险增值基金、南方现金增利基金、南方积极配置基金,南方高增长基金、南方多利中短债基金、南方稳健成长贰号和南方绩优成长基金;以及多只全国社会保障基金、企业年金的投资组合。 (二)基金经理小组情况 张纪林先生,基金经理,1971年生,南开大学金融学博士,具有9年国内银行固定收益类证券投资从业经验,2年国外银行固定收益类证券投资从业经验。2005年9月起任职南方基金管理有限公司。 此外,现金增利基金管理小组还配备了若干名证券投资分析人员,协助基金经理从事基金的投资管理工作。 (三)报告期内基金运作的遵规守信情况 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《基金运作管理办法》和《证券投资基金销售管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则、《南方现金增利证券投资基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 (四)基金的投资策略和业绩表现说明 2006年初市场利率处于较低水平,06上半年银行贷款和固定资产投资增速较高,为此,监管当局采取了紧缩的货币政策,1年期央票利率从1.90%上行至2.80%。基于对宏观经济增长节奏及紧缩货币政策的预期,本基金较好把握了投资节奏,有效避免了央票利率上行所带来的利率风险。由于2006年初本基金有较高正偏离度,拥有较高安全防护垫,有效化解了利率上行对基金存量资产的利率风险,从而使本基金始终保持正偏离度,有效保护了基金持有人利益。 A股市场IPO的开闸,拉开了对货币基金流动性管理能力考验的序幕,大型IPO对货币基金流动性的冲击尤其明显。由于本基金管理组准备了足够现金资产,最大限度地提高了本基金流动性,因而能在大型IPO过程中保持了较好流动性;在下半年A股指数快速上行过程中,由于财富效应,基金持有人持续、大量赎回货币基金,转移入股票资产,在本基金规模缩减过程中,本基金也保持了较好流动性。 本基金于2006年3月8日买入福禧短期融资券4000万,占当时基金规模的0.1%。福禧事件发生后,虽然南方现金增利基金当时自身浮动赢利足以覆盖可能的损失,但为保护基金持有人利益,南方基金管理公司及时以摊余成本从南方现金增利基金全部买入4000万福禧短期融资券,主动承担福禧可能发生的潜在风险。后经各方努力,南方基金管理公司按期收回了4000万福禧短期融资券本金和利息。为进一步加强信用风险管理,管理人进一步完善了信用风险管理制度,并配置充足专业人员从事内部信用评级工作。 2006年度,南方现金增利基金净值收益率为1.96%。 (五)宏观经济和证券市场展望 三大国有银行已改制上市,国有银行不仅要考虑政府的调控意愿,而且要面临回报股东的问题。07年第一季度银行贷款增速将会较高,监管当局将会采取紧缩的措施。在陆续公布的经济数据中,会出现一些前后不协调的情形;结合政治经济形势特点,对经济实际运行状况的把握需从宏观经济数据和微观实证分析两方面来展开。在当前全球分工格局下,中国出口将继续增长,顺差仍将维持高位,资金面将继续维持总体宽松格局。 07年货币基金的市场发展环境将得以改善,货币基金将成为基金投资者组合配置的重要组成部分。 作为现金管理工具,南方现金增利基金管理组将把流动性风险、信用风险和利率风险的管理放在管理工作的首位,在控制风险的基础上,为投资者争取获得一定的投资回报。 五、 托管人报告 托管人报告 2006年度,本托管人在对南方现金增利基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 2006年度,南方现金增利基金的管理人--南方基金管理有限公司在南方现金增利基金的投资运作、每万份基金净收益和7日年化收益率、基金收益分配、基金费用开支等问题上,基本遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。 2006年度,南方现金增利基金因证券市场波动或基金规模变动发生过不符合基金合同中所规定的投资比例限制的情况,出现过投资福禧短期融资券的情况,本托管人就此以函件形式进行了提示,南方基金管理公司已在规定时间内对南方现金增利证券投资基金的投资组合进行了调整。 本托管人依法对南方基金管理有限公司在2006年度所编制和披露的南方现金增利基金年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 中国工商银行股份有限公司资产托管部 2007年3月22日 六、 审计报告 本基金2006年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,注册会计师签字出具了普华永道中天审字(2007)第20197号"标准无保留意见的审计报告"。 七、 财务会计报告 (一) 会计报表 南方现金增利证券投资基金 2006年12月31日资产负债表 (除特别注明外,金额单位为人民币元) 附注 2006年12月31日 2005年12月31日 资产 银行存款 5 2,702,165,434.25 4,630,309,043.08 结算备付金 - 206,823,828.91 交易保证金 500,000.00 250,000.00 应收利息 6 108,525,275.47 97,293,807.65 应收申购款 - 778,183,572.40 其他应收款 7 35,854.29 763,518.30 债券投资市值 8 9,174,201,882.03 29,201,801,515.66 其中:债券投资成本 8 9,174,201,882.03 29,201,801,515.66 买入返售证券 - 4,960,900,000.00 资产总计 11,985,428,446.04 39,876,325,286.00 负债及持有人权益 负债 应付管理人报酬 3,532,783.47 10,893,174.15 应付托管费 1,070,540.46 3,300,961.87 应付销售服务费 2,676,351.09 8,252,404.68 应付收益 7,538,702.22 36,872,494.52 应付利息 9 857,452.35 55,564.70 其他应付款 10 891,961.11 297,490.00 卖出回购证券款 1,417,005,800.00 1,343,120,200.00 预提费用 11 154,500.00 154,500.00 负债合计 1,433,728,090.70 1,402,946,789.92 持有人权益 实收基金及持有人权益 12 10,551,700,355.34 38,473,378,496.08 负债及持有人权益总计 11,985,428,446.04 39,876,325,286.00 南方现金增利证券投资基金 2006年度经营业绩表 (除特别注明外,金额单位为人民币元) 附注 2006年度 2005年度 收入 债券差价收入 13 81,487,645.27 224,005,571.27 债券利息收入 14 498,101,206.77 766,734,316.70 存款利息收入 15 127,022,763.09 34,183,341.10 买入返售证券收入 47,100,599.14 211,748,868.65 其他收入 16 660,949.31 - 收入合计 754,373,163.58 1,236,672,097.72 费用 基金管理人报酬 (89,640,994.04) (124,995,645.70) 基金托管费 (27,163,937.49) (37,877,468.43) 基金销售服务费 (67,909,843.84) (94,693,671.03) 卖出回购证券支出 (41,105,811.45) (59,672,151.77) 其他费用 17 (2,574,792.37) (3,117,374.51) 其中:信息披露费 (300,000.00) (320,000.00) 审计费用 (150,000.00) (150,000.00) 费用合计 (228,395,379.19) (320,356,311.44) 基金净收益及基金经营业绩 525,977,784.39 916,315,786.28 基金净收益 525,977,784.39 916,315,786.28 加:年初基金净收益 - - 可供分配基金净收益 525,977,784.39 916,315,786.28 减:本年已分配基金净收益 18 (525,977,784.39) (916,315,786.28) 未分配基金净收益 - - 南方现金增利证券投资基金 2006年度基金净值变动表 (除特别注明外,金额单位为人民币元) 2006年度 2005年度 年初基金净值 38,473,378,496.08 19,202,418,287.84 本年经营活动 基金净收益 525,977,784.39 916,315,786.28 经营活动产生的基金净值变动数 525,977,784.39 916,315,786.28 本年基金份额交易 基金申购款 102,909,695,819.57 139,826,920,560.64 其中:分红再投资 504,563,197.71 860,242,052.16 基金赎回款 (130,831,373,960.31) (120,555,960,352.40) 基金份额交易产生的基金净值变动数 (27,921,678,140.74) 19,270,960,208.24 本年向基金份额持有人分配收益 向基金份额持有人分配收益产生的基金净值变动数 (525,977,784.39) (916,315,786.28) 期末基金净值 10,551,700,355.34 38,473,378,496.08 (二) 会计报表附注 1 本报告期年度报告所采用的会计政策、会计估计与上年度年度报告完全一致。 2 本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 3 重大关联方关系及关联交易基金基本情况 (a) 关联方 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理有限公司("南方基金") 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司("中国工商银行") 基金托管人、基金代销机构 华泰证券有限责任公司("华泰证券") 基金管理人的股东、基金代销机构 厦门国际信托投资有限公司("厦门信托") 基金管理人的股东 兴业证券股份有限公司("兴业证券") 基金管理人的股东、基金代销机构 深圳市机场(集团)有限公司 基金管理人的股东(2006年2月27日起) 深圳市机场股份有限公司 基金管理人的原股东(2006年2月27日之前) 根据南方基金管理有限公司于2006年3月10日发布的公告,经公司股东会审议通过,并报经中国证监会证监基金字(2005)201号文批准,公司股东深圳市机场股份有限公司将其持有的南方基金管理有限公司30%股权转让给深圳市机场(集团)有限公司。 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 (b) 基金管理人报酬 支付基金管理人南方基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.33% / 当年天数。 本基金在本年度需支付基金管理人报酬89,640,994.04元(2005年:124,995,645.70元)。 (c) 基金托管费 支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日基金托管费=前一日基金资产净值 X 0.1% / 当年天数。 本基金在本年度需支付基金托管费27,163,937.49元(2005年:37,877,468.43元)。 (d) 基金销售服务费 支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给南方基金管理有限公司,再由南方基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为:日基金销售服务费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 本基金在本年度需向关联方支付的基金销售服务费如下: 2006年度 2005年度 中国工商银行 34,740,246.43 37,215,987.02 南方基金 20,017,900.38 36,461,471.66 兴业证券 668,660.78 1,434,824.33 华泰证券 276,640.92 624,059.37 55,703,448.51 75,736,342.38 (e) 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行活期存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。基金托管人于2006年12月31日保管的银行活期存款余额为1,665,434.25元(2005年:20,309,043.08元)。本年度由基金托管人保管的银行活期存款产生的利息收入为822,088.15元(2005年:284,426.37元)。 (e) 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入(续) 本基金的银行通知存款和部分银行定期存款由基金托管人中国工商银行保管,按协议利率计息。基金托管人于2006年12月31日保管的银行通知存款余额为500,000.00元(2005年:无)、银行定期存款余额为2,200,000,000.00元(2005年:3,000,000,000.00元)。本年度由基金托管人保管的银行通知存款产生的利息收入为5,915,565.00元(2005年: 无)、银行定期存款产生的利息收入为82,319,185.23元(2005年:22,746,576.96元)。 (f) 与关联方通过银行间同业市场进行的债券交易 (1) 本基金在本年度与基金管理人南方基金通过银行间同业市场进行的债券交易如下: 债券名称 数量 摊余成本单价 卖出单价 结算金额 06福禧CP01 400,000 98.49 98.49 39,396,000.00 (2) 本基金在本年度与基金托管人中国工商银行通过银行同业市场进行的债券交易如下: 2006年度 2005年度 买入债券结算金额 79,543,431,336.85 2,945,487,914.75 卖出债券结算金额 81,705,627,243.88 2,203,473,071.43 卖出回购证券协议金额 55,590,719,200.00 74,269,444,750.00 卖出回购证券利息支出 8,641,423.74 11,174,703.55 (g) 关联方持有的基金份额 2006年12月31日 2005年12月31日 基金份额 净值 基金份额 净值 南方基金 22,560,992.67 22,560,992.67 53,237,911.40 53,237,911.40 厦门信托 - - 36,100,981.65 36,100,981.65 4 流通受限制不能自由转让的基金资产 本基金截至2006年12月31日止从事银行间同业市场的债券回购交易形成的卖出回购证券款余额1,417,005,800.00元(2005年:1,343,120,200.00元),系以如下债券作为质押: 债券代码 债券名称 回购到期日 年末摊余成本单价 数量 年末摊余成本总额 0681067 06中海运CP01 07/01/04 99.00 2,051,200.00 203,074,512.34 0681060 06泰达CP01 07/01/04 98.82 1,700,000.00 167,996,449.44 0681083 06皖高速CP01 07/01/04 100.01 1,600,000.00 160,010,216.18 0681126 06网通CP01 07/01/04 98.30 1,600,000.00 157,274,359.29 0681115 06联通CP03 07/01/04 100.06 1,200,000.00 120,071,296.50 0681093 06南车CP01 07/01/04 98.42 1,200,000.00 118,107,679.53 0681043 06联通CP01 07/01/04 99.02 1,000,000.00 99,022,895.84 0681127 06北大荒CP01 07/01/04 98.02 1,000,000.00 98,019,962.13 0681046 06广晟CP01 07/01/04 100.01 900,000.00 90,012,921.67 0681089 06中钢CP01 07/01/04 98.38 900,000.00 88,546,351.43 0681011 06济钢CP01 07/01/04 100.02 700,000.00 70,011,545.44 0681059 06沪耀皮CP01 07/01/04 98.81 700,000.00 69,164,692.43 0681098 06泸天化CP01 07/01/04 98.35 700,000.00 68,845,809.69 0681023 06沪巴士CP01 07/01/04 100.01 600,000.00 60,008,512.87 0681096 06中联CP01 07/01/04 100.07 550,000.00 55,037,492.86 0681095 06玉柴CP01 07/01/04 99.08 500,000.00 49,542,080.16 0681039 06甘电投CP01 07/01/04 100.09 400,000.00 40,034,884.42 0681058 06强生CP01 07/01/04 98.74 260,300.00 25,701,857.83 040201 04国开01 07/01/04 100.01 75,600.00 7,560,712.96 合 计 1,748,044,233.01 八、 投资组合报告 (一)报告期末基金资产组合 资产组合 金额(元) 占基金总资产的比例 债券投资 9,174,201,882.03 76.54% 买入返售证券 -- -- 其中:买断式回购的买入返售证券 -- -- 银行存款和清算备付金合计 2,702,165,434.25 22.55% 其他资产 109,061,129.76 0.91% 合计 11,985,428,446.04 100.00% (二)报告期债券回购融资情况 序 号 项 目 金额(元) 占基金资产净值的比例% 报告期内债券回购融资余额 731,278,667,100.00 8.41% 其中:买断式回购融入的资金 -- -- 2 报告期末债券回购融资余额 1,417,005,800.00 13.43% 其中:买断式回购融入的资金 -- -- 报告期内投资组合债券正回购资金余额超过基金资产净值20%的说明: 序号 发生日期 融资余额占基金资产净值的比例 原因 调整期 1 2006-11-14 22.21% 大额赎回 2006-11-15 (三)基金投资组合平均剩余期限 1、投资组合平均剩余期限基本情况 项 目 天 数 报告期末投资组合平均剩余期限 115 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 182 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 77 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明: 序号 发生日期 平均剩余期限(天) 原因 调整期 1 2006-09-14 182 因当日所持一笔浮动利率债券到期期限变化所致 2006-09-15 2、期末投资组合平均剩余期限期分布比例 序 号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%) 1 30天内 14.67% 13.43% 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.82% 0.00% 2 30天(含)-60天 3.90% 0.00% 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 -- -- 3 60天(含)-90天 32.70% 0.00% 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 3.80% 0.00% 4 90天(含)-180天 43.91% 0.00% 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 9.94% 0.00% 5 180天(含)-397天(含) 17.38% 0.00% 合 计 112.56% 13.43% (四)报告期末债券投资组合 1、按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 成本(元) 占基金资产净值的比例 1 国家债券 -- -- 2 金融债券 1,611,285,499.06 15.27% 其中:政策性金融债 371,250,004.36 3.52% 3 央行票据 0.00 0.00% 4 企业债券 7,468,917,329.61 70.78% 5 资产支持证券 93,999,053.36 0.89% 合计 9,174,201,882.03 86.95% 剩余存续期超过397天 的浮动利率债券 1,536,216,776.63 14.56% 2、基金投资前十名债券明细 序号 债券名称 债券数量(张) 成本(元) 占基金资产净值的比例(%) 自有投资 买断式回购 1 04建行03浮 9,700,000 988,886,911.89 9.37% 2 06中电信CP01 8,700,000 870,031,065.50 8.25% 3 06网通CP01 6,000,000 589,778,847.33 5.59% 4 06太钢CP02 3,100,000 309,950,464.00 2.94% 5 05中行02浮 2,500,000 251,148,582.81 2.38% 6 06中海运CP01 2,300,000 227,706,405.22 2.16% 7 04国开17 2,100,000 211,549,870.13 2.00% 8 06泰达CP01 1,700,000 167,996,449.44 1.59% 9 06皖高速CP01 1,600,000 160,010,216.18 1.52% 10 05农发06 1,500,000 149,699,191.16 1.42% (五)"影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离 项 目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.5%(含)以上的次数 -- 报告期内偏离度的绝对值在0.25%(含)-0.5%间的次数 70 报告期内偏离度的最高值 0.4007% 报告期内偏离度的最低值 0.0045% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1899% (六) 投资组合报告附注 1、基金计价方法说明:本基金采用"摊余成本法"计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内平均摊销,每日计提收益。 2、本报告期内本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券,该类浮动利率债券的摊余成本有超过当日基金资产净值的20%的情况: 序号 发生日期 占基金净值比例 调整期 1 2006-6-22 20.81% 2006-6-23 2 2006-6-29 21.08% 2006-7-02 3、本报告期内无需要说明的证券投资决策程序。 4、其他资产的构成 序号 其他资产 金额(元) 1 交易保证金 500,000.00 2 应收利息 108,525,275.47 3 应收申购款 0.00 4 其他应收款 35,854.29 合计 109,061,129.76 5、报告期末持有资产支持证券明细 序号 债券名称 债券数量(张) 成本(元) 占基金资产净值的比例(%) 1 澜电03 600,000.00 59,999,053.36 0.5686% 2 吴中01 340,000.00 34,000,000.00 0.3222% 九、 基金份额持有人户数、持有人结构 项 目 户/份 占总份额的比例 基金份额持有人户数 139,078 -- 平均每户持有基金份额 75,868.94 -- 机构投资者持有的基金份额 2,933,861,732.28 27.80% 个人投资者持有的基金份额 7,617,838,623.06 72.20% 十、 开放式基金份额变动 (一)基金合同生效日基金份额总额:8,049,850,114.32。 (二)本期基金份额的变动情况 期初基金份额总额 38,473,378,496.08 期间基金总申购份额 102,909,695,819.57 期间基金总赎回份额 130,831,373,960.31 期末基金份额总额 10,551,700,355.34 十一、 重大事件揭示 1、本报告期内未召开持有人大会。 2、基金托管人的专门基金托管部门在本报告期内没有发生重大人事变动。 3、基金管理人在本报告期内重大人事变动情况:①基金管理人于2006年1月20日发布关于董事变更的公告:经南方基金管理有限公司股东会议选举,杨进军先生、汤大杰先生任公司董事,陈虹、崔绍先不再担任公司董事。②基金管理人于2006年3月16日发布关于调整基金经理的公告,聘任张纪林为南方现金增利基金经理,免去刘情剑兼任南方现金增利基金经理职务。 4、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。 5、本报告期内本基金投资策略未改变。 6、本基金以单位份额面值1.00元固定单位份额净值交易方式,每日计算当日收益并全部分配结转至应付收益科目,每月以红利再投资方式集中支付累计收益。本基金在本年度累计分配收益525,977,784.39元,其中以红利再投资方式结转入实收基金467,690,703.19元(附注12),包含于赎回款的已分配未支付收益50,748,378.98元,计入应付收益科目7,538,702.22元。 7、本报告期内本基金未更换会计师事务所,本年度支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审计费用150,000.00元,该审计机构已提供审计服务的连续年限为3年。 8、基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。 9、报告期内偏离度的绝对值未发生在0.5%(含)以上的情况 10、本基金租用证券公司专用交易席位的有关情况 (1)证券公司名称及席位数量、债券回购交易及支付佣金情况 券商名称 席位数量 债券回购成交金额 占成交总额比例 支付佣金 占佣金总量比例 天同证券有限责任公司 2 40,175,300,000.00 48.86% -375,429.00 48.86% 金信证券有限责任公司 1 41,092,500,000.00 49.98% -390,790.73 50.86% 光大证券股份有限公司 1 -- ―― ―― ―― 中国银河证券有限责任公司 2 953,100,000.00 1.16% -2,182.05 0.28% 合 计 6 82,220,900,000.00 100.00% -768,401.78 100.00% (2)本期租用证券公司席位的变更情况 本期新增1家证券公司的2个席位:中国银河证券有限责任公司(上海席位、深圳席位) (3)专用席位的选择标准和程序 根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》(证监基字<1998>29号)的有关规定,我公司制定了租用证券公司专用交易席位的选择标准和程序: A:选择标准 1、公司经营行为规范,财务状况和经营状况良好; 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向和专门研究报告; 3、公司内部管理规范,能满足基金操作的保密要求; 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B:选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比,并根据评比的结果选择席位: 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座; 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实,投资建议是否准确; 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 11、已在临时报告中披露过的本报告期内发生的其他重要事项(信息披露报纸为:中国证券报、上海证券报、证券时报) 序号 其他重要事项 披露日期 1 南方现金增利基金和南方多利中短期债券基金元旦前暂停申购的公告 2006-12-26 2 南方基金管理有限公司增加开放式证券投资基金代销机构的公告 2006-11-27 3 南方基金管理有限公司关于开通直销业务基金转换的公告 2006-11-24 4 南方基金管理有限公司关于网上交易系统开通中国建设银行网上支付的公告 2006-11-9 5 南方基金管理有限公司增加深圳市商业银行为南方稳健成长基金等6只开放式基金代销机构的公告 2006-11-9 6 南方基金管理有限公司关于暂停旗下基金转换的公告 2006-10-31 7 南方现金增利基金和南方多利中短期债券基金"十一"长假前暂停申购的公告 2006-9-25 8 南方基金管理有限公司增加招商银行为南方现金增利基金等4只基金代销机构的公告 2006-8-31 9 南方基金管理有限公司关于开通招商银行基金转换业务的公告 2006-8-31 10 南方基金管理有限公司增加德邦证券有限责任公司为开放式基金代销机构的公告 2006-8-31 11 南方基金管理有限公司关于南方现金增利基金、南方多利中短期债券投资基金通过中国工商银行股份有限公司开办"利添利"账户理财的公告 2006-8-26 12 南方基金管理有限公司关于南方现金增利基金实施有条件申购的公告 2006-6-27 13 南方基金管理有限公司增加上海浦东发展银行为南方稳健成长基金等6只基金代销机构的公告 2006-6-26 14 南方基金管理有限公司增加广东发展银行股份有限公司为开放式基金代销机构的公告 2006-6-24 15 南方现金增利基金关于资产支持证券投资方案的公告 2006-5-30 16 南方基金管理有限公司增加中信银行为南方现金增利基金代销机构的公告 2006-3-27 17 南方基金管理有限公司关于调整基金经理的公告 2006-3-16 18 南方基金管理有限公司关于注册资本变更及股东出资转让的公告 2006-3-10 19 南方基金管理有限公司关于赎回南方现金增利基金的公告 2006-2-18 投资者对本报告书若有疑问,可咨询本基金管理人。 客服电话:400-889-8899 公司网站:http://www.nffund.com 南方基金管理有限公司 二零零柒年三月二十柒日