南方现金增利基金 2022 年中期报告 2022 年 06 月 30 日 基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2022 年 8 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 8 月 29 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......1 1.1 重要提示......1 1.2 目录......2 §2 基金简介......4 2.1 基金基本情况......4 2.2 基金产品说明......4 2.3 基金管理人和基金托管人......4 2.4 信息披露方式......5 2.5 其他相关资料......5 §3 主要财务指标和基金净值表现......5 3.1 主要会计数据和财务指标......5 3.2 基金净值表现......7 §4 管理人报告......10 4.1 基金管理人及基金经理情况......10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明......14 §5 托管人报告......14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......14 §6 中期财务会计报告（未经审计）......14 6.1 资产负债表......14 6.2 利润表......16 6.3 净资产（基金净值）变动表......17 6.4 报表附注......19 §7 投资组合报告......46 7.1 期末基金资产组合情况......46 7.2 债券回购融资情况......46 7.3 基金投资组合平均剩余期限......47 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明......47 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......48 7.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明 细......48 7.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离......48 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细...49 7.9 投资组合报告附注......49 §8 基金份额持有人信息......50 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......50 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况......50 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......50 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......51 §9 开放式基金份额变动......51 §10 重大事件揭示......52 10.1 基金份额持有人大会决议......52 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......52 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......52 10.4 基金投资策略的改变......52 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......52 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......52 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......52 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况......53 10.9 其他重大事件......54 §11 影响投资者决策的其他重要信息......55 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......55 11.2 影响投资者决策的其他重要信息......55 §12 备查文件目录......55 12.1 备查文件目录......55 12.2 存放地点......55 12.3 查阅方式......55 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 南方现金增利基金 基金简称 南方现金增利货币 基金主代码 202301 交易代码 202301 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004 年 3 月 5 日 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份 31,399,802,468.93 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的 南方现金增利货 南方现金增利货 南方现金增利货 南方现金增利货 基金简称 币 A 币 B 币 E 币 F 下属分级基金的 202301 202302 002828 002829 交易代码 报告期末下属分 5,728,247,348.72 19,506,426,848.9 2,457,005,382.51 3,708,122,888.76 级基金的份额总 份 4 份 份 份 额 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金为具有高流动性、低风险和稳定收益的短期金融市场基金，在控 制风险的前提下，力争为投资者提供稳定的收益。 南方现金增利基金以“保持资产充分流动性，获取稳定收益”为资产配 投资策略 置目标，在战略资产配置上，主要采取利率走势预期与组合久期控制相 结合的策略，在战术资产操作上，主要采取滚动投资、关键时期的时机 抉择策略，并结合市场环境适时进行回购套利等操作。 本基金基准收益率=1 年期银行定期存款收益率（税后）（至 2008 年 8 业绩比较基准 月 26 日） 本基金基准收益率＝同期 7 天通知存款利率（税后）（自 2008 年 8 月 27 日起） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基 金、混合型基金和债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理股份有限 中国工商银行股份有限公司 公司 信息披露负责人 姓名 常克川 郭明 联系电话 0755-82763888 010-66105799 电子邮箱 manager@southernfund. custody@icbc.com.cn com 客户服务电话 400-889-8899 95588 传真 0755-82763889 010-66105798 深圳市福田区莲花街道 北京市西城区复兴门内大街 55 注册地址 益田路 5999 号基金大 号 厦 32-42 楼 深圳市福田区莲花街道 北京市西城区复兴门内大街 55 办公地址 益田路 5999 号基金大 号 厦 32-42 楼 邮政编码 518017 100140 法定代表人 周易 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com 基金管理人、基金托管人的办公地 基金中期报告备置地点 址、基金上市交易的证券交易所 （如有） 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 南方基金管理股份有限公司 深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 1、南方现金增利货币 A 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2022 年 1 月 1 日 - 2022 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 58,146,488.95 本期利润 58,146,488.95 本期净值收益率 0.9961% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 期末基金资产净值 5,728,247,348.72 期末基金份额净值 1.00000 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 累计净值收益率 74.2352% 2、南方现金增利货币 B 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2022 年 1 月 1 日 - 2022 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 223,808,222.67 本期利润 223,808,222.67 本期净值收益率 1.1162% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 期末基金资产净值 19,506,426,848.94 期末基金份额净值 1.00000 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 累计净值收益率 55.6380% 3、南方现金增利货币 E 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2022 年 1 月 1 日 - 2022 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 23,478,704.88 本期利润 23,478,704.88 本期净值收益率 0.9962% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 期末基金资产净值 2,457,005,382.51 期末基金份额净值 1.00000 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 累计净值收益率 17.4263% 4、南方现金增利货币 F 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2022 年 1 月 1 日 - 2022 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 32,394,978.51 本期利润 32,394,978.51 本期净值收益率 1.0315% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 期末基金资产净值 3,708,122,888.76 期末基金份额净值 1.00000 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 累计净值收益率 16.5943% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金按照实际利率计算账面价值，所以，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等； 2、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用； 3、本基金收益分配为按月结转份额； 4、本基金从 2009 年 7 月 22 日起新增 B 类份额，B 类份额自 2009 年 7 月 22 日起存续； 5、本基金从 2016 年 5 月 30 日起新增 E 类份额，E 类份额自 2016 年 5 月 30 日起存续； 6、本基金从 2016 年 9 月 21 日起新增 F 类份额，F 类份额自 2016 年 9 月 21 日起存续。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 南方现金增利货币 A 净值收益 净值收益 业绩比较 业绩比较基 阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 率③ 准差④ 过去一个月 0.1412% 0.0002% 0.1126% 0.0000% 0.0286% 0.0002% 过去三个月 0.4611% 0.0004% 0.3418% 0.0000% 0.1193% 0.0004% 过去六个月 0.9961% 0.0008% 0.6810% 0.0000% 0.3151% 0.0008% 过去一年 2.0886% 0.0007% 1.3781% 0.0000% 0.7105% 0.0007% 过去三年 6.4477% 0.0010% 4.1955% 0.0000% 2.2522% 0.0010% 自基金合同 74.2352% 0.0052% 34.4491% 0.0016% 39.7861% 0.0036% 生效起至今 南方现金增利货币 B 净值收益 净值收益 业绩比较 业绩比较基 阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 率③ 准差④ 过去一个月 0.1609% 0.0002% 0.1126% 0.0000% 0.0483% 0.0002% 过去三个月 0.5212% 0.0004% 0.3418% 0.0000% 0.1794% 0.0004% 过去六个月 1.1162% 0.0008% 0.6810% 0.0000% 0.4352% 0.0008% 过去一年 2.3335% 0.0007% 1.3781% 0.0000% 0.9554% 0.0007% 过去三年 7.2160% 0.0010% 4.1955% 0.0000% 3.0205% 0.0010% 自基金合同 55.6380% 0.0039% 19.5956% 0.0001% 36.0424% 0.0038% 生效起至今 南方现金增利货币 E 净值收益 净值收益 业绩比较 业绩比较基 阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 率③ 准差④ 过去一个月 0.1412% 0.0002% 0.1126% 0.0000% 0.0286% 0.0002% 过去三个月 0.4611% 0.0004% 0.3418% 0.0000% 0.1193% 0.0004% 过去六个月 0.9962% 0.0008% 0.6810% 0.0000% 0.3152% 0.0008% 过去一年 2.0887% 0.0007% 1.3781% 0.0000% 0.7106% 0.0007% 过去三年 6.4477% 0.0010% 4.1955% 0.0000% 2.2522% 0.0010% 自基金合同 17.4263% 0.0022% 8.6323% 0.0001% 8.7940% 0.0021% 生效起至今 南方现金增利货币 F 阶段 净值收益 净值收益 业绩比较 业绩比较基 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ② 率③ 准差④ 过去一个月 0.1468% 0.0002% 0.1126% 0.0000% 0.0342% 0.0002% 过去三个月 0.4786% 0.0004% 0.3418% 0.0000% 0.1368% 0.0004% 过去六个月 1.0315% 0.0009% 0.6773% 0.0000% 0.3542% 0.0009% 过去一年 2.1537% 0.0008% 1.3743% 0.0000% 0.7794% 0.0008% 过去三年 6.5150% 0.0010% 4.1916% 0.0000% 2.3234% 0.0010% 自基金合同 16.5943% 0.0023% 8.2013% 0.0001% 8.3930% 0.0022% 生效起至今 注：本基金收益分配为按月结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 本基金基准收益率=1 年期银行定期存款收益率（税后）（至 2008 年 8 月 26 日） 本基 金基准收益率＝同期 7 天通知存款利率（税后）（自 2008 年 8 月 27 日起）。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 1998 年 3 月 6 日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基 金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。 2018 年 1 月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司。2019 年 7 月，根据南 方基金管理股份有限公司股东大会决议，并经中国证监会核准，本公司原股东及新增股东共同认购了本公司新增的注册资本，认购完成后注册资本为 36172 万元人民币。目前股权结构为：华泰证券股份有限公司 41.16%、深圳市投资控股有限公司 27.44%、厦门国际信托有限公司13.72%、兴业证券股份有限公司9.15%、厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙）1.72%、厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙）2.24%、厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙）2.25%、厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙）2.32%。目前，公司总部设在深圳，在北京、上海、深圳、南京、成都、合肥等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司— —南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 截至本报告期末，南方基金管理股份有限公司（不含子公司）管理资产规模超过 1.69万亿元，旗下管理 296 只公募基金，多个全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和专户组合。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 （助理）期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 女，湖南大学金融学博士，具有基金从 业资格。曾就职于中投证券研究所、平 安基金固定收益投资中心，历任固定收 益分析师、基金经理、副总监。2016 年 10 月 27 日至 2017 年 12 月 1 日，任 平安惠享纯债基金经理；2016 年 11 月 18 日至 2017 年 12 月 1 日，任平安惠利 纯债基金经理；2016 年 11 月 23 日至 2017 年 12 月 1 日，任平安惠隆纯债基 金经理；2017 年 6 月 1 日至 2017 年 12 月 27 日，任平安惠元基金经理；2016 年 11 月 1 日至 2018 年 5 月 16 日，任 平安恵融纯债基金经理；2017 年 3 月 7 本基金 2020 年 1 日至 2018 年 5 月 16 日，任平安惠益基 申俊华 基金经 月 3 日 - 14 年 金经理；2016 年 9 月 23 日至 2018 年 理 10 月 24 日，任平安交易型货币基金经 理；2016 年 12 月 7 日至 2018 年 10 月 24 日，任平安金管家基金经理；2017 年 7 月 14 日至 2018 年 10 月 24 日，任 平安惠泽基金经理；2017 年 8 月 23 日 至 2018 年 10 月 24 日，任平安鑫荣基 金经理；2017 年 9 月 12 日至 2018 年 10 月 24 日，任平安惠悦基金经理； 2014 年 9 月 25 日至 2019 年 4 月 1 日， 任平安财富宝基金经理；2017 年 12 月 5 日至 2019 年 4 月 1 日，任平安日增利 基金经理。2019 年 8 月加入南方基金现 金投资部；2020 年 1 月 3 日至今，任南 方现金增利基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。 本报告期内，两两组合间单日、3 日、5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为 0 的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为2次，是由于投资组合的投资策略需要以及接受投资者申赎后被动增减仓位所致。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年宏观经济呈现先扬后抑的走势。开年局势良好，宏观景气度较高；金稳会定调稳增长继续加码，地产需求刺激政策持续出台；货币政策在维持宽松预期的前提下更多侧重于中长期信贷的发力。但随着国内疫情扩散，经济出现了需求和生产双双走弱的趋势，特别是地产商品房销售和新屋开工面积下探显著。在宽货币与宽信用预期并存的情况下，债券市场上半年呈现震荡走势，10 年国债收益率围绕 2.8%上下窄幅波动，但 1 年期短端利率下行显著，收益率曲线稍显陡峭。投资运作上，本基金整体采取中性久期策略，灵活运用杠杆工具，不断提高组合收益静态收益；同时，灵活进行波段操作，为组合捕捉更多资本利得。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A 份额净值收益率为 0.9961%，同期业绩基准收益率为 0.6810%； 本基金 B 份额净值收益率为 1.1162%，同期业绩基准收益率为 0.6810%；本基金 E 份额净值 收益率为 0.9962%，同期业绩基准收益率为 0.6810%；本基金 F 份额净值收益率为 1.0315%， 同期业绩基准收益率为 0.6773%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来，经济企稳复苏之路仍有波折：疫情防控对生产和需求的拖累仍在继续、地产风波再度打压了前期略微修复的购房需求、海外不断升温的衰退预期对未来国内出口可能存在负面影响等等。从政治局会议的最新定调来看，防疫情、稳经济仍为主基调，但目标诉求为力争实现最好结果，预计政策空间有放有收，下半年财政政策仍将成为稳经济的主要推手，结构性宽信用政策也会持续发力，货币政策虽然相对宽松，但流动性存在边际收缩的可能。总体来看，债券市场收益率基本维持震荡格局，整体走势或呈现先下后上的态势。货币市场工具利率在目前极度宽松的条件下继续向下打开的空间不大，未来存在回归中枢的可能。本基金将在做好流动性管理和信用风险把控的前提下，保持稳健中性的久期策略，择时利用好杠杆工具，继续捕捉相对收益较好资产，积极提高组合收益表现。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；建立了估值委员会，组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、固定收益研究部总经理、指数投资部总经理、现金投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规的规定和基金合同的约定，以及本基金的实际运作情况，本报告期内应分配收益 337,828,395.01 元,实际分配收益 337,828,395.01 元。 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对南方现金增利基金的托管过程中，严格遵守《证券投资 基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定， 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况 的说明 本报告期内，南方现金增利基金的管理人——南方基金管理股份有限公司在南方现金增 利基金的投资运作、每万份基金净收益和 7 日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等 问题上，严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法 规。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对南方基金管理股份有限公司编制和披露的南方现金增利基金 2022 年中 期报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上 内容真实、准确和完整。 §6 中期财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：南方现金增利基金 报告截止日：2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2022 年 6 月 30 上年度末 2021 年 12 月 日 31 日 资产： 银行存款 6.4.3.1 10,282,024,617.48 5,010,648,054.89 结算备付金 76,809,859.84 47,900,986.36 存出保证金 3,373.98 1,459.15 交易性金融资产 6.4.3.2 16,158,230,801.90 17,460,208,897.96 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 16,158,230,801.90 17,460,208,897.96 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.3.3 - - 买入返售金融资产 6.4.3.4 7,783,937,429.44 2,811,719,791.28 债权投资 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 - - 其他权益工具投资 - - 应收清算款 47,922,098.28 293,406,036.61 应收股利 - - 应收申购款 24,951,804.05 1,852,552.90 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.3.5 2,320.00 65,866,275.74 资产总计 34,373,882,304.97 25,691,604,054.89 负债和净资产 附注号 本期末 2022 年 6 月 30 上年度末 2021 年 12 月 日 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.3.3 - - 卖出回购金融资产款 2,896,228,048.53 3,113,584,267.31 应付清算款 44,862,654.09 292,741,617.32 应付赎回款 241,332.77 8,565.11 应付管理人报酬 4,508,554.06 3,249,839.54 应付托管费 1,502,851.34 1,083,279.85 应付销售服务费 2,591,155.26 2,216,016.68 应付投资顾问费 - - 应交税费 21,734.99 31,003.04 应付利润 23,750,813.80 23,254,007.05 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.3.6 372,691.20 1,469,295.81 负债合计 2,974,079,836.04 3,437,637,891.71 净资产： 实收基金 6.4.3.7 31,399,802,468.93 22,253,966,163.18 其他综合收益 - - 未分配利润 6.4.3.8 - - 净资产合计 31,399,802,468.93 22,253,966,163.18 负债和净资产总计 34,373,882,304.97 25,691,604,054.89 注：报告截止日 2022 年 6 月 30 日，南方现金增利货币 A 份额净值 1.00000 元，基金份额总 额 5,728,247,348.72 份；南方现金增利货币 B 份额净值 1.00000 元，基金份额总额 19,506,426,848.94 份；南方现金增利货币 E 份额净值 1.00000 元，基金份额总额 2,457,005,382.51 份；南方现金增利货币 F 份额净值 1.00000 元，基金份额总额 3,708,122,888.76 份；总份额合计 31,399,802,468.93 份。 6.2 利润表 会计主体：南方现金增利基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2022 年 1 月 1 日 上年度可比期间 2021 项目 附注号 至 2022 年 6 月 30 日 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 一、营业总收入 391,644,108.62 322,204,683.94 1.利息收入 180,435,844.29 318,863,260.92 其中：存款利息收入 6.4.3.9 96,954,455.05 56,182,597.45 债券利息收入 - 184,353,724.36 资产支持证券利息 - 763,618.83 收入 买入返售金融资产 83,481,389.24 77,563,320.28 收入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 211,208,264.33 3,341,423.02 填列） 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.3.10 211,208,264.33 3,341,423.02 资产支持证券投资 6.4.3.11 - - 收益 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 - - 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以 - - “－”号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.3.12 - - 号填列） 减：二、营业总支出 53,815,713.61 63,161,145.90 1.管理人报酬 6.4.6.2.1 23,668,773.37 37,002,235.53 2.托管费 6.4.6.2.2 7,889,591.05 11,212,798.59 3.销售服务费 6.4.6.2.3 14,115,915.13 11,548,580.74 4.投资顾问费 - - 5.利息支出 7,931,475.30 3,171,743.19 其中：卖出回购金融资产 7,931,475.30 3,171,743.19 支出 6.信用减值损失 - - 7.税金及附加 13,623.77 37,809.40 8.其他费用 6.4.3.13 196,334.99 187,978.45 三、利润总额（亏损总额 337,828,395.01 259,043,538.04 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以 337,828,395.01 259,043,538.04 “-”号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 337,828,395.01 259,043,538.04 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：南方现金增利基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 22,253,966,163.1 22,253,966,163.1 资产（基金净 8 - - 8 值） 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 22,253,966,163.1 - - 22,253,966,163.1 资产（基金净 8 8 值） 三、本期增减变 动额（减少以 9,145,836,305.75 - - 9,145,836,305.75 “-”号填列） （一）、综合收 - - 337,828,395.01 337,828,395.01 益总额 （二）、本期基 金份额交易产生 的基金净值变动 9,145,836,305.75 - - 9,145,836,305.75 数（净值减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 71,118,586,042.2 - - 71,118,586,042.2 购款 1 1 2.基金赎 - - 回款 61,972,749,736.4 - - 61,972,749,736.4 6 6 （三）、本期向 基金份额持有人 分配利润产生的 - - -337,828,395.01 -337,828,395.01 基金净值变动 （净值减少以 “-”号填列） （四）、其他综 合收益结转留存 - - - - 收益 四、本期期末净 31,399,802,468.9 31,399,802,468.9 资产（基金净 3 - - 3 值） 项目 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 21,786,168,946.1 21,786,168,946.1 资产（基金净 3 - - 3 值） 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 21,786,168,946.1 21,786,168,946.1 资产（基金净 3 - - 3 值） 三、本期增减变 - - - - 动额（减少以 1,284,813,446.82 1,284,813,446.82 “-”号填列） （一）、综合收 - - 259,043,538.04 259,043,538.04 益总额 （二）、本期基 金份额交易产生 - - 的基金净值变动 1,284,813,446.82 - - 1,284,813,446.82 数（净值减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 42,217,790,439.6 - - 42,217,790,439.6 购款 2 2 2.基金赎 - - 回款 43,502,603,886.4 - - 43,502,603,886.4 4 4 （三）、本期向 基金份额持有人 分配利润产生的 - - -259,043,538.04 -259,043,538.04 基金净值变动 （净值减少以 “-”号填列） （四）、其他综 合收益结转留存 - - - - 收益 四、本期期末净 20,501,355,499.3 20,501,355,499.3 资产（基金净 1 - - 1 值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ____杨小松___ ____徐超______ ____徐超____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。除下述会 计政策外，本基金本报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.1.1 金融资产和金融负债的分类 新金融工具准则 金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。 (1)金融资产 金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 债务工具 本基金持有的金融资产主要为债务工具，是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量： 以摊余成本计量： 本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。 以公允价值计量且其变动计入当期损益： 本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。 (2)金融负债 金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则) 本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比 较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的债券投资和资产支持证券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 6.4.1.2 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 新金融工具准则 金融资产或金融负债在初始确认时，以公允价值计量。对于取得债券投资或资产支持证券投资支付的价款中包含的债券或资产支持证券投资起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在债券投资或资产支持证券投资的账面价值中。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 债券投资和资产支持证券投资按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率每日计提应计利息，同时在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价；同时于每一计价日计算影子价格，以避免债券投资和资产支持证券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。 本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。 于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。 本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。 对于其他各类应收款项，无论是否存在重大融资成分，本基金均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则) 本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比 较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。对于取得债券投资或资产支持证券投资支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 债券投资和资产支持证券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息，按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价；同时于每一计价日计算影子价格，以避免债券投资和资产支持证券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 6.4.1.3 收入/（损失）的确认和计量 新金融工具准则 债券投资和资产支持证券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。 债券投资和资产支持证券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收益。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则) 债券投资和资产支持证券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 债券投资和资产支持证券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收益。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.2.1 会计政策变更的说明 财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、 《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)，财政部、中国银 行保险监督管理委员会于 2020 年 12 月 30 日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关 会计准则的通知》，公募证券投资基金自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。此外， 中国证监会于 2022 年颁布了修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告 和中期报告>》，本基金的基金管理人已采用上述准则及通知编制本基金财务报表，对本基金财务报表的影响列示如下： (a) 金融工具 根据新金融工具准则的相关规定，本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整 2022年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2021 年度可比期间的比较财务报表未重 列。于 2021 年 12 月 31 日及 2022 年 1 月 1 日，本基金均没有指定为以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产。 于 2022 年 1 月 1 日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融 工具准则的规定进行分类和计量的结果如下： 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、应收利息、应收证券清算款、应收申购款和其他资产-其他应收款，金 额分别为 5,010,648,054.89 元、47,900,986.36 元、1,459.15 元、2,811,719,791.28 元、 65,763,955.74 元、293,406,036.61 元、1,852,552.90 元和 102,320.00 元。新金融工具准 则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、其他资产-应收利息、应收清算款、应收申购款和其他资产-其他应收款，金额分别为 5,035,268,052.87 元、47,922,541.86 元、1,459.85 元、2,813,154,326.37 元、0.00 元、 293,406,036.61 元、1,852,552.90 元和 102,320.00 元。 原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 17,460,208,897.96 元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 17,499,896,764.43 元。 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为卖出回购金融资产款、应付证券清算款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费、应付利润、应付交易费用、应付利息和其他负债-其他应付款，金额分别为 3,113,584,267.31 元、292,741,617.32 元、 8,565.11 元、3,249,839.54 元、1,083,279.85 元、2,216,016.68 元、23,254,007.05 元、 155,488.46 元、1,049,457.31 元和 50.04 元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为卖出回购金融资产款、应付清算款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费、应付利润、其他负债-应付交易费用、其他负债-应付利息和其他负债-其他应付款，金额分别为 3,114,633,724.62 元、292,741,617.32 元、8,565.11 元、3,249,839.54 元、1,083,279.85 元、2,216,016.68 元、23,254,007.05 元、155,488.46 元、0.00 元和 50.04 元。 i) 于 2021 年 12 月 31 日，“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交 易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等对应的应计利息余额 均列示在“应收利息”或“应付利息”科目中。于 2022 年 1 月 1 日，根据新金融工具准则 下的计量类别，将上述应计利息分别转入“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证 金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等科目项下列示，本基金无期初留存收益影响。 (b) 修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》 根据中国证监会于 2022 年颁布的修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。 6.4.2.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.2.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.3 重要财务报表项目的说明 6.4.3.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 活期存款 1,559,377.43 等于：本金 1,559,165.12 加：应计利息 212.31 减：坏账准备 - 定期存款 10,280,465,240.05 等于：本金 10,230,000,000.00 加：应计利息 50,465,240.05 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 1,304,882,499.79 存款期限 3 个月以上 8,975,582,740.26 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 10,282,024,617.48 注：定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。 6.4.3.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 按实际利率计算 影子定价 偏离金额 偏离度 的账面价值 （%） 交易所市场 272,637,713.97 272,659,978.50 22,264.53 0.0001 债券 银行间市场 15,885,593,087.93 15,897,089,928.90 11,496,840.97 0.0366 合计 16,158,230,801.90 16,169,749,907.40 11,519,105.50 0.0367 资产支持证券 - - - - 合计 16,158,230,801.90 16,169,749,907.40 11,519,105.50 0.0367 1. 偏离金额＝影子定价－按实际利率计算的账面价值； 2. 偏离度＝偏离金额/通过按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值。 6.4.3.3 衍生金融资产/负债 6.4.3.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 本基金本报告期末无衍生金融工具。 6.4.3.4买入返售金融资产 6.4.3.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 4,958,384,591.35 - 银行间市场 2,825,552,838.09 - 合计 7,783,937,429.44 - 6.4.3.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.3.5其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 应收利息 - 其他应收款 2,320.00 待摊费用 - 合计 2,320.00 6.4.3.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 635.90 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 236,303.27 其中：交易所市场 - 银行间市场 236,303.27 应付利息 - 预提费用 135,752.03 其他 - 合计 372,691.20 6.4.3.7 实收基金 金额单位：人民币元 南方现金增利货币 A 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 5,910,112,052.37 5,910,112,052.37 本期申购 2,690,372,216.96 2,690,372,216.96 本期赎回（以“-”号填列） -2,872,236,920.61 -2,872,236,920.61 基金拆分/份额折算前 - - 基金份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 5,728,247,348.72 5,728,247,348.72 南方现金增利货币 B 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 12,861,255,563.21 12,861,255,563.21 本期申购 24,032,035,769.74 24,032,035,769.74 本期赎回（以“-”号填列） -17,386,864,484.01 -17,386,864,484.01 基金拆分/份额折算前 - - 基金份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 19,506,426,848.94 19,506,426,848.94 南方现金增利货币 E 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,780,218,003.63 1,780,218,003.63 本期申购 21,220,248,418.30 21,220,248,418.30 本期赎回（以“-”号填列） -20,543,461,039.42 -20,543,461,039.42 基金拆分/份额折算前 - - 基金份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 2,457,005,382.51 2,457,005,382.51 南方现金增利货币 F 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,702,380,543.97 1,702,380,543.97 本期申购 23,175,929,637.21 23,175,929,637.21 本期赎回（以“-”号填列） -21,170,187,292.42 -21,170,187,292.42 基金拆分/份额折算前 - - 基金份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 3,708,122,888.76 3,708,122,888.76 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.3.8未分配利润 单位：人民币元 南方现金增利货币 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 - - - 本期利润 58,146,488.95 - 58,146,488.95 本期基金份额交易产 - - - 生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -58,146,488.95 - -58,146,488.95 本期末 - - - 南方现金增利货币 B 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 - - - 本期利润 223,808,222.67 - 223,808,222.67 本期基金份额交易产 - - - 生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -223,808,222.67 - -223,808,222.67 本期末 - - - 南方现金增利货币 E 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 - - - 本期利润 23,478,704.88 - 23,478,704.88 本期基金份额交易产 - - - 生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -23,478,704.88 - -23,478,704.88 本期末 - - - 南方现金增利货币 F 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 - - - 本期利润 32,394,978.51 - 32,394,978.51 本期基金份额交易产 - - - 生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -32,394,978.51 - -32,394,978.51 本期末 - - - 6.4.3.9存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 48,401.50 定期存款利息收入 96,479,197.65 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 426,849.01 其他 6.89 合计 96,954,455.05 6.4.3.10 债券投资收益 6.4.3.10.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 债券投资收益——利息收入 208,637,056.71 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 2,571,207.62 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 211,208,264.33 6.4.3.10.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 卖出债券（、债转股及债券到期兑 31,707,828,261.02 付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到 31,641,701,075.74 期兑付）成本总额 减：应计利息总额 63,555,977.66 减：交易费用 - 买卖债券差价收入 2,571,207.62 6.4.3.11 资产支持证券投资收益 6.4.3.11.1 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.3.12 其他收入 本基金本报告期内无其他收入。 6.4.3.13 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 审计费用 66,944.66 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 账户维护费 14,100.00 银行费用 54,404.46 其他 1,378.50 合计 196,334.99 6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.4.1 或有事项 无。 6.4.4.2 资产负债表日后事项 本基金于资产负债表日后的收益分配事项如下： 宣告日 分配收益所属期间 2022 年度 －第 7 号收益支付公告 2022/07/14 2022/06/16-2022/07/17 －第 8 号收益支付公告 2022/08/13 2022/07/18-2022/08/15 6.4.5 关联方关系 6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理股份有限公司("南方基金") 基金管理人、登记机构、基金销售机 构 中国工商银行股份有限公司("中国工商银行") 基金托管人、基金销售机构 华泰证券股份有限公司("华泰证券") 基金管理人的股东、基金销售机构 兴业证券股份有限公司("兴业证券") 基金管理人的股东、基金销售机构 深圳市投资控股有限公司("深圳投资控股") 基金管理人的股东 伊犁华泰瑞达股权投资管理合伙企业(有限合伙)(" 基金管理人的股东华泰证券控制的合 伊犁华泰瑞达") 伙企业 广东省南方基金慈善基金会("南方基金会") 基金管理人发起的慈善基金会 南方资本管理有限公司("南方资本") 基金管理人的子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.6.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.6.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.6.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.6.2 关联方报酬 6.4.6.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2021 年 1 2022 年 6 月 30 日 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管 23,668,773.37 37,002,235.53 理费 其中：支付销售机构的客户 4,135,326.95 5,517,582.24 维护费 注：于 2021 年 7 月 6 日前，支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.33% / 当年天数。 根据《南方基金管理股份有限公司关于调整旗下南方现金增利基金基金费率并修订基金 合同的公告》，自 2021 年 7 月 6 日起，支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基 金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.15% / 当年天数。 6.4.6.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2021 年 1 2022 年 6 月 30 日 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托 7,889,591.05 11,212,798.59 管费 注：于 2021 年 7 月 6 日前，支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.10% / 当年天数。 根据《南方基金管理股份有限公司关于调整旗下南方现金增利基金基金费率并修订基金 合同的公告》，自 2021 年 7 月 6 日起，支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基 金资产净值 0.05%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.05% / 当年天数。 6.4.6.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费 联方名称 南方现金增 南方现金增 南方现金增 南方现金增 合计 利货币 A 利货币 B 利货币 E 利货币 F 南方基金 296,732.64 870,213.24 - 7,820.59 1,174,766.47 工商银行 1,862,080.37 2,275.00 - - 1,864,355.37 华泰证券 31,156.58 9,373.05 - - 40,529.63 兴业证券 23,867.99 - - - 23,867.99 合计 2,213,837.58 881,861.29 - 7,820.59 3,103,519.46 获得销售服 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费 联方名称 南方现金增 南方现金增 南方现金增 南方现金增 合计 利货币 A 利货币 B 利货币 E 利货币 F 工商银行 1,957,325.51 1,647.08 - - 1,958,972.59 华泰证券 38,615.58 10,068.75 - - 48,684.33 南方基金 394,970.06 617,784.98 - - 1,012,755.04 兴业证券 33,847.15 - - - 33,847.15 合计 2,424,758.30 629,500.81 - - 3,054,259.11 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 A 级基金份额、B 级基金份额、E 级基金份额 和 F 级基金份额的基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给南方 基金，再由南方基金计算并支付给各基金销售机构。A 级基金份额、B 级基金份额、E 级基 金份额和 F 级基金份额约定的销售服务费年费率分别为 0.25%、0.01%、0.25%和 0.25%。此 外，根据《南方基金管理股份有限公司关于开展南方现金增利基金 F 类份额销售服务费费率 优惠活动的公告》，自 2021 年 8 月 9 日起，F 级基金份额销售服务费率调整为 0.18%。其计 算公式为： 日销售服务费＝前一日A/B/E/F级基金份额的基金资产净值 X 约定年费率/ 当年天数。 6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 单位：人民币元 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 银行 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 间市 场交 易的 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 各关 联方 名称 中国 8,302,662, 913,564.1 工商 - - - - 000.00 0 银行 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 银行 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 间市 场交 易的 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 各关 联方 名称 中国 100,500,0 工商 - - - - 00.00 9,611.89 银行 6.4.6.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.6.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务 的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期 限费率的证券出借业务的情况。 6.4.6.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.6.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.6.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 项目 南方现金增利 南方现金增利货币 南方现金增利 南方现金增利货币 货币 A B 货币 E F 报告期初持 有的基金份 281,022.01 513,131.14 - - 额 报告期间申 购/买入总份 50,121,936.56 70,247,711.83 - - 额 报告期间因 拆分变动份 - - - - 额 减：报告期 间赎回/卖出 50,300,000.00 70,380,000.00 - - 总份额 报告期末持 有的基金份 102,958.57 380,842.97 - - 额 报告期末持 有的基金份 0.00% 0.00% - - 额占基金总 份额比例 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 项目 南方现金增利 南方现金增利货币 南方现金增利 南方现金增利货币 货币 A B 货币 E F 报告期初持 有的基金份 1,153.34 - - - 额 报告期间申 购/买入总份 12.80 - - - 额 报告期间因 - - - - 拆分变动份 额 减：报告期 间赎回/卖出 - - - - 总份额 报告期末持 有的基金份 1,166.14 - - - 额 报告期末持 有的基金份 0.00% - - - 额占基金总 份额比例 注:1. 期间申购/买入总份额含红利再投份额。 2. 基金管理人南方基金投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书 的规定执行。 6.4.6.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 南方现金增利货币 A 本期末 2022 年 6 月 30 日 上年度末 2021 年 12 月 31 日 关联方名称 持有的基金份 持有的基金份 持有的基金份 额占基金总份 持有的基金份 额占基金总份 额 额的比例 额 额的比例 广东省南方基金慈善基 3,616,647.34 0.01% 3,250,386.26 0.01% 金会 南方现金增利货币 B 本期末 2022 年 6 月 30 日 上年度末 2021 年 12 月 31 日 关联方名称 持有的基金份 持有的基金份 持有的基金份 额占基金总份 持有的基金份 额占基金总份 额 额的比例 额 额的比例 南方资本管理有限公司 - - 50,697.87 0.00% 深圳市投资控股有限公 428,683,937.6 1.37% 423,828,389.4 1.90% 司 8 2 伊犁华泰瑞达股权投资 30,780,465.01 0.10% 30,431,825.81 0.14% 管理合伙企业(有限合伙) 注：南方基金慈善基金会、深圳投资控股、南方资本和伊犁华泰瑞达投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。 6.4.6.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日 月 30 日 至 2021 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 1,559,377.43 48,401.50 531,587.51 12,283.34 注：本基金由基金托管人中国工商银行保管的银行存款，按银行约定利率计息。 6.4.6.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.6.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.7 利润分配情况 6.4.7.1 利润分配情况——固定净值型货币市场基金 单位：人民币元 南方现金增利货币 A 已按再投资形式转 直接通过应付赎 应付利润本年变 本期利润分配合计 备注 实收基金 回款转出金额 动 58,936,305.77 1,032,069.61 -1,821,886.43 58,146,488.95 - 南方现金增利货币 B 已按再投资形式转 直接通过应付赎 应付利润本年变 本期利润分配合计 备注 实收基金 回款转出金额 动 212,207,984.61 9,965,713.90 1,634,524.16 223,808,222.67 - 南方现金增利货币 E 已按再投资形式转 直接通过应付赎 应付利润本年变 本期利润分配合计 备注 实收基金 回款转出金额 动 21,851,481.30 1,660,933.36 -33,709.78 23,478,704.88 - 南方现金增利货币 F 已按再投资形式转 直接通过应付赎 应付利润本年变 本期利润分配合计 备注 实收基金 回款转出金额 动 25,684,381.62 5,992,718.09 717,878.80 32,394,978.51 - 6.4.8 期末（2022 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2022 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额 2,896,228,048.53 元，是以如下债券作为抵押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单 数量（张） 期末估值总额 价 01228072 22 电网 2022 年 7 100.63 672,000 67,624,395.59 5 SCP007 月 1 日 01228076 22 苏交通 2022 年 7 100.53 1,000,000 100,529,998.04 6 SCP003 月 1 日 07221004 22 广发证 2022 年 7 100.63 500,000 50,312,964.38 0 券 CP002 月 1 日 07221005 22 广发证 2022 年 7 100.54 2,627,000 264,116,305.67 1 券 CP003 月 1 日 11217002 21 重庆农 2022 年 7 8 村商行 月 7 日 99.51 174,000 17,315,542.71 CD243 11218758 21 重庆农 2022 年 7 9 村商行 月 7 日 99.72 1,000,000 99,715,198.23 CD205 11220507 22 建设银 2022 年 7 98.04 1,115,000 109,311,828.39 0 行 CD070 月 1 日 11228015 22 江西银 2022 年 7 99.09 2,041,000 202,240,562.62 9 行 CD097 月 1 日 11228103 22 北京农 2022 年 7 9 商银行 月 7 日 99.06 1,000,000 99,058,878.52 CD177 11228208 22 成都农 2022 年 7 1 商银行 月 7 日 99.03 376,000 37,234,826.85 CD118 11229735 22 昆仑银 2022 年 7 99.20 3,000,000 297,604,353.57 1 行 CD014 月 1 日 11229884 22 江西银 2022 年 7 99.71 3,000,000 299,128,051.07 6 行 CD088 月 7 日 200011 20 附息国 2022 年 7 102.40 1,500,000 153,602,452.67 债 11 月 1 日 210010 21 附息国 2022 年 7 101.89 900,000 91,700,035.04 债 10 月 1 日 210016 21 附息国 2022 年 7 101.64 200,000 20,328,984.28 债 16 月 1 日 210211 21 国开 11 2022 年 7 101.92 1,500,000 152,878,642.21 月 1 日 210407 21 农发 07 2022 年 7 101.88 100,000 10,188,365.00 月 1 日 220009 22 附息国 2022 年 7 100.32 400,000 40,129,357.12 债 09 月 1 日 229904 22 贴现国 2022 年 7 99.77 3,000,000 299,315,677.67 债 04 月 1 日 229908 22 贴现国 2022 年 7 99.65 3,000,000 298,964,556.40 债 08 月 4 日 229915 22 贴现国 2022 年 7 99.91 618,000 61,746,860.43 债 15 月 4 日 229915 22 贴现国 2022 年 7 99.91 882,000 88,124,160.02 债 15 月 1 日 229917 22 贴现国 2022 年 7 99.40 2,000,000 198,803,574.57 债 17 月 4 日 229918 22 贴现国 2022 年 7 99.82 1,000,000 99,815,410.04 债 18 月 1 日 合计 - - - 31,605,000 3,159,790,981.09 6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.8.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.9 金融工具风险及管理 6.4.9.1 风险管理政策和组织架构 本基金投资于各类货币市场工具，属于低风险合理稳定收益品种。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“低风险、高流动性和持续稳定收益”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告，确定风险损失的 限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.9.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人中国工商银行；定期存款存放在具有基金托管资格的广发银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司以及商业银行创兴银行有限公司、富滇银行股份有限公司、盛京银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险；在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资于信用等级在 AA+级以下的债券与非金融企业债务融资工具，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.9.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此外，本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者连续 5 个交易日累计赎回 30%以上的情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的 20%。 于 2022 年 6 月 30 日，除卖出回购金融资产款余额中有 2,896,228,048.53 元将在一个 月以内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日 均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.9.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过监控基金平均剩余期限、平均剩余存续期限、高流动资产占比、持仓集中度、投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)，并结合份额持有人集中度变化予以实现。 一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天，平均剩余存续期限在每个交易日均不得超过 240 天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求；当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过 90 天，平均剩余存续期不得超过 180 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 20%；当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 50%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 60 天，平均剩余存续期在每个交易日均不得超过 120 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比 例合计不得低于 30%。于 2022 年 6 月 30 日，本基金投资组合的平均剩余期限为 79 天，平 均剩余存续期为 80 天。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%。 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%。于 2022年 6 月 30 日，本基金无流动性受限资产。 同时，基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.9.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.9.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.9.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2022 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计 年 6 月 30 日 资产 银行存款 10,282,024,6 - - - 10,282,024,6 17.48 17.48 结算备付金 76,809,859.8 - - - 76,809,859.8 4 4 存出保证金 3,373.98 - - - 3,373.98 交易性金融 15,624,774,3 533,456,459. - - 16,158,230,8 资产 42.04 86 01.90 衍生金融资 - - - - - 产 买入返售金 7,783,937,42 - - - 7,783,937,42 融资产 9.44 9.44 债权投资 - - - - - 其他债权投 - - - - - 资 其他权益工 - - - - - 具投资 应收清算款 - - - 47,922,098.2 47,922,098.2 8 8 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 24,951,804.0 24,951,804.0 5 5 递延所得税 - - - - - 资产 其他资产 - - - 2,320.00 2,320.00 资产总计 33,767,549,6 533,456,459. - 72,876,222.3 34,373,882,3 22.78 86 3 04.97 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融 - - - - - 负债 衍生金融负 - - - - - 债 卖出回购金 2,896,228,04 - - - 2,896,228,04 融资产款 8.53 8.53 应付清算款 - - - 44,862,654.0 44,862,654.0 9 9 应付赎回款 - - - 241,332.77 241,332.77 应付管理人 - - - 4,508,554.06 4,508,554.06 报酬 应付托管费 - - - 1,502,851.34 1,502,851.34 应付销售服 - - - 2,591,155.26 2,591,155.26 务费 应付投资顾 - - - - - 问费 应交税费 - - - 21,734.99 21,734.99 应付利润 - - - 23,750,813.8 23,750,813.8 0 0 递延所得税 - - - - - 负债 其他负债 - - - 372,691.20 372,691.20 负债总计 2,896,228,04 - - 77,851,787.5 2,974,079,83 8.53 1 6.04 利率敏感度 30,871,321,5 533,456,459. - -4,975,565.18 31,399,802,4 缺口 74.25 86 68.93 上年度末 2021 年 12 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计 月 31 日 资产 银行存款 4,910,648,05 100,000,000. - - 5,010,648,05 4.89 00 4.89 结算备付金 47,900,986.3 - - - 47,900,986.3 6 6 存出保证金 1,459.15 - - - 1,459.15 交易性金融 16,872,260,2 587,948,641. - - 17,460,208,8 资产 56.33 63 97.96 衍生金融资 - - - - - 产 买入返售金 2,811,719,79 - - - 2,811,719,79 融资产 1.28 1.28 债权投资 - - - - - 其他债权投 - - - - - 资 其他权益工 - - - - - 具投资 应收清算款 - - - 293,406,036. 293,406,036. 61 61 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 1,852,552.90 1,852,552.90 递延所得税 - - - - - 资产 其他资产 - - - 65,866,275.7 65,866,275.7 4 4 资产总计 24,642,530,5 687,948,641. - 361,124,865. 25,691,604,0 48.01 63 25 54.89 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融 - - - - - 负债 衍生金融负 - - - - - 债 卖出回购金 3,113,584,26 - - - 3,113,584,26 融资产款 7.31 7.31 应付清算款 - - - 292,741,617. 292,741,617. 32 32 应付赎回款 - - - 8,565.11 8,565.11 应付管理人 - - - 3,249,839.54 3,249,839.54 报酬 应付托管费 - - - 1,083,279.85 1,083,279.85 应付销售服 - - - 2,216,016.68 2,216,016.68 务费 应付投资顾 - - - - - 问费 应交税费 - - - 31,003.04 31,003.04 应付利润 - - - 23,254,007.0 23,254,007.0 5 5 递延所得税 - - - - - 负债 其他负债 - - - 1,469,295.81 1,469,295.81 负债总计 3,113,584,26 - - 324,053,624. 3,437,637,89 7.31 40 1.71 利率敏感度 21,528,946,2 687,948,641. - 37,071,240.8 22,253,966,1 缺口 80.70 63 5 63.18 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末（ 2022 年 6 上年度末（ 2021 年 月 30 日 ） 12 月 31 日 ） 1.市场利率平行上升 25 个基点 -11,520,430.79 -12,062,010.86 2.市场利率平行下降 25 个基点 11,560,476.87 12,103,769.85 6.4.9.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.9.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于定期存款和于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。 6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口 本基金本报告期末及上年度末无其他价格风险敞口。 6.4.10 公允价值 6.4.10.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.10.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.10.2.1 各层次金融工具的公允价值 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2022 年 6 月 30 日 第一层次 0.00 第二层次 16,158,230,801.90 第三层次 0.00 合计 16,158,230,801.90 6.4.10.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 本基金本期及可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 6.4.10.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2022 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 6.4.10.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 6.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 固定收益投资 16,158,230,801.90 47.01 其中：债券 16,158,230,801.90 47.01 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 7,783,937,429.44 22.64 其中：买断式回购的买 - - 入返售金融资产 3 银行存款和结算备付金 10,358,834,477.32 30.14 合计 4 其他资产 72,879,596.31 0.21 5 合计 34,373,882,304.97 100.00 7.2 债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 2.47 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例 （％） 2 报告期末债券回购融资余额 2,896,228,048.53 9.22 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 7.2.1 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 79 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 84 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 48 7.3.2 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过 120 天。 7.3.3 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 产净值的比例（%） 1 30 天以内 34.79 9.37 其中：剩余存续期超过 397 天的 0.16 - 浮动利率债 2 30 天（含）-60 天 18.95 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 3 60 天（含）-90 天 18.91 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 4 90 天（含）-120 天 4.28 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 5 120 天（含）-397 天（含） 32.46 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 合计 109.39 9.37 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 1,625,168,782.21 5.18 2 央行票据 - - 3 金融债券 213,125,517.59 0.68 其中：政策性金融债 213,125,517.59 0.68 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 1,438,655,746.36 4.58 6 中期票据 - - 7 同业存单 12,881,280,755.74 41.02 8 其他 - - 9 合计 16,158,230,801.90 51.46 10 剩余存续期超过 397 天的浮 50,058,510.38 0.16 动利率债券 7.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 公允价值 占基金资产净 （张） 值比例（％） 1 072210051 22 广发证券 3,000,000 301,617,402.74 0.96 CP003 2 112298255 22 浙江泰隆商行 3,000,000 299,520,122.71 0.95 CD033 3 229904 22 贴现国债 04 3,000,000 299,315,677.67 0.95 4 112298846 22 江西银行 3,000,000 299,128,051.07 0.95 CD088 5 229908 22 贴现国债 08 3,000,000 298,964,556.40 0.95 6 112294575 22 东莞银行 3,000,000 298,459,767.84 0.95 CD088 7 112297351 22 昆仑银行 3,000,000 297,604,353.57 0.95 CD014 8 112280159 22 江西银行 3,000,000 297,266,873.03 0.95 CD097 9 112213090 22 浙商银行 3,000,000 297,189,982.88 0.95 CD090 10 112281290 22 徽商银行 3,000,000 297,169,794.75 0.95 CD055 7.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0578% 报告期内偏离度的最低值 0.0039% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0356% 7.7.1 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本报告期内本基金无负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 7.7.2 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本报告期内本基金无正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 基金计价方法说明 本基金按照实际利率计算账面价值，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价和折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益。 7.9.2 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名证券的发行主体中，广发证券股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局广东省分局的处罚；昆仑银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行乌鲁木齐中心支行的处罚；浙江泰隆商业银行在报告编制日前一年内曾受到台州银保监局的处罚；徽商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行合肥中心支行的处罚；浙商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。除上述证券的发行主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 3,373.98 2 应收清算款 47,922,098.28 3 应收利息 - 4 应收申购款 24,951,804.05 5 其他应收款 2,320.00 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 72,879,596.31 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有 机构投资者 个人投资者 份额级别 数（户） 的基金份 额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额 比例 比例 南方现金 275,795,54 5,452,451,8 增利货币 1,279,086 4,478.39 5.65 4.81% 03.07 95.19% A 南方现金 79,944,372. 19,440,747, 65,679,224. 增利货币 244 33 624.75 99.66% 19 0.34% B 南方现金 211,545,37 2,245,460,0 增利货币 75,084 32,723.42 8.11 8.61% 04.40 91.39% E 南方现金 163,193,72 3,544,929,1 增利货币 718,354 5,161.97 1.03 4.40% 67.73 95.60% F 合计 2,072,768 15,148.73 20,091,282, 63.99% 11,308,520, 36.01% 269.54 199.39 注：机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额），户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例 1 银行类机构 1,699,710,886.84 5.41% 2 基金类机构 1,512,479,940.07 4.82% 3 其他机构 885,479,123.62 2.82% 4 银行类机构 606,528,893.26 1.93% 5 银行类机构 603,072,957.97 1.92% 6 银行类机构 600,483,597.99 1.91% 7 银行类机构 600,000,000.00 1.91% 8 银行类机构 509,423,514.90 1.62% 9 银行类机构 506,823,649.00 1.61% 10 银行类机构 503,483,828.01 1.60% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 南方现金增利货币 A 4,170,343.14 0.0728% 基金管理人所有从业 南方现金增利货币 B - - 人员持有本基金 南方现金增利货币 E - - 南方现金增利货币 F 8,505.15 0.0002% 合计 4,178,848.29 0.0133% 注：分级基金管理人的从业人员持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 南方现金增利货币 A 0~10 本公司高级管理人员、基金 南方现金增利货币 B 0 投资和研究部门负责人持有 南方现金增利货币 E 0 本开放式基金 南方现金增利货币 F 0 合计 0~10 南方现金增利货币 A 10~50 本基金基金经理持有本开放 南方现金增利货币 B 0 式基金 南方现金增利货币 E 0 南方现金增利货币 F 0 合计 10~50 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 南方现金增利货 南方现金增利货 南方现金增利货 南方现金增利货 币 A 币 B 币 E 币 F 基金合同生效日 (2004 年 3 月 5 8,049,850,114.32 - - - 日)基金份额总 额 本报告期期初基 5,910,112,052.37 12,861,255,563.2 1,780,218,003.63 1,702,380,543.97 金份额总额 1 本报告期期间基 2,690,372,216.96 24,032,035,769.7 21,220,248,418.3 23,175,929,637.2 金总申购份额 4 0 1 减:本报告期基 2,872,236,920.61 17,386,864,484.0 20,543,461,039.4 21,170,187,292.4 金总赎回份额 1 2 2 本报告期基金拆 分变动份额（份 - - - - 额减少以"-"填 列） 本报告期期末基 5,728,247,348.72 19,506,426,848.9 2,457,005,382.51 3,708,122,888.76 金份额总额 4 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2022 年 5 月 27 日，周易先生任南方基金管理股份有限公司董事长（法定代表人）。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人主营业务的诉讼。 本报告期内，无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 本报告期内，基金管理人收到中国证券监督管理委员会深圳监管局对公司的监管措施。基金管理人已及时按要求改正并报告。 本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣金 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 总量的比例 额的比例 银河证券 2 - - - - - 注：交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序： A：选择标准 1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告； 3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位： 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座； 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确； 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 C：报告期内基金租用券商交易单元的变更情况： 新增交易单元： 无 退租交易单元： 无 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 额的比例 交总额的 额的比例 比例 银河证券 267,873,401.40 100.00% 68,024,150,000.00 100.00% - - 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 本报告期内未出现偏离度绝对值超过 0.5%的情况。 10.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露 日期 南方现金增利基金收益支付公告(2022 年第 1 证券日报、基金管理 1 号) 人网站、中国证监会 2022-01-13 基金电子披露网站 南方现金增利基金 2022 年春节暂停申购及转 证券日报、基金管理 2 换转入业务的公告 人网站、中国证监会 2022-01-20 基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于一路财富（北 证券日报、基金管理 3 京）基金销售有限公司终止代理销售本公司旗 人网站、中国证监会 2022-01-25 下基金的公告 基金电子披露网站 南方现金增利基金收益支付公告(2022 年第 2 证券日报、基金管理 4 号) 人网站、中国证监会 2022-02-14 基金电子披露网站 南方现金增利基金收益支付公告(2022 年第 3 证券日报、基金管理 5 号) 人网站、中国证监会 2022-03-14 基金电子披露网站 南方现金增利基金 2022 年清明节暂停申购及 证券日报、基金管理 6 转换转入业务的公告 人网站、中国证监会 2022-03-24 基金电子披露网站 南方现金增利基金收益支付公告(2022 年第 4 证券日报、基金管理 7 号) 人网站、中国证监会 2022-04-14 基金电子披露网站 南方现金增利基金 2022 年五一劳动节暂停申 证券日报、基金管理 8 购及转换转入业务的公告 人网站、中国证监会 2022-04-21 基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下电子直销 证券日报、基金管理 9 平台部分基金申购等业务安排调整的公告 人网站、中国证监会 2022-04-25 基金电子披露网站 10 南方现金增利基金收益支付公告(2022 年第 5 证券日报、基金管理 2022-05-12 号) 人网站、中国证监会 基金电子披露网站 南方现金增利基金 2022 年端午节暂停申购和 证券日报、基金管理 11 转换转入业务的公告 人网站、中国证监会 2022-05-25 基金电子披露网站 南方现金增利基金收益支付公告(2022 年第 6 证券日报、基金管理 12 号) 人网站、中国证监会 2022-06-14 基金电子披露网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立南方现金增利基金的文件； 2、《南方现金增利基金基金合同》； 3、《南方现金增利基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告； 6、《南方现金增利基金 2022 年中期报告》原文。 12.2 存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼。 12.3 查阅方式 网站：http://www.nffund.com