南方核心竞争混合型证券投资基金 2022 年年度报告 2022 年 12 月 31 日 基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：2023 年 3 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 3 月 29 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......1 1.1 重要提示......1 1.2 目录......2 §2 基金简介......4 2.1 基金基本情况......4 2.2 基金产品说明......4 2.3 基金管理人和基金托管人......4 2.4 信息披露方式......5 2.5 其他相关资料......5 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......6 3.1 主要会计数据和财务指标......6 3.2 基金净值表现......6 3.3 过去三年基金的利润分配情况......8 §4 管理人报告......8 4.1 基金管理人及基金经理情况......8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......12 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13 4.9 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明......14 §5 托管人报告......14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明14 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......14 §6 审计报告......14 6.1 审计报告基本信息......14 6.2 审计报告的基本内容......15 §7 年度财务报表......16 7.1 资产负债表......17 7.2 利润表......18 7.3 净资产（基金净值）变动表......19 7.4 报表附注......21 §8 投资组合报告......51 8.1 期末基金资产组合情况......51 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......52 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......52 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......60 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......62 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......62 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......63 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......63 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......63 8.10 本基金投资股指期货的投资政策......63 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......63 8.12 投资组合报告附注......63 §9 基金份额持有人信息......64 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......64 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......65 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......65 §10 开放式基金份额变动......65 §11 重大事件揭示......65 11.1 基金份额持有人大会决议......65 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......65 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......66 11.4 基金投资策略的改变......66 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......66 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......66 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......66 11.8 其他重大事件......69 §12 影响投资者决策的其他重要信息......71 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......71 12.2 影响投资者决策的其他重要信息......71 §13 备查文件目录......71 13.1 备查文件目录......71 13.2 存放地点......71 13.3 查阅方式......71 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 南方核心竞争混合型证券投资基金 基金简称 南方核心竞争混合 基金主代码 202213 交易代码 202213 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019 年 1 月 9 日 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 103,869,437.52 份 基金合同存续期 不定期 注：2019 年 1 月 9 日起“南方安心保本混合型证券投资基金”转型为非避险策略型的“南 方核心竞争混合型证券投资基金”。 2.2 基金产品说明 根据对宏观经济形势的研究，判断经济所处的经济周期阶段、景气循环 投资目标 状况和未来运行趋势，积极把握股票、债券等市场发展趋势，重点挖掘 企业的核心竞争力，在适度控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳 定增值。 本基金将通过对资本市场发展趋势的积极把握，实现主动资产配置策略， 投资策略 并且在资产配置基础上，精选出具有核心竞争力的企业进行投资。本基 金债券投资将以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标，同时根据 需要进行积极操作，以提高基金收益。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50% 风险收益特征 该基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险高于货币市场基金、 债券型基金，而低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理股份有限 招商银行股份有限公司 公司 姓名 常克川 张燕 信息披露负责人 联系电话 0755-82763888 0755-83199084 电子邮箱 manager@southernfund. yan_zhang@cmbchina.com com 客户服务电话 400-889-8899 95555 传真 0755-82763889 0755-83195201 深圳市福田区莲花街道 深圳市深南大道 7088 号招商银 注册地址 益田路 5999 号基金大 行大厦 厦 32-42 楼 深圳市福田区莲花街道 深圳市深南大道 7088 号招商银 办公地址 益田路 5999 号基金大 行大厦 厦 32-42 楼 邮政编码 518017 518040 法定代表人 周易 缪建民 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com 基金管理人、基金托管人的办公地 基金年度报告备置地点 址、基金上市交易的证券交易所（如 有） 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业 （特殊普通合伙） 广场 2 座普华永道中心 11 楼 注册登记机构 南方基金管理股份有限公司 深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基 金大厦 32-42 楼 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2022 年 2021 年 2020 年 本期已实现收益 -11,019,545.08 60,993,392.97 52,101,807.16 本期利润 -34,081,361.90 32,816,070.39 82,495,766.21 加权平均基金份额本期利润 -0.2989 0.3118 0.7204 本期加权平均净值利润率 -14.23% 14.42% 44.54% 本期基金份额净值增长率 -12.99% 15.03% 58.35% 3.1.2 期末数据和指标 2022 年末 2021 年末 2020 年末 期末可供分配利润 110,002,514.66 139,931,049.56 93,830,315.50 期末可供分配基金份额利润 1.0590 1.2995 0.7272 期末基金资产净值 209,086,763.98 249,118,035.39 259,495,250.98 期末基金份额净值 2.0130 2.3135 2.0112 3.1.3 累计期末指标 2022 年末 2021 年末 2020 年末 基金份额累计净值增长率 92.08% 120.75% 91.91% 注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 0.64% 0.81% 0.94% 0.64% -0.30% 0.17% 过去六个月 -7.33% 0.84% -6.18% 0.55% -1.15% 0.29% 过去一年 -12.99% 0.82% -9.48% 0.64% -3.51% 0.18% 过去三年 58.49% 1.05% 4.84% 0.64% 53.65% 0.41% 自基金合同 92.08% 0.95% 24.69% 0.64% 67.39% 0.31% 生效起至今 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 3.2.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：基金合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 1998 年 3 月 6 日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基 金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。 2018 年 1 月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司。2019 年 7 月，根据南 方基金管理股份有限公司股东大会决议，并经中国证监会核准，本公司原股东及新增股东共同认购了本公司新增的注册资本，认购完成后注册资本为 36172 万元人民币。目前股权结构为：华泰证券股份有限公司 41.16%、深圳市投资控股有限公司 27.44%、厦门国际信托有限公司13.72%、兴业证券股份有限公司9.15%、厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙）1.72%、厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙）2.24%、厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙）2.25%、厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙）2.32%。目前，公司总部设在深圳， 在北京、上海、深圳、南京、成都、合肥等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 截至本报告期末，南方基金管理股份有限公司（不含子公司）管理资产规模超过 1.72万亿元，旗下管理 317 只公募基金，多个全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和专户组合。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 （助理）期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 女，清华大学会计学硕士，具有基金从 业资格。2008 年 7 月加入南方基金，历 任研究部研究员、高级研究员，负责纺 织服装、商贸零售的行业研究工作；2015 年 2 月 26 日至 2015 年 12 月 30 日，任 南方成份、南方安心的基金经理助理； 2015 年 5 月 19 日至 2015 年 12 月 30 日， 任南方改革机遇的基金经理助理；2015 本基金 2019 年 1 年 12 月 30 日至 2019 年 1 月 9 日，任南 卢玉珊 基金经 月 9 日 - 14 年 方安心基金经理；2019 年 1 月 9 日至今， 理 任南方核心竞争混合基金经理；2019 年 1 月 25 日至今，任南方改革机遇基金经 理；2020 年 5 月 15 日至今，任南方君选 基金经理；2021 年 6 月 21 日至今，任南 方价值臻选混合基金经理；2022 年 2 月 7日至今，任南方比较优势混合基金经理； 2022 年 9 月 14 日至今，任南方鑫悦 15 个月持有混合基金经理；2022 年 11 月 15 日至今，任南方君誉混合基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。 4.1.3 基金经理薪酬机制 公司基金经理薪酬由工资、奖金等构成。工资由基金经理任职的职位职级决定，重点体现员工能力和职位价值导向原则；奖金由员工的绩效贡献决定，重点体现绩效导向与差异化原则。对于兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理，公司对私募资产管理计划产生的超额业绩报酬实施对应激励，并依据其管理产品的长期业绩与个人综合贡献情况实施分配。为 贯彻激励约束相结合、激励与约束并重的管理理念，鼓励长期任职，防范经营风险，公司对基金经理奖金实施递延发放；同时，为加强员工利益与持有人利益相捆绑及一致性，公司对基金经理实施了跟投购基机制，有效引导基金经理为客户持续创造价值。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债券、基金等证券池管理制度和细则，投资管理制度和细则，集中交易管理办法，公平交易操作指引，异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。 本报告期内，两两组合间单日、3 日、5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为 0 的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。 4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况 本基金管理人依据《基金经理兼任私募资产管理计划投资经理工作指引（试行）》的要求，建立和完善了兼任相关的制度及流程，确保兼任基金经理公平对待其管理的所有投资组合。通过对基金经理的投资交易行为进行监控和分析，本报告期内，两两组合间各项操作、流程及事后分析均正常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 12 次，是由于投资组合的投资策略导致。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾 22 年，在经历了三年较高的复合回报后，市场受到国际局势紧张、美联储超预期的紧缩以及疫情扩散等不利因素等影响，全年震荡下跌。其中上证指数下跌 15.13%，沪深 300下跌 21.63%，深证成指下跌 25.85%，创业板指下跌 29.37%。茅指数和宁组合分别下跌 22%和 25.87%。 分行业看， 只有煤炭上涨 10.95%，社会服务、交通运输、银行分别下跌 2.23%、3.41% 和 10.47%，跌幅相对较小，电子、建材、传媒、计算机、电力设备、国防军工分别下跌36.54%、26.13%、26.07%、25.47%、25.30%。 回顾年初，我们的判断是在经历了三年较高的复合回报后，宏观背景复杂程度将上升，使得市场的潜在波动加大，在盈利下行周期和稳增长政策发力的对抗中，市场更可能在政策与基本面的时间差中反复波动，所以我们采取了降低仓位的行为，在 1-4 月的单边下跌中一定程度上控制住了产品的回撤。但是在之后的反弹初期，仍然对市场处于谨慎态度，在犹豫中错过了景气成长标的最佳配置窗口， 导致在反弹初期跑输，但是市场企稳后，通过发掘一些偏中小市值公司的结构性机会获得了较好的回报。总体来说，我们的持仓相较年初市值更加下沉，所以在四季度的反弹中弹性不够，但是我们觉得这些标的估值和增速的匹配度更好。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为 2.0130 元，报告期内，份额净值增长率为-12.99%，同期业绩基准增长率为-9.48%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 23 年，压制股票市场估值的三大因素，疫情的应对政策，房地产行业系统性风险以及美国通胀水平都出现了趋势性拐点；我们看好 23 年经济复苏，尤其是国内地产和消费链条的复苏方向。 当前 A 股整体估值无论是相对自身历史，还是相对债券，均处于相对低估状态，以年度为展望，值得积极配置。从市场风险偏好和流动性角度来看，当前市场换手率依然较低，场外资金除北向交易型资金相对活跃外，公募基金发行、两融、绝对收益类产品，均处于活跃 度比较低的状态，所以无论从估值还是流动性的角度，当前时点看未来一年，权益类资产仍是性价比较高的选择。 供应链的全球化分工是多年来低通胀高增长的基石，但这一核心要素现在发生了变化，自主可控和安全会给我们选股提供很多自上而下的思路，包括专精特新制造业、计算机自主可控等。新能源经历了去年的大幅调整，估值回到相对合理的水平，我们密切关注其中少数能够建立起超额优势和壁垒的公司。 稳定高 ROE 赛道中，消费医药的景气度都有较好的回升。伴随经济的复苏，顺周期板块如银行、券商、有色、地产产业链都有绝对收益的机会。随着新股的大量发行，次新股存在较大的研究预期差，潜力机会值得关注。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人根据法律法规、监管要求、自律规则和业务发展情况，严格遵循包括《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》在内的公募基金行业各项法律法规及其他规范要求，有效落实了 2022 年度发布的《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》和《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》等公募基金相关新法律法规。 本基金管理人坚持从保护基金份额持有人利益出发，树立并坚守“全员合规、合规从高层做起、合规创造价值、合规是公司生存基础、合规为先、行稳致远”的合规理念，继续致力于合规与内控机制的完善，严守底线，通过有效过程管控，将合规管理全面深度嵌入流程与业务，积极推动主动合规风控管理，持续加强业务风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，有效保障了旗下基金及公司各项业务合法合规、稳健有序运作开展。 本报告期内，本基金管理人结合新法规的实施、新的监管要求和公司业务发展实际情况，积极推动监管新规落实，持续完善内部控制体系和内部控制制度、业务流程，制订和修订了包括《合规手册制度》《防控内幕信息及交易管理制度》《合规绩效管理制度》《责任追究管理办法》《洗钱及制裁风险名单管理规定》和《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理规则》等一系列与监察稽核和合规内控相关的管理制度。 在进一步优化制度体系的基础上，本基金管理人贯彻“合规为先，行稳致远”的合规理念，提升合规文化建设效果，着力增强合规培训实效性，提升合规宣导影响力；根据《基金从业人员管理规则》等监管办法要求，认真梳理并优化了员工行为检查工作方案，加强员工行为规范检查、严格进行合规问责，强化全员合规、主动合规理念；对投研交易、市场销售、后台运营及人员管理等业务和相关部门开展了定期稽核、专项稽核及多项自查，通过专项稽核和合规检查工作识别问题、防范风险、推动解决，促进公司业务合规运作、稳健经营；结合内部风控系统大数据分析结果对各类合规指标采取差异化管控措施，采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段工作，持续完善投资合规风控制度流程和系统，加强流动性指标等 重要指标的监控和内幕交易防控，有效确保投研交易业务合规运作；全面履行新产品、新业务合规评估程序，保障新产品、新业务合规开展；严格审查基金宣传推介材料以及包括网络直播脚本在内的其他宣传材料合规性，不断强化销售合规风险管控，督促落实投资者适当性管理制度；完成各项信息披露工作，保障所披露信息的真实性、准确性和完整性；开展各类监管组织的投教活动，提升投教质效；监督和落实客户投诉处理，重视媒体监督和投资者关系管理。 本基金管理人高度重视反洗钱相关工作，贯彻风险为本，自评估驱动，反洗钱重点问题解决方案实现落地推进。从制度建设、系统功能建设、业务流程规范、宣传培训、监督检查等方面入手，将反洗钱工作贯穿于公司各项业务流程，有效提升了公司反洗钱工作的合规水平。 本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，积极健全部管理制度，不断提高监察稽核及合规管理工作的科学性和有效性，持续全面推进合规数智化工作在更广范围应用并与合规管理工作深度融合，努力防范和管理各类风险，切实维护基金资产的安全与利益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；建立了估值委员会，组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、固定收益研究部总经理、指数投资部总经理、现金及债券指数投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规的规定和基金合同的约定，以及本基金的实际运作情况，本基金报告期未进行利润分配。在符合分红条件的前提下，本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分，将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。 4.9 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明： 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本年度报告中利润分配情况真实、准确。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2023)第 27543 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 南方核心竞争混合型证券投资基金全体基金份额持有人 审计意见 (一)我们审计的内容 我们审计了南方核心竞争混合型证券投资基金(以下简称 “南方核心竞争混合基金”)的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年度的利润表和净资产(基金 净值)变动表以及财务报表附注。 (二)我们的意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委 员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协 会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许 的基金行业实务操作编制，公允反映了南方核心竞争混合 基金 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营 成果和净资产变动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工 作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部 分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我 形成审计意见的基础 们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供 了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于南方核心 竞争混合基金，并履行了职业道德方面的其他责任。 强调事项 - 其他事项 - 其他信息 - 南方核心竞争混合基金的基金管理人南方基金管理股份 有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业 会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定 及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允 反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报 表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 管理层和治理层对财务报表的 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估南方核心 责任 竞争混合基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事 项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理 层计划清算南方核心竞争混合基金、终止运营或别无其他 现实的选择。 基金管理人治理层负责监督南方核心竞争混合基金的财 务报告过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错 误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的 注册会计师对财务报表审计的 审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照 责任 审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错 报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇 总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经 济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判 断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错 报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充 分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞 弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内 部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高 于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程 序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作 出会计估计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得 出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对南方 核心竞争混合基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或 情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论 认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中 提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不 充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至 审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能 导致南方核心竞争混合基金不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容， 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和 重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识 别出的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 张振波 陈薇瑶 会计师事务所的地址 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永 道中心 11 楼 审计报告日期 2023 年 3 月 29 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：南方核心竞争混合型证券投资基金 报告截止日：2022 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2022 年 12 月 31 上年度末 2021 年 12 月 日 31 日 资产： 银行存款 7.4.7.1 9,672,888.90 36,470,044.40 结算备付金 276,520.16 353,168.14 存出保证金 45,034.28 52,077.99 交易性金融资产 7.4.7.2 189,881,604.90 215,034,107.01 其中：股票投资 146,634,226.22 164,914,253.02 基金投资 - - 债券投资 43,247,378.68 50,119,853.99 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 9,997,041.09 24,900,000.00 债权投资 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 - - 其他权益工具投资 - - 应收清算款 191,496.52 - 应收股利 - - 应收申购款 47,017.34 225,947.11 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.5 - 621,407.69 资产总计 210,111,603.19 277,656,752.34 负债和净资产 附注号 本期末 2022 年 12 月 31 上年度末 2021 年 12 月 日 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 306,158.53 27,556,519.20 应付赎回款 114,435.92 242,277.07 应付管理人报酬 269,355.80 313,638.16 应付托管费 44,892.61 52,273.03 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 1,795.82 4,170.02 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.6 288,200.53 369,839.47 负债合计 1,024,839.21 28,538,716.95 净资产： 实收基金 7.4.7.7 99,084,249.32 102,717,976.52 其他综合收益 - - 未分配利润 7.4.7.8 110,002,514.66 146,400,058.87 净资产合计 209,086,763.98 249,118,035.39 负债和净资产总计 210,111,603.19 277,656,752.34 注：报告截止日 2022 年 12 月 31 日，基金份额净值 2.0130 元，基金份额总额 103,869,437.52 份。 7.2 利润表 会计主体：南方核心竞争混合型证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 2022 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2021 项目 附注号 2022 年 12 月 31 日 年1月1日至2021年12 月 31 日 一、营业总收入 -29,669,172.55 38,695,098.15 1.利息收入 457,585.06 1,294,536.63 其中：存款利息收入 7.4.7.9 177,857.99 128,619.06 债券利息收入 - 1,143,672.11 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 279,727.07 22,245.46 收入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” -7,347,403.04 65,261,502.04 填列） 其中：股票投资收益 7.4.7.10 -10,724,825.58 63,637,914.46 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.11 1,330,659.77 426,711.13 资产支持证券投资 7.4.7.12 - - 收益 贵金属投资收益 7.4.7.13 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 2,046,762.77 1,196,876.45 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 7.4.7.16 -23,061,816.82 -28,177,322.58 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“－” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.17 282,462.25 316,382.06 号填列） 减：二、营业总支出 4,412,189.35 5,879,027.76 1.管理人报酬 7.4.10.2.1 3,602,239.52 3,425,132.05 2.托管费 7.4.10.2.2 600,373.18 570,855.34 3.销售服务费 7.4.10.2.3 - - 4.投资顾问费 - - 5.利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6.信用减值损失 - - 7.税金及附加 1,706.15 3,365.04 8.其他费用 7.4.7.18 207,870.50 1,879,675.33 三、利润总额（亏损总额 -34,081,361.90 32,816,070.39 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以 -34,081,361.90 32,816,070.39 “-”号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 -34,081,361.90 32,816,070.39 7.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：南方核心竞争混合型证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 102,717,976.52 - 146,400,058.87 249,118,035.39 资产（基金净值） 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 102,717,976.52 - 146,400,058.87 249,118,035.39 资产（基金净值） 三、本期增减变 -3,633,727.20 - -36,397,544.21 -40,031,271.41 动额（减少以“-” 号填列） （一）、综合收益 - - -34,081,361.90 -34,081,361.90 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 -3,633,727.20 - -2,316,182.31 -5,949,909.51 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购 51,510,049.64 - 64,253,794.34 115,763,843.98 款 2.基金赎 -55,143,776.84 - -66,569,976.65 -121,713,753.49 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动（净 值减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 99,084,249.32 - 110,002,514.66 209,086,763.98 资产（基金净值） 项目 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 123,079,913.09 - 136,415,337.89 259,495,250.98 资产（基金净值） 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 123,079,913.09 - 136,415,337.89 259,495,250.98 资产（基金净值） 三、本期增减变 动额（减少以“-” -20,361,936.57 - 9,984,720.98 -10,377,215.59 号填列） （一）、综合收益 - - 32,816,070.39 32,816,070.39 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 -20,361,936.57 - -22,831,349.41 -43,193,285.98 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购 52,099,083.87 - 67,923,205.76 120,022,289.63 款 2.基金赎 -72,461,020.44 - -90,754,555.17 -163,215,575.61 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动（净 值减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 102,717,976.52 - 146,400,058.87 249,118,035.39 资产（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ____杨小松___ ____徐超______ ____徐超____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 南方核心竞争混合型证券投资基金是根据原南方安心保本混合型证券投资基金(以下简 称“南方安心保本混合基金”)《南方安心保本混合型证券投资基金基金合同》的约定，由 南方安心保本混合基金转型而来。原南方安心保本混合基金为契约型开放式基金，存续期限 不定，南方安心保本混合基金第二个保本期于 2019 年 1 月 2 日到期，但基金管理人无法为 南方安心保本混合基金转入下一保本期确定保本担保人，南方安心保本混合基金不能满足继 续作为法律法规规定的避险策略型基金运作的条件，基金管理人经与托管人协商一致，根据 《南方安心保本混合型证券投资基金基金合同》的约定转型为非保本的混合型基金，即自 2019 年 1 月 9 日起，南方安心保本混合基金转型为南方核心竞争混合型证券投资基金(以下 简称“本基金”)，《南方核心竞争混合型证券投资基金基金合同》于同一日生效。本基金 为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为南方基金管理股份有限公司，基金 托管人为招商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方核心竞争混合型证券投资基金基金合 同》的有关规定，本基金的投资范围为股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准 上市的股票以及存托凭证)、债券、货币市场工具、权证、股指期货及中国证监会允许投资 的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金投资组合中股票(含存托凭证)、 权证资产占基金资产的 30%-80%，债券、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为 20%-70%，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，基金持有权证的市值不得超过基金资产净值的 3%。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%。 本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理股份有限公司于2023年3月29日批准报出。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－ 基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 南方核心竞争混合型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2022 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。 (1) 金融资产 金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资 产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 债务工具 本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量： 以摊余成本计量： 本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。 以公允价值计量且其变动计入当期损益： 本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。 权益工具 权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。 (2) 金融负债 金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 (3) 衍生金融工具 本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。 本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。 于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。 本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。 本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该 限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适 用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确认。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。 7.4.4.12分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 (2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、 《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)，财政部、中国银 行保险监督管理委员会于 2020 年 12 月 30 日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关 会计准则的通知》，公募证券投资基金自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。此外， 财政部于 2022 年颁布了《关于印发《资产管理产品相关会计处理规定》的通知》(财会 [2022]14 号)，中国证监会于 2022 年颁布了修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人已采用上述准则及通知编制本基金财务报表，对本基金财务报表的影响列示如下： (a) 金融工具 根据新金融工具准则的相关规定，本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整 2022年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2021 年度可比期间的比较财务报表未重 列。于 2021 年 12 月 31 日及 2022 年 1 月 1 日，本基金均没有指定为以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产。 于 2022 年 1 月 1 日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融 工具准则的规定进行分类和计量的结果如下： 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、应收利息和应收申购款，金额分别为 36,470,044.40 元、353,168.14 元、52,077.99 元、24,900,000.00 元、621,407.69 元和 225,947.11 元。新金融工具准则 下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、其他资产- 应收利息和应收申购款，金额分别为 36,475,523.15 元、353,342.75 元、 52,103.81 元、24,900,000.00 元、0.00 元和 225,947.11 元。 原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 215,034,107.01 元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 215,649,835.52 元。 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付证券清算款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付交易费用和其他负债-其他应付款，金额分别为 27,556,519.20 元、242,277.07 元、313,638.16 元、52,273.03 元、209,433.91 元和 405.56 元。新金融工 具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付清算款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、其他负债-应付交易费用和其他负债-其他应付款，金额分别为 27,556,519.20 元、 242,277.07 元、313,638.16 元、52,273.03 元、209,433.91 元和 405.56 元。 i) 于 2021 年 12 月 31 日，“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交 易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等对应的应计利息余额 均列示在“应收利息”或“应付利息”科目中。于 2022 年 1 月 1 日，根据新金融工具准则 下的计量类别，将上述应计利息分别转入“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等科目项下列示，本基金无期初留存收益影响。 (b) 《资产管理产品相关会计处理规定》根据《资产管理产品相关会计处理规定》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改 增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 12 月 31 日 上年度末 2021 年 12 月 31 日 活期存款 9,672,888.90 36,470,044.40 等于：本金 9,670,991.10 36,470,044.40 加：应计利息 1,897.80 - 减：坏账准备 - - 定期存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 其中：存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 合计 9,672,888.90 36,470,044.40 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 2022 年 12 月 31 日 项目 成本 应计利息 公允价值 公允价值变 动 股票 156,119,768. - 146,634,226. -9,485,541.89 11 22 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - - 交易所市场 42,707,004.8 579,248.23 43,247,378.6 -38,874.39 4 8 债券 银行间市场 - - - - 合计 42,707,004.8 579,248.23 43,247,378.6 -38,874.39 4 8 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 198,826,772. 579,248.23 189,881,604. -9,524,416.28 95 90 上年度末 2021 年 12 月 31 日 项目 成本 应计利息 公允价值 公允价值变 动 股票 151,838,341. - 164,914,253. 13,075,911.6 33 02 9 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - - 交易所市场 49,658,365.1 - 50,119,853.9 461,488.85 4 9 债券 银行间市场 - - - - 合计 49,658,365.1 - 50,119,853.9 461,488.85 4 9 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 201,496,706. - 215,034,107. 13,537,400.5 47 01 4 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 本基金本报告期末及上年度末无衍生金融工具。 7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 12 月 31 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 9,997,041.09 - 银行间市场 - - 合计 9,997,041.09 - 项目 上年度末 2021 年 12 月 31 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 24,900,000.00 - 银行间市场 - - 合计 24,900,000.00 - 注：交易所买入返售证券余额中包含的交易所固收平台质押式协议回购的余额为零。 7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 12 月 31 日 上年度末 2021 年 12 月 31 日 应收利息 - 621,407.69 其他应收款 - - 待摊费用 - - 合计 - 621,407.69 7.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 12 月 31 日 上年度末 2021 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 126.29 405.56 应付证券出借违约金 - - 应付交易费用 128,074.24 209,433.91 其中：交易所市场 128,074.24 209,433.91 银行间市场 - - 应付利息 - - 预提费用 160,000.00 160,000.00 其他 - - 合计 288,200.53 369,839.47 7.4.7.7 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 107,678,974.09 102,717,976.52 本期申购 53,997,849.92 51,510,049.64 本期赎回（以“-”号填列） -57,807,386.49 -55,143,776.84 基金拆分/份额折算前 - - 基金份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 103,869,437.52 99,084,249.32 注： 1. 申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 7.4.7.8未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 139,931,049.56 6,469,009.31 146,400,058.87 本期利润 -11,019,545.08 -23,061,816.82 -34,081,361.90 本期基金份额交易产 -2,363,653.72 47,471.41 -2,316,182.31 生的变动数 其中：基金申购款 68,382,757.33 -4,128,962.99 64,253,794.34 基金赎回款 -70,746,411.05 4,176,434.40 -66,569,976.65 本期已分配利润 - - - 本期末 126,547,850.76 -16,545,336.10 110,002,514.66 7.4.7.9存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 上年度可比期间2021年1月 年 12 月 31 日 1 日至 2021 年 12 月 31 日 活期存款利息收入 155,034.37 119,431.49 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 21,661.76 7,612.73 其他 1,161.86 1,574.84 合计 177,857.99 128,619.06 7.4.7.10 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2021 年 1 月 2022 年 12 月 31 日 1 日至 2021 年 12 月 31 日 卖出股票成交总额 356,561,596.39 571,491,098.05 减：卖出股票成本总额 366,191,865.44 507,853,183.59 减：交易费用 1,094,556.53 - 买卖股票差价收入 -10,724,825.58 63,637,914.46 注：上述交易费用（如有）包含股票买卖产生的交易费用。 7.4.7.11 债券投资收益 7.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2021 年 1 月 2022 年 12 月 31 日 1 日至 2021 年 12 月 31 日 债券投资收益——利息收入 1,016,029.55 - 债券投资收益——买卖债券（、 债转股及债券到期兑付）差价收 314,630.22 426,711.13 入 债券投资收益——赎回差价收 - - 入 债券投资收益——申购差价收 - - 入 合计 1,330,659.77 426,711.13 7.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 上年度可比期间2021年1月 年 12 月 31 日 1 日至 2021 年 12 月 31 日 卖出债券（、债转股及债券 78,631,943.97 41,257,297.49 到期兑付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及 76,593,707.17 39,803,147.79 债券到期兑付）成本总额 减：应计利息总额 1,723,555.65 1,027,438.57 减：交易费用 50.93 - 买卖债券差价收入 314,630.22 426,711.13 注：上述交易费用（如有）包含债券买卖产生的交易费用。 7.4.7.12 资产支持证券投资收益 7.4.7.12.1 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。 7.4.7.13 贵金属投资收益 7.4.7.13.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。 7.4.7.13.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无买卖贵金属差价收入。 7.4.7.13.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属赎回差价收入。 7.4.7.14 衍生工具收益 7.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具买卖权证差价收入。 7.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具其他投资收益。 7.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2021 年 1 月 2022 年 12 月 31 日 1 日至 2021 年 12 月 31 日 股票投资产生的股利收益 2,046,762.77 1,196,876.45 其中：证券出借权益补偿收入 - - 基金投资产生的股利收益 - - 合计 2,046,762.77 1,196,876.45 7.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 上年度可比期间2021年1月 年 12 月 31 日 1 日至 2021 年 12 月 31 日 1.交易性金融资产 -23,061,816.82 -28,177,322.58 ——股票投资 -22,561,453.58 -28,390,918.10 ——债券投资 -500,363.24 213,595.52 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - ——期货投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值 - - 变动产生的预估增值税 合计 -23,061,816.82 -28,177,322.58 7.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2021 年 1 月 2022 年 12 月 31 日 1 日至 2021 年 12 月 31 日 基金赎回费收入 240,151.85 305,643.25 基金转换费收入 42,310.40 10,738.81 合计 282,462.25 316,382.06 注： 1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2.本基金的转换费由申购补差费和赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的赎回费的25%归入转出基金的基金资产。 7.4.7.18 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 上年度可比期间2021年1月 年 12 月 31 日 1 日至 2021 年 12 月 31 日 审计费用 40,000.00 40,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 账户维护费 37,200.00 37,229.96 银行费用 10,670.50 13,497.81 交易费用 - 1,668,287.56 其他 - 660.00 合计 207,870.50 1,879,675.33 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 无。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理股份有限公司("南方基金") 基金管理人、登记机构、基金销售 机构 招商银行股份有限公司("招商银行") 基金托管人、基金销售机构 华泰证券股份有限公司("华泰证券") 基金管理人的股东、基金销售机构 兴业证券股份有限公司("兴业证券") 基金管理人的股东、基金销售机构 厦门国际信托有限公司("厦门国际信托") 基金管理人的股东 深圳市投资控股有限公司("深圳投资控股") 基金管理人的股东 厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 华泰联合证券有限责任公司("华泰联合") 基金管理人的股东华泰证券控制的 公司 南方资本管理有限公司("南方资本") 基金管理人的子公司 南方东英资产管理有限公司("南方东英") 基金管理人的子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 上年度可比期间2021年1月1日至 关联方名称 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 华泰证券 85,457,240.52 11.90% 93,509,402.46 8.71% 7.4.10.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 上年度可比期间2021年1月1日至 关联方名称 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 成交金额 占当期债券成交 成交金额 占当期债券成交 总额的比例 总额的比例 华泰证券 30,266,610.00 38.17% 10,038,500.00 26.57% 7.4.10.1.3 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.4 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 的比例 额 总额的比例 华泰证券 78,466.52 11.91% 40,338.41 31.50% 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 的比例 额 总额的比例 华泰证券 84,809.43 8.67% 9,309.68 4.45% 注： 1. 上述佣金按市场佣金率计算。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 上年度可比期间2021年1月 年 12 月 31 日 1 日至 2021 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管 3,602,239.52 3,425,132.05 理费 其中：支付销售机构的客户 1,225,733.62 990,764.57 维护费 注：支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值的 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 上年度可比期间2021年1月 年 12 月 31 日 1 日至 2021 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托 600,373.18 570,855.34 管费 注：支付基金托管人招商银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 无。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 上年度可比期间2021年1月1日至 关联方名称 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行 9,672,888.90 155,034.37 36,470,044.40 119,431.49 注：本基金由基金托管人招商银行保管的银行存款，按银行约定利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 单位：人民币元 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 华泰联合 301327 华宝新能 网下申购 846 200,925.00 华泰联合 688046 药康生物 网下申购 8,165 183,957.45 华泰联合 688048 长光华芯 网下申购 1,889 152,631.20 华泰联合 113062 常银转债 配债 1,130 113,000.00 华泰联合 301195 北路智控 网下申购 1,500 106,755.00 华泰联合 301207 华兰疫苗 网下申购 1,756 99,881.28 华泰联合 688420 美腾科技 网下申购 1,376 67,368.96 华泰联合 110085 通 22 转债 配债 350 35,000.00 华泰联合 301316 慧博云通 网下申购 3,584 27,238.40 华泰联合 123145 药石转债 配债 253 25,300.00 华泰联合 001258 立新能源 网下申购 3,188 10,775.44 兴业证券 113653 永 22 转债 配债 4,200 420,000.00 兴业证券 600030 中信证券 配股 9,300 134,199.00 兴业证券 603280 南方路机 网下申购 363 8,621.25 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 华泰联合 601728 中国电信 网下申购 281,436 1,274,905.08 华泰联合 113050 南银转债 配债 4,150 415,000.00 华泰联合 688246 嘉和美康 网下申购 3,385 133,707.50 华泰联合 002142 宁波银行 配股 6,630 132,401.10 华泰联合 688192 迪哲医药 网下申购 2,398 126,086.84 华泰联合 688236 春立医疗 网下申购 2,843 84,749.83 华泰联合 688083 中望软件 网下申购 559 84,129.50 华泰联合 688105 诺 唯 赞 网下申购 1,499 82,445.00 华泰联合 688161 威高骨科 网下申购 1,442 52,229.24 华泰联合 688633 星球石墨 网下申购 1,532 51,505.84 华泰联合 688097 博众精工 网下申购 3,983 44,888.41 华泰联合 301078 孩 子 王 网下申购 7,551 43,569.27 华泰联合 688613 奥精医疗 网下申购 2,617 42,997.31 华泰联合 688350 富淼科技 网下申购 2,552 34,656.16 华泰联合 605499 东鹏饮料 网下申购 632 29,242.64 华泰联合 688260 昀冢科技 网下申购 2,990 28,793.70 华泰联合 300975 商络电子 网下申购 4,917 26,945.16 华泰联合 688314 康拓医疗 网下申购 1,085 18,813.90 华泰联合 301033 迈普医学 网下申购 1,076 16,290.64 华泰联合 605389 长龄液压 网下申购 356 14,026.40 华泰联合 605208 永 茂 泰 网下申购 801 10,733.40 华泰联合 118002 天合转债 配债 70 7,000.00 华泰联合 001234 泰 慕 士 网下申购 333 5,504.49 兴业证券 300941 创识科技 网下申购 3,989 85,005.59 兴业证券 688639 华恒生物 网下申购 2,302 53,314.32 兴业证券 688195 腾景科技 网下申购 2,693 36,624.80 兴业证券 688597 煜邦电力 网下申购 3,907 22,973.16 兴业证券 605298 必得科技 网下申购 391 6,252.09 兴业证券 605086 龙高股份 网下申购 443 5,696.98 兴业证券，华 113052 兴业转债 配债 280 28,000.00 泰联合 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金 本基金本报告期内未进行利润分配。 7.4.12 期末（2022 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 成功认 流通受 认购 期末 数量（单 期末成本 期末估值 证券代码 证券名称 购日 受限期 限类型 价格 估值 位：股） 总额 总额 备注 单价 2022 非公开 1,032,161.4 000100 TCL 科技 年 12 6 个月 发行锁 3.42 3.53 292,397 999,997.74 1 - 月16日 定期 2022 新股锁 301095 广立微 年 7 月 6 个月 定期 58.00 86.49 185 10,730.00 16,000.65 - 28 日 2022 新股锁 301195 北路智控 年 7 月 6 个月 定期 71.17 73.04 150 10,675.50 10,956.00 - 25 日 2022 新股锁 301270 汉仪股份 年 8 月 6 个月 定期 25.68 28.37 210 5,392.80 5,957.70 - 19 日 2022 新股锁 301280 珠城科技 年 12 6 个月 定期 67.40 44.80 162 10,918.80 7,257.60 - 月19日 2022 新股锁 301283 聚胶股份 年 8 月 6 个月 定期 52.69 51.41 140 7,376.60 7,197.40 - 26 日 2022 新股锁 301297 富乐德 年 12 6 个月 定期 8.48 12.99 927 7,860.96 12,041.73 - 月23日 2022 新股锁 301306 西测测试 年 7 月 6 个月 定期 43.23 42.29 186 8,040.78 7,865.94 - 19 日 2022 新股锁 301316 慧博云通 年 9 月 6 个月 定期 7.60 14.32 359 2,728.40 5,140.88 - 29 日 2022 新股锁 301318 维海德 年 8 月 6 个月 定期 64.68 41.74 116 7,502.88 4,841.84 - 3 日 2022 新股锁 301319 唯特偶 年 9 月 6 个月 定期 47.75 53.27 101 4,822.75 5,380.27 - 22 日 2022 新股锁 237.5 176.9 301327 华宝新能 年 9 月 6 个月 定期 0 7 85 20,187.50 15,042.45 - 8 日 301363 美好医疗 2022 6 个月 新股锁 30.66 37.85 247 7,573.02 9,348.95 - 年 9 月 定期 28 日 2022 新股锁 301366 一博科技 年 9 月 6 个月 定期 65.35 45.09 141 9,214.35 6,357.69 - 19 日 2022 新股锁 688244 永信至诚 年 10 6 个月 定期 49.19 50.14 1,463 71,964.97 73,354.82 - 月12日 2022 新股锁 688293 奥浦迈 年 8 月 6 个月 定期 80.20 99.12 1,005 80,601.00 99,615.60 - 26 日 2022 新股锁 688409 富创精密 年 9 月 6 个月 定期 69.99 95.65 1,013 70,899.87 96,893.45 - 26 日 7.4.12.1.2 受限证券类别：债券 成功认 流通受 认购 期末 数量（单 期末成本 期末估值 证券代码 证券名称 购日 受限期 限类型 价格 估值 位：张） 总额 总额 备注 单价 2022 1-6 个 配债未 100.0 100.0 127077 华宏转债 年 12 月（含） 上市 0 2 89 8,900.00 8,901.76 - 月 2 日 2022 1 个月 配债未 100.0 100.0 110091 合力转债 年 12 内（含） 上市 0 1 1,130 113,000.00 113,009.41 - 月14日 注： 1. 根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创 业板上市公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实 施细则>的决定》，本基金所认购的非公开发行股份，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。 2. 根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发 行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自 发行人股票上市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投 资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。 3. 根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行 人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创 业板股票设置不低于 6 个月的限售期。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只混合型的证券投资基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“相对收益高、风险适中”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人招商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。 于本年度末，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为 11.46%(上年度末：9.69%)。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于本年度末，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。此外，如根据基金合同的规定，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求， 其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于本年度末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 0.68%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于本年度末，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。 同时，基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资、买入返售金融资产和应收申购款等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2022 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 年12月31日 资产 银行存款 9,672,888.90 - - - 9,672,888.90 结算备付金 276,520.16 - - - 276,520.16 存出保证金 45,034.28 - - - 45,034.28 交易性金融 39,775,110.9 2,602,243.62 870,024.13 146,634,226. 189,881,604. 资产 3 22 90 衍生金融资 - - - - - 产 买入返售金 9,997,041.09 - - - 9,997,041.09 融资产 债权投资 - - - - - 其他债权投 - - - - - 资 其他权益工 - - - - - 具投资 应收清算款 - - - 191,496.52 191,496.52 应收股利 - - - - - 应收申购款 3,621.00 - - 43,396.34 47,017.34 递延所得税 - - - - - 资产 其他资产 - - - - - 资产总计 59,770,216.3 2,602,243.62 870,024.13 146,869,119. 210,111,603. 6 08 19 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融 - - - - - 负债 衍生金融负 - - - - - 债 卖出回购金 - - - - - 融资产款 应付清算款 - - - 306,158.53 306,158.53 应付赎回款 - - - 114,435.92 114,435.92 应付管理人 - - - 269,355.80 269,355.80 报酬 应付托管费 - - - 44,892.61 44,892.61 应付销售服 - - - - - 务费 应付投资顾 - - - - - 问费 应交税费 - - - 1,795.82 1,795.82 应付利润 - - - - - 递延所得税 - - - - - 负债 其他负债 - - - 288,200.53 288,200.53 负债总计 - - - 1,024,839.21 1,024,839.21 利率敏感度 59,770,216.3 2,602,243.62 870,024.13 145,844,279. 209,086,763. 缺口 6 87 98 上年度末 2021年12月 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 31 日 资产 银行存款 36,470,044.4 - - - 36,470,044.4 0 0 结算备付金 353,168.14 - - - 353,168.14 存出保证金 52,077.99 - - - 52,077.99 交易性金融 47,055,624.5 2,620,120.00 444,109.49 164,914,253. 215,034,107. 资产 0 02 01 衍生金融资 - - - - - 产 买入返售金 24,900,000.0 - - - 24,900,000.0 融资产 0 0 债权投资 - - - - - 其他债权投 - - - - - 资 其他权益工 - - - - - 具投资 应收清算款 - - - - - 应收股利 - - - - - 应收申购款 931.00 - - 225,016.11 225,947.11 递延所得税 - - - - - 资产 其他资产 - - - 621,407.69 621,407.69 资产总计 108,831,846. 2,620,120.00 444,109.49 165,760,676. 277,656,752. 03 82 34 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融 - - - - - 负债 衍生金融负 - - - - - 债 卖出回购金 - - - - - 融资产款 应付清算款 - - - 27,556,519.2 27,556,519.2 0 0 应付赎回款 - - - 242,277.07 242,277.07 应付管理人 - - - 313,638.16 313,638.16 报酬 应付托管费 - - - 52,273.03 52,273.03 应付销售服 - - - - - 务费 应付投资顾 - - - - - 问费 应交税费 - - - 4,170.02 4,170.02 应付利润 - - - - - 递延所得税 - - - - - 负债 其他负债 - - - 369,839.47 369,839.47 负债总计 - - - 28,538,716.9 28,538,716.9 5 5 利率敏感度 108,831,846. 2,620,120.00 444,109.49 137,221,959. 249,118,035. 缺口 03 87 39 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末（ 2022 年 12 上年度末（ 2021 年 12 月 31 日 ） 月 31 日 ） 1.市场利率平行上升 25 个基点 -73,896.56 -74,157.09 2.市场利率平行下降 25 个基点 74,425.83 74,706.85 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票(含存托凭证)、权证资产占基金资产的 30%-80%，债券、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金 融工具占基金资产的比例范围为20%-70%，基金持有权证的市值不得超过基金资产净值的3%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 单位：人民币元 本期末 2022 年 12 月 31 日 上年度末 2021 年 12 月 31 日 项目 公允价值 占基金资产 公允价值 占基金资产 净值比例（%） 净值比例（%） 交易性金融资产- 146,634,226.22 70.13 164,914,253.02 66.20 股票投资 交易性金融资产- - - - - 基金投资 交易性金融资产- - - - - 贵金属投资 衍生金融资产-权 - - - - 证投资 其他 - - - - 合计 146,634,226.22 70.13 164,914,253.02 66.20 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末（ 2022 年 12 上年度末（ 2021 年 12 月 31 日 ） 月 31 日 ） 1.沪深 300 上升 5% 7,120,342.62 7,073,695.09 2.沪深 300 下降 5% -7,120,342.62 -7,073,695.09 7.4.14 公允价值 7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层 本期末 2022 年 12 月 31 日 上年度末 2021 年 12 月 31 日 次 第一层次 148,569,168.42 177,163,305.81 第二层次 39,897,022.10 36,138,930.13 第三层次 1,415,414.38 1,731,871.07 合计 189,881,604.90 215,034,107.01 7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。 7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况 7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况 单位：人民币元 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 项目 交易性金融资产 合计 债券投资 股票 期初余额 - 1,731,871.07 1,731,871.07 当期购买 - 999,997.74 999,997.74 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - 1,635,361.94 1,635,361.94 转出第三层次 - 3,664,598.43 3,664,598.43 当期利得或损失总额 - 712,782.06 712,782.06 其中：计入损益的利 - 712,782.06 712,782.06 得或损失 计入其他综合 - - - 收益的利得或损失 期末余额 - 1,415,414.38 1,415,414.38 期末仍持有的第三层 次金融资产计入本期 损益的未实现利得或 - 78,926.46 78,926.46 损失的变动——公允 价值变动损益 上年度可比同期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 项目 交易性金融资产 合计 债券投资 股票 期初余额 - - - 当期购买 - 1,254,821.22 1,254,821.22 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - - - 转出第三层次 - - - 当期利得或损失总额 - 477,049.85 477,049.85 其中：计入损益的利 - 477,049.85 477,049.85 得或损失 计入其他综合 - - - 收益的利得或损失 期末余额 - 1,731,871.07 1,731,871.07 期末仍持有的第三层 次金融资产计入本期 损益的未实现利得或 - 477,049.85 477,049.85 损失的变动——公允 价值变动损益 于本年度末，本基金持有的第三层次的交易性金融资产均为证券交易所上市交易但尚在限售期内的股票投资。于本年度，本基金从第三层次转出的交易性金融资产均为限售期结束可正常交易的股票投资。 计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。 7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况 单位：人民币元 本期末公允 采用的估值 不可观察输入值 项目 价值 技术 名称 范围/加权平 与公允价值 均值 之间的关系 限售股票 1,415,414.38 平均价格亚 预期波动率 0.2319~2.475 负相关 式期权模型 6 上年度末公 采用的估值 不可观察输入值 项目 允价值 技术 名称 范围/加权平 与公允价值 均值 之间的关系 限售股票 1,731,871.07 平均价格亚 预期波动率 0.1717~2.741 负相关 式期权模型 7 7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于本年度末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(上年度末：同)。 7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 146,634,226.22 69.79 其中：股票 146,634,226.22 69.79 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 43,247,378.68 20.58 其中：债券 43,247,378.68 20.58 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 9,997,041.09 4.76 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 7 银行存款和结算备付金合计 9,949,409.06 4.74 8 其他资产 283,548.14 0.13 9 合计 210,111,603.19 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 540,702.00 0.26 B 采矿业 6,669,850.00 3.19 C 制造业 101,199,576.47 48.40 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,225,128.40 1.06 E 建筑业 1,903,205.00 0.91 F 批发和零售业 3,395,946.00 1.62 G 交通运输、仓储和邮政业 8,254,711.00 3.95 H 住宿和餐饮业 486,080.00 0.23 I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,756,958.76 2.28 J 金融业 9,007,064.75 4.31 K 房地产业 1,560,860.00 0.75 L 租赁和商务服务业 3,085,053.33 1.48 M 科学研究和技术服务业 1,548,570.51 0.74 N 水利、环境和公共设施管理业 474,422.00 0.23 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 835,795.00 0.40 R 文化、体育和娱乐业 690,303.00 0.33 S 综合 - - 合计 146,634,226.22 70.13 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 （％） 1 600519 贵州茅台 4,200 7,253,400.00 3.47 2 600030 中信证券 123,900 2,466,849.00 1.18 3 300750 宁德时代 5,200 2,045,784.00 0.98 4 000100 TCL 科技 535,297 1,935,749.41 0.93 5 002142 宁波银行 58,235 1,889,725.75 0.90 6 603681 永冠新材 87,300 1,866,474.00 0.89 7 603871 嘉友国际 82,380 1,861,788.00 0.89 8 600057 厦门象屿 174,300 1,790,061.00 0.86 9 600346 恒力石化 106,200 1,649,286.00 0.79 10 002531 天顺风能 91,100 1,378,343.00 0.66 11 600859 王府井 42,800 1,204,392.00 0.58 12 600009 上海机场 19,500 1,125,345.00 0.54 13 600004 白云机场 74,500 1,118,245.00 0.53 14 600298 安琪酵母 24,700 1,116,934.00 0.53 15 000708 中信特钢 64,300 1,103,388.00 0.53 16 603063 禾望电气 39,100 1,090,108.00 0.52 17 603345 安井食品 6,707 1,085,729.16 0.52 18 000975 银泰黄金 97,000 1,070,880.00 0.51 19 002318 久立特材 63,600 1,058,304.00 0.51 20 603583 捷昌驱动 40,000 1,022,400.00 0.49 21 601877 正泰电器 36,000 997,200.00 0.48 22 002129 TCL 中环 26,100 982,926.00 0.47 23 600028 中国石化 218,300 951,788.00 0.46 24 300014 亿纬锂能 10,800 949,320.00 0.45 25 600741 华域汽车 54,100 937,553.00 0.45 26 601878 浙商证券 93,200 925,476.00 0.44 27 600487 亨通光电 61,000 918,660.00 0.44 28 000776 广发证券 59,300 918,557.00 0.44 29 300122 智飞生物 10,300 904,649.00 0.43 30 603693 江苏新能 69,680 900,962.40 0.43 31 600150 中国船舶 40,400 900,112.00 0.43 32 002415 海康威视 25,800 894,744.00 0.43 33 603806 福斯特 13,300 883,652.00 0.42 34 300179 四方达 67,600 835,536.00 0.40 35 300481 濮阳惠成 30,600 817,938.00 0.39 36 603129 春风动力 7,000 787,640.00 0.38 37 300408 三环集团 25,400 780,034.00 0.37 38 688598 金博股份 3,522 773,008.56 0.37 39 300870 欧陆通 17,300 767,428.00 0.37 40 688777 中控技术 8,382 761,337.06 0.36 41 002372 伟星新材 35,600 759,704.00 0.36 42 600970 中材国际 88,200 751,464.00 0.36 43 600460 士兰微 22,600 741,054.00 0.35 44 603067 振华股份 57,200 733,876.00 0.35 45 002493 荣盛石化 57,400 706,020.00 0.34 46 300725 药石科技 8,500 684,250.00 0.33 47 002245 蔚蓝锂芯 45,800 681,504.00 0.33 48 601966 玲珑轮胎 33,000 675,840.00 0.32 49 601166 兴业银行 38,400 675,456.00 0.32 50 688050 爱博医疗 2,926 675,028.20 0.32 51 002027 分众传媒 100,600 672,008.00 0.32 52 601668 中国建筑 123,100 668,433.00 0.32 53 600079 人福医药 27,900 666,531.00 0.32 54 688039 当虹科技 17,674 665,602.84 0.32 55 000651 格力电器 20,400 659,328.00 0.32 56 600497 驰宏锌锗 129,400 654,764.00 0.31 57 002049 紫光国微 4,900 645,918.00 0.31 58 603738 泰晶科技 31,400 636,792.00 0.30 59 600566 济川药业 23,300 634,226.00 0.30 60 000733 振华科技 5,500 628,265.00 0.30 61 300653 正海生物 14,600 627,800.00 0.30 62 001228 永泰运 12,583 622,984.33 0.30 63 002138 顺络电子 23,600 617,848.00 0.30 64 600887 伊利股份 19,900 616,900.00 0.30 65 301367 怡和嘉业 2,800 614,796.00 0.29 66 300623 捷捷微电 29,700 612,414.00 0.29 67 300839 博汇股份 33,000 612,150.00 0.29 68 603859 能科科技 23,300 608,829.00 0.29 69 300699 光威复材 8,300 599,675.00 0.29 70 603816 顾家家居 13,650 582,991.50 0.28 71 000516 国际医学 47,500 581,400.00 0.28 72 002180 纳思达 11,100 575,979.00 0.28 73 603236 移远通信 5,700 574,674.00 0.27 74 002859 洁美科技 20,300 573,069.00 0.27 75 300470 中密控股 14,600 568,086.00 0.27 76 603279 景津装备 19,160 564,836.80 0.27 77 600702 舍得酒业 3,500 557,130.00 0.27 78 001914 招商积余 35,900 552,142.00 0.26 79 002928 华夏航空 39,700 549,051.00 0.26 80 603368 柳药集团 29,400 548,898.00 0.26 81 300041 回天新材 33,600 548,352.00 0.26 82 603209 兴通股份 15,000 544,800.00 0.26 83 600256 广汇能源 60,100 542,102.00 0.26 84 300569 天能重工 67,300 541,765.00 0.26 85 002352 顺丰控股 9,300 537,168.00 0.26 86 600761 安徽合力 40,800 536,520.00 0.26 87 600872 中炬高新 14,400 530,928.00 0.25 88 688125 安达智能 12,296 529,711.68 0.25 89 000001 平安银行 40,100 527,716.00 0.25 90 002028 思源电气 13,800 527,436.00 0.25 91 301071 力量钻石 4,300 512,345.00 0.25 92 601088 中国神华 18,400 508,208.00 0.24 93 000672 上峰水泥 47,460 506,872.80 0.24 94 688008 澜起科技 8,007 501,238.20 0.24 95 600258 首旅酒店 19,600 486,080.00 0.23 96 601628 中国人寿 12,800 475,136.00 0.23 97 600323 瀚蓝环境 25,700 474,422.00 0.23 98 605060 联德股份 18,300 472,323.00 0.23 99 002311 海大集团 7,600 469,148.00 0.22 100 600029 南方航空 61,700 468,920.00 0.22 101 600989 宝丰能源 38,800 468,316.00 0.22 102 300772 运达股份 30,992 460,851.04 0.22 103 688041 海光信息 11,475 460,377.00 0.22 104 601456 国联证券 40,600 456,750.00 0.22 105 688363 华熙生物 3,368 455,623.04 0.22 106 600048 保利发展 30,000 453,900.00 0.22 107 000596 古井贡酒 1,700 453,730.00 0.22 108 688786 悦安新材 10,939 453,640.33 0.22 109 688772 珠海冠宇 24,331 453,529.84 0.22 110 603324 盛剑环境 12,800 448,896.00 0.21 111 601111 中国国航 42,000 445,200.00 0.21 112 600863 内蒙华电 127,300 444,277.00 0.21 113 002756 永兴材料 4,800 442,416.00 0.21 114 603690 至纯科技 11,600 438,944.00 0.21 115 002439 启明星辰 16,600 432,928.00 0.21 116 600612 老凤祥 10,100 432,280.00 0.21 117 601225 陕西煤业 23,100 429,198.00 0.21 118 002046 国机精工 38,600 427,302.00 0.20 119 000568 泸州老窖 1,900 426,132.00 0.20 120 300357 我武生物 7,700 424,270.00 0.20 121 600600 青岛啤酒 3,900 419,250.00 0.20 122 300132 青松股份 60,000 418,200.00 0.20 123 688599 天合光能 6,508 414,950.08 0.20 124 300138 晨光生物 23,400 414,882.00 0.20 125 600886 国投电力 38,300 414,789.00 0.20 126 002918 蒙娜丽莎 22,900 411,742.00 0.20 127 601869 长飞光纤 12,600 411,138.00 0.20 128 600389 江山股份 9,300 409,944.00 0.20 129 000333 美的集团 7,900 409,220.00 0.20 130 688789 宏华数科 2,370 409,133.10 0.20 131 002853 皮阿诺 20,900 407,132.00 0.19 132 600547 山东黄金 21,200 406,192.00 0.19 133 301018 申菱环境 11,800 404,150.00 0.19 134 603338 浙江鼎力 8,400 401,940.00 0.19 135 688208 道通科技 12,699 400,653.45 0.19 136 002675 东诚药业 24,100 399,096.00 0.19 137 601006 大秦铁路 59,700 398,796.00 0.19 138 002179 中航光电 6,900 398,544.00 0.19 139 600755 厦门国贸 55,700 397,698.00 0.19 140 000935 四川双马 18,900 396,900.00 0.19 141 002979 雷赛智能 17,500 395,675.00 0.19 142 300003 乐普医疗 17,200 395,084.00 0.19 143 603885 吉祥航空 24,400 394,792.00 0.19 144 601766 中国中车 76,800 392,448.00 0.19 145 000838 财信发展 73,000 392,010.00 0.19 146 688333 铂力特 2,718 387,994.50 0.19 147 603456 九洲药业 9,100 386,113.00 0.18 148 603987 康德莱 28,000 385,840.00 0.18 149 600176 中国巨石 27,977 383,564.67 0.18 150 000811 冰轮环境 34,300 380,730.00 0.18 151 002815 崇达技术 38,400 380,544.00 0.18 152 300421 力星股份 32,800 378,512.00 0.18 153 688676 金盘科技 10,444 377,863.92 0.18 154 300217 东方电热 66,100 374,787.00 0.18 155 300747 锐科激光 15,840 374,616.00 0.18 156 002709 天赐材料 8,400 368,424.00 0.18 157 603833 欧派家居 3,000 364,590.00 0.17 158 601899 紫金矿业 36,100 361,000.00 0.17 159 600885 宏发股份 10,700 357,487.00 0.17 160 688162 巨一科技 8,238 356,870.16 0.17 161 002444 巨星科技 18,800 356,824.00 0.17 162 300627 华测导航 12,700 353,060.00 0.17 163 600309 万华化学 3,700 342,805.00 0.16 164 002955 鸿合科技 14,500 341,475.00 0.16 165 300896 爱美客 600 339,810.00 0.16 166 000963 华东医药 7,100 332,280.00 0.16 167 601666 平煤股份 30,700 331,867.00 0.16 168 301050 雷电微力 4,300 331,831.00 0.16 169 000063 中兴通讯 12,700 328,422.00 0.16 170 300251 光线传媒 37,700 326,482.00 0.16 171 000729 燕京啤酒 30,500 323,910.00 0.15 172 688696 极米科技 1,903 316,278.60 0.15 173 601390 中国中铁 56,000 311,360.00 0.15 174 002126 银轮股份 24,900 309,009.00 0.15 175 600522 中天科技 19,000 306,850.00 0.15 176 000690 宝新能源 47,000 305,500.00 0.15 177 600348 华阳股份 21,400 304,950.00 0.15 178 000848 承德露露 35,800 303,584.00 0.15 179 300019 硅宝科技 19,300 303,396.00 0.15 180 688233 神工股份 7,390 301,512.00 0.14 181 603606 东方电缆 4,300 291,669.00 0.14 182 300803 指南针 6,300 288,036.00 0.14 183 002121 科陆电子 31,000 287,680.00 0.14 184 688665 四方光电 2,867 283,833.00 0.14 185 688308 欧科亿 3,705 279,727.50 0.13 186 600188 兖矿能源 8,300 278,714.00 0.13 187 603327 福蓉科技 17,200 276,748.00 0.13 188 603055 台华新材 27,000 272,700.00 0.13 189 300083 创世纪 31,600 267,652.00 0.13 190 688111 金山办公 1,011 267,399.39 0.13 191 688121 卓然股份 10,688 261,214.72 0.12 192 003031 中瓷电子 2,700 260,010.00 0.12 193 300820 英杰电气 3,500 257,180.00 0.12 194 002044 美年健康 41,500 254,395.00 0.12 195 688290 景业智能 3,527 254,226.16 0.12 196 688677 海泰新光 2,221 250,973.00 0.12 197 603056 德邦股份 11,900 247,877.00 0.12 198 688315 诺禾致源 9,337 246,403.43 0.12 199 300860 锋尚文化 4,700 244,541.00 0.12 200 300986 志特新材 6,300 244,125.00 0.12 201 603915 国茂股份 11,600 241,744.00 0.12 202 300873 海晨股份 8,900 241,635.00 0.12 203 002938 鹏鼎控股 8,800 241,472.00 0.12 204 301195 北路智控 3,208 239,388.60 0.11 205 600690 海尔智家 9,700 237,262.00 0.11 206 002727 一心堂 7,500 236,325.00 0.11 207 002345 潮宏基 44,800 235,648.00 0.11 208 003033 征和工业 5,300 235,320.00 0.11 209 600583 海油工程 38,800 235,128.00 0.11 210 688408 中信博 2,366 232,814.40 0.11 211 002984 森麒麟 7,500 230,925.00 0.11 212 300633 开立医疗 4,200 230,286.00 0.11 213 601058 赛轮轮胎 22,600 226,452.00 0.11 214 300498 温氏股份 11,500 225,745.00 0.11 215 002459 晶澳科技 3,700 222,333.00 0.11 216 688089 嘉必优 4,900 222,068.00 0.11 217 301289 国缆检测 5,200 220,168.00 0.11 218 688377 迪威尔 4,997 219,768.06 0.11 219 600276 恒瑞医药 5,700 219,621.00 0.11 220 000657 中钨高新 13,800 218,592.00 0.10 221 002080 中材科技 10,200 218,586.00 0.10 222 300033 同花顺 2,200 216,942.00 0.10 223 002555 三七互娱 11,900 215,390.00 0.10 224 603708 家家悦 17,100 215,289.00 0.10 225 600827 百联股份 17,700 214,524.00 0.10 226 603378 亚士创能 18,600 214,458.00 0.10 227 002917 金奥博 17,600 214,192.00 0.10 228 000983 山西焦煤 18,300 213,195.00 0.10 229 300054 鼎龙股份 10,000 212,900.00 0.10 230 002484 江海股份 9,500 212,515.00 0.10 231 002782 可立克 12,300 211,806.00 0.10 232 300679 电连技术 5,700 210,900.00 0.10 233 300858 科拓生物 6,800 210,256.00 0.10 234 300796 贝斯美 10,400 210,080.00 0.10 235 688131 皓元医药 1,938 210,040.44 0.10 236 603596 伯特利 2,600 207,480.00 0.10 237 605286 同力日升 4,900 206,143.00 0.10 238 300525 博思软件 10,400 205,920.00 0.10 239 603877 太平鸟 11,100 204,129.00 0.10 240 300687 赛意信息 6,900 203,550.00 0.10 241 300036 超图软件 10,700 199,555.00 0.10 242 002517 恺英网络 30,400 199,424.00 0.10 243 002385 大北农 22,300 198,470.00 0.09 244 600511 国药股份 7,100 198,090.00 0.09 245 000623 吉林敖东 13,200 197,868.00 0.09 246 600143 金发科技 20,300 196,707.00 0.09 247 000997 新大陆 15,100 196,451.00 0.09 248 300415 伊之密 11,000 194,810.00 0.09 249 688213 思特威 5,009 194,349.20 0.09 250 600588 用友网络 8,000 193,360.00 0.09 251 605183 确成股份 10,200 192,678.00 0.09 252 601857 中国石油 38,700 192,339.00 0.09 253 603659 璞泰来 3,700 191,993.00 0.09 254 600988 赤峰黄金 10,500 189,525.00 0.09 255 002384 东山精密 7,600 187,948.00 0.09 256 603444 吉比特 600 187,704.00 0.09 257 002541 鸿路钢构 6,400 187,456.00 0.09 258 688456 有研粉材 5,500 187,000.00 0.09 259 300593 新雷能 4,400 186,912.00 0.09 260 000661 长春高新 1,100 183,095.00 0.09 261 300837 浙矿股份 4,500 182,025.00 0.09 262 000858 五粮液 1,000 180,690.00 0.09 263 000738 航发控制 6,900 176,916.00 0.08 264 605289 罗曼股份 8,050 171,948.00 0.08 265 002472 双环传动 6,700 170,515.00 0.08 266 000049 德赛电池 3,900 169,572.00 0.08 267 600428 中远海特 28,400 169,264.00 0.08 268 002839 张家港行 36,100 166,421.00 0.08 269 688299 长阳科技 10,133 165,674.55 0.08 270 601636 旗滨集团 14,400 164,016.00 0.08 271 002011 盾安环境 12,400 162,812.00 0.08 272 000031 大悦城 43,300 162,808.00 0.08 273 603938 三孚股份 4,700 162,150.00 0.08 274 688668 鼎通科技 2,446 161,436.00 0.08 275 001201 东瑞股份 5,600 160,832.00 0.08 276 601985 中国核电 26,600 159,600.00 0.08 277 688622 禾信仪器 4,819 156,617.50 0.07 278 688395 正弦电气 8,612 155,532.72 0.07 279 300761 立华股份 4,500 154,125.00 0.07 280 002100 天康生物 18,400 152,904.00 0.07 281 600026 中远海能 12,600 151,830.00 0.07 282 002645 华宏科技 10,100 150,591.00 0.07 283 688636 智明达 1,416 149,416.32 0.07 284 601689 拓普集团 2,500 146,450.00 0.07 285 833533 骏创科技 8,837 145,457.02 0.07 286 600984 建设机械 26,390 144,089.40 0.07 287 300763 锦浪科技 800 144,040.00 0.07 288 605377 华旺科技 5,800 142,332.00 0.07 289 688052 纳芯微 445 141,332.00 0.07 290 688389 普门科技 7,800 139,074.00 0.07 291 605358 立昂微 3,256 138,705.60 0.07 292 301297 富乐德 9,264 137,180.10 0.07 293 000999 华润三九 2,900 135,749.00 0.06 294 603203 快克股份 4,500 132,705.00 0.06 295 605111 新洁能 1,700 131,886.00 0.06 296 002158 汉钟精机 5,500 131,725.00 0.06 297 688122 西部超导 1,356 128,399.64 0.06 298 603096 新经典 6,000 119,280.00 0.06 299 688475 萤石网络 4,584 118,863.12 0.06 300 836239 长虹能源 5,142 117,597.54 0.06 301 688271 联影医疗 662 117,160.76 0.06 302 688400 凌云光 4,517 115,319.01 0.06 303 688021 奥福环保 4,560 114,045.60 0.05 304 300776 帝尔激光 900 113,400.00 0.05 305 688375 国博电子 1,175 112,553.25 0.05 306 600129 太极集团 3,700 111,222.00 0.05 307 688737 中自科技 2,870 108,543.40 0.05 308 688066 航天宏图 1,255 107,302.50 0.05 309 688418 震有科技 9,200 106,996.00 0.05 310 688082 盛美上海 1,334 106,586.60 0.05 311 688211 中科微至 2,515 104,649.15 0.05 312 600685 中船防务 5,000 103,800.00 0.05 313 301236 软通动力 2,900 102,022.00 0.05 314 688293 奥浦迈 1,005 99,615.60 0.05 315 001269 欧晶科技 1,000 99,240.00 0.05 316 688409 富创精密 1,013 96,893.45 0.05 317 688682 霍莱沃 1,200 95,352.00 0.05 318 600760 中航沈飞 1,500 87,945.00 0.04 319 603195 公牛集团 600 85,956.00 0.04 320 600085 同仁堂 1,900 84,892.00 0.04 321 605369 拱东医疗 800 84,488.00 0.04 322 300996 普联软件 2,000 82,100.00 0.04 323 301280 珠城科技 1,614 76,590.60 0.04 324 688244 永信至诚 1,463 73,354.82 0.04 325 300745 欣锐科技 1,900 71,896.00 0.03 326 300845 捷安高科 3,900 71,292.00 0.03 327 688385 复旦微电 1,000 69,810.00 0.03 328 688536 思瑞浦 252 69,403.32 0.03 329 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.03 330 688392 骄成超声 400 57,884.00 0.03 331 601882 海天精工 1,900 49,780.00 0.02 332 002242 九阳股份 3,000 49,440.00 0.02 333 003020 立方制药 1,500 48,450.00 0.02 334 603170 宝立食品 1,700 48,161.00 0.02 335 002368 太极股份 700 19,691.00 0.01 336 688053 思科瑞 300 18,468.00 0.01 337 301095 广立微 185 16,000.65 0.01 338 301327 华宝新能 85 15,042.45 0.01 339 301363 美好医疗 247 9,348.95 0.00 340 301306 西测测试 186 7,865.94 0.00 341 301283 聚胶股份 140 7,197.40 0.00 342 301366 一博科技 141 6,357.69 0.00 343 301270 汉仪股份 210 5,957.70 0.00 344 301319 唯特偶 101 5,380.27 0.00 345 301316 慧博云通 359 5,140.88 0.00 346 301318 维海德 116 4,841.84 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 601668 中国建筑 3,600,097.00 1.45 2 300014 亿纬锂能 2,734,812.00 1.10 3 603681 永冠新材 2,676,161.00 1.07 4 300122 智飞生物 2,603,343.00 1.05 5 002158 汉钟精机 2,465,084.00 0.99 6 603693 江苏新能 2,300,668.00 0.92 7 000100 TCL 科技 2,090,890.74 0.84 8 300481 濮阳惠成 2,069,894.00 0.83 9 002129 TCL 中环 1,943,973.00 0.78 10 000983 山西焦煤 1,869,572.00 0.75 11 002831 裕同科技 1,850,703.00 0.74 12 300839 博汇股份 1,803,032.10 0.72 13 603323 苏农银行 1,658,675.00 0.67 14 300760 迈瑞医疗 1,645,365.00 0.66 15 002318 久立特材 1,577,429.00 0.63 16 000876 新希望 1,551,083.00 0.62 17 300207 欣旺达 1,541,960.00 0.62 18 300438 鹏辉能源 1,515,462.00 0.61 19 603063 禾望电气 1,505,506.00 0.60 20 300725 药石科技 1,487,171.00 0.60 注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 603323 苏农银行 3,135,756.00 1.26 2 601668 中国建筑 3,069,068.00 1.23 3 002831 裕同科技 2,961,317.00 1.19 4 601012 隆基绿能 2,823,579.40 1.13 5 002158 汉钟精机 2,717,118.00 1.09 6 300014 亿纬锂能 2,549,508.00 1.02 7 603259 药明康德 2,410,318.17 0.97 8 603179 新泉股份 2,238,840.60 0.90 9 300760 迈瑞医疗 2,193,807.37 0.88 10 000876 新希望 2,137,057.00 0.86 11 000858 五粮液 2,105,028.75 0.84 12 300207 欣旺达 1,894,478.00 0.76 13 000983 山西焦煤 1,886,440.00 0.76 14 603693 江苏新能 1,767,909.00 0.71 15 000001 平安银行 1,750,722.00 0.70 16 300481 濮阳惠成 1,732,166.00 0.70 17 600938 中国海油 1,711,763.77 0.69 18 002567 唐人神 1,680,454.87 0.67 19 605358 立昂微 1,653,503.00 0.66 20 300438 鹏辉能源 1,607,916.00 0.65 注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 370,473,292.22 卖出股票收入（成交）总额 356,561,596.39 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 19,289,044.08 9.23 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 20,486,066.85 9.80 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 3,472,267.75 1.66 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 43,247,378.68 20.68 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 112729 18 申宏 02 100,000 10,282,745.21 4.92 2 188015 国电投 03 100,000 10,203,321.64 4.88 3 019679 22 国债 14 57,000 5,739,080.14 2.74 4 019688 22 国债 23 52,000 5,199,538.41 2.49 5 019629 20 国债 03 48,000 4,890,881.75 2.34 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 无。 8.11.2 本期国债期货投资评价 无。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名证券的发行主体中，上海浦东发展银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会、国家外汇管理局上海市分局的处罚。除上述证券的发行主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 8.12.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，还应对相关股票的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 45,034.28 2 应收清算款 191,496.52 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 47,017.34 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 283,548.14 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 110059 浦发转债 2,602,243.62 1.24 2 113060 浙 22 转债 83,350.70 0.04 3 113059 福莱转债 46,415.44 0.02 4 123145 药石转债 31,326.04 0.01 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况 允价值（元） 值比例（%） 说明 1 000100 TCL 科技 1,032,161.41 0.49 非公开发行锁 定期 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有 持有人结构 人户 户均持有的基金份 机构投资者 个人投资者 数 额 占总份 占总份 （户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例 10,5 9,886.68 6,135,737.59 5.91% 97,733,699.93 94.09% 06 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持 552,338.13 0.5318% 有本基金 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门 0 负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2019 年 1 月 9 日)基金份额 299,145,777.60 总额 本报告期期初基金份额总额 107,678,974.09 本报告期基金总申购份额 53,997,849.92 减：报告期基金总赎回份额 57,807,386.49 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少 - 以"-"填列） 本报告期期末基金份额总额 103,869,437.52 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2022 年 5 月 27 日，周易先生任南方基金管理股份有限公司董事长（法定代表人）。 自 2022 年 07 月 15 日起，孙乐女士担任招商银行股份有限公司资产托管部总经理职务。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人主营业务的诉讼。 本报告期内，无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略无改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金的审计事务所无变化，目前普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已为本基金提供审计服务 4 年，本报告期应支付给普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为人民币 40,000.00 元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 措施 1 内容 受到稽查或处罚等措施的主体 管理人 受到稽查或处罚等措施的时间 2022 年 1 月 29 日 采取稽查或处罚等措施的机构 中国证监会深圳监管局 受到的具体措施类型 责令改正行政监管措施 受到稽查或处罚等措施的原因 个别基金内部控制不完善 管理人采取整改措施的情况（如提出整改意 基金管理人已及时按要求改正并报告 见） 其他 / 11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣金 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 总量的比例 额的比例 广发证券 1 140,449,222.84 19.55% 128,925.69 19.57% - 招商证券 1 117,917,038.76 16.42% 107,825.32 16.37% - 中信建投 2 98,282,490.39 13.68% 89,925.09 13.65% - 华泰证券 3 85,457,240.52 11.90% 78,466.52 11.91% - 浙商证券 1 69,297,897.83 9.65% 63,560.07 9.65% - 华西证券 3 60,961,777.54 8.49% 56,163.23 8.53% - 西藏东财 1 52,116,933.85 7.26% 47,759.71 7.25% - 财通证券 1 37,927,982.07 5.28% 34,943.60 5.30% - 长江证券 1 29,416,808.57 4.10% 26,856.27 4.08% - 东方证券 1 9,512,361.10 1.32% 8,719.54 1.32% - 银河证券 1 8,466,003.35 1.18% 7,799.76 1.18% - 海通证券 1 5,389,818.88 0.75% 4,965.81 0.75% - 安信证券 2 3,056,922.38 0.43% 2,816.82 0.43% - 中金财富 1 - - - - - 证券 华创证券 1 - - - - - 信达证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 金圆统一 1 - - - - - 证券 万联证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 国元证券 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 注：交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关 问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单 元的选择标准和程序： A：选择标准 1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业 研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告； 3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评 比的结果选择席位： 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、 以及就有关专题提供研究报告和讲座； 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确； 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提 供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 C：报告期内基金租用券商交易单元的变更情况： 新增交易单元： 长江证券 华西证券 退租交易单元： 无 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 额的比例 交总额的 额的比例 比例 广发证券 - - - - - - 招商证券 19,140,983.73 24.14% 579,000,000.00 22.60% - - 中信建投 390,155.67 0.49% 39,000,000.00 1.52% - - 华泰证券 30,266,610.00 38.17% - - - - 浙商证券 53,336.50 0.07% 391,600,000.00 15.29% - - 华西证券 24,128,089.10 30.43% 1,001,000,000.00 39.08% - - 西藏东财 5,180,760.00 6.53% 230,000,000.00 8.98% - - 财通证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 东方证券 139,237.80 0.18% 94,000,000.00 3.67% - - 银河证券 - - 227,000,000.00 8.86% - - 海通证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 中金财富 - - - - - - 证券 华创证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 金圆统一 - - - - - - 证券 万联证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 国元证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露 日期 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、基金管 1 关联方承销证券的关联交易公告 理人网站、中国证监 2022-01-01 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下公开募集 中国证券报、基金管 2 证券投资基金执行新金融工具准则的公告 理人网站、中国证监 2022-01-01 会基金电子披露网站 南方基金关于调整中国银行各交易渠道基金申 中国证券报、基金管 3 购费率优惠标准的公告 理人网站、中国证监 2022-01-18 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金参与 中国证券报、基金管 4 中信证券股份有限公司配股的关联交易公告 理人网站、中国证监 2022-01-28 会基金电子披露网站 5 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、基金管 2022-02-12 关联方承销证券的关联交易公告 理人网站、中国证监 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、基金管 6 关联方承销可转换公司债券的公告 理人网站、中国证监 2022-02-27 会基金电子披露网站 南方基金关于旗下部分基金增加中银证券为销 中国证券报、基金管 7 售机构及开通相关业务的公告 理人网站、中国证监 2022-03-21 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、基金管 8 关联方承销证券的关联交易公告 理人网站、中国证监 2022-03-26 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、基金管 9 关联方承销证券的关联交易公告 理人网站、中国证监 2022-04-16 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、基金管 10 关联方承销可转换公司债券的关联交易公告 理人网站、中国证监 2022-04-22 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下部分公开 中国证券报、基金管 11 募集证券投资基金增加侧袋机制并相应修订基 理人网站、中国证监 2022-05-19 金合同有关条款的公告 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于调整旗下基金 中国证券报、基金管 12 大额申购等业务安排的公告 理人网站、中国证监 2022-05-27 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于董事长变更的 中国证券报、基金管 13 公告 理人网站、中国证监 2022-05-28 会基金电子披露网站 南方基金关于旗下部分基金增加泰信财富为销 中国证券报、基金管 14 售机构及开通相关业务的公告 理人网站、中国证监 2022-06-22 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、基金管 15 关联方承销证券的关联交易公告 理人网站、中国证监 2022-07-16 会基金电子披露网站 关于注意防范冒用南方基金及子公司、南方基 中国证券报、基金管 16 金投研人员名义从事诈骗活动的风险提示 理人网站、中国证监 2022-07-20 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、基金管 17 关联方承销证券的关联交易公告 理人网站、中国证监 2022-07-27 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、基金管 18 关联方承销可转换公司债券的关联交易公告 理人网站、中国证监 2022-07-30 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、基金管 19 关联方承销证券的关联交易公告 理人网站、中国证监 2022-09-09 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、基金管 20 关联方承销可转换公司债券的关联交易公告 理人网站、中国证监 2022-09-17 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、基金管 21 关联方承销证券的关联交易公告 理人网站、中国证监 2022-09-30 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、基金管 22 关联方承销证券的关联交易公告 理人网站、中国证监 2022-11-02 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、基金管 23 关联方承销证券的关联交易公告 理人网站、中国证监 2022-12-03 会基金电子披露网站 南方基金关于旗下部分基金参加中国工商银行 中国证券报、基金管 24 基金费率优惠活动的公告 理人网站、中国证监 2022-12-15 会基金电子披露网站 南方基金关于电子直销平台相关业务费率优惠 中国证券报、基金管 25 的公告 理人网站、中国证监 2022-12-16 会基金电子披露网站 关于注意防范冒用南方基金及子公司、南方基 中国证券报、基金管 26 金投研人员名义从事诈骗活动的风险提示 理人网站、中国证监 2022-12-16 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金获配 中国证券报、基金管 27 TCL 科技（000100）非公开发行 A 股的公告 理人网站、中国证监 2022-12-20 会基金电子披露网站 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立南方核心竞争混合型证券投资基金的文件； 2、《南方核心竞争混合型证券投资基金基金合同》； 3、《南方核心竞争混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告； 6、《南方核心竞争混合型证券投资基金 2022 年年度报告》原文。 13.2 存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼。 13.3 查阅方式 网站：http://www.nffund.com