南方润元纯债债券型证券投资基金 2021 年中期报告 2021 年 06 月 30 日 基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2021 年 8 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 1 1.1 重要提示 ...... 1 1.2 目录......2 §2 基金简介......4 2.1 基金基本情况 ...... 4 2.2 基金产品说明 ...... 4 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 4 2.4 信息披露方式 ...... 5 2.5 其他相关资料 ...... 5 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 5 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 5 3.2 基金净值表现 ...... 7 §4 管理人报告......8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 12 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明...... 12 §5 托管人报告......12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...... 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 13 §6 中期财务会计报告（未经审计）...... 13 6.1 资产负债表 ...... 13 6.2 利润表......15 6.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 16 6.4 报表附注 ...... 18 §7 投资组合报告 ...... 34 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 34 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 34 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 34 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 35 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 35 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 35 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 35 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 36 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 36 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 36 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 36 7.12 投资组合报告附注 ...... 36 §8 基金份额持有人信息 ...... 37 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 37 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 38 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 38 §9 开放式基金份额变动 ...... 38 §10 重大事件揭示 ...... 39 10.1 基金份额持有人大会决议...... 39 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 39 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 39 10.4 基金投资策略的改变 ...... 39 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 39 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 39 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 40 10.8 其他重大事件 ...... 41 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 41 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 41 11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 42 §12 备查文件目录 ...... 42 12.1 备查文件目录 ...... 42 12.2 存放地点 ...... 42 12.3 查阅方式 ...... 42 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 南方润元纯债债券型证券投资基金 基金简称 南方润元纯债债券 基金主代码 202108 前端交易代码 202108 后端交易代码 202109 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012 年 7 月 20 日 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 667,217,038.44 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 南方润元纯债 A/B 类 南方润元纯债 C 类 下属分级基金的交易代码 202108 202110 报告期末下属分级基金的份 567,148,414.45 份 100,068,623.99 份 额总额 注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方润元”。2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得高于业绩比较基准的投资收 益。 1、资产配置策略 本基金将密切关注经济运行趋势，把握领先指标，预 测未来走势，深入分析国家推行的财政与货币政策对未来宏观经济运行 以及投资环境的影响。本基金将根据宏观经济、基准利率水平，预测债 券类、货币类等大类资产的预期收益率水平，结合各类别资产的波动性 以及流动性状况分析，做出最佳的资产配置及风险控制。 2、债券投资 投资策略 策略 首先根据宏观经济分析、资金面动向分析和投资人行为分析判断未 来利率期限结构变化，并充分考虑组合的流动性管理的实际情况，配置 债券组合的久期；其次，结合信用分析、流动性分析、税收分析等确定 债券组合的类属配置；再次，在上述基础上利用债券定价技术，进行个 券选择，选择被低估的债券进行投资。在具体投资操作中，采用骑乘操 作、放大操作、换券操作等灵活多样的操作方式，获取超额的投资收益。 业绩比较基准 中证全债指数。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混 合基金，高于货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理股份有限 中国建设银行股份有限公司 公司 姓名 常克川 李申 信息披露负责人 联系电话 0755-82763888 021-60637102 电子邮箱 manager@southernfund. lishen.zh@ccb.com com 客户服务电话 400-889-8899 021-60637111 传真 0755-82763889 021-60635778 深圳市福田区莲花街道 注册地址 益田路 5999 号基金大 北京市西城区金融大街 25 号 厦 32-42 楼 深圳市福田区莲花街道 北京市西城区闹市口大街 1 号 办公地址 益田路 5999 号基金大 院 1 号楼 厦 32-42 楼 邮政编码 518017 100033 法定代表人 杨小松（代为履行法定 田国立 代表人职责） 注：因南方基金管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事长缺位，根据相关法律法规和公司章程，公司董事会决定由公司总经理杨小松先生代为履行公司董事长职务（包括代为履行公司法定代表人职责以及法定、公司章程和制度规定的公司董事长其他各项职责）。该决 定自 2021 年 2 月 19 日起生效。 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com 基金管理人、基金托管人的办公地 基金中期报告备置地点 址、基金上市交易的证券交易所（如 有） 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 南方基金管理股份有限公司 深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 1、南方润元纯债 A/B 类 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1 月 1 日 - 2021 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 6,569,060.36 本期利润 10,713,914.97 加权平均基金份额本期利润 0.0395 本期加权平均净值利润率 2.83% 本期基金份额净值增长率 3.42% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 180,040,488.11 期末可供分配基金份额利润 0.3174 期末基金资产净值 798,646,704.33 期末基金份额净值 1.4082 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 44.83% 2、南方润元纯债 C 类 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1 月 1 日 - 2021 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 1,315,854.17 本期利润 2,246,984.68 加权平均基金份额本期利润 0.0367 本期加权平均净值利润率 2.72% 本期基金份额净值增长率 3.22% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 27,107,861.47 期末可供分配基金份额利润 0.2708 期末基金资产净值 136,037,191.94 期末基金份额净值 1.3594 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 39.83% 注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 南方润元纯债 A/B 类 业绩比较 份额净值 业绩比较 份额净值 基准收益 阶段 增长率标 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 率标准差 准差② 率③ ④ 过去一个月 0.18% 0.03% 0.18% 0.04% 0.00% -0.01% 过去三个月 1.29% 0.03% 1.32% 0.04% -0.03% -0.01% 过去六个月 3.42% 0.04% 2.31% 0.04% 1.11% 0.00% 过去一年 4.37% 0.05% 2.84% 0.06% 1.53% -0.01% 过去三年 16.00% 0.07% 15.42% 0.07% 0.58% 0.00% 自基金合同 44.83% 0.12% 45.84% 0.08% -1.01% 0.04% 生效起至今 南方润元纯债 C 类 业绩比较 份额净值 业绩比较 份额净值 基准收益 阶段 增长率标 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 率标准差 准差② 率③ ④ 过去一个月 0.14% 0.03% 0.18% 0.04% -0.04% -0.01% 过去三个月 1.19% 0.03% 1.32% 0.04% -0.13% -0.01% 过去六个月 3.22% 0.04% 2.31% 0.04% 0.91% 0.00% 过去一年 3.96% 0.05% 2.84% 0.06% 1.12% -0.01% 过去三年 14.62% 0.07% 15.42% 0.07% -0.80% 0.00% 自基金合同 39.83% 0.12% 45.84% 0.08% -6.01% 0.04% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 1998 年 3 月 6 日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基 金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。 2018 年 1 月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司。2019 年 7 月，根据南 方基金管理股份有限公司股东大会决议，并经中国证监会核准，本公司原股东及新增股东共同认购了本公司新增的注册资本，认购完成后注册资本为 36172 万元人民币。目前股权结构为：华泰证券股份有限公司 41.16%、深圳市投资控股有限公司 27.44%、厦门国际信托有限公司 13.72%、兴业证券股份有限公司 9.15%、厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙）2.10%、厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙）2.12%、厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙）2.11%、厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙）2.20%。目前，公司总部设在深圳，在北京、上海、深圳、南京、成都、合肥等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 截至本报告期末，南方基金管理股份有限公司（不含子公司）管理资产规模超过 1.4万亿元，旗下管理 245 只开放式基金，多个全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和专户组合。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 （助理）期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 中央财经大学经济学硕士，具有基金从 业资格。曾先后就职于中国出口信用保 险公司、中诚信国际信用评级有限责任 公司、长盛基金、嘉实基金，历任项目 经理、信用分析师、基金经理助理、投 资经理。2017 年 5 月加入南方基金；2018 本基金 年 2 月 2 日至 2018 年 12 月 6 日，任南 金凌志 基金经 2017 年 7 - 13 年 方和利基金经理；2018年3月9日至2019 理 月 28 日 年 5 月 24 日，任南方乾利、南方浙利基 金经理；2017 年 7 月 28 日至 2019 年 10 月 16 日，任南方荣知基金经理；2018 年 1 月 19 日至 2019 年 11 月 20 日，任 南方卓利基金经理；2020 年 1 月 2 日至 2021年6月18日，任南方创利基金经理； 2017 年 7 月 28 日至今，任南方润元、南 方纯元基金经理；2019年3月26日至今， 任南方惠利基金经理；2019 年 8 月 30 日至今，任南方贺元利率债基金经理； 2019 年 11 月 20 日至今，任南方卓利基 金经理；2020 年 3 月 26 日至今，任南方 集利 18 个月债券基金经理；2020 年 6 月12日至今，任南方昭元债券基金经理； 2020 年 6 月 16 日至今，任南方升元中短 利率债基金经理。 中国人民大学金融学专业硕士，具有基 本基金 2018 年 5 金从业资格。2014 年 7 月加入南方基金， 王景明 基金经 月 17 日 - 6 年 任固定收益研究部宏观研究员、信用研 理助理 究员。2018 年 5 月至今，任南方润元基 金经理助理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。 本报告期内，两两组合间单日、3 日、5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为 0 的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年经济持续修复，工业生产恢复较快，房地产投资韧性较强，基建、制造业投资相对稳定，消费修复较慢。猪价下行周期拖累CPI，上游工业品价格上涨带动PPI上涨。国内央行货币政策保持中性。市场层面，利率债收益率震荡下行，信用债整体表现优于利率债。 投资运作上，组合择优配置中短久期利率债和高评级信用债，获取较为稳定的票息收益，同时择时参与中长端利率债波段操作，增厚组合收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A/B 份额净值为 1.4082 元，报告期内，份额净值增长率为 3.42%，同期业绩基准增长率为 2.31%；本基金 C份额净值为 1.3594元，报告期内，份额净值增长率为 3.22%，同期业绩基准增长率为 2.31%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来，经济复苏进入了相对平稳期，通胀短期高点或已出现。预计货币政策维持稳健中性，流动性维持平稳。利率债方面，预计维持震荡走势，向上和向下空间均不大。信用债方面，需密切关注受信用风险冲击较大的发债主体，严防信用风险。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；建立了估值委员会，组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投资部总经理、现金投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机 构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金基金合同约定，由于本基金A/B类及H类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额；本基金每类基金份额的收益每年最多分配 12 次，每类基金份额的每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于该类基金份额的基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 20%；若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；本基金A/B类和C类基金份额收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金A/B类和C类基金份额默认的收益分配方式是现金分红；目前本基金 H 类基金份额收益分配方式仅为现金分红；如未来条件允许，本基金H类基金份额可增加红利再投资的收益分配方式供H类基金份额持有人选择，该项调整须经基金管理人与基金托管人协商一致并报中国证监会备案并公告后实施，无需召开基金份额持有人大会审议；增加红利再投资的收益分配后，如 H 类基金份额持有人未选择，本基金 H 类基金份额默认的收益分配方式是现金分红；基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过 15 个工作日；基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资 基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况 的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本 基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作 方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 中期财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：南方润元纯债债券型证券投资基金 报告截止日：2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期末 2021 年 6 月 30 上年度末 2020 年 12 月 资产 附注号 日 31 日 资产： 银行存款 6.4.3.1 2,049,081.38 1,031,264.83 结算备付金 6,665,615.01 2,754,067.23 存出保证金 4,500.81 2,522.13 交易性金融资产 6.4.3.2 1,153,030,777.50 271,422,563.20 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 1,066,944,377.50 261,394,563.20 资产支持证券投资 86,086,400.00 10,028,000.00 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.3.3 - - 买入返售金融资产 6.4.3.4 - - 应收证券清算款 - 3,193,635.07 应收利息 6.4.3.5 11,148,779.21 4,494,921.54 应收股利 - - 应收申购款 775,983.58 450,640.27 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.3.6 - - 资产总计 1,173,674,737.49 283,349,614.27 本期末 2021 年 6 月 30 上年度末 2020 年 12 月 负债和所有者权益 附注号 日 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.3.3 - - 卖出回购金融资产款 214,299,400.50 44,399,758.00 应付证券清算款 22,282,937.63 3,593,079.03 应付赎回款 1,554,252.53 757,767.39 应付管理人报酬 472,777.04 128,222.79 应付托管费 145,469.90 39,453.21 应付销售服务费 46,187.53 14,530.92 应付交易费用 6.4.3.7 28,538.92 17,040.75 应交税费 50,694.61 19,625.57 应付利息 27,276.32 1,770.68 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.3.8 83,306.24 165,317.46 负债合计 238,990,841.22 49,136,565.80 所有者权益： 实收基金 6.4.3.9 667,217,038.44 173,056,550.33 未分配利润 6.4.3.10 267,466,857.83 61,156,498.14 所有者权益合计 934,683,896.27 234,213,048.47 负债和所有者权益总计 1,173,674,737.49 283,349,614.27 注：报告截止日 2021 年 6 月 30 日，南方润元纯债 A/B 类份额净值 1.4082 元，基金份额总 额 567,148,414.45 份；南方润元纯债 C 类份额净值 1.3594 元，基金份额总额 100,068,623.99 份；无南方润元纯债债券型证券投资基金 H 类基金份额；总份额合计 667,217,038.44 份。 6.2 利润表 会计主体：南方润元纯债债券型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 上年度可比期间2020年 本期 2021 年 1 月 1 日至 项目 附注号 1 月 1 日至 2020 年 6 月 2021 年 6 月 30 日 30 日 一、收入 16,056,134.26 9,267,690.15 1.利息收入 8,651,024.50 9,775,861.54 其中：存款利息收入 6.4.3.11 36,503.36 43,292.78 债券利息收入 8,187,347.06 9,197,023.16 资产支持证券利息 373,616.06 523,637.48 收入 买入返售金融资产 53,558.02 11,908.12 收入 其他利息收入 - - 证券出借利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 2,259,543.58 2,859,045.50 填列） 其中：股票投资收益 6.4.3.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.3.13 2,259,543.58 2,747,081.39 资产支持证券投资 6.4.3.14 - 111,964.11 收益 贵金属投资收益 6.4.3.15 - - 衍生工具收益 6.4.3.16 - - 股利收益 6.4.3.17 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.3.18 5,075,985.12 -3,469,329.79 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以 - - “－”号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.3.19 69,581.06 102,112.90 号填列） 减：二、费用 3,095,234.61 2,741,341.23 1.管理人报酬 6.4.6.2.1 1,461,594.38 1,170,173.19 2.托管费 6.4.6.2.2 449,721.36 360,053.29 3.销售服务费 6.4.6.2.3 162,531.83 130,530.59 4.交易费用 6.4.3.20 34,531.21 19,295.00 5.利息支出 842,067.17 906,054.80 其中：卖出回购金融资产 842,067.17 906,054.80 支出 6.税金及附加 19,683.56 27,675.84 7.其他费用 6.4.3.21 125,105.10 127,558.52 三、利润总额（亏损总额 12,960,899.65 6,526,348.92 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以 12,960,899.65 6,526,348.92 “-”号填列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：南方润元纯债债券型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 173,056,550.33 61,156,498.14 234,213,048.47 （基金净值） 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 - 12,960,899.65 12,960,899.65 （本期利润） 三、本期基金份额交 494,160,488.11 193,349,460.04 687,509,948.15 易产生的基金净值变 动数（净值减少以 “－”号填列） 其中：1.基金申购款 634,333,092.63 246,676,647.42 881,009,740.05 2.基金赎回款 -140,172,604.52 -53,327,187.38 -193,499,791.90 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动（净 - - - 值减少以“－”号填 列） 五、期末所有者权益 667,217,038.44 267,466,857.83 934,683,896.27 （基金净值） 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 281,613,721.60 89,963,807.63 371,577,529.23 （基金净值） 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 - 6,526,348.92 6,526,348.92 （本期利润） 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 -81,307,672.98 -28,588,258.17 -109,895,931.15 动数（净值减少以 “－”号填列） 其中：1.基金申购款 108,889,215.55 36,334,326.48 145,223,542.03 2.基金赎回款 -190,196,888.53 -64,922,584.65 -255,119,473.18 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动（净 - - - 值减少以“－”号填 列） 五、期末所有者权益 200,306,048.62 67,901,898.38 268,207,947.00 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ____杨小松___ ____徐超______ ____徐超____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策，会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.2.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.2.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.2.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.3 重要财务报表项目的说明 6.4.3.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 活期存款 2,049,081.38 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计 2,049,081.38 6.4.3.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 134,324,969.99 134,509,877.50 184,907.51 债券 银行间市场 930,846,091.40 932,434,500.00 1,588,408.60 合计 1,065,171,061.39 1,066,944,377.50 1,773,316.11 资产支持证券 86,000,000.00 86,086,400.00 86,400.00 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,151,171,061.39 1,153,030,777.50 1,859,716.11 6.4.3.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融工具。 6.4.3.4 买入返售金融资产 6.4.3.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无各项买入返售金融资产。 6.4.3.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.3.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 163.30 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 2,999.60 应收债券利息 10,686,620.35 应收资产支持证券利息 458,993.96 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 2.00 合计 11,148,779.21 6.4.3.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.3.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 -3,212.31 银行间市场应付交易费用 31,751.23 合计 28,538.92 6.4.3.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 1,483.38 应付证券出借违约金 - 预提费用 81,822.86 合计 83,306.24 6.4.3.9 实收基金 金额单位：人民币元 南方润元纯债 A/B 类 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 141,270,261.10 141,270,261.10 本期申购 526,198,351.11 526,198,351.11 本期赎回（以“-”号填列） -100,320,197.76 -100,320,197.76 基金拆分/份额折算前 - - 基金份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 567,148,414.45 567,148,414.45 南方润元纯债 C 类 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 31,786,289.23 31,786,289.23 本期申购 108,134,741.52 108,134,741.52 本期赎回（以“-”号填列） -39,852,406.76 -39,852,406.76 基金拆分/份额折算前 - - 基金份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 100,068,623.99 100,068,623.99 注： 1. 申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 2. H 类份额尚未开放申购赎回业务。 6.4.3.10 未分配利润 单位：人民币元 南方润元纯债 A/B 类 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 41,302,206.31 9,778,739.99 51,080,946.30 本期利润 6,569,060.36 4,144,854.61 10,713,914.97 本期基金份额交易产 132,169,221.44 37,534,207.17 169,703,428.61 生的变动数 其中：基金申购款 163,092,837.84 46,013,307.62 209,106,145.46 基金赎回款 -30,923,616.40 -8,479,100.45 -39,402,716.85 本期已分配利润 - - - 本期末 180,040,488.11 51,457,801.77 231,498,289.88 南方润元纯债 C 类 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 7,921,382.09 2,154,169.75 10,075,551.84 本期利润 1,315,854.17 931,130.51 2,246,984.68 本期基金份额交易产 17,870,625.21 5,775,406.22 23,646,031.43 生的变动数 其中：基金申购款 28,427,368.64 9,143,133.32 37,570,501.96 基金赎回款 -10,556,743.43 -3,367,727.10 -13,924,470.53 本期已分配利润 - - - 本期末 27,107,861.47 8,860,706.48 35,968,567.95 6.4.3.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 7,332.41 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 29,151.43 其他 19.52 合计 36,503.36 6.4.3.12 股票投资收益 本基金本报告期内无买卖股票差价收入。 6.4.3.13 债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 卖出债券（、债转股及债券到期兑 1,724,460,549.52 付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到 1,704,151,196.48 期兑付）成本总额 减：应收利息总额 18,049,809.46 买卖债券差价收入 2,259,543.58 6.4.3.14 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.3.15 贵金属投资收益 本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。 6.4.3.16 衍生工具收益 6.4.3.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内无衍生工具买卖权证差价收入。 6.4.3.16.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期内无衍生工具其他投资收益。 6.4.3.17 股利收益 本基金本报告期内无股利收益。 6.4.3.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 5,075,985.12 ——股票投资 - ——债券投资 5,017,585.12 ——资产支持证券投资 58,400.00 ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - ——期货投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产 - 生的预估增值税 合计 5,075,985.12 6.4.3.19 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 50,862.99 基金转换费收入 18,718.07 合计 69,581.06 注： 1. A/B 类基金份额和 C 类基金份额的赎回费率按持有期间递减，其中 A/B 类基金份额 不低于赎回费总额的 25%归入基金资产，C 类基金份额赎回费全额归入基金资产；H 类基金份额赎回费率为 0.025%，赎回费全额归入基金资产。 2. 本基金的转换费由申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成，其中 A/B 类基金份 额不低于赎回费部分的 25%归入转出基金的基金资产，C 类基金份额的赎回费部分全额归入转出基金的基金资产。 6.4.3.20 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 1,008.71 银行间市场交易费用 33,522.50 合计 34,531.21 6.4.3.21 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 审计费用 22,315.49 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 账户维护费 18,180.00 银行费用 25,102.24 合计 125,105.10 6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.4.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.4.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.5 关联方关系 6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理股份有限公司(“南方基金”) 基金管理人、登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.6.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.6.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.6.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 的比例 额 总额的比例 华泰证券 - - -1,330.92 41.43% 兴业证券 - - - - 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 的比例 额 总额的比例 华泰证券 -75.89 15.70% -1,310.07 12.20% 兴业证券 -204.38 42.28% -7,634.51 71.10% 注：1.上述佣金按市场佣金率计算。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.6.2 关联方报酬 6.4.6.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1日至 2021 上年度可比期间 2020 年 1 月 年 6 月 30 日 1 日至 2020 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管 1,461,594.38 1,170,173.19 理费 其中：支付销售机构的客户 260,820.97 95,706.06 维护费 注：支付基金管理人南方基金管理股份有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×0.65%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.65%÷当年天数。 6.4.6.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1日至 2021 上年度可比期间 2020 年 1 月 年 6 月 30 日 1 日至 2020 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托 449,721.36 360,053.29 管费 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.20% / 当年天数。 6.4.6.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 南方润元纯债 A/B 类 南方润元纯债 C 类 合计 华泰证券 - 1,443.70 1,443.70 建设银行 - 16,562.96 16,562.96 南方基金 - 30,310.12 30,310.12 兴业证券 - 2.97 2.97 合计 - 48,319.75 48,319.75 获得销售服务费的 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 南方润元纯债 A/B 类 南方润元纯债 C 类 合计 华泰证券 - 788.44 788.44 南方基金 - 29,190.26 29,190.26 兴业证券 - - - 中国建设银行 - 20,774.50 20,774.50 合计 - 50,753.20 50,753.20 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值0.40%的年费率计提，每日计提，按月支付。由本基金的基金管理人南方基金向本基金的基金托管人中国建设银行发送划付指令，经中国建设银行复核后从基金财产中一次性支付给各销售机构。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日 C 类基金份额的基金资产净值 X 0.40%/ 当年天数。 6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.6.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.6.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务 的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.6.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.6.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.6.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 南方润元纯债 A/B 类 南方润元纯债 C 类 报告期初持有的基金份额 19,078,011.75 - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 - - 额 报告期末持有的基金份额 19,078,011.75 - 报告期末持有的基金份额占 2.86% - 基金总份额比例 项目 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 南方润元纯债 A/B 类 南方润元纯债 C 类 报告期初持有的基金份额 - - 报告期间申购/买入总份额 19,078,011.75 - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 - - 额 报告期末持有的基金份额 19,078,011.75 - 报告期末持有的基金份额占 9.52% - 基金总份额比例 注：基金管理人南方基金投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。 6.4.6.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.6.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 上年度可比期间2020年1月1日至 关联方名称 月 30 日 2020 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行股 2,049,081.38 7,332.41 837,724.15 7,171.21 份有限公司 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，按银行约定利率计 息。 6.4.6.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.6.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.7 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.8 期末（2021 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.8.1.1 受限证券类别：股票 成功认 可流通 流通受 认购 期末 数量（单 期末成本 期末估值 证券代码 证券名称 购日 日 限类型 价格 估值 位：股） 总额 总额 备注 单价 - - - - - - - - - - - 6.4.8.1.2 受限证券类别：债券 成功认 可流通 流通受 认购 期末 数量（单 期末成本 期末估值 证券代码 证券名称 购日 日 限类型 价格 估值 位：张） 总额 总额 备注 单价 2021 年 2021 年 资产支 100.0 100.0 20,000,000. 20,000,000. 136037 链融45A1 5 月 26 7 月 1 持证券 0 0 200,000 00 00 - 日 日 未上市 2021 年 2021 年 资产支 100.0 100.0 9,000,000.0 9,000,000.0 189333 复地 08A 5 月 27 7 月 20 持证券 0 0 90,000 0 0 - 日 日 未上市 6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2021年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 132,999,400.50 元，是以如下债券作为抵押： 金额单位：人民币元 期末估值单 债券代码 债券名称 回购到期日 数量（张） 期末估值总额 价 2021 年 7 月 170206 17 国开 06 101.18 300,000 30,354,000.00 6 日 2021 年 7 月 190202 19 国开 02 100.37 27,000 2,709,990.00 5 日 2021 年 7 月 190203 19 国开 03 100.78 500,000 50,390,000.00 5 日 2021 年 7 月 190207 19 国开 07 100.60 400,000 40,240,000.00 6 日 2021 年 7 月 200202 20 国开 02 98.39 178,000 17,513,420.00 6 日 合计 - - - 1,405,000 141,207,410.00 6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2021年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额 81,300,000.00 元，截至 2021 年 7 月 1 日先后到期。该类交易要求本基 金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.8.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.9 金融工具风险及管理 6.4.9.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只债券型证券投资基金。本基金投资的金融工具主要为债券投资。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风 险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.9.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。 于2021年6月30日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券和资 产支持证券占基金资产净值的比例为 74.01%(2020 年 12 月 31 日：84.21%)。 6.4.9.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于 2021 年 6 月 30 日，除卖出回购金融资产款余额中有 214,299,400.50 元将在一个月 以内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.9.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。此外，如根据基金合同的规定，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性 受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2021 年 6 月 30 日，本基金持有的流 动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 3.10%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于2021年6月30日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。 同时，基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.9.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.9.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。 6.4.9.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2021 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 年 6 月 30 日 资产 银行存款 2,049,081.38 - - - 2,049,081.38 结算备付金 6,665,615.01 - - - 6,665,615.01 存出保证金 4,500.81 - - - 4,500.81 交易性金融 359,604,023. 723,496,753. 69,930,000.0 - 1,153,030,77 资产 90 60 0 7.50 买入返售金 - - - - - 融资产 应收利息 - - - 11,148,779.21 11,148,779.21 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 775,983.58 775,983.58 应收证券清 - - - - - 算款 其他资产 - - - - - 资产总计 368,323,221. 723,496,753. 69,930,000.0 11,924,762.79 1,173,674,73 10 60 0 7.49 负债 应付赎回款 - - - 1,554,252.53 1,554,252.53 应付管理人 - - - 472,777.04 472,777.04 报酬 应付托管费 - - - 145,469.90 145,469.90 应付证券清 - - - 22,282,937.6 22,282,937.6 算款 3 3 卖出回购金 214,299,400. - - - 214,299,400. 融资产款 50 50 应付销售服 - - - 46,187.53 46,187.53 务费 应付交易费 - - - 28,538.92 28,538.92 用 应付利息 - - - 27,276.32 27,276.32 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - 50,694.61 50,694.61 其他负债 - - - 83,306.24 83,306.24 负债总计 214,299,400. - - 24,691,440.7 238,990,841. 50 2 22 利率敏感度 154,023,820. 723,496,753. 69,930,000.0 -12,766,677.9 934,683,896. 缺口 60 60 0 3 27 上年度末 2020 年 12 月 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 31 日 资产 银行存款 1,031,264.83 - - - 1,031,264.83 结算备付金 2,754,067.23 - - - 2,754,067.23 存出保证金 2,522.13 - - - 2,522.13 交易性金融 103,426,033. 147,724,529. 20,272,000.0 - 271,422,563. 资产 80 40 0 20 买入返售金 - - - - - 融资产 应收利息 - - - 4,494,921.54 4,494,921.54 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 450,640.27 450,640.27 应收证券清 - - - 3,193,635.07 3,193,635.07 算款 其他资产 - - - - - 资产总计 107,213,887. 147,724,529. 20,272,000.0 8,139,196.88 283,349,614. 99 40 0 27 负债 应付赎回款 - - - 757,767.39 757,767.39 应付管理人 - - - 128,222.79 128,222.79 报酬 应付托管费 - - - 39,453.21 39,453.21 应付证券清 - - - 3,593,079.03 3,593,079.03 算款 卖出回购金 44,399,758.0 - - - 44,399,758.0 融资产款 0 0 应付销售服 - - - 14,530.92 14,530.92 务费 应付交易费 - - - 17,040.75 17,040.75 用 应付利息 - - - 1,770.68 1,770.68 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - 19,625.57 19,625.57 其他负债 - - - 165,317.46 165,317.46 负债总计 44,399,758.0 - - 4,736,807.80 49,136,565.8 0 0 利率敏感度 62,814,129.9 147,724,529. 20,272,000.0 3,402,389.08 234,213,048. 缺口 9 40 0 47 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末（ 2021 年 6 月 上年度末（ 2020 年 12 30 日 ） 月 31 日 ） 1.市场利率平行上升 25 个基点 -6,605,552.27 -1,507,160.36 2.市场利率平行下降 25 个基点 6,690,246.84 1,527,776.17 6.4.9.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.9.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。 6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口 本基金本报告期末及上年度末无其他价格风险敞口。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,153,030,777.50 98.24 其中：债券 1,066,944,377.50 90.91 资产支持证券 86,086,400.00 7.33 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 7 银行存款和结算备付金合计 8,714,696.39 0.74 8 其他资产 11,929,263.60 1.02 9 合计 1,173,674,737.49 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 本基金报告期内无买入股票。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 本基金报告期内无卖出股票。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金报告期内无买卖股票。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 491,475,000.00 52.58 其中：政策性金融债 461,310,000.00 49.35 4 企业债券 104,344,877.50 11.16 5 企业短期融资券 120,197,000.00 12.86 6 中期票据 350,927,500.00 37.55 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,066,944,377.50 114.15 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 210203 21 国开 03 1,200,000 120,348,000.00 12.88 2 190203 19 国开 03 500,000 50,390,000.00 5.39 3 200407 20 农发 07 500,000 50,160,000.00 5.37 4 210213 21 国开 13 500,000 50,155,000.00 5.37 5 210210 21 国开 10 500,000 49,680,000.00 5.32 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 净值比例 （%） 1 136035 创恒 06A 200,000 20,010,000.00 2.14 2 136050 凤梧 1A1 200,000 20,010,000.00 2.14 3 136037 链融 45A1 200,000 20,000,000.00 2.14 4 137179 瑞新 20A1 100,000 10,063,000.00 1.08 5 189333 复地 08A 90,000 9,000,000.00 0.96 6 189080 复地 07A 50,000 5,002,000.00 0.54 7 136011 惠安 20A1 20,000 2,001,400.00 0.21 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 无。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 7.11.3 本期国债期货投资评价 无。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明 报告期内基金投资的前十名证券除 17 国开 06（证券代码 170206）、19 国开 03（证券 代码 190203）、19 国开 07（证券代码 190207）、21 国开 03（证券代码 210203）、21 国开 10（证券代码 210210）、21 国开 13（证券代码 210213）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 根据中国银保监会公告，2020 年 12 月 25 日，因国家开发银行存在“为违规的政府购 买服务项目提供融资”等 24 项违规情形，中国银保监会决定对其处罚款 4880 万元。 对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 7.12.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，还应对相关股票的投资决策程序做出说明 根据基金合同规定，本基金的投资范围不包括股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 4,500.81 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 11,148,779.21 5 应收申购款 775,983.58 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 11,929,263.60 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 户均持有 持有人结构 份额级别 持有人户 的基金份 机构投资者 个人投资者 数（户） 额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额 比例 比例 南方润元 458,033,05 109,115,36 纯债 A/B 31,137 18,214.61 1.37 80.76% 3.08 19.24% 类 南方润元 6,745 14,835.97 37,208,134. 37.18% 62,860,489. 62.82% 纯债 C 类 43 56 合计 37,882 17,613.04 495,241,18 74.22% 171,975,85 25.78% 5.80 2.64 注：机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额），户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业 南方润元纯债 A/B 类 14,210,546.20 2.5056% 人员持有本基金 南方润元纯债 C 类 25,756,525.91 25.7389% 合计 39,967,072.11 5.9901% 注：分级基金管理人的从业人员持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 本公司高级管理人员、基金 南方润元纯债 A/B 类 0 投资和研究部门负责人持有 南方润元纯债 C 类 0~10 本开放式基金 合计 0~10 本基金基金经理持有本开放 南方润元纯债 A/B 类 0~10 式基金 南方润元纯债 C 类 0 合计 0~10 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 南方润元纯债 南方润元纯债 C A/B 类 类 基金合同生效日(2012 年 7 月 20 日)基金份额总额 3,259,899,102.72 5,302,512,220.8 8 本报告期期初基金份额总额 141,270,261.10 31,786,289.23 本报告期基金总申购份额 526,198,351.11 108,134,741.52 减：报告期基金总赎回份额 100,320,197.76 39,852,406.76 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填 - - 列） 本报告期期末基金份额总额 567,148,414.45 100,068,623.99 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 因南方基金管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事长病逝缺位，根据相关法律法规和公司章程，公司董事会决定由公司总经理杨小松先生代为履行公司董事长职务。该决 定自 2021 年 2 月 19 日起生效。 2021 年 5 月 19 日，公司副总经理常克川兼任首席信息官。 本基金本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人主营业务的诉讼。 本报告期内，无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣金 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 总量的比例 额的比例 华泰证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 注：交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关 问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单 元的选择标准和程序： A：选择标准 1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行 业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告； 3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据 评比的结果选择席位： 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、 以及就有关专题提供研究报告和讲座； 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准 确； 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提 供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 额的比例 交总额的 额的比例 比例 华泰证券 57,809,200.00 55.37% 3,844,000,000.00 87.37% - - 兴业证券 46,587,663.40 44.63% 555,700,000.00 12.63% - - 中金公司 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露 日期 南方基金关于旗下部分基金增加东方财富证券 上海证券报、基金管 1 为销售机构及开通相关业务的公告 理人网站、中国证监 2021-03-26 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于中信建投期货 上海证券报、基金管 2 有限公司终止代理销售本公司旗下基金的公告 理人网站、中国证监 2021-04-02 会基金电子披露网站 南方基金关于旗下部分基金参加中国银行固收 上海证券报、基金管 3 及“固收+”系列公募基金申购优惠活动的公 理人网站、中国证监 2021-04-08 告 会基金电子披露网站 南方基金关于调整中国银行各交易渠道基金申 上海证券报、基金管 4 购费率优惠标准的公告 理人网站、中国证监 2021-04-08 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于北京加和基金 上海证券报、基金管 5 销售有限公司终止代理销售本公司旗下基金的 理人网站、中国证监 2021-06-08 公告 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于大河财富基金 上海证券报、基金管 6 销售有限公司终止代理销售本公司旗下基金的 理人网站、中国证监 2021-06-18 公告 会基金电子披露网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 持有基金 投资者 份额比例 类别 序号 达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 超过 20% 比 的时间区 间 机构 1 20210101- 37,964,996.20 - 15,000,000.00 22,964,996.20 3.44% 20210128 20210615- 机构 2 20210630; 44,976,192.05 144,090,166.68 42,991,269.89 146,075,088.84 21.89% 20210513- 20210523; 20210101- 20210325 产品特有风险 本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。 注：申购份额包含红利再投资和份额折算。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立南方润元纯债债券型证券投资基金的文件； 2、《南方润元纯债债券型证券投资基金基金合同》； 3、《南方润元纯债债券型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告； 6、《南方润元纯债债券型证券投资基金 2021 年中期报告》原文。 12.2 存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼。 12.3 查阅方式 网站：http://www.nffund.com