南方润元纯债债券型证券投资基金 2012年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告期自2012年07月20日起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 ■ 注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方润元”。 2.2 基金产品说明 ■ 2.3 基金管理人和基金托管人 ■ 2.4 信息披露方式 ■ §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 ■ 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。 3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 4.本基金合同生效日为2012年07月20日,基金合同生效日至本报告期末,本基金运作时间未满一年。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 南方润元纯债债券A/B ■ 南方润元纯债债券C ■ 注:本基金的业绩比较基准为中证全债指数。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ ■ 注:1.基金合同中关于基金投资比例的约定: 本基金对固定收益类金融工具的投资比例合计不低于基金资产的80%,其中对信用类固定收益金融工具(包括但不限于金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债、资产支持证券、可分离交易可转债中的公司债部分、债券回购)和银行存款的投资比例合计不低于基金固定收益类金融工具的80%。基金持有现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的建仓期为六个月,至本报告期末建仓期尚未结束。 2.本基金自基金合同生效日(2012年07月20日)至本报告期末不满一年。 3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ ■ 注:基金合同生效当年按实际存续期计算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 过往三年本基金未有利润分配事项。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[1998]4号文批准,由南方证券有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000年,经中国证监会证监基金字[2000]78号文批准进行了增资扩股,注册资本达到1亿元人民币。2005年,经中国证监会证监基金字[2005]201号文批准进行增资扩股,注册资本达1.5亿元人民币。2010年,经证监许可[2010]1073号文核准深圳市机场(集团)有限公司将其持有的30%股权转让给深圳市投资控股有限公司。目前股权结构:华泰证券股份有限公司45%、深圳市投资控股有限公司30%、厦门国际信托有限公司15%及兴业证券股份有限公司10%。公司在北京、上海、合肥等地设有分公司,在香港设有子公司--南方东英资产管理有限公司。 截至报告期末,公司管理资产规模近2,300亿元,旗下管理37只开放式基金,2只封闭式基金,多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 ■ 注:1. 对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期,对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《南方润元纯债债券型证券投资基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定,针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动,以及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节,制定了研究报告审核流程,股票、债券、基金等证券池管理制度和细则,投资决策委员会议事规则,集中交易管理办法,公平交易操作指引,异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制,完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估,以及履行相关的报告和信息披露义务,切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为,保护投资者合法权益。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。本报告期内,两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为0的情况不存在,并且交易占优比也没有明显异常,不存在不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为17次。其中,14次是由于指数型基金根据标的指数成份股调整而被动调仓所致 2次是由于基金接受投资者大额申赎后,被动增减仓位或组合配置所致 1次是由于社保201组合调整,选择期限与收益匹配较好的债券进行投资的需要。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 南方润元于7月20日成立,封闭期近3个月,我们对于封闭期内的投资思路是比较明确的,即“确保绝对收益,以协议存款为主要投资标的,严格控制债券资产的建仓节奏”。基于上述思路并预判到市场在三季度可能出现的调整,因此组合在9月中旬之前债券仓位在20%以内,建仓标的以期限较短的高收益城投债为主。事后看这一策略是正确的,成功回避了市场在三季度的调整。基金封闭期于10月中旬结束,考虑到本基金绝对收益防守垫已积累得比较充分,同时经过9月份市场大幅调整后信用债投资价值再次显现,因此我们从9月末开始即加快了建仓节奏,在充分考虑开放赎回以及年末时点流动性要求的前提下,基金的仓位在四季度得到了快速提升。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期南方润元A/B级基金净值增长率为1.50%,同期业绩比较基准增长率为-0.08% 南方润元C级基金净值增长率为1.40%,同期业绩比较基准增长率为-0.08%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2013年,我们对信用债市场持中性态度,全年来看信用市场大概率上仍将呈供求两旺的局面,市场将表现为震荡走势,需要把握市场波段操作的机会。另一方面,从绝对收益的理念出发,我们认为需要特别重视市场潜在的风险因素,如信用风险个案的发生及其对整体市场估值的影响、影子银行规范化对信用债供求关系的影响等等。短期来看,我们认为从当前的经济环境、政策环境以及债券市场的季节性规律来看,信用债市场(特别是中低等级信用债)短期内仍存在进一步上涨的空间,信用利差有望得到进一步收窄,因此我们将在年初采取相对高仓位的策略,同时在市场上涨过程中逐步降低风险敞口。从各细分类属的风险收益特征比较来看,我们相对更看好中高等级城投债以及中等评级短融的投资价值。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中,本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立了负责估值工作决策和执行的专门机构,组成人员包括督察长、数量化投资部总监、监察稽核总监及基金会计负责人等。其中,超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验,且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时,根据基金管理公司制订的相关制度,负责估值工作决策和执行的机构成员中不包括基金经理。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定,由于本基金A/B类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权 收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额 本基金收益每年最多分配12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20% 若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配 本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资 若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日 基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值 法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 根据上述分配原则,本报告期内未有收益分配事项。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 本基金2012年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,注册会计师签字出具了普华永道中天审字(2013)第20042 “标准无保留意见的审计报告”,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:南方润元纯债债券型证券投资基金 报告截止日: 2012年12月31日 单位:人民币元 ■ 注:1. 报告截止日2012年12月31日,基金份额总额4,066,888,961.32份,其中A/B类基金份额的份额总额为2,208,918,727.15份,份额净值1.015元 C类基金份额的份额总额为1,857,970,234.17份,份额净值1.014元。 2. 本财务报表的实际编制期间为2012年7月20日(基金合同生效日)至2012年12月31日。 7.2 利润表 会计主体:南方润元纯债债券型证券投资基金 本报告期:2012年7月20日(基金合同生效日)至2012年12月31日 单位:人民币元 ■ 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:南方润元纯债债券型证券投资基金 本报告期:2012年7月20日(基金合同生效日)至2012年12月31日 单位:人民币元 ■ 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______吴万善______ ______鲍文革______ ____鲍文革____ 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 南方润元纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]第569号《关于核准南方润元纯债债券型证券投资基金募集的批复》核准,由南方基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方润元纯债债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集8,557,314,826.47元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第569号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《南方润元纯债债券型证券投资基金基金合同》于2012年7月20日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为8,562,411,323.60份,其中认购资金利息折合5,096,497.13份基金份额。本基金的基金管理人为南方基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《南方润元纯债债券型证券投资基金招募说明书》,本基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取前端认购/申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额,称为A类 在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用,在赎回时收取后端认购/申购费用、赎回费用的基金份额,称为B类 从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用,但对持有期限少于30日的本类别基金份额的赎回收取赎回费的基金份额,称为C类。本基金A类、B类、C类三种收费模式并存,由于基金费用的不同,本基金A/B类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资人可自由选择认购/申购某一类别的基金份额,且根据《南方润元纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告》,自2012年10月15日起A、C类基金份额之间可以相互转换。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方润元纯债债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债、资产支持证券、可分离交易可转债中的公司债部分、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证、可转债等,也不参与一级市场的新股、可转债申购或增发新股。本基金对固定收益类金融工具的投资比例合计不低于基金资产的80%,其中对信用类固定收益金融工具(包括但不限于金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债、资产支持证券、可分离交易可转债中的公司债部分、债券回购)和银行存款的投资比例合计不低于基金固定收益类金融工具的80%。基金持有现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为:中证全债指数。 本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理有限公司于2013年3月25日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 南方润元纯债债券型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2012年7月20日(基金合同生效日)至2012年12月31日止期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2012年12月31日的财务状况以及2012年7月20日(基金合同生效日)至2012年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2012年7月20日(基金合同生效日)至2012年12月31日。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量 对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止 (2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方 或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值: (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值 估值日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的 且2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少,以及因类别调整而引起的A、C类基金份额之间的转换所产生的实收基金变动。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益 于处置时,其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分 若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用 (2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩 (3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: 在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。 7.4.7 关联方关系 ■ 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 无。 7.4.8.1.2 债券交易 金额单位:人民币元 ■ 7.4.8.1.3 债券回购交易 金额单位:人民币元 ■ 7.4.8.1.4 权证交易 无。 7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 无。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.65%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.65% / 当年天数。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.2% / 当年天数。 7.4.8.2.3 销售服务费 单位:人民币元 ■ 注:支付销售机构的C类基金份额销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值0.4%的年费率计提,每日计提,按月支付。由本基金的基金管理人南方基金向本基金的基金托管人中国建设银行发送划付指令,经中国建设银行复核后从基金财产中一次性支付给各销售机构。A/B类基金份额不收取销售服务费。其计算公式为: 日销售服务费=前一日C类基金份额基金资产净值 X 0.4% / 当年天数。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 ■ 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ■ 注:本基金的银行存款由基金托管人 中国建设银行 保管,按银行同业利率计息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 单位:人民币元 ■ 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.9 期末(2012年12月31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 ■ 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2012年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额267,040,399.44元,是以如下债券作为抵押: 金额单位:人民币元 ■ 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2012年12月31日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额923,429,677.20元,于2013年1月4日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。 (b)以公允价值计量的金融工具 (i)金融工具公允价值计量的方法 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为: 第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。 (ii)各层级金融工具公允价值 于2012年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层级的余额为1,585,188,343.37元,属于第二层级的余额为3,469,054,000.00元,无属于第三层级的余额。 (iii)公允价值所属层级间的重大变动 本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。 (iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额 无。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 无。 8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 无。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 无。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 ■ 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 ■ 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.9.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ■ 注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ■ 注:1.分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 2.本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金份额,本基金基金经理持有本基金A/B类份额的数量区间为0至10万份(含)。 §10 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 ■ 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ■ 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ■ 11.4 基金投资策略的改变 ■ 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ■ 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ■ 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 无。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 ■ 注:1、本基金合同生效日为2012年07月20日,本存续期内新增3家证券公司的3个交易单元:华泰证券股份有限公司(上海),兴业证券股份有限公司(深圳),中国国际金融有限公司(深圳)。 2、交易单元的选择标准和程序:根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定,我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序: A:选择标准 a、公司经营行为规范,财务状况和经营状况良好 b、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告 c、公司内部管理规范,能满足基金操作的保密要求 d、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B:选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比,并根据评比的结果选择交易单元: a、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座 b、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实,投资建议是否准确 c、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ■ 基金简称 南方润元纯债债券 基金主代码 202108 交易代码 202108 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年7月20日 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 4,066,888,961.32份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称: 南方润元纯债债券A/B 南方润元纯债债券C 下属分级基金的交易代码: 202108 202110 下属分级基金的前端交易代码 202108 - 下属分级基金的后端交易代码 202109 - 报告期末下属分级基金的份额总额 2,208,918,727.15份 1,857,970,234.17份 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,力争获得高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 2、债券投资策略首先根据宏观经济分析、资金面动向分析和投资人行为分析判断未来利率期限结构变化,并充分考虑组合的流动性管理的实际情况,配置债券组合的久期 其次,结合信用分析、流动性分析、税收分析等确定债券组合的类属配置 再次,在上述基础上利用债券定价技术,进行个券选择,选择被低估的债券进行投资。在具体投资操作中,采用骑乘操作、放大操作、换券操作等灵活多样的操作方式,获取超额的投资收益。 业绩比较基准 中证全债指数。 风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 鲍文革 田青 联系电话 0755-82763888 010-67595096 电子邮箱 manager@southernfund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-889-8899 010-67595096 传真 0755-82763889 010-66275853 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址 3.1.1期间数据和指标 2012年7月20日(基金合同生效日)-2012年12月31日 南方润元纯债债券A/B 南方润元纯债债券C 本期已实现收益 43,311,252.33 51,077,893.37 本期利润 44,423,729.47 52,818,653.97 加权平均基金份额本期利润 0.0149 0.0127 本期基金份额净值增长率 1.50% 1.40% 3.1.2期末数据和指标 2012年末 期末可供分配基金份额利润 0.0149 0.0134 期末基金资产净值 2,242,176,099.09 1,883,104,169.24 期末基金份额净值 1.015 1.014 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.00% 0.04% 0.58% 0.04% 0.42% 0.00% 自基金合同生效起至今 1.50% 0.04% -0.08% 0.06% 1.58% -0.02% 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.00% 0.04% 0.58% 0.04% 0.42% 0.00% 自基金合同生效起至今 1.40% 0.04% -0.08% 0.06% 1.48% -0.02% 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 夏晨曦 本基金的基金经理 2012年7月20日 - 7 香港科技大学理学硕士,具有基金从业资格。2005年5月加入南方基金,曾担任信息技术部金融工程研究员、投资策略与风险控制部金融工程及固定收益研究员、监察稽核部风险控制员等职务 2008年5月起至2012年7月,任固定收益部投资经理,负责社保、专户及年金组合的投资管理 2012年7月至今,任南方润元基金经理 2012年8月至今,任南方理财14天基金经理 2012年10月至今,任南方理财60天基金经理。 资产 本期末2012年12月31日 资产: 银行存款 47,730,481.71 结算备付金 - 存出保证金 - 交易性金融资产 5,054,242,343.37 其中:股票投资 - 基金投资 - 债券投资 5,054,242,343.37 资产支持证券投资 - 衍生金融资产 - 买入返售金融资产 217,540,926.31 应收证券清算款 53,371,133.09 应收利息 60,243,301.92 应收股利 - 应收申购款 209,409.27 递延所得税资产 - 其他资产 - 资产总计 5,433,337,595.67 负债和所有者权益 本期末2012年12月31日 负债: 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 - 卖出回购金融资产款 1,190,470,076.64 应付证券清算款 70,496,883.93 应付赎回款 42,241,814.82 应付管理人报酬 2,691,580.75 应付托管费 828,178.66 应付销售服务费 820,001.66 应付交易费用 85,973.70 应交税费 - 应付利息 168,911.20 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 253,905.98 负债合计 1,308,057,327.34 所有者权益: 实收基金 4,066,888,961.32 未分配利润 58,391,307.01 所有者权益合计 4,125,280,268.33 负债和所有者权益总计 5,433,337,595.67 项目 本期2012年7月20日(基金合同生效日)至2012年12月31日 一、收入 134,081,960.40 1.利息收入 126,183,389.44 其中:存款利息收入 55,930,873.15 债券利息收入 60,982,130.96 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 9,270,385.33 其他利息收入 - 2.投资收益(损失以“-”填列) 3,620,602.02 其中:股票投资收益 - 基金投资收益 - 债券投资收益 3,620,602.02 资产支持证券投资收益 - 衍生工具收益 - 股利收益 - 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 2,853,237.74 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 1,424,731.20 减:二、费用 36,839,576.96 1.管理人报酬 21,003,518.02 2.托管费 6,462,620.86 3.销售服务费 7,535,742.34 4.交易费用 46,393.00 5.利息支出 1,502,192.75 其中:卖出回购金融资产支出 1,502,192.75 6.其他费用 289,109.99 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 97,242,383.44 减:所得税费用 - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 97,242,383.44 项目 本期2012年7月20日(基金合同生效日)至2012年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 8,562,411,323.60 - 8,562,411,323.60 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 97,242,383.44 97,242,383.44 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -4,495,522,362.28 -38,851,076.43 -4,534,373,438.71 其中:1.基金申购款 397,518,041.30 4,844,655.60 402,362,696.90 2.基金赎回款 -4,893,040,403.58 -43,695,732.03 -4,936,736,135.61 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 4,066,888,961.32 58,391,307.01 4,125,280,268.33 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 厦门国际信托有限公司(“厦门信托”) 基金管理人的股东 深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东 华泰联合证券有限责任公司(“华泰联合证券”) 基金管理人的股东华泰证券的控股子公司、基金代销机构 关联方名称 本期2012年7月20日(基金合同生效日)至2012年12月31日 成交金额 占当期债券成交总额的比例 华泰证券 230,865,450.91 88.17% 兴业证券 30,990,532.40 11.83% 关联方名称 本期2012年7月20日(基金合同生效日)至2012年12月31日 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 华泰证券 25,111,200,000.00 98.42% 兴业证券 403,430,000.00 1.58% 项目 本期2012年7月20日(基金合同生效日)至2012年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 21,003,518.02 其中:支付销售机构的客户维护费 14,128,628.71 项目 本期2012年7月20日(基金合同生效日)至2012年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 6,462,620.86 获得销售服务费的各关联方名称 本期2012年7月20日(基金合同生效日)至2012年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 南方润元纯债债券A/B 南方润元纯债债券C 合计 中国建设银行 - 4,526,904.77 4,526,904.77 华泰证券 - 82,224.35 82,224.35 南方基金 - 54,619.57 54,619.57 兴业证券 - 2,573.83 2,573.83 合计 - 4,666,322.52 4,666,322.52 本期2012年7月20日(基金合同生效日)至2012年12月31日 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国建设银行 100,011,989.04 - - - 592,317,000.00 45,382.23 关联方名称 本期2012年7月20日(基金合同生效日)至2012年12月31日 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 47,730,481.71 1,744,897.50 本期2012年7月20日(基金合同生效日)至2012年12月31日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量(单位:份) 总金额 兴业证券 124035 12榆城投债 新债分销 40,000 4,000,000.00 兴业证券 1280234 12松江债 新债分销 600,000 60,000,000.00 华泰联合证券 1280328 12韶关债 新债分销 100,000 10,000,000.00 华泰联合证券 1280282 12虞交通债 新债分销 500,000 50,000,000.00 7.4.12.1.2受限证券类别:债券 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:张) 期末成本总额 期末估值总额 备注 124034 12郑城投 2012年12月4日 - 新债认购 100.00 100.00 1,000,000 100,000,000.00 100,000,000.00 - 124041 12宿水务 2012年12月6日 - 新债认购 100.00 100.00 100,000 10,000,000.00 10,000,000.00 - 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额 041254056 12华侨城CP003 2013年1月7日 100.00 1,400,000 140,000,000.00 041260077 12苏国信CP002 2013年1月7日 100.00 1,000,000 100,000,000.00 011229003 12中航集SCP003 2013年1月7日 100.09 353,000 35,331,770.00 合计 - 275,331,770.00 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 固定收益投资 5,054,242,343.37 93.02 其中:债券 5,054,242,343.37 93.02 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 217,540,926.31 4.00 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 47,730,481.71 0.88 6 其他各项资产 113,823,844.28 2.09 7 合计 5,433,337,595.67 100.00 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 596,500,000.00 14.46 其中:政策性金融债 596,500,000.00 14.46 4 企业债券 2,379,265,343.37 57.68 5 企业短期融资券 1,657,865,000.00 40.19 6 中期票据 420,612,000.00 10.20 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 5,054,242,343.37 122.52 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 120238 12国开38 3,000,000 299,580,000.00 7.26 2 120240 12国开40 2,000,000 198,800,000.00 4.82 3 041254056 12华侨城CP003 1,400,000 140,000,000.00 3.39 4 041251034 12酒钢CP001 1,000,000 100,020,000.00 2.42 5 041260077 12苏国信CP002 1,000,000 100,000,000.00 2.42 6 124034 12郑城建 1,000,000 100,000,000.00 2.42 7 124014 12筑住投 1,000,000 100,000,000.00 2.42 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 53,371,133.09 3 应收股利 - 4 应收利息 60,243,301.92 5 应收申购款 209,409.27 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 113,823,844.28 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 南方润元纯债债券A/B 15,693 140,758.22 73,281,586.11 3.32% 2,135,637,141.04 96.68% 南方润元纯债债券C 12,568 147,833.41 16,539,095.67 0.89% 1,841,431,138.50 99.11% 合计 28,261 143,904.64 89,820,681.78 2.21% 3,977,068,279.54 97.79% 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本基金 南方润元纯债债券A/B 339,646.59 0.0154% 南方润元纯债债券C 32,261.86 0.0017% 合计 371,908.45 0.0091% 项目 南方润元纯债债券A/B 南方润元纯债债券C 基金合同生效日(2012年7月20日)基金份额总额 3,259,899,102.72 5,302,512,220.88 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 220,511,227.15 177,006,814.15 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 1,271,491,602.72 3,621,548,800.86 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 2,208,918,727.15 1,857,970,234.17 报告期内无基金份额持有人大会决议。 经中国证监会基金部【2013】13号文函复,基金管理人于2013年1月5日发布公告,自2013年1月1日起,高良玉不再担任公司总经理职务,由董事长吴万善代为履行公司总经理职务。2012年11月15日,经中国建设银行研究决定,聘任杨新丰为中国建设银行投资托管业务部总经理,其任职资格已经中国证监会审核批准(证监许可〔2012〕961号)。聘任郑绍平为中国建设银行投资托管业务部副总经理,其任职资格已经中国证监会审核批准(证监许可〔2012〕1036号)。 本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 本报告期内本基金投资策略未改变。 本报告期内本基金未更换会计师事务所,本年度支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审计费用116,360.00元,该审计机构已提供审计服务的连续年限为1年。 本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 华泰证券 230,865,450.91 88.17% 25,111,200,000.00 98.42% - - 兴业证券 30,990,532.40 11.83% 403,430,000.00 1.58% - - 中金公司 - - - - - - 1、2012年1月16日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告,自2012年1月16日起,王洪章先生就任本行董事长、执行董事。2、2012年11月15日,根据工作需要,中国建设银行投资托管服务部更名为投资托管业务部。 2012年12月31日 基金管理人:南方基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:2013年3月29日