南方广利回报债券2015年半年度报告 南方广利回报债券型证券投资基金2015年半年度报告 2015年6月30日 基金管理人：南方基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2015年8月25日 § 重要提示及目录 1. 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。 1. 目录 TOC \o "1-2" \h \z \u §1 重要提示及目录 2 1.1 重要提示 2 1.2 目录 3 §2 基金简介 5 2.1 基金基本情况 5 2.2 基金产品说明 5 2.3 基金管理人和基金托管人 5 2.4 信息披露方式 6 2.5 其他相关资料 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 6 3.1 主要会计数据和财务指标 6 3.2 基金净值表现 7 §4 管理人报告 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 12 §5 托管人报告 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 12 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 13 6.1 资产负债表 13 6.2 利润表 14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 15 6.4 报表附注 16 §7 投资组合报告 33 7.1 期末基金资产组合情况 33 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 34 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 34 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 37 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 39 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 39 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 40 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 40 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 40 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 40 7.11 投资组合报告附注 40 §8 基金份额持有人信息 41 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 41 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 41 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 42 §9 开放式基金份额变动 42 §10 重大事件揭示 42 10.1 基金份额持有人大会决议 42 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 42 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 43 10.4 基金投资策略的改变 43 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 43 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 43 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 43 10.8 其他重大事件 44 §11 备查文件目录 47 11.1 备查文件目录 47 11.2 存放地点 47 11.3 查阅方式 47 § 基金简介 1. 基金基本情况 基金名称 南方广利回报债券型证券投资基金 基金简称 南方广利回报债券 基金主代码 202105 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年11月3日 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,913,570,039.50份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 南方广利回报债券A/B 南方广利回报债券C 下属分级基金的交易代码： 202105 202107 下属分级基金的前端交易代码 202105 - 下属分级基金的后端交易代码 202106 - 报告期末下属分级基金的份额总额 1,053,710,046.46份 859,859,993.04份 注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方广利”。 1. 基金产品说明 投资目标 本基金在保持资产流动性及有效控制风险的基础上，追求基金资产长期稳定增值。 投资策略 本基金管理人将以经济周期和宏观政策分析为前提，综合运用定量分析和定性分析手段，对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估，并据此制定本基金在债券、股票、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围，定期或不定期地进行调整，以达到规避风险及提高收益的目的。 业绩比较基准 中证全债指数 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 1. 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 鲍文革 蒋松云 联系电话 0755-82763888 010-66105799 电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-889-8899 95588 传真 0755-82763889 010-66105798 注册地址 深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层 北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址 深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层 北京市西城区复兴门内大街55号 邮政编码 518048 100140 法定代表人 吴万善 姜建清 1. 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址 1. 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 南方基金管理有限公司 深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层 § 主要财务指标和基金净值表现 1. 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 南方广利回报债券A/B 南方广利回报债券C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年1月1日 - 2015年6月30日) 报告期(2015年1月1日 - 2015年6月30日) 本期已实现收益 368,633,183.45 248,541,784.35 本期利润 62,203,491.95 -13,539,830.71 加权平均基金份额本期利润 0.0491 -0.0157 本期加权平均净值利润率 3.21% -1.04% 本期基金份额净值增长率 3.62% 3.53% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年6月30日 ) 期末可供分配利润 440,927,148.10 338,765,986.87 期末可供分配基金份额利润 0.4185 0.3940 期末基金资产净值 1,496,426,810.39 1,200,535,639.97 期末基金份额净值 1.420 1.396 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2015年6月30日 ) 基金份额累计净值增长率 63.22% 60.77% 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 1. 基金净值表现 1.1. 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 南方广利回报债券A/B 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -11.75% 2.61% 0.43% 0.04% -12.18% 2.57% 过去三个月 -5.07% 1.62% 2.21% 0.09% -7.28% 1.53% 过去六个月 3.62% 1.56% 3.17% 0.09% 0.45% 1.47% 过去一年 40.82% 1.27% 8.19% 0.11% 32.63% 1.16% 过去三年 56.49% 0.80% 13.57% 0.09% 42.92% 0.71% 自基金合同生效起至今 63.22% 0.67% 22.68% 0.10% 40.54% 0.57% 南方广利回报债券C 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -11.81% 2.60% 0.43% 0.04% -12.24% 2.56% 过去三个月 -5.09% 1.61% 2.21% 0.09% -7.30% 1.52% 过去六个月 3.53% 1.56% 3.17% 0.09% 0.36% 1.47% 过去一年 40.67% 1.26% 8.19% 0.11% 32.48% 1.15% 过去三年 55.19% 0.80% 13.57% 0.09% 41.62% 0.71% 自基金合同生效起至今 60.77% 0.67% 22.68% 0.10% 38.09% 0.57% 1.1. 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 § 管理人报告 1. 基金管理人及基金经理情况 1.1. 基金管理人及其管理基金的经验 1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。 南方基金总部设在深圳，注册资本3亿元人民币。股东结构为：华泰证券股份有限公司（45%）；深圳市投资控股有限公司（30%）；厦门国际信托有限公司（15%）；兴业证券股份有限公司（10%）。目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模超过3,500亿元，旗下管理73只开放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。 1.1. 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 韩亚庆 本基金基金经理、固定收益部总监 2010年11月3日 - 14年 经济学硕士，具有基金从业资格。2000年开始从事固定收益类证券承销、研究与投资管理，曾任职于国家开发银行资金局、全国社会保障基金理事会投资部。2008年加入南方基金，历任固定收益部副总监、执行总监，2014年12月至今，担任固定收益部总监；2008年11月至今，任南方现金基金经理；2010年11月至今，任南方广利基金经理；2013年4月至今，任南方永利基金经理。 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 1. 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方广利回报债券型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。 1. 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 1.1. 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 1.1. 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为4次，其中3次是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致，1次是由于投资组合的投资策略需要，相关投资组合经理已提供决策依据并留存记录备查。 1. 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 1.1. 报告期内基金投资策略和运作分析 2015年上半年，经济增长力度持续低迷，主要经济指标投资增速、发电量、PMI等在较低水平波动，通胀维持低位，CPI增长1.3%，PPI则下降4.6%，从货币政策看，仍处于14年11月开启的放松周期中，上半年两次降准、三次降息，基准一年期存贷款利率分别为2%和4.85%，已处于较低水平，但实体需求的减弱，使得利率对信贷和社融的传导不畅，信贷和社融增速仍处于较低水平。上半年债券市场中，利率债处于区间波动，信用债收益回落的持续性更强，特别在6月中下旬股市大幅下跌后，资金进一步涌入债市，推动信用债收益率继续下行。权益市场在6月中旬前涨势良好，代表新兴产业的“中小创”表现最突出，6月15日股市开始下跌，受杠杆融资盘不断平仓的影响，在短期内快速下跌，市场的走势超出预判，股票市场一度出现流动性问题，在短期下跌超过30%后，7月9日在国家统一救市资金出手后，市场才有所稳定，权益市场在上半年需要总结的经验教训很多。从上半年主要指数表现情况看，中债综合财富指数上涨3.11%，中债企债财富指数上涨4.61%。上证指数、沪深300、中小板和创业板指数分别上涨32.23%、26.58%、69.06%和94.23%。 上半年广利基金在债券投资方面主要以信用债投资为主，获取了较稳定的收益。在权益投资方面，在6月下旬对市场趋势的判断和操作出现了问题，拖累了基金净值表现，将深刻总结和反省。 1.1. 报告期内基金的业绩表现 本报告期A级基金净值收益率为3.62%，同期业绩比较基准收益率为3.17%。B级基金净值收益率为3.53％，同期业绩比较基准收益率为3.17%。 1. 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，我们认为影响资本市场最重要的因素是经济企稳向上的力度，7月政治局会议“高度重视应对经济下行压力，高度重视防范和化解系统性风险”的提法值得重视，下半年预计财政政策将发力，从宽货币到宽信用的转变也将更明确，经济在第四季度可能经历阶段向上的“小浪花”。对债券和股票投资的影响看，三季度债市仍有机会，但应该且战且退，逐步降低久期和杠杆，对四季度债市持相对谨慎的看法，中长期对债券信用风险的防范也必需加强。股市三季度预计总体处于震荡和“休养生息”阶段，但7月8日的底部区域应较明确，在制度设计和资金推动之外，股市最终还是要反映经济增长和上市公司盈利的基本面。短期股市仍受到杠杆清理和市场博弈的影响，但中长期这些因素都会弱化。我们预计随着四季度经济企稳的信号更加明确，股市在第四季度会有较好表现。广利基金将继续以经济、政策和市场三者关系为研究分析重点，将在最新市场环境下通过大类资产选择和配置，建立多策略和总回报投资思路，在控制基金下行风险的基础上，为基金积极创造正收益来源，为投资者累积正回报。 1. 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括督察长、数量化投资部总监、监察稽核总监及基金会计负责人等。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制订的相关制度，负责估值工作决策和执行的机构成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 1. 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定，本基金的收益分配原则为：由于本基金A类/B类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的10%；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15个工作日。法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本基金于2015年4月17日进行了收益分配（A类/B类、C类每10份基金份额均派发红利0.8元）。 1. 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 § 托管人报告 1. 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对南方广利回报债券证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 1. 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，南方广利回报债券证券投资基金的管理人——南方基金管理有限公司在南方广利回报债券证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，南方广利回报债券证券投资基金对基金份额持有人进行了一次利润分配，分配金额为A级92,184,705.2元，C级61,003,313.74元。 1. 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的南方广利回报债券证券投资基金2015年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 § 半年度财务会计报告（未经审计） 1. 资产负债表 会计主体：南方广利回报债券型证券投资基金 报告截止日： 2015年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末2015年6月30日 上年度末2014年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.3.1 196,771,244.29 157,116,093.40 结算备付金 43,440,663.04 46,157,720.81 存出保证金 968,933.70 673,316.23 交易性金融资产 6.4.3.2 4,004,981,405.14 3,674,268,080.81 其中：股票投资 563,636,843.15 454,930,412.54 基金投资 - - 债券投资 3,441,344,561.99 3,219,337,668.27 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.3.3 - - 买入返售金融资产 6.4.3.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.3.5 54,585,917.74 32,856,593.70 应收股利 - - 应收申购款 25,317,783.44 53,971,521.50 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.3.6 - - 资产总计 4,326,065,947.35 3,965,043,326.45 负债和所有者权益 附注号 本期末2015年6月30日 上年度末2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 1,211,259,499.61 1,443,824,134.16 应付证券清算款 68,660,335.72 148,687,525.65 应付赎回款 344,076,711.04 60,701,020.63 应付管理人报酬 1,878,461.85 1,219,637.69 应付托管费 577,988.26 375,273.12 应付销售服务费 534,228.34 279,492.83 应付交易费用 6.4.3.7 1,701,768.76 1,625,010.01 应交税费 - - 应付利息 44,226.20 60,167.51 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.3.8 370,277.21 326,808.65 负债合计 1,629,103,496.99 1,657,099,070.25 所有者权益： 实收基金 6.4.3.9 1,913,570,039.50 1,609,627,432.05 未分配利润 6.4.3.10 783,392,410.86 698,316,824.15 所有者权益合计 2,696,962,450.36 2,307,944,256.20 负债和所有者权益总计 4,326,065,947.35 3,965,043,326.45 1. 利润表 会计主体：南方广利回报债券型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年6月30日 一、收入 79,013,190.84 57,579,653.91 1.利息收入 60,955,574.88 26,832,342.65 其中：存款利息收入 6.4.3.11 3,937,407.10 309,951.16 债券利息收入 57,018,167.78 26,522,391.49 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 583,467,412.99 -2,831,606.09 其中：股票投资收益 6.4.3.12 265,227,575.55 -5,279,518.79 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.3.13 317,140,937.30 1,000,030.35 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.3.14 - - 股利收益 6.4.3.15 1,098,900.14 1,447,882.35 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.3.16 -568,511,306.56 33,504,045.22 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.3.17 3,101,509.53 74,872.13 减：二、费用 30,349,529.60 14,007,131.14 1．管理人报酬 6.4.6.2.1 10,429,702.54 2,201,500.44 2．托管费 6.4.6.2.2 3,209,139.22 677,384.76 3．销售服务费 6.4.6.2.3 2,572,479.48 508,762.36 4．交易费用 6.4.3.18 4,773,176.77 858,834.20 5．利息支出 9,153,042.09 9,543,077.12 其中：卖出回购金融资产支出 9,153,042.09 9,543,077.12 6．其他费用 6.4.3.19 211,989.50 217,572.26 三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列） 48,663,661.24 43,572,522.77 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 48,663,661.24 43,572,522.77 1. 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：南方广利回报债券型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,609,627,432.05 698,316,824.15 2,307,944,256.20 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 48,663,661.24 48,663,661.24 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 303,942,607.45 189,599,944.41 493,542,551.86 其中：1.基金申购款 3,705,045,916.60 1,953,227,833.04 5,658,273,749.64 2.基金赎回款 -3,401,103,309.15 -1,763,627,888.63 -5,164,731,197.78 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -153,188,018.94 -153,188,018.94 五、期末所有者权益（基金净值） 1,913,570,039.50 783,392,410.86 项目 上年度可比期间2014年1月1日至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 659,598,912.16 31,199,162.58 690,798,074.74 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 43,572,522.77 43,572,522.77 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 195,297,911.02 20,850,860.78 216,148,771.80 其中：1.基金申购款 444,504,364.69 40,207,497.69 484,711,862.38 2.基金赎回款 -249,206,453.67 -19,356,636.91 -268,563,090.58 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 854,896,823.18 95,622,546.13 950,519,369.31 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______杨小松______ ______徐超______ ____徐超____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 1. 报表附注 1.1. 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 1.1.1. 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 1.1.1. 会计估计变更的说明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 1.1.1. 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 1.1. 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时代扣代缴个人所得税，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 1.1. 重要财务报表项目的说明 1.1.1. 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末2015年6月30日 活期存款 196,771,244.29 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 196,771,244.29 1.1.1. 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末2015年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 598,568,103.74 563,636,843.15 -34,931,260.59 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 2,654,239,329.15 2,427,771,561.99 -226,467,767.16 银行间市场 1,005,568,544.26 1,013,573,000.00 8,004,455.74 合计 3,659,807,873.41 3,441,344,561.99 -218,463,311.42 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 4,258,375,977.15 4,004,981,405.14 -253,394,572.01 1.1.1. 衍生金融资产/负债 注：无 1.1.1. 买入返售金融资产 注：无 1.1.1. 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末2015年6月30日 应收活期存款利息 9,713.69 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 17,593.47 应收债券利息 54,558,218.18 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 392.40 合计 54,585,917.74 1.1.1. 其他资产 注：无。 1.1.1. 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末2015年6月30日 交易所市场应付交易费用 1,689,138.37 银行间市场应付交易费用 12,630.39 合计 1,701,768.76 1.1.1. 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末2015年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 175,813.75 预提费用 194,463.46 合计 370,277.21 1.1.1. 实收基金 金额单位：人民币元 南方广利回报债券A/B 项目 本期2015年1月1日至2015年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 952,745,477.37 952,745,477.37 本期申购 2,486,439,534.29 2,486,439,534.29 本期赎回(以"-"号填列) -2,385,474,965.20 -2,385,474,965.20 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 1,053,710,046.46 1,053,710,046.46 金额单位：人民币元 南方广利回报债券C 项目 本期2015年1月1日至2015年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 656,881,954.68 656,881,954.68 本期申购 1,218,606,382.31 1,218,606,382.31 本期赎回(以"-"号填列) -1,015,628,343.95 -1,015,628,343.95 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 859,859,993.04 859,859,993.04 1.1.1. 未分配利润 单位：人民币元 南方广利回报债券A/B 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 181,554,461.38 240,340,188.23 421,894,649.61 本期利润 368,633,183.45 -306,429,691.50 62,203,491.95 本期基金份额交易产生的变动数 -17,075,791.53 67,879,119.10 50,803,327.57 其中：基金申购款 695,455,945.66 618,507,412.68 1,313,963,358.34 基金赎回款 -712,531,737.19 -550,628,293.58 -1,263,160,030.77 本期已分配利润 -92,184,705.20 - -92,184,705.20 本期末 440,927,148.10 1,789,615.83 442,716,763.93 单位：人民币元 南方广利回报债券C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 113,079,451.54 163,342,723.00 276,422,174.54 本期利润 248,541,784.35 -262,081,615.06 -13,539,830.71 本期基金份额交易产生的变动数 38,148,064.72 100,648,552.12 138,796,616.84 其中：基金申购款 358,820,755.53 280,443,719.17 639,264,474.70 基金赎回款 -320,672,690.81 -179,795,167.05 -500,467,857.86 本期已分配利润 -61,003,313.74 - -61,003,313.74 本期末 338,765,986.87 1,909,660.06 340,675,646.93 1.1.1. 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年6月30日 活期存款利息收入 351,347.96 定期存款利息收入 2,942,500.00 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 617,618.29 其他 25,940.85 合计 3,937,407.10 1.1.1. 股票投资收益 1.1.1.1. 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年6月30日 卖出股票成交总额 1,619,587,200.06 减：卖出股票成本总额 1,354,359,624.51 买卖股票差价收入 265,227,575.55 1.1.1. 债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 4,211,747,425.28 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 3,848,590,755.73 减：应收利息总额 46,015,732.25 买卖债券差价收入 317,140,937.30 1.1.1. 衍生工具收益 注：无 1.1.1. 股利收益 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年6月30日 股票投资产生的股利收益 1,098,900.14 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,098,900.14 1.1.1. 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期2015年1月1日至2015年6月30日 1.交易性金融资产 -568,511,306.56 ——股票投资 -115,338,760.03 ——债券投资 -453,172,546.53 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -568,511,306.56 1.1.1. 其他收入 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年6月30日 基金赎回费收入 1,726,987.73 基金转换费收入 1,374,521.80 合计 3,101,509.53 1.1.1. 交易费用 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年6月30日 交易所市场交易费用 4,763,901.77 银行间市场交易费用 9,275.00 合计 4,773,176.77 1.1.1. 其他费用 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年6月30日 审计费用 36,695.94 信息披露费 148,767.52 银行费用 8,326.04 账户维护费 18,200.00 合计 211,989.50 1.1. 或有事项、资产负债表日后事项的说明 1.1.1. 或有事项 无 1.1.1. 资产负债表日后事项 无 1.1. 关联方关系 1.1.1. 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 1.1.1. 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 1.1. 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 1.1.1. 通过关联方交易单元进行的交易 1.1.1.1. 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 华泰证券 11,817,499.14 0.38% 134,481,520.18 21.88% 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年6月30日 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 华泰证券 3,580,308.80 0.06% 33,178,014.85 4.15% 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年6月30日 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 华泰证券 - - 303,000,000.00 0.71% 1.1.1.1. 权证交易 注：无 1.1.1.1. 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期2015年1月1日至2015年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 华泰证券 10,314.07 0.37% - - 关联方名称 上年度可比期间2014年1月1日至2014年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 华泰证券 117,676.11 21.68% - - 注：1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 1.1.1. 关联方报酬 1.1.1.1. 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 10,429,702.54 2,201,500.44 其中：支付销售机构的客户维护费 2,062,111.34 613,742.74 注：支付基金管理人南方基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.65%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X0.65% / 当年天数。 1.1.1.1. 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 3,209,139.22 677,384.76 注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.2% / 当年天数。 1.1.1.1. 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 南方广利回报债券A/B 南方广利回报债券C 合计 南方基金 - 1,749,665.32 1,749,665.32 工商银行 - 315,247.45 315,247.45 华泰证券 - 7,710.52 7,710.52 兴业证券 - 570.12 570.12 合计 - 2,073,193.41 2,073,193.41 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 南方广利回报债券A/B 南方广利回报债券C 合计 南方基金 - 71,766.89 71,766.89 工商银行 - 213,131.25 213,131.25 华泰证券 - 6,081.28 6,081.28 兴业证券 - 860.85 860.85 合计 - 291,840.27 291,840.27 注：支付C类基金份额销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值0.4%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给南方基金公司，再由南方基金公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日C类基金份额基金资产净值 X 0.4% / 当年天数。 1.1.1. 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期2015年1月1日至2015年6月30日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国工商银行 62,397,023.43 - - - - - 上年度可比期间2014年1月1日至2014年6月30日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 - - - - - - - 1.1.1. 各关联方投资本基金的情况 1.1.1.1. 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：无 1.1.1.1. 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：无 1.1.1. 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 196,771,244.29 351,347.96 22,242,486.04 41,512.01 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 1.1.1. 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期2015年1月1日至2015年6月30日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位：份） 总金额 - - - - - - 上年度可比期间2014年1月1日至2014年6月30日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位：份） 总金额 兴业证券 110025 国金转债 网下配售 22,670 2,267,000.00 1.1.1. 其他关联交易事项的说明 无 1.1. 利润分配情况 1.1.1. 利润分配情况——非货币市场基金 南方广利回报债券A/B 金额单位：人民币元 序号 权益登记日 除息日 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 本期利润分配合计 备注 1 2015年4月17日 2015年4月17日 0.8000 74,094,635.49 18,090,069.71 92,184,705.20 合计 - - 0.8000 74,094,635.49 18,090,069.71 92,184,705.20 南方广利回报债券C 金额单位：人民币元 序号 权益登记日 除息日 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 本期利润分配合计 备注 1 2015年4月17日 2015年4月17日 0.8000 49,507,937.53 11,495,376.21 61,003,313.74 合计 - - 0.8000 49,507,937.53 11,495,376.21 61,003,313.74 1.1. 期末（2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券 1.1.1. 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：无。 1.1.1. 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 复牌日期 复牌 数量（股） 期末 期末估值总额 备注 估值单价 开盘单价 成本总额 000024 招商地产 2015年4月3日 重大事项停牌 36.51 - - 835,613 15,299,798.08 30,508,230.63 - 002268 卫士通 2015年5月8日 重大事项停牌 80.14 2015年8月4日 76.32 340,000 26,790,776.69 27,247,600.00 - 002183 怡亚通 2015年6月1日 重大事项停牌 73.15 - - 191,141 8,242,938.95 13,981,964.15 - 600676 交运股份 2015年5月27日 重大事项停牌 19.76 2015年7月7日 17.78 515,982 6,596,200.14 10,195,804.32 - 002739 万达院线 2015年5月13日 重大事项停牌 221.86 2015年7月3日 219.68 34,700 6,475,497.48 7,698,542.00 - 300188 美亚柏科 2015年5月14日 重大事项停牌 29.91 2015年8月21日 33.44 241,200 8,234,277.59 7,214,292.00 - 002292 奥飞动漫 2015年5月18日 重大事项停牌 37.85 - - 99,840 3,224,069.06 3,778,944.00 - 600366 宁波韵升 2015年5月22日 重大事项停牌 30.71 2015年8月12日 31.58 5,936 103,079.30 182,294.56 - 1.1.1. 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 1.1.1.1. 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2015年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额200,259,499.61元，是以如下债券作为抵押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 101554040 15三金集MTN001 2015年7月2日 99.91 200,000 19,982,000.00 101472010 14筑城投MTN001 2015年7月2日 100.63 300,000 30,189,000.00 101460044 14宿产发MTN001 2015年7月2日 100.52 108,000 10,856,160.00 101464043 14西宁城投MTN001 2015年7月2日 100.19 300,000 30,057,000.00 101356006 13马城投MTN001 2015年7月2日 107.06 400,000 42,824,000.00 101464025 14盐城东方MTN001 2015年7月2日 105.13 400,000 42,052,000.00 101552012 15新盛投发MTN001 2015年7月2日 100.88 400,000 40,352,000.00 合计 2,108,000 216,312,160.00 1.1.1.1. 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2015年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额1,011,000,000.00元，于2015年7月1日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 1.1. 金融工具风险及管理 1.1.1. 风险管理政策和组织架构 本基金是一只债券型证券投资基金。本基金投资的金融工具主要包括债券投资、股票投资、权证投资及资产支持证券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部和风险管理部对公司总经理负责。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 1.1.1. 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。 1.1.1. 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.8中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 除卖出回购金融资产款余额计息外，本基金所持有的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 1.1.1. 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 1.1.1.1. 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、债券投资及资产支持证券投资等。 1.1.1.1.1. 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2015年6月30日 资产 　 　 　 　 　 银行存款 196,771,244.29 - - - 196,771,244.29 结算备付金 43,440,663.04 - - - 43,440,663.04 存出保证金 968,933.70 - - - 968,933.70 交易性金融资产 933,357,006.80 1,824,286,186.49 683,701,368.70 563,636,843.15 4,004,981,405.14 应收利息 - - - 54,585,917.74 54,585,917.74 应收申购款 5,591,837.38 - - 19,725,946.06 25,317,783.44 其他资产 - - - - - 资产总计 1,180,129,685.21 1,824,286,186.49 683,701,368.70 637,948,706.95 4,326,065,947.35 负债 　 　 　 　 　 卖出回购金融资产款 1,211,259,499.61 - - - 1,211,259,499.61 应付证券清算款 - - - 68,660,335.72 68,660,335.72 应付赎回款 - - - 344,076,711.04 344,076,711.04 应付管理人报酬 - - - 1,878,461.85 1,878,461.85 应付托管费 - - - 577,988.26 577,988.26 应付销售服务费 - - - 534,228.34 534,228.34 应付交易费用 - - - 1,701,768.76 1,701,768.76 应付利息 - - - 44,226.20 44,226.20 其他负债 - - - 370,277.21 370,277.21 负债总计 1,211,259,499.61 - - 417,843,997.38 1,629,103,496.99 利率敏感度缺口 -31,129,814.40 1,824,286,186.49 683,701,368.70 220,104,709.57 2,696,962,450.36 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2014年12月31日 资产 　 　 　 　 　 银行存款 157,116,093.40 - - - 157,116,093.40 结算备付金 46,157,720.81 - - - 46,157,720.81 存出保证金 673,316.23 - - - 673,316.23 交易性金融资产 494,501,032.20 2,176,046,277.88 548,790,358.19 454,930,412.54 3,674,268,080.81 应收利息 - - - 32,856,593.70 32,856,593.70 应收申购款 16,181,966.97 - - 37,789,554.53 53,971,521.50 其他资产 - - - - - 资产总计 714,630,129.61 2,176,046,277.88 548,790,358.19 525,576,560.77 3,965,043,326.45 负债 　 　 　 　 　 卖出回购金融资产款 1,443,824,134.16 - - - 1,443,824,134.16 应付证券清算款 - - - 148,687,525.65 148,687,525.65 应付赎回款 - - - 60,701,020.63 60,701,020.63 应付管理人报酬 - - - 1,219,637.69 1,219,637.69 应付托管费 - - - 375,273.12 375,273.12 应付销售服务费 - - - 279,492.83 279,492.83 应付交易费用 - - - 1,625,010.01 1,625,010.01 应付利息 - - - 60,167.51 60,167.51 其他负债 - - - 326,808.65 326,808.65 负债总计 1,443,824,134.16 - - 213,274,936.09 1,657,099,070.25 利率敏感度缺口 -729,194,004.55 2,176,046,277.88 548,790,358.19 312,301,624.68 2,307,944,256.20 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 1.1.1.1.1. 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币万元） 本期末（ 2015年6月30日 ） 上年度末（ 2014年12月31日 ） 市场利率下降25个基点 增长约2,550.11 增长约1,761.00 市场利率上升25个基点 减少约2,518.95 减少约1,744.00 1.1.1.1. 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 1.1.1.1. 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金对固定收益类金融工具的投资比例合计不低于基金资产的80%；对信用类固定收益金融工具的投资比例合计不低于基金固定收益类金融工具的50%；非固定收益类金融工具的投资比例合计不超过基金资产的20%；现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 1.1.1.1.1. 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末2015年6月30日 上年度末2014年12月31日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 563,636,843.15 20.90 454,930,412.54 19.71 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 其他 - - - - 合计 563,636,843.15 20.90 454,930,412.54 19.71 1.1.1.1.1. 其他价格风险的敏感性分析 注：于2015年6月30日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产值的比例为20.90%(2014年12月31日：19.71%)，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响(2014年12月31日：同)。 § 投资组合报告 1. 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 563,636,843.15 13.03 其中：股票 563,636,843.15 13.03 2 固定收益投资 3,441,344,561.99 79.55 其中：债券 3,441,344,561.99 79.55 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 240,211,907.33 5.55 7 其他各项资产 80,872,634.88 1.87 8 合计 4,326,065,947.35 100.00 1. 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 170,375,572.80 6.32 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 267,010.00 0.01 E 建筑业 7,315,092.96 0.27 F 批发和零售业 4,253,191.10 0.16 G 交通运输、仓储和邮政业 15,893,942.20 0.59 H 住宿和餐饮业 3,117,556.80 0.12 I 信息传输、软件和信息技术服务业 229,793,487.87 8.52 J 金融业 384,919.92 0.01 K 房地产业 58,978,763.47 2.19 L 租赁和商务服务业 50,018,110.27 1.85 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 9,213,422.28 0.34 R 文化、体育和娱乐业 14,025,773.48 0.52 S 综合 - - 合计 563,636,843.15 20.90 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 000024 招商地产 835,613 30,508,230.63 1.13 2 600118 中国卫星 492,450 28,049,952.00 1.04 3 002658 雪迪龙 1,062,016 27,506,214.40 1.02 4 002268 卫士通 340,000 27,247,600.00 1.01 5 300024 机器人 351,052 27,122,277.52 1.01 6 000768 中航飞机 613,412 26,732,494.96 0.99 7 600571 信雅达 236,610 25,045,168.50 0.93 8 002707 众信旅游 256,988 24,218,549.12 0.90 9 002439 启明星辰 642,445 22,035,863.50 0.82 10 600893 中航动力 375,223 19,943,102.45 0.74 11 600588 用友网络 417,541 19,156,781.08 0.71 12 600158 中体产业 661,115 18,940,944.75 0.70 13 300059 东方财富 298,017 18,801,892.53 0.70 14 300033 同花顺 218,355 18,776,346.45 0.70 15 300348 长亮科技 166,200 18,282,000.00 0.68 16 600446 金证股份 140,606 17,359,216.76 0.64 17 300253 卫宁软件 292,635 15,217,020.00 0.56 18 002183 怡亚通 191,141 13,981,964.15 0.52 19 300168 万达信息 253,200 12,437,184.00 0.46 20 300271 华宇软件 274,422 12,022,427.82 0.45 21 600676 交运股份 515,982 10,195,804.32 0.38 22 002190 成飞集成 197,952 10,093,572.48 0.37 23 300231 银信科技 415,094 9,792,067.46 0.36 24 600663 陆家嘴 191,481 9,524,264.94 0.35 25 300244 迪安诊断 109,762 9,213,422.28 0.34 26 002739 万达院线 34,700 7,698,542.00 0.29 27 002030 达安基因 170,620 7,558,466.00 0.28 28 300178 腾邦国际 203,700 7,355,607.00 0.27 29 002081 金螳螂 259,477 7,314,656.63 0.27 30 300188 美亚柏科 241,200 7,214,292.00 0.27 31 000681 视觉中国 154,080 6,326,524.80 0.23 32 002405 四维图新 141,300 6,188,940.00 0.23 33 600650 锦江投资 273,820 5,692,717.80 0.21 34 002572 索菲亚 134,638 5,201,065.94 0.19 35 600703 三安光电 149,080 4,666,204.00 0.17 36 601888 中国国旅 67,300 4,461,990.00 0.17 37 600875 东方电气 203,293 4,161,407.71 0.15 38 600655 豫园商城 244,202 3,919,442.10 0.15 39 002292 奥飞动漫 99,840 3,778,944.00 0.14 40 000977 浪潮信息 125,500 3,708,525.00 0.14 41 600754 锦江股份 104,616 3,117,556.80 0.12 42 002690 美亚光电 11,500 451,605.00 0.02 43 600351 亚宝药业 31,100 421,094.00 0.02 44 002176 江特电机 9,718 271,326.56 0.01 45 601607 上海医药 11,700 260,559.00 0.01 46 601985 中国核电 19,000 248,330.00 0.01 47 600366 宁波韵升 5,936 182,294.56 0.01 48 601166 兴业银行 8,993 155,129.25 0.01 49 300075 数字政通 3,308 124,678.52 0.00 50 600584 长电科技 5,100 97,461.00 0.00 51 300379 东方通 1,144 91,943.28 0.00 52 601009 南京银行 3,992 91,017.60 0.00 53 601989 中国重工 5,154 76,279.20 0.00 54 603883 老百姓 1,000 73,190.00 0.00 55 002142 宁波银行 2,981 63,048.15 0.00 56 601818 光大银行 10,980 58,852.80 0.00 57 600150 中国船舶 1,055 54,332.50 0.00 58 300449 汉邦高科 500 49,850.00 0.00 59 300463 迈克生物 500 43,880.00 0.00 60 600196 复星医药 1,400 40,516.00 0.00 61 603669 灵康药业 1,000 33,320.00 0.00 62 300442 普丽盛 500 33,195.00 0.00 63 300478 杭州高新 500 24,705.00 0.00 64 600519 贵州茅台 90 23,188.50 0.00 65 603026 石大胜华 1,000 23,040.00 0.00 66 601368 绿城水务 1,000 18,680.00 0.00 67 002761 多喜爱 500 14,810.00 0.00 68 002673 西部证券 142 4,028.54 0.00 69 601318 中国平安 40 3,277.60 0.00 70 000728 国元证券 86 3,266.28 0.00 71 600009 上海机场 99 3,138.30 0.00 72 600835 上海机电 95 3,129.30 0.00 73 600340 华夏幸福 82 2,496.90 0.00 74 000063 中兴通讯 95 2,261.95 0.00 75 600999 招商证券 78 2,063.88 0.00 76 002508 老板电器 45 1,726.20 0.00 77 600000 浦发银行 98 1,662.08 0.00 78 002304 洋河股份 23 1,595.28 0.00 79 000712 锦龙股份 43 1,509.30 0.00 80 601000 唐山港 79 1,081.51 0.00 81 000031 中粮地产 57 1,076.73 0.00 82 601555 东吴证券 52 1,064.44 0.00 83 000671 阳光城 48 997.44 0.00 84 600466 蓝光发展 70 931.70 0.00 85 601992 金隅股份 69 824.55 0.00 86 000507 珠海港 80 812.00 0.00 87 000816 江淮动力 73 754.82 0.00 88 002699 美盛文化 18 706.68 0.00 89 002521 齐峰新材 49 682.08 0.00 90 000540 中天城投 50 630.00 0.00 91 603555 贵人鸟 13 543.14 0.00 92 601390 中国中铁 25 342.25 0.00 93 000089 深圳机场 20 225.60 0.00 94 601018 宁波港 14 123.76 0.00 95 600240 华业资本 8 122.08 0.00 96 600820 隧道股份 7 94.08 0.00 97 600050 中国联通 9 65.97 0.00 98 600708 海博股份 3 38.91 0.00 1. 报告期内股票投资组合的重大变动 1.1. 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601166 兴业银行 73,188,462.04 3.17 2 601318 中国平安 53,652,584.30 2.32 3 600050 中国联通 49,657,726.47 2.15 4 600150 中国船舶 48,352,244.21 2.10 5 600340 华夏幸福 44,304,827.96 1.92 6 601390 中国中铁 43,429,585.00 1.88 7 601989 中国重工 41,957,826.77 1.82 8 000712 锦龙股份 35,664,068.06 1.55 9 600446 金证股份 35,227,662.67 1.53 10 601628 中国人寿 34,814,525.74 1.51 11 002707 众信旅游 34,287,159.11 1.49 12 600571 信雅达 33,963,212.00 1.47 13 002439 启明星辰 33,403,150.37 1.45 14 000063 中兴通讯 33,236,810.60 1.44 15 002658 雪迪龙 33,029,966.29 1.43 16 300024 机器人 32,057,193.19 1.39 17 300348 长亮科技 31,754,705.50 1.38 18 300059 东方财富 30,075,957.90 1.30 19 600466 蓝光发展 29,609,560.74 1.28 20 600240 华业资本 28,975,980.79 1.26 注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 1.1. 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601166 兴业银行 95,021,325.85 4.12 2 601318 中国平安 56,067,089.22 2.43 3 601390 中国中铁 52,895,577.14 2.29 4 600050 中国联通 51,991,677.88 2.25 5 600150 中国船舶 51,839,127.36 2.25 6 601989 中国重工 49,071,648.30 2.13 7 002673 西部证券 48,507,278.86 2.10 8 600466 蓝光发展 46,630,028.08 2.02 9 600340 华夏幸福 45,250,753.98 1.96 10 000712 锦龙股份 42,232,935.94 1.83 11 600030 中信证券 42,057,107.25 1.82 12 600240 华业资本 39,171,262.26 1.70 13 600837 海通证券 37,529,408.50 1.63 14 000031 中粮地产 35,882,563.21 1.55 15 000063 中兴通讯 35,127,579.81 1.52 16 601628 中国人寿 33,912,212.53 1.47 17 601555 东吴证券 33,658,283.42 1.46 18 600999 招商证券 31,369,890.94 1.36 19 600048 保利地产 30,872,780.83 1.34 20 601668 中国建筑 27,902,417.00 1.21 注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 1.1. 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,578,404,815.15 卖出股票收入（成交）总额 1,619,587,200.06 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 1. 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 453,950,550.00 16.83 2 央行票据 - - 3 金融债券 11,924,217.50 0.44 其中：政策性金融债 11,924,217.50 0.44 4 企业债券 1,562,826,187.69 57.95 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 597,732,000.00 22.16 7 可转债 814,911,606.80 30.22 8 其他 - - 9 合计 3,441,344,561.99 127.60 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 010107 21国债⑺ 3,494,660 370,259,227.00 13.73 2 113008 电气转债 1,435,440 259,872,057.60 9.64 3 132001 14宝钢EB 1,202,360 222,352,434.80 8.24 4 110030 格力转债 899,340 172,790,194.20 6.41 5 128009 歌尔转债 1,009,920 160,355,097.60 5.95 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 1. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 1. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 1.1. 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 1. 投资组合报告附注 1.1. 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1.1. 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 1.1. 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 968,933.70 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 54,585,917.74 5 应收申购款 25,317,783.44 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 80,872,634.88 1.1. 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 110030 格力转债 172,790,194.20 6.41 2 128009 歌尔转债 160,355,097.60 5.95 3 113501 洛钼转债 118,869,811.20 4.41 4 113007 吉视转债 103,024,446.20 3.82 1.1. 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 000024 招商地产 30,508,230.63 1.13 重大事项停牌 2 002268 卫士通 27,247,600.00 1.01 重大事项停牌 § 基金份额持有人信息 1. 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 南方广利回报债券A/B 22,753 46,310.82 454,170,250.72 43.10% 599,539,795.74 56.90% 南方广利回报债券C 9,397 91,503.67 625,339,773.33 72.73% 234,520,219.71 27.27% 合计 32,150 59,520.06 1,079,510,024.05 56.41% 834,060,015.45 43.59% 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 1. 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 南方广利回报债券A/B 279,112.81 0.0265% 南方广利回报债券C 36,616.51 0.0043% 合计 315,729.32 0.0165% 注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 1. 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 南方广利回报债券A/B - 南方广利回报债券C - 合计 - 本基金基金经理持有本开放式基金 南方广利回报债券A/B 10~50 南方广利回报债券C - 合计 10~50 § 开放式基金份额变动 单位：份 项目 南方广利回报债券A/B 南方广利回报债券C 基金合同生效日（2010年11月3日）基金份额总额 1,615,049,459.34 2,950,578,156.77 本报告期期初基金份额总额 952,745,477.37 656,881,954.68 本报告期基金总申购份额 2,486,439,534.29 1,218,606,382.31 减:本报告期基金总赎回份额 2,385,474,965.20 1,015,628,343.95 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 1,053,710,046.46 859,859,993.04 § 重大事件揭示 1. 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 1. 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 根据南方基金管理有限公司第六届董事会第十四次会议审议通过，并向中国基金业协会报备，基金管理人于2015年5月29日发布公告，聘任常克川、李海鹏为公司副总经理。本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。 1. 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。 1. 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 1. 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所。 1. 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 1. 基金租用证券公司交易单元的有关情况 1.1. 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 国金证券 1 1,797,042,319.52 57.83% 1,631,591.22 58.97% - 东北证券 1 1,113,944,676.57 35.85% 957,580.04 34.61% - 海通证券 1 184,865,136.26 5.95% 167,223.64 6.04% - 华泰证券 2 11,817,499.14 0.38% 10,314.07 0.37% - 注：1.报告期内未发生交易单元变更 2.交易单元的选择标准和程序 根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序： A：选择标准 1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告； 3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位： 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座； 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确； 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 1.1. 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 国金证券 4,423,026,866.15 71.00% 50,656,700,000.00 62.89% - - 东北证券 725,898,394.73 11.65% - - - - 海通证券 1,076,800,081.40 17.29% 29,891,700,000.00 37.11% - - 华泰证券 3,580,308.80 0.06% - - - - 1. 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 南方基金关于旗下部分基金参加交通银行网上银行、手机银行基金申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年6月30日 2 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年6月26日 3 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年6月17日 4 南方基金关于电子直销平台开通货币基金快速转购业务并实行0费率优惠的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年6月8日 5 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年6月4日 6 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年6月2日 7 南方基金关于旗下部分基金参加中国农业银行网上银行、手机银行申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年6月1日 8 南方基金管理有限公司关于副总经理变更的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年5月29日 9 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年5月28日 10 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年5月27日 11 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年5月23日 12 南方基金关于旗下部分基金增加汇付金融为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年5月18日 13 南方基金关于旗下部分基金增加华融湘江银行为代销机构及开通定投和转换业务公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年5月15日 14 南方基金关于旗下部分基金增加张家港农村商业银行、烟台银行、南海农商银行和华西证券为代销机构及开通定投和转换业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年5月13日 15 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年5月13日 16 南方基金管理有限公司关于旗下基金投资资产支持证券的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年5月7日 17 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年5月5日 18 南方基金管理有限公司深圳分公司负责人等信息变更的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年4月28日 19 南方基金管理有限公司关于公司高级管理人员在子公司兼职情况变更的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年4月23日 20 南方基金管理有限公司关于从业人员在子公司兼任职务情况的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年4月18日 21 南方基金关于旗下部分基金增加晋商银行为代销机构及开通定投和转换业务公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年4月15日 22 关于电子直销业务增加苏宁易付宝第三方支付业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年4月15日 23 南方广利回报债券型证券投资基金分红公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年4月15日 24 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年4月10日 25 南方基金关于淘宝直营店销售手续费费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年4月10日 26 南方基金关于旗下部分基金增加利得基金为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年4月8日 27 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年4月8日 28 南方基金关于旗下部分基金参加中国工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年4月1日 29 南方基金关于旗下部分基金增加增财基金为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年3月31日 30 南方基金关于旗下部分基金增加苏州银行为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年3月27日 31 南方基金关于旗下部分基金增加联泰资产为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年3月23日 32 南方基金关于旗下部分基金增加西安银行为代销机构及开通定投和转换业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年3月23日 33 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年3月19日 34 南方基金管理有限公司关于旗下基金调整交易所固定收益品种估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年3月17日 35 南方基金关于旗下部分基金增加南海农商银行为代销机构及开通定投、转换业务并参加其费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年3月12日 36 南方基金管理有限公司关于调整旗下部分基金最低赎回限额的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年2月25日 37 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年2月17日 38 关于南方广利回报债券型证券投资基金调整大额申购、定投和转换转入业务限额的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年2月13日 39 南方基金管理有限公司关于从业人员在子公司兼任职务情况的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年2月12日 40 南方基金关于旗下部分基金参加浦发银行基金定投申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年2月9日 § 备查文件目录 1. 备查文件目录 1、中国证监会批准设立南方广利回报债券型证券投资基金的文件。 2、南方广利回报债券型证券投资基金基金合同。 3、南方广利回报债券型证券投资基金托管协议。 4、中国证监会批准设立南方基金管理有限公司的文件。 5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。 1. 存放地点 深圳市福田中心区福华一路6号免税商务大厦31-33楼 1. 查阅方式 网站：http://www.nffund.com PAGE 第 27 页 共47 页