南方广利回报债券型证券投资基金 2012年年度报告摘要 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告期自2012年01月01日起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 ■ 注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方广利”。 2.2 基金产品说明 ■ 2.3 基金管理人和基金托管人 ■ 2.4 信息披露方式 ■ §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 ■ 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。 3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 南方广利回报债券A/B ■ 南方广利回报债券C ■ 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ ■ 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ ■ 注:合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 报告期内本基金未有利润分配事项。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[1998]4号文批准,由南方证券有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000年,经中国证监会证监基金字[2000]78号文批准进行了增资扩股,注册资本达到1亿元人民币。2005年,经中国证监会证监基金字[2005]201号文批准进行增资扩股,注册资本达1.5亿元人民币。2010年,经证监许可[2010]1073号文核准深圳市机场(集团)有限公司将其持有的30%股权转让给深圳市投资控股有限公司。目前股权结构:华泰证券股份有限公司45%、深圳市投资控股有限公司30%、厦门国际信托有限公司15%及兴业证券股份有限公司10%。公司在北京、上海、合肥等地设有分公司,在香港设有子公司--南方东英资产管理有限公司。 截至报告期末,公司管理资产规模近2,300亿元,旗下管理37只开放式基金,2只封闭式基金,多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 ■ 注:1.此处的任职日期指基金合同生效日。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《南方广利回报债券型证券投资基金》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定,针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动,以及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节,制定了研究报告审核流程,股票、债券、基金等证券池管理制度和细则,投资决策委员会议事规则,集中交易管理办法,公平交易操作指引,异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制,完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估,以及履行相关的报告和信息披露义务,切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为,保护投资者合法权益。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。本报告期内,两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为0的情况不存在,并且交易占优比也没有明显异常,不存在不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为17次。其中,14次是由于指数型基金根据标的指数成份股调整而被动调仓所致 2次是由于基金接受投资者大额申赎后,被动增减仓位或组合配置所致 1次是由于社保201组合调整,选择期限与收益匹配较好的债券进行投资的需要。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2012年国内经济延续了2010年二季度以来的下降趋势,仅在第四季度出现反弹,全年的通胀水平为2.6%,货币政策两次降准和降息,这成为债券市场特别是信用债券走成牛市的基础。从股票市场看,第一季度小幅上涨后,二、三季度持续下跌,第四季度甚至跌破2000点,仅在12月新一届中央政治局决议公布后,股市才走出底部并向上。南方广利基金在2012年以债券投资作为基金稳定收益的来源,在股票投资方面较为积极,获取了较好的增量收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 南方广利A/B,南方广利C年收益率分别为13.19%和12.71%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2013年,作为新政治周期的启动和十二五计划的第三年,中国面临着新的起点和方向,市场对各方面的改革充满期望,而在法制社会、改革和发展路径的选择、公平与正义的提倡、民生建设、中华民族优秀文化的弘扬等方面是最令人关注和最重要的,也决定了中国中长期的走向。从资本市场运行方向而言,尽管政策和经济前景并不清晰,但我们对新政治周期确实有所期待 尽管发展路径难以明确,但我们认为在政府换届和城镇化推动下,投资对短期经济增长的启稳和拉动是大概率事件,经济更有可能呈现启稳向上的局面,我们将通过对信贷、社会融资总量数据、财政支出等来预判和验证这一判断。而从货币政策来看,由于对通胀更为关注,预计2013年将呈现中性并趋紧,这会降低经济增长恢复的力度。因此,经济有一定向上的弹性, 但在国内经济潜在增长水平已实质下降的大背景下,更可能呈现弱复苏,经济最终恢复的时间和力度以及对通胀的影响,将决定股票和债券市场运行的方向。2013年,南方广利基金将继续以经济、政策和市场三者关系为研究分析重点,将在最新市场环境下通过大类资产选择和配置,建立多策略和总回报投资思路,在控制基金下行风险的基础上,为基金积极创造正收益来源,为投资者累计正回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中,本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立了负责估值工作决策和执行的专门机构,组成人员包括督察长、数量化投资部总监、监察稽核总监及基金会计负责人等。其中,超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验,且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时,根据基金管理公司制订的相关制度,负责估值工作决策和执行的机构成员中不包括基金经理。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定,本基金的收益分配原则为:由于本基金A类/B类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的10% 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资 若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值 若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日。法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 根据上述分配原则,本报告期内未有收益分配事项。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2012年,本基金托管人在对南方广利回报债券型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2012年,南方广利回报债券型证券投资基金的管理人——南方基金管理有限公司在南方广利回报债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,南方广利回报债券型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的南方广利回报债券型证券投资基金2012年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 本基金2012年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,注册会计师签字出具了普华永道中天审字(2013)第20030号“标准无保留意见的审计报告”,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:南方广利回报债券型证券投资基金 报告截止日: 2012年12月31日 单位:人民币元 ■ 注:报告截止日2012年12月31日,基金份额总额1,229,641,289.81份,其中A/B类基金份额的份额总额为615,348,840.19份,份额净值1.064元 C类基金份额的份额总额为614,292,449.62份,份额净值1.055元。 7.2 利润表 会计主体:南方广利回报债券型证券投资基金 本报告期:2012年1月1日至2012年12月31日 单位:人民币元 ■ 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:南方广利回报债券型证券投资基金 本报告期:2012年1月1日至2012年12月31日 单位:人民币元 ■ 注:报表附注为财务报表的组成部分。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______吴万善______ ______鲍文革______ ____鲍文革____ 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。 7.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.2.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.2.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.2.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。 7.4.3 关联方关系 ■ 7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.4.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 ■ 7.4.4.1.2 权证交易 无。 7.4.4.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 ■ 注:1. 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 7.4.4.2 关联方报酬 7.4.4.2.1 基金管理费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.65%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.65% / 当年天数。 7.4.4.2.2 基金托管费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.2% / 当年天数。 7.4.4.2.3 销售服务费 单位:人民币元 ■ 注:支付销售机构的C类基金份额销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值0.4%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给南方基金公司,再由南方基金公司计算并支付给各基金销售机构,A/B类基金份额不收取销售服务费。其计算公式为: 日销售服务费=前一日C类基金份额基金资产净值 X 0.4% / 当年天数。 7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 ■ ■ 7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ■ 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位:人民币元 ■ 7.4.4.7 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.5 期末(2012年12月31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 ■ ■ 注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让 基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2012年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额306,282,620.56元,是以如下债券作为抵押: 金额单位:人民币元 ■ 7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2012年12月31日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额450,599,854.00元,于2013年1月4日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 ■ 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于http://www.nffund.com的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 ■ 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 ■ 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 ■ 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金报告期末未持有资产支持证券 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 8.9.2 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 ■ 8.9.3 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 ■ §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ■ 注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份 额总额)。户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ■ 注:1、分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金份额,本基金基金经理持有本基金A/B类份额的数量区间为0至10万份(含)。 §10 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 ■ 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ■ 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ■ 11.4 基金投资策略的改变 ■ 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ■ 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ■ 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 ■ 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 ■ 注:交易单元的选择标准和程序 根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定,我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序: A:选择标准 1、公司经营行为规范,财务状况和经营状况良好 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告 3、公司内部管理规范,能满足基金操作的保密要求 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B:选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比,并根据评比的结果选择席位: 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实,投资建议是否准确 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 基金简称 南方广利回报债券 基金主代码 202105 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年11月3日 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,229,641,289.81份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称: 南方广利回报债券A/B 南方广利回报债券C 下属分级基金的交易代码: 202105 202107 下属分级基金的前端交易代码 202105 - 下属分级基金的后端交易代码 202106 - 报告期末下属分级基金的份额总额 615,348,840.19份 614,292,449.62份 投资目标 本基金在保持资产流动性及有效控制风险的基础上,追求基金资产长期稳定增值。 投资策略 本基金管理人将以经济周期和宏观政策分析为前提,综合运用定量分析和定性分析手段,对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估,并据此制定本基金在债券、股票、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围,定期或不定期地进行调整,以达到规避风险及提高收益的目的。 业绩比较基准 中证全债指数 风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 鲍文革 赵会军 联系电话 0755-82763888 010-66105799 电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-889-8899 95588 传真 0755-82763889 010-66105798 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址 3.1.1期间数据和指标 2012年 2011年 2010年11月3日(基金合同生效日)-2010年12月31日 南方广利回报债券A/B 南方广利回报债券C 南方广利回报债券A/B 南方广利回报债券C 南方广利回报债券A/B 南方广利回报债券C 本期已实现收益 17,036,408.63 13,870,398.77 -3,947,614.40 -7,412,342.24 1,805,158.66 1,504,773.70 本期利润 85,161,957.74 79,995,599.79 -60,282,145.94 -53,442,215.60 1,579,244.93 705,967.97 加权平均基金份额本期利润 0.1091 0.1035 -0.0567 -0.0504 0.0010 0.0003 本期基金份额净值增长率 13.19% 12.71% -6.09% -6.40% 0.10% 0.00% 3.1.2期末数据和指标 2012年末 2011年末 2010年末 期末可供分配基金份额利润 0.0105 0.0022 -0.0596 -0.0641 0.0010 0.0003 期末基金资产净值 654,795,026.58 648,344,756.63 695,832,316.84 703,307,320.15 1,321,047,639.03 2,095,749,232.29 期末基金份额净值 1.064 1.055 0.940 0.936 1.001 1.000 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.70% 0.15% 0.58% 0.04% 2.12% 0.11% 过去六个月 2.01% 0.24% 0.41% 0.06% 1.60% 0.18% 过去一年 13.19% 0.30% 3.52% 0.07% 9.67% 0.23% 自基金合同生效起至今 6.40% 0.32% 8.46% 0.11% -2.06% 0.21% 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.53% 0.16% 0.58% 0.04% 1.95% 0.12% 过去六个月 1.83% 0.24% 0.41% 0.06% 1.42% 0.18% 过去一年 12.71% 0.30% 3.52% 0.07% 9.19% 0.23% 自基金合同生效起至今 5.50% 0.32% 8.46% 0.11% -2.96% 0.21% 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 韩亚庆 本基金的基金经理 2010年11月3日 - 12 经济学硕士,具有基金从业资格。2000年开始从事固定收益类证券承销、研究与投资管理,曾任职于国家开发银行资金局、全国社会保障基金理事会投资部。2008年加入南方基金,2010年5月至今,担任固定收益部副总监 2008年11月至今,任南方现金基金经理 2010年11月至今,任南方广利基金经理。 资产 本期末2012年12月31日 上年度末2011年12月31日 资产: 银行存款 36,511,767.19 3,795,718.56 结算备付金 34,677,617.89 28,540,181.60 存出保证金 1,667,499.52 481,055.89 交易性金融资产 1,984,865,762.92 2,097,322,848.72 其中:股票投资 249,789,031.85 275,242,024.84 基金投资 - - 债券投资 1,735,076,731.07 1,822,080,823.88 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 83,967,168.12 46,862,076.18 应收利息 35,917,803.69 30,775,082.25 应收股利 - - 应收申购款 3,071,773.24 12,822.83 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 2,180,679,392.57 2,207,789,786.03 负债和所有者权益 本期末2012年12月31日 上年度末2011年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 756,882,474.56 804,712,866.12 应付证券清算款 - - 应付赎回款 117,764,364.51 1,393,792.20 应付管理人报酬 773,750.85 825,737.12 应付托管费 238,077.18 254,072.95 应付销售服务费 231,247.39 243,782.06 应付交易费用 1,045,768.10 568,641.15 应交税费 - - 应付利息 172,475.40 253,604.80 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 431,451.37 397,652.64 负债合计 877,539,609.36 808,650,149.04 所有者权益: 实收基金 1,229,641,289.81 1,491,398,596.57 未分配利润 73,498,493.40 -92,258,959.58 所有者权益合计 1,303,139,783.21 1,399,139,636.99 负债和所有者权益总计 2,180,679,392.57 2,207,789,786.03 项目 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日 一、收入 206,396,486.72 -69,338,176.99 1.利息收入 93,109,510.74 93,944,115.45 其中:存款利息收入 669,409.06 792,696.14 债券利息收入 92,411,257.30 90,261,270.19 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 28,844.38 2,890,149.12 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -21,836,430.60 -61,320,066.03 其中:股票投资收益 -742,223.50 -46,658,499.00 基金投资收益 - - 债券投资收益 -22,661,841.33 -17,425,085.43 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 1,567,634.23 2,763,518.40 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 134,250,750.13 -102,364,404.90 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 872,656.45 402,178.49 减:二、费用 41,238,929.19 44,386,184.55 1.管理人报酬 10,178,985.88 13,651,693.03 2.托管费 3,131,995.70 4,200,520.97 3.销售服务费 3,105,539.92 4,220,801.43 4.交易费用 6,014,593.59 3,803,878.42 5.利息支出 18,362,877.42 18,044,380.64 其中:卖出回购金融资产支出 18,362,877.42 18,044,380.64 6.其他费用 444,936.68 464,910.06 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 165,157,557.53 -113,724,361.54 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 165,157,557.53 -113,724,361.54 项目 本期2012年1月1日至2012年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 1,491,398,596.57 -92,258,959.58 1,399,139,636.99 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 165,157,557.53 165,157,557.53 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -261,757,306.76 599,895.45 -261,157,411.31 其中:1.基金申购款 1,614,005,476.22 52,769,440.01 1,666,774,916.23 2.基金赎回款 -1,875,762,782.98 -52,169,544.56 -1,927,932,327.54 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 1,229,641,289.81 73,498,493.40 1,303,139,783.21 项目 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 3,414,706,782.33 2,090,088.99 3,416,796,871.32 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -113,724,361.54 -113,724,361.54 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -1,923,308,185.76 19,375,312.97 -1,903,932,872.79 其中:1.基金申购款 205,650,777.99 -1,245,539.38 204,405,238.61 2.基金赎回款 -2,128,958,963.75 20,620,852.35 -2,108,338,111.40 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 1,491,398,596.57 -92,258,959.58 1,399,139,636.99 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东 深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东 华泰联合证券有限责任公司(“华泰联合证券”) 基金管理人的股东华泰证券的控股子公司、基金代销机构 关联方名称 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 华泰证券 2,770,130,680.78 72.03% 2,504,897,814.02 100.00% 关联方名称 本期2012年1月1日至2012年12月31日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 华泰证券 2,355,570.41 70.87% 309,505.32 30.57% 关联方名称 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 华泰证券 2,082,140.88 100.00% 529,752.18 100.00% 项目 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 10,178,985.88 13,651,693.03 其中:支付销售机构的客户维护费 3,236,580.68 4,459,293.21 项目 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 3,131,995.70 4,200,520.97 获得销售服务费的各关联方名称 本期2012年1月1日至2012年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 南方广利回报债券A/B 南方广利回报债券C 合计 中国工商银行 - 1,616,649.74 1,616,649.74 南方基金 - 269,989.08 269,989.08 华泰证券 - 29,995.20 29,995.20 兴业证券 - 3,608.94 3,608.94 合计 - 1,920,242.96 1,920,242.96 获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 南方广利回报债券A/B 南方广利回报债券C 合计 中国工商银行 - 2,698,741.65 2,698,741.65 华泰证券 - 59,203.56 59,203.56 南方基金 - 45,389.42 45,389.42 华泰联合证券 - 778.30 778.30 兴业证券 - 519.46 519.46 合计 - 2,804,632.39 2,804,632.39 本期2012年1月1日至2012年12月31日 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国工商银行 - 51,866,955.79 - - - - 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国工商银行 - 188,417,164.60 - - 2,600,300,000.00 642,124.27 关联方名称 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 36,511,767.19 254,697.80 3,795,718.56 402,311.08 本期2012年1月1日至2012年12月31日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量(单位:份) 总金额 兴业证券 122156 12厦工债 新债承销 140,000 14,000,000.00 兴业证券 124035 12榆城投债 新债承销 30,000 3,000,000.00 华泰联合证券 1280331 12张家界经投债 新债承销 200,000 20,000,000.00 华泰联合证券 1280151 12沪地产债 新债承销 100,000 10,000,000.00 华泰证券 1282027 12兖矿债MTN1 新债承销 300,000 30,000,000.00 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量(单位:份) 总金额 华泰联合证券 122819 11常城建债 新债分销 200,000 20,000,000.00 华泰联合证券 122079 11上港02 新债承销 100,000 10,000,000.00 兴业证券 122085 11深高速 新债分销 100,000 10,000,000.00 7.4.12.1.1受限证券类别:股票 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:股) 期末成本总额 期末估值总额 备注 000826 桑德环境 2012年12月31日 2013年1月10日 配股 12.71 22.99 73,961 940,044.31 1,700,363.39 - 7.4.12.1.2受限证券类别:债券 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:张) 期末成本总额 期末估值总额 备注 127001 海直转债 2012年12月24日 2013年1月7日 配债 100.00 100.00 20,590 2,059,000.00 2,059,000.00 - 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额 980159 09衡城投债 2013年1月4日 101.92 500,000 50,960,000.00 1080164 10盐城城资债02 2013年1月7日 101.47 500,000 50,735,000.00 1080009 10泰州债 2013年1月4日 101.42 300,000 30,426,000.00 1180135 11义煤债 2013年1月7日 103.44 200,000 20,688,000.00 1080169 10湖州城投债 2013年1月7日 101.56 200,000 20,312,000.00 1180104 11杭高新债 2013年1月4日 101.34 200,000 20,268,000.00 110402 11农发02 2013年1月7日 99.38 200,000 19,876,000.00 1182330 11沪豫园MTN1 2013年1月8日 103.69 100,000 10,369,000.00 120242 12国开42 2013年1月7日 98.63 105,000 10,356,150.00 1280151 12沪地产债 2013年1月7日 102.13 100,000 10,213,000.00 1180021 11桐庐债 2013年1月7日 101.64 100,000 10,164,000.00 1282124 12京城建MTN1 2013年1月4日 101.47 100,000 10,147,000.00 1280161 12首开债 2013年1月7日 101.19 100,000 10,119,000.00 1280233 12龙岩城投债 2013年1月4日 101.09 100,000 10,109,000.00 1282149 12龙煤MTN1 2013年1月8日 100.88 100,000 10,088,000.00 1182331 11徐工MTN2 2013年1月8日 99.98 100,000 9,998,000.00 1282424 12沪城建MTN1 2013年1月8日 99.95 100,000 9,995,000.00 1080122 10徐州债 2013年1月4日 99.79 100,000 9,979,000.00 1182392 11川投MTN1 2013年1月8日 101.04 22,000 2,222,880.00 1282411 12三花MTN2 2013年1月7日 100.16 22,000 2,203,520.00 1282186 12有研院MTN1 2013年1月4日 100.54 12,000 1,206,480.00 合计 3,261,000 330,435,030.00 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 249,789,031.85 11.45 其中:股票 249,789,031.85 11.45 2 固定收益投资 1,735,076,731.07 79.57 其中:债券 1,735,076,731.07 79.57 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 71,189,385.08 3.26 6 其他各项资产 124,624,244.57 5.71 7 合计 2,180,679,392.57 100.00 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 30,952,131.68 2.38 C 制造业 175,657,577.77 13.48 C0 食品、饮料 41,512,954.35 3.19 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 5,959,480.00 0.46 C5 电子 33,951,915.91 2.61 C6 金属、非金属 11,574,393.36 0.89 C7 机械、设备、仪表 72,433,355.04 5.56 C8 医药、生物制品 10,225,479.11 0.78 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 2,699,000.00 0.21 H 批发和零售贸易 11,666,031.71 0.90 I 金融、保险业 15,173,169.25 1.16 J 房地产业 - - K 社会服务业 7,368,203.04 0.57 L 传播与文化产业 2,560,118.40 0.20 M 综合类 3,712,800.00 0.28 合计 249,789,031.85 19.17 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 600199 金种子酒 717,050 13,774,530.50 1.06 2 000338 潍柴动力 519,444 13,147,127.64 1.01 3 000970 中科三环 401,000 13,068,590.00 1.00 4 300159 新研股份 796,103 12,578,427.40 0.97 5 300022 吉峰农机 1,463,743 11,666,031.71 0.90 6 000596 古井贡酒 232,400 7,966,672.00 0.61 7 601633 长城汽车 316,700 7,505,790.00 0.58 8 000826 桑德环境 320,496 7,368,203.04 0.57 9 000581 威孚高科 229,701 7,327,461.90 0.56 10 000568 泸州老窖 203,700 7,210,980.00 0.55 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000562 宏源证券 55,056,174.78 3.94 2 600519 贵州茅台 41,439,096.48 2.96 3 600048 保利地产 37,592,773.91 2.69 4 000024 招商地产 37,304,329.84 2.67 5 002482 广田股份 35,737,227.95 2.55 6 002694 顾地科技 35,100,000.00 2.51 7 600109 国金证券 34,693,498.00 2.48 8 002304 洋河股份 31,276,295.09 2.24 9 600801 华新水泥 30,519,878.03 2.18 10 002547 春兴精工 30,282,201.88 2.16 11 002029 七匹狼 30,262,043.03 2.16 12 000799 酒鬼酒 28,550,522.14 2.04 13 600585 海螺水泥 28,366,587.41 2.03 14 002429 兆驰股份 24,857,154.92 1.78 15 600837 海通证券 24,069,900.42 1.72 16 002589 瑞康医药 23,614,299.72 1.69 17 601939 建设银行 23,465,078.55 1.68 18 601288 农业银行 23,407,378.61 1.67 19 601988 中国银行 23,391,510.95 1.67 20 600383 金地集团 23,082,080.68 1.65 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600048 保利地产 56,710,325.05 4.05 2 000562 宏源证券 55,849,210.50 3.99 3 002694 顾地科技 51,909,847.24 3.71 4 000024 招商地产 42,763,944.09 3.06 5 600837 海通证券 40,422,617.32 2.89 6 000002 万科A 38,759,729.84 2.77 7 600109 国金证券 37,343,019.62 2.67 8 600519 贵州茅台 36,675,064.21 2.62 9 600585 海螺水泥 36,211,185.36 2.59 10 002482 广田股份 35,679,377.32 2.55 11 002029 七匹狼 34,338,901.69 2.45 12 600383 金地集团 34,122,616.14 2.44 13 002547 春兴精工 33,836,336.22 2.42 14 600801 华新水泥 31,343,299.11 2.24 15 002304 洋河股份 30,277,378.96 2.16 16 000799 酒鬼酒 29,171,955.14 2.08 17 002673 西部证券 26,465,542.69 1.89 18 002429 兆驰股份 26,273,439.46 1.88 19 002693 双成药业 26,099,533.00 1.87 20 300300 汉鼎股份 26,060,971.62 1.86 买入股票成本(成交)总额 1,963,682,032.54 卖出股票收入(成交)总额 2,074,104,680.99 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 89,487,000.00 6.87 其中:政策性金融债 89,487,000.00 6.87 4 企业债券 1,136,358,426.33 87.20 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 497,680,000.00 38.19 7 可转债 11,551,304.74 0.89 8 其他 - - 9 合计 1,735,076,731.07 133.15 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 112097 12亚厦债 600,040 59,703,980.00 4.58 2 0980159 09衡城投债 500,000 50,960,000.00 3.91 3 1080164 10盐城城资债02 500,000 50,735,000.00 3.89 4 1280165 12苏园建债 500,000 50,425,000.00 3.87 5 120228 12国开28 500,000 49,885,000.00 3.83 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,667,499.52 2 应收证券清算款 83,967,168.12 3 应收股利 - 4 应收利息 35,917,803.69 5 应收申购款 3,071,773.24 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 124,624,244.57 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 125089 深机转债 5,161,494.44 0.40 2 110007 博汇转债 2,929,291.50 0.22 3 125731 美丰转债 1,401,518.80 0.11 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 000826 桑德环境 1,700,363.39 0.13 新股锁定 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 南方广利回报债券A/B 12,053 51,053.58 113,197,419.48 18.40% 502,151,420.71 81.60% 南方广利回报债券C 11,005 55,819.40 117,248,484.98 19.09% 497,043,964.64 80.91% 合计 23,058 53,328.19 230,445,904.46 18.74% 999,195,385.35 81.26% 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 南方广利回报债券A/B 441,324.66 0.0717% 南方广利回报债券C 3,537.68 0.0006% 合计 444,862.34 0.0362% 项目 南方广利回报债券A/B 南方广利回报债券C 基金合同生效日(2010年11月3日)基金份额总额 1,615,049,459.34 2,950,578,156.77 本报告期期初基金份额总额 739,934,972.33 751,463,624.24 本报告期基金总申购份额 747,839,419.65 866,166,056.57 减:本报告期基金总赎回份额 872,425,551.79 1,003,337,231.19 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 615,348,840.19 614,292,449.62 报告期内无基金份额持有人大会决议。 经中国证监会基金部【2013】13号文函复,基金管理人于2013年1月5日发布公告,自2013年1月1日起,高良玉不再担任公司总经理职务,由董事长吴万善代为履行公司总经理职务。本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。 本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 本报告期内本基金投资策略未改变。 本报告期内本基金未更换会计师事务所,本年度支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审计费用83,000.00元,该审计机构已提供审计服务的连续年限为2年。 本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 华泰证券 2 2,770,130,680.78 72.03% 2,355,570.41 70.87% - 海通证券 1 772,619,963.99 20.09% 699,265.00 21.04% - 东北证券 1 181,338,008.53 4.72% 159,140.28 4.79% 本期新增 国金证券 1 121,858,222.28 3.17% 109,913.15 3.31% 本期新增 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 华泰证券 794,442,282.09 57.00% 27,996,229,000.00 48.18% - - 海通证券 553,284,233.10 39.69% 21,087,000,000.00 36.29% - - 东北证券 13,939.86 0.00% 1,374,000,000.00 2.36% - - 国金证券 46,138,150.84 3.31% 7,655,200,000.00 13.17% - - 2012年12月31日 基金管理人:南方基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2013年3月29日