南方广利回报债券型证券投资基金 2012 年 半年度报告 2012 年 6 月 30 日 基金管理人:南方基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2012 年 8 月 29 日 南方广利回报债券 2012 年半年度报告 §1 重要提示及目录1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2012 年 8 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2012 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 第 2 页 共 41 页 南方广利回报债券 2012 年半年度报告1.2 目录§1 重要提示及目录................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录.............................................................................................................................................. 3§2 基金简介............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6§3 主要财务指标和基金净值表现........................................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7§4 管理人报告........................................................................................................................................... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................................................. 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 12§5 托管人报告......................................................................................................................................... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 12§6 半年度财务会计报告(未经审计)................................................................................................. 13 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 13 6.2 利润表........................................................................................................................................ 14 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 15 6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 16§7 投资组合报告..................................................................................................................................... 32 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 32 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 32 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 33 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 34 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 36 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............................ 36 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ................ 36 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............................ 36 7.9 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 36§8 基金份额持有人信息......................................................................................................................... 38 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 38 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ........................................................ 38§9 开放式基金份额变动......................................................................................................................... 38 第 3 页 共 41 页 南方广利回报债券 2012 年半年度报告§10 重大事件揭示................................................................................................................................... 39 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 39 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 39 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 39 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 39 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 39 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 39 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 39 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 40§11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 41 11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 41 11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 41 11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 41 第 4 页 共 41 页 南方广利回报债券 2012 年半年度报告 §2 基金简介2.1 基金基本情况 基金名称 南方广利回报债券型证券投资基金 基金简称 南方广利回报债券 基金主代码 202105 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010 年 11 月 3 日 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,741,175,395.63 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称: 南方广利回报债券 A/B 南方广利回报债券 C 下属分级基金的交易代码: 202105 202107 下属分级基金的前端交易代码 202105 - 下属分级基金的后端交易代码 202106 - 报告期末下属分级基金的份额总额 872,491,837.18 份 868,683,558.45 份注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方广利”。2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在保持资产流动性及有效控制风险的基础上,追求基金资产长期稳定增 值。 投资策略 本基金管理人将以经济周期和宏观政策分析为前提,综合运用定量分析和定性 分析手段,对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产 的预期风险和预期收益率进行分析评估,并据此制定本基金在债券、股票、现 金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围,定期或不定期地进行调整, 以达到规避风险及提高收益的目的。 业绩比较基准 中证全债指数 风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金, 高于货币市场基金。2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 鲍文革 赵会军信息披露 联系电话 0755-82763888 010-66105799负责人 电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-889-8899 95588 传真 0755-82763889 010-66105798 注册地址 深圳市福田中心区福华一路六号免税 北京市西城区复兴门内大街 第 5 页 共 41 页 南方广利回报债券 2012 年半年度报告 商务大厦塔楼 31、32、33 层整层 55 号 办公地址 深圳市福田中心区福华一路六号免税 北京市西城区复兴门内大街 商务大厦塔楼 31、32、33 层整层 55 号 邮政编码 518048 100140 法定代表人 吴万善 姜建清2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 南方基金管理有限公司 深圳市福田中心区福华一路六号免税 商务大厦塔楼 31、32、33 层整层 §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 基金级别 南方广利回报债券 A/B 南方广利回报债券 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2012 年 1 月 1 日 - 2012 报告期(2012 年 1 月 1 日 - 年 6 月 30 日) 2012 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 -16,339,477.04 -17,365,193.73 本期利润 71,409,392.12 69,505,558.55 加权平均基金份额本期利润 0.0977 0.0953 本期加权平均净值利润率 9.91% 9.73% 本期基金份额净值增长率 10.96% 10.68% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2012 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 -24,240,108.75 -29,525,892.36 期末可供分配基金份额利润 -0.0278 -0.0340 期末基金资产净值 909,676,210.73 899,834,070.96 期末基金份额净值 1.043 1.036 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2012 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 4.30% 3.60%注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 第 6 页 共 41 页 南方广利回报债券 2012 年半年度报告(为期末余额,不是当期发生数)。 3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 南方广利回报债券 A/B 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 份额净值增 阶段 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①-③ ②-④ 长率① 准差② 率③ ④ 过去一个月 0.77% 0.29% 0.45% 0.08% 0.32% 0.21% 过去三个月 8.31% 0.32% 2.42% 0.10% 5.89% 0.22% 过去六个月 10.96% 0.35% 3.10% 0.09% 7.86% 0.26% 过去一年 5.89% 0.40% 7.73% 0.11% -1.84% 0.29%自基金合同 4.30% 0.34% 8.01% 0.12% -3.71% 0.22%生效起至今 南方广利回报债券 C 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 份额净值增 阶段 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①-③ ②-④ 长率① 准差② 率③ ④ 过去一个月 0.78% 0.29% 0.45% 0.08% 0.33% 0.21% 过去三个月 8.25% 0.31% 2.42% 0.10% 5.83% 0.21% 过去六个月 10.68% 0.35% 3.10% 0.09% 7.58% 0.26% 过去一年 5.39% 0.40% 7.73% 0.11% -2.34% 0.29%自基金合同 3.60% 0.34% 8.01% 0.12% -4.41% 0.22%生效起至今 第 7 页 共 41 页 南方广利回报债券 2012 年半年度报告3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较注:本基金建仓期为六个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 第 8 页 共 41 页 南方广利回报债券 2012 年半年度报告 §4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[1998]4 号文批准,由南方证券有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000 年,经中国证监会证监基金字[2000]78 号文批准进行了增资扩股,注册资本达到 1 亿元人民币。2005 年,经中国证监会证监基金字[2005]201 号文批准进行增资扩股,注册资本达 1.5 亿元人民币。2010 年,经证监许可[2010]1073 号文核准深圳市机场(集团)有限公司将其持有的 30%股权转让给深圳市投资控股有限公司。目前股权结构:华泰证券股份有限公司 45%、深圳市投资控股有限公司 30%、厦门国际信托有限公司 15%及兴业证券股份有限公司 10%。公司在北京、上海、合肥等地设有分公司,在香港设有子公司--南方东英资产管理有限公司。 截至报告期末,公司管理资产规模近 2,000 亿元,旗下管理 32 只开放式基金,2 只封闭式基金,多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理期限 证券从 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 业年限 经济学硕士,具有基金从业资格。 2000 年开始从事固定收益类证券 承销、研究与投资管理,曾任职 于国家开发银行资金局、全国社 本基金 会保障基金理事会投资部。2008 韩亚庆 的基金 2010-11-3 - 11 年加入南方基金,2010 年 5 月至 经理 今,担任固定收益部副总监;2008 年 11 月至今,任南方现金基金经 理;2010 年 11 月至今,任南方广 利基金经理。注:1.此处的任职日期指基金合同生效日。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《南方广利回报债券型证券投资基金合同》和其他有关法律法规的规定,本 第 9 页 共 41 页 南方广利回报债券 2012 年半年度报告着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 14 次,其中 12 次是由于报告期初指数基金成份股调整,1 次是由于接受大额申购使得基金规模增大,配置债券所需,1 次是由于社保 201 组合调整,选择期限与收益匹配较好的债券进行投资的需要。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2012 年,广利基金在年初认为全年股票、信用债券将更优,但同时也认为 “经济-政策-市场”的三者关系会相互作用和影响,作用力量和时间的不同会改变市场短期运行的方向,无论股票和债券预计都会呈现阶段性机会或风险。2012 年上半年,广利基金在债券方面主要投资了中等资质的信用债券,获取了较好的价差和票息收益,在第二季度阶段性参与了利率产品的波段操作。在股票方面,虽然市场总体机会并不显著,但部分行业表现突出,上半年陆续加大了对地产、券商、白酒、电子、医药、服装等行业的投资,可转债保持了较低的仓位,新股投资主要以基本面分析为主并兼顾策略性,总体上较好地把握了各类资产的获利机会。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期 A/B 级基金净值收益率为 10.96%,同期业绩比较基准收益率为 3.10%。C 级基金净值收益率为 10.68%,同期业绩比较基准收益率为 3.10%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,资本市场的运行仍将是曲折的,对债券和股票大类资产切换时机和力度,最主 第 10 页 共 41 页 南方广利回报债券 2012 年半年度报告要的影响因素是经济反弹的力度,这一方面依靠经济自身增长的规律,另一方面依靠政策放松和刺激的力度,综合考虑我们认为经济会有所反弹,但力度偏弱,呈现“弱复苏”的特点。而通胀在 7 月增速见底后,将缓慢回升,经济在三季度中后期将呈现“小滞胀”,经济基本面并不有利于股票市场,而上市公司盈利将在三季度出现明显的下滑,由于对政策和经济仍需要观察,而从股票供需不利于新进资金的进入,股票市场主要将呈现弱势震荡。债券市场在经历上半年较大幅度上涨后,市场的供给量不断加大,而“小滞胀”的环境使央行的放松力度会弱于预期,这也会加大债市调整的可能。三季度预计是股票和债券均较为纠结和艰难的阶段。从第四季度看,党的“十八大”的召开无疑是下半年最重要的政治事件,经济政策和发展方向将更为明确,这一重要的政治事件,可能会改变三季度纠结的市场格局,股票和债券市场也将选择之后的运行方向。在“经济-政策-市场”的三者关系中,我们认为在经济自身运行规律和方向基础上,政策是改变经济和市场的最核心变量,但事先去“假设”一个政策无疑是有风险的。如果经济延着应有的路径运行,第四季度可能呈现经济低位小幅反弹,通胀也小幅回升的局面,相对而言将有利于股市而不利于债券市场。但在中国经济中期呈现“弱复苏”和“小滞胀”的格局下,经济增长的持续性、上市公司盈利增长的确定性更为重要,第四季度市场的解禁量在全年又是最高的,股票市场的行情更可能是结构性的。因此,广利基金将在下半年紧跟政策变化和政策对经济的效果,选择更为有效的债券和股票切换的时点,在这之前,在大类配置上在股票和债券方面都将相对均衡。在各类属的选择上,由于“二级债基”在大类资产运行较为平衡、而市场结构更为突出的情况下,仍可通过把握市场机会提供正收益,广利基金将平衡各类资产的风险和收益,积极获取各类资产可能的正收益来源,防范基金的显著下跌风险。通过资产选择和多策略资产运用,建立总回报投资思路,为基金贡献正收益来源,为投资者累计正回报。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中,本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立了负责估值工作决策和执行的专门机构,组成人员包括督察长、数量化投资部总监、监察稽核总监及基金会计负责人等。其中,超过三分之二以上的人员具有 10 年以上的基金从业经验,且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时,根据基金管理公司制订的相关制度,负责估值工作决策和执行的机构成员中不包括基金经理。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 第 11 页 共 41 页 南方广利回报债券 2012 年半年度报告4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定,本基金的收益分配原则为:由于本基金 A 类/B 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的 10%;本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配;基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 15 个工作日。法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 根据上述分配原则以及基金的实际运作情况,本报告期本基金未有分配事项。 §5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2012 年上半年,本基金托管人在对南方广利回报债券型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2012 年上半年,南方广利回报债券型证券投资基金的管理人——南方基金管理有限公司在南方广利回报债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,南方广利回报债券型证券投资基金未进行利润分配。5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的南方广利回报债券型证券投资基金2012 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 第 12 页 共 41 页 南方广利回报债券 2012 年半年度报告 §6 半年度财务会计报告(未经审计)6.1 资产负债表会计主体:南方广利回报债券型证券投资基金报告截止日: 2012 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期末 上年度末 资 产 附注号 2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日资 产: 银行存款 6.4.3.1 19,392,637.29 3,795,718.56 结算备付金 22,002,617.72 28,540,181.60 存出保证金 608,148.74 481,055.89 交易性金融资产 6.4.3.2 2,170,443,435.72 2,097,322,848.72 其中:股票投资 337,075,638.06 275,242,024.84 基金投资 - - 债券投资 1,833,367,797.66 1,822,080,823.88 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 6.4.3.3 - - 买入返售金融资产 6.4.3.4 - - 应收证券清算款 25,250,423.49 46,862,076.18 应收利息 6.4.3.5 36,962,059.41 30,775,082.25 应收股利 - - 应收申购款 121,891.39 12,822.83 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.3.6 - - 资产总计 2,274,781,213.76 2,207,789,786.03 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.3.3 - - 卖出回购金融资产款 426,999,715.00 804,712,866.12 应付证券清算款 18,024,582.29 - 应付赎回款 16,816,948.36 1,393,792.20 应付管理人报酬 916,494.09 825,737.12 应付托管费 281,998.18 254,072.95 应付销售服务费 280,911.87 243,782.06 应付交易费用 6.4.3.7 1,684,670.04 568,641.15 应交税费 - - 应付利息 60,008.85 253,604.80 应付利润 - - 第 13 页 共 41 页 南方广利回报债券 2012 年半年度报告 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.3.8 205,603.39 397,652.64 负债合计 465,270,932.07 808,650,149.04所有者权益: 实收基金 6.4.3.9 1,741,175,395.63 1,491,398,596.57 未分配利润 6.4.3.10 68,334,886.06 -92,258,959.58 所有者权益合计 1,809,510,281.69 1,399,139,636.99 负债和所有者权益总计 2,274,781,213.76 2,207,789,786.03注:报告截止日 2012 年 6 月 30 日,基金份额总额 1,741,175,395.63 份,其中 A/B 类基金份额的份额总额为 872,491,837.18 份,份额净值 1.043 元;C 类基金份额的份额总额为 868,683,558.45份,份额净值 1.036 元。6.2 利润表会计主体:南方广利回报债券型证券投资基金本报告期:2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 单位:人民币元 附注号 本期 上年度可比期间 项 目 2012 年 1 月 1 日至 2011 年 1 月 1 日至 2011 2012 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、收入 160,052,101.63 -7,854,734.00 1.利息收入 42,280,438.54 47,739,583.01 其中:存款利息收入 6.4.3.11 289,306.92 446,526.68 债券利息收入 41,962,287.24 44,424,965.64 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 28,844.38 2,868,090.69 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -57,144,786.20 -25,882,397.17 其中:股票投资收益 6.4.3.12 -45,279,394.18 -31,330,323.56 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.3.13 -12,937,248.22 3,257,799.13 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.3.14 - - 股利收益 6.4.3.15 1,071,856.20 2,190,127.26 3.公允价值变动收益(损失以 6.4.3.16 174,619,621.44 -30,017,773.47“-”号填列) 4.汇兑收益(损失以“-”号填 - -列) 5.其他收入(损失以“-”号填 6.4.3.17 296,827.85 305,853.63列) 减:二、费用 19,137,150.96 22,513,012.97 1.管理人报酬 6.4.6.2.1 4,629,669.40 8,030,687.21 2.托管费 6.4.6.2.2 1,424,513.69 2,470,980.69 3.销售服务费 6.4.6.2.3 1,418,575.86 2,632,117.27 第 14 页 共 41 页 南方广利回报债券 2012 年半年度报告 4.交易费用 6.4.3.18 2,118,406.86 2,765,349.34 5.利息支出 9,323,892.84 6,366,625.32 其中:卖出回购金融资产支出 9,323,892.84 6,366,625.32 6.其他费用 6.4.3.19 222,092.31 247,253.14 三、利润总额(亏损总额以“-” 140,914,950.67 -30,367,746.97号填列) 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号 140,914,950.67 -30,367,746.97填列)6.3 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:南方广利回报债券型证券投资基金本报告期:2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 1,491,398,596.57 -92,258,959.58 1,399,139,636.99(基金净值) 二、本期经营活动产生 - 140,914,950.67 140,914,950.67的基金净值变动数(本期利润) 三、本期基金份额交易 249,776,799.06 19,678,894.97 269,455,694.03产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 845,768,708.69 21,347,490.53 867,116,199.22 2.基金赎回款 -595,991,909.63 -1,668,595.56 -597,660,505.19 四、本期向基金份额持 - - -有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) 五、期末所有者权益 1,741,175,395.63 68,334,886.06 1,809,510,281.69(基金净值) 上年度可比期间 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 第 15 页 共 41 页 南方广利回报债券 2012 年半年度报告 一、期初所有者权益 3,414,706,782.33 2,090,088.99 3,416,796,871.32(基金净值) 二、本期经营活动产生 - -30,367,746.97 -30,367,746.97的基金净值变动数(本期利润) 三、本期基金份额交易 -1,446,950,898.97 -3,103,420.68 -1,450,054,319.65产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 151,371,077.09 303,379.65 151,674,456.74 2.基金赎回款 -1,598,321,976.06 -3,406,800.33 -1,601,728,776.39 四、本期向基金份额持 - - -有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) 五、期末所有者权益 1,967,755,883.36 -31,381,078.66 1,936,374,804.70(基金净值)报表附注为财务报表的组成部分。本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______高良玉______ ______鲍文革______ ____鲍文革____ 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人6.4 报表附注6.4.1 重要会计政策和会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明6.4.2.1 会计政策变更的说明 本报告期无会计政策变更。6.4.2.2 会计估计变更的说明 本报告期无会计估计变更。6.4.2.3 差错更正的说明 本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 第 16 页 共 41 页 南方广利回报债券 2012 年半年度报告6.4.3 重要财务报表项目的说明6.4.3.1 银行存款 单位:人民币元 本期末 项目 2012 年 6 月 30 日 活期存款 19,392,637.29 定期存款 - 其中:存款期限 1-3 个月 - 其他存款 - 合计: 19,392,637.296.4.3.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 项目 2012 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 299,381,306.67 337,075,638.06 37,694,331.39 交易所市场 604,869,512.07 610,134,267.66 5,264,755.59债券 银行间市场 1,194,962,119.90 1,223,233,530.00 28,271,410.10 合计 1,799,831,631.97 1,833,367,797.66 33,536,165.69 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 2,099,212,938.64 2,170,443,435.72 71,230,497.086.4.3.3 衍生金融资产/负债注:无6.4.3.4 买入返售金融资产注:无6.4.3.5 应收利息 单位:人民币元 本期末 项目 2012 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 3,583.89 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 8,911.08 应收债券利息 36,949,564.44 第 17 页 共 41 页 南方广利回报债券 2012 年半年度报告 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 其他 - 合计 36,962,059.416.4.3.6 其他资产无6.4.3.7 应付交易费用 单位:人民币元 本期末 项目 2012 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 1,660,778.19 银行间市场应付交易费用 23,891.85 合计 1,684,670.046.4.3.8 其他负债 单位:人民币元 本期末 项目 2012 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 6,174.11 预提费用 199,429.28 合计 205,603.396.4.3.9 实收基金 金额单位:人民币元 南方广利回报债券 A/B 本期 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 739,934,972.33 739,934,972.33 本期申购 415,506,191.20 415,506,191.20 本期赎回(以"-"号填列) -282,949,326.35 -282,949,326.35 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 872,491,837.18 872,491,837.18 第 18 页 共 41 页 南方广利回报债券 2012 年半年度报告 南方广利回报债券 C 本期 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 751,463,624.24 751,463,624.24 本期申购 430,262,517.49 430,262,517.49 本期赎回(以"-"号填列) -313,042,583.28 -313,042,583.28 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 868,683,558.45 868,683,558.456.4.3.10 未分配利润 单位:人民币元 南方广利回报债券 A/B 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -3,193,936.21 -40,908,719.28 -44,102,655.49 本期利润 -16,339,477.04 87,748,869.16 71,409,392.12 本期基金份额交易 -4,706,695.50 14,584,332.42 9,877,636.92产生的变动数 其中:基金申购款 -14,128,852.61 24,313,831.40 10,184,978.79 基金赎回款 9,422,157.11 -9,729,498.98 -307,341.87 本期已分配利润 - - - 本期末 -24,240,108.75 61,424,482.30 37,184,373.55 南方广利回报债券 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -6,729,916.09 -41,426,388.00 -48,156,304.09 本期利润 -17,365,193.73 86,870,752.28 69,505,558.55 本期基金份额交易 -5,430,782.54 15,232,040.59 9,801,258.05产生的变动数 其中:基金申购款 -17,684,151.43 28,846,663.17 11,162,511.74 基金赎回款 12,253,368.89 -13,614,622.58 -1,361,253.69 本期已分配利润 - - - 本期末 -29,525,892.36 60,676,404.87 31,150,512.516.4.3.11 存款利息收入 单位:人民币元 本期 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 第 19 页 共 41 页 南方广利回报债券 2012 年半年度报告 活期存款利息收入 118,276.16 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 171,028.44 其他 2.32 合计 289,306.926.4.3.12 股票投资收益6.4.3.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 本期 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 723,098,651.73 减:卖出股票成本总额 768,378,045.91 买卖股票差价收入 -45,279,394.186.4.3.13 债券投资收益 单位:人民币元 本期 项目 2012年1月1日至2012年6月30日 卖出债券(债转股及债券到期兑付)成交总 1,160,177,839.77额 减:卖出债券(债转股及债券到期兑付)成 1,157,179,724.97本总额 减:应收利息总额 15,935,363.02 债券投资收益 -12,937,248.226.4.3.14 衍生工具收益注:无6.4.3.15 股利收益 单位:人民币元 本期 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 1,071,856.20 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,071,856.206.4.3.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 第 20 页 共 41 页 南方广利回报债券 2012 年半年度报告 本期 项目名称 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 174,619,621.44 ——股票投资 108,837,162.38 ——债券投资 65,782,459.06 ——资产支持证券投资 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 174,619,621.446.4.3.17 其他收入 单位:人民币元 本期 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 243,711.04 基金转换费收入 50,362.93 其他 2,753.88 合计 296,827.856.4.3.18 交易费用 单位:人民币元 本期 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 2,105,956.86 银行间市场交易费用 12,450.00 合计 2,118,406.866.4.3.19 其他费用 单位:人民币元 本期 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 审计费用 45,749.34 信息披露费 149,179.94 银行费用 17,763.03 账户维护费 9,400.00 合计 222,092.31 第 21 页 共 41 页 南方广利回报债券 2012 年半年度报告6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明6.4.4.1 或有事项 无6.4.4.2 资产负债表日后事项 无6.4.5 关联方关系6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 南 方 基 金 公 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构司”) 中国工商银行股份有限公司(“中国工商 基金托管人、基金代销机构银行”) 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 华泰联合证券有限责任公司(“华泰联合 基金管理人的股东华泰证券的控股子公司、基金代 证券”) 销机构注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易6.4.6.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 本期 上年度可比期间 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 2011年1月1日至2011年6月30日关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交金额 成交总额的比例 成交总额的比例 华泰证券 1,297,911,236.46 95.94% 1,866,233,946.48 100.00%债券交易 金额单位:人民币元 本期 上年度可比期间 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 2011年1月1日至2011年6月30日 关联方名称 占当期债券 占当期债券 成交金额 成交金额 成交总额的比例 成交总额的比例 第 22 页 共 41 页 南方广利回报债券 2012 年半年度报告 华泰证券 525,545,013.01 95.44% 543,520,883.53 100.00%债券回购交易 金额单位:人民币元 本期 上年度可比期间 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 2011年1月1日至2011年6月30日 关联方名称 占当期债券回购 占当期债券回购 回购成交金额 回购成交金额 成交总额的比例 成交总额的比例 华泰证券 20,341,000,000.00 92.19% 16,583,600,000.00 98.51%6.4.6.1.2 权证交易注:无6.4.6.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付佣 期末应付佣金余额 佣金 总量的比例 金总额的比例 华泰证券 1,084,257.98 95.87% 1,614,040.65 97.19% 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日 关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付佣 期末应付佣金余额 佣金 总量的比例 金总额的比例 华泰证券 1,552,388.70 100.00% - -注:1. 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。6.4.6.2 关联方报酬6.4.6.2.1 基金管理费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 6 月 30 日 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 4,629,669.40 8,030,687.21 其中:支付销售机构的客户维护费 1,574,768.79 2,672,647.47注:支付基金管理人南方基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.65%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 第 23 页 共 41 页 南方广利回报债券 2012 年半年度报告 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X0.65% / 当年天数。6.4.6.2.2 基金托管费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 月 30 日 日 当期发生的基金应支付 1,424,513.69 2,470,980.69的托管费注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.2%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.2% / 当年天数。6.4.6.2.3 销售服务费 单位:人民币元 本期 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 南方广利回报债券 南方广利回报债券 C 合计 A/B 南方基金公司 - 33,566.10 33,566.10 中国工商银行 - 873,741.42 873,741.42 华泰证券 - 16,501.45 16,501.45 兴业证券 - 725.29 725.29 合计 - 924,534.26 924,534.26 上年度可比期间 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 南方广利回报债券 南方广利回报债券 C 合计 A/B 南方基金公司 - 22,225.98 22,225.98 中国工商银行 - 1,673,502.37 1,673,502.37 华泰证券 - 40,484.54 40,484.54 兴业证券 - 284.00 284.00 华泰联合证券 - 509.94 509.94 合计 - 1,737,006.83 1,737,006.83注:支付 C 类基金份额销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 0.4%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给南方基金公司,再由南方基金公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为: 日销售服务费=前一日 C 类基金份额基金资产净值 X 0.4% / 当年天数。6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 第 24 页 共 41 页 南方广利回报债券 2012 年半年度报告 本期 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 交易的 交易金 利息收 各关联方名 基金买入 基金卖出 交易金额 利息支出 额 入 称 中国工商银行 - 10,571,456.34 - - - - 上年度可比期间 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 交易的 交易金 利息收 各关联方名 基金买入 基金卖出 交易金额 利息支出 额 入 称 中国工商银行 - 167,027,520.00 - - 2,500,300,000.00 626,235.356.4.6.4 各关联方投资本基金的情况6.4.6.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况注:无6.4.6.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份注:无6.4.6.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 19,392,637.29 118,276.16 2,933,933.51 313,005.50注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。6.4.6.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位:人民币元 本期 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 证 券 代 基金在承销期内买入 关联方名称 证券名称 发行方式 码 数量(单位:份) 总金额 兴业证券 122156 12 厦工债 新债分销 140,000 14,000,000.00 华泰联合证券 1280151 12 沪地产债 新债分销 100,000 10,000,000.00 华泰证券 1282027 12 兖矿 MTN1 新债分销 300,000 30,000,000.00 上年度可比期间 第 25 页 共 41 页 南方广利回报债券 2012 年半年度报告 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 证 券 代 基金在承销期内买入 关联方名称 证券名称 发行方式 码 数量(单位:份) 总金额 华泰联合证券 1180095 11 常城建债 新债分销 200,000 20,000,000.006.4.6.7 其他关联交易事项的说明 无6.4.7 利润分配情况6.4.7.1 利润分配情况——非货币市场基金注:无6.4.8 期末(2012 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元6.4.8.1.1 受限证券类别:股票 期末 数量 证券 证券 成功 流通受 认购 期末 期末估值总 可流通日 估值 (单位: 备注 代码 名称 认购日 限类型 价格 成本总额 额 单价 股) 新股流 002673 西部证券 2012/4/25 2012/8/3 8.70 16.80 2,000,000 17,400,000.00 33,600,000.00 - 通受限 新股流 603333 明星电缆 2012/4/27 2012/8/7 9.30 9.04 2,477,326 23,039,131.80 22,395,027.04 - 通受限 新股流 603000 人民网 2012/4/20 2012/7/27 20.00 41.03 142,128 2,842,560.00 5,831,511.84 - 通受限6.4.8.1.2 受限证券类别:债券 期末 数量 证券 证券 成功 可流通 流通受 认购 期末 期末估值总 估值 (单 备注 代码 名称 认购日 日 限类型 价格 成本总额 额 单价 位:张) 122156 12 厦工债 2012/6/20 2012/7/19 新债分销 100.00 100.00 140,000 14,000,000.00 14,000,000.00 - 112093 11 亚迪 01 2012/6/20 2012/7/16 新债分销 100.00 100.00 400,000 40,000,000.00 40,000,000.00 -注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票注:无 第 26 页 共 41 页 南方广利回报债券 2012 年半年度报告6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2012 年 6 月 30 日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 169,999,715.00 元,是以如下债券作为抵押: 金额单位:人民币元 期末估值单 债券代码 债券名称 回购到期日 数量(张) 期末估值总额 价 120410 12 农发 10 2012 年 7 月 2 日 100.45 1,000,000 100,450,000.00 110411 11 农发 11 2012 年 7 月 2 日 104.44 400,000 41,776,000.00 110311 11 进出 11 2012 年 7 月 2 日 104.11 400,000 41,644,000.00 合计 1,800,000 183,870,000.006.4.8.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2012 年 6 月 30 日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 257,000,000.00 元,于 2012 年 7 月 2 日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。6.4.9 金融工具风险及管理6.4.9.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只债券型证券投资基金。本基金投资的金融工具主要包括债券投资、股票投资、权证投资及资产支持证券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险控制委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部和风险管理部对公司总经理负责。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工 第 27 页 共 41 页 南方广利回报债券 2012 年半年度报告具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。6.4.9.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行,与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主,外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险,以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外,本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级,通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制,通过分散化投资以分散信用风险。6.4.9.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除附注 6.4.8 中列示的部分基金资 第 28 页 共 41 页 南方广利回报债券 2012 年半年度报告产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 除卖出回购金融资产款余额计息外,本基金所持有的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。6.4.9.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。6.4.9.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、债券投资及资产支持证券投资等。6.4.9.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计2012 年 6 月 30 日 资产 银行存款 19,392,637.29 - - - 19,392,637.29 结算备付金 22,002,617.72 - - - 22,002,617.72 存出保证金 - - - 608,148.74 608,148.74 交易性金融资产 151,272,000.00 665,573,295.66 1,016,522,502.00 337,075,638.06 2,170,443,435.72 应收证券清算款 - - - 25,250,423.49 25,250,423.49 应收利息 - - - 36,962,059.41 36,962,059.41 应收申购款 129,619.14 - - -7,727.75 121,891.39 其他资产 - - - - - 资产总计 192,796,874.15 665,573,295.66 1,016,522,502.00 399,888,541.95 2,274,781,213.76 第 29 页 共 41 页 南方广利回报债券 2012 年半年度报告 负债 卖出回购金融资产 426,999,715.00 - - - 426,999,715.00 款 应付证券清算款 - - - 18,024,582.29 18,024,582.29 应付赎回款 - - - 16,816,948.36 16,816,948.36 应付管理人报酬 - - - 916,494.09 916,494.09 应付托管费 - - - 281,998.18 281,998.18 应付销售服务费 - - - 280,911.87 280,911.87 应付交易费用 - - - 1,684,670.04 1,684,670.04 应付利息 - - - 60,008.85 60,008.85 其他负债 - - - 205,603.39 205,603.39 负债总计 426,999,715.00 - - 38,271,217.07 465,270,932.07利率敏感度缺口 -234,202,840.85 665,573,295.66 1,016,522,502.00 361,617,324.88 1,809,510,281.69 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计2011 年 12 月 31 日 资产 银行存款 3,795,718.56 - - - 3,795,718.56 结算备付金 28,540,181.60 - - - 28,540,181.60 存出保证金 - - - 481,055.89 481,055.89 交易性金融资产 111,194,222.98 1,144,726,407.00 566,160,193.90 275,242,024.84 2,097,322,848.72 应收证券清算款 - - - 46,862,076.18 46,862,076.18 应收利息 - - - 30,775,082.25 30,775,082.25 应收申购款 - - 12,822.83 12,822.83 其他资产 - - - - - 资产总计 143,530,123.14 1,144,726,407.00 566,160,193.90 353,373,061.99 2,207,789,786.03负债 卖出回购金融资产 804,712,866.12 - - - 804,712,866.12 款 应付赎回款 - - - 1,393,792.20 1,393,792.20 应付管理人报酬 - - - 825,737.12 825,737.12 应付托管费 - - - 254,072.95 254,072.95 应付销售服务费 - - - 243,782.06 243,782.06 应付交易费用 - - - 568,641.15 568,641.15 应付利息 - - - 253,604.80 253,604.80 其他负债 - - - 397,652.64 397,652.64 负债总计 804,712,866.12 - - 3,937,282.92 808,650,149.04 利率敏感度缺口 -661,182,742.98 1,144,726,407.00 566,160,193.90 349,435,779.07 1,399,139,636.99注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 第 30 页 共 41 页 南方广利回报债券 2012 年半年度报告 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2012 年 6 月 30 日 )上年度末( 2011 年 12 月 31 日 ) 市场利率下降 25 个基点 19,680,000.00 22,000,000.00 市场利率上升 25 个基点 -19,370,000.00 -21,640,000.006.4.9.4.2 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,通过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中债券类金融工具的投资比例不低于基金资产净值的 80%,股票等权益类金融工具的投资比例不超过基金资产净值的 20%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。6.4.9.4.2.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 上年度末 2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日 占基金 项目 占基金资 资产净 公允价值 公允价值 产净值比 值比例 例(%) (%) 交易性金融资产-股票投资 337,075,638.06 18.63 275,242,024.84 19.67 交易性金融资产-基金投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 337,075,638.06 18.63 275,242,024.84 19.67 第 31 页 共 41 页 南方广利回报债券 2012 年半年度报告6.4.9.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析注:于 2012 年 6 月 30 日,本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产值的比例为18.63%(2011 年 12 月 31 日:19.67%),因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响(2011 年 12 月 31 日:同)。 §7 投资组合报告7.1 期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 337,075,638.06 14.82 其中:股票 337,075,638.06 14.82 2 固定收益投资 1,833,367,797.66 80.60 其中:债券 1,833,367,797.66 80.60 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 5 银行存款和结算备付金合计 41,395,255.01 1.82 6 其他资产 62,942,523.03 2.77 7 合计 2,274,781,213.76 100.007.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 占基金资产净值比 代码 行业类别 公允价值 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 146,694,226.68 8.11 C0 食品、饮料 31,542,324.20 1.74 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 - - C5 电子 32,875,528.40 1.82 C6 金属、非金属 17,925,581.20 0.99 C7 机械、设备、仪表 29,924,993.00 1.65 C8 医药、生物制品 34,425,799.88 1.90 C99 其他制造业 - - 第 32 页 共 41 页 南方广利回报债券 2012 年半年度报告 D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 34,866,260.15 1.93 H 批发和零售贸易 10,359,710.65 0.57 I 金融、保险业 111,224,434.96 6.15 J 房地产业 - - K 社会服务业 28,099,493.78 1.55 L 传播与文化产业 5,831,511.84 0.32 M 综合类 - - 合计 337,075,638.06 18.637.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 比例(%) 1 002673 西部证券 2,000,000 33,600,000.00 1.86 2 300300 汉鼎股份 1,100,000 27,203,000.00 1.50 3 600519 贵州茅台 93,748 22,419,834.20 1.24 4 603333 明星电缆 2,477,326 22,395,027.04 1.24 5 000750 国海证券 1,495,250 18,511,195.00 1.02 6 300333 兆日科技 600,000 16,026,000.00 0.89 7 002294 信立泰 467,347 12,618,369.00 0.70 8 002547 春兴精工 1,083,944 11,977,581.20 0.66 9 600369 西南证券 1,022,012 11,558,955.72 0.64 10 300070 碧水源 380,702 11,382,989.80 0.63 11 002589 瑞康医药 314,407 10,359,710.65 0.57 12 600015 华夏银行 979,400 9,274,918.00 0.51 13 002429 兆驰股份 813,886 9,196,911.80 0.51 14 002304 洋河股份 67,800 9,122,490.00 0.50 15 600062 华润双鹤 447,500 8,538,300.00 0.47 16 000562 宏源证券 496,001 8,203,856.54 0.45 17 300190 维尔利 368,010 8,129,340.90 0.45 18 300322 硕贝德 458,055 7,663,260.15 0.42 19 300128 锦富新材 461,001 7,652,616.60 0.42 20 300105 龙源技术 275,924 7,529,965.96 0.42 21 601166 兴业银行 577,900 7,501,142.00 0.41 22 600016 民生银行 1,197,400 7,172,426.00 0.40 第 33 页 共 41 页 南方广利回报债券 2012 年半年度报告 23 300328 宜安科技 400,000 5,948,000.00 0.33 24 603000 人民网 142,128 5,831,511.84 0.32 25 601009 南京银行 651,800 5,553,336.00 0.31 26 000728 国元证券 496,470 5,416,487.70 0.30 27 300187 永清环保 198,500 4,926,770.00 0.27 28 600535 天士力 104,200 4,555,624.00 0.25 29 000538 云南白药 76,796 4,552,466.88 0.25 30 002142 宁波银行 444,100 4,432,118.00 0.24 31 000423 东阿阿胶 104,000 4,161,040.00 0.23 32 603128 华贸物流 525,164 3,660,393.08 0.207.4 报告期内股票投资组合的重大变动7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 占期初基金资产净 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 值比例(%) 1 600519 贵州茅台 33,511,691.68 2.40 2 002429 兆驰股份 24,857,154.92 1.78 3 603333 明星电缆 23,039,131.80 1.65 4 002304 洋河股份 20,996,816.98 1.50 5 300300 汉鼎股份 19,800,000.00 1.42 6 600048 保利地产 19,287,497.77 1.38 7 002547 春兴精工 18,542,756.88 1.33 8 002673 西部证券 17,400,000.00 1.24 9 600383 金地集团 16,781,343.00 1.20 10 000024 招商地产 16,631,715.50 1.19 11 300333 兆日科技 16,100,000.00 1.15 12 600702 沱牌舍得 15,897,958.68 1.14 13 000002 万科 A 15,233,354.77 1.09 14 000750 国海证券 15,094,059.66 1.08 15 000800 一汽轿车 14,253,430.22 1.02 16 002482 广田股份 13,711,047.54 0.98 17 600031 三一重工 13,673,326.56 0.98 18 000562 宏源证券 12,900,665.70 0.92 19 002294 信立泰 12,751,178.11 0.91 20 000799 酒鬼酒 12,243,909.58 0.88 第 34 页 共 41 页 南方广利回报债券 2012 年半年度报告注:买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 占期初基金资产净 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 值比例(%) 1 000002 万科 A 38,759,729.84 2.77 2 600048 保利地产 37,569,909.27 2.69 3 600383 金地集团 27,947,595.20 2.00 4 600889 南京化纤 25,717,232.33 1.84 5 600837 海通证券 25,327,579.75 1.81 6 601555 东吴证券 24,676,809.03 1.76 7 000024 招商地产 21,292,207.36 1.52 8 002535 林州重机 18,671,706.34 1.33 9 600702 沱牌舍得 17,003,687.41 1.22 10 002429 兆驰股份 16,718,975.50 1.19 11 002238 天威视讯 16,095,061.24 1.15 12 600436 片仔癀 15,649,201.18 1.12 13 600015 华夏银行 15,379,079.40 1.10 14 002146 荣盛发展 15,314,399.04 1.09 15 002482 广田股份 14,805,161.30 1.06 16 000800 一汽轿车 14,216,758.81 1.02 17 600376 首开股份 14,101,663.67 1.01 18 000799 酒鬼酒 13,947,441.07 1.00 19 300264 佳创视讯 13,903,944.70 0.99 20 600031 三一重工 13,738,676.11 0.98注:卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 721,374,496.75 卖出股票收入(成交)总额 723,098,651.73注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 第 35 页 共 41 页 南方广利回报债券 2012 年半年度报告7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 占基金资产净值 序号 债券品种 公允价值 比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 243,882,000.00 13.48 其中:政策性金融债 243,882,000.00 13.48 4 企业债券 1,051,227,887.76 58.09 5 企业短期融资券 91,260,000.00 5.04 6 中期票据 376,169,000.00 20.79 7 可转债 70,828,909.90 3.91 8 其他 - - 9 合计 1,833,367,797.66 101.327.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 比例(%) 1 120410 12 农发 10 1,000,000 100,450,000.00 5.55 2 041156012 11 豫投资 CP001 900,000 91,260,000.00 5.04 3 1180009 11 筑城投债 593,000 60,610,530.00 3.35 4 110239 11 国开 39 600,000 60,012,000.00 3.32 5 0980159 09 衡城投债 500,000 51,610,000.00 2.857.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证。7.9 投资组合报告附注7.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 第 36 页 共 41 页 南方广利回报债券 2012 年半年度报告7.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。7.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 608,148.74 2 应收证券清算款 25,250,423.49 3 应收股利 - 4 应收利息 36,962,059.41 5 应收申购款 121,891.39 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 62,942,523.037.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 公允价值 比例(%) 1 110015 石化转债 43,226,061.50 2.39 2 113001 中行转债 15,657,686.40 0.87 3 110018 国电转债 3,936,450.00 0.22 4 125731 美丰转债 1,151,720.00 0.067.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 流通受限情况说明 比例(%) 1 002673 西部证券 33,600,000.00 1.86 新股锁定 2 603333 明星电缆 22,395,027.04 1.24 新股锁定 第 37 页 共 41 页 南方广利回报债券 2012 年半年度报告 §8 基金份额持有人信息8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 持有人 户均持有 机构投资者 个人投资者 份额级别 户数 的基金份 (户) 额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 南方广利回 11,854 73,603.16 208,134,019.24 23.86% 664,357,817.94 76.14%报债券 A/B 南方广利回 11,988 72,462.76 68,008,553.13 7.83% 800,675,005.32 92.17%报债券 C 合计 23,842 146,065.92 276,142,572.37 15.86% 1,465,032,823.26 84.14%注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份 额总额)。户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 占基金总份 项目 份额级别 持有份额总数(份) 额比例 南方广利回报债券 A/B 393,815.48 0.05% 基金管理公司所有从业人 南方广利回报债券 C 5,537.76 0.00% 员持有本开放式基金 399,353.24 0.02% 合计注:1.分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。2.本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金份额,本基金基金经理持有本基金 A/B 类份额的数量区间为 0 至 10 万份(含)。 §9 开放式基金份额变动 单位:份 南方广利回报 南方广利回报 项目 债券 A/B 债券 C 1,615,049,459.34 2,950,578,156.77基金合同生效日(2010 年 11 月 3 日)基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 739,934,972.33 751,463,624.24 本报告期基金总申购份额 415,506,191.20 430,262,517.49 减:本报告期基金总赎回份额 282,949,326.35 313,042,583.28 本报告期基金拆分变动份额 - - 第 38 页 共 41 页 南方广利回报债券 2012 年半年度报告 本报告期期末基金份额总额 872,491,837.18 868,683,558.45 §10 重大事件揭示10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,本基金的基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所。10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 占当期股票 券商名称 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 备注 总量的比例 例 华泰证券 2 1,297,911,236.46 95.94% 1,084,257.98 95.87% - 东北证券 1 35,426,827.98 2.62% 30,023.89 2.65% 新增 国金证券 1 19,461,439.40 1.44% 16,713.65 1.48% 新增 海通证券 1 - - - - - 第 39 页 共 41 页 南方广利回报债券 2012 年半年度报告注:交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定,我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序: A:选择标准 1、公司经营行为规范,财务状况和经营状况良好; 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告; 3、公司内部管理规范,能满足基金操作的保密要求; 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B:选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比,并根据评比的结果选择席位: 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座; 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实,投资建议是否准确; 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债券 占当期权证 券商名称 券回购 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的 成交总额 例 比例 的比例 华泰证券 525,545,013.01 95.44% 20,341,000,000.00 92.19% - - 东北证券 9,980.26 0.00% 10,000,000.00 0.05% - - 国金证券 25,120,000.00 4.56% 1,713,000,000.00 7.76% - - 海通证券 - - - - - -10.8 其他重大事件序 公告事项 法定披露方式 法定披露日期号 1 关于注意防范冒用南方基金名义进行的非法证 中国证券报、上海 2012 年 6 月 25 日 券活动的提示 证券报、证券时报 2 关于南方广利回报债券型基金暂停申购、转换 中国证券报、上海 2012 年 6 月 25 日 转入和限制大额定期定额投资业务的公告 证券报、证券时报 3 南方基金管理有限公司关于旗下基金获配 12 中国证券报、上海 2012 年 5 月 29 日 沪地产债(1280151)公告 证券报、证券时报 4 南方基金管理有限公司关于旗下部分基金在渤 中国证券报、上海 2012 年 5 月 21 日 海证券推出基金定期定额投资业务的公告 证券报、证券时报 5 南方广利回报债券型基金恢复大额申购、转换 中国证券报、上海 2012 年 5 月 8 日 第 40 页 共 41 页 南方广利回报债券 2012 年半年度报告 转入和定期定额投资业务的公告 证券报、证券时报 6 关于南方广利回报债券型基金限制大额申购、 中国证券报、上海 2012 年 4 月 26 日 转换转入和定期定额投资业务的公告 证券报、证券时报 7 南方广利回报债券型基金恢复大额申购、转换 中国证券报、上海 2012 年 3 月 20 日 转入和定期定额投资业务的公告 证券报、证券时报 8 关于南方广利回报债券型基金限制大额申购、 中国证券报、上海 2012 年 3 月 12 日 转换转入和定期定额投资业务的公告 证券报、证券时报 9 南方基金关于旗下南方稳健等 21 只开放式证 中国证券报、上海 2012 年 2 月 20 日 券投资基金增加五矿证券为代销机构的公告 证券报、证券时报 10 南方基金管理有限公司关于旗下基金获配 12 中国证券报、上海 2012 年 2 月 15 日 兖矿 MTN1(1282027)公告 证券报、证券时报 11 关于注意防范冒用南方基金名义进行的非法证 中国证券报、上海 2012 年 1 月 9 日 券活动的提示 证券报、证券时报 12 南方基金管理有限公司关于旗下基金在华夏银 中国证券报、上海 2012 年 1 月 9 日 行开通转换业务的公告 证券报、证券时报 13 南方基金关于旗下部分基金增加华西证券为代 中国证券报、上海 2012 年 1 月 9 日 销机构并开通定投及转换业务的公告 证券报、证券时报 14 南方基金关于旗下部分基金增加德邦证券为代 中国证券报、上海 2012 年 1 月 9 日 销机构及开通定投和转换业务并参与网上交易 证券报、证券时报 费率优惠活动的公告 §11 备查文件目录11.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立南方广利回报债券型证券投资基金的文件。 2、南方广利回报债券型证券投资基金基金合同。 3、南方广利回报债券型证券投资基金托管协议。 4、中国证监会批准设立南方基金管理有限公司的文件。 5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。11.2 存放地点 深圳市福田中心区福华一路 6 号免税商务大厦 31-33 楼11.3 查阅方式 网站:http://www.nffund.com 第 41 页 共 41 页