南方广利回报债券型证券投资基金2011年年度报告摘要 南方广利回报债券型证券投资基金 2011年年度报告摘要 2011年12月31日 基金管理人:南方基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2012年3月26日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告期自2011年01月01日起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 ■ 注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方广利”。 2.2 基金产品说明 ■ 2.3 基金管理人和基金托管人 ■ 2.4 信息披露方式 ■ §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 ■ 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。 3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 南方广利回报债券A/B ■ 南方广利回报债券C ■ 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ ■ 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ ■ 注:合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 注:报告期内本基金未有利润分配事项。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[1998]4号文批准,由南方证券有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000年,经中国证监会证监基金字[2000]78号文批准进行了增资扩股,注册资本达到1亿元人民币。2005年,经中国证监会证监基金字[2005]201号文批准进行增资扩股,注册资本达1.5亿元人民币。2010年,经证监许可[2010]1073号文核准深圳市机场(集团)有限公司将其持有的30%股权转让给深圳市投资控股有限公司。目前股权结构:华泰证券股份有限公司45%、深圳市投资控股有限公司30%、厦门国际信托有限公司15%及兴业证券股份有限公司10%。 截至报告期末,公司管理资产规模达1,700多亿元,管理2只封闭式基金——基金开元、基金天元 30只开放式基金——南方稳健成长基金、南方宝元债券型基金、南方避险增值基金、南方现金增利基金、南方积极配置基金、南方高增长基金、南方多利增强债券型基金、南方稳健成长贰号基金、南方绩优成长基金、南方成份精选基金、南方隆元产业主题基金、南方全球精选配置基金(QDII基金)、南方盛元红利股票型基金、南方优选价值股票型基金、南方恒元保本混合型基金、南方沪深300指数基金、南方中证500指数基金、深证成份交易型开放式指数基金、南方深证成份交易型开放式指数基金联接基金、南方策略优化股票型基金、中证南方小康产业交易型开放式指数基金、中证南方小康产业交易型开放式指数基金联接基金、南方广利回报债券型基金、南方金砖四国指数基金(QDII基金)、南方优选成长混合型基金、南方中证50债券指数基金、南方保本混合型基金、上证380交易型开放式指数基金、南方上证380交易型开放式指数基金联接基金和南方中国中小盘基金(QDII基金) 以及多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 ■ 注:1.此处的任职日期指基金合同生效日。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《南方广利回报债券型证券投资基金》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 注:本基金管理人没有管理与本基金投资风格相似的其他投资组合。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2011年“经济-通胀-政策”先后见顶,债券市场先抑后扬,前三季度利率产品(国债、政策性金融债)市场总体平稳、信用产品下跌(低等级、城投债下跌最多),四季度债市走出牛市,国债自9月下旬率先上涨,并逐步过渡到金融债和高等级信用债。从全年来看,经过四季度的反击,全年债市走出2005年、2008年以后的第三个牛市,中债综合债券财富指数上涨5.39%,长债明显优于中短债,国债优于金融债,利率债优于信用债。权益市场则下跌显著,沪深300和中信标普可转债指数分别下跌25%和12%。2011年广利基金的投资失误主要表现在对紧缩环境下权益和转债市场下跌的幅度估计不足,在股票和可转债上投资亏损较多。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期A/B级基金净值收益率为-6.09%,同期业绩比较基准收益率为5.88%。C级基金净值收益率为-6.40%,同期业绩比较基准收益率为5.88%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2012年,从政策基调看,相对于2011年偏紧的政策,在房价和物价这两个核心问题得到控制的前提下,总体政策环境将在稳健下陆续转入宽松过程,存款准备金率将有多次下降并有可能降息,财政政策在缓冲经济下行压力方面也将起到对冲作用。2012年的宏观背景较为复杂,一是政府换届,二是经济仍处于转型期,中期增长的动力和路径并不清晰,信贷和货币投放总量仍将得到控制,全年经济预计将处于温和复苏态势并可能出现反复。从大类资产角度看,结合价值比较和政策以放松作为基调,全年信用债、权益资产将优于利率债,但“经济-政策-市场”的三者关系会相互作用和影响,作用力量和时间的不同会改变市场短期运行的方向,无论股票和债券预计都会呈现阶段性机会。 广利基金在2012年,在投资运作上将以“债券为基础收益,权益为增量收益”为操作目标,债券部分由于我们认为市场更多地将呈现震荡,且信用优于利率,将以信用债为配置重点,在全年震荡的环境下尽可能累计信用债的票息收益和一定的价差收益,并通过利率债提供一定的波段收益。股票和转债投资方面,在仓位选择将以宏观基本面和股指所处点位作为基础并灵活调整,行业配置上以宏观和行业变化作为指导,长期看在科技、医药、教育、环保方面将出现优质成长的企业,若政策放松幅度较大则周期股中的地产、汽车、家电等早周期行业将表现突出,个股选择上更关注价格因素,争取以低价买入基本面清晰的股票,特别是食品饮料、品牌服装等未来增长仍将较高的行业,行业配置上在周期和非周期上相对均衡。股票和转债投资将以追求正收益为目标,因为权益类市场2012年仍将呈现较大幅度的波动,需增强风险防范意识,一是尽可能的低价买入,二是及时止盈锁定收益。广利基金在股票投资方面,在控制风险的前提下,仍将保持积极管理的风格,侧重二级投资,对一级市场将在认真分析公司基本面的基础上,增强新股申购的策略性来获取正收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中,本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立了负责估值工作决策和执行的专门机构,组成人员包括督察长、数量化投资部总监、监察稽核总监及基金会计负责人等。其中,超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验,且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时,根据基金管理公司制订的相关制度,负责估值工作决策和执行的机构成员中不包括基金经理。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定,本基金的收益分配原则为:由于本基金A类/B类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的10% 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资 若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值 若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日。法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 根据上述分配原则,未有收益分配事项。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2011年,本基金托管人在对南方广利回报债券型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2011年,南方广利回报债券型证券投资基金的管理人——南方基金管理有限公司在南方广利回报债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,南方广利回报债券型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的南方广利回报债券型证券投资基金2011年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 本基金2011年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,注册会计师签字出具了普华永道中天审字(2012)第20626号“标准无保留意见的审计报告”,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:南方广利回报债券型证券投资基金 报告截止日: 2011年12月31日 单位:人民币元 ■ 1.报告截止日2011年12月31日,基金份额总额1,491,398,596.57份,其中A/B类基金份额的份额总额为739,934,972.33份,份额净值0.940元 C类基金份额的份额总额为751,463,624.24份,份额净值0.936元。 2.本财务报表的实际编制期间为2011年度和2010年11月3日(基金合同生效日)至2010年12月31日止期间。 7.2 利润表 会计主体:南方广利回报债券型证券投资基金 本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日 单位:人民币元 ■ 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:南方广利回报债券型证券投资基金 本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日 单位:人民币元 ■ 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______高良玉______ ______鲍文革______ ____鲍文革____ 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 南方广利回报债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]1202号《关于核准南方广利回报债券型证券投资基金募集的批复》核准,由南方基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方广利回报债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币4,564,964,620.93元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第281号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《南方广利回报债券型证券投资基金基金合同》于2010年11月3日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为4,565,627,616.11份基金份额,其中认购资金利息折合662,995.18份基金份额。本基金的基金管理人为南方基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《南方广利回报债券型证券投资基金招募说明书》,本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取前端认购/申购费用的,称为A类 在投资者赎回时收取后端认购/申购费用的,称为B类 在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用,而是从本类别基金资产中计提持续销售费的基金类别,称为C类。本基金A类、B类、C类三种收费模式并存,由于基金费用的不同,本基金A/B类基金份额和C类基金份额分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额,且根据《南方广利回报债券型基金开通定投和转换业务公告》,自2010年12月13日起A、C基金份额之间可以相互转换。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方广利回报债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债、资产支持证券、可转换债券、债券回购、银行存款等。本基金投资组合中固定收益类金融工具的投资比例合计不低于基金资产的80%,信用类固定收益金融工具的投资比例合计不低于基金固定收益类金融工具的50%。本基金持有现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为:中证全债指数。 本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理有限公司于2012年3月21日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《南方广利回报债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2011年度和2010年11月3日(基金合同生效日)至2010年12月31日止期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2011年12月31日和2010年12月31日的财务状况以及2011年度和2010年11月3日(基金合同生效日)至2010年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本财务报表的实际编制期间为2011年度和2010年11月3日(基金合同生效日)至2010年12月31日止期间。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益 对于支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量 对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值: (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值 估值日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少,以及因类别调整而引起的A、C类基金份额之间的转换所产生的实收基金变动。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益 于处置时,其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分 若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用 (2) 本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩 (3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要进行分部报告的披露。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: 在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 7.4.5.3 差错更正的说明 无。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7 关联方关系 ■ 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 ■ 7.4.8.1.2 权证交易 注:无。 7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 ■ 注:1. 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.65%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.65% / 当年天数。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.2% / 当年天数。 7.4.8.2.3 销售服务费 单位:人民币元 ■ 注:支付销售机构的C类基金份额销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值0.4%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给南方基金公司,再由南方基金公司计算并支付给各基金销售机构,A/B类基金份额不收取销售服务费。其计算公式为: 日销售服务费=前一日C类基金份额基金资产净值 X 0.4% / 当年天数。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 ■ ■ 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:无。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:无。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ■ 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位:人民币元 ■ ■ 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.9 期末(2011年12月31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 ■ 注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让 基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:无。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2011年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额524,712,892.92元,是以如下债券作为抵押: 金额单位:人民币元 ■ - 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2011年12月31日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额279,999,973.20元,分别于2012年1月4日和2012年1月6日先后到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 ■ 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于http://www.nffund.com的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 ■ 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 ■ 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 ■ 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金报告期末未持有资产支持证券 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 8.9.2 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 ■ 8.9.3 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 ■ §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ■ 注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份 额总额)。户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ■ 注:分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 §10 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 ■ 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ■ 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ■ 11.4 基金投资策略的改变 ■ 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ■ 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ■ 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 ■ 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 ■ 注:交易单元的选择标准和程序 根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定,我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序: A:选择标准 1、公司经营行为规范,财务状况和经营状况良好 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告 3、公司内部管理规范,能满足基金操作的保密要求 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B:选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比,并根据评比的结果选择席位: 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实,投资建议是否准确 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 基金简称 南方广利回报债券 基金主代码 202105 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年11月3日 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,491,398,596.57份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称: 南方广利回报债券A/B 南方广利回报债券C 下属分级基金的交易代码: 202105 202107 下属分级基金的前端交易代码 202105 - 下属分级基金的后端交易代码 202106 - 报告期末下属分级基金的份额总额 739,934,972.33份 751,463,624.24份 投资目标 本基金在保持资产流动性及有效控制风险的基础上,追求基金资产长期稳定增值。 投资策略 本基金管理人将以经济周期和宏观政策分析为前提,综合运用定量分析和定性分析手段,对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估,并据此制定本基金在债券、股票、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围,定期或不定期地进行调整,以达到规避风险及提高收益的目的。 业绩比较基准 中证全债指数 风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 鲍文革 赵会军 联系电话 0755-82763888 010-66105799 电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-889-8899 95588 传真 0755-82763889 010-66105798 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址 3.1.1期间数据和指标 2011年 2010-11-3日-2010-12-31日 南方广利回报债券A/B 南方广利回报债券C 南方广利回报债券A/B 南方广利回报债券C 本期已实现收益 -3,947,614.40 -7,412,342.24 1,805,158.66 1,504,773.70 本期利润 -60,282,145.94 -53,442,215.60 1,579,244.93 705,967.97 加权平均基金份额本期利润 -0.0567 -0.0504 0.0010 0.0003 本期基金份额净值增长率 -6.09% -6.40% 0.10% 0.00% 3.1.2期末数据和指标 2011年末 2010年末 期末可供分配基金份额利润 -0.0596 -0.0641 0.0010 0.0003 期末基金资产净值 695,832,316.84 703,307,320.15 1,321,047,639.03 2,095,749,232.29 期末基金份额净值 0.940 0.936 1.001 1.000 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.17% 0.45% 4.47% 0.14% -2.30% 0.31% 过去六个月 -4.57% 0.43% 4.50% 0.14% -9.07% 0.29% 过去一年 -6.09% 0.36% 5.88% 0.14% -11.97% 0.22% 自基金合同生效起至今 -6.00% 0.33% 4.77% 0.14% -10.77% 0.19% 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.07% 0.45% 4.47% 0.14% -2.40% 0.31% 过去六个月 -4.78% 0.43% 4.50% 0.14% -9.28% 0.29% 过去一年 -6.40% 0.36% 5.88% 0.14% -12.28% 0.22% 自基金合同生效起至今 -6.40% 0.34% 4.77% 0.14% -11.17% 0.20% 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 韩亚庆 本基金的基金经理 2010-11-3 - 11 经济学硕士,具有基金从业资格。2000年开始从事固定收益类证券承销、研究与投资管理,曾任职于国家开发银行资金局、全国社会保障基金理事会投资部。2008年加入南方基金,2010年5月至今,担任固定收益部副总监 2008年11月至今,任南方现金基金经理 2010年11月至今,任南方广利基金经理。 资产 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日 资产: 银行存款 3,795,718.56 98,967,470.87 结算备付金 28,540,181.60 104,760,154.47 存出保证金 481,055.89 - 交易性金融资产 2,097,322,848.72 2,869,075,638.75 其中:股票投资 275,242,024.84 192,126,638.75 基金投资 - - 债券投资 1,822,080,823.88 2,676,949,000.00 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - 389,001,014.50 应收证券清算款 46,862,076.18 - 应收利息 30,775,082.25 35,613,068.49 应收股利 - - 应收申购款 12,822.83 101,895.19 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 2,207,789,786.03 3,497,519,242.27 负债和所有者权益 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 804,712,866.12 - 应付证券清算款 - 61,528,188.06 应付赎回款 1,393,792.20 15,051,982.07 应付管理人报酬 825,737.12 2,233,341.76 应付托管费 254,072.95 687,182.10 应付销售服务费 243,782.06 871,129.41 应付交易费用 568,641.15 346,062.79 应交税费 - - 应付利息 253,604.80 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 397,652.64 4,484.76 负债合计 808,650,149.04 80,722,370.95 所有者权益: 实收基金 1,491,398,596.57 3,414,706,782.33 未分配利润 -92,258,959.58 2,090,088.99 所有者权益合计 1,399,139,636.99 3,416,796,871.32 负债和所有者权益总计 2,207,789,786.03 3,497,519,242.27 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年11月3日至2010年12月31日 一、收入 -69,338,176.99 10,392,474.59 1.利息收入 93,944,115.45 15,098,448.92 其中:存款利息收入 792,696.14 1,403,215.03 债券利息收入 90,261,270.19 6,925,336.44 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 2,890,149.12 6,769,897.45 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -61,320,066.03 -3,983,420.28 其中:股票投资收益 -46,658,499.00 -1,810,459.56 基金投资收益 - - 债券投资收益 -17,425,085.43 -2,172,960.72 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 2,763,518.40 - 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -102,364,404.90 -1,024,719.46 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 402,178.49 302,165.41 减:二、费用 44,386,184.55 8,107,261.69 1.管理人报酬 13,651,693.03 4,426,819.13 2.托管费 4,200,520.97 1,362,098.22 3.销售服务费 4,220,801.43 1,743,426.75 4.交易费用 3,803,878.42 493,796.63 5.利息支出 18,044,380.64 50,358.77 其中:卖出回购金融资产支出 18,044,380.64 50,358.77 6.其他费用 464,910.06 30,762.19 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -113,724,361.54 2,285,212.90 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -113,724,361.54 2,285,212.90 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 3,414,706,782.33 2,090,088.99 3,416,796,871.32 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -113,724,361.54 -113,724,361.54 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -1,923,308,185.76 19,375,312.97 -1,903,932,872.79 其中:1.基金申购款 205,650,777.99 -1,245,539.38 204,405,238.61 2.基金赎回款 -2,128,958,963.75 20,620,852.35 -2,108,338,111.40 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 1,491,398,596.57 -92,258,959.58 1,399,139,636.99 项目 上年度可比期间2010年11月3日至2010年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 4,565,627,616.11 - 4,565,627,616.11 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 2,285,212.90 2,285,212.90 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -1,150,920,833.78 -195,123.91 -1,151,115,957.69 其中:1.基金申购款 14,227,067.17 -3,986.21 14,223,080.96 2.基金赎回款 -1,165,147,900.95 -191,137.70 -1,165,339,038.65 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 3,414,706,782.33 2,090,088.99 3,416,796,871.32 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东 深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东 华泰联合证券有限责任公司(“华泰联合证券”) 基金管理人的股东华泰证券的控股子公司、基金代销机构 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年11月3日至2010年12月31日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 华泰证券 2,504,897,814.02 100.00% 382,430,195.25 100.00% 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 华泰证券 2,082,140.88 100.00% 529,752.18 100.00% 关联方名称 上年度可比期间2010年11月3日至2010年12月31日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 华泰证券 318,392.48 100.00% 318,392.48 100.00% 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年11月3日至2010年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 13,651,693.03 4,426,819.13 其中:支付销售机构的客户维护费 4,459,293.21 1,454,098.54 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年11月3日至2010年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 4,200,520.97 1,362,098.22 获得销售服务费的各关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 南方广利回报债券A/B 南方广利回报债券C 合计 中国工商银行 - 2,698,741.65 2,698,741.65 南方基金 - 45,389.42 45,389.42 兴业证券 - 519.46 519.46 华泰证券 - 59,203.56 59,203.56 华泰联合证券 - 778.30 778.30 合计 - 2,804,632.39 2,804,632.39 获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间2010年11月3日至2010年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 南方广利回报债券A/B 南方广利回报债券C 合计 中国工商银行 - 1,131,520.14 1,131,520.14 南方基金 - 4,910.21 4,910.21 兴业证券 - 124.22 124.22 华泰证券 - 42,199.14 42,199.14 华泰联合证券 - 537.25 537.25 合计 - 1,179,290.96 1,179,290.96 本期2011年1月1日至2011年12月31日 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国工商银行 - 188,417,164.60 - - 2,600,300,000.00 642,124.27 上年度可比期间2010年11月3日至2010年12月31日 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国工商银行 70,692,215.51 10,016,315.22 - - - - 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年11月3日至2010年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 3,795,718.56 402,311.08 98,967,470.87 1,296,870.11 本期2011年1月1日至2011年12月31日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量(单位:张) 总金额 华泰联合证券 122819 11常城建债 新债分销 200,000 20,000,000.00 华泰联合证券 122079 11上港02 新债承销 100,000 10,000,000.00 兴业证券 122085 11深高速 新债分销 100,000 10,000,000.00 上年度可比期间2010年11月3日至2010年12月31日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量(单位:张) 总金额 兴业证券 1080169 10湖州债 新债分销 200,000 20,000,000.00 华泰证券 122059 10重钢债 新债分销 400,000 40,000,000.00 7.4.9.1.1受限证券类别:股票 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:股) 期末成本总额 期末估值总额 备注 601928 凤凰传媒 2011年11月24日 2012年2月29日 新股网下申购 8.80 8.36 1,296,490 11,409,112.00 10,838,656.40 - 601555 东吴证券 2011年12月6日 2012年3月12日 新股网下申购 6.50 6.57 1,519,457 9,876,470.50 9,982,832.49 - 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额 110411 11农发11 2012/01/04 104.98 700,000 73,486,000.00 080216 08国开16 2012/01/04 106.29 500,000 53,145,000.00 110411 11农发11 2012/01/06 104.98 500,000 52,490,000.00 110217 11国开17 2012/01/04 101.34 500,000 50,670,000.00 0980159 09衡城投资 2012/01/06 98.05 500,000 49,025,000.00 110311 11进出11 2012/01/06 104.63 330,000 34,527,900.00 1080009 10泰州债 2012/01/06 95.16 300,000 28,548,000.00 110019 11附息国债19 2012/01/06 104.16 200,000 20,832,000.00 1180146 11同煤债 2012/01/05 103.22 200,000 20,644,000.00 1180135 11义煤债 2012/01/05 101.81 200,000 20,362,000.00 1182269 11通用MTN1 2012/01/05 105.03 100,000 10,503,000.00 1182282 11三一MTN2 2012/01/05 104.91 100,000 10,491,000.00 110311 11进出11 2012/01/05 104.63 100,000 10,463,000.00 1182231 11渝文资MTN1 2012/01/05 102.90 100,000 10,290,000.00 1182289 11电网MTN2 2012/01/05 102.82 100,000 10,282,000.00 1180133 11京能债01 2012/01/05 102.77 100,000 10,277,000.00 1180177 11国网债01 2012/01/05 101.15 100,000 10,115,000.00 1182361 11风传媒MTN1 2012/01/05 100.66 100,000 10,066,000.00 1182377 11中电MTN1 2012/01/05 100.50 100,000 10,050,000.00 1182331 11徐工MTN2 2012/01/05 100.31 100,000 10,031,000.00 1182392 11川投MTN1 2012/01/05 100.30 100,000 10,030,000.00 1182369 11阳煤MTN4 2012/01/05 100.04 100,000 10,004,000.00 1182330 11沪豫园MTN1 2012/01/05 99.70 100,000 9,970,000.00 1182315 11赣煤炭MTN1 2012/01/06 101.06 60,000 6,063,600.00 1182389 11连云港MTN1 2012/01/05 100.82 55,000 5,545,100.00 110311 11进出11 2012/01/04 104.63 50,000 5,231,500.00 合计 5,395,000 553,142,100.00 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 275,242,024.84 12.47 其中:股票 275,242,024.84 12.47 2 固定收益投资 1,822,080,823.88 82.53 其中:债券 1,822,080,823.88 82.53 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 32,335,900.16 1.46 6 其他各项资产 78,131,037.15 3.54 7 合计 2,207,789,786.03 100.00 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 10,991,636.00 0.79 C 制造业 100,352,231.74 7.17 C0 食品、饮料 4,050,588.34 0.29 C1 纺织、服装、皮毛 7,082,203.70 0.51 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 33,765,556.08 2.41 C5 电子 - - C6 金属、非金属 6,463,450.00 0.46 C7 机械、设备、仪表 18,832,155.80 1.35 C8 医药、生物制品 30,158,277.82 2.16 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 5,224,270.00 0.37 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 13,530,000.00 0.97 H 批发和零售贸易 - - I 金融、保险业 39,080,820.82 2.79 J 房地产业 75,097,685.05 5.37 K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 30,965,381.23 2.21 M 综合类 - - 合计 275,242,024.84 19.67 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 000002 万科A 2,889,500 21,584,565.00 1.54 2 600889 南京化纤 4,013,291 20,387,518.28 1.46 3 002238 天威视讯 1,168,121 20,126,724.83 1.44 4 002535 林州重机 1,419,770 15,674,260.80 1.12 5 600048 保利地产 1,515,980 15,159,800.00 1.08 6 600015 华夏银行 1,330,000 14,935,900.00 1.07 7 600837 海通证券 1,911,213 14,162,088.33 1.01 8 300264 佳创视讯 1,000,000 13,530,000.00 0.97 9 600376 首开股份 1,271,827 12,196,820.93 0.87 10 601928 凤凰传媒 1,296,490 10,838,656.40 0.77 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600383 金地集团 52,595,129.79 1.54 2 600889 南京化纤 46,007,925.45 1.35 3 002603 以岭药业 44,928,000.00 1.31 4 000002 万科A 38,841,245.75 1.14 5 002122 天马股份 37,091,538.15 1.09 6 002535 林州重机 36,142,471.18 1.06 7 600376 首开股份 35,459,758.30 1.04 8 000039 中集集团 34,038,513.47 1.00 9 600031 三一重工 32,627,333.72 0.95 10 600585 海螺水泥 30,866,184.63 0.90 11 002327 富安娜 27,403,549.14 0.80 12 002244 滨江集团 26,527,290.58 0.78 13 600015 华夏银行 26,501,868.44 0.78 14 600519 贵州茅台 25,466,966.28 0.75 15 000527 美的电器 24,511,120.25 0.72 16 002238 天威视讯 23,774,232.48 0.70 17 601808 中海油服 23,207,558.21 0.68 18 600537 亿晶光电 22,931,338.37 0.67 19 600303 曙光股份 22,849,087.28 0.67 20 000568 泸州老窖 22,099,336.03 0.65 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 002603 以岭药业 51,064,004.04 1.49 2 600383 金地集团 39,606,049.32 1.16 3 002122 天马股份 37,150,207.74 1.09 4 600031 三一重工 34,137,559.10 1.00 5 000039 中集集团 33,646,260.68 0.98 6 002327 富安娜 29,137,301.16 0.85 7 600519 贵州茅台 28,658,468.23 0.84 8 600458 时代新材 26,807,823.61 0.78 9 600585 海螺水泥 26,449,221.20 0.77 10 000568 泸州老窖 24,643,887.56 0.72 11 600303 曙光股份 23,393,382.51 0.68 12 000063 中兴通讯 23,167,370.19 0.68 13 000527 美的电器 22,842,540.93 0.67 14 600815 厦工股份 22,001,014.78 0.64 15 601808 中海油服 21,152,350.98 0.62 16 002007 华兰生物 20,293,178.24 0.59 17 002146 荣盛发展 20,160,126.73 0.59 18 000858 五粮液 18,952,329.50 0.55 19 300146 汤臣倍健 17,989,409.50 0.53 20 002490 山东墨龙 17,845,050.47 0.52 买入股票成本(成交)总额 1,397,154,317.48 卖出股票收入(成交)总额 1,201,957,079.04 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 20,832,000.00 1.49 2 央行票据 - - 3 金融债券 393,411,000.00 28.12 其中:政策性金融债 393,411,000.00 28.12 4 企业债券 872,935,615.80 62.39 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 244,623,000.00 17.48 7 可转债 290,279,208.08 20.75 8 其他 - - 9 合计 1,822,080,823.88 130.23 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 110411 11农发11 1,200,000 125,976,000.00 9.00 2 110015 石化转债 1,216,000 122,220,160.00 8.74 3 113001 中行转债 1,186,200 112,190,796.00 8.02 4 110311 11进出11 800,000 83,704,000.00 5.98 5 1180009 11筑城投债 793,000 77,595,050.00 5.55 序号 名称 金额 1 存出保证金 481,055.89 2 应收证券清算款 46,862,076.18 3 应收股利 - 4 应收利息 30,775,082.25 5 应收申购款 12,822.83 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 78,131,037.15 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 110015 石化转债 122,220,160.00 8.74 2 113001 中行转债 112,190,796.00 8.02 3 110003 新钢转债 18,423,563.00 1.32 4 110012 海运转债 12,288,003.00 0.88 5 110013 国投转债 11,460,033.90 0.82 6 125709 唐钢转债 11,364,222.98 0.81 7 110011 歌华转债 2,332,429.20 0.17 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 601928 凤凰传媒 10,838,656.40 0.77 新股锁定 2 601555 东吴证券 9,982,832.49 0.71 新股锁定 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 南方广利回报债券A/B 11,630 63,622.96 11,186,504.12 1.51% 728,748,468.21 98.49% 南方广利回报债券C 10,730 70,033.89 8,579,030.60 1.14% 742,884,593.64 98.86% 合计 22,360 66,699.40 19,765,534.72 1.33% 1,471,633,061.85 98.67% 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 南方广利回报债券A/B 393,609.88 0.05% 南方广利回报债券C 32,532.98 - 合计 426,142.86 0.03% 项目 南方广利回报债券A/B 南方广利回报债券C 基金合同生效日(2010年11月3日)基金份额总额 1,615,049,459.34 2,950,578,156.77 本报告期期初基金份额总额 1,319,678,001.50 2,095,028,780.83 本报告期基金总申购份额 161,650,055.47 44,000,722.52 减:本报告期基金总赎回份额 741,393,084.64 1,387,565,879.11 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 739,934,972.33 751,463,624.24 报告期内无基金份额持有人大会决议。 本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。2011年8月16日,基金管理人发布公告,聘任朱运东为公司副总经理。 本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内本基金投资策略未改变。 本报告期内本基金未更换会计师事务所,本年度支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审计费用92,000.00元,该审计机构已提供审计服务的连续年限为1年。 本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 华泰证券 2 2,504,897,814.02 100.00% 2,082,140.88 100.00% - 海通证券 1 - - - - - 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 华泰证券 906,204,275.83 100.00% 54,175,400,000.00 99.54% - - 海通证券 - - 250,000,000.00 0.46% - -