南方多利增强债券型证券投资基金 2017 年年度报告 2017年12月31日 基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2018年03月29日 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月26日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2017年01月01日起至12月31日止。 第2页共60页 目录 §1重要提示及目录......2 1.1重要提示......2 1.2目录......3 §2基金简介......5 2.1基金基本情况......5 2.2基金产品说明......5 2.3基金管理人和基金托管人......6 2.4信息披露方式......6 2.5其他相关资料......6 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......6 3.1主要会计数据和财务指标......6 3.2基金净值表现......8 3.3过去三年基金的利润分配情况......10 §4管理人报告......11 4.1基金管理人及基金经理情况......11 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......13 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......14 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......15 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......15 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......16 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......16 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......17 §5托管人报告......17 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......17 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......17 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......17 §6审计报告......18 6.1审计报告基本信息......18 6.2审计报告的基本内容......18 §7年度财务报表......20 7.1资产负债表......20 7.2利润表......21 7.3所有者权益（基金净值）变动表......22 7.4报表附注......24 §8投资组合报告......50 8.1期末基金资产组合情况......50 第3页共60页 8.2报告期末按行业分类的股票投资组合......50 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......51 8.4报告期内股票投资组合的重大变动......51 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合......52 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......53 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......53 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......53 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......53 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......53 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......53 8.12投资组合报告附注......53 §9基金份额持有人信息......54 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......54 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......55 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......55 §10开放式基金份额变动......55 §11重大事件揭示......56 11.1基金份额持有人大会决议......56 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......56 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......56 11.4基金投资策略的改变......56 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况......56 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......56 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......56 11.8其他重大事件......57 §12备查文件目录......59 12.1备查文件目录......59 12.2存放地点......59 12.3查阅方式......59 第4页共60页 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 南方多利增强债券型证券投资基金 基金简称 南方多利增强债券 基金主代码 202102 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007年8月28日 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,349,603,265.37份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 南方多利增强债券A 南方多利增强债券C 下属分级基金的交易代码 202103 202102 报告期末下属分级基金的份 1,017,457,784.12份 332,145,481.25份 额总额 注:1.本基金系原南方多利中短期债券投资基金于2007年8月28日转型而来。 2.本基金在交易 所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方多利”。3.本基金自2009年 9月23日起增加A类收费模式，原有收费模式称为C类。 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金属于债券型基金，投资目标是在债券稳定收益的基础上，通 过股票一级市场申购等投资手段积极投资获取高于投资基准的收益。 投资策略 首先我们根据宏观经济分析、资金面动向分析和投资人行为分析判 断未来利率期限结构变化，并充分考虑组合的流动性管理的实际情 况，配置债券组合的久期和债券组合结构；其次，结合信用分析、 流动性分析、税收分析等综合影响确定债券组合的类属配置；再次， 在上述基础上利用债券定价技术，进行个券选择，选择被低估的债 券进行投资。在具体投资操作中，我们采用骑乘操作、放大操作、 换券操作等灵活多样的操作方式，获取超额的投资收益。 业绩比较基准 中央国债登记结算公司中债总指数（全价）。 风险收益特征 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的低风险品种，预期收益 高于货币市场基金，风险低于混合型基金。 第5页共60页 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 姓名 常克川 郭明 负责人 联系电话 0755-82763888 010-66105799 电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-889-8899 95588 传真 0755-82763889 010-66105798 注册地址 深圳市福田区福田街道福华一路 北京市西城区复兴门内大街 六号免税商务大厦31-33层 55号 办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路 北京市西城区复兴门内大街 六号免税商务大厦31-33层 55号 邮政编码 518048 100140 法定代表人 张海波 易会满 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 (特殊普通合伙) 注册登记机构 南方基金管理股份有限公司 深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商 务大厦31-33层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 报告期(2017年01月01日 报告期(2016年01月01日 报告期(2015年01月01日 期间数 -2017年12月31日) -2016年12月31日) -2015年12月31日) 第6页共60页 据和指 标 南方多利增 南方多利增 南方多利增 南方多利增 南方多利增 南方多利增 强债券A 强债券C 强债券A 强债券C 强债券A 强债券C 本期已 10,416,814. 3,176,143.0 122,955,844 45,101,467. 213,639,407 131,652,773 实现收 51 5 .75 22 .39 .59 益 本期利 6,889,790.0 14,740,739. 3,644,813.2 230,560,459 132,500,098 596,761.60 润 1 98 3 .24 .29 加权平 均基金 0.0051 0.0011 0.0058 0.0036 0.1284 0.1174 份额本 期利润 本期加 权平均 净值利 0.48% 0.10% 0.51% 0.32% 11.27% 10.31% 润率 本期基 金份额 净值增 0.44% 0.15% 0.50% 0.20% 11.88% 11.55% 长率 3.1.2 期末数 报告期(2017年12月31日) 报告期(2016年12月31日) 报告期(2015年12月31日) 据和指 标 期末可 8,299,678.9 1,628,176.9 104,098,211 38,148,469. 215,187,149 114,586,554 供分配 利润 3 0 .99 57 .08 .67 期末可 供分配 0.0082 0.0049 0.0562 0.0532 0.1011 0.0974 基金份 额利润 第7页共60页 期末基 1,086,886,4 353,722,071 2,063,977,0 797,587,299 2,551,780,4 1,405,506,3 金资产 净值 51.91 .05 73.97 .88 34.76 73.65 期末基 金份额 1.0682 1.0650 1.1143 1.1112 1.1988 1.1950 净值 3.1.3 报告期(2017年12月31日) 报告期(2016年12月31日) 报告期(2015年12月31日) 累计期 末指标 基金份 额累计 57.53% 68.12% 56.84% 67.87% 56.06% 67.54% 净值增 长率 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 南方多利增强债券A 业绩比较基 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 准收益率标 ①－③ ②－④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 -0.32% 0.05% -1.42% 0.09% 1.10% -0.04% 过去六个月 -0.05% 0.04% -1.83% 0.07% 1.78% -0.03% 过去一年 0.44% 0.06% -4.26% 0.09% 4.70% -0.03% 过去三年 12.92% 0.15% -1.75% 0.11% 14.67% 0.04% 过去五年 29.97% 0.15% 0.02% 0.12% 29.95% 0.03% 自基金转型 以来 57.53% 0.21% 0.68% 0.11% 56.85% 0.10% 南方多利增强债券C 业绩比较基 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 准收益率标 ①－③ ②－④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 -0.39% 0.05% -1.42% 0.09% 1.03% -0.04% 第8页共60页 过去六个月 -0.20% 0.04% -1.83% 0.07% 1.63% -0.03% 过去一年 0.15% 0.06% -4.26% 0.09% 4.41% -0.03% 过去三年 11.94% 0.15% -1.75% 0.11% 13.69% 0.04% 过去五年 28.06% 0.15% 0.02% 0.12% 28.04% 0.03% 自基金转型 68.12% 0.21% 5.80% 0.13% 62.32% 0.08% 以来 3.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：1.本基金系原南方多利中短期债券投资基金于2007年8月28日转型而来。2.本基金自 第9页共60页 2009年9月23日起增加A类收费模式，原有收费模式称为C类。 3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：1.本基金系原南方多利中短期债券投资基金于2007年8月28日转型而来。 2.本基金自2009年9月23日起增加A类收费模式，原有收费模式称为C类。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：元 南方多利增强债券A 第10页共60页 年度 每10份基金 现金形式发放总 再投资形式发 年度利润分配合 备注 份额分红数 额 放总额 计 2017年 0.510 70,979,391.26 22,478,532.45 93,457,923.71 2016年 0.900 156,888,689.52 38,684,527.41 195,573,216.93 2015年 0.590 123,536,572.12 14,011,988.53 137,548,560.65 合计 2.000 351,404,652.90 75,175,048.39 426,579,701.29 南方多利增强债券C 年度 每10份基金 现金形式发放总 再投资形式发 年度利润分配合 备注 份额分红数 额 放总额 计 2017年 0.480 26,941,320.59 8,208,887.49 35,150,208.08 2016年 0.860 87,217,832.09 19,519,111.94 106,736,944.03 2015年 0.560 56,505,631.87 12,654,204.11 69,159,835.98 合计 1.900 170,664,784.55 40,382,203.54 211,046,988.09 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管 理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。 2018年1月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司,注册资本金3亿元人民币。目 前股权结构：华泰证券股份有限公司45%、深圳市投资控股有限公司30%、厦门国际信托有限公 司15%及兴业证券股份有限公司10%。目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分 公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 截至报告期末，南方基金管理股份有限公司（不含子公司）管理资产规模超7,200亿元，旗下 管理153只开放式基金，多个全国社保、基本养老保险、企业年金和专户理财投资组合。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从业 说明 任职日期 离任日 年限 期 女，清华大学金融学学士、硕 李璇 本基金基 2010年 - 10 士，注册金融分析师（CFA）, 金经理 9月21日 具有基金从业资格。2007年加 入南方基金，担任信用债高级 第11页共60页 分析师，现任固定收益投资部 总经理、固定收益投资决策委 员会委员。2010年9月至 2012年6月，担任南方宝元基 金经理；2012年12月至 2014年9月，担任南方安心基 金经理；2015年12月至 2017年2月，担任南方润元基 金经理；2013年7月至 2017年9月，担任南方稳利基 金经理；2016年8月至 2017年12月，担任南方通利、 南方荣冠基金经理；2010年 9月至今，担任南方多利基金经 理；2012年5月至今，担任南 方金利基金经理；2016年8月 至今，担任南方丰元基金经理； 2016年9月至今，担任南方多 元基金经理；2016年11月至今， 任南方荣安基金经理；2016年 12月至今，任南方睿见混合基 金经理；2017年1月至今，任 南方宏元、南方和利基金经理； 2017年3月至今，任南方荣优 基金经理；2017年5月至今， 任南方荣尊基金经理；2017年 6月至今，任南方荣知基金经理； 2017年7月至今，任南方荣年 基金经理；2017年9月至今， 任南方兴利基金经理。 女，中国人民大学金融学硕士， 具有基金从业资格。曾先后就 职于农银汇理基金、富国基金， 历任行业研究员、信用研究员、 基金经理；2012年10月至 2015年1月，任富国7天理财 本基金基 2017年 宝基金经理；2013年1月至 郑迎迎 金经理 10月13日- 9 2015年4月，任富国强回报基 金经理；2014年3月至 2016年10月，任富国可转换债 券基金经理；2015年4月至 2017年3月，任富国新天锋、 富国收益增强基金经理； 2015年8月至2016年9月，任 富国新动力基金经理；2016年 第12页共60页 1月至2017年3月，任富国稳 健增强基金经理。2017年6月 加入南方基金；2017年8月至 今，任南方高元、南方荣光、 南方通利基金经理；2017年 9月至今，任南方荣毅基金经理； 2017年10月至今，任南方多利 基金经理；2017年12月至今， 任南方荣冠基金经理。 香港大学经济学专业硕士，具 有基金从业资格。2012年10月 本基金基 2016年 加入南方基金固定收益部，历 刘骥 金助理 11月28日- 5 任信用研究分析师、信用研究 分析小组组长。2016年11月至 今，任南方多利、南方金利的 基金经理助理。 注:1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 　2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方多利增强债券型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债券、基金等证券池管理制度和细则，投资管理制度和细则，集中交易管理办法，公平交易操作指引，异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管 第13页共60页 理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下各组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析，对本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值、卖出溢价率、交易占优比等因素进行了综合分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为5次，是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及指数型基金成份股调整所致，相关投资组合经理已提供决策依据并留存记录备查。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 海外方面，美国经济温和扩张，全年共加息3次，符合市场预期，美联储17年10月开始缩 表，初始规模为100亿/月，每3个月提高100亿，并最终达到500亿/月的水平。此外，特朗普 税改法案成功落地。欧洲经济表现较好，多项指标创金融危机后的新高，欧央行对经济和通胀预期偏乐观，从2018年1月份开始缩减月度QE规模至300亿，并持续到9月份，但目前通胀依然较低，对是否会退出QE欧央行持保留态度。日本央行仍维持10年期利率0%的目标，将继续实施超宽松货币政策。全球经济17年以来共振复苏，尤其是制造业改善明显，货币政策进入边际收紧的通道，全球主要经济体债市收益率整体保持震荡走势。国内方面，17年经济展现了较强的韧性，GDP增速较16年小幅回升，全年累计同比增长6.9%，工业增加值年内波动较大，全年增速6.6%。通胀方面，CPI保持温和走势，全年均值为1.6%，PPI全年高位运行，同比上涨 4.9%。 政策方面，货币政策中性偏紧，全年3次上调公开市场利率。央行9月底宣布定向降准，但主 要采用公开市场操作、MLF等提供流动性,10月底央行创设63天逆回购,12月底建立“临时准备 金动用安排”,全年资金面呈现紧平衡的态势。受益于美元指数的下跌，全年人民币兑美元录得较大升值。在央行中性偏紧的政策态度下，资管新规、流动性新规相继出台，金融监管进一步加强。 第14页共60页 市场方面，全年债市处于熊市之中。前5月，经济基本面底部回升，同时在央行连续加息和监 管加强的影响下，债市收益率大幅上行，信用利差大幅走扩，期限利差进一步压缩。进入6月后， 央行出面加强监管协调，同时资金面未如预期的紧张，市场情绪逐渐平稳，收益率出现回落，随后三季度维持了震荡的格局。但进入四季度后，经济基本面依旧维持较强的韧性，同时监管文件逐步出台，债市再次出现较大下跌。目前收益率较去年末大幅上行，信用利差走扩，期限利差压缩，全年债市走出震荡上行的熊市行情。2017年的转债一级市场机制明显变化，投资群体更加多元，拿券不能再寄希望于申购，未来转债市场规模仍将继续扩大，中证转债和上证转债指数全年分别上涨-0.16%和0.62%。2017年A股市场结构性牛市突出，大盘蓝筹股一骑绝尘，沪深 300指数上涨21.78%，而创业板下跌10.67%。 投资运作上，上半年组合债券仓位较重，净值遭受了一定损失。三季度开始，随着资管新规的落地，逐步减仓信用债和转债，在四季度的股债双杀中避免了一定的下跌。全年正收益平平，四季度末增加了转债配置，期待来年获取一定收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期南方多利增强A级基金净值增长率为0.44%，同期业绩比较基准增长率为-4.26%； 南方多利增强C级基金净值增长率为0.15%，同期业绩比较基准增长率为-4.26%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 预计2018年消费平稳、投资继续下滑，出口边际拉动有所减弱。结合通胀整体平稳的判断， 预计2018年名义增速大概率稳中有落，经济基本面情况或支持利率水平有所下降。但加强金融 监管仍是全年主题，或导致市场利率较长期偏离与经济增速相适宜的水平。目前扰动债券市场的，无论是全年的通胀预期，货币政策，还是金融监管，都是偏中长期的因素，债市的磨顶时期或较长，仍需要耐心等待基本面和政策面更加明确的信号。在当前紧信用的背景下，企业融资环境恶化，需要严防信用风险，加强对于持仓债券的跟踪和梳理。权益市场方面，开年进入春季躁动阶段，叠加资金面紧张的阶段性缓解，市场开年表现值得期待，关注有业绩支撑的行业和个券。转债市场机会主要靠优质标的正股上涨驱动，个券分化将十分显着。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人根据法律法规、监管要求的变化和业务发展情况，围绕重合规守底线、抓规范促发展，坚持从保护基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，积极推动主动合规风控管理，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。 本报告期内，本基金管理人结合新法规的实施、新的监管要求和公司业务发展情况，不断推动 第15页共60页 完善相关制度流程的建立、健全，及时贯彻落实新的监管要求，并开展了互联网金融相关业务风险自查、信息技术专项自查等多项内控自查工作,进一步完善了公司的内控体系；对公司投研交易、市场销售、后台运营及人员管理等业务开展了定期或专项稽核，检查业务开展的合规性和制度执行的有效性，推动公司合规、内控体系的健全完善；采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段工作，加强对日常投资运作的管理和监控，持续完善投资合规风控制度流程和系统，积极配合各类新产品、新业务，重点加强内幕交易防控以及对高风险品种和业务的投资合规风险评估及相关控制措施的研究与落实，有效确保投研交易业务的合规开展；针对新出台的法律法规和监管要求，积极组织了多项法律法规、职业道德培训以及合规考试，不断提高从业人员的合规素质和职业道德修养；全面参与新产品设计、新业务拓展工作；严格审查基金宣传推介材料，及时检查基金销售业务的合法合规情况，督促落实销售适当性管理制度；完成各项信息披露工作，保证所披露信息的真实性、准确性和完整性；深入贯彻风险为本的反洗钱工作原则，优化反洗钱资源配置，加大反洗钱投入力度，购置外部专业机构制裁名单数据库，积极推进符合基金业务特征的可疑交易监控模型和方法，健全创新业务洗钱风险评估机制，各项反洗钱工作进一步完善；监督客户投诉处理，重视媒体监督和投资者关系管理。 本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，积极健全内部管理制度，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，切实保护基金资产的安全与利益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；建立了估值委员会，组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投资部总经理、现金投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 第16页共60页 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定，本基金的收益分配原则为：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每类基金份额的每年收益分配次数最多为12次，各基金份额类别全年分配比例不得低于该类基金份额年度可供分配收益的90%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；本基金A类基金份额和C类基金份额收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的该类基金份额净值自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金A类基金份额和C类基金份额默认的收益分配方式是现金分红；目前本基金H类基金份额收益分配方式仅为现金分红；如未来条件允许，本基金H类基金份额可增加红利再投资的收益分配方式供H类基金份额持有人选择，该项调整须经基金管理人与基金托管人协商一致并报中国证监会备案并公告后实施，无需召开基金份额持有人大会审议；增加红利再投资的收益分配后，如H类基金份额持有人未选择，本基金H类基金份额默认的收益分配方式是现金分红；基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；同一类别每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本基金于2018年1月16日进行本基金的 2017年年度收益分配（A类每10份基金份额派发红利0.074元，C类每10份基金份额派发红利 0.045元）。 本报告期内2017年1月18日已分配数（A类每10份基金份额派发红利0.510元，C类每 10份基金份额派发红利0.480元）为以往年度收益分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对南方多利增强债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内，南方多利增强债券型证券投资基金的管理人——南方基金管理股份有限公司在 第17页共60页 南方多利增强债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，南方多利增强债券型证券投资基金对基金份额持有人进行了1次利润分配，分配金额为A级93,457,923.71元，C级35,150,208.08元。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对南方基金管理股份有限公司编制和披露的南方多利增强债券型证券投资基金2017年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2018)第22871号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 南方多利增强债券型证券投资基金全体基金份额持有人： (一)我们审计的内容 我们审计了南方多利增强债券型证券投资基金 (以下简称“南方 多利增强债券型基金”)的财务报表，包括2017年12月31日的 资产负债表，2017年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表 以及财务报表附注。 审计意见 (二)我们的意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和 在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基 金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公 允反映了南方多利增强债券型基金2017年12月31日的财务状况 以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了 形成审计意见的基础 我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充 分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于南方多利增强债 第18页共60页 券型基金，并履行了职业道德方面的其他责任。 强调事项 - 其他事项 - 其他信息 - 南方多利增强债券型基金的基金管理人南方基金管理股份有限公 司(原南方基金管理有限公司，以下简称“基金管理人”)管理层 负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有 关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允 反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存 在由于舞弊或错误导致的重大错报。 管理层和治理层对财务报表 的责任 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估南方多利增强债 券型基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用) ，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算南方多 利增强债券型基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督南方多利增强债券型基金的财务报告 过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理 保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在 某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致， 如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据 财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并 保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险； 设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计 注册会计师对财务报表审计 证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、 的责任 故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊 导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的 风险。 (二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目 的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估 计及相关披露的合理性。 (四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。 同时，根据获取的审计证据，就可能导致对南方多利增强债券型 基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确 定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计 第19页共60页 准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相 关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的 结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情 况可能导致南方多利增强债券型基金不能持续经营。 (五)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价 财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审 计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关 注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 薛竞 陈熹 会计师事务所的地址 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心 11楼 审计报告日期 2018年3月23日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：南方多利增强债券型证券投资基金 报告截止日：2017年12月31日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 资产： 银行存款 7.4.7.1 6,733,857.84 13,191,740.07 结算备付金 3,075,491.34 43,777,125.92 存出保证金 74,227.45 30,168.45 交易性金融资产 7.4.7.2 1,459,762,048.72 3,721,599,129.38 其中：股票投资 15,319,886.40 - 基金投资 - - 债券投资 1,437,458,262.32 3,716,599,129.38 资产支持证券投资 6,983,900.00 5,000,000.00 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 6,384,908.88 应收利息 7.4.7.5 35,408,871.86 59,391,595.97 应收股利 - - 应收申购款 18,492,498.44 362,417.96 第20页共60页 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - 50,000.00 资产总计 1,523,546,995.65 3,844,787,086.63 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 75,500,000.00 964,011,460.98 应付证券清算款 737,720.09 10,646,814.58 应付赎回款 5,088,253.38 5,444,737.39 应付管理人报酬 738,720.32 1,641,404.04 应付托管费 246,240.11 547,134.65 应付销售服务费 104,439.80 229,584.60 应付交易费用 7.4.7.7 77,283.04 90,277.21 应交税费 - - 应付利息 -39,190.03 220,170.05 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 485,005.98 391,129.28 负债合计 82,938,472.69 983,222,712.78 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 1,349,603,265.37 2,570,067,898.37 未分配利润 7.4.7.10 91,005,257.59 291,496,475.48 所有者权益合计 1,440,608,522.96 2,861,564,373.85 负债和所有者权益总计 1,523,546,995.65 3,844,787,086.63 注:报告截止日2017年12月31日，基金份额总额1,349,603,265.37份，其中南方多利增强债 券型证券投资基金A类基金份额1,017,457,784.12份，基金份额净值为1.0682元；南方多利增 强债券型证券投资基金C类基金份额332,145,481.25份，基金份额净值为1.0650元；无南方多 利增强债券型证券投资基金H类基金份额。 7.2 利润表 会计主体：南方多利增强债券型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至 2017年12月31日 2016年12月31日 一、收入 40,884,236.37 67,976,641.97 第21页共60页 1.利息收入 104,137,158.01 171,133,479.89 其中：存款利息收入 7.4.7.11 705,940.26 855,269.17 债券利息收入 102,843,679.72 161,585,065.75 资产支持证券利息 342,360.54 305,000.00 收入 买入返售金融资产 245,177.49 8,388,144.97 收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“- -57,166,069.88 46,409,423.95 ”填列） 其中：股票投资收益 7.4.7.12 -55,535.42 - 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 -57,171,534.46 46,409,423.95 资产支持证券投资 7.4.7.13.1 61,000.00 - 收益 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益(损失以 7.4.7.17 -6,106,405.95 -149,671,758.76 “-”号填列) 4.汇兑收益(损失以“-”号 - - 填列) 5.其他收入(损失以“-”号 7.4.7.18 19,554.19 105,496.89 填列) 减：二、费用 33,397,684.76 49,591,088.76 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 12,323,727.98 24,106,838.23 2．托管费 7.4.10.2.2 4,107,909.37 8,035,612.77 3．销售服务费 7.4.10.2.3 1,791,419.65 3,470,636.95 4．交易费用 7.4.7.19 40,976.84 72,431.86 5．利息支出 14,694,857.72 13,451,219.43 其中：卖出回购金融资产 14,694,857.72 13,451,219.43 支出 6．其他费用 7.4.7.20 438,793.20 454,349.52 三、利润总额(亏损总额以“- 7,486,551.61 18,385,553.21 ”号填列) 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“- 7,486,551.61 18,385,553.21 ”号填列） 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：南方多利增强债券型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日 第22页共60页 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权 2,570,067,898.37 291,496,475.48 2,861,564,373.85 益（基金净值） 二、本期经营活动 产生的基金净值变 - 7,486,551.61 7,486,551.61 动数（本期净利润） 三、本期基金份额 交易产生的基金净 值变动数（净值减 -1,220,464,633.00 -79,369,637.71 -1,299,834,270.71 少以“-”号填列） 其中：1.基金申购 449,396,412.14 32,074,239.56 481,470,651.70 款 2.基金赎回 -1,669,861,045.14 -111,443,877.27 -1,781,304,922.41 款 四、本期向基金份 额持有人分配利润 产生的基金净值变 - -128,608,131.79 -128,608,131.79 动（净值减少以 “-”号填列） 五、期末所有者权 1,349,603,265.37 91,005,257.59 1,440,608,522.96 益（基金净值） 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权 3,304,831,393.54 652,455,414.87 3,957,286,808.41 益（基金净值） 二、本期经营活动 产生的基金净值变 - 18,385,553.21 18,385,553.21 动数（本期净利润） 三、本期基金份额 交易产生的基金净 值变动数（净值减 -734,763,495.17 -77,034,331.64 -811,797,826.81 少以“-”号填列） 其中：1.基金申购 3,875,890,278.67 502,543,942.67 4,378,434,221.34 款 2.基金赎回 -4,610,653,773.84 -579,578,274.31 -5,190,232,048.15 第23页共60页 款 四、本期向基金份 额持有人分配利润 产生的基金净值变 - -302,310,160.96 -302,310,160.96 动（净值减少以 “-”号填列） 五、期末所有者权 2,570,067,898.37 291,496,475.48 2,861,564,373.85 益（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： 杨小松 徐超 徐超 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1基金基本情况 南方多利增强债券型证券投资基金(2007年8月28日转型前为南方多利中短期债券投资基 金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]第29号《关于同意南方多利中短期债券投资基金募集的批复》核准，由南方基金管理股份有限公司(原南方基金管理有限公司，已于2018年1月4日办理完成工商变更登记)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方多利中短期债券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 8,976,004,484.00元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2006)第 22号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《南方多利中短期债券投资基金基金合同》于 2006年3月27日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为8,977,113,995.82份基金份额， 其中认购资金利息折合1,109,511.82份基金份额。本基金的基金管理人为南方基金管理股份有 限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据本基金基金份额持有人大会审议通过的《关于南方多利中短期债券基金转型为南方多利增强债券型证券投资基金有关事项的议案》，并经中国证监会证监基金字[2007]第242号《关于核准南方多利中短期债券投资基金基金份额持有人大会有关变更基金类别决议的批复》，本基金的基金类别自2007年8月28日起由原中短期债券基金转型为普通债券型基金。《南方多利增强债券型证券投资基金基金合同》和《南方多利增强债券型证券投资基金托管协议》自2007年 第24页共60页 8月28日起生效，原《南方多利中短期债券投资基金基金合同》和《南方多利中短期债券投资 基金托管协议》自同一日起失效。 根据《关于南方多利增强债券型证券投资基金增设H类基金份额并修改基金合同的公告》、 《关于南方多利增强债券型证券投资基金增加收费模式的公告》以及更新的《南方多利增强债券型证券投资基金基金合同》，自2016年5月27日起，本基金根据申购费用、持续销售费收取方式和销售区域的不同，将基金份额分为不同的类别。A类基金份额和C类基金份额在中国内地销售，在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用、从本类别基金资产中不计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用的基金份额，称为C类基金份额；在中国香港地区销售的、为中国香港投资者设立的份额，称为H类基金份额。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额、C类基金份额和H类基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额，且根据《关于南方多利A类基金开通转换业务的公告》，自2009年9月25日起A类基金份额和C类基金份额之间可以相互转换。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和经修改的《南方多利增强债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于债券类金融工具，包括国债、央行票据、金融债、信用等级为投资级的企业债(包括可转债)、资产支持证券等法律法规或中国证监会允许投资的固定收益品种，上述资产投资比例不低于基金资产净值的80%。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可以参与一级市场新股申购，并持有因在一级市场申购所形成的股票以及因可转债转股所形成的股票。本基金还可以持有股票所派发的权证、可分离债券产生的权证，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非债券类品种，上述资产的投资比例不超过基金资产净值的20%。本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：中央国债登记结算公司中债总指数(全价)。 本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理股份有限公司于2018年3月23日批准报出。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券 第25页共60页 投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会” )颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《南方多利增强债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2017年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年 12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和资产支持证券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 第26页共60页 融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终 止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； 或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和资产支持证券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公 第27页共60页 允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持 的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调 整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认 金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分， 第28页共60页 将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，A类基金 份额和C类基金份额的基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净 值自动转为基金份额进行再投资；H类基金份额的收益分配仅采用现金方式。若期末未分配利润 中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组 第29页共60页 成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部 分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 (2)于2017年12月25日前，对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字 [2007]21号《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。自2017年12月25日起，对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)及在银行间 第30页共60页 同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基 金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固 定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本报告期无会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》，对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，本基金自2017年12月25日起改为按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。该估值技术变更对本基金无影响。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税 收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关 于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]125号《关于内地与 香港基金互认有关税收政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点 的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、 财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实 务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 第31页共60页 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入， 债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对于内地投资者持有的基金类别，对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 对于香港市场投资者通过基金互认持有的基金类别，对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向该内地基金分配利息时按照7%的税率代扣代缴所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，应由内地上市公司向该内地基金分配股息红利时按照10%的税率代扣代缴所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 活期存款 6,733,857.84 13,191,740.07 定期存款 - - 其中：存款期限小于1个 - - 月 存款期限1-3个月 - - 存款期限3个月-1年 - - 第32页共60页 其他存款 - - 合计 6,733,857.84 13,191,740.07 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 14,275,216.77 15,319,886.40 1,044,669.63 贵金属投资-金交 - - - 所黄金合约 交易所市场 572,391,182.58 558,964,762.32 -13,426,420.26 债 银行间市场 879,880,892.83 878,493,500.00 -1,387,392.83 券- - - - 合计 1,452,272,075.41 1,437,458,262.32 -14,813,813.09 资产支持证券 7,000,000.00 6,983,900.00 -16,100.00 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,473,547,292.18 1,459,762,048.72 -13,785,243.46 上年度末 项目 2016年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交 - - - 所黄金合约 交易所市场 1,411,581,043.97 1,398,588,629.38 -12,992,414.59 债 银行间市场 2,312,696,922.92 2,318,010,500.00 5,313,577.08 券- - - - 合计 3,724,277,966.89 3,716,599,129.38 -7,678,837.51 资产支持证券 5,000,000.00 5,000,000.00 - 基金 - - - 其他 - - - 合计 3,729,277,966.89 3,721,599,129.38 -7,678,837.51 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 注:无。 7.4.7.4 买入返售金融资产 注:无. 第33页共60页 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 应收活期存款利息 1,920.98 2,567.09 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 1,384.00 19,699.70 应收债券利息 35,405,533.48 59,369,315.68 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 33.40 13.50 合计 35,408,871.86 59,391,595.97 7.4.7.6 其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 其他应收款 - 50,000.00 待摊费用 - - 合计 - 50,000.00 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 交易所市场应付交易费用 4,479.79 - 银行间市场应付交易费用 72,803.25 90,277.21 合计 77,283.04 90,277.21 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 第34页共60页 应付赎回费 5.98 129.28 预提费用 485,000.00 391,000.00 合计 485,005.98 391,129.28 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 南方多利增强债券A 本期 项目 2017年1月1日至2017年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,852,318,854.59 1,852,318,854.59 本期申购 335,789,475.17 335,789,475.17 本期赎回（以“-”号填列） -1,170,650,545.64 -1,170,650,545.64 本期末 1,017,457,784.12 1,017,457,784.12 南方多利增强债券C 本期 项目 2017年1月1日至2017年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 717,749,043.78 717,749,043.78 本期申购 113,606,936.97 113,606,936.97 本期赎回（以“-”号填列） -499,210,499.50 -499,210,499.50 本期末 332,145,481.25 332,145,481.25 注:申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 南方多利增强债券A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 104,098,211.99 107,560,007.39 211,658,219.38 本期利润 10,416,814.51 -3,527,024.50 6,889,790.01 本期基金份额交易 -12,757,423.86 -42,903,994.03 -55,661,417.89 产生的变动数 其中：基金申购款 5,378,203.94 18,198,494.81 23,576,698.75 基金赎回款 -18,135,627.80 -61,102,488.84 -79,238,116.64 本期已分配利润 -93,457,923.71 - -93,457,923.71 本期末 8,299,678.93 61,128,988.86 69,428,667.79 南方多利增强债券C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 第35页共60页 上年度末 38,148,469.57 41,689,786.53 79,838,256.10 本期利润 3,176,143.05 -2,579,381.45 596,761.60 本期基金份额交易 -4,546,227.64 -19,161,992.18 -23,708,219.82 产生的变动数 其中：基金申购款 2,192,220.30 6,305,320.51 8,497,540.81 基金赎回款 -6,738,447.94 -25,467,312.69 -32,205,760.63 本期已分配利润 -35,150,208.08 - -35,150,208.08 本期末 1,628,176.90 19,948,412.90 21,576,589.80 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12月 2016年1月1日至 31日 2016年12月31日 活期存款利息收入 96,242.72 275,957.14 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 605,357.51 534,010.96 其他 4,340.03 45,301.07 合计 705,940.26 855,269.17 7.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12月 2016年1月1日至2016年 31日 12月31日 卖出股票成交总额 4,915,855.00 - 减：卖出股票成本 4,971,390.42 - 总额 买卖股票差价收入 -55,535.42 - 7.4.7.13 债券投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12月 2016年1月1日至2016年 31日 12月31日 卖出债券（、债转股及 3,610,284,087.56 7,994,847,619.67 债券到期兑付）成交总 第36页共60页 额 减：卖出债券（、债转 股及债券到期兑付）成 3,590,117,337.52 7,848,955,256.56 本总额 减：应收利息总额 77,338,284.50 99,482,939.16 买卖债券差价收入 -57,171,534.46 46,409,423.95 7.4.7.13.1资产支持证券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 2016年1月1日至2016年12月31日 卖出资产支持证券成 5,305,000.00 - 交总额 减：卖出资产支持证 5,000,000.00 - 券成本总额 减：应收利息总额 244,000.00 - 资产支持证券投资收 61,000.00 - 益 7.4.7.14 贵金属投资收益 注:无。 7.4.7.15 衍生工具收益 注:无。 7.4.7.16 股利收益 注:无。 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2017年1月1日至 2016年1月1日至 2017年12月31日 2016年12月31日 1.交易性金融资产 -6,106,405.95 -149,671,758.76 股票投资 1,044,669.63 - 债券投资 -7,134,975.58 -149,671,758.76 第37页共60页 资产支持证券投资 -16,100.00 - 基金投资 - - 贵金属投资 - - 其他 - - 2.衍生工具 - - 权证投资 - - 其他 - - 合计 -6,106,405.95 -149,671,758.76 7.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至 12月31日 2016年12月31日 基金赎回费收入 16,360.15 96,491.63 基金转换费收入 3,194.04 9,005.26 其他 - - 合计 19,554.19 105,496.89 注:1.A类基金份额和C类基金份额的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资 产。 2.A类基金份额和C类基金份额的转换费由转出基金赎回费和基金申购补差费构成，其中赎回 费部分的25%归入转出基金的基金资产。 7.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年12月 12月31日 31日 交易所市场交易费用 18,301.84 9,852.31 银行间市场交易费用 22,675.00 62,579.55 合计 40,976.84 72,431.86 7.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 第38页共60页 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至 12月31日 2016年12月31日 审计费用 85,000.00 91,000.00 信息披露费 300,000.00 300,000.00 账户维护费 41,700.00 23,870.45 银行费用 12,093.20 39,458.88 其他 - 20.19 合计 438,793.20 454,349.52 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 本基金的基金管理人于2018年1月12日宣告2017年度第1次分红，向截至2018年1月 16日止在本基金注册登记人南方基金管理股份有限公司登记在册的全体持有人派发红利，其中 A类基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.0740元，C类基金份额持有人按每10份基金 份额派发红利0.0450元。 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理股份有限公司(“南方基金”) 基金管理人、登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东 深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东 南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司 南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注:1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 2.根据《南方基金管理有限公司法定名称变更的公告》，公司名称由“南方基金管理有限公司” 变更为“南方基金管理股份有限公司”，公司股权结构等事项未发生变化，并已于2018年1月 4日在深圳市市场监督管理局完成相应变更登记手续。 第39页共60页 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 注:无。 7.4.10.1 关联方报酬 7.4.10.1.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至 12月31日 2016年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 12,323,727.98 24,106,838.23 其中：支付销售机构的客户维护费 2,412,227.13 4,325,914.00 注:支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.60%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值X0.60%/当年天数。 7.4.10.1.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至 12月31日 2016年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 4,107,909.37 8,035,612.77 注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值X0.20%/当年天数。 7.4.10.1.3销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的 2017年1月1日至2017年12月31日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 南方多利增强债券A 南方多利增强债券C 合计 南方基金 - 950,879.09 950,879.09 第40页共60页 中国工商银行 - 358,740.93 358,740.93 华泰证券 - 4,133.20 4,133.20 兴业证券 - 757.62 757.62 合计 - 1,314,510.84 1,314,510.84 上年度可比期间 获得销售服务费的 2016年1月1日至2016年12月31日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 南方多利增强债券A 南方多利增强债券C 合计 南方基金 - 2,005,192.56 2,005,192.56 中国工商银行 - 487,458.86 487,458.86 华泰证券 - 8,159.98 8,159.98 兴业证券 - 1,595.87 1,595.87 合计 - 2,502,407.27 2,502,407.27 注:支付C类基金份额销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值0.30%的年 费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给南方基金，再由南方基金计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额、H类基金份额不收取销售服务费。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日C类基金份额基金资产净值X 0.30%/ 当年天数。 7.4.10.2 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:无。 7.4.10.3 各关联方投资本基金的情况 注:无。 7.4.10.4 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月 2016年1月1日至2016年12月31日 关联方名称 31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 6,733,857.84 96,242.72 13,191,740.07 275,957.14 注:本基金由基金托管人中国工商银行保管的银行存款，按银行约定利率计息。 7.4.10.5 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 第41页共60页 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 份） - - - - - - 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 份） 兴业证券 113010 江南转债 网下申购 6,610 661,000.00 7.4.10.6 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 单位：人民币元 南方多利增强债券A 权益 每10份基 现金形式 再投资形式 本期利润分配合 序号 登记日 除息日 金份额分红 发放总额 发放总额 计 备注 数 2017年 2017-01- - 01月 18 0.5100 70,979,391.2622,478,532.45 93,457,923.71 18日 合计 - 0.5100 70,979,391.2622,478,532.45 93,457,923.71 南方多利增强债券C 权益 每10份基 现金形式 再投资形式 本期利润分配 序号 登记日 除息日 金份额分红 发放总额 发放总额 合计 备注 数 2017年 2017-01- - 01月 18 0.4800 26,941,320.59 8,208,887.49 35,150,208.08 18日 合计 - 0.4800 26,941,320.59 8,208,887.49 35,150,208.08 7.4.12 期末(2017年12月31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流通日 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值 备注 第42页共60页 代码 名称 认购日 限类型 价格 值单价 （单 成本总额 总额 位： 股） - - - - - - - - - - - 7.4.12.1.2受限证券类别：债券 数量 证券 证券 成功 可流通日 流通受 认购 期末估 （单 期末 期末估值 备注 代码 名称 认购日 限类型 价格 值单价 位： 成本总额 总额 张） 宁行 新债未 128024转债2017-12-082018-01-12 100.00 100.00 202,000.002,000.00 - 上市 7.4.12.1.3受限证券类别：权证 数量 证券 证券 成功 可流通日 流通受 认购 期末估 （单 期末 期末估 备注 代码 名称 认购日 限类型 价格 值单价 位： 成本总额 值总额 份） - - - - - - - - - - - 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:无。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 注:无。 7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2017年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出 回购证券款余额75,500,000.00元，于2018年1月2日到期。该类交易要求本基金转入质押库 的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只债券型证券投资基金。本基金投资的金融工具主要包括债券投资、股票投资及资产支持证券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 第43页共60页 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。 本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。 第44页共60页 于2017年12月31日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券和资产支持 证券占基金资产净值的比例为92.65%(2016年12月31日：126.07%)。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于2017年12月31日，除卖出回购金融资产款余额中有75,500,000.00元将在一个月以内 到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%，本基金与由本 第45页共60页 基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 注：流动性受限资产、7个工作日可变现资产的计算口径见《公开募集开放式证券投资基金 流动性风险管理规定》第四十条。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 第46页共60页 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2017年12月 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 31日 资产 银行存款 6,733,857.84 - - - 6,733,857.84 结算备付金 3,075,491.34 - - - 3,075,491.34 存出保证金 74,227.45 - - - 74,227.45 交易性金融资产 750,436,077.80 640,670,828.20 53,335,256.3215,319,886.40 1,459,762,048.72 应收利息 - - -35,408,871.86 35,408,871.86 应收申购款 - - -18,492,498.44 18,492,498.44 资产总计 760,319,654.43 640,670,828.20 53,335,256.3269,221,256.70 1,523,546,995.65 负债 应付赎回款 - - - 5,088,253.38 5,088,253.38 应付管理人报酬 - - - 738,720.32 738,720.32 应付托管费 - - - 246,240.11 246,240.11 应付证券清算款 - - - 737,720.09 737,720.09 卖出回购金融资 75,500,000.00 - - - 75,500,000.00 产款 应付销售服务费 - - - 104,439.80 104,439.80 应付交易费用 - - - 77,283.04 77,283.04 应付利息 - - - -39,190.03 -39,190.03 其他负债 - - - 485,005.98 485,005.98 负债总计 75,500,000.00 - - 7,438,472.69 82,938,472.69 利率敏感度缺口 684,819,654.43 640,670,828.20 53,335,256.3261,782,784.01 1,440,608,522.96 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2016年12月 第47页共60页 31日 资产 银行存款 13,191,740.07 - - - 13,191,740.07 结算备付金 43,777,125.92 - - - 43,777,125.92 存出保证金 30,168.45 - - - 30,168.45 交易性金融资产 1,461,900,068.801,782,678,813.64477,020,246.94 - 3,721,599,129.38 应收证券清算款 - - - 6,384,908.88 6,384,908.88 应收利息 - - -59,391,595.97 59,391,595.97 应收申购款 35,828.81 - - 326,589.15 362,417.96 其他资产 - - - 50,000.00 50,000.00 资产总计 1,518,934,932.051,782,678,813.64477,020,246.9466,153,094.00 3,844,787,086.63 负债 卖出回购金融资 964,011,460.98 - - - 964,011,460.98 产款 应付证券清算款 - - -10,646,814.58 10,646,814.58 应付赎回款 - - - 5,444,737.39 5,444,737.39 应付管理人报酬 - - - 1,641,404.04 1,641,404.04 应付托管费 - - - 547,134.65 547,134.65 应付销售服务费 - - - 229,584.60 229,584.60 应付交易费用 - - - 90,277.21 90,277.21 应付利息 - - - 220,170.05 220,170.05 其他负债 - - - 391,129.28 391,129.28 负债总计 964,011,460.98 - -19,211,251.80 983,222,712.78 利率敏感度缺口 554,923,471.071,782,678,813.64477,020,246.9446,941,842.20 2,861,564,373.85 注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.2利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 （2017年12月 上年度末 （2016年12月 31日） 31日） 1.市场利率下降25个基点 5,025,469.17 18,474,085.87 分析 2.市场利率上升25个基点 -4,974,319.24 -18,271,753.92 第48页共60页 7.4.13.4.3外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.4其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中债券类金融工具的投资比例不低于基金资产净值的80%，股票等权益类金融工具的投资比例不超过基金资产净值的20%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value atRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.4.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2017年12月31日 2016年12月31日 公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值 例（%） 比例（%） 交易性金融资产 15,319,886.40 1.06 - - -股票投资 交易性金融资产 - - - - －基金投资 第49页共60页 交易性金融资产 - - - - －贵金属投资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 15,319,886.40 1.06 - - 7.4.13.4.4.2其他价格风险的敏感性分析 注:于2017年12月31日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为 1.06%(2016年12月31日：无)，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本 基金资产净值无重大影响(2016年12月31日：同)。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第一层次的余额为25,362,190.32元，属于第二层次的余额为1,434,399,858.40元，无属于第 三层次的余额(2016年12月31日：第一层次174,538,647.18元，第二层次 3,542,060,482.20元，第三层次5,000,000.00元)。 第50页共60页 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 于本期末，本基金持有公允价值归属于第三层次的金融工具金额为零元(2016年12月31日： 5,000,000.00元)。本基金本期净转出第三层次的金额为5,000,000.00元，计入损益的第三层 次金融工具公允价值变动为零元(2016年度：净转出第三层次的金额为零元，计入损益的第三层 次金融工具公允价值变动零元)。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 15,319,886.40 1.01 其中：股票 15,319,886.40 1.01 2 固定收益投资 1,444,442,162.32 94.81 其中：债券 1,437,458,262.32 94.35 资产支持证券 6,983,900.00 0.46 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 6 银行存款和结算备付金合计 9,809,349.18 0.64 7 其他各项资产 53,975,597.75 3.54 8 合计 1,523,546,995.65 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） 第51页共60页 A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 - - J 金融业 15,319,886.40 1.06 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 15,319,886.40 1.06 8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 601336 新华保险 218,232 15,319,886.40 1.06 第52页共60页 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%) 1 601336 新华保险 19,246,607.19 0.67 注:买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601336 新华保险 4,915,855.00 0.17 注:卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 19,246,607.19 卖出股票收入（成交）总额 4,915,855.00 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 109,771,000.00 7.62 其中：政策性金融债 109,771,000.00 7.62 4 企业债券 698,749,458.40 48.50 5 企业短期融资券 500,484,500.00 34.74 6 中期票据 118,409,000.00 8.22 7 可转债（可交换债） 10,044,303.92 0.70 8 同业存单 - - 第53页共60页 9 其他 - - 10 合计 1,437,458,262.32 99.78 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 1 011769024 17潞安SCP006 1,000,000 100,090,000.00 6.95 2 011758037 17西南水泥 700,000 70,434,000.00 4.89 SCP001 3 011754074 17鞍钢股SCP001 650,000 65,357,500.00 4.54 4 170203 17国开03 600,000 59,958,000.00 4.16 5 011760154 17冀中峰峰 500,000 49,850,000.00 3.46 SCP008 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 金额单位：人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 1 116614 万科8A1 70,000 6,983,900.00 0.48 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期内未投资股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期内未投资国债期货。 第54页共60页 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 本基金本报告期末未持有股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 74,227.45 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 35,408,871.86 5 应收申购款 18,492,498.44 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 53,975,597.75 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例 （%） 1 110034 九州转债 8,959,047.60 0.62 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额 持有人户 户均持有 持有人结构 级别 数(户) 的基金份 机构投资者 个人投资者 第55页共60页 额 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份额比 例（%） 例（%） 南方 22,909 44,413.02 407,536,921.39 40.05 609,920,862.73 59.95 多利A 南方 15,269 21,752.93 101,796,880.63 30.65 230,348,600.62 69.35 多利C 合计 38,178 35,350.29 509,333,802.02 37.74 840,269,463.35 62.26 注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从 南方多利增强债券A 522,962.44 0.0514 业人员持有本基金 南方多利增强债券C 39,713.02 0.0120 合计 562,675.46 0.0417 注:分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、 南方多利增强债券A 0~10 基金投资和研究部门 负责人持有本开放式 南方多利增强债券C 0~10 基金 合计 0~10 本基金基金经理持有 南方多利增强债券A 10~50 本开放式基金 南方多利增强债券C - 合计 10~50 第56页共60页 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 南方多利增强债券A 南方多利增强债券C 基金合同生效日（2007年8月28日） - 509,788,781.00 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 1,852,318,854.59 717,749,043.78 本报告期基金总申购份额 335,789,475.17 113,606,936.97 减：本报告期基金总赎回份额 1,170,650,545.64 499,210,499.50 本报告期基金拆分变动份额（份额减少 - - 以“-”填列） 本报告期期末基金份额总额 1,017,457,784.12 332,145,481.25 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2017年1月23日南方基金管理有限公司第七届董事会第二次会议，审议通过秦长奎因任期 届满，工作调整的原因不再担任公司副总经理职务。 2017年12月8日南方基金管理股份有限公司（筹）第一届董事会第一次会议，审议通过聘 任史博担任公司副总经理。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所。本报告期内本基金未更换会计师事务所，本年度 支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用85,000.00元，该审计机构已提供 审计服务的连续年限为12年。 第57页共60页 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易单元数 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 量 成交金额 占当期股票成交总 佣金 占当期佣金 备注 额的比例 总量的比例 银河证券 2 4,915,855.00 100.00% 4,479.79 100.00% 注:1、本期交易单元的变更情况：无。2、交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完 善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公 司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序： A：选择标准 1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告； 3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果 选择席位： 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座； 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确； 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名 债券交易 债券回购交易 权证交易 称 成交金额 占当期债券 成交金额 占当期债券回成交金额占当期权证 成交总额的 购成交总额的 成交总额的 第58页共60页 比例 比例 比例 银河证1,416,799,113.66 100.00%72,899,391,000.00 100.00% - - 券 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 南方基金管理有限公司关于公司旗下证券 中国证券报、上海证 2017-12-29 投资基金缴纳增值税及其附加税费的公告 券报、证券时报 2 南方基金管理有限公司关于旗下基金调整 中国证券报、上海证 2017-12-26 流通受限股票估值方法的公告 券报、证券时报 3 南方基金关于旗下部分基金增加川财证券 中国证券报、上海证 2017-12-15 为代销机构及开通相关业务的公告 券报、证券时报 4 南方基金关于旗下部分基金增加晋中银行 中国证券报、上海证 2017-11-24 为代销机构及开通相关业务的公告 券报、证券时报 5 关于南方多利增强债券型证券投资基金恢 中国证券报、上海证 2017-11-4 复大额申购、定投和转换转入业务的公告 券报、证券时报 6 关于南方多利增强债券型证券投资基金变 中国证券报、上海证 2017-10-13 更基金经理的公告 券报、证券时报 7 南方基金关于旗下部分基金增加联储证券 中国证券报、上海证 2017-10-13 为代销机构及开通相关业务的公告 券报、证券时报 8 南方基金关于旗下部分基金增加鄞州银行 中国证券报、上海证 2017-09-19 为代销机构及开通相关业务的公告 券报、证券时报 9 南方基金管理有限公司关于调整旗下部分 中国证券报、上海证 2017-06-12 基金最低申购金额限制的公告 券报、证券时报 南方基金关于旗下部分基金参加交通银行 中国证券报、上海证 10 手机银行基金申购及定期定额投资手续费 券报、证券时报 2017-04-23 率优惠活动的公告 11 南方基金关于旗下部分基金增加大河财富 中国证券报、上海证 2017-04-06 为代销机构及开通相关业务的公告 券报、证券时报 南方基金关于旗下部分基金参加中国工商 中国证券报、上海证 12 银行个人电子银行基金申购费率优惠活动 券报、证券时报 2017-04-05 的公告 13 南方基金关于旗下部分基金增加广东南粤 中国证券报、上海证 2017-03-22 银行为代销机构及开通相关业务的公告 券报、证券时报 14 南方基金关于旗下部分基金增加华夏财富 中国证券报、上海证 2017-03-15 为代销机构及开通相关业务的公告 券报、证券时报 15 南方基金关于旗下部分基金增加萧山农商 中国证券报、上海证 2017-03-06 银行为代销机构及开通相关业务的公告 券报、证券时报 16 南方基金关于继续开展直销柜台部分债券 中国证券报、上海证 2017-03-01 型基金申购费1折的公告 券报、证券时报 17 南方基金关于旗下部分基金增加中原银行 中国证券报、上海证 2017-02-23 第59页共60页 为代销机构及开通相关业务的公告 券报、证券时报 南方基金关于旗下部分基金参加交通银行 中国证券报、上海证 18 手机银行基金申购及定期定额投资手续费 券报、证券时报 2017-02-23 率优惠活动的公告 19 南方基金关于旗下部分基金增加植信基金 中国证券报、上海证 2017-02-15 为代销机构及开通相关业务的公告 券报、证券时报 20 南方多利增强债券型证券投资基金分红公 中国证券报、上海证 2017-01-16 告 券报、证券时报 21 南方基金关于旗下部分基金增加肯特瑞财 中国证券报、上海证 2017-01-11 富为代销机构及开通相关业务的公告 券报、证券时报 22 南方基金关于旗下部分基金增加金斧子为 中国证券报、上海证 2017-01-06 代销机构及开通相关业务的公告 券报、证券时报 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立南方多利增强债券型证券投资基金的文件。 2、南方多利增强债券型证券投资基金基金合同。 3、南方多利增强债券型证券投资基金托管协议。 4、基金管理人业务资格批件、营业执照。 5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。 12.2 存放地点 深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层。 12.3 查阅方式 网站：http://www.nffund.com 第60页共60页