南方多利增强债券型证券投资基金2011年年度报告摘要 南方多利增强债券型证券投资基金 2011年年度报告摘要 2011年12月31日 基金管理人:南方基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2012年3月26日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告期自2011年01月01日起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 ■ 注:1.本基金系原南方多利中短期债券投资基金于2007年8月28日转型而来。 2.本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方多利”。 3.本基金自2009年9月23日起增加A类收费模式,原有收费模式称为C类。 2.2 基金产品说明 ■ 2.3 基金管理人和基金托管人 ■ 2.4 信息披露方式 ■ §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 ■ 注:1.本基金系原南方多利中短期债券投资基金于2007年8月28日转型而来。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。 4.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 南方多利增强债券A ■ 南方多利增强债券C ■ 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ ■ 注: 1. 本基金系原南方多利中短期债券投资基金于2007年8月28日转型而来。 2. 本基金自2009年9月23日起增加A类收费模式,原有收费模式称为C类。 3.2.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ ■ 注:1.本基金系原南方多利中短期债券投资基金于2007年8月28日转型而来。转型当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 2.本基金自2009年9月23日起增加A类收费模式,原有收费模式称为C类。增加收费模式当年, A类基金的数据按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 ■ ■ §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[1998]4号文批准,由南方证券有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000年,经中国证监会证监基金字[2000]78号文批准进行了增资扩股,注册资本达到1亿元人民币。2005年,经中国证监会证监基金字[2005]201号文批准进行增资扩股,注册资本达1.5亿元人民币。2010年,经证监许可[2010]1073号文核准深圳市机场(集团)有限公司将其持有的30%股权转让给深圳市投资控股有限公司。目前股权结构:华泰证券股份有限公司45%、深圳市投资控股有限公司30%、厦门国际信托有限公司15%及兴业证券股份有限公司10%。 截至报告期末,公司管理资产规模达1,700多亿元,管理2只封闭式基金——基金开元、基金天元 30只开放式基金——南方稳健成长基金、南方宝元债券型基金、南方避险增值基金、南方现金增利基金、南方积极配置基金、南方高增长基金、南方多利增强债券型基金、南方稳健成长贰号基金、南方绩优成长基金、南方成份精选基金、南方隆元产业主题基金、南方全球精选配置基金(QDII基金)、南方盛元红利股票型基金、南方优选价值股票型基金、南方恒元保本混合型基金、南方沪深300指数基金、南方中证500指数基金、深证成份交易型开放式指数基金、南方深证成份交易型开放式指数基金联接基金、南方策略优化股票型基金、中证南方小康产业交易型开放式指数基金、中证南方小康产业交易型开放式指数基金联接基金、南方广利回报债券型基金、南方金砖四国指数基金(QDII基金)、南方优选成长混合型基金、南方中证50债券指数基金、南方保本混合型基金、上证380交易型开放式指数基金、南方上证380交易型开放式指数基金联接基金和南方中国中小盘基金(QDII基金) 以及多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 ■ 注:1.此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《南方多利增强债券型证券投资基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人没有管理与本基金投资风格相似的其他投资组合。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 11年货币政策经历了由紧缩向适时适度预调微调的转变。前三季度在控通胀的主旋律下紧缩政策频繁出台,共计上调存款准备金率6次,上调存贷款利率3次,持续紧缩的货币政策导致信贷增速放缓、资金成本快速上升、经济放缓态势明显。进入四季度后,随着经济下行趋势的逐步明显和通胀压力的日益减缓,货币政策逐步转为适时适度预调微调,3年央票停发,1年央票发行利率下调,存款准备金率步入下调阶段。在此过程中,利率债和信用债走势大相径庭,全年来看,利率债表现较好,明显超越信用债:利率债前三季度以震荡为主,四季度在海外经济下行和货币政策转向的推动下,走出了明显的牛市行情 信用债则在三季度经历了一轮收益率急剧上行,主要原因是一方面受资金面持续紧张的影响,另一方面城投债信用事件引发了市场整体对信用风险的担忧,之后四季度高等级信用债收益率跟随利率债大幅下降,但受信用风险担忧情绪加剧影响,高收益债表现仍然较弱。股票市场和转债市场全年整体处于震荡下行的走势,新股阶段性出现了破发现象,转债市场则经历了严重的价值重估。 投资运作上,南方多利增强基金持有的纯债为组合收益带来了正贡献。其中对信用债保持了较高的关注,在一级市场积极参与信用债投资,在二级市场对信用债的结构进行调整,虽然三季度信用债阶段性为组合带来了一定的损失,但全年来看信用债仍获取了较好的超额收益。同时,我们也依据对市场的判断积极调整利率债的结构,在下半年及时将对利率债的配置转向于偏中长债。可转债投资方面,我们主要选择估值较低的转债进行参与,其中重点参与了银行、石化行业的大盘转债,但在转债市场整体价值重估的情况下仍然遭受了一定损失。新股投资方面,我们坚持价值投资理念,选择成长性较好和安全性较高的公司合理报价。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期南方多利增强A级基金净值增长率为-0.48%,同期业绩比较基准增长率为2.52% 南方多利增强C级基金净值增长率为-0.78%,同期业绩比较基准增长率为2.52%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 预计12年上半年经济和通胀将延续当前的走势,通胀进一步放缓,经济在上半年迎来增速的低点。目前宏观环境和货币政策继续有利于债券市场,但长期来看,劳动力成本压力和全球宽松带来的大宗商品价格压力仍然存在,长期通胀中枢将面临提高,很难支持债券收益率下降到历史低位。随着后期经济逐步企稳,经济增长因素对长端利率债的推动作用也会逐渐减弱,后期利率债收益率的下行将主要依赖于资金面的变化,呈现陡峭化趋势,而信用债的高票息能为组合带来较高的持有收益。 下阶段债券投资我们将在继续保持当前投资的情况下,重点关注信用债的高持有收益,同时警惕部分企业盈利下降、现金流恶化带来的潜在信用风险 密切关注经济形势变化,警惕经济触底回升对债市可能带来的负面影响,及时调整组合久期和债券类属。新股方面,我们将继续持谨慎态度,在发行市盈率合理时选择有价值的公司和新股参与报价。转债方面, 我们将继续以低估值和安全边际高的品种为主,关注低估值转债的阶段性机会。我们将继续秉承价值投资理念,做好资产类属配置,选择相对透明且估值合理的品种,力争为客户获取稳健、安全的收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中,本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立了负责估值工作决策和执行的专门机构,组成人员包括督察长、数量化投资部总监、监察稽核总监及基金会计负责人等。其中,超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验,且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时,根据基金管理公司制订的相关制度,负责估值工作决策和执行的机构成员中不包括基金经理。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定,本基金的收益分配原则为:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的90%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资 若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红 基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配 基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值 每一基金份额享有同等分配权 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 根据上述分配原则,截至2011年12月31日,按照基金合同约定分红比例计算的A类基金份额应分配金额为3,367,400.46元,按照基金合同约定分红比例计算的C类基金份额应分配金额为14,559,544.99元。A类基金份额于2011年5月6日和2012年1月13日向基金份额持有人进行了收益分配,每10份合计派发0.25元,C类基金份额于2011年5月6日和2012年1月13日向基金份额持有人进行了收益分配,每10份合计派0.23元,。 本报告期内A类基金份额于2011年1月10日已分配数(每10份基金份额派发红利0.303元),C类基金份额于2011年1月10日已分配数(每10份基金份额派发红利0.221元)为以往年度收益分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2011年,本基金托管人在对南方多利增强债券证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2011年,南方多利增强债券证券投资基金的管理人——南方基金管理有限公司在南方多利增强债券证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,南方多利增强债券证券投资基金对基金份额持有人进行了两次利润分配,分配金额为28,936,167.23元。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的南方多利增强债券证券投资基金2011年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 本基金2011年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,注册会计师签字出具了普华永道中天审字(2012)第20531号“标准无保留意见的审计报告”,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:南方多利增强债券型证券投资基金 报告截止日: 2011年12月31日 单位:人民币元 ■ 注:报告截止日2011年12月31日, A类基金的份额净值1.0167元, C类基金的份额净值1.0143元,基金份额总额783,300,245.91份,其中A类基金份额137,306,903.38份, C类基金份额645,993,342.53份。 7.2 利润表 会计主体:南方多利增强债券型证券投资基金 本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日 单位:人民币元 ■ 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:南方多利增强债券型证券投资基金 本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日 单位:人民币元 ■ 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 - 至 - 财务报表由下列负责人签署: ______高良玉______ ______鲍文革______ ____鲍文革____ 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。 7.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.2.1 会计政策变更的说明 无。 7.4.2.2 会计估计变更的说明 无。 7.4.2.3 差错更正的说明 无。 7.4.3 关联方关系 ■ 注: (i) 根据基金管理人南方基金2009年第一次临时股东会会议决议以及中国证监会证监许可[2010]1073号《关于核准南方基金管理有限公司变更股权的批复》核准,深圳市投资控股有限公司受让深圳市机场(集团)有限公司持有的南方基金30%的股权,南方基金于2010年9月10日完成了工商登记变更手续。 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 无。 7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.4.1.1 股票交易 无。 7.4.4.1.2 权证交易 无。 7.4.4.1.3 应支付关联方的佣金 无。 7.4.4.2 关联方报酬 7.4.4.2.1 基金管理费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.6%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.6% / 当年天数。 7.4.4.2.2 基金托管费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.2% / 当年天数。 7.4.4.2.3 销售服务费 单位:人民币元 ■ 注:支付C类基金份额销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值0.3%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给南方基金,再由南方基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为: 日销售服务费=前一日C类基金份额基金资产净值 X 0.3% / 当年天数。 7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 ■ 7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 ■ ■ 7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ■ 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位:人民币元 ■ 7.4.4.7 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.5 期末(2011年12月31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 ■ ■ 注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让 基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2011年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额138,599,392.10元,是以如下债券作为抵押: 金额单位:人民币元 ■ - 7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2011年12月31日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额163,000,000.00元,于2012年1月4日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 ■ 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于http://www.nffund.com的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 ■ 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 ■ 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 ■ 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 ■ 8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 ■ §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ■ 注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份 额总额)。户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ■ 注:分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 §10 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 ■ 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ■ 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ■ 11.4 基金投资策略的改变 ■ 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ■ 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ■ 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 ■ 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 ■ 注:交易单元的选择标准和程序 根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定,我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序: A:选择标准 1、公司经营行为规范,财务状况和经营状况良好 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告 3、公司内部管理规范,能满足基金操作的保密要求 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B:选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比,并根据评比的结果选择席位: 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实,投资建议是否准确 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 基金简称 南方多利增强债券 基金主代码 202102 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007年8月28日 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 783,300,245.91份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称: 南方多利增强债券A 南方多利增强债券C 下属分级基金的交易代码: 202103 202102 报告期末下属分级基金的份额总额 137,306,903.38份 645,993,342.53份 投资目标 本基金属于债券型基金,投资目标是在债券稳定收益的基础上,通过股票一级市场申购等投资手段积极投资获取高于投资基准的收益。 投资策略 (一)债券投资策略首先我们根据宏观经济分析、资金面动向分析和投资人行为分析判断未来利率期限结构变化,并充分考虑组合的流动性管理的实际情况,配置债券组合的久期和债券组合结构 其次,结合信用分析、流动性分析、税收分析等综合影响确定债券组合的类属配置 再次,在上述基础上利用债券定价技术,进行个券选择,选择被低估的债券进行投资。在具体投资操作中,我们采用骑乘操作、放大操作、换券操作等灵活多样的操作方式,获取超额的投资收益。(二)新股投资策略目前股票发行价格与二级市场价格之间存在一定的价差,新股申购成为一种风险较低的投资方式。本基金通过对宏观经济以及上市公司的基本面深入研究,并结合金融工程数量化模型,对于拟发行上市的新股等权益类资产进行合理估值,制定相应的申购和择时卖出策略。 业绩比较基准 中央国债登记结算公司中债总指数(全价) 风险收益特征 本基金为债券型基金,属证券投资基金中的低风险品种,预期收益高于货币市场基金,风险低于混合型基金。 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 鲍文革 赵会军 联系电话 0755-82763888 010-66105799 电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-889-8899 95588 传真 0755-82763889 010-66105798 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址 3.1.1期间数据和指标 2011年 2010年 2009年 南方多利增强债券A 南方多利增强债券C 南方多利增强债券A 南方多利增强债券C 南方多利增强债券A 南方多利增强债券C 本期已实现收益 3,388,850.55 16,591,957.24 3,277,051.69 30,972,819.76 164,025.45 48,411,348.58 本期利润 -3,740,122.01 -5,168,786.37 3,814,392.13 31,428,343.02 342,846.06 31,498,364.14 加权平均基金份额本期利润 -0.0299 -0.0083 0.0548 0.0441 0.0540 0.0317 本期基金份额净值增长率 -0.48% -0.78% 4.45% 4.11% 4.66% 3.42% 3.1.2期末数据和指标 2011年末 2010年末 2009年末 期末可供分配基金份额利润 0.0167 0.0143 0.0342 0.0268 0.0277 0.0260 期末基金资产净值 139,603,059.18 655,235,541.13 221,258,833.71 677,425,528.03 7,403,684.86 811,161,194.20 期末基金份额净值 1.0167 1.0143 1.0618 1.0543 1.0556 1.0538 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 5.76% 0.35% 3.24% 0.14% 2.52% 0.21% 过去六个月 0.82% 0.38% 2.97% 0.13% -2.15% 0.25% 过去一年 -0.48% 0.34% 2.52% 0.11% -3.00% 0.23% 过去三年 8.81% 0.30% 1.32% 0.10% 7.49% 0.20% 自基金转型至今 8.81% 0.30% 1.32% 0.10% 7.49% 0.20% 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 5.69% 0.34% 3.24% 0.14% 2.45% 0.20% 过去六个月 0.67% 0.38% 2.97% 0.13% -2.30% 0.25% 过去一年 -0.78% 0.34% 2.52% 0.11% -3.30% 0.23% 过去三年 6.83% 0.29% -2.89% 0.11% 9.72% 0.18% 过去五年 18.20% 0.27% 6.49% 0.14% 11.71% 0.13% 自基金转型至今 18.20% 0.27% 6.49% 0.14% 11.71% 0.13% 南方多利增强债券A 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2011 0.4030 7,509,604.03 245,001.44 7,754,605.47 2010 0.4000 2,847,364.36 132,877.73 2,980,242.09 2009 0.2000 103,049.24 23,595.65 126,644.89 合计 1.0030 10,460,017.63 401,474.82 10,861,492.45 南方多利增强债券C 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2011 0.3210 12,091,183.14 9,090,378.62 21,181,561.76 2010 0.4200 18,081,593.00 11,754,856.10 29,836,449.10 2009 0.6800 43,472,069.90 23,441,329.16 66,913,399.06 合计 1.4210 73,644,846.04 44,286,563.88 117,931,409.92 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李璇 本基金基金经理 2010年9月21日 - 4 女,清华大学金融学学士、硕士,4年基金行业从业经验,具有基金从业资格。2007年加入南方基金管理有限公司固定收益部,担任信用债高级分析师。2010年9月至今,担任南方多利、南方宝元基金经理。 资产 附注号 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日 资产: 银行存款 7.4.7.1 3,390,765.28 26,689,782.66 结算备付金 13,059,110.76 8,001,997.42 存出保证金 250,000.00 250,000.00 交易性金融资产 7.4.7.2 1,034,400,229.70 872,599,158.03 其中:股票投资 59,702,899.67 44,643,093.23 基金投资 - - 债券投资 974,697,330.03 827,956,064.80 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 30,000,000.00 74,929,379.32 应收利息 7.4.7.5 16,677,652.04 8,937,775.62 应收股利 - - 应收申购款 94,029.55 570,301.23 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 1,097,871,787.33 991,978,394.28 负债和所有者权益 附注号 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 301,599,392.10 91,999,850.00 应付证券清算款 57,264.53 - 应付赎回款 - 24,223.98 应付管理人报酬 373,687.24 372,312.85 应付托管费 124,562.40 124,104.28 应付销售服务费 153,671.20 175,546.38 应付交易费用 7.4.7.7 52,864.91 171,345.54 应交税费 - - 应付利息 52,044.64 3,488.01 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 619,700.00 423,161.50 负债合计 303,033,187.02 93,294,032.54 所有者权益: 实收基金 7.4.7.9 783,300,245.91 850,912,947.41 未分配利润 7.4.7.10 11,538,354.40 47,771,414.33 所有者权益合计 794,838,600.31 898,684,361.74 负债和所有者权益总计 1,097,871,787.33 991,978,394.28 项目 附注号 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 一、收入 9,022,690.28 49,370,250.88 1.利息收入 36,569,908.44 31,276,884.00 其中:存款利息收入 7.4.7.11 318,984.16 373,252.44 债券利息收入 36,250,924.28 30,516,827.09 资产支持证券利息收入 - 386,804.47 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 1,122,199.72 16,793,981.92 其中:股票投资收益 7.4.7.12 5,893,868.47 16,891,476.46 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 -5,164,622.44 -530,841.55 资产支持证券投资收益 - 145,326.94 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 392,953.69 288,020.07 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 7.4.7.16 -28,889,716.17 992,863.70 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.17 220,298.29 306,521.26 减:二、费用 17,931,598.66 14,127,515.73 1.管理人报酬 7.4.10.2.1 4,567,904.34 4,939,601.42 2.托管费 7.4.10.2.2 1,522,634.71 1,646,533.79 3.销售服务费 7.4.10.2.3 1,902,118.18 2,251,089.18 4.交易费用 7.4.7.18 452,519.23 518,315.67 5.利息支出 9,059,787.06 4,350,998.31 其中:卖出回购金融资产支出 9,059,787.06 4,350,998.31 6.其他费用 7.4.7.19 426,635.14 420,977.36 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -8,908,908.38 35,242,735.15 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -8,908,908.38 35,242,735.15 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 850,912,947.41 47,771,414.33 898,684,361.74 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -8,908,908.38 -8,908,908.38 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -67,612,701.50 1,612,015.68 -66,000,685.82 其中:1.基金申购款 1,179,503,009.55 31,957,554.40 1,211,460,563.95 2.基金赎回款 -1,247,115,711.05 -30,345,538.72 -1,277,461,249.77 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -28,936,167.23 -28,936,167.23 五、期末所有者权益(基金净值) 783,300,245.91 11,538,354.40 794,838,600.31 项目 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 776,739,444.06 41,825,435.00 818,564,879.06 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 35,242,735.15 35,242,735.15 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 74,173,503.35 3,519,935.37 77,693,438.72 其中:1.基金申购款 823,907,315.31 45,905,169.50 869,812,484.81 2.基金赎回款 -749,733,811.96 -42,385,234.13 -792,119,046.09 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -32,816,691.19 -32,816,691.19 五、期末所有者权益(基金净值) 850,912,947.41 47,771,414.33 898,684,361.74 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东 深圳市投资控股有限公司(i) 基金管理人的股东(2010年9月10日起) 深圳市机场(集团)有限公司(i) 基金管理人的原股东(2010年9月10日前) 华泰联合证券有限责任公司(“华泰联合证券”) 基金管理人的股东华泰证券的控股子公司、基金代销机构 项目 2011年1月1日至2011年12月31日 2010年1月1日至2010年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 4,567,904.34 4,939,601.42 其中:支付销售机构的客户维护费 379,628.08 474,001.17 项目 2011年1月1日至2011年12月31日 2010年1月1日至2010年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 1,522,634.71 1,646,533.79 获得销售服务费的各关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 南方多利增强债券A 南方多利增强债券C 合计 中国工商银行 - 556,371.78 556,371.78 南方基金 - 789,099.47 789,099.47 华泰证券 - 42,785.77 42,785.77 兴业证券 - 2,744.59 2,744.59 华泰联合证券 - 203,845.53 203,845.53 合计 - 1,594,847.14 1,594,847.14 获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 南方多利增强债券A 南方多利增强债券C 合计 中国工商银行 - 721,685.34 721,685.34 南方基金 - 1,132,285.49 1,132,285.49 华泰证券 - 10,520.77 10,520.77 兴业证券 - 2,723.34 2,723.34 华泰联合证券 - 5,326.35 5,326.35 合计 - 1,872,541.29 1,872,541.29 本期2011年1月1日至2011年12月31日 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 华泰联合证券 10,012,810.11 - - - - - 中国工商银行 - 30,319,304.40 - - - - 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 华泰联合证券 - - - - - - 中国工商银行 - 31,183,895.07 - - - - 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 南方多利增强债券A 南方多利增强债券C 合计 期初持有的基金份额 - 76,883,793.74 76,883,793.74 期间申购/买入总份额 - - - 期间因拆分变动份额 - - - 减:期间赎回/卖出总份额 - - - 期末持有的基金份额 - 76,883,793.74 76,883,793.74 期末持有的基金份额占基金总份额比例 - 11.90% 11.90% 项目 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 南方多利增强债券A 南方多利增强债券C 合计 期初持有的基金份额 - 91,883,793.74 91,883,793.74 期间申购/买入总份额 - - - 期间因拆分变动份额 - - - 减:期间赎回/卖出总份额 - 15,000,000.00 15,000,000.00 期末持有的基金份额 - 76,883,793.74 76,883,793.74 期末持有的基金份额占基金总份额比例 - 11.97% 11.97% 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 3,390,765.28 112,947.38 26,689,782.66 250,862.74 本期2011年1月1日至2011年12月31日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量(单位:份) 总金额 兴业证券 601199 江南水务 首次公开发行 50,288 945,414.40 兴业证券 1180117 11陕东岭债 新债分销 100,000 10,000,000.00 华泰联合证券 122065 11上港01 新债承销 200,000 20,000,000.00 华泰联合证券 122079 11上港02 新债承销 100,000 10,000,000.00 华泰联合证券 1180122 11吉利债 新债承销 200,000 20,000,000.00 华泰联合证券 1180094 11常城建债 新债分销 200,000 20,000,000.00 华泰证券 1180085 11晨鸣控股债 新债分销 200,000 20,000,000.00 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量(单位:份) 总金额 兴业证券 300128 锦富新材 首次公开发行 77,567 2,714,845.00 兴业证券 300137 先河环保 首次公开发行 45,953 1,010,966.00 兴业证券 1080169 10湖州债 新债分销 200,000 20,000,000.00 华泰证券 122059 10重钢债 新债分销 200,000 20,000,000.00 兴业证券 1080096 10芜湖经开债 新债分销 100,000 10,000,000.00 华泰联合证券 1080047 10南昌城投债 新债分销 200,000 20,000,000.00 7.4.12.1.1受限证券类别:股票 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:股) 期末成本总额 期末估值总额 备注 002635 安洁科技 2011年11月18日 2012年2月27日 新股网下申购 23.00 29.99 1,000,000 23,000,000.00 29,990,000.00 - 002627 宜昌交运 2011年10月25日 2012年2月3日 新股网下申购 13.00 13.68 1,100,000 14,300,000.00 15,048,000.00 - 601028 玉龙股份 2011年10月31日 2012年2月7日 新股网下申购 10.80 8.43 950,140 10,261,512.00 8,009,680.20 - 601555 东吴证券 2011年12月6日 2012年3月12日 新股网下申购 6.50 6.57 1,012,971 6,584,311.50 6,655,219.47 - 合计 54,145,823.50 59,702,899.67 7.4.12.1.2受限证券类别:债券 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:张) 期末成本总额 期末估值总额 备注 122113 11新钢债 2011年12月26日 2012年1月19日 新债申购 100.00 100.00 200,000 20,000,000.00 20,000,000.00 - 合计 - - - - - - - 20,000,000.00 20,000,000.00 - 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额 1180161 11宁农垦债 2012年1月4日 100.42 200,000 20,084,000.00 1180122 11吉利债 2012年1月4日 98.72 200,000 19,744,000.00 1180114 11焦作建设债 2012年1月4日 98.38 200,000 19,676,000.00 1180004 11晋中公投债 2012年1月4日 97.76 200,000 19,552,000.00 1180146 11同煤债02 2012年1月4日 103.42 100,000 10,342,000.00 1180177 11国网债01 2012年1月4日 101.15 100,000 10,115,000.00 1182402 11盘江MTN1 2012年1月4日 100.69 100,000 10,069,000.00 1180151 11中兴新债 2012年1月4日 100.61 100,000 10,061,000.00 1182400 11平煤化MTN3 2012年1月4日 100.47 100,000 10,047,000.00 1182332 11沪打捞MTN1 2012年1月4日 100.29 100,000 10,029,000.00 合计 1,400,000 139,719,000.00 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 59,702,899.67 5.44 其中:股票 59,702,899.67 5.44 2 固定收益投资 974,697,330.03 88.78 其中:债券 974,697,330.03 88.78 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 16,449,876.04 1.50 6 其他各项资产 47,021,681.59 4.28 7 合计 1,097,871,787.33 100.00 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 8,009,680.20 1.01 C0 食品、饮料 - - C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 - - C5 电子 - - C6 金属、非金属 8,009,680.20 1.01 C7 机械、设备、仪表 - - C8 医药、生物制品 - - C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 15,048,000.00 1.89 G 信息技术业 29,990,000.00 3.77 H 批发和零售贸易 - - I 金融、保险业 6,655,219.47 0.84 J 房地产业 - - K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 59,702,899.67 7.51 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 002635 安洁科技 1,000,000 29,990,000.00 3.77 2 002627 宜昌交运 1,100,000 15,048,000.00 1.89 3 601028 玉龙股份 950,140 8,009,680.20 1.01 4 601555 东吴证券 1,012,971 6,655,219.47 0.84 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 300162 雷曼光电 24,700,000.00 2.75 2 002635 安洁科技 23,000,000.00 2.56 3 300167 迪威视讯 22,563,200.00 2.51 4 300187 永清环保 22,000,000.00 2.45 5 300189 神农大丰 19,200,000.00 2.14 6 300173 松德股份 15,225,200.00 1.69 7 601566 九牧王 14,707,506.00 1.64 8 002597 金禾实业 14,405,000.00 1.60 9 002627 宜昌交运 14,300,000.00 1.59 10 601010 文峰股份 12,359,540.00 1.38 11 601028 玉龙股份 10,261,512.00 1.14 12 000630 铜陵有色 9,593,359.75 1.07 13 601555 东吴证券 6,584,311.50 0.73 14 601799 星宇股份 4,864,108.68 0.54 15 601789 宁波建工 1,133,924.67 0.13 16 601199 江南水务 945,414.40 0.11 17 601116 三江购物 828,796.60 0.09 18 601558 华锐风电 270,000.00 0.03 19 601233 桐昆股份 216,000.00 0.02 20 601336 新华保险 46,500.00 0.01 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 300187 永清环保 28,793,083.63 3.20 2 002597 金禾实业 20,274,233.79 2.26 3 300167 迪威视讯 18,198,366.24 2.03 4 601566 九牧王 17,264,265.56 1.92 5 300162 雷曼光电 16,332,689.32 1.82 6 300189 神农大丰 16,164,432.45 1.80 7 300173 松德股份 13,381,539.78 1.49 8 601010 文峰股份 11,330,640.14 1.26 9 000630 铜陵有色 8,956,295.13 1.00 10 002475 立讯精密 7,857,758.84 0.87 11 300124 汇川技术 6,936,257.02 0.77 12 601799 星宇股份 4,476,981.00 0.50 13 300133 华策影视 4,438,912.29 0.49 14 601098 中南传媒 4,240,341.14 0.47 15 600859 王府井 3,903,297.85 0.43 16 300128 锦富新材 3,263,768.06 0.36 17 002482 广田股份 1,645,146.50 0.18 18 002474 榕基软件 1,434,979.90 0.16 19 601789 宁波建工 1,412,791.06 0.16 20 300137 先河环保 1,395,962.12 0.16 买入股票成本(成交)总额 217,328,373.60 卖出股票收入(成交)总额 198,603,467.96 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 19,364,000.00 2.44 3 金融债券 134,810,250.00 16.96 其中:政策性金融债 134,810,250.00 16.96 4 企业债券 514,306,875.53 64.71 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 70,605,000.00 8.88 7 可转债 235,611,204.50 29.64 8 其他 - - 9 合计 974,697,330.03 122.63 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 113001 中行转债 756,460 71,545,986.80 9.00 2 110015 石化转债 700,250 70,382,127.50 8.85 3 1180053 11宝城投债 300,000 29,445,000.00 3.70 4 122867 11石城投 300,000 29,400,000.00 3.70 5 112018 09津滨债 230,000 22,888,399.59 2.88 序号 名称 金额 1 存出保证金 250,000.00 2 应收证券清算款 30,000,000.00 3 应收股利 - 4 应收利息 16,677,652.04 5 应收申购款 94,029.55 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 47,021,681.59 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 113001 中行转债 71,545,986.80 9.00 2 110015 石化转债 70,382,127.50 8.85 3 125709 唐钢转债 14,574,829.67 1.83 4 110007 博汇转债 7,686,400.00 0.97 5 125731 美丰转债 5,648,400.90 0.71 6 110013 国投转债 5,499,808.20 0.69 7 110012 海运转债 4,899,600.30 0.62 8 110011 歌华转债 4,544,582.40 0.57 9 126729 燕京转债 4,380,934.94 0.55 10 110003 新钢转债 4,179,424.00 0.53 11 110016 川投转债 3,655,987.20 0.46 12 125887 中鼎转债 1,140,049.82 0.14 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 002635 安洁科技 29,990,000.00 3.77 新股锁定 2 002627 宜昌交运 15,048,000.00 1.89 新股锁定 3 601028 玉龙股份 8,009,680.20 1.01 新股锁定 4 601555 东吴证券 6,655,219.47 0.84 新股锁定 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 南方多利增强债券A 1,171 117,256.11 114,638,391.36 83.49% 22,668,512.02 16.51% 南方多利增强债券C 19,137 33,756.25 375,803,242.70 58.17% 270,190,099.83 41.83% 合计 20,308 38,571.02 490,441,634.06 62.61% 292,858,611.85 37.39% 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 南方多利增强债券A 1,828.18 0.0013% 南方多利增强债券C 198,389.39 0.0307% 合计 200,217.57 0.0256% 项目 南方多利增强债券A 南方多利增强债券C 基金转型日(2007年8月28日)基金份额总额 - 507,868,234.72 本报告期期初基金份额总额 208,381,614.35 642,531,333.06 本报告期基金总申购份额 210,662,153.23 968,840,856.32 减:本报告期基金总赎回份额 281,736,864.20 965,378,846.85 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 137,306,903.38 645,993,342.53 报告期内无基金份额持有人大会决议。 本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。2011年8月16日,基金管理人发布公告,聘任朱运东为公司副总经理。 本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 本报告期内本基金投资策略未改变。 本报告期内本基金未更换会计师事务所,本年度支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审计费用65,200.00元,该审计机构已提供审计服务的连续年限为6年。 本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 银河证券 2 198,603,467.96 100.00% 163,127.20 100.00% - 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 银河证券 1,163,100,102.75 100.00% 31,468,500,000.00 100.00% - -