南方宝元债券型基金 2013 年第 3 季度报告 2013 年 9 月 30 日 基金管理人:南方基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2013 年 10 月 24 日 南方宝元债券 2013 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 10 月 21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。本报告期自 2013 年 7 月 1 日起至 2013 年 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 南方宝元债券 交易代码 202101 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2002 年 9 月 20 日 报告期末基金份额总额 953,609,832.64 份 本基金为开放式债券型基金,以债券投资为主,股票 投资目标 投资为辅,在保持投资组合低风险和充分流动性的前 提下,确保基金安全及追求资产长期稳定增值。 南方宝元债券型基金采取自上而下的投资策略,通过 对宏观经济形势以及财政货币政策的深入分析,确定 资产配置的指导原则,在此基础上依照收益率与风险投资策略 特征对不同金融产品的投资比例进行合理配置,并随 投资环境的变化及时做出调整。力争在控制利率风险 与市场风险的同时,为投资者获取稳定收益。 南方宝元债券型基金采用“75%交易所国债指数 业绩比较基准 +25%(上证 A 股指数+深证 A 股指数)”为业绩比较基 准。 南方宝元债券型基金属于证券投资基金中的低风险风险收益特征 品种,其风险收益配比关系为低风险、适度收益。 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方宝元”。 第 2 页 共 10 页 南方宝元债券 2013 年第 3 季度报告 §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2013 年 7 月 1 日 - 2013 年 9 月 30 日 ) 1.本期已实现收益 30,826,833.00 2.本期利润 48,552,029.86 3.加权平均基金份额本期利润 0.0501 4.期末基金资产净值 1,241,214,824.29 5.期末基金份额净值 1.3016注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基准 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ ④ 过去三个月 4.00% 0.50% 0.97% 0.31% 3.03% 0.19% 第 3 页 共 10 页 南方宝元债券 2013 年第 3 季度报告3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 §4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理 证券从 姓名 职务 期限 说明 业年限 任职日期 离任日期 北大生物化学硕士、美国哥伦比亚大学金 融工程学硕士,具有基金从业资格。曾担 任鹏华基金公司基金管理部分析师,2005 本基金的 2009 年 2 年加入南方基金,2008 年 4 月至 2010 年 蒋朋宸 - 9 基金经理 月 10 日 12 月,任南方盛元基金经理;2008 年 4 月至今,任南方隆元基金经理;2009 年 2 月至今,任南方宝元债券基金经理。2010 年 12 月至今,任基金天元基金经理。 本基金的 2010 年 北大光华管理学院管理学硕士,具有基金 应帅 - 12 基金经理 12 月 2 日 从业资格。曾担任长城基金管理公司行业 第 4 页 共 10 页 南方宝元债券 2013 年第 3 季度报告 研究员,2007 年加入南方基金,2007 年 5 月至 2009 年 2 月,任南方宝元基金经 理;2007 年 5 月至 2012 年 11 月,任南 方成份基金经理;2010 年 12 月至今,任 南方宝元基金经理;2012 年 11 月至今, 任南方稳健基金经理;2012 年 11 月至今, 任南稳贰号基金经理。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金销售管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则、《南方宝元债券型基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 3 次,是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 13 年三季度市场出现了较为明显的变化,整体市场开始有所反弹,创业板加速上涨了 35%。风格特征上,代表传统产业的股票也有所表现,譬如零售、纺织服装等,但是主题化特征比较明显,以自贸区、国企改革、土地流转制度改革、零售转型等主题板块的股票飞速上涨,而成长股代表行业如电子、环保等则出现了滞涨的趋势。由于政策对于金融地产的不确定性以及宏观经济出现了下行的势头,本基金三季度继续减少金融地产以及汽车的配置,继续增加普通大众消费品 第 5 页 共 10 页 南方宝元债券 2013 年第 3 季度报告的配置,因为其有稳定增长的特性兼估值比较合理(相对于高估值的电子、环保、传媒),同时由于反腐力度的加大,降低了医药板块的配置。在新兴产业方面,继续看好智慧城市和环保产业。仓位方面,本基金继续维持过往较为稳定的风格,未作调整。 13 年三季度债券市场表现也比较平稳。本基金债券投资上基本维持原有配置,且仓位稳定。未来研究重点将转向可转债市场。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2013 年三季度沪深 300 指数增长率为 9.47%,基金净值增长率为 4.00%,业绩基准为 0.97%。 §5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 396,611,868.25 27.16 其中:股票 396,611,868.25 27.16 2 固定收益投资 1,030,047,587.94 70.55 其中:债券 1,030,047,587.94 70.55 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 5 银行存款和结算备付金合计 8,008,384.02 0.55 6 其他资产 25,434,311.43 1.74 7 合计 1,460,102,151.64 100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值(元) (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 3,100,968.99 0.25 C 制造业 189,135,330.03 15.24 电力、热力、燃气及水生产和供应 D - - 业 E 建筑业 7,015,884.06 0.57 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 第 6 页 共 10 页 南方宝元债券 2013 年第 3 季度报告 I 信息传输、软件和信息技术服务业 98,088,067.90 7.90 J 金融业 49,112,603.07 3.96 K 房地产业 16,434,000.00 1.32 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 28,856,036.90 2.32 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 4,868,977.30 0.39 S 综合 - - 合计 396,611,868.25 31.955.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 比例(%) 1 000895 双汇发展 530,458 24,639,774.10 1.99 2 601318 中国平安 679,998 24,275,928.60 1.96 3 002415 海康威视 778,372 20,549,020.80 1.66 4 000002 万科 A 1,800,000 16,434,000.00 1.32 5 601328 交通银行 3,699,924 15,909,673.20 1.28 6 300273 和佳股份 627,760 15,053,684.80 1.21 7 000826 桑德环境 428,196 14,451,615.00 1.16 8 300070 碧水源 353,917 14,404,421.90 1.16 9 600406 国电南瑞 990,392 14,311,164.40 1.15 10 600887 伊利股份 310,984 13,894,765.12 1.125.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 326,549,800.00 26.31 其中:政策性金融债 296,018,000.00 23.85 4 企业债券 633,455,787.94 51.04 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 70,042,000.00 5.64 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 1,030,047,587.94 82.99 第 7 页 共 10 页 南方宝元债券 2013 年第 3 季度报告5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 占基金资产净值比 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 例(%) 11 渝城投 1 1180007 600,000 60,612,000.00 4.88 债 2 080216 08 国开 16 500,000 50,320,000.00 4.05 3 130201 13 国开 01 500,000 49,875,000.00 4.02 4 126011 08 石化债 500,000 49,225,000.00 3.97 08 南方电 5 088055 400,000 39,840,000.00 3.21 网 025.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证。5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明注:本基金本报告期内未投资股指期货。5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明注:本基金本报告期内未投资国债期货。5.10 投资组合报告附注5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.10.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 173,218.41 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 24,588,943.93 第 8 页 共 10 页 南方宝元债券 2013 年第 3 季度报告 5 应收申购款 672,149.09 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 25,434,311.435.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 974,776,897.53 报告期期间基金总申购份额 42,010,913.00 减:报告期期间基金总赎回份额 63,177,977.89 报告期期间基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 953,609,832.64 §7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况注:本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 §8 备查文件目录8.1 备查文件目录 1、《南方宝元债券型基金基金合同》。 2、《南方宝元债券型基金托管协议》。 3、 南方宝元债券型基金 2013 年 3 季度报告原文。 第 9 页 共 10 页 南方宝元债券 2013 年第 3 季度报告8.2 存放地点 深圳市福田区福华一路六号免税商务大厦 31-33 层8.3 查阅方式 网站:http://www.nffund.com 第 10 页 共 10 页