南方上证 380 交易型开放式指数证券投资 基金联接基金 2017 年半年度报告 2017 年 06 月 30 日 基金管理人：南方基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2017 年 08 月 28 日 南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告 第 2页 共 51页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告 第 3页 共 51页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 1.2 目录 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 2.2 基金产品说明 2.3 基金管理人和基金托管人 2.4 信息披露方式 2.5 其他相关资料 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 3.2 基金净值表现 3.3 其他指标 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 6.2 利润表 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 6.4 报表附注 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告 第 4页 共 51页 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.13 投资组合报告附注 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 8.2 期末上市基金前十名持有人 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 8.5 发起式基金发起资金持有份额情况 §9 开放式基金份额变动 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 10.4 基金投资策略的改变 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.8 其他重大事件 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 12.2 存放地点 12.3 查阅方式 南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告 第 5页 共 51页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金简称 南方上证 380ETF 联接 基金主代码 202025 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 9 月 20 日 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 149,797,061.26 份 基金合同存续期 不定期 注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方 380”。 目标基金基本情况 基金名称 上证 380 交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 510290 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2011 年 9 月 16 日 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2011 年 11 月 8 日 基金管理人名称 南方基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 注：380ETF 在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“380ETF”。 2.2 基金产品说明 投资目标 通过投资于上证 380 交易型开放式指数证券投资基金（以下简称 380ETF），紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金为完全被动式指数基金，以 380ETF 作为其主要投资标的，方便 特定的客户群通过本基金投资 380ETF。本基金并不参与 380ETF 的管理。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为上证 380 指数收益率×95%＋银行活期存款利率 （税后）×5%。 风险收益特征 本基金属股票基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货 南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告 第 6页 共 51页 币市场基金。同时本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标的指 数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 380ETF 为完全被动式指数基金，采用完全复制法，按照成份股在 标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份 股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股 发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基 金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流 动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基 金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资 组合紧密地跟踪标的指数。380ETF 可投资股指期货和其他经中国 证监会允许的衍生金融产品。380ETF 投资股指期货将根据风险管 理的原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下 的流动性风险等，主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约， 通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。380ETF 力争 利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟 踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 业绩比较基准 380ETF 业绩比较基准为标的指数。380ETF 标的指数为上证 380 指 数，简称 380 指数。 风险收益特征 380ETF 属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币 市场基金。380ETF 为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的 指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相 似的风险收益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 鲍文革 田青 联系电话 0755-82763888 010-67595096 信息披露 负责人 电子邮箱 manager@southernfund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-889-8899 010-67595096 传真 0755-82763889 010-66275853 注册地址 深圳市福田区福田街道福华一路 六号免税商务大厦 31-33 层 北京市西城区金融大街 25 号 办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路 六号免税商务大厦 31-33 层 北京市西城区闹市口大街一号 院一号楼 邮政编码 518048 100033 法定代表人 张海波 王洪章 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.nffund.com 南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告 第 7页 共 51页 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 南方基金管理有限公司 深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商 务大厦 31-33 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017 年 1 月 1 日-2017 年 6 月 30 日） 本期已实现收益 627,722.75 本期利润 1,984,679.91 加权平均基金份额本期利润 0.0130 本期加权平均净值利润率 0.88% 本期基金份额净值增长率 0.49% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2017 年 06 月 30 日） 期末可供分配利润 50,545,614.12 期末可供分配基金份额利润 0.3374 期末基金资产净值 220,085,688.59 期末基金份额净值 1.4692 3.1.3 累计期末指标 报告期末（2017 年 06 月 30 日） 基金份额累计净值增长率 46.92% 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为期末余额，不是当期发生数）。 3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率 ①（%） 净值增长率 标准差 ②（%） 业绩比较基 准收益率 ③（%） 业绩比较基准收 益率标准差 ④（%） ①－ ③（%） ②－ ④（%） 南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告 第 8页 共 51页 过去一个月 5.21 0.82 4.85 0.83 0.36 -0.01 过去三个月 -3.46 0.94 -4.71 0.95 1.25 -0.01 过去六个月 0.49 0.80 -1.82 0.81 2.31 -0.01 过去一年 5.10 0.83 2.27 0.84 2.83 -0.01 过去三年 59.04 2.05 58.92 2.03 0.12 0.02 自基金合同 生效起至今 46.92 1.72 47.65 1.72 -0.73 0.00 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告 第 9页 共 51页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 1998 年 3 月 6 日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管 理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。 南方基金总部设在深圳，注册资本 3 亿元人民币。股东结构为：华泰证券股份有限公司（45%）；深圳市投资控股有限公司（30%）； 厦门国际信托有限公司（15%）；兴业证券股份有限公司（10%）。目前，公司在北京、上海、合 肥、成都、深圳等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司 （香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批 成立的第一家境外分支机构。 截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产 规模超过 6,500 亿元，旗下管理 134 只开放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组 合。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理） 期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 周豪 本基金基 金经理 2016 年 8 月 19 日 9 北京大学软件工程 专业硕士，具有基 金从业资格。 2008 年 7 月加入南 方基金信息技术部， 长期负责指数基金 及 ETF 基金的投研 及系统支持工作； 2015 年 6 月，任数 量化投资部高级研 究员；2016 年 4 月 至今，任 500 工业 ETF、500 原材料 ETF 基金经理； 2016 年 8 月至今， 任 380ETF、南方 380、小康 ETF、南 方小康、互联基金 基金经理；2016 年 南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告 第 10页 共 51页 9 月至今，任 1000ETF 基金经理。 注：1. 对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司 决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司 决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、 中国证监会和《南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》的规定，本着 诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人 谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投 资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完 善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待 旗下管理的所有基金和投资组合。公司每季度对旗下各组合进行股票和债券的同向交易价差专项 分析，对本报告期内，两两组合间单日、3 日、5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值、卖出 溢价率、交易占优比等因素进行了综合分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数 为 2 次，是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及指数型基金成份股调整所致。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本报告期内上证 380 指数下跌 1.95%。 期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系 统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本基金 的安全运作。 我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下： 南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告 第 11页 共 51页 （1）接受申购赎回所带来的股票仓位偏离，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化； （2）本基金换购目标 ETF 所带来的成份股权重偏离，对此我们采取了优化的“再平衡”操作进 行应对； （3）根据指数半年度成份股调整进行的基金调仓，事前我们制定了详细的调仓方案，在实施过 程中引入多方校验机制防范风险发生，将跟踪误差控制在理想范围内。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为 1.4692 元，报告期内，份额净值增长率为 0.49％，同期 业绩基准增长率为-1.82％。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 宏观来看，国内经济企稳，随着供给侧改革、“一带一路”战略深化，经济有望保持稳中求 进的发展态势，对市场形成长期支撑；另一方面，金融去杠杆、加强监管仍是主基调，同时国际 政治、经济环境也面临较大不确定性，预计下半年行情将以存量博弈为主，维持震荡格局。 本基金为指数基金，作为基金管理人，我们将通过严格的投资管理流程、精确的数量化计算、 精益求精的工作态度、恪守指数化投资的宗旨，实现对标的指数的有效跟踪，为持有人提供与之 相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格，借助投资本基金参与市场。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相 关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律 法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服 务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建 立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括副总经理、权益研究部总监、数量化投 资部总监、风险管理部总监及运作保障部总监等等。其中，超过三分之二以上的人员具有 10 年 以上的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方 法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定，本基金的收益分配原则为：本基金的每份基金份额享有同等分配权；本基 金收益每年最多分配 12 次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日 每份基金份额可供分配利润的 10%；若基金合同生效不满 3 个月则可不进行收益分配；本基金收 南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告 第 12页 共 51页 益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的 单位净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分 红；基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减 去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有收益分配事项。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金 法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职 尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监 督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 报告截止日：2017 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告 第 13页 共 51页 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.4.1 11,921,698.70 13,277,779.22 结算备付金 748,453.57 -存出保证金 5,374.29 3,879.83 交易性金融资产 6.4.4.2 207,977,009.26 215,895,413.00 其中：股票投资 3,127,820.54 2,884,063.81 基金投资 204,849,188.72 213,011,349.19 债券投资 - -资产支持 证券投资 - -贵金属投 资 - -衍生金融资产 6.4.4.3 - -买入返售金融资 产 6.4.4.4 10,000,000.00 -应收证券清算款 --应收利息 6.4.4.5 1,952.31 2,400.73 应收股利 - -应收申购款 61,585.67 112,162.05 递延所得税资产 - -其他资产 6.4.4.6 739.50 105.00 资产总计 230,716,813.30 229,291,739.83 负债和所有者权 益 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - -交易性金融负债 - -衍生金融负债 6.4.4.3 - -卖出回购金融资 产款 - -应付证券清算款 10,000,000.00 -应付赎回款 439,015.88 222,295.97 应付管理人报酬 7,273.69 6,381.10 应付托管费 1,454.75 1,276.21 应付销售服务费 - -应付交易费用 6.4.4.7 3,267.49 224.02 应交税费 - -应付利息 - -应付利润 - -递延所得税负债 - -其他负债 6.4.4.8 180,112.90 255,731.11 负债合计 10,631,124.71 485,908.41 所有者权益： 南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告 第 14页 共 51页 实收基金 6.4.4.9 149,797,061.26 156,490,706.23 未分配利润 6.4.4.10 70,288,627.33 72,315,125.19 所有者权益合计 220,085,688.59 228,805,831.42 负债和所有者权 益总计 230,716,813.30 229,291,739.83 注：报告截止日 2017 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.4692 元，基金份额总额 149,797,061.26 份。 6.2 利润表 会计主体：南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期：2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 一、收入 2,244,772.04 -47,697,736.71 1.利息收入 135,953.20 54,066.29 其中：存款利息 收入 6.4.4.11 27,570.61 54,065.99 债券利息 收入 0.22 0.30 资产支持 证券利息收入 - -买入返售 金融资产收入 108,382.37 -其他利息 收入 - -2.投资收益（损 失以“-”填列） 696,423.32 -1,126,217.48 其中：股票投资 收益 6.4.4.12 111,170.50 -901,680.20 基金投资 收益 6.4.4.13 545,579.41 -232,676.93 债券投资 收益 6.4.4.14 75.38 282.90 资产支持 证券投资收益 6.4.4.14 .5 - -贵金属投 资收益 6.4.4.15 - -衍生工具 收益 6.4.4.16 - -股利收益 6.4.4.17 39,598.03 7,856.75 3.公允价值变动 6.4.4.18 1,356,957.16 -46,700,562.21 南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告 第 15页 共 51页 收益（损失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损 失以“-”号填列） - -5.其他收入（损 失以“-”号填列） 6.4.4.19 55,438.36 74,976.69 减：二、费用 260,092.13 261,364.11 1．管理人报酬 6.4.7.2. 1 41,844.24 39,604.51 2．托管费 6.4.7.2. 2 8,368.85 7,920.92 3．销售服务费 6.4.7.2. 3 - -4．交易费用 6.4.4.20 26,705.39 31,890.81 5．利息支出 - -其中：卖出回购 金融资产支出 - -6．其他费用 6.4.4.21 183,173.65 181,947.87 三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列） 1,984,679.91 -47,959,100.82 减：所得税费用 - -四、净利润（净 亏损以“-”号填 列） 1,984,679.91 -47,959,100.82 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期：2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权 益（基金净值） 156,490,706.23 72,315,125.19 228,805,831.42 二、本期经营活动 产生的基金净值变 动数（本期净利润） - 1,984,679.91 1,984,679.91 三、本期基金份额 交易产生的基金净 -6,693,644.97 -4,011,177.77 -10,704,822.74 南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告 第 16页 共 51页 值变动数 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购 款 33,028,112.42 15,442,855.61 48,470,968.03 2.基金赎回 款 -39,721,757.39 -19,454,033.38 -59,175,790.77 四、本期向基金份 额持有人分配利润 产生的基金净值变 动（净值减少以 “-”号填列） - - -五、期末所有者权 益（基金净值） 149,797,061.26 70,288,627.33 220,085,688.59 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权 益（基金净值） 149,713,734.53 108,737,791.27 258,451,525.80 二、本期经营活动 产生的基金净值变 动数（本期净利润） - -47,959,100.82 -47,959,100.82 三、本期基金份额 交易产生的基金净 值变动数 （净值减少以“-”号填列） 9,411,916.14 2,535,733.57 11,947,649.71 其中：1.基金申购 款 54,997,156.77 19,991,009.25 74,988,166.02 2.基金赎回 款 -45,585,240.63 -17,455,275.68 -63,040,516.31 四、本期向基金份 额持有人分配利润 产生的基金净值变 动（净值减少以 “-”号填列） - - -五、期末所有者权 益（基金净值） 159,125,650.67 63,314,424.02 222,440,074.69 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 杨小松 徐超 徐超 南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告 第 17页 共 51页 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。 6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.2.1 会计政策变更的说明 本报告期无会计政策变更。 6.4.2.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.2.3 差错更正的说明 本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.3 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税 收政策的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关 于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推 开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金 融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于 2016 年 5 月 1 日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月 1 日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收 入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限 售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁 南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告 第 18页 共 51页 前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征 个人所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.4 重要财务报表项目的说明 6.4.4.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 活期存款 11,921,698.70 定期存款 -其中：存款期限 1-3 个月 -存款期限 1 个月以内 -存款期限 3 个月以上 -其他存款 -合计 11,921,698.70 6.4.4.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 2017 年 6 月 30 日 项目 成本 公允价值 公允价值变动 股票 3,128,812.81 3,127,820.54 -992.27 贵金属投资-金交所黄金 合约 - - -交易所市场 - - -银行间市场 - - -- - - -债券 合计 - - -资产支持证券 - - -基金 206,240,049.15 204,849,188.72 -1,390,860.43 其他 - - -合计 209,368,861.96 207,977,009.26 -1,391,852.70 6.4.4.3 衍生金融资产/负债 注：无。 6.4.4.4 买入返售金融资产 6.4.4.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告 第 19页 共 51页 账面余额 其中；买断式逆回购 交易所买入返 售证券 10,000,000.00 -合计 10,000,000.00 -6.4.4.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注:无。 6.4.4.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 1,613.11 应收定期存款利息 -应收其他存款利息 -应收结算备付金利息 336.80 应收债券利息 -应收买入返售证券利息 -应收申购款利息 -应收黄金合约拆借孳息 -其他 2.40 合计 1,952.31 6.4.4.6 其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 其他应收款 -待摊费用 -上海_可收退补款 739.50 合计 739.50 6.4.4.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 3,267.49 银行间市场应付交易费用 -合计 3,267.49 6.4.4.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告 第 20页 共 51页 应付赎回费 1,592.60 预提费用 178,520.30 其他 -应付指数使用费 -应退替代款 -可退替代款 -合计 180,112.90 6.4.4.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日 项目 基金份额（份） 账面金额 上年度末 156,490,706.23 156,490,706.23 本期申购 33,028,112.42 33,028,112.42 本期赎回（以“-”号填列） -39,721,757.39 -39,721,757.39 -基金拆分/份额折算前 - -基金拆分/份额折算变动份额 - -本期申购 - -本期赎回（以“-”号填列） - -本期末 149,797,061.26 149,797,061.26 6.4.4.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 52,150,565.28 20,164,559.91 72,315,125.19 本期利润 627,722.75 1,356,957.16 1,984,679.91 本期基金份额交易 产生的变动数 -2,232,673.91 -1,778,503.86 -4,011,177.77 其中：基金申购款 11,112,118.85 4,330,736.76 15,442,855.61 基金赎回款 -13,344,792.76 -6,109,240.62 -19,454,033.38 本期已分配利润 - - -本期末 50,545,614.12 19,743,013.21 70,288,627.33 6.4.4.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 22,998.86 定期存款利息收入 -其他存款利息收入 -结算备付金利息收入 4,390.81 其他 180.94 合计 27,570.61 南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告 第 21页 共 51页 6.4.4.12 股票投资收益 6.4.4.12.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日 至 2017年6月30日 股票投资收益——买卖股票差 价收入 178,468.89 股票投资收益——赎回差价收 入 -股票投资收益——申购差价收 入 -67,298.39 合计 111,170.50 6.4.4.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 20,220,154.51 减：卖出股票成本总额 20,041,685.62 买卖股票差价收入 178,468.89 6.4.4.12.3 股票投资收益——申购差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日 至 2017年6月30日 申购基金份额对价总额 2,989,000.00 减：现金支付申购款总额 -26,261.92 减：申购股票成本总额 3,082,560.31 - -申购差价收入 -67,298.39 6.4.4.13 基金投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日 卖出/赎回基金成交总额 13,014,984.86 减：卖出/赎回基金成本总额 12,469,405.45 基金投资收益 545,579.41 南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告 第 22页 共 51页 6.4.4.14 债券投资收益 6.4.4.14.1 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日 至 2017年6月 30日 卖出债券（、债转股及 债券到期兑付）成交总 额 1,075.60 减：卖出债券（、债转 股及债券到期兑付）成 本总额 1,000.00 减：应收利息总额 0.22 买卖债券差价收入 75.38 6.4.4.14.2 资产支持证券投资收益 注: 无。 6.4.4.15 贵金属投资收益 注：无。 6.4.4.16 衍生工具收益 注: 无。 6.4.4.17 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 39,598.03 基金投资产生的股利收益 -合计 39,598.03 6.4.4.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 1,356,957.16 股票投资 38,544.40 债券投资 -资产支持证券投资 -基金投资 1,318,412.76 贵金属投资 -其他 -2.衍生工具 - 南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告 第 23页 共 51页 权证投资 -其他 -合计 1,356,957.16 6.4.4.19 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 46,630.76 补差费归资产 8,807.60 合计 55,438.36 6.4.4.20 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 26,705.39 银行间市场交易费用 -合计 26,705.39 6.4.4.21 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日 审计费用 29,752.78 信息披露费 148,767.52 银行费用 4,653.35 合计 183,173.65 6.4.5 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.5.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.5.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.6 关联方关系 6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构 南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告 第 24页 共 51页 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 上证 380 交易型开放式指数证券投资基金(“目 标 ETF”) 本基金的基金管理人管理的其他基金 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.7.1.1 股票交易 注：无。 6.4.7.1.2 债券交易 注：无。 6.4.7.1.3 债券回购交易 注：无。 6.4.7.1.4 基金交易 注：无。 6.4.7.1.5 权证交易 注：无。 6.4.7.1.6 应支付关联方的佣金 注: 无。 6.4.7.2 关联方报酬 6.4.7.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 41,844.24 39,604.51 其中：支付销售机构的客户维护费 87,099.84 167,499.94 注： 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费，支付基金管理人南方基金的管理 南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告 第 25页 共 51页 人报酬按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数， 则取零)的 0.5%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬 ＝(前一日基金资产净值–前一日所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产) X 0.5% / 当年天数。 6.4.7.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 8,368.85 7,920.92 注： 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费，支付基金托管人中国建设银行的 托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数， 则取零)的 0.1%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝(前 一日基金资产净值–前一日所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产) X 0.1% /当年天数。 6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注: 本基金本报告期内无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.7.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注: 无。 6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016年1月1日 至 2016年6月30日 关联方名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行股 份有限公司 11,921,698.70 22,998.86 13,084,657.40 53,446.30 注: 本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销证券。 南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告 第 26页 共 51页 6.4.7.7 其他关联交易事项的说明 于本报告期末，本基金持有 132,399,941.00 份目标 ETF 基金份额，占其总份额的比例为 81.50% 。 6.4.8 利润分配情况 6.4.8.1 利润分配情况 注: 无。 6.4.9 期末本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注: 无。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位： 人民币元 股票 代码 股票名 称 停牌日 期 停牌原 因 期末 估值单价 复牌日 期 复牌 开盘单价 数量 （股） 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 60067 3 东阳光 科 2016-11-15 重大资 产重组 7.29 - -8,280 59,052.8 3 60,361.2 0 -60065 5 豫园商 城 2016-12-20 重大资 产重组 11.32 - -5,300 59,997.6 1 59,996.0 0 -60049 0 鹏欣资 源 2017-02-21 重大资 产重组 7.91 - -5,100 40,341.0 0 40,341.0 0 -60027 7 亿利洁 能 2017-03-06 重大资 产重组 7.83 - -5,100 38,338.2 6 39,933.0 0 -60055 9 XD 老 白干 2017-01-23 重大资 产重组 22.69 - -1,300 29,965.1 2 29,497.0 0 -60065 7 信达地 产 2017-02-20 重大资 产重组 5.76 2017-08-10 6.19 4,900 28,368.6 8 28,224.0 0 -60065 4 *ST 中 安 2017-06-07 重大资 产重组 13.48 - -1,500 32,125.0 0 20,220.0 0 -60063 6 *ST 爱 富 2016-05-09 重大资 产重组 13.86 - -900 12,474.0 0 12,474.0 0 -60100 1 大同煤 业 2017-06-22 重要事 项未公 告 5.25 2017-07-21 5.78 1,800 9,048.60 9,450.00 -60063 4 富控互 动 2017-04-19 重大资 产重组 18.03 2017-07-17 17.21 500 9,725.00 9,015.00 -60031 8 新力金 融 2017-04-27 公司申 请停牌 对相关 事项进 行核查 10.73 2017-08-08 11.50 800 11,713.8 9 8,584.00 -60017 黄河旋 2017- 重要事 8.23 2017- 8.00 1,020 8,510.16 8,394.60 - 南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告 第 27页 共 51页 2 风 06-30 项未公 告 07-14 60312 6 中材节 能 2017-06-27 重要事 项未公 告 16.46 - -500 7,281.48 8,230.00 -60025 5 鑫科材 料 2017-06-26 重要事 项未公 告 4.04 - -1,800 7,682.31 7,272.00 -60023 9 云南城 投 2017-06-26 重要事 项未公 告 5.22 - -1,200 5,105.81 6,264.00 -60131 3 江南嘉 捷 2017-06-12 重大资 产重组 8.79 - -700 7,407.10 6,153.00 -60057 7 精达股 份 2017-06-26 重大资 产重组 4.80 2017-07-10 4.50 1,200 5,930.85 5,760.00 -60046 8 百利电 气 2017-05-16 重大资 产重组 6.50 - -750 6,339.62 4,875.00 -60386 1 XD 白 云电 2017-06-15 重大资 产重组 24.27 - -100 1,822.00 2,427.00 -60028 9 XD 亿 阳信 2017-05-10 重要事 项未公 告 10.94 2017-08-18 12.03 200 2,349.00 2,188.00 -6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 注: 无。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 注: 无。 6.4.10 金融工具风险及管理 6.4.10.1 风险管理政策和组织架构 本基金属于交易型开放式指数证券投资基金联接基金，风险与收益高于混合基金、债券基 金与货币市场基金。本基金为完全被动式指数型基金，紧密跟踪标的指数，具有和标的指数以及 标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品 种。本基金投资的金融工具主要包括基金投资和股票投资。本基金在日常经营活动中面临的与这 些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风 险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最 佳的平衡以实现“紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化”的风险收益目标。 南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告 第 28页 共 51页 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由 督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体 系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议 通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程 中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协 调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度， 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.10.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行 人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 存放在本基金的托管行中国工商银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进 行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可 能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制 以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用 等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。 内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和 担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资 占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。 于 2017 年 6 月 30 日，本基金未持有债券投资（2016 年 12 月 31 日：同）。 6.4.10.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基 金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活 跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针 南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告 第 29页 共 51页 对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控 并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基 金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模 式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性 比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变 现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本 基金所持目标 ETF 份额能通过股票组合赎回或二级市场交易卖出，所持股票均在证券交易所上市， 因此除附注 6.4.8 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能根据 本基金的基金管理人的投资意图，以合理的价格适时变现。 于 2017 年 6 月 30 日，本基金所承 担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息(2016 年 12 月 31 日：同)，可赎 回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息(2016 年 12 月 31 日：同)，因此账面余额 即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.10.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.10.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率 敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。 6.4.10.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2017 年 6 月 30 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 11,921,698.7 0 - - - 11,921,698.70 南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告 第 30页 共 51页 结算备付金 748,453.57 - - - 748,453.57 存出保证金 5,374.29 - - - 5,374.29 交易性金融资产 - - - 207,977,009. 26 207,977,009.26 买入返售金融资产 10,000,000.0 0 - - - 10,000,000.00 应收利息 - - - 1,952.31 1,952.31 应收股利 - - - - -应收申购款 3,178.40 - - 58,407.27 61,585.67 应收证券清算款 - - - - -其他资产 - - - 739.5 739.5 资产总计 22,678,704.9 6 - - 208,038,108. 34 230,716,813.30 负债 应付赎回款 - - - 439,015.88 439,015.88 应付管理人报酬 - - - 7,273.69 7,273.69 应付托管费 - - - 1,454.75 1,454.75 应付证券清算款 - - - 10,000,000.0 0 10,000,000.00 卖出回购金融资产款 - - - - -应付销售服务费 - - - - -应付交易费用 - - - 3,267.49 3,267.49 应付利息 - - - - -应付利润 - - - - -其他负债 - - - 180,112.90 180,112.90 负债总计 - - - 10,631,124.7 1 10,631,124.71 利率敏感度缺口 22,678,704.9 6 - - 197,406,983. 63 220,085,688.59 上年度末 2016 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 13,277,779.2 2 - - - 13,277,779.22 存出保证金 3,879.83 - - - 3,879.83 交易性金融资产 - - -215,895,413. 00 215,895,413.00 应收利息 - - - 2,400.73 2,400.73 应收申购款 12,919.80 - - 99,242.25 112,162.05 其他资产 - - - 105.00 105.00 资产总计 13,294,578.8 5 - -215,997,160. 98 229,291,739.83 负债 应付赎回款 - - - 222,295.97 222,295.97 南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告 第 31页 共 51页 应付管理人报酬 - - - 6,381.10 6,381.10 应付托管费 - - - 1,276.21 1,276.21 应付交易费用 - - - 224.02 224.02 其他负债 - - - 255,731.11 255,731.11 负债总计 - - - 485,908.41 485,908.41 利率敏感度缺口 13,294,578.8 5 - -215,511,252. 57 228,805,831.42 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 6.4.10.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注：于 2017 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产 净值无重大影响(2016 年 12 月 31 日：同)。 6.4.10.4.2 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主 体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标 ETF、标的指数成份股和备选成份股进 行被动式指数化投资，正常情况下投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%；本基金投 资于目标 ETF 的方式以申购和赎回为主，但在目标 ETF 二级市场流动性较好的情况下，为了更好 地实现本基金的投资目标，也可以通过二级市场交易买卖目标 ETF；除流动性管理所需以外，本 基金对于目标 ETF 以外的证券投资倾向采用被动式指数化投资。本基金的基金管理人每日对本基 金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临 的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.10.4.2.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016年12月31日 项目 公允价值 占基金资产净值比 例（%） 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 交易性金融资产 -股票投资 3,127,820.54 1.42 2,884,063.81 1.26 交易性金融资产 －基金投资 204,849,188.72 93.08 213,011,349.19 93.10 交易性金融资产 －债券投资 - - - - 南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告 第 32页 共 51页 交易性金融资产 －贵金属投资 - - - -衍生金融资产 －权证投资 - - - -其他 - - - -合计 207,977,009.26 94.50 215,895,413.00 94.36 注： 交易性金融资产-基金投资为本基金投资的目标 ETF 份额。 6.4.10.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变 动 本期末 （2017 年 6 月 30 日） 上年度末 （2016 年 12 月 31 日 ） 业绩比较基准(附 注 7.4.1)上升 5% 10,790,000.00 11,230,000.00 分析 业绩比较基准(附 注 7.4.1)下降 5% -10,790,000.00 -11,230,000.00 6.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 根据财政部、国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布的财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1)金融商品持有期间(含到期)取得的 非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2)纳税人购 入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3)资管产品 运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自 2016 年 5 月 1 日起执行。 此外，根据财政部、国家税务总局于 2017 年 1 月 6 日颁布的财税[2017]2 号《关于资管产 品增值税政策有关问题的补充通知》及 2017 年 6 月 30 日颁布的财税[2017]56 号《关于资管产 品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为， 暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程 中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品 管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止 的财务状况和经营成果无影响。 南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告 第 33页 共 51页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 3,127,820.54 1.36 其中：股票 3,127,820.54 1.36 2 基金投资 204,849,188.72 88.79 3 固定收益投资 - -其中：债券 - -资产支持证券 - -4 贵金属投资 - -5 金融衍生品投资 - -6 买入返售金融资产 10,000,000.00 4.33 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - -7 银行存款和结算备付金合计 12,670,152.27 5.49 - - - -- 其他各项资产 69,651.77 0.03 - 合计 230,716,813.30 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 12,453.00 0.01 B 采矿业 125,920.86 0.06 C 制造业 1,830,403.89 0.83 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 192,273.85 0.09 E 建筑业 65,990.64 0.03 F 批发和零售业 281,234.50 0.13 G 交通运输、仓储和邮政业 176,342.18 0.08 H 住宿和餐饮业 5,420.00 -I 信息传输、软件和信息技术服 务业 109,228.67 0.05 J 金融业 19,651.00 0.01 K 房地产业 121,455.60 0.06 L 租赁和商务服务业 65,538.64 0.03 南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告 第 34页 共 51页 M 科学研究和技术服务业 15,748.00 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 26,911.20 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - -P 教育 4,294.00 -Q 卫生和社会工作 5,018.00 -R 文化、体育和娱乐业 55,491.51 0.03 S 综合 14,445.00 0.01 合计 3,127,820.54 1.42 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 600673 东阳光科 8,280 60,361.20 0.03 2 600655 XD 豫园商 5,300 59,996.00 0.03 3 600309 万华化学 1,420 40,668.80 0.02 4 600490 鹏欣资源 5,100 40,341.00 0.02 5 600277 亿利洁能 5,100 39,933.00 0.02 6 600660 福耀玻璃 1,400 36,456.00 0.02 7 601888 中国国旅 1,000 30,140.00 0.01 8 600559 老白干酒 1,300 29,497.00 0.01 9 600657 信达地产 4,900 28,224.00 0.01 10 600487 亨通光电 900 25,245.00 0.01 11 603288 海天味业 600 24,468.00 0.01 12 600811 东方集团 3,500 22,820.00 0.01 13 600674 川投能源 2,300 22,586.00 0.01 14 600867 通化东宝 1,220 22,252.80 0.01 15 600352 浙江龙盛 2,300 21,919.00 0.01 16 600201 生物股份 606 21,555.42 0.01 17 600654 *ST 中安 1,500 20,220.00 0.01 18 600176 中国巨石 1,840 20,203.20 0.01 19 600525 长园集团 1,400 19,026.00 0.01 20 600682 南京新百 500 18,450.00 0.01 21 600436 片仔癀 300 18,312.00 0.01 22 600642 申能股份 2,800 17,640.00 0.01 23 600398 海澜之家 1,800 17,082.00 0.01 24 600004 白云机场 900 16,614.00 0.01 25 600584 长电科技 1,000 16,050.00 0.01 26 600027 华电国际 3,300 15,939.00 0.01 南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告 第 35页 共 51页 27 601168 西部矿业 2,000 15,380.00 0.01 28 600998 九州通 700 15,092.00 0.01 29 600422 昆药集团 1,300 14,742.00 0.01 30 600583 海油工程 2,300 14,352.00 0.01 31 600373 中文传媒 600 14,106.00 0.01 32 600388 龙净环保 907 14,085.71 0.01 33 600879 航天电子 1,600 14,064.00 0.01 34 600600 青岛啤酒 400 14,040.00 0.01 35 600426 华鲁恒升 1,190 13,970.60 0.01 36 600521 华海药业 650 13,676.00 0.01 37 600166 福田汽车 4,800 13,632.00 0.01 38 600256 广汇能源 3,200 13,248.00 0.01 39 600761 安徽合力 1,000 13,100.00 0.01 40 601098 中南传媒 700 13,048.00 0.01 41 600056 中国医药 500 12,975.00 0.01 42 600498 烽火通信 500 12,675.00 0.01 43 600260 凯乐科技 500 12,670.00 0.01 44 600138 中青旅 594 12,509.64 0.01 45 600636 *ST 爱富 900 12,474.00 0.01 46 601000 唐山港 2,360 12,319.20 0.01 47 600614 鹏起科技 1,100 12,100.00 0.01 48 600161 天坛生物 310 12,031.10 0.01 49 600885 宏发股份 300 11,967.00 0.01 50 600038 中直股份 255 11,671.35 0.01 51 600633 浙数文化 600 11,592.00 0.01 52 601678 滨化股份 1,660 11,537.00 0.01 53 603019 中科曙光 400 11,256.00 0.01 54 600717 天津港 900 11,241.00 0.01 55 600409 三友化工 1,100 11,077.00 0.01 56 601997 贵阳银行 700 11,067.00 0.01 57 601231 环旭电子 700 10,997.00 0.00 58 603111 康尼机电 900 10,980.00 0.00 59 600872 中炬高新 600 10,980.00 0.00 60 600062 DR 华润双 400 10,972.00 0.00 61 600755 厦门国贸 1,200 10,944.00 0.00 62 600635 大众公用 2,000 10,900.00 0.00 63 600511 国药股份 300 10,872.00 0.00 64 600240 华业资本 1,200 10,872.00 0.00 65 600400 红豆股份 1,560 10,732.80 0.00 66 600594 益佰制药 700 10,682.00 0.00 67 600418 江淮汽车 1,000 10,550.00 0.00 68 600500 中化国际 1,100 10,516.00 0.00 南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告 第 36页 共 51页 69 601890 亚星锚链 1,200 10,428.00 0.00 70 601238 广汽集团 400 10,424.00 0.00 71 600298 安琪酵母 400 10,348.00 0.00 72 600143 金发科技 1,700 10,251.00 0.00 73 603160 汇顶科技 100 10,030.00 0.00 74 600567 山鹰纸业 2,800 10,024.00 0.00 75 600122 宏图高科 900 9,990.00 0.00 76 600557 康缘药业 600 9,966.00 0.00 77 600884 杉杉股份 600 9,882.00 0.00 78 600612 XD 老凤祥 200 9,794.00 0.00 79 600188 兖州煤业 800 9,792.00 0.00 80 600881 亚泰集团 1,900 9,652.00 0.00 81 600312 平高电气 700 9,618.00 0.00 82 600970 中材国际 1,100 9,559.00 0.00 83 600967 内蒙一机 700 9,541.00 0.00 84 600499 科达洁能 1,200 9,528.00 0.00 85 600580 卧龙电气 1,388 9,466.16 0.00 86 601001 大同煤业 1,800 9,450.00 0.00 87 600850 华东电脑 441 9,424.17 0.00 88 600507 方大特钢 1,100 9,383.00 0.00 89 601880 大连港 3,160 9,353.60 0.00 90 600664 哈药股份 1,600 9,296.00 0.00 91 600026 中远海能 1,400 9,282.00 0.00 92 600648 外高桥 500 9,260.00 0.00 93 600458 时代新材 800 9,160.00 0.00 94 600292 远达环保 840 9,055.20 0.00 95 600863 内蒙华电 3,000 9,030.00 0.00 96 600634 富控互动 500 9,015.00 0.00 97 600856 中天能源 800 9,008.00 0.00 98 600846 同济科技 1,100 8,987.00 0.00 99 603008 喜临门 500 8,905.00 0.00 100 601799 星宇股份 200 8,844.00 0.00 101 600433 冠豪高新 1,600 8,832.00 0.00 102 600531 豫光金铅 1,200 8,832.00 0.00 103 600572 康恩贝 1,275 8,823.00 0.00 104 600862 中航高科 900 8,721.00 0.00 105 600787 中储股份 1,100 8,701.00 0.00 106 600743 华远地产 2,060 8,693.20 0.00 107 600372 中航电子 500 8,685.00 0.00 108 603308 应流股份 600 8,676.00 0.00 109 600141 兴发集团 700 8,659.00 0.00 110 601002 晋亿实业 1,000 8,650.00 0.00 南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告 第 37页 共 51页 111 600183 生益科技 700 8,638.00 0.00 112 600459 贵研铂业 400 8,612.00 0.00 113 600318 新力金融 800 8,584.00 0.00 114 600748 上实发展 1,190 8,568.00 0.00 115 600486 扬农化工 200 8,442.00 0.00 116 600172 黄河旋风 1,020 8,394.60 0.00 117 600335 国机汽车 700 8,372.00 0.00 118 600007 中国国贸 400 8,324.00 0.00 119 603126 中材节能 500 8,230.00 0.00 120 600416 湘电股份 600 8,220.00 0.00 121 600685 中船防务 300 8,214.00 0.00 122 600305 恒顺醋业 800 8,208.00 0.00 123 603258 电魂网络 200 8,208.00 0.00 124 603077 和邦生物 1,600 8,144.00 0.00 125 600348 阳泉煤业 1,200 8,136.00 0.00 126 603888 新华网 250 8,097.50 0.00 127 600125 铁龙物流 900 8,064.00 0.00 128 600729 重庆百货 300 8,052.00 0.00 129 601877 正泰电器 400 8,036.00 0.00 130 603766 隆鑫通用 1,100 8,008.00 0.00 131 600410 华胜天成 900 7,974.00 0.00 132 600965 福成股份 700 7,973.00 0.00 133 600251 冠农股份 1,000 7,970.00 0.00 134 600711 盛屯矿业 1,200 7,968.00 0.00 135 600831 广电网络 800 7,960.00 0.00 136 601058 赛轮金宇 2,324 7,948.08 0.00 137 600226 瀚叶股份 900 7,947.00 0.00 138 600874 创业环保 405 7,925.85 0.00 139 600200 江苏吴中 600 7,920.00 0.00 140 600039 四川路桥 1,900 7,904.00 0.00 141 603000 人民网 600 7,902.00 0.00 142 603989 艾华集团 200 7,848.00 0.00 143 600075 新疆天业 900 7,848.00 0.00 144 600420 现代制药 500 7,845.00 0.00 145 600694 大商股份 200 7,794.00 0.00 146 600582 天地科技 1,698 7,793.82 0.00 147 601700 风范股份 1,300 7,787.00 0.00 148 601139 深圳燃气 900 7,785.00 0.00 149 600195 中牧股份 400 7,756.00 0.00 150 600687 刚泰控股 600 7,728.00 0.00 151 603128 华贸物流 900 7,704.00 0.00 152 603699 纽威股份 500 7,690.00 0.00 南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告 第 38页 共 51页 153 600597 光明乳业 600 7,650.00 0.00 154 600477 杭萧钢构 500 7,630.00 0.00 155 600566 济川药业 200 7,606.00 0.00 156 600973 宝胜股份 1,355 7,588.00 0.00 157 600270 外运发展 400 7,572.00 0.00 158 600086 东方金钰 700 7,567.00 0.00 159 600776 东方通信 1,100 7,458.00 0.00 160 603368 柳州医药 130 7,442.50 0.00 161 600282 南钢股份 2,000 7,420.00 0.00 162 600210 紫江企业 1,200 7,368.00 0.00 163 600823 世茂股份 1,500 7,350.00 0.00 164 600380 健康元 809 7,345.72 0.00 165 600173 卧龙地产 1,100 7,315.00 0.00 166 600255 鑫科材料 1,800 7,272.00 0.00 167 600483 福能股份 700 7,259.00 0.00 168 603618 杭电股份 700 7,259.00 0.00 169 600323 瀚蓝环境 500 7,255.00 0.00 170 600826 兰生股份 400 7,240.00 0.00 171 600526 菲达环保 700 7,217.00 0.00 172 600611 大众交通 1,300 7,176.00 0.00 173 601958 金钼股份 1,000 7,170.00 0.00 174 600366 宁波韵升 400 7,056.00 0.00 175 600267 海正药业 600 7,008.00 0.00 176 600502 安徽水利 910 6,997.90 0.00 177 603898 好莱客 200 6,990.00 0.00 178 603188 亚邦股份 400 6,976.00 0.00 179 600750 江中药业 200 6,950.00 0.00 180 600343 航天动力 400 6,936.00 0.00 181 600113 浙江东日 500 6,915.00 0.00 182 600765 中航重机 500 6,890.00 0.00 183 600668 尖峰集团 400 6,872.00 0.00 184 600803 新奥股份 500 6,870.00 0.00 185 600623 华谊集团 600 6,774.00 0.00 186 603567 珍宝岛 400 6,732.00 0.00 187 601021 春秋航空 200 6,726.00 0.00 188 600116 三峡水利 600 6,726.00 0.00 189 600093 易见股份 500 6,715.00 0.00 190 601689 拓普集团 200 6,698.00 0.00 191 600438 通威股份 1,200 6,696.00 0.00 192 600073 上海梅林 700 6,685.00 0.00 193 601107 四川成渝 1,400 6,608.00 0.00 194 603338 浙江鼎力 100 6,593.00 0.00 南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告 第 39页 共 51页 195 603997 继峰股份 450 6,574.50 0.00 196 600273 嘉化能源 700 6,566.00 0.00 197 600993 马应龙 300 6,534.00 0.00 198 600175 美都能源 1,500 6,525.00 0.00 199 603568 伟明环保 300 6,486.00 0.00 200 603727 博迈科 200 6,452.00 0.00 201 600491 龙元建设 600 6,438.00 0.00 202 600284 浦东建设 600 6,432.00 0.00 203 601666 平煤股份 1,218 6,418.86 0.00 204 600300 维维股份 1,200 6,408.00 0.00 205 603806 福斯特 200 6,402.00 0.00 206 600167 联美控股 300 6,372.00 0.00 207 600495 晋西车轴 900 6,345.00 0.00 208 600835 上海机电 300 6,342.00 0.00 209 601789 宁波建工 1,302 6,340.74 0.00 210 603306 华懋科技 200 6,328.00 0.00 211 600098 广州发展 800 6,328.00 0.00 212 601636 旗滨集团 1,400 6,314.00 0.00 213 600381 青海春天 500 6,290.00 0.00 214 600667 太极实业 900 6,273.00 0.00 215 600239 云南城投 1,200 6,264.00 0.00 216 601016 节能风电 1,700 6,256.00 0.00 217 600269 赣粤高速 1,200 6,252.00 0.00 218 603588 高能环境 400 6,240.00 0.00 219 600990 四创电子 100 6,199.00 0.00 220 600310 桂东电力 900 6,174.00 0.00 221 601313 江南嘉捷 700 6,153.00 0.00 222 600171 上海贝岭 600 6,102.00 0.00 223 600337 美克家居 1,080 6,102.00 0.00 224 600708 光明地产 910 6,042.40 0.00 225 600578 京能电力 1,400 6,006.00 0.00 226 600077 宋都股份 1,500 5,985.00 0.00 227 600216 浙江医药 600 5,946.00 0.00 228 600756 浪潮软件 300 5,937.00 0.00 229 600651 飞乐音响 700 5,929.00 0.00 230 600830 香溢融通 600 5,916.00 0.00 231 600261 阳光照明 900 5,913.00 0.00 232 600119 长江投资 400 5,880.00 0.00 233 603816 顾家家居 100 5,878.00 0.00 234 603355 莱克电气 100 5,877.00 0.00 235 601968 宝钢包装 800 5,832.00 0.00 236 600864 哈投股份 700 5,817.00 0.00 南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告 第 40页 共 51页 237 600577 精达股份 1,200 5,760.00 0.00 238 600536 中国软件 300 5,748.00 0.00 239 603528 多伦科技 400 5,748.00 0.00 240 603609 禾丰牧业 600 5,736.00 0.00 241 600742 一汽富维 300 5,733.00 0.00 242 600617 国新能源 600 5,718.00 0.00 243 600329 中新药业 315 5,704.65 0.00 244 601311 骆驼股份 400 5,664.00 0.00 245 603328 依顿电子 400 5,660.00 0.00 246 600697 欧亚集团 200 5,632.00 0.00 247 600399 抚顺特钢 900 5,616.00 0.00 248 600285 羚锐制药 500 5,615.00 0.00 249 600363 联创光电 400 5,604.00 0.00 250 600428 中远海特 900 5,598.00 0.00 251 601233 桐昆股份 400 5,544.00 0.00 252 601801 皖新传媒 400 5,528.00 0.00 253 600326 西藏天路 500 5,520.00 0.00 254 600562 国睿科技 200 5,508.00 0.00 255 601199 江南水务 800 5,496.00 0.00 256 600185 格力地产 800 5,432.00 0.00 257 600548 深高速 600 5,424.00 0.00 258 600986 科达股份 400 5,424.00 0.00 259 600754 锦江股份 200 5,420.00 0.00 260 600814 杭州解百 600 5,412.00 0.00 261 600012 皖通高速 400 5,404.00 0.00 262 600897 厦门空港 211 5,355.18 0.00 263 600391 航发科技 200 5,354.00 0.00 264 600123 兰花科创 700 5,334.00 0.00 265 600587 新华医疗 300 5,334.00 0.00 266 600386 北巴传媒 400 5,320.00 0.00 267 601015 陕西黑猫 700 5,320.00 0.00 268 603979 金诚信 300 5,316.00 0.00 269 600517 置信电气 700 5,299.00 0.00 270 603369 今世缘 400 5,280.00 0.00 271 600114 东睦股份 300 5,250.00 0.00 272 603899 晨光文具 300 5,220.00 0.00 273 600206 有研新材 600 5,208.00 0.00 274 603239 浙江仙通 200 5,206.00 0.00 275 600859 王府井 320 5,168.00 0.00 276 603885 吉祥航空 340 5,161.20 0.00 277 600395 盘江股份 700 5,131.00 0.00 278 600054 黄山旅游 300 5,130.00 0.00 南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告 第 41页 共 51页 279 600236 桂冠电力 900 5,130.00 0.00 280 601886 江河集团 500 5,125.00 0.00 281 601222 林洋能源 688 5,111.84 0.00 282 600295 鄂尔多斯 500 5,100.00 0.00 283 600988 赤峰黄金 400 5,100.00 0.00 284 603358 华达科技 100 5,066.00 0.00 285 600439 瑞贝卡 860 5,065.40 0.00 286 603698 航天工程 200 5,040.00 0.00 287 600763 通策医疗 200 5,018.00 0.00 288 600736 苏州高新 700 4,949.00 0.00 289 600563 法拉电子 100 4,941.00 0.00 290 600829 人民同泰 400 4,936.00 0.00 291 600101 明星电力 500 4,925.00 0.00 292 600377 宁沪高速 500 4,900.00 0.00 293 600468 百利电气 750 4,875.00 0.00 294 600299 安迪苏 400 4,868.00 0.00 295 603883 老百姓 100 4,865.00 0.00 296 600105 永鼎股份 600 4,842.00 0.00 297 603228 景旺电子 100 4,825.00 0.00 298 601777 力帆股份 600 4,824.00 0.00 299 600662 强生控股 600 4,818.00 0.00 300 601908 京运通 1,000 4,800.00 0.00 301 603818 曲美家居 300 4,779.00 0.00 302 600280 中央商场 600 4,758.00 0.00 303 600894 广日股份 400 4,736.00 0.00 304 601126 四方股份 500 4,720.00 0.00 305 600626 申达股份 500 4,715.00 0.00 306 600869 智慧能源 700 4,711.00 0.00 307 600720 祁连山 600 4,698.00 0.00 308 600006 东风汽车 800 4,680.00 0.00 309 603098 森特股份 200 4,616.00 0.00 310 600824 益民集团 800 4,576.00 0.00 311 600020 中原高速 900 4,536.00 0.00 312 600757 长江传媒 600 4,482.00 0.00 313 600975 新五丰 700 4,480.00 0.00 314 600758 红阳能源 500 4,470.00 0.00 315 603669 灵康药业 200 4,464.00 0.00 316 600641 万业企业 400 4,464.00 0.00 317 603628 清源股份 200 4,460.00 0.00 318 600981 汇鸿集团 600 4,446.00 0.00 319 600405 动力源 549 4,424.94 0.00 320 600684 珠江实业 500 4,400.00 0.00 南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告 第 42页 共 51页 321 600596 新安股份 520 4,394.00 0.00 322 603556 海兴电力 100 4,389.00 0.00 323 600350 山东高速 700 4,340.00 0.00 324 603658 安图生物 100 4,310.00 0.00 325 600661 新南洋 200 4,294.00 0.00 326 601158 重庆水务 600 4,290.00 0.00 327 600481 双良节能 800 4,248.00 0.00 328 600551 时代出版 269 4,247.51 0.00 329 600818 中路股份 200 4,216.00 0.00 330 600180 瑞茂通 300 4,212.00 0.00 331 603168 莎普爱思 180 4,201.20 0.00 332 600571 信雅达 300 4,170.00 0.00 333 601567 XD 三星医 400 4,168.00 0.00 334 600828 茂业商业 500 4,160.00 0.00 335 603298 杭叉集团 200 4,146.00 0.00 336 603118 共进股份 300 4,089.00 0.00 337 600537 亿晶光电 800 3,984.00 0.00 338 601368 绿城水务 400 3,936.00 0.00 339 600197 伊力特 200 3,906.00 0.00 340 600891 秋林集团 500 3,895.00 0.00 341 600387 海越股份 300 3,891.00 0.00 342 600987 航民股份 300 3,888.00 0.00 343 603198 迎驾贡酒 200 3,806.00 0.00 344 600917 重庆燃气 400 3,772.00 0.00 345 600676 交运股份 500 3,725.00 0.00 346 603169 兰石重装 300 3,645.00 0.00 347 600838 上海九百 300 3,627.00 0.00 348 603515 欧普照明 100 3,612.00 0.00 349 600996 贵广网络 300 3,591.00 0.00 350 600650 锦江投资 200 3,588.00 0.00 351 603866 桃李面包 100 3,558.00 0.00 352 600053 九鼎投资 100 3,496.00 0.00 353 603686 龙马环卫 100 3,440.00 0.00 354 601515 东风股份 300 3,390.00 0.00 355 600845 宝信软件 200 3,370.00 0.00 356 603939 益丰药房 100 3,370.00 0.00 357 603569 长久物流 100 3,343.00 0.00 358 600613 神奇制药 300 3,255.00 0.00 359 603108 润达医疗 200 3,186.00 0.00 360 600775 XD 南京熊 300 3,066.00 0.00 361 603599 广信股份 200 3,026.00 0.00 362 603877 太平鸟 100 2,799.00 0.00 南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告 第 43页 共 51页 363 601038 一拖股份 300 2,769.00 0.00 364 603025 大豪科技 100 2,640.00 0.00 365 603339 四方冷链 100 2,586.00 0.00 366 601595 上海电影 100 2,488.00 0.00 367 603060 国检集团 100 2,478.00 0.00 368 603600 永艺股份 150 2,469.00 0.00 369 603861 XD 白云电 100 2,427.00 0.00 370 601020 华钰矿业 100 2,203.00 0.00 371 600289 XD 亿阳信 200 2,188.00 0.00 372 600162 香江控股 300 1,077.00 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600660 福耀玻璃 159,783.00 0.07 2 600309 万华化学 157,027.00 0.07 3 601888 中国国旅 116,022.00 0.05 4 600525 长园集团 103,125.00 0.05 5 600867 通化东宝 99,110.00 0.04 6 600201 生物股份 98,090.00 0.04 7 600487 亨通光电 96,970.00 0.04 8 600398 海澜之家 84,712.00 0.04 9 600584 长电科技 84,644.00 0.04 10 603288 海天味业 83,792.00 0.04 11 600027 华电国际 80,019.00 0.03 12 600674 川投能源 79,212.00 0.03 13 600352 浙江龙盛 79,050.00 0.03 14 600436 片仔癀 78,856.00 0.03 15 600682 南京新百 78,832.00 0.03 16 600642 申能股份 77,509.00 0.03 17 600583 海油工程 75,032.00 0.03 18 600176 中国巨石 73,203.00 0.03 19 601012 隆基股份 69,767.00 0.03 20 600166 福田汽车 69,262.00 0.03 注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金 额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600660 福耀玻璃 289,212.00 0.13 南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告 第 44页 共 51页 2 600309 万华化学 288,123.00 0.13 3 601888 中国国旅 226,784.00 0.10 4 600487 亨通光电 192,883.00 0.08 5 600201 生物股份 192,637.00 0.08 6 600867 通化东宝 190,780.59 0.08 7 601012 隆基股份 189,964.00 0.08 8 600718 东软集团 189,207.00 0.08 9 600525 长园集团 181,413.00 0.08 10 600584 长电科技 174,678.00 0.08 11 600170 上海建工 172,470.82 0.08 12 600398 海澜之家 168,707.00 0.07 13 600682 南京新百 153,839.98 0.07 14 600642 申能股份 153,366.00 0.07 15 600027 华电国际 149,218.00 0.07 16 600583 海油工程 147,738.00 0.06 17 600436 片仔癀 143,659.14 0.06 18 600166 福田汽车 136,366.00 0.06 19 600879 航天电子 131,601.00 0.06 20 600256 广汇能源 127,791.00 0.06 注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出 金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 10,207,272.26 卖出股票收入（成交）总额 20,220,154.51 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相 关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券投资。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券投资。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告 第 45页 共 51页 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位：人民币元 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 占基金资产 净值比例 （%） 1 380ETF 股票型 交易型开 放式 南方基金 管理有限 公司 204,849,188.72 93.08 7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告期内未投资股指期货。 7.11.1 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略，根据风险管理的原则，以套期保值为目的， 主要采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对现货和期货市场运行趋势的研究，结合股指期 货定价模型寻求其合理估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套 期保值操作。 本基金管理人对股指期货及其他金融衍生品的运用将进行充分的论证，运用股指 期货的情形主要包括：对冲系统性风险；对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；对 冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险；利用金融衍生品的杠杆作用，降低股票和目标 ETF 仓位频繁调整的交易成本，达到有效跟踪对标的指数的目的。 基金管理人建立股指期货交 易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易 制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。 7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期内未投资股指期货。 7.13 投资组合报告附注 7.13.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.13.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.13.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 5,374.29 2 应收证券清算款 -3 应收股利 -4 应收利息 1,952.31 5 应收申购款 61,585.67 6 其他应收款 -7 待摊费用 -8 其他 739.50 合计 69,651.77 南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告 第 46页 共 51页 7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.13.5 股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部 分的公允价 值 占基金资产净 值比例（%） 流通受限情况 说明 1 600673 东阳光科 60,361.20 0.03 重大资产重组 2 600655 豫园商城 59,996.00 0.03 重大资产重组 3 600490 鹏欣资源 40,341.00 0.02 重大资产重组 4 600277 亿利洁能 39,933.00 0.02 重大资产重组 5 600559 XD 老白干 29,497.00 0.01 重大资产重组 6 600657 信达地产 28,224.00 0.01 重大资产重组 7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 - 持有人 户数 (户) 户均持有 的基金份 额 持有份额 占总份额 比例（%） 持有份额 占总份额 比例（%） 持有份 额 占总份 额比例 （%） 19,186 7,807.62 584.31 0.00 149,796,476.95 100.00 - -8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 1,620,443.40 1.0818 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 >100 本基金基金经理持有本开放式基金 0 南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告 第 47页 共 51页 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2011 年 9 月 20 日） 基金份额总额 324,134,578.45 本报告期期初基金份额总额 156,490,706.23 本报告期基金总申购份额 33,028,112.42 减：本报告期基金总赎回份额 39,721,757.39 本报告期基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） -本报告期期末基金份额总额 149,797,061.26 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 南方基金管理有限公司第七届董事会第二次会议已于 2017 年 1 月 23 日审议通过了《公司 关于聘任公司副总经理、督察长和财务负责人的议案》，秦长奎因任期届满，工作调整的原因 不再担任公司副总经理职务。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告 第 48页 共 51页 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易 单元 数量 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例（%） 佣金 占当期佣金 总量的比例 （%） 备注 海通证券 1 30,427,426.77 100.00 3,043.47 100.00 -中金公司 1 - - - - -注：交易单元的选择标准和程序 根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问 题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选 择标准和程序： A：选择标准 1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市 场走向、个股分析报告和专门研究报告； 3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果 选择席位： 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有 关专题提供研究报告和讲座； 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确； 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的 渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 券商名 称 成交金 额 占当期债券 成交总额的 比例（%） 成交金 额 占当期债券 回购 成交总额的 比例（%） 成交金 额 占当期权证 成交总额的 比例（%） 成交金额 占当期基金 成交总额的 比例（%） 海通证 2,075.33 100.00 732,600,0 100.00 - - - - 南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告 第 49页 共 51页 券 00.00 中金公 司 - - - - - - - -10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 南方基金管理有限公司关于调整 旗下部分基金最低申购金额限制 的公告 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2017 年 6 月 12 日 2 关于公司旗下基金调整停牌股票 估值方法的提示性公告 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2017 年 5 月 24 日 3 南方上证 380 交易型开放式指数 证券投资基金联接基金招募说明 书（更新）摘要（2017 年第 1 号） 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2017 年 4 月 25 日 4 南方上证 380 交易型开放式指数 证券投资基金联接基金招募说明 书（更新）（2017 年第 1 号） 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2017 年 4 月 25 日 5 南方上证 380 交易型开放式指数 证券投资基金联接基金 2017 年第 1 季度报告 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2017 年 4 月 24 日 6 南方基金关于旗下部分基金参加 交通银行手机银行基金申购及定 期定额投资手续费率优惠活动的 公告 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2017 年 4 月 23 日 7 关于公司旗下基金调整停牌股票 估值方法的提示性公告 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2017 年 4 月 12 日 8 南方基金关于旗下部分基金增加 大河财富为代销机构及开通相关 业务的公告 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2017 年 4 月 6 日 9 南方基金关于旗下部分基金参加 中国工商银行个人电子银行基金 申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2017 年 4 月 5 日 10 南方上证 380 交易型开放式指数 证券投资基金联接基金 2016 年年 度报告摘要 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2017 年 3 月 30 日 11 南方上证 380 交易型开放式指数 证券投资基金联接基金 2016 年年 度报告 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2017 年 3 月 30 日 12 南方基金关于旗下部分基金增加 成都农商银行为代销机构及开通 相关业务的公告 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2017 年 3 月 27 日 13 南方基金关于旗下部分基金增加 广东南粤银行为代销机构及开通 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2017 年 3 月 22 日 南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告 第 50页 共 51页 相关业务的公告 14 南方基金关于旗下部分基金增加 华夏财富为代销机构及开通相关 业务的公告 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2017 年 3 月 15 日 15 南方基金关于旗下部分基金增加 萧山农商银行为代销机构及开通 相关业务的公告 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2017 年 3 月 6 日 16 南方基金关于继续开展直销柜台 部分指数型基金申购费率优惠的 公告 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2017 年 3 月 1 日 17 南方基金关于旗下部分基金参加 交通银行手机银行基金申购及定 期定额投资手续费率优惠活动的 公告 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2017 年 2 月 23 日 18 南方基金关于旗下部分基金增加 植信基金为代销机构及开通相关 业务的公告 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2017 年 2 月 15 日 19 南方上证 380 交易型开放式指数 证券投资基金联接基金 2016 年第 4 季度报告 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2017 年 1 月 19 日 20 南方基金关于旗下部分基金增加 肯特瑞财富为代销机构及开通相 关业务的公告 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2017 年 1 月 11 日 21 南方基金关于旗下部分基金增加 金斧子为代销机构及开通相关业 务的公告 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2017 年 1 月 6 日 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金的文件。 2、南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同。 3、南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议。 4、中国证监会批准设立南方基金管理有限公司的文件。 5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。 南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告 第 51页 共 51页 11.2 存放地点 深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦 31-33 层。 11.3 查阅方式 网站：http://www.nffund.com