中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2012年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告期自2012年1月1日起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 ■ 注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方小康” 。 2.1.1目标基金基本情况 ■ 注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“小康ETF”。 2.2 基金产品说明 ■ 2.2.1 目标基金产品说明 ■ 2.3 基金管理人和基金托管人 ■ 2.4信息披露方式 ■ §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 ■ 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 注:本基金基金合同生效日为2010年8月27日,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 ■ §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[1998]4号文批准,由南方证券有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000年,经中国证监会证监基金字[2000]78号文批准进行了增资扩股,注册资本达到1亿元人民币。2005年,经中国证监会证监基金字[2005]201号文批准进行增资扩股,注册资本达1.5亿元人民币。2010年,经证监许可[2010]1073号文核准深圳市机场(集团)有限公司将其持有的30%股权转让给深圳市投资控股有限公司。目前股权结构:华泰证券股份有限公司45%、深圳市投资控股有限公司30%、厦门国际信托有限公司15%及兴业证券股份有限公司10%。公司在北京、上海、合肥等地设有分公司,在香港设有子公司--南方东英资产管理有限公司。 截至报告期末,公司管理资产规模近2,300亿元,旗下管理37只开放式基金,2只封闭式基金,多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 ■ 注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期,除首任基金经理外,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定,针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动,以及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节,制定了研究报告审核流程,股票、债券、基金等证券池管理制度和细则,投资决策委员会议事规则,集中交易管理办法,公平交易操作指引,异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制,完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估,以及履行相关的报告和信息披露义务,切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为,保护投资者合法权益。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。本报告期内,两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为0的情况不存在,并且交易占优比也没有明显异常,不存在不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为17次。其中,14次是由于指数型基金根据标的指数成份股调整而被动调仓所致 2次是由于基金接受投资者大额申赎后,被动增减仓位或组合配置所致 1次是由于社保201组合调整,选择期限与收益匹配较好的债券进行投资的需要。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 我们认为,指数化投资不同于主动式投资,后者强调通过各自不同的投资理念去寻找超越市场的投资机会,而前者的宗旨是尽量拟合标的指数的走势,为投资者提供一个跟踪指数的投资工具。我们专门针对ETF及联接基金的投资管理制定了科学、严谨的操作流程,使得流程中的每位人员,都清楚的知道自己在什么时点需要完成什么工作。ETF及联接基金管理团队除基金经理之外,还由数量投资分析师、交易管理人员、IT人员等组成,为基金的投资管理提供研究、交易、系统及其相关工作的快速支持响应。 对于本基金而言,本报告期跟踪误差的主要来源包括:①本基金自身接受的申购赎回所带来的股票仓位偏离,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化 ②本基金大额换购目标ETF所带来的成份股权重偏离,对此我们采取了优化的“再平衡”操作进行应对 ③指数成份股调整所带来的跟踪误差。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金自建仓结束至本报告期末的指数跟踪期间,相对于业绩基准的年化跟踪误差为0.880%,较好的完成了基金合同中控制年化跟踪误差不超过4%的投资目标。 截至报告期末,本基金份额净值为0.7689元,累计净值为0.7889元。报告期内,份额净值增长率为4.60%,同期业绩基准增长率为4.26%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2012年,中央针对经济增速下滑推出的宽松货币政策和相对积极财政政策。调结构仍是政府工作的重点,但调结构也在保持一定的经济增速的基础上进行。预计2013年,我国经济将面临复苏,各项经济指标将缓慢回升。经过五年多的调整,市场基本消化了大小非解禁的压力,通过重心不断下移实现了全流通,整体估值水平已经降到了历史最低点。A股中长期投资风险正在下降,以QFII、社保、保险等为代表的长期资金正在加大入市规模。投资者可以通过定期定投的方式,来获得较低的建仓成本,等市场回升时兑现收益。在投资品种上,可以关注估值低、市值适中的二线蓝筹板块。 本基金为指数化产品,作为基金管理人,我们将通过严格的投资管理流程、精确的数量化计算、精益求精的工作态度、恪守指数化投资的宗旨,实现对标的指数的有效跟踪,为持有人提供与之相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格,借助投资本基金参与市场。长期而言,我们认为通过本基金进行定期定投不失为一种较为省心省力的投资方式。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中,本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立了负责估值工作决策和执行的专门机构,组成人员包括督察长、数量化投资部总监、监察稽核总监及基金会计负责人等。其中,超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验,且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时,根据基金管理公司制订的相关制度,负责估值工作决策和执行的机构成员中不包括基金经理。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定,本基金的收益分配原则为:每一基金份额享有同等分配权 若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即:基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日 在符合相关基金分红条件的前提下,本基金收益分配每年最多6次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10% 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金分红或将现金分红按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资 若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 根据上述分配原则,本报告期内未有收益分配事项。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2012年,本基金托管人在对中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2012年,中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的管理人——南方基金管理有限公司在中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金2012年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 本基金2012年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,注册会计师签字出具了普华永道中天审字(2013)第20029号“标准无保留意见的审计报告”,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体:中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 报告截止日: 2012年12月31日 单位:人民币元 ■ 注:报告截止日2012年12月31日,基金份额净值0.7689元,基金份额总额314,819,711.35份。 7.2 利润表 会计主体:中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期:2012年1月1日至2012年12月31日 单位:人民币元 ■ 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期:2012年1月1日至2012年12月31日 单位:人民币元 ■ 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______吴万善______ ______鲍文革______ ____鲍文革____ 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。 7.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.2.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.2.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.2.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.3 关联方关系 ■ 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.4.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 ■ 7.4.4.1.2 权证交易 无。 7.4.4.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 ■ 注:1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 7.4.4.2 关联方报酬 7.4.4.2.1 基金管理费 单位:人民币元 ■ 注:本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费,支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数,则取零)的0.5%年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=(前一日基金资产净值–前一日所持有目标ETF基金份额部分的基金资产) X 0.5% / 当年天数。 7.4.4.2.2 基金托管费 单位:人民币元 ■ 注:本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费,支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数,则取零)的0.1%年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=(前一日基金资产净值–前一日所持有目标ETF基金份额部分的基金资产) X 0.1% /当年天数。 7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ■ 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行 保管,按银行同业利率计息。 7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.4.7 其他关联交易事项的说明 于2012年12月31日,本基金持有666,100,000.00份目标ETF基金份额(2011年12月31日:710,100,000.00份),占其总份额的比例为79.67%%(2011年12月31日:76.51%)。 7.4.5 期末( 2012年12月31日 )本基金持有的流通受限证券 7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 ■ 注:本基金截至2012年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.5.3.1银行间市场债券正回购 无。 7.4.5.3.2交易所市场债券正回购 无。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 ■ 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于http://www.nffund.com的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 ■ 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ■ 8.10 投资组合报告附注 8.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.10.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 8.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.10.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 ■ §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ■ 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ■ 注:本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金份额,本基金基金经理持有本基金份额的数量区间为100至150万份(含)。 §10 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 ■ 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ■ 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ■ 11.4 基金投资策略的改变 ■ 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ■ 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ■ 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 ■ 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 ■ 注:1、基金交易额中包括基金申购赎回金额14,554,000.95元,无买入卖出金额。 2、交易单元的选择标准和程序 根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定,我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序: A:选择标准 a、公司经营行为规范,财务状况和经营状况良好 b、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告 c、公司内部管理规范,能满足基金操作的保密要求 d、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B:选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比,并根据评比的结果选择交易单元: a、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座 b、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实,投资建议是否准确 c、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 3、为节约交易单元资源,我公司在交易所交易系统升级的基础上,对同一银行托管基金进行了席位整合。 基金简称 南方小康ETF联接 基金主代码 202021 前端交易代码 202021 后端交易代码 202022 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年8月27日 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 314,819,711.35份 基金合同存续期 不定期 基金名称 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 510160 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2010年8月27日 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2010年11月1日 基金管理人名称 南方基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 投资目标 通过投资于小康ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 为实现投资目标,本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于小康ETF。其余资产可投资于标的指数成份股、备选成份股、非成份股、新股、债券、股指期货及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,其目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 业绩比较基准 中证南方小康产业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% 风险收益特征 本基金属股票基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金为完全被动式指数基金,原则上采用完全复制法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品,如期权、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为中证南方小康产业指数,简称小康指数。如果指数编制单位变更或停止中证南方小康产业指数的编制、发布或授权,或中证南方小康产业指数由其他指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致本基金管理人认为中证南方小康产业指数不宜继续作为标的指数,或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时,本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则,在履行适当程序后变更本基金的标的指数、业绩比较基准和基金名称。 风险收益特征 本基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 鲍文革 赵会军 联系电话 0755-82763888 010-66105799 电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-889-8899 95588 传真 0755-82763889 010-66105798 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址 3.1.1期间数据和指标 2012年 2011年 2010年8月27日(基金合同生效日)-2010年12月31日 本期已实现收益 -3,218,557.01 -26,633,284.78 27,044,915.39 本期利润 10,861,978.00 -71,868,745.86 23,341,383.85 加权平均基金份额本期利润 0.0333 -0.1816 0.0348 本期基金份额净值增长率 4.60% -23.66% -1.80% 3.1.2期末数据和指标 2012年末 2011年末 2010年末 期末可供分配基金份额利润 -0.2311 -0.2649 -0.0180 期末基金资产净值 242,072,554.56 247,106,396.46 454,904,962.92 期末基金份额净值 0.7689 0.7351 0.9820 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 8.86% 1.09% 9.37% 1.12% -0.51% -0.03% 过去六个月 2.86% 1.09% 3.03% 1.11% -0.17% -0.02% 过去一年 4.60% 1.19% 4.26% 1.21% 0.34% -0.02% 自基金合同生效起至今 -21.58% 1.22% -11.44% 1.29% -10.14% -0.07% 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2012 - - - - 2011 0.2000 5,207,320.99 2,238,678.86 7,445,999.85 2010 - - - - 合计 0.2000 5,207,320.99 2,238,678.86 7,445,999.85 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 杨德龙 本基金基金经理 2010年8月27日 - 6 北京大学经济学硕士、清华大学工学学士,具有基金从业资格。2006年加入南方基金,任研究部高级策略分析师、高级行业研究员 2010年8月至今,任小康ETF和南方小康基金经理 2011年9月至今,任南方上证380ETF及联接基金基金经理。 柯晓 本基金基金经理 2010年8月27日 - 15 美国纽约大学工商管理硕士,具有基金从业资格。曾先后担任美国美林证券公司助理副总裁、招商证券首席产品策略师。2006年加入南方基金,任首席产品设计师 2010年8月至今,任小康ETF和南方小康基金经理。 罗文杰 本基金的基金经理助理 2011年2月28日 - 7 美国南加州大学金融数学专业硕士、美国加州大学计算机专业硕士,双硕士学历。曾任职于美国OpenLinkFinancial公司、美国摩根斯坦利公司,参与利率及衍生品定价模型的相关工作。2008年加盟南方基金,现任数量化投资部金融工程研究员 2011年2月至今,任南方小康及小康ETF、南方300、南方500、深成ETF及南方深成基金经理助理 2011年10月至今,任南方上证380ETF及其联接基金的基金经理助理。 资产 本期末2012年12月31日 上年度末2011年12月31日 资产: 银行存款 12,376,614.13 15,237,581.35 结算备付金 999,878.52 44,912.52 存出保证金 14,705.88 33,333.34 交易性金融资产 229,156,552.00 232,485,070.20 其中:股票投资 484,422.00 424,390.20 基金投资 228,672,130.00 232,060,680.00 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - 69,967.08 应收利息 7,885.73 3,098.41 应收股利 - - 应收申购款 37,475.28 147,386.74 递延所得税资产 - - 其他资产 - 5,589.14 资产总计 242,593,111.54 248,026,938.78 负债和所有者权益 本期末2012年12月31日 上年度末2011年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 157,527.87 157,772.75 应付管理人报酬 5,081.38 9,386.70 应付托管费 1,016.27 1,877.33 应付销售服务费 - - 应付交易费用 5,497.56 394,492.84 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 351,433.90 357,012.70 负债合计 520,556.98 920,542.32 所有者权益: 实收基金 314,819,711.35 336,140,857.84 未分配利润 -72,747,156.79 -89,034,461.38 所有者权益合计 242,072,554.56 247,106,396.46 负债和所有者权益总计 242,593,111.54 248,026,938.78 项目 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日 一、收入 11,332,855.90 -70,207,374.88 1.利息收入 107,083.62 195,109.06 其中:存款利息收入 107,083.62 195,109.06 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -2,883,583.36 -25,877,856.48 其中:股票投资收益 -31,233.51 -13,634,345.96 基金投资收益 -2,855,466.29 -12,326,600.87 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 -10,794.00 - 股利收益 13,910.44 83,090.35 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 14,080,535.01 -45,235,461.08 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 28,820.63 710,833.62 减:二、费用 470,877.90 1,661,370.98 1.管理人报酬 67,416.93 163,087.70 2.托管费 13,483.37 32,617.48 3.销售服务费 - - 4.交易费用 38,748.60 1,109,378.30 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 351,229.00 356,287.50 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 10,861,978.00 -71,868,745.86 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 10,861,978.00 -71,868,745.86 项目 本期2012年1月1日至2012年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 336,140,857.84 -89,034,461.38 247,106,396.46 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润) - 10,861,978.00 10,861,978.00 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -21,321,146.49 5,425,326.59 -15,895,819.90 其中:1.基金申购款 26,347,475.81 -6,276,052.98 20,071,422.83 2.基金赎回款 -47,668,622.30 11,701,379.57 -35,967,242.73 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 314,819,711.35 -72,747,156.79 242,072,554.56 项目 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 463,260,501.24 -8,355,538.32 454,904,962.92 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润) - -71,868,745.86 -71,868,745.86 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -127,119,643.40 -1,364,177.35 -128,483,820.75 其中:1.基金申购款 502,851,960.24 -59,747,951.58 443,104,008.66 2.基金赎回款 -629,971,603.64 58,383,774.23 -571,587,829.41 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -7,445,999.85 -7,445,999.85 五、期末所有者权益(基金净值) 336,140,857.84 -89,034,461.38 247,106,396.46 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 华泰联合证券有限责任公司(“华泰联合证券”) 基金管理人的股东华泰证券的控股子公司、基金代销机构 深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东 厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金(“目标ETF”) 本基金的基金管理人管理的其他基金 关联方名称 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 兴业证券 19,621,486.65 100.00% 649,204,467.61 95.87% 华泰联合证券 - - 11,373,120.46 1.68% 华泰证券 - - 16,561,393.33 2.45% 关联方名称 本期2012年1月1日至2012年12月31日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 兴业证券 16,688.63 100.00% 5,497.56 100.00% 关联方名称 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 兴业证券 519,398.88 95.79% 394,492.84 100.00% 华泰联合证券 9,385.39 1.73% - - 华泰证券 13,456.30 2.48% - - 项目 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 67,416.93 163,087.70 其中:支付销售机构的客户维护费 392,767.71 530,095.58 项目 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 13,483.37 32,617.48 关联方名称 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 12,376,614.13 89,485.62 15,237,581.35 189,182.11 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量(股) 期末成本总额 期末估值总额 备注 600100 同方股份 2012年12月27日 重要事项未公告 7.48 2013年1月10日 7.90 1,940 14,266.90 14,511.20 - 601618 中国中冶 2012年12月28日 重要事项未公告 2.26 2013年1月4日 2.33 1,700 3,788.50 3,842.00 - 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 484,422.00 0.20 其中:股票 484,422.00 0.20 2 基金投资 228,672,130.00 94.26 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 13,376,492.65 5.51 7 其他各项资产 60,066.89 0.02 8 合计 242,593,111.54 100.00 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 1,849.20 0.00 B 采掘业 55,994.40 0.02 C 制造业 143,891.70 0.06 C0 食品、饮料 13,206.00 0.01 C1 纺织、服装、皮毛 18,386.60 0.01 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 1,248.80 0.00 C5 电子 16,290.00 0.01 C6 金属、非金属 48,233.30 0.02 C7 机械、设备、仪表 38,280.00 0.02 C8 医药、生物制品 8,247.00 0.00 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 21,354.00 0.01 E 建筑业 48,171.00 0.02 F 交通运输、仓储业 25,194.00 0.01 G 信息技术业 46,011.20 0.02 H 批发和零售贸易 13,451.70 0.01 I 金融、保险业 84,781.50 0.04 J 房地产业 43,045.30 0.02 K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 678.00 0.00 M 综合类 - - 合计 484,422.00 0.20 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 600015 华夏银行 3,550 36,742.50 0.02 2 600383 金地集团 5,100 35,802.00 0.01 3 600050 中国联通 9,000 31,500.00 0.01 4 600019 宝钢股份 4,400 21,516.00 0.01 5 601668 中国建筑 4,600 17,940.00 0.01 6 600177 雅戈尔 2,200 17,380.00 0.01 7 600837 海通证券 1,500 15,375.00 0.01 8 600100 同方股份 1,940 14,511.20 0.01 9 601939 建设银行 2,700 12,420.00 0.01 10 601169 北京银行 1,280 11,904.00 0.00 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600050 中国联通 218,837.00 0.09 2 600019 宝钢股份 127,129.00 0.05 3 601668 中国建筑 100,044.00 0.04 4 600837 海通证券 88,201.00 0.04 5 601939 建设银行 74,030.00 0.03 6 600030 中信证券 62,476.00 0.03 7 601169 北京银行 60,620.00 0.02 8 600005 武钢股份 59,852.00 0.02 9 600900 长江电力 58,370.00 0.02 10 600048 保利地产 54,324.00 0.02 11 600585 海螺水泥 52,572.00 0.02 12 600015 华夏银行 51,965.00 0.02 13 601390 中国中铁 50,138.00 0.02 14 600839 四川长虹 48,938.00 0.02 15 600795 国电电力 47,483.00 0.02 16 600383 金地集团 45,043.00 0.02 17 600011 华能国际 44,298.00 0.02 18 601186 中国铁建 41,677.00 0.02 19 600690 青岛海尔 39,828.00 0.02 20 601899 紫金矿业 33,733.00 0.01 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600050 中国联通 1,394,737.10 0.56 2 600019 宝钢股份 898,393.60 0.36 3 601668 中国建筑 693,820.91 0.28 4 600837 海通证券 586,951.58 0.24 5 601939 建设银行 471,432.47 0.19 6 601169 北京银行 385,695.80 0.16 7 600005 武钢股份 371,841.40 0.15 8 601186 中国铁建 367,408.40 0.15 9 600048 保利地产 362,096.86 0.15 10 600900 长江电力 344,731.31 0.14 11 600030 中信证券 342,193.80 0.14 12 601390 中国中铁 337,472.36 0.14 13 600795 国电电力 317,050.90 0.13 14 600015 华夏银行 312,021.80 0.13 15 600585 海螺水泥 310,089.20 0.13 16 600383 金地集团 287,485.00 0.12 17 600839 四川长虹 279,870.20 0.11 18 600690 青岛海尔 265,596.06 0.11 19 600887 伊利股份 241,254.74 0.10 20 601600 中国铝业 229,513.30 0.09 买入股票成本(成交)总额 2,619,348.94 卖出股票收入(成交)总额 17,002,137.71 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 南方小康ETF 股票型 交易型开放式 南方基金管理有限公司 228,672,130.00 94.46 序号 名称 金额 1 存出保证金 14,705.88 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 7,885.73 5 应收申购款 37,475.28 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 60,066.89 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 600100 同方股份 14,511.20 0.01 重大事项 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 15,345 20,516.11 2,023,110.79 0.64% 312,796,600.56 99.36% 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 1,495,191.06 0.4749% 基金合同生效日(2010年8月27日)基金份额总额 899,612,348.46 本报告期期初基金份额总额 336,140,857.84 本报告期基金总申购份额 26,347,475.81 减:本报告期基金总赎回份额 47,668,622.30 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 314,819,711.35 报告期内无基金份额持有人大会决议。 经中国证监会基金部【2013】13号文函复,基金管理人于2013年1月5日发布公告,自2013年1月1日起,高良玉不再担任公司总经理职务,由董事长吴万善代为履行公司总经理职务。本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。 本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 本报告期内本基金投资策略未改变。 本报告期内本基金未更换会计师事务所,本年度支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审计费用51,000元,该审计机构已提供审计服务的连续年限为3年。 本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 兴业证券 1 19,621,486.65 100.00% 16,688.63 100.00% - 华泰证券 2 - - - - - 海通证券 1 - - - - 退租 东方证券 1 - - - - 退租 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 成交金额 占当期基金成交总额的比例 兴业证券 - - - - - - 14,554,000.95 100.00% 华泰证券 - - - - - - - - 海通证券 - - - - - - - - 东方证券 - - - - - - - - 2012年12月31日 基金管理人:南方基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2013年3月29日