中证南方小康产业交易型开放式指数证券 投资基金联接基金 2012 年半年度报告 2012 年 6 月 30 日 基金管理人:南方基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2012 年 8 月 29 日 南方小康 ETF 联接 2012 年半年度报告 §1 重要提示及目录1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2012 年 08 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2012 年 1 月 1 日起至 06 月 30 日止。 第 2 页 共 41 页 南方小康 ETF 联接 2012 年半年度报告1.2 目录§1 重要提示及目录................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录.............................................................................................................................................. 3§2 基金简介............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7§3 主要财务指标和基金净值表现........................................................................................................... 7 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8§4 管理人报告........................................................................................................................................... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 12§5 托管人报告......................................................................................................................................... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 13§6 半年度财务会计报告(未经审计)................................................................................................. 13 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 13 6.2 利润表........................................................................................................................................ 14 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 15 6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 16§7 投资组合报告..................................................................................................................................... 30 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 30 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 30 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 31 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 34 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 35 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............................ 36 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ................ 36 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............................ 36 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ............................ 36 7.10 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 36§8 基金份额持有人信息......................................................................................................................... 37 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 37 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ........................................................ 37 第 3 页 共 41 页 南方小康 ETF 联接 2012 年半年度报告§9 开放式基金份额变动......................................................................................................................... 37§10 重大事件揭示................................................................................................................................... 38 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 38 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 38 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 38 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 38 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 38 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 38 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 38 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 40§11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 41 11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 41 11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 41 11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 41 第 4 页 共 41 页 南方小康 ETF 联接 2012 年半年度报告 §2 基金简介2.1 基金基本情况 基金名称 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金简称 南方小康 ETF 联接 基金主代码 202021 前端交易代码 202021 后端交易代码 202022 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010 年 8 月 27 日 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 328,053,702.48 份 基金合同存续期 不定期注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方小康” 。2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 510160 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2010 年 8 月 27 日 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2010 年 11 月 1 日 基金管理人名称 南方基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“小康 ETF”。2.2 基金产品说明 投资目标 通过投资于小康 ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差 最小化。 投资策略 本基金为完全被动式指数基金,以小康 ETF 作为其主要投资标的,方便 特定的客户群通过本基金投资小康 ETF。本基金并不参与小康 ETF 的管理。 为实现投资目标,本基金将以不低于基金资产净值 90%的资产投资于小 康 ETF。其余资产可投资于标的指数成份股、备选成份股、非成份股、新股、 债券、股指期货及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,其目的是为了 使本基金在应付申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。 在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均 跟踪偏离度不超过 0.3%,年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其 他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措 施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 业绩比较基准 中证南方小康产业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% 第 5 页 共 41 页 南方小康 ETF 联接 2012 年半年度报告 风险收益特征 本基金属股票基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市 场基金。同时本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表 的股票市场相似的风险收益特征。2.2.1 目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金为完全被动式指数基金,原则上采用完全复制法,按照成份股在 标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权 重的变化进行相应调整。 本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品,如期 权、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工 具。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,利用 股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到 有效跟踪标的指数的目的。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为中证南方小康产业 指数,简称小康指数。 如果指数编制单位变更或停止中证南方小康产业指数的编制、发布或授 权,或中证南方小康产业指数由其他指数替代、或由于指数编制方法的重大 变更等事项导致本基金管理人认为中证南方小康产业指数不宜继续作为标的 指数,或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时,本基金管 理人可以依据维护投资者合法权益的原则,在履行适当程序后变更本基金的 标的指数、业绩比较基准和基金名称。 风险收益特征 本基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标 的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 鲍文革 赵会军 信息披露负责人 联系电话 0755-82763888 010-66105799 电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-889-8899 95588 传真 0755-82763889 010-66105798 注册地址 深圳市福田中心区福华一路 北京市西城区复兴门内大街 55 六号免税商务大厦塔楼 31、 号 32、33 层整层 办公地址 深圳市福田中心区福华一路 北京市西城区复兴门内大街 55 六号免税商务大厦塔楼 31、 号 32、33 层整层 邮政编码 518048 100140 第 6 页 共 41 页 南方小康 ETF 联接 2012 年半年度报告 法定代表人 吴万善 姜建清2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 南方基金管理有限公司 深圳市福田中心区福华一路六号免 税商务大厦塔楼 31、32、33 层整层 §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2012 年 1 月 1 日 - 2012 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 -752,233.60 本期利润 4,561,538.76 加权平均基金份额本期利润 0.0137 本期加权平均净值利润率 1.75% 本期基金份额净值增长率 1.69% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2012 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 -82,845,976.05 期末可供分配基金份额利润 -0.2525 期末基金资产净值 245,207,726.43 期末基金份额净值 0.7475 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2012 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 -23.77%注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 2、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数); 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 第 7 页 共 41 页 南方小康 ETF 联接 2012 年半年度报告3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去一个月 -7.07% 1.08% -7.97% 1.10% 0.90% -0.02% 过去三个月 -1.20% 1.08% -2.04% 1.11% 0.84% -0.03% 过去六个月 1.69% 1.29% 1.20% 1.32% 0.49% -0.03% 过去一年 -20.25% 1.29% -20.41% 1.32% 0.16% -0.03%自基金合同 -23.77% 1.25% -14.04% 1.33% -9.73% -0.08%生效起至今3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较注:本基金建仓期为基金合同生效之日起 6 个月内。建仓期结束时,本基金各项资产配置比例达到基金合同的约定。 第 8 页 共 41 页 南方小康 ETF 联接 2012 年半年度报告 §4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[1998]4 号文批准,由南方证券有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000 年,经中国证监会证监基金字[2000]78 号文批准进行了增资扩股,注册资本达到 1 亿元人民币。2005 年,经中国证监会证监基金字[2005]201 号文批准进行增资扩股,注册资本达 1.5 亿元人民币。2010 年,经证监许可[2010]1073 号文核准深圳市机场(集团)有限公司将其持有的 30%股权转让给深圳市投资控股有限公司。目前股权结构:华泰证券股份有限公司 45%、深圳市投资控股有限公司 30%、厦门国际信托有限公司 15%及兴业证券股份有限公司 10%。公司在北京、上海、合肥等地设有分公司,在香港设有子公司--南方东英资产管理有限公司。 截至报告期末,公司管理资产规模近 2,000 亿元,旗下管理 32 只开放式基金,2 只封闭式基金,多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从 姓名 职务 说明 业年限 任职日期 离任日期 北京大学经济学硕士、清华大学工学学 士,具有基金从业资格。2006 年加入 本基金 南方基金,任研究部高级策略分析师、 2010 年 8 杨德龙 基金经 - 6 高级行业研究员;2010 年 8 月至今, 月 27 日 理 任小康 ETF 和南方小康基金经理;2011 年 9 月至今,任南方上证 380ETF 及联 接基金基金经理。 美国纽约大学工商管理硕士,具有基金 从业资格。曾先后担任美国美林证券公 本基金 2010 年 8 司助理副总裁、招商证券首席产品策略 柯晓 基金经 - 14 月 27 日 师。2006 年加入南方基金,任首席产 理 品设计师;2010 年 8 月至今,任小康 ETF 和南方小康基金经理。 美国南加州大学金融数学专业硕士、美 本基金 国加州大学计算机专业硕士,双硕士学 的基金 2011 年 2 历 。 曾 任 职 于 美 国 Open Link 罗文杰 - 7 经理助 月 28 日 Financial 公司、美国摩根斯坦利公 理 司,参与利率及衍生品定价模型的相关 工作。2008 年加盟南方基金,现任数 第 9 页 共 41 页 南方小康 ETF 联接 2012 年半年度报告 量化投资部金融工程研究员;2011 年 2 月至今,任南方小康及小康 ETF、南方 300、南方 500、深成 ETF 及南方深成 基金经理助理;2011 年 10 月至今,任 南方上证 380ETF 及其联接基金的基金 经理助理。注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期,除首任基金经理外,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期; 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求与标的指数相近的收益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 14 次,其中 12 次是由于报告期初指数基金成份股调整,1 次是由于接受大额申购使得基金规模增大,配置债券所需,1 次是由于社保 201 组合调整,选择期限与收益匹配较好的债券进行投资的需要。 第 10 页 共 41 页 南方小康 ETF 联接 2012 年半年度报告4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 我们认为,指数化投资不同于主动式投资,后者强调通过各自不同的投资理念去寻找超越市场的投资机会,而前者的宗旨是尽量拟合标的指数的走势,为投资者提供一个跟踪指数的投资工具。我们专门针对 ETF 及联接基金的投资管理制定了科学、严谨的操作流程,使得流程中的每位人员,都清楚的知道自己在什么时点需要完成什么工作。ETF 及联接基金管理团队除基金经理之外,还由数量投资分析师、交易管理人员、IT 人员等组成,为基金的投资管理提供研究、交易、系统及其相关工作的快速支持响应。 对于本基金而言,本报告期跟踪误差的主要来源包括:①本基金自身接受的申购赎回所带来的股票仓位偏离,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化;②本基金大额换购目标 ETF所带来的成份股权重偏离,对此我们采取了优化的“再平衡”操作进行应对;③指数成份股调整所带来的跟踪误差。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金自建仓结束至本报告期末的指数跟踪期间,相对于业绩基准的年化跟踪误差为0.968%,较好的完成了基金合同中控制年化跟踪误差不超过 4%的投资目标。 截至报告期末,本基金份额净值为 0.7475 元,累计净值为 0.7675 元。报告期内,份额净值增长率为 1.69%,同期业绩基准增长率为 1.20%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 今年以来,中央针对经济增速下滑推出的宽松货币政策和相对积极财政政策,能否令中国经济实现软着陆,市场仍存在很大分歧。短期来看,A 股走势仍将受国内外经济走势和政策放松力度的影响。中期来看,欧债危机的解决之路依然漫长,国内经济见底企稳后还将保持较低增速水平,三季度需要等待更多的政策利好信号和流动性进一步改善,A 股市场才能迎来较大幅度反弹。 本基金为指数化产品,作为基金管理人,我们将通过严格的投资管理流程、精确的数量化计算、精益求精的工作态度、恪守指数化投资的宗旨,实现对标的指数的有效跟踪,为持有人提供与之相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格,借助投资本基金参与市场。长期而言,我们认为通过本基金进行定期定投不失为一种较为省心省力的投资方式。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律 第 11 页 共 41 页 南方小康 ETF 联接 2012 年半年度报告法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中,本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立了负责估值工作决策和执行的专门机构,组成人员包括督察长、数量化投资部总监、监察稽核总监及基金会计负责人等。其中,超过三分之二以上的人员具有 10 年以上的基金从业经验,且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时,根据基金管理公司制订的相关制度,负责估值工作决策和执行的机构成员中不包括基金经理。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定,本基金的收益分配原则为:每一基金份额享有同等分配权;若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即:基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日;在符合相关基金分红条件的前提下,本基金收益分配每年最多 6 次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%;本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金分红或将现金分红按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 根据上述分配原则以及基金的实际运作情况,本报告期本基金不符合基金合同约定的收益分配条件,本报告期本基金未有分配事项。 §5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2012年上半年,本基金托管人在对中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2012年上半年,中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的管理人——南方基金管理有限公司在中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,中证 第 12 页 共 41 页 南方小康 ETF 联接 2012 年半年度报告南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金未进行利润分配。5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金2012年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 二○一二年八月二十日 §6 半年度财务会计报告(未经审计)6.1 资产负债表会计主体:中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金报告截止日: 2012 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期末 上年度末 资 产 附注号 2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日资 产: 银行存款 6.4.3.1 12,343,720.87 15,237,581.35 结算备付金 1,024,974.93 44,912.52 存出保证金 31,372.55 33,333.34 交易性金融资产 6.4.3.2 232,337,389.31 232,485,070.20 其中:股票投资 1,271,499.31 424,390.20 基金投资 231,065,890.00 232,060,680.00 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 6.4.3.3 - - 买入返售金融资产 6.4.3.4 - - 应收证券清算款 - 69,967.08 应收利息 6.4.3.5 7,508.97 3,098.41 应收股利 1,054.67 - 应收申购款 60,542.76 147,386.74 递延所得税资产 - - 其他资产 - 5,589.14 资产总计 245,806,564.06 248,026,938.78 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.3.3 - - 第 13 页 共 41 页 南方小康 ETF 联接 2012 年半年度报告 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 409,986.93 157,772.75 应付管理人报酬 5,620.97 9,386.70 应付托管费 1,124.19 1,877.33 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.3.6 3,955.97 394,492.84 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 其他负债 6.4.3.7 178,149.57 357,012.70 递延所得税负债 - - 负债合计 598,837.63 920,542.32所有者权益: 实收基金 6.4.3.8 328,053,702.48 336,140,857.84 未分配利润 6.4.3.9 -82,845,976.05 -89,034,461.38 所有者权益合计 245,207,726.43 247,106,396.46 负债和所有者权益总计 245,806,564.06 248,026,938.78注:报告截止日 2012 年 6 月 30 日,基金份额净值 0.7475 元,基金份额总额 328,053,702.48 份。6.2 利润表会计主体:中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金本报告期:2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2012 年 1 月 1 日至 2011 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 2011 年 6 月 30 日 一、收入 4,795,924.69 -239,645.56 1.利息收入 55,810.61 87,631.38 其中:存款利息收入 6.4.3.10 55,810.61 87,631.38 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -593,296.16 4,883,287.58 其中:股票投资收益 6.4.3.11 38,611.37 -11,418,730.10 基金投资收益 6.4.3.12 -663,062.74 16,222,128.16 债券投资收益 6.4.3.13 - - 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.3.14 24,000.00 - 股利收益 6.4.3.15 7,155.21 79,889.52 3.公允价值变动收益(损失以“-” 6.4.3.16 5,313,772.36 -5,578,668.82号填列) 第 14 页 共 41 页 南方小康 ETF 联接 2012 年半年度报告 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.3.17 19,637.88 368,104.30 减:二、费用 234,385.93 640,470.22 1.管理人报酬 6.4.6.2.1 35,280.68 100,741.39 2.托管费 6.4.6.2.2 7,056.12 20,148.28 3.销售服务费 - - 4.交易费用 6.4.3.18 14,883.37 340,883.25 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 6.4.3.19 177,165.76 178,697.30 三、利润总额(亏损总额以“-”号 4,561,538.76 -880,115.78填列) 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 4,561,538.76 -880,115.786.3 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金本报告期:2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 336,140,857.84 -89,034,461.38 247,106,396.46金净值) 二、本期经营活动产生的 - 4,561,538.76 4,561,538.76基金净值变动数(本期利润) 三、本期基金份额交易产 -8,087,155.36 1,626,946.57 -6,460,208.79生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 17,051,721.63 -3,567,823.66 13,483,897.97 2.基金赎回款 -25,138,876.99 5,194,770.23 -19,944,106.76 四、本期向基金份额持有 - - -人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) 五、期末所有者权益(基 328,053,702.48 -82,845,976.05 245,207,726.43金净值) 第 15 页 共 41 页 南方小康 ETF 联接 2012 年半年度报告 上年度可比期间 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 463,260,501.24 -8,355,538.32 454,904,962.92金净值) 二、本期经营活动产生的 - -880,115.78 -880,115.78基金净值变动数(本期利润) 三、本期基金份额交易产 -112,363,031.56 -5,327,734.41 -117,690,765.97生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 176,401,819.61 382,218.23 176,784,037.84 2.基金赎回款 -288,764,851.17 -5,709,952.64 -294,474,803.81 四、本期向基金份额持有 - -7,445,999.85 -7,445,999.85人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) 五、期末所有者权益(基 350,897,469.68 -22,009,388.36 328,888,081.32金净值)报表附注为财务报表的组成部分。本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______高良玉______ ______鲍文革______ ____鲍文革____ 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人6.4 报表附注6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明6.4.2.1 会计政策变更的说明 无。6.4.2.2 会计估计变更的说明 无。 第 16 页 共 41 页 南方小康 ETF 联接 2012 年半年度报告6.4.2.3 差错更正的说明 无。6.4.3 重要财务报表项目的说明6.4.3.1 银行存款 单位:人民币元 本期末 项目 2012 年 6 月 30 日 活期存款 12,343,720.87 定期存款 - 其中:存款期限 1-3 个月 - 其他存款 - 合计 12,343,720.876.4.3.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 项目 2012 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,328,264.48 1,271,499.31 -56,765.17 交易所市场 - - -债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 274,634,345.09 231,065,890.00 -43,568,455.09 其他 - - - 合计 275,962,609.57 232,337,389.31 -43,625,220.26注:基金投资均为本基金持有的目标 ETF 的份额,按估值日目标 ETF 的份额净值确定公允价值。本基金可采用股票组合申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标 ETF 份额的买卖。6.4.3.3 衍生金融资产/负债 无余额。6.4.3.4 买入返售金融资产 6.4.3.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无余额。 第 17 页 共 41 页 南方小康 ETF 联接 2012 年半年度报告 6.4.3.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无余额。6.4.3.5 应收利息 单位:人民币元 本期末 项目 2012 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 2,281.80 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 5,227.17 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 其他 - 合计 7,508.976.4.3.6 应付交易费用 单位:人民币元 本期末 项目 2012 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 3,955.97 银行间市场应付交易费用 - 合计 3,955.976.4.3.7 其他负债 单位:人民币元 本期末 项目 2012 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 1,121.81 预提费用 177,027.76 合计 178,149.576.4.3.8 实收基金 金额单位:人民币元 本期 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 第 18 页 共 41 页 南方小康 ETF 联接 2012 年半年度报告 基金份额(份) 账面金额 上年度末 336,140,857.84 336,140,857.84 本期申购 17,051,721.63 17,051,721.63 本期赎回(以"-"号填列) -25,138,876.99 -25,138,876.99 本期末 328,053,702.48 328,053,702.48注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。6.4.3.9 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -10,411,619.09 -78,622,842.29 -89,034,461.38 本期利润 -752,233.60 5,313,772.36 4,561,538.76 本期基金份额交易 257,407.28 1,369,539.29 1,626,946.57产生的变动数 其中:基金申购款 -541,005.89 -3,026,817.77 -3,567,823.66 基金赎回款 798,413.17 4,396,357.06 5,194,770.23 本期已分配利润 - - - 本期末 -10,906,445.41 -71,939,530.64 -82,845,976.056.4.3.10 存款利息收入 单位:人民币元 本期 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 48,861.46 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 6,939.96 其他 9.19 合计 55,810.616.4.3.11 股票投资收益 6.4.3.11.1 股票投资收益项目构成 单位:人民币元 本期 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 股票投资收益——买卖股票差价收入 38,611.37 股票投资收益——申购差价收入 - 合计 38,611.37 第 19 页 共 41 页 南方小康 ETF 联接 2012 年半年度报告 6.4.3.11.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 本期 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 6,140,140.99 减:卖出股票成本总额 6,101,529.62 买卖股票差价收入 38,611.37 6.4.3.11.3 股票投资收益——申购目标 ETF 差价收入 无发生额。6.4.3.12 基金投资收益 本期 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 卖出/赎回基金成交总额 5,667,652.62 减:卖出/赎回基金成本总额 6,330,715.36 基金投资收益 -663,062.746.4.3.13 债券投资收益 无发生额。6.4.3.14 衍生工具收益6.4.3.14.1 衍生工具收益-股指期货差价收入 本期 项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 平仓/到期交割成交总额 5,404,560.00 减:开仓成交总额 5,380,560.00 股指期货差价收入 24,000.006.4.3.14.2 衍生工具收益-其他投资收益 本期 项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 股指期货投资收益 24,000.00 合计 24,000.00 第 20 页 共 41 页 南方小康 ETF 联接 2012 年半年度报告6.4.3.15 股利收益 单位:人民币元 本期 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 7,155.21 基金投资产生的股利收益 - 合计 7,155.216.4.3.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 本期 项目名称 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 5,313,772.36 ——股票投资 -21,523.69 ——债券投资 - ——基金投资 5,335,296.05 ——资产支持证券投资 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 5,313,772.366.4.3.17 其他收入 单位:人民币元 本期 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 17,501.49 转换费收入 2,136.39 合计 19,637.88注:1. 本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2. 本基金的转换费由转出基金赎回费和基金申购费补差两部分构成,其中不低于赎回费部分的 25%归入转出基金的基金资产。6.4.3.18 交易费用 单位:人民币元 本期 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 14,883.37 银行间市场交易费用 - 第 21 页 共 41 页 南方小康 ETF 联接 2012 年半年度报告 合计 14,883.376.4.3.19 其他费用 单位:人民币元 本期 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 审计费用 27,847.82 信息披露费 149,179.94 银行费用 138.00 合计 177,165.766.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明6.4.4.1 或有事项 无。6.4.4.2 资产负债表日后事项 无。6.4.5 关联方关系6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商 基金托管人、基金代销机构银行”) 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 华泰联合证券有限责任公司(“华泰联合 基金管理人的股东华泰证券的控股子公司、基金代 证券”) 销机构 中证南方小康产业交易型开放式指数证券 本基金的基金管理人管理的其他基金投资基金(“目标 ETF”)下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 第 22 页 共 41 页 南方小康 ETF 联接 2012 年半年度报告6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.6.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 本期 上年度可比期间 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 2011年1月1日至2011年6月30日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的 比例 比例 兴业证券 7,464,085.41 100.00% 163,909,819.04 85.44% 华泰联合证券 - - 11,373,120.46 5.93% 华泰证券 - - 16,561,393.33 8.63% 6.4.6.1.2 权证交易 无。 6.4.6.1.3 应支付关联方的佣金 本期 2012年1月1日至2012年6月30日关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付佣 期末应付佣金余额 佣金 总量的比例 金总额的比例 兴业证券 6,168.14 100.00% 3,955.97 100.00% 华泰联合证券 - - - - 华泰证券 - - - - 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付佣 期末应付佣金余额 佣金 总量的比例 金总额的比例 兴业证券 124,906.04 84.54% 31,877.86 61.57% 华泰联合证券 9,385.39 6.35% 9,385.39 18.13% 华泰证券 13,456.30 9.11% 10,515.37 20.31%注:1. 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 第 23 页 共 41 页 南方小康 ETF 联接 2012 年半年度报告6.4.6.2 关联方报酬 6.4.6.2.1 基金管理费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 35,280.68 100,741.39 其中:支付销售机构的客户维护费 208,742.35 301,243.92注:本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费,支付基金管理人南方基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数,则取零)的 0.5%年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=(前一日基金资产净值–前一日所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产) X0.5% / 当年天数。 6.4.6.2.2 基金托管费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 7,056.12 20,148.28注:本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费,支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数,则取零)的 0.1%年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=(前一日基金资产净值–前一日所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产) X 0.1%/当年天数。6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。6.4.6.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.6.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 第 24 页 共 41 页 南方小康 ETF 联接 2012 年半年度报告6.4.6.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 12,343,720.87 48,861.46 20,527,197.56 84,645.53注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。6.4.6.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。6.4.6.7 其他关联交易事项的说明 于 2012 年 6 月 30 日,本基金持有 694,100,000.00 份目标 ETF 基金份额(2011 年 12 月 31 日:710,100,000.00 份),占其总份额的比例为 79.05%(2011 年 12 月 31 日:76.51%)。6.4.7 利润分配情况6.4.7.1 利润分配情况——非货币市场基金 无。6.4.8 期末( 2012 年 6 月 30 日 )本基金持有的流通受限证券6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 无。6.4.9 金融工具风险及管理6.4.9.1 风险管理政策和组织架构 本基金属于交易型开放式指数证券投资基金联接基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为完全被动式指数型基金,紧密跟踪标的指数,具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征,属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。本基金投资的金融工具主要包括基金投资及股票投资。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目 第 25 页 共 41 页 南方小康 ETF 联接 2012 年半年度报告标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险控制委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部和风险管理部对公司总经理负责。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。6.4.9.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行,与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,因此违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主,外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险,以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外,本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级,通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制,通过分散化投资以分散信用风险。于 2012 年 6 月 30 日,本基金未持有债券(2011 年 12 月 31 日:同)。6.4.9.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 第 26 页 共 41 页 南方小康 ETF 联接 2012 年半年度报告份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持目标 ETF 份额能通过股票组合赎回或二级市场交易卖出,所持股票均在证券交易所上市,因此均能根据本基金的基金管理人的投资意图,以合理的价格适时变现。 于 2012 年 6 月 30 日,本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。6.4.9.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.9.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款及结算备付金等,其余金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。6.4.9.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2012 年 6 月 30 日资产 银行存款 12,343,720.87 - - - 12,343,720.87 第 27 页 共 41 页 南方小康 ETF 联接 2012 年半年度报告 结算备付金 1,024,974.93 - - - 1,024,974.93 存出保证金 - - - 31,372.55 31,372.55 交易性金融资产 - - - 232,337,389.31 232,337,389.31 应收利息 - - - 7,508.97 7,508.97 应收股利 - - - 1,054.67 1,054.67 应收申购款 2,449.40 - - 58,093.36 60,542.76 其他资产 - - - - - 资产总计 13,371,145.20 - - 232,435,418.86 245,806,564.06负债 应付赎回款 - - - 409,986.93 409,986.93 应付管理人报酬 - - - 5,620.97 5,620.97 应付托管费 - - - 1,124.19 1,124.19 应付交易费用 - - - 3,955.97 3,955.97 其他负债 - - - 178,149.57 178,149.57 负债总计 - - - 598,837.63 598,837.63 利率敏感度缺口 13,371,145.20 - - 231,836,581.23 245,207,726.43 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2011 年 12 月 31 日资产 银行存款 15,237,581.35 - - - 15,237,581.35 结算备付金 44,912.52 - - - 44,912.52 存出保证金 - - - 33,333.34 33,333.34 交易性金融资产 - - - 232,485,070.20 232,485,070.20 应收证券清算款 - - - 69,967.08 69,967.08 应收利息 - - - 3,098.41 3,098.41 应收申购款 100,300.00 - - 47,086.74 147,386.74 其他资产 - - - 5,589.14 5,589.14 资产总计 15,382,793.87 - - 232,644,144.91 248,026,938.78负债 应付赎回款 - - - 157,772.75 157,772.75 应付管理人报酬 - - - 9,386.70 9,386.70 应付托管费 - - - 1,877.33 1,877.33 应付交易费用 - - - 394,492.84 394,492.84 其他负债 - - - 357,012.70 357,012.70 负债总计 - - - 920,542.32 920,542.32 利率敏感度缺口 15,382,793.87 - - 231,723,602.59 247,106,396.46注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2012 年 6 月 30 日,本基金未持有交易性债券投资(2011 年 12 月 31 日:同),因此市场利 第 28 页 共 41 页 南方小康 ETF 联接 2012 年半年度报告率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2011 年 12 月 31 日:同)。 6.4.9.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.9.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标 ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资,正常情况下投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%;本基金投资于目标 ETF 的方式以申购和赎回为主,但在目标 ETF 二级市场流动性较好的情况下,为了更好地实现本基金的投资目标,也可以通过二级市场交易买卖目标 ETF;除流动性管理所需以外,本基金对于目标 ETF 以外的证券投资倾向采用被动式指数化投资。本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 上年度末 2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日 项目 占基金资产 占基金资 公允价值 净值比例 公允价值 产净值比 (%) 例(%) 交易性金融资产-股票投资 1,271,499.31 0.52 424,390.20 0.17 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他-目标 ETF 投资 231,065,890.00 94.23 232,060,680.00 93.91 合计 232,337,389.31 94.75 232,485,070.20 94.086.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除中证南方小康产业指数以外的其他市场变量保持不变 第 29 页 共 41 页 南方小康 ETF 联接 2012 年半年度报告 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 相关风险变量的变动 本期末( 2012 年 6 上年度末( 2011 分析 月 30 日 ) 年 12 月 31 日 ) 1. 中证南方小康产业指数上升 5% 增加约 1,177 增加约 1,186 2. 中证南方小康产业指数下降 5% 下降约 1,177 下降约 1,1866.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 占基金总资产的 序号 项目 金额 比例(%) 1 权益投资 1,271,499.31 0.52 其中:股票 1,271,499.31 0.52 2 基金投资 231,065,890.00 94.00 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 13,368,695.80 5.44 7 其他各项资产 100,478.95 0.04 8 合计 245,806,564.06 100.007.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 9,285.25 0.00 B 采掘业 138,564.40 0.06 C 制造业 400,272.90 0.16 C0 食品、饮料 35,856.00 0.01 C1 纺织、服装、皮毛 21,995.60 0.01 C2 木材、家具 - - 第 30 页 共 41 页 南方小康 ETF 联接 2012 年半年度报告 C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 17,094.00 0.01 C5 电子 10,761.00 0.00 C6 金属、非金属 188,203.90 0.08 C7 机械、设备、仪表 114,160.40 0.05 C8 医药、生物制品 12,202.00 0.00 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 64,728.50 0.03 E 建筑业 108,208.00 0.04 F 交通运输、仓储业 45,232.00 0.02 G 信息技术业 109,111.80 0.04 H 批发和零售贸易 64,147.40 0.03 I 金融、保险业 264,043.00 0.11 J 房地产业 63,055.06 0.03 K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 4,851.00 0.00 合计 1,271,499.31 0.527.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 比例(%) 1 600030 中信证券 9,100 114,933.00 0.05 2 600050 中国联通 23,300 86,676.00 0.04 3 600019 宝钢股份 13,600 58,752.00 0.02 4 601668 中国建筑 14,400 48,096.00 0.02 5 601600 中国铝业 6,490 40,043.30 0.02 6 600837 海通证券 4,100 39,483.00 0.02 7 601169 北京银行 2,900 28,333.00 0.01 8 600010 包钢股份 5,300 25,864.00 0.01 9 600058 五矿发展 1,100 24,563.00 0.01 10 601939 建设银行 5,600 23,520.00 0.01 11 600795 国电电力 8,700 23,490.00 0.01 12 600005 武钢股份 8,700 23,403.00 0.01 13 600383 金地集团 3,400 22,032.00 0.01 14 600887 伊利股份 1,000 20,580.00 0.01 15 600100 XD 同方股 2,440 20,544.80 0.01 16 601186 中国铁建 4,600 20,470.00 0.01 第 31 页 共 41 页 南方小康 ETF 联接 2012 年半年度报告 17 600166 福田汽车 2,800 20,020.00 0.01 18 600015 华夏银行 2,100 19,887.00 0.01 19 600690 青岛海尔 1,640 19,220.80 0.01 20 600642 申能股份 4,050 18,670.50 0.01 21 601390 中国中铁 7,100 18,247.00 0.01 22 600048 保利地产 1,584 17,962.56 0.01 23 601666 平煤股份 1,730 17,507.60 0.01 24 600177 雅戈尔 2,000 16,980.00 0.01 25 600600 青岛啤酒 400 15,276.00 0.01 26 601898 中煤能源 1,940 15,015.60 0.01 27 601009 南京银行 1,700 14,484.00 0.01 28 600900 长江电力 2,100 14,280.00 0.01 29 601006 大秦铁路 2,000 14,060.00 0.01 30 601168 西部矿业 1,570 13,439.20 0.01 31 600362 江西铜业 560 13,389.60 0.01 32 600089 特变电工 1,960 13,269.20 0.01 33 600376 首开股份 1,000 13,240.00 0.01 34 600309 烟台万华 980 13,083.00 0.01 35 600655 豫园商城 1,600 12,608.00 0.01 36 600741 华域汽车 1,400 12,558.00 0.01 37 601618 中国中冶 4,800 11,904.00 0.00 38 601788 光大证券 900 11,853.00 0.00 39 600839 四川长虹 5,100 10,761.00 0.00 40 601699 潞安环能 510 10,577.40 0.00 41 600150 中国船舶 460 10,566.20 0.00 42 600739 辽宁成大 650 10,140.00 0.00 43 600547 山东黄金 300 9,852.00 0.00 44 601607 上海医药 920 9,816.40 0.00 45 600999 招商证券 800 9,288.00 0.00 46 600497 驰宏锌锗 660 9,286.20 0.00 47 600585 海螺水泥 600 8,892.00 0.00 48 600219 南山铝业 1,300 8,710.00 0.00 49 600489 中金黄金 400 8,608.00 0.00 50 600348 阳泉煤业 560 8,568.00 0.00 51 600196 复星医药 800 8,248.00 0.00 52 600395 盘江股份 300 8,064.00 0.00 53 601958 金钼股份 620 7,855.40 0.00 54 600660 福耀玻璃 1,000 7,820.00 0.00 55 600009 上海机场 600 7,644.00 0.00 第 32 页 共 41 页 南方小康 ETF 联接 2012 年半年度报告 56 600418 江淮汽车 1,400 7,574.00 0.00 57 601919 中国远洋 1,600 7,424.00 0.00 58 600123 兰花科创 400 7,224.00 0.00 59 600068 葛洲坝 1,100 7,183.00 0.00 60 600875 东方电气 400 7,168.00 0.00 61 600863 内蒙华电 900 7,110.00 0.00 62 600415 小商品城 900 7,020.00 0.00 63 600583 海油工程 900 5,481.00 0.00 64 601101 昊华能源 300 5,136.00 0.00 65 600598 北大荒 670 4,991.50 0.00 66 600208 新湖中宝 1,150 4,749.50 0.00 67 601299 中国北车 1,100 4,411.00 0.00 68 601001 大同煤业 400 4,380.00 0.00 69 601118 海南橡胶 625 4,293.75 0.00 70 601899 紫金矿业 1,100 4,268.00 0.00 71 601766 中国南车 900 4,104.00 0.00 72 600352 浙江龙盛 700 4,011.00 0.00 73 600664 哈药股份 600 3,954.00 0.00 74 601718 际华集团 1,200 3,792.00 0.00 75 601106 中国一重 1,200 3,792.00 0.00 76 600029 南方航空 800 3,688.00 0.00 77 601717 郑煤机 300 3,480.00 0.00 78 601808 中海油服 200 3,302.00 0.00 79 601866 中海集运 1,200 3,036.00 0.00 80 600115 东方航空 700 2,926.00 0.00 81 601179 中国西电 700 2,786.00 0.00 82 600832 东方明珠 500 2,685.00 0.00 83 601018 宁波港 1,000 2,530.00 0.00 84 601111 中国国航 400 2,460.00 0.00 85 600663 陆家嘴 200 2,454.00 0.00 86 601117 中国化学 400 2,308.00 0.00 87 600369 西南证券 200 2,262.00 0.00 88 600649 城投控股 300 2,166.00 0.00 89 601989 中国重工 400 2,076.00 0.00 90 600271 航天信息 100 1,891.00 0.00 91 600266 北京城建 100 1,519.00 0.00 92 600221 海南航空 300 1,464.00 0.00 93 600169 太原重工 400 1,404.00 0.00 94 601992 金隅股份 200 1,330.00 0.00 第 33 页 共 41 页 南方小康 ETF 联接 2012 年半年度报告 95 601233 桐昆股份 140 1,223.60 0.00 96 601158 重庆水务 200 1,178.00 0.00 97 600823 世茂股份 100 1,098.00 0.00 98 600550 天威保变 100 873.00 0.00 99 601268 二重重装 140 858.20 0.007.4 报告期内股票投资组合的重大变动7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 占期初基金资产净 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 值比例(%) 1 600050 中国联通 100,030.00 0.04 2 600019 宝钢股份 68,494.00 0.03 3 600030 中信证券 62,476.00 0.03 4 601668 中国建筑 55,582.00 0.02 5 600837 海通证券 47,759.00 0.02 6 601169 北京银行 30,831.00 0.01 7 601939 建设银行 30,722.00 0.01 8 600005 武钢股份 30,062.00 0.01 9 600900 长江电力 27,917.00 0.01 10 600166 福田汽车 26,806.00 0.01 11 600383 金地集团 25,348.00 0.01 12 601390 中国中铁 25,088.00 0.01 13 600048 保利地产 24,802.00 0.01 14 600690 青岛海尔 24,495.00 0.01 15 600795 国电电力 24,380.00 0.01 16 601600 中国铝业 23,166.00 0.01 17 600839 四川长虹 22,593.00 0.01 18 600887 伊利股份 21,605.00 0.01 19 600642 申能股份 19,822.00 0.01 20 600362 江西铜业 19,160.00 0.01注:买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 第 34 页 共 41 页 南方小康 ETF 联接 2012 年半年度报告7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 占期初基金资产净 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 值比例(%) 1 600050 中国联通 485,208.00 0.20 2 600019 宝钢股份 325,331.60 0.13 3 601668 中国建筑 251,842.40 0.10 4 600030 中信证券 227,078.80 0.09 5 600837 海通证券 225,968.00 0.09 6 601939 建设银行 144,037.60 0.06 7 600005 武钢股份 141,711.60 0.06 8 600166 福田汽车 129,162.00 0.05 9 600900 长江电力 126,042.00 0.05 10 601390 中国中铁 117,423.60 0.05 11 601186 中国铁建 115,064.40 0.05 12 600383 金地集团 114,468.00 0.05 13 601169 北京银行 111,552.00 0.05 14 600839 四川长虹 109,966.20 0.04 15 600048 保利地产 109,660.80 0.04 16 600690 青岛海尔 109,025.26 0.04 17 600795 国电电力 108,882.00 0.04 18 600887 伊利股份 101,621.00 0.04 19 600642 申能股份 90,098.80 0.04 20 600585 海螺水泥 89,275.00 0.04注:卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 1,323,944.42 卖出股票收入(成交)总额 6,140,140.99注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 第 35 页 共 41 页 南方小康 ETF 联接 2012 年半年度报告7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 占基金资 运作 序号 基金名称 基金类型 管理人 公允价值(元) 产净值比 方式 例(%) 1 南方小康 ETF 股票型 交易型 南方基金管 231,065,890.00 94.23 开放式 理有限公司7.10 投资组合报告附注7.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。7.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。7.10.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 31,372.55 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 1,054.67 4 应收利息 7,508.97 5 应收申购款 60,542.76 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 100,478.95 第 36 页 共 41 页 南方小康 ETF 联接 2012 年半年度报告7.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。7.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 §8 基金份额持有人信息8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 16,432 19,964.32 2,320,140.49 0.71% 325,733,561.99 99.29%8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 1,168,934.50 0.3563%注:本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金份额,本基金基金经理持有本基金份额的数量区间为 50 至 100 万份(含)。 §9 开放式基金份额变动 份额单位:份基金合同生效日(2010 年 8 月 27 日)基金份额总额 899,612,348.46 本报告期期初基金份额总额 336,140,857.84 本报告期基金总申购份额 17,051,721.63 减:本报告期基金总赎回份额 25,138,876.99 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 328,053,702.48 第 37 页 共 41 页 南方小康 ETF 联接 2012 年半年度报告 §10 重大事件揭示10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,本基金的基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。10.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未改变。10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所。10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 占当期股票 券商名称 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 备注 总量的比例 例 兴业证券 1 7,464,085.41 100.00% 6,168.14 100.00% - 华泰联合 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - 退租 海通证券 1 - - - - 退租 第 38 页 共 41 页 南方小康 ETF 联接 2012 年半年度报告10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 基金交易 占当期债券 占当期债券 占当期权证 券商名称 回购 成交金额 成交总额的 成交金额 成交金额 成交总额的比 成交总额的 比例 例 比例 兴业证券 - - - - 5,667,652.62 100.00% 华泰联合 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - -注:1、基金交易额中包括基金申购赎回金额 5,667,652.62 元,无买入卖出金额。2、交易单元的选择标准和程序 根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48 号)的有关规定,我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序:A:选择标准a、公司经营行为规范,财务状况和经营状况良好;b、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告;c、公司内部管理规范,能满足基金操作的保密要求;d、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。B:选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比,并根据评比的结果选择交易单元:a、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座;b、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实,投资建议是否准确;c、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。3、为节约交易单元资源,我公司在交易所交易系统升级的基础上,对同一银行托管基金进行了席位整合。 第 39 页 共 41 页 南方小康 ETF 联接 2012 年半年度报告10.8 其他重大事件 法定披露 序号 公告事项 法定披露方式 日期 1 南方基金关于旗下部分基金参加中信银行网上银行和 中国证券报、上海 2012 年 6 移动银行优惠活动的公告 证券报、证券时报 月 29 日 2 南方基金关于旗下部分基金参与交通银行网上银行、手 中国证券报、上海 2012 年 6 机银行基金申购费率优惠活动的公告 证券报、证券时报 月 29 日 3 关于注意防范冒用南方基金名义进行的非法证券活动 中国证券报、上海 2012 年 6 的提示 证券报、证券时报 月 25 日 4 南方基金管理有限公司网上直销关于开通电脑 PC 客户 中国证券报、上海 2012 年 6 端交易的公告 证券报、证券时报 月 25 日 5 南方基金管理有限公司关于旗下部分基金在中天证券 中国证券报、上海 2012 年 6 推出基金定投业务的公告 证券报、证券时报 月5日 6 南方基金管理有限公司关于恢复直销电话交易服务的 中国证券报、上海 2012 年 6 公告 证券报、证券时报 月5日 7 南方基金关于旗下部分基金参加华融证券网上交易系 中国证券报、上海 2012 年 5 统基金定投申购费率优惠活动的公告 证券报、证券时报 月 31 日 8 南方基金关于旗下部分基金参加重庆银行网银申购及 中国证券报、上海 2012 年 5 网银定投申购费率优惠活动的公告 证券报、证券时报 月 22 日 9 南方基金管理有限公司关于旗下部分基金在渤海证券 中国证券报、上海 2012 年 5 推出基金定期定额投资业务的公告 证券报、证券时报 月 21 日 10 南方基金关于旗下部分基金参加中国农业银行网上银 中国证券报、上海 2012 年 5 行基金申购费率优惠活动的公告 证券报、证券时报 月2日 11 南方基金管理有限公司关于旗下部分基金参加邮储银 中国证券报、上海 2012 年 5 行手机银行基金申购费率优惠活动的公告 证券报、证券时报 月2日 12 南方基金关于旗下部分基金参加国泰君安自助式交易 中国证券报、上海 2012 年 4 系统申购费率优惠活动的公告 证券报、证券时报 月9日 13 南方基金关于旗下部分基金参加中国工商银行个人电 中国证券报、上海 2012 年 3 子银行基金申购费率优惠活动的公告 证券报、证券时报 月 31 日 14 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联 中国证券报、上海 2012 年 3 接基金 2011 年年度报告(摘要) 证券报、证券时报 月 26 日 15 南方基金关于开通电子直销汇款交易的公告 中国证券报、上海 2012 年 3 证券报、证券时报 月 26 日 16 南方基金关于开通光大银行卡网上直销交易的公告 中国证券报、上海 2012 年 3 证券报、证券时报 月 26 日 17 南方基金关于电子直销开通多交易账户的公告 中国证券报、上海 2012 年 3 证券报、证券时报 月 26 日 18 南方基金关于暂停直销电话交易系统服务的公告 中国证券报、上海 2012 年 3 证券报、证券时报 月 23 日 19 南方基金关于暂停网上直销交易系统服务的公告 中国证券报、上海 2012 年 3 证券报、证券时报 月 23 日 20 南方基金关于开展农行卡网上直销费率优惠的公告 中国证券报、上海 2012 年 3 第 40 页 共 41 页 南方小康 ETF 联接 2012 年半年度报告 证券报、证券时报 月6日 21 南方基金关于南方深成基金增加国信证券为代销机构 中国证券报、上海 2012 年 2 并开通定投及转换业务的公告 证券报、证券时报 月 24 日 22 南方基金关于旗下南方稳健等 21 只开放式证券投资基 中国证券报、上海 2012 年 2 金增加五矿证券为代销机构的公告 证券报、证券时报 月 20 日 23 南方基金关于南方现金增利基金 B 级增加中国民生银 中国证券报、上海 2012 年 2 行为代销机构的公告 证券报、证券时报 月 15 日 24 南方基金关于旗下部分基金参加齐鲁证券网上交易系 中国证券报、上海 2012 年 2 统网上委托申购及定投申购费率优惠活动的公告 证券报、证券时报 月 13 日 25 南方基金关于旗下部分基金增加华西证券为代销机构 中国证券报、上海 2012 年 1 并开通定投及转换业务的公告 证券报、证券时报 月9日 26 南方基金管理有限公司关于旗下基金在华夏银行开通 中国证券报、上海 2012 年 1 转换业务的公告 证券报、证券时报 月9日 27 关于注意防范冒用南方基金名义进行的非法证券活动 中国证券报、上海 2012 年 1 的提示 证券报、证券时报 月9日 §11 备查文件目录11.1 备查文件目录 1、《中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》。 2、《中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》。 3、 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2012 年半年度报告原文。11.2 存放地点 深圳市福田中心区福华一路 6 号免税商务大厦 31-33 楼11.3 查阅方式 网站:http://www.nffund.com 第 41 页 共 41 页