南方策略优化混合型证券投资基金 2024 年年度报告 2024 年 12 月 31 日 基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：2025 年 3 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 3 月 27 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 1.2 目录 目录 §1 重要提示及目录......1 1.1 重要提示......1 1.2 目录......2 §2 基金简介......4 2.1 基金基本情况......4 2.2 基金产品说明......4 2.3 基金管理人和基金托管人......4 2.4 信息披露方式......5 2.5 其他相关资料......5 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......6 3.1 主要会计数据和财务指标......6 3.2 基金净值表现......6 3.3 过去三年基金的利润分配情况......8 §4 管理人报告......8 4.1 基金管理人及基金经理情况......8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......12 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13 4.9 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明......13 §5 托管人报告......13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明14 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......14 §6 审计报告......14 6.1 审计报告基本信息......14 6.2 审计报告的基本内容......14 §7 年度财务报表......16 7.1 资产负债表......16 7.2 利润表......18 7.3 净资产变动表......19 7.4 报表附注......21 §8 投资组合报告......50 8.1 期末基金资产组合情况......50 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......50 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......51 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......56 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......57 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......57 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......58 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......58 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......58 8.10 本基金投资股指期货的投资政策......58 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......58 8.12 投资组合报告附注......58 §9 基金份额持有人信息......59 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......59 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......59 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......59 §10 开放式基金份额变动......60 §11 重大事件揭示......60 11.1 基金份额持有人大会决议......60 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......60 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......60 11.4 基金投资策略的改变......60 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......60 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......61 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......61 11.8 其他重大事件......63 §12 影响投资者决策的其他重要信息......64 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......64 12.2 影响投资者决策的其他重要信息......64 §13 备查文件目录......64 13.1 备查文件目录......64 13.2 存放地点......64 13.3 查阅方式......65 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 南方策略优化混合型证券投资基金 基金简称 南方策略优化混合 基金主代码 202019 前端交易代码 202019 后端交易代码 202020 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010 年 3 月 30 日 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 164,548,994.37 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 本基金通过数量化手段优化投资策略，在积极把握证券市场及相关行业 投资目标 发展趋势的前提下精选优势个股进行投资，力争获取超越业绩比较基准 的投资回报。 本基金投资策略包含资产配置、行业配置和个股选择等三个层面。基金 管理人在综合分析经济周期、财政政策、市场环境等因素的基础上，采 用定量和定性相结合的思路确定本基金的资产配置。针对本基金的行业 投资策略 配置策略，基金管理人开发了基于 Black-Litterman 模型的“南方量化行 业配置模型”。在行业配置的基础上，进一步使用“南方多因子量化选股 模型”，依据基本面、价值面、市场面和流动性等因素对股票进行综合评 分，精选各行业内具有超额收益能力或潜力的优势个股，构建本基金的 股票组合。 业绩比较基准 沪深 300 指数×80%＋上证国债指数×20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金， 高于债券型基金、货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理股份有限 招商银行股份有限公司 公司 姓名 鲍文革 张姗 信息披露负责人 联系电话 0755-82763888 400-61-95555 电子邮箱 manager@southernfund. zhangshan_1027@cmbchina.com com 客户服务电话 400-889-8899 400-61-95555 传真 0755-82763889 0755-83195201 深圳市福田区莲花街道 深圳市深南大道 7088 号招商银 注册地址 益田路 5999 号基金大 行大厦 厦 32-42 楼 深圳市福田区莲花街道 深圳市深南大道 7088 号招商银 办公地址 益田路 5999 号基金大 行大厦 厦 32-42 楼 邮政编码 518017 518040 法定代表人 周易 缪建民 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com 基金管理人、基金托管人的办公地 基金年度报告备置地点 址、基金上市交易的证券交易所（如 有） 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊 北京市东城区东长安街1号东方广场安永 普通合伙） 大楼 17 层 注册登记机构 南方基金管理股份有限公司 深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基 金大厦 32-42 楼 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2024 年 2023 年 2022 年 本期已实现收益 7,695,996.26 -28,569,852.48 -73,553,797.53 本期利润 22,253,012.00 -28,445,755.03 -100,906,124.58 加权平均基金份额本期利润 0.1295 -0.1592 -0.5557 本期加权平均净值利润率 9.26% -10.48% -31.85% 本期基金份额净值增长率 9.47% -10.34% -26.50% 3.1.2 期末数据和指标 2024 年末 2023 年末 2022 年末 期末可供分配利润 85,474,380.17 67,969,002.68 99,206,422.50 期末可供分配基金份额利润 0.5194 0.3881 0.5482 期末基金资产净值 250,023,374.54 243,084,208.27 280,143,040.83 期末基金份额净值 1.5194 1.388 1.548 3.1.3 累计期末指标 2024 年末 2023 年末 2022 年末 基金份额累计净值增长率 54.96% 41.56% 57.88% 注：基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 0.51% 1.80% -1.00% 1.39% 1.51% 0.41% 过去六个月 8.93% 1.70% 11.97% 1.32% -3.04% 0.38% 过去一年 9.47% 1.44% 13.73% 1.07% -4.26% 0.37% 过去三年 -27.85% 1.20% -13.39% 0.94% -14.46% 0.26% 过去五年 10.42% 1.38% 2.87% 0.98% 7.55% 0.40% 自基金合同 54.96% 1.44% 34.89% 1.11% 20.07% 0.33% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.2.3 过去五年以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 1998 年 3 月 6 日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基 金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。 2018 年 1 月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司。目前，公司总部设在 深圳，在北京、上海、深圳、南京、成都、合肥等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 南方基金管理股份有限公司旗下管理公募基金、全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和专户组合，已发展成为产品种类丰富、业务领域全面、经营业绩优秀、资产管理规模位居前列的基金管理公司之一。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 （助理）期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 北京大学经济学硕士，具有基金从业资 格。2016 年 7 月加入南方基金，历任数 量化投资部助理研究员、指数投资部研 究员；2019 年 7 月 12 日至 2020 年 12 月 25 日，任投资经理；2023 年 4 月 13 日至 2024 年 5 月 17 日，任南方沪深 300ESG 基准 ETF 基金经理；2020 年 12 月25日至今，任南方策略基金经理；2021 年 4 月 23 日至今，任南方中证创新药产 业 ETF 基金经理；2021 年 7 月 16 日至 今，任南方中证香港科技 ETF（QDII） 基金经理；2021 年 11 月 2 日至今，任南 方中证全指医疗保健 ETF 基金经理； 2022 年 6 月 17 日至今，任南方恒生生物 科技 ETF（QDII）（原：南方恒生香港上 市生物科技 ETF（QDII））基金经理； 2022 年 7 月 11 日至今，任南方中证上海 环交所碳中和 ETF 基金经理；2022 年 12 本基金 2020年12 月 1 日至今，任南方上证科创板 50 成份 朱恒红 基金经 月 25 日 - 8 年 增强策略 ETF 基金经理；2023 年 5 月 30 理 日至今，任南方恒生生物科技 ETF 发起 联接（QDII）（原：南方恒生香港上市生 物科技 ETF 发起联接（QDII））基金经 理；2023 年 6 月 1 日至今，任南方中证 上海环交所碳中和 ETF 联接基金经理； 2023 年 10 月 24 日至今，任南方中证全 指医疗保健设备与服务 ETF 发起联接基 金经理；2023 年 12 月 8 日至今，任南方 上证科创板 100ETF 基金经理；2024 年 4 月 16 日至今，任南方中证创新药产业 ETF 发起联接基金经理；2024 年 5 月 30 日至今，任南方深证主板 50ETF 基金经 理；2024 年 6 月 24 日至今，任南方上证 科创板 100ETF 联接基金经理；2024 年 9 月 25 日至今，任南方中证 A500ETF 基 金经理；2024 年 10 月 18 日至今，任南 方深证主板 50ETF 联接基金经理；2024 年11月12日至今，任南方中证A500ETF 联接基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债券、基金等证券池管理制度和细则，投资管理制度和细则，集中交易管理办法，公平交易操作指引，异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。 本报告期内，两两组合间单日、3 日、5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为 0 的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。 4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况 本基金管理人依据《基金经理兼任私募资产管理计划投资经理工作指引（试行）》的要求，建立和完善了兼任相关的制度及流程，确保兼任基金经理公平对待其管理的所有投资组合。通过对基金经理的投资交易行为进行监控和分析，本报告期内，两两组合间各项操作、流程及事后分析均正常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 129 次，是由于指数投资组合的投资策略导致。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2024 年市场呈现出明显的转折，拐点出现在 9 月底，批量政策的密集推出确认了本次 政策转向的信号，市场信心得到大幅提振。全年行情整体先抑后扬，AH 股累计收益表现强于新兴市场指数。市场风格方面依旧轮动较快，主线切换频繁。行业方面，科技与低估值行业领涨，一方面以通信、汽车、半导体为代表的高端制造业涨幅较大，另一方面，以非银、银行为代表的低估值行业表现也非常亮眼。同期个股基本面仍处筑底阶段，前三季度营收和利润均呈下行趋势。估值方面，从市净率、股权风险溢价来看，当前市场估值仍处偏低位置。 本基金在风险暴露上进行了控制，整体风格维持了大致均衡，适度超配了成长，因而在低估值行情中表现不利，而在成长风格行情中具有弹性。基金全年收益表现上好于市场平均水平。回顾历史，我们认为行业的成长性和收益率在长线维度上是匹配的，因此在中长期的维度上，基金仍持续看好高质量成长板块的长期投资价值。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为 1.5194 元，报告期内，份额净值增长率为 9.47%， 同期业绩基准增长率为 13.73%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 海外方面，2025 年是特朗普第二届任期的第一年，各种新政密集出台，从当前的趋势判断，市场一致预期美国的通胀水平易涨难跌，从而导致美联储的降息节奏会不及预期。另外，保护主义成为全球贸易增长的最大风险，全球经济下行风险提高。 国内方面，预计 2025 年经济仍然是温和复苏的趋势，实际 GDP 增速估计在 5%左右。财 政政策上会更加积极，货币政策转向适度宽松。地产预期或延续偏弱，但是降幅相比去年收窄。科技行业和消费行业或仍是政策发力的重点。外贸形势上半年出口预计保持强劲，下半年受美国关税政策影响可能承压。 市场方面，随着高质量发展的深化，企业盈利有望迎来上行周期的新起点，国内股市的投资环境有望大幅改善。AI 行业的突破发展，或将带动新一轮“工业革命”，新兴行业大概率会是 2025 年的投资主线。同时在经济复苏期，不确定性增强的内外部环境下，高频的轮动或仍是行情发展的主要特征。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人根据法律法规、监管要求、自律规则和业务发展情况，严格遵守包括《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》在内的公募基金行业各项法律法规及其他规范要求，有效落实了 2024 年度发布的《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见（试行）》《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》和《证券市场程序化交易管理规定（试行）》等公募基金相关新法律法规。 本基金管理人坚持从保护基金份额持有人利益出发，树立并坚守“全员合规、合规从高层做起、合规创造价值、合规是公司生存基础、合规为先、行稳致远”的合规理念。严守合规底线，持续优化内控和合规管理机制，将合规管理全面深度嵌入各项流程与业务，强化业务风险的防范与管控，努力做到风险“早识别、早预警、早处置”，确保各项法规和管理制度的落实，有效保障了旗下基金及公司各项业务合法合规、稳健有序运作开展。 本报告期内，本基金管理人结合新法规、新的监管要求和公司业务发展实际情况，积极推动监管新规落实，持续完善内部控制体系制度及业务流程，制订和修订了包括公司《合规手册》《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》《程序化交易管理规定》《投资管理制度》《投资者适当性管理制度》等一系列与监察稽核和合规内控相关的公司管理制度。 在进一步优化制度体系的基础上，本基金管理人贯彻“合规为先，行稳致远”的合规理念，推进落实全面风险管理与全员合规管理要求，持续优化合规及内控管理机制，全面排查风险并针对性完善优化，在投资、销售、运营、合规风控等领域加强管控；大力推进公司廉洁从业合规文化建设，着力创新丰富文化宣传方式，强化廉洁从业及人员管理，优化员工行为管理机制，加强规范检查力度并严格问责；紧跟监管形势，对投研交易、市场销售、后台运营及人员管理等业务和相关部门严细深实开展各类稽核检查，通过专项稽核和合规检查识别问题、防范风险；根据监管和市场形势并结合业务发展实际情况、各类组合或业务特点，持续完善投资合规风控管理机制，提升系统化监控效能，落实事前防范、事中控制和事后监督等三阶段工作，为投资业务平稳合规发展提供保障；全面履行新产品、新业务合规评估程序，保障各类新产品、新业务合规开展，积极响应监管政策要求；不断强化销售合规风险管控，督促完善投资者适当性管理等各项制度机制；加强信息披露专项管理，保障所披露信息的真实性、准确性和完整性；落实提升投资者获得感，持续加强投资者教育及保护力度，开展各类监管组织的投教活动，监督和落实客户投诉处理，重视媒体监督和投资者关系管理。 本基金管理人高度重视反洗钱相关工作，贯彻风险为本，自评估驱动，持续落实反洗钱风险管控。从制度建设、系统功能建设、业务流程规范、宣传培训、监督检查等方面入手，推动反洗钱内控管理依据新《反洗钱法》完善，将反洗钱工作贯穿于公司各项业务流程，有效提升了公司反洗钱工作的合规水平。 本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，积极健全各项管理制度，不断提高监察稽核及合规管理工作的科学性和有效性，坚持“看不清管不住则 不展业”，落实全面风险管理与全员合规管理要求，持续推进合规数智化在更广更深的范围应用及融合，努力防范和管理各类风险，覆盖各类业务、场景及人员，切实维护基金资产的安全与利益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；建立了估值委员会，组成人员包括财务负责人、督察长、权益研究部总经理、固定收益研究部总经理、指数投资部总经理、现金及债券指数投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规的规定和基金合同的约定，以及本基金的实际运作情况，本基金报告期未进行利润分配。在符合分红条件的前提下，本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分，将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。 4.9 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明: 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本年度报告中利润分配情况真实、准确。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 安永华明（2025）审字第 70027797_H08 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 南方策略优化混合型证券投资基金全体基金份额持有人 我们审计了南方策略优化混合型证券投资基金的财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的 利润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。 审计意见 我们认为，后附的南方策略优化混合型证券投资基金的财 务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了南方策略优化混合型证券投资基金 2024 年 12 月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和净资产变 动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工 作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部 分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册 形成审计意见的基础 会计师职业道德守则，我们独立于南方策略优化混合型证 券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相 信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意 见提供了基础。 强调事项 - 其他事项 - 南方策略优化混合型证券投资基金管理层对其他信息负 责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务 报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也 不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 其他信息 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息， 在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计 过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大 错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大 错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项 需要报告。 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其 实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以 使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 管理层和治理层对财务报表的 在编制财务报表时，管理层负责评估南方策略优化混合型 责任 证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事 项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、 终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督南方策略优化混合型证券投资基金的财 务报告过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错 误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的 审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照 审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错 报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇 总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经 济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判 断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： 注册会计师对财务报表审计的 （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错 责任 报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充 分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞 弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内 部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高 于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程 序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计 及相关披露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同 时，根据获取的审计证据，就可能导致对南方策略优化混 合型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或 情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论 认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中 提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不 充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至 审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能 导致南方策略优化混合型证券投资基金不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容， 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发 现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得 关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 高鹤 邓雯 会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 审计报告日期 2025 年 3 月 27 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：南方策略优化混合型证券投资基金 报告截止日：2024 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2024 年 12 月 31 上年度末 2023 年 12 月 日 31 日 资产： 货币资金 7.4.7.1 23,183,276.10 18,066,643.58 结算备付金 - 565,312.18 存出保证金 28,078.00 21,685.41 交易性金融资产 7.4.7.2 227,625,012.11 225,112,992.70 其中：股票投资 227,625,012.11 225,112,992.70 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 债权投资 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 - - 其他权益工具投资 - - 应收清算款 - 151,985.95 应收股利 - - 应收申购款 60,265.73 81,260.57 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.5 - - 资产总计 250,896,631.94 243,999,880.39 负债和净资产 附注号 本期末 2024 年 12 月 31 上年度末 2023 年 12 月 日 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - - 应付赎回款 245,058.91 307,329.38 应付管理人报酬 258,960.69 248,290.54 应付托管费 43,160.09 41,381.76 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.6 326,077.71 318,670.44 负债合计 873,257.40 915,672.12 净资产： 实收基金 7.4.7.7 164,548,994.37 175,115,205.59 其他综合收益 - - 未分配利润 7.4.7.8 85,474,380.17 67,969,002.68 净资产合计 250,023,374.54 243,084,208.27 负债和净资产总计 250,896,631.94 243,999,880.39 注：报告截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.5194 元，基金份额总额 164,548,994.37 份。 7.2 利润表 会计主体：南方策略优化混合型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 2024 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2023 2024 年 12 月 31 日 年1月1日至2023年12 月 31 日 一、营业总收入 25,795,476.26 -23,940,792.19 1.利息收入 80,032.49 79,665.99 其中：存款利息收入 7.4.7.9 80,032.49 79,665.99 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 11,141,711.08 -24,158,136.36 填列） 其中：股票投资收益 7.4.7.10 6,394,718.52 -28,516,324.95 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.11 12,518.05 323,138.66 资产支持证券投资 7.4.7.12 - - 收益 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.13 - - 股利收益 7.4.7.14 4,734,474.51 4,035,049.93 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 7.4.7.15 14,557,015.74 124,097.45 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“－” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.16 16,716.95 13,580.73 号填列） 减：二、营业总支出 3,542,464.26 4,504,962.84 1.管理人报酬 7.4.10.2.1 2,881,240.52 3,706,279.16 其中：暂估管理人报酬 - - 2.托管费 7.4.10.2.2 480,206.68 617,713.24 3.销售服务费 7.4.10.2.3 - - 4.投资顾问费 - - 5.利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6.信用减值损失 - - 7.税金及附加 0.01 0.44 8.其他费用 7.4.7.17 181,017.05 180,970.00 三、利润总额（亏损总额 22,253,012.00 -28,445,755.03 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以 22,253,012.00 -28,445,755.03 “-”号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 22,253,012.00 -28,445,755.03 7.3 净资产变动表 会计主体：南方策略优化混合型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 175,115,205.59 - 67,969,002.68 243,084,208.27 资产 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 175,115,205.59 - 67,969,002.68 243,084,208.27 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” -10,566,211.22 - 17,505,377.49 6,939,166.27 号填列） （一）、综合收益 - - 22,253,012.00 22,253,012.00 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 -10,566,211.22 - -4,747,634.51 -15,313,845.73 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购 16,254,391.79 - 6,867,901.15 23,122,292.94 款 2.基金赎 -26,820,603.01 - -11,615,535.66 -38,436,138.67 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 - - - - 配利润产生的净 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 164,548,994.37 - 85,474,380.17 250,023,374.54 资产 项目 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 180,936,618.33 - 99,206,422.50 280,143,040.83 资产 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 180,936,618.33 - 99,206,422.50 280,143,040.83 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” -5,821,412.74 - -31,237,419.82 -37,058,832.56 号填列） （一）、综合收益 - - -28,445,755.03 -28,445,755.03 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 -5,821,412.74 - -2,791,664.79 -8,613,077.53 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购 17,018,429.37 - 8,956,372.71 25,974,802.08 款 2.基金赎 -22,839,842.11 - -11,748,037.50 -34,587,879.61 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 175,115,205.59 - 67,969,002.68 243,084,208.27 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ____杨小松___ ____蔡忠评______ ____徐超____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 南方策略优化混合型证券投资基金(原名为南方策略优化股票型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]第 9号《关于核准南方策略优化股票型证券投资基金募集的批复》核准，由南方基金管理股份有 限公司(原南方基金管理有限公司，已于 2018 年 1 月 4 日办理完成工商变更登记)依照《中 华人民共和国证券投资基金法》和《南方策略优化股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 2,172,744,590.51 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第 073 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《南方策略优化股票型证券投资 基金基金合同》于 2010 年 3 月 30 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 2,173,254,149.88 份基金份额，其中认购资金利息折合 509,559.37 份基金份额。本基金的基金管理人为南方基金管理股份有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。 根据 2014 年中国证监会令第 104 号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，南方策 略优化股票型证券投资基金于 2015 年 8 月 7 日公告后更名为南方策略优化混合型证券投资 基金。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方策略优化混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行上市的各类股票(含存托凭证)、债券、短期金融工具、现金、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金股票(含存托凭证)投资占基金资产的比例范围为 60%-95%，债券等固定收益类工具及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具的投资占基金资产的比例范围为 5%-40%。固定收益类工具主要包括国债、金融债、公司债(企业债)、央行票据、短期融资券、可转换债券、回购、资产证券化产品、货币市场工具等，其中现金以及到期日在 1 年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%。本基金的业绩比较基准为：80%×沪深 300 指数+20%×上证国债指数。 本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理股份有限公司于2025年3月27日批准报出。 7.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和净资产变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 （1）金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产； （2）金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。 划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。 对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。 本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。 本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。 本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。 当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。 当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额。 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金 既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定公允价值并进行估值： （1）存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价； （2）不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值； （3）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值； （4）如有新增事项，按国家最新规定估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占净资产比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。 7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 （1）对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法计算的利息扣除在适用情况下的相关税费后的净额确认利息收入，计入当期损益。处置时，其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收益。 （2）对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为债务工具投资的，在持有期间将按票面或合同利率计算的利息收入扣除在适用情况下的相关税费后的净额计入投资收益，扣除该部分利息后的公允价值变动额计入公允价值变动损益；除上述之外的以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债的公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失扣除在适用情况下预估的增值税费后的净额计入公允价值变动损益。处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益。 本基金在同时符合下列条件时确认股利收入并计入当期损益：1）本基金收取股利的权利已经确立；2）与股利相关的经济利益很可能流入本基金；3）股利的金额能够可靠计量。 （3）其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时确认。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。 7.4.4.12分部报告 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分： （1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用； （2）能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩； （3）能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 (2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566 号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 （1）增值税及附加 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改征增值税试点 的通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征 增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭 式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适 用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营 过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。 （2）企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资 基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税。 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （3）个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款 利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所 得暂免征收个人所得税。 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息 红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，（如有）证 券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月） 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的， 暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利 差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，（如有）证券投 资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 （4）印花税（如适用） 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券 （股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让 方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；根据财政部、 税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。 （5）境外投资 本基金运作过程中如有涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 12 月 31 日 上年度末 2023 年 12 月 31 日 活期存款 23,183,276.10 18,066,643.58 等于：本金 23,180,819.22 18,064,748.08 加：应计利息 2,456.88 1,895.50 减：坏账准备 - - 定期存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 其中：存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 合计 23,183,276.10 18,066,643.58 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 225,476,230.13 - 227,625,012.11 2,148,781.98 贵金属投资-金 - - - - 交所黄金合约 交易所 - - - - 市场 债券 银行间 - - - - 市场 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 225,476,230.13 - 227,625,012.11 2,148,781.98 项目 上年度末 2023 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 237,521,226.46 - 225,112,992.70 -12,408,233.76 贵金属投资-金 - - - - 交所黄金合约 交易所 - - - - 市场 债券 银行间 - - - - 市场 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 237,521,226.46 - 225,112,992.70 -12,408,233.76 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 无。 7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 7.4.7.5其他资产 无。 7.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 12 月 31 日 上年度末 2023 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 228.79 303.13 应付证券出借违约金 - - 应付交易费用 165,848.92 158,367.31 其中：交易所市场 165,848.92 158,367.31 银行间市场 - - 应付利息 - - 预提费用 160,000.00 160,000.00 合计 326,077.71 318,670.44 7.4.7.7 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 175,115,205.59 175,115,205.59 本期申购 16,254,391.79 16,254,391.79 本期赎回（以“-”号填列） -26,820,603.01 -26,820,603.01 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 164,548,994.37 164,548,994.37 注：本基金申购含红利再投份额（如有）、转换入份额（如有）；赎回含转出份额（如有）。 7.4.7.8未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 108,242,169.04 -40,273,166.36 67,969,002.68 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 108,242,169.04 -40,273,166.36 67,969,002.68 本期利润 7,695,996.26 14,557,015.74 22,253,012.00 本期基金份额交易产 -5,647,620.08 899,985.57 -4,747,634.51 生的变动数 其中：基金申购款 8,583,024.83 -1,715,123.68 6,867,901.15 基金赎回款 -14,230,644.91 2,615,109.25 -11,615,535.66 本期已分配利润 - - - 本期末 110,290,545.22 -24,816,165.05 85,474,380.17 7.4.7.9存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 上年度可比期间2023年1月 年 12 月 31 日 1 日至 2023 年 12 月 31 日 活期存款利息收入 70,667.09 69,641.75 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 9,050.82 9,479.73 其他 314.58 544.51 合计 80,032.49 79,665.99 7.4.7.10 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2023 年 1 月 2024 年 12 月 31 日 1 日至 2023 年 12 月 31 日 卖出股票成交总额 882,596,731.38 915,932,450.10 减：卖出股票成本总额 874,575,893.37 941,831,491.33 减：交易费用 1,626,119.49 2,617,283.72 买卖股票差价收入 6,394,718.52 -28,516,324.95 注：上述交易费用（如有）包含股票买卖产生的交易费用。 7.4.7.11 债券投资收益 7.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2023 年 1 月 2024 年 12 月 31 日 1 日至 2023 年 12 月 31 日 债券投资收益——利息收入 3.53 5,434.67 债券投资收益——买卖债券（债 12,514.52 317,703.99 转股及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收 - - 入 债券投资收益——申购差价收 - - 入 合计 12,518.05 323,138.66 7.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 上年度可比期间2023年1月 年 12 月 31 日 1 日至 2023 年 12 月 31 日 卖出债券（债转股及债券到 50,520.21 1,552,714.62 期兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股及债 38,000.00 1,226,500.00 券到期兑付）成本总额 减：应计利息总额 3.66 8,481.11 减：交易费用 2.03 29.52 买卖债券差价收入 12,514.52 317,703.99 注：上述交易费用（如有）包含债券买卖产生的交易费用。 7.4.7.12 资产支持证券投资收益 7.4.7.12.1 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 无。 7.4.7.13 衍生工具收益 7.4.7.13.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 7.4.7.13.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 7.4.7.14 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2023 年 1 月 2024 年 12 月 31 日 1 日至 2023 年 12 月 31 日 股票投资产生的股利收益 4,734,474.51 4,035,049.93 其中：证券出借权益补偿收入 - - 基金投资产生的股利收益 - - 合计 4,734,474.51 4,035,049.93 7.4.7.15 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 上年度可比期间2023年1月 年 12 月 31 日 1 日至 2023 年 12 月 31 日 1.交易性金融资产 14,557,015.74 124,097.45 ——股票投资 14,557,015.74 124,097.45 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - ——期货投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值 - - 变动产生的预估增值税 合计 14,557,015.74 124,097.45 7.4.7.16 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2023 年 1 月 2024 年 12 月 31 日 1 日至 2023 年 12 月 31 日 基金赎回费收入 16,165.60 13,108.64 基金转换费收入 551.35 472.09 合计 16,716.95 13,580.73 7.4.7.17 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 上年度可比期间2023年1月 年 12 月 31 日 1 日至 2023 年 12 月 31 日 审计费用 40,000.00 40,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 账户维护费 18,000.00 18,000.00 银行费用 2,753.98 2,970.00 其他 263.07 - 合计 181,017.05 180,970.00 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 无。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报告批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理股份有限公司(“南方基金”) 基金管理人、登记机构、基金销售 机构 招商银行股份有限公司("招商银行") 基金托管人、基金销售机构 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 厦门国际信托有限公司(“厦门国际信托”) 基金管理人的股东 深圳市投资控股有限公司(“深圳投资控股”) 基金管理人的股东 厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 华泰联合证券有限责任公司("华泰联合") 基金管理人的股东华泰证券控制的 公司 南方资本管理有限公司(“南方资本”) 基金管理人的子公司 南方东英资产管理有限公司(“南方东英”) 基金管理人的子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 上年度可比期间2023年1月1日至 关联方名称 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 华泰证券 160,563,311.97 9.22% 197,538.75 0.01% 7.4.10.1.2 债券交易 无。 7.4.10.1.3 债券回购交易 无。 7.4.10.1.4 权证交易 无。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 的比例 额 总额的比例 华泰证券 118,170.99 11.01% - - 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 的比例 额 总额的比例 华泰证券 145.33 0.01% 145.33 0.09% 注：1、上述佣金按协议约定的费率计算，佣金费率参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定； 2、根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，自 2024 年 7 月 1 日起，基 金管理人管理的被动股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率，且不得通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他费用；其他类型基金可以通过交易佣金支付研究服务费用，但股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通过交易佣金支付研究服务之外的其他费用。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 上年度可比期间2023年1月 年 12 月 31 日 1 日至 2023 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管 2,881,240.52 3,706,279.16 理费 其中：应支付销售机构的客 965,804.34 1,173,778.76 户维护费 应支付基金管理人的 1,915,436.18 2,532,500.40 净管理费 注：1、支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.20%÷当年天数。 2、自 2023 年 7 月 10 日起本基金管理费年费率由 1.50%调整为 1.20%。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 上年度可比期间2023年1月 年 12 月 31 日 1 日至 2023 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托 480,206.68 617,713.24 管费 注：1、支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%÷当年天数。 2、自 2023 年 7 月 10 日起本基金托管费年费率由 0.25%调整为 0.20%。 7.4.10.2.3 销售服务费 无。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 无。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 无。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 无。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 上年度可比期间2023年1月1日至 关联方名称 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行 23,183,276.10 70,667.09 18,066,643.58 69,641.75 注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行约定利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 华泰联合 688605 先锋精科 网下申购 7,433 83,918.57 华泰联合 688709 成都华微 网下申购 4,527 71,028.63 华泰联合 301622 英思特 网下申购 3,056 68,332.16 华泰联合 301606 绿联科技 网下申购 3,198 67,829.58 华泰联合 301587 中瑞股份 网下申购 2,812 61,104.76 华泰联合 603341 龙旗科技 网下申购 1,208 31,408.00 华泰联合 603312 西典新能 网下申购 855 24,812.10 兴业证券 301392 汇成真空 网下申购 2,189 26,705.80 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 华泰联合 113666 爱玛转债 配债 4,190 419,000.00 华泰联合 688472 阿特斯 网下申购 11,546 128,160.60 华泰联合 688478 晶升股份 网下申购 3,170 103,088.40 华泰联合 688512 慧智微 网下申购 4,577 95,750.84 华泰联合 301519 舜禹股份 网下申购 4,154 86,943.22 华泰联合 301421 波长光电 网下申购 2,870 84,320.60 华泰联合 688429 时创能源 网下申购 3,317 63,686.40 华泰联合 600925 苏能股份 网下申购 8,960 55,372.80 华泰联合 301413 安培龙 网下申购 1,633 54,297.25 华泰联合 301566 达利凯普 网下申购 5,755 51,219.50 华泰联合 301487 盟固利 网下申购 8,662 46,081.84 华泰联合 688720 艾森股份 网下申购 1,644 46,081.32 华泰联合 603291 联合水务 网下申购 536 3,140.96 兴业证券 301322 绿通科技 网下申购 898 117,736.78 兴业证券 301315 威士顿 网下申购 2,253 72,749.37 兴业证券 301578 辰奕智能 网下申购 1,175 57,504.50 兴业证券,华 688469 芯联集成 网下申购 32,221 183,337.49 泰联合 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金 无。 7.4.12 期末（2024 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券代 证券名称 成功认 受限期 流通受 认购 期末 数量 期末成本总 期末估值总 备 码 购日 限类型 价格 估值 （单位： 额 额 注 单价 股） 2024 新股锁 301626 苏州天脉 年 10 6 个月 定期 21.23 65.78 957 20,317.11 62,951.46 - 月17日 2024 新股锁 301611 珂玛科技 年 8 月 6 个月 定期 8.00 56.10 788 6,304.00 44,206.80 - 7 日 2024 新股锁 688605 先锋精科 年 12 6 个月 定期 11.29 53.68 744 8,399.76 39,937.92 - 月 4 日 2024 新股锁 688449 联芸科技 年 11 6 个月 定期 11.25 29.44 1,034 11,632.50 30,440.96 - 月20日 2024 新股锁 688750 金天钛业 年 11 6 个月 定期 7.16 15.44 1,670 11,957.20 25,784.80 - 月12日 2024 1 个月 新股未 603072 天和磁材 年 12 内（含） 上市 12.30 12.30 1,755 21,586.50 21,586.50 - 月24日 2024 新股锁 603072 天和磁材 年 12 6 个月 定期 12.30 12.30 195 2,398.50 2,398.50 - 月24日 2024 新股锁 688708 佳驰科技 年 11 6 个月 定期 27.08 48.95 442 11,969.36 21,635.90 - 月27日 2024 新股锁 301522 上大股份 年 10 6 个月 定期 6.88 24.84 816 5,614.08 20,269.44 - 月 9 日 2024 新股锁 688721 龙图光罩 年 7 月 6 个月 定期 18.50 56.85 279 5,161.50 15,861.15 - 30 日 2024 新股锁 301556 托普云农 年 10 6 个月 定期 14.50 59.05 267 3,871.50 15,766.35 - 月10日 2024 新股锁 301571 国科天成 年 8 月 6 个月 定期 11.14 40.83 350 3,899.00 14,290.50 - 14 日 2024 新股锁 301622 英思特 年 11 6 个月 定期 22.36 44.92 306 6,842.16 13,745.52 - 月26日 2024 新股锁 001391 国货航 年 12 6 个月 定期 2.30 6.80 1,874 4,310.20 12,743.20 - 月23日 301606 绿联科技 2024 6 个月 新股锁 21.21 36.49 320 6,787.20 11,676.80 - 年 7 月 定期 17 日 2024 新股锁 301586 佳力奇 年 8 月 6 个月 定期 18.09 53.14 215 3,889.35 11,425.10 - 21 日 2024 新股锁 101.9 301631 壹连科技 年 11 6 个月 定期 72.99 6 99 7,226.01 10,094.04 - 月12日 2024 新股锁 301608 博实结 年 7 月 6 个月 定期 44.50 65.38 150 6,675.00 9,807.00 - 25 日 2024 新股锁 301603 乔锋智能 年 7 月 6 个月 定期 26.50 41.98 230 6,095.00 9,655.40 - 3 日 2024 新股锁 301607 富特科技 年 8 月 6 个月 定期 14.00 36.14 257 3,598.00 9,287.98 - 28 日 2024 新股锁 301617 博苑股份 年 12 6 个月 定期 27.76 39.79 226 6,273.76 8,992.54 - 月 3 日 2024 新股锁 301552 科力装备 年 7 月 6 个月 定期 30.00 56.87 143 4,290.00 8,132.41 - 15 日 2024 新股锁 301585 蓝宇股份 年 12 6 个月 定期 23.95 35.85 210 5,029.50 7,528.50 - 月10日 2024 新股锁 603395 红四方 年 11 6 个月 定期 7.98 35.77 154 1,228.92 5,508.58 - 月19日 2024 新股锁 603194 中力股份 年 12 6 个月 定期 20.32 28.13 185 3,759.20 5,204.05 - 月17日 2024 新股锁 603391 力聚热能 年 7 月 6 个月 定期 40.00 41.35 93 3,720.00 3,845.55 - 24 日 2024 新股锁 603350 安乃达 年 6 月 6 个月 定期 20.56 36.17 106 2,179.36 3,834.02 - 26 日 2024 新股锁 603205 健尔康 年 10 6 个月 定期 14.65 27.35 128 1,875.20 3,500.80 - 月29日 2024 新股锁 603285 键邦股份 年 6 月 6 个月 定期 18.65 22.61 124 2,312.60 2,803.64 - 28 日 2024 新股锁 603310 巍华新材 年 8 月 6 个月 定期 17.39 17.95 132 2,295.48 2,369.40 - 7 日 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金，预期风险和收益水平高于债券基金 及货币市场基金，低于股票基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险 及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的 范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险 收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、 由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险策略部和相关业务部门构成的四级风险管理 架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，负责制定风险管理 的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和 制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽 核部和风控策略部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩 效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的 方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和 出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资 产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的 限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人开立的托管账户或其他大中型商业银行开立的存款账户，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金净资产的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。 于本期末，本基金无债券投资（上期末：同）。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于本期末，本基金的卖出回购金融资产款(若有)计息且利息金额不重大；除此之外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，该部分账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限 制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不超过基金资产净值的 15%。于本期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合该要求。 本基金的基金管理人对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有的利率敏感性资产存在相应的利率风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2024 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 年12月31日 资产 货币资金 23,183,276.1 - - - 23,183,276.1 0 0 结算备付金 - - - - - 存出保证金 28,078.00 - - - 28,078.00 交易性金融 - - - 227,625,012. 227,625,012. 资产 11 11 衍生金融资 - - - - - 产 买入返售金 - - - - - 融资产 债权投资 - - - - - 其他债权投 - - - - - 资 其他权益工 - - - - - 具投资 应收清算款 - - - - - 应收股利 - - - - - 应收申购款 1,771.00 - - 58,494.73 60,265.73 递延所得税 - - - - - 资产 其他资产 - - - - - 资产总计 23,213,125.1 - - 227,683,506. 250,896,631. 0 84 94 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融 - - - - - 负债 衍生金融负 - - - - - 债 卖出回购金 - - - - - 融资产款 应付清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 245,058.91 245,058.91 应付管理人 - - - 258,960.69 258,960.69 报酬 应付托管费 - - - 43,160.09 43,160.09 应付销售服 - - - - - 务费 应付投资顾 - - - - - 问费 应交税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税 - - - - - 负债 其他负债 - - - 326,077.71 326,077.71 负债总计 - - - 873,257.40 873,257.40 利率敏感度 23,213,125.1 - - 226,810,249. 250,023,374. 缺口 0 44 54 上年度末 2023年12月 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 31 日 资产 货币资金 18,066,643.5 - - - 18,066,643.5 8 8 结算备付金 565,312.18 - - - 565,312.18 存出保证金 21,685.41 - - - 21,685.41 交易性金融 - - - 225,112,992. 225,112,992. 资产 70 70 衍生金融资 - - - - - 产 买入返售金 - - - - - 融资产 债权投资 - - - - - 其他债权投 - - - - - 资 其他权益工 - - - - - 具投资 应收清算款 - - - 151,985.95 151,985.95 应收股利 - - - - - 应收申购款 3,177.00 - - 78,083.57 81,260.57 递延所得税 - - - - - 资产 其他资产 - - - - - 资产总计 18,656,818.1 - - 225,343,062. 243,999,880. 7 22 39 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融 - - - - - 负债 衍生金融负 - - - - - 债 卖出回购金 - - - - - 融资产款 应付清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 307,329.38 307,329.38 应付管理人 - - - 248,290.54 248,290.54 报酬 应付托管费 - - - 41,381.76 41,381.76 应付销售服 - - - - - 务费 应付投资顾 - - - - - 问费 应交税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税 - - - - - 负债 其他负债 - - - 318,670.44 318,670.44 负债总计 - - - 915,672.12 915,672.12 利率敏感度 18,656,818.1 - - 224,427,390. 243,084,208. 缺口 7 10 27 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末（ 2024 年 12 上年度末（ 2023 年 12 月 31 日 ） 月 31 日 ） 1.市场利率平行上升 25 个基点 0.00 0.00 2.市场利率平行下降 25 个基点 0.00 0.00 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的投资组合中，股票(含存托凭证)占基金资产的 60%-95%；债券等固定收益类工具及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的 5-40%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 单位：人民币元 本期末 2024 年 12 月 31 日 上年度末 2023 年 12 月 31 日 项目 公允价值 占基金资产 公允价值 占基金资产 净值比例（%） 净值比例（%） 交易性金融资产- 227,625,012.11 91.04 225,112,992.70 92.61 股票投资 交易性金融资产- - - - - 基金投资 交易性金融资产- - - - - 贵金属投资 衍生金融资产-权 - - - - 证投资 其他 - - - - 合计 227,625,012.11 91.04 225,112,992.70 92.61 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末（ 2024 年 12 上年度末（ 2023 年 12 月 31 日 ） 月 31 日 ） 1.沪深 300 上升 5% 12,919,399.17 9,431,035.95 2.沪深 300 下降 5% -12,919,399.17 -9,431,035.95 7.4.14 公允价值 7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层 本期末 2024 年 12 月 31 日 上年度末 2023 年 12 月 31 日 次 第一层次 227,169,727.30 224,480,782.91 第二层次 23,985.00 - 第三层次 431,299.81 632,209.79 合计 227,625,012.11 225,112,992.70 7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。 对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。 7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况 7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况 单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 项目 交易性金融资产 合计 债券投资 股票投资 期初余额 - 632,209.79 632,209.79 当期购买 - - - 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - 312,659.02 312,659.02 转出第三层次 - 811,192.46 811,192.46 当期利得或损失总额 - 297,623.46 297,623.46 其中：计入损益的利 - 297,623.46 297,623.46 得或损失 计入其他综合 - - - 收益的利得或损失 期末余额 - 431,299.81 431,299.81 期末仍持有的第三层 次金融资产计入本期 损益的未实现利得或 - 263,786.86 263,786.86 损失的变动——公允 价值变动损益 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 项目 交易性金融资产 合计 债券投资 股票投资 期初余额 - 324,576.17 324,576.17 当期购买 - - - 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - 957,444.19 957,444.19 转出第三层次 - 884,025.49 884,025.49 当期利得或损失总额 - 234,214.92 234,214.92 其中：计入损益的利 - 234,214.92 234,214.92 得或损失 计入其他综合 - - - 收益的利得或损失 期末余额 - 632,209.79 632,209.79 期末仍持有的第三层 次金融资产计入本期 损益的未实现利得或 - 145,892.91 145,892.91 损失的变动——公允 价值变动损益 7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况 单位：人民币元 本期末公允 采用的估值 不可观察输入值 项目 价值 技术 名称 范围/加权平 与公允价值 均值 之间的关系 限售股票 431,299.81 平均价格亚 预期波动率 0.2665~4.964 负相关 式期权模型 8 上年度末公 采用的估值 不可观察输入值 项目 允价值 技术 名称 范围/加权平 与公允价值 均值 之间的关系 限售股票 632,209.79 平均价格亚 预期波动率 0.1969~2.198 负相关 式期权模型 8 7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于本期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(上期末：同)。 7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 227,625,012.11 90.72 其中：股票 227,625,012.11 90.72 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 7 银行存款和结算备付金合计 23,183,276.10 9.24 8 其他各项资产 88,343.73 0.04 9 合计 250,896,631.94 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 2,211,540.00 0.88 B 采矿业 8,556,637.00 3.42 C 制造业 149,028,858.71 59.61 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 688,515.00 0.28 E 建筑业 1,085,757.00 0.43 F 批发和零售业 1,754,970.00 0.70 G 交通运输、仓储和邮政业 3,602,386.20 1.44 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 14,701,971.95 5.88 J 金融业 35,574,796.25 14.23 K 房地产业 6,164,484.00 2.47 L 租赁和商务服务业 1,853,542.00 0.74 M 科学研究和技术服务业 1,776,392.00 0.71 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 625,162.00 0.25 S 综合 - - 合计 227,625,012.11 91.04 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 （％） 1 002273 水晶光电 306,300 6,805,986.00 2.72 2 605333 沪光股份 184,900 6,033,287.00 2.41 3 603893 瑞芯微 46,600 5,128,796.00 2.05 4 300502 新易盛 40,980 4,736,468.40 1.89 5 603173 福斯达 190,700 4,395,635.00 1.76 6 300684 中石科技 194,100 4,353,663.00 1.74 7 002970 锐明技术 91,200 4,343,856.00 1.74 8 600519 贵州茅台 2,800 4,267,200.00 1.71 9 688337 普源精电 109,100 4,254,900.00 1.70 10 300001 特锐德 189,100 4,150,745.00 1.66 11 300570 太辰光 56,400 4,100,280.00 1.64 12 600665 天地源 1,304,800 4,084,024.00 1.63 13 001380 华纬科技 182,398 3,994,516.20 1.60 14 603508 思维列控 166,940 3,969,833.20 1.59 15 300986 志特新材 325,839 3,955,685.46 1.58 16 688606 奥泰生物 62,000 3,924,600.00 1.57 17 002961 瑞达期货 272,200 3,911,514.00 1.56 18 688019 安集科技 27,600 3,846,336.00 1.54 19 688312 燕麦科技 124,600 3,837,680.00 1.53 20 000333 美的集团 50,100 3,768,522.00 1.51 21 605305 中际联合 132,200 3,745,226.00 1.50 22 601179 中国西电 491,800 3,732,762.00 1.49 23 300750 宁德时代 13,900 3,697,400.00 1.48 24 000776 广发证券 222,500 3,606,725.00 1.44 25 002128 电投能源 163,000 3,191,540.00 1.28 26 601318 中国平安 55,000 2,895,750.00 1.16 27 600030 中信证券 96,025 2,801,049.25 1.12 28 301050 雷电微力 53,600 2,764,688.00 1.11 29 605499 东鹏饮料 10,380 2,579,637.60 1.03 30 002001 新和成 116,420 2,557,747.40 1.02 31 601628 中国人寿 60,100 2,519,392.00 1.01 32 600096 云天化 112,700 2,513,210.00 1.01 33 000977 浪潮信息 46,300 2,402,044.00 0.96 34 300656 民德电子 94,100 2,341,208.00 0.94 35 002550 千红制药 369,000 2,287,800.00 0.92 36 601899 紫金矿业 151,100 2,284,632.00 0.91 37 601658 邮储银行 399,700 2,270,296.00 0.91 38 601319 中国人保 294,100 2,241,042.00 0.90 39 601166 兴业银行 110,700 2,121,012.00 0.85 40 600919 江苏银行 212,400 2,085,768.00 0.83 41 002352 顺丰控股 50,900 2,051,270.00 0.82 42 300781 因赛集团 31,400 1,853,542.00 0.74 43 300498 温氏股份 111,600 1,842,516.00 0.74 44 600050 中国联通 339,500 1,802,745.00 0.72 45 688207 格灵深瞳 124,261 1,769,476.64 0.71 46 603338 浙江鼎力 27,200 1,754,944.00 0.70 47 002946 新乳业 118,400 1,717,984.00 0.69 48 601877 正泰电器 72,700 1,701,907.00 0.68 49 601728 中国电信 234,800 1,695,256.00 0.68 50 600015 华夏银行 210,000 1,682,100.00 0.67 51 600941 中国移动 14,100 1,666,056.00 0.67 52 601601 中国太保 45,900 1,564,272.00 0.63 53 603799 华友钴业 52,300 1,530,298.00 0.61 54 600208 衢州发展 507,000 1,500,720.00 0.60 55 600271 航天信息 159,900 1,456,689.00 0.58 56 603259 药明康德 26,000 1,431,040.00 0.57 57 300433 蓝思科技 61,000 1,335,900.00 0.53 58 000725 京东方 A 284,600 1,249,394.00 0.50 59 601088 中国神华 28,500 1,239,180.00 0.50 60 601607 上海医药 58,500 1,228,500.00 0.49 61 600436 片仔癀 5,700 1,222,650.00 0.49 62 000858 五粮液 8,700 1,218,348.00 0.49 63 001332 锡装股份 34,600 1,208,232.00 0.48 64 000541 佛山照明 193,200 1,197,840.00 0.48 65 688553 汇宇制药 76,558 1,163,681.60 0.47 66 688082 盛美上海 11,344 1,134,400.00 0.45 67 601288 农业银行 204,100 1,089,894.00 0.44 68 600276 恒瑞医药 23,700 1,087,830.00 0.44 69 603288 海天味业 23,600 1,083,240.00 0.43 70 600741 华域汽车 60,000 1,056,600.00 0.42 71 300261 雅本化学 152,500 1,044,625.00 0.42 72 601336 新华保险 20,800 1,033,760.00 0.41 73 601868 中国能建 411,600 942,564.00 0.38 74 603501 韦尔股份 9,000 939,690.00 0.38 75 300866 安克创新 9,600 937,344.00 0.37 76 601818 光大银行 241,900 936,153.00 0.37 77 000651 格力电器 20,500 931,725.00 0.37 78 002835 同为股份 47,000 902,400.00 0.36 79 002920 德赛西威 8,100 891,891.00 0.36 80 688002 睿创微纳 18,835 885,433.35 0.35 81 002281 光迅科技 16,700 871,239.00 0.35 82 601919 中远海控 53,500 829,250.00 0.33 83 002371 北方华创 2,100 821,100.00 0.33 84 002950 奥美医疗 93,900 819,747.00 0.33 85 601168 西部矿业 50,400 809,928.00 0.32 86 600183 生益科技 29,800 716,690.00 0.29 87 603299 苏盐井神 64,000 712,960.00 0.29 88 600219 南山铝业 181,000 707,710.00 0.28 89 600900 长江电力 23,300 688,515.00 0.28 90 000338 潍柴动力 49,600 679,520.00 0.27 91 600196 复星医药 27,200 675,920.00 0.27 92 601229 上海银行 73,400 671,610.00 0.27 93 601633 长城汽车 24,600 647,718.00 0.26 94 002230 科大讯飞 13,300 642,656.00 0.26 95 002475 立讯精密 15,700 639,932.00 0.26 96 000423 东阿阿胶 10,200 639,744.00 0.26 97 000039 中集集团 82,100 637,917.00 0.26 98 601717 郑煤机 48,000 623,040.00 0.25 99 002236 大华股份 36,600 585,600.00 0.23 100 600848 上海临港 57,400 579,740.00 0.23 101 601138 工业富联 26,800 576,200.00 0.23 102 601328 交通银行 73,600 571,872.00 0.23 103 600373 中文传媒 45,400 569,770.00 0.23 104 601009 南京银行 50,000 532,500.00 0.21 105 688596 正帆科技 14,800 526,140.00 0.21 106 000686 东北证券 66,200 525,628.00 0.21 107 300508 维宏股份 19,300 522,065.00 0.21 108 600563 法拉电子 4,300 511,356.00 0.20 109 600352 浙江龙盛 46,900 482,601.00 0.19 110 600000 浦发银行 46,100 474,369.00 0.19 111 600517 国网英大 84,500 465,595.00 0.19 112 688353 华盛锂电 19,800 462,924.00 0.19 113 002555 三七互娱 29,000 453,560.00 0.18 114 300274 阳光电源 5,840 431,167.20 0.17 115 002850 科达利 4,200 410,256.00 0.16 116 601869 长飞光纤 13,200 394,548.00 0.16 117 002714 牧原股份 9,600 369,024.00 0.15 118 000538 云南白药 6,100 365,695.00 0.15 119 601990 南京证券 42,100 364,586.00 0.15 120 300628 亿联网络 9,100 351,260.00 0.14 121 002517 恺英网络 25,600 348,416.00 0.14 122 601965 中国汽研 19,600 345,352.00 0.14 123 600739 辽宁成大 31,000 320,850.00 0.13 124 300777 中简科技 11,300 319,677.00 0.13 125 600018 上港集团 50,700 310,284.00 0.12 126 603129 春风动力 1,900 298,433.00 0.12 127 000707 双环科技 39,000 287,820.00 0.12 128 600016 民生银行 68,800 284,144.00 0.11 129 601881 中国银河 18,400 280,232.00 0.11 130 601225 陕西煤业 11,900 276,794.00 0.11 131 688489 三未信安 7,900 272,550.00 0.11 132 301086 鸿富瀚 5,300 269,611.00 0.11 133 603993 洛阳钼业 39,700 264,005.00 0.11 134 003005 竞业达 9,500 257,640.00 0.10 135 600143 金发科技 29,400 254,016.00 0.10 136 688059 华锐精密 5,100 227,970.00 0.09 137 600406 国电南瑞 8,700 219,414.00 0.09 138 601156 东航物流 12,600 212,562.00 0.09 139 601169 北京银行 33,500 206,025.00 0.08 140 600968 海油发展 46,800 199,836.00 0.08 141 002202 金风科技 18,200 188,006.00 0.08 142 001872 招商港口 9,100 186,277.00 0.07 143 600925 苏能股份 34,400 182,320.00 0.07 144 600660 福耀玻璃 2,900 180,960.00 0.07 145 002387 维信诺 17,600 180,928.00 0.07 146 002243 力合科创 22,400 180,544.00 0.07 147 000513 丽珠集团 4,600 174,800.00 0.07 148 688328 深科达 11,200 167,776.00 0.07 149 600958 东方证券 14,800 156,288.00 0.06 150 600989 宝丰能源 9,100 153,244.00 0.06 151 000963 华东医药 4,200 145,320.00 0.06 152 601988 中国银行 24,300 133,893.00 0.05 153 002166 莱茵生物 17,900 133,713.00 0.05 154 601898 中煤能源 8,900 108,402.00 0.04 155 601211 国泰君安 5,500 102,575.00 0.04 156 603929 亚翔集成 3,400 94,282.00 0.04 157 002340 格林美 13,000 84,890.00 0.03 158 000830 鲁西化工 6,600 77,154.00 0.03 159 301626 苏州天脉 957 62,951.46 0.03 160 601928 凤凰传媒 4,800 55,392.00 0.02 161 601117 中国化学 5,900 48,911.00 0.02 162 600926 杭州银行 3,200 46,752.00 0.02 163 301611 珂玛科技 788 44,206.80 0.02 164 600710 苏美达 4,300 39,990.00 0.02 165 688605 先锋精科 744 39,937.92 0.02 166 688449 联芸科技 1,034 30,440.96 0.01 167 688750 金天钛业 1,670 25,784.80 0.01 168 603416 信捷电气 600 25,170.00 0.01 169 603072 天和磁材 1,950 23,985.00 0.01 170 688708 佳驰科技 442 21,635.90 0.01 171 001287 中电港 1,000 20,310.00 0.01 172 301522 上大股份 816 20,269.44 0.01 173 688721 龙图光罩 279 15,861.15 0.01 174 301556 托普云农 267 15,766.35 0.01 175 301571 国科天成 350 14,290.50 0.01 176 301622 英思特 306 13,745.52 0.01 177 001391 国货航 1,874 12,743.20 0.01 178 301606 绿联科技 320 11,676.80 0.00 179 301586 佳力奇 215 11,425.10 0.00 180 301631 壹连科技 99 10,094.04 0.00 181 301608 博实结 150 9,807.00 0.00 182 301603 乔锋智能 230 9,655.40 0.00 183 301607 富特科技 257 9,287.98 0.00 184 301617 博苑股份 226 8,992.54 0.00 185 301552 科力装备 143 8,132.41 0.00 186 301585 蓝宇股份 210 7,528.50 0.00 187 603395 红四方 154 5,508.58 0.00 188 603194 中力股份 185 5,204.05 0.00 189 603391 力聚热能 93 3,845.55 0.00 190 603350 安乃达 106 3,834.02 0.00 191 603205 健尔康 128 3,500.80 0.00 192 603285 键邦股份 124 2,803.64 0.00 193 603310 巍华新材 132 2,369.40 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 300502 新易盛 9,204,779.20 3.79 2 601633 长城汽车 8,479,057.00 3.49 3 605305 中际联合 8,078,411.60 3.32 4 601179 中国西电 7,873,271.00 3.24 5 300492 华图山鼎 7,084,502.00 2.91 6 002273 水晶光电 7,026,429.00 2.89 7 300408 三环集团 6,935,101.00 2.85 8 688076 诺泰生物 6,879,064.40 2.83 9 688798 艾为电子 6,572,474.57 2.70 10 300782 卓胜微 6,434,296.00 2.65 11 605499 东鹏饮料 6,341,758.42 2.61 12 601600 中国铝业 5,542,933.00 2.28 13 002916 深南电路 5,502,809.88 2.26 14 300750 宁德时代 5,431,618.00 2.23 15 688408 中信博 5,289,597.85 2.18 16 002128 电投能源 5,210,364.00 2.14 17 601058 赛轮轮胎 5,134,863.60 2.11 18 000333 美的集团 4,996,372.00 2.06 19 688008 澜起科技 4,990,040.77 2.05 20 603283 赛腾股份 4,927,826.00 2.03 注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 300408 三环集团 8,197,901.00 3.37 2 300623 捷捷微电 8,191,356.84 3.37 3 301301 川宁生物 6,886,498.50 2.83 4 601633 长城汽车 6,843,884.63 2.82 5 000538 云南白药 6,829,505.40 2.81 6 000338 潍柴动力 6,801,249.00 2.80 7 688076 诺泰生物 6,625,123.96 2.73 8 600660 福耀玻璃 6,606,806.00 2.72 9 601600 中国铝业 6,585,531.00 2.71 10 688798 艾为电子 6,513,624.48 2.68 11 688169 石头科技 6,418,555.37 2.64 12 600845 宝信软件 6,354,620.20 2.61 13 600835 上海机电 6,244,439.00 2.57 14 688008 澜起科技 6,215,842.63 2.56 15 688183 生益电子 6,105,780.96 2.51 16 688089 嘉必优 5,997,018.84 2.47 17 001309 德明利 5,861,350.80 2.41 18 600066 宇通客车 5,820,353.00 2.39 19 300782 卓胜微 5,729,908.00 2.36 20 605499 东鹏饮料 5,727,948.00 2.36 21 002916 深南电路 5,629,873.00 2.32 22 600887 伊利股份 5,580,108.00 2.30 23 601058 赛轮轮胎 5,578,506.00 2.29 24 600519 贵州茅台 5,437,046.00 2.24 25 688608 恒玄科技 5,377,985.84 2.21 26 601211 国泰君安 5,213,548.00 2.14 27 002415 海康威视 5,095,258.00 2.10 28 603501 韦尔股份 5,076,423.00 2.09 29 000725 京东方 A 5,030,415.00 2.07 30 301327 华宝新能 4,966,009.80 2.04 31 300492 华图山鼎 4,961,216.00 2.04 注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 862,530,897.04 卖出股票收入（成交）总额 882,596,731.38 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 无。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 无。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 无。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 无。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 无。 8.11.2 本期国债期货投资评价 无。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，还应对相关股票的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名股票（如有）没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 28,078.00 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 60,265.73 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 88,343.73 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有 持有人结构 人户 户均持有的基金份额 机构投资者 个人投资者 数 占总份 占总份 （户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例 63,30 2,599.39 5,417,329.13 3.29% 159,131,665.24 96.71 3 % 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持 216,309.23 0.1315% 有本基金 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门 0 负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2010 年 3 月 30 日)基金份额 2,173,254,149.88 总额 本报告期期初基金份额总额 175,115,205.59 本报告期基金总申购份额 16,254,391.79 减：报告期基金总赎回份额 26,820,603.01 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少 - 以"-"填列） 本报告期期末基金份额总额 164,548,994.37 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期本基金无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2024 年 9 月 21 日，本基金管理人发布了《南方基金管理股份有限公司关于高级管理人 员变更的公告》，杨小松先生任公司首席信息官，俞文宏先生任公司董事会秘书，陈莉女士任公司副总经理，孙鲁闽先生任公司副总经理，侯利鹏先生任公司副总经理，茅炜先生任公司副总经理，常克川先生不再担任公司副总经理、首席信息官、董事会秘书，朱运东先生不再担任公司副总经理，史博先生不再担任公司副总经理。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人主营业务的诉讼。 本报告期内无涉及基金财产业务的诉讼事项。 本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内基金的审计事务所由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）改聘为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），该变更事项已由南方基金管理股份有限公司董事会审议通过，并已按照相关规定及基金合同约定通知基金托管人； 目前安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已为本基金提供审计服务 1 年，本报告期应支付给安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为人民币 40,000.00 元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 措施 内容 受到稽查或处罚等措施的主体 管理人、个别高级管理人员 受到稽查或处罚等措施的时间 2024-12-13 采取稽查或处罚等措施的机构 中国证券监督管理委员会深圳监管局 受到的具体措施类型 警示函、监管谈话 受到稽查或处罚等措施的原因 个别规定与制度执行不到位 管理人采取整改措施的情况（如提出整改意 公司已完成整改 见） 其他 — 11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣金 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 总量的比例 额的比例 中信建投 1 485,447,247.17 27.86% 292,085.00 27.22% - 东方证券 1 297,382,725.28 17.07% 129,666.07 12.08% - 银河证券 1 195,865,886.20 11.24% 144,123.84 13.43% - 华泰证券 3 160,563,311.97 9.22% 118,170.99 11.01% - 中金公司 1 148,853,943.36 8.54% 64,891.22 6.05% - 广发证券 1 120,703,985.24 6.93% 52,614.91 4.90% - 招商证券 1 96,777,124.11 5.55% 71,216.56 6.64% - 长城证券 1 87,635,756.64 5.03% 82,020.99 7.64% - 国投证券 - 80,568,141.36 4.62% 75,405.66 7.03% - 平安证券 1 50,540,920.22 2.90% 32,139.84 2.99% - 浙商证券 1 11,093,461.52 0.64% 6,082.95 0.57% - 华西证券 3 5,985,562.83 0.34% 3,953.78 0.37% - 东北证券 1 285,435.29 0.02% 210.07 0.02% - 东财证券 1 212,686.83 0.01% 156.43 0.01% - 信达证券 1 145,838.65 0.01% 136.52 0.01% - 摩根大通 1 139,152.09 0.01% 130.20 0.01% - 方正证券 1 131,764.86 0.01% 96.96 0.01% - 海通证券 1 26,744.01 0.00% 25.03 0.00% - 财通证券 2 - - - - - 汇丰前海 1 - - - - - 金圆统一 1 - - - - - 华安证券 1 - - - - - 注：根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》（证 监会公告〔2024〕3 号），基金管理人制定了证券公司交易单元的选择标准和程序： 1、选择标准 基金管理人建立了选择机制，选择财务状况良好、经营行为规范、合规风控能力和交易、研究等服务能力较强的证券公司参与证券交易，并制定了定性与定量相结合的具体标准。 2、选择程序 （1）基金管理人根据上述标准对证券公司进行评估，与符合标准的证券公司签订交易 单元租用协议后将其入库，并对入库的证券公司开展动态管理，定期检视其是否持续符合选 择标准； （2）基金管理人根据其建立的服务评价及交易量分配机制，定期对证券公司开展评价 后，根据评价结果进行交易量的分配。 3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：新增交易单元：华安证券、中金公司； 减少交易单元：长江证券、国投证券、国信证券、国元证券、华创证券、江海证券、天风证 券、万联证券、中信建投。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 额的比例 交总额的 额的比例 比例 中信建投 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 招商证券 50,520.21 100.00% - - - - 长城证券 - - - - - - 国投证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 东财证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 摩根大通 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 财通证券 - - - - - - 汇丰前海 - - - - - - 金圆统一 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露 日期 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、基金管 1 关联方承销证券的关联交易公告 理人网站、中国证监 2024-01-06 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、基金管 2 关联方承销证券的关联交易公告 理人网站、中国证监 2024-02-02 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、基金管 3 关联方承销证券的关联交易公告 理人网站、中国证监 2024-02-24 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、基金管 4 关联方承销证券的关联交易公告 理人网站、中国证监 2024-03-29 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下部分基金 中国证券报、基金管 5 调整基金份额净值估值精度并修订相关法律文 理人网站、中国证监 2024-04-12 件的公告 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、基金管 6 关联方承销证券的关联交易公告 理人网站、中国证监 2024-05-30 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期 中国证券报、基金管 7 时代基金销售有限公司办理本公司旗下基金销 理人网站、中国证监 2024-06-20 售业务的公告 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、基金管 8 关联方承销证券的关联交易公告 理人网站、中国证监 2024-07-19 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于高级管理人员 中国证券报、基金管 9 变更的公告 理人网站、中国证监 2024-09-21 会基金电子披露网站 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提 中国证券报、基金管 10 示性公告 理人网站、中国证监 2024-09-30 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金改聘 中国证券报、基金管 11 会计师事务所公告 理人网站、中国证监 2024-11-02 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、基金管 12 关联方承销证券的关联交易公告 理人网站、中国证监 2024-11-28 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、基金管 13 关联方承销证券的关联交易公告 理人网站、中国证监 2024-12-06 会基金电子披露网站 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立南方策略优化混合型证券投资基金的文件； 2、《南方策略优化混合型证券投资基金基金合同》； 3、《南方策略优化混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告； 6、《南方策略优化混合型证券投资基金 2024 年年度报告》原文。 13.2 存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼。 13.3 查阅方式 网站：http://www.nffund.com