南方策略优化混合型证券投资基金 2021 年中期报告 2021 年 06 月 30 日 基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：2021 年 8 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 1 1.1 重要提示 ...... 1 1.2 目录......2 §2 基金简介......4 2.1 基金基本情况 ...... 4 2.2 基金产品说明 ...... 4 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 4 2.4 信息披露方式 ...... 5 2.5 其他相关资料 ...... 5 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 5 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 5 3.2 基金净值表现 ...... 6 §4 管理人报告......7 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 10 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......11 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明......11 §5 托管人报告......11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......11 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 12 §6 中期财务会计报告（未经审计）...... 12 6.1 资产负债表 ...... 12 6.2 利润表......13 6.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 15 6.4 报表附注 ...... 16 §7 投资组合报告 ...... 36 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 36 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 36 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 37 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 41 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 43 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 43 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 43 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 43 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 43 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 44 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 44 7.12 投资组合报告附注 ...... 44 §8 基金份额持有人信息 ...... 45 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 45 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 46 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 46 §9 开放式基金份额变动 ...... 46 §10 重大事件揭示 ...... 46 10.1 基金份额持有人大会决议...... 46 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 46 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 47 10.4 基金投资策略的改变 ...... 47 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 47 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 47 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 47 10.8 其他重大事件 ...... 49 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 51 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 51 11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 51 §12 备查文件目录 ...... 51 12.1 备查文件目录 ...... 51 12.2 存放地点 ...... 51 12.3 查阅方式 ...... 51 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 南方策略优化混合型证券投资基金 基金简称 南方策略优化混合 基金主代码 202019 前端交易代码 202019 后端交易代码 202020 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010 年 3 月 30 日 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 200,218,708.59 份 基金合同存续期 不定期 注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方策略”。2.2 基金产品说明 本基金通过数量化手段优化投资策略，在积极把握证券市场及相关行业 投资目标 发展趋势的前提下精选优势个股进行投资，力争获取超越业绩比较基准 的投资回报。 本基金投资策略包含资产配置、行业配置和个股选择等三个层面。基金 管理人在综合分析经济周期、财政政策、市场环境等因素的基础上，采 用定量和定性相结合的思路确定本基金的资产配置。针对本基金的行业 投资策略 配置策略，基金管理人开发了基于 Black-Litterman 模型的“南方量化行 业配置模型”。在行业配置的基础上，进一步使用“南方多因子量化选股 模型”，依据基本面、价值面、市场面和流动性等因素对股票进行综合评 分，精选各行业内具有超额收益能力或潜力的优势个股，构建本基金的 股票组合。 业绩比较基准 沪深 300 指数×80%＋上证国债指数×20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金， 高于债券型基金、货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理股份有限 招商银行股份有限公司 公司 姓名 常克川 张燕 信息披露负责人 联系电话 0755-82763888 0755-83199084 电子邮箱 manager@southernfund. yan_zhang@cmbchina.com com 客户服务电话 400-889-8899 95555 传真 0755-82763889 0755-83195201 深圳市福田区莲花街道 中国深圳深南大道 7088 号招商 注册地址 益田路 5999 号基金大 银行大厦 厦 32-42 楼 深圳市福田区莲花街道 中国深圳深南大道 7088 号招商 办公地址 益田路 5999 号基金大 银行大厦 厦 32-42 楼 邮政编码 518017 518040 法定代表人 杨小松（代为履行法定 缪建民 代表人职责） 因南方基金管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事长缺位，根据相关法律法规和公司章程，公司董事会决定由公司总经理杨小松先生代为履行公司董事长职务（包括代为履行公司法定代表人职责以及法定、公司章程和制度规定的公司董事长其他各项职责）。该决 定自 2021 年 2 月 19 日起生效。 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com 基金管理人、基金托管人的办公地 基金中期报告备置地点 址、基金上市交易的证券交易所（如 有） 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 南方基金管理股份有限公司 深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1 月 1 日 - 2021 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 44,750,996.13 本期利润 43,866,826.63 加权平均基金份额本期利润 0.2065 本期加权平均净值利润率 10.77% 本期基金份额净值增长率 10.74% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 210,672,687.24 期末可供分配基金份额利润 1.0522 期末基金资产净值 410,891,395.83 期末基金份额净值 2.052 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 109.28% 注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 3.32% 0.85% -1.58% 0.64% 4.90% 0.21% 过去三个月 11.64% 0.87% 3.00% 0.78% 8.64% 0.09% 过去六个月 10.74% 1.29% 0.69% 1.05% 10.05% 0.24% 过去一年 13.37% 1.50% 20.89% 1.07% -7.52% 0.43% 过去三年 61.83% 1.60% 42.38% 1.09% 19.45% 0.51% 自基金合同 109.28% 1.51% 61.89% 1.16% 47.39% 0.35% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 1998 年 3 月 6 日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基 金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。 2018 年 1 月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司。2019 年 7 月，根据南 方基金管理股份有限公司股东大会决议，并经中国证监会核准，本公司原股东及新增股东共同认购了本公司新增的注册资本，认购完成后注册资本为 36172 万元人民币。目前股权结构为：华泰证券股份有限公司 41.16%、深圳市投资控股有限公司 27.44%、厦门国际信托有限公司 13.72%、兴业证券股份有限公司 9.15%、厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙）2.10%、厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙）2.12%、厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙）2.11%、厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙）2.20%。目前，公司总部设在深圳，在北京、上海、深圳、南京、成都、合肥等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 截至本报告期末，南方基金管理股份有限公司（不含子公司）管理资产规模超过 1.4万亿元，旗下管理 245 只开放式基金，多个全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和专户组合。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 （助理）期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 女，美国南加州大学数学金融硕士、美 国加州大学计算机科学硕士，具有基金 从业资格。曾任职于摩根士丹利投资银 行，从事量化分析工作。2008 年 9 月加 入南方基金，曾任南方基金数量化投资 部基金经理助理；现任指数投资部总经 理。2013 年 5 月 17 日至 2015 年 6 月 16 日，任南方策略基金经理；2017 年 11 月 9 日至 2019 年 1 月 18 日，任南方策 略、南方量化混合基金经理；2016 年 12 月 30 日至 2019 年 4 月 18 日，任南方安 享绝对收益、南方卓享绝对收益基金经 理；2018 年 2 月 8 日至 2020 年 3 月 27 日，任 H 股 ETF 基金经理；2018 年 2 本基金 月 12 日至 2020 年 3 月 27 日，任南方 H 罗文杰 基金经 2020年12 - 16 年 股联接基金经理；2014 年 10 月 30 日至 理 月 25 日 2020 年 12 月 23 日，任 500 医药基金经 理；2013 年 4 月 22 日至今，任南方 500、 南方 500ETF 基金经理；2013 年 5 月 17 日至今，任南方 300、南方 300 联接基金 经理；2015 年 2 月 16 日至今，任南方恒 生 ETF 基金经理；2017 年 7 月 21 日至 今，任恒生联接基金经理；2017 年 8 月 24 日至今，任南方房地产联接基金经理； 2017 年 8 月 25 日至今，任南方房地产 ETF 基金经理；2018 年 4 月 3 日至今， 任 MSCI 基金基金经理；2018 年 6 月 8 日至今，任 MSCI 联接基金经理；2020 年 7 月 24 日至今，兼任投资经理；2020 年 12 月 25 日至今，任南方策略基金经 理；2021 年 3 月 12 日至今，任南方中证 创新药产业 ETF 基金经理。 本基金 2020年12 北京大学经济学硕士，具有基金从业资 朱恒红 基金经 月 25 日 - 4 年 格。2016 年 7 月加入南方基金，历任数 理 量化投资部助理研究员、指数投资部研 究员；2019 年 7 月 12 日至 2020 年 12 月 25 日，任投资经理；2020 年 12 月 25 日至今，任南方策略基金经理；2021 年 4 月 23 日至今，任南方中证创新药产业 ETF 基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值(元) 任职时间 公募基金 12 54,794,261,094.8 2013 年 4 月 22 6 日 私募资产管理计 8 3,072,317,026.41 2020 年 8 月 7 日 罗文杰 划 其他组合 - - - 合计 20 57,866,578,121.2 - 7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。 本报告期内，两两组合间单日、3 日、5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为 0 的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，市场经历几次显著的风格变化，结构化行情明显，年初白马蓝筹一骑绝尘，但是随后在 2 月份的快速下跌中大幅回撤，同时随着通胀预期的提升，市场风格也转换为周期和价值板块，而近几个月随着市场情绪的回复，市场热点又转移到了一些景气度较高的成长板块中。上半年中，为应对市场风格的快速切换，本基金在风格和行业上的配置采用了均衡的思路，而把主要工作重点放在了个股的选择上，一些长期趋势明显、短期确定性较高的行业，比如医药、消费、新能源、科技等领域仍是配置的重点。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为 2.052 元，报告期内，份额净值增长率为 10.74%， 同期业绩基准增长率为 0.69%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 上半年，得益于优秀的疫情控制，国内经济恢复优势明显，经济周期明显领先于全球其他经济体。展望下半年，预计宏观面回归常态化的特征将更加明显，经济复苏带来的企业盈利高增长将逐步回归正常。全球经济仍然处于渐次复苏的通道中，鉴于疫情的反复，流动性或保持目前松紧适中的状态，不会出现快速紧缩的情况。具备长期产业空间且短期高景气的成长板块可能仍将是市场投资的重点。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；建立了估值委员会，组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投资部总经理、现金投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机 构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金基金合同约定，每一基金份额享有同等分配权；若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即：基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值，基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日；在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年最多 12 次，每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日可供分配利润的 10%；基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 中期财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：南方策略优化混合型证券投资基金 报告截止日：2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期末 2021 年 6 月 30 上年度末 2020 年 12 月 资产 附注号 日 31 日 资产： 银行存款 6.4.3.1 21,676,989.65 25,046,623.49 结算备付金 1,675,914.40 1,168,858.05 存出保证金 61,186.69 186,577.67 交易性金融资产 6.4.3.2 391,135,962.20 428,502,163.60 其中：股票投资 390,506,182.20 428,357,163.60 基金投资 - - 债券投资 629,780.00 145,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.3.3 - - 买入返售金融资产 6.4.3.4 - - 应收证券清算款 - 1,941,204.76 应收利息 6.4.3.5 5,602.79 3,375.61 应收股利 - - 应收申购款 138,346.29 202,494.85 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.3.6 - - 资产总计 414,694,002.02 457,051,298.03 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021 年 6 月 30 上年度末 2020 年 12 月 日 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.3.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 602,836.22 - 应付赎回款 1,836,849.00 2,783,500.51 应付管理人报酬 496,740.97 563,075.29 应付托管费 82,790.15 93,845.87 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.3.7 694,758.50 298,549.77 应交税费 0.09 0.09 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.3.8 88,631.26 176,002.55 负债合计 3,802,606.19 3,914,974.08 所有者权益： 实收基金 6.4.3.9 200,218,708.59 244,493,530.96 未分配利润 6.4.3.10 210,672,687.24 208,642,792.99 所有者权益合计 410,891,395.83 453,136,323.95 负债和所有者权益总计 414,694,002.02 457,051,298.03 注：报告截止日2021年6月30日，基金份额净值2.052元，基金份额总额200,218,708.59 份。 6.2 利润表 会计主体：南方策略优化混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 上年度可比期间2020年 本期 2021 年 1 月 1 日至 项目 附注号 1 月 1 日至 2020 年 6 月 2021 年 6 月 30 日 30 日 一、收入 50,591,006.40 180,782,645.83 1.利息收入 51,952.29 135,659.95 其中：存款利息收入 6.4.3.11 51,747.66 135,236.92 债券利息收入 204.63 423.03 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 其他利息收入 - - 证券出借利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 51,340,515.62 103,913,510.74 填列） 其中：股票投资收益 6.4.3.12 47,841,310.57 100,746,501.23 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.3.13 138,197.04 279,142.49 资产支持证券投资 6.4.3.14 - - 收益 贵金属投资收益 6.4.3.15 - - 衍生工具收益 6.4.3.16 - - 股利收益 6.4.3.17 3,361,008.01 2,887,867.02 3.公允价值变动收益（损 6.4.3.18 -884,169.50 76,503,399.55 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以 - - “－”号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.3.19 82,707.99 230,075.59 号填列） 减：二、费用 6,724,179.77 11,173,930.78 1.管理人报酬 6.4.6.2.1 3,044,062.21 4,407,850.76 2.托管费 6.4.6.2.2 507,343.68 734,641.83 3.销售服务费 6.4.6.2.3 - - 4.交易费用 6.4.3.20 3,075,598.24 5,927,299.82 5.利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6.税金及附加 0.13 1.57 7.其他费用 6.4.3.21 97,175.51 104,136.80 三、利润总额（亏损总额 43,866,826.63 169,608,715.05 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以 43,866,826.63 169,608,715.05 “-”号填列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：南方策略优化混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 244,493,530.96 208,642,792.99 453,136,323.95 （基金净值） 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 - 43,866,826.63 43,866,826.63 （本期利润） 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 -44,274,822.37 -41,836,932.38 -86,111,754.75 动数（净值减少以 “－”号填列） 其中：1.基金申购款 21,885,355.71 20,162,140.44 42,047,496.15 2.基金赎回款 -66,160,178.08 -61,999,072.82 -128,159,250.90 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动（净 - - - 值减少以“－”号填 列） 五、期末所有者权益 200,218,708.59 210,672,687.24 410,891,395.83 （基金净值） 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 447,427,149.23 168,342,739.13 615,769,888.36 （基金净值） 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 - 169,608,715.05 169,608,715.05 （本期利润） 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 -119,436,518.32 -72,374,704.82 -191,811,223.14 动数（净值减少以 “－”号填列） 其中：1.基金申购款 84,311,498.50 51,329,551.35 135,641,049.85 2.基金赎回款 -203,748,016.82 -123,704,256.17 -327,452,272.99 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动（净 - - - 值减少以“－”号填 列） 五、期末所有者权益 327,990,630.91 265,576,749.36 593,567,380.27 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ____杨小松___ ____徐超______ ____徐超____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策，会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.2.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.2.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.2.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.3 重要财务报表项目的说明 6.4.3.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 活期存款 21,676,989.65 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计 21,676,989.65 6.4.3.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 361,335,071.13 390,506,182.20 29,171,111.07 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 629,720.00 629,780.00 60.00 债券 银行间市场 - - - 合计 629,720.00 629,780.00 60.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 361,964,791.13 391,135,962.20 29,171,171.07 6.4.3.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融工具。 6.4.3.4 买入返售金融资产 6.4.3.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无各项买入返售金融资产。 6.4.3.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.3.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 2,103.98 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 754.10 应收债券利息 2,717.21 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 27.50 合计 5,602.79 6.4.3.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.3.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 694,758.50 银行间市场应付交易费用 - 合计 694,758.50 6.4.3.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 4,328.70 应付证券出借违约金 - 预提费用 84,302.56 合计 88,631.26 6.4.3.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 244,493,530.96 244,493,530.96 本期申购 21,885,355.71 21,885,355.71 本期赎回（以“-”号填列） -66,160,178.08 -66,160,178.08 基金拆分/份额折算前 - - 基金份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 200,218,708.59 200,218,708.59 注：本期申购含转换入份（金）额，本期赎回含转换出份（金）额。 6.4.3.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 209,288,089.00 -645,296.01 208,642,792.99 本期利润 44,750,996.13 -884,169.50 43,866,826.63 本期基金份额交易产 -42,231,508.59 394,576.21 -41,836,932.38 生的变动数 其中：基金申购款 21,477,929.35 -1,315,788.91 20,162,140.44 基金赎回款 -63,709,437.94 1,710,365.12 -61,999,072.82 本期已分配利润 - - - 本期末 211,807,576.54 -1,134,889.30 210,672,687.24 6.4.3.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 39,733.56 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 10,986.36 其他 1,027.74 合计 51,747.66 6.4.3.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 1,049,555,278.59 减：卖出股票成本总额 1,001,713,968.02 买卖股票差价收入 47,841,310.57 6.4.3.13 债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 卖出债券（、债转股及债券到期兑 658,966.10 付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到 517,089.60 期兑付）成本总额 减：应收利息总额 3,679.46 买卖债券差价收入 138,197.04 6.4.3.14 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.3.15 贵金属投资收益 本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。 6.4.3.16 衍生工具收益 6.4.3.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内无衍生工具买卖权证差价收入。 6.4.3.16.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期内无衍生工具其他投资收益。 6.4.3.17 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 3,361,008.01 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 3,361,008.01 6.4.3.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -884,169.50 ——股票投资 -884,229.50 ——债券投资 60.00 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - ——期货投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产 - 生的预估增值税 合计 -884,169.50 6.4.3.19 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 78,242.24 基金转换费收入 4,465.75 合计 82,707.99 注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2.本基金的转换费由转出基金赎回费和基金申购补差费构成，其中不低于赎回费部分的 25%归入转出基金的基金资产。 6.4.3.20 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 3,075,598.24 银行间市场交易费用 - 合计 3,075,598.24 6.4.3.21 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 审计费用 24,795.19 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 账户维护费 9,000.00 银行费用 3,872.95 合计 97,175.51 6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.4.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.4.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.5 关联方关系 6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理股份有限公司(“南方基金”) 基金管理人、登记机构、基金销售机构 招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金销售机构 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 华泰联合证券有限责任公司(“华泰联合证券”) 基金管理人的股东华泰证券控制的公 司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.6.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 上年度可比期间 2020年1月 1日至 关联方名称 月 30 日 2020 年 6 月 30 日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 华泰证券 310,397,435.54 15.45% 32,457,996.63 0.84% 6.4.6.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.6.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 的比例 额 总额的比例 华泰证券 282,863.18 15.45% - - 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 的比例 额 总额的比例 华泰证券 29,579.16 0.84% 29,579.16 2.11% 注：1.上述佣金按市场佣金率计算。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.6.2 关联方报酬 6.4.6.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1日至 2021 上年度可比期间 2020 年 1 月 年 6 月 30 日 1 日至 2020 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管 3,044,062.21 4,407,850.76 理费 其中：支付销售机构的客户 933,142.42 715,964.26 维护费 注：支付基金管理人南方基金管理股份有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%÷当年天数 6.4.6.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1日至 2021 上年度可比期间 2020 年 1 月 年 6 月 30 日 1 日至 2020 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托 507,343.68 734,641.83 管费 注：支付基金托管人招商银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数 6.4.6.2.3 销售服务费 无。 6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.6.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.6.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.6.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.6.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.6.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.6.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.6.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 上年度可比期间2020年1月1日至 关联方名称 月 30 日 2020 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行股份有 21,676,989.65 39,733.56 31,924,552.13 103,623.43 限公司 注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行股份有限公司保管，按银行约定利率计息。6.4.6.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 兴业证券 605086 龙高股份 网下申购 443 5,696.98 华泰联合证 605208 永茂泰 网下申购 801 10,733.40 券 兴业证券 605298 必得科技 网下申购 391 6,252.09 华泰联合证 605389 长龄液压 网下申购 356 14,026.40 券 华泰联合证 605499 东鹏饮料 网下申购 632 29,242.64 券 华泰联合证 688083 中望软件 网下申购 998 150,199.00 券 华泰联合证 688097 博众精工 网下申购 3,983 44,888.41 券 华泰联合证 688161 威高骨科 网下申购 2,754 99,749.88 券 兴业证券 688195 腾景科技 网下申购 2,693 36,624.80 华泰联合证 688260 昀冢科技 网下申购 2,990 28,793.70 券 华泰联合证 688314 康拓医疗 网下申购 1,085 18,813.90 券 华泰联合证 688350 富淼科技 网下申购 2,552 34,656.16 券 兴业证券 688597 煜邦电力 网下申购 3,907 22,973.16 华泰联合证 688613 奥精医疗 网下申购 2,617 42,997.31 券 华泰联合证 688633 星球石墨 网下申购 1,558 52,379.96 券 兴业证券 688639 华恒生物 网下申购 2,302 53,314.32 兴业证券 300941 创识科技 网下申购 3,989 85,005.59 华泰联合证 300975 商络电子 网下申购 4,917 26,945.16 券 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 兴业证券 - - - - - 华泰联合证 - - - - - 券 6.4.6.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.7 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.8 期末（2021 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 成功认 可流通 流通受 认购 期末 数量（单 期末成本 期末估值 证券代码 证券名称 购日 日 限类型 价格 估值 位：股） 总额 总额 备注 单价 2021 年 2021 年 创业板 300614 百川畅银 5 月 18 11月25 新股锁 9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 创业板 300930 屹通新材 1 月 13 7 月 21 新股锁 13.11 24.48 322 4,221.42 7,882.56 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 创业板 300933 中辰股份 1 月 15 7 月 22 新股锁 3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 创业板 300937 药 易 购 1 月 20 7 月 27 新股锁 12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 创业板 300941 创识科技 2 月 2 8 月 9 新股锁 21.31 49.94 399 8,502.69 19,926.06 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 创业板 300942 易瑞生物 2 月 2 8 月 9 新股锁 5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 - 日 日 定期 300943 春晖智控 2021 年 2021 年 创业板 9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 - 2 月 3 8 月 10 新股锁 日 日 定期 2021 年 2021 年 创业板 300945 曼 卡 龙 2 月 3 8 月 10 新股锁 4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 锁定期 300948 冠中生态 6 月 4 8 月 25 转增 - 27.42 108 - 2,961.36 - 日 日 2021 年 2021 年 创业板 300948 冠中生态 2 月 18 8 月 25 新股锁 13.00 27.42 216 2,808.00 5,922.72 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 创业板 300953 震裕科技 3 月 11 9 月 22 新股锁 28.77 99.85 240 6,904.80 23,964.00 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 创业板 300955 嘉亨家化 3 月 16 9 月 24 新股锁 16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 创业板 300958 建工修复 3 月 18 9 月 29 新股锁 8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 创业板 300960 通业科技 3 月 22 9 月 29 新股锁 12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 创业板 300961 深水海纳 3 月 23 9 月 30 新股锁 8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 创业板 300962 中金辐照 3 月 29 10月11 新股锁 3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 创业板 300966 共同药业 3 月 31 10月11 新股锁 8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 创业板 300975 商络电子 4 月 14 10月21 新股锁 5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 创业板 300978 东箭科技 4 月 15 10月26 新股锁 8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 创业板 300981 中红医疗 4 月 19 10月27 新股锁 48.59 90.39 335 16,277.65 30,280.65 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 创业板 300982 苏文电能 4 月 19 10月27 新股锁 15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 创业板 300985 致远新能 4 月 21 10月29 新股锁 24.90 24.81 295 7,345.50 7,318.95 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 创业板 300987 川网传媒 4 月 28 11月11 新股锁 6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 创业板 300992 泰福泵业 5 月 17 11月25 新股锁 9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 创业板 300993 玉马遮阳 5 月 17 11月24 新股锁 12.10 19.29 410 4,961.00 7,908.90 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 创业板 300995 奇德新材 5 月 17 11月26 新股锁 14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 创业板 300996 普联软件 5 月 26 12 月 3 新股锁 20.81 42.23 241 5,015.21 10,177.43 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 创业板 300997 欢 乐 家 5 月 26 12 月 2 新股锁 4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 创业板 300998 宁波方正 5 月 25 12 月 2 新股锁 6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 创业板 301002 崧盛股份 5 月 27 12 月 7 新股锁 18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 创业板 301007 德 迈 仕 6 月 4 12月16 新股锁 5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 创业板 301010 晶雪节能 6 月 9 12月20 新股锁 7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 创业板 301012 扬电科技 6 月 15 12月22 新股锁 8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 创业板 301013 利 和 兴 6 月 21 12月29 新股锁 8.72 27.11 471 4,107.12 12,768.81 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 创业板 301015 百洋医药 6 月 22 12月30 新股锁 7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 - 日 日 定期 301020 密封科技 2021 年 2021 年 新股未 10.64 10.64 4,210 44,794.40 44,794.40 - 6 月 28 7 月 6 上市 日 日 2021 年 2021 年 新股未 301021 英诺激光 6 月 28 7 月 6 上市 9.46 9.46 2,899 27,424.54 27,424.54 - 日 日 2021 年 2021 年 新股未 605162 新 中 港 6 月 29 7 月 7 上市 6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 - 日 日 2021 年 2021 年 新股未 605287 德才股份 6 月 28 7 月 6 上市 31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 - 日 日 2021 年 2021 年 新股未 688087 英科再生 6 月 30 7 月 9 上市 21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 - 日 日 2021 年 2021 年 新股未 688226 威腾电气 6 月 28 7 月 7 上市 6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 - 日 日 2021 年 2021 年 新股未 688239 航宇科技 6 月 25 7 月 5 上市 11.48 11.48 4,926 56,550.48 56,550.48 - 日 日 2021 年 2021 年 科创板 688319 欧林生物 5 月 31 12 月 8 新股锁 9.88 27.34 3,412 33,710.56 93,284.08 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 科创板 688425 铁建重工 6 月 11 12月22 新股锁 2.87 4.75 51,716 148,424.92 245,651.00 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 科创板 133.6 688601 力 芯 微 6 月 18 12月28 新股锁 36.48 9 1,174 42,827.52 156,952.06 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 科创板 688616 西力科技 3 月 10 9 月 22 新股锁 7.35 13.78 3,918 28,797.30 53,990.04 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 科创板 688689 银河微电 1 月 15 7 月 27 新股锁 14.01 35.62 3,258 45,644.58 116,049.96 - 日 日 定期 2020 年 2021 年 创业板 163.0 300919 中伟股份 12月15 7 月 2 新股锁 24.60 0 534 13,136.40 87,042.00 - 日 日 定期 6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 成功认 可流通 流通受 认购 期末 数量（单 期末成本 期末估值 证券代码 证券名称 购日 日 限类型 价格 估值 位：张） 总额 总额 备注 单价 2021 年 2021 年 新债未 100.0 100.0 127038 国微转债 6 月 16 7 月 14 上市 0 0 10 1,000.00 1,000.00 - 日 日 2021 年 2021 年 配债未 100.0 100.0 123117 健帆转债 6 月 23 7 月 12 上市 0 0 286 28,600.00 28,600.00 - 日 日 注：1、根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理 暂行办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》，本基金作为特定投资者所认购的 2020 年 2 月 14 日前发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 12 个月内不得转让。 根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股 东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，本基金持有的上市公司非公开发行股 份，采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总 数的1%，且自股份解除限售之日起12个月内，通过集中竞价交易减持的数量不得超过本基 金持有该次非公开发行股份数量的 50%；采取大宗交易方式的，在任意连续 90 日内，减持 股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股 东减持或者特定股东减持的股份，在受让后 6 个月内，不得转让所受让的股份。 根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业 板上市公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施 细则>的决定》，本基金所认购的 2020 年 2 月 14 日(含)后发行完毕的非公开发行股份，自 发行结束之日起 6 个月内不得转让。此外，本基金减持上述非公开发行股份不适用《上市公 司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监 事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定。 2、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发 行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自 发行人股票上市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投 资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。 3、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行 人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分 创业板股票设置不低于 6 个月的限售期。 4、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。 其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后 的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日 之间不能自由转让。 6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代 股票 停牌日期 停牌 期末 复牌 复牌开 数量（股） 期末成本总额 期末估值总额 备注 码 名称 原因 估值 日期 盘单价 单价 士 重大 2021 600460 兰 2021 年 6 事项 56.35 年 7 59.49 63,800 2,571,106.00 3,595,130.00 - 微 月 30 日 停牌 月 1 日 本基金截至 2021 年 06 月 30 日持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时 停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.8.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.9 金融工具风险及管理 6.4.9.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金，预期风险和收益水平高于债券基 金及货币市场基金，低于股票基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资 等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动 性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制 在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹 配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心 的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险策略部和相关业务部门构成的四级风 险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，负责制定 风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员 会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责 主要由监察稽核部和风控策略部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投 资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的 方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度 和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基 金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.9.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人招商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.9.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于2021年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.9.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的 流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。此外，如根据基金合同的规定，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于2021年6月30日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。 同时，基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.9.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.9.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资等。 6.4.9.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2021 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 年 6 月 30 日 资产 银行存款 21,676,989.6 - - - 21,676,989.6 5 5 结算备付金 1,675,914.40 - - - 1,675,914.40 存出保证金 61,186.69 - - - 61,186.69 交易性金融 600,180.00 - 29,600.00 390,506,182. 391,135,962. 资产 20 20 买入返售金 - - - - - 融资产 应收利息 - - - 5,602.79 5,602.79 应收股利 - - - - - 应收申购款 2,289.00 - - 136,057.29 138,346.29 应收证券清 - - - - - 算款 其他资产 - - - - - 资产总计 24,016,559.7 - 29,600.00 390,647,842. 414,694,002. 4 28 02 负债 应付赎回款 - - - 1,836,849.00 1,836,849.00 应付管理人 - - - 496,740.97 496,740.97 报酬 应付托管费 - - - 82,790.15 82,790.15 应付证券清 - - - 602,836.22 602,836.22 算款 卖出回购金 - - - - - 融资产款 应付销售服 - - - - - 务费 应付交易费 - - - 694,758.50 694,758.50 用 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - 0.09 0.09 其他负债 - - - 88,631.26 88,631.26 负债总计 - - - 3,802,606.19 3,802,606.19 利率敏感度 24,016,559.7 - 29,600.00 386,845,236. 410,891,395. 缺口 4 09 83 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2020 年 12 月 31 日 资产 银行存款 25,046,623.4 - - - 25,046,623.4 9 9 结算备付金 1,168,858.05 - - - 1,168,858.05 存出保证金 186,577.67 - - - 186,577.67 交易性金融 - - 145,000.00 428,357,163. 428,502,163. 资产 60 60 买入返售金 - - - - - 融资产 应收利息 - - - 3,375.61 3,375.61 应收股利 - - - - - 应收申购款 5,776.00 - - 196,718.85 202,494.85 应收证券清 - - - 1,941,204.76 1,941,204.76 算款 其他资产 - - - - - 资产总计 26,407,835.2 - 145,000.00 430,498,462. 457,051,298. 1 82 03 负债 应付赎回款 - - - 2,783,500.51 2,783,500.51 应付管理人 - - - 563,075.29 563,075.29 报酬 应付托管费 - - - 93,845.87 93,845.87 应付证券清 - - - - - 算款 卖出回购金 - - - - - 融资产款 应付销售服 - - - - - 务费 应付交易费 - - - 298,549.77 298,549.77 用 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - 0.09 0.09 其他负债 - - - 176,002.55 176,002.55 负债总计 - - - 3,914,974.08 3,914,974.08 利率敏感度 26,407,835.2 - 145,000.00 426,583,488. 453,136,323. 缺口 1 74 95 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于2021年6月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.15%(2020 年 12 月 31 日：0.03%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响 (2020 年 12 月 31 日：同)。 6.4.9.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.9.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的投资组合中，股票(含存托凭证)占基金资产的 60%-95%；债券等固定收益类工具及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的 5-40%；权证占基金资产的 0-3%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口 单位：人民币元 本期末 2021 年 6 月 30 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 项目 占基金资产 占基金资产 公允价值 净值比例 公允价值 净值比例（%） （%） 交易性金融资产- 390,506,182.20 95.04 428,357,163.60 94.53 股票投资 交易性金融资产- - - - - 基金投资 交易性金融资产- - - - - 贵金属投资 衍生金融资产-权 - - - - 证投资 其他 - - - - 合计 390,506,182.20 95.04 428,357,163.60 94.53 6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末（ 2021 年 6 月 上年度末（ 2020 年 12 30 日 ） 月 31 日 ） 1.沪深 300 上升 5% 17,584,511.25 22,189,273.33 2.沪深 300 下降 5% -17,584,511.25 -22,189,273.33 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 390,506,182.20 94.17 其中：股票 390,506,182.20 94.17 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 629,780.00 0.15 其中：债券 629,780.00 0.15 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 7 银行存款和结算备付金合计 23,352,904.05 5.63 8 其他资产 205,135.77 0.05 9 合计 414,694,002.02 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 2,316,025.60 0.56 B 采矿业 21,773,035.00 5.30 C 制造业 253,877,080.02 61.79 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,007,276.39 1.22 E 建筑业 8,349,282.72 2.03 F 批发和零售业 8,752,641.06 2.13 G 交通运输、仓储和邮政业 3,260,590.00 0.79 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,004,240.26 0.24 J 金融业 63,031,467.07 15.34 K 房地产业 1,679,365.00 0.41 L 租赁和商务服务业 2,700,900.00 0.66 M 科学研究和技术服务业 5,994,604.58 1.46 N 水利、环境和公共设施管理业 47,382.18 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 7,703,033.52 1.87 R 文化、体育和娱乐业 5,009,258.80 1.22 S 综合 - - 合计 390,506,182.20 95.04 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 600519 贵州茅台 7,300 15,013,910.00 3.65 2 600256 广汇能源 3,107,600 10,348,308.00 2.52 3 002142 宁波银行 246,301 9,598,349.97 2.34 4 002415 海康威视 139,400 8,991,300.00 2.19 5 600096 云 天 化 593,463 8,332,220.52 2.03 6 601211 国泰君安 476,900 8,174,066.00 1.99 7 000001 平安银行 361,000 8,165,820.00 1.99 8 002097 山河智能 935,850 8,029,593.00 1.95 9 300015 爱尔眼科 108,524 7,703,033.52 1.87 10 300124 汇川技术 100,987 7,499,294.62 1.83 11 600779 水 井 坊 58,300 7,366,205.00 1.79 12 002080 中材科技 277,500 7,262,175.00 1.77 13 601318 中国平安 111,800 7,186,504.00 1.75 14 600887 伊利股份 193,100 7,111,873.00 1.73 15 603486 科 沃 斯 30,100 6,865,208.00 1.67 16 600512 腾达建设 2,166,500 6,586,160.00 1.60 17 300223 北京君正 65,000 6,559,800.00 1.60 18 601678 滨化股份 818,700 6,475,917.00 1.58 19 000858 五 粮 液 21,700 6,464,213.00 1.57 20 300458 全志科技 69,300 6,074,838.00 1.48 21 600332 白 云 山 179,200 6,065,920.00 1.48 22 000799 酒 鬼 酒 21,300 5,444,280.00 1.32 23 002138 顺络电子 136,694 5,299,626.38 1.29 24 000725 京东方Ａ 800,100 4,992,624.00 1.22 25 000651 格力电器 93,082 4,849,572.20 1.18 26 300408 三环集团 112,690 4,780,309.80 1.16 27 601607 上海医药 224,200 4,737,346.00 1.15 28 600426 华鲁恒升 148,790 4,605,050.50 1.12 29 603195 公牛集团 21,800 4,403,600.00 1.07 30 603259 药明康德 28,062 4,394,228.58 1.07 31 600315 上海家化 71,633 4,308,008.62 1.05 32 300782 卓 胜 微 8,000 4,300,000.00 1.05 33 601166 兴业银行 208,900 4,292,895.00 1.04 34 002311 海大集团 51,800 4,226,880.00 1.03 35 601319 中国人保 665,400 3,945,822.00 0.96 36 600104 上汽集团 177,410 3,897,697.70 0.95 37 300413 芒果超媒 55,088 3,779,036.80 0.92 38 600919 江苏银行 526,500 3,738,150.00 0.91 39 002603 以岭药业 126,100 3,677,076.00 0.89 40 601899 紫金矿业 371,900 3,603,711.00 0.88 41 000818 航锦科技 124,300 3,603,457.00 0.88 42 600460 士 兰 微 63,800 3,595,130.00 0.87 43 601699 潞安环能 302,600 3,573,706.00 0.87 44 600837 海通证券 301,200 3,463,800.00 0.84 45 601939 建设银行 519,700 3,456,005.00 0.84 46 000915 华特达因 126,930 3,392,838.90 0.83 47 002154 报 喜 鸟 527,100 3,357,627.00 0.82 48 603288 海天味业 24,800 3,197,960.00 0.78 49 603489 八方股份 13,500 3,191,130.00 0.78 50 002408 齐翔腾达 239,800 2,978,316.00 0.72 51 000063 中兴通讯 87,700 2,914,271.00 0.71 52 601600 中国铝业 549,400 2,911,820.00 0.71 53 000783 长江证券 384,600 2,815,272.00 0.69 54 603833 欧派家居 19,100 2,711,436.00 0.66 55 601888 中国中免 9,000 2,700,900.00 0.66 56 002531 天顺风能 310,796 2,688,385.40 0.65 57 600702 舍得酒业 12,300 2,629,494.00 0.64 58 002013 中航机电 255,100 2,568,857.00 0.63 59 600207 安彩高科 327,700 2,565,891.00 0.62 60 600297 广汇汽车 876,800 2,525,184.00 0.61 61 601100 恒立液压 29,000 2,491,680.00 0.61 62 600030 中信证券 99,800 2,489,012.00 0.61 63 003816 中国广核 909,500 2,428,365.00 0.59 64 000012 南 玻Ａ 234,700 2,403,328.00 0.58 65 002382 蓝帆医疗 111,100 2,316,435.00 0.56 66 002714 牧原股份 38,080 2,316,025.60 0.56 67 603806 福 斯 特 21,680 2,279,218.40 0.55 68 601838 成都银行 178,900 2,261,296.00 0.55 69 600028 中国石化 511,400 2,229,704.00 0.54 70 002875 安 奈 儿 205,200 2,177,172.00 0.53 71 600989 宝丰能源 159,000 2,175,120.00 0.53 72 688016 心脉医疗 4,700 2,136,667.00 0.52 73 603035 常熟汽饰 130,100 2,120,630.00 0.52 74 603260 合盛硅业 27,500 2,115,025.00 0.51 75 601857 中国石油 381,400 2,017,606.00 0.49 76 000661 长春高新 5,200 2,012,400.00 0.49 77 300529 健帆生物 23,000 1,986,280.00 0.48 78 601919 中远海控 64,600 1,972,884.00 0.48 79 002568 百润股份 20,521 1,945,185.59 0.47 80 002646 青青稞酒 84,400 1,834,856.00 0.45 81 600132 重庆啤酒 9,200 1,821,140.00 0.44 82 600031 三一重工 61,900 1,799,433.00 0.44 83 002139 拓邦股份 98,700 1,775,613.00 0.43 84 002048 宁波华翔 90,600 1,766,700.00 0.43 85 600684 珠江股份 460,100 1,679,365.00 0.41 86 600690 海尔智家 62,300 1,614,193.00 0.39 87 300012 华测检测 50,200 1,600,376.00 0.39 88 002737 葵花药业 95,500 1,558,560.00 0.38 89 002056 横店东磁 114,000 1,482,000.00 0.36 90 601012 隆基股份 16,380 1,455,199.20 0.35 91 601169 北京银行 288,700 1,405,969.00 0.34 92 601689 拓普集团 36,800 1,377,424.00 0.34 93 000786 北新建材 34,300 1,346,275.00 0.33 94 601006 大秦铁路 195,700 1,287,706.00 0.31 95 601928 凤凰传媒 172,300 1,230,222.00 0.30 96 002705 新宝股份 46,800 1,228,500.00 0.30 97 000062 深圳华强 71,200 1,203,992.00 0.29 98 600039 四川路桥 190,800 1,196,316.00 0.29 99 002028 思源电气 37,300 1,148,467.00 0.28 100 603638 艾迪精密 25,060 1,074,322.20 0.26 101 600999 招商证券 53,850 1,024,227.00 0.25 102 600398 海澜之家 141,000 1,020,840.00 0.25 103 000776 广发证券 64,700 979,558.00 0.24 104 688111 金山办公 2,400 947,520.00 0.23 105 000977 浪潮信息 32,800 922,664.00 0.22 106 601668 中国建筑 115,800 538,470.00 0.13 107 000568 泸州老窖 1,300 306,722.00 0.07 108 688161 威高骨科 2,754 292,061.70 0.07 109 301015 百洋医药 4,614 251,115.78 0.06 110 688425 铁建重工 51,716 245,651.00 0.06 111 688601 力 芯 微 1,174 156,952.06 0.04 112 688689 银河微电 3,258 116,049.96 0.03 113 300919 中伟股份 631 102,853.00 0.03 114 688319 欧林生物 3,412 93,284.08 0.02 115 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.01 116 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.01 117 688616 西力科技 3,918 53,990.04 0.01 118 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.01 119 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.01 120 300981 中红医疗 345 31,409.25 0.01 121 300953 震裕科技 294 29,847.30 0.01 122 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.01 123 300941 创识科技 489 24,552.06 0.01 124 001207 联科科技 682 22,581.02 0.01 125 300937 药 易 购 334 18,057.04 0.00 126 300982 苏文电能 370 17,322.28 0.00 127 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00 128 300614 百川畅银 383 16,272.30 0.00 129 300942 易瑞生物 528 15,159.71 0.00 130 300955 嘉亨家化 314 14,830.88 0.00 131 301013 利 和 兴 504 13,986.51 0.00 132 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00 133 300997 欢 乐 家 979 13,067.16 0.00 134 300966 共同药业 358 12,311.56 0.00 135 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00 136 300933 中辰股份 1,117 11,662.18 0.00 137 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00 138 300962 中金辐照 657 11,373.12 0.00 139 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00 140 300958 建工修复 393 10,879.74 0.00 141 300996 普联软件 253 10,854.11 0.00 142 300948 冠中生态 380 10,503.04 0.00 143 300930 屹通新材 420 10,321.78 0.00 144 300993 玉马遮阳 497 10,079.55 0.00 145 300945 曼 卡 龙 531 10,073.73 0.00 146 300961 深水海纳 436 9,727.10 0.00 147 300985 致远新能 345 8,763.45 0.00 148 300978 东箭科技 630 8,741.53 0.00 149 605162 新 中 港 1,377 8,358.39 0.00 150 300987 川网传媒 304 8,186.69 0.00 151 300943 春晖智控 342 7,925.10 0.00 152 300960 通业科技 332 7,806.84 0.00 153 300992 泰福泵业 298 6,885.42 0.00 154 300975 商络电子 517 6,872.51 0.00 155 301010 晶雪节能 272 5,127.96 0.00 156 300995 奇德新材 209 5,008.52 0.00 157 301012 扬电科技 191 4,854.16 0.00 158 301007 德 迈 仕 322 4,766.15 0.00 159 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 160 300998 宁波方正 203 4,347.24 0.00 161 300229 拓 尔 思 100 897.00 0.00 注：对于同时在 A+H 股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 601318 中国平安 18,733,818.00 4.13 2 600519 贵州茅台 16,990,817.99 3.75 3 601117 中国化学 15,904,424.00 3.51 4 601166 兴业银行 12,205,003.00 2.69 5 000333 美的集团 12,057,415.36 2.66 6 601799 星宇股份 10,483,786.00 2.31 7 300274 阳光电源 10,241,960.00 2.26 8 600309 万华化学 9,738,808.00 2.15 9 600256 广汇能源 9,547,031.00 2.11 10 002311 海大集团 9,395,974.63 2.07 11 300059 东方财富 9,331,988.00 2.06 12 000001 平安银行 9,311,700.99 2.05 13 601211 国泰君安 9,229,675.00 2.04 14 300408 三环集团 9,110,949.94 2.01 15 000725 京东方Ａ 8,797,373.00 1.94 16 300595 欧普康视 8,745,882.00 1.93 17 600887 伊利股份 8,671,159.00 1.91 18 002415 海康威视 8,622,840.00 1.90 19 002142 宁波银行 8,594,866.02 1.90 20 002304 洋河股份 8,520,795.97 1.88 注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 601117 中国化学 16,258,772.25 3.59 2 603345 安井食品 14,501,347.55 3.20 3 603127 昭衍新药 13,534,576.06 2.99 4 000661 长春高新 12,709,488.00 2.80 5 600570 恒生电子 12,002,734.72 2.65 6 300274 阳光电源 11,965,972.24 2.64 7 300496 中科创达 11,791,048.00 2.60 8 002179 中航光电 11,309,394.50 2.50 9 300347 泰格医药 11,293,730.99 2.49 10 600031 三一重工 10,917,906.00 2.41 11 000568 泸州老窖 10,812,815.30 2.39 12 601799 星宇股份 10,443,696.69 2.30 13 603501 韦尔股份 10,413,808.63 2.30 14 000333 美的集团 10,059,783.80 2.22 15 300595 欧普康视 9,955,620.60 2.20 16 002027 分众传媒 9,867,733.20 2.18 17 300760 迈瑞医疗 9,762,401.36 2.15 18 600309 万华化学 9,677,069.80 2.14 19 601888 中国中免 9,673,670.00 2.13 20 002372 伟星新材 9,426,513.55 2.08 21 002920 德赛西威 9,423,643.96 2.08 22 000799 酒 鬼 酒 9,350,865.82 2.06 23 300059 东方财富 9,339,429.80 2.06 24 300206 理邦仪器 9,241,062.81 2.04 25 000725 京东方Ａ 9,144,204.00 2.02 注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 964,747,216.12 卖出股票收入（成交）总额 1,049,555,278.59 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 600,180.00 0.15 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 29,600.00 0.01 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 629,780.00 0.15 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 019654 21 国债 06 6,000 600,180.00 0.15 2 123117 健帆转债 286 28,600.00 0.01 3 127038 国微转债 10 1,000.00 0.00 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 无。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 7.11.3 本期国债期货投资评价 无。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明 报告期内基金投资的前十名证券除宁波银行（证券代码 002142）、平安银行（证券代码 000001）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1、宁波银行（证券代码 002142） 宁波银行 2020 年 10 月 27 日公告称，因授信业务未履行关系人回避制度、贷后管理不 到位，中国银行保险监督管理委员会宁波监管局对其处以罚款人民币 30 万元，并责令该行对贷后管理不到位直接责任人员给予纪律处分。 宁波银行2021年6月11日公告称，因代理销售保险不规范，中国银行保险监督管理委员会宁波监管局对公司罚款人民币 25 万元，并责令该行对相关直接责任人员给予纪律处分。 2、平安银行（证券代码 000001） 平安银行 2020 年 10 月 16 日公告称，因贷款资金用途管控不到位、借贷搭售、对房地 产开发贷及预售资金监管不力等，中国银行保险监督管理委员会宁波监管局对公司合计罚款人民币 100 万元。 平安银行 2021 年 6 月 8 日公告称，因利用来源于本行授信的固定资产贷款和黄金租赁 融资的资金发放委托贷款，用于承接处置本行其他贷款风险;固定资产授信严重不审慎，贷款用途审查监控不到位等原因，中国银行保险监督管理委员会云南监管局对公司罚款人民币 210 万元。 对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 7.12.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，还应对相关股票的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 61,186.69 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 5,602.79 5 应收申购款 138,346.29 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 205,135.77 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有 持有人结构 人户 户均持有的基金份 机构投资者 个人投资者 数 额 占总份 占总份 （户 持有份额 额比例 持有份额 额比例 ） 84,4 2,369.56 5,531,506.56 2.76% 194,687,202.03 97.24% 96 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持 2,750.45 0.0014% 有本基金 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 本公司的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理均未持有本基金份额。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2010 年 3 月 30 日)基金份额 2,173,254,149.88 总额 本报告期期初基金份额总额 244,493,530.96 本报告期基金总申购份额 21,885,355.71 减：报告期基金总赎回份额 66,160,178.08 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少 - 以"-"填列） 本报告期期末基金份额总额 200,218,708.59 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 因南方基金管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事长病逝缺位，根据相关法律法规和公司章程，公司董事会决定由公司总经理杨小松先生代为履行公司董事长职务。该决 定自 2021 年 2 月 19 日起生效。 2021 年 5 月 19 日，公司副总经理常克川兼任首席信息官。 本报告期内，基金托管人无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人主营业务的诉讼。 本报告期内，无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣金 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 总量的比例 额的比例 银河证券 1 477,315,004.50 23.76% 434,975.27 23.76% - 中信建投 2 473,012,300.88 23.55% 431,057.27 23.55% - 财通证券 1 419,364,011.51 20.88% 382,166.19 20.88% - 华泰证券 2 310,397,435.54 15.45% 282,863.18 15.45% - 广发证券 1 176,968,449.95 8.81% 161,271.32 8.81% - 西藏东财 1 140,287,223.15 6.98% 127,847.89 6.98% - 长城证券 1 3,969,548.53 0.20% 3,617.50 0.20% - 招商证券 1 3,022,526.74 0.15% 2,755.70 0.15% - 华西证券 1 2,121,796.55 0.11% 1,933.82 0.11% - 东北证券 1 823,876.95 0.04% 750.76 0.04% - 浙商证券 1 674,453.73 0.03% 614.68 0.03% - 安信证券 2 123,097.22 0.01% 112.18 0.01% - 万联证券 2 199,523.16 0.01% 181.80 0.01% - 国元证券 1 282,727.60 0.01% 257.65 0.01% - 海通证券 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 金圆统一 1 48,369.72 0.00% 44.08 0.00% - 证券 信达证券 1 - - - - - 注：交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关 问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单 元的选择标准和程序： A：选择标准 1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行 业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告； 3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据 评比的结果选择席位： 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、 以及就有关专题提供研究报告和讲座； 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准 确； 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提 供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 额的比例 交总额的 额的比例 比例 银河证券 - - - - - - 中信建投 1,043,724.92 70.66% - - - - 财通证券 - - - - - - 华泰证券 17,334.60 1.17% - - - - 广发证券 193,775.40 13.12% - - - - 西藏东财 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 招商证券 1,154.00 0.08% - - - - 华西证券 - - - - - - 东北证券 1,185.00 0.08% - - - - 浙商证券 219,957.30 14.89% - - - - 安信证券 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 国元证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 金圆统一 - - - - - - 证券 信达证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露 日期 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、基金管 1 关联方承销证券的公告 理人网站、中国证监 2021-01-25 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、基金管 2 关联方承销证券的关联交易公告 理人网站、中国证监 2021-02-04 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、基金管 3 关联方承销证券的公告 理人网站、中国证监 2021-02-23 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、基金管 4 关联方承销证券的公告 理人网站、中国证监 2021-03-02 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、基金管 5 关联方承销证券的公告 理人网站、中国证监 2021-03-08 会基金电子披露网站 6 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、基金管 2021-03-16 关联方承销证券的公告 理人网站、中国证监 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、基金管 7 关联方承销证券的公告 理人网站、中国证监 2021-03-19 会基金电子披露网站 南方基金关于旗下部分基金增加招商银行招赢 中国证券报、基金管 8 通为销售机构的公告 理人网站、中国证监 2021-03-19 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、基金管 9 关联方承销证券的公告 理人网站、中国证监 2021-03-22 会基金电子披露网站 南方基金关于旗下部分基金增加东方财富证券 中国证券报、基金管 10 为销售机构及开通相关业务的公告 理人网站、中国证监 2021-03-26 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、基金管 11 关联方承销证券的公告 理人网站、中国证监 2021-03-29 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于中信建投期货 中国证券报、基金管 12 有限公司终止代理销售本公司旗下基金的公告 理人网站、中国证监 2021-04-02 会基金电子披露网站 南方基金关于调整中国银行各交易渠道基金申 中国证券报、基金管 13 购费率优惠标准的公告 理人网站、中国证监 2021-04-08 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、基金管 14 关联方承销证券的关联交易公告 理人网站、中国证监 2021-04-13 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、基金管 15 关联方兴业证券承销证券的关联交易公告 理人网站、中国证监 2021-04-16 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、基金管 16 关联方华泰联合证券承销证券的关联交易公告 理人网站、中国证监 2021-04-16 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、基金管 17 关联方承销证券的关联交易公告 理人网站、中国证监 2021-05-01 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、基金管 18 关联方承销证券的关联交易公告 理人网站、中国证监 2021-05-13 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、基金管 19 关联方承销证券的关联交易公告 理人网站、中国证监 2021-05-15 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、基金管 20 关联方承销证券的关联交易公告 理人网站、中国证监 2021-05-21 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于北京加和基金 中国证券报、基金管 21 销售有限公司终止代理销售本公司旗下基金的 理人网站、中国证监 2021-06-08 公告 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、基金管 22 关联方承销证券的关联交易公告 理人网站、中国证监 2021-06-11 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于大河财富基金 中国证券报、基金管 23 销售有限公司终止代理销售本公司旗下基金的 理人网站、中国证监 2021-06-18 公告 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、基金管 24 关联方承销证券的关联交易公告 理人网站、中国证监 2021-06-25 会基金电子披露网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立南方策略优化混合型证券投资基金的文件； 2、《南方策略优化混合型证券投资基金基金合同》； 3、《南方策略优化混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告； 6、《南方策略优化混合型证券投资基金 2021 年中期报告》原文。 12.2 存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼。 12.3 查阅方式 网站：http://www.nffund.com