南方策略优化混合2016年半年度报告 南方策略优化混合型证券投资基金 2016年半年度报告 2016年6月30日 基金管理人：南方基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：2016年8月29日 § 重要提示及目录 1. 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至06月30日止。 1. 目录 TOC \o "1-2" \h \z \u §1 重要提示及目录 2 1.1 重要提示 2 1.2 目录 3 §2 基金简介 5 2.1 基金基本情况 5 2.2 基金产品说明 5 2.3 基金管理人和基金托管人 5 2.4 信息披露方式 6 2.5 其他相关资料 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 6 3.1 主要会计数据和财务指标 6 3.2 基金净值表现 7 §4 管理人报告 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 8 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 8 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 10 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 10 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 11 §5 托管人报告 11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 11 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 11 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 11 6.1 资产负债表 11 6.2 利润表 13 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 14 6.4 报表附注 15 §7 投资组合报告 31 7.1 期末基金资产组合情况 31 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 32 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 33 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 44 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 45 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 46 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 46 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 46 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 46 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 46 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 46 7.12 投资组合报告附注 46 §8 基金份额持有人信息 47 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 47 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 47 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 47 §9 开放式基金份额变动 48 §10 重大事件揭示 48 10.1 基金份额持有人大会决议 48 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 48 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 48 10.4 基金投资策略的改变 48 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 48 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 48 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 49 10.8 其他重大事件 50 §11 备查文件目录 52 11.1 备查文件目录 52 11.2 存放地点 53 11.3 查阅方式 53 § 基金简介 1. 基金基本情况 基金名称 南方策略优化混合型证券投资基金 基金简称 南方策略优化混合 基金主代码 202019 前端交易代码 202019 后端交易代码 202020 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年3月30日 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 382,061,621.87份 基金合同存续期 不定期 注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方策略”。 1. 基金产品说明 投资目标 本基金通过数量化手段优化投资策略，在积极把握证券市场及相关行业发展趋势的前提下精选优势个股进行投资，力争获取超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金投资策略包含资产配置、行业配置和个股选择等三个层面。基金管理人在综合分析经济周期、财政政策、市场环境等因素的基础上，采用定量和定性相结合的思路确定本基金的资产配置。针对本基金的行业配置策略，基金管理人开发了基于lack-Litterman模型的“南方量化行业配置模型”。在行业配置的基础上，进一步使用“南方多因子量化选股模型”，依据基本面、价值面、市场面和流动性等因素对股票进行综合评分，精选各行业内具有超额收益能力或潜力的优势个股，构建本基金的股票组合。 业绩比较基准 80％×沪深300指数＋20％×上证国债指数 风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。 1. 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 鲍文革 张燕 联系电话 0755-82763888 0755-83199084 电子邮箱 manager@southernfund.com yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 400-889-8899 95555 传真 0755-82763889 0755-83195201 注册地址 深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层 中国深圳深南大道7088号招商银行大厦 办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层 中国深圳深南大道7088号招商银行大厦 邮政编码 518048 518040 法定代表人 吴万善 李建红 1. 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址 1. 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 南方基金管理有限公司 深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层 § 主要财务指标和基金净值表现 1. 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年1月1日 - 2016年6月30日 ) 本期已实现收益 18,991,041.14 本期利润 -27,911,353.01 加权平均基金份额本期利润 -0.0818 本期加权平均净值利润率 -6.26% 本期基金份额净值增长率 -6.63% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6月30日 ) 期末可供分配利润 156,444,675.37 期末可供分配基金份额利润 0.4095 期末基金资产净值 538,506,297.24 期末基金份额净值 1.409 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016年6月30日 ) 基金份额累计净值增长率 43.70% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 1. 基金净值表现 1.1. 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 4.53% 1.33% -0.32% 0.78% 4.85% 0.55% 过去三个月 4.53% 1.37% -1.42% 0.81% 5.95% 0.56% 过去六个月 -6.63% 2.24% -11.93% 1.47% 5.30% 0.77% 过去一年 -6.50% 2.52% -22.77% 1.84% 16.27% 0.68% 过去三年 136.01% 1.87% 39.74% 1.47% 96.27% 0.40% 自基金合同生效起至今 43.70% 1.61% 2.87% 1.31% 40.83% 0.30% 1.1. 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 § 管理人报告 1. 基金管理人及基金经理情况 1.1. 基金管理人及其管理基金的经验 1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。 南方基金总部设在深圳，注册资本3亿元人民币。股东结构为：华泰证券股份有限公司（45%）；深圳市投资控股有限公司（30%）；厦门国际信托有限公司（15%）；兴业证券股份有限公司（10%）。目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模超过5,600亿元，旗下管理96只开放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。 1.1. 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 雷俊 本基金基金经理 2015年6月16日 - 8年 北京大学智能科学系硕士，具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金，历任信息技术部投研系统研发员、数量化投资部高级研究员，现任数量化投资部总监助理；2014年12月至2016年4月，任南方恒生ETF基金经理；2015年4月至2016年4月，任南方中证500工业ETF、南方中证500原材料ETF基金经理；2015年6月至2016年7月，任改革基金、高铁基金、南方500信息基金经理；2015年4月至今，任大数据100基金经理；2015年6月至今，任南方策略优化、大数据300、南方量化成长的基金经理。 杨德龙 本基金基金经理 2013年3月15日 2016年3月4日 10年 北京大学经济学硕士、清华大学工学学士，具有基金从业资格。2006年加入南方基金，担任研究部高级行业研究员、首席策略分析师；2010年8月至2013年4月，任小康ETF及南方小康基金经理；2011年9月至2016年3月，任南方上证380ETF及联接基金基金经理；2013年3月至2016年3月，任南方策略基金经理；2013年4月至2016年3月，任南方300基金经理；2013年4月至2016年3月，任南方开元沪深300ETF基金经理；2014年12月至2016年3月，任南方恒生ETF基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 1. 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方策略优化混合型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。 1. 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 1.1. 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为0的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。 1.1. 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为1次，是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致。 1. 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 1.1. 报告期内基金投资策略和运作分析 A股上半年在开年大幅下跌一个月后，市场开始止跌反弹，之后市场在一个窄区间内反复震荡，市场资金存量博弈明显。 报告期内本基金采用量化多因子模型选股, 重点集中在具有相对优势的价值和成长股之间进行投资。本基金充分发挥量化选股的优势，运用多个量化策略投资，分散投资风险和平衡风险暴露，行业涨跌波动剧烈时在同类基金产品中表现稳健，后续产品运作仍将以量化策略为主，力争获取超越市场表现。 1.1. 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为1.409元；报告期内，基金份额净值增长率为-6.63％，同期业绩基准增长率为-11.93％。 1. 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 整体来看，未来A股市场结构性牛市的动力仍在，上涨逻辑是利率不断下行和资产配置荒。一是整个经济中利率水平仍在下降，上半年万亿级的理财领域收益率降低非常明显；二是宽松货币政策逻辑未改变，在房地产高企、国内投资工具有限的情况下，部分高风险收益偏好的投资者会在大类资产配置上逐渐倾向于权益类资产。展望下半年，A股将有不错的投资机会。 1. 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括副总经理、研究部总监、数量化投资部总监、风险管理部总监及运作保障部总监等等。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 1. 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定，本基金的收益分配原则为：本基金收益分配应遵循下列原则：每一基金份额享有同等分配权；若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即：基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值，基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日；在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年最多12次，每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日可供分配利润的10%；.基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期未有收益分配事项。 1. 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 § 托管人报告 1. 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明，在本报告期内，基金托管人—招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 1. 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 1. 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 § 半年度财务会计报告（未经审计） 1. 资产负债表 会计主体：南方策略优化混合型证券投资基金 报告截止日： 2016年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末2016年6月30日 上年度末2015年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.4.1 46,462,014.58 50,937,223.20 结算备付金 2,741,265.65 1,268,641.46 存出保证金 130,310.54 174,806.74 交易性金融资产 6.4.4.2 495,206,911.76 400,981,001.22 其中：股票投资 495,206,911.76 400,981,001.22 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.4.3 - - 买入返售金融资产 6.4.4.4 - - 应收证券清算款 410,503.25 1,656,947.62 应收利息 6.4.4.5 11,284.36 10,949.21 应收股利 - - 应收申购款 130,178.78 4,176,860.89 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.4.6 - - 资产总计 545,092,468.92 459,206,430.34 负债和所有者权益 附注号 本期末2016年6月30日 上年度末2015年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.4.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 4,177,040.92 1,798,295.30 应付管理人报酬 654,557.45 537,210.43 应付托管费 109,092.90 89,535.08 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.4.7 1,239,168.98 3,458,858.14 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.4.8 406,311.43 357,314.57 负债合计 6,586,171.68 6,241,213.52 所有者权益： 实收基金 6.4.4.9 382,061,621.87 300,223,083.71 未分配利润 6.4.4.10 156,444,675.37 152,742,133.11 所有者权益合计 538,506,297.24 452,965,216.82 负债和所有者权益总计 545,092,468.92 459,206,430.34 注：报告截止日2016年6月30日，基金份额净值1.409元，基金份额总额 382,061,621.87份。 1. 利润表 会计主体：南方策略优化混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日 一、收入 -20,992,586.36 282,524,335.85 1.利息收入 195,126.02 467,110.96 其中：存款利息收入 6.4.4.11 195,125.14 195,458.95 债券利息收入 0.88 1,020.42 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 270,631.59 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 25,601,950.17 409,427,432.66 其中：股票投资收益 6.4.4.12 23,427,721.62 407,195,677.15 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.4.13 1,990.32 407,507.25 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.4.14 - - 股利收益 6.4.4.15 2,172,238.23 1,824,248.26 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.4.16 -46,902,394.15 -127,818,635.27 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.4.17 112,731.60 448,427.50 减：二、费用 6,918,766.65 11,249,228.39 1．管理人报酬 6.4.7.2.1 3,311,514.04 4,630,700.89 2．托管费 6.4.7.2.2 551,918.94 771,783.59 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.4.18 2,865,742.71 5,663,416.29 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.4.19 189,590.96 183,327.62 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -27,911,353.01 271,275,107.46 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -27,911,353.01 271,275,107.46 1. 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：南方策略优化混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 300,223,083.71 152,742,133.11 452,965,216.82 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -27,911,353.01 -27,911,353.01 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 81,838,538.16 31,613,895.27 113,452,433.43 其中：1.基金申购款 161,726,395.51 56,315,535.42 218,041,930.93 2.基金赎回款 -79,887,857.35 -24,701,640.15 -104,589,497.50 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 382,061,621.87 156,444,675.37 538,506,297.24 项目 上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 737,168,481.26 -52,373,063.29 684,795,417.97 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 271,275,107.46 271,275,107.46 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -354,913,851.69 -25,101,230.13 -380,015,081.82 其中：1.基金申购款 252,112,818.25 116,097,095.88 368,209,914.13 2.基金赎回款 -607,026,669.94 -141,198,326.01 -748,224,995.95 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 382,254,629.57 193,800,814.04 576,055,443.61 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______杨小松______ ______徐超______ ____徐超____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 1. 报表附注 1.1. 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。 1.1. 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 1.1.1. 会计政策变更的说明 本报告期无会计政策变更。 1.1.1. 会计估计变更的说明 本报告期无会计估计变更。 1.1.1. 差错更正的说明 本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 1.1. 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、 财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税 。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入 亦免征增值税 。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 1.1. 重要财务报表项目的说明 1.1.1. 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末2016年6月30日 活期存款 46,462,014.58 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 46,462,014.58 1.1.1. 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末2016年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 485,755,682.35 495,206,911.76 9,451,229.41 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 485,755,682.35 495,206,911.76 9,451,229.41 1.1.1. 衍生金融资产/负债 注：无。 1.1.1. 买入返售金融资产 1.1.1.1. 各项买入返售金融资产期末余额 注：无。 1.1.1.1. 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：无。 1.1.1. 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末2016年6月30日 应收活期存款利息 9,992.16 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,233.60 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 58.60 合计 11,284.36 1.1.1. 其他资产 注：无。 1.1.1. 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末2016年6月30日 交易所市场应付交易费用 1,239,168.98 银行间市场应付交易费用 - 合计 1,239,168.98 1.1.1. 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末2016年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 27,296.23 预提费用 379,015.20 合计 406,311.43 1.1.1. 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 300,223,083.71 300,223,083.71 本期申购 161,726,395.51 161,726,395.51 本期赎回(以"-"号填列) -79,887,857.35 -79,887,857.35 本期末 382,061,621.87 382,061,621.87 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 1.1.1. 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 112,359,112.58 40,383,020.53 152,742,133.11 本期利润 18,991,041.14 -46,902,394.15 -27,911,353.01 本期基金份额交易产生的变动数 32,470,963.68 -857,068.41 31,613,895.27 其中：基金申购款 63,964,632.84 -7,649,097.42 56,315,535.42 基金赎回款 -31,493,669.16 6,792,029.01 -24,701,640.15 本期已分配利润 - - - 本期末 163,821,117.40 -7,376,442.03 156,444,675.37 1.1.1. 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 活期存款利息收入 178,481.20 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 12,936.36 其他 3,707.58 合计 195,125.14 1.1.1. 股票投资收益 1.1.1.1. 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 卖出股票成交总额 911,224,876.60 减：卖出股票成本总额 887,797,154.98 买卖股票差价收入 23,427,721.62 1.1.1. 债券投资收益 1.1.1.1. 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 13,991.20 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 12,000.00 减：应收利息总额 0.88 买卖债券差价收入 1,990.32 1.1.1. 衍生工具收益 注：无。 1.1.1. 股利收益 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 股票投资产生的股利收益 2,172,238.23 基金投资产生的股利收益 - 合计 2,172,238.23 1.1.1. 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期2016年1月1日至2016年6月30日 1.交易性金融资产 -46,902,394.15 ——股票投资 -46,902,394.15 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -46,902,394.15 1.1.1. 其他收入 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 基金赎回费收入 86,103.63 转换费 26,627.97 合计 112,731.60 注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。 2.本基金的转换费由转出基金赎回费和基金申购补差费构成，其中不低于赎回费部分的25%归入转出基金的基金资产。 1.1.1. 交易费用 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 交易所市场交易费用 2,865,742.71 银行间市场交易费用 合计 2,865,742.71 1.1.1. 其他费用 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 审计费用 29,835.26 信息披露费 149,179.94 银行汇划费 1,575.76 账户维护费 9,000.00 合计 189,590.96 1.1. 或有事项、资产负债表日后事项的说明 1.1.1. 或有事项 无。 1.1.1. 资产负债表日后事项 无。 1.1. 关联方关系 1.1.1. 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 1.1.1. 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金销售机构 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 1.1. 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 1.1.1. 通过关联方交易单元进行的交易 1.1.1.1. 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 华泰证券 269,351,173.69 13.89% 566,990,218.34 15.62% 1.1.1.1. 权证交易 注：无。 1.1.1.1. 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期2016年1月1日至2016年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 华泰证券 245,459.63 13.77% 245,459.63 19.81% 关联方名称 上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 华泰证券 501,737.29 15.45% 1,272,500.16 27.41% 注：1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。权证交易不计佣金。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 1.1.1. 关联方报酬 1.1.1.1. 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 3,311,514.04 4,630,700.89 其中：支付销售机构的客户维护费 817,141.02 1,291,542.98 注：支付基金管理人南方基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 1.1.1.1. 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 551,918.94 771,783.59 注：支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 1.1.1. 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：无。 1.1.1. 各关联方投资本基金的情况 1.1.1.1. 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：无。 1.1.1.1. 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：无。 1.1.1. 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行 46,462,014.58 178,481.20 71,233,820.19 159,535.14 注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。 1.1.1. 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：无。 1.1.1. 其他关联交易事项的说明 注：无。 1.1. 利润分配情况 1.1.1. 利润分配情况——非货币市场基金 注：无。 1.1. 期末（ 2016年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 1.1.1. 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.9.1.1 受限证券类别：股票 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量 （单位：股） 期末成本总额 期末估值总额 备注 601966 玲珑轮胎 2016年6月24日 2016年7月6日 新股流通受限 12.98 12.98 4,383 56,891.34 56,891.34 - 603016 新宏泰 2016年6月23日 2016年7月1日 新股流通受限 8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 - 300520 科大国创 2016年6月30日 2016年7月8日 新股流通受限 10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 - 002805 丰元股份 2016年6月29日 2016年7月7日 新股流通受限 5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 - 注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。 1.1.1. 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量（股） 期末成本总额 期末估值总额 备注 600203 福日电子 2016年6月30日 重大事项未公告 13.80 2016年7月1日 13.25 286,126 3,365,363.43 3,948,538.80 - 300353 东土科技 2016年6月23日 重大事项未公告 22.09 - - 154,500 2,669,345.20 3,412,905.00 - 300239 东宝生物 2016年6月7日 重大事项未公告 8.29 2016年8月22日 8.2 348,102 2,579,928.34 2,885,765.58 - 300345 红宇新材 2016年6月21日 重大事项未公告 10.46 2016年7月19日 11.46 265,000 2,828,939.25 2,771,900.00 - 000551 创元科技 2016年6月7日 重大事项未公告 9.18 2016年7月7日 10.10 297,900 2,787,428.85 2,734,722.00 - 002686 亿利达 2016年4月20日 重大事项未公告 13.54 2016年7月14日 14.89 201,100 2,516,396.80 2,722,894.00 - 000002 万科A 2015年12月21日 重大事项未公告 18.20 2016年7月4日 21.99 137,300 1,997,711.00 2,498,860.00 - 000004 国农科技 2016年3月24日 重大事项未公告 36.83 - - 60,800 1,722,482.00 2,239,264.00 - 000968 *ST煤气 2015年12月24日 重大事项未公告 8.71 2016年7月7日 9.06 254,038 1,862,287.35 2,212,670.98 - 300080 易成新能 2016年5月19日 重大事项未公告 7.76 - - 263,300 2,339,660.14 2,043,208.00 - 300225 金力泰 2016年3月22日 重大事项未公告 7.12 2016年7月8日 7.58 282,300 1,770,475.00 2,009,976.00 - 000757 浩物股份 2016年3月29日 重大事项未公告 10.56 - - 186,559 1,861,651.56 1,970,063.04 - 300265 通光线缆 2016年3月24日 重大事项未公告 12.38 2016年7月21日 12.55 151,444 1,925,528.06 1,874,876.72 - 000524 岭南控股 2016年4月5日 重大事项未公告 13.08 - - 141,263 1,769,757.24 1,847,720.04 - 300184 力源信息 2016年3月4日 重大事项未公告 11.03 - - 166,600 2,276,063.40 1,837,598.00 - 600796 钱江生化 2016年5月31日 重大事项未公告 9.80 - - 184,700 2,188,602.00 1,810,060.00 - 000610 西安旅游 2016年4月11日 重大事项未公告 12.85 2016年7月25日 14.14 118,500 1,501,209.15 1,522,725.00 - 002465 海格通信 2016年6月13日 重大事项未公告 12.44 - - 77,900 918,711.09 969,076.00 - 601611 中国核建 2016年6月30日 重大事项未公告 20.92 2016年7月1日 23.01 13,109 45,488.23 274,240.28 - 300356 光一科技 2016年5月26日 重大事项未公告 48.44 2016年8月10日 44.27 4,500 209,234.00 217,980.00 - 002129 中环股份 2016年4月25日 重大事项未公告 8.29 - - 23,400 210,872.00 193,986.00 - 300223 北京君正 2016年6月3日 重大事项未公告 44.00 - - 3,300 104,152.46 145,200.00 - 300242 明家联合 2016年5月9日 重大事项未公告 34.99 2016年8月12日 36.69 3,700 134,965.80 129,463.00 - 000975 银泰资源 2016年4月19日 重大事项未公告 14.39 - - 7,300 98,888.00 105,047.00 - 300110 华仁药业 2016年1月27日 重大事项未公告 9.53 2016年7月12日 10.48 9,700 147,035.13 92,441.00 - 002349 精华制药 2016年1月4日 重大事项未公告 21.51 2016年7月18日 23.16 4,200 92,866.17 90,342.00 - 300038 梅泰诺 2015年12月16日 重大事项未公告 50.58 - - 1,700 55,385.80 85,986.00 - 002331 皖通科技 2016年4月18日 重大事项未公告 16.54 2016年7月11日 15.31 2,880 44,740.00 47,635.20 - 300332 天壕环境 2016年4月11日 重大事项未公告 9.37 2016年7月29日 9.91 5,000 47,978.64 46,850.00 - 600511 国药股份 2016年2月18日 重大事项未公告 27.42 2016年8月4日 30.16 1,600 40,901.00 43,872.00 - 300292 吴通控股 2016年1月25日 重大事项未公告 33.26 2016年7月20日 36.48 1,300 40,728.36 43,238.00 - 002120 新海股份 2016年5月23日 重大事项未公告 20.48 2016年7月15日 22.53 2,100 43,728.00 43,008.00 - 300298 三诺生物 2016年3月21日 重大事项未公告 20.96 2016年8月4日 23.06 260 5,140.00 5,449.60 - 注：本基金截至2016年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 1.1.1. 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 1.1.1.1. 银行间市场债券正回购 注：无。 1.1.1.1. 交易所市场债券正回购 注：无。 1.1. 金融工具风险及管理 1.1.1. 风险管理政策和组织架构 本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“相对收益高、风险适中”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险策略部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风控策略部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 1.1.1. 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行招商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。于2016年6月30日，本基金未持有债券投资(2015年12月31日：同)。 1.1.1. 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.9中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图，以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2016年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 1.1.1. 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 1.1.1.1. 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。 1.1.1.1.1. 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2016年6月30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 46,462,014.58 - - - 46,462,014.58 结算备付金 2,741,265.65 - - - 2,741,265.65 存出保证金 130,310.54 - - - 130,310.54 交易性金融资产 - - - 495,206,911.76 495,206,911.76 应收证券清算款 - - - 410,503.25 410,503.25 应收利息 - - - 11,284.36 11,284.36 应收申购款 61,733.21 - - 68,445.57 130,178.78 资产总计 49,395,323.98 - - 495,697,144.94 545,092,468.92 负债 应付赎回款 - - - 4,177,040.92 4,177,040.92 应付管理人报酬 - - - 654,557.45 654,557.45 应付托管费 - - - 109,092.90 109,092.90 应付交易费用 - - - 1,239,168.98 1,239,168.98 其他负债 - - - 406,311.43 406,311.43 负债总计 - - - 6,586,171.68 6,586,171.68 利率敏感度缺口 49,395,323.98 - - 489,110,973.26 538,506,297.24 上年度末 2015年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 50,937,223.20 - - - 50,937,223.20 结算备付金 1,268,641.46 - - - 1,268,641.46 存出保证金 174,806.74 - - - 174,806.74 交易性金融资产 - - - 400,981,001.22 400,981,001.22 应收证券清算款 - - - 1,656,947.62 1,656,947.62 应收利息 - - - 10,949.21 10,949.21 应收申购款 194,428.62 - - 3,982,432.27 4,176,860.89 资产总计 52,575,100.02 - - 406,631,330.32 459,206,430.34 负债 应付赎回款 - - - 1,798,295.30 1,798,295.30 应付管理人报酬 - - - 537,210.43 537,210.43 应付托管费 - - - 89,535.08 89,535.08 应付交易费用 - - - 3,458,858.14 3,458,858.14 其他负债 - - - 357,314.57 357,314.57 负债总计 - - - 6,241,213.52 6,241,213.52 利率敏感度缺口 52,575,100.02 - - 400,390,116.80 452,965,216.82 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 1.1.1.1.1. 利率风险的敏感性分析 注：于2016年6月30日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015年12月31日：同)。 1.1.1.1. 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 1.1.1.1. 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的投资组合中，股票占基金资产的60%-95%；债券等固定收益类工具及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5-40%；权证占基金资产的0-3%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 1.1.1.1.1. 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末2016年6月30日 上年度末2015年12月31日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 495,206,911.76 91.96 400,981,001.22 88.52 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 495,206,911.76 91.96 400,981,001.22 88.52 1.1.1.1.1. 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币万元） 本期末（ 2016年6月30日 ） 上年度末（ 2015年12月31日 ） 1.沪深300指数上升5% 3,103 2,280 2.沪深300指数下降5% -3,103 -2,280 § 投资组合报告 1. 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 495,206,911.76 90.85 其中：股票 495,206,911.76 90.85 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 49,203,280.23 9.03 7 其他各项资产 682,276.93 0.13 8 合计 545,092,468.92 100.00 1. 期末按行业分类的股票投资组合 1.1. 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 8,702,194.20 1.62 B 采矿业 8,751,827.98 1.63 C 制造业 280,998,573.91 52.18 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 15,258,831.70 2.83 E 建筑业 13,721,606.02 2.55 F 批发和零售业 52,352,838.86 9.72 G 交通运输、仓储和邮政业 10,931,345.00 2.03 H 住宿和餐饮业 7,610,800.61 1.41 I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,598,678.60 1.97 J 金融业 36,065,520.68 6.70 K 房地产业 19,882,869.20 3.69 L 租赁和商务服务业 3,596,482.00 0.67 M 科学研究和技术服务业 3,078,334.10 0.57 N 水利、环境和公共设施管理业 11,140,896.66 2.07 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 4,084,903.24 0.76 S 综合 8,431,209.00 1.57 合计 495,206,911.76 91.96 1.1. 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注：无。 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 601166 兴业银行 446,200 6,800,088.00 1.26 2 601328 交通银行 1,079,700 6,078,711.00 1.13 3 601169 北京银行 461,200 4,782,644.00 0.89 4 601398 工商银行 988,700 4,389,828.00 0.82 5 600203 福日电子 286,126 3,948,538.80 0.73 6 601015 陕西黑猫 303,100 3,506,867.00 0.65 7 300303 聚飞光电 364,300 3,464,493.00 0.64 8 300353 东土科技 154,500 3,412,905.00 0.63 9 002495 佳隆股份 443,223 3,368,494.80 0.63 10 002545 东方铁塔 374,800 3,343,216.00 0.62 11 601579 会稽山 235,579 3,331,087.06 0.62 12 002255 海陆重工 385,196 3,316,537.56 0.62 13 300042 朗科科技 96,800 3,299,912.00 0.61 14 002369 卓翼科技 289,600 3,258,000.00 0.61 15 600892 大晟文化 50,400 3,241,728.00 0.60 16 002087 新野纺织 410,800 3,241,212.00 0.60 17 600714 金瑞矿业 253,800 3,223,260.00 0.60 18 600131 岷江水电 312,968 3,192,273.60 0.59 19 600379 宝光股份 162,000 3,170,340.00 0.59 20 601988 中国银行 983,200 3,156,072.00 0.59 21 600189 吉林森工 275,900 3,125,947.00 0.58 22 000521 美菱电器 517,100 3,118,113.00 0.58 23 600104 上汽集团 153,400 3,112,486.00 0.58 24 300270 中威电子 182,700 3,111,381.00 0.58 25 600345 长江通信 147,100 3,108,223.00 0.58 26 002380 科远股份 90,300 3,099,999.00 0.58 27 002671 龙泉股份 250,900 3,098,615.00 0.58 28 300249 依米康 313,600 3,098,368.00 0.58 29 600698 湖南天雁 520,300 3,080,176.00 0.57 30 300301 长方集团 363,200 3,076,304.00 0.57 31 600681 百川能源 283,361 3,071,633.24 0.57 32 002374 丽鹏股份 448,100 3,069,485.00 0.57 33 000609 绵世股份 238,600 3,061,238.00 0.57 34 002696 百洋股份 158,200 3,027,948.00 0.56 35 600483 福能股份 266,000 3,019,100.00 0.56 36 002302 西部建设 417,700 3,015,794.00 0.56 37 600356 恒丰纸业 281,780 3,015,046.00 0.56 38 600854 春兰股份 401,000 2,995,470.00 0.56 39 600311 荣华实业 480,400 2,992,892.00 0.56 40 002578 闽发铝业 316,700 2,986,481.00 0.55 41 002404 嘉欣丝绸 378,300 2,984,787.00 0.55 42 600784 鲁银投资 338,100 2,978,661.00 0.55 43 000756 新华制药 275,800 2,959,334.00 0.55 44 002692 远程电缆 360,583 2,956,780.60 0.55 45 000564 西安民生 307,900 2,955,840.00 0.55 46 002105 信隆实业 299,900 2,933,022.00 0.54 47 600078 澄星股份 453,000 2,930,910.00 0.54 48 600746 江苏索普 297,700 2,926,391.00 0.54 49 600814 杭州解百 276,100 2,923,899.00 0.54 50 002478 常宝股份 259,500 2,916,780.00 0.54 51 300138 晨光生物 174,435 2,913,064.50 0.54 52 000613 大东海A 209,413 2,908,746.57 0.54 53 000419 通程控股 399,500 2,908,360.00 0.54 54 000591 太阳能 192,086 2,898,577.74 0.54 55 600051 宁波联合 281,200 2,890,736.00 0.54 56 000985 大庆华科 116,696 2,885,892.08 0.54 57 300239 东宝生物 348,102 2,885,765.58 0.54 58 002160 常铝股份 329,400 2,885,544.00 0.54 59 000026 飞亚达Ａ 251,400 2,873,502.00 0.53 60 300280 南通锻压 101,200 2,872,056.00 0.53 61 002607 亚夏汽车 249,500 2,866,755.00 0.53 62 002327 富安娜 336,600 2,864,466.00 0.53 63 600706 曲江文旅 159,900 2,859,012.00 0.53 64 600178 东安动力 327,555 2,856,279.60 0.53 65 601007 金陵饭店 227,800 2,854,334.00 0.53 66 002166 莱茵生物 249,500 2,851,785.00 0.53 67 600222 太龙药业 357,600 2,850,072.00 0.53 68 002119 康强电子 139,200 2,848,032.00 0.53 69 601177 杭齿前进 288,050 2,840,173.00 0.53 70 600371 万向德农 175,251 2,839,066.20 0.53 71 603123 翠微股份 334,636 2,837,713.28 0.53 72 300087 荃银高科 248,700 2,835,180.00 0.53 73 002564 天沃科技 367,500 2,829,750.00 0.53 74 600981 汇鸿集团 335,065 2,824,597.95 0.52 75 300237 美晨科技 299,700 2,823,174.00 0.52 76 600128 弘业股份 219,900 2,821,317.00 0.52 77 300129 泰胜风能 402,409 2,816,863.00 0.52 78 002060 粤水电 408,900 2,809,143.00 0.52 79 000906 物产中拓 236,600 2,808,442.00 0.52 80 600505 西昌电力 314,408 2,804,519.36 0.52 81 603003 龙宇燃油 146,200 2,801,192.00 0.52 82 600355 精伦电子 371,200 2,795,136.00 0.52 83 000753 漳州发展 625,169 2,794,505.43 0.52 84 300150 世纪瑞尔 257,900 2,793,057.00 0.52 85 600810 神马股份 373,900 2,793,033.00 0.52 86 300172 中电环保 303,241 2,792,849.61 0.52 87 600644 乐山电力 341,400 2,792,652.00 0.52 88 600512 腾达建设 680,300 2,789,230.00 0.52 89 000782 美达股份 308,400 2,787,936.00 0.52 90 002132 恒星科技 633,450 2,787,180.00 0.52 91 000001 平安银行 320,257 2,786,235.90 0.52 92 000430 张家界 245,043 2,781,238.05 0.52 93 002614 蒙发利 231,000 2,774,310.00 0.52 94 300345 红宇新材 265,000 2,771,900.00 0.51 95 601996 丰林集团 362,200 2,770,830.00 0.51 96 600791 京能置业 398,100 2,766,795.00 0.51 97 000548 湖南投资 356,500 2,766,440.00 0.51 98 600679 上海凤凰 185,000 2,758,350.00 0.51 99 000429 粤高速Ａ 501,500 2,758,250.00 0.51 100 000789 万年青 446,300 2,758,134.00 0.51 101 600159 大龙地产 590,500 2,757,635.00 0.51 102 603558 健盛集团 146,132 2,757,510.84 0.51 103 300019 硅宝科技 153,200 2,756,068.00 0.51 104 603333 明星电缆 371,100 2,753,562.00 0.51 105 300272 开能环保 178,100 2,748,083.00 0.51 106 600889 南京化纤 254,700 2,745,666.00 0.51 107 601818 光大银行 730,100 2,745,176.00 0.51 108 000554 泰山石油 318,800 2,741,680.00 0.51 109 000698 沈阳化工 418,900 2,739,606.00 0.51 110 601226 华电重工 298,400 2,736,328.00 0.51 111 000551 创元科技 297,900 2,734,722.00 0.51 112 002392 北京利尔 551,300 2,723,422.00 0.51 113 002686 亿利达 201,100 2,722,894.00 0.51 114 601989 中国重工 429,600 2,719,368.00 0.50 115 002459 天业通联 165,130 2,718,039.80 0.50 116 600082 海泰发展 469,400 2,717,826.00 0.50 117 601008 连云港 572,200 2,712,228.00 0.50 118 002143 印纪传媒 115,500 2,706,165.00 0.50 119 000420 吉林化纤 404,400 2,701,392.00 0.50 120 600279 重庆港九 377,900 2,694,427.00 0.50 121 600127 金健米业 432,500 2,685,825.00 0.50 122 600615 丰华股份 150,100 2,685,289.00 0.50 123 600117 西宁特钢 529,900 2,665,397.00 0.49 124 000858 五粮液 80,300 2,612,159.00 0.49 125 000560 昆百大Ａ 287,100 2,578,158.00 0.48 126 000725 京东方Ａ 1,112,200 2,569,182.00 0.48 127 000002 万科A 137,300 2,498,860.00 0.46 128 600015 华夏银行 247,659 2,449,347.51 0.45 129 000004 国农科技 60,800 2,239,264.00 0.42 130 000968 *ST煤气 254,038 2,212,670.98 0.41 131 600248 延长化建 358,160 2,184,776.00 0.41 132 600637 东方明珠 87,900 2,133,333.00 0.40 133 300080 易成新能 263,300 2,043,208.00 0.38 134 300225 金力泰 282,300 2,009,976.00 0.37 135 000757 浩物股份 186,559 1,970,063.04 0.37 136 002304 洋河股份 27,200 1,956,224.00 0.36 137 002524 光正集团 240,650 1,884,289.50 0.35 138 300265 通光线缆 151,444 1,874,876.72 0.35 139 000524 岭南控股 141,263 1,847,720.04 0.34 140 300184 力源信息 166,600 1,837,598.00 0.34 141 600796 钱江生化 184,700 1,810,060.00 0.34 142 002415 海康威视 81,350 1,745,771.00 0.32 143 000610 西安旅游 118,500 1,522,725.00 0.28 144 002142 宁波银行 84,800 1,253,344.00 0.23 145 600703 三安光电 55,500 1,108,335.00 0.21 146 600690 青岛海尔 119,600 1,062,048.00 0.20 147 002236 大华股份 79,900 1,046,690.00 0.19 148 000768 中航飞机 50,100 986,469.00 0.18 149 600340 华夏幸福 40,100 977,638.00 0.18 150 002465 海格通信 77,900 969,076.00 0.18 151 000069 华侨城Ａ 149,800 958,720.00 0.18 152 002563 森马服饰 83,500 904,305.00 0.17 153 000895 双汇发展 42,100 879,048.00 0.16 154 601607 上海医药 48,200 870,010.00 0.16 155 601009 南京银行 90,293 847,851.27 0.16 156 002456 欧菲光 28,300 834,850.00 0.16 157 600007 中国国贸 41,023 828,664.60 0.15 158 002008 大族激光 35,300 806,252.00 0.15 159 300315 掌趣科技 76,300 800,387.00 0.15 160 600741 华域汽车 57,100 799,971.00 0.15 161 000623 吉林敖东 31,200 778,440.00 0.14 162 601998 中信银行 136,900 776,223.00 0.14 163 000963 华东医药 11,400 768,360.00 0.14 164 601888 中国国旅 17,300 760,854.00 0.14 165 300408 三环集团 39,900 716,604.00 0.13 166 002032 苏泊尔 20,800 716,560.00 0.13 167 600068 XD葛洲坝 121,700 708,294.00 0.13 168 300003 乐普医疗 38,200 696,768.00 0.13 169 000046 泛海控股 68,800 695,568.00 0.13 170 600718 东软集团 37,850 693,412.00 0.13 171 300144 宋城演艺 27,200 677,552.00 0.13 172 000792 盐湖股份 31,000 654,100.00 0.12 173 002475 立讯精密 32,553 639,666.45 0.12 174 000413 东旭光电 73,700 633,083.00 0.12 175 600685 中船防务 24,500 621,320.00 0.12 176 000661 长春高新 5,700 608,076.00 0.11 177 600879 航天电子 36,900 574,902.00 0.11 178 601098 中南传媒 31,600 572,276.00 0.11 179 000540 中天城投 91,400 569,422.00 0.11 180 600839 四川长虹 126,200 557,804.00 0.10 181 300002 神州泰岳 49,600 527,744.00 0.10 182 600332 白云山 21,400 527,296.00 0.10 183 601238 广汽集团 21,900 514,431.00 0.10 184 300133 华策影视 32,920 512,564.40 0.10 185 300207 欣旺达 19,700 505,699.00 0.09 186 600487 亨通光电 39,100 491,878.00 0.09 187 600373 中文传媒 23,300 483,475.00 0.09 188 002156 通富微电 34,060 480,246.00 0.09 189 600208 新湖中宝 111,300 470,799.00 0.09 190 002185 华天科技 36,270 461,717.10 0.09 191 002626 金达威 27,400 461,690.00 0.09 192 600845 宝信软件 20,500 457,355.00 0.08 193 300296 利亚德 14,076 445,646.16 0.08 194 601216 君正集团 59,500 444,465.00 0.08 195 000656 金科股份 112,100 428,222.00 0.08 196 600602 云赛智联 40,100 423,456.00 0.08 197 000400 许继电气 27,400 423,056.00 0.08 198 002699 美盛文化 12,400 414,036.00 0.08 199 002589 瑞康医药 13,400 411,514.00 0.08 200 002557 洽洽食品 22,000 410,080.00 0.08 201 300287 飞利信 30,300 406,020.00 0.08 202 002410 广联达 28,300 404,690.00 0.08 203 000999 华润三九 16,700 404,474.00 0.08 204 002013 中航机电 29,850 402,378.00 0.07 205 600240 华业资本 39,200 392,784.00 0.07 206 601566 九牧王 25,400 392,176.00 0.07 207 002519 银河电子 17,300 387,866.00 0.07 208 002308 威创股份 23,500 386,105.00 0.07 209 000860 顺鑫农业 15,900 378,102.00 0.07 210 002042 华孚色纺 36,400 376,376.00 0.07 211 000733 振华科技 16,700 375,750.00 0.07 212 002425 凯撒股份 17,000 374,000.00 0.07 213 002146 荣盛发展 55,600 373,632.00 0.07 214 600325 华发股份 33,000 365,310.00 0.07 215 000028 国药一致 5,600 364,560.00 0.07 216 300115 长盈精密 17,540 361,324.00 0.07 217 300182 捷成股份 21,000 359,310.00 0.07 218 000883 湖北能源 77,300 357,899.00 0.07 219 002217 合力泰 23,100 353,430.00 0.07 220 600702 沱牌舍得 13,900 350,836.00 0.07 221 000863 三湘股份 37,900 348,680.00 0.06 222 300252 金信诺 10,300 341,239.00 0.06 223 603288 海天味业 11,000 334,400.00 0.06 224 601928 凤凰传媒 31,600 333,064.00 0.06 225 002376 新北洋 24,500 327,320.00 0.06 226 300327 中颖电子 6,100 325,923.00 0.06 227 300034 钢研高纳 14,670 324,207.00 0.06 228 300012 华测检测 26,000 321,880.00 0.06 229 002511 中顺洁柔 18,700 318,461.00 0.06 230 600622 嘉宝集团 22,500 309,375.00 0.06 231 300310 宜通世纪 8,000 305,520.00 0.06 232 300083 劲胜精密 36,900 304,794.00 0.06 233 002079 苏州固锝 26,900 300,473.00 0.06 234 000732 泰禾集团 15,100 293,544.00 0.05 235 603369 今世缘 21,700 291,214.00 0.05 236 002195 二三四五 23,600 290,044.00 0.05 237 600872 中炬高新 23,400 288,756.00 0.05 238 002368 太极股份 8,000 284,240.00 0.05 239 300114 中航电测 9,500 283,100.00 0.05 240 002436 兴森科技 12,400 282,596.00 0.05 241 300026 红日药业 16,100 279,979.00 0.05 242 300339 润和软件 7,800 279,552.00 0.05 243 000488 晨鸣纸业 34,900 277,106.00 0.05 244 002370 亚太药业 9,300 274,350.00 0.05 245 601611 中国核建 13,109 274,240.28 0.05 246 600246 万通地产 53,400 272,340.00 0.05 247 600267 海正药业 22,300 270,945.00 0.05 248 002655 共达电声 16,700 269,705.00 0.05 249 000418 小天鹅Ａ 8,200 267,484.00 0.05 250 002393 力生制药 7,100 267,386.00 0.05 251 300183 东软载波 10,000 265,000.00 0.05 252 002338 奥普光电 4,297 264,050.65 0.05 253 300048 合康变频 22,400 263,424.00 0.05 254 002056 横店东磁 15,400 261,800.00 0.05 255 300202 聚龙股份 10,800 261,468.00 0.05 256 002520 日发精机 17,550 259,038.00 0.05 257 002020 京新药业 20,800 257,296.00 0.05 258 002390 信邦制药 27,700 255,948.00 0.05 259 300065 海兰信 6,600 255,288.00 0.05 260 600765 中航重机 17,400 253,692.00 0.05 261 000926 福星股份 21,500 252,195.00 0.05 262 600707 彩虹股份 21,300 251,340.00 0.05 263 600183 生益科技 27,000 250,290.00 0.05 264 600517 置信电气 26,200 249,162.00 0.05 265 002329 皇氏集团 16,600 248,834.00 0.05 266 000810 创维数字 13,700 247,559.00 0.05 267 002025 航天电器 10,000 246,900.00 0.05 268 002016 世荣兆业 29,500 243,670.00 0.05 269 300148 天舟文化 15,840 240,926.40 0.04 270 002484 江海股份 15,600 237,900.00 0.04 271 300269 联建光电 9,100 236,418.00 0.04 272 600197 伊力特 15,700 236,128.00 0.04 273 300082 奥克股份 30,300 236,037.00 0.04 274 000513 丽珠集团 5,100 235,161.00 0.04 275 600533 栖霞建设 46,600 234,864.00 0.04 276 300007 汉威电子 8,300 231,736.00 0.04 277 000541 佛山照明 22,300 229,467.00 0.04 278 300219 鸿利光电 14,700 229,026.00 0.04 279 000908 景峰医药 18,920 228,553.60 0.04 280 600563 法拉电子 5,000 227,600.00 0.04 281 002218 拓日新能 22,300 227,460.00 0.04 282 002103 广博股份 11,250 227,362.50 0.04 283 000965 天保基建 38,400 227,328.00 0.04 284 002003 伟星股份 14,500 226,635.00 0.04 285 000888 峨眉山Ａ 18,800 226,352.00 0.04 286 002096 南岭民爆 15,000 223,500.00 0.04 287 002111 威海广泰 8,500 223,465.00 0.04 288 002090 金智科技 7,500 220,275.00 0.04 289 600998 九州通 12,500 218,875.00 0.04 290 002151 北斗星通 6,500 218,790.00 0.04 291 300356 光一科技 4,500 217,980.00 0.04 292 300157 恒泰艾普 20,200 217,958.00 0.04 293 300031 宝通科技 8,500 216,920.00 0.04 294 002695 煌上煌 4,300 216,548.00 0.04 295 600460 士兰微 27,100 214,903.00 0.04 296 600823 世茂股份 31,640 214,835.60 0.04 297 002528 英飞拓 24,180 214,718.40 0.04 298 603678 火炬电子 2,800 213,416.00 0.04 299 002371 七星电子 5,100 213,282.00 0.04 300 000967 盈峰环境 9,600 213,024.00 0.04 301 002585 双星新材 19,800 210,276.00 0.04 302 000040 宝安地产 17,800 208,972.00 0.04 303 600353 旭光股份 25,200 208,404.00 0.04 304 000422 湖北宜化 33,700 205,907.00 0.04 305 000869 张裕A 5,100 204,918.00 0.04 306 601999 出版传媒 21,337 203,128.24 0.04 307 300256 星星科技 11,200 202,944.00 0.04 308 000620 新华联 22,100 202,215.00 0.04 309 300198 纳川股份 12,500 201,125.00 0.04 310 000701 厦门信达 11,400 200,982.00 0.04 311 600716 凤凰股份 26,900 200,136.00 0.04 312 002394 联发股份 13,100 197,810.00 0.04 313 600529 山东药玻 11,227 197,707.47 0.04 314 600684 珠江实业 26,300 197,513.00 0.04 315 600809 山西汾酒 8,900 197,402.00 0.04 316 600983 惠而浦 15,900 197,160.00 0.04 317 601218 吉鑫科技 37,200 194,928.00 0.04 318 300209 天泽信息 7,700 194,425.00 0.04 319 600479 千金药业 11,500 194,235.00 0.04 320 002129 中环股份 23,400 193,986.00 0.04 321 600337 美克家居 14,900 193,849.00 0.04 322 002503 搜于特 15,600 193,752.00 0.04 323 002383 合众思壮 5,400 193,482.00 0.04 324 000596 古井贡酒 4,000 191,800.00 0.04 325 603368 柳州医药 2,200 191,004.00 0.04 326 600239 云南城投 40,300 186,992.00 0.03 327 600619 海立股份 15,300 184,365.00 0.03 328 600616 金枫酒业 18,000 183,960.00 0.03 329 300086 康芝药业 15,900 182,850.00 0.03 330 300232 洲明科技 11,500 182,275.00 0.03 331 600273 嘉化能源 20,400 181,764.00 0.03 332 600757 长江传媒 21,600 181,224.00 0.03 333 300158 振东制药 11,100 179,265.00 0.03 334 300127 银河磁体 6,996 178,258.08 0.03 335 600059 古越龙山 17,300 178,017.00 0.03 336 600075 新疆天业 15,400 177,254.00 0.03 337 601127 小康股份 7,381 176,184.47 0.03 338 600419 天润乳业 3,200 172,448.00 0.03 339 000032 深桑达Ａ 11,160 170,636.40 0.03 340 002449 国星光电 12,800 169,856.00 0.03 341 002029 七匹狼 16,700 169,505.00 0.03 342 601233 桐昆股份 15,600 169,416.00 0.03 343 002463 沪电股份 31,400 165,792.00 0.03 344 603328 依顿电子 5,600 165,424.00 0.03 345 000971 高升控股 6,600 164,472.00 0.03 346 600819 耀皮玻璃 25,800 160,734.00 0.03 347 002661 克明面业 9,700 159,177.00 0.03 348 300076 GQY视讯 13,600 158,712.00 0.03 349 600551 时代出版 7,900 157,684.00 0.03 350 300200 高盟新材 9,600 156,480.00 0.03 351 600825 新华传媒 19,600 155,820.00 0.03 352 600657 信达地产 31,100 154,878.00 0.03 353 603020 爱普股份 6,700 153,363.00 0.03 354 002264 新华都 17,800 152,190.00 0.03 355 000919 金陵药业 11,500 150,535.00 0.03 356 300102 乾照光电 16,400 148,912.00 0.03 357 002133 广宇集团 23,100 148,764.00 0.03 358 300194 福安药业 6,800 147,220.00 0.03 359 000669 金鸿能源 8,800 146,960.00 0.03 360 300223 北京君正 3,300 145,200.00 0.03 361 600781 辅仁药业 8,300 144,669.00 0.03 362 300018 中元华电 11,000 139,810.00 0.03 363 000030 富奥股份 19,300 138,381.00 0.03 364 601231 环旭电子 12,900 138,030.00 0.03 365 300397 天和防务 4,000 136,000.00 0.03 366 300395 菲利华 5,050 135,239.00 0.03 367 002420 毅昌股份 15,400 133,980.00 0.02 368 600141 兴发集团 11,400 131,328.00 0.02 369 002674 兴业科技 8,500 130,305.00 0.02 370 300242 明家联合 3,700 129,463.00 0.02 371 603008 喜临门 7,400 127,206.00 0.02 372 603806 福斯特 2,400 125,256.00 0.02 373 600429 三元股份 15,900 124,497.00 0.02 374 002351 漫步者 9,600 124,416.00 0.02 375 000153 丰原药业 11,900 122,689.00 0.02 376 300403 地尔汉宇 2,200 122,254.00 0.02 377 002279 久其软件 5,500 121,990.00 0.02 378 000716 黑芝麻 17,800 120,328.00 0.02 379 300218 安利股份 7,400 113,886.00 0.02 380 002419 天虹商场 9,400 112,424.00 0.02 381 000975 银泰资源 7,300 105,047.00 0.02 382 300230 永利股份 3,600 104,688.00 0.02 383 002216 三全食品 11,700 100,620.00 0.02 384 300317 珈伟股份 2,900 95,700.00 0.02 385 000156 华数传媒 5,000 92,750.00 0.02 386 300241 瑞丰光电 5,600 92,456.00 0.02 387 300110 华仁药业 9,700 92,441.00 0.02 388 002349 精华制药 4,200 90,342.00 0.02 389 300038 梅泰诺 1,700 85,986.00 0.02 390 300447 全信股份 1,800 80,406.00 0.01 391 002705 新宝股份 5,070 79,193.40 0.01 392 300211 亿通科技 5,700 78,261.00 0.01 393 300286 安科瑞 2,600 77,194.00 0.01 394 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.01 395 300389 艾比森 3,009 73,931.13 0.01 396 002637 赞宇科技 5,600 70,280.00 0.01 397 603366 日出东方 8,300 69,720.00 0.01 398 002088 鲁阳节能 4,400 68,464.00 0.01 399 300319 麦捷科技 2,300 66,286.00 0.01 400 603001 奥康国际 3,000 63,780.00 0.01 401 300515 三德科技 1,354 63,461.98 0.01 402 002719 麦趣尔 1,300 63,154.00 0.01 403 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.01 404 300393 中来股份 1,650 60,522.00 0.01 405 000719 大地传媒 5,720 60,403.20 0.01 406 300279 和晶科技 1,200 56,988.00 0.01 407 601966 玲珑轮胎 4,383 56,891.34 0.01 408 300062 中能电气 2,200 53,306.00 0.01 409 300412 迦南科技 1,400 49,840.00 0.01 410 603688 石英股份 2,300 47,886.00 0.01 411 002331 皖通科技 2,880 47,635.20 0.01 412 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.01 413 300332 天壕环境 5,000 46,850.00 0.01 414 002745 木林森 1,300 44,187.00 0.01 415 600511 国药股份 1,600 43,872.00 0.01 416 300292 吴通控股 1,300 43,238.00 0.01 417 002120 新海股份 2,100 43,008.00 0.01 418 603958 哈森股份 2,372 34,394.00 0.01 419 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 0.00 420 300305 裕兴股份 1,700 23,562.00 0.00 421 603909 合诚股份 1,095 20,126.10 0.00 422 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00 423 300520 科大国创 926 9,306.30 0.00 424 002805 丰元股份 971 5,631.80 0.00 425 300298 三诺生物 260 5,449.60 0.00 1. 报告期内股票投资组合的重大变动 1.1. 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600016 民生银行 12,436,891.97 2.75 2 600000 浦发银行 7,391,431.56 1.63 3 600814 杭州解百 6,722,177.00 1.48 4 601166 兴业银行 5,747,752.21 1.27 5 601318 中国平安 5,722,932.99 1.26 6 002545 东方铁塔 5,256,712.37 1.16 7 002060 粤水电 5,199,541.32 1.15 8 002392 北京利尔 5,193,374.00 1.15 9 000521 美菱电器 5,112,279.61 1.13 10 002495 佳隆股份 5,049,062.52 1.11 11 000782 美达股份 5,011,150.94 1.11 12 600371 万向德农 5,002,615.68 1.10 13 601328 交通银行 4,965,540.00 1.10 14 300303 聚飞光电 4,919,316.34 1.09 15 601226 华电重工 4,815,544.01 1.06 16 600698 湖南天雁 4,708,720.10 1.04 17 600248 延长化建 4,695,938.04 1.04 18 600854 春兰股份 4,685,576.50 1.03 19 000753 漳州发展 4,656,616.29 1.03 20 000560 昆百大Ａ 4,644,209.00 1.03 注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 1.1. 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600016 民生银行 12,614,858.56 2.78 2 600000 浦发银行 7,632,549.88 1.69 3 600891 秋林集团 6,310,743.46 1.39 4 000056 皇庭国际 6,234,609.53 1.38 5 300320 海达股份 6,122,421.37 1.35 6 601318 中国平安 5,868,337.00 1.30 7 002150 通润装备 5,356,002.49 1.18 8 002295 精艺股份 5,321,004.00 1.17 9 002220 天宝股份 5,283,243.80 1.17 10 600493 凤竹纺织 5,110,798.04 1.13 11 002397 梦洁股份 5,076,188.00 1.12 12 002600 江粉磁材 5,020,381.00 1.11 13 601288 农业银行 4,945,490.26 1.09 14 002495 佳隆股份 4,669,918.23 1.03 15 600647 同达创业 4,658,510.26 1.03 16 600475 华光股份 4,621,539.26 1.02 17 002613 北玻股份 4,525,261.11 1.00 18 002328 新朋股份 4,519,070.15 1.00 19 000407 胜利股份 4,486,454.49 0.99 20 002100 天康生物 4,392,070.71 0.97 注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 1.1. 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,028,925,459.67 卖出股票收入（成交）总额 911,224,876.60 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 1. 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 1. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 1. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告期内未投资股指期货。 1. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 1. 投资组合报告附注 1.1. 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1.1. 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 1.1. 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 130,310.54 2 应收证券清算款 410,503.25 3 应收股利 - 4 应收利息 11,284.36 5 应收申购款 130,178.78 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 682,276.93 1.1. 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 1.1. 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 600203 福日电子 3,948,538.80 0.73 重大事项临时停牌 2 300353 东土科技 3,412,905.00 0.63 重大事项临时停牌 § 基金份额持有人信息 1. 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 16,915 22,587.15 91,953,659.73 24.07% 290,107,962.14 75.93% 1. 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 158,136.39 0.0414% 1. 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 § 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2010年3月30日 ）基金份额总额 2,173,254,149.88 本报告期期初基金份额总额 300,223,083.71 本报告期基金总申购份额 161,726,395.51 减:本报告期基金总赎回份额 79,887,857.35 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 382,061,621.87 § 重大事件揭示 1. 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 1. 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人没有发生重大人事变动。本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。 1. 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。 1. 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 1. 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所。 1. 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 1. 基金租用证券公司交易单元的有关情况 1.1. 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 广发证券 1 873,234,754.11 45.05% 795,784.92 44.64% - 中投证券 1 516,958,812.75 26.67% 481,442.11 27.01% - 银河证券 1 279,024,157.70 14.39% 259,856.45 14.58% - 华泰证券 2 269,351,173.69 13.89% 245,459.63 13.77% - 国信证券 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序： A：选择标准 a、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； b、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告； c、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； d、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择交易单元： a、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座； b、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确； c、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 1.1. 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 广发证券 - - - - - - 中投证券 13,991.20 100.00% - - - - 银河证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 1. 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 南方基金关于旗下部分基金参加交通银行网上银行、手机银行基金申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年6月30日 2 关于京东电子交易平台实施费率优惠的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年6月30日 3 南方基金关于旗下部分基金增加余杭农村商业银行为代销机构及开通相关业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年6月23日 4 南方基金关于旗下部分基金增加泰隆银行为代销机构及开通相关业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年6月3日 5 南方基金关于旗下部分基金增加汇成基金为代销机构及开通相关业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年5月13日 6 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年5月10日 7 南方基金关于旗下部分基金增加潍坊银行为代销机构及开通相关业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年4月26日 8 南方基金关于旗下部分基金增加德州银行为代销机构及开通相关业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年4月15日 9 关于淘宝基金理财平台和支付宝基金支付业务下线的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年4月12日 10 南方基金关于旗下部分基金参加中国工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年3月31日 11 南方基金关于旗下部分基金增加鼎信汇金为代销机构及开通相关业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年3月9日 12 关于南方策略优化混合型证券投资基金变更基金经理的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年3月5日 13 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年2月18日 14 南方基金关于临时暂停电子直销实时赎回业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年2月4日 15 南方基金关于旗下部分基金增加陆金所资管、唐鼎耀华为代销机构及开通相关业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年2月1日 16 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年1月28日 17 南方基金管理有限公司电子交易赎回转认/申购业务规则 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年1月27日 18 南方基金关于旗下部分基金增加中证金牛为代销机构及开通相关业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年1月26日 19 南方基金关于旗下部分基金增加昆仑银行为代销机构及开通相关业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年1月26日 20 南方基金关于电子直销平台通过货币基金定投其他基金费率为0的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年1月15日 21 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年1月12日 22 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年1月8日 23 南方基金管理有限公司关于在2016年1月7日指数熔断实施期间调整旗下部分基金开放时间的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年1月7日 24 南方基金管理有限公司关于在指数熔断实施期间调整旗下交易所场内基金开放时间的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年1月5日 25 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年1月5日 26 南方基金管理有限公司关于在指数熔断实施期间调整旗下部分基金开放时间的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年1月4日 27 南方基金管理有限公司关于在2016年1月4日指数熔断实施期间调整旗下部分基金开放时间的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年1月4日 § 备查文件目录 1. 备查文件目录 1、中国证监会批准设立南方策略优化混合型证券投资基金的文件。 2、南方策略优化混合型证券投资基金基金合同。 3、南方策略优化混合型证券投资基金托管协议。 4、中国证监会批准设立南方基金管理有限公司的文件。 5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。 1. 存放地点 深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层 1. 查阅方式 网站：http://www.nffund.com PAGE 第 3 页 共53 页