南方策略优化混合2015年年度报告 南方策略优化混合型证券投资基金 2015年年度报告 2015年12月31日 基金管理人：南方基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：2016年3月30日 § 重要提示及目录 1. 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2015年1月1日起至12月31日止。 1. 目录 TOC \o "1-2" \h \z \u §1 重要提示及目录 2 1.1 重要提示 2 1.2 目录 3 §2 基金简介 5 2.1 基金基本情况 5 2.2 基金产品说明 5 2.3 基金管理人和基金托管人 5 2.4 信息披露方式 6 2.5 其他相关资料 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 6 3.1 主要会计数据和财务指标 6 3.2 基金净值表现 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 8 §4 管理人报告 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 11 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 11 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 12 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 12 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 12 §5 托管人报告 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 13 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 13 §6 审计报告 14 6.1 审计报告基本信息 14 6.2 审计报告的基本内容 14 §7 年度财务报表 15 7.1 资产负债表 15 7.2 利润表 16 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 17 7.4 报表附注 18 §8 投资组合报告 40 8.1 期末基金资产组合情况 40 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 41 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 42 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 54 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 55 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 56 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 56 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 56 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 56 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 56 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 56 8.12 投资组合报告附注 56 §9 基金份额持有人信息 57 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 57 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 57 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 57 §10 开放式基金份额变动 57 §11 重大事件揭示 58 11.1 基金份额持有人大会决议 58 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 58 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 58 11.4 基金投资策略的改变 58 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 58 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 58 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 58 11.8 其他重大事件 60 §12 备查文件目录 65 12.1 备查文件目录 65 12.2 存放地点 65 12.3 查阅方式 65 § 基金简介 1. 基金基本情况 基金名称 南方策略优化混合型证券投资基金 基金简称 南方策略优化混合 基金主代码 202019 前端交易代码 202019 后端交易代码 202020 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年3月30日 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 300,223,083.71份 注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方策略”。 1. 基金产品说明 投资目标 本基金通过数量化手段优化投资策略，在积极把握证券市场及相关行业发展趋势的前提下精选优势个股进行投资，力争获取超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金投资策略包含资产配置、行业配置和个股选择等三个层面。基金管理人在综合分析经济周期、财政政策、市场环境等因素的基础上，采用定量和定性相结合的思路确定本基金的资产配置。针对本基金的行业配置策略，基金管理人开发了基于lack-Litterman模型的“南方量化行业配置模型”。在行业配置的基础上，进一步使用“南方多因子量化选股模型”，依据基本面、价值面、市场面和流动性等因素对股票进行综合评分，精选各行业内具有超额收益能力或潜力的优势个股，构建本基金的股票组合。 业绩比较基准 80％×沪深300指数＋20％×上证国债指数 风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。 1. 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 鲍文革 张燕 联系电话 0755-82763888 0755-83199084 电子邮箱 manager@southernfund.com yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 400-889-8899 95555 传真 0755-82763889 0755-83195201 注册地址 深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层 中国深圳深南大道7088号招商银行大厦 办公地址 深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层 中国深圳深南大道7088号招商银行大厦 邮政编码 518048 518040 法定代表人 吴万善 李建红 1. 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址 1. 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 注册登记机构 南方基金管理有限公司 深圳市福田中心区福华一路6号免税商务大厦塔楼31-33层 § 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 1. 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2015年 2014年 2013年 本期已实现收益 302,506,084.69 94,043,056.98 -7,981,417.25 本期利润 240,933,392.17 217,210,652.65 -18,097,981.93 加权平均基金份额本期利润 0.5914 0.3079 -0.0210 本期加权平均净值利润率 48.44% 43.34% -3.22% 本期基金份额净值增长率 62.43% 48.40% -3.69% 3.1.2 期末数据和指标 2015年末 2014年末 2013年末 期末可供分配利润 112,359,112.58 -131,458,890.12 -289,244,895.93 期末可供分配基金份额利润 0.3743 -0.1783 -0.3736 期末基金资产净值 452,965,216.82 684,795,417.97 484,866,015.76 期末基金份额净值 1.509 0.929 0.626 3.1.3 累计期末指标 2015年末 2014年末 2013年末 基金份额累计净值增长率 53.90% -5.25% -36.16% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 1. 基金净值表现 1.1. 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 43.58% 1.83% 13.57% 1.34% 30.01% 0.49% 过去六个月 0.13% 2.77% -12.31% 2.14% 12.44% 0.63% 过去一年 62.43% 2.46% 6.98% 1.99% 55.45% 0.47% 过去三年 132.15% 1.73% 43.01% 1.43% 89.14% 0.30% 过去五年 58.33% 1.56% 22.97% 1.29% 35.36% 0.27% 自基金合同生效起至今 53.90% 1.54% 16.80% 1.29% 37.10% 0.25% 1.1. 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 1.1. 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：本基金的基金合同生效日为2010年3月30日，基金合同生效当年按实际存续期计算。 1. 过去三年基金的利润分配情况 注：无。 § 管理人报告 1. 基金管理人及基金经理情况 1.1. 基金管理人及其管理基金的经验 1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。 南方基金总部设在深圳，注册资本3亿元人民币。股东结构为：华泰证券股份有限公司（45%）；深圳市投资控股有限公司（30%）；厦门国际信托有限公司（15%）；兴业证券股份有限公司（10%）。目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模超过5,000亿元，旗下管理85只开放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。 1.1. 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 杨德龙 本基金基金经理 2013年3月15日 - 9年 北京大学经济学硕士、清华大学工学学士，具有基金从业资格。2006年加入南方基金，担任研究部高级行业研究员、首席策略分析师；2010年8月至2013年4月，任小康ETF及南方小康基金经理；2011年9月至今，任南方上证380ETF及联接基金基金经理；2013年3月至今，任南方策略基金经理；2013年4月至今，任南方300基金经理；2013年4月至今，任南方开元沪深300ETF基金经理；2014年12月至今，任南方恒生ETF基金经理。 雷俊 本基金基金经理 2015年6月16日 - 7年 北京大学工学硕士，具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金，历任信息技术部投研系统研发员、数量化投资部高级研究员；2014年12月至今，任南方恒生ETF基金经理；2015年4月至今，任南方中证500工业ETF基金经理；2015年4月至今，任南方中证500原材料ETF基金经理；2015年4月至今，任大数据100基金经理；2015年6月至今，任南方国企改革、南方高铁、南方策略优化、大数据300、南方500信息、南方量化成长的基金经理。 罗文杰 本基金基金经理 2013年5月17日 2015年6月16日 10年 女，美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算机科学硕士，具有中国基金从业资格。曾先后任职于美国Open Link Financial公司、摩根斯坦利公司，从事量化分析工作。2008年9月加入南方基金，任南方基金数量化投资部基金经理助理；2013年4月至今，任南方500基金经理；2013年4月至今，任南方500ETF基金经理；2013年5月至今，任南方300基金经理；2013年5月至今，任南方开元沪深300ETF基金经理；2013年5月至今，任南方策略基金经理；2014年10月至今，任500医药基金经理；2015年2月至今，任南方恒生ETF基金经理。 注：1. 对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3. 2016年3月4日，公司发布变更基金经理的公告，免去杨德龙本基金经理职务。 1. 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方策略优化混合型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。 1. 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 1.1. 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债券、基金等证券池管理制度和细则，投资管理制度和细则，集中交易管理办法，公平交易操作指引，异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。 1.1. 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为0的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。 1.1. 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为9次，其中5次是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致，2次是由于指数型基金接受投资者申赎后被动增减仓位所致，2次是由于投资组合的投资策略需要，相关投资组合经理已提供决策依据并留存记录备查。 1. 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 1.1. 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内本基金采用量化多因子模型选股, 重点集中在具有相对优势的价值和成长股之间进行投资。基金充分发挥量化选股的优势，运用多个量化策略投资，分散投资风险和平衡风险暴露，同期在同类基金产品中表现稳健，后续产品运作仍将以量化策略为主，力争获取超越市场表现。 1.1. 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为1.509元；报告期内，基金份额净值增长率为62.43％，同期业绩基准增长率为6.98％。 1. 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 整体来看，未来A股市场结构性牛市的动力仍在，上涨逻辑是利率不断下行和资产配置荒。一是整个经济中利率水平仍在下降，而我国居民可投资资产过百万亿元，大类资产配置会倾向于权益类资产投资；二是经济改革转型加速推进，改革红利的释放提升许多受益产业的估值水平。三是宽松货币政策逻辑未改变。展望未来一段时间，A股仍将有不错的投资机会。 1. 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规，坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。 本报告期内，本基金管理人开展了基金管理公司合规风险全面自查、分级基金折算自查等多项内控自查工作, 制定或修订了合规手册、公平交易操作指引、股票池管理制度等内部制度，进一步完善了公司的内控体系；对公司投研交易、市场销售、后台运营等业务开展了定期或专项稽核，检查业务开展的合规性和制度执行的有效性；采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段工作，加强对日常投资运作的管理和监控，督促投研交易业务的合规开展；针对新出台的法律法规和监管要求，积极组织了多项法律法规、职业道德培训以及合规考试，不断提高从业人员的合规素质和职业道德修养；全面参与新产品设计、新业务拓展工作；严格审查基金宣传推介材料，及时检查基金销售业务的合法合规情况；完成各项信息披露工作，保证所披露信息的真实性、准确性和完整性；监督客户投诉处理，重视媒体监督和投资者关系管理。 本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，积极健全内部管理制度，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，切实保护基金资产的安全与利益。 1. 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括副总经理、研究部总监、数量化投资部总监、风险管理部总监及运作保障部总监等等。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 1. 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定，本基金的收益分配原则为：每一基金份额享有同等分配权；若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即：基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值，基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日；在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年最多12次，每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日可供分配利润的10%；基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。 1. 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 § 托管人报告 1. 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对南方策略优化混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 1. 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 1. 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 § 审计报告 1. 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2016)第21248号 1. 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 南方策略优化混合型证券投资基金全体基金份额持有人： 引言段 我们审计了后附的南方策略优化混合型证券投资基金(原南方策略优化股票型证券投资基金，以下简称“南方策略优化基金”)的财务报表，包括 2015年12月31日的资产负债表、 2015年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是南方策略优化基金的基金管理人南方基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括： (1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映； (2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，上述南方策略优化基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了南方策略优化基金2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和基金净值变动情况。 注册会计师的姓名 薛 竞 陈 熹 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 中国 上海市 审计报告日期 2016年3月25日 § 年度财务报表 1. 资产负债表 会计主体：南方策略优化混合型证券投资基金 报告截止日： 2015年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末2015年12月31日 上年度末2014年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 50,937,223.20 38,610,128.53 结算备付金 1,268,641.46 4,709,671.57 存出保证金 174,806.74 98,813.41 交易性金融资产 7.4.7.2 400,981,001.22 628,184,912.38 其中：股票投资 400,981,001.22 627,532,699.28 基金投资 - - 债券投资 - 652,213.10 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 13,000,000.00 应收证券清算款 1,656,947.62 10,103,216.81 应收利息 7.4.7.5 10,949.21 11,358.99 应收股利 - - 应收申购款 4,176,860.89 465,006.91 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 459,206,430.34 695,183,108.60 负债和所有者权益 附注号 本期末2015年12月31日 上年度末2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 4,024,735.75 应付赎回款 1,798,295.30 3,272,587.42 应付管理人报酬 537,210.43 895,566.73 应付托管费 89,535.08 149,261.12 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 3,458,858.14 1,768,557.65 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 357,314.57 276,981.96 负债合计 6,241,213.52 10,387,690.63 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 300,223,083.71 737,168,481.26 未分配利润 7.4.7.10 152,742,133.11 -52,373,063.29 所有者权益合计 452,965,216.82 684,795,417.97 负债和所有者权益总计 459,206,430.34 695,183,108.60 注：报告截止日2015年12月31日，基金份额净值1.5090元，基金份额总额300,223,083.71份。 1. 利润表 会计主体：南方策略优化混合型证券投资基金 本报告期： 2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 一、收入 258,273,086.17 229,807,933.63 1.利息收入 642,651.10 2,044,543.17 其中：存款利息收入 7.4.7.11 370,996.99 182,894.12 债券利息收入 1,022.52 740,861.14 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 270,631.59 1,120,787.91 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 318,518,080.43 104,381,943.10 其中：股票投资收益 7.4.7.12 315,176,274.43 100,934,283.32 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 418,087.15 140,368.56 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.1 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 2,923,718.85 3,307,291.22 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 -61,572,692.52 123,167,595.67 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 685,047.16 213,851.69 减：二、费用 17,339,694.00 12,597,280.98 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 7,450,007.97 7,500,520.64 2．托管费 7.4.10.2.2 1,241,668.09 1,250,086.78 3．销售服务费 7.4.10.2.3 - - 4．交易费用 7.4.7.19 8,268,082.73 3,464,940.94 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 7.4.7.20 379,935.21 381,732.62 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 240,933,392.17 217,210,652.65 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 240,933,392.17 217,210,652.65 1. 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：南方策略优化混合型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 737,168,481.26 -52,373,063.29 684,795,417.97 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 240,933,392.17 240,933,392.17 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -436,945,397.55 -35,818,195.77 -472,763,593.32 其中：1.基金申购款 393,301,563.58 164,739,469.58 558,041,033.16 2.基金赎回款 -830,246,961.13 -200,557,665.35 -1,030,804,626.48 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 300,223,083.71 152,742,133.11 452,965,216.82 项目 上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 774,110,911.69 -289,244,895.93 484,866,015.76 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 217,210,652.65 217,210,652.65 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -36,942,430.43 19,661,179.99 -17,281,250.44 其中：1.基金申购款 386,807,273.09 -73,741,853.10 313,065,419.99 2.基金赎回款 -423,749,703.52 93,403,033.09 -330,346,670.43 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 737,168,481.26 -52,373,063.29 684,795,417.97 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： ______杨小松______ ______徐超______ ____徐超____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 1. 报表附注 1.1. 基金基本情况 南方策略优化混合型证券投资基金(原名为南方策略优化股票型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可2010]第9号《关于核准南方策略优化股票型证券投资基金募集的批复》核准，由南方基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方策略优化股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币2,172,744,590.51元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第073号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《南方策略优化股票型证券投资基金基金合同》于2010年3月30日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为2,173,254,149.88份基金份额，其中认购资金利息折合509,559.37份基金份额。本基金的基金管理人为南方基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)。 根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，南方策略优化股票型证券投资基金于2015年8月7日公告后更名为南方策略优化混合型证券投资基金。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方策略优化混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行上市的各类股票、债券、短期金融工具、现金、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金股票投资占基金资产的比例范围为60%-95%，债券等固定收益类工具及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具的投资占基金资产的比例范围为5%-40%。固定收益类工具主要包括国债、金融债、公司债(企业债)、央行票据、短期融资券、可转换债券、回购、资产证券化产品、货币市场工具等，其中现金以及到期日在1年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。本基金的业绩比较基准为：80%×沪深300指数+20%×上证国债指数。 本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理有限公司于2016年3月25日批准报出。 1.1. 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 1.1. 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2015年度 财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 1.1. 重要会计政策和会计估计 1.1.1. 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 1.1.1. 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 1.1.1. 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 1.1.1. 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 1.1.1. 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 1.1.1. 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 1.1.1. 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 1.1.1. 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 1.1.1. 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 1.1.1. 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 1.1.1. 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 1.1.1. 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 1.1.1. 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 (2)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。 1.1. 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 1.1.1. 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 1.1.1. 会计估计变更的说明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 1.1.1. 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 1.1. 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 1.1. 重要财务报表项目的说明 1.1.1. 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末2015年12月31日 上年度末2014年12月31日 活期存款 50,937,223.20 38,610,128.53 定期存款 - - 其中：存款期限1-3个月 - - 其他存款 - - 合计： 50,937,223.20 38,610,128.53 1.1.1. 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末2015年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 344,627,377.66 400,981,001.22 56,353,623.56 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 344,627,377.66 400,981,001.22 56,353,623.56 项目 上年度末2014年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 509,756,596.30 627,532,699.28 117,776,102.98 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 502,000.00 652,213.10 150,213.10 银行间市场 - - - 合计 502,000.00 652,213.10 150,213.10 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 510,258,596.30 628,184,912.38 117,926,316.08 1.1.1. 衍生金融资产/负债 注：无余额。 1.1.1. 买入返售金融资产 1.1.1.1. 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 项目 本期末2015年12月31日 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券 - - 项目 上年度末2014年12月31日 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券 13,000,000.00 - 合计 13,000,000.00 - 1.1.1.1. 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：无余额。 1.1.1. 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末2015年12月31日 上年度末2014年12月31日 应收活期存款利息 10,234.65 8,558.87 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 627.99 2,331.34 应收债券利息 - 419.83 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 86.57 48.95 合计 10,949.21 11,358.99 1.1.1. 其他资产 注：无余额。 1.1.1. 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末2015年12月31日 上年度末2014年12月31日 交易所市场应付交易费用 3,458,858.14 1,768,557.65 银行间市场应付交易费用 - - 合计 3,458,858.14 1,768,557.65 1.1.1. 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末2015年12月31日 上年度末2014年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 2,314.57 8,481.96 预提费用 355,000.00 268,500.00 合计 357,314.57 276,981.96 1.1.1. 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 737,168,481.26 737,168,481.26 本期申购 393,301,563.58 393,301,563.58 本期赎回（以“-”号填列） -830,246,961.13 -830,246,961.13 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 300,223,083.71 300,223,083.71 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 1.1.1. 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -131,458,890.12 79,085,826.83 -52,373,063.29 本期利润 302,506,084.69 -61,572,692.52 240,933,392.17 本期基金份额交易产生的变动数 -58,688,081.99 22,869,886.22 -35,818,195.77 其中：基金申购款 143,872,960.05 20,866,509.53 164,739,469.58 基金赎回款 -202,561,042.04 2,003,376.69 -200,557,665.35 本期已分配利润 - - - 本期末 112,359,112.58 40,383,020.53 152,742,133.11 1.1.1. 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日 活期存款利息收入 319,127.91 110,054.78 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 45,327.60 65,559.54 其他 6,541.48 7,279.80 合计 370,996.99 182,894.12 1.1.1. 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日 卖出股票成交总额 2,902,773,676.24 1,155,376,234.85 减：卖出股票成本总额 2,587,597,401.81 1,054,441,951.53 买卖股票差价收入 315,176,274.43 100,934,283.32 1.1.1. 债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 945,529.50 20,933,956.30 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 526,000.00 19,883,580.00 减：应收利息总额 1,442.35 910,007.74 买卖债券差价收入 418,087.15 140,368.56 1.1.1.1. 资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 1.1.1. 贵金属投资收益 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。 1.1.1. 衍生工具收益 注：本基金本报告期内无衍生工具收益。 1.1.1. 股利收益 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日 股票投资产生的股利收益 2,923,718.85 3,307,291.22 基金投资产生的股利收益 - - 合计 2,923,718.85 3,307,291.22 1.1.1. 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日 1.交易性金融资产 -61,572,692.52 123,167,595.67 ——股票投资 -61,422,479.42 123,005,574.97 ——债券投资 -150,213.10 162,020.70 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 -61,572,692.52 123,167,595.67 1.1.1. 其他收入 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日 基金赎回费收入 526,114.02 182,543.95 转换费 158,933.14 31,307.74 合计 685,047.16 213,851.69 注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。 2.本基金的转换费由转出基金赎回费和基金申购补差费构成，其中不低于赎回费部分的25%归入转出基金的基金资产。 1.1.1. 交易费用 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日 交易所市场交易费用 8,268,082.73 3,464,940.94 银行间市场交易费用 - - 合计 8,268,082.73 3,464,940.94 1.1.1. 其他费用 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日 审计费用 55,000.00 55,000.00 信息披露费 300,000.00 300,000.00 银行汇划费 11,435.21 4,232.62 账户维护费 13,500.00 22,500.00 合计 379,935.21 381,732.62 1.1. 或有事项、资产负债表日后事项的说明 1.1.1. 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 1.1.1. 资产负债表日后事项 截至财务报表报出日，本基金并无须做披露的资产负债表日后事项。 1.1. 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金销售机构 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 兴业证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构 厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东 深圳市投资控股有限公司 南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司 南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 1.1. 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 1.1.1. 通过关联方交易单元进行的交易 1.1.1.1. 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 华泰证券 566,990,218.34 10.65% 875,655,257.15 38.43% 1.1.1.1. 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期2015年1月1日至2015年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 华泰证券 501,737.29 10.47% 1,272,500.16 36.79% 关联方名称 上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 华泰证券 774,881.24 38.02% 770,762.87 43.58% 注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 1.1.1. 关联方报酬 1.1.1.1. 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 7,450,007.97 7,500,520.64 其中：支付销售机构的客户维护费 2,110,799.23 2,237,493.55 注：支付基金管理人南方基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 1.1.1.1. 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 1,241,668.09 1,250,086.78 注：支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 1.1.1.1. 销售服务费 注：本基金本报告期内及上年度可比期间未发生销售服务费。 1.1.1. 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：无。 1.1.1. 各关联方投资本基金的情况 1.1.1.1. 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日 基金合同生效日（ 2010年3月30日 ）持有的基金份额 - - 期初持有的基金份额 - 50,003,000.06 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - 50,003,000.06 期末持有的基金份额 - - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - - 1.1.1.1. 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：无。 1.1.1. 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行 50,937,223.20 319,127.91 38,610,128.53 110,054.78 注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。 1.1.1. 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期2015年1月1日至2015年12月31日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位：份） 总金额 无 上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位：份） 总金额 兴业证券 002089 新海宜 配股 124,819 450,596.59 1.1.1. 其他关联交易事项的说明 无。 1.1. 利润分配情况 1.1.1. 利润分配情况——非货币市场基金 注：无。 1.1. 期末（ 2015年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券 1.1.1. 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本期末及上年度末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 1.1.1. 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌原因 期末估值单价 复牌 日期 复牌开 盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 000002 万科A 2015-12-18 重大资产重组 24.43 未知 未知 137,300 1,997,711.00 3,354,239.00 - 600452 涪陵电力 2015-12-30 重大资产重组 32.89 2016-03-10 29.60 68,537 1,716,971.58 2,254,181.93 - 000968 煤气化 2015-12-24 重大资产重组 8.71 未知 未知 254,038 1,862,287.35 2,212,670.98 - 300063 天龙集团 2015-12-22 重大资产重组 43.33 未知 未知 48,200 1,822,705.00 2,088,506.00 - 600379 宝光股份 2015-11-24 重大资产重组 21.76 未知 未知 91,925 1,426,951.25 2,000,288.00 - 000430 张家界 2015-12-15 重大资产重组 15.56 2016-01-14 14.00 127,500 1,470,789.94 1,983,900.00 - 002084 海鸥卫浴 2015-12-18 重大事项 13.27 2016-01-15 11.94 149,300 1,670,462.00 1,981,211.00 - 002542 中化岩土 2015-12-28 重大资产重组 13.59 未知 未知 142,500 1,966,680.00 1,936,575.00 - 300116 坚瑞消防 2015-12-29 重大资产重组 11.45 2016-03-22 12.60 169,100 1,581,878.91 1,936,195.00 - 002624 完美环球 2015-07-07 重大资产重组 21.03 2016-01-20 23.13 82,504 1,550,252.13 1,735,059.12 - 002201 九鼎新材 2015-11-17 重大资产重组 16.01 未知 未知 107,061 1,599,279.57 1,714,046.61 - 002530 丰东股份 2015-06-08 重大事项 14.99 2016-01-25 21.34 112,800 1,554,532.00 1,690,872.00 - 600847 万里股份 2015-08-18 重大资产重组 33.09 未知 未知 43,500 1,042,191.50 1,439,415.00 - 002652 扬子新材 2015-10-26 重大资产重组 12.12 未知 未知 114,400 1,273,252.00 1,386,528.00 - 002075 沙钢股份 2015-06-25 重大资产重组 13.91 2016-01-21 21.21 88,900 1,709,004.00 1,236,599.00 - 000833 贵糖股份 2015-10-19 重大事项 10.20 2016-01-19 9.18 118,900 1,198,671.00 1,212,780.00 - 000153 丰原药业 2015-10-14 重大资产重组 10.44 未知 未知 107,400 1,099,704.00 1,121,256.00 - 002239 奥特佳 2015-05-25 重大资产重组 18.32 2016-01-05 16.49 58,300 779,418.00 1,068,056.00 - 600271 航天信息 2015-10-12 重大资产重组 71.47 未知 未知 13,200 848,810.21 943,404.00 - 000813 天山纺织 2015-05-04 重大资产重组 11.25 2016-01-15 12.38 58,300 651,469.13 655,875.00 - 002235 安妮股份 2015-07-02 重大资产重组 24.59 2016-01-12 32.00 20,700 612,575.59 509,013.00 - 002286 保龄宝 2015-08-03 重大资产重组 14.50 2016-02-24 15.95 32,900 435,425.58 477,050.00 - 002452 长高集团 2015-07-20 重大资产重组 9.14 2016-01-06 10.05 47,400 500,187.83 433,236.00 - 002219 恒康医疗 2015-07-08 重大资产重组 14.90 未知 未知 27,000 428,033.15 402,300.00 - 000748 长城信息 2015-06-18 重大资产重组 34.88 2016-03-10 31.39 11,500 300,176.61 401,120.00 - 002465 海格通信 2015-12-30 重大事项 16.69 2016-02-04 15.02 23,600 373,797.85 393,884.00 - 600988 赤峰黄金 2015-08-31 重大事项 11.57 2016-01-05 12.73 32,696 472,130.83 378,292.72 - 002409 雅克科技 2015-07-08 重大事项 21.96 2016-02-29 24.16 15,300 459,447.99 335,988.00 - 000929 兰州黄河 2015-10-09 重大资产重组 12.50 未知 未知 26,233 447,448.03 327,912.50 - 000876 新希望 2015-08-17 重大事项 18.99 2016-03-02 17.09 15,300 329,970.48 290,547.00 - 002502 骅威股份 2015-08-20 重大资产重组 25.50 2016-01-14 23.35 11,200 236,320.00 285,600.00 - 600990 四创电子 2015-08-31 重大资产重组 82.63 未知 未知 3,300 236,900.13 272,679.00 - 600864 哈投股份 2015-10-09 重大资产重组 10.88 2016-01-14 11.97 22,400 405,614.56 243,712.00 - 000023 深天地A 2015-08-18 重大资产重组 30.53 未知 未知 7,900 147,415.00 241,187.00 - 300028 金亚科技 2015-06-09 重大事项 11.42 未知 未知 20,800 789,364.00 237,536.00 - 600490 鹏欣资源 2015-08-28 重大资产重组 6.61 2016-03-02 7.27 31,700 340,479.44 209,537.00 - 002103 广博股份 2015-09-07 重大资产重组 17.52 2016-02-16 19.27 9,200 191,846.00 161,184.00 - 002514 宝馨科技 2015-07-08 重大事项 14.80 2016-01-08 16.28 9,600 201,048.39 142,080.00 - 300036 超图软件 2015-10-30 重大资产重组 39.01 2016-01-15 35.11 2,660 78,454.22 103,766.60 - 300323 华灿光电 2015-12-29 重大事项 10.18 2016-01-04 10.20 9,600 68,976.00 97,728.00 - 600578 京能电力 2015-11-05 重大资产重组 6.07 2016-02-24 5.49 15,900 92,924.00 96,513.00 - 300038 梅泰诺 2015-12-16 重大资产重组 56.68 未知 未知 1,700 55,385.80 96,356.00 - 000035 中国天楹 2015-12-14 重大资产重组 15.35 2016-02-18 13.82 6,100 96,250.37 93,635.00 - 000980 金马股份 2015-09-29 重大资产重组 6.20 未知 未知 14,600 106,031.99 90,520.00 - 002320 海峡股份 2015-06-25 重大资产重组 27.43 2016-01-07 24.69 3,200 82,705.00 87,776.00 - 600771 广誉远 2015-11-17 重大资产重组 31.98 2016-03-09 28.78 2,700 73,467.00 86,346.00 - 002383 合众思壮 2015-12-15 重大事项 40.35 2016-03-17 36.32 2,100 73,059.60 84,735.00 - 300049 福瑞股份 2015-11-30 重大资产重组 31.00 2016-01-04 30.95 2,700 75,735.00 83,700.00 - 300194 福安药业 2015-10-08 重大资产重组 18.95 2016-01-04 20.85 4,300 93,733.22 81,485.00 - 000836 鑫茂科技 2015-11-24 重大资产重组 23.09 未知 未知 3,400 61,574.00 78,506.00 - 002313 日海通讯 2015-08-10 重大事项 14.80 2016-01-22 13.90 5,300 69,203.00 78,440.00 - 300025 华星创业 2015-11-26 重大资产重组 30.15 未知 未知 1,600 25,501.25 48,240.00 - 300313 天山生物 2015-11-03 重大资产重组 17.70 未知 未知 2,200 30,976.48 38,940.00 - 300365 恒华科技 2015-11-16 重大资产重组 42.87 2016-01-27 38.58 600 15,266.08 25,722.00 - 注：本基金截至2015年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 1.1. 金融工具风险及管理 1.1.1. 风险管理政策和组织架构 本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“相对收益高、风险适中”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险策略部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风控策略部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 1.1.1. 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行招商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。于2015年12月31日，本基金未持有的除国债、央行票据和政策性金融债 (2014年12月31日：本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为0.10%)。 1.1.1. 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图，以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2015年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 1.1.1. 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 1.1.1.1. 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。 1.1.1.1.1. 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2015年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 50,937,223.20 - - - 50,937,223.20 结算备付金 1,268,641.46 - - - 1,268,641.46 存出保证金 174,806.74 - - - 174,806.74 交易性金融资产 - - - 400,981,001.22 400,981,001.22 应收证券清算款 - - - 1,656,947.62 1,656,947.62 应收利息 - - - 10,949.21 10,949.21 应收申购款 194,428.62 - - 3,982,432.27 4,176,860.89 资产总计 52,575,100.02 - - 406,631,330.32 459,206,430.34 负债 应付赎回款 - - - 1,798,295.30 1,798,295.30 应付管理人报酬 - - - 537,210.43 537,210.43 应付托管费 - - - 89,535.08 89,535.08 应付交易费用 - - - 3,458,858.14 3,458,858.14 其他负债 - - - 357,314.57 357,314.57 负债总计 - - - 6,241,213.52 6,241,213.52 利率敏感度缺口 52,575,100.02 - - 400,390,116.80 452,965,216.82 上年度末 2014年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 38,610,128.53 - - - 38,610,128.53 结算备付金 4,709,671.57 - - - 4,709,671.57 存出保证金 98,813.41 - - - 98,813.41 交易性金融资产 - 348,922.10 303,291.00 627,532,699.28 628,184,912.38 买入返售金融资产 13,000,000.00 - - - 13,000,000.00 应收证券清算款 - - - 10,103,216.81 10,103,216.81 应收利息 - - - 11,358.99 11,358.99 应收申购款 9,940.36 - - 455,066.55 465,006.91 其他资产 - - - - - 资产总计 56,428,553.87 348,922.10 303,291.00 638,102,341.63 695,183,108.60 负债 应付证券清算款 - - - 4,024,735.75 4,024,735.75 应付赎回款 - - - 3,272,587.42 3,272,587.42 应付管理人报酬 - - - 895,566.73 895,566.73 应付托管费 - - - 149,261.12 149,261.12 应付交易费用 - - - 1,768,557.65 1,768,557.65 其他负债 - - - 276,981.96 276,981.96 负债总计 - - - 10,387,690.63 10,387,690.63 利率敏感度缺口 56,428,553.87 348,922.10 303,291.00 627,714,651.00 684,795,417.97 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 1.1.1.1.1. 利率风险的敏感性分析 注：本基金未持有的交易性债券投资2015年12月31日：未持有的交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2014年12月31日：持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为0.1%)。 1.1.1.1. 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 1.1.1.1. 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的投资组合中，股票占基金资产的60%-95%；债券等固定收益类工具及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5-40%；权证占基金资产的0-3%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 1.1.1.1.1. 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末2015年12月31日 上年度末2014年12月31日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 400,981,001.22 88.52 627,532,699.28 91.64 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 400,981,001.22 88.52 627,532,699.28 91.64 1.1.1.1.1. 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准(附注7.4.1)以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币万元） 本期末（ 2015年12月31日 ） 上年度末（ 2014年12月31日 ） 1.业绩比较基准(附注7.4.1)上升5% 2,280.00 2,799.00 2.业绩比较基准(附注7.4.1)下降5% 2,280.00 2,799.00 1.1. 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为360,014,076.76元，属于第二层次的余额为40,729,388.46元，属于第三层次的余额为237,536.00元(2014年12月31日：第一层次593,865,505.74元，第二层次34,319,406.64元，无第三层次)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的不含权固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本基金于2015年3月16日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值（附注7.4.5.2），并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2015年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 § 投资组合报告 1. 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 400,981,001.22 87.32 其中：股票 400,981,001.22 87.32 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 52,205,864.66 11.37 7 其他各项资产 6,019,564.46 1.31 8 合计 459,206,430.34 100.00 1. 期末按行业分类的股票投资组合 1.1. 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 7,557,158.60 1.67 B 采矿业 7,784,936.70 1.72 C 制造业 261,303,182.73 57.69 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 15,505,985.99 3.42 E 建筑业 14,701,506.80 3.25 F 批发和零售业 28,502,102.94 6.29 G 交通运输、仓储和邮政业 3,968,754.00 0.88 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,595,501.46 1.24 J 金融业 23,883,860.47 5.27 K 房地产业 19,103,454.04 4.22 L 租赁和商务服务业 38,400.00 0.01 M 科学研究和技术服务业 46,900.00 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 8,938,184.72 1.97 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 189,480.00 0.04 R 文化、体育和娱乐业 3,861,592.77 0.85 S 综合 - - 合计 400,981,001.22 88.52 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 000838 财信发展 86,500 3,479,895.00 0.77 2 000002 万科A 137,300 3,354,239.00 0.74 3 601166 兴业银行 165,500 2,825,085.00 0.62 4 000018 神州长城 56,559 2,782,702.80 0.61 5 002295 精艺股份 113,700 2,682,183.00 0.59 6 600774 汉商集团 94,400 2,511,040.00 0.55 7 000605 渤海股份 75,900 2,503,941.00 0.55 8 600766 园城黄金 119,500 2,435,410.00 0.54 9 002656 卡奴迪路 84,809 2,426,385.49 0.54 10 000055 方大集团 168,000 2,415,840.00 0.53 11 300121 阳谷华泰 149,800 2,411,780.00 0.53 12 000498 山东路桥 265,700 2,383,329.00 0.53 13 600470 六国化工 209,300 2,379,741.00 0.53 14 600182 S佳通 106,700 2,371,941.00 0.52 15 002220 天宝股份 145,600 2,351,440.00 0.52 16 600573 惠泉啤酒 128,000 2,336,000.00 0.52 17 002524 光正集团 219,550 2,327,230.00 0.51 18 300239 东宝生物 125,301 2,325,586.56 0.51 19 600475 华光股份 112,070 2,318,728.30 0.51 20 000056 皇庭国际 68,000 2,300,440.00 0.51 21 300117 嘉寓股份 177,315 2,290,909.80 0.51 22 600619 海立股份 133,600 2,285,896.00 0.50 23 000756 新华制药 169,200 2,268,972.00 0.50 24 000978 桂林旅游 159,900 2,265,783.00 0.50 25 300278 华昌达 99,200 2,258,784.00 0.50 26 600647 同达创业 70,253 2,258,633.95 0.50 27 002328 新朋股份 164,550 2,257,626.00 0.50 28 002449 国星光电 133,500 2,256,150.00 0.50 29 600452 涪陵电力 68,537 2,254,181.93 0.50 30 600493 凤竹纺织 133,884 2,251,928.88 0.50 31 600706 曲江文旅 93,800 2,250,262.00 0.50 32 002160 常铝股份 171,100 2,243,121.00 0.50 33 600030 中信证券 115,160 2,228,346.00 0.49 34 002600 江粉磁材 191,500 2,225,230.00 0.49 35 002495 佳隆股份 258,300 2,218,797.00 0.49 36 000968 煤气化 254,038 2,212,670.98 0.49 37 300320 海达股份 145,700 2,211,726.00 0.49 38 600605 汇通能源 86,320 2,211,518.40 0.49 39 000530 大冷股份 116,274 2,206,880.52 0.49 40 300258 精锻科技 122,500 2,186,625.00 0.48 41 600769 祥龙电业 152,400 2,168,652.00 0.48 42 000407 胜利股份 260,100 2,161,431.00 0.48 43 000798 中水渔业 158,500 2,155,600.00 0.48 44 300214 日科化学 196,800 2,147,088.00 0.47 45 600833 第一医药 106,200 2,140,992.00 0.47 46 600889 南京化纤 134,800 2,139,276.00 0.47 47 600566 济川药业 77,200 2,135,352.00 0.47 48 002579 中京电子 135,750 2,129,917.50 0.47 49 002165 红宝丽 241,100 2,128,913.00 0.47 50 002420 毅昌股份 183,100 2,127,622.00 0.47 51 002115 三维通信 133,900 2,124,993.00 0.47 52 600333 长春燃气 242,000 2,122,340.00 0.47 53 600828 成商集团 221,699 2,115,008.46 0.47 54 002451 摩恩电气 144,984 2,109,517.20 0.47 55 600579 天华院 126,400 2,107,088.00 0.47 56 600211 西藏药业 48,101 2,105,861.78 0.46 57 300218 安利股份 120,200 2,103,500.00 0.46 58 000552 靖远煤电 208,600 2,102,688.00 0.46 59 300063 天龙集团 48,200 2,088,506.00 0.46 60 000004 国农科技 45,500 2,088,450.00 0.46 61 300301 长方集团 193,700 2,080,338.00 0.46 62 002526 山东矿机 179,000 2,079,980.00 0.46 63 002054 德美化工 147,368 2,077,888.80 0.46 64 002377 国创高新 200,900 2,075,297.00 0.46 65 002523 天桥起重 219,300 2,072,385.00 0.46 66 002125 湘潭电化 88,600 2,068,810.00 0.46 67 600529 山东药玻 106,900 2,066,377.00 0.46 68 000608 阳光股份 333,200 2,065,840.00 0.46 69 002087 新野纺织 242,700 2,065,377.00 0.46 70 002327 富安娜 171,500 2,063,145.00 0.46 71 600558 大西洋 226,000 2,061,120.00 0.46 72 002613 北玻股份 263,150 2,060,464.50 0.45 73 002490 山东墨龙 180,100 2,060,344.00 0.45 74 600883 博闻科技 114,257 2,060,053.71 0.45 75 300265 通光线缆 132,244 2,056,394.20 0.45 76 600178 东安动力 183,100 2,056,213.00 0.45 77 300341 麦迪电气 75,000 2,055,750.00 0.45 78 600356 恒丰纸业 160,800 2,046,984.00 0.45 79 600054 黄山旅游 86,552 2,043,492.72 0.45 80 000429 粤高速Ａ 295,600 2,042,596.00 0.45 81 002403 爱仕达 128,080 2,040,314.40 0.45 82 300138 晨光生物 95,696 2,039,281.76 0.45 83 000010 深华新 201,800 2,038,180.00 0.45 84 002635 安洁科技 73,256 2,036,516.80 0.45 85 002533 金杯电工 206,500 2,034,025.00 0.45 86 300196 长海股份 57,100 2,032,189.00 0.45 87 300095 华伍股份 133,650 2,027,470.50 0.45 88 600543 莫高股份 156,300 2,022,522.00 0.45 89 600051 宁波联合 152,700 2,021,748.00 0.45 90 300127 银河磁体 111,096 2,019,725.28 0.45 91 002333 罗普斯金 93,318 2,019,401.52 0.45 92 300022 吉峰农机 183,900 2,017,383.00 0.45 93 601798 蓝科高新 142,500 2,013,525.00 0.44 94 000576 广东甘化 102,500 2,009,000.00 0.44 95 600379 宝光股份 91,925 2,000,288.00 0.44 96 601579 会稽山 144,400 1,997,052.00 0.44 97 000698 沈阳化工 251,600 1,995,188.00 0.44 98 600791 京能置业 212,700 1,995,126.00 0.44 99 000757 浩物股份 156,259 1,993,864.84 0.44 100 002198 嘉应制药 181,800 1,988,892.00 0.44 101 000430 张家界 127,500 1,983,900.00 0.44 102 002084 海鸥卫浴 149,300 1,981,211.00 0.44 103 000421 南京中北 205,100 1,977,164.00 0.44 104 600843 上工申贝 117,600 1,972,152.00 0.44 105 002255 海陆重工 189,096 1,968,489.36 0.43 106 600731 湖南海利 166,900 1,964,413.00 0.43 107 000570 苏常柴Ａ 179,373 1,958,753.16 0.43 108 600837 海通证券 123,489 1,953,595.98 0.43 109 002532 新界泵业 128,002 1,953,310.52 0.43 110 600981 汇鸿集团 150,065 1,946,343.05 0.43 111 603123 翠微股份 176,800 1,939,496.00 0.43 112 603333 明星电缆 201,545 1,938,862.90 0.43 113 300129 泰胜风能 208,709 1,936,819.52 0.43 114 000419 通程控股 215,200 1,936,800.00 0.43 115 002542 中化岩土 142,500 1,936,575.00 0.43 116 300116 坚瑞消防 169,100 1,936,195.00 0.43 117 002478 常宝股份 135,800 1,935,150.00 0.43 118 000715 中兴商业 137,602 1,931,932.08 0.43 119 600218 全柴动力 142,200 1,929,654.00 0.43 120 300173 智慧松德 107,500 1,927,475.00 0.43 121 600393 东华实业 152,900 1,915,837.00 0.42 122 000637 茂化实华 230,790 1,910,941.20 0.42 123 002302 西部建设 106,900 1,904,958.00 0.42 124 002397 梦洁家纺 185,200 1,903,856.00 0.42 125 002100 天康生物 189,069 1,902,034.14 0.42 126 002616 长青集团 71,400 1,901,382.00 0.42 127 600975 新五丰 112,900 1,897,849.00 0.42 128 300237 美晨科技 152,500 1,897,100.00 0.42 129 002225 濮耐股份 247,900 1,896,435.00 0.42 130 601328 交通银行 294,400 1,895,936.00 0.42 131 002264 新华都 221,400 1,888,542.00 0.42 132 600853 龙建股份 247,200 1,881,192.00 0.42 133 002507 涪陵榨菜 99,251 1,862,941.27 0.41 134 002516 旷达科技 129,300 1,861,920.00 0.41 135 000615 湖北金环 118,000 1,858,500.00 0.41 136 603002 宏昌电子 241,200 1,854,828.00 0.41 137 600512 腾达建设 335,900 1,844,091.00 0.41 138 000663 永安林业 109,600 1,843,472.00 0.41 139 600751 天海投资 191,100 1,838,382.00 0.41 140 601908 京运通 221,100 1,817,442.00 0.40 141 000404 华意压缩 193,672 1,810,833.20 0.40 142 600891 秋林集团 175,100 1,807,032.00 0.40 143 300119 瑞普生物 89,700 1,802,970.00 0.40 144 000908 景峰医药 111,800 1,802,216.00 0.40 145 600617 国新能源 117,171 1,796,231.43 0.40 146 600505 西昌电力 163,600 1,794,692.00 0.40 147 002374 丽鹏股份 105,000 1,774,500.00 0.39 148 600232 金鹰股份 158,400 1,770,912.00 0.39 149 600152 维科精华 145,300 1,763,942.00 0.39 150 600744 华银电力 206,300 1,761,802.00 0.39 151 002624 完美环球 82,504 1,735,059.12 0.38 152 300067 安诺其 166,297 1,724,499.89 0.38 153 002201 九鼎新材 107,061 1,714,046.61 0.38 154 002530 丰东股份 112,800 1,690,872.00 0.37 155 600359 新农开发 135,560 1,621,297.60 0.36 156 300108 双龙股份 93,900 1,521,180.00 0.34 157 600847 万里股份 43,500 1,439,415.00 0.32 158 601989 中国重工 151,800 1,426,920.00 0.32 159 002652 扬子新材 114,400 1,386,528.00 0.31 160 601988 中国银行 341,000 1,367,410.00 0.30 161 601601 中国太保 46,566 1,343,894.76 0.30 162 601288 农业银行 387,200 1,250,656.00 0.28 163 601818 光大银行 294,700 1,249,528.00 0.28 164 002075 沙钢股份 88,900 1,236,599.00 0.27 165 002150 通润装备 95,700 1,213,476.00 0.27 166 000833 贵糖股份 118,900 1,212,780.00 0.27 167 000153 丰原药业 107,400 1,121,256.00 0.25 168 002239 奥特佳 58,300 1,068,056.00 0.24 169 000001 平安银行 85,181 1,021,320.19 0.23 170 600048 保利地产 93,100 990,584.00 0.22 171 000333 美的集团 29,400 964,908.00 0.21 172 600015 华夏银行 78,359 951,278.26 0.21 173 600271 航天信息 13,200 943,404.00 0.21 174 600276 恒瑞医药 16,900 830,128.00 0.18 175 601939 建设银行 140,900 814,402.00 0.18 176 600999 招商证券 36,378 789,402.60 0.17 177 000776 广发证券 38,881 756,235.45 0.17 178 600518 康美药业 44,300 750,885.00 0.17 179 600637 东方明珠 19,200 727,488.00 0.16 180 601628 中国人寿 25,113 710,949.03 0.16 181 000813 天山纺织 58,300 655,875.00 0.14 182 300027 华谊兄弟 15,600 647,088.00 0.14 183 000063 中兴通讯 34,500 642,735.00 0.14 184 601336 新华保险 11,200 584,752.00 0.13 185 001979 招商蛇口 28,014 584,372.04 0.13 186 601901 方正证券 60,600 581,760.00 0.13 187 300179 四方达 52,450 572,229.50 0.13 188 000538 云南白药 7,650 555,543.00 0.12 189 600011 华能国际 62,300 543,879.00 0.12 190 002202 金风科技 23,400 533,286.00 0.12 191 601009 南京银行 29,606 524,026.20 0.12 192 600100 同方股份 28,900 522,512.00 0.12 193 002235 安妮股份 20,700 509,013.00 0.11 194 000768 中航飞机 20,400 505,308.00 0.11 195 002286 保龄宝 32,900 477,050.00 0.11 196 600085 同仁堂 10,600 472,866.00 0.10 197 000725 京东方Ａ 155,800 462,726.00 0.10 198 300017 网宿科技 7,600 455,924.00 0.10 199 600109 国金证券 27,600 444,912.00 0.10 200 002452 长高集团 47,400 433,236.00 0.10 201 002142 宁波银行 27,500 426,525.00 0.09 202 600369 西南证券 41,900 414,810.00 0.09 203 000728 国元证券 17,900 404,361.00 0.09 204 000402 金融街 34,900 402,397.00 0.09 205 002219 恒康医疗 27,000 402,300.00 0.09 206 600196 复星医药 17,100 401,679.00 0.09 207 601788 光大证券 17,500 401,450.00 0.09 208 000748 长城信息 11,500 401,120.00 0.09 209 600535 天士力 9,800 401,016.00 0.09 210 002465 海格通信 23,600 393,884.00 0.09 211 000423 东阿阿胶 7,500 392,250.00 0.09 212 600804 鹏博士 16,100 381,892.00 0.08 213 600988 赤峰黄金 32,696 378,292.72 0.08 214 600177 雅戈尔 23,000 374,440.00 0.08 215 002152 广电运通 12,000 371,880.00 0.08 216 600674 川投能源 33,200 357,232.00 0.08 217 601555 东吴证券 21,400 343,898.00 0.08 218 002409 雅克科技 15,300 335,988.00 0.07 219 000623 吉林敖东 10,600 328,070.00 0.07 220 000929 兰州黄河 26,233 327,912.50 0.07 221 002252 上海莱士 8,200 326,114.00 0.07 222 600867 通化东宝 12,000 326,040.00 0.07 223 601998 中信银行 45,100 325,622.00 0.07 224 000793 华闻传媒 21,200 318,636.00 0.07 225 300003 乐普医疗 7,900 304,940.00 0.07 226 600079 人福医药 13,535 301,289.10 0.07 227 000826 启迪桑德 7,600 301,112.00 0.07 228 600023 浙能电力 40,100 300,349.00 0.07 229 000876 新希望 15,300 290,547.00 0.06 230 002502 骅威股份 11,200 285,600.00 0.06 231 601607 上海医药 14,300 284,713.00 0.06 232 000750 国海证券 21,300 273,705.00 0.06 233 600990 四创电子 3,300 272,679.00 0.06 234 002268 卫士通 4,700 264,187.00 0.06 235 601098 中南传媒 11,000 262,900.00 0.06 236 000046 泛海控股 20,800 261,040.00 0.06 237 600642 申能股份 34,200 258,210.00 0.06 238 600741 华域汽车 15,095 254,501.70 0.06 239 000963 华东医药 3,100 254,076.00 0.06 240 600007 中国国贸 13,400 251,652.00 0.06 241 600027 华电国际 36,300 246,840.00 0.05 242 002287 奇正藏药 5,900 245,322.00 0.05 243 600864 哈投股份 22,400 243,712.00 0.05 244 300002 神州泰岳 18,500 242,350.00 0.05 245 600332 白云山 8,000 242,160.00 0.05 246 000023 深天地Ａ 7,900 241,187.00 0.05 247 300028 金亚科技 20,800 237,536.00 0.05 248 002603 以岭药业 12,800 232,064.00 0.05 249 000413 东旭光电 25,400 230,632.00 0.05 250 300148 天舟文化 13,100 230,560.00 0.05 251 000078 海王生物 9,600 230,016.00 0.05 252 600060 海信电器 11,600 228,172.00 0.05 253 600879 航天电子 12,700 226,949.00 0.05 254 002475 立讯精密 7,102 226,908.90 0.05 255 600498 烽火通信 7,700 219,527.00 0.05 256 600664 哈药股份 18,400 219,512.00 0.05 257 000792 盐湖股份 8,500 218,280.00 0.05 258 000801 四川九洲 6,900 213,417.00 0.05 259 600490 鹏欣资源 31,700 209,537.00 0.05 260 600522 中天科技 9,100 208,390.00 0.05 261 300026 红日药业 9,800 206,780.00 0.05 262 300212 易华录 4,400 203,148.00 0.04 263 000883 湖北能源 33,000 202,620.00 0.04 264 600038 中直股份 3,700 195,101.00 0.04 265 002007 华兰生物 4,400 193,600.00 0.04 266 000661 长春高新 1,600 192,720.00 0.04 267 600845 宝信软件 3,328 192,424.96 0.04 268 300182 捷成股份 8,000 192,000.00 0.04 269 600021 上海电力 12,900 189,888.00 0.04 270 300015 爱尔眼科 6,000 189,480.00 0.04 271 300078 思创医惠 3,800 185,440.00 0.04 272 601928 凤凰传媒 11,501 183,210.93 0.04 273 300287 飞利信 10,100 182,810.00 0.04 274 000671 阳光城 20,100 181,503.00 0.04 275 002032 苏泊尔 6,400 178,048.00 0.04 276 601929 吉视传媒 28,700 177,366.00 0.04 277 300204 舒泰神 5,000 177,200.00 0.04 278 600208 新湖中宝 37,100 176,967.00 0.04 279 002262 恩华药业 6,000 175,620.00 0.04 280 600521 华海药业 6,900 175,191.00 0.04 281 002179 中航光电 4,600 174,616.00 0.04 282 300136 信维通信 5,900 174,345.00 0.04 283 002063 远光软件 8,135 171,973.90 0.04 284 300267 尔康制药 5,100 171,360.00 0.04 285 300207 欣旺达 6,000 168,600.00 0.04 286 300077 国民技术 3,700 167,166.00 0.04 287 300166 东方国信 5,200 166,556.00 0.04 288 300146 汤臣倍健 4,300 165,550.00 0.04 289 300199 翰宇药业 6,700 165,021.00 0.04 290 002626 金达威 8,500 164,985.00 0.04 291 600775 南京熊猫 8,600 164,690.00 0.04 292 002531 天顺风能 11,800 162,250.00 0.04 293 002519 银河电子 6,800 161,500.00 0.04 294 002103 广博股份 9,200 161,184.00 0.04 295 300367 东方网力 2,300 160,310.00 0.04 296 002583 海能达 12,600 157,374.00 0.03 297 600422 昆药集团 3,900 155,298.00 0.03 298 000681 视觉中国 4,000 152,040.00 0.03 299 600008 首创股份 14,600 148,774.00 0.03 300 002433 太安堂 10,000 148,600.00 0.03 301 600884 杉杉股份 3,700 145,188.00 0.03 302 000989 九芝堂 4,500 144,990.00 0.03 303 300224 正海磁材 6,200 143,592.00 0.03 304 600325 华发股份 8,800 143,440.00 0.03 305 002376 新北洋 7,700 142,296.00 0.03 306 002514 宝馨科技 9,600 142,080.00 0.03 307 002462 嘉事堂 2,800 141,736.00 0.03 308 300098 高新兴 6,740 141,472.60 0.03 309 002195 二三四五 3,800 140,600.00 0.03 310 000733 振华科技 5,600 140,000.00 0.03 311 002129 中环股份 11,400 139,308.00 0.03 312 002642 荣之联 2,400 138,936.00 0.03 313 002518 科士达 3,900 137,670.00 0.03 314 600829 人民同泰 8,200 136,202.00 0.03 315 000042 中洲控股 6,500 135,915.00 0.03 316 300110 华仁药业 9,700 135,897.00 0.03 317 600055 华润万东 3,200 135,424.00 0.03 318 002016 世荣兆业 10,000 135,300.00 0.03 319 300114 中航电测 2,700 135,297.00 0.03 320 002042 华孚色纺 11,200 134,960.00 0.03 321 300339 润和软件 2,800 134,456.00 0.03 322 300271 华宇软件 2,800 132,944.00 0.03 323 002294 信立泰 4,400 132,528.00 0.03 324 600129 太极集团 6,200 132,246.00 0.03 325 002512 达华智能 5,800 131,080.00 0.03 326 300209 天泽信息 5,076 130,960.80 0.03 327 000732 泰禾集团 5,300 129,850.00 0.03 328 002649 博彦科技 2,300 129,444.00 0.03 329 600290 华仪电气 8,200 126,362.00 0.03 330 600557 康缘药业 5,000 125,100.00 0.03 331 300296 利亚德 4,996 124,900.00 0.03 332 300109 新开源 1,200 124,860.00 0.03 333 002335 科华恒盛 2,600 124,800.00 0.03 334 600105 永鼎股份 5,400 124,254.00 0.03 335 002399 海普瑞 3,500 123,795.00 0.03 336 600056 中国医药 7,400 123,062.00 0.03 337 300090 盛运环保 10,500 122,955.00 0.03 338 601199 江南水务 6,400 121,920.00 0.03 339 002618 丹邦科技 2,500 121,650.00 0.03 340 002437 誉衡药业 4,000 121,000.00 0.03 341 002019 亿帆鑫富 3,000 120,000.00 0.03 342 000561 烽火电子 8,400 119,112.00 0.03 343 002546 新联电子 3,600 117,612.00 0.03 344 600380 健康元 8,500 117,470.00 0.03 345 600351 亚宝药业 7,500 117,150.00 0.03 346 002414 高德红外 3,800 115,786.00 0.03 347 300128 锦富新材 4,300 108,962.00 0.02 348 300302 同有科技 1,500 108,675.00 0.02 349 002349 精华制药 2,800 108,360.00 0.02 350 600614 鼎立股份 9,300 108,159.00 0.02 351 300332 天壕环境 4,400 107,360.00 0.02 352 002111 威海广泰 3,500 106,225.00 0.02 353 002151 北斗星通 2,000 104,360.00 0.02 354 300036 超图软件 2,660 103,766.60 0.02 355 002099 海翔药业 4,300 102,555.00 0.02 356 300047 天源迪科 3,500 101,850.00 0.02 357 002090 金智科技 2,600 100,412.00 0.02 358 600998 九州通 5,100 99,960.00 0.02 359 300327 中颖电子 2,500 99,250.00 0.02 360 300379 东方通 800 98,152.00 0.02 361 300233 金城医药 3,000 97,980.00 0.02 362 300323 华灿光电 9,600 97,728.00 0.02 363 600993 马应龙 4,400 96,888.00 0.02 364 300248 新开普 2,600 96,590.00 0.02 365 600578 京能电力 15,900 96,513.00 0.02 366 300038 梅泰诺 1,700 96,356.00 0.02 367 002025 航天电器 3,700 96,163.00 0.02 368 002253 川大智胜 1,800 95,940.00 0.02 369 002692 远程电缆 4,800 95,520.00 0.02 370 600697 欧亚集团 2,300 95,312.00 0.02 371 000035 中国天楹 6,100 93,635.00 0.02 372 300118 东方日升 6,400 93,248.00 0.02 373 002396 星网锐捷 3,800 91,770.00 0.02 374 600285 羚锐制药 6,900 91,425.00 0.02 375 000980 金马股份 14,600 90,520.00 0.02 376 600823 世茂股份 7,400 90,502.00 0.02 377 002436 兴森科技 4,700 90,475.00 0.02 378 002056 横店东磁 3,200 89,952.00 0.02 379 300356 光一科技 1,600 89,760.00 0.02 380 300289 利德曼 4,500 89,550.00 0.02 381 002331 皖通科技 3,300 89,364.00 0.02 382 601801 皖新传媒 2,729 89,183.72 0.02 383 600479 千金药业 4,200 88,074.00 0.02 384 002279 久其软件 1,300 88,010.00 0.02 385 300006 莱美药业 2,200 88,000.00 0.02 386 002177 御银股份 8,100 87,885.00 0.02 387 002320 海峡股份 3,200 87,776.00 0.02 388 002180 艾派克 1,900 87,685.00 0.02 389 002296 辉煌科技 4,100 87,658.00 0.02 390 300282 汇冠股份 2,624 86,408.32 0.02 391 600771 广誉远 2,700 86,346.00 0.02 392 002693 双成药业 5,800 86,130.00 0.02 393 300255 常山药业 4,900 85,799.00 0.02 394 300167 迪威视讯 4,000 85,680.00 0.02 395 000501 鄂武商Ａ 4,000 85,600.00 0.02 396 002039 黔源电力 4,300 85,097.00 0.02 397 000411 英特集团 3,200 85,088.00 0.02 398 002317 众生药业 6,400 84,736.00 0.02 399 002383 合众思壮 2,100 84,735.00 0.02 400 600116 三峡水利 3,903 84,695.10 0.02 401 300049 福瑞股份 2,700 83,700.00 0.02 402 000903 云内动力 10,000 83,000.00 0.02 403 300130 新国都 2,200 81,994.00 0.02 404 000045 深纺织Ａ 5,800 81,838.00 0.02 405 000418 小天鹅Ａ 3,400 81,600.00 0.02 406 300194 福安药业 4,300 81,485.00 0.02 407 600509 天富能源 8,300 81,423.00 0.02 408 000948 南天信息 3,200 80,992.00 0.02 409 600483 福能股份 4,700 80,793.00 0.02 410 300202 聚龙股份 2,500 80,475.00 0.02 411 000919 金陵药业 4,600 79,120.00 0.02 412 000836 鑫茂科技 3,400 78,506.00 0.02 413 002313 日海通讯 5,300 78,440.00 0.02 414 300232 洲明科技 2,000 78,260.00 0.02 415 002281 光迅科技 1,200 77,796.00 0.02 416 000156 华数传媒 2,300 75,440.00 0.02 417 002380 科远股份 1,876 75,208.84 0.02 418 000544 中原环保 3,900 75,075.00 0.02 419 600329 中新药业 3,526 74,680.68 0.02 420 002688 金河生物 3,200 74,592.00 0.02 421 600976 健民集团 2,200 74,426.00 0.02 422 600969 郴电国际 3,921 74,224.53 0.02 423 000705 浙江震元 3,900 73,164.00 0.02 424 600850 华东电脑 1,400 72,310.00 0.02 425 002653 海思科 3,300 72,237.00 0.02 426 600551 时代出版 3,100 70,525.00 0.02 427 300246 宝莱特 1,700 70,210.00 0.02 428 600101 明星电力 4,900 70,119.00 0.02 429 002133 广宇集团 7,200 69,480.00 0.02 430 300290 荣科科技 2,700 68,094.00 0.02 431 300042 朗科科技 1,600 66,880.00 0.01 432 600776 东方通信 5,800 66,352.00 0.01 433 002560 通达股份 1,500 65,250.00 0.01 434 300050 世纪鼎利 1,814 65,122.60 0.01 435 600657 信达地产 9,300 64,635.00 0.01 436 600080 金花股份 4,500 64,485.00 0.01 437 002727 一心堂 1,100 63,613.00 0.01 438 600488 天药股份 8,500 62,645.00 0.01 439 300270 中威电子 2,580 61,507.20 0.01 440 300357 我武生物 1,200 60,840.00 0.01 441 603005 晶方科技 1,200 60,360.00 0.01 442 300312 邦讯技术 1,400 60,060.00 0.01 443 300139 晓程科技 3,300 59,301.00 0.01 444 300363 博腾股份 2,176 59,034.88 0.01 445 600613 神奇制药 2,700 58,212.00 0.01 446 603001 奥康国际 1,700 57,154.00 0.01 447 300250 初灵信息 700 55,713.00 0.01 448 300206 理邦仪器 2,000 55,120.00 0.01 449 300292 吴通控股 1,300 54,990.00 0.01 450 600203 福日电子 4,000 54,840.00 0.01 451 002566 益盛药业 3,300 53,790.00 0.01 452 300241 瑞丰光电 2,901 52,218.00 0.01 453 601999 出版传媒 4,100 52,070.00 0.01 454 000862 银星能源 5,000 49,250.00 0.01 455 300169 天晟新材 2,810 48,613.00 0.01 456 300025 华星创业 1,600 48,240.00 0.01 457 600485 信威集团 1,800 48,150.00 0.01 458 300256 星星科技 1,900 47,842.00 0.01 459 300125 易世达 1,400 46,900.00 0.01 460 000719 大地传媒 2,200 44,880.00 0.01 461 002599 盛通股份 1,000 40,740.00 0.01 462 300313 天山生物 2,200 38,940.00 0.01 463 300376 易事特 800 38,408.00 0.01 464 002712 思美传媒 300 38,400.00 0.01 465 002580 圣阳股份 1,700 34,000.00 0.01 466 002728 台城制药 1,100 31,878.00 0.01 467 300360 炬华科技 900 31,590.00 0.01 468 300365 恒华科技 600 25,722.00 0.01 1. 报告期内股票投资组合的重大变动 1.1. 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601169 北京银行 20,975,053.39 3.06 2 601318 中国平安 20,729,110.93 3.03 3 600030 中信证券 18,849,026.35 2.75 4 600837 海通证券 16,009,605.14 2.34 5 601601 中国太保 14,822,988.67 2.16 6 601166 兴业银行 12,777,269.18 1.87 7 600016 民生银行 11,318,692.12 1.65 8 600000 浦发银行 9,280,537.73 1.36 9 601328 交通银行 8,828,075.00 1.29 10 000001 平安银行 8,662,772.04 1.27 11 601788 光大证券 8,560,131.00 1.25 12 000838 财信发展 8,520,971.43 1.24 13 601398 工商银行 8,010,843.00 1.17 14 600048 保利地产 7,589,095.17 1.11 15 002562 兄弟科技 7,435,344.99 1.09 16 300173 智慧松德 7,347,019.58 1.07 17 601668 中国建筑 7,334,854.24 1.07 18 601989 中国重工 7,148,847.00 1.04 19 000002 万科A 7,080,205.45 1.03 20 300043 互动娱乐 6,884,679.01 1.01 注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。” 1.1. 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601318 中国平安 35,736,114.98 5.22 2 600837 海通证券 24,087,192.60 3.52 3 601166 兴业银行 23,824,755.25 3.48 4 600000 浦发银行 23,446,202.65 3.42 5 600016 民生银行 22,474,278.30 3.28 6 601169 北京银行 22,007,778.77 3.21 7 600030 中信证券 21,720,797.02 3.17 8 601668 中国建筑 21,057,248.32 3.07 9 601390 中国中铁 20,175,323.90 2.95 10 601988 中国银行 18,250,864.47 2.67 11 601818 光大银行 17,976,405.69 2.63 12 000776 广发证券 16,876,926.50 2.46 13 600015 华夏银行 16,236,940.76 2.37 14 600999 招商证券 15,620,327.32 2.28 15 601601 中国太保 14,952,533.82 2.18 16 601328 交通银行 14,306,020.45 2.09 17 000686 东北证券 14,249,034.12 2.08 18 601628 中国人寿 13,575,428.20 1.98 19 601336 新华保险 13,257,216.54 1.94 20 601800 中国交建 12,223,365.61 1.78 注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 1.1. 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 2,422,468,183.17 卖出股票收入（成交）总额 2,902,773,676.24 注：买入股票成本、卖出股票成本均按照买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 1. 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 1. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 1. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 1.1. 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期内未投资股指期货。 1. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 1. 投资组合报告附注 1.1. 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1.1. 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 1.1. 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 174,806.74 2 应收证券清算款 1,656,947.62 3 应收股利 - 4 应收利息 10,949.21 5 应收申购款 4,176,860.89 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,019,564.46 1.1. 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 1.1. 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 000002 万科A 3,354,239.00 0.74 临时停牌 § 基金份额持有人信息 1. 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 14,466 20,753.70 30,710,391.69 10.23% 269,512,692.02 89.77% 1. 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 156,948.12 0.0523% 1. 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 § 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2010年3月30日 ）基金份额总额 2,173,254,149.88 本报告期期初基金份额总额 737,168,481.26 本报告期基金总申购份额 393,301,563.58 减:本报告期基金总赎回份额 830,246,961.13 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 300,223,083.71 § 重大事件揭示 1. 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 1. 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 根据南方基金管理有限公司第六届董事会第十四次会议审议通过，并向中国基金业协会报备，基金管理人于2015年5月29日发布公告，聘任常克川、李海鹏为公司副总经理。本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。 1. 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 1. 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 1. 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。本年度支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)有限公司审计费用55,000元。该审计机构已提供审计服务的连续年限为6年。 1. 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 1. 基金租用证券公司交易单元的有关情况 1.1. 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 广发证券 1 2,804,046,053.60 52.67% 2,502,320.18 52.23% - 银河证券 1 1,041,189,675.73 19.56% 953,866.14 19.91% - 中投证券 1 903,289,781.77 16.97% 825,356.96 17.23% - 华泰证券 2 566,990,218.34 10.65% 501,737.29 10.47% - 华创证券 1 8,224,279.97 0.15% 7,487.40 0.16% - 国信证券 1 - - - - - 注：专用交易单元的选择标准和程序：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。 A：选择标准 (a)公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； (b)公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告； (c)公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； (d)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位： (a)服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座； (b)研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确； (c)资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 1.1. 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 广发证券 - - - - - - 银河证券 34,584.00 3.66% 62,000,000.00 3.94% - - 中投证券 910,945.50 96.34% 1,511,000,000.00 96.06% - - 华泰证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 1. 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年12月18日 2 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年12月3日 3 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年11月26日 4 关于电子直销业务调整通联支付申购优惠费率的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年11月23日 5 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年11月10日 6 南方基金关于电子直销平台相关业务调整费率优惠方案的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年11月9日 7 南方基金管理有限公司关于降低旗下部分开放式基金申购最低金额限制的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年11月9日 8 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年11月6日 9 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年11月5日 10 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年10月20日 11 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年10月16日 12 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年9月15日 13 关于公司旗下基金持有的“金亚科技”股票估值价格调整的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年9月9日 14 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年8月27日 15 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年8月26日 16 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年8月25日 17 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年8月22日 18 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年8月11日 19 南方基金管理有限公司关于旗下部分基金变更基金名称、基金类别并修改基金合同等相关条款的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年8月7日 20 关于注意防范冒用南方基金名义进行的非法证券活动的提示 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年8月7日 21 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年8月4日 22 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年7月28日 23 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年7月24日 24 南方基金关于电子直销平台相关业务调整费率优惠方案的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年7月15日 25 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年7月15日 26 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年7月14日 27 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年7月10日 28 关于京东电子交易平台实施费率优惠的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年7月9日 29 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年7月8日 30 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年7月7日 31 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年7月4日 32 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年7月2日 33 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年6月30日 34 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年6月27日 35 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年6月26日 36 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年6月20日 37 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年6月19日 38 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年6月17日 39 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年6月13日 40 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年6月12日 41 南方基金关于电子直销平台开通货币基金快速转购业务并实行0费率优惠的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年6月8日 42 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年6月6日 43 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年6月3日 44 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年5月27日 45 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年5月26日 46 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年5月22日 47 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年5月20日 48 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年5月13日 49 南方基金管理有限公司关于旗下基金投资资产支持证券的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年5月7日 50 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年4月28日 51 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年4月23日 52 关于电子直销业务增加苏宁易付宝第三方支付业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年4月15日 53 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年4月14日 54 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年4月11日 55 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年4月10日 56 南方基金关于淘宝直营店销售手续费费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年4月10日 57 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年4月8日 58 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年4月7日 59 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年3月26日 60 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年3月24日 61 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年3月20日 62 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年3月17日 63 南方基金管理有限公司关于旗下基金调整交易所固定收益品种估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年3月17日 64 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年3月5日 65 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年2月28日 66 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年2月12日 67 南方基金管理有限公司关于从业人员在子公司兼任职务情况的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年2月12日 68 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年2月3日 69 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年1月22日 70 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年1月17日 § 备查文件目录 1. 备查文件目录 1、中国证监会批准设立南方策略优化混合型证券投资基金的文件。 2、《南方策略优化混合型证券投资基金基金合同》 3、《南方策略优化混合型证券投资基金托管协议》 4、《南方策略优化混合型证券投资基金2015年年度报告》原文 5、中国证监会批准设立南方基金管理有限公司的文件。 6、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。 1. 存放地点 深圳市福田中心区福华一路6号免税商务大厦31-33楼 1. 查阅方式 网站：http://www.nffund.com (http://www.nffund.com) PAGE 第 2 页 共65 页