南方策略优化股票2015年半年度报告 南方策略优化股票型证券投资基金2015年半年度报告 2015年6月30日 基金管理人：南方基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：2015年8月25日 § 重要提示及目录 1. 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至06月30日止。 1. 目录 TOC \o "1-2" \h \z \u §1 重要提示及目录 2 1.1 重要提示 2 1.2 目录 3 §2 基金简介 5 2.1 基金基本情况 5 2.2 基金产品说明 5 2.3 基金管理人和基金托管人 6 2.4 信息披露方式 6 2.5 其他相关资料 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 6 3.1 主要会计数据和财务指标 6 3.2 基金净值表现 7 §4 管理人报告 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 12 §5 托管人报告 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 12 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 12 6.1 资产负债表 12 6.2 利润表 14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 15 6.4 报表附注 16 §7 投资组合报告 38 7.1 期末基金资产组合情况 38 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 39 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 40 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 56 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 58 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 58 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 59 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 59 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 59 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 59 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 59 7.12 投资组合报告附注 59 §8 基金份额持有人信息 60 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 60 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 61 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 61 §9 开放式基金份额变动 61 §10 重大事件揭示 61 10.1 基金份额持有人大会决议 61 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 62 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 62 10.4 基金投资策略的改变 62 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 62 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 62 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 62 10.8 其他重大事件 63 §11 备查文件目录 69 11.1 备查文件目录 69 11.2 存放地点 69 11.3 查阅方式 70 § 基金简介 1. 基金基本情况 基金名称 南方策略优化股票型证券投资基金 基金简称 南方策略优化股票 场内简称 - 基金主代码 202019 前端交易代码 202019 后端交易代码 202020 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年3月30日 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 382,254,629.57份 基金合同存续期 不定期 注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方策略”。 1. 基金产品说明 投资目标 本基金通过数量化手段优化投资策略，在积极把握证券市场及相关行业发展趋势的前提下精选优势个股进行投资，力争获取超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金投资策略包含资产配置、行业配置和个股选择等三个层面。基金管理人在综合分析经济周期、财政政策、市场环境等因素的基础上，采用定量和定性相结合的思路确定本基金的资产配置。针对本基金的行业配置策略，基金管理人开发了基于lack-Litterman模型的“南方量化行业配置模型”。在行业配置的基础上，进一步使用“南方多因子量化选股模型”，依据基本面、价值面、市场面和流动性等因素对股票进行综合评分，精选各行业内具有超额收益能力或潜力的优势个股，构建本基金的股票组合。 业绩比较基准 80％×沪深300指数＋20％×上证国债指数 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期风险和收益水平高于混合型基金、债券基金及货币市场基金。 1. 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 鲍文革 张燕 联系电话 0755-82763888 0755-83199084 电子邮箱 manager@southernfund.com yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 400-889-8899 95555 传真 0755-82763889 0755-83195201 注册地址 深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层 中国深圳深南大道7088号招商银行大厦 办公地址 深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层 中国深圳深南大道7088号招商银行大厦 邮政编码 518048 518040 法定代表人 吴万善 李建红 1. 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址 1. 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 南方基金管理有限公司 深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层 § 主要财务指标和基金净值表现 1. 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年1月1日 - 2015年6月30日 ) 本期已实现收益 399,093,742.73 本期利润 271,275,107.46 加权平均基金份额本期利润 0.5196 本期加权平均净值利润率 43.49% 本期基金份额净值增长率 62.22% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年6月30日 ) 期末可供分配利润 193,800,814.04 期末可供分配基金份额利润 0.5070 期末基金资产净值 576,055,443.61 期末基金份额净值 1.507 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2015年6月30日 ) 基金份额累计净值增长率 53.70% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 1. 基金净值表现 1.1. 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -9.92% 3.45% -5.84% 2.80% -4.08% 0.65% 过去三个月 28.04% 2.63% 8.86% 2.09% 19.18% 0.54% 过去六个月 62.22% 2.07% 22.00% 1.81% 40.22% 0.26% 过去一年 129.03% 1.64% 81.80% 1.47% 47.23% 0.17% 过去三年 120.64% 1.38% 67.10% 1.19% 53.54% 0.19% 自基金合同生效起至今 53.70% 1.36% 33.20% 1.17% 20.50% 0.19% 1.1. 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为基金合同生效之日起6个月，建仓期结束时本基金各项资产配置比例达到基金合同的约定。 § 管理人报告 1. 基金管理人及基金经理情况 1.1. 基金管理人及其管理基金的经验 1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。 南方基金总部设在深圳，注册资本3亿元人民币。股东结构为：华泰证券股份有限公司（45%）；深圳市投资控股有限公司（30%）；厦门国际信托有限公司（15%）；兴业证券股份有限公司（10%）。目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模超过3,500亿元，旗下管理73只开放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。 1.1. 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 杨德龙 本基金基金经理 2013年3月15日 - 8年 北京大学经济学硕士、清华大学工学学士，具有基金从业资格。2006年加入南方基金，担任研究部高级行业研究员、首席策略分析师；2010年8月至2013年4月，任小康ETF及南方小康基金经理；2011年9月至今，任南方上证380ETF及联接基金基金经理；2013年3月至今，任南方策略基金经理；2013年4月至今，任南方300基金经理；2013年4月至今，任南方开元沪深300ETF基金经理；2014年12月至今，任南方恒生ETF基金经理。 雷俊 本基金基金经理 2015年6月16日 - 7年 北京大学工学硕士，具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金，历任信息技术部投研系统研发员、数量化投资部高级研究员；2014年12月至今，任南方恒生ETF基金经理；2015年4月至今，任南方中证500工业ETF基金经理；2015年4月至今，任南方中证500原材料ETF基金经理；2015年4月至今，任大数据100基金经理；2015年6月至今，任南方国企改革、南方高铁、南方策略优化、大数据300、南方500信息、南方量化成长的基金经理。 罗文杰 本基金基金经理 2013年5月17日 2015年6月19日 10年 女，美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算机科学硕士，具有中国基金从业资格。曾先后任职于美国Open Link Financial公司、摩根斯坦利公司，从事量化分析工作。2008年9月加入南方基金，任南方基金数量化投资部基金经理助理；2013年4月至今，任南方500基金经理；2013年4月至今，任南方500ETF基金经理；2013年5月至今，任南方300基金经理；2013年5月至今，任南方开元沪深300ETF基金经理；2013年5月至2015年6月，任南方策略基金经理；2014年10月至今，任500医药基金经理；2015年2月至今，任南方恒生ETF基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 1. 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方策略优化股票型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。 1. 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 1.1. 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 1.1. 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为4次，其中1次是由于指数型基金接受投资者申赎后被动增减仓位所致，3次是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致。 1. 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 1.1. 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内本基金采用量化多因子模型选股, 重点集中在具有相对优势的价值和成长股之间进行投资。上半年本基金充分发挥量化选股的优势，运用多个量化策略投资，分散投资风险和平衡风险暴露，同期在同类基金产品中表现稳健，后续产品运作仍将以量化策略为主，力争获取超越市场表现。 1.1. 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为1.507；报告期内，基金份额净值增长率为62.22%，同期业绩基准增长率为22.00%。 1. 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 6月中旬以来，A股经历了一次比较大的市场调整，在连续多日大幅调整后，央行六月底宣布降息、降准，不断释放政策利好，市场预计在一段时间调整后将逐渐企稳。同时随着去杠杆化的推进和配资业务不断规范和政策导向，投资者对于风险收益的认知度不断提高，这将有助于股票市场健康平稳发展；另外，居民资产配置的转移长期趋势仍未改变，中长期看仍有机会，下半年基金预计仍维持比较高的持仓比例，重点量化选择一些有基本面支撑的个股和行业，力图为投资者创造更好的超额回报。 1. 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括副总裁、总裁助理兼权益投资总监、数量化投资部总监、风险管理部总监及运作保障部总监等。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 1. 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定，本基金的收益分配原则为：本基金收益分配应遵循下列原则：每一基金份额享有同等分配权；若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即：基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值，基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日；在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年最多12次，每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日可供分配利润的10%；.基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期内本基金未有收益分配事项。 1. 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 § 托管人报告 1. 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 1. 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 1. 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 § 半年度财务会计报告（未经审计） 1. 资产负债表 会计主体：南方策略优化混合型证券投资基金 报告截止日： 2015年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末2015年6月30日 上年度末2014年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 71,233,820.19 38,610,128.53 结算备付金 3,026,068.79 4,709,671.57 存出保证金 376,360.90 98,813.41 交易性金融资产 6.4.7.2 529,987,190.70 628,184,912.38 其中：股票投资 529,952,316.30 627,532,699.28 基金投资 - - 债券投资 34,874.40 652,213.10 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 13,000,000.00 应收证券清算款 - 10,103,216.81 应收利息 6.4.7.5 12,954.11 11,358.99 应收股利 - - 应收申购款 10,797,686.31 465,006.91 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 615,434,081.00 695,183,108.60 负债和所有者权益 附注号 本期末2015年6月30日 上年度末2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 2,831.00 4,024,735.75 应付赎回款 33,340,191.20 3,272,587.42 应付管理人报酬 849,665.05 895,566.73 应付托管费 141,610.85 149,261.12 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 4,642,744.67 1,768,557.65 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 401,594.62 276,981.96 负债合计 39,378,637.39 10,387,690.63 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 382,254,629.57 737,168,481.26 未分配利润 6.4.7.10 193,800,814.04 -52,373,063.29 所有者权益合计 576,055,443.61 684,795,417.97 负债和所有者权益总计 615,434,081.00 695,183,108.60 注：报告截止日2015年6月30日，基金份额净值1.507元，基金份额总额382,254,629.57份。 1. 利润表 会计主体：南方策略优化混合型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年6月30日 一、收入 282,524,335.85 28,249,262.63 1.利息收入 467,110.96 952,912.09 其中：存款利息收入 6.4.7.11 195,458.95 56,734.69 债券利息收入 1,020.42 452,626.25 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 270,631.59 443,551.15 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 409,427,432.66 14,758,999.02 其中：股票投资收益 6.4.7.12 407,195,677.15 12,430,840.36 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 407,507.25 629.72 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 1,824,248.26 2,327,528.94 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 -127,818,635.27 12,532,849.99 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 448,427.50 4,501.53 减：二、费用 11,249,228.39 5,476,598.65 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 4,630,700.89 3,377,115.66 2．托管费 6.4.10.2.2 771,783.59 562,852.62 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 5,663,416.29 1,344,823.73 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.20 183,327.62 191,806.64 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 271,275,107.46 22,772,663.98 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 271,275,107.46 22,772,663.98 1. 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：南方策略优化混合型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 737,168,481.26 -52,373,063.29 684,795,417.97 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 271,275,107.46 271,275,107.46 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -354,913,851.69 -25,101,230.13 -380,015,081.82 其中：1.基金申购款 252,112,818.25 116,097,095.88 368,209,914.13 2.基金赎回款 -607,026,669.94 -141,198,326.01 -748,224,995.95 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 382,254,629.57 193,800,814.04 576,055,443.61 项目 上年度可比期间2014年1月1日至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 774,110,911.69 -289,244,895.93 484,866,015.76 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 22,772,663.98 22,772,663.98 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -107,492,872.31 38,265,656.16 -69,227,216.15 其中：1.基金申购款 12,853,712.87 -4,614,789.91 8,238,922.96 2.基金赎回款 -120,346,585.18 42,880,446.07 -77,466,139.11 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 666,618,039.38 -228,206,575.79 438,411,463.59 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______杨小松______ ______徐超______ ____徐超____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 1. 报表附注 1.1. 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 1.1.1. 会计政策变更的说明 本报告期无会计政策变更。 1.1.1. 会计估计变更的说明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 1.1.1. 差错更正的说明 本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 1.1. 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时代扣代缴个人所得税，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 1.1. 重要财务报表项目的说明 1.1.1. 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末2015年6月30日 活期存款 71,233,820.19 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 71,233,820.19 1.1.1. 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末2015年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 539,855,509.89 529,952,316.30 -9,903,193.59 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 24,000.00 34,874.40 10,874.40 银行间市场 - - - 合计 24,000.00 34,874.40 10,874.40 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 539,879,509.89 529,987,190.70 -9,892,319.19 1.1.1. 衍生金融资产/负债 注：无。 1.1.1. 买入返售金融资产 1.1.1.1. 各项买入返售金融资产期末余额 注：无。 1.1.1.1. 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：无。 1.1.1. 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末2015年6月30日 应收活期存款利息 11,421.01 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 应收结算备付金利息 1,361.70 应收债券利息 2.00 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 169.40 合计 12,954.11 1.1.1. 其他资产 注：无。 1.1.1. 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末2015年6月30日 交易所市场应付交易费用 4,642,744.67 银行间市场应付交易费用 - 合计 4,642,744.67 1.1.1. 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末2015年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 125,554.02 预提费用 276,040.60 合计 401,594.62 1.1.1. 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 737,168,481.26 737,168,481.26 本期申购 252,112,818.25 252,112,818.25 本期赎回(以"-"号填列) -607,026,669.94 -607,026,669.94 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 382,254,629.57 382,254,629.57 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 1.1.1. 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -131,458,890.12 79,085,826.83 -52,373,063.29 本期利润 399,093,742.73 -127,818,635.27 271,275,107.46 本期基金份额交易产生的变动数 -16,534,941.59 -8,566,288.54 -25,101,230.13 其中：基金申购款 82,644,200.11 33,452,895.77 116,097,095.88 基金赎回款 -99,179,141.70 -42,019,184.31 -141,198,326.01 本期已分配利润 - - - 本期末 251,099,911.02 -57,299,096.98 193,800,814.04 1.1.1. 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年6月30日 活期存款利息收入 159,535.14 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 33,002.57 其他 2,921.24 合计 195,458.95 1.1.1. 股票投资收益 1.1.1.1. 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年6月30日 卖出股票成交总额 2,003,419,783.97 减：卖出股票成本总额 1,596,224,106.82 买卖股票差价收入 407,195,677.15 1.1.1. 债券投资收益 1.1.1.1. 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 910,945.50 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 502,000.00 减：应收利息总额 1,438.25 买卖债券差价收入 407,507.25 1.1.1.1. 资产支持证券投资收益 注：无。 1.1.1. 股利收益 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年6月30日 股票投资产生的股利收益 1,824,248.26 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,824,248.26 1.1.1. 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期2015年1月1日至2015年6月30日 1.交易性金融资产 -127,818,635.27 ——股票投资 -127,679,296.57 ——债券投资 -139,338.70 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -127,818,635.27 1.1.1. 其他收入 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年6月30日 基金赎回费收入 373,860.10 转换费 74,567.40 合计 448,427.50 注：本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。 1.1.1. 交易费用 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年6月30日 交易所市场交易费用 5,663,416.29 银行间市场交易费用 - 合计 5,663,416.29 1.1.1. 其他费用 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年6月30日 审计费用 27,273.08 信息披露费 148,767.52 银行汇划费 7,287.02 合计 183,327.62 1.1.1. 分部报告 无。 1.1. 或有事项、资产负债表日后事项的说明 1.1.1. 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 1.1.1. 资产负债表日后事项 基金管理人于2015年8月7日发布公告，根据2014年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》第三十条 “（一）百分之八十以上的基金资产投资于股票的为股票基金”的规定，本基金的基金股票投资比例下限低于百分之八十，不再符合有关股票型基金的股票投资比例规定。基金管理人经与托管人协商一致，并报中国证监会备案，决定不改变本基金的投资范围、投资组合比例，根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》第三十条“（五）投资于股票、债券、货币市场工具或其他基金份额，并且股票投资、债券投资、基金投资的比例不符合第（一）项、第（二）项、第（四）项规定的，为混合基金”的规定，自即日起将本基金的类别变更为混合型基金，并相应修改基金合同和托管协议相关条款。 1.1. 关联方关系 1.1.1. 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 1.1.1. 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理有限公司(“南方基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金销售机构 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 1.1. 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 1.1.1. 通过关联方交易单元进行的交易 1.1.1.1. 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年6月30日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 华泰证券 566,990,218.34 15.62% 266,051,725.24 30.81% 1.1.1.1. 权证交易 注：无。 1.1.1.1. 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期2015年1月1日至2015年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 华泰证券 501,737.29 15.45% - - 关联方名称 上年度可比期间2014年1月1日至2014年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 华泰证券 235,432.46 30.48% - - 注：1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 1.1.1. 关联方报酬 1.1.1.1. 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 4,630,700.89 3,377,115.66 其中：支付销售机构的客户维护费 1,291,542.98 1,046,740.64 注：支付基金管理人南方基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 1.1.1.1. 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 771,783.59 562,852.62 注：支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 1.1.1.1. 销售服务费 注：无。 1.1.1. 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：无。 1.1.1. 各关联方投资本基金的情况 1.1.1.1. 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：无。 1.1.1.1. 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：无。 1.1.1. 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行 71,233,820.19 159,535.14 2,997,888.37 27,000.25 注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。 1.1.1. 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期2015年1月1日至2015年6月30日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位：份） 总金额 上年度可比期间2014年1月1日至2014年6月30日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位：份） 总金额 兴业证券 002089 新海宜 配股 124,819 450,596.59 1.1.1. 其他关联交易事项的说明 无。 1.1. 利润分配情况 1.1.1. 利润分配情况——非货币市场基金 注：无。 1.1. 期末（ 2015年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 1.1.1. 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量（股） 期末成本总额 期末估值总额 备注 002374 丽鹏股份 2015年6月30日 重大事项 23.34 2015年7月13日 22.50 121,600 3,414,305.98 2,838,144.00 - 002530 丰东股份 2015年6月8日 重大事项 23.71 - - 112,800 1,554,532.00 2,674,488.00 - 600167 联美控股 2015年5月27日 重大事项 25.76 - - 97,327 1,884,963.28 2,507,143.52 - 300008 上海佳豪 2015年3月24日 重大事项 17.24 - - 143,655 1,816,670.03 2,476,612.20 - 300346 南大光电 2015年6月25日 重大事项 35.49 - - 68,580 2,139,124.79 2,433,904.20 - 002703 浙江世宝 2015年5月29日 重大事项 52.01 - - 44,910 1,478,612.38 2,335,769.10 - 000766 通化金马 2015年3月20日 重大事项 8.47 - - 267,410 1,842,558.37 2,264,962.70 - 002003 伟星股份 2015年6月5日 重大事项 16.17 - - 139,512 1,795,504.10 2,255,909.04 - 002075 沙钢股份 2015年6月25日 重大事项 33.00 - - 63,500 1,709,004.00 2,095,500.00 - 300249 依米康 2015年5月29日 重大事项 35.00 - - 56,000 1,170,888.18 1,960,000.00 - 000679 大连友谊 2015年5月28日 重大事项 16.48 - - 116,323 1,194,457.63 1,917,003.04 - 002183 怡亚通 2015年6月1日 重大事项 73.15 - - 24,400 911,622.58 1,784,860.00 - 300084 海默科技 2015年6月3日 重大事项 21.43 2015年7月20日 19.29 82,060 1,514,226.46 1,758,545.80 - 300190 维尔利 2015年5月25日 重大事项 34.34 - - 51,200 1,238,676.96 1,758,208.00 - 601111 中国国航 2015年6月30日 重大事项 15.36 2015年7月29日 13.78 111,400 1,321,567.96 1,711,104.00 - 000668 荣丰控股 2015年5月25日 重大事项 34.79 - - 45,349 881,136.31 1,577,691.71 - 000567 海德股份 2015年6月17日 重大事项 33.71 2015年8月6日 30.34 45,700 1,426,308.00 1,540,547.00 - 300214 日科化学 2015年5月18日 重大事项 10.09 2015年7月22日 9.22 150,500 1,326,527.00 1,518,545.00 - 000720 新能泰山 2015年6月12日 重大事项 17.01 - - 88,500 838,368.67 1,505,385.00 - 600393 东华实业 2015年6月18日 重大事项 17.61 2015年7月1日 15.85 78,500 851,395.54 1,382,385.00 - 000839 中信国安 2015年6月29日 重大事项 23.57 - - 57,800 1,085,337.78 1,362,346.00 - 002209 达意隆 2015年6月8日 重大事项 26.54 2015年7月13日 23.89 49,000 1,339,915.00 1,300,460.00 - 000707 双环科技 2015年6月9日 重大事项 11.61 - - 111,200 868,957.46 1,291,032.00 - 002671 龙泉股份 2015年6月17日 重大事项 23.89 - - 52,600 882,765.00 1,256,614.00 - 600310 桂东电力 2015年6月30日 重大事项 31.53 2015年7月13日 34.68 39,700 1,669,162.00 1,251,741.00 - 002591 恒大高新 2015年6月24日 重大事项 19.95 2015年7月17日 17.96 62,400 805,360.88 1,244,880.00 - 600075 新疆天业 2015年6月4日 重大事项 16.00 - - 74,800 735,192.00 1,196,800.00 - 002336 人人乐 2015年6月9日 重大事项 25.53 2015年8月6日 22.98 45,300 760,292.00 1,156,509.00 - 002329 皇氏集团 2015年6月12日 重大事项 69.48 2015年8月13日 62.53 16,500 582,973.38 1,146,420.00 - 600113 浙江东日 2015年6月16日 重大事项 18.08 2015年7月8日 16.27 62,400 892,280.00 1,128,192.00 - 600355 精伦电子 2015年6月29日 重大事项 20.71 - - 53,600 884,148.23 1,110,056.00 - 000035 中国天楹 2015年6月17日 重大事项 23.43 2015年7月17日 21.09 46,900 888,998.98 1,098,867.00 - 002045 国光电器 2015年6月1日 重大事项 13.92 2015年7月14日 12.53 78,500 767,986.78 1,092,720.00 - 002043 兔宝宝 2015年6月1日 重大事项 12.84 - - 83,750 578,857.43 1,075,350.00 - 002239 金飞达 2015年5月25日 重大事项 18.33 - - 58,300 779,418.00 1,068,639.00 - 002398 建研集团 2015年6月8日 重大事项 28.49 2015年7月1日 25.64 36,485 776,805.78 1,039,457.65 - 000545 金浦钛业 2015年5月18日 重大事项 21.34 - - 47,600 757,014.46 1,015,784.00 - 002012 凯恩股份 2015年5月28日 重大事项 14.00 2015年7月1日 12.60 72,022 742,236.64 1,008,308.00 - 002377 国创高新 2015年6月26日 重大事项 13.32 2015年7月3日 11.99 73,920 758,284.91 984,614.40 - 002558 世纪游轮 2014年10月27日 重大事项 31.65 - - 31,002 835,907.07 981,213.30 - 002639 雪人股份 2015年6月30日 重大事项 38.30 - - 25,490 823,089.13 976,267.00 - 300184 力源信息 2015年6月8日 重大事项 25.94 - - 37,100 517,093.05 962,374.00 - 300135 宝利国际 2015年6月29日 重大事项 12.65 - - 75,760 929,133.00 958,364.00 - 300116 坚瑞消防 2015年6月23日 重大事项 15.62 2015年7月3日 9.36 59,500 1,118,705.00 929,390.00 - 300113 顺网科技 2015年5月5日 重大事项 57.70 2015年8月6日 51.93 15,000 933,015.69 865,500.00 - 300196 长海股份 2015年5月18日 重大事项 35.41 - - 23,200 747,363.00 821,512.00 - 300030 阳普医疗 2015年6月25日 重大事项 27.34 2015年7月2日 24.61 29,500 782,620.00 806,530.00 - 600099 林海股份 2015年4月15日 重大事项 13.37 - - 57,690 805,189.41 771,315.30 - 000592 平潭发展 2015年6月30日 重大事项 29.76 2015年7月14日 30.00 25,900 657,613.25 770,784.00 - 002370 亚太药业 2015年4月28日 重大事项 24.45 - - 31,400 695,767.16 767,730.00 - 600807 天业股份 2015年6月30日 重大事项 21.31 - - 35,900 734,890.73 765,029.00 - 000607 华媒控股 2015年6月29日 重大事项 14.56 2015年7月1日 15.16 51,200 965,474.00 745,472.00 - 300071 华谊嘉信 2015年5月21日 重大事项 13.66 - - 54,000 690,030.35 737,640.00 - 600053 中江地产 2015年3月23日 重大事项 13.14 - - 55,500 497,677.84 729,270.00 - 300323 华灿光电 2015年4月29日 重大事项 9.38 - - 75,476 547,127.85 707,964.88 - 002545 东方铁塔 2015年5月19日 重大事项 26.79 - - 25,300 573,283.00 677,787.00 - 002272 川润股份 2015年4月20日 重大事项 11.20 - - 60,300 598,477.96 675,360.00 - 000813 天山纺织 2015年5月4日 重大事项 11.25 - - 58,300 651,469.13 655,875.00 - 600246 万通地产 2015年1月6日 重大事项 5.32 2015年7月6日 5.85 118,860 498,496.53 632,335.20 - 600869 智慧能源 2015年5月11日 重大事项 29.14 2015年7月31日 26.23 19,400 512,113.00 565,316.00 - 000416 民生控股 2015年5月29日 重大事项 17.52 - - 27,200 332,746.67 476,544.00 - 002577 雷柏科技 2015年6月10日 重大事项 80.60 - - 5,310 318,334.14 427,986.00 - 000850 华茂股份 2015年5月7日 重大事项 10.98 - - 37,900 424,127.00 416,142.00 - 000748 长城信息 2015年6月18日 重大事项 34.88 - - 11,500 300,176.61 401,120.00 - 601633 长城汽车 2015年6月19日 重大事项 42.76 2015年7月13日 38.50 7,700 384,025.28 329,252.00 - 300297 蓝盾股份 2015年4月30日 重大事项 31.99 2015年7月20日 33.00 9,900 310,071.60 316,701.00 - 000878 云南铜业 2015年6月8日 重大事项 24.50 - - 12,700 222,929.93 311,150.00 - 600879 航天电子 2015年5月15日 重大事项 24.50 - - 12,400 236,376.75 303,800.00 - 300291 华录百纳 2015年6月30日 重大事项 37.76 2015年7月13日 34.65 7,958 246,517.92 300,494.08 - 002020 京新药业 2015年4月16日 重大事项 27.21 2015年8月10日 26.10 9,200 239,560.00 250,332.00 - 002292 奥飞动漫 2015年5月18日 重大事项 37.85 - - 5,334 149,575.86 201,891.90 - 002649 博彦科技 2015年6月1日 重大事项 83.81 - - 2,400 141,109.33 201,144.00 - 000881 大连国际 2015年4月22日 重大事项 13.15 - - 13,600 152,369.96 178,840.00 - 002416 爱施德 2015年5月5日 重大事项 20.67 2015年7月29日 18.60 8,300 170,079.50 171,561.00 - 002546 新联电子 2015年6月17日 重大事项 33.16 2015年7月16日 29.84 4,100 94,628.00 135,956.00 - 002214 大立科技 2015年6月15日 重大事项 20.90 - - 6,200 104,901.19 129,580.00 - 002620 瑞和股份 2015年6月9日 重大事项 58.49 2015年8月13日 52.55 1,664 49,414.45 97,327.36 - 300158 振东制药 2015年4月27日 重大事项 18.90 - - 5,000 96,033.33 94,500.00 - 002289 宇顺电子 2015年6月11日 重大事项 44.95 - - 2,100 64,401.80 94,395.00 - 300056 三维丝 2015年6月5日 重大事项 46.55 - - 2,000 66,428.43 93,100.00 - 002199 东晶电子 2015年4月20日 重大事项 14.92 - - 6,200 86,075.43 92,504.00 - 002320 海峡股份 2015年6月26日 重大事项 27.43 - - 3,200 82,705.00 87,776.00 - 300031 宝通带业 2015年6月11日 重大事项 22.82 - - 3,700 48,609.64 84,434.00 - 600097 开创国际 2015年6月5日 重大事项 30.40 - - 2,700 66,663.00 82,080.00 - 000665 湖北广电 2015年5月25日 重大事项 27.90 - - 2,800 54,206.46 78,120.00 - 002238 天威视讯 2015年6月29日 重大事项 23.76 - - 2,601 51,982.36 61,799.76 - 002557 洽洽食品 2015年6月29日 重大事项 16.38 - - 3,600 74,945.50 58,968.00 - 002498 汉缆股份 2015年6月30日 重大事项 20.57 2015年7月20日 22.63 2,600 38,142.00 53,482.00 - 002309 中利科技 2015年6月2日 重大事项 33.39 2015年7月21日 30.05 1,500 46,890.00 50,085.00 - 002464 金利科技 2015年1月26日 重大事项 16.14 2015年7月28日 17.75 2,900 50,514.57 46,806.00 - 002662 京威股份 2015年5月15日 重大事项 17.84 2015年8月13日 16.06 2,600 45,500.00 46,384.00 - 002676 顺威股份 2015年4月20日 重大事项 26.94 2015年7月29日 24.25 1,700 48,212.00 45,798.00 - 002688 金河生物 2015年6月2日 重大事项 29.70 2015年7月14日 26.73 500 13,480.00 14,850.00 - 000862 银星能源 2015年5月21日 重大事项 11.81 - - 1,100 11,341.00 12,991.00 - 000024 招商地产 2015年4月3日 重大事项 36.51 - - 67,129 1,792,528.47 2,450,879.79 - 000543 皖能电力 2015年6月15日 重大事项 18.53 2015年7月14日 19.22 8,500 137,849.13 157,505.00 - 000716 黑芝麻 2015年6月8日 重大事项 20.98 2015年8月3日 21.32 39,097 918,399.54 820,255.06 - 000732 泰禾集团 2015年6月25日 重大事项 30.36 2015年7月2日 22.91 29,467 946,158.09 894,618.12 - 000786 北新建材 2015年4月10日 重大事项 19.13 - - 19,400 212,427.80 371,122.00 - 000793 华闻传媒 2015年5月26日 重大事项 16.89 - - 19,500 296,434.88 329,355.00 - 000917 电广传媒 2015年5月28日 重大事项 30.81 - - 11,600 317,806.90 357,396.00 - 002002 鸿达兴业 2015年6月18日 重大事项 30.52 - - 41,400 938,636.72 1,263,528.00 - 002264 新华都 2015年3月11日 重大事项 11.67 2015年6月30日 9.35 273,864 2,014,907.63 3,195,992.88 - 002268 卫士通 2015年5月8日 重大事项 80.14 2015年8月4日 76.32 5,500 437,452.63 440,770.00 - 002308 威创股份 2015年6月12日 重大事项 23.15 - - 7,200 127,531.42 166,680.00 - 002388 新亚制程 2015年5月20日 重大事项 26.74 - - 54,300 1,142,807.00 1,451,982.00 - 002445 中南重工 2015年6月2日 重大事项 51.39 - - 17,488 685,152.07 898,708.32 - 002624 完美环球 2015年3月24日 重大事项 32.90 2015年7月1日 5.65 99,004 1,860,287.52 3,257,231.60 - 300028 金亚科技 2015年6月10日 重大事项 27.00 - - 20,800 789,364.00 561,600.00 - 300203 聚光科技 2015年4月20日 重大事项 41.19 2015年8月12日 33.88 11,400 374,526.00 469,566.00 - 300287 飞利信 2015年6月2日 重大事项 38.08 - - 10,600 319,665.61 403,648.00 - 600645 中源协和 2015年4月27日 重大事项 81.32 - - 4,800 325,067.52 390,336.00 - 000850 华贸股份 2015年5月7日 重大事项 10.98 - - 37,900 424,127.00 416,142.00 - 000665 湖北广电 2015年5月25日 重大事项 27.90 - - 2,800 54,206.46 78,120.00 - 1.1.1. 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 1.1.1.1. 银行间市场债券正回购 无。 1.1.1.1. 交易所市场债券正回购 无。 1.1. 金融工具风险及管理 1.1.1. 风险管理政策和组织架构 本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 1.1.1. 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行 招商银行 ，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。于2015年6月30日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为0.01% (2014年12月31日：0.10%)。 1.1.1. 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.9中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图，以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2015年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 1.1.1.1. 金融资产和金融负债的到期期限分析 注：无。 1.1.1. 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 1.1.1.1. 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。 1.1.1.1.1. 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2015年6月30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 71,233,820.19 - - - 71,233,820.19 结算备付金 3,026,068.79 - - - 3,026,068.79 存出保证金 376,360.90 - - - 376,360.90 交易性金融资产 34,874.40 - - 529,952,316.30 529,987,190.70 应收利息 - - - 12,954.11 12,954.11 应收申购款 618,614.73 - - 10,179,071.58 10,797,686.31 资产总计 75,289,739.01 - - 540,144,341.99 615,434,081.00 负债 应付证券清算款 - - - 2,831.00 2,831.00 应付赎回款 - - - 33,340,191.20 33,340,191.20 应付管理人报酬 - - - 849,665.05 849,665.05 应付托管费 - - - 141,610.85 141,610.85 应付交易费用 - - - 4,642,744.67 4,642,744.67 其他负债 - - - 401,594.62 401,594.62 负债总计 - - - 39,378,637.39 39,378,637.39 利率敏感度缺口 75,289,739.01 - - 500,765,704.60 576,055,443.61 上年度末 2014年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 2,997,888.37 - - - 2,997,888.37 结算备付金 2,638,157.66 - - - 2,638,157.66 存出保证金 101,507.19 - - - 101,507.19 交易性金融资产 20,288,629.40 - - 387,142,040.30 407,430,669.70 买入返售金融资产 26,000,000.00 - - - 26,000,000.00 应收证券清算款 - - - 1,004,050.00 1,004,050.00 应收利息 - - - 626,770.42 626,770.42 应收申购款 2,000.00 - - 23,446.88 25,446.88 资产总计 52,028,182.62 - - 388,796,307.60 440,824,490.22 负债 应付赎回款 - - - 1,107,710.89 1,107,710.89 应付管理人报酬 - - - 531,891.84 531,891.84 应付托管费 - - - 88,648.63 88,648.63 应付交易费用 - - - 503,206.89 503,206.89 其他负债 - - - 181,568.38 181,568.38 负债总计 - - - 2,413,026.63 2,413,026.63 利率敏感度缺口 52,028,182.62 - - 386,383,280.97 438,411,463.59 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 1.1.1.1.1. 利率风险的敏感性分析 注：于2015年6月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为0.01%(2014年12月31日：0.10%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2014年12月31日：同)。 1.1.1.1. 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 1.1.1.1. 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的投资组合中，股票占基金资产的60%-95%；债券等固定收益类工具及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5-40%；权证占基金资产的0-3%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 1.1.1.1.1. 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末2015年6月30日 上年度末2014年12月31日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 529,952,316.30 92.00 627,532,699.28 91.64 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 529,952,316.30 92.00 627,532,699.28 91.64 1.1.1.1.1. 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2015年6月30日 ） 上年度末（ 2014年12月31日 ） 1.沪深300指数上升5% 19,160,000.00 19,880,000.00 2.沪深300指数下降5% -19,160,000.00 -19,880,000.00 § 投资组合报告 1. 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 529,952,316.30 86.11 其中：股票 529,952,316.30 86.11 2 固定收益投资 34,874.40 0.01 其中：债券 34,874.40 0.01 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 74,259,888.98 12.07 7 其他各项资产 11,187,001.32 1.82 8 合计 615,434,081.00 100.00 1. 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 13,875,351.43 2.41 B 采矿业 5,191,230.68 0.90 C 制造业 319,274,419.60 55.42 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 28,060,987.58 4.31 E 建筑业 6,167,853.56 1.07 F 批发和零售业 27,963,142.58 4.87 G 交通运输、仓储和邮政业 11,141,138.00 1.93 H 住宿和餐饮业 98,340.00 0.02 I 信息传输、软件和信息技术服务业 14,281,380.88 2.48 J 金融业 54,764,955.02 9.51 K 房地产业 27,071,548.68 4.70 L 租赁和商务服务业 3,888,779.04 0.68 M 科学研究和技术服务业 4,555,099.65 0.79 N 水利、环境和公共设施管理业 8,348,243.36 1.45 O 居民服务、修理和其他服务业 - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 600,512.00 0.10 R 文化、体育和娱乐业 6,715,131.91 1.17 S 综合 1,099,755.82 0.19 合计 529,952,316.30 92.00 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 601318 中国平安 63,427 5,197,208.38 0.90 2 600016 民生银行 478,600 4,757,284.00 0.83 3 600030 中信证券 152,860 4,113,462.60 0.71 4 601166 兴业银行 219,900 3,793,275.00 0.66 5 600000 浦发银行 207,800 3,524,288.00 0.61 6 002569 步森股份 170,200 3,477,186.00 0.60 7 002201 九鼎新材 165,461 3,342,312.20 0.58 8 600837 海通证券 151,689 3,306,820.20 0.57 9 002624 完美环球 99,004 3,257,231.60 0.57 10 002264 新华都 273,864 3,195,992.88 0.55 11 300106 西部牧业 111,822 2,840,278.80 0.49 12 002374 丽鹏股份 121,600 2,838,144.00 0.49 13 002530 丰东股份 112,800 2,674,488.00 0.46 14 600167 联美控股 97,327 2,507,143.52 0.44 15 300008 上海佳豪 143,655 2,476,612.20 0.43 16 600419 天润乳业 69,267 2,458,978.50 0.43 17 000024 招商地产 67,129 2,450,879.79 0.43 18 002258 利尔化学 84,600 2,444,940.00 0.42 19 300346 南大光电 68,580 2,433,904.20 0.42 20 300258 精锻科技 156,500 2,433,575.00 0.42 21 600378 天科股份 116,802 2,413,129.32 0.42 22 002703 浙江世宝 44,910 2,335,769.10 0.41 23 000766 通化金马 267,410 2,264,962.70 0.39 24 002003 伟星股份 139,512 2,255,909.04 0.39 25 002120 新海股份 93,509 2,253,566.90 0.39 26 601328 交通银行 271,900 2,240,456.00 0.39 27 600605 汇通能源 99,320 2,135,380.00 0.37 28 000776 广发证券 92,681 2,099,224.65 0.36 29 002075 沙钢股份 63,500 2,095,500.00 0.36 30 600356 恒丰纸业 182,308 2,056,434.24 0.36 31 601988 中国银行 420,200 2,054,778.00 0.36 32 600048 保利地产 178,500 2,038,470.00 0.35 33 002562 兄弟科技 103,911 2,036,655.60 0.35 34 000929 兰州黄河 93,833 2,015,532.84 0.35 35 002150 通润装备 141,900 2,009,304.00 0.35 36 300249 依米康 56,000 1,960,000.00 0.34 37 601818 光大银行 362,079 1,940,743.44 0.34 38 000679 大连友谊 116,323 1,917,003.04 0.33 39 000757 浩物股份 147,659 1,904,801.10 0.33 40 000626 如意集团 23,600 1,880,920.00 0.33 41 002077 大港股份 100,882 1,839,078.86 0.32 42 002714 牧原股份 31,223 1,834,039.02 0.32 43 601398 工商银行 344,000 1,816,320.00 0.32 44 000001 平安银行 124,481 1,809,953.74 0.31 45 601288 农业银行 487,800 1,809,738.00 0.31 46 002183 怡亚通 24,400 1,784,860.00 0.31 47 002698 博实股份 33,546 1,771,228.80 0.31 48 000615 湖北金环 92,000 1,770,080.00 0.31 49 002102 冠福股份 129,401 1,765,029.64 0.31 50 300084 海默科技 82,060 1,758,545.80 0.31 51 300190 维尔利 51,200 1,758,208.00 0.31 52 601788 光大证券 65,200 1,757,140.00 0.31 53 300109 新开源 24,698 1,753,064.04 0.30 54 000725 京东方Ａ 336,500 1,746,435.00 0.30 55 601989 中国重工 117,400 1,737,520.00 0.30 56 601601 中国太保 57,066 1,722,251.88 0.30 57 600883 博闻科技 108,401 1,715,987.83 0.30 58 601111 中国国航 111,400 1,711,104.00 0.30 59 300313 天山生物 75,050 1,704,385.50 0.30 60 002324 普利特 49,000 1,700,300.00 0.30 61 300233 金城医药 22,500 1,684,350.00 0.29 62 300230 永利带业 88,500 1,653,180.00 0.29 63 600116 三峡水利 93,000 1,650,750.00 0.29 64 601628 中国人寿 52,313 1,638,443.16 0.28 65 002160 常铝股份 122,400 1,636,488.00 0.28 66 002014 永新股份 67,400 1,632,428.00 0.28 67 002225 濮耐股份 171,500 1,622,390.00 0.28 68 000593 大通燃气 124,700 1,619,853.00 0.28 69 600733 S前锋 23,201 1,617,109.70 0.28 70 002096 南岭民爆 48,800 1,605,520.00 0.28 71 002087 新野纺织 186,400 1,582,536.00 0.27 72 000668 荣丰控股 45,349 1,577,691.71 0.27 73 002171 精诚铜业 70,317 1,548,380.34 0.27 74 300321 同大股份 15,750 1,547,752.50 0.27 75 000567 海德股份 45,700 1,540,547.00 0.27 76 000039 中集集团 47,300 1,527,790.00 0.27 77 300117 嘉寓股份 139,015 1,523,604.40 0.26 78 300259 新天科技 100,900 1,523,590.00 0.26 79 300214 日科化学 150,500 1,518,545.00 0.26 80 300308 中际装备 69,300 1,508,661.00 0.26 81 000720 新能泰山 88,500 1,505,385.00 0.26 82 002451 摩恩电气 95,500 1,493,620.00 0.26 83 000985 大庆华科 57,965 1,492,019.10 0.26 84 002291 星期六 86,911 1,490,523.65 0.26 85 002627 宜昌交运 50,800 1,484,884.00 0.26 86 002361 神剑股份 80,100 1,481,049.00 0.26 87 601006 大秦铁路 104,900 1,472,796.00 0.26 88 300174 元力股份 53,800 1,469,816.00 0.26 89 000885 同力水泥 86,459 1,452,511.20 0.25 90 002388 新亚制程 54,300 1,451,982.00 0.25 91 000756 新华制药 119,400 1,443,546.00 0.25 92 300129 泰胜风能 157,700 1,435,070.00 0.25 93 600649 城投控股 153,400 1,434,290.00 0.25 94 002494 华斯股份 64,000 1,432,320.00 0.25 95 300186 大华农 32,400 1,412,640.00 0.25 96 600393 东华实业 78,500 1,382,385.00 0.24 97 600671 天目药业 50,929 1,371,517.97 0.24 98 300342 天银机电 37,400 1,370,710.00 0.24 99 000839 中信国安 57,800 1,362,346.00 0.24 100 002619 巨龙管业 42,900 1,355,640.00 0.24 101 002265 西仪股份 74,151 1,349,548.20 0.23 102 600178 东安动力 111,400 1,341,256.00 0.23 103 300306 远方光电 47,300 1,331,022.00 0.23 104 300260 新莱应材 39,204 1,328,231.52 0.23 105 002695 煌上煌 30,500 1,319,430.00 0.23 106 002032 苏泊尔 53,600 1,319,096.00 0.23 107 002644 佛慈制药 26,200 1,309,476.00 0.23 108 300283 温州宏丰 94,188 1,306,387.56 0.23 109 000953 河池化工 105,560 1,304,721.60 0.23 110 002209 达意隆 49,000 1,300,460.00 0.23 111 000707 双环科技 111,200 1,291,032.00 0.22 112 600359 新农开发 66,800 1,288,572.00 0.22 113 002247 帝龙新材 49,000 1,283,800.00 0.22 114 300275 梅安森 42,900 1,268,982.00 0.22 115 002002 鸿达兴业 41,400 1,263,528.00 0.22 116 600104 上汽集团 55,849 1,262,187.40 0.22 117 002671 龙泉股份 52,600 1,256,614.00 0.22 118 600310 桂东电力 39,700 1,251,741.00 0.22 119 600182 S佳通 50,400 1,247,904.00 0.22 120 002591 恒大高新 62,400 1,244,880.00 0.22 121 600758 红阳能源 76,884 1,243,983.12 0.22 122 002634 棒杰股份 39,000 1,236,300.00 0.21 123 600593 大连圣亚 39,200 1,217,552.00 0.21 123 000736 中房地产 78,400 1,217,552.00 0.21 124 300126 锐奇股份 41,100 1,216,149.00 0.21 125 300371 汇中股份 38,500 1,200,430.00 0.21 126 300206 理邦仪器 37,420 1,198,188.40 0.21 127 600075 新疆天业 74,800 1,196,800.00 0.21 128 600231 凌钢股份 145,100 1,192,722.00 0.21 129 002338 奥普光电 16,300 1,189,900.00 0.21 130 000838 国兴地产 53,800 1,185,214.00 0.21 131 002131 利欧股份 20,200 1,181,902.00 0.21 132 002124 天邦股份 58,503 1,181,760.60 0.21 133 002449 国星光电 53,300 1,172,600.00 0.20 134 600900 长江电力 81,700 1,172,395.00 0.20 135 600015 华夏银行 76,299 1,160,507.79 0.20 136 300062 中能电气 56,712 1,159,760.40 0.20 137 002336 人人乐 45,300 1,156,509.00 0.20 138 601939 建设银行 162,100 1,155,773.00 0.20 139 002694 顾地科技 80,000 1,148,800.00 0.20 140 002329 皇氏集团 16,500 1,146,420.00 0.20 141 000623 吉林敖东 34,000 1,142,400.00 0.20 142 600843 上工申贝 55,100 1,139,468.00 0.20 143 002621 大连三垒 59,057 1,139,209.53 0.20 144 601555 XD东吴证 55,600 1,138,132.00 0.20 145 000533 万家乐 90,700 1,132,843.00 0.20 146 600113 浙江东日 62,400 1,128,192.00 0.20 147 300378 鼎捷软件 13,739 1,114,782.46 0.19 148 300023 宝德股份 33,900 1,114,632.00 0.19 149 600995 文山电力 80,240 1,114,533.60 0.19 150 600369 西南证券 56,700 1,114,155.00 0.19 151 600355 精伦电子 53,600 1,110,056.00 0.19 152 300140 启源装备 27,800 1,105,884.00 0.19 153 000035 中国天楹 46,900 1,098,867.00 0.19 154 000692 惠天热电 113,200 1,095,776.00 0.19 155 600965 福成五丰 66,300 1,093,950.00 0.19 156 002045 国光电器 78,500 1,092,720.00 0.19 157 002592 八菱科技 20,200 1,090,396.00 0.19 158 000544 中原环保 46,100 1,087,960.00 0.19 159 601113 华鼎股份 110,900 1,084,602.00 0.19 160 300354 东华测试 30,508 1,084,254.32 0.19 161 002652 扬子新材 70,100 1,083,045.00 0.19 162 002654 万润科技 36,442 1,081,234.14 0.19 163 600873 梅花生物 103,400 1,079,496.00 0.19 164 002043 兔宝宝 83,750 1,075,350.00 0.19 165 300317 珈伟股份 32,200 1,074,192.00 0.19 166 002537 海立美达 68,718 1,072,687.98 0.19 167 300338 开元仪器 56,400 1,072,164.00 0.19 168 002239 金飞达 58,300 1,068,639.00 0.19 169 600365 通葡股份 35,600 1,065,508.00 0.18 170 600281 太化股份 97,600 1,063,840.00 0.18 171 600306 商业城 63,509 1,063,140.66 0.18 172 002428 云南锗业 45,100 1,060,301.00 0.18 173 600999 招商证券 39,878 1,055,171.88 0.18 174 300042 朗科科技 40,171 1,054,087.04 0.18 175 600503 华丽家族 60,500 1,052,700.00 0.18 176 300341 麦迪电气 34,900 1,049,792.00 0.18 177 002566 益盛药业 46,100 1,047,853.00 0.18 178 000785 武汉中商 64,900 1,041,645.00 0.18 179 002398 建研集团 36,485 1,039,457.65 0.18 180 300001 特锐德 50,400 1,036,728.00 0.18 181 000498 山东路桥 112,800 1,035,504.00 0.18 182 600493 凤竹纺织 66,200 1,033,382.00 0.18 183 600131 岷江水电 95,000 1,031,700.00 0.18 184 002231 奥维通信 54,500 1,031,685.00 0.18 185 600273 嘉化能源 60,300 1,031,130.00 0.18 186 601608 中信重工 63,200 1,030,160.00 0.18 187 002089 新海宜 43,840 1,026,732.80 0.18 188 002010 传化股份 63,700 1,024,296.00 0.18 189 300268 万福生科 46,900 1,022,889.00 0.18 190 000968 煤气化 81,600 1,022,448.00 0.18 191 600861 北京城乡 53,400 1,021,008.00 0.18 192 600619 海立股份 70,900 1,016,706.00 0.18 193 000545 金浦钛业 47,600 1,015,784.00 0.18 194 300356 光一科技 20,000 1,012,000.00 0.18 195 000404 华意压缩 88,500 1,008,900.00 0.18 196 002012 凯恩股份 72,022 1,008,308.00 0.18 197 300108 双龙股份 59,200 1,007,584.00 0.17 198 002403 爱仕达 42,900 1,002,144.00 0.17 199 002548 金新农 63,200 1,001,720.00 0.17 200 600483 福能股份 56,400 1,000,536.00 0.17 201 002104 恒宝股份 42,100 997,349.00 0.17 202 000096 广聚能源 53,800 992,610.00 0.17 203 002713 东易日盛 29,500 991,200.00 0.17 204 600279 重庆港九 61,600 988,680.00 0.17 205 002222 福晶科技 50,700 988,143.00 0.17 206 601137 博威合金 38,432 987,702.40 0.17 207 600714 金瑞矿业 62,804 987,278.88 0.17 208 002377 国创高新 73,920 984,614.40 0.17 209 000048 康达尔 38,900 984,170.00 0.17 210 002558 世纪游轮 31,002 981,213.30 0.17 211 002639 雪人股份 25,490 976,267.00 0.17 212 002426 胜利精密 44,300 974,600.00 0.17 213 600540 新赛股份 72,399 974,490.54 0.17 214 300137 先河环保 42,500 972,400.00 0.17 215 000876 新希望 49,900 968,559.00 0.17 216 002340 格林美 63,580 967,051.80 0.17 217 600101 明星电力 72,600 964,854.00 0.17 218 300041 回天新材 26,800 963,996.00 0.17 219 000521 美菱电器 106,700 962,434.00 0.17 220 300184 力源信息 37,100 962,374.00 0.17 221 002068 黑猫股份 97,800 960,396.00 0.17 222 300135 宝利沥青 75,760 958,364.00 0.17 223 002219 恒康医疗 21,500 955,890.00 0.17 224 601116 三江购物 68,700 955,617.00 0.17 225 002599 盛通股份 25,100 955,306.00 0.17 226 300237 美晨科技 29,123 954,360.71 0.17 227 000005 世纪星源 103,900 953,802.00 0.17 228 002129 中环股份 47,900 947,941.00 0.16 229 000638 万方发展 48,000 945,600.00 0.16 230 002503 搜于特 50,000 944,000.00 0.16 231 300211 亿通科技 45,540 941,767.20 0.16 232 600810 神马股份 85,716 941,161.68 0.16 233 002328 新朋股份 67,050 938,700.00 0.16 234 600969 郴电国际 45,921 934,492.35 0.16 235 600751 天津海运 71,200 932,008.00 0.16 236 600982 宁波热电 100,600 929,544.00 0.16 237 300116 坚瑞消防 59,500 929,390.00 0.16 238 000635 英力特 63,031 925,295.08 0.16 239 000551 创元科技 64,086 920,915.82 0.16 240 002243 通产丽星 66,480 917,424.00 0.16 241 600051 宁波联合 63,100 916,843.00 0.16 242 600011 华能国际 65,300 916,159.00 0.16 243 000040 宝安地产 61,797 913,359.66 0.16 244 000042 中洲控股 37,400 912,934.00 0.16 245 000505 珠江控股 63,000 901,530.00 0.16 246 002492 恒基达鑫 57,600 899,136.00 0.16 247 002445 中南重工 17,488 898,708.32 0.16 248 002439 启明星辰 26,100 895,230.00 0.16 249 000798 中水渔业 55,701 895,115.07 0.16 250 000732 泰禾集团 29,467 894,618.12 0.16 251 600128 弘业股份 47,400 888,750.00 0.15 252 600029 南方航空 61,100 888,394.00 0.15 253 300091 金通灵 22,300 887,540.00 0.15 254 600615 丰华股份 38,600 887,414.00 0.15 255 300219 鸿利光电 23,280 884,174.40 0.15 256 000421 南京中北 78,506 883,977.56 0.15 257 002321 华英农业 71,800 881,704.00 0.15 258 002119 康强电子 36,500 878,920.00 0.15 259 600727 鲁北化工 78,600 876,390.00 0.15 260 600452 涪陵电力 34,500 875,265.00 0.15 261 600697 欧亚集团 28,200 873,636.00 0.15 262 002350 北京科锐 38,000 873,240.00 0.15 263 002420 毅昌股份 77,300 872,717.00 0.15 264 002573 国电清新 42,200 872,274.00 0.15 265 600337 美克家居 58,272 870,583.68 0.15 266 300113 顺网科技 15,000 865,500.00 0.15 267 600421 仰帆控股 55,300 864,339.00 0.15 268 600695 绿庭投资 80,800 863,752.00 0.15 269 002532 新界泵业 43,902 862,674.30 0.15 270 600854 春兰股份 96,478 861,548.54 0.15 271 002286 保龄宝 55,100 857,907.00 0.15 272 600114 东睦股份 47,200 847,712.00 0.15 273 600769 祥龙电业 70,200 846,612.00 0.15 274 300296 利亚德 45,496 846,225.60 0.15 275 600613 神奇制药 33,200 841,288.00 0.15 276 600109 国金证券 34,400 839,360.00 0.15 277 600617 国新能源 45,900 838,593.00 0.15 278 601177 杭齿前进 68,100 834,225.00 0.14 279 300199 翰宇药业 25,800 834,114.00 0.14 280 601233 桐昆股份 41,700 832,332.00 0.14 281 600731 湖南海利 68,496 832,226.40 0.14 282 002182 云海金属 53,000 831,570.00 0.14 283 000822 山东海化 93,700 831,119.00 0.14 284 300033 同花顺 9,600 825,504.00 0.14 285 002510 天汽模 54,000 823,500.00 0.14 286 300274 阳光电源 26,900 822,333.00 0.14 287 002692 远程电缆 38,500 821,590.00 0.14 288 300196 长海股份 23,200 821,512.00 0.14 289 601965 中国汽研 63,100 820,931.00 0.14 290 000716 黑芝麻 39,097 820,255.06 0.14 291 000713 丰乐种业 57,600 817,920.00 0.14 292 603123 翠微股份 59,900 814,640.00 0.14 293 002026 山东威达 63,781 810,018.70 0.14 294 600218 全柴动力 56,700 809,676.00 0.14 295 002059 云南旅游 66,722 809,337.86 0.14 296 600283 钱江水利 47,577 808,809.00 0.14 297 000702 正虹科技 64,700 808,750.00 0.14 298 300030 阳普医疗 29,500 806,530.00 0.14 299 600345 长江通信 36,900 805,527.00 0.14 300 600176 中国巨石 29,700 803,682.00 0.14 301 000908 景峰医药 43,000 800,230.00 0.14 302 002452 长高集团 76,900 798,991.00 0.14 303 000617 石油济柴 51,400 795,672.00 0.14 304 002213 特尔佳 51,100 792,561.00 0.14 305 600781 辅仁药业 32,800 786,544.00 0.14 306 002623 亚玛顿 18,000 784,800.00 0.14 307 000153 丰原药业 58,800 779,100.00 0.14 308 600746 江苏索普 54,300 778,119.00 0.14 309 300256 星星科技 34,000 777,920.00 0.14 310 300181 佐力药业 65,460 776,355.60 0.13 311 002035 华帝股份 48,800 773,480.00 0.13 312 600693 东百集团 62,100 773,145.00 0.13 313 300043 互动娱乐 51,500 773,015.00 0.13 314 600099 林海股份 57,690 771,315.30 0.13 315 000592 平潭发展 25,900 770,784.00 0.13 316 300267 尔康制药 22,600 770,434.00 0.13 317 601336 新华保险 12,600 769,356.00 0.13 318 002370 亚太药业 31,400 767,730.00 0.13 319 300072 三聚环保 22,730 766,001.00 0.13 320 600807 天业股份 35,900 765,029.00 0.13 321 002613 北玻股份 87,250 759,075.00 0.13 322 300022 吉峰农机 57,400 758,254.00 0.13 323 002271 东方雨虹 29,300 753,010.00 0.13 324 000731 四川美丰 56,200 752,518.00 0.13 325 002064 华峰氨纶 82,900 751,903.00 0.13 326 002576 通达动力 24,900 751,731.00 0.13 327 002343 禾欣股份 30,700 749,694.00 0.13 328 002434 万里扬 38,400 746,112.00 0.13 329 000607 华媒控股 51,200 745,472.00 0.13 330 002554 惠博普 51,800 744,366.00 0.13 331 300200 高盟新材 47,700 741,258.00 0.13 332 002538 司尔特 55,600 740,036.00 0.13 333 002384 东山精密 33,400 738,474.00 0.13 334 000006 深振业Ａ 54,400 738,208.00 0.13 335 300071 华谊嘉信 54,000 737,640.00 0.13 336 002440 闰土股份 30,700 735,879.00 0.13 337 300003 乐普医疗 18,100 734,317.00 0.13 338 300262 巴安水务 39,670 733,895.00 0.13 339 002689 博林特 55,780 733,507.00 0.13 340 600891 秋林集团 65,700 732,555.00 0.13 341 600278 东方创业 36,100 730,664.00 0.13 342 600053 中江地产 55,500 729,270.00 0.13 343 002296 辉煌科技 34,400 726,528.00 0.13 344 300179 四方达 70,150 724,649.50 0.13 345 600203 福日电子 45,600 720,480.00 0.13 346 000758 中色股份 36,700 720,421.00 0.13 347 300029 天龙光电 47,800 718,434.00 0.12 348 002736 国信证券 28,600 717,574.00 0.12 349 300224 正海磁材 33,977 716,574.93 0.12 350 002732 燕塘乳业 21,300 712,485.00 0.12 351 002300 太阳电缆 61,600 710,864.00 0.12 352 300323 华灿光电 75,476 707,964.88 0.12 353 002402 和而泰 24,300 707,130.00 0.12 354 002658 雪迪龙 27,300 707,070.00 0.12 355 300066 三川股份 44,763 705,912.51 0.12 356 600458 时代新材 28,000 702,800.00 0.12 357 002333 罗普斯金 35,600 701,676.00 0.12 358 600796 钱江生化 54,400 698,496.00 0.12 359 002034 美欣达 17,445 697,800.00 0.12 360 300019 硅宝科技 45,810 696,312.00 0.12 361 002145 中核钛白 36,400 695,968.00 0.12 362 002168 深圳惠程 44,665 693,200.80 0.12 363 300092 科新机电 50,200 692,760.00 0.12 364 300327 中颖电子 32,490 691,062.30 0.12 365 002107 沃华医药 22,800 689,244.00 0.12 366 002642 荣之联 12,000 685,800.00 0.12 367 300014 亿纬锂能 25,800 683,700.00 0.12 368 300127 银河磁体 40,981 683,563.08 0.12 369 000046 泛海控股 46,500 681,225.00 0.12 370 002053 云南盐化 23,657 679,192.47 0.12 371 002545 东方铁塔 25,300 677,787.00 0.12 372 000029 深深房Ａ 50,200 676,194.00 0.12 373 002272 川润股份 60,300 675,360.00 0.12 374 300153 科泰电源 53,610 674,949.90 0.12 375 300171 东富龙 24,000 674,160.00 0.12 376 002365 永安药业 33,038 667,367.60 0.12 377 002041 登海种业 37,650 666,028.50 0.12 378 300382 斯莱克 12,100 660,539.00 0.11 379 002690 美亚光电 16,800 659,736.00 0.11 380 000813 天山纺织 58,300 655,875.00 0.11 381 000819 岳阳兴长 17,740 654,783.40 0.11 382 601009 南京银行 28,706 654,496.80 0.11 383 000728 国元证券 17,200 653,256.00 0.11 384 300384 三联虹普 6,620 648,693.80 0.11 385 300168 万达信息 13,200 648,384.00 0.11 386 300173 智慧松德 34,200 648,090.00 0.11 387 002564 天沃科技 51,500 638,600.00 0.11 388 300139 福星晓程 31,400 637,420.00 0.11 389 600129 太极集团 23,401 636,975.22 0.11 390 002007 华兰生物 14,300 633,347.00 0.11 391 600246 万通地产 118,860 632,335.20 0.11 392 600864 哈投股份 39,000 631,800.00 0.11 393 002663 普邦园林 64,294 623,651.80 0.11 394 300380 安硕信息 5,671 618,422.55 0.11 395 600703 XD三安光 19,752 618,237.60 0.11 396 002235 安妮股份 20,700 617,895.00 0.11 397 601028 玉龙股份 51,300 616,626.00 0.11 398 600100 同方股份 29,100 610,809.00 0.11 399 600584 长电科技 31,900 609,609.00 0.11 400 002707 众信旅游 6,400 603,136.00 0.10 401 000338 潍柴动力 19,000 601,540.00 0.10 402 002130 沃尔核材 30,100 601,398.00 0.10 403 300347 泰格医药 17,600 600,512.00 0.10 404 601700 风范股份 55,550 596,607.00 0.10 405 300398 飞凯材料 8,430 596,253.90 0.10 406 300172 中电环保 37,020 592,690.20 0.10 407 002681 奋达科技 21,480 589,840.80 0.10 408 300064 豫金刚石 45,200 587,600.00 0.10 409 300385 雪浪环境 9,300 586,830.00 0.10 410 300235 方直科技 18,500 585,895.00 0.10 411 000883 湖北能源 67,068 584,832.96 0.10 412 600229 青岛碱业 30,300 583,275.00 0.10 413 002610 爱康科技 41,800 581,020.00 0.10 414 002593 日上集团 24,000 578,880.00 0.10 415 300183 东软载波 20,300 578,550.00 0.10 416 300095 华伍股份 51,000 576,810.00 0.10 417 300400 劲拓股份 12,500 576,750.00 0.10 418 000811 烟台冰轮 37,000 572,760.00 0.10 419 300357 我武生物 13,100 567,623.00 0.10 420 002221 东华能源 19,000 566,770.00 0.10 421 300055 万邦达 23,400 566,046.00 0.10 422 600869 智慧能源 19,400 565,316.00 0.10 423 300028 金亚科技 20,800 561,600.00 0.10 424 300401 花园生物 24,900 557,262.00 0.10 425 600115 东方航空 43,600 537,152.00 0.09 426 600271 航天信息 8,300 537,093.00 0.09 427 300445 康斯特 5,199 536,328.84 0.09 428 300408 三环集团 15,300 533,358.00 0.09 429 300388 国祯环保 16,200 532,818.00 0.09 430 000402 金融街 37,500 529,875.00 0.09 431 603019 中科曙光 6,100 528,199.00 0.09 432 002407 多氟多 18,500 527,435.00 0.09 433 300412 迦南科技 13,900 526,393.00 0.09 434 600893 中航动力 9,900 526,185.00 0.09 435 300027 华谊兄弟 13,700 522,518.00 0.09 436 002152 广电运通 15,600 504,504.00 0.09 437 600009 上海机场 15,300 485,010.00 0.08 438 000416 民生控股 27,200 476,544.00 0.08 439 300203 聚光科技 11,400 469,566.00 0.08 440 002202 金风科技 24,100 469,227.00 0.08 441 002268 卫士通 5,500 440,770.00 0.08 442 600667 太极实业 75,800 439,640.00 0.08 443 601800 中国交建 25,000 439,000.00 0.08 444 002577 雷柏科技 5,310 427,986.00 0.07 445 002465 海格通信 13,200 424,908.00 0.07 446 601998 中信银行 54,400 419,424.00 0.07 447 000850 华茂股份 37,900 416,142.00 0.07 448 000686 东北证券 21,000 408,870.00 0.07 449 300287 飞利信 10,600 403,648.00 0.07 450 000748 长城信息 11,500 401,120.00 0.07 451 600645 中源协和 4,800 390,336.00 0.07 452 601179 中国西电 37,600 385,400.00 0.07 453 600741 华域汽车 17,995 384,193.25 0.07 454 600027 华电国际 33,800 375,856.00 0.07 455 000786 北新建材 19,400 371,122.00 0.06 456 600601 方正科技 40,100 364,910.00 0.06 457 000917 电广传媒 11,600 357,396.00 0.06 458 000826 桑德环境 9,100 353,899.00 0.06 459 002142 宁波银行 16,650 352,147.50 0.06 460 000981 银亿股份 13,436 341,274.40 0.06 461 000793 华闻传媒 19,500 329,355.00 0.06 462 601633 长城汽车 7,700 329,252.00 0.06 463 600143 金发科技 27,100 323,032.00 0.06 464 000792 盐湖股份 11,300 320,694.00 0.06 465 300297 蓝盾股份 9,900 316,701.00 0.05 466 300058 蓝色光标 19,684 311,204.04 0.05 467 000878 云南铜业 12,700 311,150.00 0.05 468 600879 航天电子 12,400 303,800.00 0.05 469 300291 华录百纳 7,958 300,494.08 0.05 470 000997 新大陆 11,100 295,260.00 0.05 471 300326 凯利泰 10,600 295,210.00 0.05 472 002400 省广股份 11,450 289,227.00 0.05 473 600079 人福医药 7,600 281,580.00 0.05 474 000089 深圳机场 24,800 279,744.00 0.05 475 600845 宝信软件 3,928 279,712.88 0.05 476 000750 国海证券 16,000 268,800.00 0.05 477 601098 中南传媒 11,700 268,047.00 0.05 478 000027 深圳能源 21,150 261,202.50 0.05 479 002020 京新药业 9,200 250,332.00 0.04 480 300020 银江股份 9,028 248,270.00 0.04 481 300251 光线传媒 9,770 243,273.00 0.04 482 600497 驰宏锌锗 16,600 242,194.00 0.04 483 300170 汉得信息 9,900 240,471.00 0.04 484 600012 皖通高速 18,000 233,640.00 0.04 485 601928 凤凰传媒 13,501 230,867.10 0.04 486 002470 金正大 10,600 230,126.00 0.04 487 600316 洪都航空 6,600 228,228.00 0.04 488 000977 浪潮信息 7,600 224,580.00 0.04 489 600548 深高速 25,000 213,750.00 0.04 490 002475 立讯精密 6,102 206,308.62 0.04 491 002292 奥飞动漫 5,334 201,891.90 0.04 492 002649 博彦科技 2,400 201,144.00 0.03 493 002063 远光软件 6,400 200,128.00 0.03 494 600990 四创电子 2,000 192,640.00 0.03 495 600578 京能电力 21,300 190,209.00 0.03 496 300010 立思辰 6,661 189,971.72 0.03 497 600098 广州发展 13,500 189,405.00 0.03 498 600270 外运发展 6,400 186,624.00 0.03 499 300229 拓尔思 7,100 183,890.00 0.03 500 000881 大连国际 13,600 178,840.00 0.03 501 002626 金达威 9,004 177,198.72 0.03 502 600038 中直股份 2,800 173,460.00 0.03 503 600190 锦州港 21,700 172,732.00 0.03 504 002416 爱施德 8,300 171,561.00 0.03 505 300252 金信诺 4,300 170,581.00 0.03 506 600687 刚泰控股 4,300 168,775.00 0.03 507 300133 华策影视 6,250 168,750.00 0.03 508 002179 中航光电 5,060 166,980.00 0.03 509 002308 威创股份 7,200 166,680.00 0.03 510 000415 渤海租赁 17,200 162,712.00 0.03 511 002587 奥拓电子 9,690 161,919.90 0.03 512 600523 贵航股份 5,200 160,316.00 0.03 513 300114 中航电测 3,620 159,243.80 0.03 514 601199 江南水务 4,500 158,670.00 0.03 515 000090 天健集团 6,500 157,625.00 0.03 516 000543 皖能电力 8,500 157,505.00 0.03 517 000685 中山公用 5,300 155,979.00 0.03 518 600486 扬农化工 4,200 151,116.00 0.03 519 600897 厦门空港 4,900 149,989.00 0.03 520 300128 锦富新材 6,600 149,160.00 0.03 521 600757 长江传媒 10,700 148,730.00 0.03 522 000910 大亚科技 8,700 148,074.00 0.03 523 002399 海普瑞 4,340 147,516.60 0.03 524 002111 威海广泰 4,500 145,530.00 0.03 525 601799 星宇股份 3,800 145,312.00 0.03 526 300075 数字政通 3,800 143,222.00 0.02 527 600590 泰豪科技 8,222 142,816.14 0.02 528 600023 浙能电力 14,100 139,872.00 0.02 529 000681 视觉中国 3,400 139,604.00 0.02 530 002518 科士达 4,460 138,527.60 0.02 531 002546 新联电子 4,100 135,956.00 0.02 532 000550 江铃汽车 3,608 132,413.60 0.02 533 000888 峨眉山Ａ 8,800 131,384.00 0.02 534 002214 大立科技 6,200 129,580.00 0.02 535 300333 兆日科技 1,201 129,467.80 0.02 536 000900 现代投资 12,600 129,276.00 0.02 537 000561 烽火电子 9,200 127,880.00 0.02 538 600888 新疆众和 10,400 125,320.00 0.02 539 600487 亨通光电 3,400 125,120.00 0.02 540 600004 白云机场 7,400 125,060.00 0.02 541 600290 华仪电气 9,299 124,978.56 0.02 542 600295 鄂尔多斯 10,300 123,600.00 0.02 543 002232 启明信息 6,300 119,070.00 0.02 544 002028 思源电气 6,400 117,760.00 0.02 545 300261 雅本化学 4,921 116,627.70 0.02 546 002427 尤夫股份 5,483 114,759.19 0.02 547 002177 御银股份 7,800 112,476.00 0.02 548 601677 明泰铝业 6,833 111,856.21 0.02 549 002383 合众思壮 2,400 108,552.00 0.02 550 002533 金杯电工 8,100 105,219.00 0.02 551 600973 宝胜股份 6,900 105,087.00 0.02 552 002311 海大集团 7,420 102,321.80 0.02 553 002547 春兴精工 2,924 101,492.04 0.02 554 002039 黔源电力 4,900 101,332.00 0.02 555 002373 千方科技 2,300 99,567.00 0.02 556 600456 宝钛股份 3,800 99,066.00 0.02 557 600754 锦江股份 3,300 98,340.00 0.02 558 000045 深纺织Ａ 5,500 97,845.00 0.02 559 600459 XD贵研铂 4,200 97,818.00 0.02 560 002620 瑞和股份 1,664 97,327.36 0.02 561 300130 新国都 2,500 96,275.00 0.02 562 002609 捷顺科技 4,800 96,000.00 0.02 563 300158 振东制药 5,000 94,500.00 0.02 564 002289 宇顺电子 2,100 94,395.00 0.02 565 300056 三维丝 2,000 93,100.00 0.02 566 002199 东晶电子 6,200 92,504.00 0.02 567 300100 双林股份 4,815 91,629.45 0.02 568 300045 华力创通 4,900 90,062.00 0.02 569 002253 川大智胜 2,000 89,100.00 0.02 570 002539 新都化工 2,700 88,830.00 0.02 571 601126 四方股份 2,900 88,450.00 0.02 572 601801 皖新传媒 3,029 88,355.93 0.02 573 002320 海峡股份 3,200 87,776.00 0.02 574 300311 任子行 2,200 86,680.00 0.02 575 300036 超图软件 2,360 86,564.80 0.02 576 300013 新宁物流 3,300 85,503.00 0.01 577 300031 宝通带业 3,700 84,434.00 0.01 578 002090 金智科技 2,851 84,104.50 0.01 579 000426 兴业矿业 5,000 82,550.00 0.01 580 002025 航天电器 3,150 82,530.00 0.01 581 600097 开创国际 2,700 82,080.00 0.01 582 300369 绿盟科技 1,600 81,600.00 0.01 583 002206 海利得 4,800 80,832.00 0.01 584 600551 时代出版 3,700 80,327.00 0.01 585 600195 中牧股份 2,800 78,680.00 0.01 586 300177 中海达 4,000 78,360.00 0.01 587 000665 湖北广电 2,800 78,120.00 0.01 588 002711 欧浦钢网 1,100 77,880.00 0.01 589 000980 金马股份 8,000 77,520.00 0.01 590 300150 世纪瑞尔 5,800 77,256.00 0.01 591 300160 秀强股份 3,300 75,570.00 0.01 592 300194 福安药业 2,700 71,415.00 0.01 593 300118 东方日升 5,800 69,774.00 0.01 594 300324 旋极信息 2,397 68,050.83 0.01 595 300245 天玑科技 2,800 67,788.00 0.01 596 000056 深国商 2,211 65,976.24 0.01 597 300180 华峰超纤 4,800 65,760.00 0.01 598 601231 环旭电子 3,800 64,638.00 0.01 599 002279 久其软件 1,200 64,200.00 0.01 600 300289 利德曼 1,200 62,400.00 0.01 601 300282 汇冠股份 1,155 62,150.55 0.01 602 002238 天威视讯 2,601 61,799.76 0.01 603 002635 安洁科技 2,500 60,875.00 0.01 604 300050 世纪鼎利 2,114 60,291.28 0.01 605 002557 洽洽食品 3,600 58,968.00 0.01 606 002295 精艺股份 2,900 58,551.00 0.01 607 002579 中京电子 3,700 58,460.00 0.01 608 002267 陕天然气 3,701 57,328.49 0.01 609 002395 双象股份 2,800 57,260.00 0.01 610 000156 华数传媒 1,600 57,248.00 0.01 611 300336 新文化 2,380 56,739.20 0.01 612 300209 天泽信息 2,376 55,954.80 0.01 613 600573 XD惠泉啤 3,900 53,703.00 0.01 614 002498 汉缆股份 2,600 53,482.00 0.01 615 300337 银邦股份 2,000 52,760.00 0.01 616 300325 德威新材 3,000 52,500.00 0.01 617 300290 荣科科技 1,300 51,974.00 0.01 618 002309 中利科技 1,500 50,085.00 0.01 619 002380 科远股份 838 49,173.84 0.01 620 300176 鸿特精密 1,840 48,373.60 0.01 621 002464 金利科技 2,900 46,806.00 0.01 622 002662 京威股份 2,600 46,384.00 0.01 623 002676 顺威股份 1,700 45,798.00 0.01 624 600985 雷鸣科化 2,020 44,904.60 0.01 625 002409 雅克科技 1,500 44,550.00 0.01 626 002580 圣阳股份 2,448 43,427.52 0.01 627 300218 安利股份 2,600 40,326.00 0.01 628 300270 中威电子 2,180 39,806.80 0.01 629 002323 中联电气 1,230 39,581.40 0.01 630 300169 天晟新材 2,810 37,935.00 0.01 631 603399 新华龙 2,000 36,980.00 0.01 632 300330 华虹计通 1,800 36,036.00 0.01 633 002719 麦趣尔 500 35,005.00 0.01 634 300265 通光线缆 2,450 34,079.50 0.01 635 002560 通达股份 1,300 33,878.00 0.01 636 603333 明星电缆 3,200 30,880.00 0.01 637 000546 金圆股份 2,400 28,080.00 0.00 638 002696 百洋股份 1,200 26,004.00 0.00 639 002723 金莱特 1,000 18,810.00 0.00 640 002688 金河生物 500 14,850.00 0.00 641 000862 银星能源 1,100 12,991.00 0.00 1. 报告期内股票投资组合的重大变动 1.1. 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601169 北京银行 19,001,586.04 2.77 2 600030 中信证券 14,123,113.70 2.06 3 601601 中国太保 11,974,205.67 1.75 4 601318 中国平安 11,628,210.93 1.70 5 600837 海通证券 10,977,069.14 1.60 6 601166 兴业银行 8,712,955.18 1.27 7 600016 民生银行 8,682,163.12 1.27 8 601788 光大证券 7,184,781.00 1.05 9 000838 国兴地产 6,803,967.57 0.99 10 300043 互动娱乐 6,749,159.01 0.99 11 600048 保利地产 6,705,359.00 0.98 12 000651 格力电器 6,540,461.99 0.96 13 601328 交通银行 6,348,936.00 0.93 14 000001 平安银行 6,269,756.04 0.92 15 002562 兄弟科技 5,991,859.48 0.87 16 000024 招商地产 5,892,111.05 0.86 17 600000 浦发银行 5,828,397.33 0.85 18 002075 沙钢股份 5,671,192.84 0.83 19 600383 金地集团 5,515,469.88 0.81 20 000069 华侨城Ａ 5,383,950.44 0.79 注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 1.1. 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601318 中国平安 22,294,301.44 3.26 2 601169 北京银行 19,886,882.97 2.90 3 601166 兴业银行 19,201,241.25 2.80 4 601668 中国建筑 19,087,985.32 2.79 5 601390 中国中铁 18,837,422.90 2.75 6 600837 海通证券 18,778,362.55 2.74 7 600030 中信证券 17,247,110.02 2.52 8 600000 浦发银行 16,594,998.65 2.42 9 600016 民生银行 15,484,121.30 2.26 10 601818 光大银行 15,018,201.45 2.19 11 600015 华夏银行 14,895,394.76 2.18 12 601988 中国银行 14,715,858.47 2.15 13 600999 招商证券 14,561,696.32 2.13 14 000776 广发证券 14,088,444.18 2.06 15 000686 东北证券 13,676,175.12 2.00 16 601336 新华保险 12,601,969.54 1.84 17 601628 中国人寿 12,104,916.20 1.77 18 601601 中国太保 11,899,475.02 1.74 19 601328 交通银行 11,806,537.45 1.72 20 601800 中国交建 11,525,702.71 1.68 注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 1.1. 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,626,323,020.41 卖出股票收入（成交）总额 2,003,419,783.97 注：买入股票成本、卖出股票成本均按照买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 1. 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 34,874.40 0.01 8 其他 - - 9 合计 34,874.40 0.01 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 110031 航信转债 240 34,874.40 0.01 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 1. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 1. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 1.1. 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期内未投资股指期货。 1.1. 本基金投资股指期货的投资政策 无。 1. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 1.1. 本期国债期货投资政策 无。 1.1. 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 1.1. 本期国债期货投资评价 无。 1. 投资组合报告附注 1.1. 本基金投资的前十名证券的发行主体除步森股份（002569）外，本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。根据二〇一五年五月十四日浙江步森服饰股份有限公司 （下称步森股份，股票代码：002569）《浙江步森服饰股份有限公司关于收到中国证监会调查通知书的公告》， 步森股份于2015年5月12日接到中国证券监督管理委员会调查通知书（桂证调查通字2015017号），因涉嫌违反证券法律法规，中国证券监督管理委员会决定根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，对步森股份并购康华农业事项立案调查。截至本报告期末，步森股份尚未收到中国证监会就上述立案调查的结论性意见。基金管理人对上述股票的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 1.1. 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 1.1. 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 376,360.90 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 12,954.11 5 应收申购款 10,797,686.31 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 11,187,001.32 1.1. 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 1.1. 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 002624 完美环球 3,257,231.60 0.57 筹划重大事项 2 002264 新华都 3,195,992.88 0.55 筹划重大事项 1.1. 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 § 基金份额持有人信息 1. 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 16,422 23,276.98 21,607,599.70 5.65% 360,647,029.87 94.35% 1. 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 651,597.64 0.1705% 1. 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金基金经理未持有本基金份额。 § 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2010年3月30日 ）基金份额总额 2,173,254,149.88 本报告期期初基金份额总额 737,168,481.26 本报告期基金总申购份额 252,112,818.25 减:本报告期基金总赎回份额 607,026,669.94 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 382,254,629.57 § 重大事件揭示 1. 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 1. 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 根据南方基金管理有限公司第六届董事会第十四次会议审议通过，并向中国基金业协会报备，基金管理人于2015年5月29日发布公告，聘任常克川、李海鹏为公司副总经理。本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。 1. 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。 1. 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 1. 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所。 1. 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 1. 基金租用证券公司交易单元的有关情况 1.1. 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 广发证券 1 1,684,182,360.15 46.40% 1,490,338.50 45.90% - 中投证券 1 759,323,805.37 20.92% 691,282.05 21.29% - 银河证券 1 611,022,140.55 16.83% 556,288.65 17.13% - 华泰证券 2 566,990,218.34 15.62% 501,737.29 15.45% - 华创证券 1 8,224,279.97 0.23% 7,487.40 0.23% - 国信证券 1 - - - - - 注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序： A：选择标准 a、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； b、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告； c、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； d、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择交易单元： a、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座； b、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确； c、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 1.1. 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 广发证券 - - - - - - 中投证券 910,945.50 100.00% 1,511,000,000.00 96.06% - - 银河证券 - - 62,000,000.00 3.94% - - 华泰证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 1. 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 南方基金关于旗下部分基金参加交通银行网上银行、手机银行基金申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年6月30日 2 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年6月30日 3 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年6月27日 4 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年6月26日 5 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年6月20日 6 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年6月19日 7 关于南方策略优化股票型证券投资基金变更基金经理的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年6月17日 8 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年6月17日 9 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年6月13日 10 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年6月12日 11 南方基金关于电子直销平台开通货币基金快速转购业务并实行0费率优惠的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年6月8日 12 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年6月6日 13 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年6月3日 14 南方基金关于旗下部分基金参加中国农业银行网上银行、手机银行申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年6月1日 15 南方基金管理有限公司关于副总经理变更的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年5月29日 16 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年5月27日 17 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年5月26日 18 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年5月22日 19 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年5月20日 20 南方基金关于旗下部分基金增加汇付金融为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年5月18日 21 南方基金关于旗下部分基金增加华融湘江银行为代销机构及开通定投和转换业务公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年5月15日 22 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年5月13日 23 南方基金管理有限公司关于旗下基金投资资产支持证券的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年5月7日 24 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年4月28日 25 南方基金管理有限公司深圳分公司负责人等信息变更的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年4月28日 26 南方基金管理有限公司关于公司高级管理人员在子公司兼职情况变更的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年4月23日 27 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年4月23日 28 南方基金管理有限公司关于从业人员在子公司兼任职务情况的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年4月18日 29 南方基金关于旗下部分基金增加晋商银行为代销机构及开通定投和转换业务公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年4月15日 30 关于电子直销业务增加苏宁易付宝第三方支付业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年4月15日 31 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年4月14日 32 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年4月10日 33 南方基金关于淘宝直营店销售手续费费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年4月10日 34 南方基金关于旗下部分基金增加利得基金为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年4月8日 35 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年4月8日 36 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年4月7日 37 南方基金关于旗下部分基金参加中国工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年4月1日 38 南方基金关于旗下部分基金增加增财基金为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年3月31日 39 南方基金关于旗下部分基金增加苏州银行为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年3月27日 40 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年3月26日 41 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年3月24日 42 南方基金关于旗下部分基金增加联泰资产为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年3月23日 43 南方基金关于旗下部分基金增加西安银行为代销机构及开通定投和转换业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年3月23日 44 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年3月17日 45 南方基金管理有限公司关于旗下基金调整交易所固定收益品种估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年3月17日 46 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年3月5日 47 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年2月28日 48 南方基金管理有限公司关于调整旗下部分基金最低赎回限额的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年2月25日 49 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年2月12日 50 南方基金管理有限公司关于从业人员在子公司兼任职务情况的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年2月12日 51 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年2月3日 52 南方基金关于旗下部分基金增加苏州银行为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年3月27日 53 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年3月26日 54 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年3月24日 55 南方基金关于旗下部分基金增加联泰资产为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年3月23日 56 南方基金关于旗下部分基金增加西安银行为代销机构及开通定投和转换业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年3月23日 57 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年3月17日 58 南方基金管理有限公司关于旗下基金调整交易所固定收益品种估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年3月17日 59 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年3月5日 60 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年2月28日 61 南方基金管理有限公司关于调整旗下部分基金最低赎回限额的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年2月25日 62 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年2月12日 63 南方基金管理有限公司关于从业人员在子公司兼任职务情况的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年2月12日 64 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年2月3日 65 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年1月22日 66 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年1月17日 § 备查文件目录 1. 备查文件目录 1、中国证监会批准设立南方策略优化股票型证券投资基金的文件。 2、《南方策略优化股票型证券投资基金基金合同》 3、《南方策略优化股票型证券投资基金托管协议》 4、《南方策略优化股票型证券投资基金2015年半年度报告》原文 5、中国证监会批准设立南方基金管理有限公司的文件。 6、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。 1. 存放地点 深圳市福田中心区福华一路6号免税商务大厦31-33楼 1. 查阅方式 网站：http://www.nffund.com PAGE 第 2 页 共70 页