南方策略优化股票2014年年度报告 南方策略优化股票型证券投资基金 2014年年度报告 2014年12月31日 基金管理人：南方基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：2015年3月26日 § 重要提示及目录 1. 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2014年1月1日起至12月31日止。 1. 目录 TOC \o "1-2" \h \z \u §1 重要提示及目录 2 1.1 重要提示 2 1.2 目录 3 §2 基金简介 5 2.1 基金基本情况 5 2.2 基金产品说明 5 2.3 基金管理人和基金托管人 5 2.4 信息披露方式 6 2.5 其他相关资料 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 6 3.1 主要会计数据和财务指标 6 3.2 基金净值表现 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 9 §4 管理人报告 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 11 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 11 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 12 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 12 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 13 §5 托管人报告 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 13 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 13 §6 审计报告 13 6.1 审计报告基本信息 13 6.2 审计报告的基本内容 13 §7 年度财务报表 14 7.1 资产负债表 14 7.2 利润表 16 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 17 7.4 报表附注 18 §8 投资组合报告 41 8.1 期末基金资产组合情况 41 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 42 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 42 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 60 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 62 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 62 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 62 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 62 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 62 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 63 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 63 8.12 投资组合报告附注 63 §9 基金份额持有人信息 64 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 64 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 64 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 64 §10 开放式基金份额变动 64 §11 重大事件揭示 64 11.1 基金份额持有人大会决议 64 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 65 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 65 11.4 基金投资策略的改变 65 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 65 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 65 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 65 11.8 其他重大事件 66 §12 备查文件目录 70 12.1 备查文件目录 70 12.2 存放地点 70 12.3 查阅方式 70 § 基金简介 1. 基金基本情况 基金名称 南方策略优化股票型证券投资基金 基金简称 南方策略优化股票 基金主代码 202019 前端交易代码 202019 后端交易代码 202020 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年3月30日 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 737,168,481.26份 基金合同存续期 不定期 注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方策略”。 1. 基金产品说明 投资目标 本基金通过数量化手段优化投资策略，在积极把握证券市场及相关行业发展趋势的前提下精选优势个股进行投资，力争获取超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金投资策略包含资产配置、行业配置和个股选择等三个层面。基金管理人在综合分析经济周期、财政政策、市场环境等因素的基础上，采用定量和定性相结合的思路确定本基金的资产配置。针对本基金的行业配置策略，基金管理人开发了基于lack-Litterman模型的“南方量化行业配置模型”。在行业配置的基础上，进一步使用“南方多因子量化选股模型”，依据基本面、价值面、市场面和流动性等因素对股票进行综合评分，精选各行业内具有超额收益能力或潜力的优势个股，构建本基金的股票组合。 业绩比较基准 80％×沪深300指数＋20％×上证国债指数 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期风险和收益水平高于混合型基金、债券基金及货币市场基金。 1. 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 鲍文革 张燕 联系电话 0755-82763888 0755-83199084 电子邮箱 manager@southernfund.com yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 400-889-8899 95555 传真 0755-82763889 0755-83195201 注册地址 深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层 中国深圳深南大道7088号招商银行大厦 办公地址 深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层 中国深圳深南大道7088号招商银行大厦 邮政编码 518048 518040 法定代表人 吴万善 李建红 1. 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址 1. 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 注册登记机构 南方基金管理有限公司 深圳市福田中心区福华一路6号免税商务大厦塔楼31-33层 § 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 1. 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2014年 2013年 2012年 本期已实现收益 94,043,056.98 -7,981,417.25 -234,935,629.73 本期利润 217,210,652.65 -18,097,981.93 -16,662,749.78 加权平均基金份额本期利润 0.3079 -0.0210 -0.0161 本期加权平均净值利润率 43.34% -3.22% -2.42% 本期基金份额净值增长率 48.40% -3.69% -1.96% 3.1.2 期末数据和指标 2014年末 2013年末 2012年末 期末可供分配利润 -131,458,890.12 -289,244,895.93 -327,244,908.51 期末可供分配基金份额利润 -0.1783 -0.3736 -0.3496 期末基金资产净值 684,795,417.97 484,866,015.76 608,827,117.13 期末基金份额净值 0.929 0.626 0.650 3.1.3 累计期末指标 2014年末 2013年末 2012年末 基金份额累计净值增长率 -5.25% -36.16% -33.71% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 1. 基金净值表现 1.1. 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 16.71% 1.38% 34.58% 1.32% -17.87% 0.06% 过去六个月 41.19% 1.10% 49.01% 1.06% -7.82% 0.04% 过去一年 48.40% 1.09% 41.16% 0.97% 7.24% 0.12% 过去三年 40.12% 1.21% 43.09% 1.04% -2.97% 0.17% 自基金合同生效起至今 -5.25% 1.26% 9.18% 1.09% -14.43% 0.17% 1.1. 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 1.1. 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：本基金的基金合同生效日为2010年3月30日，基金合同生效当年按实际存续期计算。 1. 过去三年基金的利润分配情况 注：无。 § 管理人报告 1. 基金管理人及基金经理情况 1.1. 基金管理人及其管理基金的经验 1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。 南方基金总部设在深圳，注册资本3亿元人民币。股东结构为：华泰证券股份有限公司（45%）；深圳市投资控股有限公司（30%）；厦门国际信托有限公司（15%）；兴业证券股份有限公司（10%）。目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模近3,000亿元，旗下管理57只开放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。 1.1. 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 杨德龙 本基金基金经理 2013年3月15日 - 8年 北京大学经济学硕士、清华大学工学学士，具有基金从业资格。2006年加入南方基金，担任研究部高级行业研究员、首席策略分析师；2010年8月至2013年4月，任小康ETF及南方小康基金经理；2011年9月至今，任南方上证380ETF及联接基金基金经理；2013年3月至今，任南方策略基金经理；2013年4月至今，任南方300基金经理；2013年4月至今，任南方开元沪深300ETF基金经理；2014年12月至今，任南方恒生ETF基金经理。 罗文杰 本基金基金经理 2013年5月17日 - 9年 女，美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算机科学硕士，具有中国基金从业资格。曾先后任职于美国Open Link Financial公司、摩根斯坦利公司，从事量化分析工作。2008年9月加入南方基金，任南方基金数量化投资部基金经理助理；2013年4月至今，任南方500基金经理；2013年4月至今，任南方500ETF基金经理；2013年5月至今，任南方300基金经理；2013年5月至今，任南方开元沪深300ETF基金经理；2013年5月至今，任南方策略基金经理；2014年10月至今，任500医药基金经理。 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 1. 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方策略优化股票型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。 1. 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 1.1. 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债券、基金等证券池管理制度和细则，投资管理制度和细则，集中交易管理办法，公平交易操作指引，异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。 1.1. 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为0的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。 1.1. 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为7次，其中6次是由于指数型基金根据标的指数成份股调整而被动调仓所致，1次是由于指数型基金接受投资者申赎后被动增减仓位所致。 1. 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 1.1. 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金2014年度主要采用量化方法选取具有超额收益的价值股和成长股进行投资，取得了较好的收益,全年净值增长率达到48.40%，同期沪深300指数上涨51.66%, 中证500指数上涨39.01%，创业板指数上涨12.83%。全年市场呈现出较频繁的风格轮动，我们以同类基金平均配置水平为标准，基本上避免了风格大幅错配带来的风险。特别是4季度在沪港通、降息等事件带来的金融股和价值股的暴涨行情中，我们及时地加大了相关板块的配置，使得基金的业绩在全年都保持了稳健的特征。 1.1. 报告期内基金的业绩表现 2014年，本基金净值增长48.40%，同期业绩比较基准增长 41.16%。 1. 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2014年中国经济运行基本平稳，美国经济复苏较为强劲，但日本、欧盟等主要经济体仍处在通缩的阴影中，普遍采取极度宽松的货币政策来刺激经济。中国2014年全年GDP增长率7.4%，创下了1990年以来的新低，政府在稳增长和调结构的矛盾中艰难的寻求平衡。在近期一系列较差的经济数据公布后，可以预见的是，2015年中国的货币政策将以宽松为主，市场普遍预期全年将多次降准和降息，这对提升股票市场的估值水平和吸引力都是有好处的。 1. 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规，坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。 本报告期内，本基金管理人开展了基金管理公司内控自查、基金从业人员证券投资行为自查等多项内控自查工作, 制定或修订了关联交易管理、员工证券投资管理等内部制度，进一步完善了公司的内控体系；对公司投研交易、市场销售、后台运营等业务开展了定期或专项稽核，检查业务开展的合规性和制度执行的有效性；采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段工作，加强对日常投资运作的管理和监控，督促投研交易业务的合规开展；针对新出台的法律法规和监管要求，积极组织了多项法律法规、职业道德培训以及合规考试，不断提高从业人员的合规素质和职业道德修养；全面参与新产品设计、新业务拓展工作；严格审查基金宣传推介材料，及时检查基金销售业务的合法合规情况；完成各项信息披露工作，保证所披露信息的真实性、准确性和完整性；监督客户投诉处理，重视媒体监督和投资者关系管理。 本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，顺应“放松管制、加强监管”的监管形势，积极健全内部管理制度，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，切实保护基金资产的安全与利益。 1. 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括副总经理、权益投资总监、数量化投资部总监、风险管理部总监及基金会计负责人等。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 1. 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定，本基金的收益分配原则为：本基金收益分配应遵循下列原则：每一基金份额享有同等分配权；若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即：基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值，基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日；在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年最多12次，每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日可供分配利润的10%；.基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期未有收益分配事项。 1. 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 § 托管人报告 1. 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 1. 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 1. 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 § 审计报告 1. 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2015)第20360号 1. 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 南方策略优化股票型证券投资基金全体基金份额持有人： 引言段 我们审计了后附的南方策略优化股票型证券投资基金(以下简称“南方策略优化基金”)的财务报表，包括 2014年12月31日的资产负债表、 2014年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是南方策略优化基金的基金管理人南方基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括： (1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映； (2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，上述南方策略优化基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了南方策略优化基金2014年12月31日的财务状况以及 2014年度的经营成果和基金净值变动情况。 注册会计师的姓名 汪棣 陈熹 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 中国 上海市 审计报告日期 2015年3月24日 § 年度财务报表 1. 资产负债表 会计主体：南方策略优化股票型证券投资基金 报告截止日： 2014年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末2014年12月31日 上年度末2013年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 38,610,128.53 15,856,902.24 结算备付金 4,709,671.57 833,333.33 存出保证金 98,813.41 19,098.36 交易性金融资产 7.4.7.2 628,184,912.38 455,201,625.82 其中：股票投资 627,532,699.28 435,068,853.42 基金投资 - - 债券投资 652,213.10 20,132,772.40 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 13,000,000.00 - 应收证券清算款 10,103,216.81 14,707,218.79 应收利息 7.4.7.5 11,358.99 174,841.76 应收股利 - - 应收申购款 465,006.91 211,536.55 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 695,183,108.60 487,004,556.85 负债和所有者权益 附注号 本期末2014年12月31日 上年度末2013年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 4,024,735.75 - 应付赎回款 3,272,587.42 543,390.91 应付管理人报酬 895,566.73 637,062.72 应付托管费 149,261.12 106,177.12 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 1,768,557.65 694,708.12 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 276,981.96 157,202.22 负债合计 10,387,690.63 2,138,541.09 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 737,168,481.26 774,110,911.69 未分配利润 7.4.7.10 -52,373,063.29 -289,244,895.93 所有者权益合计 684,795,417.97 484,866,015.76 负债和所有者权益总计 695,183,108.60 487,004,556.85 注：报告截止日2014年12月31日，基金份额净值0.929元，基金份额总额737,168,481.26份。 1. 利润表 会计主体：南方策略优化股票型证券投资基金 本报告期： 2014年1月1日至2014年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间2013年1月1日至2013年12月31日 一、收入 229,807,933.63 -5,783,850.21 1.利息收入 2,044,543.17 2,072,346.23 其中：存款利息收入 7.4.7.11 182,894.12 115,053.67 债券利息收入 740,861.14 962,749.50 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 1,120,787.91 994,543.06 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 104,381,943.10 2,188,719.67 其中：股票投资收益 7.4.7.12 100,934,283.32 -7,026,384.48 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 140,368.56 17,580.00 资产支持证券投资收益 7.4.7.14 - - 贵金属投资收益 7.4.7.15 - - 衍生工具收益 7.4.7.16 - - 股利收益 7.4.7.17 3,307,291.22 9,197,524.15 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 123,167,595.67 -10,116,564.68 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.19 213,851.69 71,648.57 减：二、费用 12,597,280.98 12,314,131.72 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 7,500,520.64 8,454,649.38 2．托管费 7.4.10.2.2 1,250,086.78 1,409,108.19 3．销售服务费 7.4.10.2.3 - - 4．交易费用 7.4.7.20 3,464,940.94 2,075,091.54 5．利息支出 - 2,401.60 其中：卖出回购金融资产支出 - 2,401.60 6．其他费用 7.4.7.21 381,732.62 372,881.01 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 217,210,652.65 -18,097,981.93 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 217,210,652.65 -18,097,981.93 1. 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：南方策略优化股票型证券投资基金 本报告期：2014年1月1日至2014年12月31日 单位：人民币元 项目 本期2014年1月1日至2014年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 774,110,911.69 -289,244,895.93 484,866,015.76 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 217,210,652.65 217,210,652.65 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -36,942,430.43 19,661,179.99 -17,281,250.44 其中：1.基金申购款 386,807,273.09 -73,741,853.10 313,065,419.99 2.基金赎回款 -423,749,703.52 93,403,033.09 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 737,168,481.26 -52,373,063.29 684,795,417.97 项目 上年度可比期间2013年1月1日至2013年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 936,072,025.64 -327,244,908.51 608,827,117.13 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -18,097,981.93 -18,097,981.93 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -161,961,113.95 56,097,994.51 -105,863,119.44 其中：1.基金申购款 33,136,366.61 -11,335,786.40 21,800,580.21 2.基金赎回款 -195,097,480.56 67,433,780.91 -127,663,699.65 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 774,110,911.69 -289,244,895.93 484,866,015.76 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______杨小松______ ______徐超______ ____徐超____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 1. 报表附注 1.1. 基金基本情况 南方策略优化股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 证监许可[2010]9号《关于核准南方策略优化股票型证券投资基金募集的批复》核准，由南方基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方策略优化股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币2,172,744,590.51元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第073号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《南方策略优化股票型证券投资基金基金合同》于2010年3月30日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为2,173,254,149.88份基金份额，其中认购资金利息折合509,559.37份基金份额。本基金的基金管理人为南方基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方策略优化股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行上市的各类股票、债券、短期金融工具、现金、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金股票投资占基金资产的比例范围为60%-95%，债券等固定收益类工具及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具的投资占基金资产的比例范围为5%-40%。固定收益类工具主要包括国债、金融债、公司债(企业债)、央行票据、短期融资券、可转换债券、回购、资产证券化产品、货币市场工具等，其中现金以及到期日在1年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。本基金的业绩比较基准为：80%×沪深300指数+20%×上证国债指数。 本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理有限公司于2015年3月24日批准报出。 1.1. 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《南方策略优化股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 1.1. 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2014年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 1.1. 重要会计政策和会计估计 1.1.1. 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 1.1.1. 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 1.1.1. 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 1.1.1. 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 1.1.1. 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 1.1.1. 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 1.1.1. 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 1.1.1. 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 1.1.1. 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 1.1.1. 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 1.1.1. 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 1.1.1. 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 1.1.1. 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 1.1. 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 1.1.1. 会计政策变更的说明 财政部于2014年颁布《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》和修订后的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》，要求除《企业会计准则第37号——金融工具列报》自2014年度财务报表起施行外，其他准则自2014年7月1日起施行。上述准则对本基金本报告期无重大影响。 1.1.1. 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 1.1.1. 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 1.1. 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 1.1. 重要财务报表项目的说明 1.1.1. 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末2014年12月31日 上年度末2013年12月31日 活期存款 38,610,128.53 15,856,902.24 定期存款 - - 其中：存款期限1-3个月 - - 其他存款 - - 合计： 38,610,128.53 15,856,902.24 1.1.1. 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末2014年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 509,756,596.30 627,532,699.28 117,776,102.98 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 502,000.00 652,213.10 150,213.10 银行间市场 - - - 合计 502,000.00 652,213.10 150,213.10 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 510,258,596.30 628,184,912.38 117,926,316.08 项目 上年度末2013年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 440,298,325.41 435,068,853.42 -5,229,471.99 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 284,000.00 272,772.40 -11,227.60 银行间市场 19,860,580.00 19,860,000.00 -580.00 合计 20,144,580.00 20,132,772.40 -11,807.60 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 460,442,905.41 455,201,625.82 -5,241,279.59 1.1.1. 衍生金融资产/负债 注：无。 1.1.1. 买入返售金融资产 1.1.1.1. 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 项目 本期末2014年12月31日 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券 13,000,000.00 - 合计 13,000,000.00 - 项目 上年度末2013年12月31日 账面余额 其中；买断式逆回购 交易所买入返售证券 - - 银行间买入返售证券 - - 合计 - - 1.1.1.1. 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：无。 1.1.1. 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末2014年12月31日 上年度末2013年12月31日 应收活期存款利息 8,558.87 1,933.37 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 2,331.34 412.50 应收债券利息 419.83 172,486.43 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 48.95 9.46 合计 11,358.99 174,841.76 1.1.1. 其他资产 注：无。 1.1.1. 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末2014年12月31日 上年度末2013年12月31日 交易所市场应付交易费用 1,768,557.65 694,508.12 银行间市场应付交易费用 - 200.00 合计 1,768,557.65 694,708.12 1.1.1. 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末2014年12月31日 上年度末2013年12月31日 应付赎回费 8,481.96 2,202.22 预提费用 268,500.00 155,000.00 合计 276,981.96 157,202.22 1.1.1. 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期2014年1月1日至2014年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 774,110,911.69 774,110,911.69 本期申购 386,807,273.09 386,807,273.09 本期赎回（以“-”号填列） -423,749,703.52 -423,749,703.52 本期末 737,168,481.26 737,168,481.26 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 1.1.1. 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -241,256,460.97 -47,988,434.96 -289,244,895.93 本期利润 94,043,056.98 123,167,595.67 217,210,652.65 本期基金份额交易产生的变动数 15,754,513.87 3,906,666.12 19,661,179.99 其中：基金申购款 -86,898,230.32 13,156,377.22 -73,741,853.10 基金赎回款 102,652,744.19 -9,249,711.10 93,403,033.09 本期已分配利润 - - - 本期末 -131,458,890.12 79,085,826.83 -52,373,063.29 1.1.1. 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间2013年1月1日至2013年12月31日 活期存款利息收入 110,054.78 91,323.10 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 65,559.54 22,880.99 其他 7,279.80 849.58 合计 182,894.12 115,053.67 1.1.1. 股票投资收益 1.1.1.1. 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间2013年1月1日至2013年12月31日 卖出股票成交总额 1,155,376,234.85 712,631,082.06 减：卖出股票成本总额 1,054,441,951.53 719,657,466.54 买卖股票差价收入 100,934,283.32 -7,026,384.48 1.1.1. 债券投资收益 1.1.1.1. 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间2013年1月1日至2013年12月31日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 20,933,956.30 30,975,000.00 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 19,883,580.00 29,982,420.00 减：应收利息总额 910,007.74 975,000.00 买卖债券差价收入 140,368.56 17,580.00 1.1.1. 资产支持证券投资收益 注：无。 1.1.1. 贵金属投资收益 注：无。 1.1.1. 衍生工具收益 注：无。 1.1.1. 股利收益 单位：人民币元 项目 本期2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间2013年1月1日至2013年12月31日 股票投资产生的股利收益 3,307,291.22 9,197,524.15 基金投资产生的股利收益 - - 合计 3,307,291.22 9,197,524.15 1.1.1. 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间2013年1月1日至2013年12月31日 1.交易性金融资产 123,167,595.67 -10,116,564.68 ——股票投资 123,005,574.97 -10,154,563.98 ——债券投资 162,020.70 37,999.30 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 123,167,595.67 -10,116,564.68 1.1.1. 其他收入 单位：人民币元 项目 本期2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间2013年1月1日至2013年12月31日 基金赎回费收入 182,543.95 19,511.91 转换费 31,307.74 3,765.48 其他收入 - 48,371.18 合计 213,851.69 71,648.57 注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。 2.本基金的转换费由转出基金赎回费和基金申购补差费构成，其中不低于赎回费部分的25%归入转出基金的基金资产。 1.1.1. 交易费用 单位：人民币元 项目 本期2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间2013年1月1日至2013年12月31日 交易所市场交易费用 3,464,940.94 2,074,891.54 银行间市场交易费用 - 200.00 合计 3,464,940.94 2,075,091.54 1.1.1. 其他费用 单位：人民币元 项目 本期2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间2013年1月1日至2013年12月31日 审计费用 55,000.00 55,000.00 信息披露费 300,000.00 300,000.00 银行划款手续费 4,232.62 4,381.01 债券托管账户维护费 22,500.00 13,500.00 - - - 合计 381,732.62 372,881.01 1.1. 或有事项、资产负债表日后事项的说明 1.1.1. 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 1.1.1. 资产负债表日后事项 无。 1.1. 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金销售机构 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 兴业证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构 厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东 深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东 南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司 南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 1.1. 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 1.1.1. 通过关联方交易单元进行的交易 1.1.1.1. 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间2013年1月1日至2013年12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 华泰证券 875,655,257.15 38.43% 676,416,289.64 50.57% 1.1.1.1. 权证交易 注：无。 1.1.1.1. 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期2014年1月1日至2014年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 华泰证券 774,881.24 38.02% 770,762.87 43.58% 关联方名称 上年度可比期间2013年1月1日至2013年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 华泰证券 598,562.96 49.86% 342,207.27 49.27% 注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 1.1.1. 关联方报酬 1.1.1.1. 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间2013年1月1日至2013年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 7,500,520.64 8,454,649.38 其中：支付销售机构的客户维护费 2,237,493.55 2,524,637.03 注：支付基金管理人南方基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 1.1.1.1. 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间2013年1月1日至2013年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 1,250,086.78 1,409,108.19 注：支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 1.1.1.1. 销售服务费 注：无。 1.1.1. 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：无。 1.1.1. 各关联方投资本基金的情况 1.1.1.1. 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间2013年1月1日至2013年12月31日 基金合同生效日（ 2010年3月30日 ）持有的基金份额 - - 期初持有的基金份额 50,003,000.06 50,003,000.06 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 50,003,000.06 - 期末持有的基金份额 - 50,003,000.06 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - 6.4600% 1.1.1.1. 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：无。 1.1.1. 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间2013年1月1日至2013年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行 38,610,128.53 110,054.78 15,856,902.24 91,323.10 注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。 1.1.1. 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期2014年1月1日至2014年12月31日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位：份） 总金额 兴业证券 002089 新海宜 配股 124,819 450,596.59 上年度可比期间2013年1月1日至2013年12月31日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位：份） 总金额 - - - - - - 1.1.1. 其他关联交易事项的说明 注：无。 1.1. 利润分配情况 1.1.1. 利润分配情况——非货币市场基金 注：无。 1.1. 期末（ 2014年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券 1.1.1. 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：无。 1.1.1. 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量（股） 期末成本总额 期末估值总额 备注 300252 金信诺 2014年11月11日 重大事项 43.40 2015年1月28日 46.99 68,300 1,955,155.10 2,964,220.00 - 000035 中国天楹 2014年12月24日 重大资产重组 12.64 2015年2月11日 13.50 205,583 2,549,841.56 2,598,569.12 - 600105 永鼎股份 2014年10月13日 重大事项 9.86 2015年1月16日 10.67 251,800 2,127,249.89 2,482,748.00 - 002323 中联电气 2014年10月22日 重大资产重组 21.95 2015年1月21日 24.15 100,400 1,758,366.12 2,203,780.00 - 000070 特发信息 2014年9月15日 重大资产重组 11.01 - - 199,600 2,100,932.64 2,197,596.00 - 000514 渝开发 2014年11月27日 重大资产重组 7.08 - - 276,209 1,413,463.89 1,955,559.72 - 300315 掌趣科技 2014年7月14日 重大事项 19.58 2015年2月16日 17.41 98,400 1,854,030.85 1,926,672.00 - 002675 东诚药业 2014年10月10日 重大事项 24.18 - - 77,600 1,586,552.07 1,876,368.00 - 600664 哈药股份 2014年12月31日 重大事项 8.68 2015年2月17日 9.45 135,531 987,409.33 1,176,409.08 - 002663 普邦园林 2014年12月9日 重大事项 14.40 2015年3月17日 15.84 81,600 1,101,082.00 1,175,040.00 - 600649 城投控股 2014年11月3日 重大资产重组 7.23 - - 153,400 1,029,368.84 1,109,082.00 - 002558 世纪游轮 2014年10月27日 重大资产重组 31.65 - - 31,002 835,907.07 981,213.30 - 002464 金利科技 2014年12月8日 重大资产重组 17.56 2015年1月19日 15.80 51,700 900,552.80 907,852.00 - 002324 普利特 2014年10月8日 重大资产重组 19.90 2015年1月14日 21.89 44,200 738,817.97 879,580.00 - 002507 涪陵榨菜 2014年12月22日 重大事项 28.80 2015年3月23日 31.68 29,703 775,526.45 855,446.40 - 300144 宋城演艺 2014年12月19日 重大资产重组 30.12 2015年3月18日 33.13 27,139 687,973.41 817,426.68 - 600090 啤酒花 2014年9月9日 重大资产重组 8.13 - - 100,400 739,320.00 816,252.00 - 300160 秀强股份 2014年10月13日 重大资产重组 16.35 2015年1月5日 14.72 42,600 449,734.76 696,510.00 - 300196 长海股份 2014年12月18日 重大资产重组 23.51 2015年2月16日 21.33 27,502 494,654.31 646,572.02 - 002050 三花股份 2014年10月27日 重大事项 13.57 2015年1月27日 14.93 46,101 576,352.28 625,590.57 - 300186 大华农 2014年12月29日 重大事项 7.87 - - 66,700 557,481.97 524,929.00 - 002308 威创股份 2014年12月29日 重大事项 8.25 2015年2月4日 9.08 60,800 477,894.75 501,600.00 - 600318 巢东股份 2014年9月29日 重大资产重组 11.20 2015年2月6日 12.32 36,400 375,475.00 407,680.00 - 600487 亨通光电 2014年10月30日 重大事项 18.95 2015年1月19日 20.60 20,000 286,846.00 379,000.00 - 601299 中国北车 2014年10月27日 重大资产重组 7.34 2014年12月31日 7.10 46,000 233,456.95 337,640.00 1 300244 迪安诊断 2014年10月13日 重大事项 43.93 2015年1月9日 44.00 7,683 337,645.66 337,514.19 - 600761 安徽合力 2014年12月26日 重大事项 15.65 2015年1月6日 16.60 20,100 222,001.59 314,565.00 - 601766 中国南车 2014年10月27日 重大资产重组 6.62 2014年12月31日 6.38 46,487 201,124.51 307,743.94 1 002482 广田股份 2014年12月10日 重大事项 15.13 2015年1月6日 16.64 19,200 278,153.57 290,496.00 - 000501 鄂武商A 2014年12月24日 重大事项 15.82 2015年1月16日 17.20 14,481 180,148.39 229,089.42 - 300216 千山药机 2014年12月2日 重大资产重组 37.00 2015年2月3日 40.70 5,500 205,220.97 203,500.00 - 000925 众合机电 2014年12月31日 重大事项 21.40 2015年1月12日 21.65 9,124 116,075.98 195,253.60 - 600580 卧龙电气 2014年12月8日 重大事项 10.48 2015年1月14日 11.12 18,500 155,367.61 193,880.00 - 000968 煤气化 2014年12月30日 重大资产重组 9.07 - - 20,100 145,427.00 182,307.00 - 002009 天奇股份 2014年10月20日 重大资产重组 16.30 2015年1月28日 17.93 8,500 126,689.20 138,550.00 - 000413 东旭光电 2014年11月25日 重大事项 7.67 2015年1月28日 8.44 15,700 104,073.00 120,419.00 - 600754 锦江股份 2014年11月10日 重大资产重组 25.11 2015年1月19日 27.00 3,900 66,787.44 97,929.00 - 601216 内蒙君正 2014年12月1日 重大资产重组 10.44 2015年1月7日 11.10 9,220 62,865.00 96,256.80 - 002170 芭田股份 2014年12月25日 重大事项 9.00 2015年1月5日 9.38 10,300 54,812.00 92,700.00 - 002018 华信国际 2014年11月19日 重大资产重组 13.99 2015年3月6日 15.39 6,400 53,025.55 89,536.00 - 600844 丹化科技 2014年12月15日 重大事项 7.60 2015年1月7日 8.25 10,600 64,949.23 80,560.00 - 600623 双钱股份 2014年12月1日 重大资产重组 14.52 2015年3月24日 15.97 5,300 62,417.00 76,956.00 - 002386 天原集团 2014年12月19日 重大事项 9.38 2015年1月7日 10.00 8,000 60,773.00 75,040.00 - 002168 深圳惠程 2014年11月28日 重大资产重组 10.13 2015年1月28日 9.51 7,300 53,323.50 73,949.00 - 002184 海得控制 2014年11月27日 重大事项 21.82 2015年1月26日 20.00 2,000 31,073.51 43,640.00 - 300011 鼎汉技术 2014年11月24日 重大资产重组 17.25 2015年2月3日 18.98 1,900 30,630.46 32,775.00 - 300269 联建光电 2014年12月30日 重大事项 36.13 2015年1月7日 35.00 55 1,915.23 1,987.15 - 300192 科斯伍德 2014年11月17日 重大资产重组 9.23 - - 120 1,061.45 1,107.60 - 600716 凤凰股份 2014年12月12日 重大事项 9.58 2015年1月12日 8.79 25 220.06 239.50 - 300237 美晨科技 2014年12月8日 重大事项 30.00 2015年1月13日 29.68 2 50.23 60.00 - 000719 大地传媒 2014年12月26日 重大资产重组 16.55 - - 1 16.14 16.55 - 注：1、本基金截至2014年12月31日持有的中国北车、中国南车已于本期末复牌，但交易仍不活跃、流通仍受限，因此仍作为流通受限股票。 2、本基金截至2014年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 1.1.1. 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 注：无。 1.1. 金融工具风险及管理 1.1.1. 风险管理政策和组织架构 本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 1.1.1. 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行 招商银行 ，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。于2014年12月31日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为0.10%(2013年12月31日：0.06%)。 1.1.1. 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图，以合理的价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2014年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 1.1.1. 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 1.1.1.1. 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。 1.1.1.1.1. 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2014年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 38,610,128.53 - - - 38,610,128.53 结算备付金 4,709,671.57 - - - 4,709,671.57 存出保证金 98,813.41 - - - 98,813.41 交易性金融资产 - 348,922.10 303,291.00 627,532,699.28 628,184,912.38 买入返售金融资产 13,000,000.00 - - - 13,000,000.00 应收证券清算款 - - - 10,103,216.81 10,103,216.81 应收利息 - - - 11,358.99 11,358.99 应收申购款 9,940.36 - - 455,066.55 465,006.91 其他资产 - - - - - 资产总计 56,428,553.87 348,922.10 303,291.00 638,102,341.63 695,183,108.60 负债 应付证券清算款 - - - 4,024,735.75 4,024,735.75 应付赎回款 - - - 3,272,587.42 3,272,587.42 应付管理人报酬 - - - 895,566.73 895,566.73 应付托管费 - - - 149,261.12 149,261.12 应付交易费用 - - - 1,768,557.65 1,768,557.65 其他负债 - - - 276,981.96 276,981.96 负债总计 - - - 10,387,690.63 10,387,690.63 利率敏感度缺口 56,428,553.87 348,922.10 303,291.00 627,714,651.00 684,795,417.97 上年度末 2013年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 15,856,902.24 - - - 15,856,902.24 结算备付金 833,333.33 - - - 833,333.33 存出保证金 19,098.36 - - - 19,098.36 交易性金融资产 19,860,000.00 272,772.40 - 435,068,853.42 455,201,625.82 应收证券清算款 - - - 14,707,218.79 14,707,218.79 应收利息 - - - 174,841.76 174,841.76 应收申购款 99.40 - - 211,437.15 211,536.55 资产总计 36,569,433.33 272,772.40 - 450,162,351.12 487,004,556.85 负债 应付赎回款 - - - 543,390.91 543,390.91 应付管理人报酬 - - - 637,062.72 637,062.72 应付托管费 - - - 106,177.12 106,177.12 应付交易费用 - - - 694,708.12 694,708.12 其他负债 - - - 157,202.22 157,202.22 负债总计 - - - 2,138,541.09 2,138,541.09 利率敏感度缺口 36,569,433.33 272,772.40 - 448,023,810.03 484,866,015.76 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 1.1.1.1.1. 利率风险的敏感性分析 注：于2014年12月31日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为0.10%(2013年12月31日：4.15%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2013年12月31日：同)。 1.1.1.1. 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 1.1.1.1. 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的投资组合中，股票占基金资产的60%-95%；债券等固定收益类工具及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5-40%；权证占基金资产的0-3%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 1.1.1.1.1. 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末2014年12月31日 上年度末2013年12月31日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 627,532,699.28 91.64 435,068,853.42 89.73 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 627,532,699.28 91.64 435,068,853.42 89.73 1.1.1.1.1. 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币万元） 本期末（ 2014年12月31日 ） 上年度末（ 2013年12月31日 ） 1.沪深300指数上升5% 增加约2,799 增加约1,988 2.沪深300指数下降5% 减少约2,799 减少约1,988 1.1. 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2014年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为593,865,505.74元，属于第二层次的余额为34,319,406.64元，无属于第三层次的余额(2013年12月31日：第一层次428,780,714.14元，第二层次26,420,911.68元，无第三层次)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2014年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2013年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 § 投资组合报告 1. 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 627,532,699.28 90.27 其中：股票 627,532,699.28 90.27 2 固定收益投资 652,213.10 0.09 其中：债券 652,213.10 0.09 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 13,000,000.00 1.87 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 43,319,800.10 6.23 7 其他各项资产 10,678,396.12 1.54 8 合计 695,183,108.60 100.00 1. 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 1,164,371.60 0.17 B 采矿业 6,431,723.65 0.94 C 制造业 253,190,789.35 36.97 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 10,461,292.18 1.53 E 建筑业 56,455,400.66 8.24 F 批发和零售业 9,973,108.43 1.46 G 交通运输、仓储和邮政业 1,288,932.60 0.19 H 住宿和餐饮业 97,929.00 0.01 I 信息传输、软件和信息技术服务业 20,677,001.33 3.02 J 金融业 205,755,290.91 30.05 K 房地产业 46,578,703.30 6.80 L 租赁和商务服务业 1,392,700.62 0.20 M 科学研究和技术服务业 1,025,585.00 0.15 N 水利、环境和公共设施管理业 6,142,012.66 0.90 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 482,666.39 0.07 R 文化、体育和娱乐业 5,865,151.60 0.86 S 综合 550,040.00 0.08 合计 627,532,699.28 91.64 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 601818 光大银行 3,178,610 15,511,616.80 2.27 2 601318 中国平安 206,081 15,396,311.51 2.25 3 601390 中国中铁 1,606,844 14,943,649.20 2.18 4 000776 广发证券 546,700 14,186,865.00 2.07 5 600000 浦发银行 902,372 14,158,216.68 2.07 6 600999 招商证券 486,730 13,759,857.10 2.01 7 000686 东北证券 677,518 13,536,809.64 1.98 8 600016 民生银行 1,239,592 13,486,760.96 1.97 9 600015 华夏银行 999,643 13,455,194.78 1.96 10 601166 兴业银行 814,462 13,438,623.00 1.96 11 601988 中国银行 3,174,077 13,172,419.55 1.92 12 601668 中国建筑 1,677,325 12,210,926.00 1.78 13 600837 海通证券 490,726 11,806,867.56 1.72 14 601336 新华保险 231,634 11,479,781.04 1.68 15 601628 中国人寿 315,413 10,771,353.95 1.57 16 601800 中国交建 750,170 10,419,861.30 1.52 17 600030 中信证券 270,000 9,153,000.00 1.34 18 002673 西部证券 243,256 9,109,937.20 1.33 19 601328 交通银行 1,035,907 7,044,167.60 1.03 20 600658 电子城 305,994 3,586,249.68 0.52 21 300231 银信科技 226,331 3,560,186.63 0.52 22 300256 星星科技 236,000 3,499,880.00 0.51 23 002463 沪电股份 729,714 3,495,330.06 0.51 24 600528 中铁二局 231,245 3,480,237.25 0.51 25 002177 御银股份 483,500 3,365,160.00 0.49 26 300130 新国都 137,200 3,328,472.00 0.49 27 600068 葛洲坝 348,300 3,249,639.00 0.47 28 300252 金信诺 68,300 2,964,220.00 0.43 29 002547 春兴精工 178,814 2,936,125.88 0.43 30 000545 金浦钛业 207,899 2,841,979.33 0.42 31 601608 中信重工 394,500 2,773,335.00 0.40 32 000685 中山公用 124,500 2,767,635.00 0.40 33 600635 大众公用 313,800 2,676,714.00 0.39 34 300209 天泽信息 151,729 2,670,430.40 0.39 35 300300 汉鼎股份 119,218 2,658,561.40 0.39 36 600170 上海建工 313,400 2,635,694.00 0.38 37 000563 陕国投Ａ 208,018 2,614,786.26 0.38 38 000623 吉林敖东 75,100 2,614,231.00 0.38 39 000035 中国天楹 205,583 2,598,569.12 0.38 40 601588 北辰实业 530,120 2,539,274.80 0.37 41 600105 永鼎股份 251,800 2,482,748.00 0.36 42 600710 常林股份 394,900 2,318,063.00 0.34 43 300346 南大光电 74,039 2,218,948.83 0.32 44 601100 恒立油缸 165,268 2,204,675.12 0.32 45 002323 中联电气 100,400 2,203,780.00 0.32 46 000070 特发信息 199,600 2,197,596.00 0.32 47 002337 赛象科技 84,043 2,191,841.44 0.32 48 601177 杭齿前进 224,284 2,117,240.96 0.31 49 002256 彩虹精化 208,699 2,099,511.94 0.31 50 000404 华意压缩 254,800 2,058,784.00 0.30 51 600322 天房发展 427,275 2,008,192.50 0.29 52 000514 渝开发 276,209 1,955,559.72 0.29 53 600894 广日股份 151,008 1,940,452.80 0.28 54 002202 金风科技 137,300 1,940,049.00 0.28 55 600970 中材国际 144,200 1,933,722.00 0.28 56 600172 黄河旋风 248,700 1,927,425.00 0.28 57 300315 掌趣科技 98,400 1,926,672.00 0.28 58 600622 嘉宝集团 231,617 1,917,788.76 0.28 59 601616 广电电气 366,500 1,887,475.00 0.28 60 002675 东诚药业 77,600 1,876,368.00 0.27 61 002501 利源精制 64,200 1,792,464.00 0.26 62 002508 老板电器 54,499 1,776,667.40 0.26 63 002315 焦点科技 32,300 1,770,040.00 0.26 64 600376 首开股份 174,661 1,760,582.88 0.26 65 600302 标准股份 268,400 1,747,284.00 0.26 66 603993 洛阳钼业 195,800 1,713,250.00 0.25 67 603366 日出东方 105,100 1,705,773.00 0.25 68 601908 京运通 151,400 1,703,250.00 0.25 69 600048 保利地产 156,938 1,698,069.16 0.25 70 300349 金卡股份 66,775 1,687,404.25 0.25 71 002031 巨轮股份 129,800 1,658,844.00 0.24 72 002083 孚日股份 335,806 1,655,523.58 0.24 73 300222 科大智能 54,102 1,655,521.20 0.24 74 601801 皖新传媒 98,487 1,636,853.94 0.24 75 002532 新界泵业 154,900 1,595,470.00 0.23 76 002595 豪迈科技 64,200 1,592,160.00 0.23 77 600522 中天科技 103,423 1,591,679.97 0.23 78 002158 汉钟精机 92,628 1,569,118.32 0.23 79 002238 天威视讯 108,700 1,523,974.00 0.22 80 600639 浦东金桥 63,861 1,519,253.19 0.22 81 000961 中南建设 110,739 1,517,124.30 0.22 82 000921 海信科龙 181,404 1,514,723.40 0.22 83 600885 宏发股份 78,995 1,475,626.60 0.22 84 600201 金宇集团 41,598 1,459,257.84 0.21 85 300195 长荣股份 46,984 1,456,504.00 0.21 86 600195 中牧股份 90,234 1,430,208.90 0.21 87 300154 瑞凌股份 94,300 1,416,386.00 0.21 88 300062 中能电气 117,182 1,408,527.64 0.21 89 002146 荣盛发展 88,550 1,405,288.50 0.21 90 000338 潍柴动力 51,400 1,402,706.00 0.20 91 600369 西南证券 62,400 1,390,896.00 0.20 92 000656 金科股份 89,074 1,380,647.00 0.20 93 000521 美菱电器 207,800 1,352,778.00 0.20 94 002032 苏泊尔 78,408 1,334,504.16 0.19 95 600104 上汽集团 61,703 1,324,763.41 0.19 96 601886 江河创建 159,300 1,322,190.00 0.19 97 300145 南方泵业 60,800 1,315,712.00 0.19 98 300257 开山股份 37,300 1,312,960.00 0.19 99 601928 凤凰传媒 121,000 1,301,960.00 0.19 100 300099 尤洛卡 113,150 1,293,304.50 0.19 101 600676 交运股份 155,472 1,288,862.88 0.19 102 300052 中青宝 63,300 1,288,155.00 0.19 103 600266 北京城建 54,157 1,281,354.62 0.19 104 002441 众业达 56,501 1,279,182.64 0.19 105 300336 新文化 47,675 1,263,387.50 0.18 106 601601 中国太保 39,000 1,259,700.00 0.18 107 300193 佳士科技 83,100 1,258,134.00 0.18 108 002035 华帝股份 103,235 1,245,014.10 0.18 109 002380 科远股份 53,257 1,243,550.95 0.18 110 300095 华伍股份 125,010 1,232,598.60 0.18 111 600311 荣华实业 189,700 1,200,801.00 0.18 112 600664 哈药股份 135,531 1,176,409.08 0.17 113 002663 普邦园林 81,600 1,175,040.00 0.17 114 600720 祁连山 106,600 1,169,402.00 0.17 115 002543 万和电气 104,100 1,155,510.00 0.17 116 002668 奥马电器 56,648 1,144,289.60 0.17 117 002670 华声股份 82,000 1,139,800.00 0.17 118 002620 瑞和股份 68,500 1,133,675.00 0.17 119 601238 广汽集团 129,558 1,124,563.44 0.16 120 002294 信立泰 31,358 1,111,641.10 0.16 121 600649 城投控股 153,400 1,109,082.00 0.16 122 002283 天润曲轴 127,900 1,102,498.00 0.16 123 601186 中国铁建 70,600 1,077,356.00 0.16 124 002672 东江环保 30,800 1,069,992.00 0.16 125 600064 南京高科 59,253 1,065,961.47 0.16 126 600657 信达地产 130,037 1,061,101.92 0.15 127 002348 高乐股份 123,574 1,049,143.26 0.15 128 002420 毅昌股份 155,600 1,042,520.00 0.15 129 000031 中粮地产 122,100 1,032,966.00 0.15 130 002398 建研集团 64,300 1,025,585.00 0.15 131 600643 爱建股份 74,499 1,022,126.28 0.15 132 600216 浙江医药 93,433 1,014,682.38 0.15 133 600007 中国国贸 64,465 985,669.85 0.14 134 002558 世纪游轮 31,002 981,213.30 0.14 135 002399 海普瑞 37,904 977,923.20 0.14 136 600743 华远地产 211,500 977,130.00 0.14 137 002646 青青稞酒 44,750 959,887.50 0.14 138 600502 安徽水利 82,366 958,740.24 0.14 139 000650 仁和药业 123,594 954,145.68 0.14 140 000860 顺鑫农业 50,900 950,812.00 0.14 141 600585 海螺水泥 42,626 941,182.08 0.14 142 002544 杰赛科技 33,800 940,992.00 0.14 143 600380 健康元 129,702 932,557.38 0.14 144 600191 华资实业 105,300 931,905.00 0.14 145 600621 华鑫股份 113,937 928,586.55 0.14 146 000042 中洲控股 60,400 925,932.00 0.14 147 600533 栖霞建设 185,000 925,000.00 0.14 148 002614 蒙发利 66,507 923,117.16 0.13 149 600724 宁波富达 153,724 917,732.28 0.13 150 300273 和佳股份 39,620 917,203.00 0.13 151 000965 天保基建 104,500 911,240.00 0.13 152 000830 鲁西化工 168,600 910,440.00 0.13 153 002464 金利科技 51,700 907,852.00 0.13 154 600750 江中药业 44,681 904,790.25 0.13 155 002324 普利特 44,200 879,580.00 0.13 156 601311 骆驼股份 67,100 877,668.00 0.13 157 002372 伟星新材 55,520 877,216.00 0.13 158 002495 佳隆股份 51,550 875,834.50 0.13 159 000989 九芝堂 49,808 869,149.60 0.13 160 600276 恒瑞医药 23,101 865,825.48 0.13 161 600530 交大昂立 72,017 862,763.66 0.13 162 000672 上峰水泥 95,300 861,512.00 0.13 163 600559 老白干酒 17,440 860,489.60 0.13 164 000046 泛海控股 86,800 858,452.00 0.13 165 000929 兰州黄河 82,600 857,388.00 0.13 166 002507 涪陵榨菜 29,703 855,446.40 0.12 167 600638 新黄浦 52,455 853,442.85 0.12 168 002311 海大集团 68,500 841,180.00 0.12 169 600616 金枫酒业 89,601 840,457.38 0.12 170 600199 金种子酒 72,000 840,240.00 0.12 171 000858 五粮液 39,000 838,500.00 0.12 172 000573 粤宏远Ａ 166,900 822,817.00 0.12 173 601618 中国中冶 161,951 817,852.55 0.12 174 000631 顺发恒业 130,000 817,700.00 0.12 175 300144 宋城演艺 27,139 817,426.68 0.12 176 600090 啤酒花 100,400 816,252.00 0.12 177 002333 罗普斯金 71,999 813,588.70 0.12 178 600841 上柴股份 73,767 809,961.66 0.12 179 002393 力生制药 25,202 807,220.06 0.12 180 601678 滨化股份 77,201 802,118.39 0.12 181 002515 金字火腿 34,511 791,682.34 0.12 182 002557 洽洽食品 41,450 783,819.50 0.11 183 002033 丽江旅游 50,800 779,780.00 0.11 184 000503 海虹控股 24,900 778,872.00 0.11 185 600321 国栋建设 203,200 778,256.00 0.11 186 002661 克明面业 21,600 774,360.00 0.11 187 600791 京能置业 114,700 769,637.00 0.11 188 002216 三全食品 39,500 766,695.00 0.11 189 000619 海螺型材 76,900 766,693.00 0.11 190 600742 一汽富维 27,123 760,800.15 0.11 191 600600 青岛啤酒 18,203 760,521.34 0.11 192 600573 惠泉啤酒 83,365 758,621.50 0.11 193 000666 经纬纺机 42,100 757,800.00 0.11 194 000581 威孚高科 27,924 749,200.92 0.11 195 300267 尔康制药 18,790 741,829.20 0.11 196 000002 万科A 53,300 740,870.00 0.11 197 002448 中原内配 42,800 739,156.00 0.11 198 000665 湖北广电 52,801 735,517.93 0.11 199 002603 以岭药业 25,148 733,315.68 0.11 200 600118 中国卫星 25,600 729,088.00 0.11 201 600271 航天信息 23,800 726,138.00 0.11 202 000848 承德露露 33,002 725,713.98 0.11 203 002582 好想你 39,001 718,788.43 0.10 204 002695 煌上煌 25,401 718,340.28 0.10 205 002317 众生药业 37,327 716,678.40 0.10 206 002392 北京利尔 53,300 716,352.00 0.10 207 000888 峨眉山Ａ 37,067 712,427.74 0.10 208 002208 合肥城建 85,841 709,046.66 0.10 209 600219 南山铝业 78,633 697,474.71 0.10 210 300160 秀强股份 42,600 696,510.00 0.10 211 600185 格力地产 31,600 695,200.00 0.10 212 002275 桂林三金 37,869 694,896.15 0.10 213 002088 鲁阳股份 51,680 689,928.00 0.10 214 000333 美的集团 24,900 683,256.00 0.10 215 600519 贵州茅台 3,574 677,701.88 0.10 216 002268 卫士通 11,000 677,600.00 0.10 217 600197 伊力特 54,993 675,314.04 0.10 218 002220 天宝股份 78,700 674,459.00 0.10 219 002567 唐人神 78,618 673,756.26 0.10 220 000716 黑芝麻 51,902 673,168.94 0.10 221 000667 美好集团 211,100 669,187.00 0.10 222 600823 世茂股份 45,368 667,363.28 0.10 223 002470 金正大 24,700 664,430.00 0.10 224 600122 宏图高科 92,500 663,225.00 0.10 225 000869 张裕A 19,002 662,409.72 0.10 226 000043 中航地产 74,050 662,007.00 0.10 227 601168 西部矿业 71,600 661,584.00 0.10 228 002338 奥普光电 14,588 659,377.60 0.10 229 002365 永安药业 54,555 657,933.30 0.10 230 600727 鲁北化工 115,227 653,337.09 0.10 231 000029 深深房Ａ 94,900 651,963.00 0.10 232 601208 东材科技 76,181 651,347.55 0.10 233 600887 伊利股份 22,750 651,332.50 0.10 234 601058 赛轮金宇 40,713 648,150.96 0.09 235 300196 长海股份 27,502 646,572.02 0.09 236 000926 福星股份 60,034 645,965.84 0.09 237 601799 星宇股份 34,667 643,766.19 0.09 238 601636 旗滨集团 75,200 640,704.00 0.09 239 002082 栋梁新材 67,900 637,581.00 0.09 240 000729 燕京啤酒 79,682 636,659.18 0.09 241 600613 神奇制药 37,683 633,828.06 0.09 242 002054 德美化工 72,989 632,814.63 0.09 243 000630 铜陵有色 40,600 628,488.00 0.09 244 600100 同方股份 53,600 626,048.00 0.09 245 002050 三花股份 46,101 625,590.57 0.09 246 600529 山东药玻 50,094 624,171.24 0.09 247 600985 雷鸣科化 36,352 616,529.92 0.09 248 600067 冠城大通 75,902 614,806.20 0.09 249 000651 格力电器 16,493 612,220.16 0.09 250 002676 顺威股份 37,300 608,363.00 0.09 251 002258 利尔化学 40,800 604,656.00 0.09 252 002165 红宝丽 96,000 603,840.00 0.09 253 000006 深振业Ａ 85,500 602,775.00 0.09 254 600690 青岛海尔 32,453 602,327.68 0.09 255 002355 兴民钢圈 90,900 601,758.00 0.09 256 300039 上海凯宝 47,319 600,004.92 0.09 257 002262 恩华药业 23,891 592,496.80 0.09 258 002391 长青股份 36,900 591,138.00 0.09 259 000537 广宇发展 68,254 590,397.10 0.09 260 002206 海利得 73,100 589,186.00 0.09 261 600169 太原重工 67,100 585,112.00 0.09 262 002409 雅克科技 29,350 584,358.50 0.09 263 600990 四创电子 10,000 579,800.00 0.08 264 002010 传化股份 63,700 577,759.00 0.08 265 600684 珠江实业 78,900 575,970.00 0.08 266 600246 万通地产 118,860 575,282.40 0.08 267 002215 诺普信 66,700 574,954.00 0.08 268 600239 云南城投 83,438 571,550.30 0.08 269 000568 泸州老窖 27,866 568,466.40 0.08 270 300294 博雅生物 9,470 567,253.00 0.08 271 601899 紫金矿业 167,800 567,164.00 0.08 272 300258 精锻科技 32,724 564,816.24 0.08 273 002472 双环传动 46,794 561,528.00 0.08 274 002014 永新股份 66,600 561,438.00 0.08 275 002250 联化科技 37,800 559,440.00 0.08 276 600815 厦工股份 62,800 558,920.00 0.08 277 002361 神剑股份 66,900 555,939.00 0.08 278 000425 徐工机械 37,000 553,890.00 0.08 279 600305 恒顺醋业 30,500 553,880.00 0.08 280 002244 滨江集团 68,706 552,396.24 0.08 281 600060 海信电器 48,300 552,069.00 0.08 282 601106 中国一重 98,600 550,188.00 0.08 283 000528 柳工 43,600 548,488.00 0.08 284 600162 香江控股 84,705 547,194.30 0.08 285 000021 深科技 76,000 545,680.00 0.08 286 600803 新奥股份 44,700 544,893.00 0.08 287 300320 海达股份 29,500 543,390.00 0.08 288 300180 华峰超纤 24,514 539,798.28 0.08 289 600362 江西铜业 29,271 539,757.24 0.08 290 300186 大华农 66,700 524,929.00 0.08 291 300041 回天新材 25,501 524,300.56 0.08 292 002051 中工国际 18,874 515,637.68 0.08 293 000748 长城信息 13,255 515,619.50 0.08 294 600298 安琪酵母 27,900 515,034.00 0.08 295 300138 晨光生物 46,560 512,160.00 0.07 296 002412 汉森制药 34,575 510,327.00 0.07 297 600031 三一重工 50,480 503,790.40 0.07 298 002308 威创股份 60,800 501,600.00 0.07 299 002421 达实智能 16,602 500,716.32 0.07 300 300204 舒泰神 20,503 497,197.75 0.07 301 000418 小天鹅Ａ 37,801 494,437.08 0.07 302 000970 中科三环 33,081 489,267.99 0.07 303 600258 首旅酒店 29,500 485,275.00 0.07 304 300106 西部牧业 38,000 479,940.00 0.07 305 600549 厦门钨业 14,400 474,912.00 0.07 306 600864 哈投股份 31,600 469,260.00 0.07 307 300149 量子高科 66,700 468,901.00 0.07 308 000927 一汽夏利 70,300 464,683.00 0.07 309 000561 烽火电子 52,700 460,071.00 0.07 310 002237 恒邦股份 28,364 459,780.44 0.07 311 300205 天喻信息 33,700 455,961.00 0.07 312 002454 松芝股份 32,500 455,650.00 0.07 313 000951 中国重汽 21,500 444,620.00 0.06 314 002203 海亮股份 50,000 440,500.00 0.06 315 600879 航天电子 27,800 433,680.00 0.06 316 600300 维维股份 84,101 428,915.10 0.06 317 300202 聚龙股份 13,792 426,034.88 0.06 318 002480 新筑股份 37,700 426,010.00 0.06 319 600983 惠而浦 34,500 424,350.00 0.06 320 600050 中国联通 85,600 423,720.00 0.06 321 002371 七星电子 15,940 416,034.00 0.06 322 300082 奥克股份 31,800 414,036.00 0.06 323 000636 风华高科 46,600 412,876.00 0.06 324 000679 大连友谊 55,700 412,737.00 0.06 325 300225 金力泰 41,969 411,715.89 0.06 326 600318 巢东股份 36,400 407,680.00 0.06 327 600366 宁波韵升 25,120 405,688.00 0.06 328 000039 中集集团 18,500 404,965.00 0.06 329 600703 三安光电 28,462 404,729.64 0.06 330 000415 渤海租赁 29,600 404,632.00 0.06 331 600741 华域汽车 25,895 400,854.60 0.06 332 600496 精工钢构 42,100 399,529.00 0.06 333 600667 太极实业 75,800 399,466.00 0.06 334 000800 一汽轿车 26,300 398,182.00 0.06 335 002253 川大智胜 17,000 394,400.00 0.06 336 002086 东方海洋 37,700 394,342.00 0.06 337 601369 陕鼓动力 45,100 392,370.00 0.06 338 002106 莱宝高科 30,900 391,812.00 0.06 339 600171 上海贝岭 36,799 388,965.43 0.06 340 601777 力帆股份 43,900 388,954.00 0.06 341 300295 三六五网 5,100 386,580.00 0.06 342 600602 仪电电子 55,000 383,350.00 0.06 343 002436 兴森科技 13,003 379,427.54 0.06 344 000068 华控赛格 43,400 379,316.00 0.06 345 600487 亨通光电 20,000 379,000.00 0.06 346 002473 圣莱达 14,433 375,258.00 0.05 347 600198 大唐电信 22,896 374,807.52 0.05 348 002055 得润电子 32,600 370,010.00 0.05 349 300305 裕兴股份 19,003 369,608.35 0.05 350 002056 横店东磁 16,727 367,157.65 0.05 351 600660 福耀玻璃 30,200 366,628.00 0.05 352 000732 泰禾集团 22,175 364,778.75 0.05 353 000572 海马汽车 68,700 362,049.00 0.05 354 002025 航天电器 19,100 360,990.00 0.05 355 300214 日科化学 65,900 358,496.00 0.05 356 000066 长城电脑 61,300 351,249.00 0.05 357 600653 申华控股 95,900 349,076.00 0.05 358 000532 力合股份 24,100 347,040.00 0.05 359 000767 漳泽电力 62,700 345,477.00 0.05 360 600360 华微电子 68,700 343,500.00 0.05 361 000801 四川九洲 20,000 342,200.00 0.05 362 600130 波导股份 69,000 341,550.00 0.05 363 002153 石基信息 5,200 341,120.00 0.05 364 601258 庞大集团 57,200 340,340.00 0.05 365 000625 长安汽车 20,571 337,981.53 0.05 366 601299 中国北车 46,000 337,640.00 0.05 367 300244 迪安诊断 7,683 337,514.19 0.05 368 002156 通富微电 41,900 336,038.00 0.05 369 600460 士兰微 58,500 334,035.00 0.05 370 002456 欧菲光 17,600 333,696.00 0.05 371 000966 长源电力 26,100 330,426.00 0.05 372 600008 首创股份 27,900 329,220.00 0.05 373 600206 有研新材 28,600 328,328.00 0.05 374 600654 飞乐股份 30,400 317,072.00 0.05 375 600707 彩虹股份 38,000 315,780.00 0.05 376 002583 海能达 31,250 315,312.50 0.05 377 600761 安徽合力 20,100 314,565.00 0.05 378 002011 盾安环境 32,100 313,938.00 0.05 379 600166 福田汽车 49,930 312,561.80 0.05 380 001696 宗申动力 39,000 310,830.00 0.05 381 600835 上海机电 16,546 310,402.96 0.05 382 600021 上海电力 39,600 309,276.00 0.05 383 601766 中国南车 46,487 307,743.94 0.04 384 002375 亚厦股份 16,227 307,663.92 0.04 385 600547 山东黄金 15,400 305,690.00 0.04 386 000539 粤电力Ａ 38,300 300,272.00 0.04 387 600776 东方通信 35,900 291,867.00 0.04 388 000669 金鸿能源 9,900 290,565.00 0.04 389 002482 广田股份 19,200 290,496.00 0.04 390 002342 巨力索具 47,100 287,310.00 0.04 391 002484 江海股份 19,200 283,776.00 0.04 392 603766 隆鑫通用 21,100 283,584.00 0.04 393 601727 上海电气 34,327 283,197.75 0.04 394 600563 法拉电子 9,805 282,580.10 0.04 395 601158 重庆水务 31,600 281,240.00 0.04 396 600168 武汉控股 20,800 281,216.00 0.04 397 600655 豫园商城 23,668 279,755.76 0.04 398 600056 中国医药 17,004 279,035.64 0.04 399 000598 兴蓉投资 35,800 273,512.00 0.04 400 600123 兰花科创 26,529 273,248.70 0.04 401 000049 德赛电池 9,000 271,080.00 0.04 402 002444 巨星科技 24,041 269,259.20 0.04 403 000690 宝新能源 42,200 266,704.00 0.04 404 000550 江铃汽车 8,703 263,700.90 0.04 405 600395 盘江股份 22,100 263,432.00 0.04 406 000417 合肥百货 31,600 261,964.00 0.04 407 000786 北新建材 10,300 260,384.00 0.04 408 600642 申能股份 40,000 258,400.00 0.04 409 601918 国投新集 45,000 257,400.00 0.04 410 600868 梅雁吉祥 69,600 256,128.00 0.04 411 601992 金隅股份 25,200 255,528.00 0.04 412 000059 华锦股份 25,800 254,130.00 0.04 413 002384 东山精密 22,818 249,628.92 0.04 414 600875 东方电气 12,000 247,680.00 0.04 415 600858 银座股份 24,355 245,011.30 0.04 416 601898 中煤能源 35,100 242,892.00 0.04 417 000933 神火股份 40,500 242,595.00 0.04 418 000733 振华科技 17,300 240,989.00 0.04 419 600874 创业环保 21,600 238,680.00 0.03 420 002419 天虹商场 17,553 238,545.27 0.03 421 300004 南风股份 5,775 236,082.00 0.03 422 601607 上海医药 14,200 234,300.00 0.03 423 601991 大唐发电 33,600 231,168.00 0.03 424 000990 诚志股份 13,200 230,736.00 0.03 425 002111 威海广泰 14,200 229,188.00 0.03 426 000501 鄂武商Ａ 14,481 229,089.42 0.03 427 300020 银江股份 8,300 228,831.00 0.03 428 300212 易华录 8,300 228,582.00 0.03 429 600729 重庆百货 8,900 222,411.00 0.03 430 600691 阳煤化工 40,540 221,348.40 0.03 431 000601 韶能股份 37,500 220,875.00 0.03 432 000789 万年青 16,000 219,040.00 0.03 433 000983 西山煤电 26,500 217,830.00 0.03 434 000780 平庄能源 35,400 217,002.00 0.03 435 300266 兴源环境 4,500 215,550.00 0.03 436 300075 数字政通 8,426 213,430.58 0.03 437 600268 国电南自 29,037 213,421.95 0.03 438 002249 大洋电机 18,500 212,010.00 0.03 439 601139 深圳燃气 25,607 211,257.75 0.03 440 600481 双良节能 20,700 208,863.00 0.03 441 000538 云南白药 3,300 208,395.00 0.03 442 300216 千山药机 5,500 203,500.00 0.03 443 002353 杰瑞股份 6,655 203,443.35 0.03 444 000551 创元科技 20,300 203,000.00 0.03 445 601877 正泰电器 6,664 202,252.40 0.03 446 002128 露天煤业 21,600 201,528.00 0.03 447 300157 恒泰艾普 19,800 199,782.00 0.03 448 000925 众合机电 9,124 195,253.60 0.03 449 600580 卧龙电气 18,500 193,880.00 0.03 450 600468 百利电气 14,500 192,560.00 0.03 451 002028 思源电气 15,400 191,730.00 0.03 452 600436 片仔癀 2,170 190,265.60 0.03 453 000518 四环生物 34,600 189,954.00 0.03 454 002271 东方雨虹 5,600 186,704.00 0.03 455 000012 南玻A 21,000 186,690.00 0.03 456 002332 仙琚制药 17,100 186,390.00 0.03 457 600220 江苏阳光 47,500 185,250.00 0.03 458 000968 煤气化 20,100 182,307.00 0.03 459 300105 龙源技术 14,500 181,395.00 0.03 460 601010 文峰股份 17,878 179,673.90 0.03 461 002340 格林美 13,700 177,004.00 0.03 462 000566 海南海药 11,400 173,508.00 0.03 463 000678 襄阳轴承 26,200 172,134.00 0.03 464 600998 九州通 9,428 170,363.96 0.02 465 600277 亿利能源 19,000 169,480.00 0.02 466 600511 国药股份 5,400 167,346.00 0.02 467 002339 积成电子 14,900 167,029.00 0.02 468 600614 鼎立股份 12,500 166,250.00 0.02 469 600415 小商品城 13,100 166,239.00 0.02 470 600521 华海药业 11,400 165,756.00 0.02 471 002007 华兰生物 4,900 163,170.00 0.02 472 300108 双龙股份 12,000 160,200.00 0.02 473 600161 天坛生物 6,200 160,022.00 0.02 474 300153 科泰电源 11,900 158,865.00 0.02 475 600085 同仁堂 7,000 157,010.00 0.02 476 600819 耀皮玻璃 18,100 156,927.00 0.02 477 002334 英威腾 10,700 155,685.00 0.02 478 002221 东华能源 9,400 155,006.00 0.02 479 000987 广州友谊 7,600 153,900.00 0.02 480 600976 健民集团 5,600 153,272.00 0.02 481 000790 华神集团 15,700 151,662.00 0.02 482 300111 向日葵 33,800 149,734.00 0.02 483 000999 华润三九 6,600 149,556.00 0.02 484 002001 新和成 9,800 148,666.00 0.02 485 600867 通化东宝 9,500 148,200.00 0.02 486 000078 海王生物 15,100 147,527.00 0.02 487 600697 欧亚集团 5,699 146,749.25 0.02 488 600828 成商集团 21,000 145,950.00 0.02 489 002187 广百股份 11,600 145,696.00 0.02 490 300142 沃森生物 3,600 145,332.00 0.02 491 300001 特锐德 7,800 145,002.00 0.02 492 600740 山西焦化 21,500 144,480.00 0.02 493 600993 马应龙 7,100 143,988.00 0.02 494 600763 通策医疗 3,000 143,940.00 0.02 495 000908 天一科技 10,000 143,500.00 0.02 496 600420 现代制药 6,800 142,188.00 0.02 497 600785 新华百货 9,400 140,812.00 0.02 498 600812 华北制药 22,600 139,894.00 0.02 499 002009 天奇股份 8,500 138,550.00 0.02 500 600267 海正药业 8,200 138,416.00 0.02 501 600694 大商股份 2,847 136,456.71 0.02 502 600771 广誉远 5,800 136,242.00 0.02 503 600723 首商股份 16,900 135,538.00 0.02 504 600479 千金药业 9,600 134,976.00 0.02 505 300064 豫金刚石 21,900 134,685.00 0.02 506 002349 精华制药 6,000 134,580.00 0.02 507 600755 厦门国贸 11,881 134,255.30 0.02 508 600572 康恩贝 8,800 132,792.00 0.02 509 600153 建发股份 12,995 132,289.10 0.02 510 600290 华仪电气 13,049 131,142.45 0.02 511 600498 烽火通信 8,500 131,070.00 0.02 512 600132 重庆啤酒 8,100 131,058.00 0.02 513 000050 深天马Ａ 6,800 130,288.00 0.02 514 000661 长春高新 1,500 130,050.00 0.02 515 600329 中新药业 8,500 129,710.00 0.02 516 600361 华联综超 20,100 128,640.00 0.02 517 000725 京东方Ａ 38,200 128,352.00 0.02 518 002561 徐家汇 10,600 128,260.00 0.02 519 600587 新华医疗 4,074 127,638.42 0.02 520 002223 鱼跃医疗 5,100 127,296.00 0.02 521 002358 森源电气 3,633 127,155.00 0.02 522 000882 华联股份 30,900 126,999.00 0.02 523 002328 新朋股份 15,600 126,360.00 0.02 524 600738 兰州民百 17,600 124,960.00 0.02 525 601218 吉鑫科技 18,200 124,124.00 0.02 526 002572 索菲亚 5,800 124,120.00 0.02 527 300003 乐普医疗 5,200 123,760.00 0.02 528 002267 陕天然气 11,403 123,266.43 0.02 529 600309 万华化学 5,644 122,926.32 0.02 530 600612 老凤祥 3,800 122,854.00 0.02 531 600824 益民集团 18,000 122,760.00 0.02 532 300238 冠昊生物 2,600 121,602.00 0.02 533 600861 北京城乡 12,200 120,780.00 0.02 534 600108 亚盛集团 12,900 120,486.00 0.02 535 000413 东旭光电 15,700 120,419.00 0.02 536 600873 梅花生物 16,800 120,288.00 0.02 537 002390 信邦制药 5,900 119,298.00 0.02 538 000785 武汉中商 13,900 119,262.00 0.02 539 601116 三江购物 13,700 118,916.00 0.02 540 002344 海宁皮城 7,400 117,734.00 0.02 541 000759 中百集团 13,200 117,612.00 0.02 542 000419 通程控股 17,400 117,450.00 0.02 543 600351 亚宝药业 13,400 116,982.00 0.02 544 300158 振东制药 8,800 115,896.00 0.02 545 000963 华东医药 2,200 115,742.00 0.02 546 300110 华仁药业 16,200 115,506.00 0.02 547 000026 飞亚达Ａ 11,100 115,440.00 0.02 548 002653 海思科 6,583 112,832.62 0.02 549 002022 科华生物 5,282 111,978.40 0.02 550 002038 双鹭药业 2,800 110,880.00 0.02 551 600120 浙江东方 5,900 110,448.00 0.02 552 000975 银泰资源 7,200 110,088.00 0.02 553 002252 上海莱士 2,400 108,264.00 0.02 554 300171 东富龙 4,558 105,153.06 0.02 555 600865 百大集团 13,629 104,670.72 0.02 556 002251 步步高 7,400 103,674.00 0.02 557 002345 潮宏基 12,300 103,320.00 0.02 558 600096 云天化 8,500 102,765.00 0.02 559 600079 人福医药 4,000 102,600.00 0.01 560 600566 洪城股份 5,200 102,440.00 0.01 561 600280 中央商场 7,102 102,268.80 0.01 562 000652 泰达股份 14,000 102,200.00 0.01 563 601233 桐昆股份 9,600 101,760.00 0.01 564 600859 王府井 4,500 99,810.00 0.01 565 000876 新希望 7,100 99,400.00 0.01 566 300026 红日药业 4,100 98,810.00 0.01 567 601888 中国国旅 2,224 98,745.60 0.01 568 600051 宁波联合 11,600 98,600.00 0.01 569 300147 香雪制药 5,880 98,078.40 0.01 570 600754 锦江股份 3,900 97,929.00 0.01 571 002414 高德红外 4,800 97,440.00 0.01 572 600500 中化国际 9,300 96,999.00 0.01 573 601216 内蒙君正 9,220 96,256.80 0.01 574 600557 康缘药业 4,152 95,828.16 0.01 575 002385 大北农 7,134 95,738.28 0.01 576 600138 中青旅 5,750 94,645.00 0.01 577 002041 登海种业 2,952 94,611.60 0.01 578 600143 金发科技 13,700 94,393.00 0.01 579 601933 永辉超市 10,700 93,197.00 0.01 580 002449 国星光电 8,800 93,104.00 0.01 581 300088 长信科技 6,016 93,067.52 0.01 582 600141 兴发集团 6,100 92,964.00 0.01 583 002170 芭田股份 10,300 92,700.00 0.01 584 000839 中信国安 8,200 92,004.00 0.01 585 300122 智飞生物 4,600 91,632.00 0.01 586 600387 海越股份 7,100 90,809.00 0.01 587 600486 扬农化工 3,000 90,300.00 0.01 588 002493 荣盛石化 7,400 89,762.00 0.01 589 002018 华信国际 6,400 89,536.00 0.01 590 000422 湖北宜化 11,900 89,131.00 0.01 591 002690 美亚光电 2,462 87,647.20 0.01 592 002037 久联发展 5,400 86,940.00 0.01 593 002626 金达威 3,500 84,385.00 0.01 594 300032 金龙机电 4,500 83,250.00 0.01 595 600618 氯碱化工 8,100 80,595.00 0.01 596 600844 丹化科技 10,600 80,560.00 0.01 597 002254 泰和新材 7,000 80,080.00 0.01 598 000792 盐湖股份 3,600 78,120.00 0.01 599 600623 双钱股份 5,300 76,956.00 0.01 600 600352 浙江龙盛 3,900 76,752.00 0.01 601 600409 三友化工 12,400 76,508.00 0.01 602 002064 华峰氨纶 7,100 75,970.00 0.01 603 002386 天原集团 8,000 75,040.00 0.01 604 601118 海南橡胶 8,600 74,992.00 0.01 605 600469 风神股份 6,100 74,664.00 0.01 606 002168 深圳惠程 7,300 73,949.00 0.01 607 600251 冠农股份 4,000 73,040.00 0.01 608 600160 巨化股份 11,200 73,024.00 0.01 609 000731 四川美丰 8,300 72,957.00 0.01 610 300115 长盈精密 3,900 70,707.00 0.01 611 600078 澄星股份 9,800 66,934.00 0.01 612 300072 三聚环保 2,700 65,286.00 0.01 613 600589 广东榕泰 10,900 62,348.00 0.01 614 600527 江南高纤 13,000 60,060.00 0.01 615 002476 宝莫股份 7,200 56,952.00 0.01 616 002382 蓝帆医疗 3,000 51,210.00 0.01 617 600389 江山股份 1,900 50,502.00 0.01 618 000895 双汇发展 1,600 50,480.00 0.01 619 300091 金通灵 1,608 47,162.64 0.01 620 601011 宝泰隆 4,700 46,624.00 0.01 621 002184 海得控制 2,000 43,640.00 0.01 622 002090 金智科技 2,550 36,363.00 0.01 623 601012 隆基股份 1,700 35,428.00 0.01 624 300011 鼎汉技术 1,900 32,775.00 0.00 625 002218 拓日新能 3,500 32,690.00 0.00 626 002131 利欧股份 1,300 30,160.00 0.00 627 002095 生意宝 900 28,422.00 0.00 628 300317 珈伟股份 1,100 27,148.00 0.00 629 600825 新华传媒 2,500 26,750.00 0.00 630 300316 晶盛机电 1,170 25,716.60 0.00 631 002400 省广股份 1,126 24,400.42 0.00 632 600088 中视传媒 1,300 22,997.00 0.00 633 000917 电广传媒 1,300 21,944.00 0.00 634 601098 中南传媒 1,300 21,580.00 0.00 635 601929 吉视传媒 1,700 19,516.00 0.00 636 600551 时代出版 1,200 19,452.00 0.00 637 000793 华闻传媒 1,700 19,210.00 0.00 638 002154 报喜鸟 2,226 17,963.82 0.00 639 002269 美邦服饰 1,600 16,880.00 0.00 640 600177 雅戈尔 1,400 16,114.00 0.00 641 000850 华茂股份 1,900 14,573.00 0.00 642 600987 航民股份 1,700 14,535.00 0.00 643 600851 海欣股份 1,400 12,166.00 0.00 644 002394 联发股份 1,100 11,803.00 0.00 645 600630 龙头股份 1,100 11,792.00 0.00 646 601566 九牧王 900 11,610.00 0.00 647 600439 瑞贝卡 2,400 11,472.00 0.00 648 002029 七匹狼 1,200 10,692.00 0.00 649 002581 万昌科技 200 6,840.00 0.00 650 300298 三诺生物 73 2,296.58 0.00 651 300269 联建光电 55 1,987.15 0.00 652 300038 梅泰诺 74 1,383.80 0.00 653 002654 万润科技 99 1,266.21 0.00 654 300015 爱尔眼科 44 1,212.20 0.00 655 600847 万里股份 78 1,114.62 0.00 656 300113 顺网科技 55 1,108.80 0.00 657 300192 科斯伍德 120 1,107.60 0.00 658 300203 聚光科技 55 1,054.90 0.00 659 002210 飞马国际 52 1,029.60 0.00 660 000885 同力水泥 82 902.00 0.00 661 300245 天玑科技 50 874.00 0.00 662 300301 长方照明 53 704.90 0.00 663 300221 银禧科技 50 665.00 0.00 664 000626 如意集团 50 651.50 0.00 665 300232 洲明科技 31 416.95 0.00 666 300282 汇冠股份 11 288.86 0.00 667 600716 凤凰股份 25 239.50 0.00 668 300339 润和软件 12 230.04 0.00 669 300162 雷曼光电 4 224.00 0.00 670 300045 华力创通 13 220.61 0.00 671 300055 万邦达 2 89.22 0.00 672 002455 百川股份 10 87.10 0.00 673 002245 澳洋顺昌 7 69.72 0.00 674 300237 美晨科技 2 60.00 0.00 675 300096 易联众 4 39.16 0.00 676 002554 惠博普 3 31.95 0.00 677 300187 永清环保 1 30.50 0.00 678 300236 上海新阳 1 30.06 0.00 679 002461 珠江啤酒 2 25.62 0.00 680 002677 浙江美大 1 23.80 0.00 681 000719 大地传媒 1 16.55 0.00 682 300016 北陆药业 1 14.85 0.00 683 601677 明泰铝业 1 12.82 0.00 1. 报告期内股票投资组合的重大变动 1.1. 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 002673 西部证券 18,916,308.51 3.90 2 000776 广发证券 16,432,609.78 3.39 3 601818 光大银行 15,047,739.20 3.10 4 000686 东北证券 14,707,629.68 3.03 5 601318 中国平安 14,409,226.29 2.97 6 600999 招商证券 13,202,102.75 2.72 7 601988 中国银行 12,440,368.00 2.57 8 600015 华夏银行 12,247,859.63 2.53 9 600000 浦发银行 11,472,217.67 2.37 10 600016 民生银行 11,163,202.80 2.30 11 601336 新华保险 11,102,992.22 2.29 12 601390 中国中铁 10,940,353.78 2.26 13 601166 兴业银行 10,472,119.69 2.16 14 601668 中国建筑 9,306,877.67 1.92 15 601628 中国人寿 8,377,693.32 1.73 16 601800 中国交建 8,355,574.59 1.72 17 600837 海通证券 8,188,606.80 1.69 18 600030 中信证券 7,727,821.56 1.59 19 601328 交通银行 7,366,803.00 1.52 20 002177 御银股份 6,575,014.70 1.36 注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 1.1. 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 002673 西部证券 15,401,311.30 3.18 2 600000 浦发银行 11,563,149.07 2.38 3 601998 中信银行 11,393,126.15 2.35 4 601166 兴业银行 10,995,511.50 2.27 5 601318 中国平安 10,129,222.46 2.09 6 002462 嘉事堂 9,802,230.49 2.02 7 600015 华夏银行 7,830,275.48 1.61 8 600016 民生银行 7,709,538.61 1.59 9 000413 东旭光电 7,687,793.35 1.59 10 601988 中国银行 7,630,462.98 1.57 11 300173 松德股份 7,497,701.48 1.55 12 002194 武汉凡谷 6,836,308.19 1.41 13 000776 广发证券 6,673,603.40 1.38 14 300202 聚龙股份 6,402,981.03 1.32 15 000686 东北证券 6,196,791.32 1.28 16 300351 永贵电器 6,029,017.16 1.24 17 002548 金新农 5,848,789.91 1.21 18 000519 江南红箭 5,832,819.68 1.20 19 600967 北方创业 5,818,249.61 1.20 20 002089 新海宜 5,812,077.99 1.20 注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 1.1. 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,123,900,222.42 卖出股票收入（成交）总额 1,155,376,234.85 注：买入股票成本、卖出股票成本均按照买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 1. 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 652,213.10 0.10 8 其他 - - 9 合计 652,213.10 0.10 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 110011 歌华转债 2,630 348,922.10 0.05 2 113501 洛钼转债 2,390 303,291.00 0.04 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 1. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 1. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告期内未投资股指期货。 1. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 1. 投资组合报告附注 1.1. 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1.1. 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 1.1. 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 98,813.41 2 应收证券清算款 10,103,216.81 3 应收股利 - 4 应收利息 11,358.99 5 应收申购款 465,006.91 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 10,678,396.12 1.1. 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 110011 歌华转债 348,922.10 0.05 1.1. 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 § 基金份额持有人信息 1. 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 17,071 43,182.50 143,838,361.08 19.51% 593,330,120.18 80.49% 1. 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 629,469.33 0.0854% 1. 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 注：本公司的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理均未持有本基金份额。 § 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2010年3月30日 ）基金份额总额 2,173,254,149.88 本报告期期初基金份额总额 774,110,911.69 本报告期基金总申购份额 386,807,273.09 减:本报告期基金总赎回份额 423,749,703.52 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 737,168,481.26 § 重大事件揭示 1. 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 1. 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2014年11月14日，本基金托管人发布《关于招商银行股份有限公司姜然基金托管人高级管理人员任职资格及吴晓辉离任的公告》，吴晓辉同志不再担任招商银行股份有限公司总行资产托管部总经理职务；聘任姜然同志为招商银行股份有限公司总行资产托管部总经理。本报告期内，本基金的基金管理人没有发生重大人事变动。 1. 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。 1. 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 1. 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所。本年度支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用55,000元。该审计机构已提供审计服务的连续年限为5年。 1. 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 1. 基金租用证券公司交易单元的有关情况 1.1. 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 华泰证券 2 875,655,257.15 38.43% 774,881.24 38.02% - 广发证券 1 563,363,779.02 24.72% 498,526.09 24.46% - 国信证券 1 472,600,906.57 20.74% 430,241.55 21.11% - 银河证券 1 345,561,081.39 15.16% 314,599.97 15.44% - 中投证券 1 21,568,648.49 0.95% 19,635.97 0.96% - 华创证券 1 - - - - - 注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。 A：选择标准 (a)公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； (b)公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告； (c)公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； (d)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位： (a)服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座； (b)研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确； (c)资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 1.1. 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 华泰证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 国信证券 2,320.00 9.68% 3,049,500,000.00 43.24% - - 银河证券 - - 2,914,200,000.00 41.32% - - 中投证券 21,636.30 90.32% 1,088,800,000.00 15.44% - - 华创证券 - - - - - - 1. 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 ·南方基金关于旗下部分基金增加同花顺为代销机构及开通定投业务并参与其费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2014年1月10日 2 ·南方基金关于旗下部分基金增加厦门银行为代销机构及开通定投和转换业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2014年1月23日 3 ·南方基金关于旗下部分基金增加民族证券为代销机构并开通转换业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2014年1月27日 4 ·南方基金关于电子直销平台相关业务调整费率优惠方案的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2014年2月24日 5 ·南方基金关于旗下部分基金增加恒天明泽为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2014年2月24日 6 ·南方基金关于旗下部分基金增加钱景财富为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2014年2月26日 7 ·南方基金关于旗下部分基金增加联合基金网为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2014年3月12日 8 ·南方基金关于旗下部分基金增加前海汇联为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2014年3月20日 9 ·南方基金管理有限公司关于开通“网银在线”基金直销支付业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2014年3月31日 10 ·南方基金关于开通京东网上交易平台基金销售业务的通知 中国证券报、上海证券报、证券时报 2014年3月31日 11 ·南方基金关于旗下部分基金参加中国工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2014年4月1日 12 ·关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2014年4月1日 13 ·南方基金关于旗下部分基金增加威海市商业银行为代销机构及开通定投和转换业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2014年4月25日 14 ·南方基金关于旗下部分基金增加寿光农村商业银行为代销机构及开通定投和转换业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2014年4月28日 15 ·南方基金关于开通网上交易机构版业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2014年5月23日 16 ·南方基金关于旗下部分基金增加瑞丰银行为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2014年6月23日 17 ·南方基金管理有限公司关于旗下基金投资非控股股东承销证券的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2014年6月25日 18 ·南方基金关于旗下部分基金增加中国国际期货为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2014年6月25日 19 ·南方基金关于旗下部分基金增加广州农村商业银行为代销机构及开通定投和转换业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2014年7月10日 20 ·南方基金关于旗下部分基金增加创金启富为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2014年7月16日 21 ·关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2014年7月29日 22 ·南方基金关于旗下部分基金增加海银基金为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2014年8月15日 23 ·关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2014年8月23日 24 ·关于电子直销业务增加通联支付第三方支付业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2014年8月28日 25 ·关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2014年9月4日 26 ·南方基金关于旗下部分基金增加太平洋证券为代销机构及开通定投和转换业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2014年11月3日 27 南方基金管理有限公司增资公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2014年11月15日 28 ·南方基金关于旗下部分基金增加宏信证券为代销机构及开通定投和转换业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2014年11月28日 29 ·关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2014年12月8日 30 南方基金管理有限公司关于公司高级管理人员在子公司兼职情况变更的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2014年12月25日 31 ·南方基金关于旗下部分基金增加诚浩证券为代销机构及开通定投和转换业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2014年12月30日 32 南方基金关于旗下部分基金参加中国工商银行基金定投优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2014年12月31日 33 ·南方基金关于旗下部分基金参加邮储银行个人网上银行和手机银行基金申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2014年12月31日 § 备查文件目录 1. 备查文件目录 1、中国证监会批准设立南方策略优化股票型证券投资基金的文件。 2、《南方策略优化股票型证券投资基金基金合同》 3、《南方策略优化股票型证券投资基金托管协议》 4、《南方策略优化股票型证券投资基金2014年年度报告》原文 5、中国证监会批准设立南方基金管理有限公司的文件。 6、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。 1. 存放地点 深圳市福田中心区福华一路6号免税商务大厦31-33楼 1. 查阅方式 网站：http://www.nffund.com PAGE 第 2 页 共70 页