新) 南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A 类份额)基金产品资料概要(2024年6月更新) 编制日期:2024年6月25日 送出日期:2024年6月26日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金代码 202017 南方深证成份ETF联接 基金前端交易代 202017 基金简称 A 码 基金后端交易代 202018 码 基金管理人 南方基金管理股份有限 基金托管人 中国工商银行股份有限 公司 公司 基金合同生效日 2009年12月9日 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金 2016年8月19日 基金经理 孙伟 基金经理的日期 证券从业日期 2010年2月22日 其他 本基金后端代码根据不同代销机构而不同,中国工商银行和广发银行后 端代码是202017,其他代销机构的后端代码是202018。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 详见《南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》第九部分 “基金的投资”。 投资目标 通过投资于深成ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差 最小化。 本基金投资于深成ETF、标的指数成份股和备选成份股、新股、债券及 中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中投资于深成ETF的比例 不少于基金资产净值的90%,基金保留的现金或者到期日在一年以内的 投资范围 政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等,权证及其他金融工具的投资比例依 照法律法规或监管机构的规定执行。 本基金可投资存托凭证。 本基金还可以投资于中国证监会允许基金投资的其它金融工具。待指数 新) 衍生金融产品(如股指期货等)推出以后,基金管理人可以履行适当程 序使本基金运用衍生金融产品进行风险管理。 本基金的标的指数为深证成份指数。 本基金为完全被动式指数基金,以深成ETF作为其主要投资标的,方便 特定的客户群通过本基金投资深成ETF。本基金并不参与深成ETF的管 理。为实现紧密跟踪标的指数的投资目标,本基金将以不低于基金资产 净值90%的资产投资于深成ETF。其余资产可投资于标的指数成份股、 主要投资策略 备选成份股、新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具, 其目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。 在正常市场情况下,本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪 偏离度不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或 其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取 合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 业绩比较基准 深证成份指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% 本基金属股票基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货 风险收益特征 币市场基金。同时本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指 数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 新) 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 份额(S)或金额 费用类型 (M)/持有期限 收费方式/费率 备注 (N)M< 100万元 1.2% -100万元≤M< 300 0.8% - 申购费(前收费) 万元 300万元≤M< 500 0.4% - 万元 500万元≤M 每笔1000元 - N< 7天 1.5% - 赎回费 7天≤ N< 365天 0.5% - 1年≤ N< 2年 0.25% - 2年≤ N 0% - N< 365天 1.4% - 1年≤ N< 2年 1.2% - 申购费(后收费) 2年≤ N< 3年 1% - 3年≤ N< 4年 0.8% - 4年≤ N< 5年 0.4% - 5年≤ N 0% - 投资人重复申购,须按每次申购所对应的费率档次分别计费。 基金申购费用由投资人承担,主要用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收 取。 新) (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 0.50% 基金管理人和销售机构 托管费 0.10% 基金托管人 销售服务费 - 销售机构 审计费用 50,000.00 会计师事务所 信息披露费 120,000.00 规定披露报刊 《基金合同》生效后与基金 相关的信息披露费用,会计 师费、律师费和诉讼费,基 金份额持有人大会费用,基 其他费用 金的证券交易费用,基金的 - 指数使用费,基金的银行汇 划费用,按照国家有关规定 和《基金合同》约定,可以 在基金财产中列支的其他费 用。 注:本基金交易证券等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 本基金的计费基础为扣除基金资产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分。 上表中年费用金额为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值,最 终实际金额以基金定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表: 基金运作综合费率(年化) 0.69% 基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作费用以最 近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费、托管费,基金财产实际承担 的基金运作综合费率可能低于上述测算值。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 一、市场风险 证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响,导致 基金收益水平变化,产生风险,主要包括: 1、政策风险。2、经济周期风险。3、利率风险。4、上市公司经营风险。5、购买力风 险。 二、管理风险 新) 1、在基金管理运作过程中,基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影响 其对信息的占有以及对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平; 2、基金管理人和基金托管人的管理手段和管理技术等因素的变化也会影响基金收益水 平。 三、流动性风险 本基金属于开放式基金,在基金的所有开放日,基金管理人都有义务接受投资者的申购 和赎回。由于国内股票市场波动性较大,在市场下跌时经常出现交易量急剧减少的情况,如 果在这时出现较大数额的基金赎回申请,则使基金资产变现困难,基金面临流动性风险。 1、本基金的申购、赎回安排 2、投资市场、行业及资产的流动性风险评估 3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请总数加上基金转换中转出申请份额总数 后扣除申购申请总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一日基金总份额的 10%时,即认为发生了巨额赎回。当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为支 付投资者的赎回申请可能会对基金的资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回 比例不低于上一日基金总份额的10%的前提下,对其余赎回申请延期予以办理。本基金连续 2个开放日以上发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受赎回申请;已经接受 的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过20个工作日,并应当在指定媒介公告。 当基金发生巨额赎回,在单个基金份额持有人超过基金总份额50%以上的赎回申请情形 下,基金管理人可以延期办理赎回申请。如基金管理人对于其超过基金总份额50%以上部分 的赎回申请实施延期办理,延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以 下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止;如基金管 理人只接受其基金总份额50%部分作为当日有效赎回申请,基金管理人可以根据“全额赎回” 或“部分顺延赎回”的约定方式对该部分有效赎回申请与其他基金份额持有人的赎回申请一 并办理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销;延期 部分如选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。如投资人在提交赎回申请 时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 香港销售机构对持有H类基金份额投资者的选择权另有规定的,按其规定办理。 4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 本基金在面临大规模赎回的情况下有可能因为无法变现造成流动性风险。如果出现流动 性风险,基金管理人经与基金托管人协商,在确保投资者得到公平对待的前提下,可实施备 用的流动性风险管理工具,作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施,包括但 不限于延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、对A类和C类基金 份额持有人收取短期赎回费、暂停基金估值以及中国证监会认定的其他措施。同时基金管理 人应时刻防范可能产生的流动性风险,对流动性风险进行日常监控,保护持有人的利益。当 实施备用的流动性风险管理工具时,有可能无法按基金合同约定的时限支付赎回款项。 四、本基金特有风险 1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场 的平均回报率可能存在偏离。 2、标的指数波动的风险 标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理 和交易制度等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收益水平发生变化,产生 风险。 新) 3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险及跟踪误差控制未达约定目标的风险 由于基金投资过程中的证券交易成本、基金管理费和托管费的存在以及其他因素,使基 金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。 4、投资于目标ETF基金带来的风险 由于主要投资于深成ETF,所以本基金会面临诸如深成ETF的管理风险与操作风险、深 成ETF基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、深成ETF的技术风险等风险。 5、基金投资于股指期货,投资股指期货的风险主要有: (1)市场风险:由于投资标的物价格变动而产生的衍生品的价格波动; (2)市场流动性风险:当基金交易量大于市场可报价的交易量产生的风险; (3)结算流动性风险:当基金之保证金部位不足而无法交易衍生品,或因指数波动导 致保证金低于维持保证金而必须追缴保证金的风险; (4)基差风险:股指期货合约价格和指数价格之间的价格差的波动所造成的风险。; (5)信用风险:交易对手不愿或无法履行契约之风险; (6)作业风险:因交易过程、交易系统、人员疏失、或其他不可预期时间所导致的损 失。 6、指数编制机构停止服务的风险 本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护,未来指数编制机构可能由于各种 原因停止对指数的管理和维护,本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作 日向中国证监会报告并提出解决方案,如更换基金标的指数、转换运作方式,与其他基金合 并、或者终止基金合同等,并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。投资人将面临 更换基金标的指数、转换运作方式,与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间,基金管理人应按照指 数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金 投资运作,该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异, 影响投资收益。 7、成份股停牌、摘牌的风险 标的指数的当前成份股可能会改变、停牌或摘牌,此后也可能会有其它股票加入成为该 指数的成份股。本基金投资组合与相关指数成份股之间并非完全相关,在标的指数的成份股 调整时,存在由于成份股停牌或流动性差等原因无法及时买卖成份股,从而影响本基金对标 的指数的跟踪程度。当标的指数的成份股摘牌时,本基金可能无法及时卖出而导致基金净值 下降,跟踪偏离度和跟踪误差扩大等风险。 本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂 未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相 关成份股进行调整,但并不保证能因此避免该成份证券对本基金基金财产的影响,当基金管 理人对该成份股予以调整时也可能产生跟踪偏离度和跟踪误差扩大等风险。 8、投资于存托凭证的风险 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的存托凭证(“中国存托凭证”),除与其他 仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外,本基金还将面临中国存托凭证价格大幅 波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风险,包括存托凭证持 有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险; 存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险;存托协议自动 约束存托凭证持有人的风险;因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险;存托凭证 持有人权益被摊薄的风险;存托凭证退市的风险;已在境外上市的基础证券发行人,在持续 新) 信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险;境内外法律制度、监管环境差异可能导致的 其他风险。 五、其他风险 如因技术因素、人为因素、战争、自然灾害等因素而产生的风险等。 六、本法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险 本法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普 遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构 (包括基金管理人直销机构和代销机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价,不同的销 售机构采用的评价方法也不同,因此销售机构的风险等级评价与法律文件中风险收益特征的 表述可能存在不同,投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品 风险之间的匹配检验。 七、实施侧袋机制对投资者的影响 侧袋机制是一种流动性风险管理工具,是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置清 算,并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付,目的在于有效隔离并化解风险,确 保投资者得到公平对待。但基金启用侧袋机制后,侧袋账户份额将停止披露基金份额净值, 并不得办理申购、赎回和转换,仅主袋账户份额正常开放赎回,因此启用侧袋机制时持有基 金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋账户份额和侧袋账户份额,侧袋账户份额 不能赎回,其对应特定资产的变现时间具有不确定性,最终变现价格也具有不确定性并且有 可能大幅低于启用侧袋机制前特定资产的估值,基金份额持有人可能因此面临损失。 实施侧袋机制期间,因本基金不披露侧袋账户份额的净值,即便基金管理人在基金定期 报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的,也不作为特定资产最终变现价格的 承诺,因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格,基金管理人不承担任何保证和承诺的 责任。 基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策,因此实施侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。 启用侧袋机制后,基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账 户资产,并根据相关规定对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处理, 因此本基金披露的业绩指标不能反映特定资产的真实价值及变化情况。 (二)重要提示 南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)经中国 证监会2009年10月13日证监许可[2009]1066号文核准募集。中国证监会对本基金募集的 核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没 有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 与本基金/基金合同相关的争议解决方式为仲裁。因本基金产生的或与基金合同有关的 一切争议,如经友好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委 员会仲裁,仲裁地点为北京市。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息 发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一 定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时 公告等。 新) 投资人知悉并同意基金管理人可为投资人提供营销信息、资讯与增值服务,并可自主选 择退订,具体的服务说明详见招募说明书“基金份额持有人服务”章节。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.nffund.com][客服电话:400-889-8899] ●《南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》、 《南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》、 《南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》 ●定期报告、包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ●基金份额净值 ●基金销售机构及联系方式 ●其他重要资料 六、其他情况说明 暂无。