南方深证成份交易型开放式指数证券投资 基金联接基金2018年半年度报告 2018年06月30日 基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2018年08月27日 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。目录 §1重要提示及目录.................................................................2 1.1重要提示.....................................................................2 1.2目录.........................................................................3 §2基金简介.......................................................................5 2.1基金基本情况.................................................................5 2.2基金产品说明.................................................................6 2.3基金管理人和基金托管人.......................................................6 2.4信息披露方式.................................................................7 2.5其他相关资料.................................................................7 §3主要财务指标和基金净值表现.....................................................7 3.1主要会计数据和财务指标.......................................................7 3.2基金净值表现.................................................................8 §4管理人报告.....................................................................9 4.1基金管理人及基金经理情况.....................................................9 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明................................10 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......................................11 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明..............................11 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望..............................11 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................12 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......................................12 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明..................13 §5托管人报告....................................................................13 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明........................................13 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......13 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见..............13 §6半年度财务会计报告（未经审计).................................................13 6.1资产负债表..................................................................13 6.2利润表......................................................................15 6.3所有者权益（基金净值）变动表................................................16 6.4报表附注....................................................................17 §7投资组合报告..................................................................37 7.1期末基金资产组合情况........................................................37 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合............................................37 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细..................38 7.4报告期内股票投资组合的重大变动..............................................50 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合............................................51 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细................52 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细..........52 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细..........52 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细................52 7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细...............52 7.11报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................52 7.12报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...................................52 7.13投资组合报告附注...........................................................52 §8基金份额持有人信息............................................................53 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构..........................................53 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................53 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况..................54 §9开放式基金份额变动............................................................54 §10重大事件揭示.................................................................54 10.1基金份额持有人大会决议.....................................................54 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.....................54 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...............................54 10.4基金投资策略的改变.........................................................55 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况...........................................55 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...........................55 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况.........................................55 10.8其他重大事件...............................................................57 §11影响投资者决策的其他重要信息.................................................58 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................58 11.2影响投资者决策的其他重要信息...............................................58 §12备查文件目录.................................................................58 12.1备查文件目录...............................................................58 12.2存放地点...................................................................58 12.3查阅方式...................................................................58 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金简称 南方深证成份ETF联接 基金主代码 202017 前端交易代码 202017 后端交易代码 202018 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年12月9日 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 349,616,717.00份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 深成联接A 深成联接C 下属分级基金的交易代码 202017 004345 报告期末下属分级基金的 345,107,824.68份 4,508,892.32份 份额总额 注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“深成联接”。 2.1.1目标基金基本情况 基金名称 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 159903 基金运作方式 交易型开放式（ETF） 基金合同生效日 2009-12-04 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2010-02-02 基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“深成ETF” 。 2.2基金产品说明 投资目标 通过投资于深成ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差 最小化。 本基金为完全被动式指数基金，以深成ETF作为其主要投资标的，方 便特定的客户群通过本基金投资深成ETF。本基金并不参与深成ETF的 管理。 为实现紧密跟踪标的指数的投资目标，本基金将以不低于基金资产净 值90%的资产投资于深成ETF。其余资产可投资于标的指数成份股、备 投资策略 选成份股、新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具， 其目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下，更好地跟踪标的指 数。 在正常市场情况下，本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟 踪偏离度不超过0.3%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整 或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应 采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 业绩比较基准 深证成份指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% 本基金属股票基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与 风险收益特征 货币市场基金。同时本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标 的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 2.2.1目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 本基金为完全被动式指数基金，原则上采用完全复制法，按照成份 股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数 成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整和成 投资策略 份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对 本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导 致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时， 基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投 资组合紧密地跟踪标的指数。 本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为深证成份指 数。如果指数编制单位变更或停止深证成份指数的编制及发布、或 业绩比较基准 深证成份指数由其他指数替代、或由于指数编制方法等重大变更导 致深证成份指数不宜继续作为标的指数，或证券市场有其他代表性 更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可以依据维护投资 者合法权益的原则，变更本基金的标的指数。 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市 风险收益特征 场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数 的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的 风险收益特征。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负姓名 常克川 郭明 责人 联系电话 0755-82763888 010-66105798 电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-889-8899 95588 传真 0755-82763889 010-66105799 注册地址 深圳市福田区福田街道福华一路六北京市西城区复兴门内大街55号 号免税商务大厦31-33层 办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路六北京市西城区复兴门内大街55号 号免税商务大厦31-33层 邮政编码 518048 100140 法定代表人 张海波 易会满 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 深圳市福田区福田街道福华 注册登记机构 南方基金管理股份有限公司 一路六号免税商务大厦31- 33层 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2018年01月01日-2018年06月30日) 深成联接A 深成联接C 本期已实现收益 -193,424.03 -10,473.97 本期利润 -42,110,571.10 -233,393.26 加权平均基金份额本期利润 -0.1262 -0.1128 本期加权平均净值利润率 -14.38% -13.13% 本期基金份额净值增长率 -13.84% -14.01% 3.1.2期末数据和指标 报告期末（2018年06月30日) 期末可供分配利润 -75,505,576.46 -1,000,393.90 期末可供分配基金份额利润 -0.2188 -0.2219 期末基金资产净值 269,602,248.22 3,508,498.42 期末基金份额净值 0.7812 0.7781 3.1.3累计期末指标 报告期末（2018年06月30日) 基金份额累计净值增长率 -21.88% -8.23% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 深成联接A 业绩比较 份额净值 业绩比较 份额净值 基准收益 阶段 增长率标 基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 率标准差 准差② 率③ ④ 过去一个月 -8.20% 1.64% -8.46% 1.64% 0.26% 0.00% 过去三个月 -12.52% 1.27% -13.04% 1.27% 0.52% 0.00% 过去六个月 -13.84% 1.29% -14.30% 1.30% 0.46% -0.01% 过去一年 -9.84% 1.09% -10.32% 1.10% 0.48% -0.01% 过去三年 -29.42% 1.66% -32.77% 1.71% 3.35% -0.05% 自基金合同 -21.88% 1.51% -29.53% 1.54% 7.65% -0.03% 生效起至今 深成联接C 业绩比较 份额净值 业绩比较 份额净值 基准收益 阶段 增长率标 基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 率标准差 准差② 率③ ④ 过去一个月 -8.23% 1.63% -8.46% 1.64% 0.23% -0.01% 过去三个月 -12.60% 1.27% -13.04% 1.27% 0.44% 0.00% 过去六个月 -14.01% 1.29% -14.30% 1.30% 0.29% -0.01% 过去一年 -10.20% 1.09% -10.32% 1.10% 0.12% -0.01% 自基金合同 -8.23% 1.02% -9.17% 1.02% 0.94% 0.00% 注:生本效基起金至2今017年2月20日发布公告，增加C类收费模式，原收费模式称为A类。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较注：本基金2017年2月23日新增C类份额。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。 2018年1月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司,注册资本金3亿元人民币。目前股权结构：华泰证券股份有限公司45%、深圳市投资控股有限公司30%、厦门国际信托有限公司15%及兴业证券股份有限公司10%。目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 截至报告期末，南方基金管理股份有限公司（不含子公司）管理资产规模近7,800亿元，旗下管理167只开放式基金，多个全国社保、基本养老保险、企业年金和专户理财投资组合。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名职务 （助理）期限 业证年券从限 说明 任职日期 离任日期 管理学学士，具有基金从业资格、金融分析师 （CFA）资格、注册会计师（CPA）资格。曾任 职于腾讯科技有限公司投资并购部、德勤华永 会计师事务所深圳分所审计部。2010年2月加 入南方基金，历任运作保障部基金会计、数量 化投资部量化投资研究员；2014年12月至 2015年5月，担任南方恒生ETF的基金经理助 本基 理；2015年5月至2016年7月，任南方 金基 2016年 500工业ETF、南方500原材料ETF基金经理； 孙伟 金经 8月 - 8 2015年7月至今，任改革基金、高铁基金、 理 19日 500信息基金经理；2016年5月至今，任南方 创业板ETF、南方创业板ETF联接基金经理； 2016年8月至今，任500信息联接、深成 ETF、南方深成基金经理；2017年3月至今， 任南方全指证券ETF联接、南方中证全指证券 ETF基金经理；2017年6月至今，任南方中证 银行ETF、南方银行联接基金经理；2018年 2月至今，任H股ETF、南方H股联接基金经理。 注:1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决 定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决 定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为0的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量均未超过该证券当日成交量的5%。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 深证成指本报告期下跌15.04%。期间我们通过自建的指数化交易系统、日内择时交易模型、跟踪误差归因分析系统等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本基金的安全运作。 我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下： （1）接受申购赎回所带来的股票仓位偏离，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化； （2）本基金大额换购目标ETF所带来的成份股权重偏离，对此我们采取了优化的再平衡操作进行应对； （3）报告期内指数成份股（包括调出指数成分股）的长期停牌，引起的成份股权重偏离及基金 整体仓位的偏离，以及停牌股票的估值调整影响； （4）根据指数半年度成份股调整进行的基金 调仓，事前我们制定了详细的调仓方案，在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生，将跟踪 误差控制在理想范围内。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金A份额净值为0.7812元，报告期内，份额净值增长率为-13.84%，同期业绩基准增长率为-14.30%；本基金C份额净值为0.7781元，报告期内，份额净值增长率为-14.01%，同期业绩基准增长率为-14.30%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 今年以来市场波动较大有内外两方面原因：内部主要矛盾在于经济增长和金融风险释放的预期，外部重要因素在于中美贸易摩擦升级和人民币汇率贬值。我们认为，经济自身仍将保持良好的增长韧性，且管理层在财政和货币政策上会有适当的预调微调；人民币汇率下行压力有限，中美贸易摩擦常态化仍然是未来较长时间需要关注的重要变量。 在“新结构市场”以及“新增资金机构化”的大背景下，预计基本面优秀和估值具有安全边际的公司将继续受到投资者青睐。 深证成指于15年5月正式扩容，成分股由40只增至500只，在传统支柱产业外更全面纳入新兴 成长行业公司。自15年6月高点至本报告期末，指数估值已跌去六成以上，市盈率几乎处于扩 容后的历史最低区域。展望后市，深证成指有望在估值及业绩间找到新的平衡点。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；建立了估值委员会，组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投资部总经理、现金投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定，同一类别每一基金份额享有同等分配权；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即：基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值，基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日；在符合相关基金分红条件的前提下，本基金每类基金份额的收益分配每年最多6次，各基金份额类别每次基金收益分配比例不得低于该类基金份额基金收益分配基准日可供分配利润的10%；本基金A类与C类基金份额收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金分红或将现金分红按除权日的该类基金份额净值自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金A类与C类基金份额默认的收益分配方式是现金分红；目前本基金H类基金份额收益分配方式仅为现金分红；如未来条件允许，本基金H类基金份额可增加红利再投资的收益分配方式供H类基金份额持有人选择，该项调整须经基金管理人与基金托管人协商一致并报中国证监会备案并公告后实施，无需召开基金份额持有人大会审议；增加红利再投资的收益分配后，如H类基金份额持有人未选择，本基金H类基金份额默认的收益分配方式是现金分红；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内，南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金的管理人——南方基金管理股份有限公司在南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金未进行利润分配。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对南方基金管理股份有限公司编制和披露的南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金2018年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6半年度财务会计报告（未经审计) 6.1资产负债表 会计主体：南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 报告截止日：2018年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.4.1 4,426,094.07 16,414,227.92 结算备付金 37,905.70 1,137.05 存出保证金 11,200.02 6,787.33 交易性金融资产 6.4.4.2 268,704,706.94 288,235,322.91 其中：股票投资 10,697,835.59 5,174,950.96 基金投资 247,968,871.35 283,053,271.95 债券投资 10,038,000.00 7,100.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.4.3 - - 买入返售金融资产 6.4.4.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.4.5 89,945.71 3,238.58 应收股利 - - 应收申购款 215,770.57 106,179.61 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.4.6 18,837.40 - 资产总计 273,504,460.41 304,766,893.40 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.4.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 200,418.43 337,299.29 应付管理人报酬 11,361.05 9,370.37 应付托管费 2,272.18 1,874.09 应付销售服务费 922.01 213.72 应付交易费用 6.4.4.7 2,924.08 1,643.74 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.4.8 175,816.02 354,316.92 负债合计 393,713.77 704,718.13 所有者权益： 实收基金 6.4.4.9 349,616,717.00 335,364,316.58 未分配利润 6.4.4.10 -76,505,970.36 -31,302,141.31 所有者权益合计 273,110,746.64 304,062,175.27 负债和所有者权益总计 273,504,460.41 304,766,893.40 注: 报告截止日2018年6月30日，基金份额总额349,616,717.00份，其中南方深证成份交易 型开放式指数证券投资基金联接基金A类基金份额总额345,107,824.68份，基金份额净值为 0.7812元；南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类基金份额 4,508,892.32份，基金份额净值为0.7781元。 6.2利润表 会计主体：南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期：2018年1月1日 至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2018年1月1日 至 2017年1月1日 至 2018年6月30日 2017年6月30日 一、收入 -42,068,172.88 14,218,618.37 1.利息收入 136,866.79 189,194.32 其中：存款利息收入 6.4.4.11 39,727.41 32,172.42 债券利息收入 97,139.38 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 157,021.90 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -88,012.88 51,794.20 其中：股票投资收益 6.4.4.12 -821,962.77 116,202.55 基金投资收益 6.4.4.13 657,243.45 -94,991.30 债券投资收益 6.4.4.14 4,185.48 - 资产支持证券投资收益 6.4.4.14.3 - - 贵金属投资收益 6.4.4.15 - - 衍生工具收益 6.4.4.16 - - 股利收益 6.4.4.17 72,520.96 30,582.95 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.4.18 -42,140,066.36 13,964,636.13 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.4.19 23,039.57 12,993.72 列） 减：二、费用 275,791.48 253,544.74 1．管理人报酬 6.4.7.2.1 58,859.00 46,451.37 2．托管费 6.4.7.2.2 11,771.76 9,290.27 3．销售服务费 6.4.7.2.3 3,553.39 708.37 4．交易费用 6.4.4.20 25,741.95 18,462.43 5．利息支出 194.91 - 其中：卖出回购金融资产支出 194.91 - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 6.4.4.21 175,670.47 178,632.30 三、利润总额（亏损总额以“- -42,343,964.36 13,965,073.63 ”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 -42,343,964.36 13,965,073.63 填列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期：2018年1月1日 至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日 至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 335,364,316.58 -31,302,141.31 304,062,175.27 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -42,343,964.36 -42,343,964.36 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 14,252,400.42 -2,859,864.69 11,392,535.73 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 52,193,167.47 -6,782,098.96 45,411,068.51 2.基金赎回款 -37,940,767.05 3,922,234.27 -34,018,532.78 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益 349,616,717.00 -76,505,970.36 273,110,746.64 （基金净值） 上年度可比期间 项目 2017年1月1日 至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 378,088,340.31 -64,352,367.03 313,735,973.28 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 13,965,073.63 13,965,073.63 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -11,464,745.26 1,451,813.33 -10,012,931.93 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 18,085,557.80 -3,126,150.11 14,959,407.69 2.基金赎回款 -29,550,303.06 4,577,963.44 -24,972,339.62 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益 366,623,595.05 -48,935,480.07 317,688,114.98 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： 杨小松 徐超 徐超基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人6.4报表附注 6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期内所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。6.4.2差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。6.4.3税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明 确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等 增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税 政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进 项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (a)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (b)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票的差价收入，股票的股息、红利收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (c)对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (d)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (e)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.4重要财务报表项目的说明 6.4.4.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 活期存款 4,426,094.07 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月及以上 - 其他存款 - 合计 4,426,094.07 6.4.4.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 11,637,433.25 10,697,835.59 -939,597.66 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 10,018,743.10 10,038,000.00 19,256.90 债券 银行间市场 - - - 合计 10,018,743.10 10,038,000.00 19,256.90 资产支持证券 - - - 基金 270,210,362.10 247,968,871.35 -22,241,490.75 其他 - - - 合计 291,866,538.45 268,704,706.94 -23,161,831.51 6.4.4.3衍生金融资产/负债 注:无。 6.4.4.4买入返售金融资产 注:无。 6.4.4.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应收活期存款利息 860.33 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 17.87 应收债券利息 89,063.01 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 4.50 合计 89,945.71 6.4.4.6其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 其他应收款 - 待摊费用 - 可收退补款 18,837.40 合计 18,837.40 6.4.4.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 交易所市场应付交易费用 2,924.08 银行间市场应付交易费用 - 合计 2,924.08 6.4.4.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 269.55 预提费用 175,546.47 合计 175,816.02 6.4.4.9实收基金 金额单位：人民币元 深成联接A 本期 项目 2018年1月1日 至2018年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 334,402,166.11 334,402,166.11 本期申购 43,685,235.90 43,685,235.90 本期赎回（以“-”号填列） -32,979,577.33 -32,979,577.33 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 345,107,824.68 345,107,824.68 深成联接C 本期 项目 2018年1月1日 至2018年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 962,150.47 962,150.47 本期申购 8,507,931.57 8,507,931.57 本期赎回（以“-”号填列） -4,961,189.72 -4,961,189.72 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 4,508,892.32 4,508,892.32 注:申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额 6.4.4.10未分配利润 单位：人民币元 深成联接A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 62,177,477.51 -93,388,088.43 -31,210,610.92 本期利润 -193,424.03 -41,917,147.07 -42,110,571.10 本期基金份额交易产 2,018,645.74 -4,203,040.18 -2,184,394.44 生的变动数 其中：基金申购款 8,195,650.32 -13,778,895.63 -5,583,245.31 基金赎回款 -6,177,004.58 9,575,855.45 3,398,850.87 本期已分配利润 - - - 本期末 64,002,699.22 -139,508,275.68 -75,505,576.46 深成联接C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 177,247.62 -268,778.01 -91,530.39 本期利润 -10,473.97 -222,919.29 -233,393.26 本期基金份额交易产 653,957.44 -1,329,427.69 -675,470.25 生的变动数 其中：基金申购款 1,571,596.17 -2,770,449.82 -1,198,853.65 基金赎回款 -917,638.73 1,441,022.13 523,383.40 本期已分配利润 - - - 本期末 820,731.09 -1,821,124.99 -1,000,393.90 6.4.4.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日 至2018年6月30日 活期存款利息收入 39,148.74 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 489.81 其他 88.86 合计 39,727.41 6.4.4.12股票投资收益 6.4.4.12.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日 至2018年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 8,253.12 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 -830,215.89 合计 -821,962.77 6.4.4.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日 至2018年6月30日 卖出股票成交总额 16,624,322.28 减：卖出股票成本总额 16,616,069.16 买卖股票差价收入 8,253.12 6.4.4.12.3 股票投资收益——申购差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日 至2018年6月30日 申购基金份额总额 13,006,500.00 减：现金支付申购款总额 128,484.01 减：申购股票成本总额 13,708,231.88 申购差价收入 -830,215.89 6.4.4.13基金投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日 至2018年6月30日 卖出/赎回基金成交总额 7,328,642.37 减：卖出/赎回基金成本总额 6,671,398.92 基金投资收益 657,243.45 6.4.4.14债券投资收益 6.4.4.14.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日 至2018年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债券 4,185.48 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 4,185.48 6.4.4.14.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日 至2018年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总 3,541,866.86 额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成 3,420,067.79 本总额 减：应收利息总额 117,613.59 买卖债券差价收入 4,185.48 6.4.4.14.3资产支持证券投资收益 注:无。 6.4.4.15贵金属投资收益 注:无。 6.4.4.16衍生工具收益 注:无。 6.4.4.17股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日 至2018年6月30日 股票投资产生的股利收益 72,520.96 基金投资产生的股利收益 - 合计 72,520.96 6.4.4.18公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2018年1月1日 至2018年6月30日 1.交易性金融资产 -42,140,066.36 股票投资 -742,218.02 债券投资 19,256.90 资产支持证券投资 - 基金投资 -41,417,105.24 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增 - 值税 合计 -42,140,066.36 6.4.4.19其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日 至2018年6月30日 基金赎回费收入 20,153.72 补差费归资产 2,885.85 合计 23,039.57 6.4.4.20交易费用 项目 本期 2018年1月1日 至2018年6月30日 交易所市场交易费用 25,339.29 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 402.66 其中：申购费 - 赎回费 - 其他 402.66 合计 25,741.95 6.4.4.21其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日 至2018年6月30日 审计费用 26,778.95 信息披露费 148,767.52 银行费用 124.00 合计 175,670.47 注:于2016年3月31日前，指数使用费为支付给标的指数供应商的指数授权使用费，按前一日 基金资产净值扣除所持有深证成份交易型开放式指数证券投资基金部分资产后的余额(若为负数， 则取零)的0.02%的年费率计提，逐日累计，按季支付，标的指数授权使用费不设最低下限金额。 自2016年4月1日起，本基金不再支付标的指数的指数使用费。 6.4.5或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.5.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。6.4.5.2资产负债表日后事项 无。6.4.6关联方关系6.4.6.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。6.4.6.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理股份有限公司 基金管理人 中国工商银行股份有限公司 基金托管人 华泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 本基金的基金管理人管理的其他基金 (“目标ETF”) 注: 1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 2.根据《南方基金管理有限公司法定名称变更的公告》，公司名称由“南方基金管理有限公司” 变更为“南方基金管理股份有限公司”，公司股权结构等事项未发生变化，并已于2018年1月 4日在深圳市市场监督管理局完成相应变更登记手续。 6.4.7本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.7.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.7.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2018年1月1日 至2018年6月 2017年1月1日 至2017年6月30日 关联方名称 30日 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例 （%） （%） 华泰证券 45,833,584.97 100.0018,969,041.48 100.00 6.4.7.1.2债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2018年1月1日 至2018年6月 2017年1月1日 至2017年6月30日 关联方名称 30日 占当期债券 占当期债券 成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例 （%） （%） 华泰证券 3,428,224.15 25.49 0.00 0.00 6.4.7.1.3债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2018年1月1日 至2018年6月 2017年1月1日 至2017年6月30日 关联方名称 30日 占当期债券回购 占当期债券回购 成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例 （%） （%） 华泰证券 2,100,000.00 100.00 - - 6.4.7.1.4基金交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2018年1月1日 至2018年6月 2017年1月1日 至2017年6月30日 关联方名称 30日 占当期基金 占当期基金 成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例 （%） （%） 华泰证券 19,677,898.92 100.00 - - 6.4.7.1.5权证交易 注:无。 6.4.7.1.6应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2018年1月1日 至2018年6月30日 关联方名称 当期 占当期佣金 期末应付佣 占期末应付佣金总额的比例 佣金 总量的比例 金余额 （%） （%） 华泰证券 4,584.13 100.22 2,934.10 100.34 上年度可比期间 2017年1月1日 至2017年6月30日 关联方名称 当期 占当期佣金 期末应付佣 占期末应付佣金总额的比例 佣金 总量的比例 金余额 （%） （%） 华泰证券 1,897.58 100.00 1,077.15 100.00 注:1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结 算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服 务等。 6.4.7.2关联方报酬 6.4.7.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日 至2018年 2017年1月1日 至 6月30日 2017年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 58,859.00 46,451.37 其中：支付销售机构的客户维护费 134,886.18 73,238.20 注:本基金基金资产中投资于目标ETF的部分不收取管理费，支付基金管理人南方基金的管理人 报酬按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数， 则取零)的0.50%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝(前一日基金资产净值–前一日所持有目标ETF基金份额部分的基金资产) X 0.50% /当年天数。 6.4.7.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日 至2018年 2017年1月1日 至 6月30日 2017年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 11,771.76 9,290.27 注:本基金基金资产中投资于目标ETF的部分不收取托管费，支付基金托管人中国工商银行的托 管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数， 则取零)的0.10%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝(前一日基金资产净值–前一日所持有目标ETF基金份额部分的基金资产) X 0.10% /当年天数。 6.4.7.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各关 2018年1月1日 至2018年6月30日 联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 深成联接A 深成联接C 合计 工商银行 - 360.29 360.29 南方基金 - 768.89 768.89 华泰证券 - 4.39 4.39 合计 - 1,133.57 1,133.57 上年度可比期间 获得销售服务费的各关 2017年1月1日 至2017年6月30日 联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 深成联接A 深成联接C 合计 南方基金 - 708.37 708.37 合计 - 708.37 708.37 注:本基金基金资产中投资于目标ETF的部分不收取销售服务费，支付C类基金份额销售机构的 销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产 后的余额(若为负数，则取零)的0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给南方基 金，再由南方基金计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额、H类基金份额不收取销售服务 费。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日C类基金份额基金资产净值X 0.40% /当年天数。 6.4.7.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:无。 6.4.7.4各关联方投资本基金的情况 6.4.7.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:无。 6.4.7.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:无。 6.4.7.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2018年1月1日 至2018年6月30日 2017年1月1日 至2017年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股 4,426,094.07 39,148.74 15,744,970.92 25,732.74 份有限公司 注:本基金由基金托管人中国工商银行保管的银行存款，按银行约定利率计息。 6.4.7.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:无。 6.4.7.7其他关联交易事项的说明 6.4.7.7.1 其他关联交易事项的说明 于本报告期末，本基金持有243,321,432份目标ETF基金份额，占其份额的比例为61.73%。 6.4.7.7.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用 本期费用 上年度可比期间 项目 2018年1月1日 至2018年 2017年1月1日 至2017年 6月30日 6月30日 当期交易基金产生的申购费（元） - - 当期交易基金产生的赎回费（元） - - 当期交易基金产生的其他费（元） 402.66 322.48 当期持有基金产生的应支付销售服 - - 务费（元） 当期持有基金产生的应支付管理费 670,291.56 725,061.55 （元） 当期持有基金产生的应支付托管费 134,058.31 145,012.31 （元） 注：申购费、赎回费是实际产生的费用，销售服务费、管理费和托管费等其他费用为估算费用。 6.4.8利润分配情况 注:无。 6.4.9期末(2018年06月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注:无。 6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代 股票 停牌日 期末 复牌日 复牌 数量 期末 期末 码 名称 期 停牌原因 估值单 期 开盘单（股） 成本总额 估值总额 备注 价 价 000008神州 2018- 重大事项 4.41 2018- 4.46 1,400 9,243.71 6,174.00 - 高铁 06-06 08-07 000426兴业 2018- 重大事项 7.21 - - 400 3,707.24 2,884.00 - 矿业 06-18 000540中天 2017- 重大资产重 4.18 - - 11,700 57,362.60 48,906.00 - 金融 08-21 组 000566海南 2017- 重大资产重 12.89 2018- 11.60 1,285 16,594.64 16,563.65 - 海药 11-22 组 07-09 000587金洲 2018- 重大事项 4.96 2018- 4.46 500 3,567.57 2,480.00 - 慈航 06-15 07-02 000693 *ST 2018- 未及时披露 3.31 - - 200 2,500.00 662.00 - 华泽 04-30 定期报告 000825太钢 2018- 重大资产重 6.00 - - 1,400 7,916.74 8,400.00 - 不锈 04-16 组 000939 *ST 2017- 实行退市风 4.99 2018- 4.74 1,000 4,988.73 4,990.00 - 凯迪 11-16 险警示公告 07-02 002011盾安 2018- 重大资产重 6.40 - - 300 2,124.89 1,920.00 - 环境 04-30 组 002075沙钢 2016- 重大资产重 16.12 - - 8,200131,085.20132,184.00 - 股份 09-15 组 新 2018- 重大资产重 2018- 002089 海 04-20 组 6.05 07-20 5.45 500 2,925.60 3,025.00 - 宜 002310东方 2018- 重大资产重 15.03 - - 750 14,771.04 11,272.50 - 园林 05-25 组 002359北讯 2018- 拟披露重大 19.58 2018- 17.62 400 10,489.35 7,832.00 - 集团 05-21 事项 08-21 002408齐翔 2018- 重大资产重 12.28 - - 1,000 13,607.69 12,280.00 - 腾达 06-18 组 002411必康 2018- 拟披露重大 28.34 - - 300 8,578.23 8,502.00 - 股份 06-18 事项 002426胜利 2018- 拟披露重大 3.60 2018- 3.26 2,250 10,639.94 8,100.00 - 精密 06-18 事项 07-03 002431棕榈 2018- 重大事项 6.71 - - 700 5,193.55 4,697.00 - 股份 05-30 002437誉衡 2018- 重大资产重 6.20 2018- 5.57 900 6,132.00 5,580.00 - 药业 06-11 组 08-13 002450康得 2018- 重大资产重 17.08 - - 1,600 33,291.32 27,328.00 - 新 06-04 组 002477雏鹰 2018- 重大事项 3.31 - - 2,000 7,450.49 6,620.00 - 农牧 06-14 002512达华 2018- 拟披露重大 9.70 - - 400 4,919.35 3,880.00 - 智能 06-18 事项 002573清新 2018- 拟披露重大 11.55 - - 800 11,535.94 9,240.00 - 环境 06-18 事项 002602世纪 2018- 重大资产重 32.50 - - 300 10,334.74 9,750.00 - 华通 06-12 组 002610爱康 2018- 重大事项 2.10 - - 2,900 6,578.72 6,090.00 - 科技 06-05 002665首航 2018- 重大资产重 5.80 - - 940 6,161.03 5,452.00 - 节能 05-29 组 002668奥马 2018- 拟披露重大 20.10 - - 380 9,193.41 7,638.00 - 电器 06-15 事项 002716金贵 2018- 重大资产重 16.84 - - 300 5,791.90 5,052.00 - 银业 05-03 组 002739万达 2017- 重大资产重 52.04 - - 1,400 72,856.00 72,856.00 - 电影 07-04 组 300072三聚 2018- 拟披露重大 23.28 2018- 24.00 900 26,774.03 20,952.00 - 环保 06-18 事项 07-10 300090盛运 2018- 拟披露重大 8.32 2018- 7.49 300 2,954.64 2,496.00 - 环保 06-04 事项 07-02 300118东方 2018- 重大资产重 9.45 2018- 9.63 500 5,800.65 4,725.00 - 日升 05-07 组 08-07 300197铁汉 2018- 重大资产重 5.37 - - 640 4,617.36 3,436.80 - 生态 05-28 组 300324旋极 2018- 重大资产重 9.49 - - 655 7,393.80 6,215.95 - 信息 05-30 组 注:本基金截至2018年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1银行间市场债券正回购 注:无。 6.4.9.3.2交易所市场债券正回购 无。6.4.10金融工具风险及管理6.4.10.1风险管理政策和组织架构 本基金属于交易型开放式指数证券投资基金联接基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为完全被动式指数型基金，紧密跟踪标的指数，具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。本基金投资的金融工具主要包括基金投资、股票投资及债券投资。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.10.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。 于2018年6月30日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为0。 6.4.10.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于2018年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.10.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%，本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.9。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 注：流动性受限资产、7个工作日可变现资产的计算口径见《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》第四十条。 6.4.10.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.10.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。 6.4.10.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2018年6月30日 资产 银行存款 4,426,094.07 - - - 4,426,094.07 结算备付金 37,905.70 - - - 37,905.70 存出保证金 11,200.02 - - - 11,200.02 交易性金融资产 10,038,000.00 - -258,666,706.94 268,704,706.94 买入返售金融资产 - - - - - 应收利息 - - - 89,945.71 89,945.71 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 215,770.57 215,770.57 应收证券清算款 - - - - - 其他资产 - - - 18,837.40 18,837.40 资产总计 14,513,199.79 - -258,991,260.62 273,504,460.41 负债 应付赎回款 - - - 200,418.43 200,418.43 应付管理人报酬 - - - 11,361.05 11,361.05 应付托管费 - - - 2,272.18 2,272.18 应付证券清算款 - - - - - 卖出回购金融资产 - - - - - 款 应付销售服务费 - - - 922.01 922.01 应付交易费用 - - - 2,924.08 2,924.08 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - - - 其他负债 - - - 175,816.02 175,816.02 负债总计 - - - 393,713.77 393,713.77 利率敏感度缺口 14,513,199.79 - -258,597,546.85 273,110,746.64 上年度末 2017年12月 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 31日 资产 银行存款 16,414,227.92 - - - 16,414,227.92 结算备付金 1,137.05 - - - 1,137.05 存出保证金 6,787.33 - - - 6,787.33 交易性金融资产 - 500.00 6,600.00288,228,222.91 288,235,322.91 买入返售金融资产 - - - - - 应收利息 - - - 3,238.58 3,238.58 应收股利 - - - - - 应收申购款 4,136.51 - - 102,043.10 106,179.61 应收证券清算款 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 16,426,288.81 500.00 6,600.00288,333,504.59 304,766,893.40 负债 应付赎回款 - - - 337,299.29 337,299.29 应付管理人报酬 - - - 9,370.37 9,370.37 应付托管费 - - - 1,874.09 1,874.09 应付证券清算款 - - - - - 卖出回购金融资产 - - - - - 款 应付销售服务费 - - - 213.72 213.72 应付交易费用 - - - 1,643.74 1,643.74 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 354,316.92 354,316.92 负债总计 - - - 704,718.13 704,718.13 利率敏感度缺口 16,426,288.81 500.00 6,600.00287,628,786.46 304,062,175.27 注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 6.4.10.4.1.2利率风险的敏感性分析 注:于2018年6月30日本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 3.68%，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.10.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.10.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于能通过股票组合赎回或二级市场交易卖出的目标ETF份额，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资，正常情况下投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%；本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主，但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下，为了更好地实现本基金的投资目标，也可以通过二级市场交易买卖目标ETF；除流动性管理所需以外，本基金对于目标ETF以外的证券投资倾向采用被动式指数化投资。本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.10.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 项目 占基金资产 占基金资 公允价值 净值比例 公允价值 产净值比 （%） 例（%） 交易性金融资产-股票投资 10,697,835.59 3.92 5,174,950.96 1.70 交易性金融资产－基金投资 247,968,871.35 90.79 283,053,271.95 93.09 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 258,666,706.94 94.71 288,228,222.91 94.79 6.4.10.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 （2018年 上年度末 （2017年 6月30日） 12月31日） 1.业绩比较基准上升 20,688,829.32 14,340,724.27 分析 5% 2.业绩比较基准下降 -20,688,829.32 -14,340,724.27 5% 6.4.11有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 10,697,835.59 3.91 其中：股票 10,697,835.59 3.91 2 基金投资 247,968,871.35 90.66 3 固定收益投资 10,038,000.00 3.67 其中：债券 10,038,000.00 3.67 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 4,463,999.77 1.63 8 其他各项资产 335,753.70 0.12 9 合计 273,504,460.41 100.00 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 251,626.40 0.09 B 采矿业 94,446.60 0.03 C 制造业 6,835,191.21 2.50 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 127,011.00 0.05 E 建筑业 153,547.50 0.06 F 批发和零售业 308,472.60 0.11 G 交通运输、仓储和邮政业 64,660.00 0.02 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 1,029,039.16 0.38 J 金融业 601,100.07 0.22 K 房地产业 593,131.20 0.22 L 租赁和商务服务业 164,602.78 0.06 M 科学研究和技术服务业 16,733.20 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 86,129.00 0.03 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 149,604.75 0.05 R 文化、体育和娱乐业 201,174.22 0.07 S 综合 21,365.90 0.01 合计 10,697,835.59 3.92 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 000333 美的集团 8,500 443,870.00 0.16 2 000651 格力电器 9,000 424,350.00 0.16 3 000858 五 粮 液 3,500 266,000.00 0.10 4 002415 海康威视 6,300 233,919.00 0.09 5 000002 万 科Ａ 7,600 186,960.00 0.07 6 000725 京东方Ａ 47,700 168,858.00 0.06 7 300498 温氏股份 7,020 154,580.40 0.06 8 002304 洋河股份 1,100 144,760.00 0.05 9 000001 平安银行 15,900 144,531.00 0.05 10 002075 沙钢股份 8,200 132,184.00 0.05 11 002027 分众传媒 9,936 95,087.52 0.03 12 002230 科大讯飞 2,900 93,003.00 0.03 13 002024 苏宁易购 6,500 91,520.00 0.03 14 002008 大族激光 1,700 90,423.00 0.03 15 300059 东方财富 6,804 89,676.72 0.03 16 000538 云南白药 800 85,568.00 0.03 17 000568 泸州老窖 1,400 85,204.00 0.03 18 000338 潍柴动力 9,000 78,750.00 0.03 19 002475 立讯精密 3,400 76,636.00 0.03 20 002594 比亚迪 1,600 76,288.00 0.03 21 000776 广发证券 5,700 75,639.00 0.03 22 002739 万达电影 1,400 72,856.00 0.03 23 001979 招商蛇口 3,700 70,485.00 0.03 24 002236 大华股份 3,100 69,905.00 0.03 25 002142 宁波银行 4,290 69,884.10 0.03 26 002466 天齐锂业 1,390 68,930.10 0.03 27 000661 长春高新 300 68,310.00 0.03 28 300124 汇川技术 2,000 65,640.00 0.02 29 000963 华东医药 1,300 62,725.00 0.02 30 300003 乐普医疗 1,700 62,356.00 0.02 31 002456 欧菲科技 3,800 61,294.00 0.02 32 000063 中兴通讯 4,500 58,635.00 0.02 33 002044 美年健康 2,580 58,308.00 0.02 34 000166 申万宏源 12,500 54,625.00 0.02 35 002422 科伦药业 1,700 54,570.00 0.02 36 002460 赣锋锂业 1,400 54,012.00 0.02 37 000423 东阿阿胶 1,000 53,810.00 0.02 38 002202 金风科技 4,070 51,444.80 0.02 39 300015 爱尔眼科 1,575 50,856.75 0.02 40 300408 三环集团 2,100 49,350.00 0.02 41 000540 中天金融 11,700 48,906.00 0.02 42 000100 TCL集团 16,700 48,430.00 0.02 43 000895 双汇发展 1,800 47,538.00 0.02 44 000413 东旭光电 7,600 46,056.00 0.02 45 000069 华侨城Ａ 6,300 45,549.00 0.02 46 300136 信维通信 1,460 44,865.80 0.02 47 000503 国新健康 1,400 44,492.00 0.02 48 300142 沃森生物 2,200 43,956.00 0.02 49 000783 长江证券 7,800 42,354.00 0.02 50 300122 智飞生物 900 41,166.00 0.02 51 300070 碧水源 2,900 40,397.00 0.01 52 000768 中航飞机 2,500 39,100.00 0.01 53 300024 机器人 2,200 38,280.00 0.01 54 000977 浪潮信息 1,590 37,921.50 0.01 55 002241 歌尔股份 3,700 37,703.00 0.01 56 000157 中联重科 8,900 36,579.00 0.01 57 000625 长安汽车 4,000 36,000.00 0.01 58 000425 徐工机械 8,400 35,616.00 0.01 59 002572 索菲亚 1,100 35,398.00 0.01 60 300296 利亚德 2,700 34,776.00 0.01 61 002410 广联达 1,200 33,276.00 0.01 62 300144 宋城演艺 1,400 32,900.00 0.01 63 002340 格林美 5,430 32,851.50 0.01 64 002007 华兰生物 1,020 32,803.20 0.01 65 000830 鲁西化工 1,900 32,452.00 0.01 66 300017 网宿科技 2,999 32,119.29 0.01 67 000703 恒逸石化 2,120 31,545.60 0.01 68 002001 新 和 成 1,660 31,473.60 0.01 69 002736 国信证券 3,400 30,940.00 0.01 70 300347 泰格医药 500 30,935.00 0.01 71 002049 紫光国微 700 30,884.00 0.01 72 002038 双鹭药业 800 30,392.00 0.01 73 002405 四维图新 1,500 30,375.00 0.01 74 002146 荣盛发展 3,400 29,682.00 0.01 75 000623 吉林敖东 1,650 29,667.00 0.01 76 000786 北新建材 1,600 29,648.00 0.01 77 002271 东方雨虹 1,730 29,427.30 0.01 78 002065 东华软件 3,400 29,240.00 0.01 79 000792 盐湖股份 2,650 28,673.00 0.01 80 300168 万达信息 1,400 28,560.00 0.01 81 000728 国元证券 3,850 28,490.00 0.01 82 000998 隆平高科 1,500 28,290.00 0.01 83 002050 三花智控 1,500 28,275.00 0.01 84 002179 中航光电 720 28,080.00 0.01 85 000418 小天鹅Ａ 400 27,740.00 0.01 86 002673 西部证券 3,660 27,633.00 0.01 87 002311 海大集团 1,300 27,430.00 0.01 88 002450 康得新 1,600 27,328.00 0.01 89 002508 老板电器 890 27,251.80 0.01 90 002797 第一创业 3,980 26,944.60 0.01 91 000630 铜陵有色 12,100 26,741.00 0.01 92 002714 牧原股份 600 26,676.00 0.01 93 002129 中环股份 3,400 26,622.00 0.01 94 300253 卫宁健康 2,120 26,266.80 0.01 95 002081 金 螳 螂 2,600 26,260.00 0.01 96 000860 顺鑫农业 700 26,250.00 0.01 97 002092 中泰化学 2,700 26,028.00 0.01 98 002294 信立泰 700 26,019.00 0.01 99 000066 中国长城 3,644 25,908.84 0.01 100 000513 丽珠集团 589 25,886.55 0.01 101 000876 新 希 望 4,000 25,360.00 0.01 102 000709 河钢股份 8,400 24,780.00 0.01 103 000656 金科股份 5,100 24,480.00 0.01 104 000826 启迪桑德 1,400 24,472.00 0.01 105 000581 威孚高科 1,100 24,321.00 0.01 106 000050 深天马Ａ 1,700 24,174.00 0.01 107 002465 海格通信 3,000 24,090.00 0.01 108 000839 中信国安 5,050 23,886.50 0.01 109 002176 江特电机 2,400 23,328.00 0.01 110 002078 太阳纸业 2,400 23,256.00 0.01 111 000690 宝新能源 3,300 22,968.00 0.01 112 002493 荣盛石化 2,225 22,962.00 0.01 113 002195 二三四五 5,362 22,949.36 0.01 114 000983 西山煤电 3,000 22,530.00 0.01 115 000961 中南建设 3,550 22,400.50 0.01 116 000060 中金岭南 4,550 22,113.00 0.01 117 002019 亿帆医药 1,250 22,062.50 0.01 118 300088 长信科技 3,800 22,040.00 0.01 119 002035 华帝股份 900 21,987.00 0.01 120 000488 晨鸣纸业 1,700 21,964.00 0.01 121 002624 完美世界 700 21,707.00 0.01 122 002589 瑞康医药 1,590 21,687.60 0.01 123 002085 万丰奥威 2,300 21,620.00 0.01 124 002127 南极电商 2,300 21,597.00 0.01 125 002217 合力泰 2,600 21,450.00 0.01 126 002223 鱼跃医疗 1,100 21,439.00 0.01 127 000039 中集集团 1,600 21,248.00 0.01 128 300450 先导智能 699 21,137.76 0.01 129 300072 三聚环保 900 20,952.00 0.01 130 002221 东华能源 2,100 20,517.00 0.01 131 000997 新 大 陆 1,300 20,475.00 0.01 132 300166 东方国信 1,380 20,327.40 0.01 133 000887 中鼎股份 1,400 20,174.00 0.01 134 300433 蓝思科技 960 20,140.80 0.01 135 300383 光环新网 1,500 20,115.00 0.01 136 002371 北方华创 400 19,868.00 0.01 137 300315 掌趣科技 4,700 19,646.00 0.01 138 002640 跨境通 1,300 19,526.00 0.01 139 300170 汉得信息 1,200 19,488.00 0.01 140 000999 华润三九 700 19,481.00 0.01 141 300009 安科生物 1,048 19,325.12 0.01 142 300182 捷成股份 2,549 19,321.42 0.01 143 000402 金 融 街 2,400 19,320.00 0.01 144 002470 金正大 2,800 19,264.00 0.01 145 002384 东山精密 800 19,200.00 0.01 146 002074 国轩高科 1,360 19,121.60 0.01 147 002439 启明星辰 900 19,098.00 0.01 148 002500 山西证券 2,800 18,872.00 0.01 149 000938 紫光股份 300 18,780.00 0.01 150 002013 中航机电 2,475 18,735.75 0.01 151 002183 怡 亚 通 2,800 18,620.00 0.01 152 000040 东旭蓝天 1,800 18,180.00 0.01 153 002185 华天科技 3,200 18,048.00 0.01 154 300027 华谊兄弟 2,900 17,864.00 0.01 155 000596 古井贡酒 200 17,756.00 0.01 156 300271 华宇软件 1,000 17,680.00 0.01 157 000930 中粮生化 1,700 17,510.00 0.01 158 000732 泰禾集团 900 17,505.00 0.01 159 000750 国海证券 4,900 17,493.00 0.01 160 002153 石基信息 600 17,400.00 0.01 161 002385 大北农 4,200 17,346.00 0.01 162 000988 华工科技 1,200 17,340.00 0.01 163 000671 阳 光 城 2,900 17,313.00 0.01 164 300073 当升科技 500 17,030.00 0.01 165 000960 锡业股份 1,400 16,814.00 0.01 166 300558 贝达药业 300 16,701.00 0.01 167 002558 巨人网络 700 16,646.00 0.01 168 000566 海南海药 1,285 16,563.65 0.01 169 000046 泛海控股 2,900 16,501.00 0.01 170 000009 中国宝安 3,341 16,370.90 0.01 171 002273 水晶光电 1,270 16,344.90 0.01 172 300251 光线传媒 1,600 16,288.00 0.01 173 000778 新兴铸管 3,800 16,264.00 0.01 174 002110 三钢闽光 1,000 16,030.00 0.01 175 000686 东北证券 2,500 16,025.00 0.01 176 002506 协鑫集成 3,400 15,912.00 0.01 177 300014 亿纬锂能 899 15,822.40 0.01 178 002497 雅化集团 1,500 15,810.00 0.01 179 002268 卫 士 通 720 15,717.60 0.01 180 000559 万向钱潮 2,300 15,640.00 0.01 181 000975 银泰资源 1,540 15,615.60 0.01 182 300033 同花顺 400 15,548.00 0.01 183 002399 海普瑞 700 15,498.00 0.01 184 000729 燕京啤酒 2,300 15,479.00 0.01 185 002032 苏 泊 尔 300 15,450.00 0.01 186 002168 深圳惠程 1,500 15,420.00 0.01 187 300203 聚光科技 600 15,360.00 0.01 188 300413 芒果超媒 400 15,176.00 0.01 189 300418 昆仑万维 800 15,104.00 0.01 190 000401 冀东水泥 1,700 15,079.00 0.01 191 000807 云铝股份 2,900 15,022.00 0.01 192 000028 国药一致 300 14,970.00 0.01 193 000547 航天发展 1,900 14,839.00 0.01 194 300274 阳光电源 1,640 14,710.80 0.01 195 300010 立思辰 1,200 14,688.00 0.01 196 002030 达安基因 943 14,541.06 0.01 197 002368 太极股份 500 14,535.00 0.01 198 300133 华策影视 1,360 14,484.00 0.01 199 000717 韶钢松山 2,200 14,432.00 0.01 200 002138 顺络电子 900 14,409.00 0.01 201 002373 千方科技 1,100 14,355.00 0.01 202 002396 星网锐捷 700 14,329.00 0.01 203 000878 云南铜业 1,500 14,310.00 0.01 204 000627 天茂集团 2,000 14,040.00 0.01 205 002440 闰土股份 1,200 14,028.00 0.01 206 000970 中科三环 1,500 14,025.00 0.01 207 002407 多氟多 1,000 14,020.00 0.01 208 300113 顺网科技 800 13,928.00 0.01 209 000898 鞍钢股份 2,500 13,925.00 0.01 210 000799 酒鬼酒 500 13,875.00 0.01 211 300316 晶盛机电 1,040 13,821.60 0.01 212 002023 海特高新 1,100 13,794.00 0.01 213 300055 万邦达 1,200 13,788.00 0.01 214 002280 联络互动 2,400 13,728.00 0.01 215 300058 蓝色光标 2,400 13,680.00 0.01 216 300287 飞利信 1,900 13,661.00 0.01 217 000883 湖北能源 3,300 13,563.00 0.00 218 002244 滨江集团 2,600 13,520.00 0.00 219 002352 顺丰控股 300 13,500.00 0.00 220 002028 思源电气 800 13,432.00 0.00 221 000598 兴蓉环境 3,300 13,398.00 0.00 222 002491 通鼎互联 1,200 13,284.00 0.00 223 002383 合众思壮 800 13,240.00 0.00 224 300628 亿联网络 200 13,182.00 0.00 225 000089 深圳机场 1,700 13,005.00 0.00 226 002353 杰瑞股份 800 13,000.00 0.00 227 000078 海王生物 2,700 12,987.00 0.00 228 000516 国际医学 2,700 12,933.00 0.00 229 002563 森马服饰 900 12,870.00 0.00 230 300199 翰宇药业 900 12,852.00 0.00 231 002366 台海核电 900 12,834.00 0.00 232 000848 承德露露 1,200 12,708.00 0.00 233 002583 海能达 1,500 12,525.00 0.00 234 300463 迈克生物 500 12,465.00 0.00 235 002600 领益智造 2,400 12,456.00 0.00 236 000591 太阳能 3,400 12,444.00 0.00 237 002299 圣农发展 800 12,392.00 0.00 238 002408 齐翔腾达 1,000 12,280.00 0.00 239 300036 超图软件 600 12,234.00 0.00 240 002004 华邦健康 2,400 12,192.00 0.00 241 002597 金禾实业 600 12,168.00 0.00 242 002358 森源电气 800 12,040.00 0.00 243 300355 蒙草生态 2,000 12,020.00 0.00 244 002343 慈文传媒 640 12,012.80 0.00 245 002701 奥瑞金 2,200 12,012.00 0.00 246 000738 航发控制 900 11,997.00 0.00 247 300098 高新兴 1,498 11,954.04 0.00 248 002174 游族网络 600 11,940.00 0.00 249 300115 长盈精密 920 11,932.40 0.00 250 000981 银亿股份 1,600 11,920.00 0.00 251 300496 中科创达 400 11,788.00 0.00 252 000059 华锦股份 1,700 11,713.00 0.00 253 002601 龙蟒佰利 900 11,637.00 0.00 254 002709 天赐材料 300 11,562.00 0.00 255 300377 赢时胜 850 11,551.50 0.00 256 002025 航天电器 500 11,550.00 0.00 257 000917 电广传媒 2,000 11,520.00 0.00 258 002517 恺英网络 1,600 11,504.00 0.00 259 002131 利欧股份 5,410 11,361.00 0.00 260 002310 东方园林 750 11,272.50 0.00 261 300367 东方网力 900 11,250.00 0.00 262 000800 一汽轿车 1,500 11,220.00 0.00 263 002191 劲嘉股份 1,500 11,205.00 0.00 264 002603 以岭药业 800 11,184.00 0.00 265 000012 南 玻Ａ 2,254 11,157.30 0.00 266 300077 国民技术 1,000 11,120.00 0.00 267 000902 新洋丰 1,200 11,040.00 0.00 268 002152 广电运通 1,875 11,025.00 0.00 269 002444 巨星科技 1,000 11,010.00 0.00 270 000031 中粮地产 1,900 10,982.00 0.00 271 300212 易华录 460 10,879.00 0.00 272 002266 浙富控股 2,900 10,875.00 0.00 273 300294 博雅生物 350 10,846.50 0.00 274 300068 南都电源 900 10,782.00 0.00 275 300037 新宙邦 400 10,716.00 0.00 276 002745 木林森 600 10,674.00 0.00 277 002285 世联行 1,700 10,659.00 0.00 278 300159 新研股份 1,500 10,620.00 0.00 279 002281 光迅科技 500 10,600.00 0.00 280 002036 联创电子 800 10,496.00 0.00 281 300053 欧比特 900 10,440.00 0.00 282 002595 豪迈科技 600 10,434.00 0.00 283 000027 深圳能源 2,100 10,374.00 0.00 284 002108 沧州明珠 1,764 10,354.68 0.00 285 000507 珠海港 1,100 10,318.00 0.00 286 002151 北斗星通 400 10,280.00 0.00 287 002424 贵州百灵 900 10,224.00 0.00 288 300026 红日药业 2,800 10,220.00 0.00 289 000933 神火股份 2,100 10,101.00 0.00 290 000710 贝瑞基因 200 10,072.00 0.00 291 000926 福星股份 1,400 10,066.00 0.00 292 002505 大康农业 4,700 10,058.00 0.00 293 002664 长鹰信质 400 10,040.00 0.00 294 002831 裕同科技 200 10,000.00 0.00 295 002128 露天煤业 1,100 9,966.00 0.00 296 000006 深振业Ａ 1,700 9,962.00 0.00 297 300207 欣旺达 1,100 9,911.00 0.00 298 000758 中色股份 2,200 9,900.00 0.00 299 300101 振芯科技 700 9,891.00 0.00 300 002048 宁波华翔 800 9,864.00 0.00 301 002056 横店东磁 1,400 9,814.00 0.00 302 002602 世纪华通 300 9,750.00 0.00 303 002250 联化科技 1,100 9,702.00 0.00 304 002277 友阿股份 2,100 9,681.00 0.00 305 300459 金科文化 1,000 9,660.00 0.00 306 300002 神州泰岳 2,300 9,591.00 0.00 307 000727 华东科技 5,100 9,588.00 0.00 308 002155 湖南黄金 1,400 9,576.00 0.00 309 000021 深科技 1,400 9,548.00 0.00 310 000718 苏宁环球 2,600 9,542.00 0.00 311 300020 银江股份 1,000 9,510.00 0.00 312 300244 迪安诊断 500 9,505.00 0.00 313 000036 华联控股 1,600 9,504.00 0.00 314 000766 通化金马 800 9,504.00 0.00 315 002389 南洋科技 700 9,478.00 0.00 316 300145 中金环境 1,200 9,396.00 0.00 317 000400 许继电气 1,200 9,372.00 0.00 318 300222 科大智能 500 9,270.00 0.00 319 000543 皖能电力 2,100 9,261.00 0.00 320 002573 清新环境 800 9,240.00 0.00 321 300257 开山股份 600 9,174.00 0.00 322 002672 东江环保 700 9,163.00 0.00 323 002233 塔牌集团 800 9,152.00 0.00 324 002237 恒邦股份 1,000 9,130.00 0.00 325 300001 特锐德 800 9,088.00 0.00 326 000712 锦龙股份 900 8,982.00 0.00 327 002292 奥飞娱乐 1,000 8,930.00 0.00 328 002421 达实智能 2,200 8,910.00 0.00 329 002242 九阳股份 500 8,845.00 0.00 330 000563 陕国投Ａ 2,600 8,840.00 0.00 331 002390 信邦制药 1,200 8,784.00 0.00 332 000685 中山公用 1,100 8,767.00 0.00 333 300078 思创医惠 920 8,721.60 0.00 334 002099 海翔药业 1,700 8,721.00 0.00 335 002449 国星光电 810 8,618.40 0.00 336 002635 安洁科技 500 8,600.00 0.00 337 002400 省广集团 2,662 8,598.26 0.00 338 002841 视源股份 160 8,545.60 0.00 339 300038 梅泰诺 800 8,528.00 0.00 340 000667 美好置业 4,000 8,520.00 0.00 341 000620 新华联 1,500 8,505.00 0.00 342 002555 三七互娱 700 8,505.00 0.00 343 002411 必康股份 300 8,502.00 0.00 344 002670 国盛金控 781 8,411.37 0.00 345 000825 太钢不锈 1,400 8,400.00 0.00 346 002308 威创股份 1,000 8,300.00 0.00 347 002022 科华生物 700 8,295.00 0.00 348 000687 华讯方舟 900 8,289.00 0.00 349 000921 海信科龙 800 8,288.00 0.00 350 002130 沃尔核材 1,900 8,284.00 0.00 351 002180 纳思达 300 8,238.00 0.00 352 000592 平潭发展 2,900 8,236.00 0.00 353 002544 杰赛科技 600 8,214.00 0.00 354 002426 胜利精密 2,250 8,100.00 0.00 355 002501 利源精制 1,300 8,060.00 0.00 356 002073 软控股份 1,400 8,050.00 0.00 357 000901 航天科技 800 8,016.00 0.00 358 300079 数码科技 2,200 8,008.00 0.00 359 002123 梦网集团 900 8,001.00 0.00 360 300137 神州数码 500 7,990.00 0.00 361 000034 先河环保 500 7,990.00 0.00 362 002055 得润电子 500 7,975.00 0.00 363 000869 张 裕Ａ 200 7,972.00 0.00 364 300185 通裕重工 4,400 7,964.00 0.00 365 002657 中科金财 500 7,920.00 0.00 366 000088 盐 田 港 1,200 7,908.00 0.00 367 002434 万里扬 900 7,902.00 0.00 368 002359 北讯集团 400 7,832.00 0.00 369 002429 兆驰股份 3,150 7,812.00 0.00 370 000937 冀中能源 1,900 7,809.00 0.00 371 300157 恒泰艾普 1,200 7,800.00 0.00 372 300085 银之杰 600 7,788.00 0.00 373 002245 澳洋顺昌 1,200 7,764.00 0.00 374 300323 华灿光电 600 7,752.00 0.00 375 300083 劲胜智能 1,600 7,712.00 0.00 376 000762 西藏矿业 800 7,704.00 0.00 377 300618 寒锐钴业 60 7,700.40 0.00 378 000979 中弘股份 7,620 7,696.20 0.00 379 300352 北信源 1,900 7,676.00 0.00 380 002668 奥马电器 380 7,638.00 0.00 381 002047 宝鹰股份 1,300 7,618.00 0.00 382 000877 天山股份 1,100 7,425.00 0.00 383 002303 美盈森 1,400 7,392.00 0.00 384 002642 荣之联 800 7,352.00 0.00 385 002503 搜于特 2,100 7,350.00 0.00 386 000829 天音控股 1,000 7,330.00 0.00 387 000158 常山北明 1,060 7,282.20 0.00 388 000600 建投能源 1,300 7,241.00 0.00 389 000061 农 产 品 1,300 7,020.00 0.00 390 000990 诚志股份 500 7,000.00 0.00 391 000822 山东海化 1,000 6,970.00 0.00 392 002157 正邦科技 1,700 6,919.00 0.00 393 002608 江苏国信 1,000 6,900.00 0.00 394 002249 大洋电机 1,600 6,896.00 0.00 395 002043 兔 宝 宝 900 6,894.00 0.00 396 002468 申通快递 400 6,860.00 0.00 397 000751 锌业股份 2,100 6,846.00 0.00 398 000612 焦作万方 1,300 6,825.00 0.00 399 300075 数字政通 500 6,745.00 0.00 400 002643 万润股份 900 6,723.00 0.00 401 000090 天健集团 1,080 6,696.00 0.00 402 300284 苏交科 840 6,661.20 0.00 403 002145 中核钛白 1,800 6,624.00 0.00 404 002477 雏鹰农牧 2,000 6,620.00 0.00 405 002489 浙江永强 1,800 6,552.00 0.00 406 002276 万马股份 1,100 6,424.00 0.00 407 002375 亚厦股份 1,200 6,408.00 0.00 408 000980 众泰汽车 900 6,399.00 0.00 409 000539 粤电力Ａ 1,500 6,360.00 0.00 410 002091 江苏国泰 1,000 6,350.00 0.00 411 300156 神雾环保 950 6,336.50 0.00 412 002354 天神娱乐 680 6,296.80 0.00 413 002482 广田集团 1,050 6,268.50 0.00 414 000969 安泰科技 1,000 6,250.00 0.00 415 300506 名家汇 300 6,219.00 0.00 416 300324 旋极信息 655 6,215.95 0.00 417 002428 云南锗业 800 6,176.00 0.00 418 000008 神州高铁 1,400 6,174.00 0.00 419 300273 和佳股份 900 6,102.00 0.00 420 002610 爱康科技 2,900 6,090.00 0.00 421 002010 传化智联 500 6,075.00 0.00 422 002681 奋达科技 700 6,062.00 0.00 423 002625 光启技术 510 5,972.10 0.00 424 000680 山推股份 1,700 5,848.00 0.00 425 000973 佛塑科技 1,500 5,820.00 0.00 426 002106 莱宝高科 1,000 5,760.00 0.00 427 300310 宜通世纪 900 5,742.00 0.00 428 000875 吉电股份 2,000 5,660.00 0.00 429 000049 德赛电池 200 5,644.00 0.00 430 300291 华录百纳 800 5,640.00 0.00 431 300364 中文在线 800 5,632.00 0.00 432 002437 誉衡药业 900 5,580.00 0.00 433 002326 永太科技 800 5,560.00 0.00 434 002325 洪涛股份 1,500 5,550.00 0.00 435 002261 拓维信息 1,200 5,520.00 0.00 436 002665 首航节能 940 5,452.00 0.00 437 002413 雷科防务 1,000 5,390.00 0.00 438 002302 西部建设 500 5,385.00 0.00 439 300458 全志科技 300 5,376.00 0.00 440 002695 煌上煌 400 5,352.00 0.00 441 000959 首钢股份 1,300 5,343.00 0.00 442 000555 神州信息 400 5,312.00 0.00 443 002342 巨力索具 1,400 5,306.00 0.00 444 002120 韵达股份 100 5,305.00 0.00 445 002307 北新路桥 960 5,299.20 0.00 446 300116 坚瑞沃能 1,900 5,244.00 0.00 447 002773 康弘药业 100 5,201.00 0.00 448 000806 银河生物 1,200 5,196.00 0.00 449 002522 浙江众成 800 5,176.00 0.00 450 300431 暴风集团 340 5,161.20 0.00 451 002479 富春环保 900 5,085.00 0.00 452 002716 金贵银业 300 5,052.00 0.00 453 000881 中广核技 500 4,995.00 0.00 454 000939 凯迪生态 1,000 4,990.00 0.00 455 000801 四川九洲 1,100 4,917.00 0.00 456 002542 中化岩土 900 4,806.00 0.00 457 000957 中通客车 700 4,788.00 0.00 458 002041 登海种业 700 4,774.00 0.00 459 300118 东方日升 500 4,725.00 0.00 460 002431 棕榈股份 700 4,697.00 0.00 461 300474 景嘉微 100 4,648.00 0.00 462 000018 神州长城 1,400 4,648.00 0.00 463 002284 亚太股份 800 4,640.00 0.00 464 300134 大富科技 500 4,470.00 0.00 465 000558 莱茵体育 1,200 4,296.00 0.00 466 300359 全通教育 600 4,272.00 0.00 467 300304 云意电气 1,000 4,200.00 0.00 468 000802 北京文化 400 4,176.00 0.00 469 000987 越秀金控 500 3,930.00 0.00 470 000062 深圳华强 200 3,920.00 0.00 471 002512 达华智能 400 3,880.00 0.00 472 300197 铁汉生态 640 3,436.80 0.00 473 002190 成飞集成 200 3,418.00 0.00 474 002648 卫星石化 300 3,309.00 0.00 475 002089 新 海 宜 500 3,025.00 0.00 476 000426 兴业矿业 400 2,884.00 0.00 477 300090 盛运环保 300 2,496.00 0.00 478 000587 金洲慈航 500 2,480.00 0.00 479 002636 金安国纪 300 2,421.00 0.00 480 000617 中油资本 200 2,248.00 0.00 481 002011 盾安环境 300 1,920.00 0.00 482 300216 千山药机 300 1,593.00 0.00 483 002175 东方网络 400 1,524.00 0.00 484 000615 京汉股份 200 1,258.00 0.00 485 002839 张家港行 200 1,218.00 0.00 486 002018 *ST华信 800 1,160.00 0.00 487 000693 *ST华泽 200 662.00 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 000333 美的集团 1,135,610.00 0.37 2 000651 格力电器 1,066,284.58 0.35 3 000858 五 粮 液 634,738.00 0.21 4 002415 海康威视 621,352.00 0.20 5 000002 万 科Ａ 589,716.00 0.19 6 000725 京东方Ａ 566,682.00 0.19 7 000001 平安银行 426,691.00 0.14 8 300498 温氏股份 393,939.00 0.13 9 002304 洋河股份 319,649.00 0.11 10 002230 科大讯飞 266,347.00 0.09 11 002027 分众传媒 255,991.00 0.08 12 000063 中兴通讯 255,659.00 0.08 13 002008 大族激光 228,857.00 0.08 14 002024 苏宁易购 228,277.00 0.08 15 000776 广发证券 219,560.00 0.07 16 300059 东方财富 219,403.00 0.07 17 000568 泸州老窖 214,413.00 0.07 18 000538 云南白药 211,672.00 0.07 19 002594 比亚迪 204,017.00 0.07 20 002475 立讯精密 199,897.00 0.07 注:买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金 额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 000333 美的集团 631,856.59 0.21 2 000651 格力电器 588,134.00 0.19 3 000858 五 粮 液 358,532.00 0.12 4 000725 京东方Ａ 350,903.00 0.12 5 000002 万 科Ａ 336,772.80 0.11 6 002415 海康威视 330,249.00 0.11 7 000001 平安银行 257,944.00 0.08 8 300498 温氏股份 224,287.00 0.07 9 000063 中兴通讯 167,742.00 0.06 10 002304 洋河股份 159,842.00 0.05 11 002230 科大讯飞 153,313.00 0.05 12 002027 分众传媒 131,698.71 0.04 13 000776 广发证券 125,534.00 0.04 14 000538 云南白药 124,350.00 0.04 15 000661 长春高新 115,314.00 0.04 16 002008 大族激光 113,942.30 0.04 17 002024 苏宁易购 113,442.00 0.04 18 002594 比亚迪 112,079.00 0.04 19 000568 泸州老窖 111,694.00 0.04 20 300059 东方财富 107,962.00 0.04 注:卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出 金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本（成交）总额 29,213,992.69 卖出股票收入（成交）总额 16,624,322.28 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相 关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,038,000.00 3.68 其中：政策性金融债 10,038,000.00 3.68 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 10,038,000.00 3.68 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例 （%） 1 018005 国开1701 100,000 10,038,000.00 3.68 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位：人民币元 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 南方深证 交易型开发 南方基金 247,968,87 1 成份ETF 股票型 式 管理股份 1.35 90.79 有限公司 7.11报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期内未投资股指期货。 7.12报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期内未投资国债期货。 7.13投资组合报告附注 7.13.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.13.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。7.13.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 11,200.02 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 89,945.71 5 应收申购款 215,770.57 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 可收退补款 18,837.40 9 其他 - 10 合计 335,753.70 7.13.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.13.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况 允价值 值比例（%） 说明 1 002075 沙钢股份 132,184.00 0.05 重大事项 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 份额级别 持有人户数户均持有的基 (户) 金份额 占总份占总份额 持有份额 比例（%） 持有份额 额比例 （%） 南方深成 13,909 24,811.84 17,380,278.85 5.04 327,727,545.83 94.96 A级 南方深成 804 5,608.08 - - 4,508,892.32 100.00 C级 合计 14,713 23,762.44 17,380,278.85 4.97 332,236,438.15 95.03 注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采 用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总 额）。户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管 深成联接A 81,358.13 0.0236 理人所 有从业 人员持 深成联接C 11.03 0.0002 有本基 金 合计 81,369.16 0.0233 注:分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的 分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金 份额总额）。 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 注: 本公司的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理均未持有本基金份额。 §9开放式基金份额变动 单位：份 项目 深成联接A 深成联接C 基金合同生效日 （2009年12月9日）基 3,272,356,687.80 - 金份额总额 本报告期期初基金份额总 334,402,166.11 962,150.47 额 本报告期基金总申购份额 43,685,235.90 8,507,931.57 减：本报告期基金总赎回 32,979,577.33 4,961,189.72 份额 本报告期基金拆分变动份 额（份额减少以“-”填 - - 列） 本报告期期末基金份额总 345,107,824.68 4,508,892.32 额 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。10.4基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所。10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易单元数 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 量 成交金额 占当期股票成交 佣金 占当期佣金 备注 总额的比例 总量的比例 华泰证券 3 45,833,584.97 100.00% 4,58 100.22%- 4.13 国泰君安 3 - - - -- 国信证券 1 - - - -- 海通证券 1 - - - -0.22%- 10.02 华安证券 1 - - - -- 中信建投 1 - - - -- 西部证券 1 - - - -- 信达证券 1 - - - -- 银河证券 1 - - - -- 招商证券 1 - - - -- 中泰证券 1 - - - -- 广发证券 1 - - - -- 申万宏源 1 - - - -- 注:交易单元的选择标准和程序 根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题 的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择 标准和程序： A：选择标准 1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市 场走向、个股分析报告和专门研究报告； 3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果 选择席位： 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有 关专题提供研究报告和讲座； 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确； 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的 渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期债 占当期债券 占当期权 占当期 券商名称 券 回购 证 基金 成交金额 成交总额 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额 成交金额 成交总 的比例 比例 的比例 额的比 例 广发证券 - - - - - - - - 国泰君安 - - - - - - - - 国信证券 - - - - - - - - 海通证券10,018,743. 74.51% - - - - - - 10 华安证券 - - - - - - - - 华泰证券3,428,224.1 25.49% 2,100,000.00 100.00% - -19,677,898.9 100.00 5 2 % 申万宏源 - - - - - - - - 西部证券 - - - - - - - - 信达证券 - - - - - - - - 银河证券 - - - - - - - - 招商证券 - - - - - - - - 中泰证券 - - - - - - - - 中信建投 - - - - - - - - 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 南方基金管理有限公司关于东海期 中国证券报、上海证 1 货有限责任公司终止代理销售本公 券报、证券时报 2018年01月05日 司旗下基金的公告 2 关于公司旗下基金调整停牌股票估 中国证券报、上海证 2018年01月06日 值方法的提示性公告 券报、证券时报 南方深证成份交易型开放式指数证 中国证券报、上海证 3 券投资基金联接基金招募说明书 券报、证券时报 2018年01月12日 （更新）（2017年第2号） 南方深证成份交易型开放式指数证 中国证券报、上海证 4 券投资基金联接基金招募说明书 券报、证券时报 2018年01月12日 （更新）摘要（2017年第2号） 5 关于公司旗下基金调整停牌股票估 中国证券报、上海证 2018年01月06日 值方法的提示性公告 券报、证券时报 6 关于公司旗下基金调整停牌股票估 中国证券报、上海证 2018年01月06日 值方法的提示性公告 券报、证券时报 7 关于公司旗下基金调整停牌股票估 中国证券报、上海证 2018年01月06日 值方法的提示性公告 券报、证券时报 8 关于公司旗下基金调整停牌股票估 中国证券报、上海证 2018年01月06日 值方法的提示性公告 券报、证券时报 南方基金关于旗下部分基金增加和 中国证券报、上海证 9 耕传承为代销机构及开通相关业务 券报、证券时报 2018年02月08日 的公告 10 关于公司旗下基金调整停牌股票估 中国证券报、上海证 2018年01月06日 值方法的提示性公告 券报、证券时报 南方基金管理股份有限公司关于旗 中国证券报、上海证 11 下部分开放式基金赎回费调整的提 券报、证券时报 2018年03月27日 示性公告 南方基金关于旗下部分基金参加中 中国证券报、上海证 12 国工商银行个人电子银行基金申购 券报、证券时报 2018年03月30日 费率优惠活动的公告 南方基金关于旗下部分基金参加交 中国证券报、上海证 13 通银行手机银行基金申购及定期定 券报、证券时报 2018年03月31日 额投资手续费率优惠活动的公告 14 关于公司旗下基金调整停牌股票估 中国证券报、上海证 2018年01月06日 值方法的提示性公告 券报、证券时报 南方基金管理股份有限公司关于调 中国证券报、上海证 15 整电子直销系统部分基金最低申购 券报、证券时报 2018年04月26日 金额限制的公告 16 南方基金关于旗下部分基金增加大 中国证券报、上海证 2018年04月27日 连网金为代销机构及开通相关业务 券报、证券时报 的公告 南方基金关于旗下部分基金增加紫 中国证券报、上海证 17 金农商银行为代销机构及开通相关 券报、证券时报 2018年05月08日 业务的公告 18 关于公司旗下基金调整停牌股票估 中国证券报、上海证 2018年01月06日 值方法的提示性公告 券报、证券时报 19 关于公司旗下基金调整停牌股票估 中国证券报、上海证 2018年01月06日 值方法的提示性公告 券报、证券时报 20 关于公司旗下基金调整停牌股票估 中国证券报、上海证 2018年01月06日 值方法的提示性公告 券报、证券时报 21 关于公司旗下基金调整停牌股票估 中国证券报、上海证 2018年01月06日 值方法的提示性公告 券报、证券时报 南方基金关于旗下部分基金增加中 中国证券报、上海证 22 民财富为代销机构及开通相关业务 券报、证券时报 2018年06月25日 的公告 南方基金关于旗下部分基金参加交 中国证券报、上海证 23 通银行手机银行基金申购及定期定 券报、证券时报 2018年03月31日 额投资手续费率优惠活动的公告 §11影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注:无。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 注:无。 §12备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会批准设立南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金的文件。 2、南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同。 3、南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议。 4、基金管理人业务资格批件、营业执照。 5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。12.2存放地点 深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层。12.3查阅方式 网站：http://www.nffund.com