南方沪深300指数证券投资基金 2011年半年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年8月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011年1月1日起至6月30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 ■ 注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方300”。 2.2 基金产品说明 ■ 2.3 基金管理人和基金托管人 ■ 2.4信息披露方式 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 ■ 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。 3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注:由于本基金正式跟踪标的指数起始日为2009年5月1日,因此上图未能体现本基金建仓期之后拟合业绩基准的情况。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[1998]4号文批准,由南方证券有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000年,经中国证监会证监基金字[2000]78号文批准进行了增资扩股,注册资本达到1亿元人民币。2005年,经中国证监会证监基金字[2005]201号文批准进行增资扩股,注册资本达1.5亿元人民币。2010年,经证监许可[2010]1073号文核准深圳市机场(集团)有限公司将其持有的30%股权转让给深圳市投资控股有限公司。目前股权结构:华泰证券股份有限公司45%、深圳市投资控股有限公司30%、厦门国际信托有限公司15%及兴业证券股份有限公司10%。 截至报告期末,公司管理资产规模近1,900亿元,管理2只封闭式基金——基金开元、基金天元 27只开放式基金——南方稳健成长基金、南方宝元债券型基金、南方避险增值基金、南方现金增利基金、南方积极配置基金、南方高增长基金、南方多利增强债券型基金、南方稳健成长贰号基金、南方绩优成长基金、南方成份精选基金、南方隆元产业主题基金、南方全球精选配置基金(QDII基金)、南方盛元红利股票型基金、南方优选价值股票型基金、南方恒元保本混合型基金、南方沪深300指数基金、南方中证500指数基金、深证成份交易型开放式指数基金、南方深证成份交易型开放式指数基金联接基金、南方策略优化股票型基金、中证南方小康产业交易型开放式指数基金、中证南方小康产业交易型开放式指数基金联接基金、南方广利回报债券型基金和南方金砖四国指数基金(QDII基金)、南方优选成长混合型基金、南方中证50债券指数基金和南方保本混合型基金 以及多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 ■ 注:1. 对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期,对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金销售管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则,并严格按照《南方沪深300指数证券投资基金基金合同》的各项规定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求与标的指数相近的收益。本报告期内,基金运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人没有管理与本基金投资风格相似的其他投资组合。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2011年上半年,政府为应对通胀压力而持续实施紧缩政策,市场整体呈现震荡回落格局,报告期内沪深300指数涨幅为-2.69%。 期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本基金的安全运作。 我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下: ①接受申购赎回所带来的股票仓位偏离,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化 ②报告期内“双汇发展”、“泰达股份”等长期停牌证券,引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的微小偏离 ③报告期内,本基金实施了分红(每10份派发1.00元),分红前我们制定了详细的仓位调节方案,从实施结果来看,效果良好,跟踪误差控制在理想范围内 ④6月30日前后,我们根据指数半年度成份股调整进行了基金调仓,事前我们制定了详细的调仓方案,在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生,从实施结果来看,效果良好,跟踪误差控制在理想范围内。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 自本基金建仓完成至报告期末年化跟踪误差为0.708%,今年初至报告期末年化跟踪误差为0.381%,较好的完成了基金合同中控制年化跟踪误差不超过4%的投资目标,并保持业内同类领先。 截至报告期末,本基金份额净值为1.0362元,报告期内,份额净值增长率为-2.38%,同期业绩基准增长率为-2.45%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 在宏观调控持续的背景下,今年上半年我国经济呈现增速回落、通胀居高不下的格局,但从各项经济指标来看,经济增速回落是宏观政策主动调控的结果,并不是经济本身出现了问题,因此经济增长出现“硬着陆”的可能性不大。而当前的通胀应是强弩之末,流动性的持续收缩和经济的回落将会导致通胀回落,现阶段正处于从经济回落向通胀回落传导的时滞期内。当前经济回落导致“去库存”压力增加,但盈利增速回落有限,去库存的时间和力度决定了盈利预期的变化。从时间上看,三季度应是去库存的时间,而力度会低于以往,这是因为需求下降幅度偏小、库存压力主要体现在地产,剔除房地产的库存量并不大,其次流通环节的库存压力较小。 下半年股市流动性将逐渐趋于好转:首先是通胀见顶回落,实体经济对资金的需求将趋弱,股市流动性压力减轻 然后是随着通胀回落过程持续一段时间后,货币政策逐步放松,流动性进一步从被动性缓解到主动性宽松。一般来说,市场在见底过程中,往往是伴随着流动性的放松,估值先见底回升。在市场见底回升的初期,盈利预期和经济增长可能还是在继续下降的,随着流动性放松一段时间后,经济和盈利预期才会再次回升。市场底往往先于经济底,经济底往往先于盈利底。因此,我们认为随着通胀回落,政策将会逐步松动,市场有望筑底回升。 本基金为指数基金,作为基金管理人,我们将通过严格的投资管理流程、精确的数量化计算、精益求精的工作态度、恪守指数化投资的宗旨,实现对标的指数的有效跟踪,为持有人提供与之相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格,借助投资本基金参与市场。 对于没有太多精力专注于股市的投资者,我们认为通过本基金进行定期定投,不失为一种较为省心省力且长期效果不俗的投资方式。而对于那些股市经验丰富的投资者,我们建议在主动配置个股的同时,可根据自己对大盘的判断,用部分仓位通过指数基金进行快速加减仓的波段操作,这也是目前较多专业机构投资者的惯用方法。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中,本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立了负责估值工作决策和执行的专门机构,组成人员包括督察长、数量化投资部总监、监察稽核总监及基金会计负责人等。其中,超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验,且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时,根据基金管理公司制订的相关制度,负责估值工作决策和执行的机构成员中不包括基金经理。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定,本基金的收益分配原则为:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资 若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红 基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配 基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值 每一基金份额享有同等分配权 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 根据上述分配原则以及基金的实际运作情况,本报告期本基金未有分配事项,本报告期内已分配数(每10份基金份额派发红利1.00元)为以往年度收益分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2011年上半年,本基金托管人在对南方沪深300指数证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2011年上半年,南方沪深300指数证券投资基金的管理人——南方基金管理有限公司在南方沪深300指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,南方沪深300指数证券投资基金对基金份额持有人进行了一次利润分配,分配金额为171,295,230.36 元。 5.3 托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的南方沪深300指数证券投资基金2011年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 二○一一年八月十八日 §6 半年度财务报表(未经审计) 6.1资产负债表 会计主体:南方沪深300指数证券投资基金 报告截止日: 2011年6月30日 单位:人民币元 ■ 注:报告截止日2011年6月30日,基金份额净值1.0362元,基金份额总额2,591,557,396.29份。 6.2 利润表 会计主体:南方沪深300指数证券投资基金 本报告期: 2011年1月1日 至 2011年6月30日 单位:人民币元 ■ 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:南方沪深300指数证券投资基金 本报告期:2011年1月1日 至 2011年6月30日 单位:人民币元 ■ 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______高良玉______ ______鲍文革______ ____鲍文革____ 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。 6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.2.1 会计政策变更的说明 本报告期无会计政策变更。 6.4.2.2 会计估计变更的说明 本报告期无会计估计变更。 6.4.2.3 差错更正的说明 本报告期无重大会计差错。 6.4.3关联方关系 6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 ■ 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.4.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 ■ 6.4.4.1.2 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 ■ 注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.4.2 关联方报酬 6.4.4.2.1 基金管理费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金管理人南方基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.65%的年费率计提,逐日累计至每月月末,按月支付。 其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 0.65% ÷ 当年天数。 6.4.4.2.2 基金托管费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提,逐日累计至每月月末,按月支付。 其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 × 0.15% ÷ 当年天数。 6.4.4.2.3 销售服务费 无。 6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 ■ 注:期间申购总份额含红利再投、转换入份额,期间赎回总份额含转换出份额。 6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ■ 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.4.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.5 期末( 2011年6月30日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 ■6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 ■ 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于http://www.nffund.com的半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 ■ 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ■ 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ■ §9 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 ■ 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ■ 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ■ 10.4 基金投资策略的改变 ■ 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ■ 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ■ 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 ■ 注:交易单元的选择标准和程序。 根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定,我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序: A:选择标准 1、公司经营行为规范,财务状况和经营状况良好 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告 3、公司内部管理规范,能满足基金操作的保密要求 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B:选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比,并根据评比的结果选择席位: 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实,投资建议是否准确 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 ■ 基金简称 南方沪深300指数 基金主代码 202015 前端交易代码 202015 后端交易代码 202016 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年3月25日 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,591,557,396.29份 基金合同存续期 不定期 投资目标 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%,以实现对沪深300指数的有效跟踪。 投资策略 本基金为完全被动式指数基金,原则上采用指数复制法,按照成份股在沪深300指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,并辅之以金融衍生产品投资管理等,最终使跟踪误差控制在限定的范围之内。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%+一年期银行定期存款收益率(税后)×5% 风险收益特征 本基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 鲍文革 赵会军 联系电话 0755-82763888 010-66105799 电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-889-8899 95588 传真 0755-82763889 010-66105798 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址 3.1.1期间数据和指标 报告期(2011年1月1日至2011年6月30日) 本期已实现收益 -1,735,219.70 本期利润 -74,439,846.16 加权平均基金份额本期利润 -0.0355 本期基金份额净值增长率 -2.38% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2011年6月30日) 期末可供分配基金份额利润 0.0362 期末基金资产净值 2,685,260,215.45 期末基金份额净值 1.0362 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 1.96% 1.13% 1.36% 1.13% 0.60% 0.00% 过去三个月 -4.75% 1.05% -5.24% 1.04% 0.49% 0.01% 过去六个月 -2.38% 1.17% -2.45% 1.17% 0.07% 0.00% 过去一年 17.85% 1.34% 18.03% 1.33% -0.18% 0.01% 自基金合同生效起至今 18.16% 1.56% 26.06% 1.58% -7.90% -0.02% 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 潘海宁 本基金的基金经理 2009年3月25日 - 10年 会计学学士,具有基金从业资格。曾先后任职于兴业证券股份有限公司、富国基金管理有限公司。2003年3月加入南方基金,历任行业研究员、基金开元基金经理助理、投资部总监助理、数量化投资部总监助理等职务。2009年3月至今,任南方300指数基金经理 2009年12月至今,任南方深成ETF及联接基金基金经理 2011年2月至今,任南方500基金经理。 罗文杰 本基金的基金经理助理 2011年2月28日 - 5个月 美国南加州大学金融数学专业硕士、美国加州大学计算机专业硕士,双硕士学历。曾任职于美国OpenLinkFinancial公司、美国摩根斯坦利公司,参与利率及衍生品定价模型的相关工作。2008年加盟南方基金,现任数量化投资部金融工程研究员 2011年2月至今,任南方小康及小康ETF、南方300、南方500、深成ETF及南方深成基金经理助理。 资产 本期末2011年6月30日 上年度末2010年12月31日 资产: 银行存款 140,106,516.46 109,911,529.64 结算备付金 3,541,824.88 1,303,719.29 存出保证金 590,948.52 536,224.61 交易性金融资产 2,547,534,721.01 1,873,088,659.00 其中:股票投资 2,547,534,721.01 1,873,088,659.00 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 6,873,457.92 - 应收利息 24,512.27 23,233.21 应收股利 3,114,265.69 - 应收申购款 888,529.34 2,380,556.23 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 2,702,674,776.09 1,987,243,921.98 负债和所有者权益 本期末2011年6月30日 上年度末2010年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 12,409,353.80 - 应付赎回款 1,188,402.93 2,127,710.54 应付管理人报酬 1,393,542.45 886,040.69 应付托管费 321,586.69 204,470.97 应付销售服务费 - - 应付交易费用 1,891,195.77 1,776,304.05 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 210,479.00 206,732.78 负债合计 17,414,560.64 5,201,259.03 所有者权益: 实收基金 2,591,557,396.29 1,708,467,053.03 未分配利润 93,702,819.16 273,575,609.92 所有者权益合计 2,685,260,215.45 1,982,042,662.95 负债和所有者权益总计 2,702,674,776.09 1,987,243,921.98 项目 本期2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 一、收入 -62,408,051.72 -524,570,764.96 1.利息收入 446,314.19 366,589.12 其中:存款利息收入 444,817.74 358,893.90 债券利息收入 1,496.45 2,139.62 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 5,555.60 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 9,391,191.38 -2,553,442.03 其中:股票投资收益 -13,627,151.11 -11,145,697.23 基金投资收益 - - 债券投资收益 411,074.85 30,894.88 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 22,607,267.64 8,561,360.32 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -72,704,626.46 -523,333,672.77 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 459,069.17 949,760.72 减:二、费用 12,031,794.44 9,191,841.32 1.管理人报酬 7,115,842.95 5,885,606.34 2.托管费 1,642,117.53 1,358,216.89 3.销售服务费 - - 4.交易费用 3,066,033.22 1,740,293.47 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 207,800.74 207,724.62 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -74,439,846.16 -533,762,606.28 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -74,439,846.16 -533,762,606.28 项目 本期2011年1月1日至2011年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 1,708,467,053.03 273,575,609.92 1,982,042,662.95 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -74,439,846.16 -74,439,846.16 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 883,090,343.26 65,862,285.76 948,952,629.02 其中:1.基金申购款 1,277,650,519.86 93,816,975.65 1,371,467,495.51 2.基金赎回款 -394,560,176.60 -27,954,689.89 -422,514,866.49 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -171,295,230.36 -171,295,230.36 五、期末所有者权益(基金净值) 2,591,557,396.29 93,702,819.16 2,685,260,215.45 项目 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 1,625,937,096.08 525,936,383.66 2,151,873,479.74 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -533,762,606.28 -533,762,606.28 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -234,376,321.36 -45,881,294.07 -280,257,615.43 其中:1.基金申购款 413,183,671.23 76,703,425.33 489,887,096.56 2.基金赎回款 -647,559,992.59 -122,584,719.40 -770,144,711.99 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 1,391,560,774.72 -53,707,516.69 1,337,853,258.03 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理有限公司(“南方基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 华泰证券 141,113,940.73 6.29% 6,902,803.49 0.65% 兴业证券 52,312,147.40 2.33% - - 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 华泰证券 119,947.02 6.37% 119,947.02 6.34% 兴业证券 42,503.91 2.26% 42,503.91 2.25% 关联方名称 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 华泰证券 5,867.66 0.66% 5,867.66 0.37% 兴业证券 - - 15,495.95 0.98% 项目 本期2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 7,115,842.95 5,885,606.34 其中:支付销售机构的客户维护费 818,433.90 1,026,204.74 项目 本期2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,642,117.53 1,358,216.89 项目 本期2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 期初持有的基金份额 87,879,458.91 40,967,717.14 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 87,879,458.91 40,967,717.14 期末持有的基金份额占基金总份额比例 3.39% 2.94% 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 140,106,516.46 412,038.22 73,528,234.38 342,058.77 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量(股) 期末成本总额 期末估值总额 备注 600216 浙江医药 2011年6月27日 重大事项公告 31.39 2011年7月4日 32.60 127,559.00 4,155,185.03 4,004,077.01 - 000876 新希望 2011年6月29日 重大资产重组 19.95 2011年7月5日 21.95 193,625.00 3,185,729.02 3,862,818.75 - 600170 上海建工 2011年6月29日 重大资产重组 15.59 2011年7月4日 16.25 193,950.00 2,816,793.50 3,023,680.50 - 000652 泰达股份 2010年11月22日 重大事项公告 7.68 2011年7月8日 7.68 290,750.00 2,298,622.50 2,232,960.00 - 601998 中信银行 2011年6月29日 重大事项公告 4.75 2011年7月7日 4.59 1,071,192.00 5,999,974.32 5,088,162.00 000959 首钢股份 2010年10月28日 重大资产重组 4.42 未知 未知 450,900.00 2,123,321.41 1,992,978.00 - 600369 西南证券 2011年2月28日 重大事项公告 11.87 未知 未知 153,005.00 2,225,504.55 1,816,169.35 - 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 2,547,534,721.01 94.26 其中:股票 2,547,534,721.01 94.26 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 143,648,341.34 5.32 6 其他各项资产 11,491,713.74 0.43 7 合计 2,702,674,776.09 100.00 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 14,934,579.49 0.56 B 采掘业 291,168,751.72 10.84 C 制造业 961,882,161.10 35.82 C0 食品、饮料 155,727,324.60 5.80 C1 纺织、服装、皮毛 11,135,286.08 0.41 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 56,899,094.33 2.12 C5 电子 32,657,158.80 1.22 C6 金属、非金属 252,885,752.06 9.42 C7 机械、设备、仪表 351,450,230.42 13.09 C8 医药、生物制品 101,127,314.81 3.77 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 54,073,883.21 2.01 E 建筑业 84,893,516.49 3.16 F 交通运输、仓储业 94,633,163.81 3.52 G 信息技术业 71,403,513.51 2.66 H 批发和零售贸易 101,796,400.07 3.79 I 金融、保险业 705,556,276.37 26.28 J 房地产业 135,111,844.45 5.03 K 社会服务业 12,734,271.54 0.47 L 传播与文化产业 5,215,825.75 0.19 M 综合类 14,130,533.50 0.53 合计 2,547,534,721.01 94.87 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 601318 中国平安 1,504,448 72,619,704.96 2.70 2 600036 招商银行 5,552,588 72,294,695.76 2.69 3 601328 交通银行 11,283,338 62,509,692.52 2.33 4 600016 民生银行 10,142,009 58,113,711.57 2.16 5 600000 浦发银行 5,025,405 49,449,985.20 1.84 6 601166 兴业银行 3,390,216 45,700,111.68 1.70 7 601088 中国神华 1,480,887 44,633,934.18 1.66 8 600030 中信证券 3,126,038 40,888,577.04 1.52 9 000002 万科A 4,346,550 36,728,347.50 1.37 10 600519 贵州茅台 169,508 36,042,486.04 1.34 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600036 招商银行 36,427,773.08 1.84 2 601318 中国平安 35,778,525.12 1.81 3 601328 交通银行 31,606,572.08 1.59 4 600000 浦发银行 29,740,462.95 1.50 5 600016 民生银行 27,184,342.29 1.37 6 600837 海通证券 24,317,986.41 1.23 7 601166 兴业银行 24,315,052.86 1.23 8 601939 建设银行 23,510,606.63 1.19 9 600030 中信证券 19,461,589.78 0.98 10 601088 中国神华 19,414,326.13 0.98 11 000776 广发证券 18,231,482.61 0.92 12 000002 万科A 17,158,728.57 0.87 13 600887 伊利股份 16,614,630.09 0.84 14 601601 中国太保 15,089,145.80 0.76 15 600519 贵州茅台 14,743,198.65 0.74 16 601788 光大证券 14,058,078.81 0.71 17 601668 中国建筑 13,906,805.67 0.70 18 000858 五粮液 13,232,181.52 0.67 19 600999 招商证券 13,004,763.49 0.66 20 600585 海螺水泥 12,624,364.85 0.64 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601939 建设银行 23,384,257.78 1.18 2 601318 中国平安 20,477,326.37 1.03 3 600036 招商银行 19,310,029.07 0.97 4 600016 民生银行 14,328,400.48 0.72 5 601328 交通银行 13,254,107.34 0.67 6 601166 兴业银行 12,534,629.02 0.63 7 600000 浦发银行 11,628,108.54 0.59 8 600030 中信证券 10,589,873.65 0.53 9 601088 中国神华 10,420,061.43 0.53 10 000002 万科A 9,792,436.88 0.49 11 600900 长江电力 8,886,422.16 0.45 12 601601 中国太保 8,377,643.76 0.42 13 600519 贵州茅台 8,360,825.22 0.42 14 000858 五粮液 7,587,281.19 0.38 15 000063 中兴通讯 6,754,439.07 0.34 16 002024 苏宁电器 6,314,329.55 0.32 17 600011 华能国际 6,256,030.15 0.32 18 601006 大秦铁路 5,750,644.13 0.29 19 601169 北京银行 5,742,698.27 0.29 20 600031 三一重工 5,709,606.21 0.29 买入股票成本(成交)总额 1,503,027,042.4 卖出股票收入(成交)总额 742,249,202.82 序号 名称 金额 1 存出保证金 590,948.52 2 应收证券清算款 6,873,457.92 3 应收股利 3,114,265.69 4 应收利息 24,512.27 5 应收申购款 888,529.34 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 11,491,713.74 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 66,140 39,182.91 1,311,390,065.36 50.60% 1,280,167,330.93 49.40% 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 7,336,387.46 0.2831% 基金合同生效日(2009年3月25日)基金份额总额 1,580,754,997.47 本报告期期初基金份额总额 1,708,467,053.03 本报告期基金总申购份额 1,277,650,519.86 减:本报告期基金总赎回份额 394,560,176.60 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 2,591,557,396.29 报告期内无基金份额持有人大会决议。 本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。2011年8月16日,基金管理人发布公告,聘任朱运东为公司副总经理。 无。 本报告期内本基金投资策略未改变。 本报告期内本基金未更换会计师事务所。 本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 中投证券 1 817,577,858.93 36.46% 694,942.87 36.89% - 平安证券 2 289,709,970.93 12.92% 237,770.89 12.62% - 国信证券 2 261,764,178.46 11.67% 221,823.29 11.77% - 国泰君安 1 194,816,942.42 8.69% 165,597.55 8.79% - 申银万国 2 173,902,011.61 7.76% 141,810.84 7.53% - 华泰证券 1 141,113,940.73 6.29% 119,947.02 6.37% - 湘财证券 1 119,698,580.74 5.34% 97,255.66 5.16% - 中银证券 1 97,860,088.21 4.36% 83,182.59 4.42% - 长江证券 1 88,819,025.49 3.96% 75,496.32 4.01% - 兴业证券 1 52,312,147.40 2.33% 42,503.91 2.26% - 广发证券 1 4,524,878.88 0.20% 3,676.63 0.20% - 方正证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 平安证券 5,013,571.30 100.00% - - - - 2011年6月30日 基金管理人:南方基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2011年8月25日