南方沪深 300 指数证券投资基金 2011 年第 2 季度报告 2011 年 6 月 30 日 基金管理人:南方基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2011 年 7 月 20 日 南方沪深 300 指数证券投资基金 2011 年第 2 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2011 年 7 月 18 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2011 年 04 月 01 日起至 2011 年 06 月 30 日止。 第 2 页 共 11 页 南方沪深 300 指数证券投资基金 2011 年第 2 季度报告 §2 基金产品概况 基金简称 南方沪深 300 指数 交易代码 202015 前端交易代码 202015 后端交易代码 202016 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009 年 3 月 25 日 报告期末基金份额总额 2,591,557,396.29 份 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律 约束和数量化的风险管理手段,力争控制本基金的净 投资目标 值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差不 超过 0.3%,年跟踪误差不超过 4%,以实现对沪深 300 指数的有效跟踪。 本基金为完全被动式指数基金,原则上采用指数复制 法,按照成份股在沪深 300 指数中的基准权重构建指 数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变 化进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股 发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和 投资策略 赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响 时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原 因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人 可以对投资组合管理进行适当变通和调整,并辅之以 金融衍生产品投资管理等,最终使跟踪误差控制在限 定的范围之内。 沪深 300 指数收益率×95%+一年期银行定期存款收 业绩比较基准 益率(税后)×5% 本基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券 基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采 风险收益特征 用指数复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指 数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益 特征。 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方 300”。 第 3 页 共 11 页 南方沪深 300 指数证券投资基金 2011 年第 2 季度报告 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2011 年 4 月 1 日 - 2011 年 6 月 30 日 ) 1.本期已实现收益 3,924,463.51 2.本期利润 -123,963,712.22 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0521 4.期末基金资产净值 2,685,260,215.45 5.期末基金份额净值 1.0362 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基准 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ ④ 过去三个月 -4.75% 1.05% -5.24% 1.04% 0.49% 0.01% 第 4 页 共 11 页 南方沪深 300 指数证券投资基金 2011 年第 2 季度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注:由于本基金正式跟踪标的指数起始日为 2009 年 5 月 1 日,因此上图未能体现本基金建仓期之 后拟合业绩基准的情况。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明 第 5 页 共 11 页 南方沪深 300 指数证券投资基金 2011 年第 2 季度报告 任职日期 离任日期 业年限 会计学学士,具有基金从业资 格。曾先后任职于兴业证券股 份有限公司、富国基金管理有 限公司。2003 年 3 月加入南方 基金,历任行业研究员、基金 开元基金经理助理、投资部总 本基金的 潘海宁 2009 年 3 月 25 日 - 10 年 监助理、数量化投资部总监助 基金经理 理等职务。2009 年 3 月至今, 任南方 300 指数基金经理; 2009 年 12 月至今,任南方深 成 ETF 及联接基金基金经理; 2011 年 2 月至今,任南方 500 基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作 管理办法》和《证券投资基金销售管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则,并严格按照《南 方沪深 300 指数证券投资基金基金合同》的各项规定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用 基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求与标的指数相近的收益。本报告期内,基金 运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有 关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完 善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待 旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人没有管理与本基金投资风格相似的其他投资组合。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 第 6 页 共 11 页 南方沪深 300 指数证券投资基金 2011 年第 2 季度报告 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2011 年 2 季度,政府为应对通胀压力而持续实施紧缩政策,市场整体呈现回落格局,报告期 内沪深 300 指数涨幅为-5.56%。 期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系 统”等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本基金 的安全运作。 我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下: ①接受申购赎回所带来的股票仓位偏离,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化; ②报告期内“泰达股份”、“首钢股份”、“西南证券”等长期停牌证券,引起的成份股权 重偏离及基金整体仓位的微小偏离; ③6 月 30 日前后,我们根据指数半年度成份股调整进行了基金调仓,事前我们制定了详细的 调仓方案,在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生,从实施结果来看,效果良好,跟踪误 差控制在理想范围内。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 自本基金建仓完成至报告期末年化跟踪误差为 0.708%,今年初至报告期末年化跟踪误差为 0.381%,较好的完成了基金合同中控制年化跟踪误差不超过 4%的投资目标,并保持业内同类领 先。 截至报告期末,本基金份额净值为 1.0362 元,报告期内,份额净值增长率为-4.75%,同期业绩 基准增长率为-5.24%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 2,547,534,721.01 94.26 其中:股票 2,547,534,721.01 94.26 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 第 7 页 共 11 页 南方沪深 300 指数证券投资基金 2011 年第 2 季度报告 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 5 银行存款和结算备付金合计 143,648,341.34 5.32 6 其他资产 11,491,713.74 0.43 7 合计 2,702,674,776.09 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值(元) (%) A 农、林、牧、渔业 14,934,579.49 0.56 B 采掘业 291,168,751.72 10.84 C 制造业 961,882,161.10 35.82 C0 食品、饮料 155,727,324.60 5.80 C1 纺织、服装、皮毛 11,135,286.08 0.41 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 56,899,094.33 2.12 C5 电子 32,657,158.80 1.22 C6 金属、非金属 252,885,752.06 9.42 C7 机械、设备、仪表 351,450,230.42 13.09 C8 医药、生物制品 101,127,314.81 3.77 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 54,073,883.21 2.01 E 建筑业 84,893,516.49 3.16 F 交通运输、仓储业 94,633,163.81 3.52 G 信息技术业 71,403,513.51 2.66 H 批发和零售贸易 101,796,400.07 3.79 I 金融、保险业 705,556,276.37 26.28 J 房地产业 135,111,844.45 5.03 K 社会服务业 12,734,271.54 0.47 L 传播与文化产业 5,215,825.75 0.19 M 综合类 14,130,533.50 0.53 合计 2,547,534,721.01 94.87 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 比例(%) 1 601318 中国平安 1,504,448 72,619,704.96 2.70 第 8 页 共 11 页 南方沪深 300 指数证券投资基金 2011 年第 2 季度报告 2 600036 招商银行 5,552,588 72,294,695.76 2.69 3 601328 交通银行 11,283,338 62,509,692.52 2.33 4 600016 民生银行 10,142,009 58,113,711.57 2.16 5 600000 浦发银行 5,025,405 49,449,985.20 1.84 6 601166 兴业银行 3,390,216 45,700,111.68 1.70 7 601088 中国神华 1,480,887 44,633,934.18 1.66 8 600030 中信证券 3,126,038 40,888,577.04 1.52 9 000002 万 科A 4,346,550 36,728,347.50 1.37 10 600519 贵州茅台 169,508 36,042,486.04 1.34 注:本基金本报告期末未持有积极投资。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 590,948.52 2 应收证券清算款 6,873,457.92 3 应收股利 3,114,265.69 4 应收利息 24,512.27 5 应收申购款 888,529.34 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 11,491,713.74 第 9 页 共 11 页 南方沪深 300 指数证券投资基金 2011 年第 2 季度报告 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 1,974,728,775.01 本报告期基金总申购份额 789,835,993.03 减:本报告期基金总赎回份额 173,007,371.75 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 2,591,557,396.29 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、《南方沪深 300 指数证券投资基金基金合同》。 2、《南方沪深 300 指数证券投资基金托管协议》。 3、南方沪深 300 指数证券投资基金 2011 年第 2 季度报告原文。 7.2 存放地点 深圳市福田中心区福华一路 6 号免税商务大厦 31-33 楼 7.3 查阅方式 网站:http://www.nffund.com 第 10 页 共 11 页 南方沪深 300 指数证券投资基金 2011 年第 2 季度报告 第 11 页 共 11 页