基金代码：202015 基金简称：南方沪深300指数　　 南方沪深300指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要 　　2009年第1号 　　基金管理人：南方基金管理有限公司 　　基金托管人：中国工商银行股份有限公司 　　本招募说明书（更新）摘要内容截止日：2009年9月25日 　　重要提示 　　本基金经中国证监会2009年2月13日证监许可[2009]127号文核准募集，并于2009年3月25日成立。 　　基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 　　在投资本基金前，投资者应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等等。投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。 　　基金的过往业绩并不预示其未来表现。 　　本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 　　本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2009年9月25日,有关财务数据和净值表现截止日2009年9月30日（未经审计）。 　　一、基金管理人 　　（一）基金管理人概况 　　名称：南方基金管理有限公司 　　注册地址：深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层 　　成立时间：1998年3月6日 　　法定代表人：吴万善 　　注册资本：1.5亿元人民币 　　电话：（0755）82763888 　　传真：（0755）82763889 　　联系人：鲍文革 　　基金管理人南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[1998]4号文批准，由南方证券有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000年，经中国证监会证监基金字[2000]78号文批准进行了增资扩股，注册资本达到1亿元人民币。2005年，经中国证监会证监基金字[2005]201号文批准进行增资扩股，注册资本达1.5亿元人民币。目前股权结构：华泰证券股份有限公司45%、深圳市机场（集团）有限公司30%、厦门国际信托有限公司15%及兴业证券股份有限公司10%。 　　（二）主要人员情况 　　1、董事会成员 　　吴万善先生，董事长，中共党员，工商管理硕士（MBA），高级经济师。历任中国人民银行江苏省分行金融管理处科员、中国人民银行南京市分行江宁支行科员、华泰证券股份有限公司发行部副经理、总经理助理、副总经理、总裁，现任华泰证券股份有限公司董事长兼党委副书记、南方基金管理有限公司董事长。 　　马昭明先生，董事，中共党员，硕士研究生，高级会计师。历任电子工业部第898厂会计科科长，华泰证券股份有限公司副总会计师、华泰证券股份有限公司副总裁、现任联合证券董事长、党委书记。 　　张涛先生，董事，中共党员，博士，经济师。历任华泰证券股份有限公司总裁秘书、上海投资银行业务部副总经理、深圳总部总经理兼深圳营业部总经理、总助兼董事会秘书，现任华泰证券股份有限公司副总裁。 　　汤大杰先生，董事，中共党员，博士。历任深圳市计划局综合处主任科员、易方达基金管理有限公司投资管理部经理、深圳市机场股份有限公司投资发展部经理、深圳市机场（集团）有限公司投资经营部经理。现任深圳市机场股份有限公司董事、深圳市机场（集团）有限公司副总经理。 　　周建国先生，董事，中共党员，经济学硕士。历任某公社会计、团委书记；江西财经学院教师、企业财务教研室负责人、会计系办公室主任、会计系副主任、成教处处长；深圳中旅信实业有限公司副总经理；深圳市商贸投资控股公司审计部部长、计财部部长、纪律委员，兼任商控实业有限公司党委书记、董事长、市商贸投资控股公司总裁助理；深圳市投资控股有限公司计划财务部部长；现任深圳市投资控股有限公司副总经理。 　　洪文瑾女士，董事，中共党员，工商管理硕士（EMBA）。24年经济工作经验，其中15年金融从业经历。历任厦门建发集团有限公司财务部副经理、厦门建发信托投资公司副总经理、厦门建发信托投资公司副总经理，现任厦门国际信托有限公司董事长、总经理。 　　庄园芳女士，董事，经济学硕士，经济师。历任福建兴业证券公司交易业务部总经理助理、证券投资部副总经理、总经理；投资总监；现任兴业证券股份有限公司副总裁。 　　高良玉先生，董事，总经理，中共党员，经济学硕士，经济师。历任中国证监会发行部副处长、南方基金管理有限公司副总经理，现任南方基金管理有限公司总经理、党委书记。 　　张磊先生，独立董事，工商管理硕士（MBA）及国际关系硕士，注册金融分析师(CFA)，获得美国NASDSeries7&65证书。曾工作于耶鲁大学投资基金办公室（YaleEndowment）及美国新生市场投资基金(EmergingMarketsManagement,LLC)，主要从事基金管理及投资研究。历任纽约证券交易所国际董事及中国首席代表，银华基金独立董事，创立纽约证券交易所大中华区办公室（香港）。现任HCM投资管理有限公司高级合伙人，耶鲁大学北京校友会副会长，纽约金融分析师协会的会员。 　　周春生先生，独立董事，博士。历任美国联邦储备委员会经济学家，美国加州大学及香港大学商学院教授，中国证监会规划发展委员会委员（副局级）。曾任中国留美金融学会理事；美国经济学会，美国金融研究会会员；AnnalsofEconomicsandFinance编委。现为长江商学院金融教授，国家杰出青年基金获得者，香港城市大学客座教授。 　　王全洲先生，独立董事，中共党员，大学学历，中国人民大学会计专业研究生班毕业，注册会计师、资产评估师、注册税务师。曾任北京市财政局会计处副处长，现任北京兴华会计师事务所董事长、主任会计师。 　　丛培国先生，独立董事，法学硕士。历任北京大学法律系经济法教研室助教，副主任；美国加州大洛杉机校区（UCLA）客座教授、北京大学副教授。现任北京君佑律师事务所合伙人、事务所主任。 　　米志明先生，独立董事，本科，高级经济师，注册会计师。历任江苏省姜堰税务局副局长，扬州市税务局副局长，扬州市财政局局长、党组书记，扬州市人民政府副秘书长，建设银行扬州市分行行长、党组书记，财政部深圳专员办专员、巡视员。 　　2、监事会成员 　　骆新都女士，监事长，经济学硕士，经济师。历任民政部外事处处长、南方证券有限公司副总裁、南方基金管理有限公司董事长，现任南方基金管理有限公司职工监事、监事长。 　　舒本娥女士，监事，学士学位，会计师。历任熊猫电子集团公司财务处处长、华泰证券公司计划资金部副总经理、稽查监察部副总经理、总经理，现任华泰证券股份有限公司计划财务部总经理。 　　周景民先生，监事，工学硕士、工商管理硕士（MBA），经济师，加拿大证券协会会员。历任三九企业集团三九贸易总公司财务管理部职员；深圳大鹏证券有限公司投资银行部项目经理；加拿大SimonFraserUniversity工商管理学院助教；广东美的企业集团战略发展部高级经理；招商局集团中国南山开发（集团）公司研究发展部高级项目经理；现任职于深圳市投资控股有限公司投资部。 　　苏荣坚先生，监事，学士学位，高级会计师。1982年9月参加工作，曾任职于三明市财政局、三明市财委、厦门信达股份有限公司财务部、厦门国际信托有限公司财务部副经理、自营业务部经理，现任厦门国际信托有限公司财务部经理。 　　郑城美先生，监事，中共党员，经济学硕士。曾任兴业证券南平营业部副总经理（主持工作）、兴业证券计划财务部副总经理（主持工作），现任兴业证券计划财务部总经理。 　　苏民先生，监事，工学硕士，工程师。历任安徽国投深圳证券营业部电脑工程师、华夏证券深圳分公司电脑部经理助理，现任南方基金管理有限公司电子商务部兼市场服务部总监。 　　3、公司高管人员 　　高良玉先生，董事，总经理，中共党员，经济学硕士，经济师。历任中国证监会发行部副处长、南方基金管理有限公司副总经理，现任南方基金管理有限公司董事总经理、党委书记。 　　俞文宏先生，副总经理，中共党员，工商管理硕士（MBA），经济师。历任江苏省投资公司业务经理、江苏国际招商公司部门经理、江苏省国际信托投资公司投资银行部总经理、江苏国信高科技创业投资有限公司董事长兼总经理。现任南方基金管理有限公司副总经理、董事会秘书、党委副书记。 　　郑文祥先生，副总经理，工商管理硕士（MBA）。曾任职于湖北省荆州市农业银行、南方证券公司、国泰君安证券公司，任职南方基金管理有限公司期间，历任国债投资经理、专户理财部副总监、南方避险基金经理、总经理助理兼养老金业务部总监，现任南方基金管理有限公司副总经理。 　　秦长奎先生，督察长，中共党员，工商管理硕士（MBA）。历任华泰证券股份有限公司营业部总经理、部门总经理、总裁助理。现任南方基金管理有限公司督察长、党委委员、纪委委员。 　　4、基金经理 　　潘海宁先生，会计学学士，具有基金从业资格、9年证券行业从业经历。曾先后任职于兴业证券股份有限公司、富国基金管理有限公司。2003年3月加入南方基金，历任行业研究员、基金开元经理助理、投资部总监助理等职务。2009年3月至今，任南方沪深300指数基金经理。 　　5、投资决策委员会成员 　　总经理高良玉先生，副总经理郑文祥先生，总经理助理兼投资总监邱国鹭先生，投资部总监苏彦祝先生，固定收益部总监李海鹏先生。 　　6、上述人员之间不存在近亲属关系。 　　二、基金托管人 　　（一）基金托管人概况 　　名称：中国工商银行股份有限公司 　　注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 　　成立时间：1984年1月1日 　　法定代表人：姜建清 　　注册资本：人民币334,018,850,026元 　　联系电话：010-66106912 　　联系人：蒋松云 　　（二）主要人员情况 　　截至2009年6月末，中国工商银行资产托管部共有员工117人，平均年龄30岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有硕士以上学位或高级职称。 　　（三）基金托管业务经营情况 　　作为中国首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国工商银行始终坚持"诚实信用、勤勉尽责"的原则，严格履行着资产托管人的责任和义务，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的业务管理模式、健全的托管业务系统、强大的市场营销能力，为广大基金份额持有人和众多资产管理机构提供安全、高效、专业的托管服务，取得了优异业绩。截至2009年6月，托管证券投资基金127只，其中封闭式8只，开放式119只。至今已形成包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社保基金、企业年金、产业基金、QFII资产、QDII资产等产品在内的托管业务体系。2009年初，中国工商银行先后被《环球金融》、《全球托管人》、《财资》和国内证券类年鉴《中国证券投资基金年鉴》及《证券时报》评选为2008年度"中国最佳托管银行"，自2004年以来，中国工商银行资产托管服务已经获得18项国内外大奖。 　　三、相关服务机构 　　（一）基金份额发售机构 　　1、直销机构： 　　南方基金管理有限公司 　　注册地址：深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层 　　法定代表人：吴万善 　　电话：（0755）82763905（0755）82763906 　　传真：（0755）82763900 　　联系人：卢艳萍、张锐珊 　　2、代销机构： 　　代销银行： 　　（1）中国工商银行股份有限公司 　　注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 　　法定代表人：姜建清 　　电话：010-66107900 　　传真：010-66107914 　　联系人：田耕 　　（2)中国建设银行股份有限公司 　　注册地址：北京市西城区金融大街25号 　　办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼(长安兴融中心) 　　法定代表人：郭树清 　　联系人:王琳 　　电话:010-66275654 　　客户服务电话:95533 　　网址：www.ccb.com 　　(3)中国农业银行股份有限公司 　　注册地址：北京市东城区建国门内大街69号 　　办公地址：北京市东城区建国门内大街69号 　　法定代表人：项俊波 　　客户服务电话：95599 　　网址：www.abchina.com 　　(4)中国银行股份有限公司 　　地址：北京市西城区复兴门内大街1号 　　法定代表人：肖钢 　　电话：010－66594905 　　客户服务电话：95566 　　公司网址：www.boc.cn 　　（5）交通银行股份有限公司 　　办公地址：上海市银城中路188号 　　法定代表人：胡怀邦 　　电话：（021）58781234 　　传真：（021）58408842 　　联系人：曹榕 　　网址：www.bankcomm.com 　　（6)招商银行股份有限公司 　　注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 　　法定代表人：秦晓 　　客户服务电话：95555 　　传真：0755-83195049 　　联系人：王楠 　　网址：www.cmbchina.com 　　（7）广东发展银行股份有限公司 　　注册地址：广州市农林下路83号 　　法定代表人：董建岳 　　电话：0571-96000888，020-38322222 　　传真：020-87031195 　　网站：www.gdb.com.cn 　　(8)上海浦东发展银行股份有限公司 　　注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号 　　办公地址：上海市中山东一路12号 　　法定代表人：吉晓辉 　　电话：021－61618888 　　传真：021－63602431 　　联系人：徐伟、汤嘉惠 　　客户服务热线：95528 　　公司网站：www.spdb.com.cn 　　（9）中信银行股份有限公司 　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 　　法定代表人：孔丹 　　客服电话：95558 　　联系人：金蕾 　　电话：010-65557013 　　传真：010-65550827 　　网址：http://bank.ecitic.com 　　(10)中国光大银行股份有限公司 　　注册地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦 　　法定代表人：唐双宁 　　客服电话：95595（全国） 　　网址：www.cebbank.com 　　（11）深圳发展银行股份有限公司 　　法定代表人：法兰克纽曼（FrankN.Newman） 　　地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦 　　邮政编码：518001 　　联系人：周勤 　　联系电话：0755-82088888 　　传真电话：0755-82080714 　　客户服务电话：95501 　　公司网址:www.sdb.com.cn 　　（12）上海银行股份有限公司 　　注册地址：上海市浦东新区银城中路168号 　　办公地址：上海市浦东新区银城中路168号 　　法定代表人：陈辛 　　联系人：张萍 　　联系电话：021-68475888 　　传真：021-68476111 　　客户服务热线：021-962888 　　网址：www.bankofshanghai.com 　　（13）中国民生银行股份有限公司 　　注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号 　　办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号 　　法定代表人：董文标 　　客户服务电话：95568 　　传真：010-83914283 　　联系电话：010-58560666 　　联系人：李群 　　公司网站：www.cmbc.com.cn 　　（14）北京银行股份有限公司 　　注册地址：北京市西城区金融大街丙17号 　　法定代表人：阎冰竹 　　电话：010-66226044、66223251 　　传真：010-66226045、66226047 　　联系人：王光伟 　　客服电话：010-96169 　　网址：www.bankofbeijing.com.cn 　　（15）平安银行股份有限公司 　　注册地址：广东省深圳市深南中路1099号商业银行大厦 　　法定代表人：黄立哲 　　电话：25879127 　　传真：25878304 　　联系人：霍兆龙 　　网站:www.18ebank.com 　　（16)华夏银行股份有限公司 　　注册地址：北京市东城区建国门内大街22号 　　办公地址：北京市东城区建国门内大街22号 　　法定代表人：翟鸿祥 　　联系人:陈宇 　　电话:85238422 　　客户服务电话:95577 　　网址：www.hxb.com.cn 　　（17）东莞银行股份有限公司 　　注册地址：东莞市运河东一路193号 　　办公地址：东莞市运河东一路193号 　　法定代表：廖玉林 　　电话：0769-22119061 　　传真：0769-22117730 　　联系人：胡昱 　　客户服务热线：96228 　　公司网站：www.dongguanbank.cn 　　（18）宁波银行股份有限公司 　　注册地址：宁波市江东区中山东路294号 　　法定代表人：陆华裕 　　联系人：钱庚旺 　　客户服务统一咨询电话：96528，上海地区962528 　　传真：021－63586215 　　网址：www.nbcb.com.cn 　　（19）杭州银行股份有限公司 　　注册地址：杭州 　　办公地址：中国.杭州凤起路432号 　　法定代表人：马时雍 　　联系人：江波 　　联系电话：0571-85108309 　　传真：0571-85151339 　　客户服务热线：0571-96523、4008888508 　　公司网址：www.hzbank.com.cn 　　（20）浙商银行股份有限公司 　　注册地址：浙江省杭州市庆春路288号 　　办公地址：浙江省杭州市庆春路288号 　　法定代表人：张达洋 　　联系人：吴军阳 　　联系电话：0571-87659084 　　传真：0571-87659188 　　客户服务热线：95105665 　　公司网址：www.czbank.com 　　（21）青岛银行股份有限公司 　　注册地址：山东省青岛市市南区香港中路68号华普大厦（邮编266071） 　　办公地址：山东省青岛市市南区香港中路68号华普大厦（邮编266071） 　　法人代表：张广鸿 　　客服热线：（青岛）96588，（全国）400-66-96588，0532-85709799 　　代销网点：青岛地区-所有网点共42家，济南地区-济南分行1个网点 　　网址：www.qdccb.com 　　（22）临商银行股份有限公司 　　注册地址：山东省临沂市沂蒙路336号 　　办公地址：山东省临沂市沂蒙路336号 　　法定代表人：王傢玉 　　联系人：寇廷柱 　　联系电话：(0539)8304657 　　传真：(0539)8304657 　　客户服务热线：400-699-6588 　　公司网址：www.lsbchina.com 　　（23）汉口银行股份有限公司 　　注册地址：江汉区建设大道933号武汉商业银行大厦 　　办公地址：江汉区建设大道933号武汉商业银行大厦 　　邮政编码：430015 　　法定代表人：陈新民 　　联系人：骆芸 　　电话：027-82656224 　　传真：027-82656236 　　客服热线：027-96558 　　公司网址：http://www.hkbchina.com 　　代销券商和其他代销机构： 　　（1）华泰证券股份有限公司 　　地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 　　法定代表人：吴万善 　　电话：025-84457777-950、248 　　联系人：李金龙 　　客户咨询电话：025－84457777－950 　　网址：www.htsc.com.cn 　　（2）中国银河证券股份有限公司 　　注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 　　办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 　　法定代表人：胡长生 　　联系人：李洋 　　电话：010-66568047 　　客户服务电话：4008-888-888 　　网址：www.chinastock.com.cn 　　（3）兴业证券股份有限公司 　　注册地址：福州市湖东路99号标力大厦 　　办公地址：浦东新区民生路1199弄证大·五道口广场1号楼21层 　　法定代表人：兰荣 　　注册资金：14.9亿元人民币 　　客服电话：4008888123 　　业务联系电话：021-38565785 　　业务联系人：谢高得 　　兴业证券公司网站：www.xyzq.com.cn 　　（4）广发证券股份有限公司 　　法定代表人：王志伟 　　注册地址：广州市天河北路183号大都会广场43楼 　　办公地址：广东广州天河北路大都会广场18、19、36、38、41和42楼 　　联系人：肖中梅 　　统一客户服务热线：95575或致电各地营业网点 　　开放式基金业务传真：（020）87555305 　　公司网站：广发证券网http://www.gf.com.cn 　　（5）联合证券有限责任公司 　　办公地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层 　　法定代表人：马昭明 　　电话：4008888555 　　传真：0755－82492962 　　联系人：盛宗凌 　　网址：www.lhzq.com 　　（6）国泰君安证券股份有限公司 　　注册地址：上海市浦东新区商城路618号 　　办公地址：上海市浦东新区银城中路168号 　　法定代表人：祝幼一 　　电话：021－62580818－177 　　传真：021－62583439 　　客户服务热线：4008888666 　　联系人：芮敏祺 　　网址：www.gtja.com 　　（7）中信证券股份有限公司 　　注册地址：北京朝阳区新源南路6号京城大厦 　　办公地址：北京朝阳区新源南路6号京城大厦 　　法定代表人：王东明 　　联系电话：010－84864818－63266 　　联系人：陈忠 　　（8）海通证券股份有限公司 　　注册地址：上海市淮海中路98号 　　办公地址：上海市广东路689号 　　法定代表人：王开国 　　电话：021－23219000 　　传真：021-23219100 　　联系人：金芸、李笑鸣 　　客服电话：400-8888-001、021-95553 　　公司网址：www.htsec.com 　　(9)中信建投证券有限责任公司 　　法定代表人：张佑君 　　注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 　　联系人：魏明 　　开放式基金咨询电话：4008888108 　　公司网站：www.csc108.com 　　（10）申银万国证券股份有限公司 　　注册地址：上海市常熟路171号 　　办公地址：同上 　　法定代表人：丁国荣 　　电话：021-54033888 　　传真：021-54038844 　　客服电话：021-962505 　　网址：www.sw2000.com.cn 　　(11)东莞证券有限责任公司 　　注册地址:广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼 　　办公地址:广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼 　　联系人:张建平 　　电话:0769-22119426 　　公司网址:www.dgzq.com.cn 　　（12）国信证券股份有限公司 　　注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 　　办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1010号国际信托大厦9楼 　　法人代表人：何如 　　联系电话：0755－82130833 　　基金业务联系人：齐晓燕 　　联系电话：0755-82130833 　　传真：0755-82133302 　　全国统一客户服务电话：95536 　　公司网址：www.guosen.com.cn 　　（13）招商证券股份有限公司 　　注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 　　法定代表人：宫少林 　　电话：0755-82943666 　　传真：0755-82943636 　　联系人：黄健 　　客户服务热线：95565、4008888111 　　(14)长城证券有限责任公司 　　注册地址：深圳市福田区深南大道特区报业大厦14、16、17层 　　办公地址：深圳市福田区深南大道特区报业大厦14、16、17层 　　法定代表人：黄耀华 　　联系人:匡婷 　　电话:0755-83516289 　　客户服务电话:0755-82288968；400－6666－888 　　网址：www.cc168.com.cn 　　（15）湘财证券有限责任公司 　　地址：长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼 　　法定代表人：林俊波 　　电话：021－68634510 　　传真：021－68865680 　　联系人：钟康莺 　　网址：www.xcsc.com 　　（16）中信金通证券有限责任公司 　　注册地址：杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座 　　办公地址：杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座 　　法定代表人：刘军 　　开放式基金咨询电话：0571-96598 　　联系人：俞会亮 　　联系电话：0571-85776113 　　公司网址：www.96598.com.cn 　　（17）渤海证券股份有限公司 　　办公地址：天津市河西区宾水道3号 　　注册地址：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 　　法定代表人：张志军 　　联系人：王兆权 　　电话：022-28451861 　　传真：022-28451892 　　客户服务电话:4006515988 　　网址：www.bhzq.com 　　(18)南京证券有限责任公司 　　注册地址：江苏省南京市大钟亭8号 　　法定代表人：张华东 　　电话：025-83364032 　　联系人：胥春阳 　　公司网址:www.njzq.com.cn 　　（19）国联证券股份有限公司 　　注册地址:江苏省无锡市县前东街8号 　　法定代表人:范炎 　　联系人:袁丽萍 　　电话:0510-2831662 　　客服电话:0510-82588168 　　公司网址:www.glsc.com.cn 　　（20）光大证券股份有限公司 　　注册地址:上海市静安区新闸路1508号 　　办公地址:上海市静安区新闸路1508号 　　法定代表人:徐浩明 　　联系人:刘晨 　　电话:021-68816000 　　传真:021-68815009 　　客户服务热线：10108998 　　公司网址：www.ebscn.com 　　（21）东北证券股份有限公司 　　注册地址：长春市自由大路1138号 　　办公地址：长春市自由大路1138号 　　法定代表人：李树 　　联系人:高新宇 　　电话:85096709 　　客户服务电话:0431-96688-0、0431-85096733 　　网址：www.nesc.cn 　　(22)广州证券有限责任公司 　　办公地址：广州市先烈中路69号东山广场主楼五楼 　　法定代表人：吴志明 　　电话：020-87322668 　　传真：020-87325036 　　联系人：樊刚正 　　客户服务热线：020－961303 　　公司网址：www.gzs.com.cn 　　(23)国都证券有限责任公司 　　注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 　　办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 　　法定代表人：王少华 　　联系人：黄静 　　客户服务电话：400-818-8118 　　网址：www.guodu.com 　　（24)齐鲁证券有限公司 　　注册地址：山东省济南市经十路128号 　　办公地址：山东省济南市经十路128号 　　法定代表人：李玮 　　联系人:傅咏梅 　　电话:0531-81283728 　　客户服务电话:95538 　　网址：www.qlzq.com.cn 　　（25）中信万通证券有限责任公司 　　注册地址：青岛市崂山区香港东路316号 　　办公地址：青岛市东海西路28号 　　法定代表人：史洁民 　　联系电话：0532-85022026 　　传真：0532-85022026 　　联系人：丁韶燕 　　公司网址：www.zxwt.com.cn 　　客户咨询电话：0532-96577 　　（26）山西证券股份有限公司 　　办公（注册）地址：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼 　　法定代表人：侯巍 　　客服电话：400-666-1618 　　联系人：张治国 　　联系电话：0351－8686703 　　传真：0351－8686619 　　网址：www.i618.com.cn 　　（27）长江证券股份有限公司 　　注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 　　法定代表人：胡运钊 　　客户服务热线：4008-888-999或027-85808318 　　联系人：李良 　　电话：021-63219781 　　传真：021-51062920 　　长江证券客户服务网站：www.95579.com 　　(28)华西证券有限责任公司 　　注册地址:四川省成都市陕西街239号华西证券大厦 　　办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心18楼(深圳总部) 　　法定代表人:胡关金 　　联系人:张有德 　　电话:0755-83025046 　　客服电话:4008888818 　　公司网址:www.hx168.com.cn 　　（29）第一创业证券有限责任公司 　　注册地址:深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25层 　　办公地址:深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25层 　　法定代表人:刘学民 　　联系人:王立洲 　　电话:0755-25832494 　　公司网址:www.fcsc.cn 　　(30)中原证券股份有限公司 　　注册地址：郑州市经三路15号广汇国际贸易大厦 　　办公地址：郑州市经三路15号广汇国贸11楼 　　法定代表人：石保上 　　基金业务联系人：程月艳、耿铭 　　联系电话：0371-65585670 　　联系传真：0371--65585665 　　公司网址：www.ccnew.com 　　客服电话：967218、400-813-9666 　　(31)中银国际证券有限责任公司 　　注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39F 　　法定代表人：平岳 　　联系电话：021-68604866 　　联系人：张静 　　公司网址：www.bocichina.com 　　（32）东吴证券有限责任公司 　　注册地址：苏州工业园区翠园路181号商旅大厦 　　法定代表人：吴永敏 　　电话：0512-65581136 　　传真：0512-65588021 　　联系人：方晓丹 　　客户服务电话：0512-33396288 　　网址：http://www.dwzq.com.cn 　　(33)平安证券有限责任公司 　　注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼 　　办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼 　　法定代表人：杨宇翔 　　联系人:袁月 　　电话:0755-22627802 　　客户服务电话:95511 　　网址：pingan.com.cn 　　（34)国海证券有限责任公司 　　注册地址：广西南宁市滨湖路46号 　　办公地址：广西南宁市滨湖路46号 　　法定代表人：张雅锋 　　联系人：覃清芳 　　联系电话：（0771）5539262 　　客户服务电话：4008888100（全国）、96100（广西） 　　网址：http://www.ghzq.com.cn 　　（35）中国建银投资证券有限责任公司 　　注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至20层 　　办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至20层 　　法定代表人：杨小阳 　　联系人：刘权 　　电话：0755-82026521 　　传真：0755-82026539 　　网站：www.cjis.cn 　　（36)江南证券有限责任公司 　　法定代表人：姚江涛 　　地址：江西省南昌市抚河北路291号 　　邮政编码：330008 　　联系人：余雅娜 　　联系电话：0791-6768763 　　传真电话：0791-6789414 　　客服电话：0791-6768763 　　公司网址：http://www.scstock..com 　　（37）瑞银证券有限责任公司 　　注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层 　　办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层 　　法定代表人：刘弘 　　联系人：谢亚凡、韩晓光 　　联系电话：010-59226788 　　传真：010-59226840 　　客服电话：400-887-8827 　　网址：www.ubssecurities.com 　　(38)德邦证券有限责任公司 　　注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼 　　办公地址：上海市福山路500号城建大厦26楼 　　法定代表人：方加春 　　电话：021-68761616 　　传真：021-68767981 　　业务联系人：罗芳 　　客服电话：4008888128 　　公司网站：www.tebon.com.cn 　　（39）西南证券股份有限公司 　　注册地址：重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦22-25层 　　办公地址：重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦22-25层 　　法定代表人：范剑 　　联系人:杨卓颖 　　电话:023-63786397 　　网址：www.swsc.com.cn 　　（40）财通证券有限责任公司 　　注册地址：杭州市解放路111号金钱大厦 　　办公地址：杭州市解放路111号金钱大厦 　　法定代表人：沈继宁 　　联系人:乔骏 　　电话:0571－87925129 　　客户服务电话:0571－96336（上海地区：962336） 　　网址：www.ctsec.com 　　(41)方正证券有限责任公司 　　注册地址：湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层 　　办公地址：湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层 　　法定代表人：雷杰 　　联系人：邢铁英 　　开放式基金咨询电话：95571 　　开放式基金业务传真：0731-2882332 　　公司网站：http://www.foundersc.com 　　（42）国盛证券有限责任公司 　　注册地址:江西省南昌市永叔路15号 　　办公地址:江西省南昌市永叔路15号信达大厦10-13楼 　　法定代表人:管荣升 　　联系电话:0791-6289771 　　联系人:徐美云 　　公司网址:www.gsstock.com 　　(43)华安证券有限责任公司 　　注册地址：安徽省合肥市长江中路357号 　　办公地址：安徽省合肥市阜南路166号润安大厦 　　法定代表人：李工 　　联系人：唐泳 　　电话：0551-5161671 　　客户服务电话：0551-96518/4008096518 　　网址：www.hazq.com 　　（44)大同证券经纪有限责任公司 　　法定代表人:董祥 　　联系人:苏妮 　　邮政编码:030001 　　联系电话:0351－4167056 　　传真:0351－4192803 　　网址:www.dtsbc.com.cn 　　（45）华林证券有限责任公司 　　地址：珠海市拱北夏湾华平路96号二层202-203房 　　法定代表人：段文清 　　联系人:杨玲 　　联系电话:0755-83749624 　　客服电话:0755-82707866 　　公司网址:www.chinalions.com 　　（46)新时代证券有限责任公司 　　注册地址:北京市西城区月坛北街2号月坛大厦15层 　　办公地址:北京市西城区金融街1号A座8层 　　法定代表人：马金声 　　联系人：朱雪雁 　　电话：010-83561165 　　传真：010-83561164 　　公司网站：www.xsdzq.cn 　　(47)上海证券有限责任公司 　　注册地址：上海市西藏中路336号 　　法定代表人：蒋元真 　　联系电话：021-51539888 　　联系人：谢秀峰 　　公司网址：http://www.962518.com 　　客服电话：021-962518 　　（48）民生证券有限责任公司 　　注册地址：北京市朝阳区朝阳门外大街16号中国人寿大厦1901室 　　办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街16号中国人寿大厦1901室 　　法定代表人：岳献春 　　联系电话：010-85252656 　　传真电话：010-85252655 　　联系人：赵明 　　客服热线：4006198888 　　公司网址：www.mszq.com 　　（49）东方证券股份有限公司 　　注册地址：上海浦东大道720号20楼 　　法定代表人：王益民 　　联系电话：021-68562200-3019 　　客服热线：021-962506 　　联系人：盛云 　　公司网址：www.dfzq.com.cn 　　(50)宏源证券股份有限公司 　　注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号 　　办公地址:北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座 　　联系人:李巍 　　电话:010-62294608-6460 　　客服电话：4008-000-562 　　公司网站：www.hysec.com 　　（51)安信证券股份有限公司 　　注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 　　办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 　　法定代表人：牛冠兴 　　联系人：余江 　　开放式基金咨询电话：4008001001，020-96210 　　联系电话：0755-82558323 　　网址：www.essence.com.cn 　　(52)东海证券有限责任公司 　　注册地址：江苏省常州市延陵西路59号常信大厦18楼 　　办公地址：江苏省常州市延陵西路59号常信大厦18楼 　　法定代表人：朱科敏 　　联系人：李涛 　　公司网址：http://www.longone.com.cn 　　客服电话：0519-88166222021-525745500379-64902266 　　免费服务热线：400-888-8588 　　(53)西部证券股份有限公司 　　住所：西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层 　　办公地址：西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层 　　法定代表人：刘建武 　　电话：029-87406488 　　传真：029-87406387 　　联系人：冯萍 　　网址：www.westsecu.com.cn 　　客户服务电话：029-96708 　　(54)财富证券有限责任公司 　　注册地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼 　　办公地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼 　　法定代表人：周晖 　　联系人：郭磊 　　客户咨询电话：0731-4403360 　　公司网址:www.cfzq.com 　　（55）恒泰证券股份有限公司 　　注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号 　　办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号 　　法定代表人：刘汝军 　　电话：0471-4913998 　　传真：0471-4930707 　　联系人：常向东 　　客户服务电话:0471-4961259 　　网址：www.cnht.com.cn 　　（56）万联证券有限责任公司 　　注册地址：广州市中山二路18号广东电信广场36－37层 　　办公地址：广州市中山二路18号广东电信广场36－37层 　　法人代表：李舫金 　　联系人:罗创斌 　　联系电话：020-37865070 　　客服电话:400－8888－133 　　网址：www.wlzq.com.cn 　　（57）国元证券股份有限公司 　　注册地址：安徽省合肥市寿春路179号 　　法定代表人：凤良志 　　公司电话：0551-2634400 　　传真：0551-2645709 　　网址：www.gyzq.com.cn 　　公司办公地址：安徽省合肥市寿春路179号 　　邮政编码：230001 　　(58)金元证券股份有限公司 　　注册地址：海南省海口市南宝路36号证券大厦4层 　　办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心17层 　　法定代表人：陆涛 　　电话：0755-83025695 　　传真：0755-83025625 　　联系人：金春 　　客服电话：4008-888-228 　　网址：www.jyzq.com.cn 　　（59）浙商证券有限责任公司 　　地址：浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6-7楼 　　法定代表人：吴承根 　　电话：(0571)87901963 　　联系人：吴颖 　　客户咨询电话：0571-87902079 　　网址：www.stocke.com 　　（60）中国国际金融有限公司 　　注册地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 　　办公地址：北京市建国门外甲6号SK大厦 　　法定代表人：李剑阁 　　联系人：王雪筠 　　电话：010-85679265 　　传真：010-85679535 　　客户服务电话：(010)85679238(010)85679169 　　网址：www.ciccs.com.cn 　　（61）银泰证券经纪有限责任公司 　　注册地址：深圳市福田区竹子林四路紫竹七道18号光大银行大厦18楼 　　办公地址：深圳市福田区竹子林四路紫竹七道18号光大银行大厦18楼 　　法定代表：高颂 　　电话：0755-83706665 　　传真：0755-83704195 　　客户服务热线：0755-83710885 　　公司网站：www.ytzq.net 　　（62）华鑫证券有限责任公司 　　注册地址：深圳市罗湖区深南东路5045号深业大厦25层2512、2513 　　办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28曾A01 　　法定代表人：王文学 　　联系人：杨小江 　　联系电话：0755-82083788 　　传真：0755-82083408 　　客服热线：021-62163333，029-68918888 　　网址：www.cfsc.com.cn 　　(63)世纪证券有限责任公司 　　办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦41层 　　法人代表：段强 　　联系人：刘军辉 　　电话：0755－83199511 　　公司网址：www.csco.com.cn 　　(64)华宝证券经纪有限责任公司 　　注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦23楼 　　办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦23楼 　　法定代表人：陈林 　　联系人：严俊权 　　联系电话：021-50122222 　　传真：021-50122200 　　客户服务热线：400-820-9898 　　公司网址：www.cnhbstock.com 　　（65）华龙证券有限责任公司 　　办公地址：甘肃省兰州市静宁路308号 　　法定代表人：李晓安 　　电话：（0931）8888088 　　传真：（0931）4890515 　　联系人：李昕田 　　客户服务热线：（0931）4890619、4890618、4890100 　　网址：www.hlzqgs.com 　　（66）日信证券有限责任公司 　　注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区锡林南路18号 　　办公地址：北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西座11层 　　法定代表人：洪明 　　联系人:张明 　　电话：010-88086830 　　网址：www.rxzq.com.cn 　　（67）国金证券股份有限公司 　　公司注册地址：成都市东城根上街95号 　　公司办公地址：成都市东城根上街95号 　　法定代表人：雷波 　　联系人：王丹 　　联系电话：028-86690125 　　传真：028-86690126 　　网址：www.gjzq.com.cn 　　客服电话：028-95105111 　　（68）江海证券有限公司 　　住所：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 　　注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 　　办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 　　法定代表人：孙名扬 　　联系人：徐世旺 　　电话：0451-82336863 　　传真：0451-82287211 　　客户服务热线：400-666-2288 　　网址：www.jhzq.com.cn 　　（69）信达证券股份有限公司 　　注册地址：北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层 　　办公地址：北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层 　　法定代表人：张志刚 　　联系人：唐静 　　联系电话：010-88656100 　　传真：010-88656290 　　客户服务热线：400-800-8899 　　公司网址：www.cindasc.com 　　（70）天相投资顾问有限公司 　　注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 　　办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层 　　法定代表人：林义相 　　客服热线：（010）66045678 　　传真：（010）66045500 　　联系人：莫晓丽 　　联系人电话：（010）66045529 　　公司网站:www.txsec.com、www.txjijin.com 　　（71）其他具有开放式基金代销资格的证券公司请向当地营业网点查询 　　（二）注册登记机构 　　南方基金管理有限公司 　　注册地址：深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层 　　法定代表人：吴万善 　　电话：（0755）82763848 　　传真：（0755）82763868 　　联系人：代庆红 　　（三）律师事务所和经办律师 　　名称：广东华瀚律师事务所 　　注册地址：深圳市罗湖区笋岗东路1002号宝安广场A座16楼G.H室 　　负责人：李兆良 　　电话：(0755)82687860 　　传真：(0755)82687861 　　经办律师：杨忠、戴瑞冬 　　（四）会计师事务所和经办注册会计师 　　名称：普华永道中天会计师事务所有限公司 　　住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1233号汇亚大厦1604-1608室 　　办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 　　法定代表人：杨绍信 　　联系电话：021-23238888 　　传真：021-23238800 　　联系人：单峰 　　经办注册会计师：薛竞、单峰 　　四、基金的名称 　　南方沪深300指数证券投资基金 　　五、基金的类别 　　股票型证券投资基金 　　六、基金的投资目标 　　本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差不超过0.3%，年跟踪误差不超过4%，以实现对沪深300指数的有效跟踪。 　　七、基金的投资范围 　　本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深300指数的成份股及其备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、现金或者到期日在一年以内的政府债券等。其中，沪深300指数的成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的90％，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 　　此外，本基金还可以投资于经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具，待指数衍生金融产品推出以后，基金管理人可以履行适当程序使本基金运用衍生金融产品进行风险管理。 　　八、基金的投资策略 　　本基金为完全被动式指数基金，原则上采用指数复制法，按照成份股在沪深300指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 　　当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，并辅之以金融衍生产品投资管理等，最终使跟踪误差控制在限定的范围之内。 　　（一）资产配置策略 　　为实现紧密跟踪标的指数的投资目标，本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于沪深300指数成份股和备选成份股。原则上本基金将采用指数复制法，按标的指数的成份股权重构建组合，少数特殊情况下本基金将配合使用优化方法作为补充，以保证对标的指数的有效跟踪。 　　（二）股票投资策略 　　本基金原则上通过指数复制法进行被动式指数化投资，根据沪深300指数成份股的基准权重构建股票投资组合，并根据成份股及其权重的变动而进行相应调整。 　　１．股票投资组合的构建 　　本基金在建仓期内，将按照沪深300指数各成份股的基准权重对其逐步买入，在力求跟踪误差最小化的前提下，本基金可采取适当方法，以降低买入成本。当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或其他影响指数复制的因素时，本基金可以根据市场情况，结合经验判断，对基金资产进行适当调整，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。 　　２．股票投资组合的调整 　　本基金所构建的股票投资组合将根据沪深300指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发因素等变化，对其进行适时调整，力争基金净值增长率与业绩比较基准间的跟踪误差最小化。此外需要指出的是，基金管理人将对成份股的流动性进行分析，如发现流动性欠佳的个股将采用合理方法寻求替代。由于受到各项持股比例限制，基金可能不能按照成份股权重持有成份股，此时也需要寻求替代。 　　（1）定期调整 　　本基金所构建的指数化投资组合将定期根据所跟踪的沪深300指数对其成份股的调整而进行相应的跟踪调整。 　　（2）不定期调整 　　1)当成份股发生增发、送配等情况而影响成份股在指数中权重的行为时，本基金将根据指数公司在股权变动公告日次日发布的临时调整决定及其需调整的权重比例，进行相应调整； 　　2)根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪标的指数； 　　3)若个别成份股因停牌、流动性不足或法规限制等因素，使得基金管理人无法按照其所占标的指数权重进行购买时，基金管理人将综合考虑跟踪误差最小化和投资者利益，决定部分持有现金或买入相关的替代性组合。 　　（三）债券投资策略 　　本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略，根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化，并利用债券定价技术，进行个券选择，同时着重考虑基金的流动性管理需要，选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。 　　（四）金融衍生产品投资策略 　　本基金采用市场公认的定价技术，适当参与金融衍生产品的投资，以实现以下目的： 　　1、对冲某些成份股的特殊突发风险和某些特殊情况下的流动性风险； 　　2、适当利用金融衍生产品组合的持有收益覆盖一定的基金固定费用； 　　利用金融衍生产品的杠杆作用，减少现金及债券对跟踪指数的拖累。 　　九、基金的业绩比较基准 　　本基金业绩比较基准：沪深300指数收益率×95%＋一年期银行定期存款收益率（税后）×5% 　　沪深300指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所共同开发的中国A股市场指数，它是中国第一支由权威机构编制、发布的全市场指数，流动性高，可投资性强，综合反映了中国证券市场最具市场影响力的一批优质大盘企业的整体状况，其中包括的上市公司对中国经济的发展具有举足轻重的作用，能够作为指数基金的标的指数。 　　如果沪深300指数被停止编制及发布，或沪深300指数由其他指数替代(单纯更名除外)，或由于指数编制方法等重大变更导致沪深300指数不宜继续作为标的指数或证券市场上有其他代表性更强、更合适作为投资的指数作为本基金的标的指数，本基金管理人可以依据审慎性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则更换本基金的标的指数和业绩比较基准；并依据市场代表性、流动性、与原指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数和业绩比较基准。本基金由于上述原因变更业绩比较基准，不需召开基金份额持有人大会通过，但应经托管人同意及报中国证监会核准，并在中国证监会指定的媒体上公告。 　　十、基金的风险收益特征 　　本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 　　十一、基金的投资组合报告（如无特别说明以下单位均为元） 　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 　　基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 　　本报告财务资料未经审计。 　　本投资组合报告所载数据截至2009年9月30日。 　　1、报告期末基金资产组合情况 　　序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%） 　　1权益投资1,797,771,049.8894.37 　　其中：股票1,797,771,049.8894.37 　　2固定收益投资-- 　　其中：债券-- 　　资产支持证券-- 　　3金融衍生品投资-- 　　4买入返售金融资产-- 　　其中：买断式回购的买入返售金融资产-- 　　5银行存款和结算备付金合计98,410,447.415.17 　　6其他资产8,791,792.980.46 　　7合计1,904,973,290.27100.00 　　2、报告期末按行业分类的股票投资组合 　　代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%) 　　A农、林、牧、渔业7,211,844.000.38 　　B采掘业206,264,163.4710.89 　　C制造业525,057,873.6727.71 　　C0食品、饮料68,544,724.963.62 　　C1纺织、服装、皮毛9,472,615.000.50 　　C2木材、家具-- 　　C3造纸、印刷6,362,538.200.34 　　C4石油、化学、塑胶、塑料47,821,061.782.52 　　C5电子8,311,259.000.44 　　C6金属、非金属166,960,041.878.81 　　C7机械、设备、仪表158,535,042.798.37 　　C8医药、生物制品48,344,725.352.55 　　C9其他制造业10,705,864.720.56 　　D电力、煤气及水的生产和供应业60,448,298.983.19 　　E建筑业39,398,880.802.08 　　F交通运输、仓储业84,774,589.354.47 　　G信息技术业56,138,967.002.96 　　H批发和零售贸易54,982,907.062.90 　　I金融、保险业580,355,387.1930.63 　　J房地产业112,250,956.845.92 　　K社会服务业29,133,594.251.54 　　L传播与文化产业4,779,496.000.25 　　M综合类36,974,091.271.95 　　合计1,797,771,049.8894.88 　　3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 　　序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（％） 　　1601328交通银行7,618,16663,459,322.783.35 　　2600036招商银行4,213,31662,272,810.483.29 　　3601318中国平安1,103,91955,968,693.302.95 　　4600016民生银行7,235,30048,765,922.002.57 　　5601166兴业银行1,345,39645,460,930.842.40 　　6600030中信证券1,784,06544,619,465.652.35 　　7600000浦发银行2,132,66041,906,769.002.21 　　8000002万科Ａ3,721,00038,772,820.002.05 　　9601088中国神华1,267,75138,488,920.362.03 　　10601169北京银行1,675,60628,870,691.381.52 　　4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 　　序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（％） 　　1国家债券-- 　　2央行票据-- 　　3金融债券-- 　　其中：政策性金融债-- 　　4企业债券-- 　　5企业短期融资券-- 　　6可转债-- 　　7其他-- 　　8合计-- 　　5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 　　序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（％） 　　1----- 　　2----- 　　3----- 　　4----- 　　5----- 　　6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。 　　7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 　　本基金本报告期末未持有权证。 　　8、投资组合报告附注 　　8.1本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 　　8.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 　　8.3其他资产构成 　　序号名称金额（元） 　　1存出保证金886,273.86 　　2应收证券清算款256,035.63 　　3应收股利937,959.98 　　4应收利息19,652.86 　　5应收申购款6,691,870.65 　　6其他应收款- 　　7待摊费用- 　　8其他- 　　9合计8,791,792.98 　　8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 　　8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 　　本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 　　十二、基金的业绩 　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 　　阶段净值增 　　长率（1）净值增长 　　率标准差 　　（2）业绩比较 　　基准收益 　　率（3）业绩比较基准 　　收益率标准差 　　（4）（1）-（3）（2）-（4） 　　自基金成立起至今17.16%1.86%24.00%1.94%-6.84%-0.08% 　　注：自建仓期结束至今（5月1日～9月30日）的指数跟踪期间，本基金相对于业绩基准的日均跟踪偏离度为0.0017％，跟踪误差为0.046％，年化跟踪误差为0.730％，较好的完成了基金合同中控制年化跟踪误差不超过4％的投资目标。 　　十三、基金费用概览 　　（一）与基金运作有关的费用 　　1、基金费用的种类 　　(1)基金管理人的管理费； 　　(2)基金托管人的托管费； 　　(3)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 　　(4)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费和律师费； 　　(5)基金份额持有人大会费用； 　　(6)基金的证券交易费用； 　　(7)基金的银行汇划费用； 　　(8)按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 　　本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。 　　2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 　　（1）基金管理人的管理费 　　本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.65%年费率计提。管理费的计算方法如下： 　　H＝E×0.65%÷当年天数 　　H为每日应计提的基金管理费 　　E为前一日的基金资产净值 　　基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 　　（2）基金托管人的托管费 　　本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下： 　　H＝E×0.15%÷当年天数 　　H为每日应计提的基金托管费 　　E为前一日的基金资产净值 　　基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 　　上述"一、基金费用的种类"中第3－7项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 　　3、不列入基金费用的项目 　　下列费用不列入基金费用： 　　（1）基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 　　（2）基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 　　（3）《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用； 　　（4）其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 　　4、费用调整 　　基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。 　　调高基金管理费率、基金托管费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议，除非基金合同、相关法律法规或监管机构另有规定；调低基金管理费率、基金托管费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。 　　基金管理人必须最迟于新的费率实施前依照《信息披露办法》的有关规定在至少一家指定媒体公告。 　　（二）与基金销售有关的费用 　　1、申购费 　　本基金提供两种申购费用的支付模式。本基金在申购时收取的申购费用称为前端申购费用，在赎回时收取的申购费用称为后端申购费用。基金投资者可以选择支付前端申购费用或后端申购费用。 　　本基金前端申购费率最高不高于1.2%，且随申购金额的增加而递减，后端申购费率最高不高于1.4%，且随持有时间的增加而递减，如下表所示： 　　前端收费： 　　购买金额（M）申购费率 　　M＜100万 1.2% 　　100万≤M＜500万 0.7% 　　500万≤M＜1000万 0.2% 　　M≥1000万 每笔1000元 　　后端收费（其中1年为365天）： 　　持有期限（N）申购费率 　　N＜1年1.4% 　　1年≤N＜2年 1.2% 　　2年≤N＜3年 1.0% 　　3年≤N＜4年 0.7% 　　4年≤N＜5年 0.4% 　　N≥5年 0 　　本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 　　2、赎回费 　　赎回费率不高于0.5%，随申请份额持有时间增加而递减（其中1年为365天）。具体如下表所示： 　　申请份额持有时间（N）赎回费率 　　N＜1年 0.5% 　　1年≤N＜2年 0.3% 　　N≥2年 0 　　投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取，扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产，赎回费归入基金财产的比例不得低于25%。 　　3、转换费 　　基金管理人已开通本基金与基金管理人旗下其他基金间的转换，具体内容详见2009年4月9日发布的《关于南方沪深300指数证券投资基金开通基金定投和转换业务的公告》。 　　4、本基金的申购费率、赎回费率和收费方式由基金管理人根据《基金合同》的规定确定。基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露办法》的有关规定在至少一家指定媒体公告。 　　(三)其他费用 　　本基金其他费用根据相关法律法规执行。 　　十四、对招募说明书更新部分的说明 　　本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下： 　　1、对"3.基金管理人"和"4.基金托管人"的情况进行了更新。 　　2、在"5.相关服务机构"部分，对本基金的代销机构和其他相关服务机构进行了更新。 　　3、删除了"基金的募集"和"基金合同的生效"两个章节，并相应调整了其他章节的序号。 　　4、在"6.基金份额的申购和赎回"部分，对最低赎回份额限制进行了更新。 　　5、在"7.基金的投资"部分,补充了本基金最近一期投资组合报告和基金的业绩。 　　6、在"18.基金份额持有人服务"部分，对主要服务内容进行了更新。 　　7、对"19.其他应披露事项"进行了更新。 　　8、对部分其他表述进行了更新。 　　南方基金管理有限公司 　　二〇〇九年十一月七日