南方盛元红利混合型证券投资基金 2023 年中期报告 2023 年 06 月 30 日 基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2023 年 8 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 29 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 目录 §1 重要提示及目录......1 1.1 重要提示......1 1.2 目录......2 §2 基金简介......4 2.1 基金基本情况......4 2.2 基金产品说明......4 2.3 基金管理人和基金托管人......4 2.4 信息披露方式......5 2.5 其他相关资料......5 §3 主要财务指标和基金净值表现......5 3.1 主要会计数据和财务指标......5 3.2 基金净值表现......6 §4 管理人报告......7 4.1 基金管理人及基金经理情况......7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......8 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......9 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......9 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......10 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......10 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明......10 §5 托管人报告......10 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......10 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明11 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......11 §6 中期财务会计报告（未经审计）......11 6.1 资产负债表......11 6.2 利润表......12 6.3 净资产（基金净值）变动表......14 6.4 报表附注......16 §7 投资组合报告......38 7.1 期末基金资产组合情况......38 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......38 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......39 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......42 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......43 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......44 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......44 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......44 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......44 7.10 本基金投资股指期货的投资政策......44 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......45 7.12 投资组合报告附注......45 §8 基金份额持有人信息......46 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......46 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......46 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......46 §9 开放式基金份额变动......46 §10 重大事件揭示......46 10.1 基金份额持有人大会决议......46 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......47 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......47 10.4 基金投资策略的改变......47 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......47 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......47 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......47 10.8 其他重大事件......50 §11 影响投资者决策的其他重要信息......51 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......51 11.2 影响投资者决策的其他重要信息......51 §12 备查文件目录......51 12.1 备查文件目录......51 12.2 存放地点......51 12.3 查阅方式......51 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 南方盛元红利混合型证券投资基金 基金简称 南方盛元红利混合 基金主代码 202009 前端交易代码 202009 后端交易代码 202010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008 年 3 月 21 日 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 608,388,990.86 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 本基金为混合型基金，重点投资于具备持续良好盈利和分红能力、分红 投资目标 政策稳定的上市公司，以及高债息固定收益类投资品种。同时积极把握 资本利得机会以拓展收益空间，力争为投资者谋求超越基准的投资回报 与长期稳健的资产增值。 本基金管理人将综合运用定量分析和定性分析手段，对证券市场当期的 系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益 投资策略 率进行分析评估，并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的 配置比例、调整原则和调整范围，定期或不定期地进行调整，以达到规 避风险及提高收益的目的。 业绩比较基准 90％×上证红利指数＋10％×上证国债指数 风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金， 高于债券型基金及货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理股份有限 中国建设银行股份有限公司 公司 姓名 常克川 王小飞 信息披露负责人 联系电话 0755-82763888 021-60637103 电子邮箱 manager@southernfund. wangxiaofei.zh@ccb.com com 客户服务电话 400-889-8899 021-60637228 传真 0755-82763889 021-60635778 注册地址 深圳市福田区莲花街道 北京市西城区金融大街 25 号 益田路 5999 号基金大 厦 32-42 楼 深圳市福田区莲花街道 北京市西城区闹市口大街 1 号 办公地址 益田路 5999 号基金大 院 1 号楼 厦 32-42 楼 邮政编码 518017 100033 法定代表人 周易 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com 基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址、 基金上市交易的证券交易所（如有） 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 南方基金管理股份有限公司 深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 1 月 1 日 - 2023 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 29,252,503.39 本期利润 13,793,890.28 加权平均基金份额本期利润 0.0224 本期加权平均净值利润率 1.99% 本期基金份额净值增长率 1.71% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 65,316,082.56 期末可供分配基金份额利润 0.1073 期末基金资产净值 673,705,073.42 期末基金份额净值 1.107 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 136.95% 注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 4.24% 0.76% -3.14% 0.74% 7.38% 0.02% 过去三个月 -1.86% 0.73% -1.00% 0.85% -0.86% -0.12% 过去六个月 1.71% 0.75% 4.78% 0.72% -3.07% 0.03% 过去一年 -11.72% 0.91% -0.05% 0.87% -11.67% 0.04% 过去三年 27.58% 1.12% 19.47% 1.03% 8.11% 0.09% 自基金合同 136.95% 1.55% -6.01% 1.42% 142.96% 0.13% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 1998 年 3 月 6 日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基 金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。 2018 年 1 月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司。2019 年 7 月，根据南 方基金管理股份有限公司股东大会决议，并经中国证监会核准，本公司原股东及新增股东共同认购了本公司新增的注册资本，认购完成后注册资本为 36172 万元人民币。目前，公司总部设在深圳，在北京、上海、深圳、南京、成都、合肥等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 南方基金管理股份有限公司旗下管理公募基金、全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和专户组合，已发展成为产品种类丰富、业务领域全面、经营业绩优秀、资产管理规模位居前列的基金管理公司之一。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 （助理）期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 厦门大学财务学专业硕士，特许金融分 析师（CFA），具有基金从业资格。曾就 职于国泰君安证券股份有限公司，任高 级分析师。2015 年 7 月加入南方基金， 任权益研究部高级研究员；2016 年 3 月 18 日至 2017 年 6 月 19 日，任投资经理 本基金 助理；2017 年 6 月 19 日至 2021 年 1 月 吴冉劼 基金经 2022 年 7 - 10 年 22 日，任投资经理；2021 年 1 月 22 日 理 月 8 日 至今，任南方安睿混合基金经理；2022 年 5 月 23 日至今，任南方誉恒一年持有 混合基金经理；2022 年 7 月 8 日至今， 任南方盛元基金经理；2022 年 8 月 8 日 至今，兼任投资经理；2022 年 10 月 21 日至今，任南方宝升混合基金经理；2023 年 6 月 20 日至今，任南方津享稳健添利 债券基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值(元) 任职时间 公募基金 5 4,010,746,243.73 2021 年 01 月 22 日 私募资产管理计 - - - 吴冉劼 划 其他组合 61 71,716,642,932.3 2017 年 06 月 22 7 日 合计 66 75,727,389,176.1 - 0 注：报告期内，基金经理（吴冉劼）不再担任 1 个其他组合的投资经理职务，离任日期为 2023年 04 月 17 日。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运 作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。 本报告期内，两两组合间单日、3 日、5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为 0 的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 13 次，是由于指数投资组合的投资策略导致。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾 2023 年上半年，市场呈现震荡上行的走势。1-4 月份，受益于国内经济及出行恢 复情况较好，市场在经济复苏预期之下普涨，但 4 月份起高频数据走弱，复苏预期出现分化，Q2 价值股表现走弱。同时，“ChatGPT”点燃投资者对于 AI、算力、通信等“AI+”产业链热情，带动 TMT 板块集体走强。上半年行业板块结构分化明显，其中通信、传媒、计算机及电子等 TMT 行业涨跌幅靠前，而美容护理、商贸零售、房地产等行业跌幅靠前。本基金今年以来维持高仓位运作，坚持以“好公司、好价格”的投资理念进行选股和投资。市场分歧加大的时期，往往也会产生错误定价，给我们提供更好的投资标的和投资机会。上半年我们增加了消费行业的持仓，同时逆向增加了顺周期资产，整体运作保持稳健。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为 1.107 元，报告期内，份额净值增长率为 1.71%，同 期业绩基准增长率为 4.78%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 二季度起国内经济数据走弱、旺季不旺、上行动能不足，投资者对于宏观经济的分歧加大，形成了宽流动性、弱现实的组合。展望下阶段，我们仍认为国家有较强的稳经济意愿及政策工具箱，国内仍然维持良好的经济复苏趋势。当前短期市场处于偏悲观时期，为我们提供了较好的左侧配置机会。下阶段我们仍看好权益资产的长期投资机会，结构上我们仍将围绕消费、顺周期和高端制造业进行配置，同时积极寻找新兴行业的投资机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；建立了估值委员会，组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、固定收益研究部总经理、指数投资部总经理、现金及债券指数投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内本基金进行了收益分配，符合法律法规和基金合同约定。具体如下： 权益登记日 2023 年 4 月 18 日，每 10 份基金份额分红数 0.1000。 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的 说明 本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对 本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作 方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 中期财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：南方盛元红利混合型证券投资基金 报告截止日：2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2023 年 6 月 30 上年度末 2022 年 12 月 日 31 日 资产： 银行存款 6.4.3.1 1,743,731.42 3,588,572.14 结算备付金 3,435,573.84 2,290,579.76 存出保证金 153,375.89 201,425.39 交易性金融资产 6.4.3.2 598,172,616.08 702,789,165.64 其中：股票投资 559,287,487.50 661,356,777.02 基金投资 - - 债券投资 38,885,128.58 41,432,388.62 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.3.3 - - 买入返售金融资产 6.4.3.4 73,074,051.29 12,596,295.90 债权投资 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 - - 其他权益工具投资 - - 应收清算款 72,034,374.63 12,768,108.12 应收股利 - - 应收申购款 59,606.16 25,083.94 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.3.5 - - 资产总计 748,673,329.31 734,259,230.89 负债和净资产 附注号 本期末 2023 年 6 月 30 上年度末 2022 年 12 月 日 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.3.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 73,100,000.00 12,477,137.82 应付赎回款 234,181.40 103,653.49 应付管理人报酬 821,606.68 951,722.97 应付托管费 136,934.42 158,620.51 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 5.21 1.74 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.3.6 675,528.18 737,045.16 负债合计 74,968,255.89 14,428,181.69 净资产： 实收基金 6.4.3.7 608,388,990.86 655,538,459.57 其他综合收益 - - 未分配利润 6.4.3.8 65,316,082.56 64,292,589.63 净资产合计 673,705,073.42 719,831,049.20 负债和净资产总计 748,673,329.31 734,259,230.89 注：报告截止日 2023 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.107 元，基金份额总额 608,388,990.86 份。 6.2 利润表 会计主体：南方盛元红利混合型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2022 项目 附注号 2023 年 6 月 30 日 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 一、营业总收入 19,922,163.59 -38,381,697.90 1.利息收入 225,813.59 33,330.19 其中：存款利息收入 6.4.3.9 31,775.72 33,330.19 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 194,037.87 - 收入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 35,076,795.74 52,551,096.21 填列） 其中：股票投资收益 6.4.3.10 26,410,795.10 40,738,900.69 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.3.11 927,934.36 937,581.97 资产支持证券投资 - - 收益 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.3.12 - - 股利收益 6.4.3.13 7,738,066.28 10,874,613.55 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.3.14 -15,458,613.11 -90,983,200.41 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“－” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.3.15 78,167.37 17,076.11 号填列） 减：二、营业总支出 6,128,273.31 6,836,036.64 1.管理人报酬 6.4.6.2.1 5,152,203.73 5,768,993.20 2.托管费 6.4.6.2.2 858,700.67 961,498.85 3.销售服务费 6.4.6.2.3 - - 4.投资顾问费 - - 5.利息支出 11,604.45 - 其中：卖出回购金融资产 11,604.45 - 支出 6.信用减值损失 - - 7.税金及附加 3.00 0.09 8.其他费用 6.4.3.16 105,761.46 105,544.50 三、利润总额（亏损总额 13,793,890.28 -45,217,734.54 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以 13,793,890.28 -45,217,734.54 “-”号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 13,793,890.28 -45,217,734.54 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：南方盛元红利混合型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 655,538,459.57 - 64,292,589.63 719,831,049.20 资产（基金净值） 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 655,538,459.57 - 64,292,589.63 719,831,049.20 资产（基金净值） 三、本期增减变 动额（减少以 -47,149,468.71 - 1,023,492.93 -46,125,975.78 “-”号填列） （一）、综合收益 - - 13,793,890.28 13,793,890.28 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 -47,149,468.71 - -6,659,081.02 -53,808,549.73 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申 26,040,731.57 - 3,533,784.35 29,574,515.92 购款 2.基金赎 -73,190,200.28 - -10,192,865.37 -83,383,065.65 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - -6,111,316.33 -6,111,316.33 金净值变动（净 值减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 - - - - 收益结转留存收 益 四、本期期末净 608,388,990.86 - 65,316,082.56 673,705,073.42 资产（基金净值） 项目 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 547,627,918.76 - 300,442,873.26 848,070,792.02 资产（基金净值） 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 547,627,918.76 - 300,442,873.26 848,070,792.02 资产（基金净值） 三、本期增减变 动额（减少以 112,969,482.82 - -110,772,454.14 2,197,028.68 “-”号填列） （一）、综合收益 - - -45,217,734.54 -45,217,734.54 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 112,969,482.82 - 26,740,412.22 139,709,895.04 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申 137,054,617.97 - 33,180,222.88 170,234,840.85 购款 2.基金赎 -24,085,135.15 - -6,439,810.66 -30,524,945.81 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - -92,295,131.82 -92,295,131.82 金净值变动（净 值减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 660,597,401.58 - 189,670,419.12 850,267,820.70 资产（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ____杨小松___ ____徐超______ ____徐超____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策，会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.2.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.2.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.2.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.3 重要财务报表项目的说明 6.4.3.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 活期存款 1,743,731.42 等于：本金 1,742,748.45 加：应计利息 982.97 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 1,743,731.42 6.4.3.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 546,245,326.88 - 559,287,487.50 13,042,160.62 贵金属投资-金 - - - - 交所黄金合约 交易所 38,403,605.72 322,745.38 38,885,128.58 158,777.48 市场 债券 银行间 - - - - 市场 合计 38,403,605.72 322,745.38 38,885,128.58 158,777.48 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 584,648,932.60 322,745.38 598,172,616.08 13,200,938.10 6.4.3.3 衍生金融资产/负债 6.4.3.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 本基金本报告期末无衍生金融工具。 6.4.3.4买入返售金融资产 6.4.3.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 73,074,051.29 - 银行间市场 - - 合计 73,074,051.29 - 6.4.3.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.3.5其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.3.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 145.12 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 581,163.51 其中：交易所市场 581,163.51 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 94,219.55 其他 - 合计 675,528.18 6.4.3.7 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 655,538,459.57 655,538,459.57 本期申购 26,040,731.57 26,040,731.57 本期赎回（以“-”号填列） -73,190,200.28 -73,190,200.28 基金拆分/份额折算前 - - 基金份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 608,388,990.86 608,388,990.86 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.3.8未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 135,623,681.06 -71,331,091.43 64,292,589.63 本期利润 29,252,503.39 -15,458,613.11 13,793,890.28 本期基金份额交易产 -10,337,270.83 3,678,189.81 -6,659,081.02 生的变动数 其中：基金申购款 6,005,524.56 -2,471,740.21 3,533,784.35 基金赎回款 -16,342,795.39 6,149,930.02 -10,192,865.37 本期已分配利润 -6,111,316.33 - -6,111,316.33 本期末 148,427,597.29 -83,111,514.73 65,316,082.56 6.4.3.9存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 12,817.87 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 17,485.44 其他 1,472.41 合计 31,775.72 6.4.3.10 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 811,887,284.54 减：卖出股票成本总额 783,164,452.15 减：交易费用 2,312,037.29 买卖股票差价收入 26,410,795.10 注：上述交易费用（如有）包含股票买卖产生的交易费用。 6.4.3.11 债券投资收益 6.4.3.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 债券投资收益——利息收入 362,401.33 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 565,533.03 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 927,934.36 6.4.3.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 卖出债券（、债转股及债券到期兑 40,223,216.31 付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到 38,992,250.21 期兑付）成本总额 减：应计利息总额 665,258.07 减：交易费用 175.00 买卖债券差价收入 565,533.03 注：上述交易费用（如有）包含债券买卖产生的交易费用。 6.4.3.12 衍生工具收益 6.4.3.12.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内无衍生工具买卖权证差价收入。 6.4.3.12.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期内无衍生工具其他投资收益。 6.4.3.13 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 7,738,066.28 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 7,738,066.28 6.4.3.14 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -15,458,613.11 ——股票投资 -15,450,420.82 ——债券投资 -8,192.29 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - ——期货投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产 - 生的预估增值税 合计 -15,458,613.11 6.4.3.15 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 74,744.33 基金转换费收入 3,423.04 合计 78,167.37 注： 1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的赎回费的 25%归入转出基金的基金资产。 6.4.3.16 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 审计费用 34,712.18 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 账户维护费 9,000.00 银行费用 2,541.91 合计 105,761.46 6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.4.1 或有事项 无。 6.4.4.2 资产负债表日后事项 1.本基金的基金管理人于 2023 年 7 月 13 日宣告 2023 年度第 2 次分红，向截至 2023 年 7 月 17 日止在本基金注册登记人南方基金管理股份有限公司登记在册的全体持有人，按每 10 份基金份额派发红利 0.1000 元。 2.南方基金管理股份有限公司于 2023 年 7 月 8 日发布公告《南方基金管理股份有限公 司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》，管理人决定自 2023 年 7 月 10 日起， 调低本基金管理费率及托管费率并对基金合同有关条款进行修订。 6.4.5 关联方关系 6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理股份有限公司("南方基金") 基金管理人、登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司("中国建设银行") 基金托管人、基金销售机构 华泰证券股份有限公司("华泰证券") 基金管理人的股东、基金销售机构 兴业证券股份有限公司("兴业证券") 基金管理人的股东、基金销售机构 华泰联合证券有限责任公司("华泰联合") 基金管理人的股东华泰证券控制的公 司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.6.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 上年度可比期间2022年1月1日至 关联方名称 月 30 日 2022 年 6 月 30 日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 华泰证券 79,100,726.69 5.28% 4,860.00 0.00% 兴业证券 - - 45,852.88 0.01% 6.4.6.1.2 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 上年度可比期间2022年1月1日至 月 30 日 2022 年 6 月 30 日 成交金额 占当期债券回购 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交总额的比例 华泰证券 26,600,000.00 1.26% - - 6.4.6.1.3 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.6.1.4 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 的比例 额 总额的比例 华泰证券 72,659.42 5.27% 12,890.20 2.22% 兴业证券 - - - - 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 的比例 额 总额的比例 华泰证券 2.31 0.00% - - 兴业证券 41.79 0.01% 41.79 0.02% 注：1.上述佣金按市场佣金率计算。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.6.2 关联方报酬 6.4.6.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 上年度可比期间2022年1月 年 6 月 30 日 1 日至 2022 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管 5,152,203.73 5,768,993.20 理费 其中：支付销售机构的客户 1,437,844.34 1,599,546.92 维护费 注：支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值的 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。 6.4.6.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 上年度可比期间2022年1月 年 6 月 30 日 1 日至 2022 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托 858,700.67 961,498.85 管费 注：支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 6.4.6.2.3 销售服务费 无。 6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.6.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.6.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.6.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.6.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.6.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.6.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.6.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 上年度可比期间2022年1月1日至 关联方名称 月 30 日 2022 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 1,743,731.42 12,817.87 38,415,809.33 25,893.62 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，按银行约定利率计息。6.4.6.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 华泰联合 118031 天 23 转债 配债 4,410 441,000.00 华泰联合 688472 阿特斯 网下申购 28,101 311,921.10 华泰联合 688512 慧智微 网下申购 7,209 150,812.28 华泰联合 688478 晶升股份 网下申购 4,013 130,502.76 华泰联合 688429 时创能源 网下申购 3,452 66,278.40 华泰联合 600925 苏能股份 网下申购 8,960 55,372.80 华泰联合 603291 联合水务 网下申购 536 3,140.96 兴业证券 113670 金 23 转债 配债 13,150 1,315,000.00 兴业证券 301322 绿通科技 网下申购 2,200 288,442.00 兴业证券 301315 威士顿 网下申购 2,253 72,749.37 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 华泰联合 688048 长光华芯 网下申购 4,723 381,618.40 华泰联合 301207 华兰疫苗 网下申购 5,059 287,755.92 华泰联合 688046 药康生物 网下申购 12,070 271,937.10 6.4.6.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.7 利润分配情况 6.4.7.1 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金 单位：人民币元 每 10 份 现金形 再投资 本期利 序号 权益登 场内除 场外除 基金份 式发放 形式发 润分配 备注 记日 息日 息日 额分红 总额 放总额 合计 数 2023 年 2023 年 3,319,4 2,791,8 6,111,3 1 4 月 18 - 4 月 18 0.1000 30.97 85.36 16.33 - 日 日 合计 - - - 0.1000 3,319,4 2,791,8 6,111,3 - 30.97 85.36 16.33 6.4.8 期末（2023 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.8.1.1 受限证券类别：股票 证券代 成功认 流通受 认购 期末 数量 期末成本总 期末估值总 备 码 证券名称 购日 受限期 限类型 价格 估值 （单位： 额 额 注 单价 股） 2023 1 个月 新股未 301488 豪恩汽电 年 6 月 内（含） 上市 39.78 39.78 2,356 93,721.68 93,721.68 - 26 日 2023 新股锁 301488 豪恩汽电 年 6 月 6 个月 定期 39.78 39.78 262 10,422.36 10,422.36 - 26 日 2023 1 个月 新股未 301202 朗威股份 年 6 月 内（含） 上市 25.82 25.82 2,754 71,108.28 71,108.28 - 28 日 2023 新股锁 301202 朗威股份 年 6 月 6 个月 定期 25.82 25.82 306 7,900.92 7,900.92 - 28 日 2023 新股锁 688249 晶合集成 年 4 月 6 个月 定期 19.86 18.06 4,196 83,332.56 75,779.76 - 24 日 2023 1 个月 新股未 301261 恒工精密 年 6 月 内（含） 上市 36.90 36.90 1,973 72,803.70 72,803.70 - 29 日 2023 新股锁 688472 阿特斯 年 6 月 6 个月 定期 11.10 17.04 2,811 31,202.10 47,899.44 - 2 日 2023 新股锁 688361 中科飞测 年 5 月 6 个月 定期 23.60 64.67 648 15,292.80 41,906.16 - 12 日 2023 新股锁 107.9 301325 曼恩斯特 年 5 月 6 个月 定期 76.80 5 364 27,955.20 39,293.80 - 4 日 2023 新股锁 688443 智翔金泰 年 6 月 6 个月 定期 37.88 29.49 1,266 47,956.08 37,334.34 - 13 日 2023 新股锁 301260 格力博 年 1 月 6 个月 定期 30.85 23.63 1,534 47,323.90 36,248.42 - 20 日 2023 新股锁 001286 陕西能源 年 3 月 6 个月 定期 9.60 9.41 3,767 36,163.20 35,447.47 - 31 日 2023 新股锁 152.3 135.9 688531 日联科技 年 3 月 6 个月 定期 8 7 214 32,609.32 29,097.58 - 24 日 2023 新股锁 135.8 120.4 688576 西山科技 年 5 月 6 个月 定期 0 1 240 32,592.00 28,898.40 - 30 日 2023 新股锁 688582 芯动联科 年 6 月 6 个月 定期 26.74 40.68 648 17,327.52 26,360.64 - 21 日 2023 新股锁 688146 中船特气 年 4 月 6 个月 定期 36.15 38.13 669 24,184.35 25,508.97 - 13 日 2023 新股锁 688352 颀中科技 年 4 月 6 个月 定期 12.10 12.07 2,015 24,381.50 24,321.05 - 11 日 2023 新股锁 301293 三博脑科 年 4 月 6 个月 定期 29.60 71.42 333 9,856.80 23,782.86 - 25 日 2023 新股锁 688543 国科军工 年 6 月 6 个月 定期 43.67 53.05 410 17,904.70 21,750.50 - 14 日 2023 新股锁 245.5 122.1 688507 索辰科技 年 4 月 6 个月 定期 6 1 116 28,484.96 14,164.76 - 10 日 2023 1-6 个 锁定期 122.1 688507 索辰科技 年 6 月 月（含） 转增 - 1 56 - 6,838.16 - 20 日 2023 新股锁 688570 天玛智控 年 5 月 6 个月 定期 30.26 25.33 807 24,419.82 20,441.31 - 29 日 2023 新股锁 688458 美芯晟 年 5 月 6 个月 定期 75.00 90.76 221 16,575.00 20,057.96 - 15 日 2023 新股锁 001287 中电港 年 3 月 6 个月 定期 11.88 21.02 930 11,048.40 19,548.60 - 30 日 2023 新股锁 301317 鑫磊股份 年 1 月 6 个月 定期 20.67 26.17 694 14,344.98 18,161.98 - 12 日 2023 新股锁 131.1 301322 绿通科技 年 2 月 6 个月 定期 1 53.24 220 28,844.20 11,712.80 - 27 日 2023 1-6 个 锁定期 301322 绿通科技 年 5 月 月（含） 转增 - 53.24 110 - 5,856.40 - 25 日 688478 晶升股份 2023 6 个月 新股锁 32.52 42.37 402 13,073.04 17,032.74 - 年 4 月 定期 13 日 2023 新股锁 601061 中信金属 年 3 月 6 个月 定期 6.58 7.58 2,194 14,436.52 16,630.52 - 30 日 2023 新股锁 688562 航天软件 年 5 月 6 个月 定期 12.68 22.31 726 9,205.68 16,197.06 - 15 日 2023 新股锁 301439 泓淋电力 年 3 月 6 个月 定期 19.99 16.90 949 18,970.51 16,038.10 - 10 日 2023 新股锁 688334 西高院 年 6 月 6 个月 定期 14.16 16.21 888 12,574.08 14,394.48 - 9 日 2023 新股锁 688512 慧智微 年 5 月 6 个月 定期 20.92 19.16 721 15,083.32 13,814.36 - 8 日 2023 新股锁 301382 蜂助手 年 5 月 6 个月 定期 23.80 32.84 408 9,710.40 13,398.72 - 9 日 2023 新股锁 688433 华曙高科 年 4 月 6 个月 定期 26.66 31.50 418 11,143.88 13,167.00 - 7 日 2023 新股锁 688629 华丰科技 年 6 月 6 个月 定期 9.26 18.59 708 6,556.08 13,161.72 - 16 日 2023 新股锁 688620 安凯微 年 6 月 6 个月 定期 10.68 12.34 1,016 10,850.88 12,537.44 - 15 日 2023 新股锁 301345 涛涛车业 年 3 月 6 个月 定期 73.45 46.64 266 19,537.70 12,406.24 - 10 日 2023 新股锁 301315 威士顿 年 6 月 6 个月 定期 32.29 51.12 226 7,297.54 11,553.12 - 13 日 2023 新股锁 688631 莱斯信息 年 6 月 6 个月 定期 25.28 29.87 336 8,494.08 10,036.32 - 19 日 2023 新股锁 688479 友车科技 年 5 月 6 个月 定期 33.99 29.49 332 11,284.68 9,790.68 - 4 日 2023 新股锁 301232 飞沃科技 年 6 月 6 个月 定期 72.50 58.42 165 11,962.50 9,639.30 - 8 日 301376 致欧科技 2023 6 个月 新股锁 24.66 22.51 420 10,357.20 9,454.20 - 年 6 月 定期 14 日 2023 新股锁 301357 北方长龙 年 4 月 6 个月 定期 50.00 48.39 190 9,500.00 9,194.10 - 11 日 2023 新股锁 301323 新莱福 年 5 月 6 个月 定期 39.06 39.36 228 8,905.68 8,974.08 - 29 日 2023 新股锁 688429 时创能源 年 6 月 6 个月 定期 19.20 25.53 346 6,643.20 8,833.38 - 20 日 2023 新股锁 301373 凌玮科技 年 1 月 6 个月 定期 33.73 31.85 277 9,343.21 8,822.45 - 20 日 2023 新股锁 601065 江盐集团 年 3 月 6 个月 定期 10.36 11.84 744 7,707.84 8,808.96 - 31 日 2023 新股锁 688535 华海诚科 年 3 月 6 个月 定期 35.00 51.23 161 5,635.00 8,248.03 - 28 日 2023 新股锁 601133 柏诚股份 年 3 月 6 个月 定期 11.66 12.26 664 7,742.24 8,140.64 - 31 日 2023 新股锁 301157 华塑科技 年 3 月 6 个月 定期 56.50 52.93 150 8,475.00 7,939.50 - 1 日 2023 新股锁 301295 美硕科技 年 6 月 6 个月 定期 37.40 36.07 215 8,041.00 7,755.05 - 19 日 2023 新股锁 301203 国泰环保 年 3 月 6 个月 定期 46.13 34.40 225 10,379.25 7,740.00 - 28 日 2023 新股锁 301337 亚华电子 年 5 月 6 个月 定期 32.60 30.37 232 7,563.20 7,045.84 - 16 日 2023 新股锁 301428 世纪恒通 年 5 月 6 个月 定期 26.35 30.60 229 6,034.15 7,007.40 - 10 日 2023 新股锁 603125 常青科技 年 3 月 6 个月 定期 25.98 24.53 160 4,156.80 3,924.80 - 30 日 2023 新股锁 001328 登康口腔 年 3 月 6 个月 定期 20.68 25.49 145 2,998.60 3,696.05 - 29 日 2023 新股锁 001360 南矿集团 年 3 月 6 个月 定期 15.38 14.87 177 2,722.26 2,631.99 - 31 日 2023 新股锁 001324 长青科技 年 5 月 6 个月 定期 18.88 19.60 114 2,152.32 2,234.40 - 12 日 2023 新股锁 001367 海森药业 年 3 月 6 个月 定期 44.48 39.48 55 2,446.40 2,171.40 - 30 日 2023 新股锁 603172 万丰股份 年 4 月 6 个月 定期 14.58 16.13 122 1,778.76 1,967.86 - 28 日 6.4.8.1.2 受限证券类别：债券 证券代 成功认 流通受 认购 期末 数量 期末成本总 期末估值总 备 码 证券名称 购日 受限期 限类型 价格 估值 （单位： 额 额 注 单价 张） 2023 1 个月 配债未 100.0 100.0 123199 山河转债 年 6 月 内（含） 上市 0 1 27 2,700.00 2,700.22 - 12 日 注：1、根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理 暂行办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》，本基金作为特定投资者所认购的 2020 年 2 月 14 日前发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 12 个月内不得转让。根据 《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及 董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，本基金持有的上市公司非公开发行股份， 采取集中竞价交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%， 且自股份解除限售之日起 12 个月内，通过集中竞价交易减持的数量不得超过本基金持有该 次非公开发行股份数量的 50%；采取大宗交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总 数不得超过公司股份总数的 2%。本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或 者特定股东减持的股份，在受让后 6 个月内，不得转让所受让的股份。 根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业 板上市公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施 细则>的决定》，本基金所认购的 2020 年 2 月 14 日(含)后发行完毕的非公开发行股份，自 发行结束之日起 6 个月内不得转让。此外，本基金减持上述非公开发行股份不适用《上市公 司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监 事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定。 2、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发 行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自 发行人股票上市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投 资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6个月内不得转让。 3、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于 6 个月的限售期。 4、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.8.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.9 金融工具风险及管理 6.4.9.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金，预期风险和收益水平高于债券基金及货币市场基金，低于股票基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的，由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽 核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.9.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.9.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 6.4.9.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。此外，如根据基金合同的规定，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.9.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.9.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资、买入返售金融资产和应收申购款等。 6.4.9.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2023 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 年 6 月 30 日 资产 银行存款 1,743,731.42 - - - 1,743,731.42 结算备付金 3,435,573.84 - - - 3,435,573.84 存出保证金 153,375.89 - - - 153,375.89 交易性金融 35,306,753.5 3,575,674.80 2,700.22 559,287,487. 598,172,616. 资产 6 50 08 衍生金融资 - - - - - 产 买入返售金 73,074,051.2 - - - 73,074,051.2 融资产 9 9 债权投资 - - - - - 其他债权投 - - - - - 资 其他权益工 - - - - - 具投资 应收清算款 - - - 72,034,374.6 72,034,374.6 3 3 应收股利 - - - - - 应收申购款 41,442.00 - - 18,164.16 59,606.16 递延所得税 - - - - - 资产 其他资产 - - - - - 资产总计 113,754,928. 3,575,674.80 2,700.22 631,340,026. 748,673,329. 00 29 31 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融 - - - - - 负债 衍生金融负 - - - - - 债 卖出回购金 - - - - - 融资产款 应付清算款 - - - 73,100,000.0 73,100,000.0 0 0 应付赎回款 - - - 234,181.40 234,181.40 应付管理人 - - - 821,606.68 821,606.68 报酬 应付托管费 - - - 136,934.42 136,934.42 应付销售服 - - - - - 务费 应付投资顾 - - - - - 问费 应交税费 - - - 5.21 5.21 应付利润 - - - - - 递延所得税 - - - - - 负债 其他负债 - - - 675,528.18 675,528.18 负债总计 - - - 74,968,255.8 74,968,255.8 9 9 利率敏感度 113,754,928. 3,575,674.80 2,700.22 556,371,770. 673,705,073. 缺口 00 40 42 上年度末 2022年12月 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 31 日 资产 银行存款 3,588,572.14 - - - 3,588,572.14 结算备付金 2,290,579.76 - - - 2,290,579.76 存出保证金 201,425.39 - - - 201,425.39 交易性金融 37,521,188.9 3,501,817.49 409,382.14 661,356,777. 702,789,165. 资产 9 02 64 衍生金融资 - - - - - 产 买入返售金 12,596,295.9 - - - 12,596,295.9 融资产 0 0 债权投资 - - - - - 其他债权投 - - - - - 资 其他权益工 - - - - - 具投资 应收清算款 - - - 12,768,108.1 12,768,108.1 2 2 应收股利 - - - - - 应收申购款 3,145.85 - - 21,938.09 25,083.94 递延所得税 - - - - - 资产 其他资产 - - - - - 资产总计 56,201,208.0 3,501,817.49 409,382.14 674,146,823. 734,259,230. 3 23 89 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融 - - - - - 负债 衍生金融负 - - - - - 债 卖出回购金 - - - - - 融资产款 应付清算款 - - - 12,477,137.8 12,477,137.8 2 2 应付赎回款 - - - 103,653.49 103,653.49 应付管理人 - - - 951,722.97 951,722.97 报酬 应付托管费 - - - 158,620.51 158,620.51 应付销售服 - - - - - 务费 应付投资顾 - - - - - 问费 应交税费 - - - 1.74 1.74 应付利润 - - - - - 递延所得税 - - - - - 负债 其他负债 - - - 737,045.16 737,045.16 负债总计 - - - 14,428,181.6 14,428,181.6 9 9 利率敏感度 56,201,208.0 3,501,817.49 409,382.14 659,718,641. 719,831,049. 缺口 3 54 20 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末（ 2023 年 6 月 上年度末（ 2022 年 12 30 日 ） 月 31 日 ） 1.市场利率平行上升 25 个基点 -72,956.46 -55,602.63 2.市场利率平行下降 25 个基点 73,407.45 56,104.01 6.4.9.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.9.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行 间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的投资组合比例为：股票(含存托凭证)占基金资产的 60%-95%，其中对红利股的投资不低于股票投资比例的 80%；债券、货币市场工具及其他金融工具占基金资产的 0-35%；权证占基金资产净值的 0-3%；资产支持证券占基金资产净值的 0-20%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口 单位：人民币元 本期末 2023 年 6 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日 项目 公允价值 占基金资产 公允价值 占基金资产 净值比例（%） 净值比例（%） 交易性金融资产- 559,287,487.50 83.02 661,356,777.02 91.88 股票投资 交易性金融资产- - - - - 基金投资 交易性金融资产- - - - - 贵金属投资 衍生金融资产-权 - - - - 证投资 其他 - - - - 合计 559,287,487.50 83.02 661,356,777.02 91.88 6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末（ 2023 年 6 月 上年度末（ 2022 年 12 30 日 ） 月 31 日 ） 1.沪深 300 上升 5% 25,956,229.67 33,347,726.70 2.沪深 300 下降 5% -25,956,229.67 -33,347,726.70 6.4.10 公允价值 6.4.10.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.10.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.10.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2023 年 6 月 30 日 第一层次 561,672,406.07 第二层次 35,565,410.72 第三层次 934,799.29 合计 598,172,616.08 6.4.10.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。 6.4.10.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2023 年 06 月 30 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 6.4.10.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 6.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 559,287,487.50 74.70 其中：股票 559,287,487.50 74.70 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 38,885,128.58 5.19 其中：债券 38,885,128.58 5.19 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 73,074,051.29 9.76 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 7 银行存款和结算备付金合计 5,179,305.26 0.69 8 其他资产 72,247,356.68 9.65 9 合计 748,673,329.31 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 412,302,204.59 61.20 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 710,132.47 0.11 E 建筑业 8,140.64 0.00 F 批发和零售业 22,175,411.72 3.29 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 43,558,591.45 6.47 J 金融业 31,509,104.00 4.68 K 房地产业 7,935,270.00 1.18 L 租赁和商务服务业 26,780,792.83 3.98 M 科学研究和技术服务业 7,599,305.39 1.13 N 水利、环境和公共设施管理业 7,740.00 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 6,700,794.41 0.99 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 559,287,487.50 83.02 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 600519 贵州茅台 26,800 45,318,800.00 6.73 2 300750 宁德时代 114,349 26,161,907.71 3.88 3 600887 伊利股份 807,040 22,855,372.80 3.39 4 600153 建发股份 2,020,200 22,040,382.00 3.27 5 600660 福耀玻璃 593,800 21,287,730.00 3.16 6 002126 银轮股份 1,184,700 20,969,190.00 3.11 7 000001 平安银行 1,540,200 17,296,446.00 2.57 8 002027 分众传媒 2,453,563 16,708,764.03 2.48 9 000333 美的集团 283,513 16,704,585.96 2.48 10 002459 晶澳科技 398,688 16,625,289.60 2.47 11 601966 玲珑轮胎 678,180 15,069,159.60 2.24 12 603345 安井食品 93,200 13,681,760.00 2.03 13 300888 稳健医疗 326,971 13,624,881.57 2.02 14 002531 天顺风能 853,400 12,997,282.00 1.93 15 002142 宁波银行 498,800 12,619,640.00 1.87 16 000063 中兴通讯 276,868 12,608,568.72 1.87 17 000858 五粮液 69,300 11,335,401.00 1.68 18 600741 华域汽车 611,600 11,290,136.00 1.68 19 603279 景津装备 348,840 10,939,622.40 1.62 20 000935 四川双马 640,762 10,790,432.08 1.60 21 000733 振华科技 108,400 10,390,140.00 1.54 22 601828 美凯龙 2,102,720 10,072,028.80 1.50 23 603195 公牛集团 92,786 8,913,023.16 1.32 24 000651 格力电器 230,300 8,408,253.00 1.25 25 300996 普联软件 265,521 8,151,494.70 1.21 26 600048 保利发展 609,000 7,935,270.00 1.18 27 603606 东方电缆 152,399 7,472,122.97 1.11 28 603909 建发合诚 556,530 7,418,544.90 1.10 29 003025 思进智能 456,184 7,367,371.60 1.09 30 301267 华厦眼科 109,549 6,677,011.55 0.99 31 002879 长缆科技 403,400 6,643,998.00 0.99 32 002401 中远海科 246,580 6,489,985.60 0.96 33 603129 春风动力 39,877 6,456,086.30 0.96 34 688050 爱博医疗 30,296 6,220,677.68 0.92 35 600176 中国巨石 432,200 6,119,952.00 0.91 36 300724 捷佳伟创 52,800 5,932,080.00 0.88 37 002063 远光软件 645,839 5,605,882.52 0.83 38 300845 捷安高科 254,500 5,530,285.00 0.82 39 002912 中新赛克 125,160 5,508,291.60 0.82 40 002179 中航光电 120,000 5,442,000.00 0.81 41 301236 软通动力 180,600 4,914,126.00 0.73 42 688581 安杰思 33,600 4,115,664.00 0.61 43 002648 卫星化学 269,395 4,030,149.20 0.60 44 603313 梦百合 384,700 3,858,541.00 0.57 45 000538 云南白药 69,280 3,635,814.40 0.54 46 300525 博思软件 235,820 3,617,478.80 0.54 47 002439 启明星辰 115,100 3,425,376.00 0.51 48 688503 聚和材料 34,556 3,369,210.00 0.50 49 301155 海力风电 42,700 3,291,316.00 0.49 50 301266 宇邦新材 46,800 3,290,508.00 0.49 51 603180 金牌厨柜 83,500 2,798,920.00 0.42 52 603308 应流股份 149,100 2,728,530.00 0.41 53 688580 伟思医疗 36,047 2,606,198.10 0.39 54 002643 万润股份 135,295 2,355,485.95 0.35 55 688169 石头科技 6,784 2,175,493.12 0.32 56 002384 东山精密 68,900 1,784,510.00 0.26 57 688617 惠泰医疗 4,453 1,664,308.75 0.25 58 002839 张家港行 376,600 1,593,018.00 0.24 59 301161 唯万密封 68,200 1,576,102.00 0.23 60 603067 振华股份 120,700 1,466,505.00 0.22 61 301196 唯科科技 20,900 709,555.00 0.11 62 601985 中国核电 95,700 674,685.00 0.10 63 002318 久立特材 35,700 607,971.00 0.09 64 688472 阿特斯 28,101 512,223.84 0.08 65 300124 汇川技术 7,006 449,855.26 0.07 66 301325 曼恩斯特 3,636 413,937.80 0.06 67 688443 智翔金泰 12,651 389,244.69 0.06 68 688147 微导纳米 6,293 332,144.54 0.05 69 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.04 70 603662 柯力传感 7,532 277,177.60 0.04 71 688543 国科军工 4,094 228,607.10 0.03 72 688629 华丰科技 7,073 160,957.02 0.02 73 688334 西高院 8,879 157,912.84 0.02 74 832023 田野股份 53,100 153,459.00 0.02 75 688620 安凯微 10,157 135,209.66 0.02 76 301315 威士顿 2,253 132,828.53 0.02 77 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.02 78 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.02 79 830896 旺成科技 19,400 100,104.00 0.01 80 301232 飞沃科技 1,643 99,339.12 0.01 81 301376 致欧科技 4,192 98,850.60 0.01 82 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.01 83 301327 华宝新能 1,142 90,343.62 0.01 84 301295 美硕科技 2,146 81,770.28 0.01 85 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01 86 688249 晶合集成 4,196 75,779.76 0.01 87 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01 88 688361 中科飞测 648 41,906.16 0.01 89 301260 格力博 1,534 36,248.42 0.01 90 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01 91 300452 山河药辅 2,000 34,880.00 0.01 92 688531 日联科技 214 29,097.58 0.00 93 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00 94 688146 中船特气 669 25,508.97 0.00 95 688352 颀中科技 2,015 24,321.05 0.00 96 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00 97 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.00 98 603172 万丰股份 1,220 21,138.94 0.00 99 688507 索辰科技 172 21,002.92 0.00 100 688570 天玛智控 807 20,441.31 0.00 101 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00 102 001287 中电港 930 19,548.60 0.00 103 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00 104 301322 绿通科技 330 17,569.20 0.00 105 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00 106 601061 中信金属 2,194 16,630.52 0.00 107 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00 108 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00 109 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00 110 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00 111 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00 112 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00 113 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00 114 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00 115 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00 116 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00 117 601065 江盐集团 744 8,808.96 0.00 118 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00 119 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00 120 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00 121 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00 122 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00 123 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00 124 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00 125 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00 126 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00 127 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00 128 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 000858 五粮液 22,183,928.00 3.08 2 600030 中信证券 21,192,519.65 2.94 3 000063 中兴通讯 19,299,046.91 2.68 4 000001 平安银行 18,462,716.00 2.56 5 600153 建发股份 16,978,244.00 2.36 6 002415 海康威视 14,351,146.00 1.99 7 300724 捷佳伟创 12,770,427.00 1.77 8 002401 中远海科 12,068,562.60 1.68 9 601828 美凯龙 11,807,883.64 1.64 10 688036 传音控股 11,073,079.00 1.54 11 600741 华域汽车 10,837,222.00 1.51 12 600050 中国联通 10,805,563.00 1.50 13 301236 软通动力 10,710,409.00 1.49 14 603180 金牌厨柜 10,321,170.00 1.43 15 000733 振华科技 10,005,828.57 1.39 16 002648 卫星化学 9,807,704.65 1.36 17 600970 中材国际 9,796,908.00 1.36 18 600048 保利发展 9,789,460.00 1.36 19 300996 普联软件 9,754,496.24 1.36 20 002912 中新赛克 9,703,315.76 1.35 注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 601166 兴业银行 34,586,746.00 4.80 2 002415 海康威视 32,916,178.30 4.57 3 601668 中国建筑 27,805,244.00 3.86 4 600886 国投电力 22,894,699.70 3.18 5 600030 中信证券 20,182,792.00 2.80 6 600511 国药股份 19,663,139.00 2.73 7 601877 正泰电器 18,871,717.00 2.62 8 600176 中国巨石 16,292,315.78 2.26 9 002401 中远海科 16,047,664.74 2.23 10 000063 中兴通讯 14,691,395.00 2.04 11 688036 传音控股 12,853,317.48 1.79 12 600970 中材国际 12,505,237.00 1.74 13 000001 平安银行 12,133,082.00 1.69 14 603338 浙江鼎力 11,923,988.09 1.66 15 601012 隆基绿能 11,860,199.36 1.65 16 600690 海尔智家 10,933,931.83 1.52 17 600050 中国联通 10,694,386.00 1.49 18 301236 软通动力 10,589,795.60 1.47 19 600887 伊利股份 10,431,333.00 1.45 20 002179 中航光电 10,410,933.20 1.45 注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 696,545,583.45 卖出股票收入（成交）总额 811,887,284.54 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 25,379,549.56 3.77 2 央行票据 - - 3 金融债券 9,927,204.00 1.47 其中：政策性金融债 9,927,204.00 1.47 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 3,578,375.02 0.53 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 38,885,128.58 5.77 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 019694 23 国债 01 144,000 14,559,788.71 2.16 2 019688 22 国债 23 107,000 10,819,760.85 1.61 3 018021 国开 2303 98,000 9,927,204.00 1.47 4 110059 浦发转债 23,670 2,558,544.12 0.38 5 113052 兴业转债 10,000 1,017,130.68 0.15 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 无。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 无。 7.11.2 本期国债期货投资评价 无。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立 案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对 相关证券的投资决策程序做出说明 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是， 还应对相关股票的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和 流程上要求股票必须先入库再买入。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 153,375.89 2 应收清算款 72,034,374.63 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 59,606.16 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 72,247,356.68 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 110059 浦发转债 2,558,544.12 0.38 2 113052 兴业转债 1,017,130.68 0.15 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有 持有人结构 人户 户均持有的基金份额 机构投资者 个人投资者 数 占总份 占总份 （户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例 38,74 15,702.79 49,329,945.89 8.11% 559,059,044.97 91.89 4 % 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持 960,017.62 0.1578% 有本基金 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门 0~10 负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 50~100 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2008 年 3 月 21 日)基金份额 6,217,055,191.10 总额 本报告期期初基金份额总额 655,538,459.57 本报告期基金总申购份额 26,040,731.57 减：报告期基金总赎回份额 73,190,200.28 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少 - 以"-"填列） 本报告期期末基金份额总额 608,388,990.86 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金的基金管理人未发生重大人事变动。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人主营业务的诉讼。 本报告期内，无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣金 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 总量的比例 额的比例 中金公司 1 272,445,058.16 18.20% 251,003.77 18.20% - 安信证券 1 191,840,981.37 12.81% 176,745.24 12.82% - 西部证券 1 190,448,275.16 12.72% 175,471.24 12.72% - 长城证券 1 174,323,117.93 11.64% 160,605.19 11.65% - 银河证券 1 137,700,197.96 9.20% 126,780.63 9.19% - 川财证券 1 114,687,113.16 7.66% 105,660.71 7.66% - 国金证券 1 107,949,452.54 7.21% 99,441.33 7.21% - 华泰证券 3 79,100,726.69 5.28% 72,659.42 5.27% - 中航证券 1 57,798,418.77 3.86% 53,249.94 3.86% - 方正证券 1 38,377,463.84 2.56% 35,357.33 2.56% - 东吴证券 1 33,337,255.23 2.23% 30,713.44 2.23% - 中信证券 2 29,726,493.23 1.99% 27,387.74 1.99% - 中泰证券 1 29,589,734.50 1.98% 27,261.65 1.98% - 招商证券 1 22,262,910.00 1.49% 20,511.02 1.49% - 光大证券 1 17,639,579.40 1.18% 16,251.53 1.18% - 长江证券 1 - - - - - 诚浩证券 1 - - - - - 第一创业 1 - - - - - 国盛证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 宏信证券 1 - - - - - 华鑫证券 1 - - - - - 开源证券 1 - - - - - 申港证券 1 - - - - - 新时代证 1 - - - - - 券 兴业证券 1 - - - - - 中山证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 中邮证券 1 - - - - - 注：交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序： A：选择标准 1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告； 3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位： 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座； 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确； 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 C：报告期内基金租用券商交易单元的变更情况： 新增交易单元： 华泰证券 华鑫证券 中信建投 退租交易单元： 无 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 额的比例 交总额的 额的比例 比例 中金公司 - - 541,200,000.00 25.67% - - 安信证券 116,072.79 0.31% 48,000,000.00 2.28% - - 西部证券 999,100.00 2.67% 90,700,000.00 4.30% - - 长城证券 - - 280,900,000.00 13.32% - - 银河证券 2,117,092.31 5.65% 110,492,000.00 5.24% - - 川财证券 10,789,140.00 28.80% 25,100,000.00 1.19% - - 国金证券 13,864,222.03 37.01% 50,800,000.00 2.41% - - 华泰证券 - - 26,600,000.00 1.26% - - 中航证券 - - 75,100,000.00 3.56% - - 方正证券 - - - - - - 东吴证券 - - 326,200,000.00 15.47% - - 中信证券 2,598,778.00 6.94% 186,900,000.00 8.87% - - 中泰证券 6,980,190.00 18.63% 1,000,000.00 0.05% - - 招商证券 - - 78,900,000.00 3.74% - - 光大证券 - - 193,100,000.00 9.16% - - 长江证券 - - 73,100,000.00 3.47% - - 诚浩证券 - - - - - - 第一创业 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 宏信证券 - - - - - - 华鑫证券 - - - - - - 开源证券 - - - - - - 申港证券 - - - - - - 新时代证 - - - - - - 券 兴业证券 - - - - - - 中山证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 中邮证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露 日期 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、基金管 1 关联方承销可转换公司债券的关联交易公告 理人网站、中国证监 2023-02-16 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、基金管 2 关联方承销证券的关联交易公告 理人网站、中国证监 2023-03-01 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、基金管 3 关联方承销证券的关联交易公告 理人网站、中国证监 2023-03-22 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、基金管 4 关联方承销证券的关联交易公告 理人网站、中国证监 2023-03-23 会基金电子披露网站 南方盛元红利混合型证券投资基金限制大额申 中国证券报、基金管 5 购、定投和转换转入业务的公告 理人网站、中国证监 2023-04-14 会基金电子披露网站 中国证券报、基金管 6 南方盛元红利混合型证券投资基金分红公告 理人网站、中国证监 2023-04-14 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、基金管 7 关联方承销证券的关联交易公告 理人网站、中国证监 2023-04-15 会基金电子披露网站 南方盛元红利混合型证券投资基金恢复大额申 中国证券报、基金管 8 购、定投和转换转入业务的公告 理人网站、中国证监 2023-04-19 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、基金管 9 关联方承销可转换公司债券的关联交易公告 理人网站、中国证监 2023-04-20 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、基金管 10 关联方承销证券的关联交易公告 理人网站、中国证监 2023-05-10 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、基金管 11 关联方承销证券的关联交易公告 理人网站、中国证监 2023-06-03 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、基金管 12 关联方承销证券的关联交易公告 理人网站、中国证监 2023-06-15 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、基金管 13 关联方承销证券的关联交易公告 理人网站、中国证监 2023-06-21 会基金电子披露网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立南方盛元红利混合型证券投资基金的文件； 2、《南方盛元红利混合型证券投资基金基金合同》； 3、《南方盛元红利混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告； 6、《南方盛元红利混合型证券投资基金 2023 年中期报告》原文。 12.2 存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼。 12.3 查阅方式 网站：http://www.nffund.com