南方盛元红利混合型证券投资基金 2020 年第 2 季度报告 2020 年 06 月 30 日 基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2020 年 7 月 21 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 南方盛元红利混合 基金主代码 202009 交易代码 202009 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008 年 3 月 21 日 报告期末基金份额总额 740,596,719.59 份 本基金为混合型基金，重点投资于具备持续良好盈利和 分红能力、分红政策稳定的上市公司，以及高债息固定 投资目标 收益类投资品种。同时积极把握资本利得机会以拓展收 益空间，力争为投资者谋求超越基准的投资回报与长期 稳健的资产增值。 本基金管理人将综合运用定量分析和定性分析手段，对 证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内 投资策略 各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估，并 据此制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置 比例、调整原则和调整范围，定期或不定期地进行调整， 以达到规避风险及提高收益的目的。 业绩比较基准 90％×上证红利指数＋10％×上证国债指数 风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平 低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 注：1、本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方盛元”； 2、本基金合同生效后一年内为封闭式，基金合同生效满一年后转为开放式，本基金已 于 2009 年 3 月 23 日转为开放式。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020 年 4 月 1 日－2020 年 6 月 30 日） 1.本期已实现收益 29,403,483.15 2.本期利润 152,480,905.46 3.加权平均基金份额本期利润 0.1960 4.期末基金资产净值 813,274,356.41 5.期末基金份额净值 1.098 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 准差④ 过去三个月 21.86% 0.97% -0.24% 0.69% 22.10% 0.28% 过去六个月 21.46% 1.45% -11.62% 1.22% 33.08% 0.23% 过去一年 40.41% 1.18% -10.70% 0.98% 51.11% 0.20% 过去三年 25.34% 1.28% -13.29% 0.95% 38.63% 0.33% 过去五年 0.58% 1.80% -27.07% 1.23% 27.65% 0.57% 自基金合同 85.73% 1.64% -21.33% 1.50% 107.06 0.14% 生效起至今 % 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 北京大学理学硕士，具有基金从业资格。 2008 年 7 月加入南方基金研究部，历任 研究员、高级研究员，负责钢铁、机械 制造、中小市值的行业研究。2015 年 2 本基金 月 26 日至 2016 年 3 月 30 日，任南方高 林乐峰 基金经 2019 年 3 - 11 年 增长基金经理助理；2017 年 12 月 15 日 理 月 15 日 至 2019 年 7 月 5 日，任南方甑智混合基 金经理；2016 年 3 月 30 日至今，任南方 宝元基金经理；2017 年 8 月 18 日至今， 任南方安康混合基金经理；2017 年 12 月15日至今，任南方转型混合基金经理； 2019 年 1 月 25 日至今，任南方安裕、南 方安睿基金经理；2019年3月15日至今， 任南方盛元基金经理；2019 年 7 月 5 日 至今，任南方甑智混合基金经理；2019 年 12 月 27 日至今，任南方宝泰一年混 合基金经理；2020 年 3 月 5 日至今，任 南方宝丰混合基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 2 次，是由于接受投资者申赎后被动增减仓位所致。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2020 年第二季度，全国人民齐心协力的抗疫取得了成果，国内的新冠病毒疫情已经基本得到了控制，各行各业也开始陆续复产复工，经济活动逐步回归正轨，PMI 数据保持在荣枯线以上。虽然一季度GDP数据不理想，但从二季度起，未来几个季度都应该能看到GDP增速的稳步回升，企业盈利也将同步复苏。政策方面，货币环境保持稳定，实体经济的融资成本继续下行，社会融资规模超出预期，预示着未来需求的复苏。外部方面，疫情在海 外继续扩散，美国病例数据连创新高，但另一方面，先期感染的一些国家也已经渡过拐点，病例数据持续下降。海外权益市场也逐渐走出阴影，纳斯达克指数也创下新高。综合各种因素影响，二季度权益市场普遍上行，上证指数上涨 8.52%。各大指数涨幅不一，沪深 300 指数上涨 12.96%，中小板指上涨 23.24%，创业板指上涨 30.25%。所有 30 个行业指数中有 26 个实现上涨，其中消费者服务、医药、食品饮料涨幅居前，分别上涨 48.96%、30.79%、30.33%。 我们在配置方面继续坚定持有了具备或潜在具备持续良好盈利和分红能力的公司，重点选择拥有长期竞争力，具备可持续增长和分红能力的个股。除了传统的高股息品种，还包括稳定增长的优质消费品、具备长期成长性的先进制造领域龙头等。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为 1.098 元，报告期内，份额净值增长率为 21.86%， 同期业绩基准增长率为-0.24%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 736,744,866.79 89.94 其中：股票 736,744,866.79 89.94 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 39,745,000.00 4.85 其中：债券 39,745,000.00 4.85 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 29,000,000.00 3.54 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 12,706,345.62 1.55 8 其他资产 982,938.25 0.12 9 合计 819,179,150.66 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 7,180,000.00 0.88 C 制造业 607,026,410.41 74.64 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,247,952.99 1.14 J 金融业 55,922,701.44 6.88 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 39,520,000.00 4.86 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 17,835,035.63 2.19 S 综合 - - 合计 736,744,866.79 90.59 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 000661 长春高新 120,034 52,250,800.20 6.42 2 000895 双汇发展 1,000,000 46,090,000.00 5.67 3 600519 贵州茅台 30,000 43,886,400.00 5.40 4 300012 华测检测 2,000,000 39,520,000.00 4.86 5 603899 晨光文具 660,081 36,040,422.60 4.43 6 300124 汇川技术 899,980 34,190,240.20 4.20 7 600887 伊利股份 1,000,047 31,131,463.11 3.83 8 600872 中炬高新 500,043 29,267,516.79 3.60 9 002511 中顺洁柔 1,300,136 28,993,032.80 3.56 10 002142 宁波银行 1,110,144 28,016,701.44 3.44 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 39,745,000.00 4.89 其中：政策性金融债 39,745,000.00 4.89 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 39,745,000.00 4.89 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 200403 20 农发 03 300,000 29,724,000.00 3.65 2 190307 19 进出 07 100,000 10,021,000.00 1.23 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，还应对相关股票的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。 5.11.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 83,247.07 2 应收证券清算款 30,020.16 3 应收股利 - 4 应收利息 242,614.08 5 应收申购款 627,056.94 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 982,938.25 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况 允价值（元） 值比例（%） 说明 1 002142 宁波银行 22,762,701.44 2.80 非公开发行锁 定期 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 802,579,484.61 报告期期间基金总申购份额 8,688,724.74 减：报告期期间基金总赎回份额 70,671,489.76 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 740,596,719.59 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期末，基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《南方盛元红利混合型证券投资基金基金合同》； 2、《南方盛元红利混合型证券投资基金托管协议》； 3、南方盛元红利混合型证券投资基金 2020 年 2 季度报告原文。 9.2 存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼。 9.3 查阅方式 网站：http://www.nffund.com